广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券
投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年八月二十六日 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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1
重要 提 示及 目 录
1.1 重 要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1
重要 提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金 简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理 人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人 对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
5
托管 人 报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资 组 合报 告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资产组合情况 ............................................................................................................... 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 34
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 35
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 42
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 44
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 44
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 44
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 44
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 44
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 44
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 44
7.12 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 44
8
基金 份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 45 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 45
8.2 期末上 市基金 前十名持有人 ....................................................................................................... 46
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 46
9
开放 式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 46
10
重大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 47
10.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 47
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 47
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 47
10.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................. 47
10.5 报告期 内改聘会计师事务所 情况 ............................................................................................. 48
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 48
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 48
10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................. 49
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 49
11.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 49
11.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 49
11.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 49
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基金 简 介
2.1 基 金基本 情 况
基金名称 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证全指信息技术 ETF
场内简称 信息技术
基金主代码 159939
交易代码 159939
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月8 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 380,828,053.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 2 月5 日
2.2 基 金产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
业绩比较基准 中证全指信息技术指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3 号4004-56 室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1 号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 田国立
2.4 信 息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
2.5 其 他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广
场南塔31-33 楼
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -47,935,724.77
本期利润 -91,224,600.91
加权平均基金份额本期利润 -0.2183
本期加权平均净值利润率 -19.54%
本期基金份额净值增长率 -16.35%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -87,062.11
期末可供分配基金份额利润 -0.0002
期末基金资产净值 459,067,864.58
期末基金份额净值 1.2054
3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 20.54%
注： （1 ） 所 述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.77% 2.00% 5.79% 2.01% -0.02% -0.01%
过去三个月 4.48% 1.93% 4.36% 1.94% 0.12% -0.01%
过去六个月 -16.35% 2.76% -16.43% 2.81% 0.08% -0.05%
过去一年 -24.66% 3.14% -23.86% 3.19% -0.80% -0.05%
自基金合同生
效起至今
20.54% 2.99% 46.56% 3.07% -26.02% -0.08%
注：业绩比较基准为: 中 证全指信息技术指数收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 1 月 8 日至2016 年6 月30 日）
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4
管理 人 报告
4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注册资
本 1.2688 亿 元人民币。 公司的股东为广发证券股份有限公司、 烽火通信科技股份有限公司、 深圳市
前 海 香 江 金融 控 股 集 团有 限 公 司 、康 美 药 业 股份 有 限 公 司和 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 。
公 司 拥 有 公募 基 金 、 社保 基 金 境 内投 资 管 理 人、 受 托 管 理保 险 资 金 投资 管 理 人 、合 格 境 内 机构 投 资
者境外证券投资管理（QDII）和特定 客户资产管理等业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 25 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 另 类 投资 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 北 京分 公 司 、 广州 分 公 司 、上 海 分
公司、 互联网金融部、 北京办事处。 此外， 还出资设立了广发国际资产管理有限公司 （香港子公司） 、
瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。
截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人管理九十八只开放式基金--- 广发 聚富开放式证券投资基
金 、 广 发 稳健 增 长 开 放式 证 券 投 资基 金 、 广 发小 盘 成 长 股票 型 证 券 投资 基 金 （LOF ） 、 广 发 货 币市 场
基 金 、 广 发聚 丰 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 策略 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发大 盘 成 长 混合 型 证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数 证券投资基金（LOF ） 、 广发内
需 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 全球 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发行 业 领 先 股票 型 证
券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基 金 、 广 发聚 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 制造 业 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 财 信 用债 证 券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资
基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债券 型证券投资基 金、 广发新经济股票型发起
式证券投资基金、广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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证 券 投 资 基金 、 广 发 美国 房 地 产 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发集 利 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 康混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚
泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交 易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全
指 主 要 消 费交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 能 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 金 融地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 中 证
医 疗 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 广 发改 革 先 锋 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 原材 料 交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金 、 广 发 中 证全 指 主 要 消费 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金发起式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发百 发 大 数 据策 略 成 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发聚 盛 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发多 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安富 回 报 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 和 广发 安 宏 回 报灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 新 兴 产 业精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 广 发稳 安 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 鑫 享 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 鑫 裕 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安享 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳 鑫 保本 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 广 发沪 港 深 新 机遇 股 票 型 证券 投 资 基 金、 广 发 集 裕债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳
裕保本混合型证券投资基金、 广发安泽回报混合型证券投资基金， 管理资产规模为 2341 亿元。 同时 ，广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
小板 300ETF
及联接基金的
基金经理；广
发深 100 指数
分级基金的基
金经理；广发
中证全指可选
消费 ETF 及联
接基金的基金
经理；广发百
发 100 指数 基
金的基金经
理；广发中证
全指医药卫生
ETF 基金的基
金经理；广发
信息技术联接
基金的基金经
理；广发中证
全指金融地产
ETF 基金的基
金经理；广发
医药卫生联接
基金的基金经
理；广发中证
全指能源 ETF
基金的基金经
理；广发中证
全指原材料
ETF 基金的基
金经理；广发
中证全指主要
消费 ETF 基金
的基金经理；
广发能源联接
基金的基金经
理；广发金融
2015-01-0
8
- 17 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 持有中
国证券投资基金业从业证书， 1999
年 5 月至 2001 年 5 月在大 鹏证券
有限公司任研究员，2001 年 5 月
至2010 年 8 月在深圳证券信息有
限公司任部门总监， 2010 年 8 月9
日至2016 年5 月29 日任 广发基金
