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房地产B(150118)

房地产B:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 
 
 
 
 
 
国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 
2016 年半年度报告摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 
第 2 页共 34 页 
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重 要提 示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中 的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ,保 证 复 核 内容 不 存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 3 页共 34 页 2


基 金简 介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 国泰国证房地产行业指数分级 场内简称 国泰地产 基金主代码 160218 交易代码 160218 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,450,664,218.49 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 3 月 19 日 下属分级基金的基金简称 房地产 A 房地产 B 国泰地产 下属分 级基金的场内简称 房地产 A 房地产 B 国泰地产 下属分级基金的交易代码 150117 150118 160218 报告期末下属分级基金的份额总额 1,005,943,951.00 份 1,005,943,951.00 份 438,776,316.49 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1 、股票投资 策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照 标的指数成份股组成及其权重构建股 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因特殊情况 ( 如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成 份股权重由于 自 由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等) 导致本基 金 管 理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时, 基金管 理人将对投资 组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下, 本基 金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35% ,年跟踪 误差不超过 4% 。如因标 的指数编制规则调整或 其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管 理人应采取合 理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2 、债券投资 策略 基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期 日在一年期以内的政府债 券、 央行票据和金融债, 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基 金资产的投资收益。 3 、股指期货 投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 4 页共 34 页 基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和 跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的, 基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年 度 报 告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包 括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交 易对基金总体风险的影响以 及是否符合既定的投资政策和投资目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 国证房地产行业指数收益率× 95%+ 银行活期存 款利率(税后)× 5% 。 风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不 同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 房地产 A 份 额 的 风 险 与预期收益较低。 房地产 B 份 额 采 用 了 杠杆式的结构, 风险和 预期收益有所放大, 将 高 于 普 通 的 股 票 型 基 金。 国 泰 房 地 产 份 额 为 普 通的股票型指数基金, 具有较高风险、 较高预 期收益的特征, 其风险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合型基金、 债券型基金 和货币市场基金。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 李永梅 王永民 联系电话 021-31081600转 010-66594896 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 2.4 信息披露方 式 登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金 半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -205,534,074.75 本期利润 -601,240,748.80 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 5 页共 34 页 加权平均基金份额本期利润 -0.2120 本期基金份额净值增长率 -23.85% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.2067 期末基金资产净值 1,783,264,193.93 期末基金份额净值 0.7277 注: (1 ) 本 期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2 ) 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.48% 1.19% -0.05% 0.98% 0.53% 0.21% 过去三个月 -4.24% 1.27% -4.06% 1.03% -0.18% 0.24% 过去六个月 -23.85% 2.40% -20.56% 1.97% -3.29% 0.43% 过去一年 -24.96% 2.80% -21.76% 2.48% -3.20% 0.32% 过去三年 64.58% 2.19% 79.37% 2.05% -14.79% 0.14% 自基金合同生 效起至今 59.48% 2.13% 50.06% 2.05% 9.42% 0.08% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2013 年 2 月 6 日至 2016 年 6 月 30 日) 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 6 页共 34 页 注: 本基金的合同生效日为 2013 年 2 月 6 日。 本 基金在 6 个 月建仓期 结束时, 各项资产配置比 例符合合同约定。 4


管 理人 报告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日 ,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金管理人共管理 62 只开放式证券投资基金: 国泰金鹰增长混合型 证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投 资 基金、 国泰金龙债券证券投资基金) 、 国泰金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金、 国 泰 金 鹿 保本 增 值 混 合证 券 投 资 基金 、 国 泰 金鹏 蓝 筹 价 值混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 金 鼎 价值 精 选 混合型证券投资基金 (由金鼎证券投资基金转型而来) 、 国 泰金牛创新成长混合型证券投资基金、 国 泰沪深 300 指数证券投资基金 (由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来) 、 国泰双利债券证 券投资基金、 国泰区位优势混合型证券投资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 (LOF ) (由 金盛证券投资基金转型而来) 、 国泰 纳斯达克 100 指数证券投 资基金、 国泰价值经典混合型证券投资 基金 (LOF ) 、 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融 交易型开放式指数国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 7 页共 34 页 证 券 投 资 基金 联 接 基 金、 国 泰 保 本混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 事 件 驱动 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰 信 用 互利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金 、 国 泰成 长 优 选 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 大 宗 商 品配 置 证 券投资基金(LOF) 、 国泰 信用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合 型证券投资基金 (由金泰证券投资基金转型而来) 、 国泰民 安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰 国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估 值优势混合型证券投资基金 (LOF ) (由国泰估值优 势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来) 、 上证 5 年期 国债交易型开放式指数证券投 资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易 型开放 式 指 数 证 券投 资 基 金 、国 泰 中 国 企业 境 外 高 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券 投 资 基 金 、国 泰 美 国 房地 产 开 发 股票 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基 金 、 国 泰 淘金 互 联 网 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 聚 信 价 值优 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 、 国 泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 安 康 养 老定 期 支 付 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 结 构 转 型灵 活 配 置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 (由金鑫证券投资基金转型而来) 、 国 泰新经 济 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 国 证 食品 饮 料 行 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金、 国 泰 创 利债 券 型 证券投资基金 (由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来) 、 国泰策略收益灵活配置混合 型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来) 、国泰深证 TMT50 指数 分级 证 券 投 资 基金 、 国 泰 国证 有 色 金 属行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 国 泰睿 吉 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金 、 国 泰兴 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 生 益灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 互 联 网+ 股票型证券投资基金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资 基 金 、 国 泰全 球 绝 对 收益 型 基 金 优选 证 券 投 资基 金 、 国 泰鑫 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰大 健 康 股 票 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 民 福 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券 投 资基 金 联 接 基 金 、 国泰 融 丰 定 增灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 新 能源 汽 车 指 数分 级 证 券 投资 基 金 (国泰国 证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转 型而来, 自 2016 年 7 月 1 日起转型为国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 (LOF ) ) 。 另外, 本 基 金管理人于 2004 年获得全 国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格, 目前受托管理全国社保 基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日, 本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日, 本基 金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 (专户理财) 的基金公司之一, 并于 3 月 24 日经 中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII )资格,成为目前业内少数拥有 “ 全牌 照 ” 的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 8 页共 34 页 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐皓 本基金的基金 经理、新能源 汽车指数分级 基金(原国泰 中小板 300 成 长 ETF ) 、 国 泰 纳斯达克 100 (QDII-ETF ) 、国泰纳斯达 克 100 指数 (QDII) 、国泰 国证有色金属 行业指数分级 的基金经理 2014-06-2 4 - 9 年 硕 士 研 究 生 ,FRM , 注 册 黄 金 投 资分析师( 国家一级) 。 曾任职于 中国工商银行总行资产托管部。 2010 年 5 月 加盟国泰基金,任高 级风控经理。2011 年 6 月至 2014 年 1 月担任上证 180 金融交 易型开 放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基金联接基金及国泰沪深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理助理,2012 年 3 月至 2014 年 1 月兼任中小 板 300 成长 交易型开 放式指数证券投资基金、 国泰中小 板 300 成长 交易型开放 式指数证 券投资基金联接基金的基金经理 助理。 2014 年 1 月至 2015 年 8 月 任国泰中小 板 300 成长 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 的基金经理,2014 年 1 月至 2015 年 8 月任中小板 300 成长交 易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理,2014 年 6 月起兼任国泰国证 房地产行业指数分级证券投资基 金的基金经理, 2014 年 11 月起兼 任国泰纳斯 达克 100 指 数证券投 资基金和纳 斯达克 100 交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理,2015 年 3 月起兼任国泰国证 有色金属行业指数分级证券投资 基金的基金经理,2015 年 8 月至 2016 年 6 月 任国泰国证新能源汽 车指数分级证券投资基金 (原中小 板 300 成长 交易型开放 式指数证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金 经 理 ,2016 年 7 月 1 日起 任国泰国证新能源汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ( 原 国泰国证新能源汽车指数分级证 券投资基金)的基金经理。 注:1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日, 首任基金经理, 任职日期为基金合 同生效日。 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 9 页共 34 页 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公司 公 平 交 易 制 度 指 导 意见 》 等 有 关法 律 法 规 的规 定 , 严 格遵 守 基 金 合同 和 招 募 说明 书 约 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 、 最大 限 度 保 护投 资 人 合 法权 益 等 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ,在 控 制 风 险的 基 础 上 为持 有 人 谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 , 本 基金 运 作 合 法合 规 , 未 发生 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 未 发 生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联交 易 及 其 他违 规 行 为 ,信 息 披 露 及时 、 准 确 、完 整 , 本 基金 与 本 基 金 管 理 人所 管 理 的 其他 基 金 资 产、 投 资 组 合与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 、 公 平 对待 , 基 金 管理 小 组 保 持 独 立 运作 , 并 通 过科 学 决 策 、规 范 运 作 、精 心 管 理 和健 全 内 控 体系 , 有 效 保障 投 资 人 的合 法 权 益。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 的 相关 规 定 , 通 过严 格 的 内 部风 险 控 制 制度 和 流 程 ,对 各 环 节 的投 资 风 险 和管 理 风 险 进行 有 效 控 制, 确 保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根 据 证 监 会公 平 交 易 指导 意 见 , 我们 计 算 了 公司 旗 下 基 金、 组 合 同 日同 向 交 易 纪录 配 对 。 通过 对这些配对的交易价差分析, 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量级及以下, 且大部分溢 价率均值通过 95% 置信 度下等于 0 的 t 检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为 扩展时间窗口, 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口 内 作 平 均, 并 以 此 为依 据 , 进 行基 金 或 组 合间 在 扩 展 时间 窗 口 中 的同 向 交 易 价差 分 析 。 对于 有 足 够多观测样本的基金配对(样本数 ≥30 ) ,溢价率 均值大部分在 1% 数量级 及以下。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基 金 组 合 配对 , 已 要 求基 金 经 理 对价 差 作 出 了解 释 , 根 据基 金 经 理 解释 公 司 旗 下基 金 或 组 合间 没 有 可能导致不公平交易和利益 输送的行为。 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 10 页共 34 页 本 报 告 期 内, 本 基 金 与本 基 金 管 理人 所 管 理 的其 他 投 资 组合 未 发 生 大额 同 日 反 向交 易 。 本 报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2016 年 1 、 2 月份 A 股市场在人民币贬值以及全球市场下行共振下连续大幅下跌, 两 度突破 2650 点位,随后市场情绪逐步修复,并在 2800-3100 一带震荡 ,有色、食品、新能源汽车及电子板块表 现 较 强 。 虽然 房 地 产 地产 销 量 及 年初 信 贷 数 据表 现 抢 眼 ,但 对 于 未 来房 地 产 投 资增 速 预 期 以及 货 币 增速边际效应的递减,房地产板块整体来看表现落后。 作为完全跟踪标的指数的被动型基金, 本基金避免了不必要的主动操作, 减少了交易冲击成本, 并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致, 但由于权重股万科 A 停牌长达半年, 并采用 指数收益法调整估值,对上半年的跟踪误差有较大影响,复牌后目前已调整完毕。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 本基金在 2016 年上半年的 净值增长率为-23.85% , 同期业绩比较基准收益率为-20.56% 。


4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 由于全球性的货币超发, 包括 A 股市场在内的全球市场并不缺乏流动性。 利率不断下行下, 资 本 表 现 了 避险 以 及 寻 求较 高 收 益 标的 双 重 需 求。 全 球 股 市出 现 了 情 绪修 复 及 存 量博 弈 走 势 。在 近 一 年内经历了三次股灾后,大金融板块机构持股集中度较高,A 股市场波动性有所收敛,多以震荡为 主 , 日 均 交易 量 亦 较 平稳 。 结 合 目前 走 势 及 未来 预 测 , 对第 三 季 度 市场 表 现 较 为期 待 , 四 季度 则 相 对谨慎,年内整体上以震荡为主。 房 地 产 行 业目 前 仍 然 是保 障 中 国 经济 增 长 速 度重 要 支 柱 ,在 宏 观 经 济数 据 不 佳 的背 景 下 , 流动 性 仍 然 充 裕但 边 际 效 应下 降 , 房 地产 投 资 增 速仍 会 继 续 回落 。 房 地 产板 块 上 半 年表 现 落 后 ,估 值 安 全边际较高, 机构配置比例较低, 或具备一定绝对收益可能性, 大盘向下则具备超额收益的可能性。 国证房地产行业指数包含了沪深两市一、 二线的 50 家主要 上市公司, 能够表征房地产行业的整 体表现。 投资者可利用国泰国证房地产行业指数分级基金, 积极把握房地产行业阶段性的投资机会。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 按 照 相 关法 律 法 规 规定 , 设 有 估值 委 员 会 ,并 制 定 了 相关 制 度 及 流程 。 估 值 委员 会 主 要 负 责基 金 估 值 相关 工 作 的 评估 、 决 策 、执 行 和 监 督, 确 保 基 金估 值 的 公 允与 合 理 。 报告 期 内国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 11 页共 34 页 相 关 基 金 估值 政 策 由 托管 银 行 进 行复 核 。 公 司估 值 委 员 会由 主 管 运 营的 公 司 领 导负 责 , 成 员包 括 基 金 核 算 、 风险 管 理 、 行业 研 究 方 面业 务 骨 干 ,均 具 有 丰 富的 行 业 分 析、 会 计 核 算等 证 券 基 金行 业 从 业 经 验 及 专业 能 力 。 基金 经 理 如 认为 估 值 有 被歪 曲 或 有 失公 允 的 情 况, 可 向 估 值委 员 会 报 告并 提 出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 截 至 本 报 告期 末 , 根 据本 基 金 基 金合 同 和 相 关法 律 法 规 的规 定 , 本 基金 无 应 分 配但 尚 未 实 施的 利润。 4.8 报告期 内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 无。 5


托 管人 报告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本托管人” ) 在 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 证 券投资基金 (以下称 “ 本 基金 ” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基 金 合 同 和托 管 协 议 的有 关 规 定 ,不 存 在 损 害基 金 份 额 持有 人 利 益 的行 为 , 完 全尽 职 尽 责 地履 行 了 应尽的义务。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的 规 定 , 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 , 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回 价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ,未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持 有人利益的行为。 5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “ 金融 工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 12 页共 34 页 6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 147,400,062.18 182,349,639.33 结算备付金 475,255.91 2,895,007.23 存出保证金 437,301.88 3,215,811.69 交易性金融资产 1,663,150,636.51 2,257,119,910.51 其中:股票投资 1,661,812,336.51 2,257,119,910.51 基金投资 - - 债券投资 1,338,300.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 11,611,685.71 应收利息 24,593.57 48,303.46 应收股利 - - 应收申购款 33,542.04 1,641,987.77 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,811,521,392.09 2,458,882,345.70 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 10,852,138.44 应付赎回款 25,117,887.47 12,638,088.89 应付管理人报酬 1,529,766.54 2,057,912.14 应付托管费 305,953.30 411,582.44 应付销售服务费 - - 应付交易费 用 872,433.68 1,418,197.77 应交税费 - - 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 13 页共 34 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 431,157.17 356,487.71 负债合计 28,257,198.16 27,734,407.39 所 有 者 权益: - - 实收基金 1,117,282,166.14 1,159,886,598.54 未分配利润 665,982,027.79 1,271,261,339.77 所 有 者 权益合 计 1,783,264,193.93 2,431,147,938.31 负 债 和 所有者 权 益 总计 1,811,521,392.09 2,458,882,345.70 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基础份额净值 0.7277 元, 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额参考净值 1.0268 元 , 国泰 国证房地产行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额参考净值 0.4286 元, 国泰 国证房地产行业 指数分级证券投资基金基金份额总额 2,450,664,218.49 份, 其 中国泰国证房地产行业指数分级证券投 资基金之基础份额 438,776,316.49 份 ,国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份 额 1,005,943,951.00 份, 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额 1,005,943,951.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -585,016,262.45 1,239,439,085.07 1. 利息收入 619,483.19 1,282,297.05 其中:存款利息收入 619,145.87 1,281,876.18 债券利息收入 337.32 420.87 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列) -191,483,743.23 1,148,700,652.30 其中:股票投资收益 -210,711,617.04 1,111,756,905.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 916,471.09 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 14 页共 34 页 衍生工具收益 - - 股利收益 19,227,873.81 36,027,276.07 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ” 号填 列) -395,706,674.05 82,121,616.47 4. 汇兑收益( 损失以 “ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) 1,554,671.64 7,334,519.25 减 : 二 、费用 16,224,486.35 40,938,885.69 1 .管理人报 酬 10,439,596.33 21,677,986.72 2 .托管费 2,087,919.31 4,335,597.36 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 3,327,739.99 14,322,222.24 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 369,230.72 603,079.37 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -601,240,748.80 1,198,500,199.38 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) -601,240,748.80 1,198,500,199.38 6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,159,886,598.54 1,271,261,339.77 2,431,147,938.31 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -601,240,748.80 -601,240,748.80 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) -42,604,432.40 -4,038,563.18 -46,642,995.58 其中:1. 基金 申购款 721,267,180.38 476,420,501.41 1,197,687,681.79 2. 基金赎回款 -763,871,612.78 -480,459,064.59 -1,244,330,677.37 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以“- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,117,282,166.14 665,982,027.79 1,783,264,193.93 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 15 页共 34 页 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 2,261,274,563.31 1,285,554,742.03 3,546,829,305.34 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 1,198,500,199.38 1,198,500,199.38 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) 68,131,410.99 141,208,946.51 209,340,357.50 其中:1. 基金 申购款 3,091,887,790.40 2,992,721,372.38 6,084,609,162.78 2. 基金赎回款 -3,023,756,379.41 -2,851,512,425.87 -5,875,268,805.28 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号 填 列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 2,329,405,974.30 2,625,263,887.92 4,954,669,862.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:周向勇,主管会计工作负责人:李辉,会计机构负责人:倪蓥 6.4 报 表 附注 6.4.1 基金 基本 情 况 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简称 “ 中国 证监会”) 证监基金字[2012] 1654 号 《关 于核准国 泰国证房地产行业指数分级证券投资基 金 募 集 的 批复 》 核 准 ,由 国 泰 基 金管 理 有 限 公司 依 照 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 和《 国 泰 国 证 房 地 产行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 负 责 公开 募 集 。 本基 金 为 契 约型 开 放 式 ,存 续 期 限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 320,689,624.49 元, 业经普华永道中天会计师事 务所有限公司普华永道中天验字(2013) 第 033 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《国 泰国 证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同》 于 2013 年 2 月 6 日正式 生效, 基金合同生效日的基 金份额总额为 320,811,397.15 份基金 份额,其中认购资金利息折合 121,772.66 份基金 份额。本基金 的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根 据 《 国 泰国 证 房 地 产行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 《 国泰 国 证 房 地产 行 业 指 数分 级 证 券 投 资基 金 招 募 说明 书 》 的 规定 , 本 基 金的 基 金 份 额包 括 国 泰 国证 房 地 产 行业 指 数 分 级证 券 投国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 16 页共 34 页 资基金之基础份额( 以下简称“ 国泰房 地产份额 ”) 、 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金之稳健 收益类份额(以下简称“ 房 地 产 A”) 及 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 类 份 额 ( 以下简称 “ 房 地产 B”) 。 国泰房地产份额只接受场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易。 房地产 A 与房地产 B 只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的国泰房地产 份额按 1:1 的比例分拆成房地产 A 和房地产 B ,但不得申请将其场外申购的国泰房地产份额进行分 拆。 投资者可将其持有的场外国泰房地产份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成房地产 A 和房 地产 B 后上 市交易, 也可按 1:1 的配 比将其持有的房地产 A 和房地产 B 申请合并为场内的国泰房地 产份额。 在本基金房地产 A 份额和房地产 B 份额存续期内, 本基金将在每个 工作日按基金合同约定的净 值计算规则对房地产 A 份额和房地产 B 份额分 别进行净值计算, 房地产 A 份额为低风险且预期收益 相 对 稳 定 的基 金 份 额 ,本 基 金 扣 除掉 国 泰 房 地产 份 额 对 应的 净 资 产 部分 后 剩 余 的净 资 产 将 优先 确 保 房地产 A 份额的本金及房地产 A 份额的约定收益; 房地产 B 份额为高风险且预期收益相对较高的基 金份额, 本基金扣除掉国泰房地产份额对应的净资产部分后剩余的净资产在优先确保房地产 A 份额 的本金及约定收益后,将计为房地产 B 份额的 净资产。 基金份额净值按如下原则计算: 房地产 A 的基金份额净值, 自基金合同生效日起至第 1 个基 金 份额折算日 期间、 或自上一个基金份额折算日( 定期折算日或到点折算日) 后的下一个日历日起至下一 个基金份额折算日期间,以 1.0000 元为基准,房地产 A 的 约定日收益率( 约定基准收益率除以 365) 单利累计计算。 本基金一份房地产 A 份额与一份房地产 B 份 额构成一对份额组合, 一对房地产 A 份 额与房地产 B 份额的份 额组合的净值之和等于两份国泰房地产份额的净值。 计算出房地产 A 份额的 份额净值后, 根据房地产 A 份额、 房地产 B 份 额和国泰房地产份额各自份额净值之间的关系, 计算 出房地产 B 份额的基金份额净值。 本 基 金 定 期 进 行 份 额 折 算 。 在 每 个 会 计 年 度( 除 基 金 合 同 生 效 日 所 在 会 计 年 度 外) 的 第 一 个 工 作 日, 本基金根据基金合同的规定对房地产 A 和国泰房地产份额进行定期份额折算。 折算前的房地产 A 份额持有人, 以房地产 A 份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元部分 , 获 得新增国泰房地产份额的份额分配。 折算不改变房地产 A 份额持有人的资产净值, 其持有的房地产 A 份额的基金份额净值折算调整为 1.0000 元、份 额数量不变,相应折算增加场内国泰房地产份额。 折算前的国泰房地产份额的基金份额持有人, 以每 2 份国 泰房地产份额, 按 1 份 房地产 A 份额的份国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 17 页共 34 页 额 分 配 , 获得 新 增 国 泰房 地 产 份 额。 持 有 场 外国 泰 房 地 产份 额 的 基 金份 额 持 有 人将 按 前 述 折算 方 式 获 得 新 增 场外 国 泰 房 地产 份 额 的 分配 ; 持 有 场内 国 泰 房 地产 份 额 的 基金 份 额 持 有人 将 按 前 述折 算 方 式 获 得 新 增场 内 国 泰 房地 产 份 额 的分 配 。 折 算不 改 变 国 泰房 地 产 份 额持 有 人 的 资产 净 值 。 折算 不 改 变房地产 B 份额持有人的资产净值, 其持有的房地产 B 份额 的基金份额净值及份额数量不变。 除以 上基金份额定期折算外, 本基金还将在国泰房地产份额的份额净值大于或等于 2.0000 时以及房 地产 B 份额的份 额净值小于或等于 0.2500 时进行不定 期折算。 本基金投资人初始场内认购的基金份额合计 3,260,218.00 份 , 于 2013 年 2 月 28 日按 1 ∶1 的基 金份额配比分拆为 1,630,106.00 份房 地产 A 与 1,630,106.00 份 房地产 B 。 经深圳证券交易所深证上 [2013]72 号 文审核同意,本基金房地产 A 和房地产 B 于 2013 年 3 月 7 日上市交易。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《国 泰 国 证 房地 产 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 的 有关 规 定 , 本基 金 的 投 资范 围 为 具 有良 好 流 动 性的 金 融 工 具, 包 括 标 的指 数 成 份 股及 其 备 选成份股、 新股( 一级市场初次发行或增发) 、 债 券、 债券回购、 权证、 股 指期货以及中国证监会 允许 基金投资的其它金融工具, ( 但须符 合中国证监会相关规定) 。 本基金投资于股票的资产占基金资产的 比例为 90% -95% , 其中 标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% , 现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5% -10% , 其中现金或 者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ,权 证投资不高于基金资产净值的 3% 。 本基 金的业绩比较基准:国证房地产行业指数收益率× 95%+ 银 行活期存款利率( 税后)× 5% 。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2016 年 8 月 24 日批准 报出。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投 资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 、 《 国 泰 国 证 房 地 产行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 在 财务 报表 附注 6.4.4 所 列示的中国证监会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 18 页共 34 页 6 月 30 日的 财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错 更正 的 说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关 问 题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关 于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往 来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征 增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买 卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得 的 股 息 、红 利 收 入 ,按 照 上 述 规定 计 算 纳 税, 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ; 解 禁前 取 得 的 股息 、 红国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 19 页共 34 页 利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联 方关 系 6.4.7.1 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人 申万宏源集团股份有限公司 (“ 申万宏 源 ”) 基金销售机构、 受中国建投控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一 般商业条款订立。 6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方 报 酬 6.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 10,439,596.33 21,677,986.72 其中:支付销售机构的客户维护费 157,888.78 159,330.40 注: 支付基 金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年费率计提, 逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天 数。 6.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,087,919.31 4,335,597.36 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的 年费率计提,逐日累计国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 20 页共 34 页 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天 数。 6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 房地产 A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 申万宏源 616,800.00 0.06% - - 房地产 B 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 申万宏源 616,800.00 0.06% - - 6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 147,400,062. 587,855.84 333,370,727. 1,150,561.87 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 21 页共 34 页 18 71 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.9 期末 (2016 年 6 月 30 日) 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 本基金本报告期末未持有认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00000 2 万科 A 2015-12 -18 重大事 项 18.20 2016-0 7-04 21.27 20,342,548. 00 276,290,744.3 2 370,234,373. 60 - 60064 9 城投控 股 2016-06 -20 重大事 项 14.36 - - 3,445,561.0 0 58,406,301.57 49,478,255.9 6 - 00071 8 苏宁环 球 2016-01 -04 重大事 项 9.91 2016-0 7-18 11.78 2,541,872.0 0 20,247,296.24 25,189,951.5 2 - 60014 9 廊坊发 展 2016-04 -13 重大事 项 16.64 2016-0 7-21 14.98 1,226,074.0 0 19,577,127.36 20,401,871.3 6 - 60077 3 西藏城 投 2016-06 -30 重大事 项 15.67 - - 909,605.00 15,220,525.01 14,253,510.3 5 - 注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产 生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 22 页共 34 页 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次 决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一 层次的余额为 1,182,254,373.72 元 , 属于第二 层次的余额为 480,896,262.79 元, 无 属于第三 层次 的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 1,751,259,719.99 元, 第二 层次 505,860,190.52 元,无第三 层 次)。于 2016 年 6 月 30 日 , 本基金持 有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于 第一 层次(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (ii) 公允价值 所属 层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 , 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期 间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一 层次 ; 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三 层次 (iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 06 月 30 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 23 页共 34 页 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投 资组 合报 告 7.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 1,661,812,336.51 91.74 其中:股票 1,661,812,336.51 91.74 2 固定收益投资 1,338,300.00 0.07 其中:债券 1,338,300.00 0.07 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 147,875,318.09 8.16 7 其他各项资产 495,437.49 0.03 8 合计 1,811,521,392.09 100.00 7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,078,895.16 0.79 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 24 页共 34 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 1,463,752,537.01 82.08 L 租赁和商务服务业 51,740,011.82 2.90 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 54,856,059.52 3.08 合计 1,584,427,503.51 88.85 7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 25 页共 34 页 K 房地 产业 77,384,833.00 4.34 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 77,384,833.00 4.34 7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 000002 万科 A 20,342,548 370,234,373.60 20.76 2 600048 保利地产 14,972,325 129,211,164.75 7.25 3 001979 招商蛇口 4,771,361 67,991,894.25 3.81 4 600383 金地集团 5,335,367 55,274,402.12 3.10 5 600177 雅戈尔 3,754,811 51,778,843.69 2.90 6 600340 华夏幸福 2,067,229 50,399,043.02 2.83 7 600649 城投控股 3,445,561 49,478,255.96 2.77 8 600208 新湖中宝 9,686,973 40,975,895.79 2.30 9 600415 小商品城 6,319,597 39,055,109.46 2.19 10 000402 金融街 4,016,119 39,036,676.68 2.19 注: 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金 指数投 资 的所 有 股 票 明细 , 应 阅 读登 载 于 基 金管 理 人 网 站的 半年度报告正文。 7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 600604 市北高新 566,900 13,605,600.00 0.76 2 600266 北京城建 1,078,900 13,475,461.00 0.76 3 000926 福星股份 1,113,400 13,060,182.00 0.73 4 600807 天业股份 1,033,200 12,522,384.00 0.70 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 26 页共 34 页 5 600639 浦东金桥 497,100 12,417,558.00 0.70 注: 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金 积极投 资 的所 有 股 票 明细 , 应 阅 读登 载 于 基 金管 理 人 网 站的 半年度报告正文。 7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600048 保利地产 136,064,876.44 5.60 2 001979 招商蛇口 88,312,183.26 3.63 3 600649 城投控股 78,320,853.95 3.22 4 600340 华夏幸福 52,362,632.40 2.15 5 600383 金地集团 49,681,554.56 2.04 6 000402 金 融 街 40,528,770.46 1.67 7 000540 中天城投 39,005,327.37 1.60 8 600177 雅戈尔 37,959,613.65 1.56 9 600895 张江高科 37,680,921.45 1.55 10 600415 小商品城 31,247,299.82 1.29 11 000009 中国宝安 30,821,332.94 1.27 12 600158 中体产业 27,232,940.93 1.12 13 600208 新湖中宝 26,105,044.21 1.07 14 600240 华业资本 24,655,337.52 1.01 15 000671 阳 光 城 24,264,614.21 1.00 16 600503 华丽家族 23,918,572.02 0.98 17 000656 金科股份 22,465,995.24 0.92 18 600376 首开股份 21,553,528.82 0.89 19 002146 荣盛发展 21,277,041.84 0.88 20 000046 泛海控股 20,823,368.23 0.86 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600048 保利地产 140,493,034.19 5.78 2 001979 招商蛇口 82,769,684.15 3.40 3 600340 华夏幸福 80,638,680.12 3.32 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 27 页共 34 页 4 000009 中国宝安 77,834,668.79 3.20 5 600158 中体产业 57,344,074.24 2.36 6 000402 金 融 街 51,701,375.70 2.13 7 600383 金地集团 47,295,569.88 1.95 8 600177 雅戈尔 39,807,874.18 1.64 9 600895 张江高科 37,876,495.45 1.56 10 600649 城投控股 33,301,621.41 1.37 11 600376 首开股份 33,295,901.15 1.37 12 000540 中天城投 32,027,818.00 1.32 13 600415 小商品城 28,361,520.84 1.17 14 600862 中航高科 25,109,599.10 1.03 15 600208 新湖中宝 22,165,585.93 0.91 16 600503 华丽家族 20,796,967.22 0.86 17 600240 华业资本 20,374,182.89 0.84 18 000671 阳 光 城 19,726,405.00 0.81 19 000062 深圳华强 19,314,469.79 0.79 20 000046 泛海控股 19,218,588.92 0.79 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,212,846,227.63 卖出股票的收入(成交)总额 1,201,735,510.54 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 28 页共 34 页 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 1,338,300.00 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,338,300.00 0.08 7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 127003 海印转债 13,383 1,338,300.00 0.08 7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期末未有股指期货。 7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。本 基 金 投 资股 指 期 货 将主 要 选 择 流动 性 好 、 交易 活 跃 的 股指 期 货 合 约 。本 基 金 力 争利 用 股 指 期货 的 杠 杆 作用 , 降 低 股票 仓 位 频 繁调 整 的 交 易成 本 和 跟 踪误 差 , 达到有效跟踪标的指数的目的。


法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 29 页共 34 页 7.12 投资 组合 报 告 附注 7.12.1 本报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 或在 报 告 编 制日 前 一 年受到公开谴责、处罚的情况。


7.12.2 基金投 资的前十名股票中,没有投资于超出基金 合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 437,301.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,593.57 5 应收申购款 33,542.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 495,437.49 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 000002 万科 A 370,234,373.60 20.76 重大事项 2 600649 城投控股 49,478,255.96 2.77 重大事项 7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 30 页共 34 页 8


基 金份 额持 有 人 信息 8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 房地产 A 606 1,659,973.52 981,968,006.00 97.62% 23,975,945.00 2.38% 房地产 B 19,913 50,516.95 184,676,542.00 18.36% 821,267,409.00 81.64% 国泰地产 10,432 42,060.61 316,958,829.08 72.24% 121,817,487.41 27.76% 合计 30,951 79,178.84 1,483,603,377.08 60.54% 967,060,841.41 39.46% 注:以上信息中持有人场内数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 房地产 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国银河证券股份有限公 司 236,479,985.00 23.51% 2 工银安盛人寿保险有限公 司 140,682,123.00 13.99% 3 新华人寿保险股份有限公 司 69,444,381.00 6.90% 4 中国太平洋财产保险-传 统-普通保险产品 -013C-CT001 深 66,989,914.00 6.66% 5 太平资产-工商银行-太 平之星量化 2 号资管产品 49,943,382.00 4.96% 6 中国太平洋人寿保险股份 有限公司-传统-普通保 险产品 35,887,718.00 3.57% 7 建信人寿保险有限公司- 分红保险产品 30,346,373.00 3.02% 8 银河期货有限公司-银河 期货-工商银行-金珀 2 号 资产管理计划 20,283,780.00 2.02% 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 31 页共 34 页 9 英大泰和财产保险股份有 限公司-传统 20,000,000.00 1.99% 10 英大泰和人寿保险股份有 限公司-团险万能 20,000,000.00 1.99% 注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 房地产B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 信诚人寿保险有限公司 68,683,686.00 6.83% 2 交银康联人寿保险有限公 司-自有 30,000,000.00 2.98% 3 渤海财产保险股份有限公 司-自有 25,000,000.00 2.49% 4 张冰莲 14,607,700.00 1.45% 5 光大永明资产管理股份有 限公司-自有资金 11,000,000.00 1.09% 6 恒安标准人寿保险有限公 司-传统分红险 9,380,140.00 0.93% 7 范迎青 7,653,154.00 0.76% 8 孙奕晖 7,216,600.00 0.72% 9 工行统筹外基金工银瑞信 组合 7,207,035.00 0.72% 10 王小军 7,000,000.00 0.70% 注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 房地产 A 0.00 0.00% 房地产 B 0.00 0.00% 国泰地产 133,238.17 0.03% 合计 133,238.17 0.01% 8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万 份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 房地产 A 0 房地产 B 0 国泰地产 0~10 合计 0~10 本基金基金经理 持有本开 放式基金 房地产 A 0 房地产 B 0 国泰地产 0 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 32 页共 34 页 合计 0 9 开 放式 基 金份 额 变 动 单位:份 项目 房地产 A 房地产 B 国泰地产 基金合同生效日(2013 年 2 月 6 日)基金份额总额 - - 320,811,397.15 本报告期期初基金份额总额 853,212,990.00 853,212,990.00 773,129,554.33 本报告期基金总申购份额 - - 1,581,989,054.79 减:本报告期基金总赎回份额 - - 1,674,305,788.90 本报告期基金拆分变动份额 152,730,961.00 152,730,961.00 -242,036,503.73 本报告期期末基金份额总额 1,005,943,951.00 1,005,943,951.00 438,776,316.49 10


重 大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 2016 年 3 月 26 日 , 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司督察长任职公告》 , 经本基 金 管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过,聘任李永梅女士担任公司督察长; 2016 年 3 月 26 日 , 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 , 经 本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过, 巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理, 且不再代为履行督察长职务; 2016 年 6 月 8 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 , 经 本基金管 理人 第 六 届 董事 会 第 二 十五 次 会 议 审议 通 过 , 张峰 先 生 不 再担 任 本 基 金管 理 人 总 经理 , 由 公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务。 2016 年 7 月 12 日 , 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 , 经 本 基 金 管 理人 第 六 届 董事 会 第 二 十六 次 会 议 审议 通 过 , 聘任 周 向 勇 先生 担 任 本 基金 管 理 人 总经 理 , 公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 报 告 期 内 ,本 基 金 无 涉及 对 公 司 运营 管 理 及 基金 运 作 产 生重 大 影 响 的与 本 基 金 管理 人 、 基 金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 33 页共 34 页 10.4 基金 投资 策 略 的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 报 告 期 内 ,基 金 管 理 人、 托 管 人 托管 业 务 部 门及 其 相 关 高级 管 理 人 员无 受 监 管 部门 稽 查 或 处罚 的情况。 10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 申万宏源 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 方正证券 2 1,385,035,356.15 57.38% 1,012,874.56 52.98% - 华创证券 1 429,751,389.07 17.80% 400,227.71 20.93% - 银河证券 1 183,250,081.76 7.59% 134,006.32 7.01% - 长城证券 1 156,317,082.76 6.48% 145,577.76 7.61% - 中泰证券 1 146,815,959.54 6.08% 136,730.68 7.15% - 安信证券 1 96,431,960.57 3.99% 70,521.87 3.69% - 中信证券 2 16,271,444.96 0.67% 11,899.43 0.62% - 注:基金租用席位的选择标准是: (1 )资力雄 厚,信誉良好; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 34 页共 34 页 (5 ) 公司具 有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定 期提供具有相当质量的关于宏观经济面分 析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的 特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租 用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因 等),并经公司批准。 10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 申万宏源 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - -