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HS300A(150104)

HS300A:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
 
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 
2016 年半年度报告摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
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重 要提 示 1.1 重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页共 34 页 2


基 金简 介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 华安沪深 300 指数分级 场内简称 华安 300 基金主代码 160417 交易代码 160417 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 6 月 25 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,992,789.51 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 7 月 23 日 下属分级基金的基金简称 华安沪深 300 指 数分级 A 华安沪深 300 指 数分级 B 华安沪深 300 指 数分级 下属分级基金的场内简称 HS300A HS300B 华安 300 下属分级基金的交易代码 150104 150105 160417 报告期末下属分级基金的份额总额 7,790,290.00 份 7,790,290.00 份 3,412,209.51 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金, 采用 完全复制标的指数的方法跟踪标的指 数, 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况( 如 市 场 流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致 无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合, 并可在条件允许的情况下, 辅以金融衍生工具进行投资管理, 以有效控制 基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95%× 沪深 300 指数 收益率+5 %× 同期银行活期 存款利率( 税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种, 其 风 险 和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金所分 离的两类基金份额来看, 华安沪深 300A 份额具 有低风险、 收益相对稳定 的特征;华安沪深 300B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页共 34 页 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 钱鲲 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 2.4 信 息 披露方 式 登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金 半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -1,232,211.93 本期利润 -4,146,596.79 加权平均基金份额本期利润 -0.2117 本期基金份额净值增长率 -16.55% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.2078 期末基金资产净值 21,110,042.52 期末基金份额净值 1.111 注:1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页共 34 页 ② 准差④ 过去一个月 0.09% 0.94% -0.47% 0.93% 0.56% 0.01% 过去三个月 -1.68% 0.99% -1.89% 0.96% 0.21% 0.03% 过去六个月 -16.55% 1.87% -14.68% 1.75% -1.87% 0.12% 过去一年 -30.20% 2.25% -28.00% 2.19% -2.20% 0.06% 过去三年 32.43% 1.77% 41.21% 1.75% -8.78% 0.02% 自基金合同生 效起至今 22.90% 1.65% 24.34% 1.64% -1.44% 0.01% 注:本基金业绩比较基准:95%× 沪深 300 指数 收益率+5 %× 同期银行活期存款利率( 税后) 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2012 年 6 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日) 注:根据《华安沪深 300 指数分级证 券投资基金基金合同》规定,基金管理人应当自基金合同 生效之日起 6 个月内使基 金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截至本报告期末,本基金的 投资组合比例已符合基金合同第十六部分 “ 基金的投资” 中投资范围、投资限制等有关约定。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页共 34 页 4


管 理人 报告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立, 是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民 币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股 东 为 上 海电 气 ( 集 团) 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 ( 集 团) 有 限 公 司、 上 海 锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司旗下共管理华安创新混合、 华安中国 A 股增强指数、 华安现金富 利 货 币 、 华安 宝 利 配 置混 合 、 华 安宏 利 混 合 、华 安 中 小 盘成 长 混 合 、华 安 策 略 优选 混 合 、 华安 核 心 优 选 混 合 、华 安 稳 定 收益 债 券 、 华安 动 态 灵 活混 合 、 华 安强 化 收 益 债券 、 华 安 行业 轮 动 混 合、 华 安 上证 180ETF 、 华安上证 180ETF 联接 、 华安上证龙头企业 ETF 、 华安上证龙头企业 ETF 联接、 华 安 升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证 300 指数 (LOF ) 、华安科技动力混合、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标普石油指数基金 (QDII-LOF)、 华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深 300 指 数 分 级 、 华安 逆 向 策 略、 华 安 日 日鑫 货 币 、 华安 安 心 收 益债 券 、 华 安信 用 增 强 债券 、 华 安 纯债 、 华 安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克 100 指数、华 安黄金易 ETF 、 华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量 化增强、 华安年年红债券、 华安生态优先混合、 华安中证细分 地产 ETF 、华安中证细分医药 ETF 、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混 合、华安财汇通货币、华安国际龙头(DAX)ETF 、华安国际龙头(DAX )ETF 联接、华安中证细 分医药 ETF 联接、 华安安享灵活配置混合、 华安年年盈定期开放债券、 华安物联网主题股票、 华安 新 丝 路 主 题股 票 、 华 安新 动 力 灵 活配 置 混 合 、华 安 智 能 装备 主 题 股 票、 华 安 媒 体互 联 网 混 合、 华 安 新 机 遇 保 本混 合 、 华 安新 优 选 灵 活配 置 混 合 、华 安 新 回 报灵 活 配 置 混合 、 华 安 中证 全 指 证 券指 数 分 级、 华安中证银行指数分级、 华安国企改革主题混合、 华安添颐养老混合发起式、 华安创业板 50 指 数 分 级 、 华安 新 乐 享 保本 混 合 、 华安 安 益 保 本混 合 、 华 安乐 惠 保 本 混合 、 华 安 安康 保 本 混 合、 华 安 安 华 保 本 混合 、 华 安 外延 增 长 、 华安 全 球 美 元收 益 债 券 、华 安 安 禧 保本 混 合 、 华安 全 球 美 元票 息 、 华安创业板 50ETF 等 77 只开放式基金。