广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资
基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年八月二十六日 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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1
重要 提 示及 目 录
1.1 重 要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要 提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金 简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理 人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人 对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
5
托管 人 报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资 组 合报 告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资产组合情况 ............................................................................................................... 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 32
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 33
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 35
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 36
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 36
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 36
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 36
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 37
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 37
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 37
7.12 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 37
8
基金 份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 38 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 38
8.2 期末上 市基金 前十名持有人 ....................................................................................................... 38
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 39
9
开放 式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 39
10
重大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 39
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 39
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 39
10.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................. 40
10.5 报告期 内改聘会计师事务所 情况 ............................................................................................. 40
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 40
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 40
10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................. 41
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 41
11.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 41
11.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 41
11.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 41
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基金 简 介
2.1 基 金基本 情 况
基金名称 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 广发中证全指能源 ETF
场内简称 全指能源
基金主代码 159945
交易代码 159945
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月25 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 155,572,327.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月6 日
2.2 基 金产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指能源指
数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3 号4004-56 室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1 号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 田国立
2.4 信 息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
2.5 其 他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广
场南塔31-33 楼
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -18,890,864.61
本期利润 -13,663,950.51
加权平均基金份额本期利润 -0.0854
本期加权平均净值利润率 -13.94%
本期基金份额净值增长率 -12.55%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -59,940,021.19
期末可供分配基金份额利润 -0.3853
期末基金资产净值 95,632,305.81
期末基金份额净值 0.6147
3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -38.53%
注： （1 ） 述 基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.87% 1.36% 1.49% 1.38% 0.38% -0.02%
过去三个月 -1.51% 1.40% -1.76% 1.41% 0.25% -0.01%
过去六个月 -12.55% 2.34% -12.66% 2.35% 0.11% -0.01%
过去一年 -39.16% 2.70% -41.42% 2.65% 2.26% 0.05%
自基金合同生
效起至今
-38.53% 2.68% -46.57% 2.69% 8.04% -0.01%
注：业绩比较基准：中证全指能源指数。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 6 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日）
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关
规定。
4
管理 人 报告
4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注册资
本 1.2688 亿 元人民币。 公司的股东为广发证券股份有限公司、 烽火通信科技股份有限公司、 深圳市
前 海 香 江 金融 控 股 集 团有 限 公 司 、康 美 药 业 股份 有 限 公 司和 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 。
公 司 拥 有 公募 基 金 、 社保 基 金 境 内投 资 管 理 人、 受 托 管 理保 险 资 金 投资 管 理 人 、合 格 境 内 机构 投 资
