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HS300B(150105)

HS300B:2016年半年度报告查看PDF公告

华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
华安沪深 300 指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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1 重要 提示及 目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误导性陈述或重大遗漏, 并
对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托 管人中国建设 银 行股份有限公 司根据本基金 合同规定, 于 2016 年8 月23 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的 过 往业绩并不 代表 其未来表 现。投 资有风 险 ,投资者 在 作出投资决策 前 应仔细阅读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至6 月30 日止。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要 提示及 目录..........................................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................................2
2 基金 简介......................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况......................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................6
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................................6
3 主要 财务指 标和基 金 净值表 现.................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................7
3.2 基金净值表现......................................................................................................................................7
4 管理 人报告..................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................10
5 托管 人报告................................................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................10
6 半 年度财 务会 计 报告( 未 经审计 )..........................................................................................................10
6.1 资产负债表.......................................................................................................................................10
6.2 利润表...............................................................................................................................................13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................................14
6.4 报表附注...........................................................................................................................................16
7 投资 组合 报 告..............................................................................................................................................56
7.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................................56
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................................58
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................63
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................................64
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................65
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...................................67
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.......................67
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...................................68
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...........................................................................68
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................69
7.11 投资组合报告附注.........................................................................................................................70
8 基金 份额持 有人信 息...............................................................................................................................72
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................72
8.2 期末上市基金前十名持有人..........................................................................................................74
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................................74华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...............................................................................................75
9 开放 式基 金 份额变 动.................................................................................................................................77
10 重大 事件 揭 示..........................................................................................................................................78
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................78
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................78
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................78
10.4 基金投资策略的改变....................................................................................................................78
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况................................................................................................78
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................................78
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................78
10.8 其他重大事件.................................................................................................................................79
11 影响 投资者 决策 的 其他重要 信息............................................................................................................81
12 备查 文件目 录.............................................................................................................................................81
12.1 备查文件目录.................................................................................................................................81
12.2 存放地点.........................................................................................................................................81
12.3 查阅方式.........................................................................................................................................81华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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2 基金 简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 华安沪深300 指数分级证券投资基金
基金简称 华安沪深300 指数分级
场内简称 华安300
基金主代码 160417
交易代码 160417
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012 年6 月25 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,992,789.51 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年7 月23 日
下属分级基金的基金简称
华安沪深300 指
数分级A
华安沪深300 指
数分级B
华安沪深300 指
数分级
下属分级基金的场内简称 HS300A HS300B 华安300
下属分级基金的交易代码 150104 150105 160417
报告期末下属分级基金的份额总额 7,790,290.00 份 7,790,290.00 份 3,412,209.51 份
2.2 基 金产品 说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金, 采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数, 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建 基金股票投资组合 , 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况( 如市 场
流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等) 导致
无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,
基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,
并可在条件允许的情况下, 辅以金融衍生工具进行投资管理, 以有效控制
基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为95 %× 沪深300 指数收益率+5 %× 同期银行活期
存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种, 其风险
和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金所分
离的两类基金份额来 看 , 华安沪深300A 份额具有低风险、 收益相对稳定
的特征;华安沪深300B 份额具有高风险、高预期收益的特征。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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2.3 基金 管 理人 和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道8 号上海国金
中心二期31 层、32 层
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市世纪大道8 号上海国金
中心二期31 层、32 层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4 信 息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32 层
2.5 其 他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大 道8 号上海国金中 心二期31
层、32 层
3 主要 财务指 标和基 金 净值表 现
3.1 主要 会 计数 据和财 务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 报告 期 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -1,232,211.93
本期利润 -4,146,596.79
加权平均基金份额本期利润 -0.2117
本期加权平均净值利润率 -19.21%
本期基金份额净值增长率 -16.55%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告 期末(2016 年 6 月 30 日)华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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期末可供分配利润 3,945,837.90
期末可供分配基金份额利润 0.2078
期末基金资产净值 21,110,042.52
期末基金份额净值 1.111
3.1.3 累计 期末指 标 报告 期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 22.90%
注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3 、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基 金净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率 及其与 同期业 绩比 较 基准收 益率的 比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.09% 0.94% -0.47% 0.93% 0.56% 0.01%
过去三个月 -1.68% 0.99% -1.89% 0.96% 0.21% 0.03%
过去六个月 -16.55% 1.87% -14.68% 1.75% -1.87% 0.12%
过去一年 -30.20% 2.25% -28.00% 2.19% -2.20% 0.06%
过去三年 32.43% 1.77% 41.21% 1.75% -8.78% 0.02%
自基金合同生
效起至今
22.90% 1.65% 24.34% 1.64% -1.44% 0.01%
注:本基金业绩比较基准:95 %× 沪深300 指数收益率+5 %× 同期银行活期存款利率( 税后)
