华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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重 要提 示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 华安中证全指证券公司指数分级
场内简称 证券股基
基金主代码 160419
交易代码 160419
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 182,645,816.04 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳
上市日期 2015 年 6 月 18 日
下属分级基金的基金简称
华安中证全指证
券公司指数分级
A
华安中证全指证
券公司指数分级
B
华安中证全指证
券公司指数分级
下属分级基金的场内简称 证券股 A 证券股 B 证券股基
下属分级基金的交易代码 150301 150302 160419
报告期末下属分级基金的份额总额 55,810,810.00 份 55,810,810.00 份 71,024,196.04 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采用 完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数 （ 本 基 金 的 标 的 指 数 为 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 ） ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根 据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。 若因特殊情况 （如市场流动性不足、 个别成 份 股
被限制投资、 法律法规禁止或限制投资等） 导致无法获得足够数量的股票
时， 基金可能不能按照成份股权重持有成份股， 基金管理人将采用合理方
法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况
下， 辅以金融衍生工具进行投资管理， 以有效控制基金的跟踪误差， 追 求
尽可能贴近标的指数的表现， 力争控 制本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4% 。
为有效控制指数的跟踪误差， 本基金在注重风险管理的前提下， 将适度运
用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特
点， 通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和
优化， 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额
净申购时， 可 运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的
差距； 在本基金发生大额净赎回时， 可运用股指期货控制基金较大幅度减
仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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业绩比较基准 95％× 中证全 指证券公司指数收益率＋5 ％× 同期 银行活期 存款利率 （税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其 风 险
和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看， 华安中证证券 A 份额具有低风险、
预期收益相对稳定的特征； 华安中证证券 B 份额 具有高风险、 高预期收益
的特征。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金 半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32 层
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -16,943,552.30
本期利润 -57,544,127.95
加权平均基金份额本期利润 -0.2786
本期基金份额净值增长率 -15.76%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.5757
期末基金资产净值 203,693,159.00
期末基金份额净值 1.1152
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去 1 个月 0.15% 1.49% -0.01% 1.51% 0.16% -0.02%
过去 3 个月 -2.24% 1.68% -2.64% 1.69% 0.40% -0.01%
过去 6 个月 -15.76% 2.80% -15.94% 2.80% 0.18% 0.00%
过去 1 年 -18.70% 3.00% -33.03% 3.40% 14.33% -0.40%
自基金成立起
至今
-31.32% 3.07% -47.19% 3.46% 15.87% -0.39%
注：本基金的业绩比较基准为 95％× 中证全指证券公司指数收益率＋5 ％× 同期银行活期存款利
率（税后）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证全指证券公司指数的成分股及其备
选成分股、 其他股票 （包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票） 、 权证、 股指期货、
固定收益资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、
可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券 、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% ，投资于中证全指证券
公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80% ，每个交易日日终在扣除股指
期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值
的 5 ％。权证 、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 6 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日） 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立， 是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民 币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股 东 为 上 海电 气 （ 集 团） 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 （ 集 团） 有 限 公 司、 上 海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下共管理华安创新混合、 华安中国 A 股增强指数、 华安现金富
利 货 币 、 华安 宝 利 配 置混 合 、 华 安宏 利 混 合 、华 安 中 小 盘成 长 混 合 、华 安 策 略 优选 混 合 、 华安 核 心
优 选 混 合 、华 安 稳 定 收益 债 券 、 华安 动 态 灵 活混 合 、 华 安强 化 收 益 债券 、 华 安 行业 轮 动 混 合、 华 安
上证 180ETF 、 华安上证 180ETF 联接 、 华安上证龙头企 业 ETF 、 华安上证龙头企业 ETF 联接、 华 安
升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证 300 指数 （LOF ） 、华安科技动力混合、
华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标普石油指数基金 （QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深 300 指
数 分 级 、 华安 逆 向 策 略、 华 安 日 日鑫 货 币 、 华安 安 心 收 益债 券 、 华 安信 用 增 强 债券 、 华 安 纯债 、 华
