国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 国 联 安 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 八 月 二十 六 日 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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1
重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 11
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15
7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 32
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34
7.3.1 期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 34
7.3.2 期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 44
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 45
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 46
7.6 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 46
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 46
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 46
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 46
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 46
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 47
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 47 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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8
基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 48
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结 构 .................................................................................... 48
8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 48
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 49
8.4 期末基金 管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 49
9
开 放式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 49
10
重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 50
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 50
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 50
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 50
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 50
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 50
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 52
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 55
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 55
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 55
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 55
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
基金简称 国联安双力中小板(LOF)
场内简称 国安双力
基金主代码 162510
交易代码 162510
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015 年 3 月 24 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,347,601,148.07 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 5 月 20 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% ，为投资 者提供一个投资中小板
综合指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。 选
择数量合理的成分股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数的目的。
业绩比较基准 95％× 中小板 综指收益率+5 ％× 活期存 款利率( 税后)
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展 银行大厦9 楼
北京市西城区金融大街25 号 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展 银行大厦9 楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 庹启斌 王洪章
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、 上海证券报、 证券时报及深交
所网站
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金 半年度报告备置地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银
行大厦 9 楼
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 431,413.16
本期利润 -2,377,744.29
加权平均基金份额本期利润 -0.0335
本期加权平均净值利润率 -2.28%
本期基金份额净值增长率 -13.87%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 137,534,172.77
期末可供分配基金份额利润 0.1021
期末基金资产净值 1,398,267,174.58
期末基金份额净值 1.038
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 1.78%
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 例如， 开 放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允
价值调整的影响； 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.85% 1.27% 5.32% 1.49% -2.47% -0.22%
过去三个月 1.02% 1.44% 3.64% 1.59% -2.62% -0.15%
过去六个月 -13.87% 2.27% -13.39% 2.41% -0.48% -0.14%
过去一年 -19.77% 2.65% -16.67% 2.62% -3.10% 0.03%
过去三年 - - - - - -
自基金份额转
换日次日起至
今
1.78% 2.69% 7.84% 2.63% -6.06% 0.06%
注：1 、 本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日， 在转换日日终， 国联安双力中小板综指分级证
券投资基金之 A 份额 （基金代码： 150069 ） 、 国联 安双力中小板综指分级证券投资基金之 B 份额 （基
金代码：150070）的基金 份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金
（LOF ） 的基金份额。 自 2015 年 3 月 24 日起， 本基 金的基金名称变更为“ 国 联安双力中小板综指证
券投资基金（LOF ）” ；
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2.2 自基 金转 型 以 来 基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 3 月 24 日至 2016 年 6 月 30 日） 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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注：1 、 本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日， 在转换日日终， 国联安双力中小板综指分级证
券投资基金之 A 份额 （基金代码： 150069 ） 、 国联 安双力中小板综指分级证券投资基金之 B 份额 （基
金代码：150070）的基金 份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金
（LOF ） 的基金份额。 自 2015 年 3 月 24 日起， 本基 金的基金名称变更为“ 国 联安双力中小板综指证
券投资基金（LOF ）” ；
2 、本基金的 业绩比较基准为：95%× 中小板综指收益率＋5%× 活期存款利率( 税后) ；
3 、 原国联安 双力中小板综指分级证券投资基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效。 本 基金建仓
期为自基金合同生效之日起的 6 个 月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 是 中 国 第一 家 获 准 筹建 的 中 外 合资 基 金 管 理公 司 ， 其 中方 股 东 为 国泰
君 安 证 券 股份 有 限 公 司， 是 目 前 中国 规 模 最 大、 经 营 范 围最 宽 、 机 构分 布 最 广 的综 合 类 证 券公 司 之
一 ； 外 方 股东 为 德 国 安联 集 团 ， 是全 球 顶 级 综合 性 金 融 集团 之 一 。 截至 本 报 告 期末 ， 公 司 共管 理 三
十 一 只 开 放式 基 金 。 国联 安 基 金 管理 公 司 拥 有国 际 化 的 基金 管 理 团 队， 借 鉴 外 方先 进 的 公 司治 理 和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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风 险 管 理 经 验 ， 结 合 本 地 投 资 研 究 与 客 户 服 务 的 成 功 实 践 ， 秉 持“ 稳 健 、 专 业 、 卓 越 、 信 赖” 的 经 营
理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
冒浩
本基金基金经
理、兼任国联
安中证医药
100 指数证券
投资基金基金
经理
2015-05-2
9
-
6 年（自
2010 年起）
冒浩， 英国帝国理工大学硕士研究
生毕业，2009 年加入国联安基金
管理有限公司， 从事量化投资相关
工作。 先后担 任基金经理助理、 基
金经理。2015 年 5 月起 担任国联
安中证医药 100 指数证券投资基
金基金经理。2015 年 5 月起兼任
国联安双力中小板综指证券投资
基金（LOF ）基金经理。
注：1 、基金 经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基 金法 》 、 《 国 联 安 双 力 中 小板
综 指 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 合 同 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 、 法 律 文 件 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤
勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 财 产， 在 严 格 控制 风 险 的 前提 下 ， 为 基金 份 额 持 有人 谋 求 最 大利 益 。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 基 金 管 理人 遵 照 相 应法 律 法 规 和内 部 规 章 ，制 定 并 完 善了 《 国 联 安基 金 管 理 有限 公 司 公 平交
易 制 度 》 （ 以 下 简 称“ 公 平 交 易 制 度” ） ， 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 以
及投资管理过程中涉 及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 执行 公 平 交 易制 度 的 规 定， 公 平 对 待不 同 投 资 组合 ， 确 保 各投
资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 投 资 决 策等 方 面 均 享有 平 等 机 会； 在 交 易 环节 严 格 按 照时 间 优
先 ， 价 格 优先 的 原 则 执行 指 令 ； 如遇 指 令 价 位相 同 或 指 令价 位 不 同 但市 场 条 件 都满 足 时 ， 及时 执 行
交 易 系 统 中的 公 平 交 易模 块 ； 采 用公 平 交 易 分析 系 统 对 不同 投 资 组 合的 交 易 价 差进 行 定 期 分析 ； 对
投资流程独立稽核等。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易
量未发现有超过 该证券当日成交量 5% 的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
在 报 告 期 内， 本 基 金 采取 市 值 优 先和 行 业 分 层的 抽 样 方 法来 复 制 中 小板 综 合 指 数。 在 处 理 日常
的 申 购 赎 回、 新 增 成 份股 、 流 通 股本 变 动 、 成份 股 长 期 停牌 等 事 件 过程 中 ， 综 合考 虑 交 易 成本 、 个
股和行业权重偏离等因素进行组合调整，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.038 元，本 报告期份额净值增长率为-13.87% ， 同期业绩比
较基准收益率为-13.39% 。 本报告期内， 日均跟踪偏离度为 0.16% ， 符合 基金合同约定的日均跟踪偏
离度绝对值不超过 0.35% 的限制； 年化跟踪误差为 4.59% ， 超过基 金合同约定的年化跟踪误差不超过