管理有限公司数量投资部总经理，
2011 年 6 月 3 日起任广发 中小板
300ETF 基金 的基金经理，2011 年
6 月 9 日起任广发中小板 300ETF
联接基金的 基金经理，2012 年 5
月7 日起任广发 深证100 指 数分级
基金的基金经理，2014 年 6 月 3
日起任广发中证全指可选消费
ETF 基金的基 金经理，2014 年 10
月30 日起任广发百发 100 指数基
金的基金经理，2014 年 12 月1 日
起 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 ETF
基金的基金经理，2015 年 1 月 8
日起任广发中证全指信息技术
ETF 基金的基金经理，2015 年 1
月 29 日起任 广发中证全指信息技
术 ETF 联接 基金的基金经理， 2015
年 3 月 23 日起任广发中证全指金
融地产 ETF 基金的基金经理， 2015
年 4 月 15 日起任广发可选消费联
接基金的基金经理， 2015 年 5 月6
日起任广发医药卫生联接基金的
基金经理，2015 年 6 月 25 日起任
广发中证全 指能源 ETF 和广发中
证全指原材 料 ETF 基金 的基金经
理，2015 年 7 月 1 日起 任广发中
证全指主要 消费 ETF 基 金的基金
经理，2015 年 7 月 9 日 起任广发
能源联接和广发金融地产联接基
金的基金经理,2015 年 7 月 23 日
起任广发医疗指数分级基金的基
金经理,2015 年 8 月 18 日 起任广广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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地产联接基金
的基金经理；
广发医疗指数
分级基金的基
金经理；广发
原材料联接基
金的基金经
理；广发主要
消费联接基金
的基金经理；
数量投资部副
总经理
发原材料联接和广发主要消费联
接基金的基金经理，2016 年 5 月
30 日起任广 发基金管理 有限公司
数量投资部副总经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
中 证 全 指 信息 技 术 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定 ，本 着 诚
实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产， 在 严 格 控制 风 险 的 基础 上 ， 为 基金 持 有 人 谋求 最 大
利 益 。 本 报告 期 内 ， 基金 运 作 合 法合 规 ， 无 损害 基 金 持 有人 利 益 的 行为 ， 基 金 的投 资 管 理 符合 有 关
法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 50 页
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本 投 资 组 合为 完 全 按 照有 关 指 数 的构 成 比 例 进行 证 券 投 资的 投 资 组 合。 本 报 告 期内 ， 本 投 资组
合 与 本 公 司管 理 的 其 他投 资 组 合 发生 过 同 日 反向 交 易 的 情况 ， 但 成 交较 少 的 单 边交 易 量 不 超过 该 证
券当日成交量的 5%, 未发 现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）投资策 略
作为 ETF 基 金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回
等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分 析
报 告 期 内 ，本 基 金 交 易和 申 购 赎 回正 常 ， 运 作过 程 中 未 发生 风 险 事 件。 本 基 金 跟踪 误 差 来 源主
要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素，作为 ETF 基金 ，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响
较小。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现
本报告期内，本基金净值增长率为-16.35% ，同 期业绩基准收益率为-16.43% 。
4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望
1 季度受汇率 波动、 经济下滑、 大股东减持等多重因素影响， 市场遭遇了股汇双杀的局面，A 股
市场在 1 月份与 2 月份下跌较多，投资者情绪极度悲观，随着外部环境的改善，汇率的稳定，各种
经济指标的回暖，3 月份市场迎来了幅度较大的反弹。2 季度市场维持震荡格局，并随着英国脱欧、
外 汇 贬 值 等风 险 的 进 一步 释 放 ， 以及 企 业 盈 利增 速 符 合 预期 ， 市 场 出现 了 震 荡 上行 的 走 势 。中 国 经
济 “L ” 走势成为共识， 经济转型正有序进行， 预计新兴产业的企业未来盈利也会逐步企稳。 互联网是
全 球 未 来 的发 展 方 向 ，背 后 体 现 了信 息 技 术 的潜 在 产 业 机会 ， 尤 其 对软 件 企 业 来说 ， 未 来 充满 了 机
遇和发展，信息技术将会更深一步地推动全球一体化，未来继续看好信息技术板块的业绩表现。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关 债券品种的估值数据。
4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 的 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内
未进行利润分配，符合合同规定。
5
托管 人 报告
5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本托管人” ） 在 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有
关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的 有 关 规 定， 不 存 在 损害 基 金 份 额持 有 人 利 益的 行 为 ， 完全 尽 职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管人对 本 半 年度报 告 中 财务信 息 等 内容的 真 实 、准确 和 完 整发表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产负债 表
会计主体： 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 3,109,562.55 4,638,375.35
结算备付金
205,072.14 172,832.51
存出保证金
13,162.12 102,841.98
交易性金融资产 6.4.7.2 457,224,525.75 586,061,292.54
其中：股票投资
457,224,525.75 586,061,292.54
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 629.66 952.75
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
460,552,952.22 590,976,295.13
负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 上年度末 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年 6 月30 日 2015 年12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
672,477.11 765,592.96
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
187,349.88 253,479.11
应付托管费
37,469.98 50,695.80
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 138,593.45 385,871.96
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 449,197.22 410,851.00
负债合计
1,485,087.64 1,866,490.83
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 380,828,053.00 408,828,053.00
未分配利润
6.4.7.1
0 78,239,811.58 180,281,751.30
所有者权益合计
459,067,864.58 589,109,804.30
负债和所有者权益总计
460,552,952.22 590,976,295.13
注： 报告截止日 2016 年6 月 30 日， 基金份额净值人民币 1.2054 元， 基金份额总额 380,828,053.00
份。
6.2 利 润表
会计主体： 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 8 日（ 基
金 合 同 生效日 ） 至2015
年 6 月30 日
一、收入
-89,435,488.56 77,299,267.14
1. 利息收入
21,031.02 317,305.65
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 21,031.02 317,305.65
债券利息收入
- - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
-46,014,385.01 109,010,966.04
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2 -47,455,169.38 107,988,027.23
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.1
3 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.1
4 - -
股利收益 6.4.7.1
5 1,440,784.37 1,022,938.81
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
6.4.7.1
6 -43,288,876.14 -34,834,798.06
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 6.4.7.1
7 -153,258.43 2,805,793.51
减 ： 二 、费用
1,789,112.35 2,320,788.39
1 ．管理人报 酬
1,162,038.75 1,203,472.97
2 ．托管费
232,407.76 240,694.56
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.1
8 115,449.48 599,151.17
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.1
9 279,216.36 277,469.69
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”号
填列）
-91,224,600.91 74,978,478.75
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ）
-91,224,600.91 74,978,478.75
注：本基金合同生效日为 2015 年1 月 8 日，上 年度可比期间不完整。
6.3 所 有者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表
会计主体： 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 408,828,053.00 180,281,751.30 589,109,804.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - -91,224,600.91 -91,224,600.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） -28,000,000.00 -10,817,338.81 -38,817,338.81
其中：1. 基 金申购款 140,000,000.00 12,501,875.06 152,501,875.06
2. 基金赎回 款 -168,000,000.00 -23,319,213.87 -191,319,213.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 380,828,053.00 78,239,811.58 459,067,864.58
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 8 日（ 基 金合同 生 效 日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 354,828,053.00 - 354,828,053.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - 74,978,478.75 74,978,478.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） 98,000,000.00 196,735,538.26 294,735,538.26
其中：1. 基 金申购款 584,000,000.00 377,614,718.16 961,614,718.16
2. 基金赎回 款 -486,000,000.00 -180,879,179.90 -666,879,179.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 452,828,053.00 271,714,017.01 724,542,070.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人： 窦刚，会计机构负责人： 张晓章 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4 报 表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( “ 中国证监会 ”) 证监许 可[2014]1269 号 《关于核 准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投
资 基 金 及 联接 基 金 募 集的 批 复 》 核准 ， 由 广 发基 金 管 理 有限 公 司 依 照《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基
金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 等 有 关规 定 和 《 广发 中 证 全 指信 息 技 术 交易 型 开 放 式指 数证
券投资基金基金合同》( “ 基金合同”) 发起， 于 2015 年1 月8 日 募集成立。 本基金的基金管理人为广
发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2014 年 12 月 15 日至 2014 年 12 月 26 日， 本基金为交易型开放式基金，存 续
期限不定， 募集资金总额为人民币 354,828,053.00 元， 有效 认购户数为 3,988 户。 其 中， 认购资 金
在募集期间产生的利息共计人民币 22,681.00 元 ，折合基金份额 22,681.00 份，按照 基金合同的有
关约定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）
验资。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 和 基 金合 同 等 有 关规
定 ， 本 基 金的 投 资 范 围包 括 ： 中 证全 指 信 息 技术 指 数 的 成份 股 、 备 选成 份 股 。 可少 量 投 资 于非 成 份
股 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票） 、 债券 、 权证、 股指期货、 货币市场
工 具 及 经 中国 证 监 会 批准 的 允 许 本基 金 投 资 的其 它 金 融 工具 。 本 基 金投 资 于 标 的指 数 成 份 股、 备 选
成 份 股 的 比例 不 低 于 基金 资 产 净 值的 95% ， 但因 法 律 法 规的 规 定 而 受限 制 的 情 形除 外 。 本 基金 的 业
绩比较基准：中证全指信息技术指数。
本基金的财务报表于 2016 年8 月22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 及中
