华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 1 页 共 50 页
华宝 兴业 新机 遇灵 活配 置混 合型 证券 投资
基金 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 26 日
华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 2 页 共 50 页
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同 规定，于 2016 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 3 页 共 50 页
1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 42 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 4 页 共 50 页
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 50
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 50
华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 5 页 共 50 页
§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 华宝新机遇混合
场内简称 新机遇
基金主代码 162414
交易代码 162414
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2015 年 6 月11 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 225,762,945.93 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-07-01
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的
灵活配置和多样的投资策略，追求超越业绩比较基准
的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1 、大类资产 配置策略 本 基金采取积极的大类资产配
置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国
家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性
等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟
踪， 决定大类资产 配置比例。 2 、 股 票投资策略 本基
金采取积极的股票选择策略，将 “自上而下”的行业
配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合，根
据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，进行投资
组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。 3 、
固定收益类投资工具投资策略 本基 金将投资于债券、
货币市场工具和资产支持证券等固定收益率投 资工
具， 以有效利用基金资产， 提高基金资产的投资收益。
4 、 权证投资 策略 本基金 将在严格控制风险的前提下，
主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基
础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把
握市场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前
提下力争实现稳健的超额收益。 5 、股指期货投资策
略 本基金将 依据法律法规并根据风险管理的原则参
与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市
场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 6 页 共 50 页
合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险
性特征。 6 、 资产支持证券投资策略 本基金将严格控
制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以
降低流动性风险。 7 、 其他金融工具投资策略 如 法律
法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，
基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目
标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信
息披露方式等。
业绩比较基准 1 年期银行定 期存款基准利率（税后）+3%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基
金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010 —67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 中国 （ 上海） 自由贸易试验
区 世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 中国 （ 上海） 自由贸易试验
区 世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 郑安国 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信 息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金 半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。
华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 7 页 共 50 页
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 8,756,481.70
本期利润 4,838,939.13
加权平均基金份额本期利润 0.0126
本期加权平均净值利润率 1.22%
本期基金份额净值增长率 1.60%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 8,723,515.65
期末可供分配基金份额利润 0.0386
期末基金资产净值 236,002,552.02
期末基金份额净值 1.0454
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 4.54%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、净值相关 数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4 、期末可供 分配利润采用资产 负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.95% 0.08% 0.37% 0.01% 0.58% 0.07%
过去三个月 1.48% 0.07% 1.12% 0.01% 0.36% 0.06%
过去六个月 1.60% 0.11% 2.24% 0.01% -0.64% 0.10% 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 8 页 共 50 页
过去一年 4.54% 0.12% 4.63% 0.01% -0.09% 0.11%
自基金合同
生效日起至
今
4.54% 0.12% 4.92% 0.01% -0.38% 0.11%
注： 1 、本 基金业绩比较基准为：1 年期银行定期存款基准利率（税后）+3% 。
2 、 净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的， 包括所有交易日以及季末最后一自然日 （ 如非
交易日） 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
(2015 年6 月 11 日至 2016 年 6 月 25 日)
1 、按照基 金合同 的约 定，规 定， 基金管 理人 应当自 基金 成立日 期合 同生效 之日 起六个 月 内 使 基
金的 6 个月 内达到规定的资产投资组合， 比例符合基金合同的有关约定。2015 年12 月 11 日， 本
基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
基金管理人是 2003 年3 月 7 日正式 成立的合资基金管理公司， 截至本报告期末 （2016 年6
月 30 日） ， 所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、 多策略基金、 现金 宝货币市场基金 、
动力组 合基 金、收 益增 长基金 、先 进成长 基金 、行业 精选 基金、 海外 中国成 长基 金、大 盘 精 选 基
金、 增强收益基金、 中证 100 基金 、 上证 180 价值 ETF 、 上 证 180 价值ETF 联接、 新 兴产业基金 、华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 9 页 共 50 页
可转债债券、上证 180 成长 ETF 、上 证 180 成长 ETF 联接、华 宝油气基金、华宝兴业医药生物基
金、华 宝兴 业资源 优选 基金、 华宝 添益基 金、 华宝兴 业服 务优选 基 金 、华宝 兴业 创新优 选 基 金 、
华宝兴 业 生 态中国 基金 、华宝 兴业 量化对 冲基 金、华 宝兴 业高端 制造 基金、 华宝 兴业品 质 生 活 基
金、华 宝兴 业稳健 回报 基金、 华宝 兴业事 件驱 动基金 、华 宝兴业 国策 导向、 华宝 兴业新 价 值 、 华
宝兴业新机遇、 华宝兴业医疗分级、 华宝兴业 1000 分级、 华 宝兴业万物互联、 华宝兴业中国互联
网、 华宝兴业核心优势、 华宝兴业转型升级、 华宝标普美国消费、 华宝宝鑫纯债及华宝香港中小，
所管理的开放式证券投资基金资产净值合计 157,478,315,809.98 元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡目荣
国内投
资部副
总经理、
本基金
基金经
理、 华宝
兴业多
策略、 华
宝资源
优选混
合基金
经理
2015 年 6 月 11
日
- 13 年
硕 士 。 曾 在 金 信 研 究 、 国
金 证 券 股 份 有 限 公 司 从 事
研究工作，2008 年6 月进
入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 先 后 担 任 高 级 分 析
师 、 研 究 部 总 经 理 助 理 、
基 金 经 理 助 理 和 交 易 员 的
职务。2012 年 8 月起任 华
宝 兴 业 资 源 优 选 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年6 月起任华宝兴业
新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 11 月任华宝兴业
多 策 略 增 长 开 放 式 证 券 投
资基金 基金经理。2015 年
3 月起任国内投资部副总
经理。
李栋梁
固定收
益部副
总经理、
本基金
基金 经
理、 华宝
兴业宝
康债券、
华宝兴
业增强
收益债
券、 华宝
2015 年 10 月 16
日
- 13 年
硕 士 。 曾 在 国 联 证 券 有 限
责 任 公 司 、 华 宝 信 托 有 限
责 任 公 司 和 太 平 资 产 管 理
有 限 公 司 从 事 固 定 收 益 的
研究和投资，2010 年 9 月
加 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有
限 公 司 担 任 债 券 分 析 师 ，
2010 年 12 月至 2011 年 6
月 任 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 基
金经理助理，2011 年 6 月
起 担 任 华 宝 兴 业 宝 康 债 券
基金经理，2014 年 10 月华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 10 页 共 50 页
新价值
混合、 华
宝兴业
可转债
债券、 华
宝宝鑫
债券基
金经理
起 兼 任 华 宝 兴 业 增 强 收 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2015 年 10 月兼任
华 宝 兴 业 新 机 遇 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 和华宝兴业新价值
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理。2016 年 4
月 兼 任 华 宝 兴 业 宝 鑫 纯 债
一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。2016
年 5 月任固 定收益部副总
经理。2016 年 6 月兼任 华
宝 兴 业 可 转 债 债 券 型 证 券
投资基金基金经理。
梅崯玺
本基金
基金经
理助理、
华宝兴
业增强
收益债
券、 华宝
新价值
混合基
金经理
助理
2015 年 6 月 11
日
- 6 年
硕 士 。 曾 在 长 江 证 券 研 究
部从事研究工作。2011 年
2 月加入 华 宝 兴 业 基 金 管
理 有 限 公 司 担 任 研 究 部 高
级分析师。2015 年3 月起
担 任 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理。2015 年6 月兼任
华 宝 兴 业 新 机 遇 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 和华宝兴业新价值
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理助理。
王炜
本基金
基金经
理助理、
华宝新
价值混
合基金
经理助
理
2015 年 6 月 11
日
- 4 年
本科。2012 年 7 月加入 华
宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 机 构 投 资 部
投资经理、 研究部分析师。
2015 年6 月任华宝兴业新
机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 （LOF ） 和华宝兴
业 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。
林昊
本基金
基金经
理助理、
华宝兴
业现金
宝货币、
华宝添
2016 年 5 月 23
日
- 10 年
本科。2006 年 5 月加入 华
宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 渠 道 经 理 、
市场支持经理、 行政经理、
交 易 员 、 高 级 交 易 员 等 职
务。2014 年6 月任华宝兴
业 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 、华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 11 页 共 50 页
益、 华宝
新价值
混合基
金经理
助理
华 宝 兴 业 现 金 添 益 交 易 型
货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 助
理。2016 年 任华宝兴业新
价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2016 年5 月任华宝华宝兴
业 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金 （LOF） 基 金
经理助理 。
注：1 、任职 日期以及离任日期均以基金公告为准。
2 、证券 从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人遵 守《中 华人 民共和 国证 券法 》 、 《 中华 人民共 和国 证券投 资 基 金
法》及 其各 项实施 细则、 《华宝 兴业 新机遇 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金（LOF）基 金合同 》 和 其
他相关 法律 法规的 规定 、监管 部门 的相关 规定 ，依照 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运 用 基 金
资产， 在控 制投资 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋取 最大利 益， 没有损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为。
由 于 股、 债市 的 系统 性风 险 和申 购赎 回 引起 的基 金 资产 规模 变 化， 新机 遇 灵活 配置 混合型证
券 投 资 基 金 在 短 期 内 出 现 过 基 金 总 资 产 占 基 金 资 产 净 值 超 过 140% 和 持 有 同 一 发 行 人 发 行 证 券 占
基 金资 产净值 超 过 10% 的 情况 。发生 此类 情况后 ，该 基金均 在合 理期限 内得 到了调 整，没 有 给 投
资人带来额外风险或损失。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 基 金管 理人 通 过严 格执 行 投资 决策 委 员会 议事 规 则、 公司 股 票库 管理 制度、中
央交易 室制 度、防 火墙 机制、 系统 中的公 平交 易程序 、每 日交易 日结 报告、 定期 基金投 资 绩 效 评
价等机 制， 确保所 管理 的所有 投资 组合在 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执行 、业绩 评 估 等 投
资管理 活动 和环节 得到 公平对 待。 同时， 基金 管理人 严格 遵守法 律法 规关于 公平 交易的 相 关 规 定
和公司 内部 制度要 求， 分析了 本公 司旗下 所有 投资组 合之 间的整 体收 益率差 异、 分投资 类 别 （ 股
票、债 券） 的收益 率差 异以及 连续 四个季 度期 间内、 不同 时间窗 下同 向交易 的交 易价差 ； 分 析 结
果未发现异常情况。 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 12 页 共 50 页
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 基 金管 理人 未 发生 所有 投 资组 合参 与 的交 易所 公 开竞 价同 日 反向 交易 成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年 1-6 月份， 固定资产投资完成额同比增长 9%，1 季 度固定资产投资增速微幅反弹， 进
入 2 季度固 定资产投资增速压力再现。 分行业来看， 制造业投资完成额同比增速下降至 3.3%，房
地产开发投资完成额同比增速反弹至 6.1% ， 但 是 2 季度房 地产开发投资增速转为下降； 制造业投
资增速持续下滑且难有起色， 房地产投资增速表现相对较好但持续性堪忧， 后期存在下滑的压力，
基建投资增速维持在 20% 左右。房地 产销 售好转带动投资增速的回升，但是进入 2 季度房地产销
售 增速 下滑， 后期 房地产 固定 资产增 速可 能下降 ，基 建成为 唯一 的对冲 工具 了。1-6 月份出 口 金
额同比下降 7.7% ，出口增 速降幅较 1 季度收窄；1-6 月份进口 金额同比下降 10.2% ，进 口增速 较
低表明内需很不乐观。1-6 月份社会 消费品零售总额同比增长 10.6% ， 实 际消费增速为 10.3%，名
义和实际消费增速相对稳定。物价水平相对稳定，6 月份 CPI 为 1.9% ，1-6 月份 CPI 为 2.1%，1
季度蔬菜和猪肉价格上涨是物价水平高于预期的主要原因。1 季度央行降 准一次，2 季 度央行没有
大 的动作，以公开市场为主，辅之以其他工具，央行 7 天 公开市场操作利率保持稳定。1 季 度信
贷和社会融资总量表现较好，但是 2 季度新增 信贷和社会融资总量萎缩的非常快，4 月份信 贷事
件集中 爆发 导致信 用债 融资规 模大 幅下降 ，5 月份信 用债 融资有 所修 复但仍 持续 下降， 票 据 风 险
爆发后 票据 融资规 模下 降，地 方债 置换导 致信 贷和债 券规 模下降 ，企 业降低 投资 增速对 于 信 贷 的
需求下 降等 因素共 同导 致了社 会融 资总量 增速 的下降 。上 半年债 券市 场波动 较大 ，1 季度 长 久 期
债券收 益率 小幅上 行， 短久期 债券 收益率 小幅 下行， 收益 率曲线 出现 平坦化 ；4 月份违 约 事 件 频
出，投 资者 风险偏 好的 下降导 致债 券收益 率出 现快速 上行 ，低等 级信 用债因 信用 状况不 佳 收 益 率
出现快 速上 升，高 等级 信用债 和利 率债因 流动 性冲 击 收益 率上升 ；5 月中旬 “权 威人士 ” 的 讲 话
改变了 债券 投资者 的悲 观预期 ，所 有债券 收益 率都下 降， 但是高 等级 信用债 和低 等级信 用 债 之 间
的利差拉大；6 月中， 债 券市场再度上涨，6 月份 资金紧张状态低于预期、5 月份信贷 和社会融资
总量数 据欠 佳以及 英国 脱欧等 事件 共同推 动债 券收益 率的 快速下 降， 收益率 曲线 整体呈 现 平 坦 化
走势，信用利差拉大。
股市的波动很大， 1 季度 股票市场快速下跌且盘中多次出现急涨急跌， 3-4 月份股市持 续反弹，
4 月底至5 月 中股市持续下跌， 随后市场再度持续反弹， 期间虽有大幅调整， 但是市场很快修复。华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 13 页 共 50 页
