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食品A(150198)

食品A:2016年半年度报告摘要

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 
 
 
 
 
 
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 
2016 年半年度报告摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 
第 2 页共 34 页 
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重 要提 示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 3 页共 34 页 2


基 金简 介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 国泰国证食品饮料行业指数分级 场内简称 国泰食品 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 10 月 23 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,698,509,455.38 份 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 11 月 5 日 下属分级基金的基金简称 国泰食品 食品 A 食品 B 下属分级基金的场 内简称 国泰食品 食品 A 食品 B 下属分级基金的交易代码 160222 150198 150199 报告期末下属分级基金的份额总额 704,636,957.38 份 496,936,249.00 份 496,936,249.00 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数, 追求基金 净值收益率与业绩比较基准之间的跟 踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1 、股票投资 策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照 标的指数成份股组成及其权重构建股 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调 整。 但因特殊情况 (如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成 份股权重由于 自 由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等) 导致本基 金 管 理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时, 基金管 理人将对投资 组合进行优化, 尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下, 本基金的风险 控 制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35% , 年跟踪误差不超过 4% 。 如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基 金管理人应采 取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2 、债券投资 策略 基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债 券、 央行票据和金融债, 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基 金资产的投资收益。 3 、股指期货 投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 4 页共 34 页 基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和 跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的, 基 金 管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更 新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情 况、 风险指标 等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是 否符合既定的投资政策和投资目标。 业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不 同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 国 泰 食 品 份 额 为 普 通 的 股 票 型 指 数 基 金 份 额 , 具 有 较 高 预 期 风 险、 较高预期收益的特 征, 其预期风险和预期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金、 债券型基金和货币 市场基金 食品 A 份 额 的 预 期 风 险和预期收益较低 食品 B 份 额 采 用 了 杠 杆式的结构, 预期风险 和预期收益有所放大, 将 高 于 普 通 的 股 票 型 基金。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 李永梅 林葛 联系电话 021-31081600转 010-66060069 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 2.4 信 息 披露方 式 登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtfund.com 基金 半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 11,461,739.46 本期利润 4,713,214.64 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 5 页共 34 页 加权平均基金份额本期利润 0.0018 本期基金份额净值增长率 0.54% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.0586 期末基金资产净值 1,413,643,488.73 期末基金份额净值 0.8323 注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.76% 1.55% 6.42% 1.51% 0.34% 0.04% 过去三个月 9.48% 1.49% 8.56% 1.47% 0.92% 0.02% 过去六个月 0.54% 1.92% 0.39% 1.90% 0.15% 0.02% 过去一年 -14.18% 2.33% -12.03% 2.15% -2.15% 0.18% 自基金合同生 效起至今 34.56% 2.11% 40.36% 2.04% -5.80% 0.07% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2014 年 10 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日) 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 6 页共 34 页 注:本基金的建仓期为 6 个月,本基 金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 4


