国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
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重 要提 示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 国联安双力中小板(LOF)
场内简称 国安双力
基金主代码 162510
交易代码 162510
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015 年 3 月 24 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,347,601,148.07 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 5 月 20 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% ，为投资 者提供一个投资中小板
综合指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。 选
择数量合理的成分股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数的目的。
业绩比较基准 95％× 中小板 综指收益率+5 ％× 活期存 款利率( 税后)
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
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基金 半年度报告备置地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银
行大厦 9 楼
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主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 431,413.16
本期利润 -2,377,744.29
加权平均基金份额本期利润 -0.0335
本期基金份额净值增长率 -13.87%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.1021
期末基金资产净值 1,398,267,174.58
期末基金份额净值 1.038
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 例如， 开 放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允
价值调整的影响；
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.85% 1.27% 5.32% 1.49% -2.47% -0.22%
过去三个月 1.02% 1.44% 3.64% 1.59% -2.62% -0.15%
过去六个月 -13.87% 2.27% -13.39% 2.41% -0.48% -0.14%
过去一年 -19.77% 2.65% -16.67% 2.62% -3.10% 0.03%
过去三年 - - - - - -
自基金份额转
换日次日起至
今
1.78% 2.69% 7.84% 2.63% -6.06% 0.06%
注：1 、 本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日， 在转换日日终， 国联安双力中小板综指分级证国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
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券投资基金之 A 份额 （基金代码： 150069 ） 、 国联 安双力中小板综指分级证券投资基金之 B 份额 （基
金代码：150070）的基金 份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金
（LOF ） 的基金份额。 自 2015 年 3 月 24 日起， 本基 金的基金名称变更为 “ 国 联安双力中小板综指证
券投资基金（LOF ）” ；
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2.2 自基 金转 型 以 来 基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 3 月 24 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：1 、 本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日， 在转换日日终， 国联安双力中小板综指分级证
券投资基金之 A 份额 （基金代码： 150069 ） 、 国联 安双力中小板综指分级证券投资基金之 B 份额 （基
金代码：150070）的基金 份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金
（LOF ） 的基金份额。 自 2015 年 3 月 24 日起， 本基 金的基金名称变更为 “ 国 联安双力中小板综指证
券投资基金（LOF ）” ；
2 、本基金的 业绩比较基准为：95%× 中小板综指收益率＋5%× 活期存款利率( 税后) ；
3 、 原国联安 双力中小板综指分级证券投资基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效。 本 基金建仓
期为自基金合同生效之日起的 6 个 月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
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4 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
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管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 是 中 国 第一 家 获 准 筹建 的 中 外 合资 基 金 管 理公 司 ， 其 中方 股 东 为 国泰
君 安 证 券 股份 有 限 公 司， 是 目 前 中国 规 模 最 大、 经 营 范 围最 宽 、 机 构分 布 最 广 的综 合 类 证 券公 司 之
一 ； 外 方 股东 为 德 国 安联 集 团 ， 是全 球 顶 级 综合 性 金 融 集团 之 一 。 截至 本 报 告 期末 ， 公 司 共管 理 三
十 一 只 开 放式 基 金 。 国联 安 基 金 管理 公 司 拥 有国 际 化 的 基金 管 理 团 队， 借 鉴 外 方先 进 的 公 司治 理 和
风 险 管 理 经 验 ， 结 合 本 地 投 资 研 究 与 客 户 服 务 的 成 功 实 践 ， 秉 持 “ 稳 健 、 专 业 、 卓 越 、 信 赖 ” 的 经 营
理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组 ）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
冒浩
本基金基金经
理、兼任国联
安中证医药
100 指数证券
投资基金基金
经理
2015-05-2
9
-
6 年（自
2010 年起）
冒浩， 英国帝国理工大学硕士研究
生毕业，2009 年加入国联安基金
管理有限公司， 从事量化投资相关
工作。 先后担 任基金经理助理、 基
金经理。2015 年 5 月起 担任国联
安中证医药 100 指数证券投资基
金基金经理。2015 年 5 月起兼任
国联安双力中小板综指证券投资
