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国富100(164508)

国富100:2016年半年度报告摘要

富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 
 
 第 1 页 共 37 页 
 
 
 
富 兰克林 国海中 证100 指 数增 强型分 级证券 投资基 金 
2016年半 年度报 告 摘要 
2016 年06月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:国 海富兰克林 基金管理有 限公司 
 
基金 托管人:中 国银行股份 有限公司 
 
送出 日期:2016年08 月26日 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 
 
 第 2 页 共 37 页 
§ 1 重要 提示及 目录 
 
1.1 重要 提示 
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年8月23日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正 文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 3 页 共 37 页 § 2


基 金简介 2.1 基金 基本情 况 基金简称 国富中证100指数增强分级 基金主代码 164508 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015 年03月26日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 120,161,787.11 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国富100A 国富100B 国富100 下属分级基金的交易代码 150135 150136 164508 报告期末下属分级基金的份 额总额 21,726,259.00 21,726,260.00 76,709,268.11 2.2 基金 产品说 明 投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方 法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时 采取适当的增强策略,在严格控制跟踪误差风险的基 础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求 基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金力 争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.5% ,年化跟踪误差不超过 7.75% 。 投 资策略 本基金基于被动复制的指数化投资方法,在严格控制 跟踪误差风险的基础上,适度运用资产配置调整、行 业配置调整、指数成份股权重优化等主动增强策略, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 1、资产配置策略 本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风 险,本基金的资产配置将保持与业绩比较基准基本一 致,只在股票、债券(主要是国债)、现金等各大类 资产间进行小幅度的主动调整,追求适度超越业绩比富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 4 页 共 37 页 较基准的收益目标。 2、股票投资策略 为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动 复制跟踪标的指数为主,辅以适度 的增强策略 。 3、债券投资策略 本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性 的前提下,提高基金资产的投资收益。本基金主要投 资于信用等级高、流动性好的政府债券、金融债、企 业债等。 本基金在进行债券组合管理中,将基于对国内外宏观 经济形势、国家财政货币政策动向、市场资金流动性 等方面的分析,对利率、信用利差变化的趋势进行判 断,综合考察债券的投资价值和流动性等因素,构建 和调整债券投资组合。 4、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策 略,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着 谨慎原则参与股指期货交易 ,以提高投资管理效率, 降低跟踪误差风险。 业绩比较基准 中证100指数 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期收益、 较高预期风险的证券投资品种,其预期风险与预期收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 在本基金分级运作期内,从本基金所分离出来的两类 基金份额来看,由于基金收益分配的安排,国富中证 100 A 份额将表现出低风险、 收益相对稳定的特征; 国 富中证100 B 份额则表现出高风险、 收益相对较高的特 征。 下属分级基金的风险收益特 征 国富中证100A 份额将表现出 低风险、 收 益相 对稳定的特 征。 国富中证100B 份额则表现出 高风险、 收 益相 对较高的特征。 本基金为股票指数 增强型基金,属于 较高预期收益、较 高预期风险的证券 投资品种,其预期富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 5 页 共 37 页 风险与预期收益高 于混合型基金、债 券型基金与货币市 场基金。 2.3 基金 管理人 和基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有 限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 储丽莉 王永民 联系电话 021-3855 5555 010-66594896 电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 和021-38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-6659 4942 2.4 信息 披露方 式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.ftsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 § 3


主 要财务指 标和基金净 值表现 3.1 主要 会计数 据和财务指 标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年01月01日-2016年06月30日) 本期已实现收益 -5,385,950.77 本期利润 -14,230,588.11 加权平均基金份额本期利润 -0.1146 本期基金份额净值增长率 -12.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年06月30 日) 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 6 页 共 37 页 期末可供分配基金份额利润 -0.2216 期末基金资产净值 90,195,131.71 期末基金份额净值 0.751 注: 1 、上述财务 指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第1 号 《主 要财务指标的计算及披露》。 2 、 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数)。 4 、 上述基金 业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 例如, 开放式基金的申购赎回费等, 计入 费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 最近1个月 -0.27% 0.78% -0.82% 0.78% 0.55% 0.00% 最近3个月 -1.18% 0.81% -1.50% 0.80% 0.32% 0.01% 最近6个月 -12.52% 1.63% -11.97% 1.54% -0.55% 0.09% 最近1年 -26.36% 2.13% -25.29% 2.06% -1.07% 0.07% 自基金合同生效日起 至今(2015年03月26 日-2016年06月30日) -22.75% 2.19% -16.42% 2.14% -6.33% 0.05% 注: 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定, 本基金的业绩比较基准=中证100 指数× 95% + 同业存款利率× 5% 。本 基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证100 指数,具有较强的代表性。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收 益率(Benchmarkt )按下 列公式计算: Benchmarkt = 95% × (中证100 指数t/ 中证100 指数t-1-1) + 5% × 同业 存款利率/360 其中,t=1,2,3,…, T ,T 表 示时间截止日。 3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益 率变 动的比较 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 7 页 共 37 页 国富中证100 指数增强分级 基金基准 2015-03-26 2015-05-29 2015-07-31 2015-10-12 2015-12-14 2016-02-22 2016-04-25 2016-06-30 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 注:本基金的基金合同生效日为2015年3 月26日 。本基金在6 个月建仓期结束时,各项投资比例符合 基金合同约定。 3.3 其他 指标 单位:人民币元 其他指标 报告期间:2016年01月01日-2016年06月30日 中证100A 与中证100B 基金份额 配比 1:1 期末中证100A 份额参考净值 1.025 期末中证100A 份额累计参考净 值 1.071 期末中证100B 份额参考净值 0.477 期末中证100B 份额累计参考净 值 0.477 中证100A 的预计年收益率 5.00% § 4


管 理人报告 4.1 基金 管理人 及基金经理 情况 4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月, 由国 海证券股份有限公司和富 兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建, 目前公司注 册资本2.2亿元人民币, 国海证券股份有限公司持有51% 的股份, 邓普顿国际股份有限公富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 8 页 共 37 页 司持有49% 的股份。 国海证券股份有限公司是国内A 股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业 网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名 基金管理公司, 在全球市场上有超过65年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限 公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系, 借 助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始,截至本报告 期末,本公司已经成功管理了25只基金产品(包含A 、C 类混合基金,A 、B 、C 类债券 基金,A 、B 类货币市场基金)。 4.1.2 基金经理 (或基金经 理小组)及 基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张志强 公司量 化与指 数投资 总监、 金 融工程 部总经 理、 职工 监事、 国 富沪深 300指数 增强基 金及国 富中证 100指数 增强分 级基金 的基金 经理 2015年03月 26日 - 13年 张志强先生,CFA ,纽 约 州立大学(布法罗)计算 机科学硕士,中国科学技 术大学数学专业硕士。历 任美国Enreach Technology Inc. 软件工 程 师、海通证券股份有限公 司研究所高级 研究员、友 邦华泰基金管理有限公司 高级数量分析师、国海富 兰克林基金管理有限公司 首席数量分析师、风险控 制部总经理、业务发展部 总经理。截至本报告期末 任国海富兰克林基金管理 有限公司量化与指数投资 总监、 金融工程部总经理、 职工监事、国富沪深300 指数增强基金及国富中证 100指数增强分级基金的 基金经理。 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 9 页 共 37 页 鲍翔 国富沪 深300指 数增强 基金及 国富中 证100指 数增强 分级基 金的基 金经理 兼高级 数量分 析师 2016年05月 05日 - 7年 鲍翔先生,英国拉夫堡大 学金融数学硕士。历任浙 商证券股份有限公司量化 研究员及国海富兰克林基 金管理有限公司高级数量 分析师。截至本报告期末 任国海富兰克林基金管理 有限公司国富沪深300指 数增强基金及国富中证 100指数增强分级基金的 基金经理兼高级数量分析 师。 注: 1. 表中" 任职 日期" 和" 离任 日期" 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金 经理的" 任职日期" 为基金合同生效日。 2. 表中" 证券 从业年限" 的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域 的工作年限的总和。 4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国 证券投资基金法》 及其他有关 法律、法规和《富兰克林国海中证100 指数增强分级证券投资基金基金合同》的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基 金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有 关法律、法规的规定及基金合同的约定。 中国证监会上海监管局于前一报告期间 对公司进行了常规全面现场检查, 本报告 期 内就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施, 公司已经按照 要求完成了改进工作。 4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 报告期内公司严格执行 《公平交易管理制度》 , 明确了公平交易的原则和目标, 制 订了实现公平交易的具体措施, 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分 配。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 10 页 共 37 页 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明 公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常 交 易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5% 的情况。 4.4 管理 人对报 告期 内基金 的投资策略 和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析 上半年, A 股市场开局不利, 大幅下挫后上证指数在2800-3100点区间呈现窄幅震荡 格局,其中中证100指数下跌12.65% 。在A 股整体表现弱势背景下两融余额持续萎缩, 从年初11748亿降至8000亿。 从宏观经济来看, 上半年PMI 指数在荣枯线50附近反复挣扎, 显示经济景气度仍旧低迷。投资上,固定资产投资持续扩张、一二线房地产市场火爆、 政府基建投资继续加码等积极因素短期抑制经济进一步下滑。 目前需求端乏力, 消费数 据同比和环比均略有下 滑; 企业仍处于去库存阶段, 市场主动补库存依然谨慎。 上半年 受制于担忧通胀压力和美联储加息预期, 各项政策趋于谨慎, 后续市场仍需紧密关注美 联储加息预期及国内的通胀预期对国内货币政策的影响。 报告期,本基金重点通过保持均衡的组合配置以控制主动投资风险。 4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现 截至6月30日,本基金份额净值为0.751元。本报告期,基金份额净值下跌12.52% , 同期业绩比较基准下跌11.97% ,基金表现跑输业绩基准0.55% ,年化跟踪误差为1.77% 。 4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业 走势的简 要展望 展望下半年, 经济增长持续放缓的压力仍然存在, 但随着短期通胀压力变小, 英国 退欧引致海外金融市场动荡, 全球货币宽松预期上升和美国加息一再被推迟, 预计国内 的货币政策空间逐渐打开,市场流动性将保持较为宽松的状态。为防范经济增速下滑, 预计下半年将会有更加积极的财政政策, 特别是在供给侧改革等经济结构调整方面有较 大的发挥空间。 预计9月召开的G20 会议对提振经济和人民币汇率有一定的利好, 深港通正式开通和 退市等规范市场的制度化措施对A 股也是中长期利好。 随着非标资产和债券收益率下行, 银行理财和保险产品对高收益 资产的配置需求在增加,地方社保资金或成为潜在A 股的 新增入场资金,预计股息率高流动性好估值低的蓝筹股是配置首选。 本基金将在保持对业绩基准的跟踪、 控制主动投资风险的基础上, 借助量化选股策富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 11 页 共 37 页 略,力争取得较好的超额收益。 4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程, 按 照相关法律法规的规定设有投资资产 估值委员会 (简称" 估值委员会" ) , 并已制 订了 《公允估值管理办法》 。 估值 委员会审 核和决定投资资产估值的相关事务, 确保基金估值的公允、 合理, 保 证估值未被歪曲以 免对基金持有人产生不 利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公司 估值委员会由总经理或其任命者负责, 成员包括投研、 风险控制、 监察稽核、 交易、 基 金核算方面的部门主管, 相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。 基 金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 应向估值委员会报告并提出相关意见和 建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 截至本报告期末, 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定, 本基金无应分配但 尚未实施分配的利润。 4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明 无。 § 5


托 管人报告 5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称" 本托管人" ) 在富兰克林国海中证100 指数增强型分级证券投资基金 (以下称" 本基金" ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资 基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计 算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管 人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会 计报告 (注 : 财务会 计报富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 12 页 共 37 页 告中的" 金融工具风险及管理" 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 § 6 半年 度 财务 会计报告( 未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主体:富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 报告截止日:2016年06月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年06月30日 上年度末 2015年12月31 日 资 产:


银行存款 6,311,077.65 6,348,526.10 结算备付金 2,296.37 50,441.85 存出保证金 17,694.47 176,548.34 交易性金融资产 84,367,545.19 105,097,781.02 其中:股票投 资 84,367,545.19 105,097,781.02








基金投资 - -








债券投资 - -





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,147.24 1,406.88 应收股利 - - 应收申购款 99.88 1,098.68 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 90,699,860.80 111,675,802.87 负债 和 所有者权 益 本期末 2016 年06月30日 上年度末 2015年12月31 日 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 13 页 共 37 页 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 471.20 - 应付赎回款 47,879.26 23,576.00 应付管理人报酬 73,857.90 97,472.18 应付托管费 16,248.74 21,443.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 13,835.49 38,915.72 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 352,436.50 387,088.85 负债合计 504,729.09 568,496.64 所有 者权益:


实收基金 116,824,479.11 125,768,789.97 未分配利润 -26,629,347.40 -14,661,483.74 所有者权益合计 90,195,131.71 111,107,306.23 负债和所有者权益总计 90,699,860.80 111,675,802.87 注: 1. 报告截止日2016 年06月30 日, 基金份额总额120,161,787.11 份。 其中富兰克林国海中证100 指数增强 型分级证券投资基金之基础份额的份额总额为76,709,268.11 份,基金份额净值0.751 元;富兰克林国 海中证100 指 数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额总额为21,726,259.00 份, 基金份额参考净 值1.025 元; 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金之积极收益类份额总额为 21,726,260.00 份,基金份额参考净值0.477 元。 6.2 利润 表 会计主体:富兰克林国海中证100指数 增强型分级证券投资基金 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 14 页 共 37 页 单位:人民币元 项 目 本期2016年01月01 日-2016年06月30 日 上年度可比期间2015 年03月26日 (基金合同 生效日)-2015年06月 30日 一、 收入 -13,318,523.57 71,614,075.16 1. 利息收入 22,525.99 212,540.05 其中:存款利息收入 22,506.94 166,547.29








债券利息收入 19.05 -








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 - 45,992.76








其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“-” 填列) -4,507,313.69 67,025,846.72 其中:股票投资收益 -5,318,243.81 64,708,516.95








基金投资收益 - -








债券投资收益 5,819.35 -








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 - -








股利收益 805,110.77 2,317,329.77 3. 公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列 ) -8,844,637.34 3,443,865.26 4. 汇兑收益 (损失以“ -” 号填 列) - - 5. 其他收入(损失以“-” 号填 列) 10,901.47 931,823.13 减: 二、费用 912,064.54 3,664,906.78 1.管理人报酬 458,282.21 1,191,953.02 2.托管费 100,822.12 262,229.71 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 15 页 共 37 页 3.销售服务费 - - 4.交易费用 39,233.85 1,956,282.86 5.利息支出 - - 其中: 卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 313,726.36 254,441.19 三、 利 润总额 (亏 损总额以 “- ” 号填 列) -14,230,588.11 67,949,168.38 减:所得税费用 - - 四、 净利润(净 亏损以 “- ”号 填列 ) -14,230,588.11 67,949,168.38 6.3 所有 者权益 (基金净值 )变动表 会计主体:富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016年06 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 125,768,789.97 -14,661,483.74 111,107,306.23 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - -14,230,588.11 -14,230,588.11 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列 ) -8,944,310.86 2,262,724.45 -6,681,586.41 其中:1.基金申购款 3,110,693.98 -708,652.52 2,402,041.46








2.基金赎回款 -12,055,004.84 2,971,376.97 -9,083,627.87 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 116,824,479.11 -26,629,347.40 90,195,131.71 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 16 页 共 37 页 项 目 上年度可比期间 2015 年03月26日 (基金合同生效日 )-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 675,455,568.42 - 675,455,568.42 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 67,949,168.38 67,949,168.38 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列 ) -445,232,726.9 6 -56,776,365.87 -502,009,092.83 其中:1.基金申购款 217,555,474.08 25,886,005.35 243,441,479.43








2.基金赎回款 -662,788,201.0 4 -82,662,371.22 -745,450,572.26 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 230,222,841.46 11,172,802.51 241,395,643.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 吴显玲 ————————— 基金管理公司负责人 胡昕彦 ————————— 主管会计工作负责人 黄宇虹 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金基本 情况 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金( 以下简称" 本基金"), 经 中国证 券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2012] 第426 号《关于核准富兰克林 国海中证100指数增强型分级证券投资基金募集的批复》核准,由国海富兰克林基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中证100指数增 强型分级证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不 定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币675,295,672.74元, 业经普华永道中 天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第231号验资报告予以验证。富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 17 页 共 37 页 经向中国证监会备案, 《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》 于2015 年3月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为675,455,568.42 份基金份 额,其中认购资金利息折合159,895.68 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克 林基金管理有限公司,基金托管人为中国 银行股份有限公司( 以下简称" 中国银行")。 根据《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》和《富兰克 林国海中证100指数增强型分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基 金的基金份额包括确认为富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之基础份 额( 以下简称" 国富中证100份额"),富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 之稳健收益类份额( 以下简称" 国富中证100 A 份额")及富兰克林国海中证100指数增强型 分级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简称" 国富中证100 B 份额") 。 其中 , 国富中证 100 A 份额、 国富中证100 B 份额的基金份额配比始终保持1:1 的比例不变。 本基金净资产 优先确保国富中证100 A 份额的本金及国富中证100 A 份额累计约定日应得收益, 即国富 中证100 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额;本基金在优先确保国富中证 100 A 份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为国富中证100 B 份额的净 资产,即国富中证100 B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。基金发售结束 后,场外认购的全部份额将确认为国富中证100份额;场内认购的全部份额 将按1:1 的比 例确认为国富中证100 A 份额与国富中证100 B 份额。 本基金基金合同生效后, 国富中证 100 份额与国富中证100 A 份额、国富中证100 B 份额之间可以按约定的规则进行场内份 额配对转换, 包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。 基金份额的分拆, 指基金份额 持有人将其持有的国富中证100份额按照2份场内国富中证100份额对应1份国富中证100 A 份额与1份国富中证100 B 份额的比例进行转换的行为;基金份额的合并,指基金份额 持有人将其持有的国富中证100 A 份额与国富中证100 B 份额按照国富中证100 A 份额与 1份国富中证100 B 份额对应2份场内国富中证100份额的比例进行转换的行为。 合同生效后,国富中证100份额可办理场外与场内申购和赎回,但不上市交易;国富中 证100 A 份额、 国富中证100 B 份额只上市交易, 不可单独申购和赎回。 本基金的分级运 作期为五年( 含五年) , 分级运作期满后,满足基金合同约定的存续条件,本基金无需召 开基金份额持有人大会,国富中证100 A 份额和国富中证100 B 份额以各自的份额净值 为基础, 按照国富中证100份额的份额净值自动转换为上市开放式基金(LOF), 基金名称 为" 富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)" 。 本基 金转为上市开放式基金 (LOF) 后,投资者可通过场内、场外进行基金份额的申购、赎回。 本基金在存续期内的每个会计年度( 基金合同生效日所在会计年度除外) 第一个工作 日对登记在册的国富中证100份额、 国富中证100 A 份额进行基金的定期份额折算。 国富 中证100 A 份额和国富中证100 B 份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行计算,富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 18 页 共 37 页 对国富中证100 A 份额的应得收益进行定期份额折算, 每2份国富中证100份额将按1份国 富中证100 A 份额获得约定应得收益的 新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,国 富中证100 A 份额和国富中证100 B 份额的份额配比保持1:1 的比例。对于国富中证100 A 份额的约定年化应得收益,即国富中证100 A 份额每个会计年度12月31 日份额净值超过 1.0000 元的部分,将折算为场内国富中证100份额分配给国富中证100 A 份额持有人。当 国富中证100份额的基金份额净值达到2.0000元或国富中证100 B 份额的基金份额参考净 值达到0.2500元时, 本基金即可确定折算基准日, 进行不定期份额折算。 在折算基准日, 本基金将对登记在册的国富中证100 份额、国富中证100 A 份额和国富中证100 B 份额分 别进行折算。 份额折算后本基金将确保国富中证100 A 份额和国富中证100 B 份额的比例 为1:1 ; 份额 折算后国富中证100份额的基金份额净值、 国富中证100 A 份额和国富中证100 B 份额的参考净值均调整为1.0000元。 经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所")深证 上[2015] 第122号文审核同意,投资者场 内认购的全部国富中证100份额按1:1 比例自动分拆成的国富中证100 A 份额和国富中证 100 B 份额于2015年4月10日在深圳证券交易所上市 。未上市交易的基金份额托管在场 外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中证100指数增强型分级证 券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金作为指数型基金, 采用被动复制策略, 跟踪 标的指数市场表现, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金资产投资于具有良 好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票) 、债券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监 会允许本基金投资的其他金 融工具。 如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他 金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围( 但须符合中国证监 会的相关规定) 。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计( 轧差 计算) 占基金资产净值的比例为90%-95% ,其 中投资于股票资产的比例不低于基金资产 净值的90% ,投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的 80% ;债券、现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-10% 。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低 于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金投资组合的业绩比 较基准为中证100指数收益率× 95%+ 银行同 业存款利率× 5% 。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年8月26 日批准报出。 6.4.2 会计报表 的编制基础 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 19 页 共 37 页





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准则")、中国 证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会")颁布的《 证券投资基金会计核算业务指 引》 、 《富 兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 基金合同》 和在财务报表 附注6.4.4所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明





本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完 整地反映了本基金 2016 年6月30日的财务状况以及2016 年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金 净值变动情况等有关信 息。 6.4.4 重要会计 政策和会计 估计 本报告期 所 采用的会 计 政策、会 计 估计与最 近 一期年度 报 告相一致 。 6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项





根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股 票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金 从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。





(3) 对 基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期 限在1个月 以内( 含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1 年( 含1年) 的,暂减按50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前 暂减按25% 计入应纳税所得额, 自2015 年9月8日起, 暂免 征收个人所得税。 对基 金持有 的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 20 页 共 37 页 自解禁日起计算; 解禁 前取得的股息、 红利收 入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。 上 述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花 税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 关联 方关系 6.4.7.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况 无。 6.4.7.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(" 中国银行" ) 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司(" 国海证券" ) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期 及上年度 可 比期间的关 联方交易 6.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易 6.4.8.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2016年01月01日-2016年06 月30 日 上年度可比期间 2015年03月26日(基金合同生效 日)-2015 年06月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 国海证券 - - 643,032,738.85 47.96% 6.4.8.1.2 权证交 易 无。 6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣 金 金额单位:人民币元 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 21 页 共 37 页 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年03月26日(基金合同生效日)-2015年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 581,801.07 47.91% 171,115.80 21.29% 注: 1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中 国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.8.2 关联方 报酬 6.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期2016年01月01日-2016年 06 月30日 上年度可比期间 2015年03月26日 (基金合同生 效日)-2015 年06月30日 当期发生的基金应支 付的管理费 458,282.21 1,191,953.02 其中: 支付销售机构的 客户维护费 99,080.45 299,363.52 注: 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00% 的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X 1.00% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期2016年01月01日-2016年 06 月30日 上年度可比期间 2015年03月26日 (基金合同生富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 22 页 共 37 页 效日)-2015 年06月30日 当期发生的基金应支 付的托管费 100,822.12 262,229.71 注: 支付基金托 管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.22% 的年 费率计提, 逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X 0.22% / 当年 天数。 6.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 无。 6.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况 项目 本期 2016年1月1日-2016年6月30 日 上年度可比期间 2015年03月26日 (基金合同生 效日)-2015 年6月30日 国富 100A 国富 100B 国富100 国富 100A 国富 100B 国富100 基金合同生效日 (2015 年3月26日)持有的基 金份额 - - - - - - 期初持有的基金份额 - - 12,689,0 86.29 - - - 期间申购/ 买入总份额 - - - - - - 期间因拆分变动份额 - - 362,545. 32 - - - 减:期间赎回/ 卖出总 份额 - - - - - - 期末持有的基金份额 - - 13,051,6 31.61 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 17.01% - - - 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.拆分变动份额为本基金定期折算份额。 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 23 页 共 37 页 6.4.8.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金 的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率 执行。 2.本报告期末和上年度末(2015年12 月31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本 基金。 6.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2016年01月01日-2016年06 月30 日 上年度可比期间 2015年03月26日(基金合同生效 日)-2015 年06月30日 期末 余额 当期利息收入 期末 余额 当期利息收入 中国银行 6,311,077.65 21,941.83 18,348,461.71 150,938.59 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 其他关 联交易事项 的说明 无。 6.4.9期末 (2016年06 月30日) 本基金持 有的流通受 限证券 6.4.9.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 00000 2 万科 A 2015- 12-18 重大资产 重组停牌 18.20 2016- 07-04 21.27 12740 0 1,772,126. 56 2,318,680. 00 00065 1 格力 电器 2016- 02-22 重大事项 停牌 19.22


75600 1,744,435. 87 1,453,032. 00 60001 9 宝钢 股份 2016- 06-27 重大资产 重组停牌 4.90


81200 641,782.49 397,880.00 6.4.9.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 24 页 共 37 页 6.4.9.3.1 银行间 市场债券正 回购 无。 6.4.9.3.2 交易所 市场债券正 回购 无。 6.4.10有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项





(1) 公 允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金 融工具公允价值 于2016年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为80,197,953.19 元, 第二层次的余额为4,169,592.00 元, 无属于 第三层次的余额(2015 年12月31日:第一层次99,864,618.06元,第二层次5,233,162.96, 无第三层次) 。 (ii)公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 ( 可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ,本基金采用中证指数有限公司根 据《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标 准》 所独立提供的估值结果确定公允价值, 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至 第二层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年12 月富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 25 页 共 37 页 31日:同) 。 (d) 不以公 允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允 价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§ 7


投 资组合报 告 7.1 期末 基金资 产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 84,367,545.19 93.02 其中:股票 84,367,545.19 93.02 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,313,374.02 6.96 6 其他各项资产 18,941.59 0.02 7 合计 90,699,860.80 100.00 注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 7.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合 7.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合 7.2.1.1 报告期 末(指数投 资)按行业 分类的股票 投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 26 页 共 37 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,711,785.00 3.01 C 制造业 21,534,952.59 23.88 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 3,541,311.76 3.93 E 建筑业 3,346,376.95 3.71 F 批发和零售业 640,587.96 0.71 G 交通运输、仓储和邮政业 1,798,485.00 1.99 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,677,700.00 2.97 J 金融业 42,905,506.24 47.57 K 房地产业 4,143,643.69 4.59 L 租赁和商务服务业 158,496.00 0.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 317,440.00 0.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 591,260.00 0.66 S 综合 - - 合计 84,367,545.19 93.54 7.2.1.2 报告期 末(积极投 资)按行业 分类的股票 投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.2.2 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合 本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 7.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名股 票投资明细 7.3.1 期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名 股 票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 27 页 共 37 页 值比例(%) 1 601318 中国平安 171,600 5,498,064.00 6.10 2 600016 民生银行 392,400 3,504,132.00 3.89 3 601166 兴业银行 221,400 3,374,136.00 3.74 4 600036 招商银行 171,170 2,995,475.00 3.32 5 601328 交通银行 456,100 2,567,843.00 2.85 6 600519 贵州茅台 7,975 2,328,062.00 2.58 7 000002 万


科A 127,400 2,318,680.00 2.57 8 600000 浦发银行 143,500 2,234,295.00 2.48 9 601288 农业银行 634,500 2,030,400.00 2.25 10 600030 中信证券 124,701 2,023,897.23 2.24 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.ftsfund.com 网站的 半年 度报告正文。 7.3.2 期末积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名 股 票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300104 乐视网 705,014.68 0.63 2 600061 国投安信 685,560.00 0.62 3 002673 西部证券 567,941.00 0.51 4 002027 分众传媒 563,773.50 0.51 5 001979 招商蛇口 512,711.00 0.46 6 600871 石化油服 488,588.00 0.44 7 600606 绿地控股 441,208.00 0.40 8 600958 东方证券 415,254.00 0.37 9 002739 万达院线 406,070.00 0.37 10 002736 国信证券 336,044.33 0.30 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 28 页 共 37 页 11 601336 新华保险 278,967.98 0.25 12 600900 XD长江电 271,965.00 0.24 13 601328 交通银行 249,314.00 0.22 14 600999 招商证券 215,798.00 0.19 15 600166 福田汽车 191,643.00 0.17 16 601377 兴业证券 191,400.30 0.17 17 601618 中国中冶 184,680.00 0.17 18 601788 光大证券 182,392.00 0.16 19 600705 中航资本 181,351.00 0.16 20 600637 东方明珠 180,180.00 0.16 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600016 民生银行 1,126,702.00 1.01 2 601318 中国平安 602,820.00 0.54 3 601939 建设银行 587,396.00 0.53 4 600000 浦发银行 569,565.00 0.51 5 600637 东方明珠 455,659.00 0.41 6 002027 分众传媒 393,154.00 0.35 7 600030 中信证券 391,237.00 0.35 8 600606 绿地控股 373,382.96 0.34 9 600061 国投安信 372,137.00 0.33 10 600871 石化油服 357,200.00 0.32 11 600999 招商证券 351,209.00 0.32 12 600031 三一重工 346,492.87 0.31 13 600837 海通证券 333,467.00 0.30 14 600150 中国船舶 279,382.68 0.25 15 600518 康美药业 263,588.00 0.24 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 29 页 共 37 页 16 601788 光大证券 245,307.00 0.22 17 600050 中国联通 227,071.00 0.20 18 601899 紫金矿业 219,604.00 0.20 19 601618 中国中冶 215,254.00 0.19 20 601377 兴业证券 212,944.00 0.19 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 8,644,695.83 卖出股票收入(成交)总额 15,212,050.51 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 根据基金合同,本 基金不投资贵金属。 7.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 30 页 共 37 页 7.12 投资组合 报告附注 7.12.1 本基金本 期投资的前 十名证券中 , 报告期内 发行主体被 监管部门立 案调查, 或 在 报告 编制日前一 年内受到证 监会、证券 交易所公开 谴责、处罚 的情况说明 如下: 2016年1月22日,中国农业银行股份有限公司北京分行(以下简称" 北京分行" )票 据买入返售业务发生重大风险事件,涉及金额39.15亿元。目前,公安机关已立案侦查。 北京分行正积极配合侦办工作, 最大限度保证资金安全。 北京分行在该业务票据管理上 的监督环节存在运行缺陷, 对票据的安全性,包括验票、 封包等控制的日常业务监督没有 尽职履责, 导致未能发现与防止票据被调包和虚假入库的情况。 该内部控制缺陷对本行 资产安全和经营效率目标产生重要影响。 该风险事件发生后, 中国农业银行股份有限公司 (以下简称" 农业银行" ) 迅速 启动 应急措施, 全面部署风险控制措施 , 并将进一步在制度机制、 流程梳理、 强化监督等方 面积极采取整改措施, 避免类似问题再次发生。 主要整改措施如下: 一是深入排查票据 业务风险隐患, 拾遗补漏, 举一反三, 全面加强票据业务风险管理, 在制度管理到位前, 暂停新增业务。 二是做好票据业务流程梳理, 加强票据的入库管理, 严格规范出入库操 作。 三是进一步强化前中后台岗位制约、 部门岗位制约的管理体制, 进一步明确票据业 务资金、 实物集中管理要求。 四是进一步提高交易对手准入门槛, 定期评估交易对手风 险状况, 动态调整准入名单。 五是细化票据买返业务制度规定, 强化检查监督, 重点查 处分行有 章不循、 有规不依问题。 六是加强员工合规教育和行为管理, 有效防控内部欺 诈舞弊行为。 本基金对农业银行投资决策说明: 本公司的投研团队经过充分研究, 认为上述事件 仅对农业银行短期经营有一定影响, 不改变农业银行长期投资价值。 同时由于本基金看 好农业银行低估值、 高分红的特点, 因此买入农业银行。 本基金管理人对该股票的投资 决策遵循公司的投资决策制度。 7.12.2 本基金投 资的前十名 股票中, 没 有投资于超 出基金合同 规定备选股 票库之外的 股 票。 7.12.3 期末其他 各项资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,694.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 31 页 共 37 页 4 应收利息 1,147.24 5 应收申购款 99.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,941.59 7.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。 7.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明 7.12.5.1 期末指 数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情况 说明 1 000002 万


科A 2,318,680.00 2.57 重大资产重组 停牌 7.12.5.2 期末积 极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 § 8 基金 份额持 有人信息 8.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 国富 100A 107 203,049.15 14,195,731. 00 65.34% 7,530,528.0 0 34.66% 国富 718 30,259.42 100.00 - 21,726,160. 100.00富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 32 页 共 37 页 100B 00 % 国富100 1,753 43,758.85 13,544,921. 61 17.66% 63,164,346. 50 82.34% 合计 2,578 46,610.47 27,740,752. 61 23.09% 92,421,034. 50 76.91% 8.2 期末 上市基 金前十名持 有人 序号( 国 富100A) 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人寿再保险有限责任 公司 6,363,800.00 29.29% 2 泰康人寿保险股份有限公 司- 分红- 个 人分红 -019L-FH002 深 3,906,452.00 17.98% 3 中国大地财产保险股份有 限公司 2,268,753.00 10.44% 4 闫改英 1,747,552.00 8.04% 5 陈洲 1,470,642.00 6.77% 6 中国石油天然气集团公司 企业年金计划- 中国工商 银行股份有限公司 1,045,800.00 4.81% 7 李霞 851,475.00 3.92% 8 李丛 550,008.00 2.53% 9 沈芳 521,151.00 2.40% 10 毛建宇 471,469.00 2.17% 序号( 国 富100B) 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 项燕 2,614,917.00 12.04% 2 张卫国 2,245,477.00 10.34% 3 陈丽 937,306.00 4.31% 4 尉睦金 513,700.00 2.36% 5 张玲 504,300.00 2.32% 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 33 页 共 37 页 6 查志强 471,450.00 2.17% 7 宛崇燕 400,000.00 1.84% 8 毛雄勇 374,000.00 1.72% 9 莫家秀 340,000.00 1.56% 10 曾庆梅 333,500.00 1.54% 8.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 国富100A - - 国富100B - - 国富100 - - 合计 - - 8.4 期末 基金管 理人的从业 人员持 有本 开放式基金 份额总量区 间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 国富100A 0 国富100B 0 国富100 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 国富100A 0 国富100B 0 国富100 0 合计 0 § 9


开 放式基金 份额变动 单位:份 国富100A 国富100B 国富100 基金合同生效日(2015 年03月26日) 基金份额总额 117,906,583.00 117,906,584.00 439,642,401 .42 本报告期期初基金份额总额 24,574,125.00 24,574,126.00 76,620,538. 97 本报告期基金总申购份额 - - 3,198,954.9富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 34 页 共 37 页 3 减:本报告期基金总赎回份额 - - 12,399,398. 31 本报告期基金拆分变动份额 -2,847,866.00 -2,847,866.00 9,289,172.5 2 本报告期期末基金份额总额 21,726,259.00 21,726,260.00 76,709,268. 11 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及定期折算份额。 § 10 重大 事件揭 示 10.1 基金份额 持有人大会 决议





报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动





(一)基金管理人重大人事变动





1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015年股东会第八次会议审议通过,自2016 年1 月4日起,吴显玲女士不再担任公司董事长, 由Gregory E. McGowan 先生担任公司 董事长。相关公告已于2016年1月9日在《中国证券报》和 公司网站披露。





2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,自 2016 年1月7日起, 吴显玲女士担任公司总经理, 全面主持经营管理工作。 相关公告已于 2016 年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。 3、 经公司决定, 同意增聘鲍翔先生为富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投 资基金的基金经理, 与现任基金经理张志强先生共同管理 该基金。 公司已办理完成上述 基金经理的变更手续。详情请参阅2016 年5月5日相关公告。 (二)基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资 策略的改变





报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 35 页 共 37 页





本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所, 未曾改聘其他 会计师事务所。 10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况 (一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7 本期基金 租用证券公 司交易单元 的有关情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 备 注 成交 金额 占股 票 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券回 购 成交 总额 比例 成交 金额 占权 证 成交 总额 比例 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 国信 证券 1 10,18 7,762. 55 43.08 % 46,83 8.40 100.0 0% - - - - 9,487. 92 43.28 % - 光大 证券 2 7,139, 667.5 0 30.19 % - - - - - - 6,628. 80 30.24 % - 广发 证券 1 3,937, 111.0 1 16.65 % - - - - - - 3,587. 82 16.36 % - 东方 证券 2 2,245, 204.9 8 9.49% - - - - - - 2,090. 73 9.54% - 华创 证券 1 128,9 17.00 0.55% - - - - - - 117.4 8 0.54% - 中银 国际 1 12,17 3.00 0.05% - - - - - - 11.10 0.05% - 国海 证券 2 - - - - - - - - - - - 中信 证券 1 - - - - - - - - - - - 中金 公司 2 - - - - - - - - - - - 中信 2 - - - - - - - - - - - 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 36 页 共 37 页 建投 招商 证券 1 - - - - - - - - - - - 华泰 证券 1 - - - - - - - - - - - 瑞银 证券 1 - - - - - - - - - - - 民生 证券 1 - - - - - - - - - - - 申万 宏源 2 - - - - - - - - - - - 兴业 证券 1 - - - - - - - - - - - 海通 证券 2 - - - - - - - - - - - 中泰 证券 1 - - - - - - - - - - - 银河 证券 1 - - - - - - - - - - - 长江 证券 2 - - - - - - - - - - - 东吴 证券 2 - - - - - - - - - - - 注: 1. 专用交易 单元的选择标准和程序


1 )选择代理 基金证券买卖的证券经营机构的标准 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,并租用其交易单元作为基金的专用交易 单元。选择的标准是: A 资历雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元 人民币; B 财务状况 良好,经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚; C 内部管理 规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; D 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符 合代理本基金进行证券交易的需要, 并 能为本基金提供全面的信息服务; E 研究实力 较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经 济、 行业情况、 市场走向、 个股分析的研究报告及周到的信息服务, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专题研究报告。 2 )公司基金 交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量,评判标准包括但不限于: A 全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告; B 具有数量 研究和开发能力; C 能有效组 织上市公司调研; 富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年度报告摘要 第 37 页 共 37 页 D 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门 研究报告; E 上门路演 和电话会议的质量; F 与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力; G 其他与投资相关的服务和支持。 3 )租用基金 专用交易单元的程序


(1 ) 基金 管理人根据上述标准考察证券经营机构,考察结果经公司领导审批后,我司与被选中的 证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》,并办理基金专用交易单元租用 手续。 (2 ) 之后 ,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择 标准细化的评价体系,每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价: A 提供的 研究报告质量和数量;





B 由基金管 理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; C 证券经营 机构协助我公司研究员调研情况;


D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况;


E 其他可评 价的量化标准。


经过评价,对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量 的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到 国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;基金管理人将重新选 择其它经营稳健、研究能力强、信息服务 质量高的证券经营机构,租用其交易单元。 (3 ) 交易 单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2 、报告期内 证券公司基金专用交易单元的变更情况 报告期内,本基金新增光大证券深圳交易单元1 个;新增东吴证券深圳交易单元1 个 ;新增东吴证券 上海交易单元1 个。 国海 富兰克林基 金管理有限 公司 二〇 一六年八月 二十六日