2 季度股市 出现结 构性 机 会， 从行 业板块 来看 ，酒类 、新 能源、 自动 驾驶、 有色 中的黄 金 等 板 块
走势相 对持 续，其 他板 块持续 性较 差，部 分板 块如强 周期 性板块 多出 现短期 快速 拉升而 长 期 横 盘
的走势。 从股市走势来看， 多次有神秘资金通过拉抬券商板块或者创业板指数权重股来引导市场，
降低市 场波 动。从 做绝 对收益 的角 度来说 ，这 样的市 场波 动对交 易的 要求极 高， 择股和 择 时 能 力
要非常强，否则很难实现绝对正收益。
可 转 债整 体以 下 跌为 主， 一 方面 股市 整 体下 跌， 另 一方 面新 增 转债 规模 较 大， 如宁 波银行拟
发行 100 亿 ， 光大银行拟发行 300 亿， 国泰君安证券拟发行 80 亿。 新 增转债供给规 模大幅超过市
场存量 规模 ，导致 转债 的估值 水平 下降， 转债 整体的 转股 溢价率 压缩 。2 季度随 着股市 企 稳 反 弹
出现结构性行情，转债中的少数品种表现较好。目前转债总体安全性不足，攻击性也不足。
2016 年上半 年新机遇混合型基金提高了利率债的投资比例， 提高了信用债的投资比例， 提高
了股票的配置比例， 并积极参与新股网下申购来提高收益。 本基金始终坚持绝对收益的投资目标。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 1.60% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
2.24% ，基金 表现落后于比较基准 0.64% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
从 宏 观经 济走 势 来看 ，下 半 年经 济下 行 压力 依然 很 大。 居民 消 费保 持相 对 稳定 ，但 是出口和
投资难 有起 色。全 球经 济较为 低迷 ，中国 的出 口难有 好的 表现； 固定 资产投 资中 ，制造 业 投 资 增
速持续 下降 ，下半 年房 地产销 售增 速下滑 ，房 地产销 售增 速的下 滑可 能导致 房地 产固定 资 产 投 资
增速的 下滑 ，固定 资产 投资增 速全 靠基建 对冲 。下半 年物 价水平 整体 稳定，3 季 度物价 水 平 是 全
年低点 ，4 季度物 价水 平转 为 上升 ，总体 来看 ，物价 水平 较为温 和。 货币政 策预 计以稳 健 为 主 ，
春节后 央行 为了对 冲外 汇占款 的下 降，降 低存 款准备 金率 一次， 随后 央行始 终以 公开市 场 操 作 为
主，辅 之以 其他工 具， 公开市 场操 作利率 也保 持稳定 。近 期央行 表态 ，货币 宽松 政策已 经 持 续 很
久，目 前货 币政策 有效 性下降 ，预 计下半 年央 行货币 政策 以稳健 为主 ，降准 的概 率很低 ， 降 息 的
可能性极低。下半年经济政策可能更多的依赖宽松的财政政策。
整 体 的经 济环 境 和政 策环 境 对于 债券 市 场依 然是 有 利的 。经 济 下行 压力 依 然很 大， 物价水平
较为温 和， 货币政 策较 为稳健 但可 能根据 经济 和物价 的组 合情况 相机 决 策。 只是 债券市 场 在 经 历
了 5-7 月份 的快速上涨之后，收益率曲线较为平坦化，在央行不下调 7 天公开市场 操作利率的情
况下， 收益 率曲线 的进 一步平 坦化 需要更 强的 推动 因 素， 如信贷 和社 会融资 总量 的快速 下 行 、 经华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 14 页 共 50 页
济增速 的快 速下行 等； 总体来 看， 下半年 债券 市场可 能出 现慢牛 的走 势，收 益率 曲线可 能 进 一 步
平坦化 ，期 间资金 面紧 张、单 月经 济数据 的好 转可能 对收 益率的 下行 造成扰 动。 信用债 的 风 险 依
然较大 ，尤 其是低 等级 的信用 债， 需要回 归本 源，对 债券 发行人 的经 营状态 、财 务状态 等 进 行 仔
细分析 之后 进行投 资决 策；中 高等 级信用 债的 走势和 利率 债较为 一致 。股票 市 场 整体难 有 好 的 表
现，还 是以 结构性 行情 为主， 行业 和个券 的选 择更加 重要 。转债 整体 的安全 性和 攻击性 均 不 足 ，
转债的 走势 很可能 和股 市一致 ，以 结构性 行情 为主， 转债 的投资 需要 精选个 券。 总得来 说 市 场 依
然存在 不确 定性， 我们 会高度 关注 经济和 政策 的变化 ，分 析其对 大类 资产配 置的 影响， 以 改 善 业
绩。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中， 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（ 一 ）基 金会 计 ：根 据《 基 金会 计核 算 业务 指引 》 对基 金日 常 交易 进行 记 账核 算， 并对基金
投资品种进行估值。
（ 二 ）量 化 投 资 部： 对特 殊 品种 或由 于 特殊 原因 导 致投 资品 种 不存 在活 跃 市场 的情 况下，根
据估值 委员 会对停 牌股 票或异 常交 易股票 估值 调整的 方法 （比如 ：指 数收益 法） 进行估 值 ， 并 在
估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（ 三 ）估 值委 员 会： 定期 评 价现 行估 值 政策 和程 序 ，在 发生 了 影响 估值 政 策和 程序 的有效性
及适用 性的 情况后 及时 修订估 值方 法。基 金在 采用新 投资 策略或 投资 新品种 时， 评价现 有 估 值 政
策和程序的适用性。
（ 四 ）必 要时 基 金经 理就 估 值模 型及 估 值方 法的 确 定提 出建 议 和意 见， 但 由估 值委 员会做最
终决策。
上 述 参与 估值 流 程的 人员 均 具备 估值 业 务所 需的 专 业胜 任能 力 ，参 与估 值 流程 各方 之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期末未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 不存 在 连续 二十 个 工作 日基 金 份额 持有 人 低于 二百 人 或基 金资 产净值低
于五千万元的情形。 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 15 页 共 50 页
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协 议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
- 本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,159,329.20 30,606,112.25
结算备付金
640,476.19 8,444,761.90
存出保证金
12,359.41 46,534.62
交易性金融资产 6.4.7.2 233,673,730.68 106,020,202.06
其中：股票投资
24,987,230.68 34,314,752.06
基金投资
- -
债券投资
208,686,500.00 71,705,450.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 180,000,000.00 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 16 页 共 50 页
应收证券清算款
383,213.03 146,571,817.88
应收利息 6.4.7.5 3,138,790.24 533,405.28
应收股利
- -
应收申购款
2,895.66 143,842.37
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
248,010,794.41 472,366,676.36
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
9,899,875.05 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,602,799.47 2,648,818.42
应付管理人报酬
167,819.55 247,057.17
应付托管费
69,924.81 102,940.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 12,368.07 31,108.93
应交税费
- -
应付利息
1,155.63 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 254,299.81 259,716.95
负债合计
12,008,242.39 3,289,641.92
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 225,762,945.93 455,899,966.07
未分配利润 6.4.7.10 10,239,606.09 13,177,068.37
所有者权益合计
236,002,552.02 469,077,034.44
负债和所有者权益总计
248,010,794.41 472,366,676.36
注： 报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.0454 元 ， 基金份额 总额 225,762,945.93 份。
6.2 利润表
会计主体： 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年6 月11 日( 基
金 合 同 生效日) 至
2015 年 6 月30 日
一、收入
6,742,874.93 1,653,138.04
1. 利息收入
4,454,244.84 1,561,546.76 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 17 页 共 50 页
其中：存款利息收入 6.4.7.11 152,725.43 280,215.00
债券利息收入
3,948,242.09 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
353,277.32 1,281,331.76
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
5,437,949.19 617,516.03
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,898,676.45 425,516.03
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 552,042.74 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 -12,770.00 192,000.00
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 -3,917,542.57 -697,221.80
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 768,223.47 171,297.05
减： 二 、费用
1,903,935.80 1,275,777.33
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,184,656.29 896,470.91
2 ．托管费 6.4.10.2.2 493,606.82 186,764.78
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 28,372.54 166,788.91
5 ．利息支出
1,921.73 -
其中：卖出回购金融资产支出
1,921.73 -
6 ．其他费用 6.4.7.20 195,378.42 25,752.73
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
4,838,939.13 377,360.71
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
4,838,939.13 377,360.71
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
455,899,966.07 13,177,068.37 469,077,034.44 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 18 页 共 50 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 4,838,939.13 4,838,939.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-230,137,020.14 -7,776,401.41 -237,913,421.55
其中：1. 基金 申购款 1,472,920.83 37,762.73 1,510,683.56
2. 基金赎回 款 -231,609,940.97 -7,814,164.14 -239,424,105.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
225,762,945.93 10,239,606.09 236,002,552.02
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 11 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 377,360.71 377,360.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,429,569,943.35 4,128.57 1,429,574,071.92
其中：1. 基金 申购款 1,451,772,066.67 -15,932.34 1,451,756,134.33
2. 基金赎回 款 -22,202,123.32 20,060.91 -22,182,062.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净 值）
1,429,569,943.35 381,489.28 1,429,951,432.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____ 张幸骏____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 19 页 共 50 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督
管理委员会( 以下简称“中国证监会”)201 5 年 4 月 30 日《 关于准予华宝兴业新机遇灵活配置混
合型证券投资基金(LOF) 注册的批复》( 证监许可[2015] 第801 号) 注册募集 ， 由华宝兴业基金管 理
有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《华 宝兴业 新机 遇灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金(LOF) 基金 合 同》 负责 公 开募 集。 本 基金 为上 市 契约 型开 放 式基 金(LOF) ， 存续期 限 不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,437,765,787.61 元， 业经安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙) 安 永华明(2015)验字第 60737318_B27 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《华
宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 于 2015 年6 月 11 日正式 生效， 基 金
合同生效日的基金份额总额为1,438,056,502.93 份基金份额， 其中认购资金利息折合290,715.32
份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为华宝 兴业 基金管 理有 限公司 ，基 金托管 人为 中国建 设 银 行 股
份有限公司。/
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《华 宝 兴业 新机 遇 灵活 配置 混 合型 证券 投资基金
(LOF) 基金合 同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具， 包括国内依法 发
行上市 的股 票( 包括 中小 板、创 业板 和其他 经中 国证监 会核 准上市 的股 票) 、固 定收 益品种 和 货 币
市场工具( 包 括国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 可交 换
债券、 央行票据、 中期票据、 短期融资券( 含超 短期融资券) 、 资产支持证券、 质押 及买断式 回 购 、
银行存款、 大额存单等) 、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具( 但须 符合 中国证 监会 相关规 定) 。 如法律 法规 或监管 机 构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基 金 管
理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基 金投资于股票的
比 例 为基 金资 产 的 0-95% ，每 个交 易日 日 终在 扣除 股 指期 货合 约 需缴 纳的 交 易保 证金 后，本基金
保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 股指期货的投资比例依照
法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率( 税
后)+3% 。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2016 年8 月26 日 批准报出。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 50 页
准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国 基金 业协会 ”) 颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 华 宝兴业 新机 遇灵活 配置 混
合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月30 日的 财务状况以及 2016 半年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税。 基 金买 卖股 票 、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 50 页
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日 起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 10,159,329.20
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 10,159,329.20
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 24,683,623.76 24,987,230.68 303,606.92
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 8,345,400.20 8,132,500.00 -212,900.20
银行间市场 200,352,646.86 200,554,000.00 201,353.14
合计 208,698,047.06 208,686,500.00 -11,547.06
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 233,381,670.82 233,673,730.68 292,059.86
华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末 未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 4,851.98
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 288.20
应收债券利息 3,133,644.46
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 5.60
合计 3,138,790.24
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 10,668.12
银行间市场应付交易费用 1,699.95
合计 12,368.07
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 50 页
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易 单元保证金 -
应付赎回费 2,871.21
预提费用 251,428.60
合计 254,299.81
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 455,899,966.07 455,899,966.07
本期申购 1,472,920.83 1,472,920.83
本期赎回( 以"-" 号填列) -231,609,940.97 -231,609,940.97
本期末 225,762,945.93 225,762,945.93
