广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
广发中证500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(LOF)
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年七月二十六日 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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1
重要 提 示及 目 录
1.1 重 要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1
重要 提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金 简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 7
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会 计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 8
4
管理 人 报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 13
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 13
4.4 管理人 对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 14
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 14
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 15
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 15
5
托管 人 报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 15
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 16
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 19
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 20
7
投资 组 合报 告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期末基 金资产组合情况 ............................................................................................................... 38
7.2 期末投资目标基金明细 ........................................................................................................... 39
7.3 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 39
7.4 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 40
7.5 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 46
7.6 期末按 债券品种分 类的债券投资组合 ....................................................................................... 47
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 48
7.8 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 48
7.9 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 48
7.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 48
7.11 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 48
7.12 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 49
7.13 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 49 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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8
基金 份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 50
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结 构 ................................................................................... 50
8.2 期末上 市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 50
8.3 期末基 金管理人的从业人员 持有本基金的情况 ....................................................................... 51
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 51
9
开放 式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 51
10
重大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 52
10.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 52
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 52
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 52
10.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................. 52
10.5 报告期 内改聘会计师事务所 情况 ............................................................................................. 52
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 53
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 53
10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................. 55
11
影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ....................................................................................................... 56
12
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 56
12.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 56
12.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 57
12.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 57
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基金 简 介
2.1 基 金基本 情 况
基金名称 广发中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)
基金简称 广发中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 广发 500L
基金主代码 162711
交易代码 162711
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 11 月 26 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,349,024,528.10 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 1 月8 日
下属两级基金的基金简称
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
下属两级基金的交易代码
162711 002903
报告期末下属分级基金的份额总额
1,348,767,266.86 份 257,261.24 份
2.1.1 目 标基 金 基 本情况
基金名称 广发中证 500ETF
基金主代码 510510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月11 日
基金份额上市的证券交易所 上海交易所
上市日期 2013 年 5 月24 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基 金产品 说 明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF ，紧密跟 踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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投资策略
本基金为 ETF 联接基金， 主要通过投资于目标 ETF 实现对标的 指数的紧密
跟踪。 本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度控制在 0.35% 以内， 年化跟踪误差控制在 4% 以内。
（一）资产配置策略
本基金将根据市场的实际情况， 适当调整基金资产在各类资产上的配置比
例，以保证对标的指数的有效跟踪。
（二）目标 ETF 投资策略
本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标 ETF 的时间和方式。
（三）股票投资策略
根据标的指数， 结合研究报告和基金组合的构建情况， 采用被动式指数化
投资的方法构建股票组合。
（四）债券投资策略
本基金将通过自上而下的宏观分析， 结合对金融货币政策和利率趋势的判
断确定债券投资组合的债券类别配置， 并根据对个券相对价值的比较， 进
行个券选择和配置。 债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性， 有效
利用基金资产。
（五）股指期货及其他金融衍生品的投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理 投资策略， 根据风险管理的原
则， 以套期保值为目的， 主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约， 通过
对现货和期货市场运行趋势的研究， 结合股指期货定价模型寻求其合理估
值水平， 与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期
保值操作。
业绩比较基准 95%× 中证 500 指数收益率 +5%× 银行活 期存款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为 ETF 联接基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币
市场基金。 本基金为指数型基金， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目 标基 金 产 品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数中证 500
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 洪渊
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3 号4004-56 室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1 号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 易会满
2.4 信 息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
2.5 其 他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
本期已实现收益 -81,395,853.92 27.76
本期利润 -300,375,917.96 6,553.42
加权平均基金份额本期利润 -0.2460 0.0861
本期加权平均净值利润率 -19.71% 8.46%
本期基金份额净值增长率 -18.26% 3.32% 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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3.1.2 期末 数据 和 指 标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
期末可供分配利润 381,197,099.87 -275.50
期末可供分配基金份额利润 0.2826 -0.0011
期末基金资产净值 1,729,964,366.73 265,808.86
期末基金份额净值 1.2826 1.0332
3.1.3 累计 期末 指 标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
基金份额累计净值增长率 28.26% 3.32%
注： （1 ） 所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.14% 1.42% 2.82% 1.47% 0.32% -0.05%
过去三个月 -0.40% 1.53% -0.49% 1.57% 0.09% -0.04%
过去六个月 -18.26% 2.37% -18.62% 2.43% 0.36% -0.06%
过去一年 -32.19% 2.69% -29.64% 2.77% -2.55% -0.08%
过去三年 74.27% 2.00% 84.88% 2.03% -10.61% -0.03%
自基金合同生
效起至今
28.26% 1.74% 34.17% 1.78% -5.91% -0.04%
广发中证 500ETF 联接(LOF)C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.32% 0.97% 5.95% 1.30% -2.63% -0.33%
自基金合同生
效起至今
3.32% 0.97% 5.95% 1.30% -2.63% -0.33%
1 、业绩比较 基准:95%× 中证 500 指数 收益率+5%× 金融同业存款利率。
2 、业绩比较 基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2009 年 11 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日）
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
广发中证 500ETF 联接(LOF)C 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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管理 人 报告
4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注册资
本 1.2688 亿 元人民币。 公司的股东为广发证券股份有限公司、 烽火通信科技股份有限公司、 深圳市
前 海 香 江 金融 控 股 集 团有 限 公 司 、康 美 药 业 股份 有 限 公 司和 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 。
公 司 拥 有 公募 基 金 、 社保 基 金 境 内投 资 管 理 人、 受 托 管 理保 险 资 金 投资 管 理 人 、合 格 境 内 机构 投 资
者境外证券投资管理（QDII）和特定 客户资产管理等业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 25 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 另 类 投资 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 北 京分 公 司 、 广州 分 公 司 、上 海 分
公司、 互联网金融部、 北京办事处。 此外， 还出资设立了广发国际资产管理有限公司 （香港子公 司） 、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。
截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人管理九十八只开放式基金--- 广发 聚富开放式证券投资基
金 、 广 发 稳健 增 长 开 放式 证 券 投 资基 金 、 广 发小 盘 成 长 股票 型 证 券 投资 基 金 （LOF ） 、 广 发 货 币市 场
基 金 、 广 发聚 丰 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 策略 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发大 盘 成 长 混合 型 证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数 证券投资基金（LOF ） 、 广发内
需 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 全球 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发行 业 领 先 股票 型 证
券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基 金 、 广 发聚 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 制造 业 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 财 信 用债 证 券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资
