广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券
投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年八月二十六日 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 2 页共 44 页
1
重要 提 示及 目 录
1.1 重 要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 3 页共 44 页
1.2 目录
1
重要 提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金 简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理 人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人 对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 13
5
托管 人 报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人 对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资 组 合报 告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资产组合情况 ............................................................................................................... 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 32
7.3 期末按 公允价值占基金 资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 33
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 37
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 38
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 39
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 39
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 39
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 39
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 39
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 39
7.12 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 39 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 4 页共 44 页
8
基金 份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 40
8.2 期末上 市基金 前十名持有人 ....................................................................................................... 41
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 41
9
开放 式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 41
10
重大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 42
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 42
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 42
10.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................. 42
10.5 报告期 内改聘会计师事务所 情况 ............................................................................................. 42
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 42
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 43
10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................. 44
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 44
11.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 44
11.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 44
11.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 44
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 5 页共 44 页
2
基金 简 介
2.1 基 金基本 情 况
基金名称 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证全指主要消费 ETF
场内简称 全指消费
基金主代码 159946
交易代码 159946
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月1 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,315,634.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月13 日
2.2 基 金产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证全指主要消费
指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 6 页共 44 页
传真 020-89899158 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3 号4004-56 室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1 号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 田国立
2.4 信 息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
2.5 其 他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广
场南塔31-33 楼
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -1,030,179.10
本期利润 -3,426,893.27
加权平均基金份额本期利润 -0.0677
本期加权平均净值利润率 -7.93%
本期基金份额净值增长率 -6.86%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -4,116,459.94
期末可供分配基金份额利润 -0.0787
期末基金资产净值 48,199,174.06
期末基金份额净值 0.9213
3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -7.87%
注： （1 ） 述 基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 7 页共 44 页
于所列数字。
（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.16% 1.35% 4.04% 1.35% 0.12% 0.00%
过去三个月 5.45% 1.42% 4.97% 1.45% 0.48% -0.03%
过去六个月 -6.86% 2.03% -7.36% 2.07% 0.50% -0.04%
自基金合同生
效起至今
-7.87% 2.21% -18.49% 2.43% 10.62% -0.22%
注：业绩比较基准：中证全指主要消费指数收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 7 月 1 日至2016 年6 月30 日）
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 8 页共 44 页
注：本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关
规定。
4
管理 人 报告
4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注册资
本 1.2688 亿 元人民币。 公司的股东为广发证券股份有限公司、 烽火通信科技股份有限公司、 深圳市
前 海 香 江 金融 控 股 集 团有 限 公 司 、康 美 药 业 股份 有 限 公 司和 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 。
公 司 拥 有 公募 基 金 、 社保 基 金 境 内投 资 管 理 人、 受 托 管 理保 险 资 金 投资 管 理 人 、合 格 境 内 机构 投 资
者境外证券投资管理（QDII）和特定 客户资产管理等业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 25 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会 计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 另 类 投资 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 北 京分 公 司 、 广州 分 公 司 、上 海 分
公司、 互联网金融部、 北京办事处。 此外， 还出资设立了广发国际资产管理有限公司 （香港子公司） 、
瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。
截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人管理九十八只开放式基金--- 广发 聚富开放式证券投资基
金 、 广 发 稳健 增 长 开 放式 证 券 投 资基 金 、 广 发小 盘 成 长 股票 型 证 券 投资 基 金 （LOF ） 、 广 发 货 币市 场
基 金 、 广 发聚 丰 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 策略 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发大 盘 成 长 混合 型 证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数 证券投资基金（LOF ） 、 广发内
需 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 全球 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发行 业 领 先 股票 型 证
券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基 金 、 广 发聚 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 制造 业 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 财 信 用债 证 券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资
基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债券 型证券投资基金、 广发新经济股票型发起广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 9 页共 44 页
式证券投资基金、广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票 型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 美国 房 地 产 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发集 利 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基 金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 康混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚
泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交 易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交
易型开放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全
指 主 要 消 费交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 能 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 金 融地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 中 证
医 疗 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 广 发改 革 先 锋 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 原材 料 交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 主 要 消费 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金发起式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发百 发 大 数 据策 略 成 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发聚 盛 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发多 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安富 回 报 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 和 广发 安 宏 回 报灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 新 兴 产 业精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 广 发稳 安 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 鑫 享 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 鑫 裕 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安享 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳 鑫 保本 混 合广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 10 页共 44 页
型 证 券 投 资基 金 、 广 发沪 港 深 新 机遇 股 票 型 证券 投 资 基 金、 广 发 集 裕债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳
裕保本混合型证券投资基金、 广发安泽回报混合型证券投资基金， 管理资产规模为 2341 亿元。 同时 ，
公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
小板 300ETF
基金的基金经
理；广发中小
板 300ETF 联
接基金的基金
经理；广发深
100 指数分级
基金的基金经
理；广发中证
全指可选消费
ETF ； 广发百 发
100 指数基金
的基金经理；
广发中证全指
医药卫生 ETF
基金的基金经
理；广发中证
全指信息技术
ETF 基金的基
金经理；广发
信息技术联接
基金的基金经
理；广发中证
全指金融地产
ETF 基金的基
金经理；广发
可选消费联接
基金的基金经
理；广发医药
卫生联接基金
的基金经理；
广发中证全指
能源 ETF 基金
的基金经理；
2015-07-0
1
- 17 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 持有中
国证券投资基金业从业证书， 1999
年 5 月至 2001 年 5 月在大 鹏证券
有限公司任研究员，2001 年 5 月
至2010 年 8 月在深圳证券信息有
限公司任部门总监， 2010 年 8 月9
日至2016 年5 月29 日任 广发基金
管理有限公司数量投资部总经理，
2011 年 6 月 3 日起任广发 中小板
300ETF 基金 的基金经理，2011 年
6 月 9 日起任广发中小板 300ETF
联接基金的 基金经理，2012 年 5
月7 日起任广发深证100 指 数分级
基金的基金经理，2014 年 6 月 3
日起任广发中证全指可选消费
ETF 基金的 基 金经理，2014 年 10
月30 日起任广发百发 100 指数基
金的基金经理，2014 年 12 月1 日
起 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 ETF
基金的基金经理，2015 年 1 月 8
日起任广发中证全指信息技术
ETF 基金的基金经理，2015 年 1
月 29 日起任 广发中证全指信息技
术 ETF 联接 基金的基金经理， 2015
年 3 月 23 日起任广发中证全指金
融地产 ETF 基金的基金经理， 2015
年 4 月 15 日起任广发可选消费联
接基金的基金经理， 2015 年 5 月6
日起任广发医药卫生联接基金的
基金经理，2015 年 6 月 25 日起任
广发中证全 指能源 ETF 和广发中
证全指原材 料 ETF 基金 的基金经
理，2015 年 7 月 1 日起 任广发中
证全指主要 消费 ETF 基 金的基金
经理，2015 年 7 月 9 日 起任广发
能源联接和广发金融地产联接基广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 11 页共 44 页
广发中证全指
原材料 ETF 基
金的基金经
理；广发能源
联接基金的基
金经理；广发
金融地产联接
基金的基金经
理；广发医疗
指数分级基金
的基金经理；
广发原材料联
接基金的基金
经理；广发主
要消费联接基
金的基金经
理；数量投资
部副总经理
金的基金经理,2015 年 7 月 23 日
起任广发医疗指数分级基金的基
金经理,2015 年 8 月 18 日 起任广
发原材料联接和广发主要消费联
接基金的基金经理，2016 年 5 月
30 日起任广 发基金管理 有限公司
数量投资部副总经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
中 证 全 指 主要 消 费 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定 ，本 着 诚
实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产， 在 严 格 控制 风 险 的 基础 上 ， 为 基金 份 额 持 有人 谋 求
最 大 利 益 ，基 金 运 作 合法 合 规 ， 无损 害 基 金 持有 人 利 益 的行 为 ， 基 金的 投 资 管 理符 合 有 关 法规 及 基
金合同的规定。
4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 44 页
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本 投 资 组 合为 完 全 按 照有 关 指 数 的构 成 比 例 进行 证 券 投 资的 投 资 组 合。 本 报 告 期内 ， 本 投 资组
合 与 本 公 司管 理 的 其 他投 资 组 合 发生 过 同 日 反向 交 易 的 情况 ， 但 成 交较 少 的 单 边交 易 量 不 超过 该 证
券当日成交量的 5%, 未发 现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）投资策 略
作为 ETF 基 金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回
等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分 析
报 告 期 内 ，本 基 金 交 易和 申 购 赎 回正 常 ， 运 作过 程 中 未 发生 风 险 事 件。 本 基 金 跟踪 误 差 来 源主
要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素，作为 ETF 基金 ，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响
较小。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现
本报告期内，本基金净值增长率为-6.86% ，同期 业绩基准收益率为-7.36% 。
4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望
1 季度受汇率 波动、 经济下滑、 大股东减持等多重因素影响， 市场遭遇了股汇双杀的局面，A 股
市场在 1 月份与 2 月份下跌较多，投资者情绪极度悲观，随着外部环境的改善，汇率的稳 定，各种
经济指标的回暖，3 月份市场迎来了幅度较大的反弹。2 季度市场维持震荡格局，并随着英国脱欧、
外 汇 贬 值 等风 险 的 进 一步 释 放 ， 以及 企 业 盈 利增 速 符 合 预期 ， 市 场 出现 了 震 荡 上行 的 走 势 。中 国 经广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 44 页
济 “L ” 走势成为共识，经济转型正有序进行，预计新兴产业的企业未来盈利也会逐步企稳。
4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关 债券品种的估值数据。
4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 的 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内
未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报 告期内 管 理 人对本 基 金 持有人 数 或 基金资 产 净 值预警 情 形 的说明
自2016 年1 月4 日起至2016 年6 月2 日， 本基金连 续102 个工 作日出现资产净值低于五千万。
5
托管 人 报告
5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本托管人” ） 在 对 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（以下称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页共 44 页
和 托 管 协 议的 有 关 规 定， 不 存 在 损害 基 金 份 额持 有 人 利 益的 行 为 ， 完全 尽 职 尽 责地 履 行 了 应尽 的 义
务。
5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益 的行为。
5.3 托 管人对 本 半 年度报 告 中 财务信 息 等 内容的 真 实 、准确 和 完 整发表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产负债 表
会计主体： 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 555,009.52 642,132.15
结算备付金
3,114.65 232,458.47
存出保证金
837.42 199,540.95
交易性金融资产 6.4.7.2 47,822,255.10 50,305,340.20
其中：股票投资
47,807,592.30 50,305,340.20
基金投资
- -
债券投资
14,662.80 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- - 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页共 44 页
应收利息 6.4.7.5 113.01 205.50
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
48,381,329.70 51,379,677.27
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 340,275.17
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
19,695.90 21,002.63
应付托管费
3,939.17 4,200.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 9,899.77 13,715.18
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 148,620.80 237,907.31
负债合计
182,155.64 617,100.82
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 52,315,634.00 51,315,634.00
未分配利润
6.4.7.1
0 -4,116,459.94 -553,057.55
所有者权益合计
48,199,174.06 50,762,576.45
负债和所有者权益总计
48,381,329.70 51,379,677.27
注： 报告截 止日 2016 年6 月30 日 ， 基金份额净值人民币 0.9213 元， 基金 份额总额 52,315,634.00
份。
6.2 利 润表
会计主体： 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页共 44 页
一、收入
-3,143,061.88
1. 利息收入
3,130.09
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 3,121.31
债券利息收入
8.78
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
-739,350.65
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2 -1,106,266.32
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.1
3 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.1
4 -
股利收益 6.4.7.1
5 366,915.67
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
6.4.7.1
6 -2,396,714.17
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号填列）
-
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 6.4.7.1
7 -10,127.15
减 ： 二 、费用
283,831.39
1 ．管理人报 酬
107,476.17
2 ．托管费
21,495.20
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.1
8 9,703.10
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.1
9 145,156.92
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”号
填列）
-3,426,893.27
减：所得税费用
-
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ）
-3,426,893.27
6.3 所 有者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表
会计主体： 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页共 44 页
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 51,315,634.00 -553,057.55 50,762,576.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - -3,426,893.27 -3,426,893.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） 1,000,000.00 -136,509.12 863,490.88
其中：1. 基 金申购款 15,000,000.00 -1,797,383.88 13,202,616.12
2. 基金赎回 款 -14,000,000.00 1,660,874.76 -12,339,125.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 52,315,634.00 -4,116,459.94 48,199,174.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人： 窦刚，会计机构负责人： 张晓章
6.4 报 表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会( “ 中国证监会”) 证监 许可[2013]1264 号文核准 ，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证 券 投 资 基金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 等 有 关规 定 和 《 广发 中 证 全 指主 要 消 费 交易 型开
放式指数证券投资基金 基金合同》( “ 基金合同 ”) 发起，于 2015 年 7 月 1 日募集成立。本基金的基
金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 24 日， 本基 金为交易型开放式基金，存续期
限不定， 募集资金总额为人民币 255,315,634.00 元， 有效认购户数为 2,897 户。 其中 ， 认购资金 在
募集期间产生的利息共计人民币 18,714.00 元， 折合基金份额 18,714.00 份，按照基金合同的有关广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 44 页
约 定 计 入 基金 份 额 持 有人 的 基 金 账户 。 本 基 金募 集 资 金 经德 勤 华 永 会计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合伙) 验
资。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 和 基 金合 同 等 有 关规
定 ， 本 基 金的 投 资 范 围包 括 ： 中 证全 指 主 要 消费 指 数 的 成份 股 、 备 选成 份 股 ， 少量 投 资 于 非成 份 股
（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 新股、 债券、 权证、 股指期货、 货币
市 场 工 具 及中 国 证 监 会允 许 基 金 投资 的 其 他 金融 工 具 ， 但须 符 合 中 国证 监 会 的 相关 规 定 。 在建 仓 完
成 后 ， 本 基金 投 资 于 标的 指 数 成 份股 、 备 选 成份 股 的 比 例不 低 于 基 金资 产 净 值 的 95% ， 权 证 、股 指
期 货 及 其 他金 融 工 具 的投 资 比 例 依照 法 律 法 规或 监 管 机 构的 规 定 执 行。 本 基 金 的业 绩 比 较 基准 ： 中
证全指主要消费指数。
本基金的财务报表于 2016 年8 月22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 及中
国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ，同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方面 也 参
考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年6 月30 日的财务状 况以及 2016 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政 策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
6.4.5.1 会计 政 策 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估 计 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更 正 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 文《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的通
知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文 《关于股权分广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页共 44 页
置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财 政部、 国家 税务总局关于企业所得税若
干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调 整 工 作 的通 知 》 、 财 税[2012]85 号《 关 于 实 施上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题
的 通 知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关 于上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题 的 通 知 》 、 财
税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他 相关税务法规和实务操作， 主
要税项列示如下：
1. 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2. 证券投资 基金( 封闭式 证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券
免征营业税和增值税。
3. 对 证 券 投资 基 金 从 证券 市 场 中 取得 的 收 入 ，包 括 买 卖 股票 、 债 券 的差 价 收 入 ，股 权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4. 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得
税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应
纳税所得额； 持股期限 超过 1 年的 ， 其中股权 登记日在 2015 年9 月8 日 之前的， 暂 减按 25% 计入应
纳税所得额， 股权登记日在 2015 年9 月8 日之后 的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得
统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
5. 对基金取 得的债券利息收入， 由发行 债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6. 对于基金 从事 A 股买 卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税， 对受让方不再
缴纳印花税。
7. 基 金 作 为流 通 股 股 东在 股 权 分 置改 革 过 程 中收 到 由 非 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等 对 价 ，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 44 页
6.4.7 重 要财 务 报 表项目 的 说 明
6.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 555,009.52
定期存款 -
其他存款 -
合计 555,009.52
6.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 48,616,402.78 47,807,592.30 -808,810.48
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 12,000.00 14,662.80 2,662.80
银行间市场 - - -
合计 12,000.00 14,662.80 2,662.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 48,628,402.78 47,822,255.10 -806,147.68
6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 98.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 0.36
应收结算备付金利息 5.24
应收债券利息 8.78
应收买入返售证券利息 - 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 44 页
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 113.01
6.4.7.6 其他 资 产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 9,899.77
银行间市场应付交易费用 -
合计 9,899.77
6.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 124,316.92
应付替代款 6,538.08
可退替代款 7,765.80
应付指数使用费 10,000.00
合计 148,620.80
6.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 51,315,634.00 51,315,634.00
本期申购 15,000,000.00 15,000,000.00
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -14,000,000.00 -14,000,000.00
本期末 52,315,634.00 52,315,634.00
6.4.7.10 未分 配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 872,705.93 -1,425,763.48 -553,057.55
本期利润 -1,030,179.10 -2,396,714.17 -3,426,893.27
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 -15,794.25 -120,714.87 -136,509.12 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 44 页
变动数
其中：基金申购款 62,696.22 -1,860,080.10 -1,797,383.88
基金赎回款 -78,490.47 1,739,365.23 1,660,874.76
本期已分配利润 - - -
本期末 -173,267.42 -3,943,192.52 -4,116,459.94
6.4.7.11 存款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 2,552.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 343.07
结算备付金利息收入 225.69
其他 -
合计 3,121.31
6.4.7.12 股票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -179,250.34
股票投资收益 ——赎回差价收入 -927,015.98
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -1,106,266.32
6.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 3,497,046.28
减：卖出股票成本总额 3,676,296.62
买卖股票差价收入 -179,250.34
6.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 12,339,125.24
减：现金支付赎回款总额 256,582.24
减：赎回股票成本总额 13,009,558.98
赎回差价收入 -927,015.98
6.4.7.13 债 券投 资 收 益 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 44 页
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 366,915.67
基金投资产生的股利收益 -
合计 366,915.67
6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
1. 交易性金 融资产 -2,396,425.17
—— 股票投资 -2,399,087.97
—— 债券投资 2,662.80
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -289.00
合计 -2,396,714.17
注：其他为可退替代款公允价值变动损益。
6.4.7.17 其他 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
基金赎回费收入 -
手续费返还 -
基金转换费收入 -
印花税返还 -
替代损益 -10,127.15
其他 -
合计 -10,127.15
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成
本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 44 页
6.4.7.18 交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
交易所市场交易费用 9,703.10
银行间市场交易费用 -
合计 9,703.10
6.4.7.19 其他 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 74,590.88
银行汇划费 840.00
上市费 29,835.26
指数使用费 20,000.00
合计 145,156.92
6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
6.4.8.1 或有 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负 债 表日后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况
本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金
6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 44 页
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本报告期末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 107,476.17
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.50% 年费 率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
本基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 21,495.20
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年 费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
本基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 44 页
关联方名称
本期末 2016 年 6 月30 日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
广发中证全指主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金
20,850,176.00 39.85%
6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 555,009.52 2,552.55
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管， 按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的债券。
6.4.11 利润分 配 情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
30052
0
科大
国创
2016-
06-30
2016-
07-08
新股
流通
受限
10.05 10.05
302.0
0
3,035
.10
3,035
.10
-
60301
6
新宏
泰
2016-
06-23
2016-
07-01
新股
流通
受限
8.49 8.49
359.0
0
3,047
.91
3,047
.91
-
00280
5
丰元
股份
2016-
06-29
2016-
07-07
新股
流通
受限
5.80 5.80
531.0
0
3,079
.80
3,079
.80
-
注： 截至本报告期末 2016 年 6 月30 日 止， 本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限债券和
权证。 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 44 页
6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00063
9
西王食
品
2016-0
5-27
重大事
项停牌
14.12 - - 7,301.00 109,482.60 103,090.12 -
00238
7
黑牛食
品
2016-0
5-25
重大事
项停牌
16.26
2016-0
8-03
17.55 10,800.00 143,243.41 175,608.00 -
00244
7
壹桥海
参
2016-0
3-09
重大事
项停牌
7.19 - - 17,900.00 164,478.36 128,701.00 -
00251
5
金字火
腿
2016-0
2-03
重大事
项停牌
9.59
2016-0
7-27
10.55 7,783.00 79,710.68 74,638.97 -
00256
7
唐人神
2016-0
5-16
重大事
项停牌
13.98
2016-0
7-29
13.23 8,500.00 89,929.30 118,830.00 -
60051
1
国药股
份
2016-0
2-18
重大事
项停牌
27.42
2016-0
8-04
30.16 9,400.00 325,671.91 257,748.00 -
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工 具 风 险及管 理
本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人
制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 ， 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 ， 通 过 可靠 的 管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 ， 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会， 负 责 制 定风
险 管 理 的 宏观 政 策 ， 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ； 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ，讨 论 和
制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施； 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负
责 ， 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司
总裁负责。
本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用 风 险 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 44 页
信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任， 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为 了 防 范 信用 风 险 ， 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 ， 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。
但是， 随着短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 ， 违约
风 险 较 小 ；银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30日
上年末
2015 年12月31 日
AAA - -
AAA 以下 14,662.80 -
未评级 - -
合计 14,662.80 -
注：1 、债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。
2 、以上未评 级债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债和央行票据。
6.4.13.3 流动 性 风 险
开 放 式 基 金的 流 动 性 是指 基 金 管 理人 为 满 足 投资 者 赎 回 要求 ， 在 一 定时 间 内 将 一定 数 量 的 基金
资 产 按 正 常市 场 价 格 变现 的 能 力 。流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 量 不 足 ，导 致 不 能 以适 当 价 格 及时 进 行
证 券 交 易 的风 险 ， 或 基金 无 法 应 付基 金 赎 回 支付 的 要 求 所引 起 的 违 约风 险 。 本 基金 坚 持 组 合持 有 、
分 散 投 资 的原 则 ， 在 一定 程 度 上 减轻 了 投 资 变现 压 力 。 本基 金 所 持 大部 分 交 易 性金 融 资 产 在证 券 交
易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除附注 6.4.12 披 露的流通受限不能自由转让的基金资
产 外 ， 本 基金 未 持 有 其他 有 重 大 流动 性 风 险 的投 资 品 种 。本 基 金 所 持有 的 其 他 金融 负 债 以 及可 赎 回
基 金 份 额 净值( 所 有者 权益) 的 合约 约定 到 期 日 均为 无 固 定 期限 且 不 计 息， 因 此 账 面余 额 即 为 未折 现
的合约到期现金流量。
本 基 金 管 理人 在 对 市 场特 征 和 发 展形 势 等 方 面进 行 分 析 和判 断 的 基 础上 ， 由 投 资决 策 委 员 会根
据 市 场 运 行情 况 和 基 金运 行 情 况 制订 本 基 金 的风 险 控 制 目标 和 方 法 ，由 基 金 绩 效评 估 与 风 险管 理 组
具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4 市场 风 险
本 基 金 的 市场 风 险 是 指由 于 证 券 市场 价 格 受 到经 济 因 素 、政 治 因 素 、投 资 心 理 等各 种 因 素 的影
响 ， 导 致 基金 收 益 水 平变 化 而 产 生的 风 险 ， 反映 了 基 金 资产 中 金 融 工具 或 证 券 价值 对 市 场 参数 变 化
的 敏 感 性 。一 般 来 讲 ，市 场 风 险 是开 放 式 基 金面 临 的 最 大风 险 ， 也 往往 是 众 多 风险 中 最 基 本和 最 常
见 的 ， 也 是最 难 防 范 的风 险 ， 其 他如 流 动 性 风险 最 终 是 因为 市 场 风 险在 起 作 用 。市 场 风 险 包括 利 率
风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管 理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(VAR)
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 44 页
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 555,009.52 - - - 555,009.52
结算备付金 3,114.65 - - - 3,114.65
存出保证金 837.42 - - - 837.42
交易性金融资产 14,662.80 - - 47,807,592.30
47,822,255.1
0
应收利息 - - - 113.01 113.01
其他资产 - - - - -
资产总计 573,624.39 - - 47,807,705.31 48,381,329.7
0
负债
应付管理人报酬 - - - 19,695.90 19,695.90
应付托管费 - - - 3,939.17 3,939.17
应付交易费用 - - - 9,899.77 9,899.77
其他负债 - - - 148,620.80 148,620.80
负债总计 - - - 182,155.64 182,155.64
利率敏感度缺口 573,624.39 - - 47,625,549.67 48,199,174.0
6
上年度末
2015 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 642,132.15 - - - 642,132.15
结算备付金 232,458.47 - - - 232,458.47
存出保证金 199,540.95 - - - 199,540.95
交易性金融资产 - - - 50,305,340.20
50,305,340.2
0
应收利息 - - - 205.50 205.50
其他资产 - - - - -
资产总计 1,074,131.57 -
-
50,305,545.70 51,379,677.2
7 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 44 页
负债
应付证券清算款 - - - 340,275.17 340,275.17
应付管理人报酬 - - - 21,002.63 21,002.63
应付托管费 - - - 4,200.53 4,200.53
应付交易费用 - - - 13,715.18 13,715.18
其他负债 - - - 237,907.31 237,907.31
负债总计 - - - 617,100.82 617,100.82
利率敏感度缺口 1,074,131.57
- - 49,688,444.88
50,762,576.4
5
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析
本基金本报告期末持有的债券占基金资产净值较小，本基金上年度末未持有债券投资，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动
发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 ， 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理 系统，通过标准差、跟踪误
差、beta 值 、风险价值模型(VAR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 47,807,592.30 99.19 50,305,340.20 99.10
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 14,662.80 0.03 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 44 页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 47,822,255.10 99.22 50,305,340.20 99.10
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 2,341,790.50 2,610,847.16
业绩比较基准下降 5% -2,341,790.50 -2,610,847.16
6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允 价值计量的金融工具
(i) 金融工具 公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
46,954,476.20 元，第二 层级的余额为 858,616.09 元，属于第三层级的余额为 9,162.81 元（2015
年 12 月 31 日： 第一层级的余额为 46,850,578.25 元， 第二层 级的余额为 3,454,761.95 元， 无属于
第三层级的余额） 。
(iii) 公允价 值所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 44 页
7
投资 组 合报 告
7.1 期 末基金 资 产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 47,807,592.30 98.81
其中：股票 47,807,592.30 98.81
2 固定收益投资 14,662.80 0.03
其中：债券 14,662.80 0.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 558,124.17 1.15
7 其他各项资产 950.43 0.00
8 合计 48,381,329.70 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 5,381,710.14 11.17
B 采矿业
-
-
C 制造业 36,079,530.32 74.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
5,985,624.78 12.42 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 44 页
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,035.10 0.01
J 金融业
- -
K 房地产业
352,325.00 0.73
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
5,366.96 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 47,807,592.30 99.19
7.2.2 报 告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅台 17,653 5,153,263.76 10.69
2 600887 伊利股份 254,300 4,239,181.00 8.80
3 000858 五 粮 液 79,500 2,586,135.00 5.37
4 600518 康美药业 128,100 1,945,839.00 4.04
5 002304 洋河股份 24,400 1,754,848.00 3.64
6 601607 上海医药 48,300 871,815.00 1.81
7 000895 双汇发展 41,400 864,432.00 1.79
8 000568 泸州老窖 29,100 864,270.00 1.79
9 000876 新 希 望 87,200 725,504.00 1.51
10 601933 永辉超市 172,000 710,360.00 1.47
11 002385 大北农 87,000 701,220.00 1.45
12 000963 华东医药 10,100 680,740.00 1.41 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 44 页
13 600315 上海家化 22,574 651,034.16 1.35
14 300498 温氏股份 14,500 525,190.00 1.09
15 000998 隆平高科 26,100 495,378.00 1.03
16 600737 中粮屯河 42,800 494,340.00 1.03
17 600873 梅花生物 78,100 485,001.00 1.01
18 002299 圣农发展 18,500 479,150.00 0.99
19 000078 海王生物 63,152 469,219.36 0.97
20 000729 燕京啤酒 58,900 447,051.00 0.93
21 000930 中粮生化 40,200 441,396.00 0.92
22 002714 牧原股份 8,600 434,558.00 0.90
23 300146 汤臣倍健 30,400 411,616.00 0.85
24 000048 康达尔 11,500 410,895.00 0.85
25 002311 海大集团 25,600 403,712.00 0.84
26 600811 东方集团 59,900 398,934.00 0.83
27 000860 顺鑫农业 16,700 397,126.00 0.82
28 600827 百联股份 32,154 388,420.32 0.81
29 002477 雏鹰农牧 63,900 381,483.00 0.79
30 603288 海天味业 11,300 343,520.00 0.71
31 000028 国药一致 5,193 338,064.30 0.70
32 600600 青岛啤酒 11,600 337,212.00 0.70
33 600056 中国医药 21,200 336,232.00 0.70
34 600108 亚盛集团 64,900 327,745.00 0.68
35 600597 光明乳业 25,600 324,608.00 0.67
36 600073 上海梅林 27,500 314,875.00 0.65
37 600298 安琪酵母 17,400 310,416.00 0.64
38 000848 承德露露 24,510 292,894.50 0.61
39 600872 中炬高新 23,400 288,756.00 0.60
40 002589 瑞康医药 9,400 288,674.00 0.60
41 600702 沱牌舍得 11,300 285,212.00 0.59
42 002570 贝因美 21,300 272,427.00 0.57
43 002505 大康农业 68,900 268,710.00 0.56
44 600511 国药股份 9,400 257,748.00 0.53
45 600559 老白干酒 10,500 251,580.00 0.52
46 002094 青岛金王 9,400 251,074.00 0.52
47 600998 九州通 13,700 239,887.00 0.50
48 600809 山西汾酒 10,800 239,544.00 0.50
49 600186 莲花健康 44,200 234,702.00 0.49
50 002481 双塔食品 31,700 231,410.00 0.48
51 000596 古井贡酒 4,800 230,160.00 0.48
52 000869 张
裕Ａ 5,700 229,026.00 0.48
53 002041 登海种业 14,700 228,438.00 0.47
54 000662 天夏智慧 10,500 225,750.00 0.47
55 600438 通威股份 35,302 224,520.72 0.47
56 600238 海南椰岛 18,700 223,465.00 0.46 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 44 页
57 600713 南京医药 26,300 221,446.00 0.46
58 000735 罗 牛 山 34,200 220,590.00 0.46
59 603609 禾丰牧业 13,850 219,245.50 0.45
60 002727 一心堂 8,600 215,000.00 0.45
61 002262 恩华药业 10,530 212,179.50 0.44
62 002329 皇氏集团 13,960 209,260.40 0.43
63 600059 古越龙山 20,300 208,887.00 0.43
64 600300 维维股份 35,000 207,900.00 0.43
65 002650 加加食品 28,700 204,057.00 0.42
66 300149 量子高科 10,800 199,260.00 0.41
67 002157 正邦科技 8,400 197,064.00 0.41
68 000705 浙江震元 13,912 196,020.08 0.41
69 300189 神农基因 34,200 191,520.00 0.40
70 600084 中葡股份 28,200 181,326.00 0.38
71 600199 金种子酒 16,300 180,930.00 0.38
72 002100 天康生物 20,100 180,699.00 0.37
73 600965 福成股份 13,800 179,124.00 0.37
74 002511 中顺洁柔 10,500 178,815.00 0.37
75 002387 黑牛食品 10,800 175,608.00 0.36
76 000752 西藏发展 11,000 174,020.00 0.36
77 600305 恒顺醋业 15,100 173,952.00 0.36
78 000911 南宁糖业 6,801 170,569.08 0.35
79 002568 百润股份 7,700 169,400.00 0.35
80 603883 老百姓 3,400 169,116.00 0.35
81 002286 保龄宝 10,800 161,784.00 0.34
82 002604 龙力生物 14,700 158,613.00 0.33
83 600257 大湖股份 14,200 158,046.00 0.33
84 600251 冠农股份 19,700 157,600.00 0.33
85 600439 瑞贝卡 27,700 157,059.00 0.33
86 002557 洽洽食品 8,400 156,576.00 0.32
87 002646 青青稞酒 7,500 154,575.00 0.32
88 600132 重庆啤酒 10,100 153,419.00 0.32
89 600616 金枫酒业 15,000 153,300.00 0.32
90 002086 东方海洋 17,282 151,217.50 0.31
91 600429 三元股份 19,100 149,553.00 0.31
92 600090 啤酒花 12,000 149,520.00 0.31
93 002321 华英农业 15,600 146,952.00 0.30
94 600467 好当家 36,400 141,596.00 0.29
95 000523 广州浪奇 13,000 141,310.00 0.29
96 002124 天邦股份 13,200 140,580.00 0.29
97 600191 华资实业 10,100 140,289.00 0.29
98 600197 伊力特 9,200 138,368.00 0.29
99 002697 红旗连锁 22,760 137,470.40 0.29
100 600127 金健米业 21,500 133,515.00 0.28 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 44 页
101 600365 通葡股份 10,000 131,900.00 0.27
102 603939 益丰药房 4,000 130,480.00 0.27
103 600275 武昌鱼 17,000 128,860.00 0.27
104 002447 壹桥海参 17,900 128,701.00 0.27
105 002495 佳隆股份 16,800 127,680.00 0.26
106 600975 新五丰 13,600 124,440.00 0.26
107 600354 敦煌种业 15,400 123,662.00 0.26
108 603020 爱普股份 5,300 121,317.00 0.25
109 002567 唐人神 8,500 118,830.00 0.25
110 002216 三全食品 13,400 115,240.00 0.24
111 002548 金新农 6,400 112,384.00 0.23
112 600249 两面针 16,100 112,378.00 0.23
113 600735 新华锦 7,800 109,434.00 0.23
114 002746 仙坛股份 2,600 108,368.00 0.22
115 300094 国联水产 7,400 108,188.00 0.22
116 300175 朗源股份 11,800 106,672.00 0.22
117 000716 黑芝麻 15,400 104,104.00 0.22
118 600361 华联综超 16,700 104,041.00 0.22
119 000639 西王食品 7,301 103,090.12 0.21
120 600359 新农开发 9,500 100,035.00 0.21
121 002772 众兴菌业 3,988 99,819.64 0.21
122 000529 广弘控股 12,200 99,796.00 0.21
123 002461 珠江啤酒 8,500 98,770.00 0.20
124 002220 天宝股份 9,100 96,642.00 0.20
125 600371 万向德农 5,600 90,720.00 0.19
126 603589 口子窖 2,500 90,525.00 0.19
127 603866 桃李面包 2,000 89,520.00 0.19
128 600833 第一医药 5,601 88,663.83 0.18
129 002069 *ST 獐岛 10,400 87,880.00 0.18
130 002719 麦趣尔 1,800 87,444.00 0.18
131 600381 ST 春天 6,300 86,247.00 0.18
132 002770 科迪乳业 6,900 83,697.00 0.17
133 002726 龙大肉食 5,400 81,702.00 0.17
134 000798 中水渔业 6,700 80,199.00 0.17
135 000411 英特集团 4,301 79,525.49 0.16
136 603198 迎驾贡酒 3,300 78,903.00 0.16
137 002515 金字火腿 7,783 74,638.97 0.15
138 002330 得利斯 6,300 67,662.00 0.14
139 603696 安记食品 1,500 62,550.00 0.13
140 002799 环球印务 216 9,426.24 0.02
141 002802 洪汇新材 502 7,570.16 0.02
142 603909 合诚股份 292 5,366.96 0.01
143 603958 哈森股份 363 5,263.50 0.01
144 002805 丰元股份 531 3,079.80 0.01 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 44 页
145 603016 新宏泰 359 3,047.91 0.01
146 300520 科大国创 302 3,035.10 0.01
7.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 544,303.26 1.07
2 000048 康达尔 412,833.00 0.81
3 002481 双塔食品 249,650.00 0.49
4 002124 天邦股份 136,723.00 0.27
5 600191 华资实业 129,238.00 0.25
6 600365 通葡股份 128,756.68 0.25
7 002714 牧原股份 122,174.00 0.24
8 600887 伊利股份 117,626.00 0.23
9 600975 新五丰 105,654.00 0.21
10 600073 上海梅林 101,195.00 0.20
11 601607 上海医药 93,284.00 0.18
12 000963 华东医药 89,525.79 0.18
13 002770 科迪乳业 88,408.00 0.17
14 300146 汤臣倍健 87,654.00 0.17
15 603866 桃李面包 86,809.00 0.17
16 000568 泸州老窖 80,859.00 0.16
17 600518 康美药业 79,822.00 0.16
18 002719 麦趣尔 76,135.00 0.15
19 000858 五 粮 液 65,974.00 0.13
20 002505 大康农业 61,564.00 0.12
注： 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股
及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股票 成本 ” ）、“ 卖出金额” （或 “ 卖出股票 收入 ” ）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 823,606.00 1.62
2 000061 农 产 品 429,288.00 0.85
3 603369 今世缘 269,309.00 0.53 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 44 页
4 000876 新 希 望 243,000.00 0.48
5 600701 *ST 工新 189,142.00 0.37
6 002582 好想你 142,906.70 0.28
7 002727 一心堂 137,176.00 0.27
8 000759 中百集团 134,291.58 0.26
9 600543 莫高股份 133,012.00 0.26
10 002286 保龄宝 123,738.00 0.24
11 002385 大北农 109,690.00 0.22
12 000591 太阳能 107,667.00 0.21
13 000713 丰乐种业 84,682.00 0.17
14 002568 百润股份 75,213.00 0.15
15 603368 柳州医药 68,055.00 0.13
16 002714 牧原股份 67,530.00 0.13
17 601579 会稽山 61,414.00 0.12
18 002589 瑞康医药 51,364.00 0.10
19 000998 隆平高科 49,113.00 0.10
20 002732 燕塘乳业 47,168.00 0.09
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,093,156.37
卖出股票的收入（成交）总额 3,497,046.28
7.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 14,662.80 0.03
8 同业存单 - - 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 44 页
9 其他 - -
10 合计 14,662.80 0.03
7.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 110034 九州转债 120 14,662.80 0.03
7.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投 资 组合 报 告 附注
7.12.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查， 或在报告广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 44 页
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报 告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形
7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 837.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 113.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 950.43
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金 份 额持 有 人 信息
8.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
846
61,838.81 20,850,176.00 39.85% 31,465,458.00 60.15% 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 44 页
8.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中证全指主要消费交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
20,850,176.00 39.85%
2 凌玲 1,285,137.00 2.46%
3 曹文明 1,100,000.00 2.10%
4 何凤珍 1,003,800.00 1.92%
5 尹义超 900,290.00 1.72%
6 李怡名 584,002.00 1.12%
7 李瑞平 500,029.00 0.96%
8 张素娇 496,057.00 0.95%
9 张芳 459,053.00 0.88%
10 郭开智 450,048.00 0.86%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开放 式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 7 月1 日 ）基金份额总额 255,315,634.00
本报告期期初基金份额总额 51,315,634.00
本报告期 基金总申购份额 15,000,000.00
减： 本报告期基金总赎回份额 14,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 52,315,634.00 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 44 页
10
重大 事件 揭 示
10.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
自 2016 年 4 月 30 日起， 王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自 2016 年 5 月 26 日起，孙
树明担任本基金管理人的新任董事长。 自 2016 年 5 月5 日 起， 本基金管理人聘任魏恒江为公司的副
总经理。 相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
本报告期内， 基金托管人的专门基金托管
部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1 、 吴明芳诉 平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案， 我公司
系 本 案 第 三人 。 原 告 认为 银 行 未 尽适 当 推 介 义务 导 致 投 资损 失 ， 请 求银 行 赔 偿 损失 。 该 案 尚在 浙 江
省义乌市人民法院审理中。
2 、 喇永强诉 平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案， 在浙江省慈溪市人民
法院审理过程中， 原告向法院申请撤回对我公司的起诉， 经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报 告 期内 改 聘 会计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人 、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
2016 年4 月18 日 ， 本基金 管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书 （ 【2016 】广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 44 页
34 号 ） 。 中国 证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。 我司高度重视该问题的整改，
进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 2 7,568,135.07 100.00% 5,534.65 100.00% -
广发证券 3 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - 新增 1 个
华创证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
注：1
交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2
交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基金托
管人。 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 44 页
10.8 其 他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII 基
金）资产净值公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-06-30
11
备查 文件 目 录
11.1 备 查 文件 目 录
（一）中国证监会批准广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二） 《广发 中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发 中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
11.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工
本费购买复印件；
2.网站查阅 ：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年八 月 二 十六日
