国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 2 页共 34 页
1
重 要提 示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
依 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法 》 、 《 国 泰 国 证
新 能 源 汽 车指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》的 有 关 规 定， 本 基 金 本报 告 期 内 以通 讯 方 式 召开 了基
金份额持有人大会， 大会投票表决起止时间为自 2016 年 5 月 27 日起至 2016 年 6 月 28 日 17： 00 止。
本次会议议案于 2016 年 6 月 29 日表 决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 和 《 国 泰国 证新
能 源 汽 车 指数 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 有关 规 定 ， 同意 对 国 泰 国证 新 能 源 汽车 指 数 分 级证 券 投
资基金实施转型， 并修订 《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》 。 为实施本基金转
型 方 案 ， 同意 授 权 基 金管 理 人 办 理本 次 转 型 的具 体 事 宜 ，包 括 但 不 限于 根 据 市 场情 况 确 定 转型 的 具
体 时 间 和 方式 ， 根 据 现时 有 效 的 法律 法 规 的 要求 和 《 国 泰国 证 新 能 源汽 车 指 数 分级 证 券 投 资基 金 转
型 方 案 说 明书 》 的 相 关内 容 对 《 国泰 国 证 新 能源 汽 车 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 进 行必 要 的
修 改 和 补 充， 并 根 据 《国 泰 国 证 新能 源 汽 车 指数 分 级 证 券投 资 基 金 转型 方 案 说 明书 》 相 关 内容 对 本
基金实施转型。 《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ） 基金合 同》 、 《国泰 国证新能源汽车
指数证券投资基金 （LOF ） 托管协议》 自 2016 年 7 月 1 日起生 效， 原 《国泰国证新能源汽车指数分
级 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 、 《 国 泰 国 证 新 能 源汽 车 指 数 分级 证 券 投 资基 金 托 管 协议 》 将 自 同一 日起
失效。具体可查阅本基金管理人于 2016 年 6 月 30 日披露的《国泰国证新能源汽车指数分级证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 3 页共 34 页
2
基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 国泰国证新能源汽车指数分级
场内简称 新汽车
基金主代码 160225
交易代码 160225
基金运作 方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 27 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 180,475,094.16 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 新汽车 新汽车 A 新汽车 B
下属分级基金的场内简称 新汽车 新汽车 A 新汽车 B
下属分级基金的交易代码 160225 150357 150358
报告期末下属分级基金的份额总额
172,273,659.16
份
4,100,717.00 份 4,100,718.00 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1 、股票投资 策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照 标的指数成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
但因特殊情况 （如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成 份股权重由于 自
由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基 金 管
理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时， 基金管 理人将对投资
组合进行优化， 尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下， 本基金的风险 控
制目标是追 求 日 均 跟 踪偏 离 度 的 绝对 值 不 超 过 0.2% ， 年跟踪 误 差 不超过
2% 。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进
一步扩大。
2 、债券投资 策略
基于流动性管理的需要， 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债
券、 央行票据和金融债， 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基
金资产的投资收益。
3 、股指期货 投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选
择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆
作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标的国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 4 页共 34 页
指数的目的。
本基金投资股指期货的， 基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年 度 报
告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包
括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货交
易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
业绩比较基准 国证新能源汽车指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率（税后）× 5% 。
风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不
同的基金份额具 有不同的风险收益特征。
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特征
国 泰 新 汽 车 份 额 为 普
通 的 股 票 型 指 数 基 金
份额， 具有较高预期风
险、 较高预期收益的特
征， 其预期风险和预期
收 益 均 高 于 混 合 型 基
金、 债券型基金和货币
市场基金。
新汽车 A 份 额 的 预 期
风险和预期收益较低。
新汽车 B 份 额 采 用 了
杠杆式的结构， 预期风
险 和 预 期 收 益 有 所 放
大， 将高于普通的股票
型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 李永梅 王永民
联系电话 021-31081600 转 010-66594896
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金 半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层及 基金托管人住所
3
主 要财 务指 标 和 基金 净值表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 2,705,980.98
本期利润 9,595,491.99
加权平均基金份额本期利润 0.1184 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 5 页共 34 页
本期基金份额净值增长率 -2.42%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.4587
期末基金资产净值 200,861,494.19
期末基金份额净值 1.1130
注： （1 ） 本 期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2 ） 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.95% 1.97% 6.45% 2.27% -0.50% -0.30%
过去三个月 15.70% 1.93% 14.91% 2.13% 0.79% -0.20%
过去六个月 -2.42% 2.85% -2.29% 2.88% -0.13% -0.03%
自基金转型起
至今
14.99% 2.52% 47.17% 2.85% -32.18% -0.33%
