海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 海 富 通 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 八 月 二十 六 日 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 海富通中证 100 指数（LOF ）
场内简称 海富 100
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 146,849,602.03 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 1 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数化投资方式， 通过有效的投资程序约束和数量化风险管
理手段， 控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度， 实现
对业绩比较基准的有效跟踪。
投资策略
本基金采取完全复制策略， 即按照标的指数的成份股构成及其权
重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 100 指数× 95％＋活期存款利率（税后）×5 ％
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
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2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 35,239.95
本期利润 -19,893,299.44
加权平均基金份额本期利润 -0.1350
本期基金份额净值增长率 -12.41%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0544
期末基金资产净值 138,865,316.90
期末基金份额净值 0.946
注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.11% 0.80% -0.82% 0.78% 0.93% 0.02% 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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过去三个月 -0.63% 0.82% -1.51% 0.80% 0.88% 0.02%
过去六个月 -12.41% 1.61% -11.94% 1.54% -0.47% 0.07%
过去一年 -25.45% 2.08% -25.33% 2.05% -0.12% 0.03%
过去三年 45.99% 1.75% 40.33% 1.74% 5.66% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-5.40% 1.54% -6.23% 1.53% 0.83% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2009 年 10 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日)
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十五条 （二） 、 （七 ） 规定的比例限制及本基金投
资组合的比例范围。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
基 金 管 理 人海 富 通 基 金管 理 有 限 公司 经 中 国 证监 会 证 监 基金 字[2003]48 号 文 批准 ，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2016 年 6 月 30 日 ，本基金管理人共管
理 33 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海 富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接 基 金 、 海 富 通 稳 进 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海 富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
刘璎
本基金的基
金经理；海
富通上证周
期 ETF 基
金经理；海
富通上证周
期 ETF 联
2012-01-
20
- 15 年
管理学硕士， 持有基金从业
人员资格证书。 先后任职于
交通银行、 华安基金管理有
限 公 司 ， 曾 任 华 安 上 证
180ETF 基 金 经 理 助 理 ；
2007 年 3 月至 2010 年 6 月
担任华安上证 180ETF 基金海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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接基金经
理；海富通
上证非周期
ETF 基金经
理；海富通
上证非周期
ETF 联接基
金经理；海
富通中证内
地低碳指数
基金经理；
指数投资部
指数投资负
责人
经理，2008 年 4 月至 2010
年 6 月担 任华安中国 A 股
增强指数基金经理。2010
年 6 月加入海富通基金管理
有限公司。2010 年 11 月起
任 海 富 通 上 证 周 期 ETF 及
海 富 通 上 证 周 期 ETF 联接
基金经理。 2011 年 4 月起任
海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 及
海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 联
接基金经理。 2012 年 1 月起
兼任海富通中证 100 指数
（LOF ） 基 金经理。 2012 年
5 月起兼任海富通中证内地
低碳指数基金经理。2013
年 10 月起任指数投资部指
数投资负责人。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研 究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度 ， 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 交 易 室、
投 资 部 、 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 组 成 ， 各 部 门 各 司 其 职 ， 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置 信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日 不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下 各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 上半年不乏制度改革和新政预期， 两市走势亦跌宕起伏、 初现曙光， 国内外大
事的频繁交织让市场关注度重新上升。 2016 上半年上证综指收跌 17.22% ， 报收于 2929.61
点， 最高点即 1 月 4 日开盘价 3538.69 点， 最低点在 1 月 27 日盘中到达 2638.30 点， 半
年成交量 219.22 亿手，成交金额 238,987.4 亿元。两市共计 516 只个股于上半年录得涨
幅， 2339 只个股最终收跌。 深证成指、 中小板、 创业板分别下跌 17.17% 、 17.88% 和 17.92% 。
2016 上半年，A 股在 1 月遭 遇重挫，指数自开盘 3539 点下行至当月收盘价 2930
点，月度下跌逾 600 点，跌幅 22.65% 。随后的 2 月与 3 月，市场开始逐步修正并在大
宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹，期间最高价 3028 点，涨幅 9.73% ，
但未能突破 3100 点关口。而二季度的行情以回调震荡为 主题，风险情绪下降及存量博
弈格局令行情维持低迷态势。6 月 MSCI 宣布延迟将中国 A 股纳入其新兴市场指数， 以
及英国公投退出欧盟等 “ 黑天鹅” 事件阻碍了 A 股的涨势， 最终震荡收关。6 月沪指小幅
上扬 0.45% 收于 2930 点，深成指、中小板和创业板涨幅均逾 3% 。
板块方面， 上半年在 29 个中信一级行业分类中， 只有食品饮料实现 2.38% 正收益，
八成跌幅逾 10% ， 其中传媒、 餐饮旅游、 交通运输、 计算机跌幅居前， 分别下跌 29.78% 、
27.26% 、27.00% 和 26.41% 。
报告期间， 本基金完成了年中的指数成份股调整。 作为指数基金， 在操作上我们严
格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度， 降低跟踪
