国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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重 要提 示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 国泰国证医药卫生行业指数分级
场内简称 国泰医药
基金主代码 160219
交易代码 160219
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 29 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,685,318,483.05 份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 9 月 11 日
下属分级基金的基金简称 国泰医药 医药 A 医药 B
下属分级基金的交易 代码 160219 150130 150131
报告期末下属分级基金的份额总额
1,681,168,633.05
份
3,502,074,925.00
份
3,502,074,925.00
份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1 、股票投资 策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照 标的指数成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
但因特殊情况 （如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成 份股权重由于 自
由流通量发生 变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基 金 管
理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时， 基金管 理人将在拟替
代成份股内选取替代成份股进行替代投资， 并对投资组合进行优化， 尽量
降低跟踪误差。
2 、债券投资 策略
基于流动性管理的需要， 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债
券、 央行票据和金融债， 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基
金资产的投资收益。
3 、股指期货 投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选
择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠 杆
作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标的
指数的目的。
业绩比较基准 国证医药卫生行业指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率（税后）× 5%
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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同的基金份额具有不同的风险收益特征。
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特征
国 泰 医 药 份 额 为 普 通
的股票型指数基金， 具
有较高风险、 较高预期
收益的特征， 其风险和
预 期 收 益 均 高 于 混 合
型基金、 债券型基金和
货币市场基金。
医药 A 份 额 的 风 险 与
预期收益较低。
医药 B 份 额 采 用 了 杠
杆式的结构， 风险和预
期收益有所放大， 将高
于普通的股票型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 李永梅 林葛
联系电话 021-31081600转 010-66060069
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95599
传真 021-31081800 010-68121816
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtfund.com
基金 半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -170,719,492.29
本期利润 -1,528,906,314.79
加权平均基金份额本期利润 -0.1688
本期基金份额净值增长率 -16.00%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.1722
期末基金资产净值 6,684,505,514.26
期末基金份额净值 0.7696
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.30% 1.21% 3.41% 1.22% -0.11% -0.01%
过去三个月 0.59% 1.31% 0.72% 1.32% -0.13% -0.01%
过去六个月 -16.00% 2.13% -15.31% 2.08% -0.69% 0.05%
过去一年 -23.00% 2.66% -20.89% 2.48% -2.11% 0.18%
自基金合同生
效起至今
28.85% 1.99% 36.09% 1.90% -7.24% 0.09%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2013 年 8 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：本基金的合同生效日为 2013 年 8 月 29 日。 本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金 经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日 ，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理 62 只开放式证券投资基金： 国泰金鹰增长混合型
证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资
基金、 国泰金龙债券证券投资基金） 、 国泰金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券 投资基金、
国 泰 金 鹿 保本 增 值 混 合证 券 投 资 基金 、 国 泰 金鹏 蓝 筹 价 值混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 金 鼎 价值 精 选
混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国 泰金牛创新成长混合型证券投资基金、 国
泰沪深 300 指数证券投资基金 （由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来） 、 国泰双利债券证
券投资基金、 国泰区位优势混合型证券投资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 （LOF ） （由
金盛证券投资基金转型而来） 、 国泰 纳斯达克 100 指数证券投 资基金、 国泰价值经典混合型证券投资
基金 （LOF ） 、 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 、 国泰上证 180 金融 交易型开放式指数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金、 国 泰 保 本混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 事 件 驱动 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金 、
国 泰 信 用 互利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金 、 国 泰成 长 优 选 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 大 宗 商 品配 置 证
券投资基金(LOF) 、 国泰 信用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合
型证券投资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰民 安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰
国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金 （LOF ） （由国泰估值优
势可分离交易股票型证券投资基金封闭 期届满转换而来） 、 上证 5 年期 国债交易型开放式指数证券投
资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易 型开放
式 指 数 证 券投 资 基 金 、国 泰 中 国 企业 境 外 高 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券
投 资 基 金 、国 泰 美 国 房地 产 开 发 股票 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基
金 、 国 泰 淘金 互 联 网 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 聚 信 价 值优 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰
民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 、 国 泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益
灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 安 康 养 老定 期 支 付 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 结 构 转 型灵 活 配
置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、 国 泰新经
济 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 国 证 食品 饮 料 行 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金、 国 泰 创 利债 券 型国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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证券投资基金 （由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来） 、 国泰策略收益灵活配置混合
型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来） 、国泰深证 TMT50 指数 分级
证 券 投 资 基金 、 国 泰 国证 有 色 金 属行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 国 泰睿 吉 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金、国泰 兴 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 生 益灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 互 联
网+ 股票型证券投资基金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资
基 金 、 国 泰全 球 绝 对 收益 型 基 金 优选 证 券 投 资基 金 、 国 泰鑫 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰大 健 康
股 票 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 民 福 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券 投 资基 金 联
接 基 金 、 国泰 融 丰 定 增灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 新 能源 汽 车 指 数分 级 证 券 投资 基 金
（国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转
型 而来， 自 2016 年 7 月 1 日起转型为国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ） ） 。 另外， 本 基
金管理人于 2004 年获得全 国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保
基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日， 本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月
14 日， 本基 金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之一， 并于
3 月 24 日经 中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII ）资格，成为目前业内少数拥有 “ 全牌
照 ” 的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理 财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁杏
本基金的基金
经理、国泰国
证食品饮料行
业指数分级的
基金经理、量
化投资事业部
副总监
2016-06-0
8
- 9 年
学士。 2007 年 7 月至 2011 年 6 月
在华安基金管理有限公司担任高
级区域经理。2011 年 7 月加入国
泰基金管理有限公司， 历任产品品
牌经理、研究员、基金经理助理。
2016 年 6 月 起任国泰国证医药卫
生行业指数分级证券投资基金和
国泰国证食品饮料行业指数分级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 6 月起任 量化投资事 业部副总
监。
邱晓华
本基金的基金
经理
2015-04-0
7
2016-06-08 15 年
硕士研究生。曾任职于新华通讯
社、 北京首都国际投资管理有限公
司、银河证券。2007 年 4 月加入
国泰基金管理有限公司， 历任行业
研究员、 基金经理助理。 2011 年 4
月至 2014 年 6 月任国泰保本混合国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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型证券投资基金的基金经理； 2011
年 6 月至 2016 年 6 月任国 泰金鹿
保本增值混合证券投资基金的基
金经理；2013 年 8 月至 2015 年 1
月 15 日兼任 国 泰目标收益保本混
合型证券投资基金的基金经理；
2014 年 5 月 起兼任国泰安康养老
定期支付混合型证券投资基金的
基金经理；2014 年 11 月至 2015
年 12 月兼任 国泰大宗商品配置证
券投资基金(LOF) 的 基 金 经 理 ；
2015 年 1 月 16 日起兼任国 泰策略
收益灵活配置混合型证券投资基
金 （原国泰目标收益保本混合型证
券 投 资 基 金 ） 的 基 金 经 理 ；2015
年 4 月起兼 任国泰保本 混合型证
券投资的基金经理；2015 年 4 月
至 2016 年 6 月兼任国泰国证医药
卫生行业指数分级证券投资基金
和国泰国证食品饮料行业指数分
级证券投资基金的基金经理； 2015
年 12 月起兼 任国泰新目标收益保
本混合型证券投资基金和国泰鑫
保本混合型证券投资基金的基金
经理；2016 年 3 月起兼任国泰民
福保本混合型证券投资基金的基
金经理；2016 年 4 月起 兼任国泰
事件驱动策略混合型证券投资基
金的基金经理；2016 年 7 月起兼
任国泰民利保本混合型证券投资
基金基金的基金经理。
注：1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日， 首任基金经理， 任职日期为基金合
同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公司 公 平 交 易
制 度 指 导 意见 》 等 有 关法 律 法 规 的规 定 ， 严 格遵 守 基 金 合同 和 招 募 说明 书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤
勉 尽 责 、 最大 限 度 保 护投 资 人 合 法权 益 等 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，在 控 制 风 险的 基 础 上 为持 有 人
谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 ， 本 基金 运 作 合 法合 规 ， 未 发生 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为， 未 发
生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联交 易 及 其 他违 规 行 为 ，信 息 披 露 及时 、 准 确 、完 整 ， 本 基金 与 本国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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基 金 管 理 人所 管 理 的 其他 基 金 资 产、 投 资 组 合与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 、 公 平 对待 ， 基 金 管理 小 组
保 持 独 立 运作 ， 并 通 过科 学 决 策 、规 范 运 作 、精 心 管 理 和健 全 内 控 体系 ， 有 效 保障 投 资 人 的合 法 权
益。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 的 相关
规 定 ， 通 过严 格 的 内 部风 险 控 制 制度 和 流 程 ，对 各 环 节 的投 资 风 险 和管 理 风 险 进行 有 效 控 制， 确 保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根 据 证 监 会公 平 交 易 指导 意 见 ， 我们 计 算 了 公司 旗 下 基 金 、 组 合 同 日同 向 交 易 纪录 配 对 。 通过
对这些配对的交易价差分析， 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量级及以下， 且大部分溢
价率均值通过 95% 置信 度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为 扩展时间窗口， 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口 内 作 平 均， 并 以 此 为依 据 ， 进 行基 金 或 组 合间 在 扩 展 时间 窗 口 中 的同 向 交 易 价差 分 析 。 对于 有 足
够多观测样本的基金配对（样本数 ≥30 ） ，溢价率 均值大部分在 1% 数量级 及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基 金 组 合 配对 ， 已 要 求基 金 经 理 对价 差 作 出 了解 释 ， 根 据基 金 经 理 解释 公 司 旗 下基 金 或 组 合间 没 有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 与本 基 金 管 理人 所 管 理 的其 他 投 资 组合 未 发 生 大额 同 日 反 向交 易 。 本 报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年上半 年大盘呈现急跌缓涨态势， 沪深 300 指数上半年下跌 15.47% ， 国证医药指数表现弱
于大盘， 跌幅达到 16.18% ， 一季度深跌， 二季度微涨， 主要与医药行业增速有所放缓、 医改正逐渐
步入深水区、 市场风险偏好下降等因素较大关系。 医药 B 上半年净值增长率为-38.79% ， 价格跌 幅为国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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38.11% ，医 药 A 净值增长率为 2.75% ，价格涨幅为 2.36% 。
作 为 行 业 指数 分 级 基 金， 本 基 金 旨在 为 不 同 风险 偏 好 的 投资 者 提 供 不同 风 险 收 益特 征 的 投 资工
具，医药 B 上半年日均交易量约为 1.45 亿元，医 药 A 上半年日均交易量约为 3300 万 元，为投资者
在 医 药 行 业投 资 领 域 提供 了 规 模 和流 动 性 俱 佳的 工 具 。 本报 告 期 内 ，我 们 根 据 对市 场 行 情 、日 常 申
赎 情 况 和 成分 股 停 复 牌的 分 析 判 断， 对 股 票 仓位 及 头 寸 进行 了 合 理 安排 ， 将 跟 踪误 差 控 制 在合 理 水
平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本基金在 2016 年上半年的 净值增长率为-16.00% ， 同期业绩比较基准收益率为-15.31% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
医药制作业 2015 年实现营 业收入 2.55 万亿元，同比增长 9.1% ，较 2014 年 12.94% 的 增速有轻
微下滑；利润总额 2600 亿元，同比增长 12.9% ，同比有微幅提升；今年 3 、4 月份 医药行业增速连
续达到 10% 以上，利润增速 15% 以 上。营收增速下滑主要受药品招标降价和控费影响，利润增速上
升 则 主 要 因为 原 材 料 价格 下 调 ， 使得 医 药 行 业整 体 盈 利 能力 有 所 改 善。4 月 初 的国 务 院 常 务会 议 确
定 了 深 化 医改 的 六 大 重点 ， 力 度 空前 ， 对 医 药行 业 是 整 体利 好 。 未 来在 政 策 支 持和 创 新 驱 动下 ， 我
们 认 为 虽 然传 统 医 药 制造 业 表 现 可能 会 相 对 稳定 ， 但 是 化学 药 品 、 生物 制 品 、 医疗 服 务 、 化学 制 剂
等细分行业则有可能带来不错表现。
下 半 年 我 们看 好 医 药 行业 的 表 现 或强 于 大 盘 。投 资 者 可 根据 自 己 的 风险 承 受 能 力和 投 资 偏 好，
利用好国泰国证 医药行业指数分级基金的三类份额，积极把握医药行业的投资机会。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 相 关法 律 法 规 规定 ， 设 有 估值 委 员 会 ，并 制 定 了 相关 制 度 及 流程 。 估 值 委员
会 主 要 负 责基 金 估 值 相关 工 作 的 评估 、 决 策 、执 行 和 监 督， 确 保 基 金估 值 的 公 允与 合 理 。 报告 期 内
相 关 基 金 估值 政 策 由 托管 银 行 进 行复 核 。 公 司估 值 委 员 会由 主 管 运 营的 公 司 领 导负 责 ， 成 员包 括 基
金 核 算 、 风险 管 理 、 行业 研 究 方 面业 务 骨 干 ，均 具 有 丰 富的 行 业 分 析、 会 计 核 算等 证 券 基 金行 业 从
业 经 验 及 专业 能 力 。 基金 经 理 如 认为 估 值 有 被歪 曲 或 有 失公 允 的 情 况 ， 可 向 估 值委 员 会 报 告并 提 出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
截 止 本 报 告期 末 ， 根 据本 基 金 基 金合 同 和 相 关法 律 法 规 的规 定 ， 本 基金 无 应 分 配但 尚 未 实 施的国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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利润。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
无。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》
相 关 法 律 法规 的 规 定 以及 基 金 合 同、 托 管 协 议的 约 定 ， 对本 基 金 基 金管 理 人 — 国泰 基 金 管 理有 限 公
司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金 的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要
的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本托管人认为, 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额
申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为；
在 报 告 期 内， 严 格 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 ， 在 各重 要 方 面 的运 作 严 格 按照 基 金
合同的规定进行。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本托管人认为， 国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办法》
及 其 他 相 关法 律 法 规 的规 定 ， 基 金管 理 人 所 编制 和 披 露 的本 基 金 半 年度 报 告 中 的财 务 指 标 、净 值 表
现 、 收 益 分配 情 况 、 财务 会 计 报 告、 投 资 组 合报 告 等 信 息真 实 、 准 确、 完 整 ， 未发 现 有 损 害基 金 持
有人利益的行为。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：国泰国证医药卫生行业指数分级证 券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 12 页共 35 页
资产： - -
银行存款 385,231,008.61 449,000,837.98
结算备付金 - 5,705,413.83
存出保证金 590,343.91 5,304,149.14
交易性金融资产 6,307,464,620.66 8,820,405,292.60
其中：股票投资 6,307,464,620.66 8,820,405,292.60
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 122,344,334.01
应收利息 70,044.52 98,224.85
应收股利 - -
应收申购款 1,155,484.87 268,401.38
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,694,511,502.57 9,403,126,653.79
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,647,619.62 60,544,133.01
应付管理人报酬 5,356,475.11 8,077,580.85
应付托管费 1,071,295.03 1,615,516.18
应付销售服务费 - -
应付交易费用 165,319.97 3,842,980.65
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 765,278.58 1,092,781.49
负债合计 10,005,988.31 75,172,992.18
所 有 者 权益： - -
实收基金 5,188,678,671.34 6,082,968,867.59
未分配利润 1,495,826,842.92 3,244,984,794.02
所 有 者 权益合 计 6,684,505,514.26 9,327,953,661.61
负 债 和 所有者 权 益 总计 6,694,511,502.57 9,403,126,653.79 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之基础份额
净值 0.7696 元， 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额净值 1.0268 元 ， 国
泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额净值 0.5124 元； 国泰 国证医药卫生行
业指数分级证券投资基金份额总额 8,685,318,483.05 份， 其中 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投
资基金之基础份额 1,681,168,633.05 份 ， 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之稳健收益类
份额 3,502,074,925.00 份， 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额
3,502,074,925.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -1,484,158,919.45 5,804,130,953.89
1. 利息收入 1,534,508.62 3,693,209.81
其中：存款利息收入 1,534,508.62 3,693,209.81
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） -129,422,699.36 3,089,836,275.18
其中：股票投资收益 -160,708,021.91 3,052,225,606.02
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 31,285,322.55 37,610,669.16
3. 公允价值变 动收益（损失以 “- ” 号填 列） -1,358,186,822.50 2,692,780,566.29
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 1,916,093.79 17,820,902.61
减 ： 二 、费用 44,747,395.34 103,985,576.97
1 ．管理人报 酬 33,705,236.13 60,439,980.06
2 ．托管费 6,741,047.21 12,087,996.01
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 3,349,901.61 29,928,888.82 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 14 页共 35 页
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 951,210.39 1,528,712.08
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） -1,528,906,314.79 5,700,145,376.92
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -1,528,906,314.79 5,700,145,376.92
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
6,082,968,867.59 3,244,984,794.02 9,327,953,661.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,528,906,314.79 -1,528,906,314.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-894,290,196.25 -220,251,636.31 -1,114,541,832.56
其中：1. 基金 申购款 406,181,710.30 99,384,898.41 505,566,608.71
2. 基金赎回款 -1,300,471,906.55 -319,636,534.72 -1,620,108,441.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,188,678,671.34 1,495,826,842.92 6,684,505,514.26
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
8,742,198,392.23 571,750,144.88 9,313,948,537.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 5,700,145,376.92 5,700,145,376.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
-2,857,325,364.40 -2,310,971,490.90 -5,168,296,855.30
其中：1. 基金 申购款 6,530,756,235.82 2,562,872,697.90 9,093,628,933.72 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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2. 基金赎回款 -9,388,081,600.22 -4,873,844,188.80 -14,261,925,789.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,884,873,027.83 3,960,924,030.90 9,845,797,058.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：周向勇，主管会计工作负责人：李辉，会计机构负责人：倪蓥
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称 “ 中 国证监会”) 证监基金字[2013]163 号《关 于核准国泰国证医药卫生行业指数分级证券投
资基金募集的批复》 核准， 由国泰基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国
泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 负责 公 开 募 集。 本 基 金 为契 约 型 开 放式 ， 存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 500,590,629.33 元，业经普华永道中天会计
师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2013) 第 559 号验 资报告予以验证。 经向中 国证监会备案，
《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 29 日正 式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 500,660,152.14 份基 金份额， 其 中认购资金利息折合 69,522.81 份基 金份
额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根 据 《 国 泰国 证 医 药 卫生 行 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 和 《国 泰 国 证 医药 卫 生 行 业指
数 分 级 证 券投 资 基 金 招募 说 明 书 》的 规 定 ， 本基 金 的 基 金份 额 包 括 国泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级
证券投资基金之基础份额( 以下简称“ 国泰医药份额 ”) 、 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
之 稳 健 收 益 类 份 额( 以 下 简 称 “ 医药 A”) 及 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益
类份额( 以下简称“ 医药 B”)。国 泰医药 份额只接受场内与场外的申购和赎回， 但不上市交易。 医药 A
与医药 B 只 可上市交易，不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的国泰医药份额
按 1:1 的比 例分拆成医药 A 和医药 B ，但不得申请将其场外申购的国泰医药份额进行分拆。投资者
可将其持有的场外国泰医药份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成医药 A 和医药 B 后上 市交
易，也可按 1:1 的配比将 其持有的医药 A 和医药 B 申请合并 为场内的国泰医药份额。
在本基金医药 A 份额和医药 B 份额 存续期内， 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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算规则对医药 A 份额和医药 B 份额 分别 进行净值计算， 医药 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的
基金份额， 本基金扣除掉国泰医药份额对应的净资产部分后剩余的净资产将优先确保医药 A 份额的
本金及医药 A 份额的约定收益； 医药 B 份额为 高风险且预期收益相对较高的基金份额， 本基金扣除
掉国泰医药份额对应的净资产部分后剩余的净资产在优先确保医药 A 份额的本金及约定收益后， 将
计为医药 B 份额的净资产。
基金份额净值按如下原则计算： 医药 A 的基金份额净值， 自基金合同生效日起至第 1 个基金 份
额折算日期间、 或自上一个基金份额折算日( 定期折算日或到点折算日) 后的下一个日历日起至下一个
基金 份额折算日期间，以 1.000 元 为基准，医药 A 的约定日简单收益率( 约定基准收益率除以 365)
单利累计计算。 本基金一份医药 A 份额与一份医药 B 份额构 成一对份额组合， 一对医药 A 份额与医
药 B 份额的 份额组合的净值之和等于两份国泰医药份额的净值。计算出医药 A 份额的份额净值后，
根据医药 A 份额、医药 B 份额和国泰医药份额各自份额净值之间的关系，计算出医药 B 份额 的基
金份额净值。
本 基 金 定 期 进 行 份 额 折 算 。 在 每 个 会 计 年 度( 除 基 金 合 同 生 效 日 所 在 会 计 年 度 外) 的 第 一 个 工 作
日， 本基金根据基金合同的规定对医药 A 和国泰医药份额进行定期份额折算 。 折算前的医药 A 份额
持有人，以医药 A 份额 在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.000 元 部分，获得新增国
泰医药份额的份额分配。 折算不改变医药 A 份额持有人的资产净值， 其持有的医药 A 份额的基金份
额净值折算调整为 1.000 元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰医药份额。折算前的国泰医药
份额的基金份额持有人， 以每 2 份 国泰医药份额， 按 1 份 医药 A 份额的份额分配， 获得新增国泰医
药 份 额 。 持有 场 外 国 泰医 药 份 额 的基 金 份 额 持有 人 将 按 前述 折 算 方 式获 得 新 增 场外 国 泰 医 药份 额 的
分 配 ； 持 有场 内 国 泰 医药 份 额 的 基金 份 额 持 有人 将 按 前 述折 算 方 式 获得 新 增 场 内国 泰 医 药 份额 的 分
配。折算不改变国泰医药份额持有人的资产净值。折算不改变医药 B 份额持有人的资产净值，其持
有的医药 B 份额的基金份额净值及份额数量不变。
除以上基金份额定期折算外，本基金还将在国泰医药份额的份额净值大于或等于 1.500 时以及
医药 B 份额 的份额净值小于或等于 0.250 时进行 不定期折算。
本基金投资人初始场内认购的基金份额合计 3,260,218 份， 于 2013 年 2 月 28 日按 1 ∶1 的基金
份额配比分拆为 1,630,106.00 份医药 A 与 1,630,106.00 份医药 B 。 经深圳证券交易所深证 上[2013]72
号文审核同意，本基金医药 A 和医药 B 于 2013 年 3 月 7 日 上市交易。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《国 泰 国 证 医药 卫 生 行 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金基
金 合 同 》 的有 关 规 定 ，本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 ， 包 括 标的 指 数 成 份股 及 其
备选成份股、 新股((一级 市场初次发行或增发)) 、 债券、 债券回购、 权证、 股指期货以及中国证监会国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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允许基金投资的其它金融工具， (( 但 须符合中国证监会相关规定) ） 。 本基金投资于股票的资产占基金
资产的比例为 90% －95% ， 其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于 股票资产的 90% ，
现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5% －10% ， 其中 现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ， 权证投资不高于基金资产净值的 3% 。
本基金的业绩比较基准：国证医药行业指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率( （税后) ）× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2016 年 8 月 24 日批准 报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投
资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 、 《 国 泰 国 证 医 药 卫生 行 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 和 在财 务报
表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月 30 日的 财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关
于企业所得税若干优惠政 策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关 问
题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融
业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征
增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基 金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ； 解 禁前 取 得 的 股息 、 红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（ “ 农业 银行 ” ） 基金托管人、基金销售机构
申万宏源集团股份有限公司 (“ 申万宏 源 ”)
受基金管理人控股股东中国建投控制
的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
申万宏源 - - 927,531,646.65 4.82%
6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券 回 购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申万宏源 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申万宏源 844,421.91 5.39% 844,421.91 10.35%
注：1. 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 、
经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 20 页共 35 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的基金应支付的管理费 33,705,236.13 60,439,980.06
其中：支付销售机构的客户维护费 383,931.09 327,471.98
注： 支付基 金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天 数。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 6,741,047.21 12,087,996.01
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的 年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金 投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 385,231,008. 1,507,859.88 652,945,708. 3,333,633.81 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 21 页共 35 页
61 36
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9 期末 （2016 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
新股
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
新股
12.98 12.98
15,341
.00
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
新股
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
新股
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申 购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
临时停
牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 22 页共 35 页
60190
0
南方传
媒
2016-06
-04
重大事
项
17.67 - - 16,471.00 100,967.23 291,042.57 -
60391
9
金徽酒
2016-06
-03
重大事
项
30.90
2016-0
7-05
33.99 6,604.00 72,247.76 204,063.60 -
00243
2
九安医
疗
2016-06
-18
重大事
项
18.14
2016-0
7-13
19.95
1,753,966.0
0
44,326,179.06
31,816,943.2
4
-
30050
3
昊志机
电
2016-06
-30
重大事
项
84.72
2016-0
7-05
82.99 1,863.00 14,382.36 157,833.36 -
30050
8
维宏股
份
2016-06
-30
重大事
项
254.50
2016-0
7-06
242.00 970.00 19,477.60 246,865.00 -
30014
2
沃森生
物
2016-03
-22
重大事
项
8.14 - -
8,053,986.0
0
114,071,613.4
4
65,559,446.0
4
-
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 级 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层级决定：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层级：除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层级：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层级金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第 一 层 级 的 余 额 为 6,142,626,041.27 元 ， 第 二 层 级 的 余 额 为 99,279,133.35 元 ， 第 三 层 级 的 余 额 为
65,559,446.04。（ 2015 年 12 月 31 日： 第一层级：8,409,920,346.13 元，第二层 级 410,484,946.47 元，国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 23 页共 35 页
无第三层级） 。
(ii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 ， 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 级 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的
影响程度，确定相关股票公 允价值应属第二层级还是第三层级。
(iii) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额
于本期末， 本基金持有公允价值归属于第三层级的金融工具的余额为 65,559,446.04, 涉及云南沃
森生物技术股份有限公司 (“ 沃森生物 ”) 发行的股票。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 6,307,464,620.66 94.22
其中：股票 6,307,464,620.66 94.22
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 385,231,008.61 5.75
7 其他各项资产 1,815,873.30 0.03
8 合计 6,694,511,502.57 100.00 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 24 页共 35 页
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
5,892,986,976.83 88.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
49,593,084.67 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
291,826,645.08 4.37
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
37,691,249.40 0.56
合计
6,272,097,955.98 93.83
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
191,361.36 0.00 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 25 页共 35 页
B 采矿业
122,722.12
0.00
C 制造业
31,910,035.78 0.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
976,598.29 0.01
F 批发和零售业
332,278.66 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
317,357.40 0.00
J 金融业
805,330.89 0.01
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
136,807.85 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
283,129.76 0.00
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
291,042.57 0.00
S 综合
- -
合计
35,366,664.68 0.53
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600276 恒瑞医药 10,385,967 416,581,136.37 6.23
2 600518 康美药业 23,054,740 350,201,500.60 5.24
3 000423 东阿阿胶 4,262,583 225,192,259.89 3.37
4 000538 云南白药 3,357,247 215,870,982.10 3.23
5 600535 天士力 4,631,882 165,636,100.32 2.48
6 002252 上海莱士 4,374,604 164,835,078.72 2.47
7 600196 复星医药 8,358,997 158,988,122.94 2.38
8 300003 乐普医疗 8,298,446 151,363,655.04 2.26 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 26 页共 35 页
9 600867 通化东宝 7,247,889 149,958,823.41 2.24
10 002007 华兰生物 4,249,506 133,434,488.40 2.00
注： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金 指数 投 资 的所 有 股 票 明细 ， 应 阅 读登 载 于 基 金管 理 人 网 站的 半 年
度报告正文。
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600201 生物股份 989,859 27,052,846.47 0.40
2 002797 第一创业 19,929 805,330.89 0.01
3 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.01
4 300474 景嘉微 2,467 372,196.29 0.01
5 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.00
注： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金 积极 投 资 的所 有 股 票 明细 ， 应 阅 读登 载 于 基 金管 理 人 网 站的 半 年
度报告正文。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600750 江中药业 42,864,688.67 0.46
2 002332 仙琚制药 38,373,459.69 0.41
3 300049 福瑞股份 32,413,246.55 0.35
4 000538 云南白药 26,289,086.23 0.28
5 600222 太龙药业 25,945,152.41 0.28
6 600276 恒瑞医药 25,620,910.87 0.27
7 600267 海正药业 17,635,735.26 0.19
8 002252 上海莱士 16,776,434.40 0.18
9 000661 长春高新 16,275,541.36 0.17
10 000423 东阿阿胶 16,038,259.23 0.17
11 300003 乐普医疗 14,691,265.68 0.16
12 300199 翰宇药业 14,048,038.43 0.15
13 002007 华兰生物 12,944,240.52 0.14
14 600196 复星医药 12,043,711.00 0.13
15 600867 通化东宝 11,526,680.78 0.12
16 600332 白云山 11,075,564.40 0.12
17 600535 天士力 10,905,765.96 0.12
18 600252 中恒集团 10,621,183.82 0.11 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 27 页共 35 页
19 002424 贵州百灵 9,942,512.42 0.11
20 600572 康恩贝 9,776,160.70 0.10
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000623 吉林敖东 157,651,490.65 1.69
2 600201 生物股份 102,899,367.73 1.10
3 600518 康美药业 67,998,920.04 0.73
4 600276 恒瑞医药 64,801,490.80 0.69
5 600085 同仁堂 52,562,365.23 0.56
6 002317 众生药业 40,324,762.92 0.43
7 600055 华润万东 34,020,811.84 0.36
8 000538 云南白药 33,856,399.91 0.36
9 600789 鲁抗医药 33,544,531.46 0.36
10 600763 通策医疗 32,989,286.97 0.35
11 000423 东阿阿胶 32,734,106.67 0.35
12 300110 华仁药业 28,869,509.23 0.31
13 002252 上海莱士 28,656,168.63 0.31
14 002107 沃华医药 28,024,889.65 0.30
15 600535 天士力 27,221,896.74 0.29
16 002737 葵花药业 27,159,562.31 0.29
17 600196 复星医药 25,972,631.18 0.28
18 600867 通化东宝 24,137,412.95 0.26
19 002653 海思科 22,536,126.13 0.24
20 300298 三诺生物 21,009,455.04 0.23
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总 额 517,758,211.09
卖出股票的收入（成交）总额 1,511,804,038.62
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 28 页共 35 页
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货， 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ，以
套 期 保 值 为主 要 目 的 ，有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货
合约。
本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 ， 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ，并 结 合 股 指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 ， 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 或在 报 告 编 制日 前 一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投 资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 29 页共 35 页
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 590,343.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 70,044.52
5 应收申购款 1,155,484.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,815,873.30
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601611 中国核建 775,274.28 0.01 重大事项
2 601900 南方传媒 291,042.57 0.00 重大事项
3 300508 维宏股份 246,865.00 0.00 重大事项
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 30 页共 35 页
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
国泰医药 27,956 60,136.24 1,347,466,506.13 80.15% 333,702,126.92 19.85%
医药 A 1,592 2,199,795.81 3,364,261,170.00 96.06% 137,813,755.00 3.94%
医药 B 61,360 57,074.23 739,501,335.00 21.12% 2,762,573,590.00 78.88%
合计 90,908 95,539.65 5,451,229,011.13 62.76% 3,234,089,471.92 37.24%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
医药A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国银河证券股份有限公
司
464,140,047.00 13.25%
2
新华人寿保险股份有限公
司
407,027,777.00 11.62%
3
中意人寿保险有限公司－
分红－团体年金
325,188,612.00 9.29%
4 中意人寿保险有限公司 220,543,524.00 6.30%
5
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－分红- 个人分红
179,010,606.00 5.11%
6
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
164,163,219.00 4.69%
7
北京快快网络技术有限公
司
159,320,119.00 4.55%
8
全国社保基金一零零八组
合
128,067,904.00 3.66%
9
工银安盛人寿保险有限公
司
90,075,037.00 2.57%
10
全国社保基金一零零五组
合
70,573,113.00 2.02%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。
医药B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
汇丰人寿保险有限公司－
积极进取投资账户
10,289,732.00 0.29%
2 中国对外经济贸易信托有 8,557,682.00 0.24% 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 31 页共 35 页
限公司－华夏未来领时对
冲 1 号集合 资产管理计划
3
东莞证券－招行－旗峰 1 号
策略精选集合资产管理计
划
6,052,669.00 0.17%
4
上海安信农业保险股份有
限公司
5,965,600.00 0.17%
5 叶淑贤 4,919,885.00 0.14%
6
国泰人寿保险有限责任公
司－投连
4,115,469.00 0.12%
7
汇丰人寿保险有限公司－
平衡增长投资账户
3,115,320.00 0.09%
8 邹瀚枢 2,978,108.00 0.09%
9 王文宝 2,437,131.00 0.07%
10 李怡名 2,166,670.00 0.06%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人
员持有本基金
国泰医药 35,694.20 0.00%
医药 A 0.00 0.00%
医药 B 0.00 0.00%
合计 35,694.20 0.00%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
国泰医药 0
医药 A 0
医药 B 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
国泰医药 0
医药 A 0
医药 B 0
合计 0
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
项目 国泰医药 医药 A 医药 B
基金合同生效日（2013 年 8 月 29 500,660,152.14 - - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 32 页共 35 页
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,876,866,814.84 4,014,020,824.00 4,014,020,824.00
本报告期基金总申购份额 679,902,269.96 - -
减：本报告期基金总赎回份额 2,175,643,316.46 - -
本报告期基金拆分变动份额 1,300,042,864.71 -511,945,899.00 -511,945,899.00
本报告期期末基金份额总额 1,681,168,633.05 3,502,074,925.00 3,502,074,925.00
10
重大事 件揭示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
2016 年 3 月 26 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司督察长任职公告》 ， 经本基 金
管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；
2016 年 3 月 26 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过， 巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，
且不再代为履行督察长职 务；
2016 年 6 月 8 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本 基 金 管 理人 第 六 届 董事 会 第 二 十五 次 会 议 审议 通 过 ， 张峰 先 生 不 再担 任 本 基 金管 理 人 总 经理 ， 由
公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务。
2016 年 7 月 12 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本 基 金 管 理人 第 六 届 董事 会 第 二 十六 次 会 议 审议 通 过 ， 聘任 周 向 勇 先生 担 任 本 基金 管 理 人 总经 理 ，
公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 ，本 基 金 无 涉及 对 公 司 运营 管 理 及 基金 运 作 产 生重 大 影 响 的与 本 基 金 管理 人 、 基 金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
报 告 期 内 ，基 金 管 理 人、 托 管 人 托管 业 务 部 门及 其 相 关 高级 管 理 人 员无 受 监 管 部门 稽 查 或 处罚国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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的情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关情况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西南证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰联合证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
国信证券 3 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中航证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中投证券 2 869,004,958.11 43.12% 635,504.35 38.30% -
银河证券 2 577,323,046.96 28.65% 507,193.69 30.57% -
方正证券 2 417,657,394.59 20.72% 388,966.26 23.44% -
华泰证券 2 66,955,684.12 3.32% 62,356.21 3.76% -
华创证券 2 66,214,257.40 3.29% 48,422.15 2.92% -
中信证券 1 18,131,025.76 0.90% 16,885.23 1.02% -
注：基金租用席位的选择标准是： 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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(1) 资力雄厚，信誉良好；
(2) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3) 经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5) 公司具有较强的研究能力，能及时、全面、 定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
西南证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
申万 宏源 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 35 页共 35 页
招商证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
