广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投
资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年八月二十六日 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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1
重要 提 示及 目 录
1.1 重 要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要 提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金 简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理 人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人 对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
5
托管 人 报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资 组 合报 告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资产组合情况 ............................................................................................................... 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 34
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 35
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 44
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 45
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 46
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 46
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 46
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 46
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 46
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 46
7.12 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 47
8
基金 份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 47 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 47
8.2 期末上 市基金 前十名持有人 ....................................................................................................... 48
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 48
9
开放 式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 48
10
重大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 49
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 49
10.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................. 49
10.5 报告期 内改聘会计师事务所 情况 ............................................................................................. 49
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 50
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 50
10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................. 51
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 51
11.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 51
11.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 51
11.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 51
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基金 简 介
2.1 基 金基本 情 况
基金名称 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 广发中证全指原材料 ETF
场内简称 全指材料
基金主代码 159944
交易代码 159944
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月25 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 117,608,342.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月6 日
2.2 基 金产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证全指原材料指
数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3 号4004-56 室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1 号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 田国立
2.4 信 息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
2.5 其 他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广
场南塔31-33 楼
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -4,847,617.63
本期利润 -15,092,200.79
加权平均基金份额本期利润 -0.1251
本期加权平均净值利润率 -16.71%
本期基金份额净值增长率 -13.83%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -24,778,931.91
期末可供分配基金份额利润 -0.2107
期末基金资产净值 92,829,410.09
期末基金份额净值 0.7893
3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -21.07%
注： （1 ） 上 述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.72% 1.44% 4.70% 1.47% 0.02% -0.03%
过去三个月 2.83% 1.59% 2.16% 1.62% 0.67% -0.03%
过去六个月 -13.83% 2.56% -14.21% 2.57% 0.38% -0.01%
过去一年 -24.77% 2.92% -28.66% 2.86% 3.89% 0.06%
自基金合同生
效起至今
-21.07% 2.91% -37.87% 2.93% 16.80% -0.02%
注：业绩比较基准为：中证全指原材料指数收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 6 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日）
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关
规定。
4
管理 人 报告
4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注册资
本 1.2688 亿 元人民币。 公司的股东为广发证券股份有限公司、 烽火通信科技股份有限公司、 深圳市
前 海 香 江 金融 控 股 集 团有 限 公 司 、康 美 药 业 股份 有 限 公 司和 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 。
公 司 拥 有 公募 基 金 、 社保 基 金 境 内投 资 管 理 人、 受 托 管 理保 险 资 金 投资 管 理 人 、合 格 境 内 机构 投 资
者境外证券投资管理（QDII）和特定 客户资产管理等业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 25 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会 计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 另 类 投资 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 北 京分 公 司 、 广州 分 公 司 、上 海 分
公司、 互联网金融部、 北京办事处。 此外， 还出资设立了广发国际资产管理有限公司 （香港子公司） 、
瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。
截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人管理九十八只开放式基金--- 广发 聚富开放式证券投资基
金 、 广 发 稳健 增 长 开 放式 证 券 投 资基 金 、 广 发小 盘 成 长 股票 型 证 券 投资 基 金 （LOF ） 、 广 发 货 币市 场
基 金 、 广 发聚 丰 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 策略 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发大 盘 成 长 混合 型 证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数 证券投资基金（LOF ） 、 广发内
需 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 全球 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发行 业 领 先 股票 型 证
券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基 金 、 广 发聚 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 制造 业 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 财 信 用债 证 券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资
基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债券 型证券投资基金、 广发新经济股票型发起广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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式证券投资基金、广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票 型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 美国 房 地 产 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发集 利 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基 金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 康混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚
泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交 易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交
易型开放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全
指 主 要 消 费交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 能 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 金 融地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 中 证
医 疗 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 广 发改 革 先 锋 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 原材 料 交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 主 要 消费 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金发起式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发百 发 大 数 据策 略 成 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发聚 盛 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发多 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安富 回 报 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 和 广发 安 宏 回 报灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 新 兴 产 业精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 广 发稳 安 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 鑫 享 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 鑫 裕 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安享 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳 鑫 保本 混 合广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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型 证 券 投 资基 金 、 广 发沪 港 深 新 机遇 股 票 型 证券 投 资 基 金、 广 发 集 裕债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳
裕保本混合型证券投资基金、 广发安泽回报混合型证券投资基金， 管理资产规模为 2341 亿元。 同时 ，
公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
小板 300ETF
基金的基金经
理；广发中小
板 300ETF 联
接基金的基金
经理；广发深
100 指数分级
基金的基金经
理；广发中证
全指可选消费
ETF ； 广发百 发
100 指数基金
的基金经理；
广发中证全指
医药卫生 ETF
基金的基金经
理；广发中证
全指信息技术
ETF 基金的基
金经理；广发
信息技术联接
基金的基金经
理；广发中证
全指金融地产
ETF 基金的基
金经理；广发
可选消费联接
基金的基金经
理；广发医药
卫生联接基金
的基金经理；
广发中证全指
能源 ETF 基金
的基金经理；
2015-06-2
5
- 17 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 持有中
国证券投资基金业从业证书， 1999
年 5 月至 2001 年 5 月在大 鹏证券
有限公司任研究员，2001 年 5 月
至2010 年 8 月在深圳证券信息有
限公司任部门总监， 2010 年 8 月9
日至2016 年5 月29 日任 广发基金
管理有限公司数量投资部总经理，
2011 年 6 月 3 日起任广发 中小板
300ETF 基金 的基金经理，2011 年
6 月 9 日起任广发中小板 300ETF
联接基金的 基金经理，2012 年 5
月7 日起任广发深证100 指 数分级
基金的基金经理，2014 年 6 月 3
日起任广发中证全指可选消费
ETF 基金 的基 金经理，2014 年 10
月30 日起任广发百发 100 指数基
金的基金经理，2014 年 12 月1 日
起 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 ETF