4.0% 的限制，主要 系部 分成份 股长 期停牌 导致 本基金 管理 人无法 按照 标的指 数构 成及权 重进 行同 步
调整，同时遭遇大额申购赎回造成净值波动所致。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2016 年二季 度， 从宏观面来看， 经济出现回调迹象， 房地产销售触顶， 带动地产投资增速从 7.2%
略降到 7% 。 全年来看， 考虑到政府稳增长、 房地产投资惯性以及工业品低库存的支撑， 总需求回落
并不会明显下降， 预计房地产投资增长率稳定在 5% 左右， 工业品价格跌幅继续收敛，PPI 预计 在年
底收敛到 0 附近。从市场来看，目前上证估值合理，考虑到今年经济整体平稳，供给侧改革持续推
进，美联储加息进程缓慢，以及市场已消化了大部分风险，预计指数在 2700 点左 右有很强的支撑，
对应 PE 估值 在 11-12 倍 之间（相当于 2012-2013 年估值，即上一库存周期上升段的估值） 。从去 年
高点 5178 点 的几轮调整已经较大程度挤压了中小创的估值泡沫， 同时优质中小市值公司继续肩负经
济 转 型 重 任的 使 命 也 不会 改 变 ， 因此 优 秀 的 中小 公 司 也 将继 续 享 受 政策 红 利 ， 为投 资 人 带 来良 好 的
收益。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 内 部 建立 估 值 工 作小 组 对 证 券估 值 负 责 。估 值 工 作 小组 由 公 司 基金 事 务 部 、投 资 组 合 管理国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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部 、 交 易 部、 监 察 稽 核部 、 风 险 管理 部 、 数 量策 略 部 、 研究 部 部 门 经理 组 成 ， 并根 据 业 务 分工 履 行
相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存 在重大利益冲突。
基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以 上多数票通过，数量策略部、
研 究 部 、 投资 组 合 管 理部 对 估 值 决策 必 须 达 成一 致 ， 估 值决 策 由 公 司总 经 理 签 署后 生 效 。 对于 估 值
政 策 ， 公 司和 基 金 托 管银 行 有 充 分沟 通 ， 积 极商 讨 达 成 一致 意 见 ； 对于 估 值 结 果， 公 司 和 基金 托 管
银 行 有 详 细的 核 对 流 程， 达 成 一 致意 见 后 才 能对 外 披 露 。会 计 师 事 务所 认 可 公 司基 金 估 值 的政 策 和
流程的适当性与合理性。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根 据 法 律 法规 的 规 定 和本 基 金 基 金合 同 的 约 定， 以 及 本 基金 实 际 运 作情 况 ， 本 基金 对 本 报 告期
内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。
本基金以截止至 2016 年 6 月 21 日的 可供分配利润为基准， 于 2016 年 6 月 30 日 （场外） 和 2016
年 7 月 1 日 （场内）实施分红，向截止至 2016 年 6 月 28 日 在本基金注册登记人国联安基金管理有
限 公 司 登 记 在 册 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ， 按 每 10 份 基 金 份 额 7.2000 元 派 发 红 利 。 共 发 放 红 利
1,169,108,879.21 元。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
2015 年 6 月 18 日-2016 年 6 月 22 日 本基金资产净值低于 5000 万元。
基金管理人拟加大营销力度，提升基金规模。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 1,169,108,879.21 元。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 12 页共 55 页
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 1,665,220,084.70 3,188,795.19
结算备付金
61,208.64 17,731.87
存出保证金
4,544.96 12,473.07
交易性金融资产 6.4.7.2 22,000,695.44 21,511,754.38
其中：股票投资
22,000,695.44 21,511,754.38
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 342,044.18 631.05
应收股利
- -
应收申购款
62,374.37 1,587.28
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,687,690,952.29 24,732,972.84
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款 6.4.7.3 - -
应付证券清算款
- 89.03
应付赎回款
287,769,904.34 65,279.46 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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应付管理人报酬
331,289.48 15,728.37
应付托管费
97,178.24 4,613.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用
18,986.87 9,604.57
应交税费 6.4.7.7 - -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,206,418.78 96,469.83
负债合计
289,423,777.71 191,784.92
所 有 者 权益：
- -
实收基金
1,260,733,001.81 11,245,301.70
未分配利润 6.4.7.9 137,534,172.77 13,295,886.22
所 有 者 权益合 计 6.4.7.10 1,398,267,174.58 24,541,187.92
负 债 和 所有者 权 益 总计
1,687,690,952.29 24,732,972.84
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.038 元， 基金 份额总额 1,347,601,148.07 份。
6.2 利润表
会计主体： 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 3 月 24 日 （基
金 合 同 生效日 ） 至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
-1,657,379.44 5,117,094.08
1. 利息收入
352,135.72 7,222.27
其中：存款利息收入 6.4.7.11 352,135.72 7,222.27
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
432,029.73 6,165,317.88
其中：股票投资收益 6.4.7.12 304,470.13 6,037,263.39
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 127,559.60 128,054.49
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号 6.4.7.16 -2,809,157.45 -1,097,758.58 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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填列）
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 367,612.56 42,312.51
减 ： 二 、费用
720,364.85 227,466.39
1 ．管理人报 酬
401,833.97 76,449.04
2 ．托管费
117,871.26 22,425.10
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 43,902.39 41,949.40
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 156,757.23 86,642.85
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
-2,377,744.29 4,889,627.69
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
-2,377,744.29 4,889,627.69
注： 本基金于 2015 年 3 月 24 日转型 。 上年度可比期间为 2015 年 3 月 24 日 （基金转型后首日）
至 2015 年 6 月 30 日。
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
11,245,301.70 13,295,886.22 24,541,187.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -2,377,744.29 -2,377,744.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
1,249,487,700.11 1,295,724,910.05 2,545,212,610.16
其中：1. 基金 申购款 1,513,071,691.09 1,326,331,685.22 2,839,403,376.31
2. 基金赎回款 -263,583,990.98 -30,606,775.17 -294,190,766.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- -1,169,108,879.21 -1,169,108,879.21
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,260,733,001.81 137,534,172.77 1,398,267,174.58 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 3 月 24 日（ 基 金合 同 生 效日） 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
17,150,609.79 14,520,270.99 31,670,880.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 4,889,627.69 4,889,627.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-755,969.48 2,612,979.50 1,857,010.02
其中：1. 基金 申购款 13,329,113.98 23,560,216.11 36,889,330.09
2. 基金赎回款 -14,085,083.46 -20,947,236.61 -35,032,320.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
16,394,640.31 22,022,878.18 38,417,518.49
注： 本基金于 2015 年 3 月 24 日转型 。 上年度可比期间为 2015 年 3 月 24 日 （基金转型后首日）
至 2015 年 6 月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF ） ( 以下简称“ 本 基 金”)是由原国联安双力中小板综
指 分 级 证 券投 资 基 金 转型 而 来 。 根据 《 国 联 安双 力 中 小 板综 指 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》原 国 联
安双力中小板综指分级证券投资基金为契约型基金，封闭期为 3 年期。国联安双力中小板综指分级
证券投资基金在深圳证券交易所交易上市， 至 2015 年 3 月 23 日终止上市 。 自 2015 年 3 月 24 日( 转
型后首日) 起，国联安双力中小板综指分级证券投资基金封闭期届满后自动转为上市开放式基金
(LOF) ， 并 更 名 为 国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 间
不定。 本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根 据 《 国 联安 双 力 中 小板 综 指 分 级证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 和 《 国 联安 双 力 中 小板 综 指 分 级证
券投资基金招募说明书》 ， 国联安双力中小板综指分级证券投资基金在封闭期届满后， 按照基金合同国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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在封闭期内的资产及收益的分配约定分别对双力 A 份额和双力 B 份额 计算封闭期末基金份额净值，
并 以 各 自 的份 额 净 值 为基 础 ， 按 照国 联 安 双 力中 小 板 综 指分 级 证 券 投资 基 金 的 基金 份 额 净 值转 换 为
国联安双力中小板综指证券投资基金 （LOF ） 的 份额。 于 2015 年 3 月 23 日( 基金份额转换日) 日终，
双力 A 份额转换前份额数为 6,744,926.00 份，转 换比例为 0.61668539 ，转 换后对应本基金份额数为
4,159,497.00 份；双力 B 份额转换前份额数为 6,744,927.00 份 ，转换比例为 1.38331461 ，转换后 对
应本基金份额数为 9,330,356.00 份。 本基金的基金管理人 国联安基金管理有限公司根据基金合同约
定， 对双力 A 、 双力 B 的份额持有人的基金份额进行了计算， 并向中国证券登记结算有限责任公司
提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所审核同意，本基金于 2015 年 5 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 国联安双力中小板综指分级证券投资
基 金 基 金 合同 》 和 《 国联 安 双 力 中小 板 综 指 分级 证 券 投 资基 金 招 募 说明 书 》 的 有关 规 定 ， 本基 金 的
投 资 范 围 为包 括 标 的 指数 成 份 股 及其 备 选 成 份股 、 新 股 （包 含 中 小 板及 其 他 经 中国 证 监 会 核准 上 市
的股票） 、 债券、 权证 、 股 指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但须符合
中国证监会的相关规定） 。 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计
算） 占基金资产的比例为 85% －100% ， 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ， 投资于标的