国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ， 同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方面 也 参
考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年6 月30 日的财务状 况以及 2016 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
6.4.5.1 会计 政 策 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估 计 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更 正 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 文《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的通
知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文 《关于股权分
置试点改革 有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财 政部、 国家 税务总局关于企业所得税若
干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调 整 工 作 的通 知 》 、 财 税[2012]85 号《 关 于 实 施上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题
的 通 知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关 于上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题 的 通 知 》 、 财
税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他 相关税务法规和实务操作， 主
要税项列示如下：
1)以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 证券 投 资基 金( 封 闭式证 券 投 资 基金 ， 开 放 式证 券 投 资 基金) 管 理 人运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券
免征营业税和增值税。
3) 对证 券 投资 基 金 从 证券 市 场 中 取得 的 收 入 ，包 括 买 卖 股票 、 债 券 的差 价 收 入 ，股 权 的 股 息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4) 对基 金 取得 的 股 票 股息 、 红 利 收入 ， 由 上 市公 司 在 向 基金 支 付 上 述收 入 时 代 扣代 缴 个 人 所得
税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得全额计入应纳税所得 额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应
纳税所得额； 持股期限 超过 1 年的 ， 其中股权 登记日在 2015 年9 月8 日 之前的， 暂 减按 25% 计入应
纳税所得额， 股权登记日在 2015 年9 月8 日之后 的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得
统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
5) 对 基金 取得 的 债 券 利息 收 入 ， 由发 行 债 券 的企 业 在 向 基金 支 付 上 述收 入 时 代 扣代 缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6)对于基金 从事 A 股买卖，出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交 易印花税，对受让方不再广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 50 页
缴纳印花税。
7) 基金 作 为流 通 股 股 东在 股 权 分 置改 革 过 程 中收 到 由 非 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等 对 价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重 要财 务 报 表项目 的 说 明
6.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 3,109,562.55
定期存款 -
其他存款 -
合计 3,109,562.55
6.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 509,783,886.68 457,224,525.75 -52,559,360.93
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 509,783,886.68 457,224,525.75 -52,559,360.93
6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 542.59
应收定期存款利息 - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 50 页
应收其他存款利息 5.40
应收结算备付金利息 81.67
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 629.66
6.4.7.6 其他 资 产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 138,593.45
银行间市场应付交易费用 -
合计 138,593.45
6.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 208,850.46
应付替代款 -432.50
可退替代款 205,970.94
应付指数使用费 34,808.32
合计 449,197.22
6.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 408,828,053.00 408,828,053.00
本期申购 140,000,000.00 140,000,000.00
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -168,000,000.00 -168,000,000.00
本期末 380,828,053.00 380,828,053.00
6.4.7.10 未分 配 利 润
单位：人民币元 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 50 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 47,155,271.77 133,126,479.53 180,281,751.30
本期利润 -47,935,724.77 -43,288,876.14 -91,224,600.91
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 693,390.89 -11,510,729.70 -10,817,338.81
其中：基金申购款 10,895,850.27 1,606,024.79 12,501,875.06
基金赎回款 -10,202,459.38 -13,116,754.49 -23,319,213.87
本期已分配利润 - - -
本期末 -87,062.11 78,326,873.69 78,239,811.58
6.4.7.11 存款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 17,287.71
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 180.05
结算备付金利息收入 3,563.26
其他 -
合计 21,031.02
6.4.7.12 股票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -6,946,221.40
股票投资收益 ——赎回差价收入 -40,508,947.98
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -47,455,169.38
6.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 41,359,748.74
减：卖出股票成本总额 48,305,970.14
买卖股票差价收入 -6,946,221.40
6.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 191,319,213.87 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 50 页
减：现金支付赎回款总额 14,479,990.87
减：赎回股票成本总额 217,348,170.98
赎回差价收入 -40,508,947.98
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 1,440,784.37
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,440,784.37
6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
1. 交易性金 融资产 -43,294,172.14
—— 股票投资 -43,294,172.14
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 5,296.00
合计 -43,288,876.14
注：其他为可退替代款公允价值变动损益。
6.4.7.17 其他 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
基金赎回费收入 -
手续费返还 -
基金转换费收入 -
印花税返还 -
替代损益 -168,258.43
其他 15,000.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 50 页
合计 -153,258.43
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成
本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
交易所市场交易费用 115,449.48
银行间市场交易费用 -
合计 115,449.48
6.4.7.19 其他 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,179.94
银行汇划费 643.56
上市费 29,835.26
指数使用费 69,722.34
合计 279,216.36
6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
6.4.8.1 或有 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负 债 表日后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况
本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 50 页
6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月8 日（基金合同生效日）
至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
890,421.00 0.99% 137,196,091.78 23.06%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
829.23 1.25% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月8 日（基金合同生效日）至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
124,907.76 27.75% - -
注： 1. 股票交 易佣金的计提标准： 支付佣金= 股票成 交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结 算风险金( 含
债券交易) 。
2. 本基金与 关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
3. 本基金对 该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包
括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 50 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
2015 年1 月8 日 （基金合同生
效日）至2015年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,162,038.75 1,203,472.97
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计 提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月8 日 （基金合同生
效日）至2015年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 232,407.76 240,694.56
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率 计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 基金托管人复核后于次月前5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若 遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指信
息技术交易型开
放式指数证券投
222,874,232.00 58.52% 236,584,569.00 57.87% 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 50 页
资基金发起式联
接基金
6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月8 日 （基金合同 生效日）
至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司
3,109,562.5
5
17,287.71
23,902,861.
93
291,542.97
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管， 按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分 配 情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
00280
5
丰元
股份
2016-
06-29
2016-
07-07
新股
流通
受限
5.80 5.80
971.0
0
5,631
.80
5,631
.80
-
30052
0
科大
国创
2016-
06-30
2016-
07-08
新股
流通
受限
10.05 10.05
926.0
0
9,306
.30
9,306
.30
-
60301
6
新宏
泰
2016-
06-23
2016-
07-01
新股
流通
受限
8.49 8.49
1,602
.00
13,60
0.98
13,60
0.98
-
注： 截至本报告期末 2016 年 6 月30 日 止， 本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限债券和
权证。
6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 50 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00063
6
风华高
科
2016-0
3-15
重大事
项停牌
8.84
2016-0
7-13
9.72
100,300.0
0
1,129,167.8
7
886,652.00 -
00094
8
南天信
息
2016-0
6-28
重大事
项停牌
19.31
2016-0
7-12
21.00 31,800.00 832,922.82 614,058.00 -
00206
5
东华软
件
2015-1
2-22
重大事
项停牌
25.10
2016-0
7-04
22.59
162,300.0
0
4,882,791.3
4
4,073,730.
00
-
00212
9
中环股
份
2016-0
4-25
重大事
项停牌
8.29 - -
255,720.0
0
3,766,084.5
4
2,119,918.
80
-
00228
0
联络互
动
2016-0
4-25
重大事
项停牌
19.71 - -
117,600.0
0
2,800,553.2
5
2,317,896.
00
-
00233
1
皖通科
技
2016-0
4-18
重大事
项停牌
16.54
2016-0
7-11
15.31 49,200.00
1,112,825.4
5
813,768.00 -
00237
3
千方科
技
2016-0
5-12
重大事
项停牌
14.94
2016-0
8-16
16.43 83,100.00
1,737,688.2
9
1,241,514.
00
-
00238
9
南洋科
技
2016-0
2-03
重大事
项停牌
12.95 - - 68,700.00
1,158,249.9
2
889,665.00 -
00251
2
达华智
能
2016-0
6-21
重大事
项停牌
20.28
2016-0
7-21
19.38 80,600.00
1,579,545.0
1
1,634,568.
00
-
00255
5
三七互
娱
2016-0
3-10
重大事
项停牌
18.10
2016-0
8-16
19.91 60,800.00
1,438,868.9
7
1,100,480.
00
-
00276
6
索菱股
份
2016-0
3-21
重大事
项停牌
31.74
2016-0
7-05
34.91 9,600.00 355,236.31 304,704.00 -
30003
2
金龙机
电
2016-0
6-28
重大事
项停牌
20.10
2016-0
7-07
19.80 62,646.00
1,519,300.1
4
1,259,184.
60
-
30004
4
赛为智
能
2016-0
5-12
重大事
项停牌
12.97 - - 43,288.00 688,272.11 561,445.36 -
30005
2
中青宝
2016-0
6-08
重大事
项停牌
22.03 - - 28,551.00 895,913.34 628,978.53 -
30011
1
向日葵
2016-0
6-14
重大事
项停牌
4.90 - -
201,000.0
0
1,312,082.2
4
984,900.00 -
30016
6
东方国
信
2016-0
6-08
重大事
项停牌
27.47 - - 51,145.00
1,624,223.6
4
1,404,953.
15
-
30022
3
北京君
正
2016-0
6-03
重大事
项停牌
44.00 - - 19,043.00 594,647.25 837,892.00 -
30030
0
汉鼎宇
佑
2016-0
5-10
重大事
项停牌
30.56 - - 34,900.00
1,019,529.6
4
1,066,544.
00
-
30035
1
永贵电
器
2016-0
6-29
重大事
项停牌
33.93
2016-0
7-04
33.30 20,000.00 766,878.07 678,600.00 -
30035
6
光一科
技
2016-0
5-26
重大事
项停牌
48.44
2016-0
8-10
44.27 14,400.00 639,012.24 697,536.00 - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 50 页
30045
1
创业软
件
2016-0
5-30
重大事
项停牌
44.41 - - 12,100.00 791,621.41 537,361.00 -
60014
9
廊坊发
展
2016-0
4-13
重大事
项停牌
16.64
2016-0
7-21
14.98 68,000.00
1,206,390.1
0
1,131,520.
00
-
60020
3
福日电
子
2016-0
6-30
重大事
项停牌
13.80
2016-0
7-01
13.25 42,300.00 605,627.54 583,740.00 -
60023
7
铜峰电
子
2016-0
6-30
重大事
项停牌
7.61
2016-0
7-07
7.42
104,404.0
0
893,923.43 794,514.44 -
60033
0
天通股
份
2016-0
5-23
重大事
项停牌
13.93 - - 93,500.00
1,354,249.1
6
1,302,455.
00
-
60065
4
中安消
2016-0
5-19
重大事
项停牌
18.54
2016-0
8-08
20.39
134,213.0
0
3,806,138.1
3
2,488,309.
02
-
60076
4
中电广
通
2016-0
6-20
重大事
项停牌
26.89 - - 30,300.00 694,627.36 814,767.00 -
60161
1
中国核
建
2016-0
6-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 2,425.00 8,414.75 50,731.00 -
60391
8
金桥信
息
2016-0
3-28
重大事
项停牌
34.10
2016-0
8-15
32.50 10,700.00 404,998.07 364,870.00 -
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工 具 风 险及管 理
本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人
制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 ， 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 ， 通 过 可靠 的 管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 ， 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会， 负 责 制 定风
险 管 理 的 宏观 政 策 ， 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ； 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ，讨 论 和
制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施； 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负
责 ， 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司
总裁负责。
本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用 风 险 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 50 页
信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任， 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为 了 防 范 信用 风 险 ， 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 ， 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。
但是， 随着短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 ， 违约
风 险 较 小 ；银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此与债券相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动 性 风 险
开 放 式 基 金的 流 动 性 是指 基 金 管 理人 为 满 足 投资 者 赎 回 要求 ， 在 一 定时 间 内 将 一定 数 量 的 基金
资 产 按 正 常市 场 价 格 变现 的 能 力 。流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 量 不 足 ，导 致 不 能 以适 当 价 格 及时 进 行
证 券 交 易 的风 险 ， 或 基金 无 法 应 付基 金 赎 回 支付 的 要 求 所引 起 的 违 约风 险 。 本 基金 坚 持 组 合持 有 、
分 散 投 资 的原 则 ， 在 一定 程 度 上 减轻 了 投 资 变现 压 力 。 本基 金 所 持 大部 分 交 易 性金 融 资 产 在证 券 交
易所上市， 其余亦可在 银行间同业市场交易， 除附注 6.4.12 披 露的流通受限不能自由转让的基金资
产 外 ， 本 基金 未 持 有 其他 有 重 大 流动 性 风 险 的投 资 品 种 。本 基 金 所 持有 的 其 他 金融 负 债 以 及可 赎 回
基 金 份 额 净值( 所 有者 权益) 的 合约 约定 到 期 日 均为 无 固 定 期限 且 不 计 息， 因 此 账 面余 额 即 为 未折 现
的合约到期现金流量。
本 基 金 管 理人 在 对 市 场特 征 和 发 展形 势 等 方 面进 行 分 析 和判 断 的 基 础上 ， 由 投 资决 策 委 员 会根
据 市 场 运 行情 况 和 基 金运 行 情 况 制订 本 基 金 的风 险 控 制 目标 和 方 法 ，由 基 金 绩 效评 估 与 风 险管 理 组
具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4 市场 风 险
本 基 金 的 市场 风 险 是 指由 于 证 券 市场 价 格 受 到经 济 因 素 、政 治 因 素 、投 资 心 理 等各 种 因 素 的影
响 ， 导 致 基金 收 益 水 平变 化 而 产 生的 风 险 ， 反映 了 基 金 资产 中 金 融 工具 或 证 券 价值 对 市 场 参数 变 化
的 敏 感 性 。一 般 来 讲 ，市 场 风 险 是开 放 式 基 金面 临 的 最 大风 险 ， 也 往往 是 众 多 风险 中 最 基 本和 最 常
见 的 ， 也 是最 难 防 范 的风 险 ， 其 他如 流 动 性 风险 最 终 是 因为 市 场 风 险在 起 作 用 。市 场 风 险 包括 利 率
风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。
本基金持有的 利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(VAR)
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 3,109,562.55 - - - 3,109,562.55
结算备付金 205,072.14 - - - 205,072.14
存出保证金 13,162.12 - - - 13,162.12
交易性金融资产 - - - 457,224,525.75
457,224,525.
75
应收利息 - - - 629.66 629.66 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 50 页
其他资产 - - - - -
资产总计 3,327,796.81 - - 457,225,155.41 460,552,952.
22
负债
应付证券清算款 - - - 672,477.11 672,477.11
应付管理人报酬 - - - 187,349.88 187,349.88
应付托管费 - - - 37,469.98 37,469.98
应付交易费用 - - - 138,593.45 138,593.45
其他负债 - - - 449,197.22 449,197.22
负债总计 - - - 1,485,087.64 1,485,087.
64
利率敏感度缺口 3,327,796.81 - - 455,740,067.77 459,067,864.
58
上年度末
2015 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 4,638,375.35 - - - 4,638,375.35
结算备付金 172,832.51 - - - 172,832.51
存出保证金 102,841.98 - - - 102,841.98
交易性金融资产 - - - 586,061,292.54
586,061,292.
54
应收利息 - - - 952.75 952.75
其他资产 - - - - -
资产总计 4,914,049.84 -
-
586,062,245.29 590,976,295.
13
负债
应付证券清算款 - - - 765,592.96 765,592.96
应付管理人报酬 - - - 253,479.11 253,479.11
应付托管费 - - - 50,695.80 50,695.80
应付交易费用 - - - 385,871.96 385,871.96
其他负债 - - - 410,851.00 410,851.00
负债总计 - - - 1,866,490.83 1,866,490.83
利率敏感度缺口 4,914,049.84
- - 584,195,754.46
589,109,804.
30 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 50 页
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动
发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 ， 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理 系统，通过标准差、跟踪误
差、beta 值 、风险价值模型(VAR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 457,224,525.75 99.60 586,061,292.54 99.48
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 457,224,525.75 99.60 586,061,292.54 99.48
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 24,130,010.86 32,321,280.28 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 50 页
业绩比较基准下降 5% -24,130,010.86 -32,321,280.28
6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允 价值计量的金融工具
(i) 金融工具 公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
425,005,435.77 元 ， 第二 层级的余额为32,185,254.90 元， 属于 第三层级的余额为28,539.08元（ 2015
年 12 月 31 日： 第一层级的余额为 517,575,069.27 元， 第二 层级的余额为 68,486,223.27 元， 无 属
于第三层级的余额） 。
(iii) 公允价 值所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资 组 合报 告
7.1 期 末基金 资 产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 457,224,525.75 99.28
其中：股票 457,224,525.75 99.28
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 50 页
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,314,634.69 0.72
7 其他各项资产 13,791.78 0.00
8 合计 460,552,952.22 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 244,098,979.56 53.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 50,731.00 0.01
F 批发和零售业
2,217,751.04 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
206,321,386.05 44.94
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 50 页
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
1,389,200.00 0.30
S 综合
3,121,056.00 0.68
合计 457,219,229.75 99.60
7.2.2 报 告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000725 京东方Ａ 4,354,900 10,059,819.00 2.19
2 300104 乐视网 171,860 9,093,112.60 1.98
3 300059 东方财富 395,188 8,773,173.60 1.91
4 002415 海康威视 338,929 7,273,416.34 1.58
5 600570 恒生电子 91,360 6,100,107.20 1.33
6 300017 网宿科技 87,427 5,875,094.40 1.28
7 002230 科大讯飞 167,300 5,495,805.00 1.20
8 000503 海虹控股 133,100 5,351,951.00 1.17
9 600100 同方股份 329,400 4,927,824.00 1.07
10 600271 航天信息 205,014 4,879,333.20 1.06
11 002241 歌尔股份 169,526 4,862,005.68 1.06
12 600703 三安光电 236,150 4,715,915.50 1.03
13 002065 东华软件 162,300 4,073,730.00 0.89
14 002456 欧菲光 133,600 3,941,200.00 0.86
15 002405 四维图新 158,315 3,894,549.00 0.85
16 600804 鹏博士 209,460 3,818,455.80 0.83
17 600584 长电科技 187,700 3,808,433.00 0.83
18 300315 掌趣科技 359,440 3,770,525.60 0.82
19 002008 大族激光 158,089 3,610,752.76 0.79
20 002236 大华股份 268,497 3,517,310.70 0.77
21 300168 万达信息 134,340 3,491,496.60 0.76
22 300408 三环集团 193,000 3,466,280.00 0.76
23 002475 立讯精密 174,668 3,432,226.20 0.75
24 600446 金证股份 92,700 3,332,565.00 0.73
25 600718 东软集团 179,900 3,295,768.00 0.72 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 50 页
26 300033 同花顺 39,890 3,249,040.50 0.71
27 002049 紫光国芯 67,900 2,984,205.00 0.65
28 300113 顺网科技 75,620 2,870,535.20 0.63
29 000413 东旭光电 332,515 2,856,303.85 0.62
30 600588 用友网络 135,600 2,655,048.00 0.58
31 000977 浪潮信息 110,900 2,600,605.00 0.57
32 601012 隆基股份 197,300 2,574,765.00 0.56
33 600074 保千里 170,700 2,546,844.00 0.55
34 002439 启明星辰 98,000 2,531,340.00 0.55
35 600654 中安消 134,213 2,488,309.02 0.54
36 300383 光环新网 65,444 2,480,327.60 0.54
37 002152 广电运通 150,624 2,476,258.56 0.54
38 000997 新 大 陆 122,412 2,453,136.48 0.53
39 002179 中航光电 55,780 2,416,389.60 0.53
40 000748 长城信息 122,050 2,394,621.00 0.52
41 002273 水晶光电 85,100 2,381,949.00 0.52
42 300418 昆仑万维 83,600 2,363,372.00 0.51
43 300002 神州泰岳 220,986 2,351,291.04 0.51
44 000988 华工科技 116,084 2,327,484.20 0.51
45 002280 联络互动 117,600 2,317,896.00 0.50
46 000970 中科三环 157,900 2,291,129.00 0.50
47 600478 科力远 188,578 2,276,136.46 0.50
48 300088 长信科技 149,500 2,223,065.00 0.48
49 603019 中科曙光 55,500 2,210,010.00 0.48
50 300296 利亚德 69,754 2,208,411.64 0.48
51 000050 深天马Ａ 104,000 2,170,480.00 0.47
52 002129 中环股份 255,720 2,119,918.80 0.46
53 300077 国民技术 104,442 2,067,951.60 0.45
54 002174 游族网络 64,100 2,051,200.00 0.45
55 300324 旋极信息 92,484 1,984,706.64 0.43
56 002610 爱康科技 104,102 1,969,609.84 0.43
57 600410 华胜天成 166,274 1,865,594.28 0.41
58 300367 东方网力 74,525 1,850,455.75 0.40
59 002544 杰赛科技 57,295 1,837,450.65 0.40
60 300207 欣旺达 71,545 1,836,560.15 0.40
61 600151 航天机电 161,800 1,828,340.00 0.40
62 600884 杉杉股份 104,302 1,795,037.42 0.39
63 002308 威创股份 108,672 1,785,480.96 0.39