安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克 100 指数、华 安黄金易 ETF 、
华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量 化增强、 华安年年红债券、 华安生态优先混合、 华安中证细分华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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地产 ETF 、华安中证细分医药 ETF 、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混
合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF 、华安国际龙头（DAX ）ETF 联接、华安中证细
分医药 ETF 联接、 华安安享灵活配置混合、 华安年年盈定期开放债券、 华安物联网主题股票、 华安
新 丝 路 主 题股 票 、 华 安新 动 力 灵 活配 置 混 合 、华 安 智 能 装备 主 题 股 票、 华 安 媒 体互 联 网 混 合、 华 安
新 机 遇 保 本混 合 、 华 安新 优 选 灵 活配 置 混 合 、华 安 新 回 报灵 活 配 置 混合 、 华 安 中证 全 指 证 券指 数分
级、 华安中证银行指数分级、 华安国企改革主题混合、 华安添颐养老混合发起式、 华安创业板 50 指
数 分 级 、 华安 新 乐 享 保本 混 合 、 华安 安 益 保 本混 合 、 华 安乐 惠 保 本 混合 、 华 安 安康 保 本 混 合、 华 安
安 华 保 本 混合 、 华 安 外延 增 长 、 华安 全 球 美 元收 益 债 券 、华 安 安 禧 保本 混 合 、 华安 全 球 美 元票 息 、
华安创业板 50ETF 等 77 只开放式基金。管理资产规模达到 1403.87 亿元 人民币。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钱晶 基金经理
2015-06-0
9
- 5 年
硕士，5 年证券、 基金行业从业经
验 ， 曾 任 国 信 证 券 分 析 师 。2014
年 12 月加入 华安基金，任指数投
资部量化分析师。2015 年 5 月起
担任华安沪 深 300 指数 分级证券
投资基金的 基金经理。2015 年 6
月起同时担任本基金、 华安中证银
行指数分级证券投资基金的基金
经理。2015 年 7 月起担任华安创
业板 50 指数 分级证券投资基金的
基金经理。2015 年 8 月 起担任华
安中证细分医药交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金的
基金经理。
许之彦
基金经理，指
数与量化投资
事业总部高级
总监
2015-06-0
9
- 13 年
理学博士，13 年证券、基金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。 曾 在 广 发 证 券 和 中 山 大 学 经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作 ，2005 年加 入华安基
金管理有限公司， 曾任研究发展部
数量策略分析师，2008 年 4 月至
2012 年 12 月 担任华安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理，2009 年 9 月 起同时担
任上证 180 交易型开放 式指数证
券投资基金及其联接基金的基金华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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经理。2010 年 11 月至 2012 年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2011 年 9 月起同
时担任华安 深证 300 指 数证券投
资基金 （LOF ） 的基金经理。 2013
年 6 月起担 任指数投资 部高级总
监。2013 年 7 月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的基金经理。2013 年 8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金的基
金经理。 2014 年 11 月起 担任华安
中证高分红指数增强型证券投资
基金的基金经理。2015 年 6 月起
同时担任本基金、 华安中证银行指
数分级证券投资基金的基金经理。
2015 年 7 月起担任华安创业板 50
指数分级证券投资基金的基金经
理。2016 年 7 月起担任华安创业
板 50 交易型 开放式指数证券投资
基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 招 募说
明 书 等 有 关基 金 法 律 文件 的 规 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在控 制 风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公 司制定了 《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》 ， 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合
资 产 在 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行 等 方 面全 部 纳 入 公平 交 易 管 理中 。 控 制 措施 包 括 ： 在研 究 环
节 ， 研 究 员在 为 公 司 管理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 ， 使 用晨 会 发 言 、发 送 邮
件 、 登 录 在研 究 报 告 管理 系 统 中 等方 式 来 确 保各 类 投 资 组合 经 理 可 以公 平 享 有 信息 获 取 机 会。 在 投
资环节 ， 公司 各 投 资 组合 经 理 根 据投 资 组 合 的风 格 和 投 资策 略 ， 制 定并 严 格 执 行交 易 决 策 规则 ， 以华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。同 时 严 格 执行 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合
经 理 等 各 投资 决 策 主 体授 权 机 制 ，投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 自 主 决策 ， 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要
经 过 严 格 的审 批 程 序 。在 交 易 环 节， 公 司 实 行强 制 公 平 交易 机 制 ， 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易
执行机会。 （1 ） 交易所二 级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2 ） 交易所 一级市场业务， 投 资组合经
理 按 意 愿 独立 进 行 业 务申 报 ， 集 中交 易 部 以 投资 组 合 名 义对 外 进 行 申报 。 若 该 业务 以 公 司 名义 进 行
申 报 与 中 签， 则 按 实 际中 签 情 况 以价 格 优 先 、比 例 分 配 原则 进 行 分 配。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行
比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3 ） 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发 布询
价 需 求 和 结果 ， 做 到 信息 公 开 。 若是 多 个 投 资组 合 进 行 一级 市 场 投 标， 则 各 投 资组 合 经 理 须以 各 投
资 组 合 名 义向 集 中 交 易部 下 达 投 资意 向 ， 交 易员 以 此 进 行投 标 ， 以 确保 中 签 结 果与 投 资 组 合投 标 意
向 一 一 对 应。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比 例分 配 ， 且 以公 司 名 义 获得 ， 则 投 资部 门 在 风 控部 门 的
监 督 参 与 下， 进 行 公 平协 商 分 配 。交 易 监 控 、分 析 与 评 估环 节 ， 公 司风 险 管 理 部对 公 司 旗 下的 各 投
资 组 合 投 资境 内 证 券 市场 上 市 交 易的 投 资 品 种、 进 行 场 外的 非 公 开 发行 股 票 申 购、 以 公 司 名义 进 行
的 债 券 一 级市 场 申 购 、不 同 投 资 组合 同 日 和 临近 交 易 日 的反 向 交 易 以及 可 能 导 致不 公 平 交 易和 利 益
输 送 的 异 常交 易 行 为 进行 监 控 ； 风险 管 理 部 根据 市 场 公 认的 第 三 方 信息 （ 如 ： 中债 登 的 债 券估 值 ） ，
定 期 对 各 投资 组 合 与 交易 对 手 之 间议 价 交 易 的交 易 价 格 公允 性 进 行 审 查 ， 对 不 同投 资 组 合 临近 交 易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内 ， 公司公平交易制度总体执行情况良好 。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司 合规监察稽核部会同基
金 投 资 、 交易 部 门 讨 论制 定 了 公 募基 金 、 专 户针 对 股 票 、债 券 、 回 购等 投 资 品 种在 交 易 所 及银 行 间
的 同 日 反 向交 易 控 制 规则 ， 并 在 投资 系 统 中 进行 了 设 置 ，实 现 了 完 全的 系 统 控 制。 同 时 加 强了 对 基
金 、 专 户 间的 同 日 反 向交 易 的 监 控与 隔 日 反 向交 易 的 检 查； 风 险 管 理部 开 发 了 同向 交 易 分 析系 统 ，
对相关同向交易 指标进行持续监控， 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，
除 指 数 基 金以 外 的 所 有投 资 组 合 参与 的 交 易 所公 开 竞 价 交易 中 ， 出 现同 日 反 向 交易 成 交 较 少的 单 边
交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 1 次，未出现异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
回顾 2016 年 上半年， 市场整体依旧延续了震荡向下的趋势。 期间， 各类重大事件的发生也一度华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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对市场造成了比较大的波动，包括：1 月份的熔断，3 月份债券违约频发，5 月份权威人士讲话，6
月份英国脱欧。这 些事件的发生也无疑加重了市场博弈的成分。
当 然 ， 即 使除 去 这 些 事件 性 的 因 素， 当 前 的 基本 面 条 件 也难 以 支 持 市场 走 出 趋 势性 的 行 情 。从
经 济 自 身 的条 件 来 看 ，今 年 固 定 资产 投 资 ， 尤其 是 民 间 固定 资 产 投 资下 降 显 著 。房 地 产 销 售增 速 2
季 度 已 经 有所 下 滑 ， 或带 动 房 地 产投 资 增 速 回调 。 这 些 因素 使 得 经 济下 行 压 力 加大 ， 但 在 稳增 长 政
策作用下，经济整体维持平稳。
此 外 ， 通 胀和 汇 率 压 力有 所 缓 和 ，货 币 政 策 维持 稳 健 基 调。 在 经 济 平稳 和 流 动 性边 际 变 化 不大
的情况下，风险偏好的变化基本主导了 A 股的走势。
操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、以及净 值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截止 2016 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.1152 元， 本报告期份额净值增长率为-15.76%，同
期业绩比较基准增长率为-15.94% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
股 灾 以 来 ，自 营 业 务 成为 了 券 商 业绩 不 确 定 性的 主 要 来 源。 从 市 场 表现 来 看 ， 我们 发 现 今 年以
来， 券商股的弹性明显提升， 我们认为未来券商股的表现将和市场表现高度一致且波动更大。 此外，
受严监管影响，券商财务杠杆普遍有所降低，我们认为证券行业自身将平稳发展。
作 为 基 金 管理 人 ， 我 们继 续 坚 持 积极 将 基 金 回报 与 指 数 相拟 合 的 原 则， 降 低 跟 踪偏 离 和 跟 踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
1 、估值政策 及重大变化
无。
2 、估值政策 重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）公司方 面
公 司 建 立 基金 估 值 委 员会 ， 组 成 人员 包 括 ： 基金 投 资 部 兼全 球 投 资 部高 级 总 监 、投 资 研 究 部高
级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负 责人员。
主 要 职 责 包括 ： 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时， 负 责 评 估重 大 事 件 对投
资 品 种 价 值的 影 响 程 度、 评 估 对 基金 估 值 的 影响 程 度 、 确定 采 用 的 估值 方 法 、 确定 该 证 券 的公 允 价
值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证券
任 金 融 产 业分 析 师 及 投资 经 理 ， 台湾 摩 根 富 林明 投 信 投 资管 理 部 任 基金 经 理 ， 台湾 中 信 证 券投 资 总
监助理， 台 湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安 基金管理有限公司， 现 任华安香港精选
股 票 、 华 安大 中 华 升 级股 票 、 华 安宏 利 混 合 、华 安 大 国 新经 济 股 票 、华 安 安 顺 灵活 配 置 混 合、 华 安
物 联 网 主 题股 票 、 华 安宝 利 配 置 混合 、 华 安 生态 优 先 混 合的 基 金 经 理， 华 安 基 金管 理 有 限 公司 总 经
理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明， 投资研究部高级总监， 研究生学历。 曾在上海银行从事信贷员、 交易员及风险管理。 2004
年 10 月进入 华安基金管理有限公司， 担任研究发展部宏观研究员， 现任华安策略优选混合、 华安国
企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总 监。
贺 涛 ， 金 融学 硕 士 ， 固定 收 益 部 总监 。 曾 任 长城 证 券 有 限责 任 公 司 债券 研 究 员 ，华 安 基 金 管理
有 限 公 司 债券 研 究 员 、债 券 投 资 风险 管 理 员 、固 定 收 益 投资 经 理 。 现任 华 安 现 金富 利 货 币 、华 安 稳
定 收 益 债 券、 华 安 可 转债 、 华 安 月月 鑫 短 期 理财 、 华 安 季季 鑫 短 期 理财 、 华 安 月安 鑫 短 期 理财 、 华
安 信 用 增 强债 券 、 华 安双 债 添 利 债券 、 华 安 汇财 通 货 币 、华 安 年 年 盈定 期 开 放 式债 券 、 华 安新 回 报
灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。
许之彦， 指数投资部高级总监, 理学 博士，CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在广发证券和 中山大
学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年 加入华安基金管理有限公司， 曾任研究发
展部数量策略分析师， 现任华安上证 180ETF 及华 安上证 180ETF 联接、 华安深证 300 指数 （LOF）、
华安易富黄金 ETF 及联接、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安中证银行指数分级、 华安创业板
50 指数分级 、华安创业板 50ETF 的 基金经理, 指数投资部高级总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师， CPA 中国注册会计师协会非执业会员。
曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月 加入华安基金管理有限公司， 曾任财务核算部副总华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2 ）托管银 行
托 管 银 行 根据 法 律 法 规要 求 履 行 估值 及 净 值 计算 的 复 核 责任 ， 并 且 认真 核 查 公 司采 用 的 估 值政
策和程序。
（3 ）会计师 事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、基金经理 参与或决定估值的程度
本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。
5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情 形。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 11,691,582.19 22,152,894.00
结算备付金 - 1,497,840.84
存出保证金 44,852.33 756,507.18
交易性金融资产 193,115,848.03 318,878,689.35
其中：股票投资 193,115,848.03 318,878,689.35
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 2,093.52 5,884.45
应收股利 - -
应收申购款 202,976.22 584,408.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - - 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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资产总计 205,057,352.29 343,876,223.82
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 894,508.98 2,601,194.45
应付管理人报酬 164,436.25 310,821.21
应付托管费 36,175.96 68,380.65
应付销售服务费 - -
应付交易费用 26,791.47 324,658.05
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 242,280.63 319,803.36
负债合计 1,364,193.29 3,624,857.72
所 有 者 权益： - -
实收基金 300,131,351.82 422,333,777.12
未分配利润 -96,438,192.82 -82,082,411.02
所 有 者 权益合 计 203,693,159.00 340,251,366.10
负 债 和 所有者 权 益 总计 205,057,352.29 343,876,223.82
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.1152 元 ，基金份额总额 182,645,816.04 份。
6.2 利润表
会计主体： 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 9 日 （ 基
金 合 同 生效日 ） 至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -55,672,623.26 -64,426,022.24
1. 利息收入 53,945.49 47,425.40
其中：存款利息收入 53,945.49 47,425.40
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - - 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） -15,325,952.58 101,835.33
其中：股票投资收益 -16,983,236.90 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,657,284.32 101,835.33
3. 公允价值变 动收益（损失以 “- ” 号填 列） -40,600,575.65 -64,592,757.45
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 199,959.48 17,474.48
减 ： 二 、费用 1,871,504.69 910,664.32
1 ．管理人报 酬 1,102,520.62 177,692.48
2 ．托管费 242,554.48 39,092.38
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 235,154.05 647,192.21
5 ．利息支出 - 0.00
其中：卖出回购金融资产支出 - 0.00
6 ．其他费用 291,275.54 46,687.25
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） -57,544,127.95 -65,336,686.56
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -57,544,127.95 -65,336,686.56
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
422,333,777.12 -82,082,411.02 340,251,366.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -57,544,127.95 -57,544,127.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-122,202,425.30 43,188,346.15 -79,014,079.15
其中：1. 基金 申购款 121,836,804.33 -40,845,527.74 80,991,276.59
2. 基金赎回款 -244,039,229.63 84,033,873.89 -160,005,355.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
300,131,351.82 -96,438,192.82 203,693,159.00
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 9 日 （基 金 合同 生 效 日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -65,336,686.56 -65,336,686.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
750,549,131.45 -51,133,826.50 699,415,304.95
其中：1. 基金 申购款 761,206,958.55 -52,235,957.92 708,971,000.63
2. 基金赎回款 -10,657,827.10 1,102,131.42 -9,555,695.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
750,549,131.45 -116,470,513.06 634,078,618.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金( 以下简称“ 本 基金”) ， 系经中国证券监督管理委员
会 （以下简称 “ 中国证监 会 ” ） 证监许 可[2015]911 号 《关于准予华安中证全指证券公司指数分级证券
投资基金注册的批复》 的核准， 由华安基金管理有限公司作为管理人自 2015 年 5 月 28 日至 2015 年
6 月 3 日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具安永华明 （2015 ） 验字 第 60971571_B22 号验资 报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合
同于 2015 年 6 月 9 日生效 。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的
实收基金（本金）为人民币 249,366,591.33 元， 在募集期间产生的存款利息为人民币 18,376.62 元，
以上实收基金 （本息） 合 计为人民币 249,384,967.95 元， 折合 249,384,967.95 份基金份额 。 本基金的华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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基 金 管 理 人为 华 安 基 金管 理 有 限 公司 ， 基 金 的注 册 登 记 机构 为 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公司 ， 基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基础份额 （以下简称 “ 华
安中证证券份额 ” ） 、 华安 中证全指证券公司指数分级证券投资基金的稳健收益类份额 （以下简称 “ 华
安中证证券 A 份额” ） 和华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的积极收益类份额 （以下简称
“ 华安中证证 券 B 份额” ） 。其中，华安中证证券 A 份额和华安中证证券 B 份额的基金份额配比始终
保持 1 ∶1 的 比例不变。
在华安中证证券 A 份额和华安中证证券份额存续期内的每个会计年度的基金份额定期折算基准
日 （基金合同生效不足六个月的除外） ， 本基金 将进行基金的定期份额折算。 定期份额折算的基准日
为每个会计年度的 12 月 15 日（遇 节假日顺延） 。当华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于
1.5000 元时 或当华安中证证券 B 份 额的参考净值小于或等于 0.2500 元 时， 本基金将进行不定期份额
折算。
本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 ， 包 括 中证 全 指 证 券公 司 指 数 的成 分 股 及 其备
选 成 分 股 、其 他 股 票 （包 括 中 小 板、 创 业 板 及其 他 中 国 证监 会 核 准 上市 的 股 票 ） 、权 证 、 股 指期 货 、
固定收 益 资产 （ 国 债 、央 行 票 据 、金 融 债 、 企业 债 、 公 司债 、 次 级 债、 地 方 政 府债 券 、 中 期票 据 、
可转换债券 （含分离交易可转债） 、 短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等） 以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 ， 基 金管 理 人 在 履行 适 当 程 序后 ， 可 以 将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% ，投资于中证全指证券
公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80% ，每个交易日日终在扣 除股指
期 货 保 证 金以 后 ， 本 基金 保 留 的 现金 或 到 期 日在 一 年 以 内的 政 府 债 券投 资 比 例 不低 于 基 金 资产 净 值
的 5 ％。权证 、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资范围会做相应调整。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 95 ％× 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 收 益 率 ＋5 ％× 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率
（税后） 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2016 年 8 月 23 日批准 报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 各 项 具 体 及 相 关 规 定( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露
XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计
核 算 业 务 指引 》 、 《 华 安宏 利 股 票 型证 券 投 资 基金 基 金合 同》 和 在 财 务报 表 附 注 所列 示 的 中 国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的 经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 过 程 中因 非 流 通 股股 东 向 流 通股 股 东 支 付对 价 而 发 生的 股 权 转 让， 暂 免
征收印花税。
6.4.6.2 营业 税、增值税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]36 号文《关于全面推 开营业税改 增值税试点 的通知》 的
规定， 经国务院批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业
纳 入 试 点 范围 ， 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 （ 封闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开放 式 证
券 投 资 基 金） 管 理 人 运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券的 转 让 收 入免 征 增 值 税； 国 债 、 地方 政 府 债 利息 收 入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]46 号文《关于进一步 明确全面推 开营改增试 点金融业 有
关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]70 号文《关于金融机 构同业往来 等增值税政 策的补充 通
知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
6.4.6.3 企业 所得税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 ，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》的规定 ，
对 证 券 投 资基 金 从 证 券市 场 中 取 得的 收 入 ， 包括 买 卖 股 票、 债 券 的 差价 收 入 ， 股权 的 股 息 、红 利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人 所得税 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司 、
发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 ，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《 财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部 、国家税务 总局、中国 证监会财税[2012]85 号文《关于实施 上市公司股 息红利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入应纳 税所得额；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的 ，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
无。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 (“ 华安基金公司 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 建设银 行 ”) 基金托管人、基金代销机构
注：注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
本基金本报告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） 和 上年度可比期间 （2015 年 1 月 1 日华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 21 页共 35 页
至 2015 年 6 月 30 日）均 无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） 和 上年度可比期间 （2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 30 日）均 无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金
本基金本报告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） 和 上年度可比期间 （2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 30 日）均 无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年6 月9 日 （基金合同生
效日）至2015年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,102,520.62 177,692.48
其中：支付销售机构的客户维护费 133,482.40 7,492.14
注：注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00% 的年 费率计提。计算方法如下：
H=E× 1.00%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无
需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年6 月9 日 （基金合同生
效日）至2015年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 242,554.48 39,092.38
注：注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00% 的年 费率计提。计算方法如下：
H=E× 1.00%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 22 页共 35 页
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在次月初 5 个工 作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再
出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间均未 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含
回购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2016 年 6 月 30 日）和上年度末（2015 年
12 月 31 日） 均无投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年6 月9 日 （基金合同 生效日）
至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 11,691,582.19 51,655.00
48,584,262.4
4
47,420.94
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
无。
6.4.9 期末 （2016 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 23 页共 35 页
价
00072
8
国元证
券
2016-06
-08
重大事
项
16.72
2016-0
7-08
17.37 265,732.00 5,710,113.22 4,443,039.04 -
6.4.9.2 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.2.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.2.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
无。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 193,115,848.03 94.18
其中：股票 193,115,848.03 94.18
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,691,582.19 5.70
7 其他各项资产 249,922.07 0.12 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 24 页共 35 页
8 合计 205,057,352.29 100.00
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
- -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
193,115,848.03 94.81
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
193,115,848.03 94.81
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 25 页共 35 页
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600030 中信证券 1,735,083 28,160,397.09 13.82
2 600837 海通证券 1,783,953 27,508,555.26 13.50
3 601688 华泰证券 720,950 13,640,374.00 6.70
4 000776 广发证券 652,872 10,942,134.72 5.37
5 600999 招商证券 640,522 10,568,613.00 5.19
6 601377 兴业证券 1,192,124 8,809,796.36 4.33
7 000783 长江证券 732,166 8,493,125.60 4.17
8 000166 申万宏源 982,561 8,263,338.01 4.06
9 601901 方正证券 907,396 6,950,653.36 3.41
10 002673 西部证券 247,039 6,388,428.54 3.14
注 ： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ，应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 半年
度报告正文。
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600030 XD 中信证 3,940,768.00 1.16
2 600837 海通证券 3,163,410.80 0.93
3 601377 兴业证券 2,914,667.00 0.86
4 000750 国海证券 2,831,593.46 0.83
5 601688 华泰证券 1,542,346.88 0.45
6 600061 国投安信 1,463,497.05 0.43
7 600999 招商证券 1,377,894.00 0.40
8 000776 广发证券 1,334,642.00 0.39
9 000166 申万宏源 1,041,030.00 0.31
10 601211 国泰君安 1,012,572.00 0.30
11 000783 长江证券 942,672.50 0.28
12 002736 国信证券 886,354.00 0.26
13 601901 方正证券 882,517.00 0.26
14 601198 东兴证券 835,505.00 0.25
15 002673 西部证券 763,850.00 0.22
16 601099 太平洋 739,878.00 0.22
17 601555 东吴证券 731,252.00 0.21 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 26 页共 35 页
18 600958 东方证券 709,375.00 0.21
19 600109 国金证券 689,256.00 0.20
20 600369 西南证券 687,840.00 0.20
注：注：本项“ 买入金额 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600030 XD 中信证 15,446,101.98 4.54
2 600837 海通证券 13,072,031.93 3.84
3 601688 华泰证券 6,171,409.03 1.81
4 600999 招商证券 5,759,799.85 1.69
5 000776 广发证券 5,298,851.15 1.56
6 000166 申万宏源 4,429,834.54 1.30
7 000750 国海证券 3,931,558.89 1.16
8 000783 长江证券 3,857,611.08 1.13
9 601377 兴业证券 3,644,654.59 1.07
10 601211 国泰君安 3,602,592.13 1.06
11 601901 方正证券 3,580,386.63 1.05
12 601099 太平洋 3,276,231.90 0.96
13 002673 西部证券 3,255,049.78 0.96
14 601555 东吴证券 3,225,939.66 0.95
15 600109 国金证券 2,758,698.41 0.81
16 600369 西南证券 2,679,366.11 0.79
17 002736 国信证券 2,640,914.02 0.78
18 600958 东方证券 2,490,404.11 0.73
19 601788 光大证券 2,485,101.26 0.73
20 000728 国元证券 2,371,475.98 0.70
注：注：本项“ 卖出金额 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 32,919,730.05
卖出股票的收入（成交）总额 101,098,758.82
注：注：本项“ 买入股票 的成本（成交）总额 ” 和“ 卖出股票的 收入（成交）总额 ” 均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 27 页共 35 页
7.5 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.7 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.8 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.9 报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
7.9.1 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2 本基 金投 资 股 指期货 的 投 资政策
本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货， 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ，以
套 期 保 值 为主 要 目 的 ，有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货
合约。
本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 ， 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ，并 结 合 股 指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 ， 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.10.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
无。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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7.11 投资 组合 报 告 附注
7.11.1 本 基金 投 资 的 中 信 证 券 （600030 ） 和 海 通证 券 （600837 ）因存在违规为到期融资融券合约展
期问题， 2015 年 1 月 16 日受到中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
本 基 金 投 资的 招 商 证 券（600999 ）因 向 不 符 合条 件 的 客 户融 资 融 券 问题 ， 并 且 受过 处 理 仍 未改 正 ，
广发证券（000776 ） 因 向不 符 合 条 件的 客 户 融 资融 券 、 违 规为 到 期 融 资融 券 合 约 展期 问 题 ， 且涉 及
客户数量较多，2015 年 1 月 16 日受 到中国证监会责令限期改正的行政监管措施。本基金投资的华
泰证券（601688 ） 因 未 按要 求 采 集 客户 交 易 终 端信 息 ， 未 能确 保 客 户 交易 终 端 信 息的 真 实 性 、准 确
性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息，2015 年 9
月 10 日收到 中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》 。2015 年 8 月 24 日 ，广发证券股份
有 限 公 司 因公 司 涉 嫌 未按 规 定 审 查、 了 解 客 户身 份 等 违 法违 规 行 为 ，被 中 国 证 券监 督 管 理 委员 会 立
案调查。2015 年 9 月 10 日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2015]71 号 ） ，
受到责令整改，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75 元， 并处 20,415,407.25 元罚款 的处罚。报告
期 内 ， 基 金投 资 的 前 十名 其 他 证 券的 发 行 主 体没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 的 ， 也 没有 在 报 告 编制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 本基金 投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期 末 其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 44,852.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,093.52
5 应收申购款 202,976.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 249,922.07
7.11.4 期 末 持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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7.11.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
7.11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
无。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华安中证全指
证券公司指数
分级 A
95 587,482.21 37,687,357.00 67.53% 18,123,453.00 32.47%
华安中证全指
证券公司指数
分级 B
97 575,369.18 3,442,459.00 6.17% 52,368,351.00 93.83%
华安中证全指
证券公司指数
分级
3,365 21,106.74 2,187,027.00 3.08% 68,837,169.04 96.92%
合计 3,557 51,348.28 43,316,843.00 23.72% 139,328,973.04 76.28%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
华安中证全指证券公司指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中意人寿保险有限公司－
万能－个险万能
11,638,876.00 20.86%
2 中国银河证券股份有限公 9,481,552.00 16.99% 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 30 页共 35 页
司
3
中意人寿保险有限公司－
万能－团体万能
8,336,229.00 14.94%
4 何燕 3,800,000.00 6.81%
5
中国银河证券股份有限公
司
2,302,800.00 4.13%
6 张文江 2,266,900.00 4.06%
7
广东君之健投资管理有限
公司－君之健翱翔稳进证
券投资基金
1,500,000.00 2.69%
8 戴安琪 1,200,000.00 2.15%
9
上海明汯投资管理有限公
司－明汯 CTA 一号基金
1,041,575.00 1.87%
10 丁碧霞 865,464.00 1.55%
华安中证全指证券公司指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
上海申毅投资股份有限公
司－申毅多策略量化套利 7
号
1,698,808.00 3.04%
2 黄东 1,137,200.00 2.04%
3 汤连生 1,000,000.00 1.79%
4 柳强 730,486.00 1.31%
5 丁碧霞 686,025.00 1.23%
6 贾贤业 636,000.00 1.14%
7 董卫民 617,991.00 1.11%
8 李筱容 560,575.00 1.00%
9 潮州市恒信医药有限公司 541,184.00 0.97%
10 朱钟明 524,200.00 0.94%
华安中证全指证券公司指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
1,829,682.00 2.58%
2 徐建荣 413,357.00 0.58%
3
中国人保资产管理股份有
限公司－安心收益投资产
品
296,441.00 0.42%
4 陈富尧 225,788.00 0.32%
5 徐康乐 206,400.00 0.29%
6 吴国珍 203,276.00 0.29%
7 蔡坚 182,578.00 0.26%
8 何少红 182,576.00 0.26%
9 李治丽 164,526.00 0.23% 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 31 页共 35 页
10 阴慧敏 152,148.00 0.21%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人
员持有本基金
华安中证全指证券公司
指数分级 A
- -
华安中证全指证券公司
指数分级 B
- -
华安中证全指证券公司
指数分级
12,235.56 0.02%
合计 - -
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
项目
华安中证全指证券
公司指数分级 A
华安中证全指证券
公司指数分级 B
华安中证全指证券
公司指数分级
基金合同生效日（2015 年 6 月 9
日）基金份额总额
101,534,190.00 101,534,190.00 46,316,587.95
本报告期期初基金份额总额 61,009,825.00 61,009,825.00 134,994,570.03
本报告期基金总申购份额 - - 74,143,908.44
减：本报告期基金总赎回份额 - - 148,512,312.43
本报告期基金拆分变动份额 -5,199,015.00 -5,199,015.00 10,398,030.00
本报告期期末基金份额总额 55,810,810.00 55,810,810.00 71,024,196.04
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
无。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的
诉讼。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 32 页共 35 页
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国信证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
长城证券退租 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
德邦 证券退租 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
广发证券 1 39,556,512.73 29.92% 36,838.71 30.12% -
华安证券 1 38,962,351.18 29.47% 36,285.53 29.66% -
国泰君安 1 22,754,047.43 17.21% 20,735.84 16.95% -
方正证券 1 8,614,960.98 6.52% 7,850.93 6.42% -
东北证券 1 5,972,016.42 4.52% 5,561.73 4.55% -
瑞银证券 1 5,149,423.90 3.89% 4,692.82 3.84% - 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 33 页共 35 页
光大证券 1 2,873,913.53 2.17% 2,618.99 2.14% -
银河证券 1 2,785,732.77 2.11% 2,594.16 2.12% -
长江证券 1 2,163,444.11 1.64% 2,014.79 1.65% -
广州证券 2 2,084,136.34 1.58% 1,940.96 1.59% -
申万宏源 2 815,701.12 0.62% 743.40 0.61% -
上海证券 2 488,455.00 0.37% 445.15 0.36% -
兴业证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
注：1 、券商 专用交易单元选择标准：
基金管理 人负责 选 择 证 券 经 营 机 构 ， 选 用 其 交 易 单 元 供 本 基 金 证 券 买 卖 专 用 ， 选 择 标 准 为 ：
（1 ）内部管 理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要， 提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3 ） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源， 为基金投
资赢取机会；
（4 ）其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2 、券商专用 交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必 要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果
进行审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管人
基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3. 报告期内基 金租用券商交易单元的变更情况：
2016 年 2 月 完成退租托管在建行基金的德邦证券 33187 交 易单元。
2016 年 3 月 完成退租托管在建行基金的长城证券 27450 交 易单元。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 34 页共 35 页
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国信证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长城证券退租 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
德邦证券退租 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - - 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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11
影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
无。
华 安 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年八 月 二 十六日