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安沪深300 指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年6 月25 日至2016 年6 月30 日)华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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注:根据《华安沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》规定,基金管理人应当自基金合同
生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截至本报告期末,本基金的
投资组合比例已符合基金合同第十六部分 “ 基金的投资” 中投资范围、投资限制等有关约定。
4 管理 人报告
4.1 基金 管 理人 及基金 经理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理 基金的 经验
华安基金管 理有限公司经中国 证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998 年6 月设立, 是国内
首 批基 金 管理公 司之 一, 注册 资 本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴 金融贸易区。目前的
股东为 上 海电气( 集团) 总公 司、上海 国际 信托有 限公司 、上 海 工业投资 (集团 )有 限公司、上 海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2016 年6 月30 日, 公司旗下 共管理华安创新混 合、 华安中国A 股增强指 数、 华安现金 富
利货币 、 华安宝利 配置混 合、 华安宏利 混合 、华安 中小盘成 长 混合 、华安 策略优 选混 合、华安核 心
优选混 合 、华安稳 定收益 债券 、华安动 态灵 活混合 、华安强化 收 益债券、 华安行 业轮 动混合、华 安
上证180ETF 、 华安上 证180ETF 联接 、 华安上 证龙头企 业ETF 、 华安上 证龙头企 业ETF 联接 、 华安
升级主题混合、 华安稳固收益债券 、 华安可转债、 华安深证300 指数 (LOF ) 、 华安科技动力混合 、
华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标普石油指数基金 (QDII-LOF)、
华安月 月 鑫短期理财 债券 、华安季 季鑫短 期理财 债券 、华安 月 安鑫短期理财 债 券、华安沪 深 300 指华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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数分级、华安逆向策略、华安 日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华
安保本 混 合、华 安双债添 利 债券、华 安安信 消 费混合 、 华安纳斯 达 克 100 指数、 华安黄 金 易ETF 、
华安黄金ETF 联接 、 华安沪深300 量化增强、 华安年年红债券 、 华安生态优先混 合 、 华安中证细分
地产ETF 、 华安中 证细 分 医药ETF 、华 安大国 新经 济 股票、 华安新 活力 混 合、华 安安顺 灵活 配 置混
合、 华安财 汇通货币、 华安国 际龙 头(DAX )ETF 、华 安国际 龙头(DAX )ETF 联接 、华安 中证细
分医药ETF 联接、 华安安享灵活配置混 合、 华安年年盈定期开放 债券、 华安物联网主题股票 、 华安
新丝路 主 题股票、 华安新 动力 灵活配置 混合 、华安 智能装备 主 题股票 、华 安媒体 互联 网混合、华 安
新机遇 保 本混合、 华安新 优选 灵活配置 混合 、华安 新回报灵 活 配置混合 、 华安中 证全 指证券指数 分
级、 华安中证银行指 数分级 、 华安国企改革主 题混合、 华安添颐养老混 合发起式 、 华安创业板50 指
数分级 、 华安新乐 享保本 混合 、华安安 益保 本混合 、华安乐惠 保 本混合、 华安安 康保 本混合、华 安
安华保 本 混合、华 安外延 增长 、华安全 球美 元收益 债券 、华安 安 禧保本混 合、华 安全 球美元票息 、
华安创业板50ETF 等77 只开放式基金。管理资产规模达到1403.87 亿元人民币。
4.1.2 基金 经理( 或基金 经 理小组 )及基 金经理 助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 (助
理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钱晶 基金经理
2015-05-2
8
-5 年
硕士,5 年证券、 基金行业从业经
验,曾任国信证券分析师。2014
年12 月加 入华安基 金 ,任指 数投
资部量化分析师。2015 年 5 月起
担任本基金的基金 经理 。 2015 年6
月起同时担任华安中证全指证券
公司指数分级证券投资基金、 华安
中证银行指数分级证券投资基金
的基金经理。2015 年 7 月起担任
华安 创业板50 指数 分级证券 投资
基金的基金经理。2015 年 8 月起
担任华安中证细分医药交易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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4.2 管理 人 对报 告期内 本基金 运 作遵规 守信情 况的 说 明
本报告 期 内,本基金 管理 人严格遵 守《证 券投资 基金法 》等 有 关法律法规及 基 金合同、招 募说
明书等 有 关基金法 律文件 的规 定,本着 诚实 信用、 勤勉尽责的 原 则管理和 运用基 金资 产,在控制 风
险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理 人 对报 告期内 公平交 易 情况的 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行 情况
根据中 国 证监会《证 券投 资基金管 理公司 公平交 易制度指 导意 见 》,公司制 定 了《华安基 金管
理有限 公 司公平交 易管理 制度 》,将封 闭式 基金、 开放式基金 、 特定客户 资产管 理组 合及其他投 资
组合资 产 在研究分 析、投 资决 策、交易 执行 等方面 全部纳入 公 平交易管理 中 。控 制措 施包括:在 研
究环节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发
送邮件 、 登录在研 究报告 管理 系统中等 方式 来确保 各类投资 组 合经理可以 公平 享有信 息获取机 会 。
在投资环节, 公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略 , 制定并严格执行交易决策规则,
以保证 各 投资组合 交易决 策的 客观性和 独立 性。同 时严格执 行 投资决策委 员会 、 投资 总监、投资 组
合经理 等 各投资决 策主体 授权 机制,投 资组 合经理 在授权范 围 内自主决策 ,超过 投资 权限的操作 需
要经过 严 格的审批 程序。 在交 易环节, 公司 实行强 制公平交 易 机制 ,确保 各投资 组合 享有公平的 交
易执行 机 会。(1 ) 交易所 二级市场 业 务,遵循 价格优 先 、时间优先 、比例 分 配、综合 平衡的 控制
原则, 实 现同一 时间下达 指 令的投资 组合在 交易 时机上的 公平 性。 (2 ) 交易所 一 级市场 业务 ,投
资组合 经 理按意愿 独立进 行业 务申报, 集中 交易部 以投资组 合 名义对外进 行申 报 。若 该业务以公 司
名义进 行 申报与中 签,则 按实 际中签情 况以 价格优 先 、比例分 配 原则进行 分配。 若中 签量过小无 法
合理进行比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协商分配。
(3 ) 银行间市场业 务遵循指令时间优先原 则 , 先到先询价的 控制原则。 通过内部共同 的iwind 群,
发布询 价 需求和结 果,做 到信 息公开。 若是 多个投 资组合进 行 一级市场投 标 ,则 各投 资组合经理 须
以各投 资 组合名义 向集中 交易 部下达投 资意 向,交 易员以此 进 行投标 ,以 确保中 签结 果与投资组 合
投标意 向 一一对应 。若中 签量 过小无法 合理 进行比 例分配 ,且 以 公司名义 获得, 则投 资部门在风 控
部门的 监 督参与下 ,进行 公平 协商分配 。交 易监控 、分析与评 估 环节,公 司风险 管理 部对公司旗 下
的各投 资 组合投资 境内证 券市 场上市交 易的 投资品 种 、进行场 外 的非公开 发行股 票申 购、以公司 名
义进行 的 债券一级 市场申 购、 不同投资 组合 同日和 临近交易 日 的反向交易 以及 可能导 致不公平 交 易
和利益 输 送的异常 交易行 为进 行监控; 风险 管理部 根据市场 公 认的第三方 信息 ( 如: 中债登的债 券
估值) , 定期对各 投资组 合与 交易对手 之间 议价交 易的交易 价 格公允性进 行审 查 ,对 不同投资组 合华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内, 公司公平交易制度总体执行
情况良好 。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项 说明
根据中 国 证监会《证 券投 资基金管 理公司 公平交 易制度指 导意 见 》,公司合 规 监察稽核部 会同
基金投 资 、交易部 门讨论 制定 了公募基 金、 专户针 对股票 、债 券 、回购等 投资品 种在 交易所及银 行
间的同 日 反向交易 控制规 则, 并在投资 系统 中进行 了设置 ,实 现 了完全的 系统控 制。 同时加强了 对
基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查 ; 风险管理部开发了同向交易分析系统,
对相关同向交易指标进行持续监控, 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析 。 本报告期内,
除指数基金以外的所有投资组 合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5% 的次数为1 次,未出现异常交易。
4.4 管理 人 对报 告期内 基金的 投 资策略 和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投 资 策略和运 作分析
回顾2016 年上半年, 市场整体依旧延续了震荡向 下的趋势。 期间 , 各类重大事件的发生也一度
对市 场 造成 了比较大的波动,包括 :1 月份 的熔 断,3 月份 债券 违约 频 发 ,5 月 份权威 人士 讲 话,6
月份英国脱欧。这些事件的发生也无疑加重了市场博弈的成分。
当然, 即 使除去这些 事件 性的因素 ,当前 的基本 面条件也 难以 支持市场走 出 趋势性的行情 。从
经 济自 身的条 件 来看 ,今 年固 定 资产 投资, 尤 其是 民间 固定 资 产投 资下降 显 著。房地 产销 售 增速 2
季度已 经 有所下滑 ,或带 动房 地产投资 增速 回调。 这些因素使 得 经济下行 压力加 大, 但在稳增长 政
策作用下,经济整体维持平稳。
此外,通胀和汇率压力有所缓和, 货币政策维持稳健基调。在经济平稳和流动性边际变化不大
的情况下,风险偏好的变化基本主导了A 股的走势。
操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩 表现
截止2016 年6 月30 日, 本基金份额净值 为1.111 元, 本报告期份额净 值增长 率为-16.55% ,同
期业绩比较基准增长率为-14.68% 。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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4.5 管理 人 对宏 观经济 、证券 市 场及行 业走势 的简 要 展望
2016 是颇具挑战的 一年。 从内部环境来 讲, 经济增速依旧 处于底部区域。 从外部环境来 说, 出
现了各 种 不确定性 因素, 例如 ,英国脱 欧后 ,将对 全球经济 产 生深刻而复 杂的 影响 。 此外,包括 联
储是否会在年内加息,人民币汇率变化等等,都可能造成对中国经济的重要影响。
对于沪深300 指数, 我们认为当前 其主要吸引力在于估值较低。 沪深300 当前平均估值 仅为12
倍,估 值 层面具有较 高的 安全边际 。因此, 我们 认为沪深 300 指数 可 以作为投资者 的 中长期资产 配
置的标的。
作为基 金 管理人,我 们继 续坚持积 极将基 金回报 与指数相 拟合 的原则 ,降低 跟 踪偏离和跟 踪误
差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理 人 对报 告期内 基金估 值 程序等 事项的 说明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
(1 )公司方面
公司建立基金估值委员会,组成人 员包括:基金投资部兼全球 投资部高级总监、投资研究部高
级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职 责 包括:证券 发行 机构发生 了严重 影响证 券价格的 重大 事件时 ,负责 评 估重大事件 对投
资品种 价 值的影响 程度、 评估 对基金估 值的 影响程 度 、确定采 用 的估值方 法、确 定该 证券的公允 价
值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森, 基金投资部兼全 球投资部高级总监, 总经理助理, 工业工程学硕士 。 曾在台湾JP 证券
任金融 产 业分析师 及投资 经理 ,台湾摩 根富 林明投 信投资管 理 部任基金经 理 ,台 湾中 信证券投资 总
监助理, 台湾保德信投信 任基金经理。2008 年4 月加入华安基金 管理有限公司, 现任华安香港精 选华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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股票、 华 安大中华 升级股 票、 华安宏利 混合 、华安 大国新经 济 股票 、华安 安顺灵 活配 置混合、华 安
物联网 主 题股票、 华安宝 利配 置混合、 华安 生态优 先混合的 基 金经理 ,华 安基金 管理 有限公司总 经
理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明, 投资研究部高级总监, 研究生学历。 曾在上海银行从事信贷员、 交易员及风险管理。2004
年10 月进入华安基金管理有限公司, 担任研究发展部宏观研究员, 现任华安策略优选混合、 华安国
企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理,投资研究部高级总监。
贺涛,金融学硕士,固定收益部总 监。曾任长城证券有限责任 公司债券研究员,华安基金管理
有限公司债券研究员、债券投 资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳
定收益 债 券、华安 可转债 、华 安月月鑫 短期 理财、 华安季季鑫 短 期理财、 华安月 安鑫 短期理财、 华
安信用 增 强债券、 华安双 债添 利债券、 华安 汇财通 货币 、华安 年 年盈定期 开放式 债券 、华安新回 报
灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理,固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部高级 总监, 理学博士 ,CQF( 国际数量金融工 程师) 。 曾在广发证券和 中山大
学经济管理学院博士后流动站 从事金融工程工作,2005 年加入华安基金管理有限公司 , 曾任研究发
展部数量策略分析师, 现任华安上证180ETF 及华安上证180ETF 联接、 华安深证300 指数 (LOF)、
华安易富黄金ETF 及联接、 华安中证全指证 券公司指数分级、 华安中证银行指 数分级、 华安创业板
50 指数分级、华安创业板50ETF 的基金经理, 指数投资部高级总监。
陈林, 基金运营部总经理 , 工商管理硕士, 高级会计师 ,CPA 中国注册会计师协会 非执业会员 。
曾在 安永大 华会计师事务所工作,2004 年11 月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总
监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。
(2 )托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估 值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政
策和程序。
(3 )会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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5 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理 人 对报 告期内 基金利 润 分配情 况的说 明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告 期 内管 理人对 本基金 持 有人数 或基金 资产 净 值预警 情形的 说明
本基金 报告期内基金 持有人数不低 于200 人; 基金资产净值 连续超过20 个工 作日低于5000 万
元。
5 托管 人报告
5.1 报告 期 内本 基金托 管人遵 规 守信情 况声明
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《 证券投资基金法》 、
基金合 同 、托管协 议和其 他有 关规定, 不存 在损害 基金份额 持 有人利益的 行为 , 完全 尽职尽责地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人 对报 告期内 本基金 投 资运作 遵规守 信、 净 值计算 、利润 分配 等情 况的说 明
本报告 期 ,本托管人 按照 国家有关 规定、 基金合 同 、托管协 议 和其他有关规 定 ,对本基金 的基
金资产 净 值计算、 基金费 用开 支等方面 进行 了认真 的复核 ,对 本 基金的投 资运作 方面 进行了监督 ,
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人对 本半 年 度报 告 中财务 信 息等 内 容的 真实、准 确和 完 整发 表 意见
本托管 人 复核审查了 本报 告中的财 务指标 、净值 表现 、利润 分 配情况、财务 会 计报告、投 资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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6 半 年度财 务会 计 报告( 未 经审计 )
6.1 资 产负债 表
会计主体:华安沪深300 指数分级证券投资基金
报告截止日:2016 年6 月30 日
单位:人民币元
资产 附注 号
本期 末
2016 年 6 月 30 日
上年 度末
2015 年 12 月 31 日
资产 : --
银行存款 6.4.7.1 1,197,633.32 1,594,860.94
结算备付金 2,097.26 -
存出保证金 3,180.87 10,814.00
交易性金融资产 6.4.7.2 20,127,094.51 23,724,801.74
其中:股票投资 20,103,262.51 23,710,614.54
基金投资 --
债券投资 23,832.00 14,187.20
