华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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1
重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2 基 金简 介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外投资 顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3 主 要财 务 指标 和 基 金净值 表 现 .................................................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4 管 理人 报 告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 境外投资 顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.5 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.6 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14
5 托 管人 报 告 ................................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
6 半 年度 财 务会 计 报 告（未 经 审 计） ........................................................................................................ 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7 投 资组 合 报告 ............................................................................................................................................ 35
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................. 35
7.2 期末在各 个国家（地区）证券市场 的权益投资分布 ................................................................. 36
7.3 期末按行 业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 36
7.4 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 37
7.4.1 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................. 37
7.4.2 积极投 资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细............... 45
7.5 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 45
7.6 期末按债 券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 47
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 47
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 47
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ..................... 47
7.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 47 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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7.11 投资组 合报告附注 ....................................................................................................................... 47
8 基 金份 额 持有 人 信 息 ................................................................................................................................ 48
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 48
8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 48
8.3 期末基金 管理人的从业人员持 有本基金的情况 ......................................................................... 49
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 49
9 开 放式 基 金份 额 变 动 ................................................................................................................................ 49
10 重大 事 件揭 示 .......................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 49
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 50
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 50
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 50
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 50
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 50
10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................... 53
11 影 响投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 .......................................................................................................... 56
12 备查 文 件目 录 .......................................................................................................................................... 56
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 56
12.2 存放地 点 ....................................................................................................................................... 56
12.3 查阅方 式 ....................................................................................................................................... 56
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2 基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
基金简称 华安标普全球石油指数（QDII-LOF ）
场内简称 石油基金
基金主代码 160416
交易代码 160416
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 779,535,165.29 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳交易所
上市日期 2012 年 5 月 2 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手
段， 力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪， 追求跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数
化 投 资 组 合 。 选 择 以“ 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值” 作 为 投 资 组 合 管 理 的 主 要 标
准， 控制基金相对指数的偏离风险。 本基金力求控制基金组合收益与业绩
基 准 收 益 之间 的 日 均 跟踪 偏 离 度 的绝 对 值 不超过 0.5% ， 年跟 踪 误 差不超
过 6% （以美 元资产计价） 。
业绩比较基准
标 普 全 球 石 油 净 总 收 益 指 数 收 益 率 (S&P Global Oil Index Net Total
Return)
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其 风 险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理 人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32层
北京市西城区金融大街25 号 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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办公地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4 境 外 投资顾 问 和 境外资 产 托 管人
项目 境外资产托管人
名称
英文
State Street Bank and Trust Company
中文 美国道富银行
注册地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States
of America
办公地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States
of America
邮政编码 02111
2.5 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券 时报》
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金 半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32 层
2.6 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主 要财 务 指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 23,264,966.53
本期利润 157,962,744.47
加权平均基金份额本期利润 0.1697
本期加权平均净值利润率 21.01%
本期 基金份额净值增长率 14.98%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -79,406,056.37 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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期末可供分配基金份额利润 -0.1019
期末基金资产净值 700,129,108.92
期末基金份额净值 0.898
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -6.67%
注：1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.18% 1.68% 4.70% 1.91% -0.52% -0.23%
过去三个月 11.28% 1.35% 12.00% 1.50% -0.72% -0.15%
过去六个月 14.98% 1.61% 19.08% 1.78% -4.10% -0.17%
过去一年 0.22% 1.74% 0.03% 1.90% 0.19% -0.16%
过去三年 -8.55% 1.22% -6.38% 1.36% -2.17% -0.14%
自基金成立起
至今
-6.67% 1.13% -9.84% 1.27% 3.17% -0.14%
注：本基金业绩比较基准：标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total
Return)
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 3 月 29 日 至 2016 年 6 月 30 日) 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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4 管 理人 报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立， 是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民 币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股 东 为 上 海电 气 （ 集 团） 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 （ 集 团） 有 限 公 司、 上 海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下共管理华安创新混合、 华安中国 A 股增强指数、 华安现金富
利 货 币 、 华安 宝 利 配 置混 合 、 华 安宏 利 混 合 、华 安 中 小 盘成 长 混 合 、华 安 策 略 优选 混 合 、 华安 核 心
优 选 混 合 、华 安 稳 定 收益 债 券 、 华安 动 态 灵 活混 合 、 华 安强 化 收 益 债券 、 华 安 行业 轮 动 混 合、 华 安
上证 180ETF 、 华安上证 180ETF 联接 、 华安上证龙头企业 ETF 、 华安上证龙头企业 ETF 联接、 华 安