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,930,986.20 6,246,082.17 13,177,068.37
本期利润 8,756,481.70 -3,917,542.57 4,838,939.13
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,963,952.25 -812,449.16 -7,776,401.41
其中：基金申购款 36,487.50 1,275.23 37,762.73
基金赎回款 -7,000,439.75 -813,724.39 -7,814,164.14
本期已分配利润 - - -
本期末 8,723,515.65 1,516,090.44 10,239,606.09
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 110,706.71
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 41,876.84 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 50 页
其他 141.88
合计 152,725.43
6.4.7.12 股 票 投 资 收益 — — 买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 11,838,962.45
减：卖出股票成本总额 6,940,286.00
买卖股票差价收入 4,898,676.45
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人 民币元
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
178,975,154.68
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
176,366,017.04
减：应收利息总额 2,057,094.90
买卖债券差价收入 552,042.74
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券到期兑付）差价收入
552,042.74
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
552,042.74 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 50 页
6.4.7.13.3 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 -12,770.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 -12,770.00
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -3,917,542.57
—— 股票投资 -3,852,463.53
—— 债券投资 -65,079.04
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -3,917,542.57
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 768,223.47
其他 -
合计 768,223.47 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 50 页
注：
本基金的赎回费率按持有期间递减， 对于持续持有期少于 30 日的投资人的赎回费全额计入基金资
产，对持续持有期 长于 30 日但少于3 个月的投资人，应将不低于赎回费总额 75% 计入 基金财产；
对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人，应将不低于赎回费总额 50% 计入 基金财产；对
持续持有期长于 6 个月 的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25% 计入 基金财产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
24,072.54
银行间市场交易费用
4,300.00
合计
28,372.54
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 101,811.78
基金上市费 29,835.26
其他手续费 400.00
银行间帐户维护费 18,000.00
银行费用 5,549.82
合计 195,378.42
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“ 华宝 兴
业”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国 建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“ 华宝信托 ”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“ 宝 钢集团 ”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“ 华宝证券 ”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“ 华 宝投资 ”) 受宝钢集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比 期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年6 月11 日( 基金合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,184,656.29 896,470.91
其中： 支付销售机构的客
户维护费
851,460.76 -
注： 注 ：支 付基金 管理 人 华宝 兴业 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值的年 费率 计提， 逐 日 累
计至 每月月底，按月支付。自基金合同生效日，基金管理费的年费率为 1.2% ，自 2015 年 7 月 10
日起，年费率调整为 0.6%。其计算公 式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 年费 率 / 当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年6 月11日( 基金合同 生效华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 50 页
日) 至2015年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
493,606.82 186,764.78
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率 计 提，逐日累
计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日 托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天 数 。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华宝投
资有限
公司
0.00 0.00% 99,107,036.00 21.74%
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年6 月11 日( 基金合 同生效日) 至2015 年
6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 10,159,329.20 110,706.71 577,812,550.52 280,188.58
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 2,849 36,980.02 36,980.02 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万科
A
2015
年12
月21
日
重大
事项
停牌
18.20
2016
年7 月
4 日
21.99 600,000 8,668,497.09 10,920,000.00 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 10,689 37,090.83 223,613.88 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日， 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 50 页
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 9,899,875.05 元，是以 如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期 末 估 值 单
价
数量（张） 期末估值总额
011537013 15 中建材
SCP013
2016 年7 月1
日
100.37 100,000 10,037,000.00
合计
100,000 10,037,000.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 交易 所 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在交 易 所市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 混 合型 的证 券 投资 基金 ， 其长 期平 均 预期 风险 和 预期 收益 率 低于 股票 型基金，
高于债 券型 基金、 货币 市场基 金。 本基金 投资 的金融 工具 主要包 括股 票投资 、债 券投资 及 权 证 投
资等。 本基 金在日 常经 营活动 中面 临的与 这些 金融工 具相 关的风 险主 要包括 信用 风险、 流 动 性 风
险及市 场风 险。本 基金 的基金 管理 人从事 风险 管理的 主要 目标是 争取 将相对 风险 控制在 限 定 的 范
围之内 ，使 本基金 在风 险和收 益之 间取得 最佳 的平衡 以实 现“相 对收 益高、 风险 适中 ” 的 风 险 收
益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，公 司内 部 监督 和反 馈 系统 包括 内部控制
委员会 、副 总经理 、督 察长、 监察 稽核部 、风 险管理 部、 各部门 负责 人和风 险控 制联络 人 、 各 业
务岗位 。内 部控制 委员 会负责 对公 司在经 营管 理和基 金运 作中的 风险 进行评 估并 研究制 订 相 应 的
控制制 度。 副总经 理总 管公司 的内 控事务 。督 察长向 董事 会负责 ，独 立地就 内控 制度的 执 行 情 况
履行检 查、 评价、 报告 和建议 职能 。风险 管理 部在副 总经 理指导 下对 公司内 部控 制运行 情 况 进 行