基金（LOF ）基金经理。
注：1 、基金 经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基 金法 》 、 《 国 联 安 双 力 中 小板
综 指 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 合 同 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 、 法 律 文 件 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤
勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 财 产， 在 严 格 控制 风 险 的 前提 下 ， 为 基金 份 额 持 有人 谋 求 最 大利 益 。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
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4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 基 金 管 理人 遵 照 相 应法 律 法 规 和内 部 规 章 ，制 定 并 完 善了 《 国 联 安基 金 管 理 有限 公 司 公 平交
易 制 度 》 （ 以 下 简 称 “ 公 平 交 易 制 度 ” ） ， 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 以
及投资管理过程中涉 及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 执行 公 平 交 易制 度 的 规 定， 公 平 对 待不 同 投 资 组合 ， 确 保 各投
资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 投 资 决 策等 方 面 均 享有 平 等 机 会； 在 交 易 环节 严 格 按 照时 间 优
先 ， 价 格 优先 的 原 则 执行 指 令 ； 如遇 指 令 价 位相 同 或 指 令价 位 不 同 但市 场 条 件 都满 足 时 ， 及时 执 行
交 易 系 统 中的 公 平 交 易模 块 ； 采 用公 平 交 易 分析 系 统 对 不同 投 资 组 合的 交 易 价 差进 行 定 期 分析 ； 对
投资流程独立稽核等。
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易
量未发现有超过 该证券当日成交量 5% 的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
在 报 告 期 内， 本 基 金 采取 市 值 优 先和 行 业 分 层的 抽 样 方 法来 复 制 中 小板 综 合 指 数。 在 处 理 日常
的 申 购 赎 回、 新 增 成 份股 、 流 通 股本 变 动 、 成份 股 长 期 停牌 等 事 件 过程 中 ， 综 合考 虑 交 易 成本 、 个
股和行业权重偏离等因素进行组合调整，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.038 元，本 报告期份额净值增长率为-13.87% ， 同期业绩比
较基准收益率为-13.39% 。 本报告期内， 日均跟踪偏离度为 0.16% ， 符合 基金合同约定的日均跟踪偏
离度绝对值不超过 0.35% 的限制； 年化跟踪误差为 4.59% ， 超过基 金合同约定的年化跟踪误差不超过
4.0% 的限制，主要 系部 分成份 股长 期停牌 导致 本基金 管理 人无法 按照 标的指 数构 成及权 重进 行同 步
调整，同时遭遇大额申购赎回造成净值波动所致。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2016 年二季 度， 从宏观面来看， 经济出现回调迹象， 房地产销售触顶， 带动地产投资增速从 7.2%国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
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略降到 7% 。 全年来看， 考虑到政府稳增长、 房地产投资惯性以及工业品低库存的支撑， 总需求回落
并不会明显下降， 预计房地产投资增长率稳定在 5% 左右， 工业品价格跌幅继续收敛，PPI 预计 在年
底收敛到 0 附近。从市场来看，目前上证估值合理，考虑到今年经济整体平稳，供给侧改革持续推
进，美联储加息进程缓慢，以及市场已消化了大部分风险，预计指数在 2700 点左 右有很强的支撑，
对应 PE 估值 在 11-12 倍 之间（相当于 2012-2013 年估值，即上一库存周期上升段的估值） 。从去 年
高点 5178 点 的几轮调整已经较大程度挤压了中小创的估值泡沫， 同时优质中小市值公司继续肩负经
济 转 型 重 任的 使 命 也 不会 改 变 ， 因此 优 秀 的 中小 公 司 也 将继 续 享 受 政策 红 利 ， 为投 资 人 带 来良 好 的
收益。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 内 部 建立 估 值 工 作小 组 对 证 券估 值 负 责 。估 值 工 作 小组 由 公 司 基金 事 务 部 、投 资 组 合 管理
部 、 交 易 部、 监 察 稽 核部 、 风 险 管理 部 、 数 量策 略 部 、 研究 部 部 门 经理 组 成 ， 并根 据 业 务 分工 履 行
相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存 在重大利益冲突。
基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以 上多数票通过，数量策略部、
研 究 部 、 投资 组 合 管 理部 对 估 值 决策 必 须 达 成一 致 ， 估 值决 策 由 公 司总 经 理 签 署后 生 效 。 对于 估 值
政 策 ， 公 司和 基 金 托 管银 行 有 充 分沟 通 ， 积 极商 讨 达 成 一致 意 见 ； 对于 估 值 结 果， 公 司 和 基金 托 管
银 行 有 详 细的 核 对 流 程， 达 成 一 致意 见 后 才 能对 外 披 露 。会 计 师 事 务所 认 可 公 司基 金 估 值 的政 策 和
流程的适当性与合理性。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根 据 法 律 法规 的 规 定 和本 基 金 基 金合 同 的 约 定， 以 及 本 基金 实 际 运 作情 况 ， 本 基金 对 本 报 告期
内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。
本基金以截止至 2016 年 6 月 21 日的 可供分配利润为基准， 于 2016 年 6 月 30 日 （场外） 和 2016
年 7 月 1 日 （场内）实施分红，向截止至 2016 年 6 月 28 日 在本基金注册登记人国联安基金管理有
限 公 司 登 记 在 册 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ， 按 每 10 份 基 金 份 额 7.2000 元 派 发 红 利 。 共 发 放 红 利
1,169,108,879.21 元。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
2015 年 6 月 18 日-2016 年 6 月 22 日 本基金资产净值低于 5000 万元。
基金管理人拟加大营销力度，提升基金规模。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