升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证 300 指数 （LOF ） 、华安科技动力混合、
华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标普石油指数基金 （QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深 300 指
数 分 级 、 华安 逆 向 策 略、 华 安 日 日鑫 货 币 、 华安 安 心 收 益债 券 、 华 安信 用 增 强 债券 、 华 安 纯债 、 华
安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克 100 指数、华 安黄金易 ETF 、
华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量 化增强、 华安年年红债券、 华安生态优先混合、 华安中证细分华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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地产 ETF 、华安中证细分医药 ETF 、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混
合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF 、华安国际龙头（DAX ）ETF 联接、华安中证细
分医药 ETF 联接、 华安安享灵活配置混合、 华安年年盈定期开放债券、 华安物联网主题股票、 华安
新 丝 路 主 题股 票 、 华 安新 动 力 灵 活配 置 混 合 、华 安 智 能 装备 主 题 股 票、 华 安 媒 体互 联 网 混 合、 华 安
新 机 遇 保 本混 合 、 华 安新 优 选 灵 活配 置 混 合 、华 安 新 回 报灵 活 配 置 混合 、 华 安 中证 全 指 证 券指 数 分
级、 华安中证银行指数分级、 华安国企改革主题混合、 华安添颐养老混合发起式、 华安创业板 50 指
数 分 级 、 华安 新 乐 享 保本 混 合 、 华安 安 益 保 本混 合 、 华 安乐 惠 保 本 混合 、 华 安 安康 保 本 混 合、 华 安
安 华 保 本 混合 、 华 安 外延 增 长 、 华安 全 球 美 元收 益 债 券 、华 安 安 禧 保本 混 合 、 华安 全 球 美 元票 息 、
华安创业板 50ETF 等 77 只开放式基金。管理资产规模达到 1403.87 亿元 人民币。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐宜宜 基金经理 2012-03-29 - 10 年
管理学硕士， CFA （国际金
融分析师） ， FRM( 金融风险
管理师） ， 10 年证券、 基金
行业从业经历，具有基金
从业资格。曾在美国道富
全球投资管理公司担任对
冲基金助理、量化分析师
和风险管理师等职。2011
年 1 月加入 华安基金管理
有限公司被动投资部从事
海外被动投资的研究工
作。 2011 年 5 月至 2012 年
12 月担任上 证龙头企业交
易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金
经理职务。2012 年 3 月起
同时担任本基金的基金经
理。2013 年 7 月起同时担
任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金的基金
经理。2013 年 8 月起同 时
担任华安易富黄金交易型
开放式证券投资基金联接
基金及华安纳斯达克 100华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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指数证券投资基金的基金
经理。 2013 年 12 月起同 时
担任华安中证细分地产交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2014 年
8 月起同时担 任华安国际
龙头（DAX ）交易型开放
式指数证券投资基金及其
联接基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境 外 投资顾 问 为 本基金 提 供 投资建 议 的 主要成 员 简 介
无。
4.3 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 招 募说
明 书 等 有 关基 金 法 律 文件 的 规 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在控 制 风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.4 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.4.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公 司制定了 《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》 ， 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合
资 产 在 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行 等 方 面全 部 纳 入 公平 交 易 管 理中 。 控 制 措施 包 括 ： 在研 究 环
节 ， 研 究 员在 为 公 司 管理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 ， 使 用晨 会 发 言 、发 送 邮
件 、 登 录 在研 究 报 告 管理 系 统 中 等方 式 来 确 保各 类 投 资 组合 经 理 可 以公 平 享 有 信息 获 取 机 会。 在 投
资环 节 ， 公司 各 投 资 组合 经 理 根 据投 资 组 合 的风 格 和 投 资策 略 ， 制 定并 严 格 执 行交 易 决 策 规则 ， 以
保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。同 时 严 格 执行 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合
经 理 等 各 投资 决 策 主 体授 权 机 制 ，投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 自 主 决策 ， 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要
经 过 严 格 的审 批 程 序 。在 交 易 环 节， 公 司 实 行强 制 公 平 交易 机 制 ， 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易
执行机会。 （1 ） 交易所二 级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2 ） 交易所 一级市场业务， 投资组合经华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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理 按 意 愿 独立 进 行 业 务申 报 ， 集 中交 易 部 以 投资 组 合 名 义对 外 进 行 申报 。 若 该 业务 以 公 司 名义 进 行
申 报 与 中 签， 则 按 实 际中 签 情 况 以价 格 优 先 、比 例 分 配 原则 进 行 分 配。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行
比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3 ） 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发 布询
价 需 求 和 结果 ， 做 到 信息 公 开 。 若是 多 个 投 资组 合 进 行 一级 市 场 投 标， 则 各 投 资组 合 经 理 须以 各 投
资 组 合 名 义向 集 中 交 易部 下 达 投 资意 向 ， 交 易员 以 此 进 行投 标 ， 以 确保 中 签 结 果与 投 资 组 合投 标 意
向 一 一 对 应。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比 例分 配 ， 且 以公 司 名 义 获得 ， 则 投 资部 门 在 风 控部 门 的
监 督 参 与 下， 进 行 公 平协 商 分 配 。交 易 监 控 、分 析 与 评 估环 节 ， 公 司风 险 管 理 部对 公 司 旗 下的 各 投
资 组 合 投 资境 内 证 券 市场 上 市 交 易的 投 资 品 种、 进 行 场 外的 非 公 开 发行 股 票 申 购、 以 公 司 名义 进 行
的 债 券 一 级市 场 申 购 、不 同 投 资 组合 同 日 和 临近 交 易 日 的反 向 交 易 以及 可 能 导 致不 公 平 交 易和 利 益
输 送 的 异 常交 易 行 为 进行 监 控 ； 风险 管 理 部 根据 市 场 公 认的 第 三 方 信息 （ 如 ： 中债 登 的 债 券估 值 ） ，
定 期 对 各 投资 组 合 与 交易 对 手 之 间议 价 交 易 的交 易 价 格 公允 性 进 行 审查 ， 对 不 同投 资 组 合 临近 交 易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内 ， 公司公平交易制度总体执行情况良好 。
4.4.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司 合规监察稽核部会同基
金 投 资 、 交易 部 门 讨 论制 定 了 公 募基 金 、 专 户针 对 股 票 、债 券 、 回 购等 投 资 品 种在 交 易 所 及银 行 间
的 同 日 反 向交 易 控 制 规则 ， 并 在 投资 系 统 中 进行 了 设 置 ，实 现 了 完 全的 系 统 控 制。 同 时 加 强了 对 基
金 、 专 户 间的 同 日 反 向交 易 的 监 控与 隔 日 反 向交 易 的 检 查； 风 险 管 理部 开 发 了 同向 交 易 分 析系 统 ，
对相关同向交易指标进行持续监控， 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，
除 指 数 基 金以 外 的 所 有投 资 组 合 参与 的 交 易 所公 开 竞 价 交易 中 ， 出 现同 日 反 向 交易 成 交 较 少的 单边
交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 1 次，未出现异常交易。
4.5 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.5.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
报告期内石油价格大幅上涨， 但在近期呈现出较大幅度的下跌， 以美元计价 WTI 原油价格报告
期内上涨 17.78% ，收报 43.32 美元/ 桶 ，布伦特原油价格单季度上涨 16.28% ，收报 42.65 美元/ 桶。
原油价格上涨的主要原因是 1 ） 伊朗 石油增产引发供需失衡的担心 2 ） 各 国继续执行宽松的货币政策
刺激经济。 3 ） 加拿大北部石油重镇麦克默里堡遭遇加拿大史上最严重火灾 ， 造成石油供应短缺。 4 ）
人 民 币 汇 率波 动 引 发 的风 险 规 避 5 ） 近 期 美 国原 油 库 存 的下 降 并 没 有对 油 价 形 成很 好 的 支 撑力 。6 ）
未来全球石油需求仍将增长，石油市场基本面正在积极地恢复平衡。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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4.5.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.898 元，本报告期份额净值增长率为 14.98% ，同
期业绩比较基准增长率为 19.08% 。
4.6 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
我们预计 2016 年下半年石 油价格将在 27-60 美 元区 间震荡。 根据 IEA 的预测， 过去几年的供给
过剩局面有望在今年 3 季度消化殆尽。 但如果油价超出 60 美 元必然会引发新的产能上线， 并通过期
货对冲， 从而导致油价上升受阻。 因此我们判断油价总体处于震荡走势。 需要指出的是， 全球能源
市 场 垄 断 性强 ， 包 含 错综 复 杂 的 政治 因 素 ， 消费 者 对 能 源需 求 刚 性 ，但 对 价 格 议价 能 力 弱 的局 面 没
有改变。从资产配置的角度来看，在低位配置与油气价格高度相关的资产是行之有效的投资主题。
作 为 标 普 全球 石 油 指 数基 金 的 管 理人 ， 我 们 继续 坚 持 积 极将 基 金 回 报与 指 数 相 拟合 的 原 则 ，降
低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序 等 事 项 的说明
1 、估值政策 及重大变化
无。
2 、估值政策 重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）公司方 面
公 司 建 立 基金 估 值 委 员会 ， 组 成 人员 包 括 ： 基金 投 资 部 兼全 球 投 资 部高 级 总 监 、投 资 研 究 部高
级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主 要 职 责 包括 ： 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时， 负 责 评 估重 大 事 件 对投
资 品 种 价 值的 影 响 程 度、 评 估 对 基金 估 值 的 影响 程 度 、 确定 采 用 的 估值 方 法 、 确 定 该 证 券 的公 允 价
值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证券
任 金 融 产 业分 析 师 及 投资 经 理 ， 台湾 摩 根 富 林明 投 信 投 资管 理 部 任 基金 经 理 ， 台湾 中 信 证 券投 资 总
监助理， 台 湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安 基金管理有限公司， 现 任华安香港精选华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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股 票 、 华 安大 中 华 升 级股 票 、 华 安宏 利 混 合 、华 安 大 国 新经 济 股 票 、华 安 安 顺 灵活 配 置 混 合、 华 安
物 联 网 主 题股 票 、 华 安宝 利 配 置 混合 、 华 安 生态 优 先 混 合的 基 金 经 理， 华 安 基 金管 理 有 限 公司 总 经
理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明， 投资研究部高级总监， 研究生学历。 曾在上海银行从事信贷员、 交易员及风险管理。 2004
年 10 月进入 华安基金管理有限公司， 担任研究发展部宏观研究员， 现任华安策略优选混合、 华安国