基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债券 型证券投资基金、 广发新经济股票型发起
式证券投资基金、广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 美国 房 地 产 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发集 利 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 康混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚
泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交 易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全
指 主 要 消 费交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 能 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 金 融地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 中 证
医 疗 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 广 发改 革 先 锋 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 原材 料 交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 主 要 消费 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金发起式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发百 发 大 数 据策 略 成 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发聚 盛 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发多 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安富 回 报 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 和 广发 安 宏 回 报灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 新 兴 产 业精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 广 发稳 安 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 鑫 享 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 鑫 裕 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安享 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳 鑫 保本 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 广 发沪 港 深 新 机遇 股 票 型 证券 投 资 基 金、 广 发 集 裕债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳
裕保本混合型证券投资基金、 广发安泽回报混合型证券投资基金， 管理资产规模为 2341 亿元。 同时 ，
公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300ETF 及
联接基金的基
金经理；广发
中证 500ETF
基金的基金经
理；广发中小
板 300ETF 及
联接基金的基
金经理；广发
养老指数基金
的基金经理；
广发环保指数
基金的基金经
理；数量投资
2014-04-0
1
- 12 年
男， 中国籍， 工学学士， 持有中国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，2004
年7 月至2010 年11 月在 广发基金
管理有限公司信息技术部工作，
2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广
发基金管理有限公司数量投资部
数量投资研究员,2014 年4 月1 日
至 2016 年 1 月 17 日任广 发 沪深
300 指数基金的基金经理，2014
年 4 月 1 日 起任广发中证 500ETF
以及广发中 证 500ETF 联接(LOF)
基金的基金经理，2015 年 8 月20
日起任广发沪深 300ETF 基金的基
金经理，2016 年1 月18 日起任广
发沪深 300ETF 联接基金的 基金经
理，2016 年1 月25 日起 任广发中广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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部总经理助理 小板 300ETF 及联接基金、广发养
老指数和广发环保指数基金的基
金经理，2016 年1 月28 日起任数
量投资部总经理助理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基 金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本
着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金资 产 ， 在 严格 控 制 风 险的 基 础 上 ，为 基 金 份 额持 有 人
谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 ， 基 金运 作 合 法 合规 ， 无 损 害基 金 持 有 人利 益 的 行 为， 基 金 的 投资 管 理
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本 投 资 组 合为 完 全 按 照有 关 指 数 的构 成 比 例 进行 证 券 投 资的 投 资 组 合。 本 报 告 期内 ， 本 投 资组广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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合 与 本 公 司管 理 的 其 他投 资 组 合 发生 过 同 日 反向 交 易 的 情况 ， 但 成 交较 少 的 单 边交 易 量 不 超过 该 证
券当日成交量的 5%, 未发 现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）投资策 略
作为 ETF 联 接基金， 本基金将继续秉承指数化被动投资策略， 主要持有广发中证 500ETF 及指数
成 份 股 等 ，间 接 复 制 指数 ， 同 时 积极 应 对 成 份股 调 整 、 基金 申 购 赎 回等 因 素 对 指数 跟 踪 效 果带 来 的
冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分 析
报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.08% ，符合 要求。
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、 申购和赎回因素， 本基金目前规模水平下，
申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现
本报告期内，本基金 A 类份额的净值增长率为-18.26% ，同 期业绩比较基准收益率为-18.62% ，
较好地跟踪了指数。本报告期内，本基金新增 C 类份额，其 净值增长率为 3.32% 。
4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望
上 半 年 ， 全球 经 济 复 苏乏 力 ， 几 大经 济 体 的 走势 都 并 不 乐观 ， 而 国 内也 处 在 去 产能 加 速 时 期，
稳 增 长 和 经济 转 型 压 力依 然 巨 大 ；股 市 方 面 ，1 月 初 人 民币 贬 值 以 及熔 断 等 情 况引 发 了 股 票市 场 非
理性恐慌行为，1 月份整体市场累计跌幅较大，其后市场触底反弹，自 2 月份以来市场表现为震荡
向上的趋势。
展望 3 季度，国际方面，英国脱欧带来的经济不确定性，将使美联储加息政策更加谨慎；国内
方面， 当前经济依然在保增长、 防风险和促转型之间的艰难平衡， 而未来经济呈现为 “L ” 形走势也得
到 了 市 场 认可 ， 具 体 来看 供 给 侧 结构 性 改 革 是帮 助 中 国 走出 困 局 的 关键 。 综 合 来看 ， 未 来 市场 风 险
偏 好 有 望 延续 ， 整 体 市场 可 能 继 续保 持 震 荡 走势 ， 市 场 存在 结 构 性 行情 和 局 部 性机 会 ， 未 来深 港 通
等政策预期也将提振市场信心。
中证 500 指 数在众多指数中，属于高波动高收益指数，中长期收益相对大部分指数而言，存在
明 显 优 势 ， 而 在 短 期 表 现 ， 往 往 被 誉 为 “ 反 弹 急 先 锋 ” ， 我 们 认 为 ， 对 于 未 来 的 市 场 行 情 ， 投 资 者 若广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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进行中短期的反弹波段操作，可关注中证 500 指数基金。
4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维 护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 的 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内
未进行利润分配，符合合同规定。
5
托管 人 报告
5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明
本 报 告 期 内， 本 基 金 托管 人 在 对 广发 中 证 500 交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 联接 基 金(LOF)
的 托 管 过 程中 ， 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》及 其 他 法 律法 规 和 基 金合 同 的 有 关规 定 ， 不 存在 任 何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明
本报告期内， 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF) 的管理人——广发基
金管理有限公司在广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 的 投资运作、 基金资
产 净 值 计 算、 基 金 份 额申 购 赎 回 价格 计 算 、 基金 费 用 开 支等 问 题 上 ，不 存 在 任 何损 害 基 金 份额 持 有
人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 未 进行利润分配。
5.3 托 管人对 本 半 年度报 告 中 财务信 息 等 内容的 真 实 、准确 和 完 整发表 意 见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资
基 金 联 接 基金(LOF)2016 年 半 年 度报 告 中 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投
资组合报告等内容进行了核查 ，以上内容真实、准确和完整。
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产负债 表
会计主体： 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 65,568,058.99 34,447,867.22
结算备付金
51,957,147.59 24,528,396.60
存出保证金
7,629,092.75 3,736,533.20
交易性金融资产 6.4.7.2 1,606,855,685.52 1,586,816,632.66
其中：股票投资
3,546,937.50 5,446,178.14
基金投资
1,602,869,821.62 1,581,370,454.52
债券投资
438,926.40 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,989,298.20 914,325.24
应收利息 6.4.7.5 20,595.17 10,152.12 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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应收股利
- -
应收申购款
369,378.55 349,447.84
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 9,191.10 525,887.46
资产总计
1,735,398,447.87 1,651,329,242.34
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,572,043.56 2,071,313.51
应付管理人报酬
51,654.42 29,022.79
应付托管费
10,330.88 5,804.55
应付销售服务费
12.04 -
应付交易费用 6.4.7.7 301,480.34 662,610.75
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 232,751.04 344,648.98
负债合计
5,168,272.28 3,113,400.58
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 1,349,024,528.10 1,050,445,971.73
未分配利润
6.4.7.1
0 381,205,647.49 597,769,870.03
所有者权益合计
1,730,230,175.59 1,648,215,841.76
负债和所有者权益总计
1,735,398,447.87 1,651,329,242.34
注：报告截止日 2016 年6 月30 日, 广 发中证 500ETF 联接(LOF)A 基金份额净 值人民币 1.2826 元，
基金份额总额1,348,767,266.86 份 ； 广发中证500ETF 联接(LOF)C 基金份额 净值人民币1.0332 元，
基金份额总额 257,261.24 份；总份额 总额 1,349,024,528.10 份。
6.2 利 润表
会计主体： 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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2016 年 6 月30 日 2015 年 6 月30 日
一、收入
-299,391,708.72 1,401,251,509.20
1. 利息收入
399,779.69 487,407.53
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 399,132.20 487,407.53
债券利息收入
647.49 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
-80,927,216.70 1,311,207,169.36
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2 -3,106,727.41 10,927,068.37
基金投资收益
6.4.7.1
3 -78,071,086.70 1,277,736,833.72
债券投资收益 6.4.7.1
4 5,652.19 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.1
5 238,368.00 22,515,040.00
股利收益 6.4.7.1
6 6,577.22 28,227.27
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
6.4.7.1
7 -218,973,538.38 87,871,548.77
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 6.4.7.1
8 109,266.67 1,685,383.54
减 ： 二 、费用
977,655.82 1,440,792.74
1 ．管理人报 酬
294,628.80 280,392.00
2 ．托管费
58,925.75 56,078.35
3 ．销售服务 费
12.04 -
4 ．交易费用 6.4.7.1
9 403,512.04 869,558.82
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.2
0 220,577.19 234,763.57
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”号
填列）
-300,369,364.54 1,399,810,716.46
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ）
-300,369,364.54 1,399,810,716.46 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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6.3 所 有者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表
会计主体： 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 1,050,445,971.73 597,769,870.03 1,648,215,841.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - -300,369,364.54 -300,369,364.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） 298,578,556.37 83,805,142.00 382,383,698.37
其中：1. 基 金申购款 406,793,987.82 112,771,388.47 519,565,376.29
2. 基金赎回 款 -108,215,431.45 -28,966,246.47 -137,181,677.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 1,349,024,528.10 381,205,647.49 1,730,230,175.59
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 2,011,598,607.59 316,480,181.12 2,328,078,788.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - 1,399,810,716.46 1,399,810,716.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） -826,808,880.81 -659,943,723.80 -1,486,752,604.61
其中：1. 基 金申购款 732,099,103.99 515,044,210.82 1,247,143,314.81
2. 基金赎回 款 -1,558,907,984.80 -1,174,987,934.62 -2,733,895,919.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 1,184,789,726.78 1,056,347,173.78 2,241,136,900.56 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人： 窦刚，会计机构负责人： 张晓章
6.4 报 表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(原名为广发 中证 500 指 数证券投
资基金(LOF) ， 以下简称 “ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( “ 中国证监会 ”) 证监 许可[2009]982 号
文 核 准 ， 由基 金 发 起 人广 发 基 金 管理 有 限 公 司依 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 证 券 投资
基金运作管理办法》 等有关规定和 《广发中证 500 指数证券 投资基金基金合同》( 后更名为 《广发中
证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基 金 合 同 》 ， 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ”) 发起，于
2009 年 11 月 26 日募集 成立。 本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司， 基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。本基金已向中国证监会备案，并于 2009 年11 月26 日获得确 认。
本基金募集期为 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 20 日， 为契约型开放式基金，存续期限不
定， 首次募集资金为人民币 8,635,797,223.98 元 ， 有效认购户数为 107,956 户。 其中 ， 认购款项 在
基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 634,322.52 元， 按照基 金合同的有关约定计入基金
份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。 基金合同于 2009
年 11 月 26 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 8,635,797,223.98 份。
根据本基金的管理人于 2013 年 10 月 11 日发布的 《关于广发中证 500 指 数证券投资基金(LOF)
基金份额持有人大会决议生效公告》 ，本基金变更为广发中证 500ETF 的 联接基金，允许本基金投资
股 指 期 货 ，参 与 融 资 融券 及 通 过 证券 金 融 公 司办 理 转 融 通业 务 ， 并 相应 地 对 基 金合 同 中 有 关本 基 金
的 名 称 、 基金 份 额 申 购和 赎 回 、 基金 的 投 资 和估 值 、 基 金的 费 用 、 基金 份 额 持 有人 大 会 及 其他 部 分
条款， 按照相关法律法规及中国证监会的有关规定进行修改。 《广发中证 500 指数证券投 资基金 （LOF ）
基金合同》修订为《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）基金合同》 ，原
《广发中证 500 指数证券 投资基金（LOF ）基金合 同》同日起失效。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 和 基 金合 同 等 有 关规
定，本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目
标 ETF 的资 产比例不低于基金资产净值的 90% ，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不
低于基金资产净值的 5% 。 此外， 为 更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股 （包含广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 21 页共 57 页
中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 一级市场新股或增发的股票、 衍生工具 （权
证、 股指期货等） 、 债券 （国债、 金融 债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债 、
央行票据、 中期票据、 短期融资券等） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金于 2016 年 6 月 15 日起，经基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，
在原有份额的基础上增设场外 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额注册登记业
务 办 理 机 构为 中 国 证 券登 记 结 算 有限 责 任 ， 在投 资 者 认 购/ 申 购 基 金 时收 取 认 购/ 申购 费 用 ， 而不 计
提 销 售 服 务费 ；C 类 基金 份 额 注 册登 记 业 务 办理 机 构 为 广发 基 金 管 理有 限 公 司 ，在 投 资 者 认购 、 申
购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金
份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 C 类基金份额在场外申购和赎回。两类基金份
额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。两类份额之间不得相互转换。本基金以中证 500 指数
为 标 的 指 数 ， 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 采 用 ：95%× 中证 500 指数收益率+5%× 银 行 活 期 存 款 利 率( 税
后)(2013 年10 月 10 日前 ， 本基金的业绩比较准采用：95%× 中证 500 指 数收益率+5%× 银行同业存款
收益率) 。
本基金的财务报表于 2016 年8 月22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 及中
国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ，同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方面 也 参
考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年6 月30 日的财务状 况以及 2016 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
6.4.5.1 会计 政 策 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估 计 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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6.4.5.3 差错 更 正 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 文《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的通
知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文 《关于股权分
置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财 政部、 国家 税务总局关于企业所得税若
干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调 整 工 作 的通 知 》 、 财 税[2012]85 号《 关 于 实 施上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题
的 通 知 》 、 财 税[2015]101 号《关于上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题 的 通 知 》 、 财
税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他 相关税务法规和实务操作， 主
要税项列示如下：
1.以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2. 证券 投 资基 金( 封 闭式证 券 投 资 基金 ， 开 放 式证 券 投 资 基金) 管 理 人运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券
免征营业税和增值税。
3. 对证 券 投资 基 金 从 证券 市 场 中 取得 的 收 入 ，包 括 买 卖 股票 、 债 券 的差 价 收 入 ，股 权 的 股 息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4. 对基 金 取得 的 股 票 股息 、 红 利 收入 ， 由 上 市公 司 在 向 基金 支 付 上 述收 入 时 代 扣代 缴 个 人 所得
税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应
纳税所得额； 持股期限 超过 1 年的 ， 其中股权 登记日在 2015 年9 月8 日 之前的， 暂 减按 25% 计入应
纳税所得额， 股权登记日在 2015 年9 月8 日之后 的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得
统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
5. 对 基金 取得 的 债 券 利息 收 入 ， 由发 行 债 券 的企 业 在 向 基金 支 付 上 述收 入 时 代 扣代 缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.对于基金 从事 A 股买卖，出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交 易印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
7. 基金 作 为流 通 股 股 东在 股 权 分 置改 革 过 程 中收 到 由 非 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等 对 价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重 要财 务 报 表项目 的 说 明
6.4.7.1 银行 存 款 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 65,568,058.99
定期存款 -
其他存款 -
合计 65,568,058.99
6.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,391,638.64 3,546,937.50 155,298.86
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 396,000.00 438,926.40 42,926.40
银行间市场 - - -
合计 396,000.00 438,926.40 42,926.40
资产支持证券 - - -
基金 1,718,564,009.96 1,602,869,821.62 -115,694,188.34
其他 - - -
合计 1,722,351,648.60 1,606,855,685.52 -115,495,963.08
6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 35,051,720.00 - - -
其中：股指期货投资 35,051,720.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 35,051,720.00 - - -
注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见
下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：
代码 名称 持仓量( 买/ 卖)(单
位：手)
合约市值 公允价值变动
IC1607 IC1607 29 35,051,720.00 1,263,800.00
总额合计
35,051,720.00 1,263,800.00 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 24 页共 57 页
减： 可抵销期货暂收款
1,263,800.00
股指期货投资净额
-
6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 10,390.40
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 108.63
应收结算备付金利息 9,453.86
应收债券利息 642.28
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 20,595.17
6.4.7.6 其他 资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
其他应收款 -
待摊费用 -
可收退补款 9,191.10
合计 9,191.10
6.4.7.7 应付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 301,480.34
银行间市场应付交易费用 -
合计 301,480.34
6.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 13,954.28 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 25 页共 57 页
预提费用 218,796.76
合计 232,751.04
6.4.7.9 实收 基 金
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
基金份额 账面金额
上年度末 1,050,445,971.73 1,050,445,971.73
本期申购 406,463,553.39 406,463,553.39
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -108,142,258.26 -108,142,258.26
本期末 1,348,767,266.86 1,348,767,266.86
注：本期申购含转换转入份( 金) 额， 本期赎回含转换转出份( 金) 额。
广发中证 500ETF 联接(LOF)C
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
基金份额 账面金额
本期申购 330,434.43 330,434.43
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -73,173.19 -73,173.19
本期末 257,261.24 257,261.24
注：本期申购含转换转入份( 金) 额， 本期赎回含转换转出份( 金) 额。
6.4.7.10 未分 配 利 润
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,192,332,328.06 -594,562,458.03 597,769,870.03
本期利润 -81,395,853.92 -218,980,064.04 -300,375,917.96
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 326,214,364.37 -242,411,216.57 83,803,147.80
其中：基金申购款 444,773,075.40 -332,005,932.37 112,767,143.03
基金赎回款 -118,558,711.03 89,594,715.80 -28,963,995.23
本期已分配利润 - - -
本期末 1,437,150,838.51 -1,055,953,738.64 381,197,099.87 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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广发中证 500ETF 联接(LOF)C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 27.76 6,525.66 6,553.42
本期基金份额交易产生的
变动数
-303.26 2,297.46 1,994.20
其中：基金申购款 -453.19 4,698.63 4,245.44
基金赎回款 149.93 -2,401.17 -2,251.24
本期已分配利润 - - -
本期末 -275.50 8,823.12 8,547.62
6.4.7.11 存款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 261,642.06
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 2,513.21
结算备付金利息收入 130,078.24
其他 4,898.69
合计 399,132.20
6.4.7.12 股票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -184,233.19
股票投资收益 ——赎回差价收入 -
股票投资收益 ——申购差价收入 -2,922,494.22
合计 -3,106,727.41
6.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 7,543,882.93
减：卖出股票成本总额 7,728,116.12
买卖股票差价收入 -184,233.19