管理资产规模达到 1403.87 亿元 人民币。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页共 34 页 任职日期 离任日期 钱晶 基金经理 2015-05-2 8 - 5 年 硕士,5 年证券、 基金行业从业经 验 , 曾 任 国 信 证 券 分 析 师 。2014 年 12 月加入 华安基金,任指数投 资部量化分析师。2015 年 5 月起 担任本基金的基金经理。 2015 年 6 月起同时担任华安中证全指证券 公司指数分级证券投资基金、 华安 中证银行指数分级证券投资基金 的基金经理。2015 年 7 月起担任 华安创业板 50 指数分级证 券投资 基金的基金经理。2015 年 8 月起 担任华安中证细分医药交易型开 放式指数证券投资基金及其联接 基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 招 募说 明 书 等 有 关基 金 法 律 文件 的 规 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 , 在控 制 风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公 司制定了 《华安基金管 理 有限公司公平交易管理制度》 , 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合 资 产 在 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行 等 方 面全 部 纳 入 公平 交 易 管 理中 。 控 制 措施 包 括 : 在研 究 环 节 , 研 究 员在 为 公 司 管理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 , 使 用晨 会 发 言 、发 送 邮 件 、 登 录 在研 究 报 告 管理 系 统 中 等方 式 来 确 保各 类 投 资 组合 经 理 可 以公 平 享 有 信息 获 取 机 会。 在 投 资 环 节 , 公司 各 投 资 组合 经 理 根 据投 资 组 合 的风 格 和 投 资策 略 , 制 定并 严 格 执 行交 易 决 策 规则 , 以 保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。同 时 严 格 执行 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合 经 理 等 各 投资 决 策 主 体授 权 机 制 ,投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 自 主 决策 , 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要 经 过 严 格 的审 批 程 序 。在 交 易 环 节, 公 司 实 行强 制 公 平 交易 机 制 , 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易 执行机会。 (1 ) 交易所二 级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2 ) 交易所 一级市场业务, 投资组合经华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页共 34 页 理 按 意 愿 独立 进 行 业 务申 报 , 集 中交 易 部 以 投资 组 合 名 义对 外 进 行 申报 。 若 该 业务 以 公 司 名义 进 行 申 报 与 中 签, 则 按 实 际中 签 情 况 以价 格 优 先 、比 例 分 配 原则 进 行 分 配。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协商分配。 (3 ) 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发 布询 价 需 求 和 结果 , 做 到 信息 公 开 。 若是 多 个 投 资组 合 进 行 一级 市 场 投 标, 则 各 投 资组 合 经 理 须以 各 投 资 组 合 名 义向 集 中 交 易部 下 达 投 资意 向 , 交 易员 以 此 进 行投 标 , 以 确保 中 签 结 果与 投 资 组 合投 标 意 向 一 一 对 应。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比 例分 配 , 且 以公 司 名 义 获得 , 则 投 资部 门 在 风 控部 门 的 监 督 参 与 下, 进 行 公 平协 商 分 配 。交 易 监 控 、分 析 与 评 估环 节 , 公 司风 险 管 理 部对 公 司 旗 下的 各 投 资 组 合 投 资境 内 证 券 市场 上 市 交 易的 投 资 品 种、 进 行 场 外的 非 公 开 发行 股 票 申 购、 以 公 司 名义 进 行 的 债 券 一 级市 场 申 购 、不 同 投 资 组合 同 日 和 临近 交 易 日 的反 向 交 易 以及 可 能 导 致不 公 平 交 易和 利 益 输 送 的 异 常交 易 行 为 进行 监 控 ; 风险 管 理 部 根据 市 场 公 认的 第 三 方 信息 ( 如 : 中债 登 的 债 券估 值 ) , 定 期 对 各 投资 组 合 与 交易 对 手 之 间议 价 交 易 的交 易 价 格 公允 性 进 行 审查 , 对 不 同投 资 组 合 临近 交 易 日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内 , 公司公平交易制度总体执行情况良好 。 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司 合规监察稽核部会同基 金 投 资 、 交易 部 门 讨 论制 定 了 公 募基 金 、 专 户针 对 股 票 、债 券 、 回 购等 投 资 品 种在 交 易 所 及银 行 间 的 同 日 反 向交 易 控 制 规则 , 并 在 投资 系 统 中 进行 了 设 置 ,实 现 了 完 全的 系 统 控 制。 同 时 加 强了 对 基 金 、 专 户 间的 同 日 反 向交 易 的 监 控与 隔 日 反 向交 易 的 检 查; 风 险 管 理部 开 发 了 同向 交 易 分 析系 统 , 对相关同向交易指标进行持续监控, 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内, 除 指 数 基 金以 外 的 所 有投 资 组 合 参与 的 交 易 所公 开 竞 价 交易 中 , 出 现同 日 反 向 交易 成 交 较 少的 单边 交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 1 次,未出现异常交易。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 回顾 2016 年 上半年, 市场整体依旧延续了震荡向下的趋势。 期间, 各类重大事件的发生也一度 对市场造成了比较大的波动,包括:1 月份的熔断,3 月份债券违约频发,5 月份权威人士讲话,6 月份英国脱欧。这些事件的发生也无疑加重了市场博弈的成分。 当 然 , 即 使除 去 这 些 事件 性 的 因 素, 当 前 的 基本 面 条 件 也难 以 支 持 市场 走 出 趋 势性 的 行 情 。从 经 济 自 身 的条 件 来 看 ,今 年 固 定 资产 投 资 , 尤其 是 民 间 固定 资 产 投 资下 降 显 著 。房 地 产 销 售增 速 2华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页共 34 页 季 度 已 经 有所 下 滑 , 或带 动 房 地 产投 资 增 速 回调 。 这 些 因素 使 得 经 济下 行 压 力 加大 , 但 在 稳增 长 政 策作用下,经济整体维持平稳。 此 外 , 通 胀和 汇 率 压 力有 所 缓 和 ,货 币 政 策 维持 稳 健 基 调。 在 经 济 平稳 和 流 动 性边 际 变 化 不大 的情况下,风险偏好的变化基本主导了 A 股的走势。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 截止 2016 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 1.111 元,本报告期份额净值增长率为-16.55% ,同 期业绩比较基准增长率为-14.68% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 2016 是颇具 挑战的一年。 从内部环境来讲, 经济增速依旧处于底部区域。 从外部环境来说, 出 现 了 各 种 不确 定 性 因 素, 例 如 , 英国 脱 欧 后 ,将 对 全 球 经济 产 生 深 刻而 复 杂 的 影响 。 此 外 ,包 括 联 储是否会在年内加息,人民币汇率变化等等,都可能造成对中国经济的重要影响。 对于沪深 300 指数, 我们 认为当前其主要吸引力在于 估值较低。 沪深 300 当前平均估 值仅为 12 倍,估值层面具有较高的安全边际。因此,我们认为沪深 300 指数可以 作为投资者的中长期资产配 置的标的。 作 为 基 金 管理 人 , 我 们继 续 坚 持 积极 将 基 金 回报 与 指 数 相拟 合 的 原 则, 降 低 跟 踪偏 离 和 跟 踪误 差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 1 、估值政策 及重大变化


无。 2 、估值政策 重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页共 34 页 3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1 )公司方 面 公 司 建 立 基金 估 值 委 员会 , 组 成 人员 包 括 : 基金 投 资 部 兼全 球 投 资 部高 级 总 监 、投 资 研 究 部高 级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主 要 职 责 包括 : 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时, 负 责 评 估重 大 事 件 对投 资 品 种 价 值的 影 响 程 度、 评 估 对 基金 估 值 的 影响 程 度 、 确定 采 用 的 估值 方 法 、 确定 该 证 券 的公 允 价 值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森, 基金投资部兼全球投资部高级总监, 总经理助理, 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证券 任 金 融 产 业分 析 师 及 投资 经 理 , 台湾 摩 根 富 林明 投 信 投 资管 理 部 任 基金 经 理 , 台湾 中 信 证 券投 资 总 监助理, 台 湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安 基金管理有限公司, 现 任华安香港精选 股 票 、 华 安大 中 华 升 级股 票 、 华 安宏 利 混 合 、华 安 大 国 新经 济 股 票 、华 安 安 顺 灵活 配 置 混 合、 华 安 物 联 网 主 题股 票 、 华 安宝 利 配 置 混合 、 华 安 生态 优 先 混 合的 基 金 经 理, 华 安 基 金管 理 有 限 公司 总 经 理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明, 投资研究部高级总监, 研究生学历。 曾在上海银行从事信贷员、 交易员及风险管理。 2004 年 10 月进入 华安基 金管理有限公司, 担任研究发展部宏观研究员, 现任华安策略优选混合、 华安国 企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理,投资研究部高级总监。 贺 涛 , 金 融学 硕 士 , 固定 收 益 部 总监 。 曾 任 长城 证 券 有 限责 任 公 司 债券 研 究 员 ,华 安 基 金 管理 有 限 公 司 债券 研 究 员 、债 券 投 资 风险 管 理 员 、固 定 收 益 投资 经 理 。 现任 华 安 现 金富 利 货 币 、华 安 稳 定 收 益 债 券、 华 安 可 转债 、 华 安 月月 鑫 短 期 理财 、 华 安 季季 鑫 短 期 理财 、 华 安 月安 鑫 短 期 理财 、 华 安 信 用 增 强债 券 、 华 安双 债 添 利 债券 、 华 安 汇财 通 货 币 、华 安 年 年 盈定 期 开 放 式债 券 、 华 安新 回 报 灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理,固定收益部总监。 许之彦, 指数投资部高级总监, 理学 博士,CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在广发证券和中山大 学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年 加入华安基金管理有限公司, 曾任研究发 展部数量策略分析师, 现任华安上证 180ETF 及华 安上证 180ETF 联接、 华安深证 300 指数 (LOF)、 华安易富黄金 ETF 及联接、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安中证银行指数分级、 华安创业板 50 指数分级 、华安创业板 50ETF 的 基金经理, 指数投资部高级总监。 陈林, 基金运营部总经理, 工商管理硕士, 高级会计师, CPA 中国注册会计师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作,2004 年 11 月 加入华安基金管理有限公司,曾任财 务核算部副总 监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页共 34 页 (2 )托管银 行 托 管 银 行 根据 法 律 法 规要 求 履 行 估值 及 净 值 计算 的 复 核 责任 , 并 且 认真 核 查 公 司采 用 的 估 值政 策和程序。 (3 )会计师 事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4 、基金经理 参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人; 基金资产净值连续超过 20 个工作日低于 5000 万 元。 5


托 管人 报告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 , 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ,完 全 尽 职 尽责 地 履 行了基金托管人应尽的义务。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页共 34 页 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 ,本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ,对 本 基 金 的基 金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核, 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 , 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 1,197,633.32 1,594,860.94 结算备付金 2,097.26 - 存出保证金 3,180.87 10,814.00 交易性金融资产 20,127,094.51 23,724,801.74 其中:股票投资 20,103,262.51 23,710,614.54 基金投资 - - 债券投资 23,832.00 14,187.