企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。
贺 涛 ， 金 融学 硕 士 ， 固定 收 益 部 总监 。 曾 任 长城 证 券 有 限责 任 公 司 债券 研 究 员 ，华 安 基 金 管理
有 限 公 司 债券 研 究 员 、债 券 投 资 风险 管 理 员 、固 定 收 益 投资 经 理 。 现任 华 安 现 金富 利 货 币 、华 安 稳
定 收 益 债 券、 华 安 可 转债 、 华 安 月月 鑫 短 期 理财 、 华 安 季季 鑫 短 期 理财 、 华 安 月安 鑫 短 期 理财 、 华
安 信 用 增 强债 券 、 华 安双 债 添 利 债券 、 华 安 汇财 通 货 币 、华 安 年 年 盈定 期 开 放 式债 券 、 华 安新 回 报
灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。
许之彦， 指数投资部高级总监, 理学 博士，CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在广发证券和中山大
学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年 加入华安基金管理有限公司， 曾任研究发
展部数量策略分析师， 现任华安上证 180ETF 及华 安上证 180ETF 联接、 华安深证 300 指数 （LOF）、
华安易富黄金 ETF 及联接、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安中证银行指数分级、 华安创业板
50 指数分级 、华安创业板 50ETF 的 基金经理, 指数投资部高级总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师， CPA 中国注册会计师协会非执业会员。
曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月 加入华安基金管理有限公司，曾任财 务核算部副总
监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2 ）托管银 行
托 管 银 行 根据 法 律 法 规要 求 履 行 估值 及 净 值 计算 的 复 核 责任 ， 并 且 认真 核 查 公 司采 用 的 估 值政
策和程序。
（3 ）会计师 事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、基金经理 参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.8 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本报告期不进行收益分配。
4.9 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情 形。
5 托 管人 报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的 说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年度 财 务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ） 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 61,394,226.88 46,065,488.50
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 662,887,768.28 424,734,579.35
其中：股票投资
662,887,768.28 388,587,799.10
基金投资
- 36,146,780.25
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
140,000.95 31,117.77
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,154,724.46 3,744.00
应收利息 6.4.7.5 7,473.68 6,982.97
应收股利
1,415,613.53 612,138.92
应收申购款
5,065,684.56 2,093,347.76
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 6,631,200.00 3,741.03
资产总计
742,696,692.34 473,551,140.30
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 13,332,524.19
应付赎回款
34,685,826.75 21,561,160.01
应付管理人报酬
591,632.47 353,213.45
应付托管费
165,657.09 98,899.78
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 7,124,467.11 578,250.13
负债合计
42,567,583.42 35,924,047.56
所 有 者 权益：
- - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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实收基金 6.4.7.9 779,535,165.29 560,335,871.74
未分配利润 6.4.7.10 -79,406,056.37 -122,708,779.00
所 有 者 权益合 计
700,129,108.92 437,627,092.74
负 债 和 所有者 权 益 总计
742,696,692.34 473,551,140.30
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份 额 净 值 0.898 元 ，基 金 份 额 总 额 779,535,165.29 份。
6.2 利润表
会计主体： 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
164,377,395.81 24,766,447.84
1. 利息收入
170,369.98 279,974.68
其中：存款利息收入 6.4.7.11 170,369.98 279,974.68
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
29,035,583.75 36,360,630.41
其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,352,985.52 15,669,920.37
基金投资收益 6.4.7.13 7,024,183.67 9,778,626.00
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
31,707.62 9,544.60
股利收益 6.4.7.16 14,626,706.94 10,902,539.44
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.17 134,697,777.94 -3,785,985.54
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
-497,641.41 -9,640,382.61
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.18 971,305.55 1,552,210.90
减 ： 二 、费用
6,414,651.34 6,039,661.49
1 ．管理人报 酬
3,696,778.49 3,666,917.38
2 ．托管费
1,035,097.89 1,026,736.81
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 1,075,435.52 887,699.57
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 607,339.44 458,307.73
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
157,962,744.47 18,726,786.35 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
157,962,744.47 18,726,786.35
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
560,335,871.74 -122,708,779.00 437,627,092.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 157,962,744.47 157,962,744.47
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
219,199,293.55 -114,660,021.84 104,539,271.71
其中：1. 基金 申购款 1,176,899,947.15 -284,909,663.07 891,990,284.08
2. 基金赎回款 -957,700,653.60 170,249,641.23 -787,451,012.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以“-” 号填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
779,535,165.29 -79,406,056.37 700,129,108.92
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
95,797,473.60 -7,155,816.18 88,641,657.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 18,726,786.35 18,726,786.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
509,518,794.82 -74,282,813.98 435,235,980.84
其中：1. 基金 申购款 1,850,003,917.07 -168,518,409.97 1,681,485,507.10
2. 基金赎回款 -1,340,485,122.25 94,235,595.99 -1,246,249,526.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以“-” 号填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
605,316,268.42 -62,711,843.81 542,604,424.61 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
华安标普全球石油指数证券投资基金 （LOF ） ( 以下简称“ 本基 金”) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称“ 中国 证监会”) 证监许可[2011] 第 1475 号 《 关于核准华安标普全球石油指数证券投资基金 （LOF ）
募 集 的 批 复》 核 准 ， 由华 安 基 金 管理 有 限 公 司依 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《华 安 标
普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 528,753,887.81 元， 业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 92 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安标
普全球石油指数证券投资基金（LOF ）基金合同》于 2012 年 3 月 29 日 正式生效，基金合同生效 日
的基金份额总额为 529,058,682.11 份 基金份额，其中认购资金利息折合 304,794.30 份基金份额。本
基 金 的 基 金管 理 人 为 华安 基 金 管 理有 限 公 司 ，基 金 托 管 人为 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 ， 境外 资 产
托管人为道富银行。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）基
金 合 同 》 的有 关 规 定 ，本 基 金 投 资于 标 普 全 球石 油 指 数 成分 股 、 备 选成 分 股 ， 与石 油 行 业 相关 的 公
募 基 金 、 上市 交 易 型 基金 、 固 定 收益 类 证 券 、货 币 市 场 工具 以 及 中 国证 监 会 允 许本 基 金 投 资的 其 他
产 品 或 金 融工 具 。 本 基金 投 资 于 标普 全 球 石 油指 数 成 分 股、 备 选 成 分股 的 比 例 不低 于 基 金 资产 净 值
的 80% ；投 资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的
比例不高于基金资产净值的 20% ， 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资
产净值的 5% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制， 基金管理人
在 履 行 适 当程 序 后 ， 可以 相 应 调 整本 基 金 的 投资 范 围 、 投资 比 例 规 定。 本 基 金 业绩 比 较 基 准为 ： 标
普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2016 年 8 月 23 日批准 报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38 项
具体会计准则、 其后颁 布的企业会计准则应用指南、 企业 会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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“ 企业会计准 则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告
和半年度报告> 》 、 中国 证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布 的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《 华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号 《财政部 、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关
于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红 利差别化个人 所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》、财税[2016]36 号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号
