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1000分级(162413)

1000分级:2016年半年度报告查看PDF公告

华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 
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华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2016 年 8 月 26 日 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 2 页 共 80 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年01月01 日起至 06 月 30 日止。 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 3 页 共 80 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 68 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 70 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 70 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 70 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 70 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 70 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 70 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 71 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 71 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 4 页 共 80 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 73 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 73 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 73 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 74 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 74 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 75 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 75 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 75 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 75 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 75 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 75 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 75 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 76 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 76 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 79 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 80 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 80 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 80 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 80 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 5 页 共 80 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金 基金简称 华宝兴业中证 1000 指数分级 场内简称 1000 分级 基金主代码 162413 交易代码 162413 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6月4 日 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 142,983,595.47 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2015-06-16 下属分级基金的基金简称 1000A 1000B 华宝兴业中证 1000 指数分级 下属分级基金场内简称: 1000A 1000B 1000 分级 下属分级基金的交易代码 150263 150264 162413 报告期末下属分级基金份 额总额 13,774,157.00 份 13,774,157.00 份 115,435,281.47 份


2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情 况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及 其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变动进行相应地调整。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以 内,年跟踪误差控制在 4%以内。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成 份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成 份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合 同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本 基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 6 页 共 80 页


征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。 下属分级基金的风险收益 特征 华宝中证 1000A 份额 具有较低风险、收益 相对稳定的特征。 华宝中证 1000B 份额 具有较高风险、较高 预期收益的特征。 本基金为股票型指数 基金,具有较高预期 风险、较高预期收益 的特征,其预期风险 和预期收益均高于货 币市场基金、债券型 基金和混合型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘月华 田青 联系电话 021-38505888 010-67595096 电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-700-5588、 021-38924558 010—67595096 传真 021-38505777 010-66275853 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 100 号上海环 球金融中心 58 楼 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 100 号上海环 球金融中心 58 楼 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 郑安国 王洪章


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -26,370,796.33 本期利润 -28,836,843.40 加权平均基金份额本期利润 -0.1656 本期加权平均净值利润率 -20.72% 本期基金份额净值增长率 -18.33% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -131,275,675.39 期末可供分配基金份额利润 -0.9181 期末基金资产净值 120,955,280.92 期末基金份额净值 0.8459 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -50.16% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日) 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.84% 1.56% 6.31% 1.62% -0.47% -0.06% 过去三个月 2.72% 1.71% 3.36% 1.72% -0.64% -0.01% 过去六个月 -18.33% 2.60% -16.65% 2.63% -1.68% -0.03% 过去一年 -35.21% 2.88% -21.72% 2.94% -13.49% -0.06% 自基金合同 生效日起至 今 -50.16% 2.95% -37.17% 2.98% -12.99% -0.03% 注: 1、 本基金业绩比较基准为: 中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率 (税后) ×5%。 2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 8 页 共 80 页


交易日) 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 (2015年 6月 4 日至 2016 年 6 月 30 日) 注:按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至 2015 年12月4 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2016 年6 月 30 日) ,所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、 动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基 金、增强收益基金、中证 100 基金、上证 180价值 ETF、上证 180 价值ETF 联接、新兴产业基金、 可转债债券、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基 金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、 华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基 金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华 宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业 1000 分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联 网、华宝兴业核心优势、华宝兴业转型升级、华宝标普美国消费、华宝宝鑫纯债及华宝香港中小,华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 9 页 共 80 页


所管理的开放式证券投资基金资产净值合计 157,478,315,809.98 元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 胡洁 本基金基 金经理、 上证 180 成长 ETF、 华宝兴业 上证 180 成长 ETF 联接、华 宝兴业中 证医疗指 数分级基 金经理 2015年6月4日 - 10 年 金融学硕士、量化投资 部总经理助理。2006 年6月加入华宝兴业基 金管理有限公司,先后 在交易部、产品开发部 工作,担任量化投资部 高级数量分析师兼任 投资经理助理的职务。 2012 年10 月起任上证 180 成长交易型开放式 指数证券投资基金、华 宝兴业上证180成长交 易型开放式指数证券 投资基金联接基金的 基金经理。2015 年 5 月 21 日起任华宝兴业 中证医疗指数分级证 券投资基金基金经理。 2015年6月4日起任华 宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金基 金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、 《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金 基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基 金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,中证 1000 指数分级证券投华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 10 页 共 80 页


资基金在短期内出现过股票资产占基金资产净值低于 90%的情况。发生此类情况后,该基金均在 合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年,A 股市场先抑后扬。年初由于市场对熔断机制的应对尚不成熟,出现一轮恐 慌性下跌行情,创下股灾来新低;2月指数震荡筑底;随后在锂电池、白酒等热点板块的带动下, 市场在 3 月至 4 月中旬走出一波较为明显的反弹;4 月下旬至 6 月市场进入窄幅震荡阶段。报告 期内,锂电池、新能源汽车、白酒等板块表现活跃,军工、有色也走出过阶段性行情。指数方面, 大盘蓝筹股指数整体表现强于中小盘股指数。其中以上证 180 成长指数和中证 100 指数为代表的 大盘蓝筹股指数在报告期分别下跌 12.59%和 12.65%, 而以中小板指和创业板指为代表的中小盘指 数跌幅居前,同期跌幅分别为 17.88%和 17.92%。本报告期内,中证 1000 指数累计下跌了 17.65%。 本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资 策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪 误差。 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 11 页 共 80 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 0.8459 元,本报告期内基金份额净值增长率为-18.33%, 同期业绩比较基准增长率为-16.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016 年上半年,中国 GDP 同比增长6.7%,我国经济呈阶段性企稳态势,下半年经济仍有望趋 稳。从财政支出、国债发行规模等指标和发改委对基建投资的支持力度看,政府通过积极财政政 策维稳经济的意愿明显,社会融资和新增贷款的稳健增长也可以看出稳增长政策背景下,实体经 济对信贷的需求有所转暖,而相应信贷政策的支持力度也相当明显。预计下半年国家将继续保持 积极的财政政策和稳健的货币政策,其他产业政策也继续利好证券市场的长远发展。其他的风险 因素,如美联储加息预期降低、英国脱欧公投的短期风险释放等,将有利于投资者的风险偏好提 升。中证 1000 指数是小市值股票组合的代表,其成份股为中证 800 指数样本股之外综合考虑规模 和流动性选取 1000 只股票,全面覆盖了计算机、医药生物、机械设备、化工、电子、房地产、有 色金属等 28 个行业。作为小盘宽基指数的代表,中证 1000 指数的小盘风格特征明显,投资者可 以通过投资中证 1000 指数在大小盘风格轮动的结构性机会中把握小盘股投资机会。中长期来看, “大众创业、万众创新”经济转型与改革的战略将继续给小市值的股票带来高成长性,伴随这些 经济转型与改革的措施真正开始释放红利,小市值公司的创新潜能将不断被挖掘,小盘股未来潜 力大,投资价值明显。 本基金为分级基金,为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。作为指 数基金的管理人,我们将严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,积极应对成份股调整 和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对中证 1000 指数的有效跟踪。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中, 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下: (一) 、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金 投资品种进行估值。 (二) 、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根 据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在 估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。 (三) 、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 12 页 共 80 页


及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政 策和程序的适用性。 (四) 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最 终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存 在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内 进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 13 页 共 80 页


报告截止日: 2016 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 7,874,902.11 13,943,193.59 结算备付金


2,361.10 266,900.57 存出保证金


32,836.01 164,756.91 交易性金融资产 6.4.7.2 114,534,195.16 170,287,578.29 其中:股票投资


114,534,195.16 170,287,578.29 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,458.00 3,414.32 应收股利


- - 应收申购款


54,423.14 51,297.13 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


122,500,175.52 184,717,140.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


832,380.32 3,757,175.38 应付赎回款


140,373.58 77,404.07 应付管理人报酬


99,030.03 149,128.30 应付托管费


21,786.61 32,808.25 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 217,289.52 270,361.23 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 234,034.54 240,291.69 负债合计


1,544,894.60 4,527,168.92 所有者权益:





华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 14 页 共 80 页


实收基金 6.4.7.9 242,682,723.04 295,270,982.70 未分配利润 6.4.7.10 -121,727,442.12 -115,081,010.81 所有者权益合计


120,955,280.92 180,189,971.89 负债和所有者权益总计


122,500,175.52 184,717,140.81 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,华宝中证 1000 份额基金份额净值 0.8459 元,基金份额总额 115,435,281.47 份;华宝中证 1000A 份额基金份额净值 1.0298 元,基金份额总额 13,774,157.00 份;华宝中证 1000B 份额基金份额净值 0.6620元,基金份额总额 13,774,157.00 份。


6.2 利润表 会计主体:华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016 年 6 月30日 上年度可比期间 2015 年6 月4 日(基金 合同生效日)至 2015 年 6 月30日 一、收入


-27,473,304.20 -78,577,056.31 1.利息收入


46,186.32 93,538.51 其中:存款利息收入 6.4.7.11 46,186.32 93,538.51 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-25,174,829.54 -6,379,220.48 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -25,548,631.42 -6,480,124.01 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 373,801.88 100,903.53 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -2,466,047.07 -72,355,931.28 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 121,386.09 64,556.94 减:二、费用


1,363,539.20 725,502.82 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 696,980.33 226,638.24 2.托管费 6.4.10.2.2 153,335.73 49,860.40 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 308,105.70 411,089.93 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 15 页 共 80 页


5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 205,117.44 37,914.25 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -28,836,843.40 -79,302,559.13 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -28,836,843.40 -79,302,559.13


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益 (基金净值) 295,270,982.70 -115,081,010.81 180,189,971.89 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - -28,836,843.40 -28,836,843.40 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -52,588,259.66 22,190,412.09 -30,397,847.57 其中:1.基金申 购款 147,415,790.60 -80,536,137.39 66,879,653.21 2.基金赎 回款 -200,004,050.26 102,726,549.48 -97,277,500.78 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者 权益 (基金净值) 242,682,723.04 -121,727,442.12 120,955,280.92 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 16 页 共 80 页


项目 上年度可比期间 2015 年 6 月 4 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益 (基金净值) 330,711,104.54 - 330,711,104.54 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - -79,302,559.13 -79,302,559.13 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -11,500,208.78 5,659,343.44 -5,840,865.34 其中:1.基金申 购款 47,014,716.00 -2,227,062.69 44,787,653.31 2.基金赎 回款 -58,514,924.78 7,886,406.13 -50,628,518.65 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者 权益 (基金净值) 319,210,895.76 -73,643,215.69 245,567,680.07


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______黄小薏______














______向辉______














____张幸骏____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]第 664 号《关于准予华宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基金注册的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 17 页 共 80 页


型开放式基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 330,638,859.16 元,业 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 673 号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案, 《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 4 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 330,711,104.54 份基金份额,其中认购资金 利息折合 72,245.38 份基金份额。本基金通过场内、场外两种方式公开发售,按照每份基金份额 1.00 元计算,本基金募集期间含本息共募集 330,711,104.54 份基金份额,其中场外认购的基金 份额为 271,827,940.54 份、场内认购的基金份额为 58,883,164.00 份。本基金的基金管理人为华 宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额 包括华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华宝中证 1000 基础份 额”)、华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“华宝中证 1000A 份额”)和华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“华宝中证 1000B 份额”)。本基金基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同的约定办理华宝中证 1000 基础份额与华宝中证 1000A 份额、华宝中证 1000B 份额之间的份额配对转换业务,包括分拆与合 并。申请进行分拆的华宝中证 1000 基础份额的场内份额数必须为偶数;申请进行合并的华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额必须同时配对申请,且基金份额数必须为整数且相等。基金份 额定期折算的频率为每年折算一次。定期份额折算后华宝中证 1000A 份额的基金份额参考净值调 整为 1.0000 元。当达到不定期折算条件(即华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值达到 1.5000 元或以上,或华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值跌至 0.2500 元或以下)时,本基金将分别 对华宝中证 1000 基础份额、华宝中证 1000A 份额、华宝中证 1000B 份额进行份额折算,份额折算 后华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的份额配比将保持为1: 1, 份额折算后华宝中证1000 基础份额的基金份额净值、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值均调 整为 1.0000元。 基金合同生效后, 华宝中证 1000 基础份额只可以进行场内与场外的申购和赎回, 不上市交易; 华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购 或赎回。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 272 号文审核同意,本基金 58,883,164.00份基金份额(截至2015年6月9日)于2015年6月16日在深圳证券交易所挂牌交 易(其中华宝中证 1000A份额为 29,441,582.00 份,华宝中证 1000B 份额为29,441,582.00 份)。 截至 2015 年 7 月 3 日,华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值为 0.2317 元,达到基金合 同约定的不定期份额折算条件, 本基金以2015年7月6日为不定期折算基准日办理份额折算业务。华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 18 页 共 80 页


另外,本基金以 2015 年12月 15 日为定期折算基准日办理份额结算业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券和货币市场工具、资产支 持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资 产的 90%,投资于中证 1000 指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:中证 1000 指数收益率×95%+同期银 行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2016年8月26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月30 日的财务状况以及 2016 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 19 页 共 80 页


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于2015 年9 月8日前暂减按 25%计入应纳税所得额, 自 2015 年9月 8 日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 20 页 共 80 页


项目 本期末 2016 年 6 月30 日 活期存款 7,874,902.11 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 7,874,902.11


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 125,894,229.15 114,534,195.16 -11,360,033.99 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 125,894,229.15 114,534,195.16 -11,360,033.99


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应收活期存款利息 1,441.61 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 21 页 共 80 页