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托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 1,169,108,879.21 元。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 1,665,220,084.70 3,188,795.19
结算备付金 61,208.64 17,731.87
存出保证金 4,544.96 12,473.07
交易性金融资产 22,000,695.44 21,511,754.38
其中：股票投资 22,000,695.44 21,511,754.38
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
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衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 342,044.18 631.05
应收股利 - -
应收申购款 62,374.37 1,587.28
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,687,690,952.29 24,732,972.84
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 89.03
应付赎回款 287,769,904.34 65,279.46
应付管理人报酬 331,289.48 15,728.37
应付托管费 97,178.24 4,613.66
应付销售服务费 - -
应付交易费用 18,986.87 9,604.57
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,206,418.78 96,469.83
负债合计 289,423,777.71 191,784.92
所 有 者 权益： - -
实收基金 1,260,733,001.81 11,245,301.70
未分配利润 137,534,172.77 13,295,886.22
所 有 者 权益合 计 1,398,267,174.58 24,541,187.92
负 债 和 所有者 权 益 总计 1,687,690,952.29 24,732,972.84
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.038 元， 基金 份额总额 1,347,601,148.07 份。
6.2 利润表
会计主体： 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 3 月 24 日 （ 基金
合 同 生 效日） 至 2015 年国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
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6 月 30 日
一、收入 -1,657,379.44 5,117,094.08
1. 利息收入 352,135.72 7,222.27
其中：存款利息收入 352,135.72 7,222.27
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） 432,029.73 6,165,317.88
其中：股票投资收益 304,470.13 6,037,263.39
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 127,559.60 128,054.49
3. 公允价值变 动收益（损失以 “- ” 号填 列） -2,809,157.45 -1,097,758.58
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 367,612.56 42,312.51
减 ： 二 、费用 720,364.85 227,466.39
1 ．管理人报 酬 401,833.97 76,449.04
2 ．托管费 117,871.26 22,425.10
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 43,902.39 41,949.40
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 156,757.23 86,642.85
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） -2,377,744.29 4,889,627.69
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -2,377,744.29 4,889,627.69
注： 本基金于 2015 年 3 月 24 日转型 。 上年度可比期间为 2015 年 3 月 24 日 （基金转型后首日）
至 2015 年 6 月 30 日。
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 11,245,301.70 13,295,886.22 24,541,187.92 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 29 页
金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -2,377,744.29 -2,377,744.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
1,249,487,700.11 1,295,724,910.05 2,545,212,610.16
其中：1. 基金 申购款 1,513,071,691.09 1,326,331,685.22 2,839,403,376.31
2. 基金赎回款 -263,583,990.98 -30,606,775.17 -294,190,766.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- -1,169,108,879.21 -1,169,108,879.21
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,260,733,001.81 137,534,172.77 1,398,267,174.58
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 3 月 24 日（ 基 金合 同 生 效日） 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
17,150,609.79 14,520,270.99 31,670,880.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 4,889,627.69 4,889,627.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-755,969.48 2,612,979.50 1,857,010.02
其中：1. 基金 申购款 13,329,113.98 23,560,216.11 36,889,330.09
2. 基金赎回款 -14,085,083.46 -20,947,236.61 -35,032,320.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
16,394,640.31 22,022,878.18 38,417,518.49
注： 本基金于 2015 年 3 月 24 日转型 。 上年度可比期间为 2015 年 3 月 24 日 （基金转型后首日）