监控， 主要 针对公 司内 部控制 制度 的总体 构架 和内部 控制 的目标 进行 评估并 提出 改进意 见 ； 监 察
稽核部 在督 察长的 领导 下对各 部门 和岗位 的内 部控制 执行 情况进 行监 督和核 查， 同时对 内 控 的 失
控点进行查漏并责令改正。 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、 权责统一、 严密有效的四层监控防线。
第一层 监控 防线为 一线 岗位自 控与 互控； 第二 层防线 为大 业务板 块内 部各部 门和 部门之 间 的 自 控
和互控 ；第 三层监 控防 线为风 险管 理部和 监察 稽核部 对各 岗位、 各部 门、各 项业 务全面 实 施 的 监
督反馈； 最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线， 实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 是通 过结 合 定性 分析 和 定量 分析 方法，估
测各种 风险 产生的 可能 损失。 从定 性分析 的角 度出发 ，判 断风险 损失 的严重 程度 和出现 风 险 损 失
的频度 。而 从定量 分析 的角度 出发 ，根据 本基 金的投 资目 标，结 合基 金资产 所运 用金融 工 具 的 特
征，通 过特 定的风 险量 化指标 、模 型、日 常的 量化报 告， 确定相 应置 信程度 和风 险损失 的 限 度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为 了 规避 信用 风 险， 本公 司 在交 易前 对 交易 对手 的 资信 状况 进 行充 分的 评 估。 本基 金的银行
存款存 放在 本基金 的托 管行中 国建 设银行 ，因 而与银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基 金 在 交
易所进 行的 交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算 ， 因 此
违约风 险可 能性很 小； 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券 交 割 方
式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种的 信用 等 级评 估来 控制证券
发行人 的信 用风险 ，且 通过分 散化 投资以 分散 信用风 险。 本基金 均投 资于具 有良 好信用 等 级 的 证
券。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1
60,155,000.00 10,049,000.00 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 50 页
A-1 以下
- -
未评级
140,469,000.00 50,058,000.00
合计
200,624,000.00 60,107,000.00
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA
- 11,365,450.00
AAA 以下
8,132,500.00 233,000.00
未评级
- -
合计
8,132,500.00 11,598,450.00
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回 其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家上 市公司 发行 的股票 市值 不超过 基金 资产净 值 的 10% ， 且本 基金与 由本基 金 的 基
金 管理 人管理 的其 他基金 共同 持有一 家公 司发行 的证 券不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金所 持 大 部
分券在 证券 交易所 上市 ，其余 亦可 在 银行 间同 业市场 交易 ，因此 除部 分基金 资产 流通暂 时 受 限 不
能自由 转让 的情况 下， 其余金 融资 产均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出 回 购 金华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 50 页
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,159,329.20 - - - 10,159,329.20
结算备付金 640,476.19 - - - 640,476.19
存出保证金 12,359.41 - - - 12,359.41
交易性金融资产 208,686,500.00 - - 24,987,230.68 233,673,730.68
应收证券清算款 - - - 383,213.03 383,213.03
应收利息 - - - 3,138,790.24 3,138,790.24
应收申购款 - - - 2,895.66 2,895.66
其他资产 - - - - -
资产总计 219,498,664.80 - - 28,512,129.61 248,010,794.41
负债
华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 50 页
卖出回购金融资产
款
9,899,875.05 - - - 9,899,875.05
应付赎回款 - - - 1,602,799.47 1,602,799.47
应付管理人报酬 - - - 167,819.55 167,819.55
应付托管费 - - - 69,924.81 69,924.81
应付交易费用 - - - 12,368.07 12,368.07
应付利息 - - - 1,155.63 1,155.63
其他负债 - - - 254,299.81 254,299.81
负债总计 9,899,875.05 - - 2,108,367.34 12,008,242.39
利率敏感度缺口 209,598,789.75 - - 26,403,762.27 236,002,552.02
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 30,606,112.25 - - - 30,606,112.25
结算备付金 8,444,761.90 - - - 8,444,761.90
存出保证金 46,534.62 - - - 46,534.62
交易性金融资产 71,705,450.00 - - 34,314,752.06 106,020,202.06
买入返售金融资产 180,000,000.00 - - - 180,000,000.00
应收证券清算款 - - - 146,571,817.88 146,571,817.88
应收利息 - - - 533,405.28 533,405.28
应收申购款 - - - 143,842.37 143,842.37
其他资产 - - - - -
资产总计 290,802,858.77 - - 181,563,817.59 472,366,676.36
负债
应付赎回款 - - - 2,648,818.42 2,648,818.42
应付管理人报酬 - - - 247,057.17 247,057.17
应付托管费 - - - 102,940.45 102,940.45
应付交易费用 - - - 31,108.93 31,108.93
其他负债 - - - 259,716.95 259,716.95
负债总计 - - - 3,289,641.92 3,289,641.92
利率敏感度缺口 290,802,858.77 - - 178,274,175.67 469,077,034.44
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
120,086.04 119,317.62 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 50 页
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-119,903.44 118,884.52
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 和 自下 而上 相结合”
的策略 ，通 过对宏 观经 济情况 及政 策的分 析， 结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 投 资 组 合
构建的 策略 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资 品 种 进
行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、 投 资 组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场 价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 组合 中股 票 投资 比例 为基金总
资产的 0%-95% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来 测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 24,987,230.68 10.59 34,314,752.06 7.32 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 50 页
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 24,987,230.68 10.59 34,314,752.06 7.32
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 21,910,597.70 元， 属于第二层次的余额为 211,763,132.98 元 ， 无属于 第
三层次的余额 (2015 年12 月 31 日： 第一层次 19,609,152.06 元，第二层次 86,411,050.00 元，
无第三层次)。于 2016 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债均属于第一层次(2015 年 12 月31 日：同) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未 持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 24,987,230.68 10.08
其中：股票 24,987,230.68 10.08
2 固定收益投资 208,686,500.00 84.14
其中：债券 208,686,500.00 84.14
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,799,805.39 4.35
7 其他各项资产 3,537,258.34 1.43