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 --
应收利息 6.4.7.5 242.58 367.86
应收股利 --
应收申购款 -8 , 2 5 8 . 8 0
递延所得税资产 --
其他资产 6.4.7.6 - -
资产 总计 21,330,248.54 25,339,103.34
负债 和所 有 者权益 附注 号
本期 末
2016 年 6 月 30 日
上年 度末
2015 年 12 月 31 日
负债 : --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1,107.47 9,897.99
应付管理人报酬 6.4.10.2 17,234.70 22,193.63
应付托管费 6.4.10.2 3,791.65 4,882.61
应付销售服务费 --
应付交易费用 6.4.7.7 877.34 7,675.90
应交税费 --华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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应付利息 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 6.4.7.8 197,194.86 346,037.30
负债合计 220,206.02 390,687.43
所有 者权 益 : --
实收基金 6.4.7.9 17,164,204.62 16,932,398.03
未分配利润 6.4.7.10 3,945,837.90 8,016,017.88
所有者权益合计 21,110,042.52 24,948,415.91
负债和所有者权益总计 21,330,248.54 25,339,103.34
注:报告截止日2016 年6 月30 日,基金份额净值1.111 元,基金份额总额 18,992,789.51 份。
其中A 类基金份额净值1.025 元,基金份额总额 7,790,290.00 份;B 类基金份额净值1.197 元,基
金份额总额7,790,290.00 份。
6.2 利润 表
会计主体:华安沪深300 指数分级证券投资基金
本报告期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
单位:人民币元
项目 附注 号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、 收入 -3,734,527.73 23,398,045.89
1. 利息收入 5,765.04 20,825.43
其中:存款利息收入 6.4.7.11 5,739.28 20,785.52
债券利息收入 25.76 39.91
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他利息收入 --
2. 投资收益(损失以“-” 填列) -831,978.57 32,730,081.78
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -1,023,951.26 32,348,898.85
基金投资收益 --
债券投资收益 6.4.7.13 - 21,569.72
资产支持证券投资收益 --
贵金属投资收益 --
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 191,972.69 359,613.21
3.公允价值变动收益(损失以“-” 号
填列)
6.4.7.16 -2,914,384.86 -9,477,549.02
4. 汇兑收益(损失以“ -” 号填列) --
5. 其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 6,070.66 124,687.70华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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减: 二、 费 用 412,069.06 977,706.91
1 .管理人报酬 6.4.10.2.1 107,520.01 412,679.56
2 .托管费 6.4.10.2.2 23,654.34 90,789.50
3 .销售服务费 --
4 .交易费用 6.4.7.18 27,034.03 182,426.17
5 .利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6 .其他费用 6.4.7.19 253,860.68 291,811.68
三、 利润总额 (亏损总额以“-”号填
列)
-4,146,596.79 22,420,338.98
减:所得税费用 --
四、 净利 润 (净亏 损以“-” 号 填列) -4,146,596.79 22,420,338.98
6.3 所有 者 权益 (基金 净值 )变 动 表
会计主体:华安沪深300 指数分级证券投资基金
本报告期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基金 未 分配 利润 所 有者权 益合 计
一、 期初 所有者权益(基
金净值)
16,932,398.03 8,016,017.88 24,948,415.91
二、 本期 经营活动产生的
基金 净值 变动数(本期利
润)
- -4,146,596.79 -4,146,596.79
三、 本期 基金份额交易产
生的 基金 净值变动数(净
值减少以“-” 号填列)
231,806.59 76,416.81 308,223.40
其中:1. 基金申购款 4,285,439.25 903,407.75 5,188,847.00
2. 基金赎回款 -4,053,632.66 -826,990.94 -4,880,623.60
四、 本期 向基金份额持有
人分 配利 润产生的基金净
值变动 (净值减少 以“-” 号
填列)
---
五、 期末 所有者权益(基
金净值)
17,164,204.62 3,945,837.90 21,110,042.52
项目
上 年度可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基金 未 分配 利润 所 有者权 益合 计
一、 期初 所有者权益(基
金净值)
69,232,941.57 28,990,116.17 98,223,057.74
二、 本期 经营活动产生的 - 22,420,338.98 22,420,338.98华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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基金 净值 变动数(本期利
润)
三、 本期 基金份额交易产
生的 基金 净值变动数(净
值减少以“-” 号填列)
-43,127,135.31 -31,538,010.73 -74,665,146.04
其中:1. 基金申购款 14,719,879.31 11,978,951.75 26,698,831.06
2. 基金赎回款 -57,847,014.62 -43,516,962.48 -101,363,977.10
四、 本期 向基金份额持有
人分 配利 润产生的基金净
值变动 (净值减少 以“-” 号
填列)
---
五、 期末 所有者权益(基
金净值)
26,105,806.26 19,872,444.42 45,978,250.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 ,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林
6.4 报 表附注
6.4.1 基金 基本情 况
华安沪深300 指数分级 证券 投 资基金( 以下简称“本基 金”) 经中国证 券监 督 管理委员会( 以下 简称
“ 中国证监会”) 证监许可 2012] 第278 号 《 关于核准华安沪 深300 指数分级证券投 资基金募集的批复》
核准, 由 华安基金管 理有 限公司依 照《中 华人民 共和国证 券投 资基金法》 和 《华安沪深 300 指数分
级证券 投 资基金基 金合同 》负 责公开募 集。 本基金 为上市契 约 型开放式 , 存续期 限不 定。首次设 立
募集 不 包 括认购资 金利息共募 集人民币 607,221,793.60 元,业 经普华永道 中天会计师 事务所有限 公
司普华永 道中天验字(2012) 第201 号验资报 告予以验证 。 经向中国 证监会备案, 《华安沪深300 指数
分级证券投资基金基金合同》于2012 年 6 月 25 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
607,313,857.99 份,其中认购资金利息折合92,064.39 份,场外认购的全部份额确认为华安沪深300
指数分 级 证券投资 基金之 基 础份额( 以 下简称“ 华 安沪深 300 份额”)212,734,025.99 份, 场 内认购部分
按照基金 合同约定的1:1 比例份额 确认为华安沪 深300 指数分级 证券投资基金之A 份额( 以下简称“ 华
安沪深300A 份额”)197,289,916.00 份和 华 安 沪深300 指数分级 证券投资 基金之B 份额( 以下 简 称“ 华
安沪深300B 份额”)197,289,916.00 份。 本 基金 的基金管理 人为 华 安基 金 管理 有限公司, 基金 托 管人
为中国建设银行股份有限公司。
根据《 华安沪深300 指数 分级证券投 资基 金基金合同》 和《华安 沪深 300 指数分级证券 投 资基
金招募说明书》并报中国证监 会备案,本基金的基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同的约华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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定办理华安沪深300 份额与华安沪深300A 份额 、 华安沪深300B 份额之间的份额配 对转换业务, 基
金管理人按照基金合同的约定在基金份额折算日对所有基金份额进行折算并对折算后的华安沪深
300 份额的场内份额按照1:1 的比例拆分为预期收益与风险 不同的两个份额类别, 即低风险且预期收
益相 对稳 定 的基 金份额( 即“华安 沪深300A 份额”) 和高 风 险且 预期 收益相 对较 高 的基金 份额( 即“ 华安
沪深300B 份额”) ,两类 基金份额的 基金资产 合并运作 。 本基金1 份华安 沪深300A 份额与1 份华安
沪深300B 份额 构成一 对份 额组 合,一 对华安 沪 深300A 份额 与华安 沪深300B 份额 的份 额 组合的份
额参考净 值之和将等于2 份华安沪 深300 份额的净 值。华安沪深300A 份额的约 定年收益率为“ 同期
银行人民币一年期定期存款利率( 税后)+3.5%” 。华安沪深300B 份额的份额参考净值根据华安沪 深
300 份额的份额净值、 华安沪深300A 份额的份额参考净 值以及华安沪深300 份额、华安沪深300A
份额和华安沪深300B 份额的份额净值关系 计算。 每个会计年度的第一 个工作日 , 在满足一定条件的
情况 下, 本基金的基金管 理人将根据基金合 同约定,对华安沪深 300A 份额和华 安沪深300 份额 进
行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算, 华安沪深300 份额持有人持有的每2 份华安沪深300
份额将 获得按照1 份华安沪深300A 份额 分配的新增华安沪深300 份额;当华安300 份额的 基金份
额净值 大于或等于2.000 元或华 安300B 份额的 参考净值小 于或等于0.300 元,本 基金在根据 市场情
况确定份额折 算基准日后将分别对华安沪 深300A 份额、 华安沪深300B 份额和华安沪 深300 份额进
行不定期份额折算, 份额折算后本基金将确保华安沪深300A 份额和华安沪深300B 份额的比例为1:1 ,
份额折算后华安沪 深300A 份额、 华安沪深300B 份额和华安沪深300 份额的基金份额净 值均调整为
1.000 元。具体基金份额折算政策请参见本基金合同的相关章节。
经深圳 证券交易所( 以下简 称“ 深交所”) 深证上[2012] 第235 号文审 核同意 , 本基金394,579,832.00
份基金份额于2012 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易( 其中华安沪深300A 份额为
197,289,916.00 份, 华安沪 深300B 份额为197,289,916.00 份) 。 华安沪 深300 份额开 放场内和 场外申
购、赎 回 ,上市的 基金份 额登 记在证券 登记 结算系 统 ,可选择 按 市价流通 或按基 金份 额净值申购 或
赎回; 未 上市的基 金份额 登记 在注册登 记系 统,可 按基金份 额 净值申购或 赎回 。 通过 跨系统转登 记
可实现基金份额在两个系统 之间的转换 。 华安沪深300A 份额和华安沪深300B 份额上市交易但不可
单独申购、赎回。
根据《 中华 人民共和国 证券投 资基金法 》 和《华 安沪深 300 指数 分级证 券投资基 金基金合 同》
的有关规定,本基金资产投资 于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股
( 包括中小板、创 业板及其他中国证监会核准上市 的股票) 、新股( 一级市场初次发 行或增发) 、债券、
债券回 购 、权证、 股指期 货及 法律法规 或中 国证监 会允许基 金 投资的其它 金融 工具 。 本基金投资 于
标的指 数 成份股及 其备选 成份 股的市值 加上 买入、 卖出股指期 货 合约的轧 差合计 值不 低于基金资 产华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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的90% ,其中投 资于标的指数 成份股及其备 选成份股的市值不低于基金 资产的85% ;每个交 易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后 , 应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在
一年以内的政府债券; 本基金投资于权证的 比例不得超过基金资产净值的3% 。 本基金力求日均跟踪
偏离度 的绝对值不超 过0.35% , 年跟踪 误差不超过4% 。 本基金 的业绩比较基 准为: 95%× 沪深300 指
数收益率+5%× 同期银行活期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2016 年8 月23 日批准报出。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财 务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的 《 企业会计准 则-基本准则》 和38 项
具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称
“ 企业会 计准则”) 、 中国证 监会公告[2010]5 号 《证券投 资基金信息披 露XBRL 模板第3 号< 年度报 告
和半年度报告> 》 、 中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《 华安沪 深300 指数分 级证券投 资基 金 基金合 同》 和在财务 报表附 注所 列示的中国 证 监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及 其他有 关规定 的声 明
本基金2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期间 财务报表符合企业 会计准则的要求,真实、
完整 地反映 了本基金2016 年6 月30 日的 财务状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止 期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采用的 会计政策 、 会计 估计与 最近一 期 年度 报告相 一致的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计 变更以 及差错 更正 的 说明
6.4.5.1 会 计政策 变更 的 说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变更 的 说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的说 明
本会计期间不存在差错更正。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总 局关于证券投资基金税收政策的通知 》 、 财税[2008]1 号《 关
于企业所得税 若 干优 惠政策 的 通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公 司股 息红 利差别化个人所
得税政策有关问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关
问题 的通 知 》、财税[2016]36 号 《 关于全 面推 开 营业 税改 征增 值 税试点 的通 知》 、财税[2016]46 号
《关于进一步 明 确全 面推开 营 改增试点金融业 有 关政策 的通 知》、财税[2016]70 号《关于金融机构
同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016 年5 月1 日前, 以发行基 金方式募集资金 不属于营业税征收范围 , 不征收营 业税 。 管
理人运用基金买 卖股票 、 债券的差价收入 免征营业税。 自2016 年5 月1 日起, 金融业由缴纳营 业税
改为缴纳增值税。对证券投资 基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融
同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收 入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入 ,
债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的 企业债券利息收入 , 应由发行债券 的企业在向基金支付利息时 代扣代缴20% 的
个人所得税。 对基金从上 市公司取得的股息红 利所得, 持股期限在1 个月以内( 含1 个月) 的, 其股息
红利 所得全 额计入应纳税所得额 ;持股期限在 1 个月以上至1 年( 含1 年) 的,暂减按50% 计入应 纳
税所得额 ;持股期限超 过1 年的,于2015 年9 月8 日前暂减 按25% 计入应纳 税所得额,自2015 年
9 月8 日起, 暂免征收个人 所得税。 对基金持有的 上市公司限售股, 解禁后取得的 股息 、 红利收入,
按照 上述 规定计算 纳税 ,持 股时 间自 解禁日起 计算 ;解 禁前 取得 的股息、 红利 收入 继续 暂减 按50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要 财务 报 表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位:人民币元
项目 本期末华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第22 页共58 页
2016 年6 月30 日
