长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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长信 医疗 保健 行业 灵活 配置 混合 型证 券投
资基 金（LOF ）
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 26 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金 基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核
了本报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容 ， 保 证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值占基金 资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 38 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名 称 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 长信医疗保健混合（LOF ）
场内简称 长信医疗
基金主代码 163001
交易代码 163001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月20 日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 138,795,753.98 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 4 月16 日
注： 上市日期为 长信中证中央企业 100 指数证券 投资基金 （LOF） 的上市 日期， 本基金由 长信中证
中央企业 100 指数证券投 资基金（LOF ）转型而来。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金通过积极灵活的资产配置，并精选医疗保健行
业的优质企业进行投资，在有效控制风险的前提下，
追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信
息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金
的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行
研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再
平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配
置， 并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×60%+ 中 国债券总指数收益
率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投
资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但
高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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信息披露负责人
姓名 周永刚 田青
联系电话 021-61009999 010-67595096
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4007005566 010-67595096
传真 021-61009800 010-66275853
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区
银城中路 68 号 9 楼
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 68
号 9 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 叶烨 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68 号9 楼 、 北京市西城区
闹市口大街 1 号院1 号楼
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -6,594,025.10
本期利润 -15,908,278.56
加权平均基金份额本期利润 -0.1109
本期加权平均净值利润率 -12.41%
本期基金份额净值增长率 -10.31%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -25,549,103.72
期末可供分配基金份额利润 -0.1841
期末基金资产净值 134,131,374.59
期末基金份额净值 0.966
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -5.57%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ， 计入费用 后实际收益水平要低于所 列
数字。
3 、期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 7.10% 1.40% 2.33% 0.81% 4.77% 0.59%
过去三个月 6.04% 1.46% 0.70% 0.85% 5.34% 0.61%
过去六个月 -10.31% 2.18% -9.50% 1.34% -0.81% 0.84%
自基金合同生
效起至今
-5.57% 2.48% -9.68% 1.47% 4.11% 1.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、 本基金基金合同生效日为 2015 年7 月20 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基金运作
时间未满一年。图示日期为 2015 年7 月20 日至 2016 年 6 月30 日。
2 、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效之日起 6 个月 内为建仓期， 报告期末 已完成建仓
但报告期末距建仓结束不满一年； 建仓期结束时， 本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003 】63 号文 批准， 由长江证券股
份 有限 公司、 上海 海欣集 团股 份有限 公司 、武汉 钢铁 股份有 限公 司共同 发起 设立。注册 资本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢铁股份有限公司占 16.67% 。
截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人共管理 37 只开放式基金， 即长信利息收益货币、 长 信
银利精选混合、 长信金利趋势混合、 长信增利动态策略混合、 长信双利优选混合、 长信利丰债券、
长信恒利优势混合、 长信量化先锋 混合、 长信标普 100 等 权重指数 （QDII) 、 长信 利鑫债券(LOF) 、
长信内需成长混合、 长信可转债债券、 长信利众债券(LOF) 、 长信纯债一年定开债券、 长信纯债壹
号债券 、长 信改革 红利 混合、 长信 量化中 小盘 股票、 长信 新利混 合、 长信利 富债 券、长 信 利 盈 混
合、 长信利广混合、 长信多利混合、 长信睿进混合、 长信量化多策略股票、 长信医疗保健混合 （LOF）、
长信中 证一 带一路 指数 、长信 富民 纯债一 年定 开债券 、长 信富海 纯债 一年定 开债 券、长 信 利 保 债
券、 长信富安纯债一年定开债券、 长信中证能源互联网指数 （LOF ） 、 长 信金葵纯债一年定开债券、
长信富全纯债一年定开债券、 长信利泰混合、 长信海外收益一年定开债券 （QDII） 、 长信先锐债券、
长信利发债券。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
左金保
本 基 金 、 长 信
量 化 先 锋 混 合
基 金 、 长 信 量
化 中 小 盘 股 票
基 金 、 长 信 量
化 多 策 略 股 票
基 金 、 长 信 中
证 一 带 一 路 主
题 指 数 基 金 、
长 信 利 泰 混 合
2015 年7 月20
日
- 6 年
经 济 学 硕 士 ， 武 汉 大 学 金
融 工 程 专 业 研 究 生 毕 业 。
2010 年7 月加入长信基金
管 理 有 限 责 任 公 司 ， 从 事
量 化 投 资 研 究 和 风 险 绩 效
分 析 工 作 。 曾 任 公 司 数 量
分 析 研 究 员 和 风 险 与 绩 效
评估研究员。 现任本基金、
长 信 量 化 先 锋 混 合 基 金 、
长 信 量 化 中 小 盘 股 票 基长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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基 金 和 长 信 先
锐 债 券 基 金 的
基金经理
金 、 长 信 量 化 多 策 略 股 票
基 金 、 长 信 中 证 一 带 一 路
主 题 指 数 基 金 、 长 信 利 泰
混 合 基 金 和 长 信 先 锐 债 券
基金的基金经理。
注：1 、首任 基金经理任职日期以本基金成立之日为准；
2 、 本基金基 金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 报告 期内 ， 严格 遵守 了 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》及 其他 有关法律
法规、 基金 合同的 规定 ，勤勉 尽责 地为基 金份 额 持有 人谋 求利益 ，不 存在损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金财 产，在 规范 基金运 作和 严格控 制投 资风险 的前 提下， 努 力 为 基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 公 司已 实行 公 平交 易制 度 ，并 建立 公 平交 易制 度 体系 ，已 建 立投 资决 策体系，
加强交 易执 行环节 的内 部控制 ，并 通过工 作制 度、流 程和 技术手 段保 证公平 交易 原则的 实 现 。 同
时，公 司已 通过对 投资 交易行 为的 监控 、 分析 评估和 信息 披露来 加强 对公平 交易 过程和 结 果 的 监
督。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 除 完全 按照 有 关指 数的 构 成比 例进 行 投资 的组 合 外， 其余 各 投资 组合 未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形 ， 未
发现异常交易行为。
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回 顾 上半 年医 疗 保健 板块 行 情， 行业 基 本面 整体 较 为疲 软， 在 前期 市场 大 幅震 荡的 背景下，
医药指数相对大盘并未表现出显著超额收益。 中信医药行业指数在本报告期内下跌 17.07% ， 而同
期沪深 300 指数下跌 15.47%， 中证 500 指数下跌19.61%， 前期跌幅较大而当前处于价值洼地的个
股以及题材型（如“血制品” ）个股 在未来有望获得超额收益。本基金将利用涵盖宏观、流动性、
市场结 构、 交易特 征等 多个层 面的 模型， 精选 医疗保 健行 业的优 质个 股进行 投资 ，从而 捕 捉 市 场
中有效投资机会，力争为投资者获取超越医疗保健行业整体表现的投资业绩。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.966 元， 报 告期基金份额净值增长率为-10.31% ， 成立 以
来的累计净值为 1.506 元，本期业绩比较基准增长率 为-9.50% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 市 场已 经历 过 多轮 下跌 ， 大概 率会 迎 来估 值修 复 行情 。具 体 到医 药行 业，我们
认为短 期以 下投资 主线 更为吸 睛： 受益于 国家 食药监 总局 发布的 《国 务院办 公厅 关于开 展 仿 制 药
质量和 疗效 一致性 评价 的意见 》文 件，率 先完 成一致 性评 价的药 企势 必会抢 先占 有市场 ， 相 关 个
股大概 率会 获取超 额收 益；另 一方 面，震 荡市 场下“ 血制 品”等 主题 热度仍 将持 续，结 构 性 投 资
机会值 得关 注。我 们将 致力于 寻找 具有股 价安 全边际 的优 质成长 股， 将利用 涵盖 宏观、 流 动 性 、
市场结 构、 交易特 征等 多个层 面 的 模型， 来监 测市场 可能 存在的 运行 规律及 发生 的变动 ， 从 而 捕
捉市场中有效投资机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月12 日 发布的[2008]38 号文 《关 于进一步规范证 券
投资基金估值业务的指导意见》 ，长 信基金管理有限责任公司（以下简称 “公司”）制订了健全、
有效的 估值 政策和 程序 ，成立 了估 值工作 小组 ，小组 成员 由投资 管理 部总监 、固 定收益 部 总 监 、
研究发 展部 总监、 股票 交易 部 总监 、 量化 投资 部总监 、基 金事务 部总 监以及 基金 事务部 至 少 一 名
业务骨 干共 同组成 。相 关参与 人员 都具有 丰富 的 证券 行业 工作经 验， 熟悉相 关法 规和估 值 方 法 。
基金经 理不 直接参 与估 值决策 ，如 果基金 经理 认为某 证券 有更好 的证 券估值 方法 ，可以 申 请 公司
估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员 1/2 以 上多数票通过。长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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对于估 值政 策，公 司与 基金托 管人 充分沟 通， 达成一 致意 见。审 计本 基金的 会计 师事务 所 认 可 公
司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 相关 法律 法 规和 本基 金 基金 合同 规 定的 基金 收 益分 配原 则 以及 基金 实 际运 作情 况，本基
金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1 、在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每 次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ，若《 基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2 、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场 内 申购 和上 市 交易 的基 金 份额 的分 红 方式 为现 金 红利 ，投 资 人不 能选 择 其他 的分 红方式，
具 体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规
定；
3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、每一基金 份额享有同等分配权；
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告期没有进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 21,219,022.76 15,142,910.81
结算备付金
502,501.38 537,708.55
存出保证金
26,666.35 160,428.18
交易性金融资产 6.4.6.2 114,577,958.55 138,290,066.53
其中：股票投资
114,577,958.55 138,290,066.53
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款
- 885,181.87
应收利息 6.4.6.5 4,566.80 4,354.99
应收股利
- -
应收申购款
48,004.01 279,482.29
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计
136,378,719.85 155,300,133.22
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 875,956.18
应付赎回款
1,771,957.74 365,441.41
应付管理人报酬
159,814.38 205,665.19
应付托管费
26,635.73 34,277.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.6.7 154,398.59 215,365.14 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 15 页 共 44 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.6.8 134,538.82 240,768.96
负债合计
2,247,345.26 1,937,474.41
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.6.9 138,795,753.98 142,352,731.79
未分配利润 6.4.6.10 -4,664,379.39 11,009,927.02
所有者权益合计
134,131,374.59 153,362,658.81
负债和所有者权益总计
136,378,719.85 155,300,133.22
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 0.966 元 ，基金份额总额 138,795,753.98 份。
6.2 利润表
会计主体： 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入
-14,150,937.90
1. 利息收入
90,896.25
其中：存款利息收入 6.4.6.11 90,896.25
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-5,011,333.30
其中：股票投资收益 6.4.6.12 -5,393,498.24
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.6.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.6.14 -
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.6.15 -
股利收益 6.4.6.16 382,164.94
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
6.4.6.17 -9,314,253.46
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列）
-
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 6.4.6.18 83,752.61