64 300010 立思辰 85,021 1,783,740.58 0.39
65 300274 阳光电源 73,000 1,781,200.00 0.39
66 002410 广联达 124,100 1,774,630.00 0.39
67 600601 方正科技 406,600 1,748,380.00 0.38
68 002195 二三四五 141,714 1,741,665.06 0.38
69 300359 全通教育 58,700 1,741,042.00 0.38 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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70 002138 顺络电子 95,988 1,740,262.44 0.38
71 600171 上海贝岭 99,900 1,735,263.00 0.38
72 002104 恒宝股份 105,400 1,732,776.00 0.38
73 002474 榕基软件 91,100 1,721,790.00 0.38
74 002268 卫 士 通 48,116 1,719,665.84 0.37
75 600366 宁波韵升 71,886 1,715,918.82 0.37
76 300068 南都电源 78,461 1,715,157.46 0.37
77 002657 中科金财 31,197 1,713,963.18 0.37
78 300115 长盈精密 83,141 1,712,704.60 0.37
79 300014 亿纬锂能 39,546 1,707,991.74 0.37
80 603000 人民网 102,500 1,702,525.00 0.37
81 000727 华东科技 506,800 1,672,440.00 0.36
82 000938 紫光股份 27,200 1,655,936.00 0.36
83 002517 恺英网络 37,500 1,653,000.00 0.36
84 600728 佳都科技 169,841 1,650,854.52 0.36
85 000555 神州信息 50,760 1,644,116.40 0.36
86 300170 汉得信息 107,850 1,637,163.00 0.36
87 002512 达华智能 80,600 1,634,568.00 0.36
88 300182 捷成股份 94,800 1,622,028.00 0.35
89 002312 三泰控股 85,300 1,616,435.00 0.35
90 300377 赢时胜 32,564 1,611,592.36 0.35
91 002217 合力泰 105,100 1,608,030.00 0.35
92 002618 丹邦科技 47,300 1,602,997.00 0.35
93 002095 生 意 宝 28,311 1,585,132.89 0.35
94 300271 华宇软件 83,422 1,578,344.24 0.34
95 300020 银江股份 84,740 1,576,164.00 0.34
96 300310 宜通世纪 41,099 1,569,570.81 0.34
97 300078 思创医惠 46,900 1,568,336.00 0.34
98 000066 长城电脑 122,700 1,564,425.00 0.34
99 002153 石基信息 59,300 1,564,334.00 0.34
100 600652 游久游戏 107,700 1,563,804.00 0.34
101 600667 太极实业 156,000 1,558,440.00 0.34
102 300203 聚光科技 58,800 1,552,320.00 0.34
103 600797 浙大网新 135,400 1,525,958.00 0.33
104 002055 得润电子 49,800 1,524,876.00 0.33
105 002185 华天科技 119,190 1,517,288.70 0.33
106 300085 银之杰 50,370 1,506,063.00 0.33
107 300496 中科创达 21,971 1,487,876.12 0.32
108 600562 国睿科技 43,005 1,474,641.45 0.32
109 000021 深科技 133,500 1,469,835.00 0.32
110 600666 奥瑞德 41,800 1,452,968.00 0.32
111 002161 远 望 谷 95,900 1,427,951.00 0.31
112 300287 飞利信 106,076 1,421,418.40 0.31
113 300118 东方日升 74,900 1,412,614.00 0.31 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 50 页
114 600260 凯乐科技 86,200 1,410,232.00 0.31
115 002354 天神娱乐 16,100 1,405,208.00 0.31
116 300166 东方国信 51,145 1,404,953.15 0.31
117 002624 完美环球 36,800 1,389,200.00 0.30
118 300065 海兰信 35,700 1,380,876.00 0.30
119 000733 振华科技 61,155 1,375,987.50 0.30
120 600536 中国软件 55,100 1,373,092.00 0.30
121 600571 信雅达 24,900 1,372,488.00 0.30
122 002368 太极股份 38,414 1,364,849.42 0.30
123 300053 欧比特 74,850 1,358,527.50 0.30
124 002371 七星电子 32,442 1,356,724.44 0.30
125 601519 大智慧 147,100 1,351,849.00 0.29
126 002063 远光软件 87,266 1,348,259.70 0.29
127 600330 天通股份 93,500 1,302,455.00 0.28
128 601231 环旭电子 121,060 1,295,342.00 0.28
129 600360 华微电子 109,150 1,294,519.00 0.28
130 002056 横店东磁 76,016 1,292,272.00 0.28
131 300297 蓝盾股份 80,898 1,288,705.14 0.28
132 600756 浪潮软件 42,300 1,273,230.00 0.28
133 300032 金龙机电 62,646 1,259,184.60 0.27
134 002436 兴森科技 55,014 1,253,769.06 0.27
135 002642 荣之联 47,600 1,252,356.00 0.27
136 002421 达实智能 71,320 1,245,960.40 0.27
137 002373 千方科技 83,100 1,241,514.00 0.27
138 300036 超图软件 50,562 1,238,769.00 0.27
139 600183 生益科技 133,100 1,233,837.00 0.27
140 300202 聚龙股份 50,678 1,226,914.38 0.27
141 300269 联建光电 47,150 1,224,957.00 0.27
142 600602 云赛智联 114,800 1,212,288.00 0.26
143 300188 美亚柏科 45,484 1,211,693.76 0.26
144 002414 高德红外 44,720 1,206,098.40 0.26
145 002288 超华科技 121,500 1,202,850.00 0.26
146 300368 汇金股份 40,300 1,187,238.00 0.26
147 300333 兆日科技 49,503 1,178,171.40 0.26
148 002638 勤上光电 54,828 1,177,157.16 0.26
149 600537 亿晶光电 152,460 1,175,466.60 0.26
150 600289 亿阳信通 84,000 1,175,160.00 0.26
151 600363 联创光电 65,900 1,173,679.00 0.26
152 300131 英唐智控 99,104 1,170,418.24 0.25
153 300096 易联众 63,800 1,170,092.00 0.25
154 002402 和而泰 43,204 1,168,668.20 0.25
155 002690 美亚光电 49,800 1,147,392.00 0.25
156 300433 蓝思科技 40,800 1,147,296.00 0.25
157 600563 法拉电子 25,186 1,146,466.72 0.25 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 50 页
158 002261 拓维信息 82,700 1,143,741.00 0.25
159 600149 廊坊发展 68,000 1,131,520.00 0.25
160 300075 数字政通 43,800 1,123,470.00 0.24
161 600850 华东电脑 38,930 1,116,901.70 0.24
162 300183 东软载波 42,070 1,114,855.00 0.24
163 002177 御银股份 112,700 1,110,095.00 0.24
164 002555 三七互娱 60,800 1,100,480.00 0.24
165 600460 士兰微 138,700 1,099,891.00 0.24
166 002635 安洁科技 28,500 1,093,830.00 0.24
167 002106 莱宝高科 91,334 1,085,047.92 0.24
168 002253 川大智胜 29,006 1,083,374.10 0.24
169 002577 雷柏科技 21,100 1,077,155.00 0.23
170 300300 汉鼎宇佑 34,900 1,066,544.00 0.23
171 300007 汉威电子 38,146 1,065,036.32 0.23
172 603118 共进股份 25,800 1,049,802.00 0.23
173 002376 新北洋 77,800 1,039,408.00 0.23
174 002036 联创电子 44,200 1,034,722.00 0.23
175 300212 易华录 34,307 1,021,319.39 0.22
176 300386 飞天诚信 30,740 1,019,645.80 0.22
177 002156 通富微电 71,929 1,014,198.90 0.22
178 300379 东方通 12,700 1,009,396.00 0.22
179 300302 同有科技 31,000 1,006,570.00 0.22
180 300128 锦富新材 55,475 1,002,433.25 0.22
181 002222 福晶科技 63,400 995,380.00 0.22
182 002093 国脉科技 80,100 994,041.00 0.22
183 300111 向日葵 201,000 984,900.00 0.21
184 300458 全志科技 9,200 984,216.00 0.21
185 002464 金利科技 16,100 983,710.00 0.21
186 002463 沪电股份 185,899 981,546.72 0.21
187 300226 上海钢联 19,324 973,929.60 0.21
188 000049 德赛电池 23,015 965,249.10 0.21
189 300339 润和软件 26,700 956,928.00 0.21