3.2.2 自基 金转 型 以 来 基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 8 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日） 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 6 页共 34 页
注： （1 ） 本基金合同生效日为 2015 年 8 月 27 日 ， 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金运作时间未
满一年。
（2 ） 本基金 合同生效日为 2015 年 8 月 27 日， 本 基金在 6 个 月建仓结束时， 基金的投资组合比
例符合基金合同的有关规定。
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日 ，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理 62 只开放式证券投资基金： 国泰金鹰增长混合型
证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资
基金、 国泰金龙债券证券投资基金） 、 国泰金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金、
国 泰 金 鹿 保本 增 值 混 合证 券 投 资 基金 、 国 泰 金鹏 蓝 筹 价 值混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 金 鼎 价值 精 选
混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国 泰金牛创新成长混合型证券投资基金、 国
泰沪深 300 指数证券投资基金 （由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来） 、 国泰双利债券证
券投资基金、 国泰区位优势混合型证券投资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 （LOF ） （由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 7 页共 34 页
金盛证券投资基金转型而来） 、 国泰 纳斯达克 100 指数证券投 资基金、 国泰价值经典混合型证券投资
基金 （LOF ） 、 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融 交易型开放式指数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金、 国 泰 保 本混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 事 件 驱动 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金 、
国 泰 信 用 互利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金 、 国 泰成 长 优 选 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 大 宗 商 品配 置 证
券投资基金(LOF) 、 国泰 信用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合
型证券投资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰民 安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰
国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金 （LOF ） （由国泰估值优
势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来） 、 上证 5 年期 国债交易型开放式指数证券投
资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易 型开放
式 指 数 证 券投 资 基 金 、国 泰 中 国 企业 境 外 高 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券
投 资 基 金 、国 泰 美 国 房地 产 开 发 股票 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基
金 、 国 泰 淘金 互 联 网 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 聚 信 价 值优 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰
民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 、 国 泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益
灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 安 康 养 老定 期 支 付 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 结 构 转 型灵 活 配
置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、 国 泰新经
济 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 国 证 食品 饮 料 行 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金、 国 泰 创 利债 券 型
证券投资基金 （由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来） 、 国泰策略收益灵活配置混合
型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来） 、国泰深证 TMT50 指数 分级
证 券 投 资 基金 、 国 泰 国证 有 色 金 属行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 国 泰睿 吉 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基 金 、 国 泰兴 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 生 益灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 互 联
网+ 股票型证券投资基金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资
基 金 、 国 泰全 球 绝 对 收益 型 基 金 优选 证 券 投 资基 金 、 国 泰鑫 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰大 健 康
股 票 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 民 福 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券 投 资基 金 联
接 基 金 、 国泰 融 丰 定 增灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 新 能源 汽 车 指 数分 级 证 券 投资 基 金
（国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转
型而来， 自 2016 年 7 月 1 日起转型为国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ） ） 。 另外， 本 基
金管理人于 2004 年获得全 国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保
基金多个投资组合 。2007 年 11 月 19 日， 本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月
14 日， 本基 金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之一， 并于
3 月 24 日经 中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII ）资格，成为目前业内少数拥有 “ 全牌国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 8 页共 34 页
照 ” 的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐皓
本基金的基金
经理（原国泰
中小板 300 成
长 ETF ） 、 国 泰
国证有色金属
行业指数分
级、国泰纳斯
达克 100 指数
(QDII) 、国泰
纳斯达克 100
（QDII-ETF ）
、国泰国证房
地产行业指数
分级的基金经
理
2016-07-0
1
- 9 年
硕 士 研 究 生 ，FRM ， 注 册 黄 金 投
资分析师（ 国家一级） 。 曾任职于
中国工商银行总行资产托管部。
