广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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重 要提 示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了
本 报 告 中 的财 务 指 标 、净 值 表 现 、利 润 分 配 情况 、 财 务 会计 报 告 、 投资 组 合 报 告等 内 容 ， 保证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 广发小盘成长混合（LOF ）
场内简称 广发小盘
基金主代码 162703
交易代码 162703
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 2 月 2 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,726,836,608.37 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 4 月 29 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。
投资策略
本基金在投资策略上采取小市值成长导向型， 主要投资于基本面良好， 具
有高成长性的小市值公司股票。
业绩比较基准 天相小市值指数
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，
而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 廖原
联系电话 020-83936666 021-61618888
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn Liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95528
传真 020-89899158 021-63602540
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场
南塔 31-33 楼 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -368,323,692.77
本期利润 -354,830,805.36
加权平均基金份额本期利润 -0.2355
本期基金份额净值增长率 -12.56%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.3001
期末基金资产净值 1,958,043,407.00
期末基金份额净值 1.1339
注：1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分 配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期
末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.55% 1.18% 3.95% 1.55% -0.40% -0.37%
过去三个月 2.00% 1.17% 0.60% 1.65% 1.40% -0.48%
过去六个月 -12.56% 1.90% -18.40% 2.58% 5.84% -0.68%
过去一年 -32.95% 2.33% -27.45% 2.92% -5.50% -0.59%
过去三年 30.73% 1.94% 98.54% 2.12% -67.81% -0.18%
自基金合同生
效起至今
376.48% 1.84% 564.92% 2.09% -188.44% -0.25%
注：本基金业绩比较基准为天相小市值指数。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2005 年 2 月 2 日至 2016 年 6 月 30 日）
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管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资本
1.2688 亿元 人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海 香 江 金 融控 股 集 团 有限 公 司 、 康美 药 业 股 份有 限 公 司 和广 州 科 技 金融 创 新 投 资控 股 有 限 公司 。 公
司 拥 有 公 募基 金 、 社 保基 金 境 内 投资 管 理 人 、受 托 管 理 保险 资 金 投 资管 理 人 、 合格 境 内 机 构投 资 者
境外证券投资管理（QDII ）和特定客户资产管理等业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员 会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 25 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 另 类 投资 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 北 京分 公 司 、 广州 分 公 司 、上 海 分
公司、 互联网金融部、 北京办事处。 此外， 还出资设立了广发国际资产管理有限公司 （香港子公司） 、广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人管 理九十八只开放式基金---广发 聚富开放式证券投资基
金、 广发稳健增长开放式证券投资基金、 广发小盘成长股票型证券投资基金 （LOF ） 、 广发货币市场
基 金 、 广 发聚 丰 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 策略 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发大 盘 成 长 混合 型 证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、 广发聚瑞股票型证券投资基金、 广发中证 500 指数 证券投资基金 （LOF ） 、 广发内
需 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 全球 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发行 业 领 先 股票 型 证
券投资基金、广发聚祥 灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基 金 、 广 发聚 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 制造 业 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 财 信 用债 证 券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资
基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债券 型证券投资基金、 广发新经济股票型发起
式证券 投资基金、广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 美国 房 地 产 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发集 利 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利 定期开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 康混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚
泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交 易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全
指 主 要 消 费交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 能 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 金 融地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 中 证
医 疗 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 广 发改 革 先 锋 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 原材 料 交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 主 要 消费 交 易 型 开 放 式 指 数 证券 投 资
基金发起式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发百 发 大 数 据策 略 成 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发聚 盛 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发多 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安富 回 报 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 和 广发 安 宏 回 报灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 新 兴 产 业精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 广 发稳 安 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 鑫 享 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 鑫 裕 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安享 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳 鑫 保本 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 广 发沪 港 深 新 机遇 股 票 型 证券 投 资 基 金、 广 发 集 裕债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳
裕保本混合型证券投资基金、 广发安泽回报混合型证券投资基金， 管理资产规模为 2341 亿元。 同时 ，
公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李险峰
本基金的基金
经理；广发新
经济混合基金
的基金经理
2015-06-1
3
- 18 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 持有中
国证券投资基金业从业证书， 1998
年 8 月至 2012 年 9 月先后 任平安
证券资产管理部证券分析师、 高级
投资经理， 世纪证券有限公司资产
管理部、国际业务部高级投资经
理， 香港第一上海证券有限公司研
究部证券分析师， 深圳市红石资产
管理有限公司投资总监， 北京和光
嘉诚投资管理有限公司研究总监，
2012 年 12 月至 2013 年 12 月任广
发基金管理有限公司权益投资二
部投资经理，2014 年 1 月至 2014
年 11 月任瑞 元资本管理有限公司
（广发基金管理有限公司子公司）广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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投资总监，2014 年 11 月 17 日起
在广发基金管理有限公司权益投
资二部工作，2014 年 12 月 24 日
起任广发新经济混合基金的基金
经理， 2015 年 6 月 13 日 起任广发
小盘成长混合 （LOF ） 基 金的基金
经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发小盘成长混合型
证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 和 其 他 有关 法 律 法 规的 规 定 ， 本着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用
基 金 资 产 ，在 严 格 控 制风 险 的 基 础上 ， 为 基 金持 有 人 谋 求最 大 利 益 ，无 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的
行为。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原 则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照“ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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本 投 资 组 合为 主 动 型 开放 式 基 金 。本 报 告 期 内， 未 出 现 涉及 本 基 金 的交 易 所 公 开竞 价 同 日 反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情 况。
4.4 管 理 人对 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
市场回顾：
1. 宏观经 济回顾
实体经济方面，2016 上 半年预计 GDP 增速为 6.7% 左右，工业增加值受上游产品价格反弹因素
影 响 ， 环 比有 所 改 善 。社 会 消 费 品零 售 总 额 保持 平 稳 。 固定 资 产 投 资冲 高 回 落 ，主 要 受 益 于基 建 投
资 保 持 较 高增 长 和 房 地产 投 资 阶 段性 恢 复 ， 但制 造 业 投 资和 民 间 投 资出 现 较 大 幅度 的 回 落 。进 出 口
依然疲弱。通货紧缩的压力有所缓解。
上半年，货币供应保持持续宽松，M2 同比增速 由 15 年 12 月的 13.3% 略下降到 11.8% ，M1 同
比由 15 年 12 月的 15.2% 快速提升到 24.6% 。M1 与 M2 增速 的剪刀差在快速扩大。市场利率水平保
持平稳，并有所下行，人民币汇率整体保持震荡下行态势。
实 体 经 济 中， 房 地 产 行业 受 政 策 影响 ， 景 气 度良 好 ， 乘 用车 、 家 电 、纺 织 服 装 、钢 铁 机 械 、化
工、煤炭等行业有所改善，娱乐传媒、水泥等行业有所回落。
2. 证券市场回 顾
2016 年上半 年，股票市场表现相对疲弱；1 月份，市场呈现快速单边下跌。2 月至 6 月末，市
场整体呈现弱势震荡向上的格局。 上半年， 沪深 300 指数 下跌 15.47% ， 中小板指数下跌 17.88%，创
业板指数下跌 17.92% 。 按整体法， 截至 6 月 30 日 ， 各主要指数成份股的估值水平为： 沪深 300PE11.98
倍（TTM ）, 中小板为 54.67 倍（TTM ） ，创业板为 76.78 倍（TTM）。