者境外证券投资管理（QDII）和特定 客户资产管理等业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 25 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会 计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 另 类 投资 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 北 京分 公 司 、 广州 分 公 司 、上 海 分
公司、 互联网金融部、 北京办事处。 此外， 还出资设立了广发国际资产管理有限公司 （香港子公司） 、
瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。
截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人管理九十八只开放式基金--- 广发 聚富开放式证券投资基
金 、 广 发 稳健 增 长 开 放式 证 券 投 资基 金 、 广 发小 盘 成 长 股票 型 证 券 投资 基 金 （LOF ） 、 广 发 货 币市 场
基 金 、 广 发聚 丰 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 策略 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发大 盘 成 长 混合 型 证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数 证券投资基金（LOF ） 、 广发内
需 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 全球 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发行 业 领 先 股票 型 证
券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基 金 、 广 发聚 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 制造 业 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 财 信 用债 证 券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资
基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债券 型证券投资基金、 广发新经济股票型发起广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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式证券投资基金、广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票 型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 美国 房 地 产 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发集 利 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基 金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 康混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚
泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交 易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交
易型开放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全
指 主 要 消 费交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 能 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 金 融地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 中 证
医 疗 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 广 发改 革 先 锋 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 原材 料 交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 主 要 消费 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金发起式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发百 发 大 数 据策 略 成 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发聚 盛 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发多 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安富 回 报 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 和 广发 安 宏 回 报灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 新 兴 产 业精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 广 发稳 安 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 鑫 享 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 鑫 裕 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安享 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳 鑫 保本 混 合广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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型 证 券 投 资基 金 、 广 发沪 港 深 新 机遇 股 票 型 证券 投 资 基 金、 广 发 集 裕债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳
裕保本混合型证券投资基金、 广发安泽回报混合型证券投资基金， 管理资产规模为 2341 亿元。 同时 ，
公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
小板 300ETF
基金的基金经
理；广发中小
板 300ETF 联
接基金的基金
经理；广发深
100 指数分级
基金的基金经
理；广发中证
全指可选消费
ETF ； 广发百 发
100 指数基金
的基金经理；
广发中证全指
医药卫生 ETF
基金的基金经
理；广发中证
全指信息技术
ETF 基金的基
金经理；广发
信息技术联接
基金的基金经
理；广发中证
全指金融地产
ETF 基金的基
金经理；广发
可选消费联接
基金的基金经
理；广发医药
卫生联接基金
的基金经理；
广发中证全指
原材料 ETF 基
金的基金经
2015-06-2
5
- 17 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 持有中
国证券投资基金业从业证书， 1999
年 5 月至 2001 年 5 月在大 鹏证券
有限公司任研究员，2001 年 5 月
至2010 年 8 月在深圳证券信息有
限公司任部门总监， 2010 年 8 月9
日至2016 年5 月29 日任 广发基金
管理有限公司数量投资部总经理，
2011 年 6 月 3 日起任广发 中小板
300ETF 基金 的基金经理，2011 年
6 月 9 日起任广发中小板 300ETF
联接基金的 基金经理，2012 年 5
月7 日起任广发深证100 指 数分级
基金的基金经理，2014 年 6 月 3
日起任广发中证全指可选消费
ETF 基 金的基 金经理，2014 年 10
月30 日起任广发百发 100 指数基
金的基金经理，2014 年 12 月1 日
起 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 ETF
基金的基金经理，2015 年 1 月 8
日起任广发中证全指信息技术
ETF 基金的基金经理，2015 年 1
月 29 日起任 广发中证全指信息技
术 ETF 联接 基金的基金经理， 2015
年 3 月 23 日起任广发中证全指金
融地产 ETF 基金的基金经理， 2015
年 4 月 15 日起任广发可选消费联
接基金的基金经理， 2015 年 5 月6
日起任广发医药卫生联接基金的
基金经理，2015 年 6 月 25 日起任
广发中证全 指能源 ETF 和广发中
证全指原材料 ETF 基金 的基金经
理，2015 年 7 月 1 日起 任广发中
证全指主要 消费 ETF 基 金的基金
经理，2015 年 7 月 9 日 起任广发
能源联接和广发金融地产联接基广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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理；广发中证
全指主要消费
ETF 基金的基
金经理；广发
能源联接基金
的基金经理；
广发金融地产
联接基金的基
金经理；广发
医疗指数分级
基金的基金经
理；广发原材
料联接基金的
基金经理；广
发主要消费联
接基金的基金
经理；数量投
资部副总经理
金的基金经理,2015 年 7 月 23 日
起任广发医疗指数分级基金的基
金经理,2015 年 8 月 18 日 起任广
发原材料联接和广发主要消费联
接基金的基金经理，2016 年 5 月
30 日起任广 发基金管理 有限公司
数量投资部副总经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
中 证 全 指 能源 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》和 其 他 有 关法 律 法 规 的规 定 ， 本 着诚 实 信
用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在严 格 控 制 风险 的 基 础 上， 为 基 金 份额 持 有 人 谋求 最 大
利 益 ， 基 金运 作 合 法 合规 ， 无 损 害基 金 持 有 人利 益 的 行 为， 基 金 的 投资 管 理 符 合有 关 法 规 及基 金 合
同的规定
4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 42 页
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本 投 资 组 合为 完 全 按 照有 关 指 数 的构 成 比 例 进行 证 券 投 资的 投 资 组 合。 本 报 告 期内 ， 本 投 资组
合 与 本 公 司管 理 的 其 他投 资 组 合 发生 过 同 日 反向 交 易 的 情况 ， 但 成 交较 少 的 单 边交 易 量 不 超过 该 证
券当日成交量的 5%, 未发 现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）投资策 略
作为 ETF 基 金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回
等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分 析
报 告 期 内 ，本 基 金 交 易和 申 购 赎 回正 常 ， 运 作过 程 中 未 发生 风 险 事 件。 本 基 金 跟踪 误 差 来 源主
要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素，作为 ETF 基金 ，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响
较小。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现
本报告期内，本基金净值增长率为-12.55% ，同 期业绩基准收益率为-12.66% 。
4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望
1 季度受汇率 波动、 经济下滑、 大股东减持等多重因素影响， 市场遭遇了股汇双杀的局面，A 股
市场在 1 月份与 2 月份下跌较多，投资者情绪极度悲观，随着外部环境的改善，汇率 的稳定，各种
经济指标的回暖，3 月份市场迎来了幅度较大的反弹。2 季度市场维持震荡格局，并随着英国脱欧、
外 汇 贬 值 等风 险 的 进 一步 释 放 ， 以及 企 业 盈 利增 速 符 合 预期 ， 市 场 出现 了 震 荡 上行 的 走 势 。中 国 经广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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济 “L ” 走势成为共识，经济转型正有序进行，预计新兴产业的企业未来盈利也会逐步企稳。
4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关 债券品种的估值数据。
4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 的 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内
未进行利润分配，符合合同规定。
5
托管 人 报告
5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本托管人” ） 在 对 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（以下称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同
和 托 管 协 议的 有 关 规 定， 不 存 在 损害 基 金 份 额持 有 人 利 益的 行 为 ， 完全 尽 职 尽 责地 履 行 了 应尽 的 义
务。 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管人对 本 半 年度报 告 中 财务信 息 等 内容的 真 实 、准确 和 完 整发表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产负债 表
会计主体： 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 737,633.90 990,272.36
结算备付金
- 4,113.61
存出保证金
4,773.41 328,812.38
交易性金融资产 6.4.7.2 95,133,318.97 108,983,861.45
其中：股票投资
95,133,318.97 108,983,861.45
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 17,475.97
应收利息 6.4.7.5 136.90 426.00
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- - 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
95,875,863.18 110,324,961.77
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 121.48
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
39,561.73 47,311.34
应付托管费
7,912.36 9,462.26
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 14,609.11 15,585.53
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 181,474.17 191,018.83
负债合计
243,557.37 263,499.44
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 155,572,327.00 156,572,327.00
未分配利润
6.4.7.1
0 -59,940,021.19 -46,510,864.67
所有者权益合计
95,632,305.81 110,061,462.33
负债和所有者权益总计
95,875,863.18 110,324,961.77
注： 报告截止日 2016 年6 月 30 日， 基金份额净值人民币 0.6147 元， 基金份额总额 155,572,327.00
份。
6.2 利 润表
会计主体： 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月25 日 （ 基
金 合 同 生效日 ） 至2015
年 6 月30 日
一、收入
-13,160,583.77 3,053,276.24
1. 利息收入
3,162.39 59,111.92 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 3,162.39 59,111.92
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
-18,388,401.26 5,890.00
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2 -18,760,057.55 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.1
3 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.1
4 - -
股利收益 6.4.7.1
5 371,656.29 5,890.00
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
6.4.7.1
6 5,226,914.10 2,986,064.99
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 6.4.7.1
7 -2,259.00 2,209.33
减 ： 二 、费用
503,366.74 219,579.72
1 ．管理人报 酬
243,513.16 18,656.99
2 ．托管费
48,702.62 3,731.41
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.1
8 20,948.45 180,500.13
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.1
9 190,202.51 16,691.19
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”号
填列）
-13,663,950.51 2,833,696.52
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ）
-13,663,950.51 2,833,696.52
注：本基金合同生效日为 2015 年6 月 25 日，上 年度可比期间不完整。
6.3 所 有者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表
会计主体： 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页共 42 页
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 156,572,327.00 -46,510,864.67 110,061,462.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - -13,663,950.51 -13,663,950.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） -1,000,000.00 234,793.99 -765,206.01
其中：1. 基 金申购款 62,000,000.00 -24,281,137.31 37,718,862.69
2. 基金赎回 款 -63,000,000.00 24,515,931.30 -38,484,068.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 155,572,327.00 -59,940,021.19 95,632,305.81
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 25 日 （基 金合 同 生 效日） 至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 272,572,327.00 - 272,572,327.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - 2,833,696.52 2,833,696.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） - - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 272,572,327.00 2,833,696.52 275,406,023.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署： 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人： 窦刚，会计机构负责人： 张晓章
6.4 报 表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( “ 中
国证监会 ”) 证监许可[2013]1267 号文 核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 运 作 管理 办 法 》 等有 关 规 定 和《 广 发 中 证全 指 能 源 交易 型 开 放 式指 数证
券投资基金基金合同》( “ 基金合同”) 发起，于 2015 年 6 月 25 日募集成立。本基金的基金管理人为
广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2015 年6 月8 日至2015 年6 月16 日， 本基金 为交易型开放式基金， 存续期限
不定， 募集资金总额为人民币 272,572,327.00 元 ， 有效认购户数为 4,406 户。 其中， 认购资金在募
集期间产生的利息共计人民币 13,327.00 元，折 合基金份额 13,327.00 份 ，按照基金合同的有关约
定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤华永会计师事务所( 特殊 普通合伙) 验 资。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 和 基 金合 同 等 有 关规
定 ， 本 基 金的 投 资 范 围包 括 ： 中 证全 指 能 源 指数 的 成 份 股、 备 选 成 份股 ， 少 量 投资 于 非 成 份股 （ 包
括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 新股、 债券、 权证、 股指期货、 货币市场
工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须 符合中国证监会的相关规定。 在建仓完成后，
本 基 金 投 资于 标 的 指 数成 份 股 、 备选 成 份 股 的比 例 不 低 于基 金 资 产 净值 的 95% ，权 证 、 股 指期 货 及
其 他 金 融 工具 的 投 资 比例 依 照 法 律法 规 或 监 管机 构 的 规 定执 行 。 本 基金 的 业 绩 比较 基 准 ： 中证 全 指
能源指数。
本基金的财务报表于 2016 年8 月22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 及中
国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ，同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方面 也 参
考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年6 月30 日的财务状 况以及 2016 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
6.4.5.1 会计 政 策 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估 计 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更 正 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 文《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的通
知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文 《关于股权分
置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财 政部、 国家 税务总局关于企业所得税若
干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调 整 工 作 的通 知 》 、 财 税[2012]85 号《 关 于 实 施上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题
的 通 知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关 于上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题 的 通 知 》 、 财
税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他 相关税务法规和实务操作， 主
要税项列示如下：
1.以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2. 证券 投 资基 金( 封 闭式证 券 投 资 基金 ， 开 放 式证 券 投 资 基金) 管 理 人运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券
免征营业税和增值税。
3. 对证 券 投资 基 金 从 证券 市 场 中 取得 的 收 入 ，包 括 买 卖 股票 、 债 券 的差 价 收 入 ，股 权 的 股 息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4. 对基 金 取得 的 股 票 股息 、 红 利 收入 ， 由 上 市公 司 在 向 基金 支 付 上 述收 入 时 代 扣代 缴 个 人 所得
税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应
纳税 所得额； 持股期限 超过 1 年的 ， 其中股权 登记日在 2015 年9 月8 日 之前的， 暂 减按 25% 计入应
纳税所得额， 股权登记日在 2015 年9 月8 日之后 的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得
统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
5. 对 基金 取得 的 债 券 利息 收 入 ， 由发 行 债 券 的企 业 在 向 基金 支 付 上 述收 入 时 代 扣代 缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 42 页
6.对于基金 从事 A 股买卖，出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交 易印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