活期存款 1,197,633.32
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,197,633.32
6.4.7.2 交易 性金融 资产
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 21,517,214.80 20,103,262.51 -1,413,952.29
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 21,800.00 23,832.00 2,032.00
银行间市场 ---
合计 21,800.00 23,832.00 2,032.00
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 21,539,014.80 20,127,094.51 -1,411,920.29
6.4.7.3 衍生 金融资 产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入 返售金 融资 产
无余额。
6.4.7.5 应收 利息
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活期存款利息 220.40
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.81
应收债券利息 17.46
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2.56华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第23 页共58 页
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.35
合计 242.58
6.4.7.6 其他 资产
无余额。
6.4.7.7 应付 交易费 用
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 877.34
银行间市场应付交易费用 -
合计 877.34
6.4.7.8 其他 负债
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4.18
应付指数使用费 50,000.00
预提账户维护费 -
预提审计费 27,847.82
预提信息披露费 89,507.60
预提上市年费 29,835.26
合计 197,194.86
6.4.7.9 实收 基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 18,274,717.17 16,932,398.03
本期申购 7,391.34 6,847.48
本期赎回(以“-” 号填列) --
- 基金拆分/ 份额折算前 18,282,108.51 16,939,245.51
基金拆分/ 份额折算调整 462,278.23 —
本期申购 4,734,632.84 4,278,591.77
本期赎回(以“-” 号填列) -4,486,230.07 -4,053,632.66华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第24 页共58 页
本期末 18,992,789.51 17,164,204.62
6.4.7.10 未 分配利 润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 17,577,789.88 -9,561,772.00 8,016,017.88
本期利润 -1,232,211.93 -2,914,384.86 -4,146,596.79
本期基金份额交易产生的
变动数
284,974.95 -208,558.14 76,416.81
其中:基金申购款 4,270,734.99 -3,367,327.24 903,407.75
基金赎回款 -3,985,760.04 3,158,769.10 -826,990.94
本期已分配利润 ---
本期末 16,630,552.90 -12,684,715.00 3,945,837.90
6.4.7.11 存 款利息 收入
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
活期存款利息收入 5,542.12
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 120.49
其他 76.67
合计 5,739.28
6.4.7.12 股 票投资 收益
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股票成交总额 8,827,335.52
减:卖出股票成本总额 9,851,286.78
买卖股票差价收入 -1,023,951.26
6.4.7.13 债券 投资收 益
无。
6.4.7.14 衍 生工具 收益
无。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第25 页共58 页
6.4.7.15 股 利收益
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 191,972.69
基金投资产生的股利收益 -
合计 191,972.69
6.4.7.16 公 允价值 变动 收 益
单位:人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -2,914,384.86
——股票投资 -2,914,029.66
——债券投资 -355.20
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -2,914,384.86
6.4.7.17 其 他收入
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 6,070.66
合计 6,070.66
注: 本基金的场内赎回费率为赎回金额的0.5% , 场外赎回费率按持有期间递减, 赎回费总额的
25% 归入基金资产。
6.4.7.18 交 易费用
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 27,034.03
银行间市场交易费用 -
合计 27,034.03华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第26 页共58 页
6.4.7.19 其 他费用
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 27,847.82
信息披露费 89,507.60
银行汇划费用 670.00
上市年费 29,835.26
帐户维护费 6,000.00
指数使用费 100,000.00
合计 253,860.68
注:根据《华安沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》及本基金的基金管理人与中证指数
有限公司签署的指数使用许可协议,本基金的指数许可使用费从基金财产中列支,收取标准为每年
本基金的资产净值的0.02% ,收取下限为每季5 万元,逐日累计,每季支付一次。基金合同生效之
日所在季度的指数使用费,按实际计提金额收取,不设下限。计算方法如下:
日指数许可使用费=前一日基金资产净值×0.02%/ 当年天数。
6.4.8 或有 事项、 资产负 债 表日后 事项的 说明
6.4.8.1 或 有事项
无。
6.4.8.2 资产 负债 表 日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期 存 在控制 关系或其 他 重大 利害关 系的关 联 方发 生变化 的情况
无。
6.4.9.2 本报 告期与 基金 发 生关联交 易的各 关 联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“ 华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期 及 上年度 可比期间 的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关联 方交 易 单元 进 行的交 易华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第27 页共58 页
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 应支 付关联 方的佣 金
无。
6.4.10.2 关 联方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 107,520.01 412,679.56
其中:支付销售机构的客户维护费 2,834.18 9,687.25
注: 支付基金管理人 华安基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资 产净值1.0% 的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 23,654.34 90,789.50
注:支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值0.22% 的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关 联 方进 行银行 间同业 市 场的债 券( 含回 购)交易
无。
6.4.10.4 各关 联 方投 资本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管理 人 运用固 有资金 投资 本 基金的 情况华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第28 页共58 页
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金管 理 人之外 的其他 关联 方 投资本 基金的 情况
无。
6.4.10.5 由关 联 方保 管的银 行存款 余 额及当 期产生 的利 息 收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,197,633.32 5,542.12 1,862,233.95 19,655.30
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金 在承 销期内 参与关 联 方承销 证券的 情况
无。
6.4.10.7 其他 关 联交 易事项 的说明
无。
6.4.11 利润 分配 情 况
在存续期内,本基金( 包括华安沪深300 份额、华安沪深300A 份额、华安沪深300B 份额) 不进
行收益分配。
6.4.12 期末 (2016 年 6 月 30 日) 本基金 持 有的 流通受限 证券
6.4.12.1 因 认购新 发/ 增发 证券而 于期末 持 有的流 通受限 证券
无。
6.4.12.2 期末 持 有的 暂时停 牌等流 通 受限股 票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00000
2
万科
A
2015-12
-18
重大事
项停牌
18.20
2016-0
7-04
21.99 8,595.00 120,147.17 156,429.00 -华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第29 页共58 页
00041
5
渤海金
控
2016-02
-01
重大资
产重组
6.82
2016-0
8-11
7.50 5,100.00 37,054.00 34,782.00 -
00062
9
*ST 钒
钛
2016-05
-26
重大资
产重组
2.39 - - 10,457.00 35,767.66 24,992.23 -
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大资
产重组
22.04 - - 13,052.00 241,778.52 287,666.08 -
00072
8
国元证
券
2016-06
-08
筹划非
公开发
行股票
16.72
2016-0
7-08
17.35 2,880.00 60,331.94 48,153.60 -
00206
5
东华软
件
2015-12
-21
重大资
产重组
25.10
2016-0
7-04
22.59 2,734.00 65,603.65 68,623.40 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大资
产重组
8.29 - - 3,209.00 43,040.55 26,602.61 -
00246
5
海格通
信
2016-06
-11
重大资
产重组
12.44 - - 4,178.00 55,126.15 51,974.32 -
60000
5
武钢股
份
2016-06
-27
重大资
产重组
2.76 - - 9,800.00 61,008.40 27,048.00 -
60001
9
宝钢股
份
2016-06
-27
重大资
产重组
4.90 - - 11,973.00 67,384.79 58,667.70 -
60016
6
福田汽
车
2016-06
-30
重大事
项停牌
5.52
2016-0
7-01
5.58 4,005.00 25,089.04 22,107.60 -
60064
9
城投控
股
2016-06
-20
重大事
项停牌
14.36 - - 3,590.00 22,930.23 51,552.40 -
注:本基金截至2016 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末 债 券正 回购交 易中作 为 抵押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券正 回 购
截至报告期末2016 年6 月30 日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券正 回 购
截至报告期末2016 年6 月30 日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融 工具 风 险及管 理
6.4.13.1 风险 管 理政 策和组 织架构
本基金 为 股票型基金 ,属 于较高风 险、较 高预期 收益的基 金品 种 ,其风险和 预 期收益高于 货币
市场 基金、 债券型基 金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华安沪深 300A 份额
具有低风险、收益相对稳定的特征;华安沪深300B 份额 具 有高风险 、 高预期收 益 的特征。本基金华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第30 页共58 页
在日常 经 营活动中 面临的 与这 些金融工 具相 关的风 险主要包 括 信用风险 、 流动性 风险 及市场风险 。
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金 的 基金管理人 奉行 全面风险 管理体 系的建 设 ,建立了 以 风险控制委员 会 为核心的、 由督
察长、 风 险控制委 员会、 监察 稽核部、 风险 管理部 等相关业 务 部门构成的 风险 管理架 构体系 。本 基
金的基 金 管理人在 董事会 下设 立风险管 理委 员会, 负责制定风 险 管理的宏 观政策 ,审 议通过风险 控
制的总 体 措施等; 在管理 层层 面设立风 险控 制委员 会 ,讨论和 制 定公司日 常经营 过程 中风险防范 和
控制措 施 ;在业务 操作层 面风 险管理职 责主 要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责 , 协调 并与各部门 合
作完成 运 作风险管 理和投 资风 险管理、 绩效 评估等 。监察稽核 部 对公司执 行总裁 负责 ,并由督察 长
分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金 的 基金管理人 对于 金融工具 的风险 管理方 法主要是 通过 定性分析和 定 量分析的方法 去 估
测各种 风 险产生的 可能损 失。 从定性分 析的 角度出 发 ,判断风 险 损失的严 重程度 和出 现同类风险 损
失的频度。从定量分析的角度 出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过
特定的 风 险量化指 标、模 型, 形成常规 的量 化报告 ,确定风险 损 失的限度 和相应 置信 程度,及时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风险
信用风险是指基金在交易过程中因 交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金 的 基金管理人 在交 易前对交 易对手 的资信 状况进行 了充 分的评估 。本 基 金的活期银 行存
款存放 在 本基金的 托管行 中国 建设银行 ,因 而与该 银行存款 相 关的信用风 险不 重大 。 本基金在交 易
所进行 的 交易均以 中国证 券登 记结算有 限责 任公司 为交易对 手 完成证券交 收和 款项清 算 ,违约风 险
可能性很小。
本基金 的 基金管理人 建立 了信用风 险管理 流程, 通过对投资 品 种信用等级评 估 来控制证券 发行
人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第31 页共58 页
于2016 年06 月30 日, 本基金持有的 除国债 、 央行票据和政 策性金融债以外的债券占基 金资产
净值的比例为0.11%(2015 年12 月31 日:0.06%) 。
6.4.13.3 流 动性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融 负债有关的义务时遇到资金 短缺的风险。本基金的流动性风
险一方 面 来自于基 金份额 持有 人可随时 要求 赎回其 持有的基 金 份额 ,另一 方面来 自于 投资品种所 处
的交易 市 场不活跃 而带来 的变 现困难或 因投 资集中 而无法在 市 场出现剧烈 波动 的情况 下以合理 的 价
格变现。
针对兑 付 赎回资金的 流动 性风险, 本基金 的基金 管理人每 日对 本基金的申 购 赎回情况进行 严 密
监控并 预 测流动性 需求, 保持 基金投资 组合 中的可 用现金头 寸 与之相匹配 。本基 金的 基金管理人 在
基金合 同 中设计了 巨额赎 回条 款,约定 在非 常情况 下赎回申 请 的处理方式 ,控制 因开 放申购赎回 模
式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投 资 品种变现的 流动 性风险, 本基金 的基金 管理人通 过独 立的风险管 理 部门设定流动 性 比
例要求 , 对流动性 指标进 行持 续的监测 和分 析,包 括组合持 仓 集中度指标 、组合 在短 时间内变现 能
力的综 合 指标、组 合中变 现能 力较差的 投资 品种比 例以及流 通 受限制的投 资品 种比例 等 。本基金 投
资于 一家 公司发行 的股 票市 值不 超过 基金资产 净值 的10% ,且 本基金与 由本 基金 的基 金管 理人管理
的其 他基 金共同持 有一 家公 司发 行的 证券不得 超过 该证 券的10% 。本 基金 所持 证券 均在 证券交易 所
上市, 因 此除附注 中列示 的部 分基金资 产流 通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况 外 ,其 余均能以合 理
价格适 时 变现。此 外,本 基金 可通过卖 出回 购金融 资产方式 借 入短期资金 应对 流动性 需求 ,其上 限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
?
