对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
海富100(162307)

海富100:2016年半年度报告查看PDF公告

海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 
 
 
 
 
 
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 
2016 年半年度报告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 海 富 通 基金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 银 行股 份 有 限 公司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一六 年 八 月 二十 六 日 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 
第 2 页共 50 页 
§ 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 3 页共 50 页 1.2 目录 § 1


重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 § 4


管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12 § 5


托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12 §6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) ........................................................................................... 13 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 § 7


投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 32 7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34 7.3.1 期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 34 7.3.2 期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 38 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 38 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40 7.6 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 40 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 4 页共 50 页 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41 7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 41 § 8


基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 42 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有 人结构 .................................................................................... 42 8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 42 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43 8.4 期末基金 管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 43 §9 开放 式 基金 份 额 变动 .............................................................................................................................. 43 § 10


重 大事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 44 10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 44 10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 44 10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 44 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 44 10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 46 § 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ....................................................................................................... 48 § 12


备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 49 12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 49 12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 49 12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 49 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 5 页共 50 页 § 2


基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 基金简称 海富通中证 100 指数(LOF ) 场内简称 海富 100 基金主代码 162307 交易代码 162307 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 146,849,602.03 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010 年 1 月 8 日 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式, 通过有效的投资程序约束和数量化风险管 理手段, 控 制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度, 实现 对业绩比较基准的有效跟踪。 投资策略 本基金采取完全复制策略, 即按照标的指数的成份股构成及其权 重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变 动进行相应调整。 业绩比较基准 中证 100 指数× 95%+活期存款利率(税后)×5 % 风险收益特征 本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 奚万荣 王永民 联系电话 021-38650891 010-66594896 电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40088-40099 95566 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 6 页共 50 页 传真 021-33830166 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66号东亚银行金融大 厦36-37层 北京西城区复兴门内大街1 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融 大厦36-37层 北京西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 张文伟 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证 券时报》 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.hftfund.com 基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要会计数据和财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 35,239.95 本期利润 -19,893,299.44 加权平均基金份额本期利润 -0.1350 本期加权平均净值利润率 -14.50% 本期基金份额净值增长率 -12.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 7 页共 50 页 期末可供分配利润 -7,984,285.13 期末可供分配基金份额利润 -0.0544 期末基金资产净值 138,865,316.90 期末基金份额净值 0.946 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -5.40% 注:1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.11% 0.80% -0.82% 0.78% 0.93% 0.02% 过去三个月 -0.63% 0.82% -1.51% 0.80% 0.88% 0.02% 过去六个月 -12.41% 1.61% -11.94% 1.54% -0.47% 0.07% 过去一年 -25.45% 2.08% -25.33% 2.05% -0.12% 0.03% 过去三年 45.99% 1.75% 40.33% 1.74% 5.66% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -5.40% 1.54% -6.23% 1.53% 0.83% 0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比较 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2009 年 10 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日) 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 8 页共 50 页 注: 按照本基金合同规定, 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今, 本基金投资组合均达到本基金合同第十五条 (二) 、 (七 ) 规定的比例限制及本基金投 资组合的比例范围。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金 经理情况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验 基 金 管 理 人海 富 通 基 金管 理 有 限 公司 经 中 国 证监 会 证 监 基金 字[2003]48 号 文 批准 , 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 (现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公 司 ” )于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2016 年 6 月 30 日 ,本基金管理人共管 理 33 只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券 投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富 通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 、海富通 中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富 通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型 证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联 接 基 金 、 海 富 通 稳 进 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 9 页共 50 页 投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分 级债券型证券投资基金、 海富通 季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债 交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富 通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基 金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘璎 本基金的基 金经理;海 富通上证周 期 ETF 基 金经理;海 富通上证周 期 ETF 联 接基金经 理;海富通 上证非周期 ETF 基金经 理;海富通 上证非周期 ETF 联接基 金经理;海 富通中证内 地低碳指数 基金经理; 指数投资部 指数投资负 责人 2012-01-20 - 15 年 管理学硕士, 持有基金从业 人员资格证书。 先后任职于 交通银行、 华安基金管理有 限 公 司 , 曾 任 华 安 上 证 180ETF 基 金 经 理 助 理 ; 2007 年 3 月至 2010 年 6 月 担任华安上证 180ETF 基金 经理,2008 年 4 月至 2010 年 6 月担 任华安中国 A 股 增强指数基金经理。2010 年 6 月加入海富通基金管理 有限公司。2010 年 11 月起 任 海 富 通 上 证 周 期 ETF 及 海 富 通 上 证 周 期 ETF 联接 基金经理。 2011 年 4 月起任 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 及 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 联 接基金经理。 2012 年 1 月起 兼任海富通中证 100 指数 (LOF ) 基 金经理。 2012 年 5 月起兼任海富通中证内地 低碳指数基金经理。2013 年 10 月起任指数投资部指 数投资负责人。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 10 页共 50 页 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研 究 分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投 资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度 , 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 交 易 室 、 投 资 部 、 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 组 成 , 各 部 门 各 司 其 职 , 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 、 事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内, 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分 投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连续四个季度期间内、 不 同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95% 置 信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日 不同循环期 内, 不管是买入或是卖出, 公司各组合间买卖价差不显著, 表明报告期内公司对旗下各 基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行 利益输送的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 2016 上半年不乏制度改革和新政预期, 两市走势亦跌宕起伏、 初现曙光, 国内外大 事的频繁交织让市场关注度重新上升。 2016 上半年上证综指收跌 17.22% , 报收于 2929.61 点, 最高点即 1 月 4 日开盘价 3538.69 点, 最低点在 1 月 27 日盘中到达 2638.30 点, 半 年成交量 219.22 亿手,成交金额 238,987.4 亿元。两市共计 516 只个股于上半年录得涨 幅, 2339 只个股最终收跌。 深证成指、 中小板、 创业板分别下跌 17.17% 、 17.88% 和 17.92% 。 2016 上半年,A 股在 1 月遭 遇重挫,指数自开盘 3539 点下行至当月收盘价 2930 点,月度下跌逾 600 点,跌幅 22.65% 。随后的 2 月与 3 月,市场开始逐步修正并在大 宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹,期间最高价 3028 点,涨幅 9.73% , 但未能突破 3100 点关口。而二季度的行情以回调震荡为主题,风险情绪下降及存量博 弈格局令行情维 持低迷态势。6 月 MSCI 宣布延迟将中国 A 股纳入其新兴市场指数, 以海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 11 页共 50 页 及英国公投退出欧盟等 “ 黑天鹅” 事件阻碍了 A 股的涨势, 最终震荡收关。6 月沪指小幅 上扬 0.45% 收于 2930 点,深成指、中小板和创业板涨幅均逾 3% 。 板块方面, 上半年在 29 个中信一级行业分类中, 只有食品饮料实现 2.38% 正收益, 八成跌幅逾 10% , 其中传媒、 餐饮旅游、 交通运输、 计算机跌幅居前, 分别下跌 29.78% 、 27.26% 、27.00% 和 26.41% 。 报告期间, 本基金完成了年中的指数成份股调整。 作为指数基金, 在操作上我们严 格遵守基金合同, 应用指 数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度, 降低跟踪 误差。 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现 报告期内,本基金净值增长率为-12.41% ,同期业绩比较基准收益率为-11.94% 。 4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望 展望下半年, 预计目前既有的货币政策和财政政策不会发生大的变化。 上半年经过 大量信贷的投放, 基建投资维持高位, 房地产市场销售也有起色, 这些举措有望支撑宏 观经济在三季度维持稳定, 第四季度有可能面临一定的下行压力, 预计届时会有一定程 度稳增长的措施出现, 全年来看, 中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局, 经济增速上 下风险都不大。下半年 CPI 预计维持在 2%-2.5% 左 右,第四季度压力略大于第三季度, PPI 跌幅逐步收窄,这样的环境有利于企业盈利温和改善。供给侧改革是今年宏观政策 的核心, 其它调控政策均处于辅助、 配合的角色。 外围市 场方面, 英国脱欧造成了一 些 动荡, 但这也在一定程度上延缓了美元加息进程, 短期对中国经济和金融市场造成的冲 击不大, 长期潜在的影响还需要持续跟踪和关注。 人民币汇率问题依然是潜在的市场风 险因素。 目前 A 股市场的整体估值水平依然不高, 但结构分化严重。 金融、 地产、 汽车、 家 电、 建筑等行业估值接近于历史低位,TMT 、 高端装备、 新型服务业等新兴行业估值很 高但比去年有较为显著的回落, 资金宽松、 经济转型的大背景下这些行业享受一定的估 值溢价也较为合理。 考虑到下半年宏观经济相对平稳、 资金面维持宽松、 部分行业和个 股业绩有望微幅改善,A 股市场系统性风险不大。 稳定增长型、 业绩改善型、 产业前景 向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。 未来, 本基金将继续严格按照基金合同的要求, 秉承指数化投资策略, 提高组合与 指数的拟合度。 4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 本基金管理 人设立估值 委员会,委 员会成员具 有 3 年以 上的基金及 相关行业工 作经 验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、 更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 12 页共 50 页 估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托 管 人 充 分 协 商 后, 向 估 值 委 员 会 提 交 估 值 建 议 报 告 以 及 估 值 政 策 和 程 序 评 估 报 告, 以便估 值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除 了 投 资 总 监 外, 其 他 基 金 经 理 不 是 估 值 委 员 会 和 估 值 工 作 小 组 的 成 员, 不 参 与 估 值 政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对 于 在 交 易 所 上 市 的 证 券, 采 用 交 易 所 发 布 的 行 情 信 息 来 估 值 。 对 于 固 定 收 益 品 种, 采用证券投资基金估值工作小组 免费提供的固定收益品种的估值处理标准。


4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配:无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。


4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明 本基金本报告期无需要说明的情形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “ 本托管人” ) 在对海富通中证 100 指 数证券投资基金 (LOF ) (以下称 “ 本基金 ” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计 算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 。 5.3 托管人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、准 确和完整发 表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计 报海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 13 页共 50 页 告中的 “ 金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。


§6 半 年 度 财 务会 计 报 告 (未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体:海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 6.4.7.1 10,438,649.99 9,664,059.76 结算备付金 - 13,219.28 存出保证金 16,458.63 136,008.22 交易性金融资产 6.4.7.2 128,866,953.86 150,288,346.44 其中:股票投资 128,866,953.86 150,288,346.44 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 797,967.83 应收利息 6.4.7.5 1,860.89 2,256.78 应收股利 - - 应收申购款 13,453.81 13,910.77 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


139,337,377.18 160,915,769.08 负 债 和 所 有者 权 益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 14 页共 50 页 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 54,684.41 164,292.94 应付管理人报酬 78,934.53 97,789.18 应付托管费 13,531.62 16,763.86 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,942.80 22,897.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 318,966.92 410,168.04 负债合计 472,060.28 711,911.18 所 有 者 权 益: - - 实收基金 6.4.7.9 146,849,602.03 148,383,172.02 未分配利润 6.4.7.10 -7,984,285.13 11,820,685.88 所有者权益合计 138,865,316.90 160,203,857.90 负债和所有者权益总计 139,337,377.18 160,915,769.08 注: 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 基金份额净值 0.946 元, 基金份额总额 146,849,602.03 份。 6.2 利润表 会计主体: 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -18,996,474.40 73,692,539.99 1. 利息收入 40,826.18 105,631.25 其中:存款利息收入 6.4.7.11 40,826.18 105,606.72 债券利息收入 - 24.53 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 15 页共 50 页 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ” 填列) 887,962.71 127,169,218.99 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -414,113.56 124,456,663.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 119,335.47 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,302,076.27 2,593,220.41 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -19,928,539.39 -53,744,568.32 4. 汇兑收益 (损失以“- ” 号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“- ” 号填列) 6.4.7.18 3,276.10 162,258.07 减 : 二 、 费用 896,825.04 2,675,468.24 1 .管理人报酬 477,509.79 1,456,096.58 2 .托管费 81,858.83 249,616.53 3 .销售服务费 - - 4 .交易费用 6.4.7.19 18,146.58 643,529.78 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 6.4.7.20 319,309.84 326,225.35 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号填列) -19,893,299.44 71,017,071.75 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ”号填 列) -19,893,299.44 71,017,071.75 6.3 所有者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 16 页共 50 页 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 148,383,172.02 11,820,685.88 160,203,857.90 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -19,893,299.44 -19,893,299.44 三、 本期基金份额交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净值减 少以 “- ”号填 列) -1,533,569.99 88,328.43 -1,445,241.56 其中:1.基金申购款 3,343,116.62 -256,903.69 3,086,212.93 2.基金赎回款 -4,876,686.61 345,232.12 -4,531,454.49 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 146,849,602.03 -7,984,285.13 138,865,316.90 项目 上 年 度 可 比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 513,595,119.50 45,104,537.00 558,699,656.50 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 71,017,071.75 71,017,071.75 三、 本期基金份额交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净值减 少以 “- ”号填 列) -292,315,442.62 -56,554,643.91 -348,870,086.53 其中:1.基金申购款 74,552,696.32 12,205,405.48 86,758,101.80 2.基金赎回款 -366,868,138.94 -68,760,049.39 -435,628,188.33 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 - - - 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 17 页共 50 页 少以 “- ” 号 填列) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 221,279,676.88 59,566,964.84 280,846,641.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:刘颂,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通中证 100 指 数证券投资基金(LOF) ( 以下简称“ 本基金 ”) 经 中国证券监督管理 委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2009] 第 879 号《关于核准海富通中证 100 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF) 募 集 的 批 复 》 核 准 , 由 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人民 共和国证券投资基金法》和《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责 公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息 共募集人民币 2,086,432,233.85 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 中天验字 (2009) 第 226 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》 于 2009 年 10 月 30 日正式生效, 基金合同生效日的 基金份额总额为 2,087,148,875.30 份基金份额,其中认购资金利息折合 716,641.45 份基 金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份 有限公司。 经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 深证 上字[2009] 第 205 号文审核同意, 本基金 107,647,812.00 份基金份额于 2010 年 1 月 8 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份 额托管在场外, 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上 市流通。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海 富通中证 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合 同》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证 100 指 数 成 份股及 备 选 成份股 、 新 股( 首 次 公 开发行 股 票 或增发) 、固 定收 益 产 品、权 证 以 及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中股票资产占基金资产的比例 为 90%-95% , 投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80% , 现金、 固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例 为 5%-10% ,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 力 争 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度的绝对值不超过 0.35% , 年化跟踪误差小于 4% 。 本基金的业绩比较基准为: 中证 100 指数× 95% +活期存款利率( 税后)× 5% 。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 18 页共 50 页 准报出。 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引》 、 《 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 和中国证监会、 中国基金 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明 本基金 2016 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本 报 告期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最 近 一 期 年度 报 告 相 一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差 错 更正 的 说 明 本基金报告期内无重大会计差错。 6.4.6 税项 根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放式 证 券 投 资基 金 有 关 税收 问 题 的 通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财 政 部 、 国家 税 务 总 局关 于 证 券 投资 基 金 税 收政 策的 通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、 财 税[2016]36 号《关于 全 面 推 开 营业 税 改 征 增值 税 试 点 的通 知 》 、 财税[2016]46 号 《 关 于进 一 步 明 确全 面 推开 营 改 增 试 点金 融 业 有 关政 策 的 通 知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来等 增值 税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征 收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 , 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。


(2) 对基 金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 , 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 , 股 权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 19 页共 50 页 (3) 对基 金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 , 应 由 发行 债 券 的 企业 在 向 基 金支 付 利 息时代 扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。


6.4.7 重 要 财务 报 表 项 目的 说 明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存款 10,438,649.99 定期存款 - 其他存款 - 合计 10,438,649.99


6.4.7.2 交 易 性 金 融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 125,578,485.08 128,866,953.86 3,288,468.78 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 125,578,485.08 128,866,953.86 3,288,468.78 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 20 页共 50 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。


6.4.7.4 买 入 返 售 金 融资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售金 融 资 产 期末 余 额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆回 购 交 易 中取 得 的 债 券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,854.20 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.03 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.66 合计 1,860.89 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 5,942.80 银行间市场应付交易费用 - 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 21 页共 50 页 合计 5,942.80 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 118.28 应付指数使用费 50,000.00 预提费用 268,848.64 合计 318,966.92 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 148,383,172.02 148,383,172.02 本期申购 3,343,116.62 3,343,116.62 本期赎回 (以“- ” 号填 列) -4,876,686.61 -4,876,686.61 本期末 146,849,602.03 146,849,602.03 注: 申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 截至 2016 年 6 月 30 日止, 本基金于深交所 上市的基金份额为 3,356,348.00 份 (2015 年 12 月 31 日:3,462,185.00 份) ,托管在场外 未上市交易的基金份额为 143,493,254.03 份 (2015 年 12 月 31 日:144,920,987.02 份) 。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统, 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或 赎回; 未上市的基金份额登记在注册登记系统, 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系 统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,805,386.17 -18,984,700.29 11,820,685.88 本期利润 35,239.95 -19,928,539.39 -19,893,299.44 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的变动数 -314,874.37 403,202.80 88,328.43 其中:基金申购款 685,641.40 -942,545.09 -256,903.69 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 22 页共 50 页 基金赎回款 -1,000,515.77 1,345,747.89 345,232.12 本期已分配利润 - - - 本期末 30,525,751.75 -38,510,036.88 -7,984,285.13 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 40,321.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 179.49 其他 325.11 合计 40,826.18


6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 8,249,222.72 减:卖出股票成本总额 8,663,336.28 买卖股票差价收入 -414,113.56 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 贵 金 属 投 资 收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 23 页共 50 页 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 1,302,076.27 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,302,076.27 6.4.7.17 公 允 价 值 变 动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1. 交易性金融资产 -19,928,539.39 —— 股票投资 -19,928,539.39 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 -19,928,539.39 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金赎回费收入 3,270.25 基金转换费收入 5.85 合计 3,276.10 注:1. 本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的 0.5% ,赎 回费总额的 25% 归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成, 其中转出基金的赎回 费的 25% 归入转出基金的基金资产。


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 24 页共 50 页 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 交易所市场交易费用 18,146.58 银行间市场交易费用 - 合计 18,146.58 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 149,178.12 债券托管账户维护费 9,000.00 其他 200.00 上市费 29,835.26 银行划款手续费 1,261.20 指数使用费 100,000.00 合计 319,309.84 注: 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费, 按前一日基金资产净值 的 0.02% 的年费率计提, 逐日累计, 按季支付, 标的指数许可使用费的收取下限为每季 ( 自然季度) 人民币 50,000 元。 6.4.8 或 有 事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后事 项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控制 关 系 或 其他 重 大 利 害关 系 的 关 联方 发 生 变 化的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 (“ 海富通 ”) 基金管理人、基金销售机构 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 25 页共 50 页 中国银行股份有限公司 (“ 中国银 行 ”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 6.4.10.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 477,509.79 1,456,096.58 其中:支付销售机构的客户维护 费 75,039.43 247,115.96 注: 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬= 前一日基 金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 81,858.83 249,616.53 注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12% 的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.12% / 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 26 页共 50 页 当年天数。 6.4.10.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.10.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。


6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国银行 10,438,649.99 40,321.58 19,702,046.21 102,799.44 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况 本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.10.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金在本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 27 页共 50 页 6.4.12.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000002 万


科 A 2015-12-18 重大事 项 18.20 2016-07- 04 21.99 196,114 1,999,320.85 3,569,274.80 - 000651 格力电 器 2016-02-22 重大事 项 22.05 - - 123,184 1,554,928.50 2,716,207.20 - 600019 宝钢股 份 2016-06-27 重大事 项 4.90 - - 118,486 796,539.18 580,581.40 - 注: 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.13 金 融 工 具 风 险 及管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政 策和 组 织 架 构 本基金是采用指数化操作的股票型基金, 属于较高风险、 较高收益的投资品种。 本 基金投资的金融工具主要为股票投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间 取得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配 ” 的风险收益目标。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 , 在 董 事 会 下 设 立 风 险 委 员 会 , 负责制定风险管理的宏观政策, 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制 的政策 等; 在管理层层面设立风险管理委员会, 实施董事会风险委员会制定的各项风险 管理和内部控制政策; 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负 责, 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽 核部和风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部 和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 28 页共 50 页 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析 的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本基金的基金管理人在交易前对 交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 活 期 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 银 行 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有债券投资。(2015 年 12 月 31 日:同) 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对 流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投 资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券在证券交易所上市, 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 于 2016 年 6 月 30 日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以 内 且 不计息 , 可 赎回基 金 份 额净值( 所有 者权 益) 无 固定 到 期 日且不 计 息 ,因此 账 面 余海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 29 页共 50 页 额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 受市场利率 变动而发生 波动的风险 。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的风险。 本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控, 并通过调整 投 资组合的久期等方法对 上述利率风险进行管理。 本基金持有 及承担的大 部分金融资 产和金融负 债不计息, 因此本基金 的收入及经 营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及存出保证金等。


6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口 单位:人民币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 1 年 以内 1 至 5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 10,438,649.99 - - - 10,438,649.99 存出保证金 16,458.63 - - - 16,458.63 交易性金融资产 128,866,953.86 - - - 128,866,953.86 应收利息 - - - 1,860.89 1,860.89 应收申购款 9.94 - - 13,443.87 13,453.81 资 产 总计 139,322,072.42 - - 15,304.76 139,337,377.18 负债








应付赎回款 - - - 54,684.41 54,684.41 应付管理人报酬 - - - 78,934.53 78,934.53 应付托管费 - - - 13,531.62 13,531.62 应付交易费用 - - - 5,942.80 5,942.80 其他负债 - - - 318,966.92 318,966.92 负债总计 - - - 472,060.28 472,060.28 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 30 页共 50 页 利率敏感度缺口 139,322,072.42 - - -456,755.52 138,865,316.90 上 年 度末 2015 年 12 月 31 日 1 年 以内 1 至 5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 9,664,059.76 - - - 9,664,059.76 结算备付金 13,219.28 - - - 13,219.28 存出保证金 136,008.22 - - - 136,008.22 交易性金融资产 - - - 150,288,346.44 150,288,346.44 应收证券清算款 - - - 797,967.83 797,967.83 应收利息 - - - 2,256.78 2,256.78 应收申购款 99.40 - - 13,811.37 13,910.77 资 产 总计 9,813,386.66 - - 151,102,382.42 160,915,769.08 负债








应付赎回款 - - - 164,292.94 164,292.94 应付管理人报酬 - - - 97,789.18 97,789.18 应付托管费 - - - 16,763.86 16,763.86 应付交易费用 - - - 22,897.16 22,897.16 其他负债 - - - 410,168.04 410,168.04 负债总计 - - - 711,911.18 711,911.18 利率敏感度缺口 9,813,386.66 - - 150,390,471.24 160,203,857.90 注: 表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏 感 性 分析 于 2016 年 6 月 30 日, 本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日: 同) , 因此 市海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 31 页共 50 页 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日:同) 。


6.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市的股票, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采取完全复制策略, 即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投 资 组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金以降低基金的跟 踪误 差 为 目 的 , 在 考 虑 流 动 性 风 险 的 前 提 下 , 构 建 债 券 投 资 组 合 。 确 定 基 金 资 产 在 股 票、 债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例, 并随着各类证券风险收益特征的相 对变化, 动态调整股票资产、 债券资产和货币市场工具的比例, 以规避或控制市场风险, 提高基金收益率。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 90%-95% , 投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80%。本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产 -股票投 资 128,866,953.86 92.80 150,288,346.44 93.81 交易性金融资产 -基金投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属 投资 - - - - 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 32 页共 50 页 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 128,866,953.86 92.80 150,288,346.44 93.81 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险 的 敏 感性 分 析 假设 除业绩比较基准(6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1) 上升 5% 增加约 559 增加约 691 2. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1) 下降 5% 减少约 559 减少约 691 注:金额为约数,精确到万元。 6.4.14 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 § 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 128,866,953.86 92.49 其中:股票 128,866,953.86 92.49 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 33 页共 50 页 6 银行存款和结算备付金合计 10,438,649.99 7.49 7 其他各项资产 31,773.33 0.02 8 合计 139,337,377.18 100.00 7.2 报告 期 末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 7.2.1 指 数 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,247,191.73 3.06 C 制造业 33,499,745.33 24.12 D 电力、热力 、燃气及水 生产和供应 业 5,398,607.03 3.89 E 建筑业 4,873,994.08 3.51 F 批发和零售业 1,174,986.84 0.85 G 交通运输、仓储和邮政业 2,783,987.77 2.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,445,172.78 2.48 J 金融业 65,481,637.30 47.15 K 房地产业 6,286,122.20 4.53 L 租赁和商务服务业 241,046.00 0.17 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 543,737.60 0.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 890,725.20 0.64 S 综合 - - 合计 128,866,953.86 92.80 7.2.2 积 极 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 34 页共 50 页 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.2.3 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有 股票投资明 细 7.3.1 期 末 指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 247,934 7,943,805.36 5.72 2 601166 兴业银行 353,341 5,384,916.84 3.88 3 600016 民生银行 567,972 5,071,989.96 3.65 4 600036 招商银行 248,077 4,341,347.50 3.13 5 601328 交通银行 665,821 3,748,572.23 2.70 6 600519 贵州茅台 12,376 3,612,801.92 2.60 7 000002 万


科A 196,114 3,569,274.80 2.57 8 600000 浦发银行 210,316 3,274,620.12 2.36 9 600030 中信证券 194,350 3,154,300.50 2.27 10 601288 农业银行 940,061 3,008,195.20 2.17 11 600837 海通证券 186,958 2,882,892.36 2.08 12 000651 格力电器 123,184 2,716,207.20 1.96 13 601398 工商银行 591,571 2,626,575.24 1.89 14 600887 伊利股份 148,813 2,480,712.71 1.79 15 601169 北京银行 235,563 2,442,788.31 1.76 16 601766 中国中车 225,210 2,065,175.70 1.49 17 600900 长江电力 161,891 2,022,018.59 1.46 18 601601 中国太保 70,866 1,916,216.64 1.38 19 000333 美的集团 76,366 1,811,401.52 1.30 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 35 页共 50 页 20 600104 上汽集团 83,861 1,701,539.69 1.23 21 601668 中国建筑 317,483 1,689,009.56 1.22 22 601988 中国银行 516,999 1,659,566.79 1.20 23 601688 华泰证券 81,567 1,543,247.64 1.11 24 000001 平安银行 172,870 1,503,969.00 1.08 25 601818 光大银行 388,845 1,462,057.20 1.05 26 600276 恒瑞医药 35,390 1,419,492.90 1.02 27 601989 中国重工 220,436 1,395,359.88 1.00 28 000858 五 粮 液 42,344 1,377,450.32 0.99 29 000725 京东方A 576,517 1,331,754.27 0.96 30 600015 华夏银行 131,161 1,297,182.29 0.93 31 600048 保利地产 145,288 1,253,835.44 0.90 32 000776 广发证券 72,543 1,215,820.68 0.88 33 600028 中国石化 257,540 1,215,588.80 0.88 34 002024 苏宁云商 108,194 1,174,986.84 0.85 35 300059 东方财富 52,414 1,163,590.80 0.84 36 600999 招商证券 69,089 1,139,968.50 0.82 37 600518 康美药业 75,042 1,139,887.98 0.82 38 002304 洋河股份 15,359 1,104,619.28 0.80 39 600958 东方证券 61,539 1,034,470.59 0.74 40 002736 国信证券 58,722 1,012,954.50 0.73 41 002415 海康威视 44,449 953,875.54 0.69 42 601390 中国中铁 135,688 945,745.36 0.68 43 601006 大秦铁路 146,169 941,328.36 0.68 44 000166 申万宏源 109,966 924,814.06 0.67 45 601628 中国人寿 44,047 917,058.54 0.66 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 36 页共 50 页 46 002594 比亚迪 14,869 907,157.69 0.65 47 000538 云南白药 13,971 898,335.30 0.65 48 002739 万达院线 11,148 890,725.20 0.64 49 601857 中国石油 118,403 856,053.69 0.62 50 601336 新华保险 21,127 853,530.80 0.61 51 002673 西部证券 33,000 853,380.00 0.61 52 600795 国电电力 287,467 842,278.31 0.61 53 601186 中国铁建 84,109 837,725.64 0.60 54 000063 中兴通讯 57,897 830,242.98 0.60 55 601377 兴业证券 112,050 828,049.50 0.60 56 601899 紫金矿业 245,644 827,820.28 0.60 57 001979 招商蛇口 57,000 812,250.00 0.58 58 601901 方正证券 103,914 795,981.24 0.57 59 600050 中国联通 207,932 792,220.92 0.57 60 000625 长安汽车 56,212 768,418.04 0.55 61 600637 东方明珠 31,226 757,855.02 0.55 62 601985 中国核电 110,465 754,475.95 0.54 63 600011 华能国际 98,138 737,997.76 0.53 64 600893 中航动力 19,898 689,465.70 0.50 65 601088 中国神华 48,900 688,023.00 0.50 66 600111 北方稀土 51,579 686,516.49 0.49 67 600010 包钢股份 238,259 681,420.74 0.49 68 601211 国泰君安 34,801 619,109.79 0.45 69 600705 中航资本 103,522 608,709.36 0.44 70 600690 青岛海尔 67,616 600,430.08 0.43 71 600585 海螺水泥 40,532 589,335.28 0.42 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 37 页共 50 页 72 600019 宝钢股份 118,486 580,581.40 0.42 73 601669 中国电建 100,171 571,976.41 0.41 74 600340 华夏幸福 23,142 564,201.96 0.41 75 601727 上海电气 73,289 554,064.84 0.40 76 000069 华侨城A 84,959 543,737.60 0.39 77 600115 东方航空 81,902 541,372.22 0.39 78 600886 国投电力 81,922 540,685.20 0.39 79 600485 信威集团 29,821 532,006.64 0.38 80 300104 乐视网 10,000 529,100.00 0.38 81 601788 光大证券 30,209 511,740.46 0.37 82 002252 上海莱士 13,578 511,619.04 0.37 83 000895 双汇发展 24,409 509,659.92 0.37 84 600023 浙能电力 98,458 501,151.22 0.36 85 600061 国投安信 27,100 482,922.00 0.35 86 601018 宁波港 94,387 467,215.65 0.34 87 601618 中国中冶 118,645 437,800.05 0.32 88 601111 中国国航 64,034 432,869.84 0.31 89 601600 中国铝业 112,914 425,685.78 0.31 90 601998 中信银行 74,230 420,884.10 0.30 91 600018 上港集团 78,667 401,201.70 0.29 92 601800 中国交建 37,202 391,737.06 0.28 93 600398 海澜之家 33,223 375,419.90 0.27 94 601633 长城汽车 29,515 249,106.60 0.18 95 601225 陕西煤业 47,984 248,077.28 0.18 96 601898 中煤能源 47,773 246,508.68 0.18 97 002027 分众传媒 14,600 241,046.00 0.17 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 38 页共 50 页 98 600959 江苏有线 14,499 202,406.04 0.15 99 600871 石化油服 43,000 165,120.00 0.12 100 600606 绿地控股 8,000 86,560.00 0.06 7.3.2 期 末 积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002673 西部证券 844,752.00 0.53 2 001979 招商蛇口 809,400.00 0.51 3 002739 万达院线 706,640.00 0.44 4 600958 东方证券 607,129.09 0.38 5 601328 交通银行 548,000.00 0.34 6 300104 乐视网 475,737.00 0.30 7 600061 国投安信 465,561.00 0.29 8 002736 国信证券 431,881.00 0.27 9 600900 长江电力 429,768.00 0.27 10 601398 工商银行 260,400.00 0.16 11 601377 兴业证券 243,243.00 0.15 12 000725 京东方A 239,000.00 0.15 13 002027 分众传媒 229,122.00 0.14 14 600837 海通证券 216,720.00 0.14 15 600023 浙能电力 174,900.00 0.11 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 39 页共 50 页 16 600871 石化油服 172,000.00 0.11 17 600795 国电电力 146,500.00 0.09 18 600606 绿地控股 91,280.00 0.06 19 600018 上港集团 78,450.00 0.05 注: “ 买入金额” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 600016 民生银行 1,547,885.48 0.97 2 600000 浦发银行 925,302.30 0.58 3 601939 建设银行 782,551.65 0.49 4 600031 三一重工 476,998.19 0.30 5 600150 中国船舶 409,971.49 0.26 6 600637 东方明珠 408,731.77 0.26 7 601318 中国平安 300,107.16 0.19 8 600372 中航电子 237,663.11 0.15 9 603288 海天味业 216,890.09 0.14 10 601169 北京银行 187,279.18 0.12 11 601808 中海油服 166,868.82 0.10 12 601166 兴业银行 149,947.36 0.09 13 601377 兴业证券 131,966.04 0.08 14 601998 中信银行 118,454.69 0.07 15 600036 招商银行 108,969.75 0.07 16 600340 华夏幸福 98,493.61 0.06 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 40 页共 50 页 17 601328 交通银行 92,606.80 0.06 18 600030 中信证券 82,410.47 0.05 19 601018 宁波港 79,384.60 0.05 20 000651 格力电器 69,281.00 0.04 注: “ 卖出金额” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 7,170,483.09 卖出股票的收入(成交)总额 8,249,222.72 注: “ 买入股票成本” 、“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 41 页共 50 页 7.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投 资 组 合 报 告 附注 7.12.1 报告期内本基金投资的中信证券(600030)于 2015 年 9 月 15 日公告称,公司总 经理程博明、 经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、 信息技术中心汪锦 岭等人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。公司于 2015 年 11 月 26 日公告称,因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定,中国证监会 决定对公司进行立案调查。 对该股票的投资决策程序的说明: 本基金系指数型基金, 对该股票的投资均系被动按照 指数成分股进行复制。 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,458.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,860.89 5 应收申购款 13,453.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 42 页共 50 页 9 合计 31,773.33 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况 说明 1 000002 万


科A 3,569,274.80 2.57 重大事项 7.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 § 8


基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 5,374 27,325.94 39,692,330.72 27.03% 107,157,271.31 72.97% 8.2 期末上市基金前十 名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 齐齐哈尔中通公共交 通有限责任公司 500,030.00 14.90% 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 43 页共 50 页 2 何小娥 489,511.00 14.58% 3 乐玉屏 216,503.00 6.45% 4 黄晟昊 200,000.00 5.96% 5 姜卫平 190,000.00 5.66% 6 北京鸿愿非凡装饰材 料有限公司 130,000.00 3.87% 7 邢桂芝 122,473.00 3.65% 8 单世扬 100,003.00 2.98% 9 章海峰 100,000.00 2.98% 10 陈钱书 96,800.00 2.88% 注:持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变 动 单位:份 基金合同生效日 (2009 年 10 月 30 日) 基金份额 总额 2,087,148,875.30


本报告期期初基金份额总额 148,383,172.02 本报告期 基金总申购份额 3,343,116.62 减: 本报告期基金总赎回份额 4,876,686.61 本报告期 基金拆分变动份额 - 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 44 页共 50 页 本报告期期末基金份额总额 146,849,602.03 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 § 10


重大事件揭示 10.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 本报告期, 海富通基金管理有限公司发布公告, 经公司第四届董事会第四十八次会 议审议通过,同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。 本报告期,经海富通基金管理有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过,选 举张文伟、 刘颂(Patrick LIU) 、 黄正红、 陶乐斯(Ligia Torres) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、 郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特(Marc Bayot) 、 杨国平、 张馨担任公司第五届董事会董 事,其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot) 、杨国平、张馨为独立董事。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 报 告 期内 改 聘 会 计师 事 务 所 情况 报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管 理 人、 托 管 人 及其 高 级 管 理人 员 受 稽 查或 处 罚 等 情况 报告期内, 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽 查或处罚等情况。 10.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 佣金 占当期海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 45 页共 50 页 数量 股票成 交总额 的比例 佣金总 量的比 例 国金证券 1 8,555,770.93 56.38% 4,545.55 53.16% - 华创证券 1 4,135,434.99 27.25% 1,700.87 19.89% - 中金公司 2 2,379,719.24 15.68% 2,216.30 25.92% - 中信证券 2 74,000.00 0.49% 68.92 0.81% - 长江证券 1 31,537.65 0.21% 19.28 0.23% - 中信建投 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 注:1、注:报告期内本基金新增渤海证券一个交易单元。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估 三个部分进行打分, 进行主观性评议, 独立的评分, 形成证券公司排名及交易单元租用 意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。 投资部业务人员推荐, 经投资部部门会议讨论, 形成重点评估的证券公司备 选池, 从中进行甄选。 原则上, 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。 <2> 甄选。由投 资 部 全 体 业 务 人 员 遵 照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》 的规定, 进行主观性评议, 独立的评分, 形成证券公司排名及交易单元租用意见, 并 报 公司总裁办公会核准。 <3> 核准。 在完成对证券公司的初步评估、 甄选和审核后, 由基金管理人的总裁办公会 核准。 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 成交金额 占当 期回 购成 交总 额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国金证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 46 页共 50 页 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 海富通基金管理有限公司旗下基金 2015 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产净值和基金份额净值公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-01-01 2 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在指数熔断期间调整开放时间的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-01-04 3 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 交 易 所 发 生 指 数 熔 断 至 收 市 调 整 旗 下 部 分 基 金 开放时间的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-01-04 4 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-01-05 5 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的提示性公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-01-06 6 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 交 易 所 发 生 指 数 熔 断 至 收 市 调 整 旗 下 部 分 基 金 开放时间的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-01-08 7 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-01-12 8 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 ( 北 京 ) 有 限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-01-13 9 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 ( 北 京 ) 有 限 公司开展申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-01-13 10 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 行 业 高 级 管理人员变更公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-01-20 11 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-01-27 12 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-01-28 13 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 《中国证券报》 、 《上海 2016-01-28 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 47 页共 50 页 基 金 新 增 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司为销售机构的公告 证券报》 和 《 证券时报》 14 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 申 购 费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-03-02 15 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-03-02 16 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-03-03 17 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 网 上 交 易 、 手 机 炒 股 申 购 费 率 优 惠 活 动 的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-03-05 18 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-03-05 19 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司定期定额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-03-09 20 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 泰 诚 财 富 基 金 销 售 ( 大 连 ) 有 限 公 司 申 购 费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-03-11 21 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 定 期 定 额 申 购 费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-03-11 22 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-03-11 23 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 开 展 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-03-31 24 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-04-16 25 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-04-19 26 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董 事 会 成 员换届变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-04-28 27 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活 动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-04-30 28 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 为 销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-04-30 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 48 页共 50 页 29 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-05-07 30 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 直 销 银 行 基金通优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-05-12 31 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 官 方 淘 宝 店 和 网 上 直 销 支 付 宝 渠 道 暂 停 办 理 基 金 开户、申购等业务的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-05-17 32 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 中 信 期 货 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-05-28 33 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活 动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-06-16 34 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 为 销 售 机构的公告


《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-06-21 35 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-06-23 36 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-06-23 37 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-06-28 38 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 官 方 京 东 店 开 展 申 购 费 率 优 惠 活 动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-06-28 39 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证券时报》 2016-06-30 § 11 影响投资者决策的 其他重要信 息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 34 只公 募基金。截至 2016 年 6 月 30 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2016 年 6 月 30 日,海富通为近 80 家企业超过 360 亿元 的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2016 年 6 月 30 日, 海富通旗下专海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 49 页共 50 页 户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社 会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月, 中国保监会公告确认海富 通基金为首批保险资金投资管 理人之一。 2014 年 8 月, 海富通全资子公司上海富诚海富 通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。 2004 年末开始,海富通为 QFII (合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组 合担任投资咨询顾问,截至 2016 年 6 月 30 日,投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元 人民币。2011 年 12 月,海富通全资子公司 ——海富通资产管理(香港)有限公司获得 证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外机构投资者) 业务资格, 能够在香港筹集人民 币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月, 海富通资产管理 (香港) 有限公司已募集发行 了首 只 RQFII 产品。 2016 年 3 月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中 国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益 环保计划 ” , 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 、 上 海 民 工 小 学 、 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠 , 向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来, 海富通的公益行动进一步升级, 持续为上 海民工小学学生捐献生活物资, 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外, 海富通还积极推 进投资者教育工作, 推出了以 “ 幸福投资 ” 为主题和特色的投资者教育活动, 向投资者 传 播长期投资、理性投资的理念。 § 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )的文件 (二)海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )基金 合同 (三)海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )招募 说明书 (四)海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )托管 协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六) 报告期内海富通中证 100 指数证券投资基金 (LOF ) 在指定报 刊上披露的各 项公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层基金管理人办 公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告 第 50 页共 50 页 海 富 通 基 金管 理 有 限 公司 二 〇 一 六 年八 月 二 十 六日