2010 年 5 月 加盟国泰基金，任高
级风控经理。2011 年 6 月至 2014
年 1 月担任上证 180 金融交 易型开
放式指数证券投资基金、 国泰上证
180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金联接基金及国泰沪深
300 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理助理，2012 年 3 月至 2014 年 1
月兼任中小 板 300 成长 交易型开
放式指数证券投资基金、 国泰中小
板 300 成长 交易型开放 式指数证
券投资基金联接基金的基金经理
助理。 2014 年 1 月至 2015 年 8 月
任国泰中小 板 300 成长 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理，2014 年 1 月至 2015
年 8 月任中小板 300 成长交 易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理，2014 年 6 月起兼任国泰国证
房地产行业指数分级证券投资基
金的基金经理， 2014 年 11 月起兼
任国泰纳斯 达克 100 指 数证券投
资基金和纳 斯达克 100 交易型开
放 式指数证券投资基金的基金经
理，2015 年 3 月起兼任国泰国证
有色金属行业指数分级证券投资
基金的基金经理，2015 年 8 月至
2016 年 6 月 任国泰国证新能源汽
车指数分级证券投资基金 （原中小
板 300 成长 交易型开放 式指数证
券 投 资 基 金 ） 的 基 金 经 理 ，2016
年 7 月 1 日起 任国泰国证新能源汽
车 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） （ 原
国泰国证新能源汽车指数分级证
券投资基金）的基金经理。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 9 页共 34 页
注：1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日， 首任基金经理， 任职日期为基金合
同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办 法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公司 公 平 交 易
制 度 指 导 意见 》 等 有 关法 律 法 规 的规 定 ， 严 格遵 守 基 金 合同 和 招 募 说明 书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤
勉 尽 责 、 最大 限 度 保 护投 资 人 合 法权 益 等 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，在 控 制 风 险的 基 础 上 为持 有 人
谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 ， 本 基金 运 作 合 法合 规 ， 未 发生 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为， 未 发
生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联交 易 及 其 他违 规 行 为 ，信 息 披 露 及时 、 准 确 、完 整 ， 本 基金 与 本
基金管理人 所 管 理 的 其他 基 金 资 产、 投 资 组 合与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 、 公 平 对待 ， 基 金 管理 小 组
保 持 独 立 运作 ， 并 通 过科 学 决 策 、规 范 运 作 、精 心 管 理 和健 全 内 控 体系 ， 有 效 保障 投 资 人 的合 法 权
益。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 的 相关
规 定 ， 通 过严 格 的 内 部风 险 控 制 制度 和 流 程 ，对 各 环 节 的投 资 风 险 和管 理 风 险 进行 有 效 控 制， 确 保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或 组合间同向交易价差分析
根 据 证 监 会公 平 交 易 指导 意 见 ， 我们 计 算 了 公司 旗 下 基 金、 组 合 同 日同 向 交 易 纪录 配 对 。 通过
对这些配对的交易价差分析， 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量级及以下， 且大部分溢
价率均值通过 95% 置信 度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为 扩展时间窗口， 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口 内 作 平 均， 并 以 此 为依 据 ， 进 行基 金 或 组 合间 在 扩 展 时间 窗 口 中 的同 向 交 易 价差 分 析 。 对于 有 足
够多观测样本的基金配对（样本数 ≥30 ） ，溢价率 均值大部分在 1% 数量级 及 以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基 金 组 合 配对 ， 已 要 求基 金 经 理 对价 差 作 出 了解 释 ， 根 据基 金 经 理 解释 公 司 旗 下基 金 或 组 合间 没 有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 10 页共 34 页
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 与本 基 金 管 理人 所 管 理 的其 他 投 资 组合 未 发 生 大额 同 日 反 向交 易 。 本 报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资 策 略 和 运作分 析
2016 年 1 、 2 月份 A 股市场在人民币贬值以及全球市场下行共振下连续大幅下跌， 两 度突破 2650
点位，随后市场情绪逐步修复，并在 2800-3100 一带震荡 ，有色、食品、新能源汽车及电子板块表
现较强。新能源汽车板块在经过一季度的杀跌后，二季度表现十分抢眼，具有较高的超额收益。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金， 本基金避免了不必要的主动操作， 减少了交易冲击成本，
并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本基金 2016 年上半年净值增长率为-2.42% ， 同期 业 绩比较基准收益率为-2.29% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
由于全球性的货币超发， 包括 A 股市场在内的全球市场并不缺乏流动性。 利率不断下行下， 资
本 表 现 了 避险 以 及 寻 求较 高 收 益 标的 双 重 需 求。 全 球 股 市出 现 了 情 绪修 复 及 存 量博 弈 走 势 。在 近 一
年内经历了三次股灾后，大金融板块机构持股集中度较高，A 股市场波动性有所收敛，多以震荡为
主 ， 日 均 交易 量 亦 较 平稳 。 结 合 目前 走 势 及 未来 预 测 ， 对第 三 季 度 市场 表 现 较 为期 待 ， 四 季度 则 相
对谨慎，年内整体上以震荡为主。
作 为 二 季 度启 动 并 获 得大 幅 超 额 收益 的 新 能 源汽 车 板 块 ， 走 势 有 相 对的 独 立 性 ，目 前 有 一 定盘
整回调，短期内或仍以震荡为主，等待新能源汽车补贴政策的进一步落地后或有一定表现。
国 泰 国 证 新能 源 汽 车 指数 分 级 基 金（160225 ） ，跟 踪 国 证 新能 源 汽 车 指数 （399417 ） ， 可 以 减 少
投 资 者 选 股时 间 精 力 成本 ， 分 散 投资 降 低 风 险， 具 备 定 投及 大 波 段 操作 的 优 势 ，投 资 者 可 积极 参 与
分享新能源汽车板块的投资机会。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 相 关法 律 法 规 规定 ， 设 有 估值 委 员 会 ，并 制 定 了 相关 制 度 及 流程 。 估 值 委员
会 主 要 负 责基 金 估 值 相关 工 作 的 评估 、 决 策 、执 行 和 监 督， 确 保 基 金估 值 的 公 允与 合 理 。 报告 期 内
相 关 基 金 估值 政 策 由 托管 银 行 进 行复 核 。 公 司估 值 委 员 会由 主 管 运 营的 公 司 领 导负 责 ， 成 员包 括 基国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 11 页共 34 页
金 核 算 、 风险 管 理 、 行业 研 究 方 面业 务 骨 干 ，均 具 有 丰 富的 行 业 分 析、 会 计 核 算等 证 券 基 金行 业 从
业 经 验 及 专业 能 力 。 基金 经 理 如 认为 估 值 有 被歪 曲 或 有 失公 允 的 情 况， 可 向 估 值委 员 会 报 告并 提 出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
截 止 本 报 告期 末 ， 根 据本 基 金 基 金合 同 和 相 关法 律 法 规 的规 定 ， 本 基金 无 应 分 配但 尚 未 实 施的
利润。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本 报 告 期 内， 本 基 金 出现 过 超 过 连续 六 十 个 工作 日 基 金 资产 净 值 低 于五 千 万 元 的情 形 并 已 向中
国证监会报告本基金的解决方案。本基金本报告期内以通讯方式召开了基金份额持有人大会并于
2016 年 6 月 29 日表决通 过， 同意对本基金实施转型。 《国泰国 证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ）
基金合同》 、 《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ） 托管协 议》 自 2016 年 7 月 1 日 起生
效 ， 原 《 国泰 国 证 新 能源 汽 车 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 、 《国 泰 国 证 新能 源 汽 车 指数 分 级
证券 投资基金托管协议》将自同一日起失效。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本托管人” ） 在 对 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本基金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法
规 、 基 金 合同 和 托 管 协议 的 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 12 页共 34 页
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 41,807,612.57 3,114,451.90
结算备付金 489,411.60 434,088.56
存出保证金 75,127.16 43,535.08
交易性金融资产 189,835,692.79 39,205,781.74
其中：股票投资 189,835,692.79 39,205,781.74
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 12,260,519.74 -
应收利息 6,046.48 859.08
应收股利 - -
应收申购款 6,230,092.84 2,080,878.68
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 250,704,503.18 44,879,595.04
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 363,757.27
应付赎回款 48,937,189.46 1,996,161.09
应付管理人报酬 130,961.60 36,077.09
应付托管费 26,192.32 7,215.44
应付销售服务费 - - 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 13 页共 34 页
应付交易费用 289,645.55 75,306.97
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得 税负债 - -
其他负债 459,020.06 277,522.73
负债合计 49,843,008.99 2,756,040.59
所 有 者 权益： - -
实收基金 118,068,745.16 24,162,483.67
未分配利润 82,792,749.03 17,961,070.78
所 有 者 权益合 计 200,861,494.19 42,123,554.45
负 债 和 所有者 权 益 总计 250,704,503.18 44,879,595.04
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 国泰国证新能源 汽车指数分级证券投资基金之基础份额净
值 1.1130 元 ， 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之稳健收益类份额参考净值 1.0358 元 ， 国
泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之积极收益类份额参考净值 1.1902 元， 国 泰国证新能源汽
车指数分级证券投资基金基金份额总额 180,475,094.16 份， 其中国泰国证新能源汽车指数分级证券
投资基金之基础份额 172,273,659.16 份，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之稳健收益类
份额 4,100,717.00 份，国 泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之积极收益类 份额 4,100,718.00
份。
6.2 利润表
会计主体： 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入 10,826,907.26
1. 利息收入 62,020.61
其中：存款利息收入 62,020.61
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） 3,152,180.43
其中：股票 投资收益 2,480,862.18
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 - 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页共 34 页
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 671,318.25
3. 公允价值变 动收益（损失以 “- ” 号填 列） 6,889,511.01
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 723,195.21
减 ： 二 、费用 1,231,415.27
1 ．管理人报 酬 396,939.97
2 ．托管费 79,387.99
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 480,318.30
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 274,769.01
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） 9,595,491.99
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 9,595,491.99
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
24,162,483.67 17,961,070.78 42,123,554.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 9,595,491.99 9,595,491.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
93,906,261.49 55,236,186.26 149,142,447.75
其中：1. 基金 申购款 463,321,696.25 264,331,081.50 727,652,777.75
2. 基金 赎回款 -369,415,434.76 -209,094,895.24 -578,510,330.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
118,068,745.16 82,792,749.03 200,861,494.19 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 15 页共 34 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：周向勇，主管会计工作负责人：李辉，会计机构负责人：倪蓥
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本情况
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金是根据原中小板 300 成长 交易型开放式指数证券投
资基金( 以下简称“ 国泰中 小板 300 成长 ETF”) 基金份额持有人自 2015 年 6 月 29 日至 2015 年 7 月 28
日期间通过通讯方式决议通过的《关于中小板 300 成长交易 型开放式指数证券投资基金转型有关事
项的议案》 ， 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监 会”) 证监许可[2015]563 号 《关于准予中
小板 300 成 长交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》 核准， 由原国泰中小板 300 成长 ETF
转型而来。 原中小板 300 成长 ETF 存续期限至 2015 年 8 月 26 日止。 自 2015 年 8 月 27 日起， 原国
泰中小板 300 成长 ETF 更名为国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ， 《中