年初市场出现急剧下跌之后， 主管部门采取积极措施稳定市场， 取得了明显的效果。 2 月以后，
市 场 整 体 表现 平 稳 。 同时 ， 尽 管 市场 整 体 仍 然较 为 疲 弱 ，行 情 的 持 续性 较 差 ， 操作 难 度 加 大， 但 阶
段性、主题性的投资机会仍然较多。
上 半 年 表 现较 好 的 行 业要 包 括 ： 有色 采 矿 、 酿酒 、 养 殖 、家 电 等 。 而通 信 、 交 通运 输 、 文 化传
媒等行业表现落后。
操作回顾：
2016 年 上半年，广发小盘成长（LOF ）基 金主要采取防守投资策略，整体投资仓位保持在
较 低 水 平 ，行 业 配 置 主要 在 两 个 方向 ：1 、消 费品 与 黄 金 ；2 、 在 相 对 低估 值 的 新 兴行 业 上 ， 主要 包
括：电子、高端装备、核电、医疗服务等。 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本报告期内，本基金净值增长率为-12.56% ，同期 业绩比较基准收益率为-18.40% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2016 年 下 半年 ， 实 体 经济 和 证 券 市场 预 计 将 会承 受 压 力 。主 要 原 因 在于 ：1 、 货 币政 策 将 由 宽
松转为稳健， 上半年的货币宽松程度在下半年年将难以保持， 全年的信贷增速将较上半年明显下降；
2 、 房地产市 场从加杠杆去库存转为抑制泡沫， 房地产投资可能再度出现下滑， 对经济的边际影响偏
负面；3 、 上 半年基建投资成为稳定经济的重要手段， 但下半年年基建投资继续保持高速增长的限制
条件将逐渐增多；4 、供 给侧改革的实质推动。
我 们 认 为 ，上 半 年 的 经济 企 稳 ， 为下 半 年 逐 渐推 行 的 供 给侧 改 革 提 供了 较 好 的 经济 环 境 ， 只有
全面落实“ 去 产能、 去库存、 去杠杆、 降 成本、 补短板” 供 给侧改革五大重点任务， 通过有效的市场
竞 争 ， 提 高资 源 配 置 效率 ， 实 现 优胜 劣 汰 和 产业 重 组 ， 提升 产 能 过 剩行 业 集 中 度， 积 极 推 进科 技 创
新，加快推进新旧动能转换，才能使中国经济重新走上健康发展之路，我们必须面对挑战。
下 半 年 ， 我们 将 重 点 关注 具 有 低 估值 、 行 业 景气 度 高 ， 业务 优 势 明 显、 成 长 空 间巨 大 的 优 质公
司 。 行 业 方面 ， 侧 重 ：医 疗 服 务 、电 子 、 高 端制 造 和 消 费。 主 题 方 面以 国 企 改 革、 新 能 源 汽车 为 重
点。
但 我 们 需 要清 楚 认 识 到， 目 前 国 内证 券 市 场 整体 估 值 水 平依 然 较 高 ，在 经 济 增 长预 期 较 弱 ，结
构 性 矛 盾 突出 的 背 景 下， 证 券 投 资市 场 的 整 体投 资 心 态 并不 稳 定 。 实体 经 济 投 资需 求 疲 弱 ，宽 松 的
货 币 供 应 ， 造 成 了 证 券 市 场 投 资 过 于“拥挤” 。 市 场 的 波 动 ， 相 当 程 度 来 源 于 市 场 风 险 偏 好 的 改 变 ，
而不是相关上市公司的经营状况的变化。使得市场行情的持续性较差，投资获利的难度加大。
为此， 我们将采取以下应对措施：1 、 选择投资标的， 更加注重上市公司的持续性盈利能力和内
生增长；2 、更 加 贴 近 市场 ， 及 时 把握 市 场 的 变化 ， 强 化 时机 选 择 ， 迅速 把 握 和 应对 市 场 变 化；3 、
保持投资仓位的灵活性；4 、注重分 散投资。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ， 按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产 生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据本基金合同中“ 基金 收益与分配” 之“ 基金收益 分配原则” 的相关规定，2016 年 3 月 4 日广发
小盘每 10 份 基金份额分配 10.28 元。 上述利润分配符合合同规定。 截至 2016 年 6 月 30 日， 广发小
盘可供分配利润为-518,252,372.22 元。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 本托管人” ） 在 对 广 发 小 盘 成 长 股 票
型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、
基 金 合 同 、托 管 协 议 的规 定 ， 不 存在 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为， 完 全 尽 职尽 责 地 履 行了 基 金
托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人依 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 及 其他 有 关 法 律法 规 、 基 金合
同 、 托 管 协议 的 规 定 ，对 广 发 小 盘成 长 股 票 型证 券 投 资 基金 的 投 资 运作 进 行 了 监 督 ， 对 基 金资 产 净
值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回 价 格的 计 算 以 及基 金 费 用 开支 等 方 面 进行 了 认 真 的复 核 ， 未 发现 基 金
管 理 人 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 。该 基 金 本 报告 期 内 进 行了 一 次 利 润分 配 ， 现 金形 式 分
配金额为 495,835,377.78 元, 再投资形 式分配金额为 637,082,256.58 元。
广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 报 告 期 内， 由 广 发 基金 管 理 有 限公 司 编 制 本托 管 人 复 核的 本 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现、
收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的“ 金 融 工 具 风 险 及 管 理” 部 分 未 在 托 管 人 复 核
范围内） 、投 资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 499,333,261.42 917,300,359.39
结算备付金 1,863,941.73 21,807,642.09
存出保证金 1,879,008.13 4,443,046.19
交易性金融资产 1,466,392,414.66 1,825,152,156.70
其中：股票投资 1,466,392,414.66 1,825,152,156.70
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 208,215.15 317,169.62
应收股利 - -
应收申购款 167,469.91 69,362.03
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,969,844,311.00 2,769,089,736.02
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - - 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,735,176.34 3,237,782.64
应付管理人报酬 2,377,187.68 3,504,185.13
应付托管费 396,197.96 584,030.88
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,990,620.13 14,408,515.32
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,301,721.89 1,425,550.58
负债合计 11,800,904.00 23,160,064.55
所 有 者 权益： - -
实收基金 1,726,836,608.37 1,076,503,904.07
未分配利润 231,206,798.63 1,669,425,767.40
所 有 者 权益合 计 1,958,043,407.00 2,745,929,671.47
负 债 和 所有者 权 益 总计 1,969,844,311.00 2,769,089,736.02
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值人民币 1.1339 元， 基金 份额总额 1,726,836,608.37
份。
6.2 利润表
会计主体： 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -328,370,373.56 2,886,923,046.38
1. 利息收入 4,990,640.93 3,918,546.28
其中：存款利息收入 4,880,550.98 3,916,787.82
债券利息收入 - 1,758.46
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 110,089.95 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） -347,004,936.48 2,587,143,529.19
其中：股票投资收益 -352,097,251.59 2,572,717,049.26
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 3,599,532.29
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - - 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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衍生工具收益 - -
股利收益 5,092,315.11 10,826,947.64
3. 公允价值变 动收益（损失以“-” 号填 列） 13,492,887.41 289,638,335.55
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 151,034.58 6,222,635.36
减 ： 二 、费用 26,460,431.80 79,974,006.27
1 ．管理人报 酬 15,142,060.26 41,328,598.75
2 ．托管费 2,523,676.69 6,888,099.78
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 8,572,405.59 31,506,512.80
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 222,289.26 250,794.94
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） -354,830,805.36 2,806,949,040.11
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -354,830,805.36 2,806,949,040.11
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,076,503,904.07 1,669,425,767.40 2,745,929,671.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -354,830,805.36 -354,830,805.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
650,332,704.30 49,529,470.95 699,862,175.25
其中：1. 基金 申购款 744,758,718.88 75,931,428.76 820,690,147.64
2. 基金赎回款 -94,426,014.58 -26,401,957.81 -120,827,972.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- -1,132,917,634.36 -1,132,917,634.36
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,726,836,608.37 231,206,798.63 1,958,043,407.00
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,567,609,611.62 2,784,920,403.80 5,352,530,015.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 2,806,949,040.11 2,806,949,040.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-1,336,481,327.22 -2,728,041,205.38 -4,064,522,532.60
其中：1. 基金 申购款 249,974,508.82 663,601,236.23 913,575,745.05
2. 基金赎回款 -1,586,455,836.04 -3,391,642,441.61 -4,978,098,277.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,231,128,284.40 2,863,828,238.53 4,094,956,522.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
广 发 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)(“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(“ 中 国 证 监 会”)
证监基金字[2004]195 号文 《关于同意广发小盘成长股票型证券投资基金募集的批复》 批准， 由基金
发 起 人 广 发基 金 管 理 有限 公 司 依 照《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 运 作 管理 办
法 》 等 有 关 规 定 和 《 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》( 后 更 新 为“ 《 广 发 小 盘 成 长 混 合
型证券投资基金(LOF) 基 金合同》” ，以下简称“ 基 金合同”) 发起，于 2005 年 2 月 2 日 募集成立。本
基 金 的 基 金管 理 人 为 广发 基 金 管 理有 限 公 司 ，基 金 托 管 人为 上 海 浦 东发 展 银 行 股份 有 限 公 司。 本 基
金已向中国 证监会备案 ，并获中国 证监会基金 部函(2005)27 号《关于广发小盘成 长股票型证 券 投 资
基金备案确认的函》确认。
本基金募集期为 2004 年 12 月 20 日至 2005 年 1 月 25 日， 本 基金为契约型开放式基金， 存续期
限不定，首次募集资金为人民币 1,175,436,171.10 元，有效 认购户数为 12,393 户。 其中，认购款项
在基金验资确认日前产生的利息共计人民币 247,780.56 元， 利息结转的基金份额 247,780.56 份， 按
照 基 金 合 同的 有 关 约 定计 入 投 资 者基 金 账 户 。本 基 金 募 集资 金 经 深 圳天 健 信 德 会计 师 事 务 所验 资 。广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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基金合同于 2005 年 2 月 2 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,175,436,171.10 份。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 和 基 金合 同 等 有 关规
定 ， 本 基 金的 投 资 范 围为 国 内 依 法公 开 发 行 、上 市 的 股 票、 债 券 及 中国 证 监 会 批准 的 允 许 基金 投 资
的其他金融工具。本基金的业绩比较基准采用：天相小市值指数。
根据中国证监会相关规定， 本基金自 2015 年 8 月 7 日起由 股票型基金变更为混合型基金， 基金
名称由“ 广发 小盘成长股票型证券投资基金” 变更为“ 广发小盘 成长混合型证券投资基金(LOF)” 。
本基金的财务报表于 2016 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称“ 企 业 会 计 准 则”) 及中
国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ，同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方面 也 参
考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务 操 作 的 有 关规
定的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2016 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号文《关于股权分置试点
改革有关税 收政策问题 的通知》 、财税[2008]1 号 《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠
政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号 《 关 于 全面 推 开 营 业税 改 征 增 值税 试 点 的 通知 》 及 其 他相 关 税 务 法规 和 实 务 操作 ， 主 要 税项 列 示
如下：
1. 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2. 证券投资基金( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券
免征营业税和增值税。
3. 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券的差价收入，股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4. 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得
税， 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额； 持股期限超过 1 年的， 其中股权登记日在 2015 年 9 月 8 日 之前的， 暂减按 25% 计 入应纳
税所得额， 股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息红利所得暂免征收 个人所得税。 上述所得统
一适用 20% 的税率计征个人所得税。
5. 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6. 对于基金 从事 A 股买 卖，出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交易 印花税，对受让方不再广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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缴纳印花税。
7. 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 ，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
2,124,953,157.62 36.65% 1,449,833,319.50 7.16%
6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金
金 额单位 ：人民币元 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
1,728,450.41 33.57% 608,738.33 15.25%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
1,029,962.62 6.07% 697,129.37 4.37%
注：1. 股票交易佣金的计提标准： 支付佣金= 股票成交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结 算风险金( 含
债券交易) 。
2. 本基金与关 联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
3. 本基金对该 类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包
括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 15,142,060.26 41,328,598.75
其中：支付销售机构的客户维护费 3,280,240.83 9,202,134.10
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计 提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 31 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,523,676.69 6,888,099.78
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、
公休日等, 支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联交易对手进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期初持有的基金份额 - 7,731,641.30
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - 7,731,641.30
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.00%
注：基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书
的有关规定支付。
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 31 页
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行股份有
限公司
499,333,261.
42
4,811,479.73
831,871,483.
72
3,729,089.52
注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按约定利率计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末 （2016 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98
15,341
.00
199,12
6.18
199,12
6.18
-
注： 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限债券和
权证。
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00063 西王食 2016-05 重大事 14.12 - - 1,599,951.023,472,430.96 22,591,308.1 - 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 31 页
9 品 -27 项停牌 0 2
00205
9
云南旅
游
2016-06
-01
重大事
项停牌
8.56 - -
1,999,970.0
0
20,690,356.02
17,119,743.2
0
-
00231
3
日海通
讯
2016-06
-20
重大事
项停牌
13.59
2016-0
7-04
14.95
1,219,800.0
0
17,755,855.16
16,577,082.0
0
-
60049
7
驰宏锌
锗
2016-06
-13
重大事
项停牌
9.97
2016-0
7-11
10.97
1,600,000.0
0
16,352,944.68
15,952,000.0
0
-
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 -
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
1,393,162,942.78 元， 属于 第二层级的余额为 73,015,407.60 元， 属于第三层级的余额为 214,064.28 元
((2015 年 12 月 31 日： 第一 层级 1,588,567,331.66 元 ， 第二层级 236,537,225.04 元， 第三层级 47,600.00) 。
(iii) 公允价值 所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 31 页
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价值 外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 1,466,392,414.66 74.44
其中：股票 1,466,392,414.66 74.44
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 501,197,203.15 25.44
7 其他各项资产 2,254,693.19 0.11
8 合计 1,969,844,311.00 100.00
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
203,974,668.13 10.42
C 制造业 1,061,467,276.37 54.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
15,675,000.00 0.80
E 建筑业 775,274.28 0.04
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
118,466,326.58 6.05
J 金融业
- -
K 房地产业
18,180,000.00 0.93
L 租赁和商务服务业
8,796,000.00 0.45
M 科学研究和技术服务业
20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
17,119,743.20 0.87
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
21,918,000.00 1.12
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,466,392,414.66 74.89
7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本 报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600547 山东黄金 2,699,865 105,051,747.15 5.37
2 600172 黄河旋风 5,601,066 103,227,646.38 5.27
3 600703 三安光电 4,757,912 95,015,502.64 4.85
4 600525 长园集团 6,755,479 93,563,384.15 4.78 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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5 002152 广电运通 5,250,000 86,310,000.00 4.41
6 002155 湖南黄金 6,299,994 82,970,920.98 4.24
7 002366 台海核电 1,199,708 63,956,433.48 3.27
8 000858 五 粮 液 1,950,000 63,433,500.00 3.24
9 600079 人福医药 3,399,875 57,015,903.75 2.91
10 600519 贵州茅台 149,999 43,787,708.08 2.24
注 ： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ，应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 半年 度 报
告正文。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600172 黄河旋风 116,008,525.11 4.22
2 600525 长园集团 89,037,708.03 3.24
3 600547 山东黄金 88,055,874.36 3.21
4 002155 湖南黄金 80,168,876.94 2.92
5 002299 圣农发展 80,060,085.05 2.92
6 002003 伟星股份 75,190,065.39 2.74
7 002001 新 和 成 71,981,486.47 2.62
8 002321 华英农业 71,718,684.54 2.61
9 002152 广电运通 68,404,897.90 2.49
10 600703 三安光电 66,757,138.84 2.43
11 600079 人福医药 63,114,207.26 2.30
12 002366 台海核电 62,962,849.23 2.29
13 002445 中南文化 61,659,190.12 2.25
14 300033 同花顺 56,450,610.35 2.06
15 002033 丽江旅游 50,245,166.75 1.83
16 002301 齐心集团 46,115,376.18 1.68
17 601777 力帆股份 43,946,208.32 1.60
18 002662 京威股份 43,329,868.07 1.58
19 300291 华录百纳 41,895,145.83 1.53
20 600987 航民股份 40,923,632.66 1.49
注： 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入包 括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及
行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减
少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股票成 本” ）、“ 卖出金额” （或“ 卖出股票收 入” ）均按买卖
成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601777 力帆股份 113,630,668.54 4.14
2 600240 华业资本 98,916,155.25 3.60
3 002299 圣农发展 97,669,007.69 3.56
4 002321 华英农业 82,517,843.67 3.01
5 002444 巨星科技 79,683,276.18 2.90
6 600703 三安光电 78,369,052.72 2.85
7 000876 新 希 望 76,645,401.45 2.79
8 002001 新 和 成 68,826,646.79 2.51
9 002003 伟星股份 68,708,114.60 2.50
10 002325 洪涛股份 63,982,397.48 2.33