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 242.58 367.86 应收股利 - - 应收申购款 - 8,258.80 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 21,330,248.54 25,339,103.34 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页共 34 页 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,107.47 9,897.99 应付管理人报酬 17,234.70 22,193.63 应付托管费 3,791.65 4,882.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 877.34 7,675.90 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 197,194.86 346,037.30 负债合计 220,206.02 390,687.43 所 有 者 权益: - - 实收基金 17,164,204.62 16,932,398.03 未分配利润 3,945,837.90 8,016,017.88 所 有 者 权益合 计 21,110,042.52 24,948,415.91 负 债 和 所有者 权 益 总计 21,330,248.54 25,339,103.34 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 基金份 额 净 值 1.111 元, 基 金 份 额 总 额 18,992,789.51 份。 其中 A 类基金份额净值 1.025 元,基 金份额总额 7,790,290.00 份;B 类基 金份额净值 1.197 元,基 金份额总额 7,790,290.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -3,734,527.73 23,398,045.89 1. 利息收入 5,765.04 20,825.43 其中:存款利息收入 5,739.28 20,785.52 债券利息收入 25.76 39.91 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页共 34 页 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列) -831,978.57 32,730,081.78 其中:股票投资收益 -1,023,951.26 32,348,898.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 21,569.72 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 191,972.69 359,613.21 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ” 号填 列) -2,914,384.86 -9,477,549.02 4. 汇兑收益( 损失以 “ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) 6,070.66 124,687.70 减 : 二 、费用 412,069.06 977,706.91 1 .管理人报 酬 107,520.01 412,679.56 2 .托管费 23,654.34 90,789.50 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 27,034.03 182,426.17 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 253,860.68 291,811.68 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -4,146,596.79 22,420,338.98 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) -4,146,596.79 22,420,338.98 6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 16,932,398.03 8,016,017.88 24,948,415.91 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -4,146,596.79 -4,146,596.79 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) 231,806.59 76,416.81 308,223.40 其中:1. 基金 申购款 4,285,439.25 903,407.75 5,188,847.00 2. 基金赎回款 -4,053,632.66 -826,990.94 -4,880,623.60 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页共 34 页 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号 填列) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 17,164,204.62 3,945,837.90 21,110,042.52 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 69,232,941.57 28,990,116.17 98,223,057.74 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 22,420,338.98 22,420,338.98 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) -43,127,135.31 -31,538,010.73 -74,665,146.04 其中:1. 基金 申购款 14,719,879.31 11,978,951.75 26,698,831.06 2. 基金赎回款 -57,847,014.62 -43,516,962.48 -101,363,977.10 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 26,105,806.26 19,872,444.42 45,978,250.68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林 6.4 报 表 附注 6.4.1 基金 基本 情 况 华安沪深 300 指数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可 第 278 号 《关于核准 华安沪深 300 指数分级证券投资基金募集的批复》 核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深 300 指数分 级 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 负 责 公开 募 集 。 本基 金 为 上 市契 约 型 开 放式 , 存 续 期限 不 定 。 首次 设 立 募集不包括认购资金利息共募集人民币 607,221,793.60 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公 司普华永道中天验字(2012) 第 201 号验 资报 告予以验证。经向中国证监会备案, 《华安 沪深 300 指数 分级证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 25 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页共 34 页 607,313,857.99 份,其中 认购资金利息折合 92,064.39 份,场 外认购的全部份额确认为华安沪深 300 指数分级证券投资基金之基础份额( 以下简称 “ 华 安沪深 300 份额”)2 12,73 4, 025.9 9 份, 场内认购部分 按照基金合同约定的 1:1 比例份额确认为华安沪深 300 指数分 级证券投资基金之 A 份额( 以下简称“ 华 安沪深 300A 份额”)1 97,28 9, 916.0 0 份和 华安 沪深 300 指数分级证 券投资基金之 B 份额( 以下简称“ 华 安沪深 300B 份额”)1 97,28 9, 916.00 份。 本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人 为中国建设银行股份有限公司。 根据《华安沪深 300 指 数分级证券投资基金基金合同》和《华安沪深 300 指数分级 证券投资基 金 招 募 说 明书 》 并 报 中国 证 监 会 备案 , 本 基 金的 基 金 合 同生 效 后 , 基金 管 理 人 将根 据 基 金 合同 的 约 定办理华安沪深 300 份 额与华安沪深 300A 份额 、 华安沪深 300B 份额之 间的份额配对转换业务, 基 金管理人按照基金合同的约定在基金份额折算日对所有基金份额进行折算并对折算后的华安沪深 300 份额的场 内份额按照 1:1 的比例拆 分为预期收益与风险不同的两个份额类别, 即低风险且预期收 益相对稳定的基金份额( 即“ 华安沪深 300A 份额”) 和高风险且预期收益相对较高的基金份额( 即“ 华安 沪深 300B 份额 ”) ,两类基金份额的基金资产合并运作。本基金 1 份华安沪深 300A 份 额与 1 份华安 沪深 300B 份 额构成一对份额组合,一对华安沪深 300A 份额 与华安沪深 300B 份额的 份额组合的份 额参考净值之和将等于 2 份华安沪深 300 份额 的净值。华安沪深 300A 份额的约定年收益率为 “ 同期 银 行 人 民 币 一 年 期 定 期 存 款 利 率( 税后 )+3 .5 %” 。华 安 沪 深 300B 份额的份额参考净值 根据华安沪 深 300 份额的份 额净值、华安沪深 300A 份额的份额参考净值以及华安沪深 300 份额、华 安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份 额的份额净值关系计算。 每个会计年度的第一个工作日, 在满足一定条件的 情况下,本基金的基金管理人将根据基金合同约定,对华安沪深 300A 份额和华 安沪深 300 份额进 行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算, 华安沪深 300 份额持有人 持有的每 2 份华安沪深 300 份额将获得按照 1 份华安沪深 300A 份额分配的新增华安沪深 300 份额 ;当华安 300 份额的基金份 额净值大于或等于 2.000 元或华安 300B 份额的参考净值小于或等于 0.300 元,本基金在根据市场情 况确定份额折算基准日后将分别对华安沪深 300A 份额、 华安沪深 300B 份 额和华安沪深 300 份额 进 行不定期份额折算, 份额 折算后本基金将确保华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份 额的比例为 1:1 , 份额折算后华安沪深 300A 份额、 华安沪深 300B 份 额和华安沪深 300 份额 的基金份额净值均调整为 1.000 元。具 体基金份额折算政策请参见本基金合同的相关章节。


经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所 ”) 深证上[2012] 第 235 号文 审核同意, 本 基金 394,579,832.00 份 基 金 份 额 于 2012 年 7 月 23 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易( 其 中 华 安 沪 深 300A 份 额 为 197,289,916.00 份, 华安沪 深 300B 份额 为 197,289,916.00 份) 。 华 安沪深 300 份额开放场内和场外申 购 、 赎 回 ,上 市 的 基 金份 额 登 记 在证 券 登 记 结算 系 统 , 可选 择 按 市 价流 通 或 按 基金 份 额 净 值申 购 或华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页共 34 页 赎 回 ; 未 上市 的 基 金 份额 登 记 在 注册 登 记 系 统, 可 按 基 金份 额 净 值 申购 或 赎 回 。通 过 跨 系 统转 登 记 可实现基金份额在两个系统之间的转换。 华安沪深 300A 份额 和华安沪深 300B 份额上 市交易但不可 单独申购、赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 的 有 关 规 定, 本 基 金 资产 投 资 于 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 , 包 括 标的 指 数 成 份股 及 其 备 选成 份 股 ( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 新 股( 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发) 、 债 券、 债 券 回 购 、权 证 、 股 指期 货 及 法 律法 规 或 中 国证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 它 金 融 工具 。 本 基 金投 资 于 标 的 指 数 成份 股 及 其 备选 成 份 股 的市 值 加 上 买入 、 卖 出 股指 期 货 合 约的 轧 差 合 计值 不 低 于 基金 资 产 的 90% ,其 中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的 85% ;每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的 现金或到期日在 一年以内的政府债券; 本基金投资 于权证的比例不得超过基金资产净值的 3% 。 本基 金力求日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.35% , 年跟踪 误差不超过 4% 。 本基金的业绩比较基准为: 95%× 沪深 300 指 数收益率+5%× 同期银行 活期存款利率( 税后) 。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2016 年 8 月 23 日批准 报出。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和 38 项 具体会计准则、 其后颁 布的企业会计准则应用指南、 企业 会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “ 企业会计准 则 ”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告 和半年度报告> 》 、中国 证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安沪深 300 指数分级 证券投资基金 基金合同 》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页共 34 页 6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明 本会计期间不存在会计估计变更。 6.4.5.3 差 错更正 的 说 明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关 问 题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关 于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往 来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 管 理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税 改 为 缴 纳 增值 税 。 对 证券 投 资 基 金管 理 人 运 用基 金 买 卖 股票 、 债 券 的转 让 收 入 免征 增 值 税 ,对 金 融 同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计 入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解 禁后取得的股息、 红利 收入,华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页共 34 页 按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联 方关 系 6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况 无。 6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 (“ 华安基金公司 ”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建 设银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交 易 无。 6.4.8.1.2 权证 交 易 无。 6.4.8.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金 无。 6.4.8.2 关联方 报 酬 6.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 107,520.01 412,679.56 其中:支付销售机构的客户维护费 2,834.18 9,687.25 注: 支付基金管理人 华 安基金管理有限公司 的 管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年费华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页共 34 页 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.0%/ 当 年天数。 6.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 23,654.34 90,789.50 注:支付基金托管人 中 国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.22%/ 当年天数 。 6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 无。 6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 无。 6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,197,633.32 5,542.12 1,862,233.95 19,655.30 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 无。 6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页共 34 页 无。 6.4.9 期末 (2016 年 6 月 30 日) 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 无。 6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00000 2 万


科 A 2015-12 -18 重大事 项停牌 18.20 2016-0 7-04 21.99 8,595.00 120,147.17 156,429.00 - 00041 5 渤海金 控 2016-02 -01 重大资 产重组 6.82 2016-0 8-11 7.50 5,100.00 37,054.00 34,782.00 - 00062 9 *ST 钒 钛 2016-05 -26 重大资 产重组 2.39 - - 10,457.00 35,767.66 24,992.23 - 00065 1 格力电 器 2016-02 -22 重大资 产重组 22.04 - - 13,052.00 241,778.52 287,666.08 - 00072 8 国元证 券 2016-06 -08 筹划非 公开发 行股票 16.72 2016-0 7-08 17.35 2,880.00 60,331.94 48,153.60 - 00206 5 东华软 件 2015-12 -21 重大资 产重组 25.10 2016-0 7-04 22.59 2,734.00 65,603.65 68,623.40 - 00212 9 中环股 份 2016-04 -25 重大资 产重组 8.29 - - 3,209.00 43,040.55 26,602.61 - 00246 5 海格通 信 2016-06 -11 重大资 产重组 12.44 - - 4,178.00 55,126.15 51,974.32 - 60000 5 武钢股 份 2016-06 -27 重大资 产重组 2.76 - - 9,800.00 61,008.40 27,048.00 - 60001 9 宝钢股 份 2016-06 -27 重大资 产重组 4.90 - - 11,973.00 67,384.79 58,667.70 - 60016 6 福田汽 车 2016-06 -30 重大事 项停牌 5.52 2016-0 7-01 5.58 4,005.00 25,089.04 22,107.60 - 60064 9 城投控 股 2016-06 -20 重大事 项停牌 14.36 - - 3,590.00 22,930.23 51,552.40 - 注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页共 34 页 6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 截至报告期末 2016 年 6 月 30 日止, 本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 截至报告期末 2016 年 6 月 30 日止, 本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 无。 7


投 资组 合报 告 7.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 20,103,262.51 94.25 其中:股票 20,103,262.51 94.25 2 固定收益投资 23,832.00 0.11 其中:债券 23,832.00 0.11 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,199,730.58 5.62 7 其他各项资产 3,423.45 0.02 8 合计 21,330,248.54 100.00 7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页共 34 页 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 15,685.54 0.07 B 采矿业 683,225.32 3.24 C 制造业 6,461,990.96 30.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 764,504.04 3.62 E 建筑业 660,547.66 3.13 F 批发和零售业 441,500.37 2.09 G 交通运输、仓储和邮政业 618,272.50 2.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,187,592.91 5.63 J 金融业 7,292,486.48 34.55 K 房地产业 721,351.81 3.42 L 租赁和商务服务业 180,387.61 0.85 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 144,073.40 0.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 34,009.43 0.16 R 文化、体育和娱乐业 296,588.42 1.40 S 综合 92,584.58 0.44 合计 19,594,801.03 92.82 7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 93,973.13 0.45 C 制造业 268,394.80 1.27 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页共 34 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,542.48 0.20 E 建筑业 18,825.80 0.09 F 批发和零售业 12,918.56 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 25,938.21 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,609.30 0.11 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 22,259.20 0.11 S 综合 - - 合计 508,461.48 2.41 7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 601318 中国平安 26,231 840,441.24 3.98 2 600016 民生银行 71,606 639,441.58 3.03 3 601166 兴业银行 32,324 492,617.76 2.33 4 600036 招商银行 25,003 437,552.50 2.07 5 600000 浦发银行 26,138 406,968.66 1.93 6 600519 贵州茅台 1,233 359,937.36 1.71 7 601328 交通银行 57,048 321,180.24 1.52 8 600030 中信证券 19,031 308,873.13 1.46 9 600837 海通证券 19,556 301,553.52 1.43 10 601288 农业银行 92,509 296,028.80 1.40 注 : 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ,应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 半年 度报告正文。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页共 34 页 7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 600315 上海家化 1,334 38,472.56 0.18 2 000983 西山煤电 3,816 31,100.40 0.15 3 601238 广汽集团 1,300 30,537.00 0.14 4 600549 厦门钨业 1,022 30,363.62 0.14 5 002038 双鹭药业 959 28,942.62 0.14 7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 1,009,915.00 4.05 2 600016 民生银行 646,095.00 2.59 3 601166 兴业银行 497,123.00 1.99 4 600036 招商银行 379,781.00 1.52 5 600000 浦发银行 361,424.00 1.45 6 600519 贵州茅台 344,951.00 1.38 7 601328 交通银行 269,621.00 1.08 8 600030 中信证券 250,051.00 1.00 9 601288 农业银行 214,098.00 0.86 10 600837 海通证券 189,838.00 0.76 11 601169 北京银行 175,087.00 0.70 12 601766 中国中车 170,146.00 0.68 13 000651 格力电器 151,614.00 0.61 14 601398 工商银行 142,954.00 0.57 15 600887 伊利股份 137,041.13 0.55 16 601668 中国建筑 129,436.00 0.52 17 601601 中国太保 118,446.00 0.47 18 600900 长江电力 109,895.00 0.44 19 601988 中国银行 108,734.00 0.44 20 601989 中国重工 106,488.00 0.43 注: 本项 “ 买 入金额 ” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页共 34 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 328,955.00 1.32 2 600519 贵州茅台 265,642.88 1.06 3 600016 民生银行 177,097.00 0.71 4 601166 兴业银行 130,104.00 0.52 5 600036 招商银行 103,328.90 0.41 6 000630 铜陵有色 79,563.00 0.32 7 601336 新华保险 78,274.00 0.31 8 601377 兴业证券 72,417.00 0.29 9 002292 奥飞娱乐 71,780.00 0.29 10 002415 海康威视 71,151.00 0.29 11 600030 中信证券 66,262.00 0.27 12 600000 浦发银行 63,624.00 0.26 13 600739 辽宁成大 63,137.00 0.25 14 000839 中信国安 62,393.12 0.25 15 600837 海通证券 61,524.00 0.25 16 601328 交通银行 59,763.00 0.24 17 601857 中国石油 59,505.00 0.24 18 001979 招商蛇口 59,044.00 0.24 19 601169 北京银行 57,887.00 0.23 20 600886 国投电力 52,397.00 0.21 注: 本项 “ 卖 出金额 ” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 9,157,964.41 卖出股票的收入(成交)总额 8,827,335.52 注:本项“ 买 入股票的成本(成交)总额 ” 和“ 卖出股票的收入(成交)总额 ” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页共 34 页 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 23,832.00 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 23,832.00 0.11 7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 110031 航信转债 80 8,823.20 0.04 2 110032 三一转债 80 8,508.00 0.04 3 123001 蓝标转债 38 4,092.60 0.02 4 110034 九州转债 10 1,221.90 0.01 5 113009 广汽转债 10 1,186.30 0.01 7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期未投资股指期货。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 28 页共 34 页 7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 为 有 效 控 制指 数 的 跟 踪误 差 , 本 基金 在 注 重 风险 管 理 的 前提 下 , 将 适度 运 用 股 指期 货 。 本 基金 利 用 股 指 期货 流 动 性 好、 交 易 成 本低 和 杠 杆 操作 等 特 点 ,通 过 股 指 期货 对 本 基 金投 资 组 合 的跟 踪 效 果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策 无。 7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价 无。 7.12 投资 组合 报 告 附注 7.12.1 报告期 内 , 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 的, 也 没 有 在报 告 编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金 投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,180.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 242.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,423.45 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 29 页共 34 页 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 123001 蓝标转债 4,092.60 0.02 2 110031 航信转债 8,823.20 0.04 3 110032 三一转债 8,508.00 0.04 7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 8