6.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——申购差 价 收 入
单位：人民币元
项目 本期 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 27 页共 57 页
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
申购基金份额总额 735,479,400.00
减：现金支付申购款总额 412,192,762.94
减：申购股票成本总额 326,209,131.28
申购差价收入 -2,922,494.22
6.4.7.13 基金 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出/ 赎回基 金成交总额 521,760,978.40
减：卖出/ 赎 回基金成本总额 599,832,065.10
基金投资收益 -78,071,086.70
6.4.7.14 债 券投 资 收 益
单 位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
27,657.40
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑
付）成本总额
22,000.00
减：应收利息总额 5.21
买卖债券差价收入 5,652.19
6.4.7.15 衍生 工 具 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股指期货投资收益 238,368.00
6.4.7.16 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 6,577.22
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,577.22
6.4.7.17 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
1. 交易性金 融资产 -220,107,210.38
—— 股票投资 255,391.20 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 28 页共 57 页
—— 债券投资 42,926.40
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -220,405,527.98
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 1,133,672.00
—— 权证投资 -
——股指期货投资 1,133,672.00
4. 其他 -
合计 -218,973,538.38
6.4.7.18 其他 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
基金赎回费收入 108,855.39
手续费返还 -
基金转换费收入 411.28
印花税返还 -
其他 -
合计 109,266.67
6.4.7.19 交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
交易所市场交易费用 389,378.09
银行间市场交易费用 -
期货交易费用 14,133.95
合计 403,512.04
6.4.7.20 其他 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 149,179.94
银行汇划费 1,780.43
上市费 29,835.26
合计 220,577.19
6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
6.4.8.1 或有 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负 债 表日后 事 项 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 29 页共 57 页
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况
本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发期货有限公司 基金管理人母公司的全资子公司
广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金
6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
133,701,278.08 39.40% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
124,518.30 39.87% - -
注： 1. 股票交 易佣金的计提标准： 支付佣金= 股票成 交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结 算风险金( 含
债券交易) 。
2. 本基金与 关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 30 页共 57 页
3. 本基金对 该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包
括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 294,628.80 280,392.00
其中：支付销售机构的客户维护费 682,090.25 1,380,255.96
注：1.2013 年 10 月 10 日前, 本基 金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.60% 的 年费率计提。管
理费的计算方法如下：
H=E×0.60%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2.2013 年 10 月 10 日起, 本基金基金财 产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。 本基金管理费按
前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金 份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取
0 ）的 0.50% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产净值，若为负数，则 E
取 0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等, 支付日期 顺延。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 58,925.75 56,078.35
注：1.2013 年 10 月 10 日前, 本基金 的托管费按前一日的基金资产净值的 0.12% 的年 费率计提.托管
费的计算方法如下：
H=E×0.12%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2.2013 年 10 月 10 日起， 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。 本基金托管费按广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 31 页共 57 页
前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金 份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取
0 ）的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日基 金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产净值，若为负数，则 E
取 0 。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、
公休日等, 支 付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位： 人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发中证 500ETF 联
接(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
合计
广发基金 - 12.04 12.04
合计 - 12.04 12.04
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发中证500ETF 联
接(LOF)A
广发中证500ETF 联接
(LOF)C
合计
广发基金 - - -
合计 - - -
注： 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份 额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额资
产净值的 0.40% 年费率计 提。计算方法如下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年天数
H 为 C 类基 金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基 金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，
经基金托管人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册
登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。
6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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2016 年1 月1 日 至2016 年6 月30日 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
广发中证500ETF联
接(LOF)A
广发中证500ETF联
接(LOF)C
广发中证500ETF联接(LOF)A
期 初 持 有 的 基 金 份
额 99,308,776.44 - 66,886,106.06
期间申购/ 买入总份
额 - - -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出
总份额 - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 99,308,776.44 - 66,886,106.06
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例 7.36% - 5.65%
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
广发中证500ETF 联接(LOF)A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发中证 500ETF 联接(LOF)C
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公
司
65,568,058.
99
261,642.06
127,491,179
.45
413,033.90
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明
基金本报告期末持有953,578,334.00 份目标ETF 基金广发中证500 交易 型开放式指数证券投资
基金份额，占其总份额的比例为 95.07% 。
6.4.11 利润分 配 情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 33 页共 57 页
6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
截至本报告期末 2016 年6 月30 日止 ，本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00058
2
北部湾
港
2016-0
2-29
重大事
项停牌
16.32 - - 500.00 8,123.00 8,160.00 -
00063
6
风华高
科
2016-0
3-15
重大事
项停牌
8.84
2016-0
7-13
9.72 2,500.00 21,425.00 22,100.00 -
00069
3
ST 华泽
2016-0
3-01
重大事
项停牌
12.50 - - 1,500.00 21,024.00 18,750.00 -
60016
6
福田汽
车
2016-0
6-30
重大事
项停牌
5.52
2016-0
7-01
5.62 4,200.00 22,806.00 23,184.00 -
60077
3
西藏城
投
2016-0
6-30
重大事
项停牌
15.67 - - 800.00 12,216.00 12,536.00 -
60100
5
重庆钢
铁
2016-0
6-02
重大事
项停牌
2.52 - - 2,900.00 7,308.00 7,308.00 -
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工 具 风 险及管 理
本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人
制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 ， 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 ， 通 过 可靠 的 管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 ， 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会， 负 责 制 定风
险 管 理 的 宏观 政 策 ， 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ； 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ，讨 论 和
制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施； 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负
责 ， 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司
总裁负责。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 34 页共 57 页
本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用 风 险
信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任， 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为 了 防 范 信用 风 险 ， 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 ， 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。
但是， 随着短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 ， 违约
风 险 较 小 ；银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30日
上年末
2015 年12月31 日
AAA - -
AAA 以下 438,926.40 -
未评级 - -
合计 438,926.40 -
注：1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级；
2. 以上未评 级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。
6.4.13.3 流动 性 风 险
开 放 式 基 金的 流 动 性 是指 基 金 管 理人 为 满 足 投资 者 赎 回 要求 ， 在 一 定时 间 内 将 一定 数 量 的 基金
资 产 按 正 常市 场 价 格 变现 的 能 力 。流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 量 不 足 ，导 致 不 能 以适 当 价 格 及时 进 行
证 券 交 易 的风 险 ， 或 基金 无 法 应 付基 金 赎 回 支付 的 要 求 所引 起 的 违 约风 险 。 本 基金 坚 持 组 合持 有 、
分 散 投 资 的原 则 ， 在 一定 程 度 上 减轻 了 投 资 变现 压 力 。 本基 金 所 持 大部 分 交 易 性金 融 资 产 在证 券 交
易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除附注 6.4.12 披 露的流通受限不能自由转让的基金资
产 外 ， 本 基金 未 持 有 其他 有 重 大 流动 性 风 险 的投 资 品 种 。本 基 金 所 持有 的 其 他 金融 负 债 以 及 可赎回
基 金 份 额 净值( 所 有者 权益) 的 合约 约定 到 期 日 均为 无 固 定 期限 且 不 计 息， 因 此 账 面余 额 即 为 未折 现
的合约到期现金流量。
本 基 金 管 理人 在 对 市 场特 征 和 发 展形 势 等 方 面进 行 分 析 和判 断 的 基 础上 ， 由 投 资决 策 委 员 会根
据 市 场 运 行情 况 和 基 金运 行 情 况 制订 本 基 金 的风 险 控 制 目标 和 方 法 ，由 基 金 绩 效评 估 与 风 险管 理 组
具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4 市场 风 险
本 基 金 的 市场 风 险 是 指由 于 证 券 市场 价 格 受 到经 济 因 素 、政 治 因 素 、投 资 心 理 等各 种 因 素 的影
响 ， 导 致 基金 收 益 水 平变 化 而 产 生的 风 险 ， 反映 了 基 金 资产 中 金 融 工具 或 证 券 价值 对 市 场 参数 变 化
的 敏 感 性 。一 般 来 讲 ，市 场 风 险 是开 放 式 基 金面 临 的 最 大风 险 ， 也 往往 是 众 多 风险 中 最 基 本和 最 常
见 的 ， 也 是最 难 防 范 的风 险 ， 其 他如 流 动 性 风险 最 终 是 因为 市 场 风 险在 起 作 用 。市 场 风 险 包括 利 率
风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 35 页共 57 页
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(VAR)
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 65,568,058.99 - - -
65,568,058.9
9
结算备付金 51,957,147.59 - - -
51,957,147.5
9
存出保证金 7,629,092.75 - - - 7,629,092.75
交易性金融资产 - 438,926.40 -
1,606,416,759.
12
1,606,855,68
5.52
应收证券清算款 - - - 2,989,298.20 2,989,298.20
应收利息 - - - 20,595.17 20,595.17
应收申购款 179,124.65 - - 190,253.90 369,378.55
其他资产 - - - 9,191.10 9,191.10
资产总计 125,333,423.98 438,926.40 - 1,609,626,097.
49
1,735,398,44
7.87
负债
应付赎回款 - - - 4,572,043.56 4,572,043.56
应付管理人报酬 - - - 51,654.42 51,654.42
应付托管费 - - - 10,330.88 10,330.88
应付交易费用 - - - 301,480.34 301,480.34
应付销售服务费 - - - 12.04 12.04
其他负债 - - - 232,751.04 232,751.04
负债总计 - - - 5,168,272.28 5,168,272.
28
利率敏感度缺口 125,333,423.98 438,926.40 - 1,604,457,825.
21
1,730,230,17
5.59
上年度末
2015 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 36 页共 57 页
银行存款 34,447,867.22 - - -
34,447,867.2
2
结算备付金 24,528,396.60 - - -
24,528,396.6
0
存出保证金 3,736,533.20 - - - 3,736,533.20
交易性金融资产 - - -
1,586,816,632.
66
1,586,816,63
2.66
应收证券清算款 - - - 914,325.24 914,325.24
应收利息 - - - 10,152.12 10,152.12
应收申购款 56,465.67 - - 292,982.17 349,447.84
其他资产 - - - 525,887.46 525,887.46
资产总计 62,769,262.69 -
-
1,588,559,979.
65
1,651,329,24
2.34
负债
应付赎回款 - - - 2,071,313.51 2,071,313.51
应付管理人报酬 - - - 29,022.79 29,022.79
应付托管费 - - - 5,804.55 5,804.55
应付交易费用 - - - 662,610.75 662,610.75
其他负债 - - - 344,648.98 344,648.98
负债总计 - - - 3,113,400.58 3,113,400.58
利率敏感度缺口 62,769,262.69
- -
1,585,446,579.
07
1,648,215,84
1.76
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 -5,161.66 -
市场利率下降 25 个基点 5,161.66 -
注：本基金上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金上年度末资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动
发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 ， 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理 系统，通过标准差、跟踪误
差、beta 值 、风险价值模型(VAR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 3,546,937.50 0.20 5,446,178.14 0.33
交易性金融资产 －基金投资
1,602,869,821.6
2
92.64 1,581,370,454.5
2
95.94
交易性金融资产－债券投资 438,926.40 0.03 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,606,855,685.5
2
92.87 1,586,816,632.6
6
96.27
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 82,894,480.43 76,507,940.96
业绩比较基准下降 5% -82,894,480.43 -76,507,940.96
6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1.公允价值
(1) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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(2) 以公允价 值计量的金融工具
(i) 金融工具 公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
1,606,324,721.12 元，属 于第二层级的余额为 530,964.40 元， 无属于第三层级的余额(2015 年 12
月 31 日：第 一层级 1,581,768,957.66 元，第二层级 5,047,675.00 元，无属 于第三层级的余额) 。
(iii) 公允价 值所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额
无。
2.除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资 组 合报 告
7.1 期 末基金 资 产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 3,546,937.50 0.20
其中：股票 3,546,937.50 0.20
2 基金投资 1,602,869,821.62 92.36
3 固定收益投资 438,926.40 0.03
其中：债券 438,926.40 0.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- - 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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7 银行存款和结算备付金合计 117,525,206.58 6.77
8 其他各项资产 11,017,555.77 0.63
9 合计 1,735,398,447.87 100.00
7.2 期 末 投 资目标 基 金 明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
1
广发中证
500 交易型
开放式指数
证券投资基
金
股票型
交易型开
放式
广发基金管理有
限公司
1,602,869,821.62 92.64
7.3 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.3.1 报 告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 43,780.00 0.00
B 采矿业
96,930.00
0.01
C 制造业 2,034,542.10 0.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
98,852.00 0.01
E 建筑业 56,890.00 0.00
F 批发和零售业
249,548.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
156,388.00 0.01
H 住宿和餐饮业
13,384.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
274,053.40 0.02
J 金融业
19,540.00 0.00
K 房地产业
275,841.00 0.02
L 租赁和商务服务业
43,958.00 0.00
M 科学研究和技术服务业
32,074.00 0.00 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业
14,756.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
63,863.00 0.00
S 综合
72,538.00 0.00
合计 3,546,937.50 0.20
7.3.2 报 告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.4 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002405 四维图新 3,750 92,250.00 0.01
2 000997 新 大 陆 3,000 60,120.00 0.00
3 002180 艾派克 1,750 49,927.50 0.00
4 002168 深圳惠程 3,500 49,280.00 0.00
5 002354 天神娱乐 500 43,640.00 0.00
6 002092 中泰化学 4,500 38,070.00 0.00
7 600584 长电科技 1,800 36,522.00 0.00
8 600522 中天科技 3,500 34,300.00 0.00
9 002030 达安基因 1,100 30,580.00 0.00
10 002384 东山精密 1,500 29,790.00 0.00
11 002505 大康农业 7,600 29,640.00 0.00
12 600521 华海药业 1,200 29,184.00 0.00
13 000612 焦作万方 4,000 28,560.00 0.00
14 600525 长园集团 2,000 27,700.00 0.00
15 600503 华丽家族 3,000 27,510.00 0.00
16 600201 生物股份 1,000 27,330.00 0.00
17 600436 片仔癀 600 27,006.00 0.00
18 600079 人福医药 1,600 26,832.00 0.00
19 601012 隆基股份 2,000 26,100.00 0.00
20 600879 航天电子 1,600 24,928.00 0.00
21 600978 宜华生活 2,200 24,508.00 0.00 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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22 600498 烽火通信 1,000 24,280.00 0.00
23 002277 友阿股份 2,100 24,192.00 0.00
24 603019 中科曙光 600 23,892.00 0.00
25 600664 哈药股份 2,800 23,212.00 0.00
26 600166 福田汽车 4,200 23,184.00 0.00
27 600699 均胜电子 600 22,980.00 0.00
28 600682 南京新百 800 22,776.00 0.00
29 600266 北京城建 1,800 22,482.00 0.00
30 000636 风华高科 2,500 22,100.00 0.00
31 600478 科力远 1,800 21,726.00 0.00
