广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券
投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年八月二十六日 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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重要 提 示及 目 录
1.1 重 要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1
重要 提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金 简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理 人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 12
4.4 管理人 对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14
5
托管 人 报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资 组 合报 告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基 金资产组合情况 ............................................................................................................... 34
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 34
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 35
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 44
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 45
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 46
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 46
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 46
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 46
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 46
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 47
7.12 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 47
8
基金 份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 48 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 48
8.2 期末上 市基金 前十名持有人 ....................................................................................................... 48
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 48
9
开放 式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 49
10
重大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 49
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 49
10.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................. 50
10.5 报告期 内改聘会计师事务所 情况 ............................................................................................. 50
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 50
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 50
10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................. 51
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 51
11.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 51
11.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 52
11.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 52
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基金 简 介
2.1 基 金基本 情 况
基金名称 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证全指可选消费 ETF
场内简称 可选消费
基金主代码 159936
交易代码 159936
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月3 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 272,156,094.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 6 月25 日
2.2 基 金产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
业绩比较基准 中证全指可选消费指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3 号4004-56 室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1 号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 田国立
2.4 信 息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
2.5 其 他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广
场南塔31-33 楼
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -12,694,480.37
本期利润 -98,189,601.38
加权平均基金份额本期利润 -0.3608
本期加权平均净值利润率 -24.94%
本期基金份额净值增长率 -19.62%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 72,626,491.59
期末可供分配基金份额利润 0.2669
期末基金资产净值 402,230,409.66
期末基金份额净值 1.4779
3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 47.80%
注： （1 ） 上 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.95% 1.40% 1.50% 1.43% 0.45% -0.03%
过去三个月 -1.04% 1.46% -1.75% 1.47% 0.71% -0.01%
过去六个月 -19.62% 2.36% -19.74% 2.38% 0.12% -0.02%
过去一年 -29.57% 2.55% -27.56% 2.67% -2.01% -0.12%
自基金合同生
效起至今
47.80% 2.15% 57.61% 2.24% -9.81% -0.09%
注：业绩比较基准：中证全指可选消费指数收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2014 年 6 月 3 日至2016 年6 月30 日）
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管理 人 报告
4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注册资
本 1.2688 亿 元人民币。 公司的股东为广发证券股份有限公司、 烽火通信科技股份有限公司、 深圳市
前 海 香 江 金融 控 股 集 团有 限 公 司 、康 美 药 业 股份 有 限 公 司和 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 。
公 司 拥 有 公募 基 金 、 社保 基 金 境 内投 资 管 理 人、 受 托 管 理保 险 资 金 投资 管 理 人 、合 格 境 内 机构 投 资
者境外证券投资管理（QDII）和特定 客户资产管理等业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 25 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 另 类 投资 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 北 京分 公 司 、 广州 分 公 司 、上 海 分
公司、 互联网金融部、 北京办事处。 此外， 还出资设立了广发国际资产管理有限公司 （香港子公司） 、
瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。
截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人管理九十八只开放式基金--- 广发 聚富开放式证券投资基
金 、 广 发 稳健 增 长 开 放式 证 券 投 资基 金 、 广 发小 盘 成 长 股票 型 证 券 投资 基 金 （LOF ） 、 广 发 货 币市 场
基 金 、 广 发聚 丰 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 策略 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发大 盘 成 长 混合 型 证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数 证券投资基金（LOF ） 、 广发内
需 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 全球 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发行 业 领 先 股票 型 证
券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基 金 、 广 发聚 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 制造 业 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 财 信 用债 证 券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资
基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债券 型证券投资基 金、 广发新经济股票型发起
式证券投资基金、广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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证 券 投 资 基金 、 广 发 美国 房 地 产 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发集 利 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 康混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚
泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交 易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全
指 主 要 消 费交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 能 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 金 融地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 中 证
医 疗 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 广 发改 革 先 锋 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 原材 料 交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金 、 广 发 中 证全 指 主 要 消费 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金发起式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发百 发 大 数 据策 略 成 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发聚 盛 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发多 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安富 回 报 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 和 广发 安 宏 回 报灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 新 兴 产 业精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 广 发稳 安 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 鑫 享 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 鑫 裕 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安享 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳 鑫 保本 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 广 发沪 港 深 新 机遇 股 票 型 证券 投 资 基 金、 广 发 集 裕债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳
裕保本混合型证券投资基金、 广发安泽回报混合型证券投资基金， 管理资产规模为 2341 亿元。 同时 ，广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
小板 300ETF
及联接基金的
基金经理；广
发深 100 指数
分级基金的基
金经理；广发
百发 100 指数
基金的基金经
理；广发中证
全指医药卫生
ETF 基金的基
金经理；广发
中证全指信息
技术 ETF 及联
接基金的基金
经理；广发中
证全指金融地
产 ETF 基金 的
基金经理；广
发可选消费联
接基金的基金
经理；广发医
药卫生联接基
金的基金经
理；广发中证
全指能源 ETF
基金的基金经
理；广发中证
全指原材料
ETF 基金的基
金经理；广发
中证全指主要
消费 ETF 基金
的基金经理；
广发能源联接
基金的基金经
理；广发金融
2014-06-0
3
- 17 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 持有中
国证券投资基金业从业证书， 1999
年 5 月至 2001 年 5 月在大 鹏证券
有限公司任研究员，2001 年 5 月
至2010 年 8 月在深圳证券信息有
限公司任部门总监， 2010 年 8 月9
日至2016 年5 月29 日任 广发基金
管理有限公司数量投资部总经理，
2011 年 6 月 3 日起任广发 中小板
300ETF 基金 的基金经理，2011 年
6 月 9 日起任广发中小板 300ETF
联接基金的 基金经理，2012 年 5
月7 日起任广发 深证100 指 数分级
基金的基金经理，2014 年 6 月 3
日起任广发中证全指可选消费
ETF 基金的基 金经理，2014 年 10
月30 日起任广发百发 100 指数基
金的基金经理，2014 年 12 月1 日
