华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 26 日
华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01月01 日起至 06 月 30 日止。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金
基金简称 华宝兴业中证医疗指数分级
场内简称 医疗分级
基金主代码 162412
交易代码 162412
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5月21 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 696,301,944.67 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2015-06-08
下属分级基金的基金简称 医疗 A 医疗 B 华宝兴业中证医疗
指数分级
下属分级基金场内简称: 医疗 A 医疗 B 医疗分级
下属分级基金的交易代码 150261 150262 162412
报告期末下属分级基金份
额总额
138,961,890.00 份 138,961,890.00 份 418,378,164.67 份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，
本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控
制在4%以内。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股
的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌
或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情
况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 中证医疗指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，
其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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下属分级基金的风险
收益特征
华宝医疗A份额具有较
低风险、收益相对稳定
的特征。
华宝医疗 B 份额具有较
高风险、较高预期收益
的特征。
本基金为股票型指数
基金，具有较高预期
风险、较高预期收益
的特征，其预期风险
和预期收益均高于货
币市场基金、债券型
基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 王永民
联系电话 021-38505888 010-66594896
电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 郑安国 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -299,294,941.12
本期利润 -353,551,762.17
加权平均基金份额本期利润 -0.3970
本期加权平均净值利润率 -41.81%
本期基金份额净值增长率 -21.66%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -1,152,486,319.88
期末可供分配基金份额利润 -1.6552
期末基金资产净值 767,320,363.16
期末基金份额净值 1.1020
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -58.61%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.03% 1.63% 3.77% 1.78% 0.26% -0.15%
过去三个月 2.27% 1.85% 2.24% 2.02% 0.03% -0.17%
过去六个月 -21.66% 2.74% -19.05% 2.68% -2.61% 0.06%
过去一年 -45.48% 3.08% -30.50% 2.98% -14.98% 0.10%
自基金合同
生效日起至
今
-58.61% 3.11% -38.83% 3.08% -19.78% 0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
(2015 年5月 21 日至 2016年 6月 30日)
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2015 年 11 月
21 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2016 年 6
月 30 日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、
动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基
金、增强收益基金、中证 100 基金、上证 180价值 ETF、上证 180 价值ETF 联接、新兴产业基金、
可转债债券、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基
金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、
华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基
金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华
宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业 1000 分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联
网、华宝兴业核心优势、华宝兴业转型升级、华宝标普美国消费、华宝宝鑫纯债及华宝香港中小，
所管理的开放式证券投资基金资产净值合计 157,478,315,809.98 元。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
胡洁
本基金基金
经理、上证
180 成长
ETF、 华宝兴
业上证 180
成长 ETF 联
接、华宝兴
业中证
1000 指数
分级基金经
理
2015 年 5
月 21 日
- 10 年
硕士。2006 年 6 月加入华宝
兴业基金管理有限公司，先
后在交易部、产品开发部和
量化投资部工作，2012 年 10
月起任华宝兴业上证 180 成
长交易型开放式指数证券投
资基金、华宝兴业上证 180
成长交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经
理。2015 年5 月起任华宝兴
业中证医疗指数分级证券投
资基金基金经理，2015 年 6
月起任华宝兴业中证1000指
数分级证券投资基金基金经
理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基
金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金
份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中证医疗指数分级证券投
资基金在短期内出现过现金及一年内到期的政府债券占基金资产净值比低于 5%和股票资产占基
金资产净值低于 90%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资
人带来额外风险或损失。
由于股、债市的系统性风险和指数成分股的持续停牌，中证医疗指数分级证券投资基金出现
了持有单只股票占基金净值超过 10%的情况；发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调
整，没有给投资人带来额外风险或损失。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年，A 股市场先抑后扬。年初由于市场对熔断机制的应对尚不成熟，出现一轮恐
慌性下跌行情，创下股灾来新低；2月指数震荡筑底；随后在锂电池、白酒等热点板块的带动下，
市场在 3 月至 4 月中旬走出一波较为明显的反弹；4 月下旬至 6 月市场进入窄幅震荡阶段。报告
期内，锂电池、新能源汽车、白酒等板块表现活跃，军工、有色也走出过阶段性行情。指数方面，
大盘蓝筹股指数整体表现强于中小盘股指数。其中以上证 180 成长指数和中证 100 指数为代表的
大盘蓝筹股指数在报告期分别下跌 12.59%和 12.65%， 而以中小板指和创业板指为代表的中小盘指
数跌幅居前，同期跌幅分别为 17.88%和 17.92%。本报告期内，中证医疗指数累计下跌了 20.15%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.102 元，本报告期内基金份额净值增长率为-21.66%，
同期业绩比较基准增长率为-19.05%。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年上半年，中国 GDP 同比增长6.7%，我国经济呈阶段性企稳态势，下半年经济仍有望趋
稳。从财政支出、国债发行规模等指标和发改委对基建投资的支持力度看，政府通过积极财政政
策维稳经济的意愿明显，社会融资和新增贷款的稳健增长也可以看出稳增长政策背景下，实体经
济对信贷的需求有所转暖，而相应信贷政策的支持力度也相当明显。预计下半年国家将继续保持
积极的财政政策和稳健的货币政策，其他产业政策也继续利好证券市场的长远发展。其他的风险
因素，如美联储加息预期降低、英国脱欧公投的短期风险释放等，将有利于投资者的风险偏好提
升。中证医疗指数的成分股包含了医疗服务、医疗器械、互联网医疗和精准医疗相关行业的具备
质地优良、核心创新竞争力、发展空间广阔且弹性较高等特征的上市公司。展望 2016 年下半年，
经济条件改善、人口老龄化、二胎政策对以医疗为核心的大健康产业的潜在需求维持强劲，政策
红利将不断推进产业变革。新医改配套政策推进医疗服务价格改革，理顺医疗服务比价关系，破
除以药养医，实现市场调节。分级诊疗破冰在即，国家引导医疗资源和医疗需求下沉，基层医疗
孕育新蓝海，社会化资本介入医疗服务行业具备契机。随着精准医疗成为“十三五”规划重点推
进的大国战略之一，基因测序、精准用药和细胞治疗等子领域将率先受益，成为新的技术创新方
向。预计未来医疗行业仍将维持中高速的增长，建议投资者密切关注政策红利下的中证医疗指数
带来的投资机会。
本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。作为指
数基金的管理人，我们将严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成份股调整
和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证医疗指数的有效跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中， 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一） 、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金
投资品种进行估值。
（二） 、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根
据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在
估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三） 、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政
策和程序的适用性。
（四） 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华宝兴业中证医疗指数分级证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 56,939,729.96 104,055,758.27
结算备付金
- 914,862.92
存出保证金
246,465.64 2,285,763.36
交易性金融资产 6.4.7.2 727,390,446.31 1,459,979,455.35
其中：股票投资
727,390,446.31 1,459,979,455.35
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 12,836.22 27,488.72
应收股利
- -
应收申购款
208,052.45 1,058,290.38
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
784,797,530.58 1,568,321,619.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,436,862.28 7,652,774.04
应付赎回款
6,759,055.09 8,058,667.83
应付管理人报酬
584,876.72 1,376,968.80
应付托管费
128,672.86 302,933.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,206,277.83 4,087,730.81
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 361,422.64 437,752.67
负债合计
17,477,167.42 21,916,827.28
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,854,042,876.20 2,927,384,723.85
未分配利润 6.4.7.10 -1,086,722,513.04 -1,380,979,932.13
所有者权益合计
767,320,363.16 1,546,404,791.72 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 14 页 共 47 页
负债和所有者权益总计
784,797,530.58 1,568,321,619.00
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，基金份额净值 1.1020 元，基金份额总额 696,301,944.67 份。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 6 月30日
上年度可比期间
2015 年 5 月21 日(基
金合同生效日)至2015
年 6 月30日
一、收入
-346,565,474.85 -828,903,703.05
1.利息收入
262,226.73 1,222,273.41
其中：存款利息收入 6.4.7.11 262,226.73 995,630.82
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 226,642.59
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-293,572,818.52 1,376,858.41
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -295,483,106.64 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 1,910,288.12 1,376,858.41
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 -54,256,821.05 -831,711,944.96
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 1,001,937.99 209,110.09
减：二、费用
6,986,287.32 6,926,291.93
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,246,651.30 2,812,473.80
2．托管费 6.4.10.2.2 934,263.23 618,744.23
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 1,499,459.22 3,375,452.84
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.21 305,913.57 119,621.06
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-353,551,762.17 -835,829,994.98
减：所得税费用
- - 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 15 页 共 47 页
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-353,551,762.17 -835,829,994.98
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,927,384,723.85 -1,380,979,932.13 1,546,404,791.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -353,551,762.17 -353,551,762.17
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,073,341,847.65 647,809,181.26 -425,532,666.39
其中：1.基金申购款 937,340,457.85 -559,029,227.18 378,311,230.67
2.基金赎回款 -2,010,682,305.50 1,206,838,408.44 -803,843,897.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,854,042,876.20 -1,086,722,513.04 767,320,363.16
项目
上年度可比期间
2015 年 5 月21 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,003,129,905.11 - 2,003,129,905.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -835,829,994.98 -835,829,994.98
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
1,654,158,583.77 -45,075,619.17 1,609,082,964.60
其中：1.基金申购款 1,829,116,884.37 -52,749,178.85 1,776,367,705.52 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 16 页 共 47 页
2.基金赎回款 -174,958,300.60 7,673,559.68 -167,284,740.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,657,288,488.88 -880,905,614.15 2,776,382,874.73
注:上年度可比期间为 2015 年5 月21日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
根据《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额
包括华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华宝中证医疗基础份
额”)、华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“华宝中证医疗 A
份额”)和华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“华宝中证医疗
B 份额”)。华宝中证医疗基础份额可以接受场内与场外的申购和赎回；华宝中证医疗 A 份额与华
宝中证医疗 B 份额可分别申请在深圳证券交易所上市交易，但不接受申购或赎回。本基金基金合
同生效后， 基金管理人将根据基金合同的约定办理华宝中证医疗基础份额与华宝中证医疗 A 份额、
华宝中证医疗 B 份额之间的份额配对转换业务，即：基金份额持有人可申请将其持有的场内华宝
中证医疗基础份额按照 1：1 的份额配比分拆为华宝中证医疗 A 份额和华宝中证医疗 B份额；或基
金份额持有人可申请将其持有的华宝中证医疗 A 份额和华宝中证医疗 B 份额按照 1：1 的份额配
比合并为场内华宝中证医疗基础份额。
华宝中证医疗 A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税
后)+4%”。本基金在优先确保华宝中证医疗 A 份额的本金及其约定应得收益后，将剩余基金资产
净值计为华宝中证医疗 B 份额的净资产。本基金每 2 份华宝中证医疗基础份额所代表的基金资产
净值等于 1份华宝中证医疗 A 份额和 1 份华宝中证医疗 B份额的基金资产净值之和。
本基金进行定期份额折算。定期份额折算后华宝中证医疗 A 份额的基金份额参考净值调整为
1.0000 元。基金份额折算基准日华宝中证医疗 A 份额参考净值超过 1.0000 元的部分，将折算为
场内华宝中证医疗基础份额分配给华宝中证医疗 A 份额持有人。华宝中证医疗基础份额持有人持
有的每 2 份华宝中证医疗基础份额将按 1 份华宝中证医疗 A 份额获得新增华宝中证医疗基础份额华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 17 页 共 47 页
的分配。场外华宝中证医疗基础份额持有人折算后获得新增场外华宝中证医疗基础份额的分配，
场内华宝中证医疗基础份额持有人折算后获得新增场内华宝中证医疗基础份额的分配。华宝中证
医疗 B 份额不进行份额折算。
除定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当华宝中证医疗
基础份额的基金份额净值达到 1.5000 元或以上时， 或华宝中证医疗 B 份额的基金份额参考净值跌
至 0.2500 元或以下时，本基金将分别对华宝中证医疗基础份额、华宝中证医疗 A 份额和华宝中证
医疗 B 份额进行份额折算，份额折算后华宝中证医疗 A 份额与华宝中证医疗 B 份额的份额配比将
保持为 1：1，华宝中证医疗基础份额的基金份额净值、华宝中证医疗 A 份额与华宝中证医疗 B份
额的基金份额参考净值均调整为 1.0000 元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 245 号文审核同意，本基金
936,634,560.00 份基金份额于 2015 年 6 月 8 日在深交所挂牌交易，其中华宝中证医疗 A 份额为
468,317,280.00 份，华宝中证医疗 B 份额为 468,317,280.00 份。对于托管在场内的华宝中证医
疗基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为华宝中证医疗 A 份额和
华宝中证医疗 B 份额即可上市流通；对于托管在场外的华宝中证医疗基础份额，基金份额持有人
在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为华宝中证医疗 A 份额和
华宝中证医疗 B 份额即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券和货币市场工具、资产支
持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金
资产的 90%，投资于中证医疗指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证医疗指数收益率×95%+同期
银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 18 页 共 47 页
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华宝兴业中证医疗指数分级
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月30 日的财务状况以及 2016 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票的差价
收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年9 月8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，自 2015华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 19 页 共 47 页
年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利
收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂
减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 56,939,729.96
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 56,939,729.96
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 925,063,557.73 727,390,446.31 -197,673,111.42
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 925,063,557.73 727,390,446.31 -197,673,111.42
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 20 页 共 47 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 12,725.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.12
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 110.90
合计 12,836.22
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 2,206,277.83
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,206,277.83
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 24,842.20 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 21 页 共 47 页
预提费用 286,580.44
应付指数使用费 50,000.00
合计 361,422.64
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,686,443,774.42 2,927,384,723.85
本期申购 71,446,206.68 124,017,439.05
本期赎回(以"-"号填列) -105,798,588.84 -183,645,611.28
2016 年 1 月 29 日 基金拆分/份
额折算前
1,652,091,392.26 2,867,756,551.62
基金拆分/份额折算变动份额 -575,076,134.69 -
本期申购 305,450,625.39 813,323,018.80
本期赎回(以"-"号填列) -686,163,938.29 -1,827,036,694.22
本期末 696,301,944.67 1,854,042,876.20
注 ：
1. 本基金的基金份额包括华宝中证医疗基础份额、华宝中证医疗 A 份额和华宝中证医疗 B 份额。
本期申购含申购的华宝中证医疗基础份额和配对转入的华宝中证医疗 A 份额和华宝中证医疗 B 份
额，本期赎回含赎回的华宝中证医疗基础份额和配对转出的华宝中证医疗 A 份额和华宝中证医疗
B 份额。
2.根据《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司的相关业务规定，华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称
“本基金”）以 2016 年 1 月 29 日为不定期折算基准日对华宝医疗份额（场内简称：医疗分级，
代码：162412） 、华宝医疗 A 份额（场内简称：医疗 A，代码：150261）及华宝医疗 B 份额（场内
简称：医疗 B，代码：150262）办理不定期份额折算业务。
折算前， 华宝中证医疗基础份额场外份额和场内份额分别为452,910,232.26份和115,165,428.00
份，根据份额折算公式，份额折算比例为 0.651910219，折算后华宝中证医疗基础份额场外份额
和场内份额分别为 295,256,808.57 份和 459,742,751.00 份，份额净值为 1.0000 元。折算前，华
宝中证医疗 A 份额总额为 542,007,866.00 份， 根据份额折算公式， 份额折算比例为 0.297058142，
折算后华宝中证医疗 A 份额总额为 161,007,849.00 份，份额净值为 1.0000 元，新增华宝中证医
疗基础份额场内份额 384,665,232.00 份。折算前，华宝中证医疗 B 份额总额为 542,007,866.00华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 22 页 共 47 页
份，根据份额折算公式，份额折算比例为 0.297058142，折算后华宝中证医疗 B 份额总额为
161,007,849.00 份，份额净值为 1.0000 元。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,414,420,782.49 33,440,850.36 -1,380,979,932.13
本期利润 -299,294,941.12 -54,256,821.05 -353,551,762.17
本期基金份额交易
产生的变动数
561,229,403.73 86,579,777.53 647,809,181.26
其中：基金申购款 -527,535,035.49 -31,494,191.69 -559,029,227.18
基金赎回款 1,088,764,439.22 118,073,969.22 1,206,838,408.44
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,152,486,319.88 65,763,806.84 -1,086,722,513.04
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 248,394.10
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,783.01
其他 10,049.62
合计 262,226.73
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 626,810,997.93
减：卖出股票成本总额 922,294,104.57
买卖股票差价收入 -295,483,106.64
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,910,288.12
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,910,288.12
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 -54,256,821.05
——股票投资 -54,256,821.05
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -54,256,821.05
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 1,001,937.99
合计 1,001,937.99
注：本基金场外的赎回费率按持有期间递减；场内的赎回费率为 0.5%，不低于赎回费总额的 25%
计入基金资产。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
1,499,459.22
银行间市场交易费用
-
合计
1,499,459.22
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 117,019.14
基金上市费 29,835.26
银行汇划费用 9,333.13
指数使用费 100,000.00
合计 305,913.57
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴
业”)
基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015年5月21日(基金合同生效日)
至 2015 年6月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,246,651.30 2,812,473.80
其中： 支付销售机构的客
户维护费
953,931.42 540,793.54
注：支付基金管理人 华宝兴业 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015年5月21日(基金合同生效日)
至 2015 年6月 30 日
注：支付基金托管人 中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.22% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
医疗 A 医疗 B 华宝兴业中证医疗
指数分级
期初持有的基金份额
- - 79,868.00
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -27,801.23
减：期间赎回/卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 - - 52,066.77
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - 0.01%
项目
上年度可比期间
2015 年 5月21 日(基金合同生效日)至2015 年 6月30 日
医疗 A 医疗 B 华宝兴业中证医疗
指数分级
基金合同生效日
（ 2015 年 5 月 21
日 ）持有的基金份额
- - 138,626.46
期初持有的基金份额
- - -
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 - - 138,626.46
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - 0.01%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 27 页 共 47 页
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 5月21 日(基金合同生效日)至
2015 年 6月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 56,939,729.96 248,394.10 214,717,075.94 990,920.55
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002432
九安
医疗
2016
年6月
20日
重大
事项
停牌
18.14
2016
年7月
13日
19.95 616,788 17,282,735.56 11,188,534.32 -
300246
宝莱
特
2016
年6月
27日
重大
事项
停牌
30.31
2016
年7月
1日
32.20 301,350 9,652,130.69 9,133,918.50 -
300298
三诺
生物
2016
年3月
21日
重大
事项
停牌
20.96
2016
年8月
4日
23.06 387,810 11,716,989.52 8,128,497.60 -
300451
创业
软件
2016
年5月
30日
重大
事项
停牌
44.41 - - 168,420 11,405,611.86 7,479,532.20 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 28 页 共 47 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只指数型的分级证券投资基金，华宝中证医疗 A 份额具有较低风险、收益相对稳
定的特征；华宝中证医疗 B 份额具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金投资的金融工具主
要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相
同“的风险收益目标”。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业
务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的
控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况
履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行
监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察
稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失
控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 29 页 共 47 页
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2015 年 12 月 31 日，同） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 30 页 共 47 页
基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 56,939,729.96 - - - 56,939,729.96
存出保证金 246,465.64 - - - 246,465.64
交易性金融资产 - - - 727,390,446.31 727,390,446.31
应收利息 - - - 12,836.22 12,836.22
应收申购款 99.40 - - 207,953.05 208,052.45
资产总计 57,186,295.00 - - 727,611,235.58 784,797,530.58
负债
应付证券清算款 - - - 7,436,862.28 7,436,862.28 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 31 页 共 47 页
应付赎回款 - - - 6,759,055.09 6,759,055.09
应付管理人报酬 - - - 584,876.72 584,876.72
应付托管费 - - - 128,672.86 128,672.86
应付指数使用费 - - - 50,000.00 50,000.00
应付交易费用 - - - 2,206,277.83 2,206,277.83
其他负债 - - - 311,422.64 311,422.64
负债总计 - - - 17,477,167.42 17,477,167.42
利率敏感度缺口 57,186,295.00 - - 710,134,068.16 767,320,363.16
上年度末
2015 年 12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 104,055,758.27 - - - 104,055,758.27
结算备付金 914,862.92 - - - 914,862.92
存出保证金 2,285,763.36 - - - 2,285,763.36
交易性金融资产 - - - 1,459,979,455.35 1,459,979,455.35
应收利息 - - - 27,488.72 27,488.72
应收申购款 5,084.44 - - 1,053,205.94 1,058,290.38
资产总计 107,261,468.99 - - 1,461,060,150.01 1,568,321,619.00
负债
应付证券清算款 - - - 7,652,774.04 7,652,774.04
应付赎回款 - - - 8,058,667.83 8,058,667.83
应付管理人报酬 - - - 1,376,968.80 1,376,968.80
应付托管费 - - - 302,933.13 302,933.13
应付指数使用费 - - - 77,821.09 77,821.09
应付交易费用 - - - 4,087,730.81 4,087,730.81
其他负债 - - - 359,931.58 359,931.58
负债总计 - - - 21,916,827.28 21,916,827.28
利率敏感度缺口 107,261,468.99 - - 1,439,143,322.73 1,546,404,791.72
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响（2015 年 12 月 31 日，同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 32 页 共 47 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证医疗指数，通过指
数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于
中证医疗指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 727,390,446.31 94.80 1,459,979,455.35 94.41
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 727,390,446.31 94.80 1,459,979,455.35 94.41
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ） 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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1. 业绩比较基准上升 5% 39,181,031.32 -
2. 业绩比较基准下降 5% -39,181,031.32 -
注:于 2015 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基
金资产净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 691,459,963.69 元，属于第二层次的余额为 35,930,482.62 元，无属于第
三层次的余额(2015年12月31日： 第一层次1,217,590,133.05 元， 第二层次242,389,322.30 元，
无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年6月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 727,390,446.31 92.69
其中：股票 727,390,446.31 92.69
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 56,939,729.96 7.26
7 其他各项资产 467,354.31 0.06
8 合计 784,797,530.58 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 507,161,362.73 66.10
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 31,359,457.75 4.09
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
49,593,303.90 6.46
J 金融业 - -
K 房地产业 16,741,352.68 2.18 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 35 页 共 47 页
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,276,833.00 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 118,258,136.25 15.41
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 727,390,446.31 94.80
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300003 乐普医疗 2,613,786 47,675,456.64 6.21
2 300015 爱尔眼科 1,183,737 43,241,912.61 5.64
3 002030 达安基因 1,521,305 42,292,279.00 5.51
4 300253 卫宁健康 1,705,011 42,113,771.70 5.49
5 300244 迪安诊断 984,185 32,458,421.30 4.23
6 002223 鱼跃医疗 1,001,873 31,779,411.56 4.14
7 002219 恒康医疗 2,835,197 31,328,926.85 4.08
8 300273 和佳股份 1,417,132 27,138,077.80 3.54
9 002022 科华生物 1,229,361 26,197,682.91 3.41
10 300238 冠昊生物 591,838 25,969,851.44 3.38
11 300347 泰格医药 846,767 24,573,178.34 3.20
12 000516 国际医学 4,136,615 24,199,197.75 3.15
13 300216 千山药机 758,529 23,992,272.27 3.13
14 600587 新华医疗 852,949 19,694,592.41 2.57
15 600763 通策医疗 576,800 17,984,624.00 2.34
16 000150 宜华健康 536,926 16,741,352.68 2.18
17 002551 尚荣医疗 652,862 15,263,913.56 1.99 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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18 300049 福瑞股份 631,319 15,006,452.63 1.96
19 300326 凯利泰 592,788 14,813,772.12 1.93
20 300171 东富龙 761,248 14,372,362.24 1.87
21 300318 博晖创新 1,477,771 14,024,046.79 1.83
22 600529 山东药玻 771,700 13,589,637.00 1.77
23 000919 金陵药业 906,650 11,868,048.50 1.55
24 002432 九安医疗 616,788 11,188,534.32 1.46
25 300439 美康生物 305,719 10,999,769.62 1.43
26 300358 楚天科技 535,284 10,373,803.92 1.35
27 300030 阳普医疗 648,069 10,343,181.24 1.35
28 600055 DR 华润万 579,059 10,168,276.04 1.33
29 300206 理邦仪器 876,922 9,751,372.64 1.27
30 300246 宝莱特 301,350 9,133,918.50 1.19
31 300482 万孚生物 158,216 8,377,537.20 1.09
32 300314 戴维医疗 345,371 8,368,339.33 1.09
33 300298 三诺生物 387,810 8,128,497.60 1.06
34 300289 利德曼 508,583 7,608,401.68 0.99
35 300451 创业软件 168,420 7,479,532.20 0.97
36 603108 润达医疗 254,000 7,160,260.00 0.93
37 002382 蓝帆医疗 592,896 6,664,151.04 0.87
38 603309 维力医疗 239,900 6,357,350.00 0.83
39 300396 迪瑞医疗 137,811 5,936,897.88 0.77
40 300412 迦南科技 140,860 5,014,616.00 0.65
41 300404 博济医药 119,900 4,276,833.00 0.56
42 300453 三鑫医疗 142,800 3,739,932.00 0.49
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300003 乐普医疗 15,553,718.85 1.01
2 300253 卫宁健康 14,745,585.69 0.95 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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3 300326 凯利泰 14,656,211.15 0.95
4 002030 达安基因 13,872,432.51 0.90
5 002223 鱼跃医疗 12,869,521.85 0.83
6 300015 爱尔眼科 12,746,635.20 0.82
7 300244 迪安诊断 11,579,991.70 0.75
8 000516 国际医学 8,539,777.85 0.55
9 002022 科华生物 8,417,828.57 0.54
10 300238 冠昊生物 8,129,906.77 0.53
11 300216 千山药机 8,064,827.23 0.52
12 300273 和佳股份 8,026,056.61 0.52
13 300347 泰格医药 7,909,849.78 0.51
14 600587 新华医疗 6,792,588.92 0.44
15 603309 维力医疗 6,541,939.94 0.42
16 300318 博晖创新 6,107,404.93 0.39
17 600763 通策医疗 5,707,878.25 0.37
18 600055 华润万东 4,997,138.16 0.32
19 300358 楚天科技 4,974,636.00 0.32
20 000150 宜华健康 4,936,566.00 0.32
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002219
恒康医疗 54,054,917.66 3.50
2 300003
乐普医疗 46,992,855.05 3.04
3 002030
达安基因 37,260,888.61 2.41
4 300253
卫宁健康 31,820,493.07 2.06
5 300015
爱尔眼科 31,706,474.74 2.05
6 300238
冠昊生物 31,342,618.09 2.03
7 300347
泰格医药 23,628,145.00 1.53
8 300244
迪安诊断 23,346,747.00 1.51
9 002223
鱼跃医疗 23,037,948.13 1.49
10 000516
国际医学 22,776,264.64 1.47
11 002022
科华生物 21,875,422.42 1.41
12 600587
新华医疗 19,621,151.29 1.27
13 300216
千山药机 18,828,283.82 1.22 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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14 300273
和佳股份 18,772,053.32 1.21
15 600763
通策医疗 16,928,864.32 1.09
16 300049
福瑞股份 15,624,671.61 1.01
17 300171
东富龙 13,039,307.54 0.84
18 002551
尚荣医疗 12,626,066.66 0.82
19 000150
宜华健康 12,522,606.65 0.81
20 600529
山东药玻 10,947,822.38 0.71
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 243,961,916.58
卖出股票收入（成交）总额 626,810,997.93
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
恒康医疗（002219）于 2016 年 2 月 1收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》 ，因公司
信息披露涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案稽查。
本基金为开放式指数分级基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证医疗指
数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规
和公司制度的要求。本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监
管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 246,465.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,836.22
5 应收申购款 208,052.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 467,354.31
华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
医疗 A 872 159,359.97 126,798,912.00 91.25% 12,162,978.00 8.75%
医疗 B 11,816 11,760.48 8,540,457.00 6.15% 130,421,433.00 93.85%
华宝兴
业中证
医疗指
数分级
13,783 30,354.65 111,260,228.52 26.59% 307,117,936.15 73.41%
合计
26,471 26,304.33 246,599,597.52 35.42% 449,702,347.15 64.58%
注：本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，
为占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
医疗 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 新华人寿保险股份有限公司 43,155,779.00 31.06% 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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2 中国银河证券股份有限公司 24,000,000.00 17.27%
3 新华人寿保险股份有限公司－新传
统产品
22,707,843.00 16.34%
4 中意人寿保险有限公司 14,531,484.00 10.46%
5 中国银河证券股份有限公司 5,399,620.00 3.89%
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
3,902,185.00 2.81%
7 陈杰 3,267,024.00 2.35%
8 北京千石创富－招商银行－千石资
本－华宝证券明汯套利 1 号资产管
理计划
2,305,974.00 1.66%
9 工银安盛人寿保险有限公司 1,958,861.00 1.41%
10 李莉 1,723,772.00 1.24%
医疗 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 张美芳 12,326,002.00 8.87%
2 宋伟铭 3,326,157.00 2.39%
3 董德凤 2,100,000.00 1.51%
4 上海欧肯投资管理有限公司－欧肯
致创 5 号私募基金
1,747,100.00 1.26%
5 李晓光 1,691,570.00 1.22%
6 李莉 1,613,224.00 1.16%
7 陈霖 1,597,675.00 1.15%
8 母铁铮 1,245,726.00 0.90%
9 西藏德传投资管理有限公司－德传
三七证券投资基金
1,000,000.00 0.72%
10 上海综艺控股有限公司－长余 9 号
金圣成长证券投资基金
1,000,000.00 0.72%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
医疗 A 8.00 0.0000%
医疗 B 0.00 -
华宝兴业中证医疗指
数分级
167,319.72 0.0400%
合计
167,327.72 0.0240%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
医疗 A 0
医疗 B 0
华宝兴业中证医疗指
数分级
0~10
合计
0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
医疗 A
0
医疗 B
0
华宝兴业中证医疗指
数分级
0~10
合计
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
医疗 A 医疗 B 华宝兴业中证医疗
指数分级
基金合同生效日（2015 年 5 月 21
日）基金份额总额
- - 2,003,129,905.11
本报告期期初基金份额总额 548,786,274.00 548,786,274.00 588,871,226.42
本报告期基金总申购份额 - - 376,896,832.07
减:本报告期基金总赎回份额 - - 791,962,527.13
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列）
-409,824,384.00 -409,824,384.00 244,572,633.31
本报告期期末基金份额总额 138,961,890.00 138,961,890.00 418,378,164.67
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 43 页 共 47 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日（2015 年5 月21 日）起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 2 253,868,276.18 29.15% 231,350.15 29.09% -
海通证券 1 169,170,675.61 19.43% 154,165.70 19.38% -
安信证券 1 109,956,161.86 12.63% 100,202.97 12.60% -
广发证券 2 106,688,342.58 12.25% 97,224.94 12.22% -
兴业证券 2 96,354,591.62 11.07% 87,808.30 11.04% -
中泰证券 1 85,326,612.21 9.80% 79,465.06 9.99% -
国海证券 2 29,505,327.15 3.39% 26,888.40 3.38% -
华创证券 2 7,469,274.65 0.86% 6,806.69 0.86% -
光大证券 1 4,404,745.50 0.51% 4,013.96 0.50% -
中信建投 1 3,685,773.91 0.42% 3,432.54 0.43% -
国泰君安 1 2,530,590.44 0.29% 2,356.76 0.30% -
长江证券 1 1,812,542.80 0.21% 1,687.93 0.21% -
国信证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - - 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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中信金通 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中金国际 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2. 本基金本报告期券商交易单元无新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加交通银
行网上银行、手机银行申购费率优
惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 6月30 日
2 华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在上海陆金
所资产管理有限公司开通定投业
务并参加定投费率优惠活动的公
告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 6月24 日
3 华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加珠海盈
米财富管理有限公司为代销机构
及费率优惠的公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 5月31 日 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 45 页 共 47 页
4 华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在上海联泰
资产管理有限公司开通转换、定投
业务并参加定投费率优惠活动的
公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 5月3 日
5 华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加诺亚正
行（上海）基金投资顾问有限公司
为代销机构及费率优惠的公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 4月25 日
6 华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上海联
泰资产管理有限公司为代销机构
及费率优惠的公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 4月12 日
7 关于医疗分级、医疗A 及医疗 B 基
金净值披露的更正公告
基金管理人网站 2016 年 3月30 日
8 关于医疗分级、医疗A 及医疗 B 基
金净值披露的更正公告
基金管理人网站 2016 年 3月26 日
9 关于华宝兴业中证医疗指数分级
证券投资基金不定期份额折算结
果及恢复交易的公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 2月2 日
10 关于华宝兴业中证医疗指数分级
证券投资基金不定期份额折算后
医疗A和医疗B前收盘价调整的公
告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 2月2 日
11 关于华宝兴业中证医疗指数分级
证券投资基金办理不定期份额折
算业务期间医疗 A、医疗 B 停复牌
的公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 2月1 日
12 关于华宝兴业中证医疗指数分级
证券投资基金之医疗B份额停复牌
的公告
基金管理人网站 2016 年 1月29 日
13 华宝兴业中证医疗指数分级证券
投资基金办理不定期份额折算公
告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 1月29 日
14 关于调整华宝兴业中证医疗指数
分级证券投资基金B类份额折算基
准日证券简称的公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 1月29 日
15 华宝兴业中证医疗指数分级证券
投资基金不定期份额折算期间医
疗 B 的风险提示公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 1月29 日
16 华宝兴业中证医疗指数分级证券
投资基金办理不定期份额折算业
务期间暂停及恢复申购、赎回、定
期定额投资业务、转托管、配对转
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 1月29 日 华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
第 46 页 共 47 页
换业务的公告
17 华宝兴业中证医疗指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 1月28 日
18 华宝兴业中证医疗指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 1月27 日
19 华宝兴业中证医疗指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 1月14 日
20 华宝兴业基金管理有限公司关于
因指数熔断调整公司旗下部分基
金开放时间的公告
基金管理人网站 2016 年 1月7 日
21 关于华宝兴业现金宝货币基金工
薪宝APP转换业务费率优惠的公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 1月6 日
22 华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加国都证
券有限责任公司申购费率优惠活
动的公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 1月6 日
23 华宝兴业基金管理有限公司关于
因指数熔断调整公司旗下部分基
金开放时间的公告
基金管理人网站 2016 年 1月4 日
24 华宝兴业基金管理有限公司旗下
基金资产净值公告
基金管理人网站 2016 年 1月4 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同；
华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书；
华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
11.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
华宝兴业中证医疗指数分级 2016年半年度报告
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11.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016年8月26日