于2016 年06 月30 日, 本基金所承担的全 部金融负债的合约约定到期日均为 一个月以内且不计
息, 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息 , 因此账面余额即为未折现的合约 到期
现金流量。
6.4.13.4 市 场风险
市场风 险 是指基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来现金流 量因 所处市场各 类 价格因素的变 动 而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第32 页共58 页
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风 险 是指金融工 具的 公允价值 或现金 流量受 市场利率 变动 而发生波动 的 风险 。利率敏 感性
金融工具均面临由于市场利率 上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金 的 基金管理人 定期 对本基金 面临的 利率敏 感性缺口 进行 监控 ,并通过 调 整投资组合 的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金 持 有及承担的 大部 分金融资 产和金 融负债 不计息 ,因 此 本基金的收入 及 经营活动的 现金
流量在 很 大程度上 独立于 市场 利率变化 。本 基金持 有的利率 敏 感性资产主 要为 银行存 款 、债券投 资
及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞 口
单位:人民币元
本期 末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计 息 合计
资产
银行存款 1,197,633.32 - - - 1,197,633.32
结算备付金 2,097.26 - - - 2,097.26
存出保证金 3,180.87 - - - 3,180.87
交易性金融资产 - 8,823.20 15,008.80 20,103,262.51 20,127,094.51
应收利息 - - - 242.58 242.58
资产总计 1,202,911.45 8,823.20 15,008.80 20,103,505.09 21,330,248.54
负债
应付赎回款 - - - 1,107.47 1,107.47
应付管理人报酬 - - - 17,234.70 17,234.70
应付托管费 - - - 3,791.65 3,791.65
应付交易费用 - - - 877.34 877.34
其他负债 - - - 197,194.86 197,194.86
负债总计 - - - 220,206.02 220,206.02
利率敏感度缺口 1,202,911.45 8,823.20 15,008.80 19,883,299.07 21,110,042.52
上 年度末
2015 年 12 月 31
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计 息 合计华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第33 页共58 页
日
资产
银行存款 1,594,860.94 - - - 1,594,860.94
存出保证金 10,814.00 - - - 10,814.00
交易性金融资产 - - 14,187.20 23,710,614.54 23,724,801.74
应收利息 - - - 367.86 367.86
应收申购款 - - - 8,258.80 8,258.80
资产总计 1,605,674.94 - 14,187.20 23,719,241.20 25,339,103.34
负债
应付赎回款 - - - 9,897.99 9,897.99
应付管理费 - - - 22,193.63 22,193.63
应付托管费 - - - 4,882.61 4,882.61
应付交易费用 - - - 7,675.90 7,675.90
其他负债 - - - 346,037.30 346,037.30
负债总计 - - - 390,687.43 390,687.43
利率敏感度缺口 1,605,674.94 - 14,187.20 23,328,553.77 24,948,415.91
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的 敏感 性 分析
于2016 年6 月30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.11%(2015 年12 月31 日:0.06%) ,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年
12 月31 日:同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险 是指金融工 具的 公允价值 或未来 现金流 量因外汇 汇率 变动而发生 波 动的风险 。本 基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价 格 风险是指基 金所 持金融工 具的公 允价值 或未来现 金流 量因除市场 利 率和外汇汇率 以 外
的市场 价 格因素变 动而发 生波 动的风险 。本 基金主 要投资于 证 券交易所上 市的 股票和 债券 ,所面 临
的其他 价 格风险来 源于单 个证 券发行主 体自 身经营 情况或特 殊 事项的影响 ,也可 能来 源于证券市 场
整体波动的影响。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第34 页共58 页
本基金为被动式股票指数基金,采 用完全复制标的指数的方法 跟踪标的指数,即按照标的指数
的成份 股 组成及其 权重构 建基 金股票投 资组 合,并 根据标的 指 数成份股及 其权 重的变 动进行相 应 调
整。 若因特殊情况( 如市场流动性不 足 、 个别成份股被限 制投资、 法律法规禁止或 限制投资等) 导致无
法获得 足 够数量的 股票时 ,基 金可能不 能按 照成份 股权重持 有 成份股 ,基 金管理 人将 采用合理方 法
替代等 指 数投资技 术适当 调整 基金投资 组合 ,并可 在条件允 许 的情况下 , 辅以金 融衍 生工具进行 投
资管理 , 以有效控 制基金 的跟 踪误差, 追求 尽可能 贴近标的 指 数的表现 。 本基金 的基 金管理人定 期
结合宏 观 及微观环 境的变 化, 对投资策 略、 资产配 置 、投资组 合 进行修正 ,来主 动应 对可能发生 的
市场价格风险。
?
本基金 通 过投资组合 的分 散化降低 其他价 格风险 。本基金投 资 于标的指数成 份 股及其备选 成份
股的 市值 加上买入 、卖 出股 指期 货合 约的轧差 合计 值不 低于 基金 资产的90% ,其 中投 资于标的 指数
成份股及其备选成份股的市值 不低于基金资产的85% ;投资于权证的比例不得超过 基金资产净值的
3% 。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监 控 , 定期运用多种定量方法
对基金 进行风险度 量,包括VaR(ValueatRisk) 指标等 来测试本基金面临的潜 在价格风险,及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风 险敞 口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
(% )
公允价值
占基金资产
净值比例
(% )
交易性金融资产-股票投资
20,103,262.5
1
95.23 23,710,614.54 95.04
交易性金融资产-基金投资 ----
交易性金融资产-贵金属投资 ----
衍生金融资产-权证投资 ----
其他 ----华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第35 页共58 页
合计
20,103,262.5
1
95.23 23,710,614.54 95.04
6.4.13.4.3.2 其他 价格风 险的 敏 感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
业绩比较基准上升5% 增加约112 增加约125
业绩比较基准下降5% 减少约112 减少约125
6.4.14 有助 于理 解 和分析 会计报表 需 要说 明的其 他事项
无。
7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基 金资 产组合 情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(% )
1 权益投资 20,103,262.51 94.25
其中:股票 20,103,262.51 94.25
2 固定收益投资 23,832.00 0.11
其中:债券 23,832.00 0.11
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中: 买断式回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 1,199,730.58 5.62
7 其他各项资产 3,423.45 0.02华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第36 页共58 页
8 合计 21,330,248.54 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类的 股 票投资 组合
7.2.1 指数 投资期 末按行 业 分类的 股票投 资组 合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业
15,685.54 0.07
B 采矿业
683,225.32 3.24
C 制造业
6,461,990.96 30.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
764,504.04 3.62
E 建筑业
660,547.66 3.13
F 批发和零售业
441,500.37 2.09
G 交通运输、仓储和邮政业
618,272.50 2.93
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,187,592.91 5.63
J 金融业
7,292,486.48 34.55
K 房地产业
721,351.81 3.42
L 租赁和商务服务业
180,387.61 0.85
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
144,073.40 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
34,009.43 0.16
R 文化、体育和娱乐业
296,588.42 1.40
S 综合
92,584.58 0.44
合计
19,594,801.03 92.82
7.2.2 积极 投资期 末按行 业 分类的 股票投 资组 合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第37 页共58 页
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
93,973.13 0.45
C 制造业
268,394.80 1.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
42,542.48 0.20
E 建筑业
18,825.80 0.09
F 批发和零售业
12,918.56 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业
25,938.21 0.12
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
23,609.30 0.11
J 金融业
--
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
22,259.20 0.11
S 综合
--
合计
508,461.48 2.41
7.3 期末 按 公允 价值占 基金资 产 净值比 例大小 排序 的 所有股 票投资 明细
7.3.1 期末 指数投 资按公 允 价值占 基金资 产净 值 比例大 小排序 的所 有 股票投资 明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( %)
1 601318 中国平安 26,231 840,441.24 3.98
2 600016 民生银行 71,606 639,441.58 3.03
3 601166 兴业银行 32,324 492,617.76 2.33
4 600036 招商银行 25,003 437,552.50 2.07
5 600000 浦发银行 26,138 406,968.66 1.93
6 600519 贵州茅台 1,233 359,937.36 1.71
7 601328 交通银行 57,048 321,180.24 1.52
8 600030 中信证券 19,031 308,873.13 1.46华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第38 页共58 页
9 600837 海通证券 19,556 301,553.52 1.43
10 601288 农业银行 92,509 296,028.80 1.40
11 000651 格力电器 13,052 287,666.08 1.36
12 601169 北京银行 24,529 254,365.73 1.20
13 600887 伊利股份 14,721 245,399.07 1.16
14 601398 工商银行 52,245 231,967.80 1.10
15 601601 中国太保 7,563 204,503.52 0.97
16 601766 中国中车 21,929 201,088.93 0.95
17 600900 长江电力 16,035 200,277.15 0.95
18 601668 中国建筑 36,371 193,493.72 0.92
19 000333 美的集团 7,653 181,529.16 0.86
20 300104 乐视网 3,100 164,021.00 0.78
21 601988 中国银行 51,010 163,742.10 0.78
22 600104 上汽集团 7,993 162,177.97 0.77
23 000002 万科 A 8,595 156,429.00 0.74
24 000858 五粮液 4,621 150,321.13 0.71
25 601688 华泰证券 7,879 149,070.68 0.71
26 601818 光大银行 38,528 144,865.28 0.69
27 000001 平安银行 16,621 144,602.70 0.68
28 601989 中国重工 22,203 140,544.99 0.67
29 600276 恒瑞医药 3,396 136,213.56 0.65
30 600048 保利地产 15,400 132,902.00 0.63
31 000725 京东方A 57,484 132,788.04 0.63
32 600015 华夏银行 12,950 128,075.50 0.61
33 000776 广发证券 7,195 120,588.20 0.57
34 600028 中国石化 25,441 120,081.52 0.57
35 600999 招商证券 7,087 116,935.50 0.55
36 002024 苏宁云商 10,726 116,484.36 0.55
37 600518 康美药业 7,498 113,894.62 0.54