8 合计 248,010,794.41 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 432,998.30 0.18
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 223,613.88 0.09
F
批发和零售业 - - 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 50 页
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
70,492.40 0.03
J
金融业 13,320,000.00 5.64
K
房地产业 10,920,000.00 4.63
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 24,987,230.68 10.59
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 3,000,000 13,320,000.00 5.64
2 000002 万科 A 600,000 10,920,000.00 4.63
3 601611 中国核建 10,689 223,613.88 0.09
4 601127 小康股份 5,470 130,568.90 0.06
5 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03
6 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.03
7 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.03
8 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02
9 601966 玲珑轮胎 2,849 36,980.02 0.02
10 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
11 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
12 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 50 页
13 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01
14 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
15 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累计买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603377 东方时尚 79,622.00 0.02
2 603608 天创时尚 78,341.20 0.02
3 002788 鹭燕医药 68,314.95 0.01
4 601900 南方传媒 66,547.28 0.01
5 603919 金徽酒 65,355.56 0.01
6 002792 通宇通讯 54,964.24 0.01
7 002790 瑞尔特 50,104.76 0.01
8 002791 坚朗五金 49,438.44 0.01
9 002797 第一创业 48,412.00 0.01
10 300511 雪榕生物 48,307.04 0.01
11 603868 飞科电器 42,821.25 0.01
12 601611 中国核建 37,090.83 0.01
13 601966 玲珑轮胎 36,980.02 0.01
14 300512 中亚股份 34,731.51 0.01
15 603861 白云电器 34,476.00 0.01
16 002789 建艺集团 33,795.00 0.01
17 300474 景嘉微 33,649.88 0.01
18 601127 小康股份 31,780.70 0.01
19 601020 华钰矿业 31,426.86 0.01
20 603101 汇嘉时代 31,390.03 0.01
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％） 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 50 页
1 601398 工商银行 4,275,000.00 0.91
2 603996 中新科技 787,768.61 0.17
3 300493 润欣科技 495,172.02 0.11
4 002780 三夫户外 392,260.00 0.08
5 002777 久远银海 355,873.44 0.08
6 300474 景嘉微 325,915.37 0.07
7 300490 华自科技 313,624.00 0.07
8 300492 山鼎设计 283,835.16 0.06
9 603377 东方时尚 245,760.10 0.05
10 002778 高科石化 236,656.00 0.05
11 300516 久之洋 234,608.60 0.05
12 601900 南方传媒 233,295.44 0.05
13 002788 鹭燕医药 210,988.80 0.04
14 603528 多伦科技 210,060.00 0.04
15 603608 天创时尚 197,851.50 0.04
16 002792 通宇通讯 186,624.44 0.04
17 603919 金徽酒 167,272.00 0.04
18 300511 雪榕生物 157,960.00 0.03
19 603737 三棵树 149,022.10 0.03
20 002790 瑞尔特 146,567.00 0.03
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,465,228.15
卖出股票收入（成交）总额 11,838,962.45
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,004,000.00 8.48
其中：政策性金融债 20,004,000.00 8.48
4 企业债券 8,132,500.00 3.45
5 企业短期融资券 180,550,000.00 76.50
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - - 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 50 页
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 208,686,500.00 88.43
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 011548003 15 中节能
SCP003
200,000 20,078,000.00 8.51
2 011537013 15 中建材
SCP013
200,000 20,074,000.00 8.51
2 041557007 15 葛洲坝
CP002
200,000 20,074,000.00 8.51
3 011699132 16 鲁信
SCP001
200,000 20,066,000.00 8.50
4 011699383 16 雅砻江
SCP002
200,000 20,006,000.00 8.48
5 150419 15 农发 19 200,000 20,004,000.00 8.48
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金未投资股指期货。 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 50 页
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
新机遇混合基金截至 2016 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的工商银行 （601398）于 2016 年 1 月 6
日收到 吉林 证监局 对中 国工商 银行 股份有 限公 司吉林 省分 行采取 责令 改正措 施的 决定。 因 中 国 工
商银行 股份 有限公 司吉 林省分 行存 在未及 时在 网站更 新基 金销售 人员 资格情 况， 部分从 事 基 金 销
售业务的人员未取得基金销售业务资格等问题，责令改正。
本基金 管理 人通过 对上 述上市 公司 进行进 一步 了解和 分析 ，认为 上述 处分不 会对 公司的 投 资 价 值
构成实 质性 影响， 因此 本基金 管理 人对上 述股 票的投 资判 断未发 生改 变。报 告期 内，本 基 金 投 资
的前十 名证 券的其 余九 名证券 的发 行主体 没有 被监管 部门 立案调 查或 在本报 告编 制日前 一 年 内 受
到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,359.41
2 应收证券清算款 383,213.03
3 应收股利 -
4 应收利息 3,138,790.24
5 应收申购款 2,895.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,537,258.34
华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 50 页
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000002 万科 A 10,920,000.00 4.63 重大资产重组
2 601611 中国核建 223,613.88 0.09 重大资产重组
3 601966 玲珑轮胎 36,980.02 0.02 新股锁定
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,586 40,415.85 0.00 0.00% 225,762,945.90 100.00%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 邱晓春 228,019.00 12.24%
2 吴秋炎 141,700.00 7.61%
3 孙宇华 133,000.00 7.14%
4 庄佩芬 128,009.00 6.87%
5 黄海明 113,005.00 6.07%
6 柳永旭 100,000.00 5.37%
7 蔡正伟 86,000.00 4.62%
8 陈志海 73,200.00 3.93%
9 邵建忠 66,600.00 3.58%
10 陆群飞 60,004.00 3.22%
华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 50 页
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
9,943.85 0.0044%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管 理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 6 月11 日 ）基金份额 总额
1,438,056,502.93