误差。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
报告期内，本基金净值增长率为-12.41% ，同期业绩比较基准收益率为-11.94% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望下半年， 预计目前既有的货币政策和财政政策不会发生大的变化。 上半年经过
大量信贷的投放， 基建投资维持高位， 房地产市场销售也有起色， 这些举措有望支撑宏
观经济在三季度维持稳定， 第四季度有可能面临一定的下行压力， 预计届时会有一定程海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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度稳增长的措施出现， 全年来看， 中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局， 经济增速上
下风险都不大。下半年 CPI 预计维持在 2%-2.5% 左 右，第四季度压力略大于第三季度，
PPI 跌幅逐步收窄，这样的环境有利于企业盈利温和改善。供给侧改革是今年宏观政策
的核心， 其它调控政策均处于辅助、 配合的角色。 外围市 场方面， 英国脱欧造成了一 些
动荡， 但这也在一定程度上延缓了美元加息进程， 短期对中国经济和金融市场造成的冲
击不大， 长期潜在的影响还需要持续跟踪和关注。 人民币汇率问题依然是潜在的市场风
险因素。
目前 A 股市场的整体估值水平依然不高， 但结构分化严重。 金融、 地产、 汽车、 家
电、 建筑等行业估值接近于历史低位，TMT 、 高端装备、 新型服务业等新兴行业估值很
高但比去年有较为显著的回落， 资金宽松、 经济转型的大背景下这些行业享受一定的估
值溢价也较为合理。 考虑到下半年宏观经济相对平稳、 资金面维持宽松、 部分行业和个
股业绩有望微幅改善，A 股市场系统性风险不大。 稳定增长型、 业绩改善型、 产业前景
向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。
未来， 本基金将继续严格按照基金合同的要求， 秉承指数化投资策略， 提高组合与
指数的拟合度。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理 人设立估值 委员会,委 员会成员具 有 3 年以 上的基金及 相关行业工 作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托
管 人 充 分 协 商 后, 向 估 值 委 员 会 提 交 估 值 建 议 报 告 以 及 估 值 政 策 和 程 序 评 估 报 告, 以便估
值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除 了 投 资 总 监 外, 其 他 基 金 经 理 不 是 估 值 委 员 会 和 估 值 工 作 小 组 的 成 员, 不 参 与 估 值
政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对 于 在 交 易 所 上 市 的 证 券, 采 用 交 易 所 发 布 的 行 情 信 息 来 估 值 。 对 于 固 定 收 益 品 种,
采用证券投资基金估值工作小组 免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
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4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在对海富通中证 100 指
数证券投资基金 （LOF ） （以下称 “ 本基金 ” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 。
5.3 托管人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、准 确和完整发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计 报
告中的 “ 金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6 半 年 度 财务 会 计 报 告（ 未 经 审 计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1 10,438,649.99 9,664,059.76
结算备付金
- 13,219.28
存出保证金
16,458.63 136,008.22 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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交易性金融资产
6.4.7.2 128,866,953.86 150,288,346.44
其中：股票投资
128,866,953.86 150,288,346.44
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 797,967.83
应收利息
6.4.7.5 1,860.89 2,256.78
应收股利
- -
应收申购款
13,453.81 13,910.77
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
139,337,377.18 160,915,769.08
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
54,684.41 164,292.94
应付管理人报酬
78,934.53 97,789.18
应付托管费
13,531.62 16,763.86
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 5,942.80 22,897.16
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 318,966.92 410,168.04
负债合计
472,060.28 711,911.18 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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所 有 者 权 益：
实收基金
6.4.7.9 146,849,602.03 148,383,172.02
未分配利润
6.4.7.10 -7,984,285.13 11,820,685.88
所有者权益合计
138,865,316.90 160,203,857.90
负债和所有者权益总计
139,337,377.18 160,915,769.08
注： 1、 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.946 元， 基金份额总额 146,849,602.03
份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体： 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-18,996,474.40 73,692,539.99
1. 利息收入
40,826.18 105,631.25
其中：存款利息收入
6.4.7.11 40,826.18 105,606.72
债券利息收入
- 24.53
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ” 填列）
887,962.71 127,169,218.99
其中：股票投资收益
6.4.7.12 -414,113.56 124,456,663.11
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 - 119,335.47
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14 - -
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16 1,302,076.27 2,593,220.41
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列 ）
6.4.7.17 -19,928,539.39 -53,744,568.32 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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4. 汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ” 号填列）
6.4.7.18 3,276.10 162,258.07
减 ： 二 、 费用
896,825.04 2,675,468.24
1 ．管理人报酬
477,509.79 1,456,096.58
2 ．托管费
81,858.83 249,616.53
3 ．销售服务费
- -
4 ．交易费用
6.4.7.19 18,146.58 643,529.78