7. 基金 作 为流 通 股 股 东在 股 权 分 置改 革 过 程 中收 到 由 非 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等 对 价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重 要财 务 报 表项目 的 说 明
6.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 737,633.90
定期存款 -
其他存款 -
合计 737,633.90
6.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 127,671,698.10 95,133,318.97 -32,538,379.13
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 127,671,698.10 95,133,318.97 -32,538,379.13
6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 42 页
应收活期存款利息 133.90
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 1.89
应收结算备付金利息 1.11
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 136.90
6.4.7.6 其他 资 产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 14,609.11
银行间市场应付交易费用 -
合计 14,609.11
6.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 169,070.72
可退替代款 2,403.45
应付指数使用费 10,000.00
合计 181,474.17
6.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 156,572,327.00 156,572,327.00
本期申购 62,000,000.00 62,000,000.00
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -63,000,000.00 -63,000,000.00
本期末 155,572,327.00 155,572,327.00
6.4.7.10 未分 配 利 润 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -23,268,003.10 -23,242,861.57 -46,510,864.67
本期利润 -18,890,864.61 5,226,914.10 -13,663,950.51
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 499,241.39 -264,447.40 234,793.99
其中：基金申购款 -12,335,232.56 -11,945,904.75 -24,281,137.31
基金赎回款 12,834,473.95 11,681,457.35 24,515,931.30
本期已分配利润 - - -
本期末 -41,659,626.32 -18,280,394.87 -59,940,021.19
6.4.7.11 存款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 2,576.05
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 267.82
结算备付金利息收入 318.52
其他 -
合计 3,162.39
6.4.7.12 股票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -3,168,557.11
股票投资收益 ——赎回差价收入 -15,591,500.44
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -18,760,057.55
6.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 7,817,226.71
减：卖出股票成本总额 10,985,783.82
买卖股票差价收入 -3,168,557.11
6.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 42 页
赎回基金份额对价总额 38,484,068.70
减：现金支付赎回款总额 3,454,222.70
减：赎回股票成本总额 50,621,346.44
赎回差价收入 -15,591,500.44
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 371,656.29
基金投资产生的股利收益 -
合计 371,656.29
6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
1. 交易性金 融资产 5,226,914.10
—— 股票投资 5,226,914.10
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 5,226,914.10
6.4.7.17 其他 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
基金赎回费收入 -
手续费返还 -
基金转换费收入 -
印花税返还 -
替代损益 -2,259.00
其他 - 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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合计 -2,259.00
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成
本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
交易所市场交易费用 20,948.45
银行间市场交易费用 -
合计 20,948.45
6.4.7.19 其他 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 119,344.68
银行汇划费 1,131.79
上市费 29,835.26
指数使用费 20,000.00
合计 190,202.51
6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
6.4.8.1 或有 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负 债 表日后 事 项
本基金于 2016 年7 月6 日 起， 经基金管理人与基金托管人协商一致， 并报中国证监会备案， 在
原有份额的基础上增设场外 C 类基 金份额，原份额转为 A 类基金份额。
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的其他资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况
本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金
本基金的联接基金
6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联
方佣金余额。
6.4.10.2 关联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年6 月25日（基金合同
生效日）至2015年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 243,513.16 18,656.99
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率 计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年6 月25日（基金合同
生效日）至2015年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 48,702.62 3,731.41
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 42 页
公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指能
源交易型开放式
指数证券投资基
金发起式联接基
金
64,265,274.00 41.31% 55,043,383.00 35.16%
6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年6 月25 日（基金合同生效
日）至2015年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 737,633.90 2,576.05
187,749,465
.31
59,111.92
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管， 按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分 配 情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
00280
5
丰元
股份
2016-
06-29
2016-
07-07
新股
流通
受限
5.80 5.80
971.0
0
5,631
.80
5,631
.80
-
30052
0
科大
国创
2016-
06-30
2016-
07-08
新股
流通
受限
10.05 10.05
604.0
0
6,070
.20
6,070
.20
-
60301
6
新宏
泰
2016-
06-23
2016-
07-01
新股
流通
受限
8.49 8.49
718.0
0
6,095
.82
6,095
.82
-
注： 截至本报告期末 2016 年 6 月30 日 止， 本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限债券和
权证。
6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00015
9
国际实
业
2016-0
2-23
重大事
项停牌
7.63
2016-0
8-03
7.20 98,075.00
1,058,179.3
5
748,312.25 -
00057
1
新大洲
Ａ
2016-0
1-18
重大事
项停牌
5.71
2016-0
7-19
6.28
186,600.0
0
1,599,035.8
4
1,065,486.
00
-
00096
8
*ST 煤
气
2015-1
2-24
重大事
项停牌
8.71
2016-0
7-07
9.06 55,000.00 623,791.29 479,050.00 -
60012
1
郑州煤
电
2016-0
6-17
重大事
项停牌
4.80
2016-0
7-01
5.05
105,900.0
0
781,337.13 508,320.00 -
60161
1
中国核
建
2016-0
6-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 2,016.00 6,995.52 42,174.72 -
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 42 页
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工 具 风 险及管 理
本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人
制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 ， 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 ， 通 过 可靠 的 管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 ， 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会， 负 责 制 定风
险 管 理 的 宏观 政 策 ， 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ； 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ，讨 论 和
制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施； 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负
责 ， 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司
总裁负责。
本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用 风 险
信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任， 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为 了 防 范 信用 风 险 ， 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 ， 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。
但是， 随着短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 ， 违约
风 险 较 小 ；银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此与债券相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动 性 风 险
开 放 式 基 金的 流 动 性 是指 基 金 管 理人 为 满 足 投资 者 赎 回 要求 ， 在 一 定时 间 内 将 一定 数 量 的 基金
资 产 按 正 常市 场 价 格 变现 的 能 力 。流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 量 不 足 ，导 致 不 能 以适 当 价 格 及时 进 行
证 券 交 易 的风 险 ， 或 基金 无 法 应 付基 金 赎 回 支付 的 要 求 所引 起 的 违 约风 险 。 本 基金 坚 持 组 合持 有 、
分 散 投 资 的原 则 ， 在 一定 程 度 上 减轻 了 投 资 变现 压 力 。 本基 金 所 持 大部 分 交 易 性金 融 资 产 在证 券 交
易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除附注 6.4.12 披 露的流通受限不能自由转让的基金资
产 外 ， 本 基金 未 持 有 其他 有 重 大 流动 性 风 险 的投 资 品 种 。本 基 金 所 持有 的 其 他 金融 负 债 以 及可 赎 回
基 金 份 额 净值( 所 有者 权益) 的 合约 约定 到 期 日 均为 无 固 定 期限 且 不 计 息， 因 此 账 面余 额 即 为 未折 现
的合约到期现金流量。
本 基 金 管 理人 在 对 市 场特 征 和 发 展形 势 等 方 面进 行 分 析 和判 断 的 基 础上 ， 由 投 资决 策 委 员 会根
据 市 场 运 行情 况 和 基 金运 行 情 况 制订 本 基 金 的风 险 控 制 目标 和 方 法 ，由 基 金 绩 效评 估 与 风 险管 理 组
具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4 市场 风 险
本 基 金 的 市场 风 险 是 指由 于 证 券 市场 价 格 受 到经 济 因 素 、政 治 因 素 、投 资 心 理 等各 种 因 素 的影
响 ， 导 致 基金 收 益 水 平变 化 而 产 生的 风 险 ， 反映 了 基 金 资产 中 金 融 工具 或 证 券 价值 对 市 场 参数 变 化
的 敏 感 性 。一 般 来 讲 ，市 场 风 险 是开 放 式 基 金面 临 的 最 大风 险 ， 也 往往 是 众 多 风险 中 最 基 本和 最 常
见 的 ， 也 是最 难 防 范 的风 险 ， 其 他如 流 动 性 风险 最 终 是 因为 市 场 风 险在 起 作 用 。市 场 风 险 包括 利 率
风险、外汇风险和其他价格风险。 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 42 页
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(VAR)
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 737,633.90 - - - 737,633.90
存出保证金 4,773.41 - - - 4,773.41
交易性金融资产 - - - 95,133,318.97
95,133,318.9
7
应收利息 - - - 136.90 136.90
其他资产 - - - - -
资产总计 742,407.31 - - 95,133,455.87 95,875,863.1
8
负债
应付管理人报酬 - - - 39,561.73 39,561.73
应付托管费 - - - 7,912.36 7,912.36
应付交易费用 - - - 14,609.11 14,609.11
其他负债 - - - 181,474.17 181,474.17
负债总计 - - - 243,557.37 243,557.37
利率敏感度缺口 742,407.31 - - 94,889,898.50 95,632,305.8
1
上年度末
2015 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 990,272.36 - - - 990,272.36
结算备付金 4,113.61 - - - 4,113.61
存出保证金 328,812.38 - - - 328,812.38
交易性金融资产 - - - 108,983,861.45
108,983,861.
45
应收证券清算款 - - - 17,475.97 17,475.97
应收利息 - - - 426.00 426.00 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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资产总计 1,323,198.35 -
-
109,001,763.42 110,324,961.
77
负债
应付证券清算款 - - - 121.48 121.48
应付管理人报酬 - - - 47,311.34 47,311.34
应付托管费 - - - 9,462.26 9,462.26
应付交易费用 - - - 15,585.53 15,585.53
其他负债 - - - 191,018.83 191,018.83
负债总计 - - - 263,499.44 263,499.44
利率敏感度缺口 1,323,198.35
- - 108,738,263.98
110,061,462.
33
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动
发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 ， 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理 系统，通过标准差、跟踪误
差、beta 值 、风险价值模型(VAR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 95,133,318.97 99.48 108,983,861.45 99.02
交易性金融资产 －基金投资 - - - - 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 95,133,318.97 99.48 108,983,861.45 99.02
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 4,497,482.09 5,687,322.81
业绩比较基准下降 5% -4,497,482.09 -5,687,322.81
6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允 价值计量的金融工具
(i) 金融工具 公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
92,272,178.18 元，第二 层级的余额为 2,843,342.97 元，第三 层级的余额为 17,797.82(2015 年 12
月 31 日：第 一层级 107,287,974.45 元 、第二层级 1,695,887.00 元，无第三层级的余额) 。
(iii) 公允价 值所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入 第一层级。
(iv) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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7
投资 组 合报 告
7.1 期 末基金 资 产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 95,133,318.97 99.23
其中：股票 95,133,318.97 99.23
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 737,633.90 0.77
7 其他各项资产 4,910.31 0.01
8 合计 95,875,863.18 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
73,587,661.68
76.95
C 制造业 10,370,953.62 10.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,428,430.00 3.59
E 建筑业 42,174.72 0.04
F 批发和零售业
5,925,333.09 6.20 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 42 页
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
6,070.20 0.01
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
12,075.66 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
1,760,620.00 1.84
合计 95,133,318.97 99.48
7.2.2 报 告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600028 中国石化 1,958,800 9,245,536.00 9.67
2 601857 中国石油 1,267,947 9,167,256.81 9.59
3 601088 中国神华 516,400 7,265,748.00 7.60
4 600583 海油工程 576,880 3,986,240.80 4.17
5 600157 永泰能源 976,230 3,846,346.20 4.02
6 600688 上海石化 572,374 3,491,481.40 3.65
7 000983 西山煤电 411,600 3,354,540.00 3.51
8 600256 广汇能源 818,175 3,354,517.50 3.51
9 601225 陕西煤业 522,000 2,698,740.00 2.82
10 002221 东华能源 202,596 2,469,645.24 2.58
11 601898 中煤能源 478,200 2,467,512.00 2.58
12 002353 杰瑞股份 125,200 2,413,856.00 2.52 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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13 601699 潞安环能 312,520 2,043,880.80 2.14
14 600348 阳泉煤业 313,980 2,000,052.60 2.09
15 601808 中海油服 154,700 1,879,605.00 1.97
16 600871 石化油服 473,100 1,816,704.00 1.90
17 600175 美都能源 374,600 1,760,620.00 1.84
18 300191 潜能恒信 35,700 1,632,561.00 1.71
19 000937 冀中能源 276,700 1,472,044.00 1.54
20 600395 盘江股份 172,600 1,425,676.00 1.49
21 600856 中天能源 73,200 1,417,884.00 1.48
22 300157 恒泰艾普 129,700 1,399,463.00 1.46
23 600123 兰花科创 178,900 1,284,502.00 1.34
24 002128 露天煤业 169,600 1,273,696.00 1.33
25 601666 平煤股份 308,300 1,260,947.00 1.32
26 000552 靖远煤电 348,800 1,227,776.00 1.28
27 601011 宝泰隆 214,700 1,213,055.00 1.27
28 601001 大同煤业 218,500 1,173,345.00 1.23
29 600188 兖州煤业 100,600 1,100,564.00 1.15
30 002267 陕天然气 103,600 1,087,800.00 1.14
31 000571 新大洲Ａ 186,600 1,065,486.00 1.11
32 600387 海越股份 80,400 1,039,572.00 1.09
33 002554 惠博普 136,200 980,640.00 1.03
34 600207 安彩高科 90,200 922,746.00 0.96
35 000554 泰山石油 100,566 864,867.60 0.90
36 000096 广聚能源 66,800 802,936.00 0.84
37 600397 安源煤业 180,947 799,785.74 0.84
38 601101 昊华能源 125,400 793,782.00 0.83
39 600740 山西焦化 138,400 757,048.00 0.79
40 000159 国际实业 98,075 748,312.25 0.78
41 600971 恒源煤电 130,700 721,464.00 0.75
42 600508 上海能源 75,249 697,558.23 0.73
43 300309 吉艾科技 45,800 608,224.00 0.64
44 300164 通源石油 74,300 591,428.00 0.62
45 000780 平庄能源 105,700 572,894.00 0.60
46 002478 常宝股份 45,900 515,916.00 0.54
47 600121 郑州煤电 105,900 508,320.00 0.53
48 002490 山东墨龙 56,600 503,174.00 0.53
49 000968 *ST 煤气 55,000 479,050.00 0.50
50 600792 云煤能源 76,300 386,841.00 0.40
51 603800 道森股份 12,200 375,150.00 0.39
52 601611 中国核建 2,016 42,174.72 0.04
53 002799 环球印务 864 37,704.96 0.04
54 601127 小康股份 1,302 31,078.74 0.03
55 002802 洪汇新材 1,005 15,155.40 0.02
56 603909 合诚股份 657 12,075.66 0.01 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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57 603958 哈森股份 727 10,541.50 0.01
58 603016 新宏泰 718 6,095.82 0.01
59 300520 科大国创 604 6,070.20 0.01
60 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.01
7.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600871 石化油服 1,891,702.00 1.72
2 601011 宝泰隆 1,169,943.00 1.06
3 600207 安彩高科 968,082.00 0.88
4 000552 靖远煤电 796,328.00 0.72
5 002128 露天煤业 650,291.00 0.59
6 002478 常宝股份 511,468.00 0.46
7 603800 道森股份 380,783.00 0.35
8 600856 中天能源 322,368.00 0.29
9 600175 美都能源 283,165.00 0.26
10 600157 永泰能源 179,807.00 0.16
11 002221 东华能源 169,197.00 0.15
12 002267 陕天然气 133,794.00 0.12
13 601088 中国神华 87,094.00 0.08
14 600256 广汇能源 51,693.00 0.05
15 600583 海油工程 50,636.00 0.05
16 600688 上海石化 37,764.00 0.03
17 002554 惠博普 33,056.00 0.03
18 000983 西山煤电 31,455.00 0.03
19 601857 中国石油 31,200.00 0.03
20 601898 中煤能源 30,755.00 0.03
注： 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股
及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股票 成本 ” ）、“ 卖出金额” （或 “ 卖出股票 收入 ” ）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600028 中国石化 1,037,772.00 0.94 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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2 600997 开滦股份 879,955.00 0.80
3 002700 新疆浩源 800,414.70 0.73
4 600333 长春燃气 599,006.00 0.54
5 000852 石化机械 561,475.16 0.51
6 601088 中国神华 438,273.00 0.40
7 601699 潞安环能 284,629.85 0.26
8 600583 海油工程 263,873.00 0.24
9 600688 上海石化 214,404.00 0.19
10 600256 广汇能源 202,027.00 0.18
11 000983 西山煤电 174,241.00 0.16
12 600792 云煤能源 173,953.00 0.16
13 601857 中国石油 163,744.00 0.15
14 600740 山西焦化 152,669.00 0.14
15 601225 陕西煤业 138,147.00 0.13
16 601898 中煤能源 135,440.00 0.12
17 002490 山东墨龙 133,496.00 0.12
18 300309 吉艾科技 125,712.00 0.11
19 002353 杰瑞股份 121,710.00 0.11
20 601808 中海油服 115,107.00 0.10
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 8,258,495.68
卖出股票的收入（成交）总额 7,817,226.71
7.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 42 页
7.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投 资 组合 报 告 附注
7.12.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报 告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形
7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,773.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 136.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,910.31
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金 份 额持 有 人 信息
8.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,099
74,117.35 64,640,176.00 41.55% 90,932,151.00 58.45%
8.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中证全指能源交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金
64,265,274.00 41.31%
2 彭志华 4,999,194.00 3.21%
3 冯伟彬 3,000,204.00 1.93%
4 柯梓淳 2,351,091.00 1.51%
5 曹磊 2,310,000.00 1.48%
6 施娟娟 1,493,100.00 0.96%
7 黎艳 1,300,037.00 0.84%
8 邰定国 1,001,038.00 0.64%
9 程煜杰 1,000,087.00 0.64%
10 朱玖胜 1,000,077.00 0.64% 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开放 式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月25 日 ）基金份额总额 272,572,327.00
本报告期期初基金份额总额 156,572,327.00
本报告期 基金总申购份额 62,000,000.00
减： 本报告期基金总赎回份额 63,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 155,572,327.00
10
重大 事件 揭 示
10.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
自 2016 年 4 月 30 日起， 王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自 2016 年 5 月 26 日起，孙
树明担任本基金管理人的新任董事长。 自 2016 年 5 月5 日 起， 本基金管理人聘任魏恒江为公司的副
总经理。 相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
本报告期内， 基金托管人的专门基金托管
部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1 、 吴明芳诉 平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案， 我公司
系 本 案 第 三人 。 原 告 认为 银 行 未 尽适 当 推 介 义务 导 致 投 资损 失 ， 请 求银 行 赔 偿 损失 。 该 案 尚在 浙 江
省义乌市人民法院审理中。
2 、 喇永强诉 平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案， 在浙江省慈溪市人民广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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法院审理过程中， 原告向法院申请撤回对我公司的起诉， 经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报 告 期内 改 聘 会计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人 、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
2016 年4 月18 日 ， 本基金 管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书 （ 【2016 】
34 号 ） 。 中国 证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。 我司高度重视该问题的整改，
进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 2 16,013,318.71 100.00% 11,710.76 100.00% -
广发证券 3 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - 新增 1 个 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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华创证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
注：1
交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2
交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基金托
管人。
10.8 其 他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII 基
金）资产净值公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-06-30
11
备查 文件 目 录
11.1 备 查 文件 目 录
（一）中国证监会批准广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二） 《广发 中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发 中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
11.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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本费购买复印件；
2.网站查阅 ：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年八 月 二 十六日