应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1.10 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.49 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 14.80 合计 1,458.00


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 交易所市场应付交易费用 217,289.52 银行间市场应付交易费用 - 合计 217,289.52


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 479.92 预提费用 183,554.62 应付指数使用费 50,000.00 合计 234,034.54


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 173,967,475.30 295,270,982.70 本期申购 86,854,771.20 147,415,790.60 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 22 页 共 80 页


本期赎回(以"-"号填列) -117,838,651.03 -200,004,050.26 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期末 142,983,595.47 242,682,723.04 注: 本基金的基金份额包括华宝中证 1000 基础份额、华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额。本 期申购含申购的华宝中证 1000 基础份额和配对转入的华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份 额,本期赎回含赎回的华宝中证 1000 基础份额和配对转出的华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -129,672,978.28 14,591,967.47 -115,081,010.81 本期利润 -26,370,796.33 -2,466,047.07 -28,836,843.40 本期基金份额交易 产生的变动数 24,768,099.22 -2,577,687.13 22,190,412.09 其中:基金申购款 -71,971,785.42 -8,564,351.97 -80,536,137.39 基金赎回款 96,739,884.64 5,986,664.84 102,726,549.48 本期已分配利润 - - - 本期末 -131,275,675.39 9,548,233.27 -121,727,442.12


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 活期存款利息收入 44,551.00 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,266.29 其他 369.03 合计 46,186.32


6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 23 页 共 80 页


卖出股票成交总额 110,726,373.70 减:卖出股票成本总额 136,275,005.12 买卖股票差价收入 -25,548,631.42


6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 373,801.88 基金投资产生的股利收益 - 合计 373,801.88


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 1.交易性金融资产 -2,466,047.07 ——股票投资 -2,466,047.07 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 24 页 共 80 页


3.其他 - 合计 -2,466,047.07


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 基金赎回费收入 121,386.09 其他 - 合计 121,386.09 注:本基金场外的赎回费率按持有期间递减;场内的赎回费率为 0.5%,不低于赎回费总额的 25% 计入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 308,105.70 银行间市场交易费用 - 合计 308,105.70


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 审计费用 19,890.78 信息披露费 53,828.58 基金上市费 29,835.26 其他 400.00 银行汇划费用 1,162.82 指数使用费 100,000.00 合计 205,117.44


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 25 页 共 80 页


6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴 业”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金销售机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东 宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 6月4 日(基金合同生效日) 至 2015 年6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 696,980.33 226,638.24 其中: 支付销售机构的客 户维护费 231,558.16 79,051.19 注:支付基金管理人 华宝兴业 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 26 页 共 80 页


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 6月4 日(基金合同生效日) 至 2015 年6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 153,335.73 49,860.40 注:支付基金托管人 中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015年6月4日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 7,874,902.11 44,551.00 13,862,666.98 93,535.82 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 27 页 共 80 页


6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 000806 银河 生物 2016年 1月12 日 重大 事项 停牌 19.44 2016年 7月12 日 17.50 20,200 564,377.46 392,688.00 - 300142 沃森 生物 2016年 3月22 日 重大 事项 停牌 11.16 - - 32,800 425,942.61 366,048.00 - 002555 三七 互娱 2016年 3月10 日 重大 事项 停牌 21.41 2016年 8月16 日 19.91 13,800 300,133.20 295,458.00 - 300208 恒顺 众昇 2016年 5月18 日 重大 事项 停牌 13.87 2016年 7月8 日 15.26 20,250 434,876.72 280,867.50 - 002089 新海 宜 2016年 1月8 日 重大 事项 停牌 16.88 2016年 7月18 日 18.55 14,700 330,042.31 248,136.00 - 600149 廊坊 发展 2016年 4月13 日 重大 事项 停牌 16.64 2016年 7月21 日 14.98 14,391 265,536.12 239,466.24 - 002630 华西 能源 2016年 4月25 日 重大 事项 停牌 11.06 - - 21,400 285,588.82 236,684.00 - 002283 天润 曲轴 2016年 3月23 日 重大 事项 停牌 17.15 - - 13,100 257,745.11 224,665.00 - 300166 东方 国信 2016年 6月8 日 重大 事项 停牌 27.47 - - 7,900 277,650.62 217,013.00 - 600330 天通 股份 2016年 5月23 日 重大 事项 停牌 13.93 - - 15,100 229,872.89 210,343.00 - 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 28 页 共 80 页


600653 申华 控股 2016年 5月5 日 重大 事项 停牌 3.93 - - 53,500 352,372.37 210,255.00 - 002355 兴民 钢圈 2016年 5月12 日 重大 事项 停牌 19.35 - - 10,600 149,878.54 205,110.00 - 300300 汉鼎 股份 2016年 5月10 日 重大 事项 停牌 30.56 - - 6,600 205,303.42 201,696.00 - 000802 北京 文化 2016年 6月1 日 重大 事项 停牌 23.52 2016年 8月22 日 21.86 8,500 252,735.17 199,920.00 - 300332 天壕 环境 2016年 4月11 日 重大 事项 停牌 9.37 - - 20,600 254,119.61 193,022.00 - 600139 西部 资源 2016年 4月11 日 重大 事项 停牌 12.31 - - 15,000 203,221.84 184,650.00 - 600577 精达 股份 2016年 5月3 日 重大 事项 停牌 4.18 - - 40,300 267,028.23 168,454.00 - 002445 中南 文化 2016年 6月14 日 重大 事项 停牌 22.99 - - 7,300 152,430.17 167,827.00 - 002331 皖通 科技 2016年 4月18 日 重大 事项 停牌 16.54 2016年 7月11 日 15.31 10,080 239,258.97 166,723.20 - 300284 苏交 科 2016年 5月20 日 重大 事项 停牌 19.49 - - 8,400 196,622.74 163,716.00 - 300450 先导 智能 2016年 3月14 日 重大 事项 停牌 37.81 2016年 7月20 日 41.59 4,200 123,893.64 158,802.00 - 000932 华菱 钢铁 2016年 3月28 日 重大 事项 停牌 3.95 - - 40,200 144,746.69 158,790.00 - 002617 露笑 科技 2016年 5月9 日 重大 事项 停牌 15.60 - - 10,030 116,966.66 156,468.00 - 002469 三维 工程 2016年 5月10 日 重大 事项 停牌 10.71 - - 13,850 135,732.08 148,333.50 - 300038 梅泰 诺 2015年 12月 重大 事项 50.58 - - 2,900 153,976.61 146,682.00 - 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 29 页 共 80 页


16日 停牌 000920 南方 汇通 2016年 2月17 日 重大 事项 停牌 17.80 2016年 7月12 日 18.10 8,200 148,970.54 145,960.00 - 300173 智慧 松德 2016年 4月11 日 重大 事项 停牌 16.25 - - 8,900 141,618.00 144,625.00 - 002389 南洋 科技 2016年 2月3 日 重大 事项 停牌 12.95 - - 11,100 184,856.49 143,745.00 - 600634 中技 控股 2016年 6月22 日 重大 事项 停牌 14.41 - - 9,900 221,476.99 142,659.00 - 002387 黑牛 食品 2016年 5月25 日 重大 事项 停牌 16.26 - - 8,600 149,159.49 139,836.00 - 600035 楚天 高速 2016年 4月11 日 重大 事项 停牌 5.06 - - 27,500 138,875.50 139,150.00 - 002447 壹桥 海参 2016年 3月9 日 重大 事项 停牌 7.19 - - 19,100 215,644.77 137,329.00 - 300353 东土 科技 2016年 6月23 日 重大 事项 停牌 22.09 - - 6,200 134,099.88 136,958.00 - 002349 精华 制药 2016年 1月4 日 重大 事项 停牌 25.73 2016年 7月18 日 23.16 5,250 111,880.00 135,082.50 - 600877 中国 嘉陵 2016年 3月3 日 重大 事项 停牌 7.38 - - 18,200 167,219.70 134,316.00 - 300111 向日 葵 2016年 6月14 日 重大 事项 停牌 4.90 - - 27,400 156,750.40 134,260.00 - 002289 *ST宇 顺 2016年 4月29 日 重大 事项 停牌 26.04 - - 5,100 147,186.56 132,804.00 - 600173 卧龙 地产 2016年 4月25 日 重大 事项 停牌 8.28 - - 15,700 138,035.01 129,996.00 - 600209 罗顿 发展 2016年 2月24 日 重大 事项 停牌 11.13 - - 11,600 108,678.88 129,108.00 - 600318 新力 2016年 重大 26.84 - - 4,800 129,569.38 128,832.00 - 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 30 页 共 80 页


金融 3月24 日 事项 停牌 002631 德尔 未来 2016年 6月29 日 重大 事项 停牌 26.60 - - 4,800 140,288.11 127,680.00 - 002567 唐人 神 2016年 5月16 日 重大 事项 停牌 13.98 - - 9,100 125,046.68 127,218.00 - 000407 胜利 股份 2016年 5月23 日 重大 事项 停牌 6.73 - - 18,700 151,479.65 125,851.00 - 600321 国栋 建设 2016年 5月6 日 重大 事项 停牌 4.02 - - 31,200 200,102.30 125,424.00 - 002207 准油 股份 2015年 12月 16日 重大 事项 停牌 21.42 - - 5,800 149,519.63 124,236.00 - 000537 广宇 发展 2016年 4月13 日 重大 事项 停牌 8.01 2016年 7月20 日 8.81 15,500 131,448.35 124,155.00 - 300356 光一 科技 2016年 5月26 日 重大 事项 停牌 48.44 - - 2,400 115,003.07 116,256.00 - 000409 山东 地矿 2016年 3月14 日 重大 事项 停牌 10.19 - - 11,007 137,899.90 112,161.33 - 000757 浩物 股份 2016年 3月29 日 重大 事项 停牌 10.56 - - 10,600 127,672.14 111,936.00 - 000936 华西 股份 2016年 5月24 日 重大 事项 停牌 8.22 2016年 7月13 日 9.04 13,500 163,242.68 110,970.00 - 300323 华灿 光电 2016年 4月18 日 重大 事项 停牌 8.99 - - 12,200 93,426.85 109,678.00 - 002452 长高 集团 2016年 6月14 日 重大 事项 停牌 12.02 2016年 7月12 日 10.82 9,000 94,241.13 108,180.00 - 002712 思美 传媒 2016年 4月11 日 重大 事项 停牌 35.76 2016年 8月17 日 41.82 3,000 79,146.41 107,280.00 - 002297 博云 新材 2016年 6月20 日 重大 事项 停牌 13.09 - - 8,100 108,168.21 106,029.00 - 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 31 页 共 80 页


300223 北京 君正 2016年 6月3 日 重大 事项 停牌 44.00 - - 2,400 65,661.02 105,600.00 - 300044 赛为 智能 2016年 5月12 日 重大 事项 停牌 12.97 - - 8,100 153,421.80 105,057.00 - 002071 长城 影视 2016年 6月16 日 重大 事项 停牌 13.64 - - 7,700 138,357.27 105,028.00 - 600237 铜峰 电子 2016年 6月30 日 重大 事项 停牌 7.61 2016年 7月7 日 7.42 13,600 137,835.49 103,496.00 - 300080 易成 新能 2016年 5月19 日 重大 事项 停牌 7.76 - - 13,300 115,444.42 103,208.00 - 600986 科达 股份 2016年 6月27 日 重大 事项 停牌 15.98 2016年 7月18 日 17.58 6,400 131,025.34 102,272.00 - 002432 九安 医疗 2016年 6月20 日 重大 事项 停牌 18.14 2016年 7月13 日 19.95 5,500 138,499.89 99,770.00 - 002212 南洋 股份 2016年 5月3 日 重大 事项 停牌 11.28 2016年 8月17 日 12.41 8,800 92,726.26 99,264.00 - 000553 沙隆 达A 2015年 8月5 日 重大 事项 停牌 10.68 - - 9,100 100,791.00 97,188.00 - 300355 蒙草 抗旱 2016年 6月30 日 重大 事项 停牌 7.11 2016年 7月6 日 7.38 13,500 127,158.02 95,985.00 - 002246 北化 股份 2015年 11月 23日 重大 事项 停牌 14.10 - - 6,800 86,250.01 95,880.00 - 000159 国际 实业 2016年 2月23 日 重大 事项 停牌 7.63 - - 12,500 100,258.87 95,375.00 - 300298 三诺 生物 2016年 3月21 日 重大 事项 停牌 20.96 - - 4,550 118,257.00 95,368.00 - 600843 上工 申贝 2016年 2月18 日 重大 事项 停牌 13.71 2016年 7月26 日 15.08 6,900 104,091.41 94,599.00 - 002012 凯恩 股份 2016年 1月19 重大 事项 8.71 2016年 7月18 8.80 10,800 96,200.71 94,068.00 - 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 32 页 共 80 页


日 停牌 日 002611 东方 精工 2016年 3月29 日 重大 事项 停牌 10.84 2016年 8月18 日 11.92 8,500 130,089.43 92,140.00 - 300351 永贵 电器 2016年 6月29 日 重大 事项 停牌 33.93 2016年 7月4 日 33.30 2,600 92,995.27 88,218.00 - 000571 新大 洲A 2016年 1月18 日 重大 事项 停牌 5.71 2016年 7月19 日 6.28 15,000 144,090.82 85,650.00 - 002574 明牌 珠宝 2016年 6月27 日 重大 事项 停牌 13.04 - - 6,500 73,825.56 84,760.00 - 002274 华昌 化工 2016年 6月12 日 重大 事项 停牌 10.50 2016年 7月7 日 10.65 8,000 94,460.55 84,000.00 - 300052 中青 宝 2016年 6月8 日 重大 事项 停牌 22.03 - - 3,800 123,810.96 83,714.00 - 002313 日海 通讯 2016年 6月20 日 重大 事项 停牌 13.59 2016年 7月4 日 14.95 6,100 86,484.24 82,899.00 - 000948 南天 信息 2016年 6月28 日 重大 事项 停牌 19.31 2016年 7月12 日 21.00 4,200 123,565.13 81,102.00 - 300451 创业 软件 2016年 5月30 日 重大 事项 停牌 44.41 - - 1,800 109,189.06 79,938.00 - 603808 歌力 思 2016年 4月20 日 重大 事项 停牌 29.13 2016年 7月20 日 31.50 2,700 81,509.03 78,651.00 - 600113 浙江 东日 2016年 3月25 日 重大 事项 停牌 12.05 2016年 7月25 日 13.24 6,300 87,290.29 75,915.00 - 300334 津膜 科技 2016年 5月20 日 重大 事项 停牌 18.05 - - 4,200 89,123.87 75,810.00 - 300246 宝莱 特 2016年 6月27 日 重大 事项 停牌 30.31 2016年 7月1 日 32.20 2,500 73,348.01 75,775.00 - 600475 华光 股份 2016年 5月18 日 重大 事项 停牌 14.85 - - 5,100 79,861.79 75,735.00 - 300110 华仁 2016年 重大 9.53 2016年 10.48 7,700 166,165.17 73,381.00 - 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 33 页 共 80 页


药业 1月27 日 事项 停牌 7月12 日 600738 兰州 民百 2016年 3月23 日 重大 事项 停牌 8.49 2016年 7月11 日 9.34 8,600 77,105.90 73,014.00 - 002046 轴研 科技 2016年 5月9 日 重大 事项 停牌 10.33 2016年 8月22 日 11.36 7,000 73,969.19 72,310.00 - 300413 快乐 购 2016年 6月20 日 重大 事项 停牌 24.35 - - 2,900 96,485.27 70,615.00 - 000968 *ST煤 气 2015年 12月 24日 重大 事项 停牌 8.71 2016年 7月7 日 9.06 8,000 60,665.11 69,680.00 - 000018 神州 长城 2016年 6月24 日 重大 事项 停牌 12.17 2016年 7月11 日 12.88 5,300 60,456.83 64,501.00 - 000498 山东 路桥 2016年 6月20 日 重大 事项 停牌 5.76 2016年 7月4 日 6.11 11,000 75,680.33 63,360.00 - 000551 创元 科技 2016年 6月7 日 重大 事项 停牌 9.18 2016年 7月7 日 10.10 6,800 78,643.19 62,424.00 - 000546 金圆 股份 2016年 6月16 日 重大 事项 停牌 10.54 2016年 7月12 日 10.95 5,900 58,533.36 62,186.00 - 002379 *ST鲁 丰 2016年 5月16 日 重大 事项 停牌 3.83 2016年 8月16 日 4.02 15,400 92,970.02 58,982.00 - 300227 光韵 达 2016年 6月20 日 重大 事项 停牌 23.79 - - 2,400 73,991.09 57,096.00 - 603398 邦宝 益智 2016年 6月28 日 重大 事项 停牌 36.94 2016年 7月8 日 39.00 1,500 61,735.00 55,410.00 - 000916 华北 高速 2016年 6月24 日 重大 事项 停牌 5.01 - - 10,700 59,584.37 53,607.00 - 002713 东易 日盛 2016年 6月29 日 重大 事项 停牌 29.03 2016年 7月20 日 31.93 1,800 47,887.68 52,254.00 - 600121 郑州 煤电 2016年 6月17 日 重大 事项 停牌 4.80 2016年 7月1 日 5.05 9,900 68,711.10 47,520.00 - 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 34 页 共 80 页


300292 吴通 控股 2016年 1月25 日 重大 事项 停牌 33.26 2016年 7月20 日 36.48 400 18,753.38 13,304.00 - 注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只指数型的分级证券投资基金,华宝中证 1000A 份额具有较低风险、收益相对稳 定的特征;华宝中证 1000B 份额具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金投资的金融工具主 要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相 同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制 委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业 务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的 控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责,独立地就内控制度的执行情况 履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行 监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;监察 稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失 控点进行查漏并责令改正。 本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。 第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 35 页 共 80 页


和互控;第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监 督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、 控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特 征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约 风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券 发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年6月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2015年 12 月 31 日: 同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 36 页 共 80 页


赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持证券在证券交易所上市,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转 让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2016 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量(2015年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 6月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 37 页 共 80 页


资产








银行存款 7,874,902.11 - - - 7,874,902.11 结算备付金 2,361.10 - - - 2,361.10 存出保证金 32,836.01 - - - 32,836.01 交易性金融资产 - - - 114,534,195.16 114,534,195.16 应收利息 - - - 1,458.00 1,458.00 应收申购款 100.00 - - 54,323.14 54,423.14 资产总计 7,910,199.22 - - 114,589,976.30 122,500,175.52 负债








应付证券清算款 - - - 832,380.32 832,380.32 应付赎回款 - - - 140,373.58 140,373.58 应付管理人报酬 - - - 99,030.03 99,030.03 应付托管费 - - - 21,786.61 21,786.61 应付指数使用费 - - - 50,000.00 50,000.00 应付交易费用 - - - 217,289.52 217,289.52 其他负债 - - - 184,034.54 184,034.54 负债总计 - - - 1,544,894.60 1,544,894.60 利率敏感度缺口 7,910,199.22 - - 113,045,081.70 120,955,280.92 上年度末


2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 13,943,193.59 - - - 13,943,193.59 结算备付金 266,900.57 - - - 266,900.57 存出保证金 164,756.91 - - - 164,756.91 交易性金融资产 - - - 170,287,578.29 170,287,578.29 应收利息 - - - 3,414.32 3,414.32 应收申购款 6,092.21 - - 45,204.92 51,297.13 其他资产 - - - - - 资产总计 14,380,943.28 - - 170,336,197.53 184,717,140.81 负债








应付证券清算款 - - - 3,757,175.38 3,757,175.38 应付赎回款 - - - 77,404.07 77,404.07 应付管理人报酬 - - - 149,128.30 149,128.30 应付托管费 - - - 32,808.25 32,808.25 应付指数使用费 - - - 50,000.00 50,000.00 应付交易费用 - - - 270,361.23 270,361.23 其他负债 - - - 190,291.69 190,291.69 负债总计 - - - 4,527,168.92 4,527,168.92 利率敏感度缺口 14,380,943.28 - - 165,809,028.61 180,189,971.89 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 38 页 共 80 页


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年6月 30 日, 本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响(2015年 12 月31 日: 同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为中证 1000 指数,通过指 数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%,投资于 中证 1000 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%。此外,本基金的基金管理人每 日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 114,534,195.16 94.69 170,287,578.29 94.50 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 39 页 共 80 页


其他 - - - - 合计 114,534,195.16 94.69 170,287,578.29 94.50


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2015 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升5% 5,864,698.23 - 业绩比较基准下降5% -5,864,698.23 -


注:于 2015年 12 月 31 日,本基金成立尚未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基 金资产净值的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 101,914,553.89 元,属于第二层次的余额为 12,619,641.27 元,无属于第 三层次的余额 (2015年12月 31 日: 第一层次 157,055,834.94 元, 第二层次 13,231,743.35 元, 无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 40 页 共 80 页


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年6月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 114,534,195.16 93.50 其中:股票 114,534,195.16 93.50 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,877,263.21 6.43 7 其他各项资产 88,717.15 0.07 8 合计 122,500,175.52 100.00


华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 41 页 共 80 页


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,022,058.50 0.84 B 采矿业 1,873,416.33 1.55 C 制造业 75,381,516.41 62.32 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,020,272.00 2.50 E 建筑业 2,613,834.00 2.16 F 批发和零售业 4,373,936.60 3.62 G 交通运输、仓储和邮政业 3,372,901.50 2.79 H 住宿和餐饮业 128,847.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 10,212,568.88 8.44 J 金融业 78,280.00 0.06 K 房地产业 4,822,160.30 3.99 L 租赁和商务服务业 1,052,101.00 0.87 M 科学研究和技术服务业 1,034,635.90 0.86 N 水利、环境和公共设施管理业 718,723.00 0.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 89,792.00 0.07 Q 卫生和社会工作 346,784.00 0.29 R 文化、体育和娱乐业 1,583,882.00 1.31 S 综合 1,165,833.74 0.96 合计 112,891,543.16 93.33


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 193,916.00 0.16 C 制造业 936,265.00 0.77 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 512,471.00 0.42 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 42 页 共 80 页


服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,642,652.00 1.36


7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002407 多氟多 12,108 515,679.72 0.43 2 002176 江特电机 24,920 383,768.00 0.32 3 002460 赣锋锂业 11,000 367,950.00 0.30 4 300142 沃森生物 32,800 366,048.00 0.30 5 300136 信维通信 16,220 339,971.20 0.28 6 300383 光环新网 8,800 333,520.00 0.28 7 300159 新研股份 18,100 326,705.00 0.27 8 002070 众和股份 12,400 313,100.00 0.26 9 300156 神雾环保 14,650 301,497.00 0.25 10 300296 利亚德 9,200 291,272.00 0.24 11 300079 数码视讯 33,500 287,095.00 0.24 12 300208 恒顺众昇 20,250 280,867.50 0.23 13 600777 新潮实业 15,600 275,964.00 0.23 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 43 页 共 80 页


14 600110 诺德股份 28,000 275,520.00 0.23 15 002108 沧州明珠 10,500 271,950.00 0.22 16 300077 国民技术 13,700 271,260.00 0.22 17 300101 振芯科技 9,500 265,335.00 0.22 18 300324 旋极信息 12,182 261,425.72 0.22 19 002224 三力士 11,200 259,280.00 0.21 20 002610 爱康科技 13,700 259,204.00 0.21 21 002491 通鼎互联 14,600 249,076.00 0.21 22 600172 黄河旋风 13,500 248,805.00 0.21 23 002089 新海宜 14,700 248,136.00 0.21 24 300367 东方网力 9,750 242,092.50 0.20 25 300207 欣旺达 9,400 241,298.00 0.20 26 002544 杰赛科技 7,500 240,525.00 0.20 27 000627 天茂集团 31,100 240,403.00 0.20 28 600149 廊坊发展 14,391 239,466.24 0.20 29 000048 康达尔 6,700 239,391.00 0.20 30 600868 梅雁吉祥 46,200 237,930.00 0.20 31 002630 华西能源 21,400 236,684.00 0.20 32 300009 安科生物 7,730 230,972.40 0.19 33 002474 榕基软件 12,100 228,690.00 0.19 34 002138 顺络电子 12,600 228,438.00 0.19 35 002104 恒宝股份 13,876 228,121.44 0.19 36 000957 中通客车 5,000 227,000.00 0.19 37 300359 全通教育 7,650 226,899.00 0.19 38 300068 南都电源 10,300 225,158.00 0.19 39 002283 天润曲轴 13,100 224,665.00 0.19 40 300014 亿纬锂能 5,200 224,588.00 0.19 41 002709 天赐材料 3,200 223,808.00 0.19 42 002023 海特高新 12,900 223,557.00 0.18 43 000520 长航凤凰 24,600 222,138.00 0.18 44 600343 航天动力 9,300 221,154.00 0.18 45 000901 航天科技 5,500 220,825.00 0.18 46 002343 慈文传媒 4,550 220,675.00 0.18 47 000687 华讯方舟 11,100 219,780.00 0.18 48 002067 景兴纸业 26,600 218,386.00 0.18 49 000410 沈阳机床 13,000 218,140.00 0.18 50 600728 佳都科技 22,280 216,561.60 0.18 51 002123 荣信股份 10,400 216,216.00 0.18 52 002517 恺英网络 4,900 215,992.00 0.18 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 44 页 共 80 页


53 300170 汉得信息 14,200 215,556.00 0.18 54 600711 盛屯矿业 29,100 215,340.00 0.18 55 600391 成发科技 5,600 215,320.00 0.18 56 002047 宝鹰股份 21,500 215,000.00 0.18 57 002303 美盈森 17,400 213,846.00 0.18 58 000938 紫光股份 3,500 213,080.00 0.18 59 300377 赢时胜 4,300 212,807.00 0.18 60 002312 三泰控股 11,200 212,240.00 0.18 61 000089 深圳机场 24,900 211,650.00 0.17 62 300238 冠昊生物 4,800 210,624.00 0.17 63 600330 天通股份 15,100 210,343.00 0.17 64 600653 申华控股 53,500 210,255.00 0.17 65 002618 丹邦科技 6,200 210,118.00 0.17 66 002467 二六三 13,600 209,576.00 0.17 67 002643 万润股份 4,100 208,608.00 0.17 68 002364 中恒电气 7,600 208,468.00 0.17 69 300073 当升科技 3,100 207,514.00 0.17 70 002095 生意宝 3,700 207,163.00 0.17 71 300020 银江股份 11,100 206,460.00 0.17 72 600652 游久游戏 14,200 206,184.00 0.17 73 002284 亚太股份 10,800 206,172.00 0.17 74 002019 亿帆鑫富 13,400 206,092.00 0.17 75 300271 华宇软件 10,880 205,849.60 0.17 76 002355 兴民钢圈 10,600 205,110.00 0.17 77 300266 兴源环境 4,900 205,016.00 0.17 78 300310 宜通世纪 5,360 204,698.40 0.17 79 300078 思创医惠 6,080 203,315.20 0.17 80 300203 聚光科技 7,700 203,280.00 0.17 81 600667 太极实业 20,300 202,797.00 0.17 82 002055 得润电子 6,600 202,092.00 0.17 83 300300 汉鼎股份 6,600 201,696.00 0.17 84 002522 浙江众成 10,700 200,625.00 0.17 85 002622 永大集团 16,300 200,490.00 0.17 86 300347 泰格医药 6,900 200,238.00 0.17 87 000802 北京文化 8,500 199,920.00 0.17 88 002501 利源精制 18,500 199,800.00 0.17 89 600990 四创电子 2,300 199,387.00 0.16 90 300496 中科创达 2,927 198,216.44 0.16 91 002326 永太科技 9,700 197,880.00 0.16 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 45 页 共 80 页