11 600017 日照港 63,270,917.46 2.30
12 000587 金洲慈航 59,069,835.09 2.15
13 000666 经纬纺机 55,377,186.65 2.02
14 002445 中南文化 53,539,634.14 1.95
15 002301 齐心集团 49,590,975.86 1.81
16 600330 天通股份 49,316,726.00 1.80
17 000810 创维数字 48,065,946.21 1.75
18 002033 丽江旅游 46,858,070.73 1.71
19 600614 鼎立股份 46,042,961.58 1.68
20 000793 华闻传媒 44,072,995.44 1.61
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,889,226,677.38
卖出股票的收入（成交）总额 2,909,382,055.24
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
(1) 本基金本报告期末未持有股指期货。
(2) 本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
(1) 本基金本报告期末未持有国债期货。
(2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 在本 报 告 期 内没 有 出 现 被监 管 部 门 立案 调 查 ， 或在 报 告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告 期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,879,008.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 208,215.15
5 应收申购款 167,469.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,254,693.19
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
129,993 13,284.07 9,192,037.09 0.53% 1,717,644,571.00 99.47%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 郑学诚 660,000.00 1.31%
2 高玉英 601,676.00 1.19%
3 金丹 415,723.00 0.82%
4 杜桂霞 310,000.00 0.61%
5 魏乔英 280,000.00 0.55%
6 李庆发 279,477.00 0.55%
7 张优蓉 276,500.00 0.55%
8 郑丽芬 245,000.00 0.49%
9 欧富昌 235,730.00 0.47%
10 李桂珍 225,900.00 0.45%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 53,261.91 0.0031%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 2 月 2 日 ）基金份额总额 1,175,436,171.10
本报告期期初基金份额总额 1,076,503,904.07 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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本报告期 基金总申购份额 744,758,718.88
减： 本报告期基金总赎回份额 94,426,014.58
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,726,836,608.37
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
自 2016 年 4 月 30 日起， 王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自 2016 年 5 月 26 日起，孙
树明担任本基金管理人的新任董事长。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金管理人聘任魏恒江为公司的副
总经理。
自 2016 年 1 月起， 本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司进行组织架构优化调整并变更
部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。
相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1 、 吴明芳诉 平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案， 我公司
系 本 案 第 三人 。 原 告 认为 银 行 未 尽适 当 推 介 义务 导 致 投 资损 失 ， 请 求银 行 赔 偿 损失 。 该 案 尚在 浙 江
省义乌市人民法院审理中。
2 、 喇永强诉 平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案， 在浙江省慈溪市人民
法院审理过程中， 原告向法院申请撤回对我公司的起诉， 经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
2016 年 4 月 18 日 ， 本基金 管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书 （ 【2016 】
34 号 ） 。 中国 证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。 我司高度重视该问题的整改，
进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 30 页共 31 页
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广州证券 1 660,132,958.06 11.39% 614,783.49 11.94% -
渤海证券 1 61,395,251.00 1.06% 57,177.39 1.11% -
长城证券 1 542,223,663.15 9.35% 504,975.24 9.81% -
国信证券 1 483,412,772.12 8.34% 450,200.30 8.74% -
中金公司 1 246,642,986.21 4.25% 229,697.16 4.46% -
广发证券 3 2,124,953,157.62 36.65% 1,728,450.41 33.57% -
申银万国 1 185,619,389.67 3.20% 172,869.09 3.36% -
财通证券 1 146,233,726.30 2.52% 136,187.62 2.65% -
国金证券 1 1,346,901,012.47 23.23% 1,254,367.54 24.36% -
兴业证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
注：1 、交易 席位选择标准：
(1) 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2) 经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3) 具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4) 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个
股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5) 能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6) 能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2 、交易席位 选择流程：
(1) 对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对
交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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(2) 协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管
人。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长城证券 - -
370,000,0
00.00
49.40% - -
国信证券 - -
379,000,0
00.00
50.60% - -
广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年八 月 二 十六日