基金的基金经理，2015 年 1 月 8
日起任广发中证全指信息技术
ETF 基金的基金经理，2015 年 1
月 29 日起任 广发中证全指信息技
术 ETF 联接 基金的基金经理， 2015
年 3 月 23 日起任广发中证全指金
融地产 ETF 基金的基金经理， 2015
年 4 月 15 日起任广发可选消费联
接基金的基金经理， 2015 年 5 月6
日起任广发医药卫生联接基金的
基金经理，2015 年 6 月 25 日起任
广发中证全 指能源 ETF 和广发中
证全指原材 料 ETF 基金 的基金经
理，2015 年 7 月 1 日起 任广发中
证全指主要 消费 ETF 基 金的基金
经理，2015 年 7 月 9 日 起任广发
能源联接和广发金融地产联接基广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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广发中证全指
主要消费 ETF
基金的基金经
理；广发能源
联接基金的基
金经理；广发
金融地产联接
基金的基金经
理；广发医疗
指数分级基金
的基金经理；
广发原材料联
接基金的基金
经理；广发主
要消费联接基
金的基金经
理；数量投资
部副总经理
金的基金经理,2015 年 7 月 23 日
起任广发医疗指数分级基金的基
金经理,2015 年 8 月 18 日 起任广
发原材料联接和广发主要消费联
接基金的基金经理，2016 年 5 月
30 日起任广 发基金管理 有限公司
数量投资部副总经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基 金法 》 及 其 配套 法 规 、 广发
中 证 全 指 原材 料 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 和 其 他 有关 法 律 法 规的 规 定 ， 本着 诚 实
信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，在 严 格 控 制风 险 的 基 础上 ， 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最
大 利 益 ， 基金 运 作 合 法合 规 ， 无 损害 基 金 持 有人 利 益 的 行为 ， 基 金 的投 资 管 理 符合 有 关 法 规及 基 金
合同的规定。
4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 51 页
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本 投 资 组 合为 完 全 按 照有 关 指 数 的构 成 比 例 进行 证 券 投 资的 投 资 组 合。 本 报 告 期内 ， 本 投 资组
合 与 本 公 司管 理 的 其 他投 资 组 合 发生 过 同 日 反向 交 易 的 情况 ， 但 成 交较 少 的 单 边交 易 量 不 超过 该 证
券当日成交量的 5%, 未发 现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）投资策 略
作为 ETF 基 金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回
等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分 析
报 告 期 内 ，本 基 金 交 易和 申 购 赎 回正 常 ， 运 作过 程 中 未 发生 风 险 事 件。 本 基 金 跟踪 误 差 来 源主
要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素，作为 ETF 基金 ，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响
较小。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现
本报告期内，本基金净值增长率为-13.83% ，同 期业绩基准收益率为-14.21% 。
4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望
1 季度受汇率 波动、 经济下滑、 大股东减持等多重因素影响， 市场遭遇了股汇双杀的局面，A 股
市场在 1 月份与 2 月份下跌较多，投资者情绪极度悲观，随着外部环境的改善，汇率 的稳定，各种
经济指标的回暖，3 月份市场迎来了幅度较大的反弹。2 季度市场维持震荡格局，并随着英国脱欧、
外 汇 贬 值 等风 险 的 进 一步 释 放 ， 以及 企 业 盈 利增 速 符 合 预期 ， 市 场 出现 了 震 荡 上行 的 走 势 。中 国 经广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 51 页
济 “L ” 走势成为共识，经济转型正有序进行，预计新兴产业的企业未来盈利也会逐步企稳。
4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关 债券品种的估值数据。
4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 年 度 未 进 行
利润分配，符合合同规定。
5
托管 人 报告
5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本托管人” ） 在 对 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（以下称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同
和 托 管 协 议的 有 关 规 定， 不 存 在 损害 基 金 份 额持 有 人 利 益的 行 为 ， 完全 尽 职 尽 责地 履 行 了 应尽 的 义
务。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管人对 本 半 年度报 告 中 财务信 息 等 内容的 真 实 、准确 和 完 整发表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具 风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产负债 表
会计主体： 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 1,075,566.22 742,888.55
结算备付金
267,289.91 9,300.69
存出保证金
1,301.01 239,724.46
交易性金融资产 6.4.7.2 92,201,828.93 108,856,320.79
其中：股票投资
92,181,848.93 108,856,320.79
基金投资
- -
债券投资
19,980.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 218.24 383.20
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- - 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
93,546,204.31 109,848,617.69
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
453,968.27 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
37,010.42 49,135.81
应付托管费
7,402.11 9,827.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 15,077.83 33,206.71
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 203,335.59 191,413.90
负债合计
716,794.22 283,583.60
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 117,608,342.00 119,608,342.00
未分配利润
6.4.7.1
0 -24,778,931.91 -10,043,307.91
所有者权益合计
92,829,410.09 109,565,034.09
负债和所有者权益总计
93,546,204.31 109,848,617.69
注： 报告截止日 2016 年6 月 30 日， 基金份额净值人民币 0.7893 元， 基金份额总额 117,608,342.00
份。
6.2 利 润表
会计主体： 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月25 日 （ 基
金 合 同 生效日 ） 至2015
年 6 月30 日
一、收入
-14,611,365.61 14,175,896.86
1. 利息收入
5,202.82 61,102.49 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 5,188.43 61,102.49
债券利息收入
14.39 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
-4,337,484.32 4,650.25
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2 -4,687,799.33 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.1
3 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.1
4 - -
股利收益 6.4.7.1
5 350,315.01 4,650.25
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
6.4.7.1
6 -10,244,583.16 14,107,287.18
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 6.4.7.1
7 -34,500.95 2,856.94
减 ： 二 、费用
480,835.18 315,408.93
1 ．管理人报 酬
224,527.79 19,273.94
2 ．托管费
44,905.56 3,854.79
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.1
8 21,506.11 275,529.43
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.1
9 189,895.72 16,750.77
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”号
填列）
-15,092,200.79 13,860,487.93
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ）
-15,092,200.79 13,860,487.93
注：本基金合同生效日为 2015 年6 月 25 日，上 年度可比期间不完整。
6.3 所 有者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表
会计主体： 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页共 51 页
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 119,608,342.00 -10,043,307.91 109,565,034.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - -15,092,200.79 -15,092,200.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） -2,000,000.00 356,576.79 -1,643,423.21
其中：1. 基 金申购款 24,000,000.00 -6,320,405.19 17,679,594.81
2. 基金赎回 款 -26,000,000.00 6,676,981.98 -19,323,018.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 117,608,342.00 -24,778,931.91 92,829,410.09
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 25 日 （基 金合 同 生 效日） 至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 281,608,342.00 - 281,608,342.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - 13,860,487.93 13,860,487.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） - - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 281,608,342.00 13,860,487.93 295,468,829.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署： 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 51 页
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人： 窦
刚，会计机构负责人： 张晓章
6.4 报 表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( “ 中国证监会 ”) 证监许 可[2013]1266 号文核准， 由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券 投 资 基 金法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 等 有 关 规定 和 《 广 发中 证 全 指 原材 料 交 易 型开 放式
指数证券投资基金基金合同》( “ 基金合同 ”) 发 起，于 2015 年 6 月 25 日 募集成立。本基金的基金管
理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2015 年6 月8 日至2015 年6 月16 日， 本基金 为交易型开放式基金， 存续期限
不定， 募集资金总额为人民币 281,608,342.00 元 ， 有效认购户数为 6,500 户。 其中， 认购资金在募
集期间产生的利息共 计人民币 14,342.00 元，折 合基金份额 14,342.00 份 ，按照基金合同的有关约
定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤华永会计师事务所( 特殊 普通合伙) 验 资。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 和 基 金合 同 等 有 关规
定， 本基金的投资范围包括： 中证全指原材料指数的成份股、 备选成份股， 少量投资于非成份股 （ 包
括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 新股、 债券、 权证、 股指期货、 货币市场
工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。 在 建仓完成后，
本 基 金 投 资于 标 的 指 数成 份 股 、 备选 成 份 股 的比 例 不 低 于基 金 资 产 净值 的 95% ，权 证 、 股 指期 货 及
其 他 金 融 工具 的 投 资 比例 依 照 法 律法 规 或 监 管机 构 的 规 定执 行 。 本 基金 的 业 绩 比较 基 准 ： 中证 全 指
原材料指数。
本基金的财务报表于 2016 年8 月22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 及中
国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ，同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方面 也 参
考了中国证券投资基金业协 会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年6 月30 日的财务状 况以及 2016 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页共 51 页
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
6.4.5.1 会计 政 策 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估 计 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更 正 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 文《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的通
知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文 《关于股权分
置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财 政部、 国家 税务总局关于企业所 得税若
干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调 整 工 作 的通 知 》 、 财 税[2012]85 号《 关 于 实 施上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题
的 通 知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关 于上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题 的 通 知 》 、 财