32 600635 大众公用 3,600 21,708.00 0.00
33 600122 宏图高科 1,600 21,408.00 0.00
34 600158 中体产业 1,200 21,300.00 0.00
35 600645 中源协和 600 21,084.00 0.00
36 600143 金发科技 3,200 20,608.00 0.00
37 600418 江淮汽车 1,600 20,288.00 0.00
38 600487 亨通光电 1,600 20,128.00 0.00
39 600388 龙净环保 1,600 20,096.00 0.00
40 600673 东阳光科 3,200 20,000.00 0.00
41 600198 大唐电信 1,000 19,880.00 0.00
42 600482 中国动力 600 19,662.00 0.00
43 600643 爱建集团 2,000 19,540.00 0.00
44 600655 豫园商城 1,800 19,512.00 0.00
45 600200 江苏吴中 1,000 19,370.00 0.00
46 600138 中青旅 1,000 19,320.00 0.00
47 600594 益佰制药 1,200 19,176.00 0.00
48 600366 宁波韵升 800 19,096.00 0.00
49 600094 大名城 2,000 19,000.00 0.00
50 600312 平高电气 1,200 18,792.00 0.00
51 000693 ST 华泽 1,500 18,750.00 0.00
52 600435 北方导航 1,400 18,634.00 0.00
53 600851 海欣股份 1,400 18,634.00 0.00
54 600151 航天机电 1,600 18,080.00 0.00
55 600240 华业资本 1,800 18,036.00 0.00
56 600410 华胜天成 1,600 17,952.00 0.00
57 600755 厦门国贸 2,200 17,490.00 0.00
58 600770 综艺股份 1,400 17,444.00 0.00
59 600171 上海贝岭 1,000 17,370.00 0.00
60 600736 苏州高新 1,900 17,347.00 0.00
61 600811 东方集团 2,600 17,316.00 0.00
62 600176 中国巨石 1,800 17,226.00 0.00
63 600884 杉杉股份 1,000 17,210.00 0.00
64 600601 方正科技 4,000 17,200.00 0.00
65 600160 巨化股份 1,600 17,008.00 0.00 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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66 600499 科达洁能 1,000 16,910.00 0.00
67 600565 迪马股份 2,600 16,796.00 0.00
68 000669 金鸿能源 1,000 16,700.00 0.00
69 600516 方大炭素 1,800 16,452.00 0.00
70 002181 粤 传 媒 2,000 16,420.00 0.00
71 600392 盛和资源 1,000 16,380.00 0.00
72 600500 中化国际 1,800 16,272.00 0.00
73 600687 刚泰控股 1,000 16,260.00 0.00
74 600528 中铁二局 1,400 16,254.00 0.00
75 603766 隆鑫通用 800 16,176.00 0.00
76 601929 吉视传媒 4,000 16,120.00 0.00
77 601311 骆驼股份 800 15,880.00 0.00
78 600056 中国医药 1,000 15,860.00 0.00
79 600216 浙江医药 1,200 15,828.00 0.00
80 600316 洪都航空 800 15,608.00 0.00
81 600881 亚泰集团 3,200 15,424.00 0.00
82 600694 大商股份 400 15,408.00 0.00
83 600597 光明乳业 1,200 15,216.00 0.00
84 600651 飞乐音响 1,200 15,192.00 0.00
85 600633 浙报传媒 1,000 15,040.00 0.00
86 600058 五矿发展 800 15,016.00 0.00
87 600639 浦东金桥 600 14,988.00 0.00
88 600611 大众交通 2,200 14,982.00 0.00
89 600536 中国软件 600 14,952.00 0.00
90 600064 南京高科 1,000 14,950.00 0.00
91 600787 中储股份 2,000 14,860.00 0.00
92 601155 新城控股 1,600 14,816.00 0.00
93 601699 潞安环能 2,200 14,388.00 0.00
94 600298 安琪酵母 800 14,272.00 0.00
95 600572 康恩贝 2,200 14,256.00 0.00
96 601880 大连港 2,400 14,184.00 0.00
97 600026 中海发展 2,400 14,160.00 0.00
98 600108 亚盛集团 2,800 14,140.00 0.00
99 601777 力帆股份 1,200 14,124.00 0.00
100 600426 华鲁恒升 1,600 14,096.00 0.00
101 600348 阳泉煤业 2,200 14,014.00 0.00
102 600717 天津港 1,600 13,904.00 0.00
103 600587 新华医疗 600 13,854.00 0.00
104 600017 日照港 3,400 13,770.00 0.00
105 600073 上海梅林 1,200 13,740.00 0.00
106 600422 昆药集团 1,000 13,640.00 0.00
107 600580 卧龙电气 1,200 13,452.00 0.00
108 600557 康缘药业 820 13,390.60 0.00
109 600754 锦江股份 400 13,384.00 0.00 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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110 600325 华发股份 1,200 13,284.00 0.00
111 600260 凯乐科技 800 13,088.00 0.00
112 600808 马钢股份 5,400 13,014.00 0.00
113 600067 冠城大通 1,800 12,978.00 0.00
114 600183 生益科技 1,400 12,978.00 0.00
115 600380 健康元 1,400 12,852.00 0.00
116 600967 北方创业 1,200 12,756.00 0.00
117 600320 振华重工 3,000 12,750.00 0.00
118 600750 江中药业 400 12,720.00 0.00
119 600039 四川路桥 3,200 12,608.00 0.00
120 600970 中材国际 2,000 12,600.00 0.00
121 600773 西藏城投 800 12,536.00 0.00
122 600993 马应龙 600 12,498.00 0.00
123 600416 湘电股份 1,000 12,470.00 0.00
124 601010 文峰股份 2,400 12,456.00 0.00
125 600006 东风汽车 1,400 12,418.00 0.00
126 600869 智慧能源 1,200 12,360.00 0.00
127 600872 中炬高新 1,000 12,340.00 0.00
128 600175 美都能源 2,600 12,220.00 0.00
129 600267 海正药业 1,000 12,150.00 0.00
130 600433 冠豪高新 1,400 12,096.00 0.00
131 600880 博瑞传播 1,400 11,914.00 0.00
132 600220 江苏阳光 2,600 11,856.00 0.00
133 600169 太原重工 3,000 11,700.00 0.00
134 600765 中航重机 800 11,664.00 0.00
135 601000 唐山港 3,000 11,640.00 0.00
136 600086 东方金钰 1,200 11,616.00 0.00
137 600187 国中水务 2,600 11,596.00 0.00
138 600835 上海机电 600 11,514.00 0.00
139 600259 广晟有色 200 11,452.00 0.00
140 600517 置信电气 1,200 11,412.00 0.00
141 600575 皖江物流 2,600 11,258.00 0.00
142 600289 亿阳信通 800 11,192.00 0.00
143 600112 天成控股 1,000 11,160.00 0.00
144 600161 天坛生物 400 11,116.00 0.00
145 600460 士兰微 1,400 11,102.00 0.00
146 600062 华润双鹤 600 10,932.00 0.00
147 600537 亿晶光电 1,400 10,794.00 0.00
148 600409 三友化工 1,600 10,784.00 0.00
149 603188 亚邦股份 600 10,776.00 0.00
150 600277 亿利洁能 1,800 10,710.00 0.00
151 600894 广日股份 800 10,664.00 0.00
152 600270 外运发展 600 10,494.00 0.00
153 600826 兰生股份 400 10,472.00 0.00 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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154 600284 浦东建设 1,000 10,440.00 0.00
155 603806 福斯特 200 10,438.00 0.00
156 600805 悦达投资 1,200 10,416.00 0.00
157 600831 广电网络 800 10,368.00 0.00
158 601717 郑煤机 1,800 10,260.00 0.00
159 600125 铁龙物流 1,600 10,192.00 0.00
160 600292 远达环保 800 10,136.00 0.00
161 600351 亚宝药业 1,000 10,030.00 0.00
162 603883 老百姓 200 9,948.00 0.00
163 600729 重庆百货 400 9,920.00 0.00
164 600395 盘江股份 1,200 9,912.00 0.00
165 600004 白云机场 800 9,808.00 0.00
166 600823 世茂股份 1,400 9,506.00 0.00