减： 二 、费用
1,757,340.66
1 ．管理人报 酬 6.4.9.2.1 957,343.80
2 ．托管费 6.4.9.2.2 159,557.26
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.6.19 472,373.36 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.6.20 168,066.24
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”号
填列）
-15,908,278.56
减：所得税费用
-
四 、 净利 润 （ 净 亏损 以 “- ” 号 填 列）
-15,908,278.56
注：本基金基金合同于 2015 年 7 月 20 日起正式生效，本报告期的财务报表和报表附注均无同期
对比数据。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
142,352,731.79 11,009,927.02 153,362,658.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -15,908,278.56 -15,908,278.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-3,556,977.81 233,972.15 -3,323,005.66
其中：1. 基金 申购款 24,418,072.48 -2,499,694.27 21,918,378.21
2. 基金赎回 款 -27,975,050.29 2,733,666.42 -25,241,383.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
138,795,753.98 -4,664,379.39 134,131,374.59
注：本基金基金合同于 2015 年 7 月 20 日起正式生效，本报告期的财务报表和报表附注均无同期
对比数据。
长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 17 页 共 44 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红辉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长 信 医疗 保健 行 业灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基金(LOF) 根 据原 长 信中 证中 央 企 业 100 指 数证
券投资基金(LOF) （以下简 称 “长信中证央企100 指数基金(LOF)”)于2015 年7 月10 日起至2015
年 7 月16 日 期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会决议通过的 《关于长信中证中央企业 100
指数证券投资基金(LOF) 变更投资范围及其他相关事项的议案》 ，由原长 信中证央企 100 指数基金
(LOF) 转型而 来。原长信中证央企 100 指数基金(LOF) 存续期限 至 2015 年 7 月 19 日止 。自 2015
年 7 月 20 日 起，原长信中证央企 100 指数基金(LOF) 更名为长 信医疗保健行业灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)(以下简 称 “本基金 ”) ， 《长信中 证中央企业 100 指数证券 投资基金(LOF) 基金 合
同》 失效同时 《长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 生效。 本基金为
契约型开放式， 存续期限不定。 原长信中证央企 100 指数基金(LOF) 于基金合 同失效前经审计的基
金 资 产净 值为 211,526,195.37 元，已 于 本基 金的 基 金合 同生 效 日全 部转 为 本基 金的 基 金资 产净
值。本 基金 的基金 管理 人为长 信基 金管理 有限 责任公 司， 基金托 管人 为中国 建设 银行股 份 有 限 公
司 (“ 中国建 设银行 ”) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 长信医疗保健行业灵活配置混合型
证 券 投资 基金(LOF) 基 金合 同 》和 《长 信 医疗 保健 行 业灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基金(LOF) 招募说
明书》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 国内 依法发 行 上 市 的
股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （包括国内依法发行和上
市交易 的国 债、央 行票 据、金 融债 券、企 业债 券、公 司债 券、中 期票 据、短 期融 资券、 超 短 期 融
资券、 次 级 债券、 地方 政府债 、资 产支持 证券 、中小 企业 私募债 券、 可转换 债券 及其他 经 中 国 证
监会允 许投 资的债 券） 、 债券回 购、 银行存 款（ 包括协 议存 款、定 期存 款及其 他银 行存款） 、 货 币
市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中
国证监会相关规定) 。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金投资股票资产占基金资产的比例为 0%-95% ； 投资于医疗保健行业的证券资产不低于非现
金基金资产的 80% 。本基 金持有全部权证的市值不超过基 金资产净值的 3% 。本基金每 个交易日日长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期
日 在 一年 以内 的 政府 债券 。 本基 金的 业 绩比 较基 准 ：中 证医 药 卫生 指数 收 益率 ×60%+中国债券总
指数收益率 ×40% 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部( 以下简称“财政部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《企业会计准则- 基 本准则 》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企
业会计 准则 解释以 及其 他相关 规定( 以下合 称 “ 企业会 计准 则 ”) 的要 求 编制， 同时 亦按照 中 国 证
监会公告[2010]5 号 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 以及 中
国证券业协会于 2012 年11 月 16 日颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况、2016 年上半度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项
根 据 财税 字[1998]55 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 证券 投 资基 金税 收 问题 的通 知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于
证 券 投资 基金 税 收政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总 局、 证监 会关于实施
上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《财 政部、 国家税
务 总 局、 证监 会 关于 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关 问题 的 通知 》 、财 税[2005]103
号 文 《关 于股 权 分置 试点 改 革有 关税 收 政策 问题 的 通知 》 、上 证 交字[2008]16 号 《关 于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布 的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部、 国家税长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 19 页 共 44 页
务总局 关于 企业所 得税 若干优 惠政 策的通 知》 及其他 相关 税务法 规和 实务 操 作， 本基金 适 用 的 主
要税项列示如下：
(a) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为 流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取 得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税。 自2013 年1 月1 日起， 对 所取得的股息红利收入
根据持 股期 限差别 化计 算个人 所得 税的应 纳税 所得额 ：持 股期限 在1 个 月以内 （含1 个月） 的 ， 其
股息红 利所 得全额 计入 应纳税 所得 额；持 股期 限在1 个 月以 上至1 年 （含1 年）的 ，暂 减按50% 计入
应纳税所得额； 持股期限超过1 年的 ， 股权登记日为自2013年1 月1 日起 至2015 年9 月7 日期间的， 暂
减按25% 计入 应纳税所得额，股权登记日在2015年9 月8 日及 以后的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出 股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者( 包括个人和 机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收 个人所得 税和企 业
所得税。
6.4.6 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 21,219,022.76
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 21,219,022.76
6.4.6.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 107,366,623.87 114,577,958.55 7,211,334.68
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - - 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 107,366,623.87 114,577,958.55 7,211,334.68
6.4.6.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.6.4 买 入 返 售 金融 资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 4,328.70
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 226.10
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 12.00
合计 4,566.80
注：其他为应收保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 154,398.59
银行间市场应付交易费用 -
合计 154,398.59
长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 21 页 共 44 页
6.4.6.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保 证金 -
应付赎回费 5,251.48
预提信息披露费- 上证报 39,781.56
预提信息披露费- 中证报 29,835.26
预提审计费 29,835.26
预提上市费 29,835.26
合计 134,538.82
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 142,352,731.79 142,352,731.79
本期申购 24,418,072.48 24,418,072.48
本期赎回( 以"-" 号填列) -27,975,050.29 -27,975,050.29
本期末 138,795,753.98 138,795,753.98
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -19,822,447.61 30,832,374.63 11,009,927.02
本期利润 -6,594,025.10 -9,314,253.46 -15,908,278.56
本期基金份额交易
产生的变动数
867,368.99 -633,396.84 233,972.15
其中：基金申购款 -3,940,104.73 1,440,410.46 -2,499,694.27
基金赎回款 4,807,473.72 -2,073,807.30 2,733,666.42
本期已分配利润 - - -
本期末 -25,549,103.72 20,884,724.33 -4,664,379.39
6.4.6.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 88,101.15
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 - 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
结算备付金利息收入 2,426.24
其他 368.86
合计 90,896.25
注：其他为结算保证金利息收入、存出保证金利息收入及申购款利息收入。
6.4.6.12 股 票 投 资 收益
6.4.6.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -5,393,498.24
股票投资收益 ——赎回差价收入 -
股票投资收益 ——申购差价收入
-
合计
-5,393,498.24
6.4.6.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 158,555,424.17
减：卖出股票成本总额 163,948,922.41
买卖股票差价收入 -5,393,498.24
6.4.6.13 债 券 投 资 收益
本基金本报告期未持有债券。
6.4.6.14 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期未持有资产支持证券。
6.4.6.15 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期未持有衍生工具。
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 382,164.94
基金投资产生的股利收益 -
合计 382,164.94 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.6.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -9,314,253.46
—— 股票投资 -9,314,253.46
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -9,314,253.46
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 83,752.61
合计 83,752.61
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
472,373.36
银行间市场交易费用
-
合计
472,373.36
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 39,835.26
信息披露费 69,616.82
银行费用 1,778.90
银行间帐户维护费 27,000.00
上市费 29,835.26
其他费用 -
合计 168,066.24 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.7.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
6.4.9 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.9.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.9.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.9.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期没有应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 957,343.80
其中：支付销售机构的客户维护费 302,738.39
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年7 月 20 日起正 式生效，无上年度可比期间数据。
2 、 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.50% 的年费 率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费= 前一日 基金资产净值 ×1.50%/ 当年天数
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 159,557.26
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年7 月 20 日起正 式生效，无上年度可比期间 数据。
2 、支付基金 托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费 率确认，
逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费= 前一日 基金资产净值 ×0.25%/ 当年天数
6.4.9.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债务（含回购）交易。
6.4.9.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.9.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金管理人在本报告期未运用固有资金投资过本基金。
6.4.9.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未投资过本基金。
6.4.9.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 21,219,022.76 88,101.15
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年7 月 20 日起正 式生效，无上年度可比期间数据。
2 、 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存 于中国证券登记结算有
限责任公司的结算备付金，于 2016 年 6 月 30 日 的相关余额为人民币 502,501.38 元（2015 年 12长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