92 002185 华天科技 15,500 197,315.00 0.16 93 000516 国际医学 33,600 196,560.00 0.16 94 300216 千山药机 6,200 196,106.00 0.16 95 600988 赤峰黄金 10,400 193,960.00 0.16 96 002031 巨轮智能 42,800 193,456.00 0.16 97 603799 华友钴业 5,200 193,440.00 0.16 98 600562 国睿科技 5,640 193,395.60 0.16 99 300332 天壕环境 20,600 193,022.00 0.16 100 600206 有研新材 14,300 192,335.00 0.16 101 000601 韶能股份 18,400 192,280.00 0.16 102 002256 彩虹精化 5,700 186,960.00 0.15 103 601058 赛轮金宇 55,740 186,171.60 0.15 104 300118 东方日升 9,800 184,828.00 0.15 105 600139 西部资源 15,000 184,650.00 0.15 106 300012 华测检测 14,900 184,462.00 0.15 107 002462 嘉事堂 4,900 182,525.00 0.15 108 300090 盛运环保 22,500 182,025.00 0.15 109 300065 海兰信 4,700 181,796.00 0.15 110 002245 澳洋顺昌 14,200 181,334.00 0.15 111 002583 海能达 14,980 180,359.20 0.15 112 000733 振华科技 8,000 180,000.00 0.15 113 600303 曙光股份 12,100 179,685.00 0.15 114 002130 沃尔核材 11,100 178,488.00 0.15 115 300053 欧比特 9,745 176,871.75 0.15 116 000882 华联股份 43,300 176,664.00 0.15 117 600571 信雅达 3,200 176,384.00 0.15 118 002099 海翔药业 18,500 176,120.00 0.15 119 300285 国瓷材料 4,400 175,516.00 0.15 120 600855 航天长峰 5,600 175,280.00 0.14 121 002448 中原内配 11,400 173,850.00 0.14 122 600360 华微电子 14,400 170,784.00 0.14 123 002121 科陆电子 14,500 170,375.00 0.14 124 600210 紫江企业 29,500 169,920.00 0.14 125 300297 蓝盾股份 10,600 168,858.00 0.14 126 600707 彩虹股份 14,300 168,740.00 0.14 127 000518 四环生物 25,000 168,500.00 0.14 128 600577 精达股份 40,300 168,454.00 0.14 129 002445 中南文化 7,300 167,827.00 0.14 130 600130 波导股份 18,700 167,739.00 0.14 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 46 页 共 80 页


131 601388 怡球资源 7,800 167,466.00 0.14 132 002117 东港股份 5,300 166,738.00 0.14 133 002331 皖通科技 10,080 166,723.20 0.14 134 002664 信质电机 4,900 166,698.00 0.14 135 002707 众信旅游 8,200 166,460.00 0.14 136 601588 北辰实业 38,800 165,676.00 0.14 137 300252 金信诺 5,000 165,650.00 0.14 138 600756 浪潮软件 5,500 165,550.00 0.14 139 002318 久立特材 14,300 165,451.00 0.14 140 300185 通裕重工 18,500 165,020.00 0.14 141 002421 达实智能 9,400 164,218.00 0.14 142 600677 航天通信 8,900 164,205.00 0.14 143 300036 超图软件 6,700 164,150.00 0.14 144 002436 兴森科技 7,200 164,088.00 0.14 145 300284 苏交科 8,400 163,716.00 0.14 146 002547 春兴精工 14,800 163,688.00 0.14 147 300294 博雅生物 2,600 163,436.00 0.14 148 002625 龙生股份 3,700 162,726.00 0.13 149 300054 鼎龙股份 6,500 162,630.00 0.13 150 300336 新文化 6,500 162,370.00 0.13 151 600662 强生控股 15,400 161,238.00 0.13 152 600730 中国高科 11,400 161,082.00 0.13 153 300269 联建光电 6,200 161,076.00 0.13 154 600856 中天能源 8,300 160,771.00 0.13 155 000902 新洋丰 12,800 160,128.00 0.13 156 600602 云赛智联 15,100 159,456.00 0.13 157 000875 吉电股份 28,400 159,324.00 0.13 158 000036 华联控股 19,400 159,274.00 0.13 159 600291 西水股份 8,000 158,960.00 0.13 160 300450 先导智能 4,200 158,802.00 0.13 161 000932 华菱钢铁 40,200 158,790.00 0.13 162 002570 贝因美 12,400 158,596.00 0.13 163 002288 超华科技 15,900 157,410.00 0.13 164 300188 美亚柏科 5,900 157,176.00 0.13 165 002638 勤上光电 7,300 156,731.00 0.13 166 002617 露笑科技 10,030 156,468.00 0.13 167 600567 山鹰纸业 55,000 156,200.00 0.13 168 300368 汇金股份 5,300 156,138.00 0.13 169 300228 富瑞特装 9,180 156,060.00 0.13 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 47 页 共 80 页


170 002550 千红制药 18,700 155,958.00 0.13 171 002488 金固股份 7,400 155,548.00 0.13 172 300178 腾邦国际 8,100 155,520.00 0.13 173 601689 拓普集团 4,700 154,865.00 0.13 174 300333 兆日科技 6,500 154,700.00 0.13 175 000055 方大集团 8,200 154,324.00 0.13 176 002402 和而泰 5,700 154,185.00 0.13 177 300096 易联众 8,400 154,056.00 0.13 178 300131 英唐智控 13,000 153,530.00 0.13 179 600363 联创光电 8,600 153,166.00 0.13 180 000801 四川九洲 12,400 152,768.00 0.13 181 002721 金一文化 7,900 152,707.00 0.13 182 600559 老白干酒 6,372 152,673.12 0.13 183 603678 火炬电子 2,000 152,440.00 0.13 184 601222 林洋能源 3,631 151,957.35 0.13 185 002359 齐星铁塔 6,100 151,585.00 0.13 186 000751 锌业股份 27,400 151,522.00 0.13 187 000807 云铝股份 23,100 151,305.00 0.13 188 002097 山河智能 14,700 151,263.00 0.13 189 600495 晋西车轴 20,580 150,851.40 0.12 190 300011 鼎汉技术 6,400 150,208.00 0.12 191 002509 天广消防 15,140 149,734.60 0.12 192 600261 阳光照明 21,200 149,672.00 0.12 193 600255 鑫科材料 34,400 149,296.00 0.12 194 002469 三维工程 13,850 148,333.50 0.12 195 000851 高鸿股份 11,500 148,235.00 0.12 196 000666 经纬纺机 7,600 148,200.00 0.12 197 300031 宝通科技 5,800 148,016.00 0.12 198 002091 江苏国泰 9,300 147,405.00 0.12 199 002094 青岛金王 5,500 146,905.00 0.12 200 300038 梅泰诺 2,900 146,682.00 0.12 201 600763 通策医疗 4,700 146,546.00 0.12 202 300075 数字政通 5,700 146,205.00 0.12 203 002668 奥马电器 2,400 146,088.00 0.12 204 000920 南方汇通 8,200 145,960.00 0.12 205 002177 御银股份 14,800 145,780.00 0.12 206 300183 东软载波 5,500 145,750.00 0.12 207 002418 康盛股份 13,800 145,728.00 0.12 208 002145 中核钛白 23,300 145,625.00 0.12 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 48 页 共 80 页


209 300004 南风股份 7,400 145,040.00 0.12 210 002443 金洲管道 10,100 144,935.00 0.12 211 002151 北斗星通 4,300 144,738.00 0.12 212 600862 中航高科 10,200 144,636.00 0.12 213 300173 智慧松德 8,900 144,625.00 0.12 214 002601 佰利联 10,350 144,382.50 0.12 215 002376 新北洋 10,800 144,288.00 0.12 216 002497 雅化集团 18,700 144,177.00 0.12 217 002253 川大智胜 3,850 143,797.50 0.12 218 002389 南洋科技 11,100 143,745.00 0.12 219 000989 九芝堂 6,305 143,564.85 0.12 220 300037 新宙邦 2,200 143,418.00 0.12 221 002416 爱施德 7,200 142,992.00 0.12 222 600399 抚顺特钢 22,100 142,987.00 0.12 223 002577 雷柏科技 2,800 142,940.00 0.12 224 600634 中技控股 9,900 142,659.00 0.12 225 603118 共进股份 3,500 142,415.00 0.12 226 600650 锦江投资 4,700 142,175.00 0.12 227 600323 瀚蓝环境 11,200 142,128.00 0.12 228 300191 潜能恒信 3,100 141,763.00 0.12 229 300226 上海钢联 2,786 140,414.40 0.12 230 600107 美尔雅 7,000 140,070.00 0.12 231 002387 黑牛食品 8,600 139,836.00 0.12 232 300007 汉威电子 5,000 139,600.00 0.12 233 600620 天宸股份 13,350 139,240.50 0.12 234 600035 楚天高速 27,500 139,150.00 0.12 235 002600 江粉磁材 11,500 138,920.00 0.11 236 002367 康力电梯 9,000 138,600.00 0.11 237 002341 新纶科技 6,400 137,792.00 0.11 238 600622 嘉宝集团 10,000 137,500.00 0.11 239 002468 艾迪西 4,800 137,376.00 0.11 240 002447 壹桥海参 19,100 137,329.00 0.11 241 000150 宜华健康 4,400 137,192.00 0.11 242 600186 莲花健康 25,800 136,998.00 0.11 243 600771 广誉远 4,700 136,958.00 0.11 244 300353 东土科技 6,200 136,958.00 0.11 245 000760 斯太尔 9,600 136,800.00 0.11 246 600638 新黄浦 9,600 136,704.00 0.11 247 300197 铁汉生态 9,820 136,105.20 0.11 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 49 页 共 80 页


248 300386 飞天诚信 4,100 135,997.00 0.11 249 002716 金贵银业 7,300 135,780.00 0.11 250 002036 联创电子 5,800 135,778.00 0.11 251 300379 东方通 1,700 135,116.00 0.11 252 002349 精华制药 5,250 135,082.50 0.11 253 002339 积成电子 7,400 134,976.00 0.11 254 002260 德奥通航 5,200 134,940.00 0.11 255 300302 同有科技 4,140 134,425.80 0.11 256 300034 钢研高纳 6,079 134,345.90 0.11 257 002481 双塔食品 18,400 134,320.00 0.11 258 600877 中国嘉陵 18,200 134,316.00 0.11 259 300111 向日葵 27,400 134,260.00 0.11 260 300212 易华录 4,500 133,965.00 0.11 261 002411 必康股份 7,500 133,875.00 0.11 262 002156 通富微电 9,470 133,527.00 0.11 263 000422 湖北宜化 21,800 133,198.00 0.11 264 002510 天汽模 16,000 133,120.00 0.11 265 600527 江南高纤 19,500 132,990.00 0.11 266 002471 中超控股 21,600 132,840.00 0.11 267 600382 广东明珠 8,300 132,800.00 0.11 268 002296 辉煌科技 7,300 132,495.00 0.11 269 300128 锦富新材 7,300 131,911.00 0.11 270 002413 雷科防务 9,600 131,808.00 0.11 271 600552 凯盛科技 6,500 131,560.00 0.11 272 600165 新日恒力 9,950 131,539.00 0.11 273 600116 三峡水利 16,900 131,482.00 0.11 274 600459 贵研铂业 4,400 131,472.00 0.11 275 600491 龙元建设 15,300 131,274.00 0.11 276 600767 运盛医疗 8,300 130,974.00 0.11 277 600807 天业股份 10,800 130,896.00 0.11 278 000016 深康佳 A 27,200 130,832.00 0.11 279 002581 未名医药 4,800 130,800.00 0.11 280 002429 兆驰股份 15,600 130,728.00 0.11 281 300157 恒泰艾普 12,100 130,559.00 0.11 282 600238 海南椰岛 10,900 130,255.00 0.11 283 300045 华力创通 6,800 130,220.00 0.11 284 600173 卧龙地产 15,700 129,996.00 0.11 285 002684 猛狮科技 4,000 129,920.00 0.11 286 600836 界龙实业 11,300 129,837.00 0.11 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 50 页 共 80 页


