富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
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富 兰克林 国海中 证100 指数增 强型分 级证券 投资基 金
2016 年半 年度报 告
2016 年06月30 日
基金 管理人：国 海富兰克林 基金管理有 限公司
基金 托管人：中 国银行股份 有限公司
送出 日期：2016 年08 月26 日
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§1 重要提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年8月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2
目录
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基金托管 人 ............................................................................................................. 7
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 8
§3
主要财 务指 标和基金净 值表现 ............................................................................................................. 8
3.1 主要会 计数 据和财务指 标 ............................................................................................................. 8
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 9
3.3 其他指 标 ....................................................................................................................................... 10
§4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管 理人 及基金经理 情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管理人 对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管理人 对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 ........................................................................... 12
4.4 管理人 对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明 ............................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 ........................................................... 13
4.6 管理人 对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 ........................................................................... 13
4.8 报告期 内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明 ................................... 14
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期 内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管人 对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 ........... 14
5.3 托管人 对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见 ........................... 14
§6 半年度财务会 计报告（未 经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有者 权益 （基金净值 ）变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 19
§7
投资组 合报 告 ....................................................................................................................................... 43
7.1 期末基 金资 产组合情况 ............................................................................................................... 43
7.2 报告期 末按 行业分类的 股票投资组 合 ....................................................................................... 44
7.3 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细 ................................... 45
7.4 报告期 内股 票投资组合 的重大变动 ........................................................................................... 48
7.5 期末按 债券 品种分类的 债券投资组 合 ....................................................................................... 50
7.6 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 ............................... 50
7.7 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细 ................... 50
7.8 报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 ................... 50
7.9 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 ............................... 50
7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ..................................................................... 50
7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ..................................................................... 50
7.12 投资组合报 告附注 ..................................................................................................................... 51
§8 基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 52
8.1 期末基 金份 额持有人户 数及持有人 结构 ................................................................................... 52
8.2 期末上 市基 金前十名持 有人 ....................................................................................................... 53
8.3 期末基 金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 ....................................................................... 54
8.4 期末基 金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况 ....................................... 54
§9
开放式 基金 份额变动 ........................................................................................................................... 54
§10 重大事件揭 示 ....................................................................................................................................... 55
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10.1 基金份额持 有人大会决 议 ......................................................................................................... 55
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 ......................................... 55
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 ............................................................. 55
10.4 基金投资策 略的改变 ................................................................................................................. 55
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ..................................................................................... 56
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ..................................................... 56
10.7 本期基金租 用证券公司 交易单元的 有关情况 ......................................................................... 56
10.8 其他重大事 件 ............................................................................................................................. 58
§11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 61
11.1 备查文件目 录 ............................................................................................................................. 61
11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 61
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 61
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§2
基金简介
2.1 基金基本情 况
基金名称 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金
基金简称 国富中证100指数增强分级
基金主代码 164508
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015 年03月26日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 120,161,787.11
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国富100A 国富100B 国富100
下属分级基金的交易代码 150135 150136 164508
报告期末下属分级基金的份
额总额
21,726,259.00 21,726,260.00 76,709,268.11
2.2 基金产品说 明
投资目标
本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方
法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时
采取适当的增强策略，在严格控制跟踪误差风险的基
础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求
基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金力
争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过
7.75% 。
投资策略
本基金基于被动复制的指数化投资方法，在严格控制
跟踪误差风险的基础上，适度运用资产配置调整、行
业配置调整、指数成份股权重优化等 主动增强策略，
力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
1、资产配置策略
本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风
险，本基金的资产配置将保持与业绩比较基准基本一
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致，只在股票、债券（主要是国债）、现金等各大类
资产间进行小幅度的主动调整，追求适度超越业绩比
较基准的收益目标。
2、股票投资策略
为严格控制跟踪误差风险，本基金的股票投资以被动
复制跟踪标的指数为主，辅以适度
的增强策略。
3、债券投资策略
本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性
的前提下，提高基金资产的投资收益。本基金主要投
资于信用等级高、流 动性好的政府债券、金融债、企
业债等。
本基金在进行债券组合管理中，将基于对国内外宏观
经济形势、国家财政货币政策动向、市场资金流动性
等方面的分析，对利率、信用利差变化的趋势进行判
断，综合考察债券的投资价值和流动性等因素，构建
和调整债券投资组合。
4、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策
略，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着
谨慎原则参与股指期货交易，以提高投资管理效率，
降低跟踪误差风险。
业绩比较基准 中证100指数
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期收 益、
较高预期风险的证券投资品种，其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
在本基金分级运作期内，从本基金所分离出来的两类
基金份额来看，由于基金收益分配的安排，国富中证
100 A 份额将表现出低风险、 收益相对稳定的特征； 国
富中证100 B份额则表现出高风险、 收益相对较高的特
征。
下属分级基金的风险收益特
征
国富中证100A
份额将表现出
国富中证100B
份额则表现出
本基金为股票指数
增强型基金，属于
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低风险、 收 益相
对稳定的特征。
高风险、 收 益相
对较高的特征。
较高预期收益、较
高预期风险的证券
投资 品种，其预期
风险与预期收益高
于混合型基金、债
券型基金与货币市
场基金。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电话 021-3855 5555 010-66594896
电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518、 9510-5680
和021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-6659 4942
注册地址
广西南宁市西乡塘区总部
路1 号中国－东盟科技企
业孵化基地一期C-6栋二
层
北京市西城区复兴门内大
街1号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心二期9层
北京市西城区复兴门内大
街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 吴显玲 田国立
2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、证券时报、上海 证券报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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2.5 其他相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京西城区金融大街27号投资广
场23 层
§3
主要财务 指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数 据和财务指 标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日）
本期已实现收益 -5,385,950.77
本期利润 -14,230,588.11
加权平均基金份额本期利润 -0.1146
本期基金加权平均净值利润
率
-15.46%
本期基金份额净值增长率 -12.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2016年06月30 日）
期末可供分配利润 -26,629,347.40
期末可供分配基金份额利润 -0.2216
期末基金资产净值 90,195,131.71
期末基金份额净值 0.751
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2016年06月30 日）
基金份额累计净值增长率 -22.75%
注：
1 、上述财务 指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1 号 《主
要财务指标的计算及披露》。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
4 、 上述基金 业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 例如， 开放式基金的申购赎回费等， 计入
费用后实际收益要低于所列数字。
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3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
最近1个月 -0.27% 0.78% -0.82% 0.78% 0.55% 0.00%
最近3个月 -1.18% 0.81% -1.50% 0.80% 0.32% 0.01%
最近6个月 -12.52% 1.63% -11.97% 1.54% -0.55% 0.09%
最近1年 -26.36% 2.13% -25.29% 2.06% -1.07% 0.07%
自基金合同生效日起
至今（2015年03月26
日-2016年06月30日）
-22.75% 2.19% -16.42% 2.14% -6.33% 0.05%
注： 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定， 本基金的业绩 比较基准＝中证100 指数×95% +
同业存款利率×5%。本 基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证100 指数，具有较强的代表性。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收 益率（Benchmarkt ）按下 列公式计算：
Benchmarkt = 95% ×(中证100 指数t/ 中证100 指数t-1-1) + 5% ×同业存款利率/360
其中，t=1,2,3, ?, T ，T 表示时间截止日。
3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
国富中证100 指数增强分级 基金基准
2015-03-26 2015-05-29 2015-07-31 2015-10-12 2015-12-14 2016-02-22 2016-04-25 2016-06-30
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
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注：本基金的基金合同生效日为2015年3 月26日 。本基金在6 个月建仓期结束时，各项投资比例符合
基金合同约定。
3.3 其他指标
单位：人民币元
其他指标 报告期间：2016年01月01日-2016年06月30日
中证100A与中证100B基金份额配
比
1:1
期末中证100A份额参考净值 1.025
期末中证100A份额累计参考净值 1.071
期末中证100B份额参考净值 0.477
期末中证100B份额累计参考净值 0.477
中证100A的预计年收益率 5.00%
§4
管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月， 由国 海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同 出资组建， 目前公司注
册资本2.2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内A 股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司， 在全球市场上有超过65年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借
助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了25只基金产品（包含A、C类混合基金，A、B、C类债券基
金，A、B类货币市场基金）。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期
业年限
张志强
公司量
化与指
数投资
总监、 金
融工程
部总经
理、 职工
监事、 国
富沪深
300指数
增强基
金及国
富中证
100指数
增强分
级基金
的基金
经理
2015年03月
26日
－ 13年
张志强先生，CFA， 纽约州
立大学（布法罗）计算机
科学硕士，中国科学技术
大学数学专业硕士。历任
美国Enreach Technology
Inc.软件工程师、海通证
券股份有限公司研究所高
级研究员、友邦华泰基金
管理有限公司高级数量分
析师、国海富兰克林基金
管理有限公司首席数量分
析师、 风险控制部总经理、
业务发展部总经理。截至
本报告期末任国海富兰克
林基金管理有限公司量化
与指数投资总监、金融工
程部总经理、职工监事、
国富沪深300指数增强基
金及国富中证100指数增
强分级基金的基金经理。
鲍翔
国富沪
深300指
数增强
基金及
国富中
证100指
数增强
分级基
金的基
金经理
兼高级
数量分
析师
2016年05月
05日
－ 7年
鲍翔先生，英国拉夫堡大
学金融数学硕士。历任浙
商证券股份有限公司量化
研究员及国海富兰克林基
金管理有限公司高级数量
分析师。截至本报告期末
任国海富兰克林基金管理
有限公司国富沪深300指
数增强基金及国富中证
100指数增强分级基金的
基金经理兼高级数量分析
师。
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注：
1. 表中" 任职 日期" 和" 离 任日期" 分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期， 其中， 首任基金
经理的" 任职 日期" 为基金 合同生效日。
2. 表中" 证券 从业年限" 的 计算标准为该名员工从事 过的所有诸如基金、 证券、 投资等相关金融领域
的工作年限的总和。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、法规和《富兰克林国海中证100 指数增强分级证券投资基金基金合同》的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基
金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有
关法律、法规的规定及基金合同的约定。
中国证监会上海监管局于前一报告期间 对公司进行了常规全面现场检查， 本报告 期
内就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施， 公司已经按照
要求完成了改进工作。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
报告期内公司严格执行 《公平交易管理制度》 ， 明确了公平交易的原则和目标， 制
订了实现公平交易的具体措施， 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分
配。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益 输送的行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常 交
易进行监控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
上半年，A股市场开局不利， 大幅下挫后上证指数在2800-3100点区间呈现窄幅震荡
格局， 其中中证100指数下跌12.65%。在A股整体表现弱势背景下两融余额持续萎缩， 从
年初11748亿降至8000亿。从宏观经济来看，上半年PMI指数在荣枯线50附近反复挣扎，
显示经济景气度仍旧低迷。投资上，固定资产投资持续扩张、一二线房地产市场火爆、
政府基建投资继续加码等积极因素短期抑制经济进一步下滑。 目前需求端乏力， 消费数
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据同比和环比均略有下滑； 企业仍处于去库存阶段， 市场主动补库存依然谨慎。 上半年
受制于担忧通胀压力和美联储加息预期， 各项政策趋于谨慎， 后续市场仍需紧密关注美
联储加息预期及国内的通胀预期对国内货币政策的影响。
报告期，本基金重点通过保持均衡的组合配置以控制主动投资风险。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截至6月30日，本基金份额净值为0.751元。本报告期，基金份额净值下跌12.52%，
同期业绩比较基准下跌11.97%，基金表现跑输业绩基准0.55%，年化跟踪误差为1.77%。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望下半年， 经济增长持续放缓的压力仍然存在， 但随着短期通胀压力变小， 英国
退欧引致海外金融市场动荡， 全球货币宽松预期上升和美国 加息一再被推迟， 预计国内
的货币政策空间逐渐打开，市场流动性将保持较为宽松的状态。为防范经济增速下滑，
预计下半年将会有更加积极的财政政策， 特别是在供给侧改革等经济结构调整方面有较
大的发挥空间。
预计9月召开的G20会议对提振经济和人民币汇率有一定的利好， 深 港通正式开通和
退市等规范市场的制度化措施对A股也是中长期利好。 随着非标资产和债券收益率下行，
银行理财和保险产品对高收益资产的配置需求在增加，地方社保资金或成为潜在A股的
新增入场资金，预计股息率高流动性好估值低的蓝筹股是配置首选。
本基金将在保持对业绩基准的跟 踪、 控制主动投资风险的基础上， 借助量化选股策
略，力争取得较好的超额收益。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按 照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会 （简称"估值委员会"） ， 并已制订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会审
核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保 证估值未被歪曲以
免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公司
估值委员会由总经理或其任命者负责 ， 成员包括投研、 风险控制、 监察稽核、 交易、 基
金核算方面的部门主管， 相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。 基
金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 应向估值委员会报告并提出相关意见和
建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
截至本报告期末， 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定， 本基金无应分配但
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
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尚未实施分配的利润。
4.8 报告期内管 理人 对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
无。
§5
托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内， 中国银行 股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在富兰克 林国海中证100
指数增强型分级证券投资基金 （以下称"本基金"） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资
基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准 确和 完整发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会 计报告 （注 ： 财务会 计报
告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内） 、 投资 组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半年度财务 会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金
报告截止日：2016年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,311,077.65 6,348,526.10
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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结算备付金
2,296.37 50,441.85
存出保证金
17,694.47 176,548.34
交易性金融资产 6.4.7.2 84,367,545.19 105,097,781.02
其中：股票投资
84,367,545.19 105,097,781.02
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 1,147.24 1,406.88
应收股利
－ －
应收申购款
99.88 1,098.68
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
90,699,860.80 111,675,802.87
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
471.20 －
应付赎回款
47,879.26 23,576.00
应付管理人报酬
73,857.90 97,472.18
应付托管费
16,248.74 21,443.89
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 13,835.49 38,915.72
应交税费
－ －
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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应 付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 352,436.50 387,088.85
负债合计
504,729.09 568,496.64
所有 者权益：
实收基金 6.4.7.9 116,824,479.11 125,768,789.97
未分配利润 6.4.7.10 -26,629,347.40 -14,661,483.74
所有者权益合计
90,195,131.71 111,107,306.23
负债和所有者权益总计
90,699,860.80 111,675,802.87
注：
1.报告截止 日2016 年06 月30日， 基金 份额总额120,161,787.11 份。 其中富兰克林国海中证100 指数 增
强型分级证券投资基金之基础份额的份额总额为76,709,268.11 份，基 金份额净值0.751 元；富 兰克
林国海中证100 指数增强 型分级证券投资基金之稳健收益类份额总额为21,726,259.00 份，基金份 额
参考净值1.025 元；富兰 克林国海中证100 指数增 强型分级证券投资基金之积极收益类份额总额为
21,726,260.00 份，基金 份额参考净值0.477 元。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期2016年01月01
日-2016年06月30
日
上年度可比期间2015
年03 月26日 （基金合同
生效日）-2015年06月
30日
一、 收入
-13,318,523.57 71,614,075.16
1. 利息收入
22,525.99 212,540.05
其中：存款利息收入 6.4.7.11 22,506.94 166,547.29
债券利息收入
19.05 －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ 45,992.76
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“-”填
列）
-4,507,313.69 67,025,846.72
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,318,243.81 64,708,516.95
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 5,819.35 －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 805,110.77 2,317,329.77
3. 公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -8,844,637.34 3,443,865.26
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5. 其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18 10,901.47 931,823.13
减： 二、费用
912,064.54 3,664,906.78
1．管理人报酬
458,282.21 1,191,953.02
2．托管费
100,822.12 262,229.71
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.19 39,233.85 1,956,282.86
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 6.4.7.20 313,726.36 254,441.19
三、 利润 总额 （亏损 总额以 “-”
号填 列）
-14,230,588.11 67,949,168.38
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
-14,230,588.11 67,949,168.38
6.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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会计主体：富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
125,768,789.97 -14,661,483.74 111,107,306.23
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -14,230,588.11 -14,230,588.11
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-8,944,310.86 2,262,724.45 -6,681,586.41
其中：1.基金申购款 3,110,693.98 -708,652.52 2,402,041.46
2.基金赎回款 -12,055,004.84 2,971,376.97 -9,083,627.87
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
116,824,479.11 -26,629,347.40 90,195,131.71
项 目
上年度可比期间
2015 年03月26日 （基金合同生效日）-2015年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
675,455,568.42 － 675,455,568.42
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 67,949,168.38 67,949,168.38
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-445,232,726.9
6
-56,776,365.87 -502,009,092.83
其中：1.基金申购款 217,555,474.08 25,886,005.35 243,441,479.43
2.基金赎回款 -662,788,201.0 -82,662,371.22 -745,450,572.26
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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4
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
230,222,841.46 11,172,802.51 241,395,643.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吴显玲
—————————
基金管理公司负责人
胡昕彦
—————————
主管会计工作负责人
黄宇虹
————— ————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(以下简称"本基金")，经中国
证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]第426号《关于核准富兰
克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中证100指
数增强型分级证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开 放式， 存续期
限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币675,295,672.74 元， 业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第231 号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基
金合同》 于2015年3月26日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为675,455,568.42
份基金份额， 其中认购资金利息折合159,895.68份基金份额。 本基金的基金管理人为国
海富兰克林基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称"中国银
行") 。
根据《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》和《富兰克
林国海中证100指数增强型分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基
金的基金份额包括确认为富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之基础份
额( 以下简称"国富中证100份额")， 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金
之稳健收益类份额(以下简称"国富中证100 A份额")及富兰克林国海中证100指数增强型
分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称"国富中证100 B份额") 。其中，国富中
证100 A 份额、国富中证100 B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。本基金净
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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资产优先确保国富中证100 A份额的本金及国富中证100 A份额累计约定日应得收益，即
国富中证100 A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额；本基金在优先确保国富
中证100 A份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为国富中证100 B 份额的
净资产，即国富中证100 B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。基金发售结
束后， 场外认购的全部份额将确认为国富中证100份额； 场内认购的全部份额将按1:1 的
比例 确认为国富中证100 A份额与国富中证100 B份额。本基金基金合同生效后，国富中
证100 份额与国富中证100 A份额、国富中证100 B份额之间可以按约定的规则进行场内
份额配对转换， 包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。 基金份额的分拆， 指基金份
额持有人将其持有的国富中证100份额按照2份场内国富中证100份额对应1份国富中证
100 A 份额与1份国富中证100 B份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金
份额持有人将其持有的国富中证100 A 份额与国富中证100 B份额按照国富中证100 A份
额与1份国富中证100 B份额对应2份场内国富中证100份额的比例进行转换的行为。
合同生效后，国富中证100份额可办理场外与场内申购和赎回，但不上市交易；国富中
证100 A 份额、国富中证100 B份额只上市交易，不可单独申购和赎回。本基金的分级运
作期为五年(含五年)， 分级运作期满后， 满足基金合同约定的存续条件， 本基金无需召
开基金份额持有人大会，国富中证100 A 份额和国富中证100 B份额以各自的份额净值
为基础， 按照国富中证100份额的份额净值自动转换为上市开放式基金(LOF)， 基金名称
为" 富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)"。 本基金转为上市开放式基金
(LOF) 后，投资者可通过场内、场外进行基金份额的申购、赎回。
本基金在存续期内的每个会计年度(基金合同生效日所在会计年度除外)第一个工
作日对登记在册的国富中证100份额、国富中证100 A份额进行基金的定期份额折算。国
富中证100 A份额和国富中证100 B份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行计
算，对国富中证100 A 份额的应得收益进行定期份额折算，每2份国富中证100份额将按1
份国富中证100 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。在 基金份额折算前与折算后，
国富中证100 A份额和国富中证100 B 份额的份额配比保持1:1的比例。对于国富中证100
A份额的约定年化应得收益，即国富中证100 A份额每个会计年度12月31日份额净值超过
1.0000 元的部分，将折算为场内国富中证100份额分配给国富中证100 A 份额持有人。当
国富中证100份额的基金份额净值达到2.0000元或国富中证100 B份额的基金份额参考净
值达到0.2500元时， 本基金即可确定折算基准日， 进行不定期份额折算。 在折算基准日，
本基金将对登记在册的国富中证100 份额、国富中证100 A份额和国富中证100 B份额分
别进行折算。份额折算后本基金将确保国富中证100 A 份额和国富中证100 B 份额的比例
为1:1 ；份额折算后国富中证100份额的基金份额净值、国富中证100 A 份额和国富中证
100 B 份额的参考净值均调整为1.0000 元。
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经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2015]第122号文审核同意，投资者
场内认购的全部国富中证100份额按1:1比例自动分拆成的国富中证100 A 份额和国富中
证100 B 份额于2015年4月10日在深圳证券交易所上市。未上市交易的基 金份额托管在场
外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中证100指数增强型分级证
券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金作为指数型基金， 采用被动复制策略， 跟踪
标的指数市场表现， 力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金资产投资于具有良
好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监
会允许本基金投资的其他金融工具。 如果法律 法规或中国证监会以后允许基金投资其他
金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围(但须符合中国证监
会的相关规定)。 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计(轧差
计算)占基金资产净值的比例为90%-95%， 其中投资于股票资产的比例不低于基金资产净
值的90%，投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的80%；
债券、现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-10%。
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金 资产
净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金投资组合的业绩比较基准为中证
100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年8月26
日批准报出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《富 兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 基金合同》 和在财务报表
附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本基金
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2016 年6月30日的财务状况以及2016 年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计 政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2016 年1月1日至2016年6月30日止期间。 比较会计报表的实际编制期间为2015年3月26日
（基金合同生效日）至2015年6月30 日。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项 、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的
金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和其他
各类应收款 项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产， 取得时发生的相关交
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易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的
利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资) 按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日 的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格 、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
第 24 页 共 62 页
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平 准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购 确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失)的确 认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线 法计算。
6.4.4.10 费用 的确认和计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金 的收益分配 政策
根据 《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》 ， 在本基金
分级运作期内，本基金（包括国富中证100份额、国富中证100 A份额和国富中证100 B
份额）不进行收益分配。
6.4.4.12 其他 重要的会计 政 策和会计 估计
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
第 25 页 共 62 页
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根 据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
6.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股 息红利所得， 持股期限在1个月以
内( 含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015 年9月8日前暂
减按25%计入应纳税所得额，自2015 年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的
上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自
解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
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所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务 报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日
活期存款 6,311,077.65
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 6,311,077.65
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2016年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 107,296,240.43 84,367,545.19 -22,928,695.24
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 107,296,240.43 84,367,545.19 -22,928,695.24
6.4.7.3 衍生金 融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金 融资产期末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末2016年06月30 日
应收活期存款利息 1,139.41
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 0.72
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 7.11
合计 1,147.24
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末2016年06月30 日
交易所市场应付交易费用 13,835.49
银行间市场应付交易费用 －
合计 13,835.49
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末2016年06月30 日
应付券商交易单元保证金 －
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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应付赎回费 106.20
指数使用费 50,000.00
审计费 33,316.92
信息披露费 239,178.12
上市费 29,835.26
合计 352,436.50
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日-2016年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 125,768,789.97 125,768,789.97
本期申购 2,814.37 2,814.37
本期赎回（以“-”号填列） -1,123.51 -1,123.51
2016 年01月04日基金拆分/份
额折算前
125,770,480.83 125,770,480.83
基金拆分/份额折算变动份额 3,593,440.52 －
本期申购 3,196,140.56 3,107,879.62
本期赎回（以“-”号填列） -12,398,274.80 -12,053,881.34
本期末 120,161,787.11 116,824,479.11
注：
(1) 本基金的 基金份额包括国富中证100 份额、国 富中证100A份额和国富中证100B 份 额。
(2) 申购含配 对转换入份额，赎回含配对转换出。
(3) 根据《富 兰克林国海中证100 指数 增强型分级证券投资基金基金合同》，每年的基金份额定期折
算基准日， 即每个会计年度第一个工作日， 本基金将对国富中证100A 份额 和国富中证100 份额进行 定
期份额折算。当国富中证100 份额的 基金份额净值高至2.000 元或以上；当国富中证100B份额的基 金
份额参考净值低至0.250 元或以下，本基金将分别对国富中证100 份额、 国富中证100A份额和国富 中
证100B 份额 进行不定期份额折算。
(4) 本基金于2016 年1 月4 日进行定期份额折算，对国富中证100 份额及国 富中证100A份额按照基金合
同规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管理人于2016 年1 月6 日发布的 《关于富兰克林
国海中证100 指数增强型分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》 ， 折算前国富中证
100 份额为76,622,229.83 份，国富中证100A 份额 为24,574,125.00 份；折 算后国富中证100 份额为
80,215,670.35 份，国富 中证100A 份 额为24,574,125.00 份。
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,118,549.98
-24,780,033.7
2
-14,661,483.74
本期利润 -5,385,950.77 -8,844,637.34 -14,230,588.11
本期基金份额交易产生的变
动数
-554,745.88 2,817,470.33 2,262,724.45
其中：基金申购款 177,497.80 -886,150.32 -708,652.52
基金赎回款 -732,243.68 3,703,620.65 2,971,376.97
本期已分配利润 － － －
本期末 4,177,853.33
-30,807,200.7
3
-26,629,347.40
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
活期存款利息收入 21,941.83
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 160.82
其他 404.29
合计 22,506.94
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 ——买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
卖出股票成交总额 15,212,050.51
减：卖出股票成本总额 20,530,294.32
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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买卖股票差价收入 -5,318,243.81
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益 项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
债券投资收益 ——买卖债券
（债转股及债券到期兑付） 差
价收入
5,819.35
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 5,819.35
6.4.7.13.2 债券 投资收益 ——买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
卖出债券 （债转股及债券到期
兑付）成交总额
46,838.40
减： 卖出债券 （ 债转股及债券
到期兑付）成本总额
41,000.00
减：应收利息总额 19.05
买卖债券差价收入 5,819.35
6.4.7.13.3 资产 支持证券 投资收益
无。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生 工具收益
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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无。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
股票投资产生的股利收益 805,110.77
基金投资产生的股利收益 －
合计 805,110.77
6.4.7.17 公允 价值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
1. 交易性金融资产 -8,844,637.34
—— 股票投资 -8,844,637.34
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 -8,844,637.34
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
基金赎回费收入 10,901.47
合计 10,901.47
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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6.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
交易所市场交易费用 39,233.85
银行间市场交易费用 －
合计 39,233.85
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
审计费用 33,316.92
信息披露费 149,178.12
股指期货交易费用 －
银行汇划费用 1,396.06
指数使用费 100,000.00
上市年费 29,835.26
债券账户维护费 －
其他手续费 －
合计 313,726.36
6.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事 项
无。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
无。
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6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易 单元进行的 交易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2016年01月01 日-2016年06
月30 日
上年度可比期间
2015年03月26日（基金合同生效
日）-2015 年06月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国海证券 － －
643,032,738.8
5
47.96%
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 应支 付关联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日-2016年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 － － － －
关联方名称
上年度可比期间
2015年03月26日（基金合同生效日）-2015年06月30日
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 581,801.07 47.91% 171,115.80 21.29%
注： 1. 上 述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日-2016年
06 月30日
上年度可比期间
2015年03月26日 （基金合同生
效日）-2015 年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
458,282.21 1,191,953.02
其中： 支付销售机构的
客户维护费
99,080.45 299,363.52
注： 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日-2016年
06 月30日
上年度可比期间
2015年03月26日 （基金合同生
效日）-2015 年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
100,822.12 262,229.71
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.22% 的年 费率计提， 逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X 0.22% / 当年 天数。
6.4.10.3 与关 联方进行银 行间同业市 场的债券( 含回购)交易
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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无。
6.4.10.4 各关 联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
项目
本期
2016年1月1日-2016年6月30
日
上年度可比期间
2015年03月26日 （基金合同生
效日）-2015 年6月30日
国富
100A
国富
100B
国富100
国富
100A
国富
100B
国富100
基金合同生效日 （2015
年3月26日）持有的基
金份额
－ － － － － －
期初持有的基金份额 － －
12,689,
086.29
－ － －
期间申购/买入总份额 － － － － － －
期间因拆分变动份额 － －
362,545
.32
－ － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－ － － － － －
期末持有的基金份额 － －
13,051,
631.61
－ － －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ － 17.01% － － －
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.拆分变动份额为本基金定期折算份额。
6.4.10.4.2 报告 期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费
率执行。
2.本报告期末和上年度末 （2015年12 月31日） 除基金管理人之外的其他关联方未投资本
基金。
6.4.10.5 由关 联方保管的 银行存款余 额及当期产 生的利息收 入
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
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单位：人民币元
关联方名称
本期2016年01月01 日-2016年06
月30 日
上年度可比期间
2015年03月26日（基金合同生效
日）-2015 年06月30日
期末
余额
当期利息收入
期末
余额
当期利息收入
中国银行 6,311,077.65 21,941.83 18,348,461.71 150,938.59
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 其他 关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分 配情况
6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非 货币市 场基金
报告期内本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016年06 月30日）本基 金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于 期末持有的 流通受限证 券
无。
6.4.12.2 期末 持有的暂时 停牌等流通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00000
2
万科
Ａ
2015-
12-18
重大资产
重组停牌
18.20
2016-
07-04
21.27
12740
0
1,772,126
.56
2,318,680
.00
00065
1
格力
电器
2016-
02-22
重大事项
停牌
19.22
75600
1,744,435
.87
1,453,032
.00
60001
9
宝钢
股份
2016-
06-27
重大资产
重组停牌
4.90
81200
641,782.4
9
397,880.0
0
6.4.12.3 期末 债券正回购 交易中作为 抵押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债 券正回购
无。
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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第 37 页 共 62 页
6.4.12.3.2 交易 所市场债 券正回购
无。
6.4.13 金融工 具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和 组织架构
本基金是股票指数增强型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的证券投资基金。 本
基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或 监管机构以后允许
基金投资的其他证券品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性
风险及市场风险。 本基金采用指数增强投资策略。 通过量化风险管理方法， 控制基金投
资组合与标的指数构成的偏差， 同时结合主动投资方法， 在严格控制跟踪偏离风险的基
础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险管理委员会为核
心的， 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险控 制部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会， 负责制
定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理
委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面， 由监
察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理， 由风险控制部负责投资风险管理
与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合
的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。 从定性
分析的角度出发， 判断 风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析
的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风
险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠
地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手 的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小。
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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第 38 页 共 62 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31 日：同)。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有 关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基 金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得
超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其 他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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第 39 页 共 62 页
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场 利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
金额单位：人民币元
本期末2016 年
06月30 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
6,311,077.
65
－ － －
6,311,077.
65
结算备付金 2,296.37 － － － 2,296.37
存出保证金 17,694.47 － － － 17,694.47
交易性金融资
产
－ － －
84,367,545
.19
84,367,545
.19
应收利息 － － － 1,147.24 1,147.24
应收申购款 － － － 99.88 99.88
资产总计
6,331,068.
49
－ －
84,368,792
.31
90,699,860
.80
负债
应付证券清算
款
－ － － 471.20 471.20
应付赎回款 － － － 47,879.26 47,879.26
应付管理人报
酬
－ － － 73,857.90 73,857.90
应付托管费 － － － 16,248.74 16,248.74
应付交易费用 － － － 13,835.49 13,835.49
其他负债 － － － 352,436.50 352,436.50
负债总计 － － － 504,729.09 504,729.09
利率敏感度缺 6,331,068. － － 83,864,063 90,195,131
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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口 49 .22 .71
上年度末2015
年12月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
6,348,526.
10
6,348,526.
10
结算备付金 50,441.85
50,441.85
存出保证金 176,548.34
176,548.34
交易性金融资
产
－
105,097,78
1.02
105,097,78
1.02
应收利息 －
1,406.88 1,406.88
应收申购款 －
1,098.68 1,098.68
资产总计
6,575,516.
29
－ －
105,100,28
6.58
111,675,80
2.87
负债
应付赎回款 －
23,576.00 23,576.00
应付管理人报
酬
－
97,472.18 97,472.18
应付托管费 －
21,443.89 21,443.89
应付交易费用 －
38,915.72 38,915.72
其他负债 －
387,088.85 387,088.85
负债总计 － － － 568,496.64 568,496.64
利率敏感度缺
口
6,575,516.
29
－ －
104,531,78
9.94
111,107,30
6.23
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以 分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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第 41 页 共 62 页
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券 交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票资产占基金资
产的比例为90%-95%，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占
基金资产的比例为5%-10%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk) 指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年06 月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产-股票投资
84,367,545.19 93.54
105,097,781.0
2
94.59
交易性金融资
产-债券投资
－ － － －
交易性金融资
产-贵金属投资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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其他 － － － －
合计 84,367,545.19 93.54
105,097,781.0
2
94.59
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析
假设 除中证100 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
中证100指数上升5% 增加约413万元 增加约504万元
中证100指数下降5% 减少约413万元 减少约504万元
6.4.14 有助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为80,197,953.19 元，第二层次的余额为4,169,592.00 元，无
属于第三层次的余额(2015年12月31 日：第一层次99,864,618.06元，第二层次
5,233,162.96 ，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)， 本基金采用中证指数有限公司根据 《中
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标
准》 所独立提供的估值结果确定公允价值， 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至
第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合 报告
7.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 84,367,545.19 93.02
其中：股票 84,367,545.19 93.02
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 6,313,374.02 6.96
6 其他各项资产 18,941.59 0.02
7 合计 90,699,860.80 100.00
注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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7.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合
7.2.1.1 报告期 末（ 指数投 资）按行业 分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 2,711,785.00 3.01
C 制造业 21,534,952.59 23.88
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 3,541,311.76 3.93
E 建筑业 3,346,376.95 3.71
F 批发和零售业 640,587.96 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 1,798,485.00 1.99
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,677,700.00 2.97
J 金融业 42,905,506.24 47.57
K 房地产业 4,143,643.69 4.59
L 租赁和商务服务业 158,496.00 0.18
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 317,440.00 0.35
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 591,260.00 0.66
S 综合 － －
合计 84,367,545.19 93.54
7.2.1.2 报告期 末（积极投 资）按行业 分类的股票 投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.2 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 所有股票 投资明细
7.3.1 期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 171,600 5,498,064.00 6.10
2 600016 民生银行 392,400 3,504,132.00 3.89
3 601166 兴业银行 221,400 3,374,136.00 3.74
4 600036 招商银行 171,170 2,995,475.00 3.32
5 601328 交通银行 456,100 2,567,843.00 2.85
6 600519 贵州茅台 7,975 2,328,062.00 2.58
7 000002 万
科Ａ 127,400 2,318,680.00 2.57
8 600000 浦发银行 143,500 2,234,295.00 2.48
9 601288 农业银行 634,500 2,030,400.00 2.25
10 600030 中信证券 124,701 2,023,897.23 2.24
11 600837 海通证券 128,200 1,976,844.00 2.19
12 601398 工商银行 402,800 1,788,432.00 1.98
13 601169 北京银行 168,300 1,745,271.00 1.93
14 600887 伊利股份 96,108 1,602,120.36 1.78
15 000651 格力电器 75,600 1,453,032.00 1.61
16 601601 中国太保 49,800 1,346,592.00 1.49
17 601766 中国中车 145,180 1,331,300.60 1.48
18 600900 长江电力 104,500 1,305,205.00 1.45
19 601668 中国建筑 237,500 1,263,500.00 1.40
20 000333 美的集团 51,050 1,210,906.00 1.34
21 600104 上汽集团 52,400 1,063,196.00 1.18
22 601818 光大银行 264,300 993,768.00 1.10
23 000001 平安银行 113,992 991,730.40 1.10
24 601688 华泰证券 51,700 978,164.00 1.08
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
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25 000858 五 粮 液 30,021 976,583.13 1.08
26 600048 保利地产 107,563 928,268.69 1.03
27 601989 中国重工 145,400 920,382.00 1.02
28 600276 恒瑞医药 22,332 895,736.52 0.99
29 600015 华夏银行 88,679 877,035.31 0.97
30 000725 京东方Ａ 376,500 869,715.00 0.96
31 600028 中国石化 166,500 785,880.00 0.87
32 000776 广发证券 46,700 782,692.00 0.87
33 300104 乐视网 14,700 777,777.00 0.86
34 600999 招商证券 46,000 759,000.00 0.84
35 300059 东方财富 33,820 750,804.00 0.83
36 600518 康美药业 49,000 744,310.00 0.83
37 600958 东方证券 41,800 702,658.00 0.78
38 002304 洋河股份 9,540 686,116.80 0.76
39 002736 国信证券 39,000 672,750.00 0.75
40 002024 苏宁云商 58,986 640,587.96 0.71
41 002415 海康威视 29,050 623,413.00 0.69
42 601390 中国中铁 88,635 617,785.95 0.68
43 601006 大秦铁路 94,200 606,648.00 0.67
44 002594 比亚迪 9,900 603,999.00 0.67
45 000166 申万宏源 70,600 593,746.00 0.66
46 002739 万达院线 7,400 591,260.00 0.66
47 002673 西部证券 22,100 571,506.00 0.63
48 601857 中国石油 76,900 555,987.00 0.62
49 601628 中国人寿 26,400 549,648.00 0.61
50 601377 兴业证券 74,270 548,855.30 0.61
51 600795 国电电力 186,768 547,230.24 0.61
52 601186 中国铁建 54,700 544,812.00 0.60
53 000063 中兴通讯 37,400 536,316.00 0.59
54 601336 新华保险 13,200 533,280.00 0.59
55 000538 云南白药 8,206 527,645.80 0.59
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
第 47 页 共 62 页
56 600050 XD中国联 134,300 511,683.00 0.57
57 001979 招商蛇口 35,900 511,575.00 0.57
58 601899 紫金矿业 150,200 506,174.00 0.56
59 601985 中国核电 74,000 505,420.00 0.56
60 600637 东方明珠 20,800 504,816.00 0.56
61 600011 华能国际 66,500 500,080.00 0.55
62 601901 方正证券 65,200 499,432.00 0.55
63 000625 长安汽车 35,700 488,019.00 0.54
64 600585 海螺水泥 31,700 460,918.00 0.51
65 600111 北方稀土 34,550 459,860.50 0.51
66 601088 中国神华 31,300 440,391.00 0.49
67 600690 青岛海尔 48,688 432,349.44 0.48
68 600010 包钢股份 149,600 427,856.00 0.47
69 600893 中航动力 12,300 426,195.00 0.47
70 601211 国泰君安 23,900 425,181.00 0.47
71 600705 中航资本 72,000 423,360.00 0.47
72 600019 宝钢股份 81,200 397,880.00 0.44
73 601669 中国电建 66,200 378,002.00 0.42
74 600115 东方航空 53,700 354,957.00 0.39
75 600886 国投电力 53,700 354,420.00 0.39
76 601727 上海电气 46,800 353,808.00 0.39
77 600485 信威集团 18,500 330,040.00 0.37
78 600023 浙能电力 64,628 328,956.52 0.36
79 000895 双汇发展 15,700 327,816.00 0.36
80 002252 上海莱士 8,700 327,816.00 0.36
81 601600 中国铝业 86,800 327,236.00 0.36
82 600340 华夏幸福 13,400 326,692.00 0.36
83 000069 华侨城Ａ 49,600 317,440.00 0.35
84 601788 光大证券 18,600 315,084.00 0.35
85 600061 国投安信 17,600 313,632.00 0.35
86 601018 宁波港 60,800 300,960.00 0.33
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
第 48 页 共 62 页
87 601998 中信银行 50,900 288,603.00 0.32
88 601618 中国中冶 77,900 287,451.00 0.32
89 601111 XD中国国 40,500 273,780.00 0.30
90 600018 上港集团 51,400 262,140.00 0.29
91 601800 XD中国交 24,200 254,826.00 0.28
92 600398 海澜之家 21,300 240,690.00 0.27
93 601225 陕西煤业 31,700 163,889.00 0.18
94 601633 长城汽车 19,151 161,634.44 0.18
95 002027 分众传媒 9,600 158,496.00 0.18
96 601898 中煤能源 29,000 149,640.00 0.17
97 600959 江苏有线 9,500 132,620.00 0.15
98 600871 石化油服 28,600 109,824.00 0.12
99 600606 绿地控股 5,400 58,428.00 0.06
7.3.2 期末积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期 初基 金资产 净值2%或前20名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 300104 乐视网 705,014.68 0.63
2 600061 国投安信 685,560.00 0.62
3 002673 西部证券 567,941.00 0.51
4 002027 分众传媒 563,773.50 0.51
5 001979 招商蛇口 512,711.00 0.46
6 600871 石化油服 488,588.00 0.44
7 600606 绿地控股 441,208.00 0.40
8 600958 东方证券 415,254.00 0.37
9 002739 万达院线 406,070.00 0.37
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
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10 002736 国信证券 336,044.33 0.30
11 601336 新华保险 278,967.98 0.25
12 600900 XD长江电 271,965.00 0.24
13 601328 交通银行 249,314.00 0.22
14 600999 招商证券 215,798.00 0.19
15 600166 福田汽车 191,643.00 0.17
16 601377 兴业证券 191,400.30 0.17
17 601618 中国中冶 184,680.00 0.17
18 601788 光大证券 182,392.00 0.16
19 600705 中航资本 181,351.00 0.16
20 600637 东方明珠 180,180.00 0.16
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600016 民生银行 1,126,702.00 1.01
2 601318 中国平安 602,820.00 0.54
3 601939 建设银行 587,396.00 0.53
4 600000 浦发银行 569,565.00 0.51
5 600637 东方明珠 455,659.00 0.41
6 002027 分众传媒 393,154.00 0.35
7 600030 中信证券 391,237.00 0.35
8 600606 绿地控股 373,382.96 0.34
9 600061 国投安信 372,137.00 0.33
10 600871 石化油服 357,200.00 0.32
11 600999 招商证券 351,209.00 0.32
12 600031 三一重工 346,492.87 0.31
13 600837 海通证券 333,467.00 0.30
14 600150 中国船舶 279,382.68 0.25
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
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15 600518 康美药业 263,588.00 0.24
16 601788 光大证券 245,307.00 0.22
17 600050 中国联通 227,071.00 0.20
18 601899 紫金矿业 219,604.00 0.20
19 601618 中国中冶 215,254.00 0.19
20 601377 兴业证券 212,944.00 0.19
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入 股票成本（成交）总额 8,644,695.83
卖出股票收入（成交）总额 15,212,050.51
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金 投资 的股指期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
第 51 页 共 62 页
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金本 期投资的前 十名证券中 ， 报告期内 发行主体被 监管部门立 案调查， 或 在
报告 编制日前一 年内受到证 监会、证券 交易所公开 谴责、处罚 的情况说明 如下：
2016年1月22日，中国农业银行股份有 限公司北京分行（以下简称"北京分行"）票
据买入返售业务发生重大风险事件， 涉及金额39.15亿元。 目前， 公 安机关已立案侦查。
北京分行正积极配合侦办工作， 最大限度保证资金安全。 北京分行在该业务票据管理上
的监督环节存在运行缺陷，对票据的安全性,包括验票、封包等控制的日常业务监督没
有尽职履责， 导致未能发现与防止票据被调包和虚假入库的情况。 该内部控制缺陷对本
行资产安全和经营效率目标产生重要影响。
该风险事件发生后， 中国农业银行股份有限公司 （以下简称"农业银行"） 迅速启动
应急措施， 全面部署风险控制措施， 并将进一步在制度 机制、 流程梳理、 强化监督等方
面积极采取整改措施， 避免类似问题再次发生。 主要整改措施如下： 一是深入排查票据
业务风险隐患， 拾遗补漏， 举一反三， 全面加强票据业务风险管理， 在制度管理到位前，
暂停新增业务。 二是做好票据业务流程梳理， 加强票据的入库管理， 严格规范出入库操
作。 三是进一步强化前中后台岗位制约、 部门岗位制约的管理体制， 进一步明确票据业
务资金、 实物集中管理要求。 四是进一步提高交易对手准入门槛， 定期评估交易对手风
险状况， 动态调整准入名单。 五是细化票据买返业务制度规定， 强化检查监督， 重点查
处分行有章不循、 有规不依问 题。 六是加强员工合规教育和行为管理， 有效防控内部欺
诈舞弊行为。
本基金对农业银行投资决策说明： 本公司的投研团队经过充分研究， 认为上述事件
仅对农业银行短期经营有一定影响， 不改变农业银行长期投资价值。 同时由于本基金看
好农业银行低估值、 高分红的特点， 因此买入农业银行。 本基金管理人对该股票的投资
决策遵循公司的投资决策制度。
7.12.2 本基金 投资的前十 名股票中， 没有投资于 超出基金合 同规定备选 股票库之外 的
股票 。
7.12.3 期末其 他各项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,694.47
2 应收证券清算款 －
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
第 52 页 共 62 页
3 应收股利 －
4 应收利息 1,147.24
5 应收申购款 99.88
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 18,941.59
7.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
7.12.5 期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1 期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 000002 万
科Ａ 2,318,680.00 2.57
重大资产重组
停牌
7.12.5.2 期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§8 基金份额持 有人信息
8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
国富 107 203,049.15 14,195,731 65.34% 7,530,528. 34.66%
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
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100A .00 00
国富
100B
718 30,259.42 100.00 －
21,726,160
.00
100.00%
国富100 1,753 43,758.85
13,544,921
.61
17.66%
63,164,346
.50
82.34%
合计 2,578 46,610.47
27,740,752
.61
23.09%
92,421,034
.50
76.91%
8.2 期末上市基 金前十名持 有人
序号( 国
富100A)
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国人寿再保险有限责任
公司
6,363,800.00 29.29%
2
泰康人寿保险股份有限公
司-分红-个人分红
-019L-FH002深
3,906,452.00 17.98%
3
中国大地财产保险股份有
限公司
2,268,753.00 10.44%
4 闫改英 1,747,552.00 8.04%
5 陈洲 1,470,642.00 6.77%
6
中国石油天然气集团公司
企业年金计划-中国工商
银行股份有限公司
1,045,800.00 4.81%
7 李霞 851,475.00 3.92%
8 李丛 550,008.00 2.53%
9 沈芳 521,151.00 2.40%
10 毛建宇 471,469.00 2.17%
序号( 国
富100B)
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 项燕 2,614,917.00 12.04%
2 张卫国 2,245,477.00 10.34%
3 陈丽 937,306.00 4.31%
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
第 54 页 共 62 页
4 尉睦金 513,700.00 2.36%
5 张玲 504,300.00 2.32%
6 查志强 471,450.00 2.17%
7 宛崇燕 400,000.00 1.84%
8 毛雄勇 374,000.00 1.72%
9 莫家秀 340,000.00 1.56%
10 曾庆梅 333,500.00 1.54%
8.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额 级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
国富100A
－ －
国富100B
－ －
国富100
－ －
合计
－ －
8.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
国富100A 0
国富100B 0
国富100 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
国富100A 0
国富100B 0
国富100 0
合计 0
§9
开放式基 金份额变动
单位：份
国富100A 国富100B 国富100
基金合同生效日(2015年03月26日)
基金份额总额
117,906,583.00 117,906,584.00
439,642,401
.42
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
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本报告期期初基金份额总额 24,574,125.00 24,574,126.00
76,620,538.
97
本报告期基金总申购份额 － －
3,198,954.9
3
减：本报告期基金总赎回份额 － －
12,399,398.
31
本报告期基金拆分变动份额 -2,847,866.00 -2,847,866.00
9,289,172.5
2
本报告期期末基金份额总额 21,726,259.00 21,726,260.00
76,709,268.
11
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及定期折算份额。
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015年股东会第八次会议审议通过，自2016
年1 月4日起，吴显玲女士不再担任公司董事长， 由Gregory E. McGowan 先生担任公司
董事长。相关公告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，自
2016 年1月7日起， 吴显玲女士担任公司总经理， 全面主持经营管理工作。 相关公告已于
2016 年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、 经公司决定， 同意增聘鲍翔先生为富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投
资基金的基金经理， 与现任基金经理张志强先生共同管理 该基金。 公司已办理完成上述
基金经理的变更手续。详情请参阅2016 年5月5日相关公告。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
第 56 页 共 62 页
报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他
会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金 租用证券公 司交易单元 的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
国信
证券
1
10,18
7,762.
55
43.08
%
46,83
8.40
100.0
0%
－ － － －
9,487.
92
43.28
%
－
光大
证券
2
7,139,
667.5
0
30.19
%
－ － － － － －
6,628.
80
30.24
%
－
广发
证券
1
3,937,
111.0
1
16.65
%
－ － － － － －
3,587.
82
16.36
%
－
东方
证券
2
2,245,
204.9
8
9.49% － － － － － －
2,090.
73
9.54% －
华创
证券
1
128,9
17.00
0.55% － － － － － －
117.4
8
0.54% －
中银
国际
1
12,17
3.00
0.05% － － － － － － 11.10 0.05% －
国海
证券
2 － － － － － － － － － － －
中信 1 － － － － － － － － － － －
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
第 57 页 共 62 页
证券
中金
公司
2 － － － － － － － － － － －
中信
建投
2 － － － － － － － － － － －
招商
证券
1 － － － － － － － － － － －
华泰
证券
1 － － － － － － － － － － －
瑞银
证券
1 － － － － － － － － － － －
民生
证券
1 － － － － － － － － － － －
申万
宏源
2 － － － － － － － － － － －
兴业
证券
1 － － － － － － － － － － －
海通
证 券
2 － － － － － － － － － － －
中泰
证券
1 － － － － － － － － － － －
银河
证券
1 － － － － － － － － － － －
长江
证券
2 － － － － － － － － － － －
东吴
证券
2 － － － － － － － － － － －
注：
1. 专用交易 单元的选择标准和程序
1 ）选择代理 基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易
单元。选择的标准是：
A 资历雄厚 ，信誉良 好，注册资本不少于3 亿元 人民币；
B 财务状况 良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
C 内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
D 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并
能为本基金提供全面的信息服务；
E 研究实力 较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经
济、 行业情况、 市场走向、 个股分析的研究报告及周到的信息服务， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专题研究报告。
2 ）公司基金 交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
第 58 页 共 62 页
A 全面及时 向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
B 具有数量 研究和开发能力；
C 能有效组 织上市公司调研；
D 能根据公 司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
E 上门路演 和电话会议的质量；
F 与我公司 投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
G 其他与投 资相关的服务和支持。
3 ）租用基金 专用交易单元的程序
（1 ） 基金 管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的
证券经营机 构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用
手续。
（2 ） 之后 ，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择
标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研 究报告质量和数量；
B 由基金管 理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营 机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经 营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评 价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将 继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量
的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到
国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选
择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
（3 ） 交易 单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2 、报告期内 证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金新增光大证券深圳交易单元1 个；新增东吴证券深圳交易单元1 个 ；新增东吴证券
上海交易 单元1 个。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
关于富兰克林国海中证100指数
增强型分级证券投资基金办理份
额折算业务期间国富中证100A 份
额停复牌的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-05
2
国海富兰克林基金管理有限公司
关于因交易所发生指数熔断至收
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-05
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
第 59 页 共 62 页
市调整旗下部分基金交易申请时
间的公告
3
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公
告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-06
4
关于富兰克林国海中证100指数
增强型分级证券投资基金定期份
额折算结果及恢复交易的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-06
5
关于富兰克林国海中证100指数
增强型分级证券投资基金国富中
证100A份额办理定期份额折算次
日前收盘价调整的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-06
6
国海富兰克林基金管理有限公司
关于因交易所发生指数熔断至收
市调整旗下部分基金交易申请时
间的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-08
7
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告（1 ）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-09
8
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告（2 ）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-09
9
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金2015年第4
季度报告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-20
10
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-27
11
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-28
12
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-29
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
第 60 页 共 62 页
13
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-30
14
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-02-02
15
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-02-04
16
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-02-16
17
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-02-26
18
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-03-01
19
国海富兰克林基金管理有限公司
通过申万宏源证券、财富证券开
通旗下部分基金转换业务的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-03-25
20
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金2015年年度
报告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-03-28
21
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金2016年第1
季度报告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-04-22
22
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金基金经理变
更公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-05-05
23
国海富兰克林基金管理有限公司
关于不再通过“国海富兰克林基
金淘宝官方旗舰店” 提 供新开户、
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-05-05
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
第 61 页 共 62 页
基金认购和申购等相关服务的公
告
24
关于增加上海陆金所资产管理有
限公司为国海富兰克林基金旗下
基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-05-05
25
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金更新招募说
明书摘要（2016年第1号）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-05-06
26
富兰克林国海中证100指数增强
型分级证券投资基金更新招募说
明书（2016年第1号）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-05-06
27
关于增加大泰金石为国海富兰克
林基金旗下基金代销机构并开通
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-06-21
28
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加交通银行股份
有限公司网上银行、手机银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-06-30
§11
备查文件 目录
11.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金设立的文
件；
2、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券 投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com 。
11.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本
富兰克林国海中证100 指 数增强型分级证券投资基金2016 年 半年
度报告
第 62 页 共 62 页
费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查 阅。
国海 富兰克林基 金管理有限 公司
二〇 一六年八月 二十六日