38 300059 东方财富 5,122 113,708.40 0.54
39 002304 洋河股份 1,500 107,880.00 0.51
40 600637 东方明珠 4,420 107,273.40 0.51
41 002450 康得新 6,247 106,823.70 0.51
42 601377 兴业证券 13,089 96,727.71 0.46
43 002415 海康威视 4,432 95,110.72 0.45
44 601390 中国中铁 13,585 94,687.45 0.45
45 000783 长江证券 8,076 93,681.60 0.44
46 601006 大秦铁路 14,373 92,562.12 0.44
47 000166 申万宏源 10,737 90,298.17 0.43
48 002594 比亚迪 1,473 89,867.73 0.43
49 601857 中国石油 11,814 85,415.22 0.40
50 601628 中国人寿 4,030 83,904.60 0.40
51 601186 中国铁建 8,397 83,634.12 0.40
52 601009 南京银行 8,814 82,763.46 0.39华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第39 页共58 页
53 000063 中兴通讯 5,669 81,293.46 0.39
54 001979 招商蛇口 5,699 81,210.75 0.38
55 000538 云南白药 1,229 79,024.70 0.37
56 600050 中国联通 20,541 78,261.21 0.37
57 600570 恒生电子 1,167 77,920.59 0.37
58 601899 紫金矿业 23,011 77,547.07 0.37
59 601939 建设银行 16,300 77,425.00 0.37
60 601985 中国核电 11,300 77,179.00 0.37
61 601901 方正证券 10,017 76,730.22 0.36
62 300017 网宿科技 1,140 76,608.00 0.36
63 600011 华能国际 10,155 76,365.60 0.36
64 000625 长安汽车 5,483 74,952.61 0.36
65 600153 建发股份 6,121 73,452.00 0.35
66 000503 海虹控股 1,771 71,211.91 0.34
67 600111 北方稀土 5,309 70,662.79 0.33
68 002230 科大讯飞 2,141 70,331.85 0.33
69 002142 宁波银行 4,755 70,278.90 0.33
70 002673 西部证券 2,708 70,028.88 0.33
71 600585 海螺水泥 4,816 70,024.64 0.33
72 600795 国电电力 23,732 69,534.76 0.33
73 000423 东阿阿胶 1,305 68,943.15 0.33
74 002065 东华软件 2,734 68,623.40 0.33
75 601555 东吴证券 5,102 68,366.80 0.32
76 000100 TCL 集团 20,702 68,109.58 0.32
77 601099 太平洋 11,110 68,104.30 0.32
78 600010 包钢股份 23,636 67,598.96 0.32
79 300024 机器人 2,656 67,435.84 0.32
80 601088 中国神华 4,753 66,874.71 0.32
81 600547 山东黄金 1,705 66,341.55 0.31
82 600690 青岛海尔 7,422 65,907.36 0.31
83 601211 国泰君安 3,700 65,823.00 0.31
84 600893 中航动力 1,893 65,592.45 0.31
85 600100 同方股份 4,308 64,447.68 0.31
86 002241 歌尔股份 2,230 63,956.40 0.30
87 600066 宇通客车 3,229 63,934.20 0.30
88 600271 航天信息 2,686 63,926.80 0.30
89 300027 华谊兄弟 4,682 63,394.28 0.30
90 601336 新华保险 1,535 62,014.00 0.29
91 600009 上海机场 2,366 61,634.30 0.29
92 600703 三安光电 3,084 61,587.48 0.29
93 600705 中航资本 10,474 61,587.12 0.29
94 600029 南方航空 8,528 60,207.68 0.29
95 600019 宝钢股份 11,973 58,667.70 0.28
96 600109 国金证券 4,349 58,624.52 0.28华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第40 页共58 页
97 002202 金风科技 3,776 57,130.88 0.27
98 600535 天士力 1,595 57,037.20 0.27
99 601669 中国电建 9,978 56,974.38 0.27
100 600383 金地集团 5,403 55,975.08 0.27
101 300070 碧水源 3,700 55,056.00 0.26
102 002236 大华股份 4,197 54,980.70 0.26
103 600886 国投电力 8,246 54,423.60 0.26
104 600115 东方航空 8,186 54,109.46 0.26
105 600089 特变电工 6,322 53,863.44 0.26
106 601727 上海电气 7,100 53,676.00 0.25
107 000768 中航飞机 2,690 52,966.10 0.25
108 600196 复星医药 2,759 52,476.18 0.25
109 002465 海格通信 4,178 51,974.32 0.25
110 002736 国信证券 3,000 51,750.00 0.25
111 600340 华夏幸福 2,116 51,588.08 0.24
112 600649 城投控股 3,590 51,552.40 0.24
113 600177 雅戈尔 3,731 51,450.49 0.24
114 000069 华侨城A 8,009 51,257.60 0.24
115 002456 欧菲光 1,731 51,064.50 0.24
116 600085 同仁堂 1,697 50,553.63 0.24
117 600485 信威集团 2,818 50,273.12 0.24
118 601607 上海医药 2,785 50,269.25 0.24
119 601600 中国铝业 13,277 50,054.29 0.24
120 600804 鹏博士 2,743 50,004.89 0.24
121 600369 西南证券 6,854 49,760.04 0.24
122 000568 泸州老窖 1,669 49,569.30 0.23
123 000895 双汇发展 2,369 49,464.72 0.23
124 600118 中国卫星 1,464 49,190.40 0.23
125 002252 上海莱士 1,300 48,984.00 0.23
126 600873 梅花生物 7,828 48,611.88 0.23
127 600867 通化东宝 2,331 48,228.39 0.23
128 000728 国元证券 2,880 48,153.60 0.23
129 002385 大北农 5,961 48,045.66 0.23
130 600660 福耀玻璃 3,409 47,726.00 0.23
131 600352 浙江龙盛 5,510 47,496.20 0.22
132 601788 光大证券 2,800 47,432.00 0.22
133 600406 国电南瑞 3,503 46,835.11 0.22
134 600489 中金黄金 4,165 46,814.60 0.22
135 600031 三一重工 9,235 46,359.70 0.22
136 002008 大族激光 2,028 46,319.52 0.22
137 601018 宁波港 9,322 46,143.90 0.22
138 002500 山西证券 2,782 46,069.92 0.22
139 600739 辽宁成大 2,953 45,978.21 0.22
140 000338 潍柴动力 5,858 45,750.98 0.22华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第41 页共58 页
141 000917 电广传媒 2,767 45,738.51 0.22
142 600221 海南航空 14,321 45,397.57 0.22
143 600309 万华化学 2,622 45,360.60 0.21
144 600674 川投能源 5,356 44,240.56 0.21
145 000686 东北证券 3,410 44,023.10 0.21
146 000157 中联重科 10,629 43,897.77 0.21
147 300124 汇川技术 2,262 43,882.80 0.21
148 600958 东方证券 2,600 43,706.00 0.21
149 000559 万向钱潮 2,798 43,648.80 0.21
150 601618 中国中冶 11,771 43,434.99 0.21
151 601888 中国国旅 975 42,880.50 0.20
152 000009 中国宝安 3,118 42,716.60 0.20
153 600741 华域汽车 3,030 42,450.30 0.20
154 000876 新希望 5,060 42,099.20 0.20
155 601998 中信银行 7,415 42,043.05 0.20
156 000623 吉林敖东 1,685 42,040.75 0.20
157 601111 中国国航 6,214 42,006.64 0.20
158 600415 小商品城 6,634 40,998.12 0.19
159 300315 掌趣科技 3,900 40,911.00 0.19
160 601933 永辉超市 9,812 40,523.56 0.19
161 600663 陆家嘴 1,778 40,449.50 0.19
162 300003 乐普医疗 2,200 40,128.00 0.19
163 600018 上港集团 7,826 39,912.60 0.19
164 600839 四川长虹 8,952 39,567.84 0.19
165 000963 华东医药 586 39,496.40 0.19
166 601800 中国交建 3,731 39,287.43 0.19
167 000793 华闻传媒 3,932 38,848.16 0.18
168 600068 葛洲坝 6,645 38,673.90 0.18
169 000046 泛海控股 3,800 38,418.00 0.18
170 000792 盐湖股份 1,804 38,064.40 0.18
171 000826 启迪桑德 1,236 37,759.80 0.18
172 000750 国海证券 5,095 37,652.05 0.18
173 600718 东软集团 2,052 37,592.64 0.18
174 601919 中国远洋 7,400 37,592.00 0.18
175 600150 中国船舶 1,685 37,508.10 0.18
176 000413 东旭光电 4,346 37,332.14 0.18
177 600583 海油工程 5,354 36,996.14 0.18
178 002292 奥飞娱乐 1,234 36,958.30 0.18
179 002475 立讯精密 1,873 36,804.45 0.17
180 600398 海澜之家 3,237 36,578.10 0.17
181 300058 蓝色光标 3,761 36,519.31 0.17
182 002007 华兰生物 1,131 35,513.40 0.17
183 000402 金融街 3,633 35,312.76 0.17
184 300144 宋城演艺 1,400 34,874.00 0.17华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第42 页共58 页
185 000415 渤海金控 5,100 34,782.00 0.16
186 600895 张江高科 1,900 34,352.00 0.16
187 300015 爱尔眼科 931 34,009.43 0.16
188 000060 中金岭南 3,260 34,001.80 0.16
189 600060 海信电器 1,917 33,892.56 0.16
190 600023 浙能电力 6,617 33,680.53 0.16
191 601106 中国一重 6,400 33,344.00 0.16
192 002422 科伦药业 2,104 32,422.64 0.15
193 600688 上海石化 5,275 32,177.50 0.15
194 601333 广深铁路 8,205 32,081.55 0.15
195 600157 永泰能源 8,132 32,040.08 0.15
196 600642 申能股份 5,579 32,023.46 0.15
197 002081 金螳螂 3,189 31,953.78 0.15
198 600820 隧道股份 3,800 31,882.00 0.15
199 000425 徐工机械 10,347 31,661.82 0.15
200 601098 中南传媒 1,748 31,656.28 0.15
201 600332 白云山 1,279 31,514.56 0.15
202 600256 广汇能源 7,556 30,979.60 0.15
203 300002 神州泰岳 2,900 30,856.00 0.15
204 601866 中海集运 7,658 30,325.68 0.14
205 600252 中恒集团 6,784 29,442.56 0.14
206 601198 东兴证券 1,200 29,328.00 0.14
207 600027 华电国际 5,921 29,308.95 0.14
208 000738 中航动控 1,100 29,040.00 0.14
209 601021 春秋航空 600 28,764.00 0.14
210 600875 东方电气 2,900 28,478.00 0.13
211 000709 河钢股份 10,272 28,453.44 0.13
212 600373 中文传媒 1,363 28,282.25 0.13
213 601718 际华集团 3,700 28,268.00 0.13
214 600588 用友网络 1,441 28,214.78 0.13
215 000540 中天城投 4,500 28,035.00 0.13
216 601991 大唐发电 7,200 28,008.00 0.13
217 600208 新湖中宝 6,604 27,934.92 0.13
218 600005 武钢股份 9,800 27,048.00 0.13
219 600362 江西铜业 1,988 26,798.24 0.13
220 601117 中国化学 4,832 26,720.96 0.13
221 002129 中环股份 3,209 26,602.61 0.13
222 000729 燕京啤酒 3,413 25,904.67 0.12
223 300133 华策影视 1,653 25,737.21 0.12