287 000683 远兴能源 49,540 129,794.80 0.11 288 600502 安徽水利 17,580 129,564.60 0.11 289 002222 福晶科技 8,250 129,525.00 0.11 290 600105 永鼎股份 13,800 129,306.00 0.11 291 600209 罗顿发展 11,600 129,108.00 0.11 292 600318 新力金融 4,800 128,832.00 0.11 293 600713 南京医药 15,300 128,826.00 0.11 294 300458 全志科技 1,200 128,376.00 0.11 295 002464 金利科技 2,100 128,310.00 0.11 296 002496 辉丰股份 21,920 128,232.00 0.11 297 603609 禾丰牧业 8,100 128,223.00 0.11 298 000035 中国天楹 18,100 127,967.00 0.11 299 002229 鸿博股份 5,100 127,908.00 0.11 300 002631 德尔未来 4,800 127,680.00 0.11 301 002188 巴士在线 4,400 127,292.00 0.11 302 601890 XD 亚星锚 14,000 127,260.00 0.11 303 002567 唐人神 9,100 127,218.00 0.11 304 600641 万业企业 9,800 127,106.00 0.11 305 002298 中电鑫龙 7,700 127,050.00 0.11 306 300100 双林股份 2,900 127,049.00 0.11 307 300219 鸿利光电 8,150 126,977.00 0.10 308 300322 硕贝德 5,900 126,850.00 0.10 309 000735 罗牛山 19,600 126,420.00 0.10 310 000682 东方电子 23,800 126,378.00 0.10 311 000407 胜利股份 18,700 125,851.00 0.10 312 600668 尖峰集团 8,400 125,832.00 0.10 313 300047 天源迪科 6,300 125,685.00 0.10 314 002239 奥特佳 7,800 125,658.00 0.10 315 600420 现代制药 4,200 125,580.00 0.10 316 300339 润和软件 3,500 125,440.00 0.10 317 600321 国栋建设 31,200 125,424.00 0.10 318 600106 重庆路桥 17,700 125,316.00 0.10 319 600400 红豆股份 13,800 125,304.00 0.10 320 600626 申达股份 12,100 124,872.00 0.10 321 300137 先河环保 8,400 124,236.00 0.10 322 300098 高新兴 7,820 124,181.60 0.10 323 000537 广宇发展 15,500 124,155.00 0.10 324 600285 羚锐制药 11,500 124,085.00 0.10 325 600063 皖维高新 28,000 124,040.00 0.10 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 51 页 共 80 页


326 000915 山大华特 3,500 123,795.00 0.10 327 000700 模塑科技 12,200 123,586.00 0.10 328 600269 赣粤高速 28,400 123,540.00 0.10 329 000886 海南高速 19,200 123,456.00 0.10 330 300066 三川智慧 12,600 123,354.00 0.10 331 000821 京山轻机 7,000 123,340.00 0.10 332 600486 扬农化工 4,500 123,300.00 0.10 333 002262 恩华药业 6,110 123,116.50 0.10 334 300005 探路者 7,200 122,760.00 0.10 335 600775 南京熊猫 8,200 122,590.00 0.10 336 000533 万家乐 11,800 122,484.00 0.10 337 300028 金亚科技 6,700 122,342.00 0.10 338 600185 格力地产 19,680 122,212.80 0.10 339 000536 华映科技 7,600 122,208.00 0.10 340 002329 皇氏集团 8,140 122,018.60 0.10 341 002383 合众思壮 3,400 121,822.00 0.10 342 000838 财信发展 10,700 121,659.00 0.10 343 603368 柳州医药 1,400 121,548.00 0.10 344 600012 皖通高速 8,500 121,465.00 0.10 345 002043 兔宝宝 12,100 121,363.00 0.10 346 300049 福瑞股份 5,100 121,227.00 0.10 347 002263 大东南 27,400 120,834.00 0.10 348 600846 同济科技 12,200 120,780.00 0.10 349 300263 隆华节能 10,800 120,744.00 0.10 350 000673 当代东方 9,600 120,288.00 0.10 351 600096 云天化 12,900 119,970.00 0.10 352 300326 凯利泰 4,800 119,952.00 0.10 353 600123 兰花科创 16,700 119,906.00 0.10 354 300231 银信科技 6,500 119,860.00 0.10 355 300288 朗玛信息 3,300 119,658.00 0.10 356 600595 中孚实业 21,200 119,568.00 0.10 357 002650 加加食品 16,800 119,448.00 0.10 358 603508 思维列控 1,200 119,292.00 0.10 359 002197 证通电子 6,200 119,164.00 0.10 360 000910 大亚科技 7,700 118,965.00 0.10 361 002247 帝龙新材 8,000 118,960.00 0.10 362 000790 华神集团 10,500 118,755.00 0.10 363 002649 博彦科技 3,000 118,710.00 0.10 364 002527 新时达 7,500 118,500.00 0.10 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 52 页 共 80 页


365 002080 中材科技 5,900 118,472.00 0.10 366 002079 苏州固锝 10,600 118,402.00 0.10 367 300222 科大智能 4,320 118,324.80 0.10 368 600630 龙头股份 7,200 118,152.00 0.10 369 002279 久其软件 5,300 117,554.00 0.10 370 002178 延华智能 10,700 117,486.00 0.10 371 300352 北信源 6,290 117,434.30 0.10 372 000819 岳阳兴长 4,410 117,217.80 0.10 373 600057 象屿股份 11,400 117,192.00 0.10 374 300171 东富龙 6,200 117,056.00 0.10 375 002717 岭南园林 3,900 116,454.00 0.10 376 002636 金安国纪 7,100 116,440.00 0.10 377 300356 光一科技 2,400 116,256.00 0.10 378 002167 东方锆业 10,600 116,070.00 0.10 379 000545 金浦钛业 16,800 115,920.00 0.10 380 002215 诺普信 11,200 115,808.00 0.10 381 000996 中国中期 5,600 115,808.00 0.10 382 002020 京新药业 9,300 115,041.00 0.10 383 002157 正邦科技 4,900 114,954.00 0.10 384 600438 通威股份 18,000 114,480.00 0.09 385 300149 量子高科 6,200 114,390.00 0.09 386 600405 动力源 8,500 114,240.00 0.09 387 300369 绿盟科技 2,700 114,237.00 0.09 388 300256 星星科技 6,300 114,156.00 0.09 389 000705 浙江震元 8,100 114,129.00 0.09 390 300083 劲胜精密 13,800 113,988.00 0.09 391 000573 粤宏远 A 15,100 113,854.00 0.09 392 300318 博晖创新 11,952 113,424.48 0.09 393 600624 复旦复华 9,000 113,400.00 0.09 394 000788 北大医药 8,700 113,361.00 0.09 395 002433 太安堂 11,300 113,226.00 0.09 396 600273 嘉化能源 12,700 113,157.00 0.09 397 002539 新都化工 7,400 113,146.00 0.09 398 002655 共达电声 7,000 113,050.00 0.09 399 002334 英威腾 12,700 113,030.00 0.09 400 601011 宝泰隆 20,000 113,000.00 0.09 401 300048 合康变频 9,600 112,896.00 0.09 402 002454 松芝股份 6,200 112,716.00 0.09 403 600072 XD 钢构工 8,100 112,671.00 0.09 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 53 页 共 80 页


404 300316 晶盛机电 8,600 112,660.00 0.09 405 600114 东睦股份 6,700 112,627.00 0.09 406 000409 山东地矿 11,007 112,161.33 0.09 407 000757 浩物股份 10,600 111,936.00 0.09 408 300429 强力新材 800 111,728.00 0.09 409 002585 双星新材 10,500 111,510.00 0.09 410 000042 中洲控股 6,500 111,280.00 0.09 411 300224 正海磁材 4,900 111,083.00 0.09 412 300463 迈克生物 4,100 110,987.00 0.09 413 000936 华西股份 13,500 110,970.00 0.09 414 002596 海南瑞泽 3,900 110,955.00 0.09 415 000918 嘉凯城 17,600 110,704.00 0.09 416 600550 保变电气 18,700 110,143.00 0.09 417 002154 报喜鸟 22,800 110,124.00 0.09 418 300217 东方电热 24,720 110,004.00 0.09 419 600288 大恒科技 8,500 109,990.00 0.09 420 002540 亚太科技 12,600 109,872.00 0.09 421 002521 齐峰新材 9,600 109,824.00 0.09 422 600129 太极集团 6,200 109,802.00 0.09 423 300016 北陆药业 4,800 109,680.00 0.09 424 002182 云海金属 5,500 109,450.00 0.09 425 000903 云内动力 13,600 109,208.00 0.09 426 300426 唐德影视 1,600 109,120.00 0.09 427 600590 泰豪科技 8,100 109,026.00 0.09 428 600794 保税科技 20,300 109,011.00 0.09 429 600686 金龙汽车 7,400 109,002.00 0.09 430 002590 万安科技 3,500 108,955.00 0.09 431 600136 当代明诚 4,700 108,805.00 0.09 432 002126 银轮股份 12,300 108,486.00 0.09 433 000888 峨眉山 A 9,000 108,360.00 0.09 434 002518 科士达 4,350 108,228.00 0.09 435 002452 长高集团 9,000 108,180.00 0.09 436 600331 宏达股份 19,800 108,108.00 0.09 437 002170 芭田股份 12,800 108,032.00 0.09 438 300074 华平股份 9,000 108,000.00 0.09 439 300109 新开源 1,700 107,950.00 0.09 440 600568 中珠控股 6,200 107,880.00 0.09 441 002425 凯撒股份 4,900 107,800.00 0.09 442 600531 豫光金铅 12,900 107,715.00 0.09 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 54 页 共 80 页


443 002434 万里扬 9,900 107,712.00 0.09 444 002449 国星光电 8,100 107,487.00 0.09 445 002712 思美传媒 3,000 107,280.00 0.09 446 300295 三六五网 3,300 107,250.00 0.09 447 002369 卓翼科技 9,500 106,875.00 0.09 448 600824 益民集团 17,900 106,863.00 0.09 449 601069 西部黄金 4,600 106,766.00 0.09 450 600227 赤天化 18,500 106,375.00 0.09 451 603588 高能环境 3,900 106,275.00 0.09 452 002297 博云新材 8,100 106,029.00 0.09 453 600033 福建高速 33,400 105,878.00 0.09 454 002556 辉隆股份 7,000 105,770.00 0.09 455 300223 北京君正 2,400 105,600.00 0.09 456 603308 应流股份 4,200 105,588.00 0.09 457 600084 中葡股份 16,400 105,452.00 0.09 458 000966 长源电力 16,200 105,300.00 0.09 459 002100 天康生物 11,700 105,183.00 0.09 460 300044 赛为智能 8,100 105,057.00 0.09 461 300050 世纪鼎利 7,300 105,047.00 0.09 462 002071 长城影视 7,700 105,028.00 0.09 463 002737 葵花药业 2,800 104,916.00 0.09 464 600589 广东榕泰 10,300 104,545.00 0.09 465 002446 盛路通信 3,300 104,478.00 0.09 466 002042 华孚色纺 10,100 104,434.00 0.09 467 300245 天玑科技 4,700 104,340.00 0.09 468 000731 四川美丰 14,400 104,112.00 0.09 469 000701 厦门信达 5,900 104,017.00 0.09 470 600965 福成股份 8,000 103,840.00 0.09 471 000739 普洛药业 16,700 103,707.00 0.09 472 002037 久联发展 6,400 103,552.00 0.09 473 600237 铜峰电子 13,600 103,496.00 0.09 474 300348 长亮科技 2,800 103,488.00 0.09 475 002502 骅威文化 4,200 103,320.00 0.09 476 300080 易成新能 13,300 103,208.00 0.09 477 600526 菲达环保 8,000 103,040.00 0.09 478 000952 广济药业 6,100 102,846.00 0.09 479 002658 雪迪龙 5,900 102,601.00 0.08 480 300006 莱美药业 11,838 102,517.08 0.08 481 600742 一汽富维 8,200 102,418.00 0.08 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 55 页 共 80 页


482 000506 中润资源 13,600 102,408.00 0.08 483 600986 科达股份 6,400 102,272.00 0.08 484 600621 华鑫股份 10,200 102,204.00 0.08 485 002609 捷顺科技 5,800 102,022.00 0.08 486 600093 禾嘉股份 8,200 101,762.00 0.08 487 300363 博腾股份 4,100 101,762.00 0.08 488 000531 穗恒运 A 8,300 101,426.00 0.08 489 600305 恒顺醋业 8,800 101,376.00 0.08 490 002671 龙泉股份 8,200 101,270.00 0.08 491 000752 西藏发展 6,400 101,248.00 0.08 492 002009 天奇股份 6,200 101,246.00 0.08 493 002526 山东矿机 10,400 101,192.00 0.08 494 300376 易事特 3,700 100,973.00 0.08 495 300064 豫金刚石 9,900 100,782.00 0.08 496 601700 风范股份 13,800 100,602.00 0.08 497 300392 腾信股份 3,700 100,196.00 0.08 498 002432 九安医疗 5,500 99,770.00 0.08 499 002148 北纬通信 5,000 99,750.00 0.08 500 002769 普路通 1,100 99,748.00 0.08 501 000837 秦川机床 11,800 99,710.00 0.08 502 600479 千金药业 5,900 99,651.00 0.08 503 000070 特发信息 3,800 99,636.00 0.08 504 300056 三维丝 5,500 99,275.00 0.08 505 002212 南洋股份 8,800 99,264.00 0.08 506 000767 漳泽电力 27,400 99,188.00 0.08 507 600007 中国国贸 4,900 98,980.00 0.08 508 000584 友利控股 10,400 98,904.00 0.08 509 002546 新联电子 8,060 98,896.20 0.08 510 300373 扬杰科技 4,100 98,851.00 0.08 511 000928 中钢国际 7,800 98,124.00 0.08 512 002484 江海股份 6,420 97,905.00 0.08 513 600784 鲁银投资 11,100 97,791.00 0.08 514 002083 孚日股份 15,500 97,650.00 0.08 515 002575 群兴玩具 8,600 97,610.00 0.08 516 300342 天银机电 3,200 97,472.00 0.08 517 002612 朗姿股份 3,900 97,227.00 0.08 518 000553 沙隆达 A 9,100 97,188.00 0.08 519 600308 华泰股份 19,900 97,112.00 0.08 520 002516 旷达科技 16,100 97,083.00 0.08 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 56 页 共 80 页