190 300047 天源迪科 47,700 951,615.00 0.21
191 002309 中利科技 53,115 951,289.65 0.21
192 300066 三川智慧 96,300 942,777.00 0.21
193 300137 先河环保 63,300 936,207.00 0.20
194 300028 金亚科技 51,120 933,451.20 0.20
195 002600 江粉磁材 77,120 931,609.60 0.20
196 000536 华映科技 57,721 928,153.68 0.20
197 300288 朗玛信息 25,400 921,004.00 0.20
198 002649 博彦科技 23,163 916,559.91 0.20
199 300231 银信科技 49,540 913,517.60 0.20
200 002197 证通电子 47,440 911,796.80 0.20
201 603508 思维列控 9,100 904,631.00 0.20 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 50 页
202 002279 久其软件 40,275 893,299.50 0.19
203 002389 南洋科技 68,700 889,665.00 0.19
204 002079 苏州固锝 79,400 886,898.00 0.19
205 000636 风华高科 100,300 886,652.00 0.19
206 300219 鸿利光电 56,900 886,502.00 0.19
207 300352 北信源 47,427 885,462.09 0.19
208 002636 金安国纪 53,772 881,860.80 0.19
209 300256 星星科技 47,800 866,136.00 0.19
210 300369 绿盟科技 20,317 859,612.27 0.19
211 002655 共达电声 53,200 859,180.00 0.19
212 002782 可立克 23,700 852,963.00 0.19
213 600288 大恒科技 64,840 839,029.60 0.18
214 300223 北京君正 19,043 837,892.00 0.18
215 002658 雪迪龙 47,810 831,415.90 0.18
216 002449 国星光电 61,818 820,324.86 0.18
217 300074 华平股份 68,200 818,400.00 0.18
218 600764 中电广通 30,300 814,767.00 0.18
219 002331 皖通科技 49,200 813,768.00 0.18
220 603328 依顿电子 27,288 806,087.52 0.18
221 300348 长亮科技 21,800 805,728.00 0.18
222 002609 捷顺科技 45,300 796,827.00 0.17
223 300025 华星创业 55,500 795,870.00 0.17
224 300050 世纪鼎利 55,300 795,767.00 0.17
225 600237 铜峰电子 104,404 794,514.44 0.17
226 300245 天玑科技 35,500 788,100.00 0.17
227 300392 腾信股份 28,600 774,488.00 0.17
228 603806 福斯特 14,700 767,193.00 0.17
229 002484 江海股份 49,083 748,515.75 0.16
230 300373 扬杰科技 31,012 747,699.32 0.16
231 002214 大立科技 59,800 737,334.00 0.16
232 300229 拓尔思 34,400 735,472.00 0.16
233 300303 聚飞光电 76,440 726,944.40 0.16
234 002139 拓邦股份 49,767 719,630.82 0.16
235 300419 浩丰科技 16,600 701,018.00 0.15
236 300356 光一科技 14,400 697,536.00 0.15
237 300051 三五互联 34,087 686,171.31 0.15
238 000823 超声电子 68,600 686,000.00 0.15
239 300205 天喻信息 46,325 685,146.75 0.15
240 300351 永贵电器 20,000 678,600.00 0.15
241 300130 新国都 21,526 665,153.40 0.14
242 600800 天津磁卡 90,400 649,976.00 0.14
243 300150 世纪瑞尔 60,000 649,800.00 0.14
244 300456 耐威科技 9,550 647,012.50 0.14
245 002189 利达光电 22,700 641,502.00 0.14 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 50 页
246 603005 晶方科技 16,762 634,776.94 0.14
247 300052 中青宝 28,551 628,978.53 0.14
248 002315 焦点科技 9,202 620,766.92 0.14
249 000948 南天信息 31,800 614,058.00 0.13
250 300465 高伟达 8,100 608,634.00 0.13
251 300248 新开普 22,500 605,475.00 0.13
252 300494 盛天网络 12,900 599,205.00 0.13
253 300139 晓程科技 40,662 598,138.02 0.13
254 300155 安居宝 40,602 596,037.36 0.13
255 300102 乾照光电 65,410 593,922.80 0.13
256 600203 福日电子 42,300 583,740.00 0.13
257 300467 迅游科技 9,400 581,672.00 0.13
258 000532 力合股份 31,900 579,304.00 0.13
259 002232 启明信息 37,778 578,758.96 0.13
260 000045 深纺织Ａ 42,500 577,150.00 0.13
261 300162 雷曼股份 26,240 577,017.60 0.13
262 300044 赛为智能 43,288 561,445.36 0.12
263 300076 GQY 视讯 47,994 560,089.98 0.12
264 600876 洛阳玻璃 20,500 555,960.00 0.12
265 002017 东信和平 38,540 554,976.00 0.12
266 300165 天瑞仪器 51,098 553,391.34 0.12
267 300311 任子行 25,361 553,377.02 0.12
268 002777 久远银海 4,500 544,500.00 0.12
269 300290 荣科科技 29,500 541,915.00 0.12
270 603989 艾华集团 16,700 541,414.00 0.12
271 300451 创业软件 12,100 537,361.00 0.12
272 002623 亚玛顿 14,900 532,377.00 0.12
273 603636 南威软件 7,600 524,400.00 0.11
274 002401 中海科技 28,300 519,022.00 0.11
275 300476 胜宏科技 20,950 516,208.00 0.11
276 300380 安硕信息 9,890 509,335.00 0.11
277 600476 湘邮科技 18,000 507,420.00 0.11
278 002771 真视通 4,800 503,760.00 0.11
279 600353 旭光股份 60,800 502,816.00 0.11
280 002745 木林森 14,600 496,254.00 0.11
281 300493 润欣科技 6,800 490,348.00 0.11
282 300399 京天利 11,270 485,286.20 0.11
283 300469 信息发展 3,800 481,536.00 0.10
284 300449 汉邦高科 8,200 468,548.00 0.10
285 002218 拓日新能 45,900 468,180.00 0.10
286 000032 深桑达Ａ 30,320 463,592.80 0.10
287 300468 四方精创 6,100 461,587.00 0.10
288 002528 英飞拓 51,195 454,611.60 0.10
289 603936 博敏电子 9,500 445,170.00 0.10 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 50 页
290 300378 鼎捷软件 14,343 411,930.96 0.09
291 300479 神思电子 9,600 411,552.00 0.09
292 300220 金运激光 11,488 411,270.40 0.09
293 300440 运达科技 12,200 411,262.00 0.09
294 300448 浩云科技 11,157 398,304.90 0.09
295 300209 天泽信息 15,700 396,425.00 0.09
296 603918 金桥信息 10,700 364,870.00 0.08
297 300235 方直科技 14,633 363,630.05 0.08
298 300270 中威电子 20,200 344,006.00 0.07
299 603025 大豪科技 9,300 312,201.00 0.07
300 002766 索菱股份 9,600 304,704.00 0.07
301 300460 惠伦晶体 9,600 260,640.00 0.06
302 300480 光力科技 9,948 260,239.68 0.06
303 300099 尤洛卡 19,800 174,240.00 0.04
304 601127 小康股份 6,078 145,081.86 0.03
305 601611 中国核建 2,425 50,731.00 0.01
306 002799 环球印务 880 38,403.20 0.01
307 603958 哈森股份 2,183 31,653.50 0.01
308 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
309 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
310 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
311 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
312 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300408 三环集团 2,689,411.52 0.46
2 300418 昆仑万维 2,422,504.00 0.41
3 300496 中科创达 1,828,216.00 0.31
4 000725 京东方Ａ 1,783,324.00 0.30
5 002512 达华智能 1,630,779.00 0.28
6 002624 完美环球 1,563,434.75 0.27
7 600584 长电科技 1,350,486.80 0.23
8 000727 华东科技 1,344,271.69 0.23
9 300368 汇金股份 1,143,356.18 0.19
10 300324 旋极信息 1,123,541.00 0.19