167 600300 维维股份 1,600 9,504.00 0.00
168 600628 新世界 800 9,440.00 0.00
169 600236 桂冠电力 1,400 9,408.00 0.00
170 600496 精工钢构 2,200 9,372.00 0.00
171 600757 长江传媒 1,100 9,229.00 0.00
172 600859 王府井 600 9,144.00 0.00
173 600563 法拉电子 200 9,104.00 0.00
174 600180 瑞茂通 600 9,066.00 0.00
175 601666 平煤股份 2,200 8,998.00 0.00
176 600428 中远航运 1,600 8,976.00 0.00
177 600809 山西汾酒 400 8,872.00 0.00
178 603077 和邦生物 1,800 8,856.00 0.00
179 600509 天富能源 1,200 8,820.00 0.00
180 603567 珍宝岛 400 8,740.00 0.00
181 600812 华北制药 1,400 8,694.00 0.00
182 601001 大同煤业 1,600 8,592.00 0.00
183 600282 南钢股份 3,600 8,460.00 0.00
184 601126 四方股份 800 8,424.00 0.00
185 600059 古越龙山 800 8,232.00 0.00
186 600790 轻纺城 1,400 8,218.00 0.00
187 601886 江河集团 800 8,216.00 0.00
188 000582 北部湾港 500 8,160.00 0.00
189 601678 滨化股份 1,600 8,144.00 0.00
190 600761 安徽合力 800 8,072.00 0.00
191 600720 祁连山 1,200 8,052.00 0.00
192 600456 宝钛股份 400 8,048.00 0.00
193 600481 双良节能 1,400 8,022.00 0.00
194 600551 时代出版 400 7,984.00 0.00
195 600825 新华传媒 1,000 7,950.00 0.00
196 600586 金晶科技 1,800 7,740.00 0.00
197 600748 上实发展 800 7,712.00 0.00 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 45 页共 57 页
198 601908 京运通 1,000 7,670.00 0.00
199 601369 陕鼓动力 1,200 7,656.00 0.00
200 603355 莱克电气 200 7,620.00 0.00
201 603005 晶方科技 200 7,574.00 0.00
202 603169 兰石重装 600 7,476.00 0.00
203 600850 华东电脑 260 7,459.40 0.00
204 600195 中牧股份 400 7,320.00 0.00
205 601005 重庆钢铁 2,900 7,308.00 0.00
206 600596 新安股份 1,000 7,290.00 0.00
207 603589 口子窖 200 7,242.00 0.00
208 603699 纽威股份 400 7,096.00 0.00
209 600261 阳光照明 1,000 7,060.00 0.00
210 601801 皖新传媒 600 7,002.00 0.00
211 600657 信达地产 1,400 6,972.00 0.00
212 601002 晋亿实业 800 6,960.00 0.00
213 600053 九鼎投资 200 6,926.00 0.00
214 600141 兴发集团 600 6,912.00 0.00
215 600329 中新药业 400 6,908.00 0.00
216 600617 国新能源 600 6,876.00 0.00
217 600466 蓝光发展 800 6,848.00 0.00
218 600483 福能股份 600 6,810.00 0.00
219 601515 东风股份 600 6,780.00 0.00
220 600280 中央商场 1,000 6,760.00 0.00
221 600864 哈投股份 600 6,738.00 0.00
222 600335 国机汽车 600 6,726.00 0.00
223 603025 大豪科技 200 6,714.00 0.00
224 600776 东方通信 800 6,712.00 0.00
225 600743 华远地产 1,400 6,622.00 0.00
226 601233 桐昆股份 600 6,516.00 0.00
227 600251 冠农股份 800 6,400.00 0.00
228 600874 创业环保 800 6,216.00 0.00
229 600132 重庆啤酒 400 6,076.00 0.00
230 600425 青松建化 1,400 5,950.00 0.00
231 603328 依顿电子 200 5,908.00 0.00
232 601965 中国汽研 600 5,766.00 0.00
233 600468 百利电气 400 5,660.00 0.00
234 600971 恒源煤电 1,000 5,520.00 0.00
235 601226 华电重工 600 5,502.00 0.00
236 603698 航天工程 200 5,488.00 0.00
237 600397 安源煤业 1,200 5,304.00 0.00
238 600618 氯碱化工 400 5,252.00 0.00
239 600510 黑牡丹 600 5,232.00 0.00
240 600801 华新水泥 800 5,048.00 0.00
241 603555 贵人鸟 200 4,986.00 0.00 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 46 页共 57 页
242 600507 方大特钢 1,000 4,800.00 0.00
243 603198 迎驾贡酒 200 4,782.00 0.00
244 600088 中视传媒 200 4,744.00 0.00
245 603568 伟明环保 200 4,620.00 0.00
246 600184 光电股份 200 4,528.00 0.00
247 603001 奥康国际 200 4,252.00 0.00
248 600917 重庆燃气 400 3,980.00 0.00
249 600623 华谊集团 200 3,962.00 0.00
7.5 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动
7.5.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600201 生物股份 3,709,240.62 0.23
2 600079 人福医药 3,349,850.00 0.20
3 600816 安信信托 3,062,505.08 0.19
4 600521 华海药业 2,901,144.57 0.18
5 600635 大众公用 2,811,187.57 0.17
6 600522 中天科技 2,800,770.97 0.17
7 600673 东阳光科 2,779,027.32 0.17
8 600482 中国动力 2,702,322.48 0.16
9 601012 隆基股份 2,681,843.52 0.16
10 600158 中体产业 2,676,027.95 0.16
11 600655 豫园商城 2,668,658.00 0.16
12 600138 中青旅 2,624,593.00 0.16
13 600694 大商股份 2,562,752.76 0.16
14 600525 长园集团 2,553,219.80 0.15
15 600074 保千里 2,519,012.86 0.15
16 600498 烽火通信 2,488,206.00 0.15
17 600503 华丽家族 2,481,030.00 0.15
18 600664 哈药股份 2,469,934.16 0.15
19 600160 巨化股份 2,436,082.00 0.15
20 600436 片仔癀 2,355,759.08 0.14
注： 本项及下项 7.5.2 、7.5.3 的买入 包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股
及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股票 成本 ” ）、“ 卖出金额” （或 “ 卖出股票 收入 ” ）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600086 东方金钰 317,520.00 0.02
2 600859 王府井 193,976.88 0.01
3 002466 天齐锂业 146,880.00 0.01
4 002439 启明星辰 72,090.00 0.00
5 002701 奥瑞金 69,745.00 0.00
6 002085 万丰奥威 66,321.00 0.00
7 002400 省广股份 66,081.00 0.00
8 300072 三聚环保 65,537.00 0.00
9 300253 卫宁健康 63,893.00 0.00
10 000998 隆平高科 61,747.00 0.00
11 002004 华邦健康 59,460.00 0.00
12 000930 中粮生化 57,801.00 0.00
13 000988 华工科技 56,844.00 0.00
14 002657 中科金财 55,420.00 0.00
15 000887 中鼎股份 55,020.00 0.00
16 000012 南
玻Ａ 53,100.00 0.00
17 002276 万马股份 52,561.00 0.00
18 002340 格林美 52,350.00 0.00
19 002271 东方雨虹 51,030.00 0.00
20 002308 威创股份 50,865.00 0.00
7.5.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 331,782,615.56
卖出股票的收入（成交）总额 7,543,882.93
7.6 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - - 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 438,926.40 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 438,926.40 0.03
7.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 120001 16 以岭 EB 3,960 438,926.40 0.03
7.8 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.10 期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.11.1 报告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变
动
风险说明
IC1607 IC1607 29.00
35,051,720.
00
1,263,800.0
0
-
公允价值变动总额合计 1,263,800.0
0 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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股指期货投资本期收益 238,368.00
股指期货投资本期公允价值变动 1,133,672.0
0
7.11.2 本基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本 基 金 投 资股 指 期 货 以套 期 保 值 主要 目 的 。 在构 建 股 票 投资 组 合 的 同时 ， 通 过 卖出 股 指 期 货对 冲 市
场 下 行 风 险， 降 低 系 统风 险 损 失 ，提 高 组 合 收益 。 本 基 金投 资 股 指 期货 符 合 既 定的 投 资 政 策和 投 资
目标。
7.12 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
7.13 投 资 组合 报 告 附注
7.13.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 报告 期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,629,092.75
2 应收证券清算款 2,989,298.20
3 应收股利 -
4 应收利息 20,595.17
5 应收申购款 369,378.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 9,191.10
9 合计 11,017,555.77
7.13.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报期末未持有处于转股期的可转换债券。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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7.13.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金 份 额持 有 人 信息
8.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
广发中证500ETF
联接(LOF)A
73,168 18,433.84 364,302,971.53 27.01% 984,464,295.33 72.99%
广发中证500ETF
联接(LOF)C
39 6,596.44 - 0.00% 257,261.24 100.00%
合计 73,207 18,427.53 364,302,971.53 27.00% 984,721,556.57 73.00%
8.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 张群娣 600,000.00 2.25%
2 刘健强 569,000.00 2.13%
3 钱慎 530,000.00 1.99%
4 蔡静岚 459,734.00 1.72%
5 冯学正 383,000.00 1.44%
6 郑卓权 300,024.00 1.13%
7 吴本明 300,018.00 1.13%
8 张敬忠 300,009.00 1.13%
9 赵天相 260,000.00 0.98% 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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8.3 期 末基金 管 理 人的从 业 人 员持有 本 基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
804,666.72 0.0597%
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
100.00 0.0389%
合计 804,766.72 0.0597%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
10~50
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
0
合计 10~50
本基金基金经理 持有本开
放式基金
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
0
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
0
合计 0
9
开放 式 基金 份 额 变动
单位：份
项目 广发中证 500ETF 联接(LOF)A 广发中证 500ETF 联接(LOF)C
基金合同生效日 （2009 年 11 月 26
日 ）基金份额总额
8,635,797,223.98 -
本报告期期初基金份额总额 1,050,445,971.73 -
本报告期 基金总申购份额 406,463,553.39 330,434.43
减： 本报告期基金总赎回份额 108,142,258.26 73,173.19
本报告期 基金拆分变动份额 - -
10 林碧玲 257,404.00 0.97% 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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本报告期期末基金份额总额 1,348,767,266.86 257,261.24
10
重大 事件 揭 示
10.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
自 2016 年 4 月 30 日起， 王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自 2016 年 5 月 26 日起，孙
树明担任本基金管理人的新任董事长。 自 2016 年 5 月5 日 起， 本基金管理人聘任魏恒江为公司的副
总经理。
相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
10.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1 、 吴明芳诉 平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案， 我公司
系 本 案 第 三人 。 原 告 认为 银 行 未 尽适 当 推 介 义务 导 致 投 资损 失 ， 请 求银 行 赔 偿 损失 。 该 案 尚在 浙 江
省义乌市人民法院审理中。
2 、 喇永强诉 平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案， 在浙江省慈溪市人民
法院审理过程中， 原告向法院申请撤回对我公司的起诉， 经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。
10.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报 告 期内 改 聘 会计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金聘请的会计师事 务所未发生变更。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 53 页共 57 页
10.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
2016 年4 月18 日 ， 本基金 管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书 （ 【2016 】
34 号 ） 。 中国 证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。 我司高度重视该问题的整改，
进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
方正证券 6 541,096.88 0.16% 395.70 0.13% -
国信证券 4 187,207,487.94 55.17% 174,350.47 55.82% -
川财证券 2 17,876,635.59 5.27% 13,072.82 4.19% -
广发证券 7 133,701,278.08 39.40% 124,518.30 39.87% -
东吴证券 2 - - - - -
天风证券 3 - - - - 新增 2 个
国泰君安 4 - - - - -
中泰证券 4 - - - - 新增 2 个
中天证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
申银万国 3 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - - 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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光大证券 3 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
万联证券 4 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东北证券 4 - - - - 新增 2 个
华安证券 1 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
信达证券 3 - - - - 新增 1 个
联讯证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
银河证券 3 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
华泰证券 6 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
安信证券 5 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
华创证券 4 - - - - 新增 1 个
东莞证券 1 - - - - -
宏源证券 3 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
上海华信 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信建投 4 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
德邦证券 0 - - - - 减少 1 个
世纪证券 1 - - - - - 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
第 55 页共 57 页
长城证券 1 - - - - -
注：1 、交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2 、交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基金托
管人。
10.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
国信
证券
27,657.4
0
100.00
%
- - - - - -
10.8 其 他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII 基
金）资产净值公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-06-30
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 大 智 慧 财 富
为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-06-27
3
广发基 金管 理有限 公司 关于广 发中 证 500 交
易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金(LOF)
新增场外 C 类基金的公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-06-13
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 宁 波 银 行 为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-06-01
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创 证 券 为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-05-05
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 利 得 基 金 为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-04-13 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 诺 亚 正 行 为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-03-09
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 平 安 银 行 为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-03-04
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 增 财 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的
公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-02-18
10
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
中国农业银行实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-01-04
11
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实 施
期间调整旗下部分基金开放时间的公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-01-04
11
影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
为 了 更 好 地满 足 投 资 者投 资 需 求 ，根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券投
资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(LOF) 基金 合同》 的有关约定， 广发基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司
协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2016 年 6 月 15 日 起，对广发中证 500 交 易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金(LOF) 在 现 有 份 额 的 基 础 上 增 设 场 外 C 类 基 金 份 额 （C 类 基 金 份 额 代 码 ：
002903 ） ， 原 份额转为 A 类份额， 同时根据最新法律法规对 《基金合同 》 和 《托管协议》 进行了相应
修改。 本公告可见本基金管理人于 2016 年6 月13 日在 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海 证券报 》
及公司官方网站发布的 《关于广发中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 新增 场外
C 类基金份额 并修改基金合同部分条款的公告》 。
12
备查 文件 目 录
12.1 备 查 文件 目 录
1. 中国证监 会批准广发中证 500 指 数证券投资基金（LOF ） 募集的文件；
2. 《广发中 证 500 指数 证券投资基金(LOF) 基金 合同》
3. 《广发中 证 500 指数 证券投资基金（LOF ）托 管协议》
4 ． 《广发中 证 500 指数 证券投资基金(LOF) 招募 说明书及》其更新版
5 ． 《广发基 金管理有限公司开放式基金业务规则》
6. 关于广发 中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 基金份额持有人大会决议生效公告
7.《广发中 证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同》 ；
8.《广发中 证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 托管 协议》 ；
9.《广发中 证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 招募 说明书》 ；
10. 广发基金 管理有限公司批准成立批件、营业执照；
11. 基金托管 人 业务资格批件、营业执照。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年半 年度报告
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12.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
12.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工
本费购买复印件；
2.网站查阅 ：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨询电话 95105828 或
020-83936999，或发电子 邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年七 月 二 十六日