税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他 相关税务法规和实务操作， 主
要税项列示如下：
1.以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2. 证券 投 资基 金( 封 闭式证 券 投 资 基金 ， 开 放 式证 券 投 资 基金) 管 理 人运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券
免征营业税和增值税。
3. 对证 券 投资 基 金 从 证券 市 场 中 取得 的 收 入 ，包 括 买 卖 股票 、 债 券 的差 价 收 入 ，股 权 的 股 息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4. 对基 金 取得 的 股 票 股息 、 红 利 收入 ， 由 上 市公 司 在 向 基金 支 付 上 述收 入 时 代 扣代 缴 个 人 所得
税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应
纳税所得额； 持股期 限 超过 1 年的 ， 其中股权 登记日在 2015 年9 月8 日 之前的， 暂 减按 25% 计入应
纳税所得额， 股权登记日在 2015 年9 月8 日之后 的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得
统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
5. 对 基金 取得 的 债 券 利息 收 入 ， 由发 行 债 券 的企 业 在 向 基金 支 付 上 述收 入 时 代 扣代 缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 51 页
6.对于基金 从事 A 股买卖，出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交 易印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
7. 基金 作 为流 通 股 股 东在 股 权 分 置改 革 过 程 中收 到 由 非 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等 对 价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重 要财 务 报 表项目 的 说 明
6.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 1,075,566.22
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,075,566.22
6.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 100,655,855.44 92,181,848.93 -8,474,006.51
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 18,500.00 19,980.00 1,480.00
银行间市场 - - -
合计 18,500.00 19,980.00 1,480.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 100,674,355.44 92,201,828.93 -8,472,526.51
6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 51 页
应收活期存款利息 200.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 0.45
应收结算备付金利息 3.20
应收债券利息 14.39
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 218.24
6.4.7.6 其他 资 产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 15,077.83
银行间市场应付交易费用 -
合计 15,077.83
6.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 169,070.72
可退替代款 24,264.87
应付指数使用费 10,000.00
合计 203,335.59
6.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 119,608,342.00 119,608,342.00
本期申购 24,000,000.00 24,000,000.00
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -26,000,000.00 -26,000,000.00
本期末 117,608,342.00 117,608,342.00
6.4.7.10 未分 配 利 润 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 51 页
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -14,193,450.19 4,150,142.28 -10,043,307.91
本期利润 -4,847,617.63 -10,244,583.16 -15,092,200.79
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 472,307.46 -115,730.67 356,576.79
其中：基金申购款 -3,049,371.78 -3,271,033.41 -6,320,405.19
基金赎回款 3,521,679.24 3,155,302.74 6,676,981.98
本期已分配利润 - - -
本期末 -18,568,760.36 -6,210,171.55 -24,778,931.91
6.4.7.11 存款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 4,580.90
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 260.26
结算备付金利息收入 347.27
其他 -
合计 5,188.43
6.4.7.12 股票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -1,320,315.34
股票投资收益 ——赎回差价收入 -3,367,483.99
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -4,687,799.33
6.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 7,718,732.19
减：卖出股票成本总额 9,039,047.53
买卖股票差价收入 -1,320,315.34
6.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 51 页
赎回基金份额对价总额 19,323,018.02
减：现金支付赎回款总额 615,108.02
减：赎回股票成本总额 22,075,393.99
赎回差价收入 -3,367,483.99
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 350,315.01
基金投资产生的股利收益 -
合计 350,315.01
6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
1. 交易性金 融资产 -10,245,340.02
—— 股票投资 -10,246,820.02
—— 债券投资 1,480.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 756.86
合计 -10,244,583.16
注：其他为可退替代款公允价值变动损益。
6.4.7.17 其他 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
基金赎回费收入 -
手续费返还 -
基金转换费收入 -
印花税返还 -
替代损益 -34,500.95 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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其他 -
合计 -34,500.95
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的
实际买入成本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估
值的差额。
6.4.7.18 交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
交易所市场交易费用 21,506.11
银行间市场交易费用 -
合计 21,506.11
6.4.7.19 其他 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 119,344.68
银行汇划费 825.00
上市费 29,835.26
指数使用费 20,000.00
合计 189,895.72
6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
6.4.8.1 或有 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负 债 表日后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 本基金的联接基金 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 51 页
发起式联接基金
6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无
应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年6 月25日（基金合同
生效日）至2015年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 224,527.79 19,273.94
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×0.5%÷ 当 年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年6 月25日（基金合同
生效日）至2015年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 44,905.56 3,854.79
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷ 当 年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 51 页
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指原
材料交易型开放
式指数证券投资
基金发起式联接
基金
25,474,317.00 21.66% 20,291,697.00 16.97%
6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年6 月25 日（基金合同生效
日）至2015年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司
1,075,566.2
2
4,580.90
176,733,694
.79
61,102.49
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管， 按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的债券。
6.4.11 利润分 配 情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 51 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
00280
5
丰元
股份
2016-
06-29
2016-
07-07
新股
受限
流通
5.80 5.80
971.0
0
5,631
.80
5,631
.80
-
30052
0
科大
国创
2016-
06-30
2016-
07-08
新股
受限
流通
10.05 10.05
570.0
0
5,728
.50
5,728
.50
-
60301
6
新宏
泰
2016-
06-23
2016-
07-01
新股
受限
流通
8.49 8.49
718.0
0
6,095
.82
6,095
.82
-
注： 截至本报告期末 2016 年 6 月30 日 止， 本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限债券及
权证。
6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00040
1
冀东水
泥
2016-0
4-06
重大事
项停牌
10.90
2016-0
7-14
11.32 23,600.00 242,070.80 257,240.00 -
00040
7
胜利股
份
2016-0
5-23
重大事
项停牌
6.73 - - 27,800.00 193,487.55 187,094.00 -
00040
9
山东地
矿
2016-0
3-14
重大事
项停牌
10.19 - - 14,390.00 138,316.49 146,634.10 -
00054
6
金圆股
份
2016-0
6-16
重大事
项停牌
10.54
2016-0
7-12
10.95 8,400.00 83,737.26 88,536.00 -
00055
3
沙隆达
Ａ
2015-0
8-05
重大事
项停牌
10.68 - - 8,600.00 115,396.16 91,848.00 -
00056
5
渝三峡
Ａ
2016-0
3-29
重大事
项停牌
10.17 - - 11,200.00 144,935.13 113,904.00 -
00062
9
*ST 钒
钛
2016-0
5-26
重大事
项停牌
2.39 - -
193,496.0
0
782,833.44 462,455.44 -
00069
3
ST 华泽
2016-0
3-01
重大事
项停牌
12.50 - - 10,900.00 216,526.33 136,250.00 -
00081
8
方大化
工
2016-0
2-15
重大事
项停牌
6.57 - - 17,600.00 146,887.69 115,632.00 -
00093
2
华菱钢
铁
2016-0
3-28
重大事
项停牌
3.95
2016-0
8-08
4.35 52,900.00 222,317.25 208,955.00 -
00093
6
华西股
份
2016-0
5-24
重大事
项停牌
8.22
2016-0
7-13
9.04 20,200.00 226,216.78 166,044.00 - 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 51 页
00096
2
*ST 东
钽
2016-0
2-02
重大事
项停牌
9.32
2016-0
7-29
9.79 10,300.00 130,498.11 95,996.00 -
00097
5
银泰资
源
2016-0
4-19
重大事
项停牌
15.00 - - 23,387.00 358,898.90 350,805.00 -
00201
2
凯恩股
份
2016-0
1-19
重大事
项停牌
8.71
2016-0
7-18
8.80 16,600.00 149,544.44 144,586.00 -
00224
6
北化股
份
2015-1
1-23
重大事
项停牌
14.10
2016-0
8-01
12.69 7,400.00 91,605.18 104,340.00 -
00227
4
华昌化
工
2016-0
6-13
重大事
项停牌
10.50
2016-0
7-07
10.65 14,500.00 142,847.67 152,250.00 -
00229
7
博云新
材
2016-0
6-20
重大事
项停牌
13.09 - - 14,400.00 194,344.27 188,496.00 -
00237
9
*ST 鲁
丰
2016-0
5-16
重大事
项停牌
3.83
2016-0
8-16
4.02 27,400.00 189,976.25 104,942.00 -
00259
1
恒大高
新
2016-0
4-15
重大事
项停牌
17.78 - - 4,400.00 67,225.81 78,232.00 -
00263
1
德尔未
来
2016-0
6-29
重大事
项停牌
26.60 - - 8,100.00 204,237.65 215,460.00 -
00263
2
道明光
学
2016-0
6-22
重大事
项停牌
11.98 - - 10,400.00 109,672.50 124,592.00 -
30008
0
易成新
能
2016-0
5-19
重大事
项停牌
7.76 - - 18,100.00 167,306.57 140,456.00 -
30016
3
先锋新
材
2016-0
3-17
重大事
项停牌
11.95 - - 14,000.00 167,908.61 167,300.00 -
30018
0
华峰超
纤
2016-0
4-06
重大事
项停牌
17.09 - - 10,200.00 136,699.45 174,318.00 -
30022
5
金力泰
2016-0
3-22
重大事
项停牌
7.12
2016-0
7-08
7.58 13,900.00 101,063.90 98,968.00 -
60000
5
武钢股
份
2016-0
6-27
重大事
项停牌
2.76 - -
174,500.0
0
919,074.23 481,620.00 -
60001
9
宝钢股
份
2016-0
6-27
重大事
项停牌
4.90 - -
211,300.0
0
1,469,741.4
4
1,035,370.
00
-
60013
9
西部资
源
2016-0
4-11
重大事
项停牌
12.31
2016-0
8-15
12.99 17,400.00 244,006.44 214,194.00 -
60031
8
巢东股
份
2016-0
3-24
重大事
项停牌
26.84 - - 6,400.00 143,590.72 171,776.00 -
60049
7
驰宏锌
锗
2016-0
6-13
重大事
项停牌
9.97
2016-0
7-11
10.97 37,800.00 419,820.68 376,866.00 -
60058
1
八一钢
铁
2016-0
2-01
重大事
项停牌
6.06
2016-0
7-05
5.76 14,800.00 153,823.23 89,688.00 -
60061
4
鼎立股
份
2016-0
4-26
重大事
项停牌
8.14 - - 25,300.00 310,312.29 205,942.00 -
60063
4
中技控
股
2016-0
6-22
重大事
项停牌
14.41 - - 17,500.00 358,150.62 252,175.00 - 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 51 页
60063
6
三爱富
2016-0
5-09
重大事
项停牌
13.86 - - 12,000.00 187,725.54 166,320.00 -
60100
5
重庆钢
铁
2016-0
6-02
重大事
项停牌
2.52 - - 86,600.00 323,504.27 218,232.00 -
60116
8
西部矿
业
2016-0
2-01
重大事
项停牌
5.93
2016-0
7-22
6.52 72,800.00 604,276.95 431,704.00 -
60161
1
中国核
建
2016-0
6-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 1,008.00 3,497.76 21,087.36 -
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工 具 风 险及管 理
本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人
制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 ， 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 ， 通 过 可靠 的 管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 ， 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会， 负 责 制 定风
险 管 理 的 宏观 政 策 ， 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ； 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ，讨 论 和
制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施； 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负
责 ， 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司
总裁负责。
本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用 风 险
信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任， 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为 了 防 范 信用 风 险 ， 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 ， 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。
但是， 随着短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 ， 违约
风 险 较 小 ；银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 51 页
6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30日
上年末
2015 年12月31 日
AAA - -
AAA 以下 19,980.00 -
未评级 - -
合计 19,980.00 -
注：1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级；
2. 以上未评 级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。
6.4.13.3 流动 性 风 险
开 放 式 基 金的 流 动 性 是指 基 金 管 理人 为 满 足 投资 者 赎 回 要求 ， 在 一 定时 间 内 将 一定 数 量 的 基金
资 产 按 正 常市 场 价 格 变现 的 能 力 。流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 量 不 足 ，导 致 不 能 以适 当 价 格 及时 进 行
证 券 交 易 的风 险 ， 或 基金 无 法 应 付基 金 赎 回 支付 的 要 求 所引 起 的 违 约风 险 。 本 基金 坚 持 组 合持 有 、
分 散 投 资 的原 则 ， 在 一定 程 度 上 减轻 了 投 资 变现 压 力 。 本基 金 所 持 大部 分 交 易 性金 融 资 产 在证 券 交
易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除附注 6.4.12 披 露的流通受限不能自由转让的基金资
产 外 ， 本 基金 未 持 有 其他 有 重 大 流动 性 风 险 的投 资 品 种 。本 基 金 所 持有 的 其 他 金融 负 债 以 及可 赎 回
基 金 份 额 净值( 所 有者 权益) 的 合约 约定 到 期 日 均为 无 固 定 期限 且 不 计 息， 因 此 账 面余 额 即 为 未折 现
的合约到期现金流量。
本 基 金 管 理人 在 对 市 场特 征 和 发 展形 势 等 方 面进 行 分 析 和判 断 的 基 础上 ， 由 投 资决 策 委 员 会根
据 市 场 运 行情 况 和 基 金运 行 情 况 制订 本 基 金 的风 险 控 制 目标 和 方 法 ，由 基 金 绩 效评 估 与 风 险管 理 组
具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4 市场 风 险
本 基 金 的 市场 风 险 是 指由 于 证 券 市场 价 格 受 到经 济 因 素 、政 治 因 素 、投 资 心 理 等各 种 因 素 的影
响 ， 导 致 基金 收 益 水 平变 化 而 产 生的 风 险 ， 反映 了 基 金 资产 中 金 融 工具 或 证 券 价值 对 市 场 参数 变 化
的 敏 感 性 。一 般 来 讲 ，市 场 风 险 是开 放 式 基 金面 临 的 最 大风 险 ， 也 往往 是 众 多 风险 中 最 基 本和 最 常
见 的 ， 也 是最 难 防 范 的风 险 ， 其 他如 流 动 性 风险 最 终 是 因为 市 场 风 险在 起 作 用 。市 场 风 险 包括 利 率
风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管 理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(VAR)
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 1,075,566.22 - - - 1,075,566.22
结算备付金 267,289.91 - - - 267,289.91 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 51 页
存出保证金 1,301.01 - - - 1,301.01
交易性金融资产 19,980.00 - - 92,181,848.93
92,201,828.9
3
应收利息 - - - 218.24 218.24
其他资产 - - - - -
资产总计 1,364,137.14 - - 92,182,067.17 93,546,204.3
1
负债
应付证券清算款 - - - 453,968.27 453,968.27
应付管理人报酬 - - - 37,010.42 37,010.42
应付托管费 - - - 7,402.11 7,402.11
应付交易费用 - - - 15,077.83 15,077.83
其他负债 - - - 203,335.59 203,335.59
负债总计 - - - 716,794.22 716,794.22
利率敏感度缺口 1,364,137.14 - - 91,465,272.95 92,829,410.0
9
上年度末
2015 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 742,888.55 - - - 742,888.55
结算备付金 9,300.69 - - - 9,300.69
存出保证金 239,724.46 - - - 239,724.46
交易性金融资产 - - - 108,856,320.79
108,856,320.
79
应收利息 - - - 383.20 383.20
资产总计 991,913.70 -
-
108,856,703.99 109,848,617.
69
负债
应付管理人报酬 - - - 49,135.81 49,135.81
应付托管费 - - - 9,827.18 9,827.18
应付交易费用 - - - 33,206.71 33,206.71
其他负债 - - - 191,413.90 191,413.90
负债总计 - - - 283,583.60 283,583.60
利率敏感度缺口 991,913.70
- - 108,573,120.39
109,565,034.
09 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 51 页
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析
本基金本报告期末持有的债券占基金资产净值较小，本基金上年度末未持有债券投资，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动
发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 ， 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理 系统，通过标准差、跟踪误
差、beta 值 、风险价值模型(VAR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 92,181,848.93 99.30 108,856,320.79 99.35
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 19,980.00 0.02 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 92,201,828.93 99.32 108,856,320.79 99.35
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 51 页
业绩比较基准上升 5% 4,985,660.11 5,693,185.58
业绩比较基准下降 5% -4,985,660.11 -5,693,185.58
6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允 价值计量的金融工具
(i) 金融工具 公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
84,403,308.05 元， 属于 第二层级的余额为 7,780,307.90 元， 属于第三层级的余额为 17,456.12 元
(2015 年 12 月 31 日：第一层级 102,757,181.79 元 、第二层级 6,099,139.00 元，无第三层级的余
额) 。
(iii) 公允价 值所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv) 第三层 级公允价值余额和本期变动金 额
无。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资 组 合报 告
7.1 期 末基金 资 产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 92,181,848.93 98.54
其中：股票 92,181,848.93 98.54
2 固定收益投资 19,980.00 0.02 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 51 页
其中：债券 19,980.00 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,342,856.13 1.44
7 其他各项资产 1,519.25 0.00
8 合计 93,546,204.31 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 343,068.00 0.37
B 采矿业
10,668,724.77
11.49
C 制造业 80,992,465.52 87.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 21,087.36 0.02
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
5,728.50 0.01
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
150,017.92 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- - 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 51 页
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 92,181,092.07 99.30
7.2.2 报 告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002450 康得新 111,519 1,906,974.90 2.05
2 601899 紫金矿业 412,575 1,390,377.75 1.50
3 600585 海螺水泥 87,200 1,267,888.00 1.37
4 600111 北方稀土 94,922 1,263,411.82 1.36
5 600010 包钢股份 425,050 1,215,643.00 1.31
6 600547 山东黄金 31,100 1,210,101.00 1.30
7 002466 天齐锂业 25,960 1,108,232.40 1.19
8 600019 宝钢股份 211,300 1,035,370.00 1.12
9 002407 多氟多 21,750 926,332.50 1.00
10 601600 中国铝业 238,500 899,145.00 0.97
11 600352 浙江龙盛 99,100 854,242.00 0.92
12 600489 中金黄金 75,252 845,832.48 0.91
13 600309 万华化学 47,220 816,906.00 0.88
14 002340 格林美 88,800 778,776.00 0.84
15 000630 铜陵有色 291,900 741,426.00 0.80
16 300072 三聚环保 25,860 714,770.40 0.77
17 000060 中金岭南 68,260 711,951.80 0.77
18 603993 洛阳钼业 169,500 703,425.00 0.76
19 000792 盐湖股份 31,800 670,980.00 0.72
20 002460 赣锋锂业 19,900 665,655.00 0.72
21 600219 南山铝业 85,900 635,660.00 0.68
22 600549 厦门钨业 18,898 561,459.58 0.60
23 002470 金正大 69,200 557,060.00 0.60
24 002004 华邦健康 60,300 550,539.00 0.59 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 51 页
25 002701 奥瑞金 61,640 544,281.20 0.59
26 600490 鹏欣资源 65,200 520,948.00 0.56
27 000709 河钢股份 184,900 512,173.00 0.55
28 600110 诺德股份 50,700 498,888.00 0.54
29 002108 沧州明珠 19,000 492,100.00 0.53
30 600362 江西铜业 36,237 488,474.76 0.53
31 600005 武钢股份 174,500 481,620.00 0.52
32 600143 金发科技 74,500 479,780.00 0.52
33 600673 东阳光科 75,200 470,000.00 0.51
34 000629 *ST 钒钛 193,496 462,455.44 0.50
35 000012 南
玻Ａ 40,100 459,546.00 0.50
36 600172 黄河旋风 24,400 449,692.00 0.48
37 000697 炼石有色 19,500 445,575.00 0.48
38 000778 新兴铸管 95,200 441,728.00 0.48
39 000762 西藏矿业 17,500 432,600.00 0.47
40 601168 西部矿业 72,800 431,704.00 0.47
41 000627 天茂集团 55,300 427,469.00 0.46
42 601992 金隅股份 54,506 422,421.50 0.46
43 600160 巨化股份 39,508 419,970.04 0.45
44 002075 沙钢股份 28,900 413,848.00 0.45
45 601216 君正集团 55,220 412,493.40 0.44
46 600500 中化国际 45,510 411,410.40 0.44
47 600516 方大炭素 45,000 411,300.00 0.44
48 000758 中色股份 52,700 408,425.00 0.44
49 600392 盛和资源 24,850 407,043.00 0.44
50 600176 中国巨石 42,380 405,576.60 0.44
51 002709 天赐材料 5,700 398,658.00 0.43
52 002067 景兴纸业 47,700 391,617.00 0.42
53 002155 湖南黄金 29,600 389,832.00 0.42
54 002303 美盈森 31,200 383,448.00 0.41
55 600881 亚泰集团 79,299 382,221.18 0.41
56 002092 中泰化学 45,100 381,546.00 0.41
57 002018 华信国际 40,100 380,950.00 0.41
58 600497 驰宏锌锗 37,800 376,866.00 0.41
59 000878 云南铜业 37,000 376,660.00 0.41
60 002643 万润股份 7,400 376,512.00 0.41
61 300073 当升科技 5,600 374,864.00 0.40
62 000960 锡业股份 32,410 374,659.60 0.40
63 002271 东方雨虹 21,700 373,891.00 0.40
64 600259 广晟有色 6,400 366,464.00 0.39
65 002250 联化科技 25,500 365,160.00 0.39
66 002522 浙江众成 19,400 363,750.00 0.39
67 002326 永太科技 17,600 359,040.00 0.39
68 002501 利源精制 33,200 358,560.00 0.39 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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69 600226 升华拜克 38,300 358,488.00 0.39
70 000973 佛塑科技 33,800 352,872.00 0.38
71 000975 银泰资源 23,387 350,805.00 0.38
72 600988 赤峰黄金 18,800 350,620.00 0.38
73 603799 华友钴业 9,400 349,680.00 0.38
74 601958 金钼股份 42,300 344,745.00 0.37
75 002428 云南锗业 20,000 343,600.00 0.37
76 000592 平潭发展 50,600 343,068.00 0.37
77 000786 北新建材 37,400 339,592.00 0.37
78 600426 华鲁恒升 38,270 337,158.70 0.36
79 002237 恒邦股份 26,100 336,168.00 0.36
80 600307 酒钢宏兴 136,300 333,935.00 0.36
81 002256 彩虹精化 9,900 324,720.00 0.35
82 600206 有研新材 24,000 322,800.00 0.35
83 002002 鸿达兴业 17,100 321,480.00 0.35
84 000969 安泰科技 22,400 314,272.00 0.34
85 000825 太钢不锈 99,200 313,472.00 0.34
86 600808 马钢股份 129,886 313,025.26 0.34
87 000488 晨鸣纸业 38,900 308,866.00 0.33
88 000898 鞍钢股份 80,300 307,549.00 0.33
89 600532 宏达矿业 18,200 304,486.00 0.33
90 600210 紫江企业 52,800 304,128.00 0.33
91 601388 怡球资源 14,100 302,727.00 0.33
92 002440 闰土股份 20,200 299,970.00 0.32
93 002318 久立特材 25,700 297,349.00 0.32
94 300054 鼎龙股份 11,800 295,236.00 0.32
95 300285 国瓷材料 7,300 291,197.00 0.31
96 600433 冠豪高新 33,367 288,290.88 0.31
97 000902 新洋丰 23,000 287,730.00 0.31
98 000519 江南红箭 22,359 284,182.89 0.31
99 600567 山鹰纸业 98,474 279,666.16 0.30
100 600458 时代新材 17,580 273,896.40 0.30
101 000751 锌业股份 49,200 272,076.00 0.29
102 600409 三友化工 40,300 271,622.00 0.29
103 600277 亿利洁能 45,600 271,320.00 0.29
104 000807 云铝股份 41,417 271,281.35 0.29
105 002010 传化股份 13,600 269,144.00 0.29
106 600255 鑫科材料 61,700 267,778.00 0.29
107 000603 盛达矿业 14,600 266,888.00 0.29
108 002145 中核钛白 42,116 263,225.00 0.28
109 002443 金洲管道 18,300 262,605.00 0.28
110 300037 新宙邦 4,000 260,760.00 0.28
111 002497 雅化集团 33,500 258,285.00 0.28
112 000401 冀东水泥 23,600 257,240.00 0.28 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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113 600399 抚顺特钢 39,700 256,859.00 0.28
114 000959 首钢股份 69,200 256,040.00 0.28
115 002254 泰和新材 18,640 255,740.80 0.28
116 600634 中技控股 17,500 252,175.00 0.27
117 002588 史丹利 20,320 250,952.00 0.27
118 603188 亚邦股份 13,800 247,848.00 0.27
119 002716 金贵银业 13,300 247,380.00 0.27
120 002078 太阳纸业 50,400 245,952.00 0.26
121 002341 新纶科技 11,400 245,442.00 0.26
122 300034 钢研高纳 11,057 244,359.70 0.26
123 600103 青山纸业 46,300 242,612.00 0.26
124 600459 贵研铂业 8,100 242,028.00 0.26
125 000612 焦作万方 33,648 240,246.72 0.26
126 000422 湖北宜化 39,100 238,901.00 0.26
127 600527 江南高纤 35,000 238,700.00 0.26
128 600165 新日恒力 17,950 237,299.00 0.26
129 002601 佰利联 17,000 237,150.00 0.26
130 600552 凯盛科技 11,700 236,808.00 0.26
131 000683 远兴能源 89,920 235,590.40 0.25
132 600486 扬农化工 8,280 226,872.00 0.24
133 000820 金城股份 12,600 226,800.00 0.24
134 600668 尖峰集团 15,000 224,700.00 0.24
135 600063 皖维高新 50,200 222,386.00 0.24
136 002263 大 东 南 50,000 220,500.00 0.24
137 601005 重庆钢铁 86,600 218,232.00 0.24
138 002043 兔 宝 宝 21,750 218,152.50 0.24
139 600096 云天化 23,300 216,690.00 0.23
140 002631 德尔未来 8,100 215,460.00 0.23
141 000910 大亚科技 13,878 214,415.10 0.23
142 600595 中孚实业 38,000 214,320.00 0.23
143 600139 西部资源 17,400 214,194.00 0.23
144 000795 英洛华 23,400 213,174.00 0.23
145 603077 和邦生物 43,300 213,036.00 0.23
146 002240 威华股份 15,900 212,424.00 0.23
147 002496 辉丰股份 36,060 210,951.00 0.23
148 002064 华峰氨纶 43,900 210,720.00 0.23
149 000819 岳阳兴长 7,870 209,184.60 0.23
150 000932 华菱钢铁 52,900 208,955.00 0.23
151 002215 诺 普 信 20,200 208,868.00 0.23
152 300221 银禧科技 10,200 208,284.00 0.22
153 002167 东方锆业 19,000 208,050.00 0.22
154 600614 鼎立股份 25,300 205,942.00 0.22
155 300224 正海磁材 9,000 204,030.00 0.22
156 600282 南钢股份 86,300 202,805.00 0.22 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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157 000830 鲁西化工 44,700 202,044.00 0.22
158 002596 海南瑞泽 7,100 201,995.00 0.22
159 002539 新都化工 13,190 201,675.10 0.22
160 002585 双星新材 18,900 200,718.00 0.22
161 600529 山东药玻 11,300 198,993.00 0.21
162 002521 齐峰新材 17,300 197,912.00 0.21
163 300429 强力新材 1,400 195,524.00 0.21
164 002182 云海金属 9,800 195,020.00 0.21
165 601069 西部黄金 8,400 194,964.00 0.21
166 600963 岳阳林纸 31,850 194,922.00 0.21
167 600531 豫光金铅 23,300 194,555.00 0.21
168 600331 宏达股份 35,500 193,830.00 0.21
169 002170 芭田股份 22,900 193,276.00 0.21
170 600586 金晶科技 44,500 191,350.00 0.21
171 002080 中材科技 9,500 190,760.00 0.21
172 300109 新开源 3,000 190,500.00 0.21
173 600456 宝钛股份 9,400 189,128.00 0.20
174 002297 博云新材 14,400 188,496.00 0.20
175 000426 兴业矿业 25,000 188,000.00 0.20
176 600589 广东榕泰 18,500 187,775.00 0.20
177 000731 四川美丰 25,900 187,257.00 0.20
178 000407 胜利股份 27,800 187,094.00 0.20
179 002037 久联发展 11,500 186,070.00 0.20
180 601678 滨化股份 36,200 184,258.00 0.20
181 601233 桐昆股份 16,879 183,305.94 0.20
182 000506 中润资源 24,300 182,979.00 0.20
183 002103 广博股份 9,050 182,900.50 0.20
184 600720 祁连山 27,100 181,841.00 0.20
185 300064 豫金刚石 17,800 181,204.00 0.20
186 000545 金浦钛业 26,200 180,780.00 0.19
187 300093 金刚玻璃 7,600 180,044.00 0.19
188 600273 嘉化能源 20,100 179,091.00 0.19
189 000584 友利控股 18,800 178,788.00 0.19
190 300409 道氏技术 3,700 177,045.00 0.19
191 300056 三维丝 9,800 176,890.00 0.19
192 300180 华峰超纤 10,200 174,318.00 0.19
193 600308 华泰股份 35,700 174,216.00 0.19
194 600022 山东钢铁 73,280 173,673.60 0.19
195 002476 宝莫股份 21,400 173,126.00 0.19
196 000833 贵糖股份 11,800 172,752.00 0.19
197 002324 普利特 5,900 171,808.00 0.19
198 600318 新力金融 6,400 171,776.00 0.19
199 000877 天山股份 27,700 171,186.00 0.18
200 002203 海亮股份 21,900 170,163.00 0.18 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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201 002408 齐翔腾达 30,980 170,080.20 0.18
202 600596 新安股份 23,300 169,857.00 0.18
203 000576 广东甘化 11,600 169,360.00 0.18
204 000703 恒逸石化 17,100 168,777.00 0.18
205 002206 海 利 得 9,800 167,874.00 0.18
206 002453 天马精化 19,300 167,717.00 0.18
207 600338 西藏珠峰 5,700 167,523.00 0.18
208 300163 先锋新材 14,000 167,300.00 0.18
209 002226 江南化工 17,400 166,692.00 0.18
210 000657 中钨高新 11,000 166,650.00 0.18
211 600636 三爱富 12,000 166,320.00 0.18
212 000936 华西股份 20,200 166,044.00 0.18
213 002597 金禾实业 12,300 165,681.00 0.18
214 002235 安妮股份 9,000 163,890.00 0.18
215 600141 兴发集团 14,000 161,280.00 0.17
216 600227 赤天化 28,000 161,000.00 0.17
217 002741 光华科技 6,300 160,461.00 0.17
218 002165 红 宝 丽 16,600 155,044.00 0.17
219 600538 国发股份 11,800 154,816.00 0.17
220 600425 青松建化 36,100 153,425.00 0.17
221 002259 升达林业 19,800 153,054.00 0.16
222 002211 宏达新材 12,900 152,994.00 0.16
223 300041 回天新材 10,600 152,534.00 0.16
224 002274 华昌化工 14,500 152,250.00 0.16
225 600966 博汇纸业 46,700 151,775.00 0.16
226 600803 新奥股份 12,900 150,672.00 0.16
227 000990 诚志股份 8,500 150,195.00 0.16
228 601208 东材科技 17,500 149,275.00 0.16
229 300135 宝利国际 28,100 148,930.00 0.16
230 002172 澳洋科技 13,800 148,074.00 0.16
231 002538 司尔特 15,800 147,730.00 0.16
232 002669 康达新材 6,100 147,620.00 0.16
233 002361 神剑股份 19,000 147,440.00 0.16
234 600678 四川金顶 12,200 147,254.00 0.16
235 000409 山东地矿 14,390 146,634.10 0.16
236 002012 凯恩股份 16,600 144,586.00 0.16
237 300261 雅本化学 11,700 142,389.00 0.15
238 002360 同德化工 12,000 142,200.00 0.15
239 000890 法 尔 胜 13,400 141,906.00 0.15
240 600961 株冶集团 13,900 141,641.00 0.15
241 600235 民丰特纸 10,800 140,616.00 0.15
242 002637 赞宇科技 11,200 140,560.00 0.15
243 300080 易成新能 18,100 140,456.00 0.15
244 601636 旗滨集团 44,050 140,079.00 0.15 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 51 页
245 000698 沈阳化工 21,400 139,956.00 0.15
246 600888 新疆众和 19,600 139,552.00 0.15
247 002398 建研集团 10,600 139,284.00 0.15
248 000782 美达股份 15,400 139,216.00 0.15
249 000859 国风塑业 25,900 138,824.00 0.15
250 002666 德联集团 14,900 137,676.00 0.15
251 600470 六国化工 18,200 136,682.00 0.15
252 002225 濮耐股份 21,500 136,310.00 0.15
253 002171 楚江新材 7,910 136,289.30 0.15
254 002053 云南盐化 4,800 136,272.00 0.15
255 000693 ST 华泽 10,900 136,250.00 0.15
256 600075 新疆天业 11,800 135,818.00 0.15
257 600801 华新水泥 21,400 135,034.00 0.15
258 002565 上海绿新 18,200 134,862.00 0.15
259 000525 红 太 阳 10,300 134,724.00 0.15
260 300057 万顺股份 8,300 134,045.00 0.14
261 002584 西陇科学 10,000 133,100.00 0.14
262 300236 上海新阳 2,600 131,534.00 0.14
263 600618 氯碱化工 9,800 128,674.00 0.14
264 002228 合兴包装 22,840 126,990.40 0.14
265 600558 大西洋 27,875 126,831.25 0.14
266 002378 章源钨业 12,100 126,445.00 0.14
267 002386 天原集团 17,700 126,378.00 0.14
268 002233 塔牌集团 15,700 126,071.00 0.14
269 000949 新乡化纤 31,400 125,914.00 0.14
270 002391 长青股份 8,800 125,840.00 0.14
271 002632 道明光学 10,400 124,592.00 0.13
272 002068 黑猫股份 15,876 123,832.80 0.13
273 002455 百川股份 12,500 123,250.00 0.13
274 002132 恒星科技 27,750 122,100.00 0.13
275 002493 荣盛石化 10,000 121,200.00 0.13
276 002149 西部材料 3,800 121,144.00 0.13
277 002014 永新股份 7,500 119,625.00 0.13
278 000822 山东海化 23,400 118,638.00 0.13
279 300328 宜安科技 6,680 117,434.40 0.13
280 300343 联创互联 5,330 115,714.30 0.12
281 000707 双环科技 16,200 115,668.00 0.12
282 600844 丹化科技 17,900 115,634.00 0.12
283 000818 方大化工 17,600 115,632.00 0.12
284 600328 兰太实业 9,600 115,392.00 0.12
285 300021 大禹节水 6,100 114,924.00 0.12
286 000565 渝三峡Ａ 11,200 113,904.00 0.12
287 603026 石大胜华 2,700 113,724.00 0.12
288 600449 宁夏建材 12,600 113,652.00 0.12 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 51 页
289 002756 永兴特钢 4,960 113,187.20 0.12
290 300337 银邦股份 14,340 112,855.80 0.12
291 600766 园城黄金 7,800 112,632.00 0.12
292 600078 澄星股份 17,400 112,578.00 0.12
293 601968 宝钢包装 10,900 111,834.00 0.12
294 601028 玉龙股份 15,600 111,384.00 0.12
295 600507 方大特钢 23,100 110,880.00 0.12
296 603601 再升科技 2,300 110,699.00 0.12
297 000688 建新矿业 15,000 109,800.00 0.12
298 000708 大冶特钢 9,800 109,760.00 0.12
299 000420 吉林化纤 16,200 108,216.00 0.12
300 600569 安阳钢铁 41,700 107,586.00 0.12
301 600992 贵绳股份 8,600 106,210.00 0.11
302 002295 精艺股份 6,700 105,190.00 0.11
303 002066 瑞泰科技 6,200 105,090.00 0.11
304 002379 *ST 鲁丰 27,400 104,942.00 0.11
305 002374 丽鹏股份 15,260 104,531.00 0.11
306 002246 北化股份 7,400 104,340.00 0.11
307 603002 宏昌电子 13,450 103,296.00 0.11
308 002243 通产丽星 8,100 103,275.00 0.11
309 002377 国创高新 11,600 103,008.00 0.11
310 600782 新钢股份 19,100 101,803.00 0.11
311 000655 金岭矿业 13,100 101,132.00 0.11
312 601969 海南矿业 9,000 100,980.00 0.11
313 000789 万年青 16,200 100,116.00 0.11
314 000813 天山纺织 8,200 99,958.00 0.11
315 603599 广信股份 5,300 99,481.00 0.11
316 600378 天科股份 6,500 99,125.00 0.11
317 300225 金力泰 13,900 98,968.00 0.11
318 002382 蓝帆医疗 8,800 98,912.00 0.11
319 002054 德美化工 9,100 98,553.00 0.11
320 002302 西部建设 13,600 98,192.00 0.11
321 002114 罗平锌电 3,600 98,136.00 0.11
322 002096 南岭民爆 6,500 96,850.00 0.10
323 002768 国恩股份 3,200 96,320.00 0.10
324 300067 安诺其 11,480 96,317.20 0.10
325 000962 *ST 东钽 10,300 95,996.00 0.10
326 002648 卫星石化 10,600 95,824.00 0.10
327 002734 利民股份 2,800 94,052.00 0.10
328 600189 吉林森工 8,300 94,039.00 0.10
329 601996 丰林集团 12,200 93,330.00 0.10
330 300132 青松股份 11,600 93,264.00 0.10
331 000761 本钢板材 13,200 93,060.00 0.10
332 002562 兄弟科技 3,500 92,960.00 0.10 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 51 页
333 002427 尤夫股份 4,600 92,322.00 0.10
334 000553 沙隆达Ａ 8,600 91,848.00 0.10
335 600883 博闻科技 6,200 89,962.00 0.10
336 002783 凯龙股份 1,000 89,880.00 0.10
337 600581 *ST 八钢 14,800 89,688.00 0.10
338 002787 华源包装 1,800 89,046.00 0.10
339 002578 闽发铝业 9,400 88,642.00 0.10
340 300243 瑞丰高材 5,400 88,560.00 0.10
341 000546 金圆股份 8,400 88,536.00 0.10
342 300459 浙江金科 3,000 88,530.00 0.10
343 600810 神马股份 11,700 87,399.00 0.09
344 601003 柳钢股份 22,400 87,360.00 0.09
345 600889 南京化纤 8,100 87,318.00 0.09
346 002395 双象股份 3,100 84,382.00 0.09
347 603299 井神股份 4,900 84,133.00 0.09
348 300481 濮阳惠成 1,600 82,368.00 0.09
349 600819 耀皮玻璃 13,200 82,236.00 0.09
350 002160 常铝股份 9,300 81,468.00 0.09
351 603969 银龙股份 6,100 81,313.00 0.09
352 603688 石英股份 3,900 81,198.00 0.09
353 300179 四方达 10,600 80,984.00 0.09
354 603227 雪峰科技 4,200 80,640.00 0.09
355 600231 凌钢股份 33,100 78,447.00 0.08
356 002591 恒大高新 4,400 78,232.00 0.08
357 600126 杭钢股份 13,000 78,000.00 0.08
358 002742 三圣特材 3,350 77,452.00 0.08
359 002749 国光股份 900 73,818.00 0.08
360 603399 新华龙 6,200 71,238.00 0.08
361 002752 昇兴股份 4,150 69,886.00 0.08
362 300437 清水源 2,520 68,821.20 0.07
363 300487 蓝晓科技 1,200 68,184.00 0.07
364 603021 山东华鹏 1,500 67,950.00 0.07
365 300428 四通新材 1,100 67,166.00 0.07
366 603968 醋化股份 2,700 62,613.00 0.07
367 600623 华谊集团 3,100 61,411.00 0.07
368 603022 新通联 2,800 58,072.00 0.06
369 300489 中飞股份 600 54,780.00 0.06
370 002748 世龙实业 3,200 53,280.00 0.06
371 000885 同力水泥 3,800 48,678.00 0.05
372 601127 小康股份 1,215 29,002.05 0.03
373 002799 环球印务 648 28,278.72 0.03
374 601611 中国核建 1,008 21,087.36 0.02
375 002802 洪汇新材 905 13,647.40 0.01
376 603909 合诚股份 584 10,733.92 0.01 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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377 603958 哈森股份 654 9,483.00 0.01
378 603016 新宏泰 718 6,095.82 0.01
379 300520 科大国创 570 5,728.50 0.01
380 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.01
7.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002075 沙钢股份 450,300.00 0.41
2 600110 诺德股份 394,846.00 0.36
3 002018 华信国际 389,743.11 0.36
4 000630 铜陵有色 319,100.00 0.29
5 603993 洛阳钼业 237,613.00 0.22
6 600490 鹏欣资源 205,085.00 0.19
7 002596 海南瑞泽 201,784.00 0.18
8 300429 强力新材 186,172.00 0.17
9 600538 国发股份 177,240.00 0.16
10 600338 西藏珠峰 170,659.00 0.16
11 600227 赤天化 165,960.00 0.15
12 603799 华友钴业 164,136.00 0.15
13 600678 四川金顶 160,095.63 0.15
14 000990 诚志股份 157,989.00 0.14
15 300409 道氏技术 153,285.00 0.14
16 600532 宏达矿业 142,109.00 0.13
17 000782 美达股份 136,280.00 0.12
18 300261 雅本化学 133,522.40 0.12
19 600075 新疆天业 132,971.00 0.12
20 000519 江南红箭 132,062.00 0.12
注： 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股
及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股票 成本 ” ）、“ 卖出金额” （或 “ 卖出股票 收入 ” ）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002450 康得新 1,215,735.00 1.11 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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2 000831 *ST 五稀 433,161.00 0.40
3 000687 华讯方舟 393,436.00 0.36
4 600481 双良节能 209,748.00 0.19
5 000933 *ST 神火 202,807.00 0.19
6 002411 必康股份 183,858.00 0.17
7 600311 荣华实业 173,331.00 0.16
8 600193 创兴资源 167,145.00 0.15
9 300325 德威新材 155,402.03 0.14
10 600432 *ST 吉恩 149,593.00 0.14
11 002478 常宝股份 134,624.00 0.12
12 600876 洛阳玻璃 134,325.00 0.12
13 002683 宏大爆破 132,596.00 0.12
14 600367 红星发展 120,964.00 0.11
15 002641 永高股份 117,055.00 0.11
16 300398 飞凯材料 100,078.00 0.09
17 300169 天晟新材 96,448.00 0.09
18 600802 福建水泥 95,711.00 0.09
19 000737 南风化工 92,018.00 0.08
20 600230 *ST 沧大 89,889.00 0.08
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 9,226,716.86
卖出股票的收入（成交）总额 7,718,732.19
7.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 19,980.00 0.02 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,980.00 0.02
7.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 128012 辉丰转债 185 19,980.00 0.02
7.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.12 投 资 组合 报 告 附注
7.12.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报 告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形
7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,301.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 218.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,519.25
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600019 宝钢股份 1,035,370.00 1.12
重大事项停
牌
8
基金 份 额持 有 人 信息
8.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构
份额单位：份
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,282
51,537.40 27,903,047.00 23.73% 89,705,295.00 76.27%
8.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中证全指原材料交易
型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
25,474,317.00 21.66%
2 屠建红 3,000,221.00 2.55%
3 曾仕强 2,891,500.00 2.46%
4 何凤珍 1,676,129.00 1.43%
5 潘晓海 1,280,087.00 1.09%
6 郭昱汝 1,060,041.00 0.90%
7 林晓春 1,029,694.00 0.88%
8 李怡名 1,025,635.00 0.87%
9 叶芳瑜 1,020,168.00 0.87%
10 程丽琼 1,010,053.00 0.86%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开放 式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月25 日 ）基金份额总额 281,608,342.00
本报告期期初基金份额总额 119,608,342.00
本报告期 基金总申购份额 24,000,000.00 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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减： 本报告期基金总赎回份额 26,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 117,608,342.00
10
重大 事件 揭 示
10.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
自 2016 年 4 月 30 日起， 王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自 2016 年 5 月 26 日起，孙
树明担任本基金管理人的新任董事长。 自 2016 年 5 月5 日 起， 本基金管理人聘任魏恒江为公司的副
总经理。 相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
本报告期内， 基金托管人的专门基金托管
部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1 、 吴明芳诉 平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案， 我公司
系 本 案 第 三人 。 原 告 认为 银 行 未 尽适 当 推 介 义务 导 致 投 资损 失 ， 请 求银 行 赔 偿 损失 。 该 案 尚在 浙 江
省义乌市人民法院审理中。
2 、 喇永强诉 平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案， 在浙江省慈溪市人民
法院审理过程中， 原告向法院申请撤回对我公司的起诉， 经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报 告 期内 改 聘 会计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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10.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
2016 年4 月18 日 ， 本基金 管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书 （ 【2016 】
34 号 ） 。 中国 证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。 我司高度重视该问题的整改，
进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 2 16,813,074.20 100.00% 12,295.36 100.00% -
广发证券 3 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - 新增一个
华创证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
注：1 、交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2 、交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基金托广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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管人。
10.8 其 他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII 基
金）资产净值公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-06-30
11
备查 文件 目 录
11.1 备 查 文件 目 录
（一）中国证监会批准广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二） 《广发 中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发 中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
11.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工
本费购买复印件；
2.网站查阅 ：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年八 月 二 十六日