11 600652 游久游戏 1,078,032.00 0.18 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 50 页
12 002464 金利科技 1,064,489.00 0.18
13 002049 紫光国芯 1,016,827.00 0.17
14 300315 掌趣科技 931,061.00 0.16
15 002782 可立克 895,708.00 0.15
16 002036 联创电子 868,806.91 0.15
17 603508 思维列控 824,021.00 0.14
18 002174 游族网络 804,496.00 0.14
19 002312 三泰控股 770,892.00 0.13
20 603019 中科曙光 740,229.00 0.13
注： 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股
及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股票 成本 ” ）、“ 卖出金额” （或 “ 卖出股票 收入 ” ）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300104 乐视网 2,792,630.00 0.47
2 300253 卫宁健康 2,530,237.34 0.43
3 002512 达华智能 1,838,564.96 0.31
4 600271 航天信息 1,372,605.18 0.23
5 002180 艾派克 1,263,126.07 0.21
6 002025 航天电器 1,073,441.44 0.18
7 000670 *ST 盈方 1,045,440.00 0.18
8 300059 东方财富 1,034,560.00 0.18
9 000748 长城信息 1,027,538.00 0.17
10 002236 大华股份 940,829.00 0.16
11 002230 科大讯飞 798,840.00 0.14
12 603678 火炬电子 662,516.00 0.11
13 300017 网宿科技 626,987.00 0.11
14 600666 奥瑞德 625,025.00 0.11
15 000066 长城电脑 590,020.50 0.10
16 002600 江粉磁材 571,215.00 0.10
17 300370 安控科技 539,440.00 0.09
18 002579 中京电子 498,820.24 0.08
19 000725 京东方Ａ 475,320.00 0.08
20 002415 海康威视 457,522.23 0.08
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 48,986,007.15
卖出股票的收入（成交）总额 41,359,748.74 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投 资 组合 报 告 附注
7.12.1 恒生 电子股份有限公司 （股票代码：600570）于 2015 年8 月15 日公告收到中国证监会 《调
查通知书》 （ 沪证专调查字 2015356 号） 。 因控股 子公司杭州恒生网络技术服务有限公司 （以下简称 “ 恒
生网络 ” ） 涉嫌违反证券、 期货法律法规， 被中国证监会立案调查并行政处罚 （处罚字[2015]68 号 ） 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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本基金投资该公司的原因是： 恒生电子作为国内金融 IT 的 龙头公司， 历年来业绩表现优秀。 虽然子
公司因为 HOMS 系统伞型账 户开立问题被证监会处罚， 但其作为金融创新的业务， 原有的私募托管功
能 依 然 可 以合 法 的 运 作， 公 司 也 在积 极 寻 找 新的 创 新 模 式， 包 括 和 阿里 巴 巴 旗 下的 蚂 蚁 金 服的 深 度
合作，都为公司未来开发新的增长点提供了基础。
除 上 述 证 券外 ， 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期未 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 ， 在 本报 告 编
制日前一年内未受到公开谴责和出发的情况。
7.12.2 本报 告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,162.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 629.66
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,791.78
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金 份 额持 有 人 信息
8.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户) 户均持有的 持有人结构 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
10,334
36,851.95 231,646,336.00 60.83% 149,181,717.00 39.17%
8.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中证全指信息技术交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
222,874,232.00 58.52%
2 林子钧 2,259,305.00 0.59%
3
北京礼一投资有限公司－
礼一启航 3 期证券投资基
金
2,000,000.00 0.53%
4 常州对外贸易有限公司 2,000,000.00 0.53%
5 王仰东 1,902,900.00 0.50%
6 罗建明 1,865,000.00 0.49%
7 胡余炳 1,600,000.00 0.42%
8 何凤珍 1,469,621.00 0.39%
9 黄秀振 1,350,000.00 0.35%
10
华夏人寿保险股份有限公
司－自有资金
1,281,700.00 0.34%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开放 式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 1 月8 日 ）基金份额总额 354,828,053.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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本报告期期初基金份额总额 408,828,053.00
本报告期 基金总申购份额 140,000,000.00
减： 本报告期基金总赎回份额 168,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 380,828,053.00
10
重大 事件 揭 示
10.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
自 2016 年 4 月 30 日起， 王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自 2016 年 5 月 26 日起，孙
树明担任本基金管理人的新任董事长。 自 2016 年 5 月5 日 起， 本基金管理人聘任魏恒江为公司的副
总经理。 相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
本报告期内， 基金托管人的专门基金托管
部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1 、 吴明芳诉 平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案， 我公司
系 本 案 第 三人 。 原 告 认为 银 行 未 尽适 当 推 介 义务 导 致 投 资损 失 ， 请 求银 行 赔 偿 损失 。 该 案 尚在 浙 江
省义乌市人民法院审理中。
2 、 喇永强诉 平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案， 在浙江省慈溪市人民
法院审理过程中， 原告向法院申请撤回对我公司的起诉， 经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。
本报告期 内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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10.5 报 告 期内 改 聘 会计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
2016 年4 月18 日 ， 本基金 管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书 （ 【2016 】
34 号 ） 。 中国 证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。 我司高度重视该问题的整改，
进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 2 89,244,087.10 99.01% 65,264.09 98.75% -
广发证券 2 890,421.00 0.99% 829.23 1.25% -
恒泰证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - 新增 1 个
华创证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
注：1
交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2
交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选 择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基金托
管人。
10.8 其 他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII 基
金）资产净值公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2016-06-30
注：无
11
备查 文件 目 录
11.1 备 查 文件 目 录
（一）中国证监会批准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二） 《广发 中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发 中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
11.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工
本费购买复印件；
2.网站查阅 ：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨询电话 95105828 或
020-83936999，或发电子 邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
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广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年八 月 二 十六日