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
6.4.7.20 319,309.84 326,225.35
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
-19,893,299.44 71,017,071.75
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号填
列）
-19,893,299.44 71,017,071.75
6.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
148,383,172.02 11,820,685.88 160,203,857.90
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -19,893,299.44 -19,893,299.44
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净值减 少以 “- ”号填
列）
-1,533,569.99 88,328.43 -1,445,241.56
其中：1.基金申购款 3,343,116.62 -256,903.69 3,086,212.93
2.基金赎回款 -4,876,686.61 345,232.12 -4,531,454.49
四、 本期向基金份额持 - - - 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号 填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
146,849,602.03 -7,984,285.13 138,865,316.90
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
513,595,119.50 45,104,537.00 558,699,656.50
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 71,017,071.75 71,017,071.75
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净值减 少以 “- ”号填
列）
-292,315,442.62 -56,554,643.91 -348,870,086.53
其中：1.基金申购款 74,552,696.32 12,205,405.48 86,758,101.80
2.基金赎回款 -366,868,138.94 -68,760,049.39 -435,628,188.33
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号 填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
221,279,676.88 59,566,964.84 280,846,641.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通中证 100 指 数证券投资基金(LOF) ( 以下简称“ 本基金 ”) 经 中国证券监督管理
委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2009] 第 879 号《关于核准海富通中证 100 指
数 证 券 投 资 基 金(LOF) 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人民
共和国证券投资基金法》和《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 2,086,432,233.85 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字 (2009) 第 226 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《海富通中证 100
指数证券投 资基金(LOF)基金合同》 于 2009 年 10 月 30 日正式生效， 基金合同生效日的
基金份额总额为 2,087,148,875.30 份基金份额，其中认购资金利息折合 716,641.45 份基
金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份
有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 深证 上字[2009] 第 205 号文审核同意， 本基金
107,647,812.00 份基金份额于 2010 年 1 月 8 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份
额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场 内后即可上
市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海 富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 100
指 数 成 份股及 备 选 成份股 、 新 股( 首 次 公 开发行 股 票 或增发) 、固 定收 益 产 品、权 证 以 及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中股票资产占基金资产的比例
为 90%-95% ， 投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80% ，
现金、 固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例
为 5%-10% ，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 力 争 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离
度的绝对值不超过 0.35% ， 年化跟踪误差小于 4% 。 本基金的业绩比较基准为： 中证 100
指数× 95% ＋活期存款利率( 税后)× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批
准报出。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》 、 《 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 和中国证监会、 中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6.4.4 本 报 告期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最 近 一 期 年度 报 告 相 一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更正 的 说 明
本基金报告期内无重大会计差错。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放式 证 券 投 资基 金 有 关 税收
问 题 的 通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财 政 部 、 国家 税 务 总 局关 于 证 券 投资 基 金 税 收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、 财 税[2016]36 号《关于
全 面 推 开 营业 税 改 征 增值 税 试 点 的通 知 》 、 财税[2016]46 号 《 关 于进 一 步 明 确全 面 推开
营 改 增 试 点金 融 业 有 关政 策 的 通 知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来等 增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
(2) 对基 金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 ， 股 权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 ， 应 由 发行 债 券 的 企业 在 向 基 金支 付 利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得 ， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至
1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月
8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控制 关 系 或 其他 重 大 利 害关 系 的 关 联方 发 生 变 化的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银 行 ”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支 付 关 联 方的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 477,509.79 1,456,096.58