本报告期期初基金份额总额 455,899,966.07
本报告期基金总申购份额
1,472,920.83
减: 本报告期 基金总赎回份额
231,609,940.97
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列）
-
本报告期期末基金份额总额 225,762,945.93
注：总 申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人的重大人事变动 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 50 页
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略 的 改 变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为： 会计事务所
变更之日（2015 年12 月15 日）起至 本报告期末。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
1 、本报告期 内，基金管理人未有受到稽查或处罚的情况。
2 、本报告期 内，基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
3 、本报告期 内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 6,982,651.25 58.98% 6,502.84 59.30% -
国泰君安 2 2,271,902.47 19.19% 2,070.41 18.88% -
申万宏源 3 401,156.40 3.39% 373.61 3.41% -
国信证券 1 375,793.60 3.17% 349.98 3.19% -
东方证券 2 343,272.00 2.90% 319.70 2.92% -
民生证券 1 327,002.91 2.76% 304.52 2.78% -
兴业证券 2 325,915.37 2.75% 297.01 2.71% -
中信建投 1 313,624.00 2.65% 285.81 2.61% - 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 50 页
方正证券 2 191,385.00 1.62% 178.24 1.63% -
华创证券 1 143,046.25 1.21% 133.23 1.21% -
东兴证券 1 81,954.00 0.69% 74.68 0.68% -
广发证券 2 81,259.20 0.69% 75.68 0.69% -
中金国际 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
注：1 、基金 管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1 ） 选择标准: 资力雄 厚， 信誉良好， 注册资本不少于 5 亿元人民币； 财务状况良好， 各项 财 务
指标显 示公 司经营 状况 稳定； 经营 行为规 范， 最近两 年未 因重大 违规 行为受 到中 国证监 会 和 中 国
人民银行处罚； 内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求；华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 50 页
具备基 金运 作所需 要的 高效、 安全 的通 讯 条件 ，交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交易 的 需 要 ，
并能为 本基 金提供 全面 的信息 服务 ；研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和专 门的 研究人 员 ， 能 及
时为本 基金 提供高 质量 的咨询 服务 ，并 能 根据 基金投 资的 特定要 求， 提供专 门研 究报告 ； 适 当 的
地域分散化。
（2 ）选择程 序： （a ）服 务评价； （b ）拟定备选交易单元； （c ）签约。
2 、本报告期 租用的证券公司交易单元无变化。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 122,610,178.82 84.77% 3,915,100,000.00 94.35% - -
国泰君安 266,109.30 0.18% - - - -
申万宏源 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
民生证券 11,956,347.94 8.27% 24,500,000.00 0.59% - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
方正证券 - - 34,000,000.00 0.82% - -
华创证券 - - 36,000,000.00 0.87% - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - - 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 50 页
华安证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 211,129.38 0.15% - - - -
长江证券 7,125,423.54 4.93% 10,000,000.00 0.24% - -
安信证券 2,469,828.36 1.71% 130,000,000.00 3.13% - -
广州证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 上 海 陆 金
所 资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 定 投 业
务 并 参 加 定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上 海证券
报》 以及基金管理人
网站
2016 年 6 月24 日
2
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 珠 海 盈
米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构
及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上 海证券
报》 以及基金管理人
网站 2016 年 5 月31 日
3
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 上 海 联 泰
资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 转 换 、 定
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上 海证券
报》 以及基金管理人 2016 年 5 月3 日 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 50 页
投 业 务 并 参 加 定 投 费 率 优 惠 活 动
的公告
网站
4
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 诺 亚 正
行 （ 上 海 ） 基 金 投 资 顾 问 有 限 公
司为代销机构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上 海证券
报》 以及基金管理人
网站 2016 年 4 月25 日
5
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 上 海 联
泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构
及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上 海证券
报》 以及基金管理人
网站 2016 年 4 月12 日
6
华 宝 兴 业 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金 （LOF ） 恢 复大额申
购（含定投）业务的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上 海证券
报》 以及基金管理人
网站 2016 年 1 月26 日
7
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
因 指 数 熔 断 调 整 公 司 旗 下 部 分 基
金开放时间的公告
基金管理人网站
2016 年 1 月7 日
8
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 国 都 证
券 有 限 责 任 公 司 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上 海证券
报》 以及基金管理人
网站 2016 年 1 月6 日
9
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 场
内 申 购 赎 回 业 务 安 排 的 提 示 性 公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上 海证券
报》 以 及基金管理人
网站 2016 年 1 月6 日
10
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
因 指 数 熔 断 调 整 公 司 旗 下 部 分 基
金开放时间的公告
基金管理人网站
2016 年 1 月4 日
11 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基金管理人网站 2016 年 1 月4 日 华宝新机遇混合 2016 年半年 度报告
第 50 页 共 50 页
基金资产净值公告
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
基金管理人于2016 年8 月3 日发布公 告， 华宝兴业 新机遇灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ）
增加 C 类份 额并修改了合同，请投资者予以关注。
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金 合同；
华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募 说明书；
华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）托管 协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投 资 者可 以通 过 基金 管理 人 网站 ，查 阅 或下 载基 金 合同 、招 募 说明 书、 托 管协 议及 基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年8 月26 日