指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券； 权证
以 及 其 他 金融 工 具 的 投资 比 例 符 合法 律 法 规 和中 国 证 监 会的 规 定 。 如果 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允
许 基 金 投 资其 他 品 种 ，本 基 金 管 理人 在 履 行 适当 程 序 后 ，可 以 将 其 纳入 本 基 金 的投 资 范 围 。本 基 金
业绩比较基准为：95％× 中小板综指收益率+5 ％× 活期存款利率( 税后) 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基 金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财政部”) 颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《 证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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30 日的财务 状况、 自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税字
[2002]128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投
资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股
息红利差别 化个人所得 税政策有关 问题的通知》 、财税[2005]103 号文《 关于股权分 置试点改革 有 关
税 收政策问 题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》
及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号文 《 财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价， 暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取得的股息红利收入
根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其 股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入应纳税所得额，上述所得统一适用 20% 的 税率计
征个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者( 包括个人和 机构投资者) 从基金分配 中取得的收 入，暂不征收个人所得税和企业所
得税。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 1,665,220,084.70
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,665,220,084.70
6.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 18,457,312.69 22,000,695.44 3,543,382.75
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,457,312.69 22,000,695.44 3,543,382.75
6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
本报告期末本基金未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 19 页共 55 页
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 228,334.34
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 27.50
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 113,680.34
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.00
合计 342,044.18
注：此处其他列示的是基金上交所和深交所结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资 产
本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 18,986.87
银行间市场应付交易费用 -
合计 18,986.87
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,084,557.74
指数使用费 9,621.12
审计费用 97,323.20
预提费用 14,916.72
合计 1,206,418.78
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 20 页共 55 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,020,101.89 11,245,301.70
本期申购 1,617,411,207.93 1,513,071,691.09
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -281,830,161.75 -263,583,990.98
本期末 1,347,601,148.07 1,260,733,001.81
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,345,161.83 1,950,724.39 13,295,886.22
本期利润 431,413.16 -2,809,157.45 -2,377,744.29
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
1,472,429,041.31 -176,704,131.26 1,295,724,910.05
其中：基金申购款 1,540,316,530.77 -213,984,845.55 1,326,331,685.22
基金赎回款 -67,887,489.46 37,280,714.29 -30,606,775.17
本期已分配利润 -1,169,108,879.21 - -1,169,108,879.21
本期末 315,096,737.09 -177,562,564.32 137,534,172.77
6.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 238,217.54
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 192.85
其他 113,725.33
合计 352,135.72
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
6.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 13,636,220.64
减：卖出股票成本总额 13,331,750.51
买卖股票差价收入 304,470.13 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 21 页共 55 页
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍 生工 具 收 益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 127,559.60
基金投资产生的股利收益 -
合计 127,559.60
6.4.7.16 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 -2,809,157.45
—— 股票投资 -2,809,157.45
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -2,809,157.45
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
基金赎回费收入 367,612.56
合计 367,612.56
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。
6.4.7.18 交 易费 用 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 22 页共 55 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
交易所市场交易费用 43,902.39
银行间市场交易费用 -
合计 43,902.39
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 32,323.20
信息披露费 14,916.72
银行划款费用 1,070.00
其他 50.00
指数使用费 108,397.31
合计 156,757.23
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“ 建设 银行” ） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“ 国泰 君安” ） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“ 中德 安联” ） 基金管理人的股东控制的公司
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 23 页共 55 页
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交 易
本报告期内，本基金与关联方无股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交 易
本报告期内，本基金与关联方无权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交 易
本报告期内，本基金与关联方无债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回 购 交易
本报告期内，本基金与关联方无债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
本报告期内，本基金无支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年3 月24日 （基金合同生
效日）至2015年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 401,833.97 76,449.04
其中：支付销售机构的客户维护费 46,145.59 21,901.72
注：1 、 在本 基金分级运作期内， 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一
日基金资产净值 1.0% 的 年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 计算公式为： 每日应计提的
基金管理费= 前一日基金资产净值× 1.0%/ 当年天数 ；
2 、 在本基金 分级运作期到期后， 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一
日基金 资产 净值 0.75% 的年费 率计 提，逐 日累 计至每 月月 底，按 月支 付。计 算公 式为： 每日 应计 提
的基金管理费= 前一日基金资产净值× 0.75%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年3 月24日 （基金合同
生效日） 至2015年6 月30 日 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 24 页共 55 页
当期发生的基金应支付的托管费 117,871.26 22,425.10
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费= 前一日基金资产净值× 0.22%/
当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本报告期内，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本期末其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年3 月24 日（基金合同生效
日）至2015年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
1,665,220,08
4.70
238,217.54 3,494,242.03 7,185.82
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本报告期内，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
本报告期内，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配 情 况
单位：人民币元 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 25 页共 55 页
序号
权益登记
日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-06-28
2016-
06-29
2016-
06-28
7.200
1,167,625,94
1.14
1,482,938.07
1,169,108,87
9.21
-
合计
7.200
1,167,625,94
1.14
1,482,938.07
1,169,108,87
9.21
-
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00201
2
凯恩股
份
2016-01
-19
重大事
项
8.71
2016-0
7-18
8.80 4,088.00 22,647.52 35,606.48 -
00205
2
同洲电
子
2016-01
-12
重大事
项
10.03 - - 2,041.00 11,855.58 20,471.23 -
00206
5
东华软
件
2015-12
-22
重大事
项
25.10
2016-0
7-04
22.59 4,700.00 98,413.85 117,970.00 -
00207
1
长城影
视
2016-06
-16
重大事
项
13.64 - - 1,951.00 13,482.67 26,611.64 -
00208
9
新 海
宜
2016-01
-08
重大事
项
16.88
2016-0
7-18
18.55 2,861.00 49,870.58 48,293.68 -
00212
7
南极电
商
2016-05
-16
重大事
项
9.63 - - 6,000.00 46,500.00 57,780.00 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项
8.29 - - 7,948.00 105,695.21 65,888.92 -
00213
4
天津普
林
2016-05
-09
重大事
项
14.50
2016-0
7-29
13.26 1,300.00 14,001.00 18,850.00 -
00217
5
东方网
络
2016-05
-09
重大事
项
46.09 - - 700.00 30,891.00 32,263.00 - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 26 页共 55 页
00219
0
成飞集
成
2016-04
-21
重大事
项
35.44