至 2015 年 6 月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 29 页
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF ） ( 以下简称“ 本 基 金 ”)是由原国联安双力中小板综
指 分 级 证 券投 资 基 金 转型 而 来 。 根据 《 国 联 安双 力 中 小 板综 指 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》原 国 联
安双力 中小板综指分级证券投资基金为契约型基金，封闭期为 3 年期。国联安双力中小板综指分级
证券投资基金在深圳证券交易所交易上市， 至 2015 年 3 月 23 日终止上市 。 自 2015 年 3 月 24 日( 转
型后首日) 起，国联安双力中小板综指分级证券投资基金封闭期届满后自动转为上市开放式基金
(LOF) ， 并 更 名 为 国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 间
不定。 本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根 据 《 国 联安 双 力 中 小板 综 指 分 级证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 和 《 国 联 安 双 力 中 小板 综 指 分 级证
券投资基金招募说明书》 ， 国联安双力中小板综指分级证券投资基金在封闭期届满后， 按照基金合同
在封闭期内的资产及收益的分配约定分别对双力 A 份额和双力 B 份额 计算封闭期末基金份额净值，
并 以 各 自 的份 额 净 值 为基 础 ， 按 照国 联 安 双 力中 小 板 综 指分 级 证 券 投资 基 金 的 基金 份 额 净 值转 换 为
国联安双力中小板综指证券投资基金 （LOF ） 的 份额。 于 2015 年 3 月 23 日( 基金份额转换日) 日终，
双力 A 份额转换前份额数为 6,744,926.00 份，转 换比例为 0.61668539 ，转 换后对应本基金份额数为
4,159,497.00 份；双力 B 份额转换前份额数为 6,744,927.00 份 ，转换比例为 1.38331461 ，转换后 对
应本基金份额数为 9,330,356.00 份。 本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司根据基金合同约
定， 对双力 A 、 双力 B 的份额持有人的基金份额进行了计算， 并向中国证券登记结算有限责任公司
提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所审核同意，本基金于 2015 年 5 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 国联安双力中小板综指分级证券投资
基 金 基 金 合同 》 和 《 国联 安 双 力 中小 板 综 指 分级 证 券 投 资基 金 招 募 说明 书 》 的 有关 规 定 ， 本基 金 的
投 资 范 围 为包 括 标 的 指数 成 份 股 及其 备 选 成 份股 、 新 股 （包 含 中 小 板及 其 他 经 中国 证 监 会 核准 上 市
的股票） 、 债券、 权证、 股 指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但须符合
中国证监会的相关规定） 。 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计
算） 占基金资产的比例为 85% －100% ， 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ， 投资于标的
指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券； 权证
以 及 其 他 金融 工 具 的 投资 比 例 符 合法 律 法 规 和中 国 证 监 会的 规 定 。 如果 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允
许 基 金 投 资其 他 品 种 ，本 基 金 管 理人 在 履 行 适当 程 序 后 ，可 以 将 其 纳入 本 基 金 的投 资 范 围 。本 基 金国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 29 页
业绩比较基准为：95％× 中小板综指收益率+5 ％× 活期存款利率( 税后) 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基 金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称 “ 财政部 ”) 颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《 证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月
30 日的财务 状况、 自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税字
[2002]128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投
资基金 税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股
息红利差别 化个人所得 税政策有关 问题的通知》 、财税[2005]103 号文《 关于股权分 置试点改革 有 关
税收政策问 题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》
及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号文 《 财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主 要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价， 暂国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 29 页
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取得的股息红利收入
根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其 股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额，上述所得统一适用 20% 的 税率计
征个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者( 包括个人和 机构投资者) 从基金分配 中取得的收 入，暂不征收个人所得税和企业所
得税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（ “ 建设 银行 ” ） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（ “ 国泰 君安 ” ） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（ “ 中德 安联 ” ） 基金管理人的股东控制的公司
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
本报告期内，本基金与关联方无股票交易。
6.4.8.1.2 权证 交 易
本报告期内，本基金与关联方无权证交易。
6.4.8.1.3 债券 交 易
本报告期内，本基金与关联方无债券交易。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 29 页
6.4.8.1.4 债券 回 购 交易
本报告期内，本基金与关联方无债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
本报告期内，本基金无支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年3 月24日（基金合同
生效日）至2015年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 401,833.97 76,449.04
其中：支付销售机构的客户维护费 46,145.59 21,901.72
注：1 、 在本 基金分级运作期内， 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一
日基金资产净值 1.0% 的 年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 计算公式为： 每日应计提的
基金管理费= 前一日基金资产净值× 1.0%/ 当年天数 ；
2 、 在本基金 分级运作期到期后， 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一
日基金资产净值 0.75% 的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日应计提
的基金管理费= 前一日基金资产净值× 0.75%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年3 月24日（基金合同
生效日）至2015年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 117,871.26 22,425.10
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费= 前一日基金资产净值× 0.22%/
当年天数。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本报告期内，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 17 页共 29 页
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用 固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内，基金管理人未投资本基金。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本期末其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年3 月24 日（基金合同生效
日）至2015年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
1,665,220,08
4.70
238,217.54 3,494,242.03 7,185.82
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本报告期内，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
本报告期内，本基金无其他关联交易事项。
6.4.9 期末 （2016 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00201
2
凯恩股
份
2016-01
-19
重大事
项
8.71
2016-0
7-18
8.80 4,088.00 22,647.52 35,606.48 -
00205
2
同洲电
子
2016-01
-12
重大事
项
10.03 - - 2,041.00 11,855.58 20,471.23 - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 29 页
00206
5
东华软
件
2015-12
-22
重大事
项
25.10
2016-0
7-04
22.59 4,700.00 98,413.85 117,970.00 -
00207
1
长城影
视
2016-06
-16
重大事
项
13.64 - - 1,951.00 13,482.67 26,611.64 -
00208
9
新 海
宜
2016-01
-08
重大事
项
16.88
2016-0
7-18
18.55 2,861.00 49,870.58 48,293.68 -
00212
7
南极电
商
2016-05
-16
重大事
项
9.63 - - 6,000.00 46,500.00 57,780.00 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项
8.29 - - 7,948.00 105,695.21 65,888.92 -
00213
4
天津普
林
2016-05
-09
重大事
项
14.50
2016-0
7-29
13.26 1,300.00 14,001.00 18,850.00 -
00217
5
东方网
络
2016-05
-09
重大事
项
46.09 - - 700.00 30,891.00 32,263.00 -
00219
0
成飞集
成
2016-04
-21
重大事
项
35.44
2016-0
7-12
38.98 1,161.00 34,714.37 41,145.84 -
00226
6
浙富控
股
2016-05
-25
重大事
项
5.35 - - 4,669.00 30,501.41 24,979.15 -
00228
0
联络互
动
2016-04
-25
重大事
项
19.71 - - 2,255.00 15,035.67 44,446.05 -
00228
3
天润曲
轴
2016-03
-23
重大事
项
17.15 - - 1,745.00 11,863.62 29,926.75 -
00231
3
日海通
讯
2016-06
-20
重大事
项
13.59
2016-0
7-04
14.95 2,300.00 30,636.00 31,257.00 -
00231
4
南山控
股
2016-03
-07
重大事
项
6.83
2016-0
7-19
7.51 4,482.00 17,718.14 30,612.06 -
00231
6
键桥通
讯
2016-05
-25
重大事
项
12.41 - - 2,276.00 16,539.48 28,245.16 -
00233
1
皖通科
技
2016-04
-18
重大事
项
16.54
2016-0
7-11
15.31 2,088.00 37,157.62 34,535.52 -
00234
7
泰尔重
工
2016-04
-05
重大事
项
19.45
2016-0
7-18
21.40 1,148.00 9,841.66 22,328.60 -
00235
5
兴民钢
圈
2016-05
-12
重大事
项
19.35 - - 2,100.00 39,249.00 40,635.00 -
00238
9
南洋科
技
2016-02
-03
重大事
项
12.95 - - 2,600.00 19,732.19 33,670.00 -
00243
2
九安医
疗
2016-06
-20
重大事
项
18.14
2016-0
7-13
19.95 2,191.00 45,535.81 39,744.74 -
00244
5
中南文
化
2016-06
-14
重大事
项
22.99 - - 1,814.00 34,020.11 41,703.86 -
00245
2
长高集
团
2016-06
-14
重大事
项
12.02
2016-0
7-12
10.82 1,500.00 17,685.00 18,030.00 -
00246
5
海格通
信
2016-06
-13
重大事
项
12.44 - - 21,774.00 255,337.54 270,868.56 - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 29 页
00249
2
恒基达
鑫
2016-02
-24
重大事
项
12.66 - - 3,168.00 42,962.60 40,106.88 -
00256
7
唐人神
2016-05
-16
重大事
项
13.98
2016-0
7-29
13.23 3,277.00 27,250.10 45,812.46 -
00257
4
明牌珠
宝
2016-06
-27
重大事
项
13.04 - - 3,196.00 29,705.71 41,675.84 -
00258
7
奥拓电
子
2016-04
-19
重大事
项
14.45
2016-0
7-28
14.00 1,600.00 14,208.00 23,120.00 -
00259
1
恒大高
新
2016-04
-15
重大事
项
17.78 - - 1,100.00 14,850.00 19,558.00 -
00261
7
露笑科
技
2016-05
-09
重大事
项
15.60 - - 2,781.00 7,226.16 43,383.60 -
00263
0
华西能
源
2016-04
-25
重大事
项
11.06 - - 3,294.00 14,385.17 36,431.64 -
00263
1
德尔未
来
2016-06
-29
重大事
项
26.60 - - 1,128.00 19,534.62 30,004.80 -
00264
7
宏磊股
份
2015-11
-17
重大事
项
23.84
2016-0
8-08
26.00 1,032.00 7,922.66 24,602.88 -
00265
4
万润科
技
2016-05
-09
重大事
项
15.57 - - 2,100.00 24,920.00 32,697.00 -
00266
3
普邦园
林
2016-04
-28
重大事
项
7.36 - - 6,600.00 44,346.51 48,576.00 -
00268
2
龙洲股
份
2016-04
-06
重大事
项
12.69
2016-0
7-20
13.96 1,500.00 16,500.00 19,035.00 -
00268
5
华东重
机
2016-05
-23
重大事
项
9.03 - - 5,628.00 51,580.56 50,820.84 -
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因
此没有作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因此
没有作为抵押的债券。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押
式 回 购 下 转入 质 押 库 的债 券 ， 按 证券 交 易 所 规定 的 比 例 折算 为 标 准 券后 ， 不 低 于债 券 回 购 交易 的 余
额。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 29 页
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 22,000,695.44 1.30
其中：股票 22,000,695.44 1.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,665,281,293.34 98.67
7 其他各项资产 408,963.51 0.02
8 合计 1,687,690,952.29 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
269,592.19 0.02
B 采矿业
145,900.52
0.01
C 制造业
16,364,970.59 1.17 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 29 页
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
105,940.65 0.01
E 建筑业
698,932.83 0.05
F 批发和零售业
735,574.03 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业
132,212.77 0.01
H 住宿和餐饮业
77,615.58 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,757,600.07 0.13
J 金融业
710,050.03 0.05
K 房地产业
315,717.15 0.02
L 租赁和商务服务业
379,955.01 0.03
M 科学研究和技术服务业
62,512.38 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
244,121.64 0.02
S 综合
- -
合计
22,000,695.44 1.57
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本 报告期末未持有沪港通股票投资。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002176 江特电机 28,653 441,256.20 0.03
2 002454 松芝股份 21,908 398,287.44 0.03
3 002095 生 意 宝 6,890 385,771.10 0.03
4 002415 海康威视 17,478 375,077.88 0.03 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 29 页
5 002304 洋河股份 4,562 328,099.04 0.02
6 002252 上海莱士 7,500 282,600.00 0.02
7 002465 海格通信 21,774 270,868.56 0.02
8 002223 鱼跃医疗 8,000 253,760.00 0.02
9 002736 国信证券 14,165 244,346.25 0.02
10 002230 科大讯飞 7,057 231,822.45 0.02
注 ： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ，应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 半年
度报告正文。
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002344 海宁皮城 2,386,450.00 9.72
2 002157 正邦科技 1,560,000.00 6.36
3 002477 雏鹰农牧 864,162.00 3.52
4 002465 海格通信 710,518.82 2.90
5 002236 大华股份 682,000.00 2.78
6 002673 西部证券 621,037.00 2.53
7 002664 信质电机 547,036.00 2.23
8 002466 天齐锂业 515,670.00 2.10
9 002736 国信证券 462,784.00 1.89
10 002534 杭锅股份 395,250.00 1.61
11 002183 怡 亚 通 393,468.00 1.60
12 002176 江特电机 379,000.00 1.54
13 002415 海康威视 359,028.00 1.46
14 002454 松芝股份 344,036.00 1.40
15 002223 鱼跃医疗 341,546.00 1.39
16 002663 普邦园林 335,000.00 1.37
17 002095 生 意 宝 330,000.00 1.34
18 002303 美盈森 317,563.00 1.29
19 002714 牧原股份 285,000.00 1.16
20 002252 上海莱士 280,800.00 1.14
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 29 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002344 海宁皮城 2,553,000.00 10.40
2 002157 正邦科技 1,673,041.20 6.82
3 002477 雏鹰农牧 889,974.20 3.63
4 002236 大华股份 671,747.00 2.74
5 002673 西部证券 670,240.00 2.73
6 002664 信质电机 610,560.60 2.49
7 002465 海格通信 557,377.00 2.27
8 002466 天齐锂业 461,458.00 1.88
9 002534 杭锅股份 397,298.00 1.62
10 002183 怡 亚 通 396,975.36 1.62
11 002663 普邦园林 347,839.16 1.42
12 002736 国信证券 329,735.26 1.34
13 002415 海康威视 318,758.00 1.30
14 002303 美盈森 308,181.00 1.26
15 002714 牧原股份 273,563.00 1.11
16 002631 德尔未来 235,760.00 0.96
17 002045 国光电器 234,900.00 0.96
18 002245 澳洋顺昌 231,712.00 0.94
19 002358 森源电气 210,600.00 0.86
20 002048 宁波华翔 205,300.00 0.84
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 16,629,849.02
卖出股票的收入（成交）总额 13,636,220.64
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 29 页
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本报告 期 内 ， 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体中 除 国 信 证券 外 ， 没 有出 现 被 监 管部 门 立
案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
国信证券 （002736 ） 的发行主体国信证券股份有限公司于 2015 年 11 月 26 日发布公告称， 其因未按
照规定与客户签订业务合同的规定而被证监会立案调查。
本 基 金 管 理人 在 严 格 遵守 法 律 法 规、 本 基 金 《基 金 合 同 》和 公 司 管 理制 度 的 前 提下 履 行 了 相关 的 投
资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 29 页
1 存出保证金 4,544.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 342,044.18
5 应收申购款 62,374.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 408,963.51
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002465 海格通信 270,868.56 0.02 重大事项
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 29 页
1,176 1,145,919.34 1,333,610,595.23 98.96% 13,990,552.84 1.04%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
天安财产保险股份有限
公司
569,151,394.42 42.23%
2
中国平安财产保险股份
有限公司- 传统- 普通保
险产品
455,321,001.71 33.79%
3
深圳市卓佳汇智创业投
资有限公司
284,575,412.64 21.12%
4
上海新东吴优胜资产管
理有限公司
21,627,205.46 1.60%
5
中银保险有限公司－传
统保险产品
2,796,973.00 0.21%
6 郑淑女 932,651.00 0.07%
7 黄斌 626,559.96 0.05%
8 王慧娟 457,275.14 0.03%
9 李锦山 410,744.00 0.03%
10 郭连杰 383,885.41 0.03%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 502.16 0.00%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
截 止 本 报 告期 末 ， 本 公司 高 级 管 理人 员 、 基 金投 资 和 研 究部 门 负 责 人持 有 本 基 金份 额 总 量 的数
量区间均为 0 ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 12,020,101.89
本报告期 基金总申购份额 1,617,411,207.93
减： 本报告期基金总赎回份额 281,830,161.75
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,347,601,148.07
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
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10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、 2016 年 6 月 25 日， 基 金管理人发布关于 《国联 安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。
自 该 日 起 刘轶 先 生 担 任我 司 督 察 长一 职 。 公 司总 经 理 谭 晓雨 女 士 不 再代 为 履 行 督察 长 职 责 。上 述 事
项已经国联安基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
2 、本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 30,266,069.66 100.00% 27,581.48 100.00% -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 28 页共 29 页
（1 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币。
B 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为 规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告 被基金采纳的情况；
C 因采纳其 报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管 理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情 况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金 管理人有权提前中止租用其交易单元。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
国 联 安 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 六年八 月 二 十六日