基 金份 额持 有 人 信息 8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 华安沪深 300 指 数分级 A 100 77,902.90 6,500,831.00 83.45% 1,289,459.00 16.55% 华安沪深 300 指 数分级 B 97 80,312.27 3,371,801.00 43.28% 4,418,489.00 56.72% 华安沪深 300 指 数分级 275 12,408.03 512,926.00 15.03% 2,899,283.51 84.97% 合计 472 40,238.96 10,385,558.00 54.68% 8,607,231.51 45.32% 8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 华安沪深 300 指数分级 A 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 30 页共 34 页 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 华汇人寿保险股份有限公 司-分红险 6,332,081.00 81.30% 2 黄松友 176,116.00 2.26% 3 童卫 165,061.00 2.12% 4 蔡捷 102,682.00 1.32% 5 陶恩志 85,876.00 1.10% 6 中信证券股份有限公司 82,250.00 1.06% 7 高明桂 72,700.00 9.30% 8 周敬 50,003.00 0.64% 9 罗广斌 42,139.00 0.54% 10 张凤贤 38,093.00 0.49% 华安沪深300 指数分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 利得资本管理有限公司- 利得资本-利得盈 1 号资 产 管理计划 2,281,630.00 29.30% 2 中信证券股份有限公司 895,001.00 11.49% 3 王晓宇 414,400.00 5.32% 4 郭磊 213,900.00 2.75% 5 邓琦 182,400.00 2.34% 6 华汇人寿保险股份有限公 司-分红险 157,928.00 2.03% 7 张晓晓 147,265.00 1.89% 8 吴为军 146,600.00 1.88% 9 洪耀林 130,000.00 1.67% 10 沈烨 101,978.00 1.31% 华安沪深300 指数分级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 刘素清 200,700.00 0.83% 2 张凌 183,619.00 0.76% 3 金思宇 150,018.00 0.62% 4 曹伟 110,009.00 0.46% 5 杨晓云 78,809.00 0.33% 6 李萍 75,000.00 0.31% 7 曹洁 60,002.00 0.25% 8 李淑芹 50,300.00 0.21% 9 蔡俏冰 50,009.00 0.21% 10 黄耀芳 50,001.00 0.21% 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 本基金的基金管理人的从业人员持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 31 页共 34 页 8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ; 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 9


开 放式 基金 份 额 变动 单位:份 项目 华安沪深 300 指数 分级 A 华安沪深 300 指数 分级 B 华安沪深 300 指数 分级 基金合同生效日(2012 年 6 月 25 日)基金份额总额 197,289,916.00 197,289,916.00 212,734,025.99 本报告期期初基金份额总额 7,779,177.00 7,779,177.00 2,716,363.17 本报告期基金总申购份额 - - 4,742,024.18 减:本报告期基金总赎回份额 - - 4,486,230.07 本报告期基金拆分变动份额 11,113.00 11,113.00 440,052.23 本报告期期末基金份额总额 7,790,290.00 7,790,290.00 3,412,209.51 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。 10


重 大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 无。 10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的 诉讼。 10.4 基金 投资 策 略 的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 32 页共 34 页 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 上海证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 长江证券 1 13,204,931.53 73.63% 12,296.41 74.02% - 国泰君安 1 4,457,553.91 24.86% 4,062.35 24.46% - 招商证券 3 271,478.00 1.51% 252.74 1.52% - 兴业证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 注:1 、券商 专用交易单元选择标准:


基金管理 人负责 选 择 证 券 经 营 机 构 , 选 用 其 交 易 单 元 供 本 基 金 证 券 买 卖 专 用 , 选 择 标 准 为 :


(1 )内部管 理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能够针对本基金业务需要, 提供高质华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 33 页共 34 页 量的研究报告和较为全面的服务; (3 ) 具有战略规划和定位, 能够积极推动多边业务合作, 最大限度地调动整体资源, 为基金投 资赢取机会; (4 )其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2 、券商专用 交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易 单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果 进行审核,并签署审批意见。 (4) 协议签署及通知托管人 基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3. 报告期内基 金租用券商交易单元的变更情况: 2016 年 2 月 完成退租托管在建行基金的德邦证券 33187 交易 单元; 2016 年 3 月完成 退租托管在 建行基金的长城证券 27450 交易单元 。 10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 上海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 34 页共 34 页 海通证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华 安 基 金管理 有 限 公司 二 〇 一 六年八 月 二 十六日