2016-0
7-12
38.98 1,161.00 34,714.37 41,145.84 -
00226
6
浙富控
股
2016-05
-25
重大事
项
5.35 - - 4,669.00 30,501.41 24,979.15 -
00228
0
联络互
动
2016-04
-25
重大事
项
19.71 - - 2,255.00 15,035.67 44,446.05 -
00228
3
天润曲
轴
2016-03
-23
重大事
项
17.15 - - 1,745.00 11,863.62 29,926.75 -
00231
3
日海通
讯
2016-06
-20
重大事
项
13.59
2016-0
7-04
14.95 2,300.00 30,636.00 31,257.00 -
00231
4
南山控
股
2016-03
-07
重大事
项
6.83
2016-0
7-19
7.51 4,482.00 17,718.14 30,612.06 -
00231
6
键桥通
讯
2016-05
-25
重大事
项
12.41 - - 2,276.00 16,539.48 28,245.16 -
00233
1
皖通科
技
2016-04
-18
重大事
项
16.54
2016-0
7-11
15.31 2,088.00 37,157.62 34,535.52 -
00234
7
泰尔重
工
2016-04
-05
重大事
项
19.45
2016-0
7-18
21.40 1,148.00 9,841.66 22,328.60 -
00235
5
兴民钢
圈
2016-05
-12
重大事
项
19.35 - - 2,100.00 39,249.00 40,635.00 -
00238
9
南洋科
技
2016-02
-03
重大事
项
12.95 - - 2,600.00 19,732.19 33,670.00 -
00243
2
九安医
疗
2016-06
-20
重大事
项
18.14
2016-0
7-13
19.95 2,191.00 45,535.81 39,744.74 -
00244
5
中南文
化
2016-06
-14
重大事
项
22.99 - - 1,814.00 34,020.11 41,703.86 -
00245
2
长高集
团
2016-06
-14
重大事
项
12.02
2016-0
7-12
10.82 1,500.00 17,685.00 18,030.00 -
00246
5
海格通
信
2016-06
-13
重大事
项
12.44 - - 21,774.00 255,337.54 270,868.56 -
00249
2
恒基达
鑫
2016-02
-24
重大事
项
12.66 - - 3,168.00 42,962.60 40,106.88 -
00256
7
唐人神
2016-05
-16
重大事
项
13.98
2016-0
7-29
13.23 3,277.00 27,250.10 45,812.46 -
00257
4
明牌珠
宝
2016-06
-27
重大事
项
13.04 - - 3,196.00 29,705.71 41,675.84 -
00258
7
奥拓电
子
2016-04
-19
重大事
项
14.45
2016-0
7-28
14.00 1,600.00 14,208.00 23,120.00 -
00259
1
恒大高
新
2016-04
-15
重大事
项
17.78 - - 1,100.00 14,850.00 19,558.00 -
00261
7
露笑科
技
2016-05
-09
重大事
项
15.60 - - 2,781.00 7,226.16 43,383.60 -
00263
0
华西能
源
2016-04
-25
重大事
项
11.06 - - 3,294.00 14,385.17 36,431.64 - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 27 页共 55 页
00263
1
德尔未
来
2016-06
-29
重大事
项
26.60 - - 1,128.00 19,534.62 30,004.80 -
00264
7
宏磊股
份
2015-11
-17
重大事
项
23.84
2016-0
8-08
26.00 1,032.00 7,922.66 24,602.88 -
00265
4
万润科
技
2016-05
-09
重大事
项
15.57 - - 2,100.00 24,920.00 32,697.00 -
00266
3
普邦园
林
2016-04
-28
重大事
项
7.36 - - 6,600.00 44,346.51 48,576.00 -
00268
2
龙洲股
份
2016-04
-06
重大事
项
12.69
2016-0
7-20
13.96 1,500.00 16,500.00 19,035.00 -
00268
5
华东重
机
2016-05
-23
重大事
项
9.03 - - 5,628.00 51,580.56 50,820.84 -
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因
此没有作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因此
没有作为抵押的债券。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押
式 回 购 下 转入 质 押 库 的债 券 ， 按 证券 交 易 所 规定 的 比 例 折算 为 标 准 券后 ， 不 低 于债 券 回 购 交易 的 余
额。
6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本基金金融工具的风险主要包括：
? 信用风险
? 流动性风 险
? 市场风险
本 基 金 管 理人 制 定 了 政策 和 程 序 来识 别 及 分 析这 些 风 险 ，并 设 定 适 当的 风 险 限 额及 内 部 控 制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金 基 金管 理 人 的 风险 控 制 的 组织 体 系 分 为三 个 层 次 ：第 一 层 次 为董 事 会 及 督察 长 ； 第 二层
次 为 总 经 理、 风 险 控 制委 员 会 、 风险 管 理 部 及监 察 稽 核 部； 第 三 层 次为 公 司 各 业务 相 关 部 门对 各 自国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 28 页共 55 页
部门的风险控制。
风 险 管 理 的工 作 目 标 是通 过 建 立 并运 用 有 效 的策 略 、 流 程、 方 法 和 工具 ， 识 别 和度 量 公 司 经营
中 所 承 受 的投 资 风 险 、运 作 风 险 、信 用 风 险 等各 类 风 险 ，向 公 司 决 策和 管 理 层 提供 及 时 充 分的 风 险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 ， 导 致基 金 资 产 损失 和 收 益 变化 的 风 险 。本 基 金 均 投资 于 具 有 良好 信 用
等 级 的 证 券， 且 通 过 分散 化 投 资 以分 散 信 用 风险 。 本 基 金投 资 于 一 家公 司 发 行 的股 票 市 值 不超 过 基
金资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的 10% 。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的交 易 均 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 完 成证 券 交 收 和款 项 清 算 ，因
此 违 约 风 险发 生 的 可 能性 很 小 ； 本基 金 在 进 行银 行 间 同 业市 场 交 易 前均 对 交 易 对手 进 行 信 用评 估 ，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按长 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期信用债券投资。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 所持 金 融 工 具变 现 的 难 易程 度 与 可 能遭 受 的 损 失。 本 基 金 的流 动 性 风 险一
方 面 来 自 于投 资 品 种 所处 的 交 易 市场 不 活 跃 而带 来 的 变 现困 难 ， 另 一方 面 来 自 于基 金 份 额 持有 人 可
随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 。本 基 金 所 持大 部 分 证 券在 证 券 交 易所 上 市 ， 其余 亦 可 于 银行 间 同
业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其 余 均 能 及时 变 现 。 此外 ， 本 基 金可 通 过 卖 出回 购 金 融 资产 方 式 借 入短 期 资 金 应对 流 动 性 需求 ， 其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金 管 理人 每 日 预 测本 基 金 的 流动 性 需 求 ，并 同 时 通 过独 立 的 风 险管 理 部 门 设定 流 动 性 比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 29 页共 55 页
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 基 金 的 财务 状 况 和 现金 流 量 受 市场 利 率 变 动而 发 生 波 动的 风 险 。 本基 金 的 生 息资
产 主 要 为 银行 存 款 、 结算 备 付 金 及债 券 投 资 等。 本 基 金 管理 人 每 日 对本 基 金 面 临的 利 率 敏 感性 缺 口
进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30
日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,665,22
0,084.70
- - - - - - - -
1,665,22
0,084.70
结算备付金
61,208.6
4
- - - - - - - -
61,208.6
4
存出保证金 4,544.96 - - - - - - - - 4,544.96
交易性金融 资
产
- - - - - - - -
22,000,695
.44
22,000,6
95.44
买入返售金融
资产
- - - - - - - - - -
应收证券清 算
款
- - - - - - - - - -
应收利息 - - - - - - - - 342,044.18
342,044.
18
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - 62,374.37
62,374.3
7
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计
1,665,28
5,838.30
-
-
-
-
-
-
-
22,405,113.
99
1,687,69
0,952.29
负债
卖出回购金 融
资产款
- - - - - - - - - -
应付证券清 算
款
- - - - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - - -
287,769,90
4.34
287,769,
904.34 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 30 页共 55 页
应付管理人 报
酬
- - - - - - - - 331,289.48
331,289.
48
应付托管费 - - - - - - - - 97,178.24
97,178.2
4
应付交易费 用 - - - - - - - - 18,986.87
18,986.8
7
应交税费 - - - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - -
1,206,418.
78
1,206,41
8.78
负债总计
-
-
-
-
-
-
-
-
289,423,77
7.71
289,423,
777.71
利 率 敏 感 度 缺
口
1,665,28
5,838.30
-
-
-
-
-
-
-
-267,018,6
63.72
1,398,26
7,174.58
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,494,24
2.03
- - - - - - - -
3,494,24
2.03
结算备付金
14,573.1
7
- - - - - - - -
14,573.1
7
存出保证金 4,096.58 - - - - - - - - 4,096.58
交易性金融资
产
- - - - - - - -
35,851,350
.44
35,851,3
50.44
应收证券清算
款
- - - - - - - - 787,445.59
787,445.
59
应收利息 - - - - - - - - 675.81 675.81
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - 32,131.07
32,131.0
7
其他资产 - - - - - - - - 32,566.42
32,566.4
2
资产总计 3,512,91
1.78
-
-
-
-
-
-
-
36,704,169
.33
40,217,0
81.11
负债
应付证券清算
款
- - - - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - - -
1,685,452.
86
1,685,45
2.86
应付管理人报 - - - - - - - - 30,912.33 30,912.3国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 31 页共 55 页
酬 3
应付托管费 - - - - - - - - 8,990.14 8,990.14
应付交易费用 - - - - - - - - 24,084.38
24,084.3
8
其他负债 - - - - - - - - 50,122.91
50,122.9
1
负债总计
-
-
-
-
-
-
-
-
1,799,562.
62
1,799,56
2.62
利 率 敏 感 度 缺
口
3,512,91
1.78
-
-
-
-
-
-
-
34,904,606
.71
38,417,5
18.49
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期
日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
本 报 告 期 末及 上 年 度 末， 本 基 金 未持 有 债 券 投资 ， 无 重 大利 率 风 险 ，因 而 未 进 行敏 感 性 分 析。
银 行 存 款 、结 算 备 付 金及 存 出 保 证金 之 浮 动 利率 根 据 中 国人 民 银 行 的基 准 利 率 和相 关 机 构 的相 关 政
策浮动。
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 的 股票 和 债 券 以及 银 行
间 同 业 市 场交 易 的 债 券， 所 面 临 的最 大 其 他 价格 风 险 由 所持 有 的 金 融工 具 的 公 允价 值 决 定 。本 基 金
通 过 投 资 组合 的 分 散 化降 低 其 他 价格 风 险 ， 并且 本 基 金 管理 人 每 日 对本 基 金 所 持有 的 证 券 价格 实 施
监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 1.57% ， 无债券投资和衍生金融资产。 于 2016
年 6 月 30 日 ，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 32 页共 55 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 22,000,695.44 1.57 21,511,754.38 87.66