小板 300 成 长交易型开放式指数证券投资基金合同》失效的同时《国泰国证新能源汽车指数分级证
券投资基金合同》 生效， 本基金存续期限不定。 本基金特定申购期自 2015 年 8 月 27 日起至 2015 年
9 月 25 日止 ， 期间只开放申购， 不开放赎回。 原中小板 300 成长 ETF 于基金合同失效前经审计的基
金资产净值为 9,586,533.50 元， 已于 本基金的基金合同生效日全部转为本 基金的基金资产净值， 2015
年 9 月 29 日 折算前本基金的基金份额净值为 1.5284 元， 精确 到小数点后 9 位为 1.528420590 。 本基
金管理人按照 1 ：1.528420590 的折算 比例将 2015 年 9 月 29 日 登记在册的本基金份额进行了转型折
算。 转型折算后当日， 基金份额净值调整为 1.0000 元， 相应地， 转型折算前每 1 份 基金份额将折算
为 1.528420590 份。本基 金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有
限公司。
根 据 《 国 泰国 证 新 能 源汽 车 指 数 分级 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 《 国泰 国 证 新 能源 汽 车 指 数分
级 证 券 投 资基 金 招 募 说明 书 》 的 规定 ， 本 基 金的 基 金 份 额包 括 国 泰 国证 新 能 源 汽车 指 数 分 级证 券 投
资基金之基础份额( 以下简称“ 国泰新 汽车份额 ”) 、 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之稳健
收益类份额( 以下简称“ 新 汽车 A 份额”) 及国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之积极收益类
份额( 以下简称“ 新汽车 B 份额”) 。 国泰新汽车份额只接受场内与场外的申购和赎回， 但不上市交易。
新汽车 A 份额与新汽车 B 份额只可 上市交易， 不可单独进行申购或赎回。 投资者可选择将其在场内
申购的国泰新汽车份额按 1:1 的比例 分拆成新汽车 A 份额和 新汽车 B 份 额，但不得申请将其场外申国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 16 页共 34 页
购 的 国 泰 新汽 车 份 额 进行 分 拆 。 投资 者 可 将 其持 有 的 场 外国 泰 新 汽 车份 额 跨 系 统转 托 管 至 场内 并 申
请将其分拆成新汽车 A 份额和新汽车 B 份额后 上市交易， 也可按 1:1 的配 比将其持有的新汽车 A 份
额和新汽车 B 份额申请 合并为场内的国泰新汽车份额。
在本基金新汽车 A 份额和新汽车 B 份额存续期内， 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净
值计算规则对新汽车 A 份额和新汽车 B 份额分 别进行净值计算， 新汽车 A 份额为低风险且预期收益
相 对 稳 定 的基 金 份 额 ，本 基 金 扣 除掉 国 泰 新 汽车 份 额 对 应的 净 资 产 部分 后 剩 余 的净 资 产 将 优先 确 保
新汽车 A 份额的本金及新汽车 A 份额的约定收益； 新汽车 B 份额为高风险且预期收益相对较高的基
金份额，本基金扣除掉国泰新汽车份额对应的净资产部分后剩余的净资产在优先确保所有新汽车 A
份额的本金及约定收益后，将计为新汽车 B 份 额的净资产。
基金份额净值按如下原则计算： 新汽车 A 份额的基金份额净值， 自转型折算与自动分离日次日
( 含) 起至第 1 个基金份额折算基准日( 含) 期间、 或自上一个基金份额折算基准日( 定期折算日或不定期
折算基准日) 次日( 含) 起至 下一个基金份额折算基准日( 含) 期间 ，以 1.0000 元为基准，新汽车 A 的约
定日单利收益率( 约定基准收益率除以 365) 累计 计算。本基金 1 份新汽车 A 份额与 1 份新汽车 B 份
额构成一对份额组合， 一对份额组合的基金份额净值之和等于 2 份国泰 新汽车份额的基金份额净值。
计算出新汽车 A 份额的基金份额净值后，根据上述关系，计算出新汽车 B 份额的 基金份额净值。
本基金定期进行份额折算。 在每个会 计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外) 的 12 月 15 日( 如
该日为非工作日， 则顺延至下一个工作日) ， 本基金根据基金合同的规定对新汽车 A 和国泰新汽车份
额进行定期份额折算。 折算前的新汽车 A 份额持有人， 以新汽车 A 份额在基金份额折算基准日 的基
金份额净值超出本金 1.0000 元部分， 获得新增国泰新汽车份额的份额分配。 折算不改变新汽车 A 份
额持有人的资产净值， 其持有的新汽车 A 份额的基金份额净值折算调整为 1.0000 元 、 份额数量不变，
相应折算增加场内国泰新汽车份额。折算前的国泰新汽车份额的基金份额持有人，以每 2 份国泰新
汽车份额， 按 1 份新汽 车 A 份额的份额分配， 获得新增国泰新汽车份额。 持有场外国泰新汽车份额
的 基 金 份 额持 有 人 将 按前 述 折 算 方式 获 得 新 增场 外 国 泰 新汽 车 份 额 的分 配 ； 持 有场 内 国 泰 新汽 车 份
额 的 基 金 份额 持 有 人 将按 前 述 折 算方 式 获 得 新增 场 内 国 泰新 汽 车 份 额的 分 配 。 折算 不 改 变 国泰 新 汽
车份额持有人的资产净值。 折算不改变新汽车 B 份额持有人的资产净值， 其持有的新汽车 B 份额 的
基 金 份 额 净值 及 份 额 数量 不 变 。 除以 上 基 金 份额 定 期 折 算外 ， 本 基 金还 将 在 国 泰新 汽 车 份 额的 份 额国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 17 页共 34 页
净值大于或等于 1.5000 时以及新汽车 B 份额的 份额净值小于或等于 0.2500 时进行不 定期折算。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金合同》
的 有 关 规 定， 本 基 金 的投 资 范 围 为具 有 良 好 流动 性 的 金 融工 具 ， 包 括标 的 指 数 成份 股 及 其 备选 成 份
股 、 债 券 、债 券 回 购 、资 产 支 持 证券 、 银 行 存款 、 权 证 、股 指 期 货 以及 法 律 法 规或 中 国 证 监会 允 许
基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金的投资组合比例为： 本基金所持
有的股票资 产占基金资 产的比例为 85% －95% ， 其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不
低于非现金基金资产的 80% ，每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券， 权证投资不高于基金资产净值的
3% 。本基金 的业绩比较基准为：国证新能源汽车指数收益率× 95%+ 银 行活期存款利率( 税后)× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2016 年 8 月 24 日批准 报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基
金业协会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月 30 日的 财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 18 页共 34 页
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关 问
题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关
于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往
来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融
业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征
增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ； 解 禁前 取 得 的 股息 、 红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记机构、 基金 销售
机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 19 页共 34 页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 396,939.97
其中：支付销售机构的客户维护费 101,080.90
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.00%÷ 当 年天数。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 79,387.99
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 20 页共 34 页
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 41,807,612.57 59,495.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
本基金本报告期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末 （2016 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60077
3
西藏城
投
2016-06
-30
重大事
项
15.67 - - 152,358.00 2,354,937.16 2,387,449.86 -
00224
9
大洋电
机
2016-06
-16
重大事
项
11.97
2016-0
7-28
10.77 104,718.00 1,044,244.04 1,253,474.46 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页共 34 页
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 186,194,768.47 元 ，属 于第二层次的余额为 3,640,924.32 元，无属 于第三层次的
余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 36,457,648.74 元 ， 第二层次 2,748,133.00 元， 无属于第三层次的
余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 ， 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的
影响程度，确定相关股 票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页共 34 页
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 189,835,692.79 75.72
其中：股票 189,835,692.79 75.72
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 42,297,024.17 16.87
7 其他各项资产 18,571,786.22 7.41
8 合计 250,704,503.18 100.00
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页共 34 页
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
3,945,064.80
1.96
C 制造业
162,147,812.46 80.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
2,253,727.35 1.12
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
9,211,439.29 4.59
J 金融业
- -
K 房地产业
2,387,449.86 1.19
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
7,292,373.00 3.63
合计
187,237,866.76 93.22
7.2.2 积极 投 资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页共 34 页
C 制造业
2,597,826.03 1.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
2,597,826.03 1.29
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002466 天齐锂业 237,476 10,137,850.44 5.05
2 000839 中信国安 432,259 9,211,439.29 4.59
3 600066 宇通客车 448,304 8,876,419.20 4.42
4 002594 比亚迪 139,426 8,506,380.26 4.23
5 002407 多氟多 176,724 7,526,675.16 3.75
6 300124 汇川技术 376,275 7,299,735.00 3.63
7 000009 中国宝安 532,290 7,292,373.00 3.63
8 000559 万向钱潮 450,905 7,034,118.00 3.50
9 002460 赣锋锂业 191,524 6,406,477.80 3.19
10 002176 江特电机 403,915 6,220,291.00 3.10
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 25 页共 34 页
注： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金指数投资 的所 有 股 票 明细 ， 应 阅 读登 载 于 基 金管 理 人 网 站的
半年度报告正文。
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300001 特锐德 62,395 1,353,347.55 0.67
2 300134 大富科技 41,538 1,244,478.48 0.62
注： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金积极投资 的所 有 股 票 明细 ， 应 阅 读登 载 于 基 金管 理 人 网 站的
半年度报告正文。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002466 天齐锂业 15,250,990.78 36.21
2 000839 中信国安 14,523,355.31 34.48
3 002594 比亚迪 13,031,915.29 30.94
4 600066 宇通客车 12,982,880.63 30.82
5 000559 万向钱潮 10,782,724.07 25.60
6 300124 汇川技术 10,698,262.79 25.40
7 000009 中国宝安 10,293,731.46 24.44
8 002407 多氟多 9,654,074.73 22.92
9 002460 赣锋锂业 8,582,487.33 20.37
10 002176 江特电机 8,391,067.40 19.92
11 000970 中科三环 7,399,073.00 17.57
12 600699 均胜电子 6,651,528.15 15.79
13 600549 厦门钨业 6,144,983.43 14.59
14 002179 中航光电 5,964,160.19 14.16
15 002276 万马股 份 5,739,948.00 13.63
16 300014 亿纬锂能 5,573,133.50 13.23
17 002070 众和股份 5,546,071.00 13.17
18 000762 西藏矿业 5,526,248.23 13.12
19 600418 江淮汽车 5,299,506.50 12.58
20 600478 科力远 5,107,845.75 12.13
21 002108 沧州明珠 4,968,045.00 11.79
22 600884 杉杉股份 4,826,571.00 11.46 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 26 页共 34 页
23 600366 宁波韵升 4,529,931.65 10.75
24 300207 欣旺达 4,385,664.53 10.41
25 600580 卧龙电气 3,673,962.54 8.72
26 002056 横店东磁 3,545,656.76 8.42
27 000973 佛塑科技 3,366,028.00 7.99
28 300073 当升科技 3,170,780.00 7.53
29 002709 天赐材料 3,114,764.79 7.39
30 002091 江苏国泰 2,843,646.50 6.75
31 600773 西藏城投 2,836,470.00 6.73
32 002358 森源电气 2,835,127.35 6.73
33 002664 信质电机 2,834,926.20 6.73
34 600006 东风汽车 2,715,646.00 6.45
35 600096 云天化 2,544,506.56 6.04
36 601777 力帆股份 2,402,877.00 5.70
37 002411 必康股份 2,389,657.07 5.67
38 600563 法拉电子 2,385,304.50 5.66
39 300037 新宙邦 2,291,606.30 5.44
40 000049 德赛电池 2,245,730.06 5.33
41 000868 安凯客车 2,063,912.50 4.90
42 600135 乐凯胶片 1,994,205.00 4.73
43 002139 拓邦股份 1,890,974.14 4.49
44 300224 正海磁材 1,743,522.24 4.14
45 600680 上海普天 1,727,175.50 4.10
46 002484 江海股份 1,630,785.90 3.87
47 300001 特锐德 1,528,171.22 3.63
48 002249 大洋电机 1,484,360.00 3.52
49 603799 华友钴业 1,476,659.32 3.51
50 300134 大富科技 1,382,920.24 3.28
51 600367 红星发展 1,289,186.00 3.06
52 002227 奥 特 迅 1,277,552.67 3.03
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002466 天齐锂业 7,097,932.21 16.85
2 000839 中信国安 6,982,305.85 16.58
3 002594 比亚迪 6,406,068.20 15.21
4 600066 宇通客车 6,033,054.39 14.32
5 000559 万向钱潮 4,950,809.48 11.75 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 27 页共 34 页
6 300124 汇川技术 4,865,291.21 11.55
7 000009 中国宝安 4,571,655.26 10.85
8 002407 多氟多 4,281,779.43 10.16
9 002460 赣锋锂业 4,047,175.83 9.61
10 000970 中科三环 3,456,673.48 8.21
11 002276 万马股份 2,929,876.19 6.96
12 002176 江特电机 2,898,612.25 6.88
13 002179 中航光电 2,569,634.56 6.10
14 000762 西藏矿业 2,557,434.95 6.07
15 600549 厦门钨业 2,533,781.79 6.02
16 600418 江淮汽车 2,521,205.11 5.99
17 600699 均胜电子 2,483,141.90 5.89
18 600884 杉杉股份 2,361,718.85 5.61
19 600478 科力远 2,352,964.38 5.59
20 300207 欣旺达 2,203,464.59 5.23
21 002484 江海股份 2,197,193.87 5.22
22 600366 宁波韵升 2,152,786.04 5.11
23 300014 亿纬锂能 2,083,051.75 4.95
24 002056 横店东磁 2,054,125.92 4.88
25 002108 沧州明珠 2,039,903.65 4.84
26 600367 红星发展 1,665,896.64 3.95
27 600580 卧龙电气 1,572,687.70 3.73
28 000973 佛塑科技 1,405,138.99 3.34
29 300073 当升科技 1,286,455.42 3.05
30 002070 众和股份 1,263,988.12 3.00
31 002709 天赐材料 1,260,924.21 2.99
32 002358 森源电气 1,253,624.02 2.98
33 002664 信质电机 1,209,497.34 2.87
34 600096 云天化 1,174,096.83 2.79
35 601777 力帆股份 1,062,786.27 2.52
36 600563 法拉电子 1,026,015.14 2.44
37 002411 必康股份 990,186.59 2.35
38 002091 江苏国泰 960,883.37 2.28
39 000049 德赛电池 959,723.81 2.28
40 300037 新宙邦 942,304.08 2.24
41 600006 东风汽车 926,038.66 2.20
42 600135 乐凯胶片 914,393.48 2.17
43 000868 安凯客车 902,479.03 2.14
44 002249 大洋电机 858,421.33 2.04
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 28 页共 34 页
买入股票的成本（成交）总额 256,540,314.08
卖出股票的收入（成交）总额 115,280,776.22
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货， 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ，以
套 期 保 值 为主 要 目 的 ，有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货
合约。
本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 ， 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ，并 结 合 股 指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 ， 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 29 页共 34 页
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 或在 报 告 编 制日 前 一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投 资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 75,127.16
2 应收证券清算款 12,260,519.74
3 应收股利 -
4 应收利息 6,046.48
5 应收申购款 6,230,092.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,571,786.22
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 30 页共 34 页
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份
额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
新汽车 11,803 14,595.75 - - 172,273,659.16 100.00%
新汽车 A 686 5,977.72 - - 4,100,717.00 100.00%
新汽车 B 709 5,783.81 3.00 0.00% 4,100,715.00 100.00%
合计 13,198 13,674.43 3.00 0.00% 180,475,091.16 100.00%
8.2 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人
员持有本基金
新汽车 627.26 0.00%
新汽车 A 0.00 0.00%
新汽车 B 0.00 0.00%
合计 627.26 0.00%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
新汽车 0
新汽车 A 0
新汽车 B 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
新汽车 0
新汽车 A 0
新汽车 B 0
合计 0 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 31 页共 34 页
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
项目 新汽车 新汽车 A 新汽车 B
基金合同生效日（2015 年 8 月 27
日）基金份额总额
5,132,924.00 - -
本报告期期初基金份额总额 22,843,472.93 7,044,023.00 7,044,024.00
本报告期基金总申购份额 708,178,348.65 - -
减：本报告期基金总赎回份额 564,634,774.42 - -
本报告期基金拆分变动份额 5,886,612.00 -2,943,306.00 -2,943,306.00
本报告期期末基金份额总额 172,273,659.16 4,100,717.00 4,100,718.00
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内， 本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会， 大会投票表决起止时间为自 2016 年
5 月 27 日起 至 2016 年 6 月 28 日 17：00 止。参 加本次基金份额持有人大会投票表决的本基金基金
份额持有人及代理人所持本基金的基础份额（以下简称 “ 国 泰新汽车份额 ” ）共计 158,315,593.00 份、
本基金的稳健收益类份额（以下简称 “ 新汽车 A 份额” ）共计 9,750,018.00 份、本基金的积极收益类
份额（以下简称 “ 新汽车 B 份额” ）共 计 9,750,000.00 份，分别 占权益登记日国泰新汽车份额总份额
248,348,561.23 份、 新汽 车 A 份额总份额 14,452,273.00 份、 新 汽车 B 份额 总份额 14,452,274.00 份的
63.75% 、67.46% 、67.46% ， 达到法定开会条件， 符合 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募
集 证 券 投 资基 金 运 作 管理 办 法 》 和《 国 泰 国 证新 能 源 汽 车指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》的 有 关
规定。
本次大会审议了 《关于国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》 （以下
简称 “ 本次会 议议案 ” ） ， 并 由参加大会的基金份额持有人及 代理人对本次会议议案进行表决， 表决结
果为：158,315,593.00 份国 泰新汽车份额同意，0 份 国泰新汽车份额反对，0 份国泰新汽车份额弃权；
9,750,018.00 份新汽车 A 份额同意，0 份新汽车 A 份额反对，0 份新汽车 A 份额弃权；9,750,000.00
份新汽车 B 份额同意，0 份新汽车 B 份额反对，0 份新汽车 B 份额弃权。同意本次会议议案的国 泰
新汽车份额、 新汽车 A 份额和新汽车 B 份额分别 占参加本次会议表决的持有人及代理人所持国泰新
汽车份额、 新汽车 A 份额和新汽车 B 份额各自 类别内的表决权的 100% 、100% 、100%，均 达三分之
二 以 上 ， 符合 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基 金法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投资 基 金 运 作管 理 办 法 》和 《国
泰 国 证 新 能源 汽 车 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 的 有关 规 定 ， 本基 金 转 型 有关 事 项 的 议案 获 得
通过。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 32 页共 34 页
决议内容如下： “ 根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办
法 》 和 《 国泰 国 证 新 能源 汽 车 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 有 关规 定 ， 同 意对 国 泰 国 证新 能 源
汽 车 指 数 分级 证 券 投 资基 金 实 施 转型 ， 并 修 订《 国 泰 国 证新 能 源 汽 车指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合
同》 。 为实施 本基金转型方案， 同意授权基金管理人办理本次转型的具体 事宜， 包括但不限于根据市
场 情 况 确 定转 型 的 具 体时 间 和 方 式， 根 据 现 时有 效 的 法 律法 规 的 要 求和 《 国 泰 国证 新 能 源 汽车 指 数
分 级 证 券 投资 基 金 转 型方 案 说 明 书》 的 相 关 内容 对 《 国 泰国 证 新 能 源汽 车 指 数 分级 证 券 投 资基 金 基
金 合 同 》 进行 必 要 的 修改 和 补 充 ，并 根 据 《 国泰 国 证 新 能源 汽 车 指 数分 级 证 券 投资 基 金 转 型方 案 说
明书》相关内容对本基金实施转型 ” 。
本基金正式实施转型日为 2016 年 7 月 1 日。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
2016 年 3 月 26 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司督察长任职公告》 ， 经本 基金
管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；
2016 年 3 月 26 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过， 巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，
且不再代为履行督察长职务；
2016 年 6 月 8 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本 基 金 管 理人 第 六 届 董事 会 第 二 十五 次 会 议 审议 通 过 ， 张峰 先 生 不 再担 任 本 基 金管 理 人 总 经理 ， 由
公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务；
2016 年 7 月 12 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本 基 金 管 理人 第 六 届 董事 会 第 二 十六 次 会 议 审议 通 过 ， 聘任 周 向 勇 先生 担 任 本 基金 管 理 人 总经 理 ，
公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务；
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 ，本 基 金 无 涉及 对 公 司 运营 管 理 及 基金 运 作 产 生重 大 影 响 的与 本 基 金 管理 人 、 基 金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 33 页共 34 页
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
报 告 期 内 ，基 金 管 理 人、 托 管 人 托管 业 务 部 门及 其 相 关 高级 管 理 人 员无 受 监 管 部门 稽 查 或 处罚
的情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金公司 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
银河证券 1 272,371,440.42 73.25% 253,661.42 76.39% -
光大证券 1 53,989,966.82 14.52% 39,483.36 11.89% -
安信证券 1 28,336,306.09 7.62% 26,389.74 7.95% -
国金证券 1 17,123,376.97 4.61% 12,522.50 3.77% -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 公司具 有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定 期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期回
购成交总
成交金额
占当期权
证成交总国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 34 页共 34 页
额的比例 额的比例 额的比例
中金公司 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
依 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法 》 、 《 国 泰 国 证
新 能 源 汽 车指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》的 有 关 规 定， 本 基 金 本报 告 期 内 以通 讯 方 式 召开 了 基
金份额持有人大会， 大会投票表决起止时间为自 2016 年 5 月 27 日起至 2016 年 6 月 28 日 17 ： 00 止。
本次会议议案于 2016 年 6 月 29 日表 决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 和 《 国 泰国 证新
能 源 汽 车 指数 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 有关 规 定 ， 同意 对 国 泰 国证 新 能 源 汽车 指 数 分 级证 券 投
资基金实施转型， 并修订 《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》 。 为实施本基金转
型 方 案 ， 同意 授 权 基 金管 理 人 办 理本 次 转 型 的具 体 事 宜 ，包 括 但 不 限于 根 据 市 场情 况 确 定 转型 的 具
体 时 间 和 方式 ， 根 据 现时 有 效 的 法律 法 规 的 要求 和 《 国 泰国 证 新 能 源汽 车 指 数 分级 证 券 投 资基 金 转
型 方 案 说 明书 》 的 相 关内 容 对 《 国泰 国 证 新 能源 汽 车 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 进 行必 要 的
修 改 和 补 充， 并 根 据 《国 泰 国 证 新能 源 汽 车 指数 分 级 证 券投 资 基 金 转型 方 案 说 明书 》 相 关 内容 对 本
基金实施转型。 《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ） 基金合 同》 、 《国泰 国证新能源汽车
指数证券投资基金 （LOF ） 托管协议》 自 2016 年 7 月 1 日起生 效， 原 《国泰国证新能源汽车指数分
级 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 、 《 国 泰 国 证 新 能 源汽 车 指 数 分级 证 券 投 资基 金 托 管 协议 》 将 自 同一 日起
失效。具体可查阅本基金管理人于 2016 年 6 月 30 日披露的《国泰国证新能源汽车指数分级证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 。