其中：支付销售机构的客户维护
费
75,039.43 247,115.96
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%
的年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬= 前一日基
金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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当期发生的基金应支付的托管费 81,858.83 249,616.53
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12% 的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.12% /
当年天数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国银行 10,438,649.99 40,321.58 19,702,046.21 102,799.44
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002
万
科
Ａ
2015-12-
18
重大事项 18.20
2016-07-
04
21.99 196,114 1,999,320.85 3,569,274.80 -
000651
格力电
器
2016-02-
22
重大事项 22.05 - - 123,184 1,554,928.50 2,716,207.20 -
600019
宝钢股
份
2016-06-
27
重大事项 4.90 - - 118,486 796,539.18 580,581.40 -
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 128,866,953.86 92.49
其中：股票 128,866,953.86 92.49
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - - 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 10,438,649.99 7.49
7 其他各项资产 31,773.33 0.02
8 合计 139,337,377.18 100.00
7.2 报告 期 末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
7.2.1 指 数 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
4,247,191.73 3.06
C 制造业
33,499,745.33 24.12
D
电力、热力 、燃气及水 生产和供应
业
5,398,607.03 3.89
E 建筑业
4,873,994.08 3.51
F 批发和零售业
1,174,986.84 0.85
G 交通运输、仓储和邮政业
2,783,987.77 2.00
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,445,172.78 2.48
J 金融业
65,481,637.30 47.15
K 房地产业
6,286,122.20 4.53
L 租赁和商务服务业
241,046.00 0.17
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
543,737.60 0.39
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- - 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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R 文化、体育和娱乐业
890,725.20 0.64
S 综合
- -
合计
128,866,953.86 92.80
7.2.2 积 极 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本 报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 247,934 7,943,805.36 5.72
2 601166 兴业银行 353,341 5,384,916.84 3.88
3 600016 民生银行 567,972 5,071,989.96 3.65
4 600036 招商银行 248,077 4,341,347.50 3.13
5 601328 交通银行 665,821 3,748,572.23 2.70
6 600519 贵州茅台 12,376 3,612,801.92 2.60
7 000002 万
科Ａ 196,114 3,569,274.80 2.57
8 600000 浦发银行 210,316 3,274,620.12 2.36
9 600030 中信证券 194,350 3,154,300.50 2.27
10 601288 农业银行 940,061 3,008,195.20 2.17
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投 资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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7.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002673 西部证券 844,752.00 0.53
2 001979 招商蛇口 809,400.00 0.51
3 002739 万达院线 706,640.00 0.44
4 600958 东方证券 607,129.09 0.38
5 601328 交通银行 548,000.00 0.34
6 300104 乐视网 475,737.00 0.30
7 600061 国投安信 465,561.00 0.29
8 002736 国信证券 431,881.00 0.27
9 600900 长江电力 429,768.00 0.27
10 601398 工商银行 260,400.00 0.16
11 601377 兴业证券 243,243.00 0.15
12 000725 京东方Ａ 239,000.00 0.15
13 002027 分众传媒 229,122.00 0.14
14 600837 海通证券 216,720.00 0.14
15 600023 浙能电力 174,900.00 0.11
16 600871 石化油服 172,000.00 0.11
17 600795 国电电力 146,500.00 0.09
18 600606 绿地控股 91,280.00 0.06
19 600018 上港集团 78,450.00 0.05
注： “ 买入金额” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600016 民生银行 1,547,885.48 0.97
2 600000 浦发银行 925,302.30 0.58
3 601939 建设银行 782,551.65 0.49
4 600031 三一重工 476,998.19 0.30
5 600150 中国船舶 409,971.49 0.26
6 600637 东方明珠 408,731.77 0.26
7 601318 中国平安 300,107.16 0.19
8 600372 中航电子 237,663.11 0.15
9 603288 海天味业 216,890.09 0.14
10 601169 北京银行 187,279.18 0.12
11 601808 中海油服 166,868.82 0.10
12 601166 兴业银行 149,947.36 0.09
13 601377 兴业证券 131,966.04 0.08
14 601998 中信银行 118,454.69 0.07
15 600036 招商银行 108,969.75 0.07
16 600340 华夏幸福 98,493.61 0.06
17 601328 交通银行 92,606.80 0.06
18 600030 中信证券 82,410.47 0.05
19 601018 宁波港 79,384.60 0.05
20 000651 格力电器 69,281.00 0.04
注： “ 卖出金额” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 30 页
买入股票的成本（成交）总额 7,170,483.09
卖出股票的收入（成交）总额 8,249,222.72
注： “ 买入股票成本” 、“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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7.12 投 资 组 合 报 告 附注
7.12.1 报告期内本基金投资的中信证券（600030）于 2015 年 9 月 15 日公告称，公
司总经理程博明、 经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、 信息技术中心
汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、 泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。 公司于 2015
年 11 月 26 日公告称， 因公司涉嫌违反 《证券公司监督管理条例》 相关规定， 中国证监
会决定对公司进行立案调查。
对该股票的投资决策程序的说明： 本基金系指数型基金， 对该股票的投资均系被动
按照指数成分股进行复制。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受
到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没有投资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外
的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,458.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,860.89
5 应收申购款 13,453.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,773.33
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情
况说明
1 000002 万
科Ａ 3,569,274.80 2.57 重大事项 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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7.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8
基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,374 27,325.94 39,692,330.72 27.03% 107,157,271.31 72.97%
8.2 期末上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
齐齐哈尔中通公共交
通有限责任公司
500,030.00 14.90%
2 何小娥 489,511.00 14.58%
3 乐玉屏 216,503.00 6.45%
4 黄晟昊 200,000.00 5.96%
5 姜卫平 190,000.00 5.66%
6
北京鸿愿非凡装饰材
料有限公司
130,000.00 3.87%
7 邢桂芝 122,473.00 3.65%
8 单世扬 100,003.00 2.98%
9 章海峰 100,000.00 2.98%
10 陈钱书 96,800.00 2.88%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
9 开 放 式 基金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2009 年 10 月 30 日） 基金份
额总额
2,087,148,875.30
本报告期期初基金份额总额 148,383,172.02
本报告期 基金总申购份额 3,343,116.62
减： 本报告期基金总赎回份额 4,876,686.61
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 146,849,602.03
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
10
重大事件揭示
10.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
本报告期， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第四十八次会
议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
本报告期，经海富通基金管理有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选
举张文伟、 刘颂(Patrick LIU) 、 黄正红、 陶乐斯(Ligia Torres) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、
郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特(Marc Bayot) 、 杨国平、 张馨担任公司第五届董事会董
事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot) 、杨国平、张馨为独立董事。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告 期内 改 聘 会 计师 事 务 所 情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人、 托 管 人 及其 高 级 管 理人 员 受 稽 查或 处 罚 等 情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国金证券 1 8,555,770.93 56.38% 4,545.55 53.16% -
华创证券 1 4,135,434.99 27.25% 1,700.87 19.89% -
中金公司 2 2,379,719.24 15.68% 2,216.30 25.92% -
中信证券 2 74,000.00 0.49% 68.92 0.81% -
长江证券 1 31,537.65 0.21% 19.28 0.23% -
中信建投 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注：1、注：报告期内本基金新增渤海证券一个交易单元。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投 资 部 全 体 业 务 人 员 遵 照 《 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并 报
公司总裁办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公会
核准。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国金证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
11 影响投资者决策的 其他重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 34 只公 募基金。截至 2016 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2016 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 360 亿元 的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2016 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海富
通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海富
通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 30 页共 30 页
合担任投资咨询顾问，截至 2016 年 6 月 30 日，投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元
人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 ——海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ， 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 、 上 海 民 工 小 学 、 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠 ，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献 生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资 ” 为主题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富 通 基 金管 理 有 限 公司
二 〇 一 六 年八 月 二 十 六日