224 603993 洛阳钼业 6,158 25,555.70 0.12
225 000039 中集集团 1,792 25,392.64 0.12
226 601179 中国西电 4,979 25,243.53 0.12
227 000061 农产品 2,073 25,207.68 0.12
228 601633 长城汽车 2,967 25,041.48 0.12华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第43 页共58 页
229 300251 光线传媒 2,158 24,946.48 0.12
230 601225 陕西煤业 4,812 24,878.04 0.12
231 000778 新兴铸管 5,305 24,615.20 0.12
232 002470 金正大 3,008 24,214.40 0.11
233 600372 中航电子 1,236 24,064.92 0.11
234 002739 万达院线 300 23,970.00 0.11
235 601872 招商轮船 5,100 23,868.00 0.11
236 000999 华润三九 981 23,759.82 0.11
237 000630 铜陵有色 9,255 23,507.70 0.11
238 601898 中煤能源 4,499 23,214.84 0.11
239 601992 金隅股份 2,979 23,087.25 0.11
240 601216 君正集团 3,060 22,858.20 0.11
241 000712 锦龙股份 1,100 22,836.00 0.11
242 600038 中直股份 542 22,482.16 0.11
243 600827 百联股份 1,826 22,058.08 0.10
244 000883 湖北能源 4,695 21,737.85 0.10
245 603000 人民网 1,302 21,626.22 0.10
246 601258 庞大集团 7,854 21,598.50 0.10
247 600021 上海电力 2,100 21,567.00 0.10
248 002146 荣盛发展 3,206 21,544.32 0.10
249 000800 一汽轿车 1,971 21,444.48 0.10
250 002153 石基信息 800 21,104.00 0.10
251 600863 内蒙华电 6,967 21,040.34 0.10
252 002294 信立泰 749 20,372.80 0.10
253 600170 上海建工 5,171 19,804.93 0.09
254 600959 江苏有线 1,400 19,544.00 0.09
255 601928 凤凰传媒 1,829 19,277.66 0.09
256 601958 金钼股份 2,343 19,095.45 0.09
257 300146 汤臣倍健 1,406 19,037.24 0.09
258 000027 深圳能源 2,903 18,521.14 0.09
259 600008 首创股份 4,714 18,337.46 0.09
260 600648 外高桥 923 18,192.33 0.09
261 600600 青岛啤酒 622 18,081.54 0.09
262 000825 太钢不锈 5,458 17,247.28 0.08
263 000898 鞍钢股份 4,499 17,231.17 0.08
264 002195 二三四五 1,400 17,206.00 0.08
265 601808 中海油服 1,408 17,107.20 0.08
266 601608 中信重工 3,100 16,647.00 0.08
267 002399 海普瑞 929 16,220.34 0.08
268 600317 营口港 4,700 15,792.00 0.07
269 601118 海南橡胶 2,806 15,685.54 0.07
270 600783 鲁信创投 718 15,515.98 0.07
271 600578 京能电力 3,338 14,286.64 0.07
272 600998 九州通 768 13,447.68 0.06华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第44 页共58 页
273 600188 兖州煤业 940 10,283.60 0.05
274 603885 吉祥航空 300 7,875.00 0.04
275 000156 华数传媒 302 5,602.10 0.03
276 601016 节能风电 400 3,972.00 0.02
7.3.2 期末 积极投 资按公 允 价值占 基金资 产净 值 比例大 小排序 的所 有 股票投资 明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( %)
1 600315 上海家化 1,334 38,472.56 0.18
2 000983 西山煤电 3,816 31,100.40 0.15
3 601238 广汽集团 1,300 30,537.00 0.14
4 600549 厦门钨业 1,022 30,363.62 0.14
5 002038 双鹭药业 959 28,942.62 0.14
6 000629 *ST 钒钛 10,457 24,992.23 0.12
7 000581 威孚高科 1,175 23,688.00 0.11
8 002410 广联达 1,651 23,609.30 0.11
9 000400 许继电气 1,515 23,391.60 0.11
10 000598 兴蓉环境 4,385 23,152.80 0.11
11 600633 浙报传媒 1,480 22,259.20 0.11
12 600166 福田汽车 4,005 22,107.60 0.10
13 002353 杰瑞股份 1,142 22,017.76 0.10
14 000831 *ST 五稀 1,648 21,720.64 0.10
15 603288 海天味业 625 19,000.00 0.09
16 002375 亚厦股份 1,666 18,825.80 0.09
17 601699 潞安环能 2,847 18,619.38 0.09
18 600717 天津港 2,009 17,458.21 0.08
19 000937 冀中能源 2,566 13,651.12 0.06
20 600546 *ST 山煤 4,208 12,918.56 0.06
21 000539 粤电力A 2,100 10,542.00 0.05
22 601158 重庆水务 1,376 8,847.68 0.04
23 600350 山东高速 1,600 8,480.00 0.04
24 601231 环旭电子 762 8,153.40 0.04
25 601969 海南矿业 500 5,610.00 0.03
7.4 报告 期内股 票投资 组 合的重 大变动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
(%)华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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1 601318 中国平安 1,009,915.00 4.05
2 600016 民生银行 646,095.00 2.59
3 601166 兴业银行 497,123.00 1.99
4 600036 招商银行 379,781.00 1.52
5 600000 浦发银行 361,424.00 1.45
6 600519 贵州茅台 344,951.00 1.38
7 601328 交通银行 269,621.00 1.08
8 600030 中信证券 250,051.00 1.00
9 601288 农业银行 214,098.00 0.86
10 600837 海通证券 189,838.00 0.76
11 601169 北京银行 175,087.00 0.70
12 601766 中国中车 170,146.00 0.68
13 000651 格力电器 151,614.00 0.61
14 601398 工商银行 142,954.00 0.57
15 600887 伊利股份 137,041.13 0.55
16 601668 中国建筑 129,436.00 0.52
17 601601 中国太保 118,446.00 0.47
18 600900 长江电力 109,895.00 0.44
19 601988 中国银行 108,734.00 0.44
20 601989 中国重工 106,488.00 0.43
注: 本项“ 买入金额” 均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 328,955.00 1.32
2 600519 贵州茅台 265,642.88 1.06
3 600016 民生银行 177,097.00 0.71
4 601166 兴业银行 130,104.00 0.52
5 600036 招商银行 103,328.90 0.41
6 000630 铜陵有色 79,563.00 0.32
7 601336 新华保险 78,274.00 0.31
8 601377 兴业证券 72,417.00 0.29
9 002292 奥飞娱乐 71,780.00 0.29
10 002415 海康威视 71,151.00 0.29
11 600030 中信证券 66,262.00 0.27
12 600000 浦发银行 63,624.00 0.26
13 600739 辽宁成大 63,137.00 0.25
14 000839 中信国安 62,393.12 0.25
15 600837 海通证券 61,524.00 0.25华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第46 页共58 页
16 601328 交通银行 59,763.00 0.24
17 601857 中国石油 59,505.00 0.24
18 001979 招商蛇口 59,044.00 0.24
19 601169 北京银行 57,887.00 0.23
20 600886 国投电力 52,397.00 0.21
注: 本项“ 卖出金额” 均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额 及卖出 股票的 收入 总 额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 9,157,964.41
卖出股票的收入(成交)总额 8,827,335.52
注:本项“ 买入股票的成本(成交)总额” 和“ 卖出股票的收入(成交)总额” 均按买卖成交金额
(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按 债券 品种分 类的债 券 投资组 合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( %)
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中:政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债(可交换债) 23,832.00 0.11
8 同业存单 --
9 其他 --
10 合计 23,832.00 0.11
7.6 期末 按公允 价值占 基 金资产 净值比 例大 小 排序的 前五名 债券 投 资明细
金额单位:人民币元华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第47 页共58 页
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( %)
11 1 0 0 3 1 航信转债 80 8,823.20 0.04
21 1 0 0 3 2 三一转债 80 8,508.00 0.04
3 123001 蓝标转债 38 4,092.60 0.02
41 1 0 0 3 4 九州转债 10 1,221.90 0.01
51 1 3 0 0 9 广汽转债 10 1,186.30 0.01
7.7 期末 按 公允 价值占 基金资 产 净值比 例大小 排序 的 所有资 产支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末按 公允价 值占基 金 资产净 值比例 大小 排 序的前 五名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按 公允 价值占 基金资 产 净值比 例大小 排序 的 前五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告 期末本 基金 投 资的股指 期货交 易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本 基金投 资的股指 期 货持 仓和损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基 金投 资 股指期 货的投资 政 策
为有效 控 制指数的跟 踪误 差,本基 金在注 重风险 管理的前 提下 ,将适度运用 股 指期货。本 基金
利用股 指 期货流动 性好、 交易 成本低和 杠杆 操作等 特点 ,通过 股 指期货对 本基金 投资 组合的跟踪 效
果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。
7.11 报告 期末 本 基金投 资的国债 期 货交 易情况 说明
7.11.1 本期 国债 期 货投资 政策
无。
7.11.2 报告 期末 本 基金投 资的国债 期 货持 仓和损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期 国债 期 货投资 评价
无。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第48 页共58 页
7.12 投资 组合报 告附 注
7.12.1 报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末 其 他各 项资产 构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,180.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 242.58
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,423.45
7.12.4 期末 持 有的 处于转 股期的 可 转换债 券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123001 蓝标转债 4,092.60 0.02
2 110031 航信转债 8,823.20 0.04
3 110032 三一转债 8,508.00 0.04
7.12.5 期末 前十 名 股票中 存在流通 受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期末 指 数投 资前十 名股票 中 存在流 通受限 情况 的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末 积 极投 资前五 名股票 中 存在流 通受限 情况 的 说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第49 页共58 页
8 基金 份额持 有人信 息
8.1 期末 基 金份 额持有 人户数 及 持有人 结构
份额单位:份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
华安沪深300
指数分级A
100 77,902.90
6,500,831
.00
83.45%
1,289,459.
00
16.55%
华安沪深300
指数分级B
97 80,312.27
3,371,801
.00
43.28%
4,418,489.
00
56.72%
华安沪深300
指数分级
275 12,408.03
512,926.0
0
15.03%
2,899,283.
51
84.97%
合计 472 40,238.96
10,385,55
8.00
54.68%
8,607,231.
51
45.32%
8.2 期末 上 市基 金前十 名持有 人
华安沪深300 指数分级A
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1
华汇人寿保险股份有限公
司-分红险
6,332,081.00 81.30%
2 黄松友 176,116.00 2.26%
3 童卫 165,061.00 2.12%
4 蔡捷 102,682.00 1.32%
5 陶恩志 85,876.00 1.10%
6 中信证券股份有限公司 82,250.00 1.06%
7 高明桂 72,700.00 9.30%
8 周敬 50,003.00 0.64%
9 罗广斌 42,139.00 0.54%
10 张凤贤 38,093.00 0.49%华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第50 页共58 页
华安沪深300 指数分级B
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1
利得资本管理有限公司-
利得资本-利得盈1 号资产
管理计划
2,281,630.00 29.30%
2 中信证券股份有限公司 895,001.00 11.49%
3 王晓宇 414,400.00 5.32%
4 郭磊 213,900.00 2.75%
5 邓琦 182,400.00 2.34%
6
华汇人寿保险股份有限公
司-分红险
157,928.00 2.03%
7 张晓晓 147,265.00 1.89%
8 吴为军 146,600.00 1.88%
9 洪耀林 130,000.00 1.67%
10 沈烨 101,978.00 1.31%
华安沪深300 指数分级
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 刘素清 200,700.00 0.83%
2 张凌 183,619.00 0.76%
3 金思宇 150,018.00 0.62%
4 曹伟 110,009.00 0.46%
5 杨晓云 78,809.00 0.33%
6 李萍 75,000.00 0.31%
7 曹洁 60,002.00 0.25%
8 李淑芹 50,300.00 0.21%
9 蔡俏冰 50,009.00 0.21%
10 黄耀芳 50,001.00 0.21%
8.3 期末 基 金管 理人的 从业人 员 持有本 基金的 情况
本基金的基金管理人的从业人员持有本基金份额总量的数量区间为0 。
8.4 期末 基金管 理人的 从 业人员 持有本 开放 式 基金份 额总量 区间 的 情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0 ;
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0 。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第51 页共58 页
9 开 放式基 金份 额 变动
单位:份
项目
华安沪深300 指数
分级A
华安沪深300 指数
分级B
华安沪深300 指数
分级
基金合同 生效日(2012 年6 月25
日)基金份额总额
197,289,916.00 197,289,916.00 212,734,025.99
本报告期期初基金份额总额 7,779,177.00 7,779,177.00 2,716,363.17
本报告期基金总申购份额 - - 4,742,024.18
减:本报告期基金总赎回份额 - - 4,486,230.07
本报告期基金拆分变动份额 11,113.00 11,113.00 440,052.23
本报告期期末基金份额总额 7,790,290.00 7,790,290.00 3,412,209.51
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。
10 重大 事件揭 示
10.1 基金 份额持 有人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理人 、基 金 托管人的 专门基 金 托管 部门的 重大人 事 变动
无。
10.3 涉及 基金管 理人 、 基金财产 、基金 托管 业 务的诉 讼
报告期 内 无涉及本基 金财 产、基金 托管业 务的诉 讼 。报告期 内 基金管理人无 涉 及本基金财 产的
诉讼。
10.4 基金 投资策 略的 改 变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告 期内改 聘会 计 师事务所 情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理 人、 托 管人及 其高级管 理 人员 受稽查 或处罚 等 情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用证 券公 司 交易单元 的有关 情 况
10.7.1 基金 租用 证 券公司 交易单元 进 行股 票投资 及佣金 支 付情 况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第52 页共58 页
额的比例 比例
上海证券2---- -
万联证券1---- -
中山证券1---- -
财达证券1---- -
中泰证券1---- -
申银万国2---- -
海通证券1---- -
财富证券1---- -
宏源证券1---- -
国信证券1---- -
新时代证券1---- -
广州证券2---- -
中金公司1---- -
瑞银证券1---- -
光大证券1---- -
中信证券1---- -
湘财证券1---- -
国盛证券1---- -
华安证券1---- -
东北证券1---- -
联讯证券1---- -
西南证券1---- -
银河证券1---- -
广发证券1---- -
方正证券1---- -
华泰证券1---- -
中银国际1---- -
天风证券1---- -
中信建投1---- -
长江证券 1 13,204,931.53 73.63% 12,296.41 74.02% -
国泰君安 1 4,457,553.91 24.86% 4,062.35 24.46% -
招商证券 3 271,478.00 1.51% 252.74 1.52% -
兴业证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
注:1 、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:
(1 )内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(2 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能够针对本基金业务需要, 提供高质
量的研究报告和较为全面的服务;
(3 ) 具有战略规划和定位, 能够积极推动多边业务合作, 最大限度地调动整体资源, 为基金投
资赢取机会;华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第53 页共58 页
(4 )其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2 、券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易
单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果
进行审核,并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。
3. 报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
2016 年2 月完成退租托管在建行基金的德邦证券33187 交易单元; 2016 年3 月完成退租托管在
建行基金的长城证券27450 交易单元。
10.7.2 基金 租用 证 券公司 交易单元 进 行其 他证券 投资的 情 况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
上海证券 ------
万联证券 ------
中山证券 ------
财达证券 ------
中泰证券 ------
申银万国 ------
海通证券 ------
财富证券 ------
宏源证券 ------
国信证券 ------华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第54 页共58 页
新时代证券 ------
广州证券 ------
中金公司 ------
瑞银证券 ------
光大证券 ------
中信证券 ------
湘财证券 ------
国盛证券 ------
华安证券 ------
东北证券 ------
联讯证券 ------
西南证券 ------
银河证券 ------
广发证券 ------
方正证券 ------
华泰证券 ------
中银国际 ------
天风证券 ------
中信建投 ------
长江证券 ------
国泰君安 ------
招商证券 ------
兴业证券 ------
10.8 其他 重大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安 基金 关 于2016 年1 月4 日指 数熔 断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-04
2
关于华安沪深300 指数分级证券投资基金办
理定期份额折算业务期间HS300A 份额停复
牌的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-05
3
关于华安沪深300 指数分级证券投资基金之
华安沪深300A 份额2016 年度约定年基准收
益率的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-05
4
关于华安沪深300A 份额定期份额折算后次日
前收盘价调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-06
5
关于华安沪深300 指数分级证券投资基金定
期份额折算结果及恢复交易的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-06华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第55 页共58 页
6
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-06
7
华安 基金 关 于2016 年1 月7 日指 数熔 断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-07
8
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 万科A” 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-09
9
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 新希望” 等股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-12
10
关于旗下部分基金增加乐融多源为销售机构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-13
11
关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并
参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-14
12
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 京能电力” 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-14
13
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 新海宜” 、“ 蓝色光标” 、“ 宁波港” 股票估值调
整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-16
14
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-19
15
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-02-03
16
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 卓翼科技” 、“ 浦发银行” 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-02-19
17
关于旗下部分基金增加联泰为销售机构并参
加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-02-23
18
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 康得新” 、“ 江西铜业” 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-02-25
19
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 南方汇通” 等股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-03-03
20
华安基 金管理有 限公司 关于旗下基金 持有的”
长安汽车“ 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
2016-03-25华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第56 页共58 页
司网站
21
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-03-28
22
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所涉风险资产的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-03-30
23
华安基 金管理有 限公司 关于旗下基金 持有的”
科大讯飞“ 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-04-09
24
关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转
申购业务的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-04-12
25
关于旗下部分基金增加利得金融为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-04-13
26
关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-04-19
27
关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-04-29
28
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关闭申购服务的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-05-05
29
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-05-05
30
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-05-06
31
关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并
参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-05-10
32
关于旗下部分基金增加盈米为销售机构并参
加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-05-10
33
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-05-10
34
关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增
加平安证券为销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-05-13
35 关于华安旗下部分基金参加民生银行申购费 《上海证券报》 、 《证券时 2016-05-14华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第57 页共58 页
率优惠活动的公告 报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
36
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 光线传媒” 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-05-18
37
关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机
构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-06-02
38
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-06-08
39
关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-06-14
40
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 格力电器” 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-06-22
41
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-06-28
注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站www.huaan.com.cn 上披露。
11 备查 文件目 录
11.1 备查 文件目 录
1 、《华安沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》
2 、《华安沪深300 指数分级证券投资基金招募说明书》
3 、《华安沪深300 指数分级证券投资基金托管协议》
4 、中国证监会批准华安沪深300 指数分级证券投资基金设立的文件;
5 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
7 、基金托管人业务资格批件和营业执照;
8 、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则;
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn 。华安沪深300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第58 页共58 页
11.3 查阅 方式
投资者 可 登录基金管 理人 互联网站 查阅, 或在营 业时间内 至基 金管理人或 基 金托管人的办 公 场
所免费查阅。
华安 基金管 理有 限 公司
二〇 一六年 八月 二 十六日