《关于进一 步明确全面 推开营改增 试点金融业 有关政策的 通知》、财 税[2016]70 号《关于金 融 机 构
同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 管
理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税
改 为 缴 纳 增值 税 。 对 证券 投 资 基 金管 理 人 运 用基 金 买 卖 股票 、 债 券 的转 让 收 入 免征 增 值 税 ，对 金 融
同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计 入应纳税所得额，自 2015 年
9 月 8 日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解 禁后取得的股息、 红利 收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税 。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 61,394,226.88
定期存款 -
其他存款 -
合计 61,394,226.88
6.4.7.2 交 易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 600,223,130.08 662,887,768.28 62,664,638.20 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 21 页共 56 页
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 600,223,130.08 662,887,768.28 62,664,638.20
6.4.7.3 衍 生金 融 资 产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 140,000.95 140,000.95 - -
其他衍生工具 - - - -
合计 140,000.95 140,000.95 - -
6.4.7.4 买 入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入 返 售金融 资 产 期末余 额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断 式 逆回购 交 易 中取得 的 债 券
无。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 7,473.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 7,473.68 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 22 页共 56 页
6.4.7.6 其 他资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应收款 6,631,200.00
待摊费用 -
合计 6,631,200.00
注：其他应收款为在途结汇款。
6.4.7.7 应 付交 易 费 用
无余额。
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 126,503.93
预提费用 366,763.18
其他应付款 6,631,200.00
合计 7,124,467.11
注：其他应收款为在途结汇款。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 560,335,871.74 560,335,871.74
本期申购 1,176,899,947.15 1,176,899,947.15
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -957,700,653.60 -957,700,653.60
本期末 779,535,165.29 779,535,165.29
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 115,507,504.33 -238,216,283.33 -122,708,779.00 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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本期利润 23,264,966.53 134,697,777.94 157,962,744.47
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
40,019,079.24 -154,679,101.08 -114,660,021.84
其中：基金申购款 247,250,990.48 -532,160,653.55 -284,909,663.07
基金赎回款 -207,231,911.24 377,481,552.47 170,249,641.23
本期已分配利润 - - -
本期末 178,791,550.10 -258,197,606.47 -79,406,056.37
6.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 169,720.49
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 649.49
合计 170,369.98
6.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 540,392,943.89
减：卖出股票成本总额 533,039,958.37
买卖股票差价收入 7,352,985.52
6.4.7.13 基 金投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回基金成交总额 86,228,256.64
减：卖出/ 赎回基金成本总额 79,204,072.97
基金投资收益 7,024,183.67
6.4.7.14 债 券投 资 收 益
无。
6.4.7.15 衍 生工 具 收 益 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出权证成交总额 31,707.62
减：卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 31,707.62
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 14,626,706.94
基金投资产生的股利收益 -
合计 14,626,706.94
6.4.7.17 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 134,588,894.76
—— 股票投资 135,412,109.12
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -823,214.36
—— 其他 -
2. 衍生工具 108,883.18
—— 权证投资 108,883.18
3. 其他 -
合计 134,697,777.94
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
基金赎回费收入 971,305.55
其他 -
合计 971,305.55
注： 本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5% ， 场外赎回费率按持有期间递减， 赎回费总额的
25% 归入基金 资产。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
交易所市场交易费用 1,075,435.52
银行间市场交易费用 -
合计 1,075,435.52
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
审计费用 35,702.94
信息披露费 119,344.68
上市年费 29,835.26
银行汇划费 4,184.35
指数提供费 48,690.04
指数许可费 184,838.92
其他 184,743.25
合计 607,339.44
注： 根据 《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金合 同》 及与 Standard & Poor’s Financial
Services LLC 签订的指数订购协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年
本基金的资产净值的 0.05% ，收取下 限为每年 3 万元美元，逐日累计，每年支付一次。计算方法如
下：
日指数使用费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
无。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 26 页共 56 页
6.4.9.2 本 报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“ 华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建 设银行”) 基金托管人、基金代销机构
道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
无。
6.4.10.1.1 股票 交 易
无。
6.4.10.1.2 权证 交 易
无。
6.4.10.1.3 债券 交 易
无。
6.4.10.1.4 债券 回 购 交易
无。
6.4.10.1.5 基金 交 易
无。
6.4.10.1.6 应支 付 关 联方的 佣 金
无。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,696,778.49 3,666,917.38 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 27 页共 56 页
其中：支付销售机构的客户维护费 992,421.76 928,788.02
注：1 ）支付 基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1% / 当年天数 。
6.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,035,097.89 1,026,736.81
注：1 ） 支付 基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28% 的 年费 率计提， 逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.28% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
无。
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 29,139,045.28 167,346.90 42,009,182.79 274,597.10
美国道富银行 32,255,181.60 2,373.59 27,145,328.28 2,368.02
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，
按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
无。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
无。
6.4.11 利 润分配 情 况
无。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
无。
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
无。
6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
无。
6.4.13 金 融工具 风 险 及管理
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 为 股票 型 基 金 ，属 于 较 高 风险 、 较 高 预期 收 益 的 基金 品 种 ， 其风 险 和 预 期收 益 高 于 货币
市 场 基 金 、债 券 型 基 金和 混 合 型 基金 。 本 基 金在 日 常 经 营活 动 中 面 临的 与 这 些 金融 工 具 相 关的 风 险
主 要 包 括 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 为 股票 指 数 基 金， 通 过 严 格的 投 资 纪 律约 束 和
数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本 基 金 的 基金 管 理 人 奉行 全 面 风 险管 理 体 系 的建 设 ， 建 立了 以 风 险 控制 委 员 会 为核 心 的 、 由督
察 长 、 风 险控 制 委 员 会、 监 察 稽 核部 和 风 险 管理 部 等 相 关 业 务 部 门 构成 的 风 险 管理 架 构 体 系。 本 基
金 的 基 金 管理 人 在 董 事会 下 设 立 风险 管 理 委 员会 ， 负 责 制定 风 险 管 理的 宏 观 政 策， 审 议 通 过风 险 控
制 的 总 体 措施 等 ； 在 管理 层 层 面 设立 风 险 控 制委 员 会 ， 讨论 和 制 定 公司 日 常 经 营过 程 中 风 险防 范 和
控 制 措 施 ；在 业 务 操 作层 面 风 险 管理 职 责 主 要由 监 察 稽 核部 和 风 险 管理 部 负 责 ，协 调 并 与 各部 门 合华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 29 页共 56 页
作 完 成 运 作风 险 管 理 和投 资 风 险 管理 、 绩 效 评估 等 。 监 察稽 核 部 对 公司 执 行 总 裁负 责 ， 并 由督 察 长
分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方 法 去估
测 各 种 风 险产 生 的 可 能损 失 。 从 定性 分 析 的 角度 出 发 ， 判断 风 险 损 失的 严 重 程 度和 出 现 同 类风 险 损
失 的 频 度 。从 定 量 分 析的 角 度 出 发， 根 据 本 基金 的 投 资 目标 ， 结 合 基金 资 产 所 运用 金 融 工 具， 通 过
特 定 的 风 险量 化 指 标 、模 型 ， 形 成常 规 的 量 化报 告 ， 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ，及 时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为 了 规 避 信用 风 险 ， 本公 司 在 交 易前 对 交 易 对手 的 资 信 状况 进 行 充 分的 评 估 。 本基 金 的 活 期银
行 存 款 存 放在 本 基 金 的托 管 行 中 国建 设 银 行 和境 外 资 产 托管 人 道 富 银行 ， 因而 与该 等 银 行 存款 相
关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，