管 理人 报告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日 ,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金管理人共管理 62 只开放式证券投资基金: 国泰金鹰增长混合型 证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资 基金、 国泰金龙债券证券投资基金) 、 国泰金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金、 国 泰 金 鹿 保本 增 值 混 合证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金鹏 蓝 筹 价 值混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 金 鼎 价值 精 选 混合型证券投资基金 (由金鼎证券投资基金转型而来) 、 国 泰金牛创新成长混合型证券投资基金、 国 泰沪深 300 指数证券投资基金 (由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来) 、 国泰双利债券证 券投资基金、 国泰区位优势混合型证券投资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 (LOF ) (由 金盛证券投资基金转型而来) 、 国泰 纳斯达克 100 指数证券投 资基金、 国泰价值经典混合型证券投资 基金 (LOF ) 、 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融 交易型开放式指数 证券 投 资 基金 联 接 基 金、 国 泰 保 本混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 事 件 驱动 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金 、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 7 页共 34 页 国 泰 信 用 互利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金 、 国 泰成 长 优 选 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 大 宗 商 品配 置 证 券投资基金(LOF) 、 国泰 信用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合 型证券投资基金 (由金泰证券投资基金转型而来) 、 国泰民 安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰 国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金 (LOF ) (由国泰估值优 势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来) 、 上证 5 年期 国债交易型开 放式指数证券投 资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易 型开放 式 指 数 证 券投 资 基 金 、国 泰 中 国 企业 境 外 高 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券 投 资 基 金 、国 泰 美 国 房地 产 开 发 股票 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基 金 、 国 泰 淘金 互 联 网 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 聚 信 价 值优 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 、 国 泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 安 康 养 老定 期 支 付 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 结 构 转 型灵 活 配 置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 (由金鑫证券投资基金转型而来) 、 国 泰新经 济 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 国 证 食品 饮 料 行 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金、 国 泰 创 利债 券 型 证券投资基金 (由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来) 、 国泰策略收益灵活配置混合 型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来) 、国泰深证 TMT50 指数 分级 证 券 投 资 基金 、 国 泰 国证 有 色 金 属行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 国 泰睿 吉 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金 、 国 泰兴 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 生 益 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 互 联 网+ 股票型证券投资基金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资 基 金 、 国 泰全 球 绝 对 收益 型 基 金 优选 证 券 投 资基 金 、 国 泰鑫 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰大 健 康 股 票 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 民 福 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券 投 资基 金 联 接 基 金 、 国泰 融 丰 定 增灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 新 能源 汽 车 指 数分 级 证 券 投资 基 金 (国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转 型而来, 自 2016 年 7 月 1 日起转型为国泰国 证新能源汽车指数证券投资基金 (LOF ) ) 。 另外, 本 基 金管理人于 2004 年获得全 国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格, 目前受托管理全国社保 基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日, 本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日, 本基 金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 (专户理财) 的基金公司之一, 并于 3 月 24 日经 中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII )资格,成为目前业内少数拥有 “ 全牌 照 ” 的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 8 页共 34 页 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁杏 本基金的基金 经理、国泰国 证医药卫生行 业指数分级的 基金经理、量 化投资事业部 副总监 2016-06-0 8 - 9 年 学士。 2007 年 7 月至 2011 年 6 月 在华安基金管理有限公司担任高 级区域经理。2011 年 7 月加入国 泰基金管理有限公司, 历任产品品 牌经理、研究员、基金经理助理。 2016 年 6 月 起任国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资基金和 国泰国证食品饮料行业指数分级 证券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016 年 6 月起任 量化投资事 业部副总 监。 邱晓华 本基金的基金 经理 2015-04-0 7 2016-06-08 15 年 硕士研究生。曾任职于新华通讯 社、 北京首都国际投资管理有限公 司、银河证券。2007 年 4 月加入 国泰基金管理有限公司, 历任行业 研究员、 基金经理助理。 2011 年 4 月至 2014 年 6 月任国泰保本混合 型证券投资基金的基金经理; 2011 年 6 月至 2016 年 6 月任国 泰金鹿 保本增值混合证券投资基金的基 金经理;2013 年 8 月至 2015 年 1 月 15 日兼任 国泰目标收益保本混 合型证券投资基金的基金经理; 2014 年 5 月 起兼任国泰安康养老 定期支付混合型证券投资基金的 基金经理;2014 年 11 月至 2015 年 12 月兼任 国泰大宗商品配置证 券投资基金(LOF) 的 基 金 经 理 ; 2015 年 1 月 16 日起兼任国 泰策略 收益灵活配置混合型证券投资基 金 (原国泰目标收益保本混合型证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金 经 理 ;2015 年 4 月起兼 任国泰保本 混合型证 券投资的基金经理;2015 年 4 月 至 2016 年 6 月兼任国泰国证医药 卫生行业指数分级证券投资基金 和国泰国证食品饮料行业指数分 级证券投资基金的基金经理; 2015 年 12 月起兼 任国泰新目标收益保 本混合型证券投资基金和国泰鑫 保本混合型证券投资基金的基金 经理;2016 年 3 月起兼任国泰民国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 9 页共 34 页 福保本混合型证券投资基金的基 金经理;2016 年 4 月起 兼任国泰 事件驱动策略混合型证券投资基 金的基金经理;2016 年 7 月起兼 任国泰民利保本混合型证券投资 基金基金的基金经理。 