521 002335 科华恒盛 2,000 97,040.00 0.08 522 300177 中海达 6,400 97,024.00 0.08 523 002564 天沃科技 12,600 97,020.00 0.08 524 002504 弘高创意 4,000 96,800.00 0.08 525 600020 中原高速 21,900 96,798.00 0.08 526 002711 欧浦智网 6,480 96,552.00 0.08 527 002453 天马精化 11,100 96,459.00 0.08 528 002476 宝莫股份 11,900 96,271.00 0.08 529 300229 拓尔思 4,500 96,210.00 0.08 530 002214 大立科技 7,800 96,174.00 0.08 531 002324 普利特 3,300 96,096.00 0.08 532 300355 蒙草抗旱 13,500 95,985.00 0.08 533 600322 天房发展 21,500 95,890.00 0.08 534 002542 中化岩土 12,650 95,887.00 0.08 535 002246 北化股份 6,800 95,880.00 0.08 536 000159 国际实业 12,500 95,375.00 0.08 537 300298 三诺生物 4,550 95,368.00 0.08 538 600555 海航创新 16,600 95,118.00 0.08 539 300303 聚飞光电 10,000 95,100.00 0.08 540 002137 麦达数字 5,600 94,976.00 0.08 541 000576 广东甘化 6,500 94,900.00 0.08 542 603686 龙马环卫 2,600 94,822.00 0.08 543 600843 上工申贝 6,900 94,599.00 0.08 544 002626 金达威 5,600 94,360.00 0.08 545 002231 奥维通信 6,100 94,306.00 0.08 546 300148 天舟文化 6,200 94,302.00 0.08 547 002206 海利得 5,500 94,215.00 0.08 548 002519 银河电子 4,200 94,164.00 0.08 549 600338 西藏珠峰 3,200 94,048.00 0.08 550 002139 拓邦股份 6,500 93,990.00 0.08 551 600501 航天晨光 5,100 93,840.00 0.08 552 600396 金山股份 17,900 93,796.00 0.08 553 600676 交运股份 10,500 93,765.00 0.08 554 002554 惠博普 13,000 93,600.00 0.08 555 600987 航民股份 7,700 93,324.00 0.08 556 300432 富临精工 2,600 93,262.00 0.08 557 300205 天喻信息 6,300 93,177.00 0.08 558 000782 美达股份 10,300 93,112.00 0.08 559 600480 凌云股份 6,600 93,060.00 0.08 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 57 页 共 80 页


560 600133 东湖高新 12,300 92,988.00 0.08 561 002597 金禾实业 6,900 92,943.00 0.08 562 002147 新光圆成 6,000 92,940.00 0.08 563 600726 华电能源 18,700 92,939.00 0.08 564 000863 三湘股份 10,100 92,920.00 0.08 565 300419 浩丰科技 2,200 92,906.00 0.08 566 603008 喜临门 5,400 92,826.00 0.08 567 600838 上海九百 7,800 92,820.00 0.08 568 002322 理工环科 4,900 92,806.00 0.08 569 000958 东方能源 6,700 92,795.00 0.08 570 002604 龙力生物 8,600 92,794.00 0.08 571 000657 中钨高新 6,100 92,415.00 0.08 572 600257 大湖股份 8,300 92,379.00 0.08 573 002301 齐心集团 4,500 92,250.00 0.08 574 002531 天顺风能 14,380 92,175.80 0.08 575 002338 奥普光电 1,500 92,175.00 0.08 576 002611 东方精工 8,500 92,140.00 0.08 577 002111 威海广泰 3,500 92,015.00 0.08 578 002226 江南化工 9,600 91,968.00 0.08 579 600135 乐凯胶片 5,400 91,908.00 0.08 580 000665 湖北广电 6,200 91,884.00 0.08 581 002571 德力股份 5,700 91,770.00 0.08 582 300198 纳川股份 5,700 91,713.00 0.08 583 000828 东莞控股 10,100 91,708.00 0.08 584 002559 亚威股份 6,200 91,450.00 0.08 585 600386 北巴传媒 4,900 91,434.00 0.08 586 000404 华意压缩 9,500 91,390.00 0.08 587 600530 交大昂立 11,400 91,314.00 0.08 588 002033 丽江旅游 7,200 91,296.00 0.08 589 600439 瑞贝卡 16,100 91,287.00 0.08 590 002255 海陆重工 10,600 91,266.00 0.08 591 600692 亚通股份 6,000 91,260.00 0.08 592 300152 科融环境 12,100 91,234.00 0.08 593 002494 华斯股份 5,900 91,155.00 0.08 594 600684 珠江实业 12,100 90,871.00 0.08 595 000925 众合科技 4,700 90,710.00 0.07 596 002689 远大智能 11,700 90,675.00 0.07 597 002348 高乐股份 13,800 90,666.00 0.07 598 300051 三五互联 4,500 90,585.00 0.07 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 58 页 共 80 页


599 300278 华昌达 5,300 90,577.00 0.07 600 000797 中国武夷 6,050 90,387.00 0.07 601 600818 中路股份 2,900 90,219.00 0.07 602 300215 电科院 7,000 90,160.00 0.07 603 002235 安妮股份 4,950 90,139.50 0.07 604 002172 澳洋科技 8,400 90,132.00 0.07 605 601616 广电电气 15,900 89,994.00 0.07 606 300193 佳士科技 8,660 89,977.40 0.07 607 300439 美康生物 2,500 89,950.00 0.07 608 600616 金枫酒业 8,798 89,915.56 0.07 609 600290 华仪电气 9,200 89,884.00 0.07 610 000868 安凯客车 11,800 89,798.00 0.07 611 600661 新南洋 3,200 89,792.00 0.07 612 300071 华谊嘉信 8,300 89,640.00 0.07 613 000301 东方市场 20,700 89,631.00 0.07 614 600815 厦工股份 14,000 89,180.00 0.07 615 002741 光华科技 3,500 89,145.00 0.07 616 300018 中元华电 7,000 88,970.00 0.07 617 002102 冠福股份 7,100 88,892.00 0.07 618 300364 中文在线 1,706 88,712.00 0.07 619 601218 吉鑫科技 16,900 88,556.00 0.07 620 600789 鲁抗医药 9,900 88,506.00 0.07 621 000909 数源科技 4,300 88,322.00 0.07 622 300351 永贵电器 2,600 88,218.00 0.07 623 300086 康芝药业 7,650 87,975.00 0.07 624 603018 设计股份 3,040 87,734.40 0.07 625 002021 中捷资源 10,000 87,700.00 0.07 626 002086 东方海洋 10,000 87,500.00 0.07 627 300129 泰胜风能 12,500 87,500.00 0.07 628 600193 创兴资源 7,200 87,336.00 0.07 629 000065 北方国际 2,700 87,291.00 0.07 630 002733 雄韬股份 2,950 86,877.50 0.07 631 600469 风神股份 8,150 86,716.00 0.07 632 600477 杭萧钢构 12,710 86,682.20 0.07 633 300130 新国都 2,800 86,520.00 0.07 634 300114 中航电测 2,900 86,420.00 0.07 635 300204 舒泰神 4,678 86,262.32 0.07 636 600973 宝胜股份 10,940 86,207.20 0.07 637 600207 安彩高科 8,400 85,932.00 0.07 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 59 页 共 80 页


638 002441 众业达 5,300 85,807.00 0.07 639 002321 华英农业 9,100 85,722.00 0.07 640 000571 新大洲 A 15,000 85,650.00 0.07 641 300057 万顺股份 5,300 85,595.00 0.07 642 600800 天津磁卡 11,900 85,561.00 0.07 643 300150 世纪瑞尔 7,900 85,557.00 0.07 644 300255 常山药业 10,300 85,490.00 0.07 645 002362 汉王科技 3,100 85,219.00 0.07 646 002259 升达林业 11,000 85,030.00 0.07 647 002666 德联集团 9,200 85,008.00 0.07 648 000058 深赛格 7,900 85,004.00 0.07 649 002574 明牌珠宝 6,500 84,760.00 0.07 650 600543 莫高股份 6,200 84,692.00 0.07 651 300030 阳普医疗 5,300 84,588.00 0.07 652 002166 莱茵生物 7,400 84,582.00 0.07 653 600239 云南城投 18,200 84,448.00 0.07 654 000507 珠海港 15,400 84,392.00 0.07 655 002274 华昌化工 8,000 84,000.00 0.07 656 000987 广州友谊 6,500 83,850.00 0.07 657 300052 中青宝 3,800 83,714.00 0.07 658 300485 赛升药业 1,800 83,628.00 0.07 659 300494 盛天网络 1,800 83,610.00 0.07 660 300041 回天新材 5,800 83,462.00 0.07 661 000607 华媒控股 9,900 83,457.00 0.07 662 603128 华贸物流 8,500 83,385.00 0.07 663 300358 楚天科技 4,300 83,334.00 0.07 664 300135 宝利国际 15,700 83,210.00 0.07 665 603012 创力集团 6,200 83,204.00 0.07 666 600683 京投发展 9,000 83,160.00 0.07 667 002662 京威股份 5,500 83,105.00 0.07 668 000990 诚志股份 4,700 83,049.00 0.07 669 600229 城市传媒 6,800 82,960.00 0.07 670 600310 桂东电力 10,100 82,921.00 0.07 671 002313 日海通讯 6,100 82,899.00 0.07 672 600467 好当家 21,300 82,857.00 0.07 673 002393 力生制药 2,200 82,852.00 0.07 674 600488 天药股份 14,000 82,740.00 0.07 675 603456 九洲药业 3,200 82,624.00 0.07 676 000523 广州浪奇 7,600 82,612.00 0.07 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 60 页 共 80 页


677 002225 濮耐股份 13,000 82,420.00 0.07 678 002406 远东传动 9,600 82,272.00 0.07 679 300181 佐力药业 8,900 82,236.00 0.07 680 002090 金智科技 2,800 82,236.00 0.07 681 601789 宁波建工 14,200 82,076.00 0.07 682 600191 华资实业 5,900 81,951.00 0.07 683 600680 上海普天 1,900 81,909.00 0.07 684 600336 澳柯玛 11,600 81,780.00 0.07 685 603167 渤海轮渡 8,200 81,590.00 0.07 686 600055 DR 华润万 4,640 81,478.40 0.07 687 002538 司尔特 8,700 81,345.00 0.07 688 300456 耐威科技 1,200 81,300.00 0.07 689 600197 伊力特 5,400 81,216.00 0.07 690 000948 南天信息 4,200 81,102.00 0.07 691 000554 泰山石油 9,400 80,840.00 0.07 692 002372 伟星新材 5,620 80,703.20 0.07 693 600708 光明地产 9,600 80,544.00 0.07 694 600995 文山电力 8,100 80,514.00 0.07 695 002614 蒙发利 6,700 80,467.00 0.07 696 002115 三维通信 7,000 80,430.00 0.07 697 600192 长城电工 7,500 80,400.00 0.07 698 300360 炬华科技 3,550 80,336.50 0.07 699 002586 围海股份 8,900 80,278.00 0.07 700 002472 双环传动 3,300 80,256.00 0.07 701 000561 烽火电子 7,200 80,064.00 0.07 702 300451 创业软件 1,800 79,938.00 0.07 703 300140 启源装备 3,600 79,920.00 0.07 704 600857 宁波中百 5,500 79,860.00 0.07 705 002520 日发精机 5,400 79,704.00 0.07 706 002697 红旗连锁 13,140 79,365.60 0.07 707 000589 黔轮胎 A 15,100 79,275.00 0.07 708 600119 长江投资 5,200 78,988.00 0.07 709 600077 宋都股份 16,300 78,892.00 0.07 710 002337 赛象科技 10,100 78,780.00 0.07 711 603808 歌力思 2,700 78,651.00 0.07 712 300155 安居宝 5,351 78,552.68 0.06 713 600961 株冶集团 7,700 78,463.00 0.06 714 300206 理邦仪器 7,050 78,396.00 0.06 715 000010 美丽生态 10,000 78,300.00 0.06 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 61 页 共 80 页


716 000416 民生控股 10,300 78,280.00 0.06 717 601636 旗滨集团 24,600 78,228.00 0.06 718 002535 林州重机 9,680 78,214.40 0.06 719 600222 太龙药业 9,800 78,106.00 0.06 720 300102 乾照光电 8,600 78,088.00 0.06 721 300248 新开普 2,900 78,039.00 0.06 722 300139 晓程科技 5,300 77,963.00 0.06 723 002606 大连电瓷 4,000 77,960.00 0.06 724 600326 西藏天路 9,700 77,794.00 0.06 725 300307 慈星股份 5,900 77,762.00 0.06 726 600127 金健米业 12,500 77,625.00 0.06 727 000722 湖南发展 5,600 77,448.00 0.06 728 601107 四川成渝 15,800 77,420.00 0.06 729 300406 九强生物 3,600 77,220.00 0.06 730 300312 邦讯技术 3,900 77,220.00 0.06 731 600533 XD 栖霞建 15,300 77,112.00 0.06 732 000096 广聚能源 6,400 76,928.00 0.06 733 603718 海利生物 4,685 76,927.70 0.06 734 603100 川仪股份 4,800 76,608.00 0.06 735 002232 启明信息 5,000 76,600.00 0.06 736 002198 嘉应制药 7,400 76,516.00 0.06 737 002184 海得控制 2,900 76,299.00 0.06 738 000532 力合股份 4,200 76,272.00 0.06 739 600834 申通地铁 5,800 76,038.00 0.06 740 600113 浙江东日 6,300 75,915.00 0.06 741 002584 西陇科学 5,700 75,867.00 0.06 742 600470 六国化工 10,100 75,851.00 0.06 743 002328 新朋股份 7,600 75,848.00 0.06 744 300276 三丰智能 3,600 75,816.00 0.06 745 002486 嘉麟杰 16,200 75,816.00 0.06 746 300334 津膜科技 4,200 75,810.00 0.06 747 300246 宝莱特 2,500 75,775.00 0.06 748 600865 百大集团 6,400 75,584.00 0.06 749 002565 上海绿新 10,200 75,582.00 0.06 750 600246 万通地产 14,800 75,480.00 0.06 751 300465 高伟达 1,000 75,140.00 0.06 752 603939 益丰药房 2,300 75,026.00 0.06 753 300398 飞凯材料 1,000 74,800.00 0.06 754 300162 雷曼股份 3,400 74,766.00 0.06 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 62 页 共 80 页


755 300438 鹏辉能源 1,800 74,682.00 0.06 756 600283 钱江水利 6,000 74,460.00 0.06 757 002391 长青股份 5,200 74,360.00 0.06 758 300467 迅游科技 1,200 74,256.00 0.06 759 002561 徐家汇 6,100 74,176.00 0.06 760 600814 杭州解百 7,000 74,130.00 0.06 761 002171 楚江新材 4,300 74,089.00 0.06 762 000151 中成股份 4,300 73,960.00 0.06 763 002351 漫步者 5,700 73,872.00 0.06 764 002363 隆基机械 5,660 73,693.20 0.06 765 600798 宁波海运 15,000 73,650.00 0.06 766 300021 大禹节水 3,900 73,476.00 0.06 767 002017 东信和平 5,100 73,440.00 0.06 768 300110 华仁药业 7,700 73,381.00 0.06 769 600876 洛阳玻璃 2,700 73,224.00 0.06 770 600162 DR 香江控 17,450 73,115.50 0.06 771 600738 兰州民百 8,600 73,014.00 0.06 772 600082 海泰发展 12,600 72,954.00 0.06 773 600052 浙江广厦 10,600 72,928.00 0.06 774 002116 中国海诚 4,900 72,814.00 0.06 775 300165 天瑞仪器 6,700 72,561.00 0.06 776 300076 GQY 视讯 6,200 72,354.00 0.06 777 600354 敦煌种业 9,000 72,270.00 0.06 778 600830 香溢融通 7,700 72,226.00 0.06 779 000597 东北制药 8,100 71,928.00 0.06 780 600279 重庆港九 10,050 71,656.50 0.06 781 000965 天保基建 12,100 71,632.00 0.06 782 001896 豫能控股 8,300 71,546.00 0.06 783 600723 首商股份 8,000 71,440.00 0.06 784 600744 华银电力 13,000 71,370.00 0.06 785 603989 艾华集团 2,200 71,324.00 0.06 786 600740 山西焦化 13,000 71,110.00 0.06 787 603020 爱普股份 3,100 70,959.00 0.06 788 000591 太阳能 4,700 70,923.00 0.06 789 002114 罗平锌电 2,600 70,876.00 0.06 790 600592 龙溪股份 6,800 70,856.00 0.06 791 601199 江南水务 9,100 70,798.00 0.06 792 300413 快乐购 2,900 70,615.00 0.06 793 300213 佳讯飞鸿 2,500 70,600.00 0.06 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 63 页 共 80 页


794 002228 合兴包装 12,680 70,500.80 0.06 795 002107 沃华医药 4,400 70,400.00 0.06 796 000949 新乡化纤 17,500 70,175.00 0.06 797 000564 西安民生 7,300 70,080.00 0.06 798 002060 粤水电 10,200 70,074.00 0.06 799 002438 江苏神通 3,200 70,048.00 0.06 800 002378 章源钨业 6,700 70,015.00 0.06 801 300328 宜安科技 3,980 69,968.40 0.06 802 300311 任子行 3,201 69,845.82 0.06 803 600381 青海春天 5,100 69,819.00 0.06 804 300190 维尔利 4,000 69,480.00 0.06 805 002592 八菱科技 2,100 69,300.00 0.06 806 601339 百隆东方 10,900 69,215.00 0.06 807 600080 金花股份 5,900 69,030.00 0.06 808 603636 南威软件 1,000 69,000.00 0.06 809 300262 巴安水务 4,500 68,940.00 0.06 810 300482 万孚生物 1,300 68,835.00 0.06 811 600461 洪城水业 5,300 68,794.00 0.06 812 002227 奥特迅 2,100 68,628.00 0.06 813 601028 玉龙股份 9,600 68,544.00 0.06 814 600225 天津松江 11,400 68,514.00 0.06 815 002381 双箭股份 5,200 68,380.00 0.06 816 300172 中电环保 7,400 68,154.00 0.06 817 600313 农发种业 13,150 67,985.50 0.06 818 002401 中海科技 3,700 67,858.00 0.06 819 600979 广安爱众 11,500 67,850.00 0.06 820 300314 戴维医疗 2,800 67,844.00 0.06 821 600327 大东方 7,600 67,792.00 0.06 822 000905 厦门港务 6,500 67,730.00 0.06 823 300424 航新科技 1,000 67,720.00 0.06 824 000029 深深房 A 6,500 67,600.00 0.06 825 002579 中京电子 4,300 67,424.00 0.06 826 600168 武汉控股 6,900 67,344.00 0.06 827 002524 光正集团 8,600 67,338.00 0.06 828 300084 海默科技 5,500 67,210.00 0.06 829 603996 中新科技 2,200 67,122.00 0.06 830 300380 安硕信息 1,300 66,950.00 0.06 831 000043 中航地产 8,100 66,825.00 0.06 832 600982 宁波热电 12,700 66,802.00 0.06 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 64 页 共 80 页


833 002162 悦心健康 10,400 66,768.00 0.06 834 300399 京天利 1,550 66,743.00 0.06 835 300476 胜宏科技 2,700 66,528.00 0.06 836 600101 明星电力 5,500 66,495.00 0.05 837 000548 湖南投资 8,500 65,960.00 0.05 838 002529 海源机械 3,200 65,568.00 0.05 839 603898 好莱客 2,100 65,289.00 0.05 840 000889 茂业通信 6,000 65,100.00 0.05 841 600523 贵航股份 3,500 65,030.00 0.05 842 603126 中材节能 5,900 65,018.00 0.05 843 603999 读者传媒 2,100 64,953.00 0.05 844 000428 华天酒店 9,900 64,944.00 0.05 845 600508 上海能源 7,000 64,890.00 0.05 846 601566 九牧王 4,200 64,848.00 0.05 847 603979 金诚信 2,700 64,773.00 0.05 848 600735 新华锦 4,600 64,538.00 0.05 849 000018 神州长城 5,300 64,501.00 0.05 850 002135 东南网架 8,300 64,491.00 0.05 851 600218 全柴动力 6,300 64,386.00 0.05 852 000922 佳电股份 6,600 64,020.00 0.05 853 002751 易尚展示 1,000 64,010.00 0.05 854 600698 湖南天雁 10,800 63,936.00 0.05 855 601007 金陵饭店 5,100 63,903.00 0.05 856 002320 海峡股份 4,100 63,837.00 0.05 857 300254 仟源医药 2,500 63,650.00 0.05 858 002307 北新路桥 8,100 63,585.00 0.05 859 000498 山东路桥 11,000 63,360.00 0.05 860 002062 宏润建设 10,700 63,344.00 0.05 861 600449 宁夏建材 7,000 63,140.00 0.05 862 300105 龙源技术 7,500 63,075.00 0.05 863 300187 永清环保 4,700 62,980.00 0.05 864 002771 真视通 600 62,970.00 0.05 865 300337 银邦股份 8,000 62,960.00 0.05 866 000153 丰原药业 6,100 62,891.00 0.05 867 601677 明泰铝业 4,700 62,698.00 0.05 868 601968 宝钢包装 6,100 62,586.00 0.05 869 000514 渝开发 8,200 62,484.00 0.05 870 000551 创元科技 6,800 62,424.00 0.05 871 600604 市北高新 2,600 62,400.00 0.05 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 65 页 共 80 页


872 300175 朗源股份 6,900 62,376.00 0.05 873 600223 鲁商置业 12,200 62,220.00 0.05 874 000546 金圆股份 5,900 62,186.00 0.05 875 300289 利德曼 4,150 62,084.00 0.05 876 002747 埃斯顿 1,800 61,920.00 0.05 877 300272 开能环保 4,000 61,720.00 0.05 878 600128 弘业股份 4,800 61,584.00 0.05 879 300343 联创股份 2,830 61,439.30 0.05 880 300195 长荣股份 3,300 61,215.00 0.05 881 300119 瑞普生物 3,800 60,990.00 0.05 882 002667 鞍重股份 2,000 60,980.00 0.05 883 600897 厦门空港 2,900 60,784.00 0.05 884 300468 四方精创 800 60,536.00 0.05 885 002660 茂硕电源 4,000 60,280.00 0.05 886 300357 我武生物 1,600 60,256.00 0.05 887 600845 宝信软件 2,700 60,237.00 0.05 888 002218 拓日新能 5,900 60,180.00 0.05 889 600569 安阳钢铁 23,300 60,114.00 0.05 890 002528 英飞拓 6,750 59,940.00 0.05 891 000811 烟台冰轮 5,300 59,466.00 0.05 892 300443 金雷风电 890 59,371.90 0.05 893 002756 永兴特钢 2,600 59,332.00 0.05 894 002543 万和电气 3,200 59,168.00 0.05 895 600278 东方创业 3,800 59,090.00 0.05 896 002144 宏达高科 3,000 58,980.00 0.05 897 600359 新农开发 5,600 58,968.00 0.05 898 002483 润邦股份 5,100 58,854.00 0.05 899 300444 双杰电气 2,000 58,740.00 0.05 900 002457 青龙管业 5,700 58,539.00 0.05 901 600287 江苏舜天 6,400 58,432.00 0.05 902 002487 大金重工 6,600 58,410.00 0.05 903 601008 连云港 12,300 58,302.00 0.05 904 002356 赫美集团 2,300 58,282.00 0.05 905 000529 广弘控股 7,100 58,078.00 0.05 906 600658 电子城 5,600 57,848.00 0.05 907 000899 赣能股份 7,100 57,723.00 0.05 908 000419 通程控股 7,900 57,512.00 0.05 909 002388 新亚制程 4,900 57,379.00 0.05 910 300449 汉邦高科 1,000 57,140.00 0.05 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 66 页 共 80 页


911 300227 光韵达 2,400 57,096.00 0.05 912 000906 物产中拓 4,800 56,976.00 0.05 913 300389 艾比森 2,308 56,707.56 0.05 914 600159 大龙地产 12,100 56,507.00 0.05 915 603936 博敏电子 1,200 56,232.00 0.05 916 300378 鼎捷软件 1,950 56,004.00 0.05 917 603818 曲美家居 3,500 56,000.00 0.05 918 300349 金卡股份 1,300 55,900.00 0.05 919 300309 吉艾科技 4,200 55,776.00 0.05 920 000789 万年青 9,000 55,620.00 0.05 921 300403 地尔汉宇 1,000 55,570.00 0.05 922 603398 邦宝益智 1,500 55,410.00 0.05 923 300384 三联虹普 1,100 55,330.00 0.05 924 603338 浙江鼎力 1,200 55,320.00 0.05 925 603669 灵康药业 1,900 55,157.00 0.05 926 300164 通源石油 6,900 54,924.00 0.05 927 002499 科林环保 2,800 54,768.00 0.05 928 002763 汇洁股份 1,600 54,560.00 0.05 929 600548 深高速 7,000 54,530.00 0.05 930 600782 新钢股份 10,200 54,366.00 0.04 931 600560 金自天正 3,300 54,351.00 0.04 932 002302 西部建设 7,500 54,150.00 0.04 933 002382 蓝帆医疗 4,800 53,952.00 0.04 934 300440 运达科技 1,600 53,936.00 0.04 935 002783 凯龙股份 600 53,928.00 0.04 936 000014 沙河股份 2,900 53,708.00 0.04 937 000713 丰乐种业 5,100 53,652.00 0.04 938 002096 南岭民爆 3,600 53,640.00 0.04 939 000916 华北高速 10,700 53,607.00 0.04 940 300447 全信股份 1,200 53,604.00 0.04 941 000022 深赤湾 A 3,400 53,584.00 0.04 942 600724 宁波富达 10,500 53,550.00 0.04 943 002451 摩恩电气 4,300 53,406.00 0.04 944 300448 浩云科技 1,495 53,371.50 0.04 945 600371 万向德农 3,280 53,136.00 0.04 946 300209 天泽信息 2,100 53,025.00 0.04 947 603168 莎普爱思 1,200 52,800.00 0.04 948 600190 锦州港 13,000 52,650.00 0.04 949 300471 厚普股份 1,100 52,624.00 0.04 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 67 页 共 80 页


950 000570 苏常柴 A 6,000 52,320.00 0.04 951 002713 东易日盛 1,800 52,254.00 0.04 952 000011 深物业 A 3,900 52,221.00 0.04 953 601015 陕西黑猫 4,500 52,065.00 0.04 954 600802 福建水泥 6,500 52,000.00 0.04 955 603969 银龙股份 3,900 51,987.00 0.04 956 601188 龙江交通 12,800 51,840.00 0.04 957 002651 利君股份 4,900 51,499.00 0.04 958 601999 出版传媒 5,400 51,408.00 0.04 959 603599 广信股份 2,700 50,679.00 0.04 960 600716 凤凰股份 6,800 50,592.00 0.04 961 600981 汇鸿集团 6,000 50,580.00 0.04 962 603566 普莱柯 2,300 50,577.00 0.04 963 002677 浙江美大 4,640 50,390.40 0.04 964 603309 维力医疗 1,900 50,350.00 0.04 965 300388 国祯环保 2,200 50,182.00 0.04 966 600081 东风科技 3,100 50,127.00 0.04 967 600613 神奇制药 3,500 50,050.00 0.04 968 000637 茂化实华 7,600 50,008.00 0.04 969 300350 华鹏飞 1,400 49,980.00 0.04 970 600629 华建集团 2,600 49,582.00 0.04 971 603866 桃李面包 1,100 49,236.00 0.04 972 300473 德尔股份 700 48,965.00 0.04 973 002016 世荣兆业 5,900 48,734.00 0.04 974 002534 杭锅股份 4,550 48,457.50 0.04 975 002726 龙大肉食 3,200 48,416.00 0.04 976 002781 奇信股份 1,100 47,685.00 0.04 977 600121 郑州煤电 9,900 47,520.00 0.04 978 601368 绿城水务 3,600 47,340.00 0.04 979 300293 蓝英装备 2,600 46,540.00 0.04 980 603299 井神股份 2,700 46,359.00 0.04 981 603800 道森股份 1,500 46,125.00 0.04 982 603227 雪峰科技 2,400 46,080.00 0.04 983 603789 星光农机 1,500 44,160.00 0.04 984 002605 姚记扑克 2,700 44,037.00 0.04 985 002750 龙津药业 2,900 43,442.00 0.04 986 300436 广生堂 700 42,994.00 0.04 987 603600 永艺股份 700 42,000.00 0.03 988 002724 海洋王 1,900 41,914.00 0.03 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 68 页 共 80 页


989 002644 佛慈制药 3,700 41,477.00 0.03 990 601038 一拖股份 4,300 40,721.00 0.03 991 002752 昇兴股份 2,350 39,574.00 0.03 992 603997 继峰股份 2,000 39,480.00 0.03 993 002346 柘中股份 2,100 39,039.00 0.03 994 600792 云煤能源 7,200 36,504.00 0.03 995 603116 红蜻蜓 1,500 35,520.00 0.03 996 603099 长白山 1,900 34,029.00 0.03 997 603166 福达股份 1,740 30,780.60 0.03 998 603117 万林股份 1,500 28,050.00 0.02 999 300292 吴通控股 400 13,304.00 0.01


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000806 银河生物 20,200 392,688.00 0.32 2 002555 三七互娱 13,800 295,458.00 0.24 3 300166 东方国信 7,900 217,013.00 0.18 4 002289 *ST 宇顺 5,100 132,804.00 0.11 5 002207 准油股份 5,800 124,236.00 0.10 6 300323 华灿光电 12,200 109,678.00 0.09 7 002012 凯恩股份 10,800 94,068.00 0.08 8 600475 华光股份 5,100 75,735.00 0.06 9 002046 轴研科技 7,000 72,310.00 0.06 10 000968 *ST 煤气 8,000 69,680.00 0.06 11 002379 *ST 鲁丰 15,400 58,982.00 0.05


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300383 光环新网 276,221.00 0.15 2 000048 康达尔 272,419.00 0.15 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 69 页 共 80 页


3 002176 江特电机 267,821.00 0.15 4 300496 中科创达 262,186.00 0.15 5 300324 旋极信息 256,899.00 0.14 6 000520 长航凤凰 252,475.00 0.14 7 002407 多氟多 251,101.00 0.14 8 600868 梅雁吉祥 248,189.00 0.14 9 600110 诺德股份 238,433.00 0.13 10 002343 慈文传媒 237,770.52 0.13 11 002517 恺英网络 228,788.00 0.13 12 300028 金亚科技 216,970.00 0.12 13 002426 胜利精密 213,501.00 0.12 14 000627 天茂集团 213,266.00 0.12 15 300266 兴源环境 211,711.50 0.12 16 002070 众和股份 207,585.00 0.12 17 300113 顺网科技 207,512.00 0.12 18 002544 杰赛科技 206,598.00 0.11 19 300159 新研股份 204,109.50 0.11 20 300136 信维通信 202,604.00 0.11 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300113 顺网科技 731,434.40 0.41 2 600682 南京新百 700,394.00 0.39 3 002426 胜利精密 675,230.80 0.37 4 002572 索菲亚 651,603.00 0.36 5 600666 奥瑞德 516,788.00 0.29 6 002131 利欧股份 483,478.00 0.27 7 600687 刚泰控股 467,244.60 0.26 8 002075 沙钢股份 464,212.60 0.26 9 600565 迪马股份 452,784.88 0.25 10 000008 神州高铁 452,374.00 0.25 11 002268 卫士通 443,787.20 0.25 12 002074 国轩高科 436,313.04 0.24 13 300287 飞利信 427,213.00 0.24 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 70 页 共 80 页


14 002366 台海核电 421,798.73 0.23 15 300001 特锐德 420,053.50 0.23 16 002407 多氟多 416,896.00 0.23 17 002589 瑞康医药 391,129.93 0.22 18 300010 立思辰 380,646.60 0.21 19 002512 达华智能 359,461.78 0.20 20 002002 鸿达兴业 329,301.00 0.18 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 82,987,669.06 卖出股票收入(成交)总额 110,726,373.70 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 71 页 共 80 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


多氟多(002407)于 2015 年 7 月 22 日公告,收到中国证券监督管理委员会河南监管局对公 司下达的行政监管措施决定书。由于公司在信息披露方面存在问题,违反了《上市公司信息披露 管理办法》的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》要求公司相关人员于 2015 年 7 月 30 日 10 时携带有效的身份证件到中国证监会河南监管局接受监管谈话,同时现对公司采取出具警示函 的监管措施,并记入证券期货诚信档案。 沃森生物(300142)于 2016 年 3 月 25 日收到国家食品药品监督管理总局通知,将对子公司 进行调查。于 2016 年 4 月 22 日收到山东省食品药品监督管理局和福建省食品药品监督管理局的 《行政处罚事先告知书》和《听证告知书》 ,将对山东实杰和圣泰(莆田)进行吊销《药品经营许 可证》的行政处罚。 众和股份(002070)于 2015 年 8 月 27 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管 措施决定书。因公司部分担保超授权且未披露,会计核算错误,决定对公司采取出具警示函的监 督管理措施。 本基金为开放式指数分级基金,采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在中证 1000 指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法 规和公司制度的要求。 本报告期内,本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 72 页 共 80 页


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,836.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,458.00 5 应收申购款 54,423.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 88,717.15


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300142 沃森生物 366,048.00 0.30 重大事项停牌


7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000806 银河生物 392,688.00 0.32 重大事项停牌 2 002555 三七互娱 295,458.00 0.24 重大事项停牌 3 300166 东方国信 217,013.00 0.18 重大事项停牌 4 002289 *ST 宇顺 132,804.00 0.11 重大事项停牌 5 002207 准油股份 124,236.00 0.10 重大事项停牌


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§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 1000A 122 112,902.93 12,008,600.00 87.18% 1,765,557.00 12.82% 1000B 589 23,385.67 643,250.00 4.67% 13,130,907.00 95.33% 华宝兴业 中证 1000 指数分级 4,363 26,457.78 744,671.96 0.65% 114,690,609.51 99.35% 合计 5,074 28,179.66 13,396,521.96 9.37% 129,587,073.51 90.63% 注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金 份额总额的比例。


8.2 期末上市基金前十名持有人 1000A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 新华人寿保险股份有限公司 5,969,246.00 43.34% 2 上海明汯投资管理有限公司-明汯 多策略对冲 1 号基金 5,834,154.00 42.36% 3 陈杰 993,024.00 7.21% 4 上海明汯投资管理有限公司-明汯 CTA 一号基金 80,000.00 0.58% 5 平安养老保险股份有限公司-平安 养老睿富优选 FOF 资产管理产 69,100.00 0.50% 6 孙庆华 60,000.00 0.44% 7 黄维嘉 60,000.00 0.44% 8 郑志坤 49,800.00 0.36% 9 陈敏 40,000.00 0.29% 10 上海千象资产管理有限公司-千象 子基金 2 号 36,000.00 0.26% 1000B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 74 页 共 80 页


比例 1 武超 2,814,862.00 20.44% 2 肖文舟 2,046,600.00 14.86% 3 厦门国际信托有限公司-紫鑫三号证 券投资集合资金信托计划 600,000.00 4.36% 4 王静 285,600.00 2.07% 5 张路 239,000.00 1.74% 6 赵志强 238,900.00 1.73% 7 吴天爵 225,000.00 1.63% 8 周立华 207,000.00 1.50% 9 翟晓明 182,616.00 1.33% 10 董耀韵 174,700.00 1.27%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1000A - - 1000B - - 华宝兴业中证 1000 指数分级 37,957.29 0.0329% 合计 37,957.29 0.0265%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 1000A 0 1000B 0 华宝兴业中证 1000 指数分级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 1000A 0 1000B 0 华宝兴业中证 1000 指数分级 0 合计 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 1000A 1000B 华宝兴业中证 1000 指数分级 基金合同生效日(2015 年 6 月 4 日) 基金份额总额 29,441,582.00 29,441,582.00 271,827,940.54 本报告期期初基金份额总额 7,765,201.00 7,765,201.00 158,437,073.30 本报告期基金总申购份额 - - 86,854,771.20 减:本报告期基金总赎回份额 - - 117,838,651.03 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-"填列) 6,008,956.00 6,008,956.00 -12,017,912.00 本报告期期末基金份额总额 13,774,157.00 13,774,157.00 115,435,281.47 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同 生效之日起至本报告期末。





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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、本报告期内,基金管理人未有受到稽查或处罚的情况。 2、本报告期内,基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 3、本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 42,510,648.40 21.95% 39,591.38 21.97% - 平安证券 1 41,021,721.37 21.18% 38,203.76 21.20% - 申万宏源 3 36,433,687.51 18.81% 33,930.84 18.83% - 华宝证券 1 19,239,406.83 9.93% 17,918.89 9.94% - 安信证券 1 16,008,090.43 8.26% 14,908.99 8.27% - 国信证券 1 13,093,551.15 6.76% 12,193.90 6.77% - 东北证券 1 5,656,098.68 2.92% 5,267.67 2.92% - 中泰证券 2 5,224,482.49 2.70% 4,761.10 2.64% - 东兴证券 1 3,676,506.59 1.90% 3,350.40 1.86% - 华泰证券 1 3,328,476.71 1.72% 3,099.76 1.72% - 中银国际 1 3,198,781.26 1.65% 2,978.88 1.65% - 长江证券 1 2,142,850.11 1.11% 1,995.83 1.11% - 国泰君安 2 1,044,988.61 0.54% 952.37 0.53% - 方正证券 2 826,048.00 0.43% 769.58 0.43% - 银河证券 1 288,240.42 0.15% 268.45 0.15% - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 77 页 共 80 页


华创证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 财富里昂 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 中金国际 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5亿元人民币;财务状况良好,各项财务 指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国 人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及 时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的 地域分散化。 (2)选择程序: (a)服务评价; (b)拟定备选交易单元; (c)签约。 2、本报告期租用的证券公司交易单元无变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 78 页 共 80 页


中信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 财富里昂 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中金国际 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 79 页 共 80 页


江海证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华宝兴业基金管理有限公司旗下 基金资产净值公告 基金管理人网站 2016 年 1月4 日 2 华宝兴业基金管理有限公司关于 因指数熔断调整公司旗下部分基 金开放时间的公告 基金管理人网站 2016 年 1月4 日 3 华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下场内基金在指数熔断期间场 内申购赎回业务安排的提示性公 告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》以及基金管理人 网站 2016 年 1月6 日 4 华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参加国都证 券有限责任公司申购费率优惠活 动的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》以及基金管理人 网站 2016 年 1月6 日 5 华宝兴业基金管理有限公司关于 因指数熔断调整公司旗下部分基 金开放时间的公告 基金管理人网站 2016 年 1月7 日 6 华宝兴业中证 1000 指数分级证券 投资基金可能发生不定期份额折 算的风险提示公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》以及基金管理人 网站 2016 年 1月29 日 7 关于调整华宝中证 1000分级基金 网上直销申购定投费率优惠的公 告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》以及基金管理人 网站 2016 年 3月25 日 8 华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加上海联 泰资产管理有限公司为代销机构 及费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》以及基金管理人 网站 2016 年 4月12 日 9 华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加诺亚正 行(上海)基金投资顾问有限公司 为代销机构及费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》以及基金管理人 网站 2016 年 4月25 日 10 华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金在上海联泰 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 2016 年 5月3 日 华宝兴业中证 1000指数分级 2016年半年度报告 第 80 页 共 80 页


资产管理有限公司开通转换、定投 业务并参加定投费率优惠活动的 公告 报》以及基金管理人 网站 11 华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加珠海盈 米财富管理有限公司为代销机构 及费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》以及基金管理人 网站 2016 年 5月31 日 12 华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金在上海陆金 所资产管理有限公司开通定投业 务并参加定投费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》以及基金管理人 网站 2016 年 6月24 日


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件; 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同; 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书; 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。


11.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2016年8月26日