月 31 日的相 关余额为人民币 537,708.55 元）
6.4.9.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.9.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 利 润 分 配 情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.11 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.11.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.11.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 872 8,763.60 8,763.60 -
603016
新 宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,005 8,532.45 8,532.45 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.11.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002349
精华
制药
2016 年1
月4 日
临时
停牌
21.51
2016 年7
月18 日
23.16 135,003 3,023,449.54 2,903,914.53 -
300298
三诺
生物
2016 年3
月21 日
临时
停牌
20.96
2016 年8
月4 日
23.06 75,140 1,491,920.30 1,574,934.40 -
300239
东宝
生物
2016 年6
月7 日
临时
停牌
8.29
2016 年8
月22 日
8.20 144,200 823,046.63 1,195,418.00 -
000004
国农
科技
2016 年3
月24 日
临时
停牌
36.83 - - 31,500 974,243.08 1,160,145.00 -
300246
宝莱
特
2016 年6
月29 日
临时
停牌
30.31
2016 年7
月1 日
32.20 38,100 1,210,731.06 1,154,811.00 - 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
600796
钱江
生化
2016 年5
月31 日
临时
停牌
9.80 - - 106,300 1,058,322.26 1,041,740.00 -
601611
中国
核建
2016 年6
月30 日
临时
停牌
20.92
2016 年7
月1 日
23.01 3,327 11,544.69 69,600.84 -
300173
智慧
松德
2016 年6
月8 日
临时
停牌
16.25
2016 年8
月24 日
17.88 30 496.68 487.50 -
6.4.11.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的 债券
截至本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.12.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动性风险
市场风险
本 基 金在 下文 主 要论 述上 述 风险 敞口 及 其形 成原 因 ；风 险管 理 目标 、政 策 和过 程以 及计量风
险的方法等。
本 基 金的 基金 管 理人 从事 风 险管 理的 目 标是 使本 基 金在 风险 和 收益 之间 取 得适 当的 平衡，以
实现“ 风险 和收益 相匹 配”的 风险 收益目 标。 基于该 风险 管理目 标， 本基金 的基 金管理 人 已 制 定
了政策 和程 序来辨 别和 分析这 些风 险，设 定适 当的风 险限 额并设 计相 应的内 部控 制程 序 ， 通 过 可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 以内 部控 制 委员 会为 核 心的 、由 内 部控 制委 员 会、 量化 投资部和
相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
6.4.12.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金的 银行存 款 存 放 在
本基金的托管 人中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本 基 金均 投资 于 具有 良好 信 用等 级的 证 券， 且通 过 分散 化投 资 以分 散信 用 风险 。本 基金投资
于 一家 公司发 行的 证券 市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% ，且 本基 金与由 本基 金管理 人管理 的 其 他
基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于投资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现，另 一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 主要 通 过限 制、 跟 踪和 控制 基金投资
交易的 不活 跃品种 来实 现。本 基金 所持大 部分 证券在 证券 交易所 上市 ，其余 亦可 于银行 间 同 业 市
场交易， 因此除在附注 6.4.11 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其
余均能 及时 变 现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式融 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金管 理人 每 日对 本基 金 的申 购赎 回 情况 进行 严密监控
并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金的 基金管 理 人 在 基
金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制因 开放申 购 赎 回 模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本 基 金管 理人 量 化投 资部 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 设 定流 动性 比 例要 求， 对流动性
指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财 务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主 要为 银行存 款、 结算备 付金 、存出 保证 金及债 券投 资等。 本基 金管理 人 量 化投资 部 对 本 基
金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所 示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
银行存款 21,219,022.76 - - - - 21,219,022.76
结算备付金 502,501.38 - - - - 502,501.38
存出保证金 26,666.35 - - - - 26,666.35
交易性金融资产 - - - - 114,577,958.55 114,577,958.55
应收利息 - - - - 4,566.80 4,566.80
应收申购款 - - - - 48,004.01 48,004.01
资产总计 21,748,190.49 - - - 114,630,529.36 136,378,719.85
负债
应付赎回款 - - - - 1,771,957.74 1,771,957.74
应付管理人报酬 - - - - 159,814.38 159,814.38
应付托管费 - - - - 26,635.73 26,635.73
应付交易费用 - - - - 154,398.59 154,398.59
其他负债 - - - - 134,538.82 134,538.82
负债总计 - - - - 2,247,345.26 2,247,345.26
利率敏感度缺口 21,748,190.49 - - - 112,383,184.10 134,131,374.59
上年度末
2015 年 12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,142,910.81 - - - - 15,142,910.81
结算备付金 537,708.55 - - - - 537,708.55
存出保证金 160,428.18 - - - - 160,428.18
交易性金融资产 - - - - 138,290,066.53 138,290,066.53
应收证券清算款 - - - - 885,181.87 885,181.87
应收利息 - - - - 4,354.99 4,354.99
应收申购款 - - - - 279,482.29 279,482.29
资产总计 15,841,047.54 - - - 139,459,085.68 155,300,133.22
负债
应付证券清算款 - - - - 875,956.18 875,956.18
应付赎回款 - - - - 365,441.41 365,441.41
应付管理人报酬 - - - - 205,665.19 205,665.19
应付托管费 - - - - 34,277.53 34,277.53
应付交易费用 - - - - 215,365.14 215,365.14
其他负债 - - - - 240,768.96 240,768.96
负债总计 - - - - 1,937,474.41 1,937,474.41
利率敏感度缺口 15,841,047.54 - - - 137,521,611.27 153,362,658.81
6.4.12.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感性分析
本 基 金于 本报 告 期末 及上 年 度末 均未 进 行债 券投 资 ，无 重大 利 率风 险， 因 而未 进行 敏感性分
析。 银行存款 及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基
金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 市场 价格 风 险是 指基 金 所持 金融 工 具的 公允 价 值或 未来 现 金流 量因 除 市场 利率 和外汇汇
率以外 的市 场价格 因素 变动而 发生 波动的 风险 。本基 金主 要投资 于证 券交易 所上 市的股 票 和 债 券
以及银 行间 同业 市 场交 易的债 券， 所面临 的最 大其他 市场 价格风 险由 所持有 的金 融工具 的 公 允 价
值决定 。本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风险 ，并且 定期 运用多 种定 量方法 对 基 金 进
行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 等来测试 本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
于 2016 年6 月 30 日， 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 85.42% ， 无债券投
资。于 2016 年 6 月30 日 ，本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产 －股票投资 114,577,958.55 85.42 138,290,066.53 90.17
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 114,577,958.55 85.42 138,290,066.53 90.17
6.4.12.4.3.2 其他价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
在 95% 的置信 区间内， 基金资产组合的市场价格风险(2015 年12 月31 日:var 值为
4.73%)
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
VaR 值为4.72% -6,331,000.88 -7,254,053.76
注：上述风险价值 VaR 的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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发 生的 最大损 失， 且此变 动适 用于本 基金 所有的 衍生 工具及 非衍 生金融 工具 。 取 95%的置信 度 是
基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2015 年的 分析同样基于该假设。
6.4.13 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
6.4.13.1 公 允价值计量
(1) 以公允价 值计量的 层次
下 表 列示 了本 基 金在 每个 资 产负 债表 日 持续 和非 持 续以 公允 价 值计 量的 资 产和 负债 于本报告
期末的 公允 价值信 息及 其公允 价值 计量的 层次 。公允 价值 计量结 果所 属层次 取决 于对公 允 价 值 计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产 或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
项目 第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 105,453,979.43 9,123,979.12 - 114,577,958.55
合计 105,453,979.43 9,123,979.12 - 114,577,958.55
2016 年上半 年 ， 本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债 金融工具的第一层次与第二层
次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(2) 第二层次 的公允价值计量
对 于 本基 金投 资 的证 券交 易 所上 市的 证 券， 若出 现 重大 事项 停 牌、 交易 不 活跃 （包 括涨跌停
时的交易不活跃） 、 或属于限售期间等情况时， 本基金将相应进行估值方法的变更。 根据估值 方法
的变更 ，本 基金综 合考 虑估值 调整 中采用 的可 观察与 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关证券公允价值的层次。
2016 年上半 年 ， 本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生
该变更。
(3) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2015 年 12 月 31 日：
无) 。
6.4.13.2 其他 金 融 工具的 公 允 价值( 年 末 非 以公允 价 值 计量的 项 目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 114,577,958.55 84.01
其中：股票 114,577,958.55 84.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 21,721,524.14 15.93
7 其他各项资产 79,237.16 0.06
8 合计 136,378,719.85 100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 104,450,012.91 77.87
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 69,600.84 0.05
F
批发和零售业 3,357,348.50 2.50
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务 30,455.15 0.02 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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业
J
金融业 - -
K
房地产业 3,372,255.00 2.51
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 1,380,828.95 1.03
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 1,917,457.20 1.43
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 114,577,958.55 85.42
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300381 溢多利 49,800 3,593,070.00 2.68
2 300194 福安药业 151,293 3,275,493.45 2.44
3 002349 精华制药 135,003 2,903,914.53 2.16
4 300009 安科生物 91,700 2,739,996.00 2.04
5 300026 红日药业 150,200 2,611,978.00 1.95
6 300363 博腾股份 100,800 2,501,856.00 1.87
7 300204 舒泰神 129,565 2,389,178.60 1.78
8 000150 宜华健康 76,100 2,372,798.00 1.77
9 000661 长春高新 21,950 2,341,626.00 1.75
10 300049 福瑞股份 97,202 2,310,491.54 1.72
11 300357 我武生物 61,056 2,299,368.96 1.71
12 002262 恩华药业 113,685 2,290,752.75 1.71
13 002287 奇正藏药 60,388 2,287,497.44 1.71
14 002332 仙琚制药 203,878 2,283,433.60 1.70
15 002644 佛慈制药 203,250 2,278,432.50 1.70
16 002603 以岭药业 141,800 2,256,038.00 1.68 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
17 002317 众生药业 188,100 2,255,319.00 1.68
18 002001 新 和 成 106,200 2,244,006.00 1.67
19 002007 华兰生物 69,600 2,185,440.00 1.63
20 002370 亚太药业 73,844 2,178,398.00 1.62
21 002626 金达威 127,900 2,155,115.00 1.61
22 002294 信立泰 78,999 2,148,772.80 1.60
23 002653 海思科 132,100 2,116,242.00 1.58
24 002390 信邦制药 226,666 2,094,393.84 1.56
25 300259 新天科技 164,800 2,081,424.00 1.55
26 000078 海王生物 276,450 2,054,023.50 1.53
27 002551 尚荣医疗 84,560 1,977,012.80 1.47
28 300255 常山药业 233,740 1,940,042.00 1.45
29 002365 永安药业 105,687 1,924,560.27 1.43
30 300244 迪安诊断 58,140 1,917,457.20 1.43
31 002223 鱼跃医疗 58,796 1,865,009.12 1.39
32 300006 莱美药业 209,880 1,817,560.80 1.36
33 300103 达刚路机 96,900 1,812,030.00 1.35
34 002322 理工环科 95,310 1,805,171.40 1.35
35 002019 亿帆鑫富 112,500 1,730,250.00 1.29
36 300062 中能电气 70,755 1,714,393.65 1.28
37 300138 晨光生物 100,760 1,682,692.00 1.25
38 002523 天桥起重 277,100 1,615,493.00 1.20
39 002726 龙大肉食 105,800 1,600,754.00 1.19
40 300298 三诺生物 75,140 1,574,934.40 1.17
41 600645 中源协和 37,900 1,331,806.00 0.99
42 000705 浙江震元 92,500 1,303,325.00 0.97
43 002675 东诚药业 27,700 1,288,881.00 0.96
44 600080 金花股份 106,000 1,240,200.00 0.92
45 300086 康芝药业 105,000 1,207,500.00 0.90
46 000989 九 芝 堂 52,934 1,205,307.18 0.90
47 300239 东宝生物 144,200 1,195,418.00 0.89
48 600513 联环药业 61,700 1,187,725.00 0.89
49 600129 太极集团 66,200 1,172,402.00 0.87
50 600055 华润万东 66,150 1,161,594.00 0.87
51 000004 国农科技 31,500 1,160,145.00 0.86
52 300246 宝莱特 38,100 1,154,811.00 0.86
53 600613 神奇制药 79,862 1,142,026.60 0.85
54 600529 山东药玻 64,700 1,139,367.00 0.85
55 600222 太龙药业 142,703 1,137,342.91 0.85 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
56 002118 紫鑫药业 77,100 1,133,370.00 0.84
57 000756 新华制药 102,500 1,099,825.00 0.82
58 600796 钱江生化 106,300 1,041,740.00 0.78
59 600488 天药股份 171,400 1,012,974.00 0.76
60 000609 绵世股份 77,900 999,457.00 0.75
61 000766 通化金马 49,200 985,968.00 0.74
62 000599 青岛双星 136,800 941,184.00 0.70
63 300206 理邦仪器 66,150 735,588.00 0.55
64 000153 丰原药业 68,600 707,266.00 0.53
65 603779 威龙股份 2,325 97,557.00 0.07
66 002798 帝王洁具 974 84,445.80 0.06
67 300516 久之洋 450 78,826.50 0.06
68 603737 三 棵 树 663 76,961.04 0.06
69 601611 中国核建 3,327 69,600.84 0.05
70 300512 中亚股份 554 55,355.68 0.04
71 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.04
72 601127 小康股份 1,736 41,438.32 0.03
73 603959 百利科技 859 35,605.55 0.03
74 300518 盛讯达 463 21,691.55 0.02
75 002802 洪汇新材 1,206 18,186.48 0.01
76 603909 合诚股份 730 13,417.40 0.01
77 300520 科大国创 872 8,763.60 0.01
78 603016 新 宏 泰 1,005 8,532.45 0.01
79 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
80 300214 日科化学 200 1,540.00 0.00
81 002166 莱茵生物 100 1,143.00 0.00
82 300173 智慧松德 30 487.50 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300381 溢多利 3,934,971.00 2.57
2 300255 常山药业 3,665,249.40 2.39
3 002019 亿帆鑫富 2,588,969.00 1.69
4 002603 以岭药业 2,571,633.00 1.68 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
5 000756 新华制药 2,468,491.88 1.61
6 300194 福安药业 2,433,605.77 1.59
7 300204 舒泰神 2,353,637.53 1.53
8 002294 信立泰 2,285,312.00 1.49
9 300026 红日药业 2,281,956.60 1.49
10 002626 金达威 2,276,852.93 1.48
11 000150 宜华健康 2,272,520.00 1.48
12 300363 博腾股份 2,241,037.00 1.46
13 002390 信邦制药 2,229,391.38 1.45
14 300049 福瑞股份 2,225,142.34 1.45
15 300244 迪安诊断 2,215,043.00 1.44
16 002653 海思科 2,205,436.08 1.44
17 300357 我武生物 2,199,038.82 1.43
18 300006 莱美药业 2,176,201.24 1.42
19 002001 新 和 成 2,167,355.00 1.41
20 300009 安科生物 2,142,444.60 1.40
注： 本项 “买 入 金额”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑 其它交易费用 。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300255 常山药业 4,808,316.20 3.14
2 300301 长方集团 3,955,108.87 2.58
3 600572 康 恩 贝 3,843,670.00 2.51
4 600867 通化东宝 3,824,183.61 2.49
5 002020 京新药业 3,697,525.54 2.41
6 000429 粤高速Ａ 3,247,736.00 2.12
7 000756 新华制药 3,019,830.00 1.97
8 300206 理邦仪器 2,867,600.00 1.87
9 300015 爱尔眼科 2,849,635.59 1.86
10 300244 迪安诊断 2,760,765.34 1.80
11 002399 海普瑞 2,696,899.00 1.76
12 000963 华东医药 2,551,228.00 1.66
13 002294 信立泰 2,548,887.10 1.66
14 300267 尔康制药 2,542,577.80 1.66
15 000661 长春高新 2,455,824.30 1.60 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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16 300289 利德曼 2,455,408.22 1.60
17 002393 力生制药 2,404,032.00 1.57
18 300261 雅本化学 2,394,101.87 1.56
19 300122 智飞生物 2,357,183.44 1.54
20 002606 大连电瓷 2,285,363.00 1.49
注： 本项 “ 卖 出金额 ”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑 其它交易费用 。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 149,551,067.89
卖出股票收入（成交）总额 158,555,424.17
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的 国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 报 告 期 内 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券中 的 发 行 主体 未 出 现 被监 管 部 门 立案 调 查
或 在 报 告 编制 期 日 前 一年 内 受 到 公开 谴 责 、 处罚 的 情 形 。
7.12.2 报 告 期 内 本基 金 投 资 的前 十 名 股 票中 ， 不 存 在超 出 基 金 合同 规 定 备 选股 票 库
的情形。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 26,666.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,566.80
5 应收申购款 48,004.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 79,237.16
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002349 精华制药 2,903,914.53 2.16 临时停牌
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户 数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,231 15,035.83 1,045,960.95 0.75% 137,749,793.03 99.25%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 冯宝东 291,865.00 6.87%
2 陈志彪 263,345.00 6.19%
3 张伟建 172,813.00 4.07%
4 陈彦平 150,000.00 3.53%
5 陆贺川 117,100.00 2.75%
6 常桂荣 110,200.00 2.59%
7 曹德华 102,822.00 2.42%
8 郭国熙 100,000.00 2.35%
9 李国壮 87,700.00 2.06%
10 刘美 85,628.00 2.01%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持有本基金 7,536.13 0.01%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 7 月20 日 ）基金份额 总额
209,198,313.03
本报告期期初基金份额总额 142,352,731.79
本报告期基金总申购份额 24,418,072.48
减: 本报告期 基金总赎回份额 27,975,050.29
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 138,795,753.98
长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金管 理 人 重大人 事 变 动
本报告期内，原董事长叶烨先生离职，总经理覃波先生自 2016 年 6 月 3 日起代为履 行董事
长（法定代表人）职责。
报告截止日至报告批准送出日期间， 自 2016 年7 月30 日起 ， 宋小龙先 生不再担任本基金管
理人副总经理。
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的 《基 金行业高级
管理人员变更公告》 。
10.2.2 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高 级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券有限
公司
1 251,274,615.00 81.67% 234,013.59 81.67% -
中信建投有限
责任公司
1 56,384,792.21 18.33% 52,511.41 18.33% -
兴业证券
1 - - - - -
注：1 、本期 租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2 、专用交易 单元的选择标准和程序
根 据 中国 证监 会 《关 于加 强 证券 投资 基 金监 管有 关 问题 的通 知 》 （证 监基 字 【1998】29 号）
和 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知 》 （ 证监 基金字 【2007 】48 号） 的 有 关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1 ）选择标 准：
1 ）券商基本 面评 价（财务状况、经营状况） ；
2 ）券商研究 机构评价（报告质量、及时性和数量） ；
3 ）券商每日 信息评价（及时性和有效 性） ；
4 ）券商协作 表现评价。
（2 ）选择程 序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成 《券商服务评价表》 ， 然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔 断
实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告
公司网站 2016 年 1 月4 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔 断
实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告
公司网站 2016 年 1 月8 日
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 直 销 柜 台
开 展 旗 下 部 分 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申
上证报、中证报、
证券时报、 证券日
2016 年 1 月13 日 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
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购） 、转换费 率优惠活动的公告 报
4
长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金（LOF ）2015 年第 4 季度报告
上证报、中证报、
证券时报
2016 年 1 月20 日
5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海 银 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销
机构并开通转换、 定期定额投资业务及参加申
购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、 证券日
报
2016 年 3 月1 日
6
长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 （LOF） 更新的招募说明书 （2016 年第 【1 】
号）及摘要
上证报、中证报 2016 年 3 月4 日
7
长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 （LOF ）( 原长信中证中央企业 100 指数证
券投资基金（LOF）） 2015 年年度报告 及摘要
上证报、中证报、
证券时报
2016 年 3 月26 日
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网 上 直
销平台招商银行借记卡费率优惠方案的公告
上证报、中证报、
证券时报
2016 年 4 月7 日
9
长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
上证报、中证报、
证券时报
2016 年 4 月21 日
10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 直
销银行申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报 2016 年 5 月4 日
11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 凯
石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基金代销机构并开通转换、 定期定额投资业务
及参加申购 （含定投申购） 费率优惠活动的公
告
上证报、中证报、
证券时报、 证券日
报
2016 年 5 月11 日
12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开
通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 申 购 费 率 优
惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、 证券日
报
2016 年 6 月16 日
13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银
行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报
2016 年 6 月28 日
长信医疗保健混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 44 页 共 44 页
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立基金的文件；
2 、 《长信医 疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金合同》 ；
3 、 《长信医 疗 保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书》 ；
4 、 《长信医 疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）托管协议》 ；
5 、报告期内 在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6 、长信基金 管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
11.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn 。
长 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
2016 年 8 月 26 日