违 约 风 险 发生 的 可 能 性很 小 ； 在 场外 交 易 市 场进 行 交 易 前均 对 交 易 对手 进 行 信 用评 估 并 对 证券 交 割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程， 通 过 对 投资 品 种 的 信用 等 级 评 估来 控 制 证 券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 06 月 30 日， 本基金未持有信用类债券(2015 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 在履 行 与 金 融负 债 有 关 的义 务 时 遇 到资 金 短 缺 的风 险 。 本 基金 的 流 动 性风
险 一 方 面 来自 于 基 金 份额 持 有 人 可随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 ，另 一 方 面 来自 于 投 资 品种 所 处
的 交 易 市 场不 活 跃 而 带来 的 变 现 困难 或 因 投 资集 中 而 无 法在 市 场 出 现剧 烈 波 动 的情 况 下 以 合理 的 价
格变现。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金的 申 购 赎 回情 况 进 行 严密
监 控 并 预 测流 动 性 需 求， 保 持 基 金投 资 组 合 中的 可 用 现 金头 寸 与 之 相匹 配 。 本 基金 的 基 金 管理 人 在
基 金 合 同 中设 计 了 巨 额赎 回 条 款 ，约 定 在 非 常情 况 下 赎 回申 请 的 处 理方 式 ， 控 制因 开 放 申 购赎 回 模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流 动 性比
例 要 求 ， 对流 动 性 指 标进 行 持 续 的监 测 和 分 析， 包 括 组 合持 仓 集 中 度指 标 、 组 合在 短 时 间 内变 现 能
力 的 综 合 指标 、 组 合 中变 现 能 力 较差 的 投 资 品种 比 例 以 及流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 等 。 本基 金 投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% ，本 基金持有境外基金的市值合计
不得超过基金净值的 10% 。本基金所持全部证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此
外 ， 本 基 金可 通 过 卖 出回 购 金 融 资产 方 式 借 入短 期 资 金 应对 流 动 性 需求 ， 其 上 限一 般 不 超 过基 金 持
有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 06 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期 日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量受 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率 敏 感性
金 融 工 具 均面 临 由 于 市场 利 率 上 升而 导 致 公 允价 值 下 降 的风 险 ， 其 中浮 动 利 率 类金 融 工 具 还面 临 每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 对 本 基 金面 临 的 利 率敏 感 性 缺 口进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投 资 组 合 的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金 持 有及 承 担 的 大部 分 金 融 资产 和 金 融 负债 不 计 息 ，因 此 本 基 金的 收 入 及 经营 活 动 的 现金华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
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流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 61,394,226.88 - - - 61,394,226.88
交易性金融资产 - - - 662,887,768.28 662,887,768.28
衍生工具 - - - 140,000.95 140,000.95
应收证券清算款 - - - 5,154,724.46 5,154,724.46
应收利息 - - - 7,473.68 7,473.68
应收股利 - - - 1,415,613.53 1,415,613.53
应收申购款 48,684.72 - - 5,016,999.84 5,065,684.56
其他应收款 - - - 6,631,200.00 6,631,200.00
其他资产 - - - - -
资产总计 61,442,911.60 - - 681,253,780.74 742,696,692.34
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 34,685,826.75 34,685,826.75
应付管理人报酬 - - - 591,632.47 591,632.47
应付托管费 - - - 165,657.09 165,657.09
其他应付款 - - - 6,631,200.00 6,631,200.00
其他负债 - - - 493,267.11 493,267.11
负债总计 - - - 42,567,583.42 42,567,583.42
利率敏感度缺口 61,442,911.60 - - 638,686,197.32 700,129,108.92
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 46,065,488.50 - - - 46,065,488.50
交易性金融资产 - - - 424,734,579.35 424,734,579.35
衍生工具 - - - 31,117.77 31,117.77
应收证券清算款 - - - 3,744.00 3,744.00
应收利息 - - - 6,982.97 6,982.97
应收股利 - - - 612,138.92 612,138.92
应收申购款 48,119.78 - - 2,045,227.98 2,093,347.76 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 32 页共 56 页
其他资产 - - - 3,741.03 3,741.03
资产总计 46,113,608.28 - - 427,437,532.02 473,551,140.30
负债
应付证券清算款 - - - 13,332,524.19 13,332,524.19
应付赎回款 - - - 21,561,160.01 21,561,160.01
应付管理人报酬 - - - 353,213.45 353,213.45
应付托管费 - - - 98,899.78 98,899.78
其他负债 - - - 578,250.13 578,250.13
负债总计 - - - 35,924,047.56 35,924,047.56
利率敏感度缺口 46,113,608.28 - - 391,513,484.46 437,627,092.74
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。（2015 年 12 月 31 日，同）
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
持 有 以 非 记账 本 位 币 人民 币 计 价 的资 产 和 负 债， 因 此 存 在相 应 的 外 汇风 险 。 本 基金 的 基 金 管理 人 每
日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇 风 险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价 的
资产
银行存款 28,174,657.41 58,199.88 4,168,978.67 32,401,835.96
交易性金融资
产
444,471,167.73 24,852,904.48 193,563,696.07 662,887,768.28
衍生工具 - - 140,000.95 140,000.95
应收利息 48.08 - 169.66 217.74 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 33 页共 56 页
应收股利 780,144.70 354,009.53 281,459.30 1,415,613.53
应收证券清算
款
5,154,724.46 - - 5,154,724.46
其他应收款 6,631,200.00 - - 6,631,200.00
其他资产 - - - -
资产合计 485,211,942.38 25,265,113.89 198,154,304.65 708,631,360.92
以外币计价 的
负债
应付证券清算
款
- - - -
其他应付款 6,631,200.00 - - 6,631,200.00
其他负债 82,610.96 - - 82,610.96
负债合计 6,713,810.96 - - 6,713,810.96
资产负债表 外
汇风险敞口 净
额
478,498,131.42 25,265,113.89 198,154,304.65 701,917,549.96
项目
上年度末
2015 年12月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价 的
资产
银行存款 16,852,432.54 - 177,575.26 17,030,007.80
交易性金融资
产
307,601,895.44 7,737,858.40 109,394,825.51 424,734,579.35
衍生工具 - - 31,117.77 31,117.77
应收利息 180.52 - 2.78 183.30
应收股利 312,566.32 - 299,572.60 612,138.92
应收证券清算
款
- - 3,744.00 3,744.00
其他资产 3,741.03 - - 3,741.03
资产合计 324,770,815.85 7,737,858.40 109,906,837.92 442,415,512.17
以外币计价 的
负债
应付证券清算
款
13,332,524.19 - - 13,332,524.19 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 34 页共 56 页
其他负债 32,465.14 - 3,744.00 36,209.14
负债合计 13,364,989.33 - 3,744.00 13,368,733.33
资产负债表 外
汇风险敞口 净
额
311,405,826.52 7,737,858.40 109,903,093.92 429,046,778.84
6.4.13.4.2.2 外 汇 风 险的敏 感 性 分析
假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
所有外币相对人民币升值 5% 增加约 3,510 增加约 2,145
所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 3,510 减少约 2,145
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 全 球 市 场中 依 法 可 投资 的 股 票 和上 市 交
易 型 基 金 ，所 面 临 的 其他 价 格 风 险来 源 于 单 个证 券 发 行 主体 自 身 经 营情 况 或 特 殊事 项 的 影 响， 也 可
能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在构 建 和 管 理投 资 组 合 的过 程 中 ， 以标 普 全 球 石油 指 数 成 分股 构 成 及 其权
重 等 指 标 为基 础 构 建 指数 化 投 资 组合 。 本 基 金根 据 成 分 股或 备 选 成 分股 的 可 投 资性 、 流 动 性、 行 业
代 表 性 以 及所 在 市 场 进入 限 制 等 进行 筛 选 ， 主要 投 资 于 美国 、 英 国 、法 国 、 意 大利 、 加 拿 大、 澳 大
利 亚 和 香 港等 发 达 市 场， 并 且 集 中了 全 球 规 模最 大 的 石 油上 市 公 司 和成 长 性 良 好的 新 兴 市 场国 家 的
大 型 石 油 企业 。 本 基 金还 可 能 将 一定 比 例 的 基金 资 产 投 资于 与 石 油 行业 相 关 的 公募 基 金 、 上市 交 易
型 基 金 ， 以优 化 投 资 组合 的 建 立 。本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 结 合 宏 观及 微 观 环 境的 变 化 ， 对投 资 策
略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金 通 过投 资 组 合 的分 散 化 降 低其 他 价 格 风险 。 本 基 金投 资 于 标 普全 球 石 油 指数 成 分 股 、备
选成分股的比例不低于基金资产净值的 80% ； 投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20% 。此外，本基金的基金管理人华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 35 页共 56 页
每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投
资
662,887,768.28 94.68 388,587,799.10 88.79
交易性金融资产—基金投
资
- - 36,146,780.25 8.26
交易性金融资产－债券投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 140,000.95 0.02 31,117.77 0.01
其他 - - - -
合计 663,027,769.23 94.70 424,765,697.12 97.06
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 上升 5%
增加约 3,099 增加约 1,973
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 下降 5%
减少约 3,099 减少约 1,973
6.4.14 有 助于理 解 和 分析会 计 报 表需要 说 明 的其他 事 项
无。
7 投 资组 合 报告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 36 页共 56 页
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 662,887,768.28 89.25
其中：普通股 576,614,904.70 77.64
存托凭证 86,272,863.58 11.62
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 140,000.95 0.02
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 140,000.95 0.02
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 61,394,226.88 8.27
8 其他各项资产 18,274,696.23 2.46