起 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 ETF
基金的基金经理，2015 年 1 月 8
日起任广发中证全指信息技术
ETF 基金的基金经理，2015 年 1
月 29 日起任 广发中证全指信息技
术 ETF 联接 基金的基金经理， 2015
年 3 月 23 日起任广发中证全指金
融地产 ETF 基金的基金经理， 2015
年 4 月 15 日起任广发可选消费联
接基金的基金经理， 2015 年 5 月6
日起任广发医药卫生联接基金的
基金经理，2015 年 6 月 25 日起任
广发中证全 指能源 ETF 和广发中
证全指原材 料 ETF 基金 的基金经
理，2015 年 7 月 1 日起 任广发中
证全指主要 消费 ETF 基 金的基金
经理，2015 年 7 月 9 日 起任广发
能源联接和广发金融地产联接基
金的基金经理,2015 年 7 月 23 日
起任广发医疗指数分级基金的基
金经理,2015 年 8 月 18 日 起任广广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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地产联接基金
的基金经理；
广发医疗指数
分级基金的基
金经理；广发
原材料联接基
金的基金经
理；广发主要
消费联接基金
的基金经理；
数量投资部副
总经理
发原材料联接和广发主要消费联
接基金的基金经理，2016 年 5 月
30 日起任广 发基金管理 有限公司
数量投资部副总经理。
季峰
本基金的基金
经理；广发百
发 100 指数 基
金的基金经
理；广发百发
大数据精选混
合基金的基金
经理；广发百
发大数据成长
混合基金的基
金经理；数据
策略投资部副
总经理
2014-10-2
1
2016-05-2
6
7 年
男， 中国籍， 管理学博士， 持有中
国证券投资基金业从业证书， 2009
年 8 月至 2011 年 8 月在深 圳证券
交易所综合研究所从事博士后研
究工作， 2011 年 9 月至2014 年10
月任广发基金管理有限公司数量
投资部数量 投资研究员 ，2014 年
10 月21 日至2016 年5 月25 日任
广发中证全 指可选消费 ETF 的基
金经理，2014 年 11 月 24 日起任
广发百发 100 指数基金的基金经
理， 2015 年 2 月 13 日至 2016 年 5
月 25 日任广 发养老指数基金的基
金经理，2015 年3 月18 日起任广
发基金管理有限公司数据策略投
资部副总经理，2015 年3 月25 日
至2016 年5 月25 日任广 发环保指
数基金的基金经理，2015 年 9 月
14 日起任广 发百发大数 据精选混
合基金的基金经理，2015 年11 月
18 日起任广 发百发大数 据成长混
合基金的基金经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定 ，本 着 诚
实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产， 在 严 格 控制 风 险 的 基础 上 ， 为 基金 持 有 人 谋求 最 大
利 益 。 本 报告 期 内 ， 基金 运 作 合 法合 规 ， 无 损害 基 金 持 有人 利 益 的 行为 ， 基 金 的投 资 管 理 符合 有 关广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本 投 资 组 合为 完 全 按 照有 关 指 数 的构 成 比 例 进行 证 券 投 资的 投 资 组 合。 本 报 告 期内 ， 本 投 资组
合 与 本 公 司管 理 的 其 他投 资 组 合 发生 过 同 日 反向 交 易 的 情况 ， 但 成 交较 少 的 单 边交 易 量 不 超过 该 证
券当日成交量的 5%, 未发 现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）投资策 略
作为 ETF 基 金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回
等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分 析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是申购和赎回因素， 作为 ETF 基金， 由于本基金规模较小，
申购赎回对本基金的跟踪效果有较大影响。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现
本报告期内，本基金净值增长率为-19.62% ，同 期业绩基准收益率为-19.74% 。
4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望
1 季度受汇率 波动、 经济下滑、 大股东减持等多重因素影响， 市场遭遇了股汇双杀的局面，A 股
市场在 1 月份与 2 月份下跌较多，投资者情绪极度悲观，随着外部环境的改善，汇率的稳定，各种
经济指标的回暖，3 月份市场迎来了幅度较大的反弹。2 季度市场维持震荡格局，并随着英国脱欧、
外 汇 贬 值 等风 险 的 进 一步 释 放 ， 以及 企 业 盈 利增 速 符 合 预期 ， 市 场 出现 了 震 荡 上行 的 走 势 。中 国 经
济 “L ” 走势成为共识， 经济转型正有序进行， 预计新兴产业的企业未来盈利也会逐步企稳。 随着国内
房 地 产 的 调控 与 劳 动 力成 本 提 高 的影 响 ， 投 资与 出 口 在 我国 经 济 增 长的 作 用 逐 步减 弱 。 经 济增 长 方
式 逐 步 从 投资 驱 动 转 向消 费 驱 动 ，这 是 大 势 所趋 。 而 随 着居 民 收 入 的提 高 ， 改 善型 消 费 品 的需 求 旺
盛 ， 可 选 消费 品 增 速 明显 高 于 必 需消 费 品 。 结合 政 府 的 宏观 政 策 ， 可以 预 见 ， 未来 可 选 消 费的 发 展
速度应该高于全市场的发展速度。
4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页共 52 页
合同约定提供相关 债券品种的估值数据。
4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 的 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内
未进行利润分配，符合合同规定。
5
托管 人 报告
5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本托管人” ） 在 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有
关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的 有 关 规 定， 不 存 在 损害 基 金 份 额持 有 人 利 益的 行 为 ， 完全 尽 职
尽 责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管人对 本 半 年度报 告 中 财务信 息 等 内容的 真 实 、准确 和 完 整发表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财 务会计报告中的“ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产负债 表
会计主体： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 3,390,780.48 1,805,969.66
结算备付金
- -
存出保证金
3,177.27 62,118.74
交易性金融资产 6.4.7.2 400,995,976.15 499,277,255.06
其中：股票投资
400,691,039.55 499,094,355.06
基金投资
- -
债券投资
304,936.60 182,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
103,097.18 -
应收利息 6.4.7.5 1,009.78 203.28
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
404,494,040.86 501,145,546.74
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,703,095.91 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
162,129.89 209,855.96
应付托管费
32,425.98 41,971.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 127,500.32 229,456.30
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 238,479.10 244,252.26
负债合计
2,263,631.20 725,535.70
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 272,156,094.00 272,156,094.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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未分配利润
6.4.7.1
0 130,074,315.66 228,263,917.04
所有者权益合计
402,230,409.66 500,420,011.04
负债和所有者权益总计
404,494,040.86 501,145,546.74
注： 报告截止日 2016 年6 月 30 日， 基金份额净值人民币 1.4779 元， 基金份额总额 272,156,094.00
份。
6.2 利 润表
会计主体： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
-96,486,027.46 83,757,454.01
1. 利息收入
7,920.17 33,440.94
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 7,479.22 33,440.94
债券利息收入
440.95 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
-10,998,826.62 71,366,858.79
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2 -14,294,367.05 68,375,188.20
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.1
3 19,467.55 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.1
4 - -
股利收益 6.4.7.1
5 3,276,072.88 2,991,670.59
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
6.4.7.1
6 -85,495,121.01 4,699,881.85
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 6.4.7.1
7 - 7,657,272.43
减 ： 二 、费用
1,703,573.92 1,458,681.28 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页共 52 页
1 ．管理人报 酬
980,150.31 762,236.54
2 ．托管费
196,029.99 152,447.30
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.1
8 109,081.67 361,544.82
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.1
9 418,311.95 182,452.62
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”号
填列）
-98,189,601.38 82,298,772.73
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ）
-98,189,601.38 82,298,772.73
6.3 所 有者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表
会计主体： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 272,156,094.00 228,263,917.04 500,420,011.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - -98,189,601.38 -98,189,601.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） - - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 272,156,094.00 130,074,315.66 402,230,409.66
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 16,156,094.00 4,121,315.17 20,277,409.17 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - 82,298,772.73 82,298,772.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） 284,000,000.00 243,315,534.98 527,315,534.98
其中：1. 基 金申购款 512,000,000.00 545,526,741.12 1,057,526,741.12
2. 基金赎回 款 -228,000,000.00 -302,211,206.14 -530,211,206.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 300,156,094.00 329,735,622.88 629,891,716.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人： 窦刚，会计机构负责人： 张晓章
6.4 报 表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( “ 中国证监会 ”) 证监许 可[2013]1265 号《关于核 准广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投
资 基 金 募 集的 批 复 》 核准 ， 由 广 发基 金 管 理 有限 公 司 依 照《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法 》 、 《 证
券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 等 有 关规 定 和 《 广发 中 证 全 指可 选 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
基金合同》( “ 基金合同”) 发起， 于 2014 年6 月3 日 募集成立。 本基金的基金管理人为广发基金管理
有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2014 年5 月5 日至2014 年5 月23 日， 本基金 为交易型开放式基金， 存续期限
不定， 募集资金总额为人民币 838,156,094.00 元 ， 有效认购户数为 7,064 户。 其中， 认购资金在募
集期间产生的利息共计人民币 40,743.00 元，折 合基金份额 40,743.00 份 ，按照基金合同的有关约
定 计 入 基 金份 额 持 有 人的 基 金 账 户。 本 基 金 募集 资 金 经 德勤 华 永 会 计师 事 务 所 （特 殊 普 通 合伙 ） 验
资。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 基金 合 同 等 有关 规 定 ， 本基 金 的 投 资范 围 包 括 ：标
的 指 数 成 份股 、 备 选 成份 股 。 可 少量 投 资 于 非成 份 股 （ 包括 中 小 板 、创 业 板 及 其他 经 中 国 证监 会 核广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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准上市的 股票） 、 新股、 债券、 权证、 股指期货、 货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金
融 工 具 ， 但须 符 合 中 国证 监 会 的 相关 规 定 。 如法 律 法 规 或监 管 机 构 以后 允 许 基 金投 资 其 他 品种 ， 基
金 管 理 人 在履 行 适 当 程序 后 ， 可 以将 其 纳 入 投资 范 围 ， 其投 资 比 例 遵循 届 时 有 效的 法 律 法 规和 相 关
规 定 。 待 基金 参 与 融 资融 券 和 转 融通 业 务 的 相关 规 定 颁 布后 ， 基 金 管理 人 可 以 在不 改 变 本 基金 既 有
投 资 策 略 和风 险 收 益 特征 并 在 控 制风 险 的 前 提下 ， 参 与 融资 融 券 业 务以 及 通 过 证券 金 融 公 司办 理 转
融 通 业 务 ，以 提 高 投 资效 率 及 进 行风 险 管 理 。届 时 基 金 参与 融 资 融 券、 转 融 通 等业 务 的 风 险控 制 原
则 、 具 体 参与 比 例 限 制、 费 用 收 支、 信 息 披 露、 估 值 方 法及 其 他 相 关事 项 按 照 中国 证 监 会 的规 定 及
其 他 相 关 法律 法 规 的 要求 执 行 ， 无需 召 开 基 金份 额 持 有 人大 会 决 定 。本 基 金 的 业绩 比 较 基 准： 中 证
全指可选消费指数。
本基金的财务报表于 2016 年8 月22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 及中
国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ，同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方面 也 参
考了中国证券投资基金业协会发布的若 干基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年6 月30 日的财务状 况以及 2016 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
6.4.5.1 会计 政 策 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估 计 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更 正 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 文《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的通
知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文 《关于股权分广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 52 页
置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财 政部、 国家 税务总局关于企业所 得税若
干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调 整 工 作 的通 知 》 、 财 税[2012]85 号《 关 于 实 施上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题
的 通 知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关 于上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题 的 通 知 》 、 财
税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他 相关税务法规和实务操作， 主
要税项列示如下：
1.以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2. 证券 投 资基 金( 封 闭式证 券 投 资 基金 ， 开 放 式证 券 投 资 基金) 管 理 人运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券
免征营业税和增值税。
3. 对证 券 投资 基 金 从 证券 市 场 中 取得 的 收 入 ，包 括 买 卖 股票 、 债 券 的差 价 收 入 ，股 权 的 股 息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4. 对基 金 取得 的 股 票 股息 、 红 利 收入 ， 由 上 市公 司 在 向 基金 支 付 上 述收 入 时 代 扣代 缴 个 人 所得
税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应
纳税所得额； 持股期 限 超过 1 年的 ， 其中股权 登记日在 2015 年9 月8 日 之前的， 暂 减按 25% 计入应
纳税所得额， 股权登记日在 2015 年9 月8 日之后 的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得
统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
5. 对 基金 取得 的 债 券 利息 收 入 ， 由发 行 债 券 的企 业 在 向 基金 支 付 上 述收 入 时 代 扣代 缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.对于基金 从事 A 股买卖，出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交 易印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
7. 基金 作 为流 通 股 股 东在 股 权 分 置改 革 过 程 中收 到 由 非 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等 对 价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重 要财 务 报 表项目 的 说 明
6.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 3,390,780.48
定期存款 -
其他存款 -
合计 3,390,780.48 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 52 页
6.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 484,739,148.24 400,691,039.55 -84,048,108.69
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 273,900.00 304,936.60 31,036.60
银行间市场 - - -
合计 273,900.00 304,936.60 31,036.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 485,013,048.24 400,995,976.15 -84,017,072.09
6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 553.85
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 1.26
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 454.67
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 1,009.78
6.4.7.6 其他 资 产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付 交 易 费用
单位：人民币元
项目 本期末 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 52 页
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 127,500.32
银行间市场应付交易费用 -
合计 127,500.32
6.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 208,850.46
应付指数使用费 29,628.64
合计 238,479.10
6.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 272,156,094.00 272,156,094.00
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） - -
本期末 272,156,094.00 272,156,094.00
6.4.7.10 未分 配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 85,320,971.96 142,942,945.08 228,263,917.04
本期利润 -12,694,480.37 -85,495,121.01 -98,189,601.38
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 72,626,491.59 57,447,824.07 130,074,315.66
6.4.7.11 存款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 6,917.99
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 98.47 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 52 页
结算备付金利息收入 462.76
其他 -
合计 7,479.22
6.4.7.12 股票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 40,852,415.97
减：卖出股票成本总额 55,146,783.02
买卖股票差价收入 -14,294,367.05
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
单 位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
76,381.89
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑
付）成本总额
56,900.00
减：应收利息总额 14.34
买卖债券差价收入 19,467.55
6.4.7.14 衍生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 3,276,072.88
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,276,072.88
6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
1. 交易性金 融资产 -85,495,121.01
—— 股票投资 -85,526,157.61
—— 债券投资 31,036.60
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 52 页
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -85,495,121.01
6.4.7.17 其他 收 入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.18 交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
交易所市场交易费用 109,081.67
银行间市场交易费用 -
合计 109,081.67
6.4.7.19 其他 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 299,179.94
银行汇划费 652.44
上市费 29,835.26
指数使用费 58,809.05
合计 418,311.95
6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
6.4.8.1 或有 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负 债 表日后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况
本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 52 页
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金
6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
1,552,304.00 1.87% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
1,445.67 2.37% - -
注： 1. 股票交 易佣金的计提标准： 支付佣金= 股票成 交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结 算风险金( 含
债券交易) 。
2. 本基金与 关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
3. 本基金对 该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包
括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 980,150.31 762,236.54
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率 计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.50%÷ 当年天数 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 52 页
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 196,029.99 152,447.30
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指可
选消费交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金
267,435,880.00 98.27% 267,600,580.00 98.33%
6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司
3,390,780.4
8
6,917.99
5,976,015.7
6
24,292.75
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管， 按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券股
份有限公司
002101
广东鸿图 配股认购 6,090.00 58,220.40
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券股
份有限公司
- - - - -
6.4.11 利润分 配 情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
00280
5
丰元
股份
2016-
06-29
2016-
07-07
新股
流通
受限
5.80 5.80
971.0
0
5,631
.80
5,631
.80
-
30052
0
科大
国创
2016-
06-30
2016-
07-08
新股
流通
受限
10.05 10.05
926.0
0
9,306
.30
9,306
.30
-
60301 新宏 2016- 2016- 新股 8.49 8.49 1,602 13,60 13,60 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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6 泰 06-23 07-01 流通
受限
.00 0.98 0.98
注： 截至本报告期末 2016 年 6 月30 日 止， 本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限债券和
权证。
6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00002
5
特
力
Ａ
2016-0
6-29
重大事
项停牌
73.92
2016-0
7-05
73.00 9,100.00 854,935.65 672,672.00 -
00052
4
岭南控
股
2016-0
4-05
重大事
项停牌
13.08 - - 22,900.00 501,293.10 299,532.00 -
00065
1
格力电
器
2016-0
2-22
重大事
项停牌
19.22 - -
816,988.0
0
18,546,637.
51
15,702,509
.36
-
00075
7
浩物股
份
2016-0
3-29
重大事
项停牌
10.56 - - 53,675.00 551,576.63 566,808.00 -
00080
2
北京文
化
2016-0
6-01
重大事
项停牌
23.52
2016-0
8-22
21.86 46,276.00
1,052,963.2
1
1,088,411.
52
-
00207
1
长城影
视
2016-0
6-16
重大事
项停牌
13.64 - - 51,900.00
1,012,138.4
0
707,916.00 -
00210
1
广东鸿
图
2016-0
5-03
重大事
项停牌
21.62 - - 26,390.00 572,014.67 570,551.80 -
00219
0
成飞集
成
2016-0
4-21
重大事
项停牌
35.44
2016-0
7-12
38.98 29,760.00
1,349,687.2
0
1,054,694.
40
-
00228
3
天润曲
轴
2016-0
3-23
重大事
项停牌
17.15 - - 66,300.00
1,183,608.9
8
1,137,045.
00
-
00235
5
兴民钢
圈
2016-0
5-12
重大事
项停牌
19.35 - - 52,711.00 461,183.58
1,019,957.
85
-
00257
4
明牌珠
宝
2016-0
6-27
重大事
项停牌
13.04 - - 43,462.00 653,719.27 566,744.48 -
00276
2
金发拉
比
2016-0
1-18
重大事
项停牌
52.44
2016-0
7-11
57.68 6,000.00 415,265.00 314,640.00 -
30024
2
明家联
合
2016-0
5-09
重大事
项停牌
34.99
2016-0
8-12
36.69 14,700.00 667,558.00 514,353.00 -
30041
3
快乐购
2016-0
6-20
重大事
项停牌
24.35 - - 19,800.00 871,531.18 482,130.00 -
60011
3
浙江东
日
2016-0
3-25
重大事
项停牌
12.05
2016-0
7-25
13.24 33,423.00 439,310.40 402,747.15 -
60016
6
福田汽
车
2016-0
6-30
重大事
项停牌
5.52
2016-0
7-01
5.62
384,700.0
0
2,621,911.7
4
2,123,544.
00
-
60035 国旅联 2016-0 重大事 13.50 2016-0 12.57 57,400.00 876,613.28 774,900.00 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 52 页
8 合 4-05 项停牌 8-05
60064
0
号百控
股
2016-0
4-18
重大事
项停牌
16.79
2016-0
8-22
18.44 36,370.00 842,552.73 610,652.30 -
60065
3
申华控
股
2016-0
5-05
重大事
项停牌
3.93 - -
296,517.0
0
1,870,226.2
2
1,165,311.
81
-
60073
8
兰州民
百
2016-0
3-23
重大事
项停牌
8.49
2016-0
7-11
9.34 43,900.00 404,964.31 372,711.00 -
60087
7
中国嘉
陵
2016-0
3-03
重大事
项停牌
7.38
2016-0
8-12
7.03 93,400.00
1,011,360.2
8
689,292.00 -
60159
9
鹿港文
化
2016-0
4-11
重大事
项停牌
11.34
2016-0
7-06
10.21 77,492.00 619,552.01 878,759.28 -
60161
1
中国核
建
2016-0
6-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 3,025.00 10,496.75 63,283.00 -
60339
8
邦宝益
智
2016-0
6-28
重大事
项停牌
36.94
2016-0
7-08
39.00 10,400.00 404,442.00 384,176.00 -
60351
9
立霸股
份
2016-0
3-21
重大事
项停牌
21.90
2016-0
8-04
23.44 8,000.00 208,178.00 175,200.00 -
60380
8
歌力思
2016-0
4-20
重大事
项停牌
29.13
2016-0
7-20
31.50 12,600.00 409,119.00 367,038.00 -
60383
8
四通股
份
2016-0
3-24
重大事
项停牌
16.20 - - 13,400.00 255,948.00 217,080.00 -
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工 具 风 险及管 理
本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人
制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 ， 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 ， 通 过 可靠 的 管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 ， 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会， 负 责 制 定风
险 管 理 的 宏观 政 策 ， 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ； 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ，讨 论 和
制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施； 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负
责 ， 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司
总裁负责。
本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 52 页
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管 理架构体系。
6.4.13.2 信用 风 险
信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任， 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为 了 防 范 信用 风 险 ， 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 ， 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。
但是， 随着短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 ， 违约
风 险 较 小 ；银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30日
上年末
2015 年12月31 日
AAA 107,953.30 -
AAA 以下 196,983.30 182,900.00
未评级 - -
合计 304,936.60 182,900.00
注：1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级；
2. 以上未评 级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。
6.4.13.3 流动 性 风 险
开 放 式 基 金的 流 动 性 是指 基 金 管 理人 为 满 足 投资 者 赎 回 要求 ， 在 一 定时 间 内 将 一定 数 量 的 基金
资 产 按 正 常市 场 价 格 变现 的 能 力 。流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 量 不 足 ，导 致 不 能 以适 当 价 格 及时 进 行
证 券 交 易 的风 险 ， 或 基金 无 法 应 付基 金 赎 回 支付 的 要 求 所引 起 的 违 约风 险 。 本 基金 坚 持 组 合持 有 、
分 散 投 资 的原 则 ， 在 一定 程 度 上 减轻 了 投 资 变现 压 力 。 本基 金 所 持 大部 分 交 易 性金 融 资 产 在证 券 交
易所上市， 其余 亦可在银行间同业市场交易， 除附注 6.4.12 披 露的流通受限不能自由转让的基金资
产 外 ， 本 基金 未 持 有 其他 有 重 大 流动 性 风 险 的投 资 品 种 。本 基 金 所 持有 的 其 他 金融 负 债 以 及可 赎 回
基 金 份 额 净值( 所 有者 权益) 的 合约 约定 到 期 日 均为 无 固 定 期限 且 不 计 息， 因 此 账 面余 额 即 为 未折 现
的合约到期现金流量。
本 基 金 管 理人 在 对 市 场特 征 和 发 展形 势 等 方 面进 行 分 析 和判 断 的 基 础上 ， 由 投 资决 策 委 员 会根
据 市 场 运 行情 况 和 基 金运 行 情 况 制订 本 基 金 的风 险 控 制 目标 和 方 法 ，由 基 金 绩 效评 估 与 风 险管 理 组
具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4 市场 风 险
本 基 金 的 市场 风 险 是 指由 于 证 券 市场 价 格 受 到经 济 因 素 、政 治 因 素 、投 资 心 理 等各 种 因 素 的影
响 ， 导 致 基金 收 益 水 平变 化 而 产 生的 风 险 ， 反映 了 基 金 资产 中 金 融 工具 或 证 券 价值 对 市 场 参数 变 化
的 敏 感 性 。一 般 来 讲 ，市 场 风 险 是开 放 式 基 金面 临 的 最 大风 险 ， 也 往往 是 众 多 风险 中 最 基 本和 最 常
见 的 ， 也 是最 难 防 范 的风 险 ， 其 他如 流 动 性 风险 最 终 是 因为 市 场 风 险在 起 作 用 。市 场 风 险 包括 利 率
风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 52 页
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。
本基金 持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(VAR)
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 3,390,780.48 - - - 3,390,780.48
存出保证金 3,177.27 - - - 3,177.27
交易性金融资产 304,936.60 - - 400,691,039.55
400,995,976.
15
应收证券清算款 - - - 103,097.18 103,097.18
应收利息 - - - 1,009.78 1,009.78
其他资产 - - - - -
资产总计 3,698,894.35 - - 400,795,146.51 404,494,040.
86
负债
应付证券清算款 - - - 1,703,095.91 1,703,095.91
应付管理人报酬 - - - 162,129.89 162,129.89
应付托管费 - - - 32,425.98 32,425.98
应付交易费用 - - - 127,500.32 127,500.32
其他负债 - - - 238,479.10 238,479.10
负债总计 - - - 2,263,631.20 2,263,631.
20
利率敏感度缺口 3,698,894.35 - - 398,531,515.31 402,230,409.
66
上年度末
2015 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 1,805,969.66 - - - 1,805,969.66
存出保证金 62,118.74 - - - 62,118.74
交易性金融资产 182,900.00 - - 499,094,355.06
499,277,255.
06
应收利息 - - - 203.28 203.28 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 52 页
资产总计 2,050,988.40 -
-
499,094,558.34 501,145,546.
74
负债
应付管理人报酬 - - - 209,855.96 209,855.96
应付托管费 - - - 41,971.18 41,971.18
应付交易费用 - - - 229,456.30 229,456.30
其他负债 - - - 244,252.26 244,252.26
负债总计 - - - 725,535.70 725,535.70
利率敏感度缺口 2,050,988.40
- - 498,369,022.64
500,420,011.
04
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 -4,107.75 -2,463.82
市场利率下降 25 个基点 4,107.75 2,463.82
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动
发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 ， 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理 系统，通过标准差、跟踪误
差、beta 值 、风险价值模型(VAR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ） 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 52 页
交易性金融资产 －股票投资 400,691,039.55 99.62 499,094,355.06 99.74
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 304,936.60 0.08 182,900.00 0.04
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 400,995,976.15 99.69 499,277,255.06 99.77
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 18,375,687.67 24,333,345.28
业绩比较基准下降 5% -18,375,687.67 -24,333,345.28
6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允 价值计量的金融工具
(i) 金融工具 公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
368,044,777.12 元， 第二 层级的余额为 32,922,659.95 元， 第三 层级的余额为 28,539.08 元(2015
年 12 月 31 日： 第一层级的余额为 445,894,143.05 元， 第二 层级的余额为 53,200,212.01 元， 属 于
第三层级的余额为 182,900.00 元) 。
(iii) 公允价 值所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv) 第三层 级公允价值余额和本 期变动金额 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 52 页
无。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资 组 合报 告
7.1 期 末基金 资 产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 400,691,039.55 99.06
其中：股票 400,691,039.55 99.06
2 固定收益投资 304,936.60 0.08
其中：债券 304,936.60 0.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,390,780.48 0.84
7 其他各项资产 107,284.23 0.03
8 合计 404,494,040.86 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,086,416.50 0.27
B 采矿业
-
-
C 制造业 247,969,495.82 61.65 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 52 页
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 63,283.00 0.02
F 批发和零售业
49,689,142.92 12.35
G 交通运输、仓储和邮政业
634,878.35 0.16
H 住宿和餐饮业
2,963,397.90 0.74
I
信息传输、软件和信息技术服务业
20,453,487.77 5.09
J 金融业
- -
K 房地产业
6,101,578.54 1.52
L 租赁和商务服务业
19,327,273.96 4.81
M 科学研究和技术服务业
389,950.10 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业
6,585,584.17 1.64
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
600,484.00 0.15
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
44,826,066.52 11.14
S 综合
- -
合计 400,691,039.55 99.62
7.2.2 报 告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000651 格力电器 816,988 15,702,509.36 3.90
2 000333 美的集团 527,352 12,508,789.44 3.11
3 600104 上汽集团 545,034 11,058,739.86 2.75
4 002024 苏宁云商 613,642 6,664,152.12 1.66
5 002594 比亚迪 102,819 6,272,987.19 1.56
6 600637 东方明珠 216,421 5,252,537.67 1.31
7 002739 万达院线 64,232 5,132,136.80 1.28 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 52 页
8 000625 长安汽车 371,800 5,082,506.00 1.26
9 600690 青岛海尔 503,046 4,467,048.48 1.11
10 300027 华谊兄弟 321,140 4,348,235.60 1.08
11 600066 宇通客车 218,826 4,332,754.80 1.08
12 000100 TCL 集团 1,207,655 3,973,184.95 0.99
13 000839 中信国安 180,800 3,852,848.00 0.96
14 601888 中国国旅 80,375 3,534,892.50 0.88
15 600177 雅戈尔 252,926 3,487,849.54 0.87
16 000069 华侨城Ａ 540,900 3,461,760.00 0.86
17 000793 华闻传媒 338,000 3,339,440.00 0.83
18 600660 福耀玻璃 231,036 3,234,504.00 0.80
19 000917 电广传媒 186,800 3,087,804.00 0.77
20 000559 万向钱潮 189,041 2,949,039.60 0.73
21 600741 华域汽车 207,791 2,911,151.91 0.72
22 600839 四川长虹 608,531 2,689,707.02 0.67
23 002292 奥飞娱乐 86,200 2,581,690.00 0.64
24 002085 万丰奥威 150,146 2,581,009.74 0.64
25 600398 海澜之家 222,103 2,509,763.90 0.62
26 002572 索菲亚 43,541 2,439,166.82 0.61
27 300144 宋城演艺 95,665 2,383,015.15 0.59
28 002426 胜利精密 240,250 2,366,462.50 0.59
29 600682 南京新百 81,852 2,330,326.44 0.58
30 600060 海信电器 129,378 2,287,403.04 0.57
31 300058 蓝色光标 230,566 2,238,795.86 0.56
32 002508 老板电器 60,187 2,213,075.99 0.55
33 000887 中鼎股份 100,050 2,212,105.50 0.55
34 002400 省广股份 155,032 2,190,602.16 0.54
35 600978 宜华生活 195,424 2,177,023.36 0.54
36 600699 均胜电子 56,800 2,175,440.00 0.54
37 601098 中南传媒 118,300 2,142,413.00 0.53
38 600166 福田汽车 384,700 2,123,544.00 0.53
39 601238 广汽集团 90,356 2,122,462.44 0.53
40 002070 众和股份 83,734 2,114,283.50 0.53
41 600482 中国动力 63,600 2,084,172.00 0.52
42 600122 宏图高科 155,637 2,082,423.06 0.52
43 601258 庞大集团 747,500 2,055,625.00 0.51
44 600158 中体产业 111,000 1,970,250.00 0.49
45 601718 际华集团 254,200 1,942,088.00 0.48
46 600373 中文传媒 90,798 1,884,058.50 0.47
47 600138 中青旅 95,353 1,842,219.96 0.46
48 600418 江淮汽车 144,650 1,834,162.00 0.46
49 600655 豫园商城 165,800 1,797,272.00 0.45
50 300133 华策影视 115,096 1,792,044.72 0.45
51 002224 三 力 士 75,700 1,752,455.00 0.44 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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52 600037 歌华有线 114,600 1,743,066.00 0.43
53 002131 利欧股份 98,600 1,685,074.00 0.42
54 300251 光线传媒 145,016 1,676,384.96 0.42
55 601633 长城汽车 198,590 1,676,099.60 0.42
56 000581 威孚高科 82,686 1,666,949.76 0.41
57 002027 分众传媒 100,600 1,660,906.00 0.41
58 002048 宁波华翔 69,846 1,597,378.02 0.40
59 600687 刚泰控股 98,060 1,594,455.60 0.40
60 000957 中通客车 34,100 1,548,140.00 0.38
61 002343 慈文传媒 31,000 1,503,500.00 0.37
62 300043 互动娱乐 105,360 1,492,951.20 0.37
63 600633 浙报传媒 97,900 1,472,416.00 0.37
64 000800 一汽轿车 134,048 1,458,442.24 0.36
65 601929 吉视传媒 358,790 1,445,923.70 0.36
66 600651 飞乐音响 113,579 1,437,910.14 0.36
67 002489 浙江永强 179,251 1,419,667.92 0.35
68 603766 隆鑫通用 69,000 1,395,180.00 0.35
69 601311 骆驼股份 70,100 1,391,485.00 0.35
70 002284 亚太股份 72,835 1,390,420.15 0.35
71 300291 华录百纳 58,435 1,374,975.55 0.34
72 600959 江苏有线 98,400 1,373,664.00 0.34
73 000516 国际医学 227,322 1,329,833.70 0.33
74 601928 凤凰传媒 125,800 1,325,932.00 0.33
75 000829 天音控股 94,800 1,265,580.00 0.31
76 601058 赛轮金宇 377,986 1,262,473.24 0.31
77 001696 宗申动力 113,200 1,236,144.00 0.31
78 000156 华数传媒 66,037 1,224,986.35 0.30
79 002699 美盛文化 36,663 1,224,177.57 0.30
80 601777 力帆股份 103,486 1,218,030.22 0.30
81 600303 曙光股份 81,778 1,214,403.30 0.30
82 000810 创维数字 65,800 1,189,006.00 0.30
83 000418 小天鹅Ａ 36,325 1,184,921.50 0.29
84 002448 中原内配 77,550 1,182,637.50 0.29
85 600006 东风汽车 131,800 1,169,066.00 0.29
86 600653 申华控股 296,517 1,165,311.81 0.29
87 600707 彩虹股份 97,100 1,145,780.00 0.28
88 002283 天润曲轴 66,300 1,137,045.00 0.28
89 002707 众信旅游 55,640 1,129,492.00 0.28
90 002664 信质电机 33,072 1,125,109.44 0.28
91 002640 跨境通 63,650 1,121,513.00 0.28
92 600694 大商股份 29,064 1,119,545.28 0.28
93 601010 文峰股份 213,120 1,106,092.80 0.27
94 300336 新文化 44,222 1,104,665.56 0.27
95 002625 龙生股份 24,800 1,090,704.00 0.27 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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96 000681 视觉中国 46,100 1,090,265.00 0.27
97 000802 北京文化 46,276 1,088,411.52 0.27
98 601118 海南橡胶 194,350 1,086,416.50 0.27
99 000587 金洲慈航 70,000 1,080,100.00 0.27
100 600086 东方金钰 111,200 1,076,416.00 0.27
101 600754 锦江股份 32,100 1,074,066.00 0.27
102 600220 江苏阳光 235,100 1,072,056.00 0.27
103 002488 金固股份 50,230 1,055,834.60 0.26
104 002190 成飞集成 29,760 1,054,694.40 0.26
105 601689 拓普集团 32,000 1,054,400.00 0.26
106 300178 腾邦国际 54,845 1,053,024.00 0.26
107 000801 四川九洲 84,234 1,037,762.88 0.26
108 002721 金一文化 53,353 1,031,313.49 0.26
109 002681 奋达科技 61,080 1,031,030.40 0.26
110 002355 兴民钢圈 52,711 1,019,957.85 0.25
111 002035 华帝股份 41,483 1,015,503.84 0.25
112 600261 阳光照明 143,508 1,013,166.48 0.25
113 000851 高鸿股份 77,880 1,003,873.20 0.25
114 002668 奥马电器 16,400 998,268.00 0.25
115 000541 佛山照明 96,760 995,660.40 0.25
116 600729 重庆百货 40,126 995,124.80 0.25
117 002418 康盛股份 93,580 988,204.80 0.25
118 000572 海马汽车 189,700 984,543.00 0.24
119 002416 爱施德 48,952 972,186.72 0.24
120 600337 美克家居 74,500 969,245.00 0.24
121 000980 金马股份 87,000 969,180.00 0.24
122 002563 森马服饰 88,800 961,704.00 0.24
123 002005 德豪润达 161,070 951,923.70 0.24
124 600107 美尔雅 47,500 950,475.00 0.24
125 000760 斯太尔 64,925 925,181.25 0.23
126 002242 九阳股份 50,555 919,089.90 0.23
127 002269 美邦服饰 208,050 915,420.00 0.23
128 002260 德奥通航 35,030 909,028.50 0.23
129 600859 王府井 59,459 906,155.16 0.23
130 002510 天汽模 108,500 902,720.00 0.22
131 000016 深康佳Ａ 184,112 885,578.72 0.22
132 002429 兆驰股份 105,500 884,090.00 0.22
133 601599 鹿港文化 77,492 878,759.28 0.22
134 000158 常山股份 62,800 872,292.00 0.22
135 002188 巴士在线 29,600 856,328.00 0.21
136 002239 奥特佳 53,070 854,957.70 0.21
137 300100 双林股份 19,500 854,295.00 0.21
138 600831 广电网络 65,000 842,400.00 0.21
139 600757 长江传媒 99,971 838,756.69 0.21 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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140 000700 模塑科技 82,600 836,738.00 0.21
141 000550 江铃汽车 34,328 836,230.08 0.21
142 300005 探路者 48,858 833,028.90 0.21
143 000533 万 家 乐 79,700 827,286.00 0.21
144 002503 搜于特 66,605 827,234.10 0.21
145 600628 新世界 70,055 826,649.00 0.21
146 000726 鲁
泰Ａ 74,078 823,006.58 0.20
147 000673 当代东方 65,300 818,209.00 0.20
148 002676 顺威股份 32,900 808,682.00 0.20
149 600630 龙头股份 48,986 803,860.26 0.20
150 600693 东百集团 118,400 795,648.00 0.20
151 002045 国光电器 54,953 784,728.84 0.20
152 000996 中国中期 37,909 783,958.12 0.19
153 600358 国旅联合 57,400 774,900.00 0.19
154 002540 亚太科技 88,747 773,873.84 0.19
155 000501 鄂武商Ａ 48,743 764,777.67 0.19
156 002454 松芝股份 41,873 761,251.14 0.19
157 300160 秀强股份 59,060 760,102.20 0.19
158 002029 七 匹 狼 74,700 758,205.00 0.19
159 002277 友阿股份 65,300 752,256.00 0.19
160 300217 东方电热 167,805 746,732.25 0.19
161 002154 报 喜 鸟 154,444 745,964.52 0.19
162 600136 当代明诚 32,100 743,115.00 0.18
163 002590 万安科技 23,700 737,781.00 0.18
164 002425 凯撒股份 33,525 737,550.00 0.18
165 002126 银轮股份 83,400 735,588.00 0.18
166 600686 金龙汽车 49,910 735,174.30 0.18
167 002434 万里扬 67,286 732,071.68 0.18
168 000888 峨眉山Ａ 60,800 732,032.00 0.18
169 000417 合肥百货 89,892 727,226.28 0.18
170 600824 益民集团 121,570 725,772.90 0.18
171 601799 星宇股份 15,700 719,374.00 0.18
172 300295 三六五网 22,126 719,095.00 0.18
173 300426 唐德影视 10,500 716,100.00 0.18
174 600297 广汇汽车 81,600 710,736.00 0.18
175 002042 华孚色纺 68,600 709,324.00 0.18
176 002071 长城影视 51,900 707,916.00 0.18
177 600070 浙江富润 47,100 700,377.00 0.17
178 601801 皖新传媒 59,986 700,036.62 0.17
179 600742 一汽富维 55,874 697,866.26 0.17
180 002502 骅威文化 28,284 695,786.40 0.17
181 600877 中国嘉陵 93,400 689,292.00 0.17
182 002612 朗姿股份 27,502 685,624.86 0.17
183 600825 新华传媒 86,110 684,574.50 0.17 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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184 002345 潮宏基 69,600 680,688.00 0.17
185 000025 特
力Ａ 9,100 672,672.00 0.17
186 600551 时代出版 33,365 665,965.40 0.17
187 002251 步 步 高 51,338 665,853.86 0.17
188 600712 南宁百货 62,800 660,656.00 0.16
189 002575 群兴玩具 58,200 660,570.00 0.16
190 002083 孚日股份 104,714 659,698.20 0.16
191 002516 旷达科技 109,100 657,873.00 0.16
192 300342 天银机电 21,589 657,600.94 0.16
193 002137 麦达数字 38,000 644,480.00 0.16
194 600555 海航创新 112,300 643,479.00 0.16
195 300432 富临精工 17,900 642,073.00 0.16
196 600280 中央商场 94,568 639,279.68 0.16
197 600987 航民股份 52,414 635,257.68 0.16
198 002003 伟星股份 40,629 635,031.27 0.16
199 002293 罗莱生活 46,347 634,953.90 0.16
200 600676 交运股份 71,095 634,878.35 0.16
201 300148 天舟文化 41,665 633,724.65 0.16
202 600515 海航基础 48,800 629,520.00 0.16
203 600838 上海九百 52,900 629,510.00 0.16
204 002181 粤 传 媒 76,443 627,597.03 0.16
205 600480 凌云股份 44,500 627,450.00 0.16
206 002602 世纪华通 33,850 627,240.50 0.16
207 600135 乐凯胶片 36,838 626,982.76 0.16
208 002571 德力股份 38,797 624,631.70 0.16
209 603008 喜临门 36,296 623,928.24 0.16
210 002670 华声股份 23,100 623,007.00 0.15
211 002494 华斯股份 40,250 621,862.50 0.15
212 000665 湖北广电 41,853 620,261.46 0.15
213 600386 北巴传媒 33,212 619,735.92 0.15
214 300364 中文在线 11,914 619,528.00 0.15
215 002033 丽江旅游 48,694 617,439.92 0.15
216 002348 高乐股份 93,600 614,952.00 0.15
217 600818 中路股份 19,664 611,747.04 0.15
218 000599 青岛双星 88,883 611,515.04 0.15
219 600640 号百控股 36,370 610,652.30 0.15
220 000868 安凯客车 80,224 610,504.64 0.15
221 601965 中国汽研 63,305 608,361.05 0.15
222 600960 渤海活塞 60,500 607,420.00 0.15
223 002102 冠福股份 48,000 600,960.00 0.15
224 600661 新南洋 21,400 600,484.00 0.15
225 000030 富奥股份 82,992 595,052.64 0.15
226 600469 风神股份 55,575 591,318.00 0.15
227 300247 乐金健康 71,000 589,300.00 0.15 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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228 002327 富安娜 68,650 584,211.50 0.15
229 002362 汉王科技 21,202 582,842.98 0.14
230 002290 禾盛新材 20,900 581,647.00 0.14
231 002536 西泵股份 38,414 579,667.26 0.14
232 600785 新华百货 22,274 577,119.34 0.14
233 300063 天龙集团 19,300 574,754.00 0.14
234 000058 深 赛 格 53,200 572,432.00 0.14
235 002101 广东鸿图 26,390 570,551.80 0.14
236 000987 广州友谊 44,026 567,935.40 0.14
237 000757 浩物股份 53,675 566,808.00 0.14
238 002574 明牌珠宝 43,462 566,744.48 0.14
239 600229 城市传媒 46,300 564,860.00 0.14
240 000607 华媒控股 67,000 564,810.00 0.14
241 603001 奥康国际 26,372 560,668.72 0.14
242 002662 京威股份 37,000 559,070.00 0.14
243 002406 远东传动 64,700 554,479.00 0.14
244 600336 澳柯玛 78,600 554,130.00 0.14
245 002614 蒙发利 45,687 548,700.87 0.14
246 002472 双环传动 22,326 542,968.32 0.13
247 000589 黔轮胎Ａ 102,200 536,550.00 0.13
248 600857 宁波中百 36,927 536,180.04 0.13
249 000719 大地传媒 50,570 534,019.20 0.13
250 600609 金杯汽车 107,975 530,157.25 0.13
251 600088 中视传媒 21,995 521,721.40 0.13
252 600335 国机汽车 46,520 521,489.20 0.13
253 600891 秋林集团 40,700 519,739.00 0.13
254 002328 新朋股份 51,652 515,486.96 0.13
255 300242 明家联合 14,700 514,353.00 0.13
256 600865 百大集团 43,451 513,156.31 0.13
257 002486 嘉麟杰 109,648 513,152.64 0.13
258 603555 贵人鸟 20,287 505,754.91 0.13
259 002351 漫步者 38,934 504,584.64 0.13
260 002076 雪 莱 特 30,200 504,340.00 0.13
261 600814 杭州解百 47,200 499,848.00 0.12
262 002561 徐家汇 41,100 499,776.00 0.12
263 002363 隆基机械 38,250 498,015.00 0.12
264 600861 北京城乡 36,575 489,739.25 0.12
265 600723 首商股份 54,201 484,014.93 0.12
266 600493 凤竹纺织 35,900 483,932.00 0.12
267 002394 联发股份 31,997 483,154.70 0.12
268 300413 快乐购 19,800 482,130.00 0.12
269 002634 棒杰股份 45,500 481,845.00 0.12
270 600821 津劝业 54,800 481,692.00 0.12
271 300304 云意电气 14,876 477,222.08 0.12 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 52 页
272 000564 西安民生 49,600 476,160.00 0.12
273 002419 天虹商场 39,600 473,616.00 0.12
274 002404 嘉欣丝绸 60,000 473,400.00 0.12
275 002087 新野纺织 59,900 472,611.00 0.12
276 000921 海信科龙 59,451 471,446.43 0.12
277 600983 惠而浦 37,981 470,964.40 0.12
278 601339 百隆东方 74,158 470,903.30 0.12
279 002592 八菱科技 14,133 466,389.00 0.12
280 600697 欧亚集团 15,700 465,662.00 0.12
281 002381 双箭股份 35,408 465,615.20 0.12
282 600327 大东方 51,548 459,808.16 0.11
283 603898 好莱客 14,700 457,023.00 0.11
284 300089 文化长城 37,000 455,840.00 0.11
285 000753 漳州发展 101,899 455,488.53 0.11
286 603996 中新科技 14,800 451,548.00 0.11
287 600854 春兰股份 59,884 447,333.48 0.11
288 000889 茂业通信 41,100 445,935.00 0.11
289 600523 贵航股份 23,875 443,597.50 0.11
290 002705 新宝股份 28,363 443,030.06 0.11
291 603366 日出东方 52,700 442,680.00 0.11
292 002238 天威视讯 30,530 441,769.10 0.11
293 000428 华天酒店 67,190 440,766.40 0.11
294 603999 读者传媒 14,200 439,206.00 0.11
295 601566 九牧王 28,385 438,264.40 0.11
296 000978 桂林旅游 41,600 437,216.00 0.11
297 601007 金陵饭店 34,731 435,179.43 0.11
298 600698 湖南天雁 73,300 433,936.00 0.11
299 000017 深中华 A 39,900 423,339.00 0.11
300 603729 龙韵股份 5,400 421,308.00 0.10
301 600858 银座股份 51,387 420,859.53 0.10
302 300272 开能环保 27,252 420,498.36 0.10
303 000521 美菱电器 69,300 417,879.00 0.10
304 002708 光洋股份 31,520 416,694.40 0.10
305 600898 三联商社 33,200 415,332.00 0.10
306 000721 西安饮食 57,553 413,806.07 0.10
307 300329 海伦钢琴 20,700 413,793.00 0.10
308 002084 海鸥卫浴 37,575 406,561.50 0.10
309 002615 哈尔斯 22,500 406,350.00 0.10
310 002543 万和电气 21,900 404,931.00 0.10
311 600156 华升股份 39,849 402,873.39 0.10
312 600113 浙江东日 33,423 402,747.15 0.10
313 002144 宏达高科 20,350 400,081.00 0.10
314 603869 北部湾旅 14,245 396,723.25 0.10
315 000419 通程控股 53,700 390,936.00 0.10 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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316 002356 赫美集团 15,300 387,702.00 0.10
317 002740 爱迪尔 24,700 386,802.00 0.10
318 002678 珠江钢琴 31,498 386,480.46 0.10
319 603398 邦宝益智 10,400 384,176.00 0.10
320 603818 曲美家居 24,000 384,000.00 0.10
321 002403 爱仕达 23,200 374,680.00 0.09
322 600738 兰州民百 43,900 372,711.00 0.09
323 002776 柏堡龙 10,400 369,824.00 0.09
324 002763 汇洁股份 10,800 368,280.00 0.09
325 603808 歌力思 12,600 367,038.00 0.09
326 002397 梦洁股份 44,281 364,432.63 0.09
327 000430 张家界 31,800 360,930.00 0.09
328 300022 吉峰农机 43,900 359,541.00 0.09
329 002593 日上集团 46,100 351,282.00 0.09
330 300473 德尔股份 5,000 349,750.00 0.09
331 002187 广百股份 28,278 348,384.96 0.09
332 601999 出版传媒 36,366 346,204.32 0.09
333 002420 毅昌股份 39,700 345,390.00 0.09
334 002607 亚夏汽车 30,000 344,700.00 0.09
335 002677 浙江美大 31,680 344,044.80 0.09
336 600370 三房巷 65,600 342,432.00 0.09
337 002098 浔兴股份 29,400 341,628.00 0.08
338 603199 九华旅游 7,200 341,280.00 0.08
339 000026 飞亚达Ａ 29,425 336,327.75 0.08
340 000678 襄阳轴承 42,400 334,960.00 0.08
341 600081 东风科技 20,700 334,719.00 0.08
342 600178 东安动力 38,000 331,360.00 0.08
343 002722 金轮股份 8,600 326,456.00 0.08
344 603598 引力传媒 13,400 322,270.00 0.08
345 002762 金发拉比 6,000 314,640.00 0.08
346 603889 新澳股份 21,300 308,424.00 0.08
347 002605 姚记扑克 18,607 303,480.17 0.08
348 600258 首旅酒店 15,200 300,048.00 0.07
349 603600 永艺股份 5,000 300,000.00 0.07
350 000524 岭南控股 22,900 299,532.00 0.07
351 000663 永安林业 22,400 288,512.00 0.07
352 603355 莱克电气 7,400 281,940.00 0.07
353 603997 继峰股份 13,800 272,412.00 0.07
354 002765 蓝黛传动 10,300 271,405.00 0.07
355 002780 三夫户外 3,300 262,350.00 0.07
356 002761 多喜爱 6,100 246,318.00 0.06
357 603116 红蜻蜓 10,200 241,536.00 0.06
358 603099 长白山 13,300 238,203.00 0.06
359 603838 四通股份 13,400 217,080.00 0.05 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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360 603166 福达股份 11,700 206,973.00 0.05
361 002759 天际股份 12,000 190,320.00 0.05
362 603519 立霸股份 8,000 175,200.00 0.04
363 601127 小康股份 5,210 124,362.70 0.03
364 601611 中国核建 3,025 63,283.00 0.02
365 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
366 603958 哈森股份 2,183 31,653.50 0.01
367 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
368 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
369 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
370 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
371 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002739 万达院线 3,429,396.65 0.69
2 600158 中体产业 2,031,511.00 0.41
3 002131 利欧股份 1,633,503.35 0.33
4 002027 分众传媒 1,532,643.00 0.31
5 002343 慈文传媒 1,485,176.00 0.30
6 600297 广汇汽车 1,283,160.00 0.26
7 600707 彩虹股份 1,186,994.67 0.24
8 002512 达华智能 1,111,162.00 0.22
9 000681 视觉中国 1,050,199.00 0.21
10 002188 巴士在线 877,263.00 0.18
11 002602 世纪华通 852,311.00 0.17
12 300100 双林股份 849,204.82 0.17
13 000156 华数传媒 833,028.76 0.17
14 000673 当代东方 808,100.00 0.16
15 600136 当代明诚 778,000.00 0.16
16 002676 顺威股份 764,705.00 0.15
17 002590 万安科技 716,872.00 0.14
18 601799 星宇股份 713,479.00 0.14
19 000793 华闻传媒 687,178.00 0.14
20 600699 均胜电子 630,699.00 0.13
注： 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股
及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股票 成本 ” ）、“ 卖出金额” （或 “ 卖出股票 收入 ” ）均按买广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600415 小商品城 2,921,928.98 0.58
2 600851 海欣股份 1,772,694.00 0.35
3 600978 宜华生活 1,693,158.00 0.34
4 600637 东方明珠 1,600,628.37 0.32
5 002024 苏宁云商 1,567,420.15 0.31
6 002512 达华智能 964,291.00 0.19
7 002413 雷科防务 955,675.00 0.19
8 000062 深圳华强 917,089.38 0.18
9 002344 海宁皮城 901,751.50 0.18
10 600612 老凤祥 835,986.83 0.17
11 000100 TCL 集团 819,525.00 0.16
12 600694 大商股份 796,906.00 0.16
13 002239 奥特佳 737,244.00 0.15
14 600790 轻纺城 722,980.33 0.14
15 600093 禾嘉股份 691,862.15 0.14
16 000069 华侨城Ａ 583,867.00 0.12
17 600054 黄山旅游 563,762.00 0.11
18 000850 华茂股份 515,892.00 0.10
19 002186 全 聚 德 507,557.35 0.10
20 002575 群兴玩具 507,540.00 0.10
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 42,269,625.12
卖出股票的收入（成交）总额 40,852,415.97
7.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 304,936.60 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 304,936.60 0.08
7.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 123001 蓝标转债 1,829 196,983.30 0.05
2 113009 广汽转债 910 107,953.30 0.03
7.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投 资 组合 报 告 附注
7.12.1 根 据公 开 市 场 信息 ， 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期未 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 ，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报 告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,177.27
2 应收证券清算款 103,097.18
3 应收股利 -
4 应收利息 1,009.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 107,284.23
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123001 蓝标转债 196,983.30 0.05
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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1 000651 格力电器 15,702,509.36 3.90
重大事项停
牌
8
基金 份 额持 有 人 信息
8.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
255
1,067,278.80 267,437,841.00 98.27% 4,718,253.00 1.73%
8.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中证全指可选消费交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
267,435,880.00 98.27%
2 何凤珍 1,016,000.00 0.37%
3 王浩 860,019.00 0.32%
4 许国根 100,000.00 0.04%
5 陈金华 87,011.00 0.03%
6 朱益 384,600.00 0.14%
7 朱晓晔 107,000.00 0.04%
8 陈翠云 100,006.00 0.04%
9 苑桂花 100,006.00 0.04%
10 李桂青 100,000.00 0.04%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开放 式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 6 月3 日 ）基金份额总额 838,156,094.00
本报告期期初基金份额总额 272,156,094.00
本报告期 基金总申购份额 -
减： 本报告期基金总赎回份额 -
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 272,156,094.00
10
重大 事件 揭 示
10.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
自 2016 年 4 月 30 日起， 王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自 2016 年 5 月 26 日起，孙
树明担任本基金管理人的新任董事长。 自 2016 年 5 月5 日 起， 本基金管理人聘任魏恒江为公司的副
总经理。 相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
本报告期内， 基金托管人的专门基金托管
部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1 、 吴明芳诉 平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案， 我公司
系 本 案 第 三人 。 原 告 认为 银 行 未 尽适 当 推 介 义务 导 致 投 资损 失 ， 请 求银 行 赔 偿 损失 。 该 案 尚在 浙 江
省义乌市人民法院审理中。
2 、 喇永强诉 平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案， 在浙江省慈溪市人民
法院审理过程中， 原告向法院申请撤回对我公司的起诉， 经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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10.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报 告 期内 改 聘 会计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
2016 年4 月18 日 ， 本基金 管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书 （ 【2016 】
34 号 ） 。 中国 证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。 我司高度重视该问题的整改，
进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 2 81,270,598.88 98.13% 59,433.19 97.63% -
广发证券 3 1,552,304.00 1.87% 1,445.67 2.37% -
恒泰证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - 新增 1 个
华创证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
注：1
交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为； 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2
交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确 定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基金托
管人。
10.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
银河证券 76,381.89 100.00% - - - -
10.8 其 他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII 基
金）资产净值公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-06-30
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 广 发 中 证 全 指 可 选 消
费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
变更公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-05-25
注：无
11
备查 文件 目 录
11.1 备 查 文件 目 录
（一）中国证监会批准广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二） 《广发 中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发 中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
11.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工
本费购买复印件；
2.网站查阅 ：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年八 月 二 十六日