注:1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日, 首任基金经理, 任职日期为基金合 同生效日。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公司 公 平 交 易 制 度 指 导 意见 》 等 有 关法 律 法 规 的规 定 , 严 格遵 守 基 金 合同 和 招 募 说明 书 约 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 、 最大 限 度 保 护投 资 人 合 法权 益 等 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ,在 控 制 风 险的 基 础 上 为持 有 人 谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 , 本 基金 运 作 合 法合 规 , 未 发生 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 未 发 生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联交 易 及 其 他违 规 行 为 ,信 息 披 露 及时 、 准 确 、完 整 , 本 基金 与 本 基 金 管 理 人所 管 理 的 其他 基 金 资 产、 投 资 组 合与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 、 公 平 对待 , 基 金 管理 小 组 保 持 独 立 运作 , 并 通 过科 学 决 策 、规 范 运 作 、精 心 管 理 和健 全 内 控 体系 , 有 效 保障 投 资 人 的合 法 权 益。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 的 相关 规 定 , 通 过严 格 的 内 部风 险 控 制 制度 和 流 程 ,对 各 环 节 的投 资 风 险 和管 理 风 险 进行 有 效 控 制, 确 保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根 据 证 监 会公 平 交 易 指导 意 见 , 我们 计 算 了 公司 旗 下 基 金、 组 合 同 日同 向 交 易 纪录 配 对 。 通过 对这些配 对的交易价差分析, 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量级及以下, 且大部分溢 价率均值通过 95% 置信 度下等于 0 的 t 检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为 扩展时间窗口, 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口 内 作 平 均, 并 以 此 为依 据 , 进 行基 金 或 组 合间 在 扩 展 时间 窗 口 中 的同 向 交 易 价差 分 析 。 对于 有 足 够多观测样本的基金配对(样本数 ≥30 ) ,溢价率 均值大部分在 1% 数量级 及以下。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 10 页共 34 页 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价 率均值过大的 基 金 组 合 配对 , 已 要 求基 金 经 理 对价 差 作 出 了解 释 , 根 据基 金 经 理 解释 公 司 旗 下基 金 或 组 合间 没 有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 与本 基 金 管 理人 所 管 理 的其 他 投 资 组合 未 发 生 大额 同 日 反 向交 易 。 本 报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2016 年上半 年大盘呈现急跌缓涨态势, 沪深 300 指数上半年下跌 15.47% , 食品饮料行业上半年 表现 出 色, 国证食 品指 数上涨 0.28% ,今 年上 半年在 一级 行业中 食品 饮料行 业涨 幅第一 ,远 强于 大 盘指数 ,国 泰国证 食品 饮料母 基金 上半年 净值 表现上涨 0.53% ,较好 地 实现了 对标 的指数 的紧 密 跟 踪 , 且 实 现了 正 超 额 收益 。 子 行 业表 现 中 , 白酒 在 年 内 提价 的 催 化 下, 高 端 白 酒延 续 了 复 苏态 势 , 且 龙 头 净 利增 速 不 低 ,为 其 他 白 酒提 价 打 开 想象 空 间 ; 葡萄 酒 、 黄 酒整 体 表 现 稳定 , 随 着 传统 消 费 旺 季 的 到 来, 预 料 销 售增 速 将 会 回升 ; 乳 制 品竞 争 格 局 有所 改 善 , 业绩 保 持 稳 步增 长 , 或 有估 值 提 升行情。食品 B 上半年净值增长率为-3.28% , 价格跌幅为 9.09% , 食品 A 净值增长率为 2.75% ,价 格涨幅为 6.79% 。 作 为 行 业 指数 分 级 基 金, 本 基 金 旨在 为 不 同 风险 偏 好 的 投资 者 提 供 不同 风 险 收 益特 征 的 投 资工 具, 食品 B 上半年日均交易量约为 3400 万元, 食品 A 二季度日均交易量约为 1000 万 元, 为投资者 在 食 品 行 业投 资 领 域 提供 了 规 模 和流 动 性 上 俱佳 的 工 具 。本 报 告 期 内, 我 们 根 据对 市 场 行 情、 日 常 申 赎 情 况 和成 分 股 停 复牌 的 分 析 判断 , 对 股 票仓 位 及 头 寸进 行 了 合 理安 排 , 将 跟踪 误 差 控 制在 合 理 水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 本基金在 2016 年上半年的 净值增长率为 0.54% ,同 期业绩比较基准收益率为 0.39% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 得 益 于 消 费升 级 、 低 通胀 预 期 和 投资 风 险 偏 好的 下 降 , 国证 食 品 饮 料指 数 上 半 年远 远 跑 赢 沪深 300 指数。 细 分子行业来看: 白酒方面, 在 2014 年见底后, 白酒行业持续保持复苏态势, 今年在渠国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 11 页共 34 页 道 补 库 存 、集 中 度 提 升、 低 基 数 推动 等 因 素 的促 进 作 用 下, 白 酒 上 市公 司 营 收 增速 持 续 走 高。 本 轮 白 酒 复 苏 的核 心 是 消 费者 结 构 的 改善 和 消 费 升级 , 受 此 影响 居 民 购 买高 端 白 酒 意愿 得 到 了 增强 , 白 酒 行 业 景 气度 预 料 将 持续 提 升 。 乳制 品 方 面 ,我 国 乳 制 品行 业 随 着 农村 消 费 量 增长 及 居 民 健康 意 识 的 觉 醒 , 行业 仍 有 增 长空 间 。 调 味品 方 面 , 调味 品 行 业 增速 在 食 品 饮料 各 子 行 业中 依 然 相 对突 出 。 此外,下半年仍需留意投资者风险偏好回落、宏观经济低迷等风险因素。 下半年我们继续看好食品行业的表现强于大盘。 投资者可根据自己的风险承受能力和投资偏好, 利用好国泰国证食品行业指数分级基金的三类份额,积极把握食品行业的投资机会。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 按 照 相 关法 律 法 规 规定 , 设 有 估值 委 员 会 ,并 制 定 了 相关 制 度 及 流程 。 估 值 委员 会 主 要 负 责基 金 估 值 相关 工 作 的 评估 、 决 策 、执 行 和 监 督, 确 保 基 金估 值 的 公 允与 合 理 。 报告 期 内 相 关 基 金 估值 政 策 由 托管 银 行 进 行复 核 。 公 司估 值 委 员 会由 主 管 运 营的 公 司 领 导负 责 , 成 员包 括 基 金 核 算 、 风险 管 理 、 行业 研 究 方 面业 务 骨 干 ,均 具 有 丰 富的 行 业 分 析、 会 计 核 算等 证 券 基 金行 业 从 业 经 验 及 专业 能 力 。 基金 经 理 如 认为 估 值 有 被歪 曲 或 有 失公 允 的 情 况, 可 向 估 值委 员 会 报 告并 提 出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 截 止 本 报 告期 末 , 根 据本 基 金 基 金合 同 和 相 关法 律 法 规 的规 定 , 本 基金 无 应 分 配但 尚 未 实 施的 利润。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 无。 5


托 管人 报告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相 关 法 律 法规 的 规 定 以及 基 金 合 同、 托 管 协 议的 约 定 , 对本 基 金 基 金管 理 人 — 国泰 基 金 管 理有 限 公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金 的投资运作, 进行了认真、 独立的会计核算和必要 的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 12 页共 34 页 5.2 托 管 人对 报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申 购 赎 回 价 格的 计 算 、 基金 费 用 开 支及 利 润 分 配等 问 题 上 ,不 存 在 损 害基 金 份 额 持有 人 利 益 的行 为 ; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 , 在 各重 要 方 面 的运 作 严 格 按照 基 金 合同的规定进行。 5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本托管人认 为, 国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办法》 及 其 他 相 关法 律 法 规 的规 定 , 基 金管 理 人 所 编制 和 披 露 的本 基 金 半 年度 报 告 中 的财 务 指 标 、净 值 表 现 、 收 益 分配 情 况 、 财务 会 计 报 告、 投 资 组 合报 告 等 信 息真 实 、 准 确、 完 整 , 未发 现 有 损 害基 金 持 有人利益的行为。 6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 30,915,376.48 108,593,570.04 结算备付金 - 4,153,694.38 存出保证金 486,781.60 1,670,053.21 交易性金融资产 1,277,785,555.79 1,820,993,940.26 其中:股票投资 1,277,785,555.79 1,820,993,940.26 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 125,190,011.24 - 应收利息 9,252.51 25,843.73 应收股利 - - 应收申购款 608,732.85 349,100.67 递延所得税资产 - - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 13 页共 34 页 其他资产 - - 资产总计 1,434,995,710.47 1,935,786,202.29 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 18,705,812.22 3,367,715.99 应付管理人报酬 1,223,333.39 1,609,029.64 应付托管费 244,666.68 321,805.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 635,385.12 906,614.37 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 543,024.33 445,367.86 负债合计 21,352,221.74 6,650,533.78 所 有 者 权益: - - 实收基金 1,050,619,754.67 1,441,362,231.10 未分配利 润 363,023,734.06 487,773,437.41 所 有 者 权益合 计 1,413,643,488.73 1,929,135,668.51 负 债 和 所有者 权 益 总计 1,434,995,710.47 1,935,786,202.29 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之基础份额 净值 0.8323 元, 国泰国证 食品饮料行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额参考净值 1.0268 元, 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额参考净值 0.6378 元, 国 泰国证食品 饮料行业指数分级证券投资基金基金份额总额 1,698,509,455.38 份, 其中 国泰国证食品饮料行业指数 分级证券投资基金之基础份额 704,636,957.38 份 ,国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之 稳健收益类份额 496,936,249.00 份, 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之积极收益类份 额 496,936,249.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 上 年 度 可比期 间 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 14 页共 34 页 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 19,366,890.57 837,826,362.68 1. 利息收入 546,712.12 933,181.11 其中:存款利息收入 546,712.12 933,181.11 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列) 22,387,383.70 253,492,032.78 其中:股票投资收益 5,295,899.52 222,627,372.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 17,091,484.18 30,864,660.09 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ” 号填 列) -6,748,524.82 580,078,323.31 4. 汇兑收益( 损失以 “ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) 3,181,319.57 3,322,825.48 减 : 二 、费用 14,653,675.93 20,991,327.49 1 .管理人报 酬 9,385,946.13 13,586,892.23 2 .托管费 1,877,189.22 2,717,378.44 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 2,938,934.99 4,149,912.40 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 451,605.59 537,144.42 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) 4,713,214.64 816,835,035.19 减:所 得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) 4,713,214.64 816,835,035.19 6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,441,362,231.10 487,773,437.41 1,929,135,668.51 二、本期经 营 活 动 产 生 的 - 4,713,214.64 4,713,214.64 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 15 页共 34 页 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) -390,742,476.43 -129,462,917.99 -520,205,394.42 其中:1. 基金 申购款 1,120,476,518.04 178,290,816.39 1,298,767,334.43 2. 基金赎回款 -1,511,218,994.47 -307,753,734.38 -1,818,972,728.85 四、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,050,619,754.67 363,023,734.06 1,413,643,488.73 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,604,601,321.43 186,619,274.86 1,791,220,596.29 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 816,835,035.19 816,835,035.19 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) 773,161,506.03 347,281,527.66 1,120,443,033.69 其中:1. 基金 申购款 2,072,740,375.88 946,438,445.99 3,019,178,821.87 2. 基金赎回款 -1,299,578,869.85 -599,156,918.33 -1,898,735,788.18 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金净 值变动 (净值减少以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 2,377,762,827.46 1,350,735,837.71 3,728,498,665.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:周向勇,主管会计工作负责人:李辉,会计机构负责人:倪蓥 6.4 报 表 附注 6.4.1 基金 基本 情 况 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以下简称 “ 中 国证监会”) 证监许可[2014] 307 号 《关 于核准国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 16 页共 34 页 基 金 募 集 的批 复 》 核 准, 由 国 泰 基金 管 理 有 限公 司 依 照 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》和 《 国 泰 国 证 食 品饮 料 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 负责 公 开 募 集。 本 基 金 为契 约 型 开 放式 , 存 续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 458,905,616.15 元,业经普华永道中天会计 师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2014) 第 558 号验 资报告予以验证。 经向中 国证监会备案, 《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》 于 2014 年 10 月 23 日正 式生效, 基金合 同生效日的基金份额总额为 458,949,931.81 份基 金份额, 其中认购资金利息折合 44,315.66 份基 金份 额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。


根 据 《 国 泰国 证 食 品 饮料 行 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 和 《国 泰 国 证 食品 饮 料 行 业指 数 分 级 证 券投 资 基 金 招募 说 明 书 》的 规 定 , 本基 金 的 基 金份 额 包 括 国泰 国 证 食 品饮 料 行 业 指数 分 级 证券投资基金之基础份额( 以下简称“ 国泰食品份额 ”) 、 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 之 稳 健 收 益 类 份 额( 以 下 简 称 “ 食品 A”) 及 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 类份额( 以下简称“ 食品 B”) 。 国泰食品 份额只接受场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易。 食品 A 与食品 B 只 可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的国泰食品份额 按 1:1 的比 例分拆成食品 A 和食品 B ,但不得申请将其场外申购的国泰食品份额进行分拆。投资者 可将其持有的场外国泰食品份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成食品 A 和食品 B 后上 市交 易, 也可按 1:1 的配比将其 持有的食品 A 和食品 B 申请合并为场内的国泰食品份额。 在本基金食品 A 份额和食品 B 份额存 续期内, 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对食品 A 份 额和食品 B 份额分别进行净值计算, 食品 A 份 额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额, 本基金 扣除掉国泰食品份额对应的净资产部分后剩余的净资产将优先确保食品 A 份额的本金及食品 A 份额 的约定收益;食品 B 份 额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金扣除掉国泰食品份额对 应的净资产部分后剩余的净资产在优先确保所有食品 A 份额的本金及约定收益后, 将计为食品 B 份 额的净资产。 基金份额净值按如下原则计算: 食品 A 的基金份额净值, 自基金合同生效日( 含) 起至 第 1 个基金 份 额折算基准日( 含) 期间 、 或自上一个基金份额折算日( 定期折算日或不定期折算基准日) 次日( 含) 起至 下一个基金份额折算基准日( 含) 期间 ,以 1.0000 元为基准,食品 A 的约定日单利收 益 率( 约定基准收益率除以 365) 累计计算 。本基金 1 份食品 A 份 额与 1 份食品 B 份额构成一对份额组 合, 一对份额组合的基金份额净值之和等于 2 份国泰食品份额的基金份额净值。 计算出食品 A 份额 的基金份额净值后, 根据上述关系, 计算出食品 B 份额的基金份额净值。 本基金定期进行份额折算。 在每个会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外) 的第一个工作日, 本基金 根据基金合同的规定对 食品 A 和国泰食品份额进行定期份额折算。 折算前的食品 A 份额持有人, 以食品 A 份额在基金份额 折算基准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元 部分, 获得新增国泰食品份额的份额分配。 折算不改国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 17 页共 34 页 变食品 A 份 额持有人的资产净值,其持有的食品 A 份额的 基金份额净值折算调整为 1.0000 元 、份 额 数 量 不 变, 相 应 折 算增 加 场 内 国泰 食 品 份 额。 折 算 前 的国 泰 食 品 份额 的 基 金 份额 持 有 人 ,以 每 2 份国泰食品份额, 按 1 份食品 A 份额的份额分配, 获得新增国泰食品份额。 持有场外国泰食品份额 的 基 金 份 额持 有 人 将 按前 述 折 算 方式 获 得 新 增场 外 国 泰 食品 份 额 的 分配 ; 持 有 场内 国 泰 食 品份 额 的 基 金 份 额 持有 人 将 按 前述 折 算 方 式获 得 新 增 场内 国 泰 食 品份 额 的 分 配。 折 算 不 改变 国 泰 食 品份 额 持 有人的资产净值。 折算不改变食品 B 份额持有 人的资产净值, 其持有的食品 B 份 额的基金份额净值 及 份 额 数 量不 变 。 除 以上 基 金 份 额定 期 折 算 外, 本 基 金 还将 在 国 泰 食品 份 额 的 份额 净 值 大 于或 等 于 1.5000 时以 及食品 B 份 额的份额净值小于或等于 0.2500 时 进行不定期折算。 本基金投资人初始场内认购的基金份额合计 286,774,280.00 份,于 2014 年 10 月 29 日按 1:1 的 基金份额配比分拆为 143,387,140.00 份食品 A 与 143,387,140.00 份食品 B 。 经深圳证券交易所深证上 [2014]399 号 文审核同意, 本基金食品 A 和食品 B 于 2014 年 11 月 5 日上 市交易。 根据 《中华人民 共和国证券投资基金法》 和 《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 , 包 括 标的 指 数 成 份股 及 其 备 选成 份 股 、 债券 、 债 券回购、 银行存款、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须 符合中国证监会相关规定) 。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% -95% , 其中标 的指 数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ,且不低于非现金资产的 80% 。每 个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到 期日在一年以内的政府债券, 权证投资不高于基金资产净值的 3% 。 本 基金的业绩比较基准: 国证食 品 饮 料 行 业指 数 收 益 率× 95%+ 银 行活期 存 款 利 率(税后)× 5% 。 