9 合计 742,696,692.34 100.00
7.2 期 末 在各个 国 家 （地区 ） 证 券市场 的 权 益投资 分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 378,114,635.90 54.01
英国 131,109,984.26 18.73
加拿大 64,101,839.56 9.16
法国 31,901,222.56 4.56
中国香港 24,852,904.48 3.55
意大利 20,025,183.00 2.86
澳大利亚 7,330,085.16 1.05
西班牙 5,451,913.36 0.78
合计 662,887,768.28 94.68
7.3 期 末 按行业 分 类 的权益 投 资 组合
7.3.1 期末 指数 投 资 按行业 分 类 的股票 及 存 托凭证 投 资 组合
金额单位：人民币元 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 37 页共 56 页
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
能源 662,887,768.28 94.68
合计 662,887,768.28 94.68
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）.
7.3.2 期末 积极 投 资 按行业 分 类 的股票 及 存 托凭证 投 资 组合
无。
7.4 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有权益 投 资 明细
7.4.1 期末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有权 益 投 资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
( 地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
EXXON
MOBIL
CORP
艾克森美
孚石油
XOM US
纽约交
易所
美国 137,300 85,346,872.86 12.19
2
CHEVRO
N CORP
雪佛龙德
士古
CVX US
纽约交
易所
美国 74,400 51,719,062.98 7.39
3 BP PLC 碧辟公司 BP/ LN
伦敦交
易所
英国 811,123 31,705,368.67 4.53
4
TOTAL
SA
道达尔 FP FP
法国交
易所
法国 94,200 30,137,170.50 4.30
5
ROYAL
DUTCH
SHELL
PLC-A
SHS
荷兰皇家
壳牌
RDSA LN
伦敦交
易所
英国 161,527 29,504,775.46 4.21
6
SCHLUM
BERGER
LTD
斯伦贝谢 SLB US
纽约交
易所
美国 50,132 26,288,984.98 3.75
7 ENI SPA
意大利交
易所
ENI IM
意大利
交易所
意大利 142,600 15,270,321.00 2.18
8
OCCIDE
NTAL
PETROL
EUM
CORP
西方石油 OXY US
纽约交
易所
美国 30,400 15,232,025.55 2.18
9
ROSNEF
T
OJSC-RE
俄罗斯石
油公司
ROSN LI
伦敦国
际交易
所
英国 429,200 14,572,088.52 2.08 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 38 页共 56 页
G S GDR
10
CNOOC
LTD
中国海洋
石油
883 HK
香港交
易所
中国香港 1,721,500 14,154,044.58 2.02
11
CONOCO
PHILLIP
S
康菲石油 COP US
纽约交
易所
美国 48,700 14,080,159.58 2.01
12
GAZPRO
M
OAO-SP
ON ADR
俄罗斯天
然气工业
公司
OGZD LI
伦敦国
际交易
所
英国 481,200 13,752,923.13 1.96
13
RELIAN
CE
INDS-SP
ONS
GDR 1
印度瑞来
斯实业公
司
RIGD LI
伦敦国
际交易
所
英国 65,600 12,419,441.86 1.77
14
EOG
RESOUR
CES INC
EOG 资源 EOG US
纽约交
易所
美国 22,300 12,335,795.90 1.76
15
PHILLIP
S 66
Phillips 66 PSX US
纽约交
易所
美国 22,100 11,627,238.92 1.66
16
KINDER
MORGA
N INC
特拉华州
金德摩根
公司
KMI US
纽约交
易所
美国 84,146 10,445,553.24 1.49
17
HALLIB
URTON
CO
哈利伯顿 HAL US
纽约交
易所
美国 34,400 10,331,250.45 1.48
18
SUNCOR
ENERGY
INC
森科能源
公司
SU CN
加拿大
交易所
加拿大 54,557 10,015,554.86 1.43
19
LUKOIL
OAO-SP
ON ADR
卢克石油
公司
LKOD LI
伦敦国
际交易
所
英国 34,600 9,583,688.75 1.37
20
ENBRID
GE INC
安桥公司 ENB CN
加拿大
交易所
加拿大 32,705 9,168,454.49 1.31
21
CANADI
AN
NATURA
L
RESOUR
CES
加拿大自
然资源有
限公司
CNQ CN
加拿大
交易所
加拿大 42,000 8,575,177.46 1.22
22
NOV ATE
K
OAO-SP
ONS
GDR
诺瓦泰克
公司
NVTK LI
伦敦国
际交易
所
英国 12,000 8,116,588.80 1.16 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 39 页共 56 页
REG S
23
TRANSC
ANADA
CORP
横加公司 TRP CN
加拿大
交易所
加拿大 26,113 7,819,376.26 1.12
24
IMPERIA
L OIL
LTD
加拿大帝
国石油有
限公司
IMO CN
加拿大
交易所
加拿大 35,450 7,423,071.75 1.06
25
ANADA
RKO
PETROL
EUM
CORP
阿纳达科
石油
APC US
纽约交
易所
美国 20,600 7,274,094.84 1.04
26
PETROL
EO
BRASILE
IRO
S.A.-ADR
巴西石油
公司
PBR US
纽约交
易所
美国 148,200 7,036,445.89 1.01
27
V ALERO
ENERGY
CORP
Valero 能
源
VLO US
纽约交
易所
美国 20,700 7,000,557.84 1.00
28
SPECTR
A
ENERGY
CORP
光谱能源
公司
SE US
纽约交
易所
美国 27,200 6,606,903.28 0.94
29
PIONEER
NATURA
L
RESOUR
CES CO
Pioneer 自
然资源公
司
PXD US
纽约交
易所
美国 5,700 5,715,411.39 0.82
30
APACHE
CORP
阿帕契 APA US
纽约交
易所
美国 15,100 5,574,299.45 0.80
31
MARATH
ON
PETROL
EUM
CORP
马拉松石
油公司
MPC US
纽约交
易所
美国 21,700 5,462,331.64 0.78
32
REPSOL
SA
Range 资源
公司
REP SM 西班牙 西班牙 64,789 5,451,913.36 0.78
33
ECOPET
ROL
SA-SPON
SOR ADR
哥伦比亚
国家石油
公司
EC US
纽约交
易所
美国 81,600 5,172,972.60 0.74
34
CHINA
PETROL
EUM &
中国石化 386 HK
香港交
易所
中国香港 1,059,700 5,071,885.27 0.72 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 40 页共 56 页
CH
35
BAKER
HUGHES
INC
贝克休斯 BHI US
纽约交
易所
美国 16,900 5,057,596.35 0.72
36
SURGUT
NEFTEG
AS-SP
ADR
苏尔古特
石油天然
气公司
SGGD LI
伦敦国
际交易
所
英国 143,100 4,834,771.45 0.69
37
TENARIS
SA
特纳股份
公司
TEN IM
意大利
交易所
意大利 49,300 4,730,273.38 0.68
38
SASOL
LTD-SPO
NSORED
ADR
沙索有限
公司
SSL US
纽约交
易所
美国 25,000 4,495,953.60 0.64
39
HESS
CORP
阿美拉达
赫斯
HES US
纽约交
易所
美国 11,200 4,463,593.34 0.64
40
WILLIA
MS COS
INC
威廉姆斯
公司
WMB US
纽约交
易所
美国 31,000 4,446,418.54 0.64
41
CONTIN
ENTAL
RESOUR
CES INC
美国大陆
资源股份
有限公司
（俄
CLR US
纽约交
易所
美国 14,400 4,322,799.71 0.62
42
DEVON
ENERGY
CORPOR
ATION
戴文能源 DVN US
纽约交
易所
美国 17,000 4,086,477.00 0.58
43
NOBLE
ENERGY
INC
Noble 能
源股份有
限公司
NBL US
纽约交
易所
美国 16,700 3,972,281.10 0.57
44
PETROC
HINA CO
LTD-H
中国石油 857 HK
香港交
易所
中国香港 859,000 3,883,714.49 0.55
45
CONCHO
RESOUR
CES INC
康丘资源
公司
CXO US
纽约交
易所
美国 4,800 3,796,335.48 0.54
46
NATION
AL
OILWEL
L V ARCO
INC
美国国民
油井
NOV US
纽约交
易所
美国 16,100 3,592,552.07 0.51
47
WOODSI
DE
PETROL
EUM
伍德赛德
石油有限
公司
WPL AU
澳大利
亚交易
所
澳大利亚 26,900 3,570,414.62 0.51 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 41 页共 56 页
LTD
48
HUSKY
ENERGY
INC
赫斯基能
源公司
HSE CN
加拿大
交易所
加拿大 41,420 3,345,787.23 0.48
49
ULTRAP
AR
PARTICP
AC-SPO
N ADR
ULTRAPA
R
PARTICPA
COES 公
司
UGP US
纽约交
易所
美国 22,000 3,210,959.66 0.46
50
CENOVU
S
ENERGY
INC
塞诺佛斯
能源公司
CVE CN
加拿大
交易所
加拿大 34,386 3,147,478.29 0.45
51
EQT
CORP
EQT 公司 EQT US
纽约交
易所
美国 6,100 3,132,068.28 0.45
52
CIMARE
X
ENERGY
CO
Cimarex
能源公司
XEC US
纽约交
易所
美国 3,900 3,085,815.66 0.44
53
TATNEFT
-SPONSO
RED
ADR
鞑靼石油
公司
ATAD LI
伦敦国
际交易
所
英国 15,100 3,077,029.32 0.44
54
PEMBIN
A
PIPELIN
E CORP
PEMBINA
PIPELINE
INCOME
基金
PPL CN
加拿大
交易所
加拿大 14,304 2,876,499.67 0.41
55
MARATH
ON OIL
CORP
马拉松石
油
MRO US
纽约交
易所
美国 28,300 2,816,821.03 0.40
56
CABOT
OIL &
GAS
CORP
卡伯特石
油天然气
公司
COG US
纽约交
易所
美国 16,100 2,748,062.12 0.39
57
ONEOK
INC
ONEOK
股份有限
公司
OKE US
纽约交
易所
美国 8,700 2,737,458.83 0.39
58
TESORO
CORP
特索罗公
司
TSO US
纽约交
易所
美国 5,300 2,633,090.37 0.38
59
CHENIE
RE
ENERGY
INC
Cheniere
能源公司
LNG US
纽约交
易所
美国 9,900 2,465,115.44 0.35
60
COLUM
BIA
哥伦比亚
管道集团
CPGX US
纽约交
易所
美国 13,200 2,231,186.60 0.32 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 42 页共 56 页
PIPELIN
E GROUP
股份有限
公司
61
CRESCE
NT
POINT
ENERGY
CORP
Crescent
Point 能源
公司
CPG CN
加拿大
交易所
加拿大 20,942 2,189,362.58 0.31
62
RANGE
RESOUR
CES
CORP
Range 资源
公司
RRC US
纽约交
易所
美国 7,000 2,002,489.78 0.29
63
NEWFIE
LD
EXPLOR
ATION
CO
新田石油
勘探公司
NFX US
纽约交
易所
美国 6,800 1,992,171.63 0.28
64
INTER
PIPELIN
E LTD
INTER 管
道有限公
司
IPL CN
加拿大
交易所
加拿大 14,000 1,964,875.92 0.28
65
ANTERO
RESOUR
CES
CORP
ANTERO
资源公司
AR US
纽约交
易所
美国 11,400 1,963,975.77 0.28
66
ENCANA
CORP
加拿大能
源公司
ECA CN
加拿大
交易所
加拿大 35,586 1,831,900.02 0.26
67
TECHNIP
SA
法国德希
尼布公司
TEC FP
法国交
易所
法国 4,900 1,764,052.06 0.25
68
KUNLUN
ENERGY
CO LTD
昆仑能源 135 HK
香港交
易所
中国香港 319,200 1,743,260.14 0.25
69
OIL
SEARCH
LTD
Oil Search
有限公司
OSH AU
澳大利
亚交易
所
澳大利亚 52,109 1,718,788.48 0.25
70
FMC
TECHNO
LOGIES
INC
FMC 技术
公司
FTI US
纽约交
易所
美国 9,500 1,680,113.99 0.24
71 成本
ARC 能源
有限公司
ARX CN
加拿大
交易所
加拿大 14,500 1,642,151.71 0.23
72
DIAMON
DBACK
ENERGY
INC
DIAMON
DBACK
能源股份
有限公司
FANG US
纽约交
易所
美国 2,700 1,633,045.73 0.23
73
KEYERA
CORP
KEYERA
设施收益
KEY CN
加拿大
交易所
加拿大 7,921 1,603,442.83 0.23 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 43 页共 56 页
基金
74
HELMER
ICH &
PAYNE
HELMERI
CH &
PAYNE 公
司
HP US
纽约交
易所
美国 3,600 1,602,548.84 0.23
75
TOURM
ALINE
OIL
CORP
托玛琳石
油公司
TOU CN
加拿大
交易所
加拿大 8,900 1,550,433.60 0.22
76
CORE
LABORA
TORIES
N.V .
岩心实验
室公司
CLB US
纽约交
易所
美国 1,800 1,478,770.86 0.21
77
MURPHY
OIL
CORP
墨菲石油
公司
MUR US
纽约交
易所
美国 6,300 1,326,405.78 0.19
78
SOUTH
WESTER
N
ENERGY
CO
西南能源
公司
SWN US
纽约交
易所
美国 15,900 1,326,385.89 0.19
79
HOLLYF
RONTIE
R CORP
HOLLYFR
ONTIER
公司
HFC US
纽约交
易所
美国 8,300 1,308,276.08 0.19
80
TRANSO
CEAN
LTD
Transocean
公司
RIG US
纽约交
易所
美国 15,400 1,214,212.51 0.17
81
WEATHE
RFORD
INTL
LTD
Weatherfor
d 国际有限
公司
WFT US
纽约交
易所
美国 32,900 1,210,823.96 0.17
82
ORIGIN
ENERGY
LTD
Origin 能
源有限公
司
ORG AU
澳大利
亚交易
所
澳大利亚 41,400 1,177,204.86 0.17
83
ENERGE
N CORP
ENERGEN
公司
EGN US
纽约交
易所
美国 3,300 1,054,977.50 0.15
84
PETROF
AC LTD
Petrofac
有限公司
PFC LN
伦敦交
易所
英国 14,700 1,017,659.13 0.15
85
DIAMON
D
OFFSHO
RE
DRILLIN
G
钻石近海
钻探公司
DO US
纽约交
易所
美国 6,200 1,000,290.00 0.14
86 WOOD John Wood WG/ LN 伦敦交 英国 15,600 957,494.55 0.14 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 44 页共 56 页
GROUP
(JOHN)
PLC
集团 易所
87
VERMILI
ON
ENERGY
INC
VERMILI
ON 能源
信托公司
VET CN
加拿大
交易所
加拿大 4,500 948,272.89 0.14
88
OCEANE
ERING
INTL INC
OCEANEE
RING 国
际股份有
限公司
OII US
纽约交
易所
美国 4,500 891,034.34 0.13
89
TULLOW
OIL PLC
图罗石油
有限公司
TLW LN
伦敦交
易所
英国 37,552 878,393.31 0.13
90
SANTOS
LTD
桑托斯有
限公司
STO AU
澳大利
亚交易
所
澳大利亚 37,640 863,677.20 0.12
91
NABORS
INDUST
RIES
LTD
纳伯斯工
业
NBR US
纽约交
易所
美国 12,600 839,708.86 0.12
92
CHESAP
EAKE
ENERGY
CORP
切萨皮克
能源公司
CHK US
纽约交
易所
美国 27,600 783,330.39 0.11
93
QEP
RESOUR
CES INC
QEP 资源
公司
QEP US
纽约交
易所
美国 6,600 771,593.17 0.11
94
TARGA
RESOUR
CES
CORP
TARGA
资源公司
TRGP US
纽约交
易所
美国 2,500 698,596.92 0.10
95
AMEC
FOSTER
WHEELE
R
阿美科福
斯特惠勒
公司
AMFW LN
伦敦交
易所
英国 15,779 689,761.31 0.10
96
ENSCO
PLC-CL
A
恩斯克国
际公司
ESV US
纽约交
易所
美国 10,300 663,206.21 0.09
97
NOBLE
CORP
Noble 公
司
NE US
纽约交
易所
美国 10,700 584,659.64 0.08
98
WHITIN
G
PETROL
EUM
CORP
怀汀石油
公司
WLL US
纽约交
易所
美国 7,500 460,536.84 0.07 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 45 页共 56 页
99
GOLAR
LNG LTD
Golar 液化
天然气有
限公司
GLNG US
纽约交
易所
美国 4,100 421,412.76 0.06
100
WESTER
N
REFININ
G INC
WESTERN
REFINING
公司
WNR US
纽约交
易所
美国 2,900 396,724.80 0.06
101
COBALT
INTERN
ATIONA
L
ENERGY
COBALT
国际能源
公司
CIE US
纽约交
易所
美国 29,800 264,797.08 0.04
102
SAIPEM
SPA
意大利萨
伊博姆股
份有限公
司
SPM IM
意大利
交易所
意大利 9,300 24,588.62 0.00
7.4.2 积极 投资 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名权 益 投 资明细
无。
7.5 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.5.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值2% 或前20 名 的 权益 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 EXXON MOBIL CORP XOM US 100,732,042.60 23.02
2 CHEVRON CORP CVX US 43,388,814.99 9.91
3 CNINSURE INC-ADR CISG US 34,590,624.45 7.90
4 SCHLUMBERGER LTD SLB US 30,013,406.90 6.86
5 BP PLC BP/ LN 27,653,156.65 6.32
6
ROYAL DUTCH SHELL
PLC-A SHS
RDSA LN 25,835,795.95 5.90
7 TOTAL SA FP FP 22,998,224.90 5.26
8
XINYUAN REAL ESTATE
CO L-ADR
XIN US 22,361,616.71 5.11
9
OCCIDENTAL
PETROLEUM CORP
OXY US 16,968,865.99 3.88
10 ENI SPA ENI IM 12,755,533.54 2.91
11 PHILLIPS 66 PSX US 12,082,202.66 2.76
12 CONOCOPHILLIPS COP US 11,618,201.32 2.65
13 SUNCOR ENERGY INC SU CN 11,115,062.07 2.54 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 46 页共 56 页
14
COBALT
INTERNATIONAL
ENERGY
CIE US 10,417,953.41 2.38
15 EOG RESOURCES INC EOG US 9,496,981.83 2.17
16 KINDER MORGAN INC KMI US 9,397,494.21 2.15
17 V ALERO ENERGY CORP VLO US 8,528,091.31 1.95
18 HALLIBURTON CO HAL US 8,146,570.48 1.86
19
GAZPROM OAO-SPON
ADR
OGZD LI 7,904,167.27 1.81
20 CNOOC LTD 883 HK 7,868,277.95 1.80
注：本项“ 买 入金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.5.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值2% 或前20 名 的 权益 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 EXXON MOBIL CORP XOM US 85,860,094.73 19.62
2 CHEVRON CORP CVX US 36,578,739.23 8.36
3 CNINSURE INC-ADR CISG US 31,647,187.68 7.23
4 SCHLUMBERGER LTD SLB US 24,724,544.85 5.65
5 XINYUAN REAL ESTATE CO L-ADR XIN US 22,326,653.67 5.10
6 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA LN 18,802,816.23 4.30
7 BP PLC BP/ LN 17,853,866.81 4.08
8 TOTAL SA FP FP 16,723,470.60 3.82
9 COBALT INTERNATIONAL ENERGY CIE US 13,013,298.68 2.97
10 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 12,867,922.13 2.94
11 SUNCOR ENERGY INC SU CN 9,714,715.08 2.22
12 CONOCOPHILLIPS COP US 9,421,695.02 2.15
13 ENI SPA ENI IM 8,597,927.86 1.96
14 GAZPROM OAO-SPON ADR OGZD LI 8,491,586.06 1.94
15 PHILLIPS 66 PSX US 8,414,556.14 1.92
16 ROSNEFT OJSC-REG S GDR ROSN LI 8,221,518.91 1.88
17 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS RDSB LN 8,113,242.22 1.85
18 BG GROUP PLC BG/ LN 7,628,724.84 1.74
19 KINDER MORGAN INC KMI US 7,557,506.01 1.73
20 EOG RESOURCES INC EOG US 6,644,913.10 1.52
注：本项“ 卖 出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.5.3 权益 投资 的 买 入成本 总 额 及卖出 收 入 总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 671,928,132.41 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 47 页共 56 页
卖出收入（成交）总额 540,392,943.89
注：本项“ 买 入股票的成本（成交）总额” 和“ 卖出股票的收入（成交）总额” 均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期 末 按债券 信 用 等级分 类 的 债券投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 五名金 融 衍 生品投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 权证
REPSOL SA
RIGHT
140,000.95 0.02
7.10 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 基 金 投资明 细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投 资组合 报 告 附注
7.11.1 本 报告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 在 本 报 告 编
制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 本基 金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期 末 其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 5,154,724.46
3 应收股利 1,415,613.53
4 应收利息 7,473.68 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 48 页共 56 页
5 应收申购款 5,065,684.56
6 其他应收款 6,631,200.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,274,696.23
注：其他应收款为在途结汇款。
7.11.4 期末 持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末 前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
7.11.5.1 期末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末指数投资股票前十名中不存在流通受限情况。
7.11.5.2 报告期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
7.11.6 投 资 组合 报 告 附注的 其 他 需要说 明 的 事项
无。
8 基 金份 额 持有 人 信 息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,990
391,726.21 18,418,219.74 2.36% 761,116,945.55 97.64%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 上海平安阖鼎投资管理有限责任公司－ 10,427,600.00 1.34% 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 49 页共 56 页
平安阖鼎－全天候私募菁英
2 张忠兰 4,619,548.00 0.59%
3 高秀华 4,000,000.00 0.51%
4 李枫 3,307,100.00 0.42%
5 吴智莹 2,779,846.00 0.36%
6 范永强 2,257,400.00 0.29%
7 翟琳 2,218,000.00 0.28%
8 李胜男 2,000,000.00 0.26%
9 张文军 2,000,000.00 0.26%
10 戴学华 1,982,100.00 0.25%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
954,722.38 0.12%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金 -
注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2012 年 3 月 29 日 ） 基金份额总额 529,058,682.11
本报告期期初基金份额总额 560,335,871.74
本报告期 基金总申购份额 1,176,899,947.15
减： 本报告期基金总赎回份额 957,700,653.60
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期 期末基金份额总额 779,535,165.29
10 重大 事 件揭 示
10.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
无。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 50 页共 56 页
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的
诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
兴业证券股份有限公司
Instinet Incorporated - 346,319,638.95 29.26% 169,651.90 24.42% -
Morgan Stanley & Co.
International PLC
- 231,961,250.78 19.60% 170,932.82 24.61% -
Goldman Sachs (Asia)
Limited Liability
Company
- 244,143,464.48 20.63% 173,582.67 24.99% -
Barclays Capital Asia
Limited.
- 30,323,713.40 2.56% 9,886.38 1.42% -
Merrill Lynch Pierce
Fenner & Smith
Incorporated
- 330,911,589.95 27.96% 170,537.94 24.55% -
Nomura International Plc.
UBS Securities Asia
Limited
BMO Nesbitt Burns Inc.
CCB International
Securities Limited
SinoPac Securities Corp.
China International
Capital Corporation
(HKS) Ltd
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 51 页共 56 页
CLSA Limited
CMB International
Securities Limited
Deutsche Securities Asia
Limited
Guotai Junan
Securities(Hong Kong)
Limited
The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
Mizuho Securities Asia
Limited
Yuanta Securities
Company Limited.
BNP Paribas Securities
(Asia) Ltd
UOB KayHian HK Ltd
Credit Suisse(Hong
Kong) Limited
注：1 、券商 专用交易单元选择标准：
选择能够 提供高质量的研究服务、 交易服务和清算支持， 具有良好声誉和财务状况的国内外
经纪商。具体标准如下：
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要， 提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（2 ）具备高 效、安 全 的 通 讯 条 件 ； 可 靠 、 诚 信 ， 能 够 公 平 对 待 所 有 客 户 ， 有 效 执 行 投 资 指 令 ，
取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求；
（3 ）交易和 清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（4 ） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源， 为基金投
资赢取机会；
（5 ）其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2 、QDII 券 商选择程序：
(1) 对候选券商的综合服务进行评估
由全球投资部/ 指数与量化投资事业总部牵头并组织有关人员依据券商选择标准和 《券商服务评
价办法》，对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 52 页共 56 页
(2) 填写《新增券商申请审核表》
牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商， 填写《新增券商申请审核
表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选券商名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4) 与相关券商进行开户工作
交易部 QDII 交易员与对应选择券商进行开户工作， 完成后， 通知 IT 以及运营部门完成后续相
关设置。
3. 报告期内基 金租用券商交易单元的变更情况：
2016 年上半 年完成野村 Instinet 的开 户工作。
10.7.2 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 其 他 证券投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成
交
金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
兴业证券股份有限公司 - - - - - - - -
Instinet Incorporated - - - - - - - -
Morgan Stanley & Co.
International PLC
- - - - - - 37,211,750.51 28.60%
Goldman Sachs (Asia)
Limited Liability
Company
- - - - - - 36,200,266.87 27.82%
Nomura International
Plc.
- - - - - - - -
Barclays Capital Asia
Limited.
- - - - - - 2,630,528.94 2.02%
UBS Securities Asia
Limited
- - - - - - - -
Merrill Lynch Pierce
Fenner & Smith
Incorporated
- - - - - - 54,066,217.40 41.55%
BMO Nesbitt Burns Inc. - - - - - - - -
CCB International - - - - - - - - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 53 页共 56 页
Securities Limited
SinoPac Securities Corp. - - - - - - - -
China International
Capital Corporation
(HKS) Ltd
- - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
CMB International
Securities Limited
- - - - - - - -
Deutsche Securities Asia
Limited
- - - - - - - -
Guotai Junan
Securities(Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
- - - - - - - -
Mizuho Securities Asia
Limited
- - - - - - - -
Yuanta Securities
Company Limited.
- - - - - - - -
BNP Paribas Securities
(Asia) Ltd
- - - - - - - -
UOB KayHian HK Ltd - - - - - - - -
Credit Suisse(Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
10.8 其 他重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金关于 2016 年 1 月 4 日指数 熔断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-01-06
3
华安基金关于 2016 年 1 月 7 日指数 熔断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-01-07
4
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加乐融多源为销售机构并参加费率优惠的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-01-13
5
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
2016-01-13 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 54 页共 56 页
节假日暂停申购、赎回的公告 司网站
6
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-01-19
7
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-02-03
8
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-02-03
9
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加联泰为销售机构并参加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-02-23
10
华安基金管理有限公司关于变更华安标普全
球石油指数证券投资基金(LOF) 场内 简称的
公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-02-25
11
关于华安标普全球石油指数证券投资基金增
加销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-03-09
12
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-03-24
13
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-03-28
14
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所涉风险资产的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-03-30
15
关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转
申购业务的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-04-06
16
关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转
申购业务的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-04-12
17
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加利得金融为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-04-13
18
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加钱景财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-04-19
19
关于华安标普全球石油指数证券投资基金增
加财通证券为销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-04-26
20 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》 、 《证券 时 2016-04-29 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 55 页共 56 页
加中经北证为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
21
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关闭申购服务的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-05-05
22
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-05-05
23
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-05-10
24
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加金观诚为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-05-10
25
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加盈米为销售机构并参加费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-05-10
26
关于华安旗下部分基金参加民生银行申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-05-14
27
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-05-25
28
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-06-02
29
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-06-08
30
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-06-14
31
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-06-29
32
华安基金管理有限公司关于旗下华安旗下部
分基金增加广州证券为销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-06-30
33
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-06-28
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告
第 56 页共 56 页
11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
无。
12 备查 文 件目 录
12.1 备查 文件 目 录
1 、《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF ）基金合同》
2 、《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF ）招募说明书》
3 、《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF ）托管协议》
4 、中国证监 会批准华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）设立的 文件
5 、本报告期 内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程
7 、基金托管 人业务资格批件和营业执照
8 、华安基金 管理有限公司开放式基金业务规 则
12.2 存 放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查 阅方式
投 资 者 可 登录 基 金 管 理人 互 联 网 站查 阅 ， 或 在营 业 时 间 内至 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 的 办 公场
所免费查阅。
华 安 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年八 月 二 十六日