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 22,000,695.44 1.57 21,511,754.38 87.66
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加 65,465,764.96 增加 1,298,439.10
业绩比较基准下降 5% 减少 65,465,764.96 减少 1,298,439.10
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 22,000,695.44 1.30
其中：股票 22,000,695.44 1.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 33 页共 55 页
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,665,281,293.34 98.67
7 其他各项资产 408,963.51 0.02
8 合计 1,687,690,952.29 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
269,592.19 0.02
B 采矿业
145,900.52
0.01
C 制造业
16,364,970.59 1.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
105,940.65 0.01
E 建筑业
698,932.83 0.05
F 批发和零售业
735,574.03 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业
132,212.77 0.01
H 住宿和餐饮业
77,615.58 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,757,600.07 0.13
J 金融业
710,050.03 0.05
K 房地产业
315,717.15 0.02
L 租赁和商务服务业
379,955.01 0.03
M 科学研究和技术服务业
62,512.38 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 34 页共 55 页
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
244,121.64 0.02
S 综合
- -
合计
22,000,695.44 1.57
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002176 江特电机 28,653 441,256.20 0.03
2 002454 松芝股份 21,908 398,287.44 0.03
3 002095 生 意 宝 6,890 385,771.10 0.03
4 002415 海康威视 17,478 375,077.88 0.03
5 002304 洋河股份 4,562 328,099.04 0.02
6 002252 上海莱士 7,500 282,600.00 0.02
7 002465 海格通信 21,774 270,868.56 0.02
8 002223 鱼跃医疗 8,000 253,760.00 0.02
9 002736 国信证券 14,165 244,346.25 0.02
10 002230 科大讯飞 7,057 231,822.45 0.02
11 002024 苏宁云商 18,700 203,082.00 0.01
12 002450 康得新 10,419 178,164.90 0.01
13 002142 宁波银行 11,996 177,300.88 0.01
14 002594 比亚迪 2,754 168,021.54 0.01
15 002500 山西证券 9,350 154,836.00 0.01
16 002241 歌尔股份 4,736 135,828.48 0.01
17 002673 西部证券 5,165 133,566.90 0.01
18 002475 立讯精密 6,513 127,980.45 0.01
19 002075 沙钢股份 8,380 120,001.60 0.01
20 002065 东华软件 4,700 117,970.00 0.01 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 35 页共 55 页
21 002739 万达院线 1,400 111,860.00 0.01
22 002202 金风科技 7,321 110,766.73 0.01
23 002183 怡 亚 通 7,600 108,832.00 0.01
24 002049 紫光国芯 2,200 96,690.00 0.01
25 002179 中航光电 2,191 94,914.12 0.01
26 002187 广百股份 7,655 94,309.60 0.01
27 002493 荣盛石化 7,682 93,105.84 0.01
28 002085 万丰奥威 5,410 92,997.90 0.01
29 002311 海大集团 5,681 89,589.37 0.01
30 002618 丹邦科技 2,582 87,503.98 0.01
31 002405 四维图新 3,537 87,010.20 0.01
32 002081 金 螳 螂 8,476 84,929.52 0.01
33 002537 海立美达 2,752 83,660.80 0.01
34 002236 大华股份 6,372 83,473.20 0.01
35 002007 华兰生物 2,649 83,178.60 0.01
36 002456 欧菲光 2,808 82,836.00 0.01
37 002508 老板电器 2,250 82,732.50 0.01
38 002008 大族激光 3,618 82,635.12 0.01
39 002299 圣农发展 3,170 82,103.00 0.01
40 002470 金正大 10,048 80,886.40 0.01
41 002219 恒康医疗 7,212 79,692.60 0.01
42 002018 华信国际 8,372 79,534.00 0.01
43 002186 全 聚 德 3,962 77,615.58 0.01
44 002031 巨轮智能 17,034 76,993.68 0.01
45 002557 洽洽食品 4,036 75,231.04 0.01
46 002146 荣盛发展 11,183 75,149.76 0.01
47 002563 森马服饰 6,886 74,575.38 0.01
48 002407 多氟多 1,750 74,532.50 0.01
49 002152 广电运通 4,498 73,947.12 0.01
50 002491 通鼎互联 4,248 72,470.88 0.01
51 002444 巨星科技 3,506 71,241.92 0.01
52 002051 中工国际 3,592 70,654.64 0.01
53 002399 海普瑞 4,041 70,555.86 0.01
54 002001 新 和 成 3,309 69,919.17 0.01
55 002292 奥飞娱乐 2,312 69,244.40 0.00
56 002461 珠江啤酒 5,948 69,115.76 0.00
57 002544 杰赛科技 2,126 68,180.82 0.00
58 002343 慈文传媒 1,400 67,900.00 0.00
59 002650 加加食品 9,441 67,125.51 0.00
60 002340 格林美 7,600 66,652.00 0.00
61 002256 彩虹精化 2,012 65,993.60 0.00
62 002129 中环股份 7,948 65,888.92 0.00
63 002474 榕基软件 3,485 65,866.50 0.00
64 002038 双鹭药业 2,156 65,068.08 0.00 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 36 页共 55 页
65 002385 大北农 8,016 64,608.96 0.00
66 002030 达安基因 2,307 64,134.60 0.00
67 002689 远大智能 8,105 62,813.75 0.00
68 002416 爱施德 3,100 61,566.00 0.00
69 002108 沧州明珠 2,371 61,408.90 0.00
70 002376 新北洋 4,592 61,349.12 0.00
71 002520 日发精机 4,134 61,017.84 0.00
72 002511 中顺洁柔 3,551 60,473.53 0.00
73 002437 誉衡药业 6,900 60,030.00 0.00
74 002303 美盈森 4,852 59,631.08 0.00
75 002426 胜利精密 6,000 59,100.00 0.00
76 002276 万马股份 2,981 59,053.61 0.00
77 002597 金禾实业 4,322 58,217.34 0.00
78 002127 南极电商 6,000 57,780.00 0.00
79 002032 苏 泊 尔 1,655 57,014.75 0.00
80 002506 协鑫集成 8,200 56,744.00 0.00
81 002097 山河智能 5,476 56,348.04 0.00
82 002384 东山精密 2,833 56,263.38 0.00
83 002367 康力电梯 3,642 56,086.80 0.00
84 002572 索菲亚 1,000 56,020.00 0.00
85 002589 瑞康医药 1,824 56,015.04 0.00
86 002155 湖南黄金 4,253 56,012.01 0.00
87 002638 勤上光电 2,599 55,800.53 0.00
88 002080 中材科技 2,774 55,701.92 0.00
89 002210 飞马国际 2,730 55,528.20 0.00
90 002287 奇正藏药 1,451 54,963.88 0.00
91 002371 七星电子 1,300 54,366.00 0.00
92 002050 三花股份 5,574 53,789.10 0.00
93 002284 亚太股份 2,817 53,776.53 0.00
94 002177 御银股份 5,451 53,692.35 0.00
95 002077 大港股份 2,410 53,502.00 0.00
96 002138 顺络电子 2,950 53,483.50 0.00
97 002601 佰利联 3,783 52,772.85 0.00
98 002489 浙江永强 6,651 52,675.92 0.00
99 002400 省广股份 3,723 52,605.99 0.00
100 002676 顺威股份 2,132 52,404.56 0.00
101 002498 汉缆股份 11,740 50,951.60 0.00
102 002643 万润股份 1,000 50,880.00 0.00
103 002685 华东重机 5,628 50,820.84 0.00
104 002273 水晶光电 1,812 50,717.88 0.00
105 002427 尤夫股份 2,500 50,175.00 0.00
106 002244 滨江集团 7,456 49,955.20 0.00
107 002285 世联行 6,411 49,941.69 0.00
108 002226 江南化工 5,092 48,781.36 0.00 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 37 页共 55 页
109 002603 以岭药业 3,065 48,764.15 0.00
110 002528 英飞拓 5,478 48,644.64 0.00
111 002663 普邦园林 6,600 48,576.00 0.00
112 002089 新 海 宜 2,861 48,293.68 0.00
113 002695 煌上煌 953 47,993.08 0.00
114 002353 杰瑞股份 2,485 47,910.80 0.00
115 002301 齐心集团 2,322 47,601.00 0.00
116 002556 辉隆股份 3,142 47,475.62 0.00
117 002056 横店东磁 2,766 47,022.00 0.00
118 002237 恒邦股份 3,635 46,818.80 0.00
119 002518 科士达 1,878 46,724.64 0.00
120 002510 天汽模 5,600 46,592.00 0.00
121 002268 卫 士 通 1,300 46,462.00 0.00
122 002294 信立泰 1,698 46,185.60 0.00
123 002191 劲嘉股份 3,984 46,174.56 0.00
124 002439 启明星辰 1,784 46,080.72 0.00
125 002232 启明信息 3,007 46,067.24 0.00
126 002635 安洁科技 1,200 46,056.00 0.00
127 002570 贝因美 3,600 46,044.00 0.00
128 002577 雷柏科技 900 45,945.00 0.00
129 002055 得润电子 1,500 45,930.00 0.00
130 002414 高德红外 1,700 45,849.00 0.00
131 002567 唐人神 3,277 45,812.46 0.00
132 002640 跨境通 2,600 45,812.00 0.00
133 002701 奥瑞金 5,141 45,395.03 0.00
134 002099 海翔药业 4,768 45,391.36 0.00
135 002436 兴森科技 1,988 45,306.52 0.00
136 002168 深圳惠程 3,209 45,182.72 0.00
137 002041 登海种业 2,905 45,143.70 0.00
138 002121 科陆电子 3,835 45,061.25 0.00
139 002153 石基信息 1,695 44,714.10 0.00
140 002053 云南盐化 1,573 44,657.47 0.00
141 002006 精功科技 3,298 44,621.94 0.00
142 002280 联络互动 2,255 44,446.05 0.00
143 002694 顾地科技 2,500 44,350.00 0.00
144 002410 广联达 3,100 44,330.00 0.00
145 002681 奋达科技 2,624 44,293.12 0.00
146 002335 科华恒盛 908 44,056.16 0.00
147 002609 捷顺科技 2,500 43,975.00 0.00
148 002047 宝鹰股份 4,392 43,920.00 0.00
149 002308 威创股份 2,656 43,638.08 0.00
150 002242 九阳股份 2,400 43,632.00 0.00
151 002310 东方园林 1,824 43,630.08 0.00
152 002429 兆驰股份 5,202 43,592.76 0.00 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 38 页共 55 页
153 002035 华帝股份 1,779 43,549.92 0.00
154 002617 露笑科技 2,781 43,383.60 0.00
155 002079 苏州固锝 3,874 43,272.58 0.00
156 002221 东华能源 3,536 43,103.84 0.00
157 002646 青青稞酒 2,087 43,013.07 0.00
158 002093 国脉科技 3,453 42,851.73 0.00
159 002156 通富微电 3,008 42,412.80 0.00
160 002641 永高股份 5,137 42,328.88 0.00
161 002501 利源精制 3,874 41,839.20 0.00
162 002147 新光圆成 2,699 41,807.51 0.00
163 002445 中南文化 1,814 41,703.86 0.00
164 002574 明牌珠宝 3,196 41,675.84 0.00
165 002443 金洲管道 2,900 41,615.00 0.00
166 002195 二三四五 3,380 41,540.20 0.00
167 002678 珠江钢琴 3,382 41,497.14 0.00
168 002483 润邦股份 3,587 41,393.98 0.00
169 002224 三 力 士 1,785 41,322.75 0.00
170 002271 东方雨虹 2,398 41,317.54 0.00
171 002004 华邦健康 4,523 41,294.99 0.00
172 002622 永大集团 3,354 41,254.20 0.00
173 002540 亚太科技 4,730 41,245.60 0.00
174 002477 雏鹰农牧 6,900 41,193.00 0.00
175 002190 成飞集成 1,161 41,145.84 0.00
176 002267 陕天然气 3,908 41,034.00 0.00
177 002131 利欧股份 2,400 41,016.00 0.00
178 002355 兴民钢圈 2,100 40,635.00 0.00
179 002062 宏润建设 6,853 40,569.76 0.00
180 002185 华天科技 3,185 40,545.05 0.00
181 002104 恒宝股份 2,459 40,425.96 0.00
182 002279 久其软件 1,820 40,367.60 0.00
183 002665 首航节能 5,108 40,302.12 0.00
184 002375 亚厦股份 3,553 40,148.90 0.00
185 002492 恒基达鑫 3,168 40,106.88 0.00
186 002590 万安科技 1,286 40,033.18 0.00
187 002333 罗普斯金 4,084 39,778.16 0.00
188 002074 国轩高科 1,007 39,746.29 0.00
189 002432 九安医疗 2,191 39,744.74 0.00
190 002546 新联电子 3,237 39,717.99 0.00
191 002661 克明面业 2,400 39,384.00 0.00
192 002602 世纪华通 2,122 39,320.66 0.00
193 002228 合兴包装 7,064 39,275.84 0.00
194 002025 航天电器 1,588 39,207.72 0.00
195 002431 棕榈股份 3,407 39,180.50 0.00
196 002128 露天煤业 5,153 38,699.03 0.00 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 39 页共 55 页
197 002503 搜于特 3,113 38,663.46 0.00
198 002550 千红制药 4,632 38,630.88 0.00
199 002281 光迅科技 600 38,520.00 0.00
200 002039 黔源电力 2,000 38,460.00 0.00
201 002462 嘉事堂 1,023 38,106.75 0.00
202 002048 宁波华翔 1,659 37,941.33 0.00
203 002107 沃华医药 2,369 37,904.00 0.00
204 002320 海峡股份 2,433 37,881.81 0.00
205 002208 合肥城建 1,945 37,771.90 0.00
206 002624 完美环球 1,000 37,750.00 0.00
207 002463 沪电股份 7,148 37,741.44 0.00
208 002362 汉王科技 1,372 37,716.28 0.00
209 002422 科伦药业 2,446 37,692.86 0.00
210 002396 星网锐捷 1,913 37,686.10 0.00
211 002203 海亮股份 4,849 37,676.73 0.00
212 002626 金达威 2,236 37,676.60 0.00
213 002649 博彦科技 950 37,591.50 0.00
214 002502 骅威文化 1,526 37,539.60 0.00
215 002372 伟星新材 2,608 37,450.88 0.00
216 002484 江海股份 2,445 37,286.25 0.00
217 002078 太阳纸业 7,581 36,995.28 0.00
218 002628 成都路桥 5,268 36,717.96 0.00
219 002428 云南锗业 2,134 36,662.12 0.00
220 002698 博实股份 1,900 36,594.00 0.00
221 002023 海特高新 2,110 36,566.30 0.00
222 002481 双塔食品 5,000 36,500.00 0.00
223 002630 华西能源 3,294 36,431.64 0.00
224 002488 金固股份 1,725 36,259.50 0.00
225 002170 芭田股份 4,289 36,199.16 0.00
226 002250 联化科技 2,527 36,186.64 0.00
227 002424 贵州百灵 2,100 36,120.00 0.00
228 002612 朗姿股份 1,442 35,949.06 0.00
229 002519 银河电子 1,600 35,872.00 0.00
230 002261 拓维信息 2,590 35,819.70 0.00
231 002269 美邦服饰 8,139 35,811.60 0.00
232 002364 中恒电气 1,300 35,659.00 0.00
233 002012 凯恩股份 4,088 35,606.48 0.00
234 002117 东港股份 1,131 35,581.26 0.00
235 002204 大连重工 8,794 35,527.76 0.00
236 002531 天顺风能 5,531 35,453.71 0.00
237 002100 天康生物 3,936 35,384.64 0.00
238 002151 北斗星通 1,050 35,343.00 0.00
239 002096 南岭民爆 2,369 35,298.10 0.00
240 002014 永新股份 2,207 35,201.65 0.00 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 40 页共 55 页
241 002627 宜昌交运 1,663 35,189.08 0.00
242 002143 印纪传媒 1,500 35,145.00 0.00
243 002181 粤 传 媒 4,267 35,032.07 0.00
244 002344 海宁皮城 3,593 35,031.75 0.00
245 002154 报 喜 鸟 7,243 34,983.69 0.00
246 002433 太安堂 3,487 34,939.74 0.00
247 002394 联发股份 2,308 34,850.80 0.00
248 002359 齐星铁塔 1,400 34,790.00 0.00
249 002123 荣信股份 1,670 34,719.30 0.00
250 002318 久立特材 3,000 34,710.00 0.00
251 002171 楚江新材 2,009 34,615.07 0.00
252 002331 皖通科技 2,088 34,535.52 0.00
253 002539 新都化工 2,252 34,433.08 0.00
254 002468 艾迪西 1,200 34,344.00 0.00
255 002161 远 望 谷 2,300 34,247.00 0.00
256 002595 豪迈科技 1,600 34,192.00 0.00
257 002020 京新药业 2,764 34,190.68 0.00
258 002413 雷科防务 2,480 34,050.40 0.00
259 002178 延华智能 3,100 34,038.00 0.00
260 002092 中泰化学 4,013 33,949.98 0.00
261 002559 亚威股份 2,299 33,910.25 0.00
262 002419 天虹商场 2,825 33,787.00 0.00
263 002293 罗莱生活 2,465 33,770.50 0.00
264 002045 国光电器 2,362 33,729.36 0.00
265 002262 恩华药业 1,671 33,670.65 0.00
266 002389 南洋科技 2,600 33,670.00 0.00
267 002435 长江润发 1,869 33,623.31 0.00
268 002115 三维通信 2,919 33,539.31 0.00
269 002662 京威股份 2,215 33,468.65 0.00
270 002482 广田集团 4,415 33,465.70 0.00
271 002083 孚日股份 5,282 33,276.60 0.00
272 002068 黑猫股份 4,248 33,134.40 0.00
273 002534 杭锅股份 3,105 33,068.25 0.00
274 002449 国星光电 2,491 33,055.57 0.00
275 002548 金新农 1,881 33,030.36 0.00
276 002091 江苏国泰 2,083 33,015.55 0.00
277 002402 和而泰 1,220 33,001.00 0.00
278 002425 凯撒股份 1,500 33,000.00 0.00
279 002657 中科金财 600 32,964.00 0.00
280 002206 海 利 得 1,922 32,923.86 0.00
281 002476 宝莫股份 4,059 32,837.31 0.00
282 002180 艾派克 1,150 32,809.50 0.00
283 002302 西部建设 4,532 32,721.04 0.00
284 002654 万润科技 2,100 32,697.00 0.00 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 41 页共 55 页
285 002596 海南瑞泽 1,144 32,546.80 0.00
286 002240 威华股份 2,429 32,451.44 0.00
287 002275 桂林三金 1,749 32,286.54 0.00
288 002175 东方网络 700 32,263.00 0.00
289 002369 卓翼科技 2,867 32,253.75 0.00
290 002418 康盛股份 3,051 32,218.56 0.00
291 002312 三泰控股 1,700 32,215.00 0.00
292 002216 三全食品 3,742 32,181.20 0.00
293 002565 上海绿新 4,319 32,003.79 0.00
294 002174 游族网络 1,000 32,000.00 0.00
295 002148 北纬通信 1,600 31,920.00 0.00
296 002533 金杯电工 2,369 31,815.67 0.00
297 002366 台海核电 596 31,772.76 0.00
298 002122 天马股份 5,099 31,715.78 0.00
299 002135 东南网架 4,071 31,631.67 0.00
300 002106 莱宝高科 2,658 31,577.04 0.00
301 002620 瑞和股份 816 31,464.96 0.00
302 002029 七 匹 狼 3,086 31,322.90 0.00
303 002313 日海通讯 2,300 31,257.00 0.00
304 002064 华峰氨纶 6,510 31,248.00 0.00
305 002535 林州重机 3,851 31,116.08 0.00
306 002485 希努尔 1,925 31,108.00 0.00
307 002642 荣之联 1,180 31,045.80 0.00
308 002675 东诚药业 667 31,035.51 0.00
309 002003 伟星股份 1,977 30,900.51 0.00
310 002625 龙生股份 700 30,786.00 0.00
311 002019 亿帆鑫富 2,000 30,760.00 0.00
312 002588 史丹利 2,480 30,628.00 0.00
313 002523 天桥起重 5,253 30,624.99 0.00
314 002314 南山控股 4,482 30,612.06 0.00
315 002217 合力泰 2,000 30,600.00 0.00
316 002010 传化股份 1,544 30,555.76 0.00
317 002430 杭氧股份 3,284 30,541.20 0.00
318 002036 联创电子 1,300 30,433.00 0.00
319 002060 粤 水 电 4,429 30,427.23 0.00
320 002348 高乐股份 4,600 30,222.00 0.00
321 002086 东方海洋 3,448 30,170.00 0.00
322 002141 蓉胜超微 999 30,169.80 0.00
323 002564 天沃科技 3,918 30,168.60 0.00
324 002218 拓日新能 2,954 30,130.80 0.00
325 002382 蓝帆医疗 2,672 30,033.28 0.00
326 002631 德尔未来 1,128 30,004.80 0.00
327 002283 天润曲轴 1,745 29,926.75 0.00
328 002377 国创高新 3,366 29,890.08 0.00 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 42 页共 55 页
329 002209 达 意 隆 1,300 29,874.00 0.00
330 002305 南国置业 5,312 29,853.44 0.00
331 002011 盾安环境 2,644 29,824.32 0.00
332 002408 齐翔腾达 5,416 29,733.84 0.00
333 002459 天业通联 1,800 29,628.00 0.00
334 002254 泰和新材 2,156 29,580.32 0.00
335 002370 亚太药业 1,000 29,500.00 0.00
336 002022 科华生物 1,382 29,450.42 0.00
337 002332 仙琚制药 2,628 29,433.60 0.00
338 002309 中利科技 1,642 29,408.22 0.00
339 002543 万和电气 1,568 28,992.32 0.00
340 002521 齐峰新材 2,534 28,988.96 0.00
341 002140 东华科技 1,893 28,887.18 0.00
342 002378 章源钨业 2,758 28,821.10 0.00
343 002527 新时达 1,824 28,819.20 0.00
344 002277 友阿股份 2,493 28,719.36 0.00
345 002472 双环传动 1,179 28,673.28 0.00
346 002063 远光软件 1,852 28,613.40 0.00
347 002317 众生药业 2,378 28,512.22 0.00
348 002398 建研集团 2,167 28,474.38 0.00
349 002693 双成药业 3,000 28,380.00 0.00
350 002073 软控股份 2,355 28,377.75 0.00
351 002118 紫鑫药业 1,927 28,326.90 0.00
352 002471 中超控股 4,600 28,290.00 0.00
353 002316 键桥通讯 2,276 28,245.16 0.00
354 002182 云海金属 1,418 28,218.20 0.00
355 002440 闰土股份 1,893 28,111.05 0.00
356 002629 仁智油服 2,319 28,106.28 0.00
357 002328 新朋股份 2,811 28,053.78 0.00
358 002356 赫美集团 1,102 27,924.68 0.00
359 002522 浙江众成 1,488 27,900.00 0.00
360 002581 未名医药 1,022 27,849.50 0.00
361 002042 华孚色纺 2,690 27,814.60 0.00
362 002167 东方锆业 2,537 27,780.15 0.00
363 002584 西陇科学 2,085 27,751.35 0.00
364 002165 红 宝 丽 2,966 27,702.44 0.00
365 002600 江粉磁材 2,254 27,228.32 0.00
366 002417 三元达 1,786 27,200.78 0.00
367 002386 天原集团 3,797 27,110.58 0.00
368 002124 天邦股份 2,543 27,082.95 0.00
369 002201 九鼎新材 1,900 27,037.00 0.00
370 002325 洪涛股份 2,933 26,954.27 0.00
371 002339 积成电子 1,465 26,721.60 0.00
372 002071 长城影视 1,951 26,611.64 0.00 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 43 页共 55 页
373 002479 富春环保 2,355 26,446.65 0.00
374 002238 天威视讯 1,824 26,393.28 0.00
375 002392 北京利尔 5,318 26,270.92 0.00
376 002069 *ST 獐岛 3,093 26,135.85 0.00
377 002363 隆基机械 2,000 26,040.00 0.00
378 002251 步 步 高 2,005 26,004.85 0.00
379 002605 姚记扑克 1,593 25,981.83 0.00
380 002674 兴业科技 1,681 25,769.73 0.00
381 002345 潮宏基 2,634 25,760.52 0.00
382 002578 闽发铝业 2,697 25,432.71 0.00
383 002494 华斯股份 1,646 25,430.70 0.00
384 002082 栋梁新材 1,600 25,408.00 0.00
385 002037 久联发展 1,563 25,289.34 0.00
386 002054 德美化工 2,331 25,244.73 0.00
387 002266 浙富控股 4,669 24,979.15 0.00
388 002087 新野纺织 3,155 24,892.95 0.00
389 002013 中航机电 1,846 24,884.08 0.00
390 002231 奥维通信 1,600 24,736.00 0.00
391 002647 宏磊股份 1,032 24,602.88 0.00
392 002441 众业达 1,518 24,576.42 0.00
393 002298 中电鑫龙 1,488 24,552.00 0.00
394 002321 华英农业 2,605 24,539.10 0.00
395 002420 毅昌股份 2,800 24,360.00 0.00
396 002668 奥马电器 400 24,348.00 0.00
397 002220 天宝股份 2,292 24,341.04 0.00
398 002406 远东传动 2,836 24,304.52 0.00
399 002374 丽鹏股份 3,520 24,112.00 0.00
400 002404 嘉欣丝绸 3,038 23,969.82 0.00
401 002667 鞍重股份 786 23,965.14 0.00
402 002393 力生制药 631 23,763.46 0.00
403 002211 宏达新材 1,999 23,708.14 0.00
404 002233 塔牌集团 2,932 23,543.96 0.00
405 002184 海得控制 894 23,521.14 0.00
406 002614 蒙发利 1,939 23,287.39 0.00
407 002587 奥拓电子 1,600 23,120.00 0.00
408 002554 惠博普 3,206 23,083.20 0.00
409 002516 旷达科技 3,800 22,914.00 0.00
410 002215 诺 普 信 2,200 22,748.00 0.00
411 002451 摩恩电气 1,815 22,542.30 0.00
412 002360 同德化工 1,901 22,526.85 0.00
413 002593 日上集团 2,946 22,448.52 0.00
414 002347 泰尔重工 1,148 22,328.60 0.00
415 002005 德豪润达 3,711 21,932.01 0.00
416 002139 拓邦股份 1,483 21,444.18 0.00 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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417 002478 常宝股份 1,900 21,356.00 0.00
418 002466 天齐锂业 500 21,345.00 0.00
419 002327 富安娜 2,482 21,121.82 0.00
420 002636 金安国纪 1,268 20,795.20 0.00
421 002495 佳隆股份 2,700 20,520.00 0.00
422 002545 东方铁塔 2,295 20,471.40 0.00
423 002052 同洲电子 2,041 20,471.23 0.00
424 002696 百洋股份 1,061 20,307.54 0.00
425 002350 北京科锐 1,000 20,200.00 0.00
426 002455 百川股份 2,040 20,114.40 0.00
427 002656 摩登大道 1,440 20,088.00 0.00
428 002504 弘高创意 822 19,892.40 0.00
429 002028 思源电气 1,806 19,775.70 0.00
430 002591 恒大高新 1,100 19,558.00 0.00
431 002016 世荣兆业 2,366 19,543.16 0.00
432 002255 海陆重工 2,222 19,131.42 0.00
433 002682 龙洲股份 1,500 19,035.00 0.00
434 002134 天津普林 1,300 18,850.00 0.00
435 002300 太阳电缆 1,930 18,778.90 0.00
436 002457 青龙管业 1,800 18,486.00 0.00
437 002452 长高集团 1,500 18,030.00 0.00
438 002110 三钢闽光 2,900 17,516.00 0.00
439 002307 北新路桥 2,200 17,270.00 0.00
440 002541 鸿路钢构 1,000 17,230.00 0.00
441 002391 长青股份 1,200 17,160.00 0.00
442 002088 鲁阳节能 1,100 17,116.00 0.00
443 002381 双箭股份 1,300 17,095.00 0.00
444 002193 山东如意 1,000 16,410.00 0.00
445 002692 远程电缆 1,980 16,236.00 0.00
446 002365 永安药业 886 16,134.06 0.00
447 002144 宏达高科 800 15,728.00 0.00
448 002295 精艺股份 985 15,464.50 0.00
449 002322 理工环科 771 14,602.74 0.00
450 002580 圣阳股份 753 14,276.88 0.00
451 002160 常铝股份 1,600 14,016.00 0.00
452 002536 西泵股份 900 13,581.00 0.00
453 002358 森源电气 464 7,159.52 0.00
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 002344 海宁皮城 2,386,450.00 9.72
2 002157 正邦科技 1,560,000.00 6.36
3 002477 雏鹰农牧 864,162.00 3.52
4 002465 海格通信 710,518.82 2.90
5 002236 大华股份 682,000.00 2.78
6 002673 西部证券 621,037.00 2.53
7 002664 信质电机 547,036.00 2.23
8 002466 天齐锂业 515,670.00 2.10
9 002736 国信证券 462,784.00 1.89
10 002534 杭锅股份 395,250.00 1.61
11 002183 怡 亚 通 393,468.00 1.60
12 002176 江特电机 379,000.00 1.54
13 002415 海康威视 359,028.00 1.46
14 002454 松芝股份 344,036.00 1.40
15 002223 鱼跃医疗 341,546.00 1.39
16 002663 普邦园林 335,000.00 1.37
17 002095 生 意 宝 330,000.00 1.34
18 002303 美盈森 317,563.00 1.29
19 002714 牧原股份 285,000.00 1.16
20 002252 上海莱士 280,800.00 1.14
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 002344 海宁皮城 2,553,000.00 10.40
2 002157 正邦科技 1,673,041.20 6.82
3 002477 雏鹰农牧 889,974.20 3.63
4 002236 大华股份 671,747.00 2.74
5 002673 西部证券 670,240.00 2.73
6 002664 信质电机 610,560.60 2.49
7 002465 海格通信 557,377.00 2.27
8 002466 天齐锂业 461,458.00 1.88
9 002534 杭锅股份 397,298.00 1.62
10 002183 怡 亚 通 396,975.36 1.62 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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11 002663 普邦园林 347,839.16 1.42
12 002736 国信证券 329,735.26 1.34
13 002415 海康威视 318,758.00 1.30
14 002303 美盈森 308,181.00 1.26
15 002714 牧原股份 273,563.00 1.11
16 002631 德尔未来 235,760.00 0.96
17 002045 国光电器 234,900.00 0.96
18 002245 澳洋顺昌 231,712.00 0.94
19 002358 森源电气 210,600.00 0.86
20 002048 宁波华翔 205,300.00 0.84
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 16,629,849.02
卖出股票的收入（成交）总额 13,636,220.64
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 47 页共 55 页
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本报告 期 内 ， 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体中 除 国 信 证券 外 ， 没 有出 现 被 监 管部 门 立
案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
国信证券 （002736 ） 的发行主体国信证券股份有限公司于 2015 年 11 月 26 日发布公告称， 其因未按
照规定与客户签订业务合同的规定而被证监会立案调查。
本 基 金 管 理人 在 严 格 遵守 法 律 法 规、 本 基 金 《基 金 合 同 》和 公 司 管 理制 度 的 前 提下 履 行 了 相关 的 投
资决策程 序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,544.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 342,044.18
5 应收申购款 62,374.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 408,963.51 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 48 页共 55 页
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002465 海格通信 270,868.56 0.02 重大事项
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,176 1,145,919.34 1,333,610,595.23 98.96% 13,990,552.84 1.04%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
天安财产保险股份有限公
司
569,151,394.42 42.23%
2
中国平安财产保险股份有
限公司- 传统- 普通保险产
品
455,321,001.71 33.79% 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 49 页共 55 页
3
深圳市卓佳汇智创业投资
有限公司
284,575,412.64 21.12%
4
上海新东吴优胜资产管理
有限公司
21,627,205.46 1.60%
5
中银保险有限公司－传统
保险产品
2,796,973.00 0.21%
6 郑淑女 932,651.00 0.07%
7 黄斌 626,559.96 0.05%
8 王慧娟 457,275.14 0.03%
9 李锦山 410,744.00 0.03%
10 郭连杰 383,885.41 0.03%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 502.16 0.00%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0 ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 12,020,101.89
本报告期 基金总申购份额 1,617,411,207.93
减： 本报告期基金总赎回份额 281,830,161.75
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,347,601,148.07
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 50 页共 55 页
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、 2016 年 6 月 25 日， 基 金管理人发布关于 《国联 安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。
自 该 日 起 刘轶 先 生 担 任我 司 督 察 长一 职 。 公 司总 经 理 谭 晓雨 女 士 不 再代 为 履 行 督察 长 职 责 。上 述 事
项已经国联安基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
2 、本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 30,266,069.66 100.00% 27,581.48 100.00% -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序
（1 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币。
B 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 51 页共 55 页
C 经营行为 规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告 被基金采纳的情况；
C 因采纳其 报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管 理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况 ；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管 理人有权提前中止租用其交易单元。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 52 页共 55 页
券成交总
额的比例
购成交总
额的比例
证成交总
额的比例
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 后 旗
下基金调整开放时间的公告
公司网站 2016-01-04
2
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场 内 基 金
在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示 性
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-01-06
3
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
万科 A 股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-06
4
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 后 旗
下基金调整开放时间的公告
公司网站 2016-01-07
5
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
海格通信、深信泰丰股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-09
6
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
天龙集团股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-13
7
基金所持冠昊生物 （300238 ） 股票估值 调整的
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-14
8
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
千方科技（002373）股票 估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-15
9
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
拓维信息、康得新股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-16
10
国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金四季报
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-01-20
11
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 珠 海 盈 米
财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-28 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 53 页共 55 页
构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
12
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
上海佳豪、暴风科技股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-28
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
宁波港等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-29
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 奕 丰 科 技
服务 （深圳） 前海有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-29
15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
创意信息股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-30
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
万方发展、华信国际股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-30
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
钱景财富费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-18
18 基金所持信威集团股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-18
19
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
中茵股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-19
20
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
数米基金费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 深 交
所、公司网站
2016-02-23
21
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
慈文传媒等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-27
22
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 开 放
式 基 金 申 购 金 额 下 限 及 最 低 持 有 金 额 下 限 的
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-02-29
23
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-02
24
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
金亚科技股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-04
25
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-03-07
26
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
浦发银行股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-05
27
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 同 花
顺 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机构的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-03-11
28
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
长安汽车等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-19
29
国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金 2015 年 度报告摘要
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-28
30 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 中国证券报、 上证报、 证 2016-03-31 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 54 页共 55 页
完美环球（002624）估值 调整的公告 券时报、公司网站
31
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
牧原股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-04-07
32
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 市 金
斧 子 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的公
告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-04-13
33
国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金 2016 年 度第一季度报告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-04-22
34
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率 优
惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-04-25
35
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
汇冠股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-06
36
国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基 金(LOF)
招募说明书( 更新) 摘要
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-06
37
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
了联泰资产费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-05-09
38
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
惠博普等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-11
39
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
神州信息等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-13
40
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
康耐特等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-20
41
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 微 动
利 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-03
42
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 富 济
财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-03
43
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
黑牛食品股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-04
44 基金所持东方国信股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-15
45
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
格力电器股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-24
46
国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基 金(LOF)
分红公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-24
47
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-25
48
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-30 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 55 页共 55 页
11
备 查 文件 目 录
11.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 发行及募 集的文件
2 、 《国联安 双力中小板综指证券投资基金(LOF) 基金合同》
3 、 《国联安 双力中小板综指证券投资基金(LOF) 招募说明书》
4 、 《国联安 双力中小板综指证券投资基金(LOF) 托管协议》
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照
7 、中国证监 会要求的其他文件
11.2 存放 地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
11.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国 联 安 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 六年八 月 二 十 六日