本 财 务 报 表由 本 基 金 的基 金 管 理 人国 泰基金管理有限公司于 2016 年 8 月 24 日批准报出 。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投 资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 、 《 国 泰 国 证 食 品 饮料 行 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 和 在财 务报 表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的 财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 18 页共 34 页 情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错 更正 的 说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关 问 题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往 来等增值税补充政策的通知》及其他相关 财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 转 让收 入 免 征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基 金 取得 的 企 业 债券 利 息 收 入, 应 由 发 行债 券 的 企 业在 向 基 金 支付 利 息 时 代扣 代 缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的, 其 股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计 入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取 得 的 股 息、 红 利 收 入, 按 照 上 述规 定 计 算 纳税 , 持 股 时间 自 解 禁 日起 计 算 ; 解禁 前 取 得 的股 息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联 方关 系 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 19 页共 34 页 6.4.7.1 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司( “ 农业 银行 ” ) 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司 (“ 申万宏 源 ”) 受基金管理人控股股东中国建投控制 的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日


上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 申万宏源 156,897,229.30 8.40% 255,255,872.42 7.96% 6.4.8.1.2 权证 交 易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券 交 易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 应支 付 关 联方的 佣 金 金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 146,118.22 9.32% 68,929.39 10.85% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 232,382.22 8.43% 232,382.22 9.82% 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 20 页共 34 页 注:1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.8.2 关联方 报 酬 6.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 9,385,946.13 13,586,892.23 其中:支付销售机构的客户维护费 107,640.27 83,893.86 注: 支付基 金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年费率计提, 逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天 数。 6.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发生的基金应支 付的托管费 1,877,189.22 2,717,378.44 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的 年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 21 页共 34 页 6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 30,915,376.4 8 504,233.23 345,422,966. 47 865,206.28 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.9 期末 (2016 年 6 月 30 日) 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00089 3 东凌国 际 2016-01 -15 重大事 项 12.58 2016-0 7-12 12.00 580,519.00 9,062,844.56 7,302,929.02 - 00238 7 黑牛食 品 2016-05 -25 重大事 项 16.26 2016-0 8-03 17.55 698,294.00 9,954,161.74 11,354,260.4 4 - 00251 5 金字火 腿 2016-02 -03 重大事 项 9.59 2016-0 7-27 10.55 924,800.00 9,595,979.28 8,868,832.00 - 注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 22 页共 34 页 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或 间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,277,785,555.79 元 ,第二层次的余额为 27,526,021.46 元 ,无属于第三层次的余 额。 (2015 年 12 月 31 日:第一层次:3,307,126,482.48 元, 第二层次 268,954,016.65 元,无第三层 次) 。 于 2016 年 6 月 30 日 , 本基金持有的 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于 第一层次(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 , 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期 间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ; 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 6 月 30 日,本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日: 未持有) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 23 页共 34 页 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投 资组 合报 告 7.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 1,277,785,555.79 89.04 其中:股票 1,277,785,555.79 89.04 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 30,915,376.48 2.15 7 其他各项资产 126,294,778.20 8.80 8 合计 1,434,995,710.47 100.00 7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 24 页共 34 页


C 制造业 1,270,478,997.49 89.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁 和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,270,478,997.49 89.87 7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,306,558.30 0.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 25 页共 34 页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,306,558.30 0.52 7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 600519 贵州茅台 892,881 260,649,821.52 18.44 2 600887 伊利股份 11,642,823 194,085,859.41 13.73 3 000858 五粮液 3,874,440 126,035,533.20 8.92 4 002304 洋河股份 1,160,447 83,459,348.24 5.90 5 000568 泸州老窖 1,819,101 54,027,299.70 3.82 6 000895 双汇发展 2,063,797 43,092,081.36 3.05 7 600873 梅花生物 5,005,627 31,084,943.67 2.20 8 600737 中粮屯河 2,309,069 26,669,746.95 1.89 9 000729 燕京啤酒 2,663,241 20,213,999.19 1.43 10 600600 青岛啤酒 666,892 19,386,550.44 1.37 注: 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有指 数 股 票 明细 , 应 阅 读登 载 于 基 金管 理 人 网 站的 半年度报告正文。 7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 000893 东凌国际 580,519 7,302,929.02 0.52 2 002557 洽洽食品 147 2,740.08 0.00 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 26 页共 34 页 3 002495 佳隆股份 117 889.20 0.00 7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 99,578,989.77 5.16 2 600887 伊利股份 85,850,342.52 4.45 3 002304 洋河股份 59,858,860.40 3.10 4 000858 五 粮 液 51,191,597.29 2.65 5 600737 中粮屯河 41,010,307.84 2.13 6 603369 今世缘 22,625,705.20 1.17 7 000895 双汇发展 19,850,369.63 1.03 8 000568 泸州老窖 18,425,064.96 0.96 9 603589 口子窖 14,677,302.40 0.76 10 002329 皇氏集团 11,450,488.34 0.59 11 600073 上海梅林 11,086,269.87 0.57 12 300146 汤臣倍健 10,542,075.36 0.55 13 603288 海天味业 10,336,744.80 0.54 14 600600 青岛啤酒 10,248,276.36 0.53 15 000729 燕京啤酒 10,136,195.54 0.53 16 002515 金字火腿 9,595,979.28 0.50 17 600872 中炬高新 9,573,306.25 0.50 18 000860 顺鑫农业 8,698,710.49 0.45 19 002481 双塔食品 8,582,992.95 0.44 20 603198 迎驾贡酒 8,494,460.94 0.44 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 237,686,801.77 12.32 2 600887 伊利股份 162,640,026.50 8.43 3 000858 五 粮 液 110,190,428.17 5.71 4 002304 洋河股份 76,573,059.76 3.97 5 000895 双汇发展 41,728,503.38 2.16 6 000568 泸州老窖 29,096,256.23 1.51 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 27 页共 34 页 7 600737 中粮屯河 25,249,646.56 1.31 8 002481 双塔食品 24,959,287.10 1.29 9 600872 中炬高新 21,739,089.20 1.13 10 002604 龙力生物 20,623,311.09 1.07 11 000729 燕京啤酒 19,769,001.15 1.02 12 600600 青岛啤酒 19,573,946.19 1.01 13 603288 海天味业 18,307,305.35 0.95 14 000860 顺鑫农业 17,071,269.22 0.88 15 300146 汤臣倍健 16,920,648.91 0.88 16 300149 量子高科 15,514,727.72 0.80 17 600597 光明乳业 15,481,042.78 0.80 18 600298 安琪酵母 15,267,690.65 0.79 19 603369 今世缘 15,062,936.65 0.78 20 600238 海南椰岛 14,966,106.18 0.78 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 663,549,182.97 卖出股票的收入(成交)总额 1,205,304,942.14 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本报告期末本基金未持有权证。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 28 页共 34 页 7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货, 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ,以 套 期 保 值 为主 要 目 的 ,有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货 合约。 本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 , 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ,并 结 合 股 指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 , 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.12 投资 组合 报 告 附注 7.12.1 本报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 或在 报 告 编 制日 前 一 年受到公开谴 责、处罚的情况。


7.12.2 基金投 资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 486,781.60 2 应收证券清算款 125,190,011.24 3 应收股利 - 4 应收利息 9,252.51 5 应收申购款 608,732.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 29 页共 34 页 8 其他 - 9 合计 126,294,778.20 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票投资中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 000893 东凌国际 7,302,929.02 0.52 重大事项 8


基 金份 额持 有 人 信息 8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 国泰食品 10,942 64,397.46 605,164,155.13 85.88% 99,472,802.25 14.12% 食品 A 421 1,180,371.14 479,247,652.00 96.44% 17,688,597.00 3.56% 食品 B 11,385 43,648.33 103,758,327.00 20.88% 393,177,922.00 79.12% 合计 22,748 74,666.32 1,188,170,134.13 69.95% 510,339,321.25 30.05% 8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 食品A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 30 页共 34 页 1 新华人寿保险股份有限公 司 118,122,078.00 23.77% 2 中国太平洋人寿保险股份 有限公司-传统-普通保 险产品 57,406,719.00 11.55% 3 中意人寿保险有限公司 52,839,877.00 10.63% 4 中国人寿再保险有限责任 公司 46,550,368.00 9.37% 5 建信人寿保险有限公司- 分红保险产品 25,589,811.00 5.15% 6 全国社保基金一零零八组 合 23,643,656.00 4.76% 7 工银安盛人寿保险有限公 司 23,471,612.00 4.72% 8 中国财产再保险有限责任 公司 20,867,507.00 4.20% 9 建信人寿保险有限公司- 传 统保险产品 10,000,000.00 2.01% 10 全国社保基金二零五组合 8,620,000.00 1.73% 注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 食品B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中信证券股份有限公司 26,803,690.00 5.39% 2 瑞泰人寿保险有限公司- 万 能险 24,837,416.00 5.00% 3 王丽仪 8,762,200.00 1.76% 4 上海欧肯投资管理有限公 司-欧肯致创 5 号私募基 金 6,835,000.00 1.38% 5 冯爱社 6,540,100.00 1.32% 6 幸福人寿保险股份有限公 司-自有资金 5,923,159.00 1.19% 7 朱曼晴 5,433,100.00 1.09% 8 吉烈钧 5,000,000.00 1.01% 9 尹春锦 4,015,492.00 0.81% 10 张勇 3,711,910.00 0.75% 注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 国泰食品 20,381.26 0.00% 食品 A 0.00 0.00% 食品 B 0.00 0.00% 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 31 页共 34 页 合计 20,381.26 0.00% 8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 国泰食品 0 食品 A 0 食品 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 国泰食品 0 食品 A 0 食品 B 0 合计 0 9 开放 式 基 金份 额 变 动 单位:份 项目 国泰食品 食品 A 食品 B 基金合同生效日 (2014 年 10 月 23 日)基金份额总额 458,949,931.81 - - 本报告期期初基金份额总额 516,793,965.90 878,040,908.00 878,040,908.00 本报告期基金总申购份额 1,811,409,992.00 - - 减:本报告期基金总赎回份额 2,443,123,329.82 - - 本报告期基金拆分变动份额 819,556,329.30 -381,104,659.00 -381,104,659.00 本报告期期末基金份额总额 704,636,957.38 496,936,249.00 496,936,249.00 10


重 大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 2016 年 3 月 26 日 , 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司督察长任职公告》 , 经本基 金 管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过,聘任李永梅女士担任公司督察长; 2016 年 3 月 26 日 , 本基 金管理人发布了 《国 泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 , 经 本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过, 巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理, 且不再代为履行督察长职务; 2016 年 6 月 8 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 , 经国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 32 页共 34 页 本 基 金 管 理人 第 六 届 董事 会 第 二 十五 次 会 议 审议 通 过 , 张峰 先 生 不 再担 任 本 基 金管 理 人 总 经理 , 由 公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务。 2016 年 7 月 12 日 , 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 , 经 本 基 金 管 理人 第 六 届 董事 会 第 二 十六 次 会 议 审议 通 过 , 聘 任 周 向 勇 先生 担 任 本 基金 管 理 人 总经 理 , 公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 报 告 期 内 ,本 基 金 无 涉及 对 公 司 运营 管 理 及 基金 运 作 产 生重 大 影 响 的与 本 基 金 管理 人 、 基 金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金 投资 策 略 的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理 人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 报 告 期 内 ,基 金 管 理 人、 托 管 人 托管 业 务 部 门及 其 相 关 高级 管 理 人 员无 受 监 管 部门 稽 查 或 处罚 的情况。 10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 浙商证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 南京证券 4 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 33 页共 34 页 江海证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 国信证券 3 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中投证券 1 674,744,651.02 36.10% 493,442.76 31.47% - 中信证券 1 301,527,450.11 16.13% 280,811.26 17.91% - 方正证券 2 276,316,987.89 14.79% 257,337.07 16.41% - 银河证券 2 257,418,075.52 13.77% 234,457.03 14.95% - 申银万国 1 156,897,229.30 8.40% 146,118.22 9.32% - 华创证券 2 105,451,293.36 5.64% 77,116.56 4.92% - 光大证券 1 56,610,990.52 3.03% 41,399.80 2.64% - 华泰证券 1 39,887,447.39 2.13% 37,147.21 2.37% - 注:基金租用席位的选择标准是: (1 )资力雄 厚,信誉良好; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5 ) 公司具 有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定 期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的 特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租 用标准的,由公司投研业务部门提出租用证 券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因 等),并经公司批准。 10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 浙商证券 - - - - - - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 34 页共 34 页 长江证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - -