对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
500A(150055)

500A:2016年半年度报告查看PDF公告

工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 
第 1 页 共 60 页


工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资 基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:二〇一六年八月二十六日 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 2 页 共 60 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年01月01 日起至 06 月 30 日止。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 3 页 共 60 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 4 页 共 60 页


7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 59 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 5 页 共 60 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 基金简称 工银中证 500 指数 场内简称 工银 500 基金主代码 164809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 1月31 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 38,950,661.52 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012-03-30 下属分级基金的基金简称 500A 500B 工银 500 下属分级基金的交易代码 150055 150056 164809 报告期末下属分级基金份 额总额 2,297,610.00 份 3,446,416.00 份 33,206,635.52 份


2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资, 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度, 实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资 者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进 行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投 资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其 他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目 标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日 收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过 0.35%,偏离度年化标准差不超过 4%。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略, 跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中 处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份 额具有不同的风险和收益特征。睿智 A 份额具有低风险、低预期收 益的特征;睿智 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。


工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 6 页 共 60 页


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 朱碧艳 王永民 联系电话 400-811-9999 010-66594896 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-811-9999 95566 传真 010-66583158 010-66594942 注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、 甲 5 号 6 层甲5号 601、甲 5号 7 层甲 5 号701、甲 5 号8 层甲5号 801、 甲 5 号9 层甲 5 号901 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 大厦 A 座6-9 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 郭特华 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.icbccs.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -1,900,245.78 本期利润 -10,863,532.11 加权平均基金份额本期利润 -0.2826 本期加权平均净值利润率 -22.28% 本期基金份额净值增长率 -18.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 15,245,289.13 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 7 页 共 60 页


期末可供分配基金份额利润 0.3914 期末基金资产净值 50,834,103.11 期末基金份额净值 1.3051 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 42.84% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字;


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、本基金基金合同生效日为 2012 年1 月31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.00% 1.47% 2.82% 1.47% 0.18% 0.00% 过去三个月 -0.29% 1.56% -0.46% 1.57% 0.17% -0.01% 过去六个月 -18.90% 2.46% -18.57% 2.43% -0.33% 0.03% 过去一年 -36.48% 3.08% -29.57% 2.77% -6.91% 0.31% 过去三年 57.78% 2.18% 84.89% 2.03% -27.11% 0.15% 自基金合同 生效以来 42.84% 1.93% 82.24% 1.84% -39.40% 0.09%


工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 8 页 共 60 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012 年1 月 31 日生效。 2、按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合 同第十七条(二)投资范围、 (七)投资禁止行为与限制中规定的各项比例:本基金投资于股票资 产占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的 比例不低于 90%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值 的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%;权证及其 他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定;法律法规及本基金合同规定的其他比例 限制。 3.3 其他指标 无。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 9 页 共 60 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于 2005 年 6 月 21 日,是我国第一家由银 行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,注册资本为 2 亿元人民币,注册地在北京。公司目 前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、 特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。 截至 2016 年6 月30 日, 公司旗下管理 83 只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投资 基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合 型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、 工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞 信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金、上证中央企业 50 交易型 开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型 证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、 工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行 业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资 基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、工银 瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞 信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信 60 天理财 债券型证券投资基金、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金、工银瑞信增利债券型证券投资基 金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资 基金、工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信 添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、 工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞 信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银 瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 10 页 共 60 页


券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基 金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银 瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城 镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新 能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活 配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型 证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资 基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金、工银瑞信中证新 能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁 产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置 混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞信新趋势灵活配置 混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信物流产业股票型证券投 资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金、 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信瑞丰 纯债半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信 安盈货币市场基金、工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金,证券投资基金管理规模逾 4800 亿元 人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘伟琳 本基金的 基金经理 2014年10月 17 日 - 6 中国人民大学金融工 程博士; 2010年加入工 银瑞信,历任金融工程 分析师、投资经理助 理、投资经理,现任指 数投资部基金经理。 2014 年 10 月 17 日至 今,担任工银深证 100 指数分级基金基金经 理;2014 年 10 月 17 日至今,担任工银沪深 300 指数基金基金经 理;2014 年 10 月 17 日至今,担任工银中证工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 11 页 共 60 页


500 指数分级基金基金 经理;2015 年 5 月 21 日至今,担任工银瑞信 中证传媒指数分级基 金基金经理;2015 年 7 月 23 日至今,担任工 银中证高铁产业指数 分级基金基金经理。 注: 1、任职日期说明:刘伟琳的任职日期为公司执委会决议正式生效日期 2、离任日期说明:无 3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定等 4、本基金无基金经理助理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控 制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为,公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管 理办法》 、 《异常交易管理办法》 ,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定 对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情 况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易; 且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交 叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次。投资组工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 12 页 共 60 页


合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,本基金跟踪标的指数的日均偏离度为 0.04%,偏离度年化标准差为 1.10%。本基 金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的 调整等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为-18.90%,业绩比较基准收益率为-18.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过 运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在 较低水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.6.1.1 职责分工 (1)参与估值小组成员为 4 人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责 人和法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。 (2)各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人 提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。 4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 组成。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。 4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴 证,并经托管银行复核确认。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 13 页 共 60 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内出现连续二十个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽 职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 报告截止日: 2016 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 2,691,456.40 3,788,726.58 结算备付金


17,142.47 161.96 存出保证金


2,797.58 39,614.90 交易性金融资产 6.4.7.2 47,973,564.65 55,669,225.90 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 14 页 共 60 页


其中:股票投资


47,973,564.65 55,669,225.90 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


682,105.41 - 应收利息 6.4.7.5 561.33 946.36 应收股利


- - 应收申购款


15,650.16 9,550.68 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


51,383,278.00 59,508,226.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


327,012.69 229,343.77 应付管理人报酬


41,218.46 50,951.94 应付托管费


8,243.67 10,190.40 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 17,470.79 20,352.72 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 155,229.28 205,141.43 负债合计


549,174.89 515,980.26 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 35,588,813.98 33,493,876.75 未分配利润 6.4.7.10 15,245,289.13 25,498,369.37 所有者权益合计


50,834,103.11 58,992,246.12 负债和所有者权益总计


51,383,278.00 59,508,226.38 注:1、本基金基金合同生效日为 2012 年1 月31日。 2、报告截止日 2016 年6月 30 日,基金份额总额 38,950,661.52 份。其中工银 500 基金份额净值 1.3051 元,基金份额总额 33,206,635.52 份,500A 基金份额净值 1.0246 元,基金份额总额 2,297,610.00 份;500B基金份额净值 1.4921 元,基金份额总额 3,446,416.00 份。


工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 15 页 共 60 页


6.2 利润表 会计主体:工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016 年 6 月30日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-10,338,546.68 33,608,640.19 1.利息收入


14,357.02 22,809.58 其中:存款利息收入 6.4.7.11 14,357.02 22,809.58 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-1,399,515.47 30,170,961.01 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -1,659,119.26 29,891,897.65 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 259,603.79 279,063.36 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -8,963,286.33 3,229,367.84 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 9,898.10 185,501.76 减:二、费用


524,985.43 1,039,009.20 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 242,544.86 411,343.15 2.托管费 6.4.10.2.2 48,508.90 82,268.63 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 27,205.31 300,000.18 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 206,726.36 245,397.24 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -10,863,532.11 32,569,630.99 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -10,863,532.11 32,569,630.99 注:本基金基金合同生效日为 2012年 1 月31 日。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 16 页 共 60 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 33,493,876.75 25,498,369.37 58,992,246.12 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -10,863,532.11 -10,863,532.11 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 2,094,937.23 610,451.87 2,705,389.10 其中:1.基金申购款 8,519,967.47 3,189,735.91 11,709,703.38 2.基金赎回款 -6,425,030.24 -2,579,284.04 -9,004,314.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 35,588,813.98 15,245,289.13 50,834,103.11 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 51,142,008.27 20,695,438.02 71,837,446.29 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 32,569,630.99 32,569,630.99 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -14,773,877.32 -7,857,363.25 -22,631,240.57 其中:1.基金申购款 68,590,761.33 83,864,017.79 152,454,779.12 2.基金赎回款 -83,364,638.65 -91,721,381.04 -175,086,019.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” - - - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 17 页 共 60 页


号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 36,368,130.95 45,407,705.76 81,775,836.71 注:本基金基金合同生效日为 2012年 1 月31 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______郭特华______














______朱碧艳______














____朱辉毅____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1541 号 《关于核准工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金募集的批复》核准,由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基 金为上市开放式基金(LOF),存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 341,078,123.87 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 007 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合 同》于 2012 年 1 月31 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 341,299,798.53份基金份 额,其中认购资金利息折合 221,674.66 份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有 限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金的基金份额包括确认为工银瑞 信睿智中证 500 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“睿智 500 份额”),工银瑞信睿智 中证 500 指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“睿智 A 份额”)及工银瑞信睿智中证 500 指 数分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“睿智 B 份额”)。其中,睿智 A 份额、睿智 B 份额的基 金份额配比始终保持 4:6 的比例不变。本基金净资产优先确保睿智 A 份额的本金及睿智 A 份额累 计约定日应得收益,则睿智 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额;本基金在优先确保 睿智 A 份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为睿智 B 份额的净资产,则睿智 B 份 额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。基金合同生效后,场外认购的全部份额将确认为睿 智 500 份额;场内认购的全部份额将按 4:6 的比例确认为睿智 A 份额与睿智 B 份额。睿智 500 份 额可办理场外与场内申购和赎回,睿智 A 份额、睿智 B 份额只上市交易,不可单独申购和赎回。工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 18 页 共 60 页


经基金份额持有人大会决议通过,睿智 A 份额与睿智 B 份额可申请终止运作。睿智 A 份额与睿智 B 份额终止运作后,睿智 A 份额与睿智 B 份额将全部转换为睿智 500 份额的场内份额。本基金转 为上市开放式基金(LOF),投资者可通过场内、场外进行基金份额的申购、赎回。 本基金在存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日进行基 金的定期份额折算。本基金在存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)最后 一个交易日收市后,基金管理人根据基金资产净值计算睿智 500 份额净值,根据基金份额净值计 算规则确定睿智 A 份额和睿智 B 份额的期末参考净值。然后对睿智 A 份额的应得收益进行定期 份额折算,每 10 份睿智 500 份额将按 4 份睿智 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。定期 份额折算后睿智 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元,基金份额折算日前睿智 A 份额的 基金份额参考净值超出1.0000 元的部分将折算为睿智500 份额的场内份额分配给睿智A 份额持 有人。睿智 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元时,基金管理人即可确定折算基准日,进 行不定期份额折算。对基金份额折算基准日登记在册的睿智 500 份额、睿智 A 和睿智 B 份额进行 折算。份额折算后睿智 500 份额的基金份额净值、睿智 A 和睿智 B 份额的基金份额参考净值均调 整为 1.0000 元,折算后睿智 500 份额、睿智 A 和睿智 B 份额的基金份额均相应缩减,睿智 A 和 睿智 B 份额的比例为 4:6。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第66 号文审核同意, 工银瑞信睿智 中证 500 指数分级证券投资基金之睿智 A 份额和睿智 B 份额于 2012 年 3 月 30 日开始在深圳证券 交易所上市交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务 将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 500 指数的成 份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其 它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中标的指 数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会 允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 规定。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 19 页 共 60 页


准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和中 国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和净值变动情况。





6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于 CEF]/财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于 OEF]、财税 [2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年 5 月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5月 1 日起,金融业由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 20 页 共 60 页


对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)


对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得 额,自 2015 年 9 月8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的 股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)


基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 活期存款 2,691,456.40 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 2,691,456.40 注:本基金本报告期未投资于定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 55,732,120.75 47,973,564.65 -7,758,556.10 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 21 页 共 60 页


其他 - - - 合计 55,732,120.75 47,973,564.65 -7,758,556.10


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末无买断式逆回购交易,也无在买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应收活期存款利息 552.43 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7.70 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.20 合计 561.33 注: “其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 交易所市场应付交易费用 17,470.79 银行间市场应付交易费用 - 合计 17,470.79


工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 22 页 共 60 页


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 803.14 预提信息披露费 54,700.10 预提上市费 29,835.26 预提审计费 19,890.78 指数使用费 50,000.00 应付指数使用费 - 预提账户维护费 - 合计 155,229.28


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 36,048,604.90 33,493,876.75 本期申购 10,797.75 10,032.73 本期赎回(以"-"号填列) -95,474.88 -88,710.62 2016年1月4日 基金拆分/份额 折算前 35,963,927.77 33,415,198.86 基金拆分/份额折算变动份额 607,767.40 - 本期申购 9,313,796.78 8,509,934.74 本期赎回(以"-"号填列) -6,934,830.43 -6,336,319.62 本期末 38,950,661.52 35,588,813.98 注:根据基金合同规定,500A 份额和 500B 份额只上市交易,不接受申购与赎回。因此上表不再 单独披露 500A 份额和500B 份额的情况。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,740,802.49 -5,242,433.12 25,498,369.37 本期利润 -1,900,245.78 -8,963,286.33 -10,863,532.11 本期基金份额交易 产生的变动数 1,926,850.26 -1,316,398.39 610,451.87 其中:基金申购款 7,714,770.06 -4,525,034.15 3,189,735.91 基金赎回款 -5,787,919.80 3,208,635.76 -2,579,284.04 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 23 页 共 60 页


本期已分配利润 - - - 本期末 30,767,406.97 -15,522,117.84 15,245,289.13


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 活期存款利息收入 14,042.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 153.89 其他 160.73 合计 14,357.02 注: “其他”为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 8,047,454.75 减:卖出股票成本总额 9,706,574.01 买卖股票差价收入 -1,659,119.26


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内未有债券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未有资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期内未有贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 24 页 共 60 页


6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 259,603.79 基金投资产生的股利收益 - 合计 259,603.79


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 1.交易性金融资产 -8,963,286.33 ——股票投资 -8,963,286.33 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -8,963,286.33


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 基金赎回费收入 9,898.10 合计 9,898.10


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 27,205.31 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 25 页 共 60 页


银行间市场交易费用 - 合计 27,205.31


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 审计费用 19,890.78 信息披露费 54,700.10 指数使用费 100,000.00 上市年费 29,835.26 账户维护费 1,500.00 银行费用 800.22 合计 206,726.36


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注:1、本报告期本基金关联方未发生变化。


2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 26 页 共 60 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 242,544.86 411,343.15 其中: 支付销售机构的客 户维护费 73,652.69 118,381.85 注:1、基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提,计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 2、基金管理费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 48,508.90 82,268.63 注:1、基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下: H= E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 2、基金托管费每日计提,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间与关联方均没有进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 27 页 共 60 页


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限 公司 2,691,456.40 14,042.40 5,978,849.75 21,260.75 注:1、本报告期末余额仅为活期存款,利息收入(本期)仅为活期存款利息收入; 2、上年度可比期间报告期末余额仅为活期存款,利息收入(上年度可比期间)仅为活期存款利息 收入; 3、本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 600654 中安 消 2016年 5月19 日 重大 事项 18.54 2016年 8月8 日 20.39 10,200 194,279.26 189,108.00 - 000718 苏宁 环球 2016年 1月4 日 重大 事项 13.09 2016年 7月18 日 11.78 13,440 122,193.41 175,929.60 - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 28 页 共 60 页


600166 福田 汽车 2016年 6月30 日 重大 事项 5.52 2016年 7月1 日 5.62 30,400 165,254.00 167,808.00 - 000547 航天 发展 2016年 4月19 日 重大 事项 15.36 - - 9,500 240,587.11 145,920.00 - 601168 西部 矿业 2016年 2月1 日 重大 事项 5.93 2016年 7月22 日 6.52 24,000 170,400.00 142,320.00 - 000511 *ST烯 碳 2016年 4月26 日 重大 事项 8.92 - - 15,300 138,373.83 136,476.00 - 600497 驰宏 锌锗 2016年 6月13 日 重大 事项 9.97 2016年 7月11 日 10.97 12,400 127,825.47 123,628.00 - 002512 达华 智能 2016年 6月21 日 重大 事项 20.28 2016年 7月21 日 19.38 5,600 110,172.00 113,568.00 - 600759 洲际 油气 2016年 6月27 日 重大 事项 7.58 2016年 7月11 日 8.10 14,880 154,870.55 112,790.40 - 000975 银泰 资源 2016年 4月19 日 重大 事项 15.00 - - 7,200 113,328.92 108,000.00 - 600511 国药 股份 2016年 2月18 日 重大 事项 27.42 2016年 8月4 日 30.16 3,900 140,203.23 106,938.00 - 002266 浙富 控股 2016年 5月25 日 重大 事项 5.35 - - 19,110 171,819.50 102,238.50 - 002672 东江 环保 2016年 5月23 日 重大 事项 17.33 2016年 7月15 日 19.06 5,538 99,555.89 95,973.54 - 300032 金龙 机电 2016年 6月28 日 重大 事项 20.10 2016年 7月7 日 19.80 4,400 78,206.00 88,440.00 - 600773 西藏 城投 2016年 6月30 日 重大 事项 15.67 - - 5,600 83,129.12 87,752.00 - 002373 千方 科技 2016年 5月12 日 重大 事项 14.94 2016年 8月16 日 16.43 5,800 162,571.70 86,652.00 - 002190 成飞 集成 2016年 4月21 重大 事项 35.44 2016年 7月12 38.98 2,300 111,041.16 81,512.00 - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 29 页 共 60 页


日 日 000401 冀东 水泥 2016年 4月6 日 重大 事项 10.60 2016年 7月14 日 11.32 7,100 95,576.50 75,260.00 - 601005 重庆 钢铁 2016年 6月2 日 重大 事项 2.52 - - 27,000 115,434.44 68,040.00 - 002663 普邦 园林 2016年 4月28 日 重大 事项 7.36 - - 9,026 84,779.91 66,431.36 - 600614 鼎立 股份 2016年 4月26 日 重大 事项 8.14 - - 7,900 85,953.91 64,306.00 - 000636 风华 高科 2016年 3月15 日 重大 事项 8.84 2016年 7月13 日 9.72 7,100 70,740.03 62,764.00 - 600545 新疆 城建 2016年 5月31 日 重大 事项 6.91 - - 7,500 88,086.17 51,825.00 - 600640 号百 控股 2016年 4月18 日 重大 事项 16.79 2016年 8月22 日 18.44 2,899 60,318.68 48,674.21 - 000693 ST华 泽 2016年 3月1 日 重大 事项 12.50 - - 3,420 91,898.93 42,750.00 - 000517 荣安 地产 2016年 6月14 日 重大 事项 4.84 2016年 7月14 日 4.98 8,200 42,043.00 39,688.00 - 002249 大洋 电机 2016年 6月8 日 重大 事项 11.97 2016年 7月28 日 10.77 2,900 30,358.62 34,713.00 - 600751 天海 投资 2016年 2月15 日 重大 事项 6.11 2016年 7月26 日 6.72 3,900 37,124.00 23,829.00 - 000582 北部 湾港 2016年 2月29 日 重大 事项 16.32 - - 1,100 25,602.06 17,952.00 - 注:本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票,该类股票 估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法,并于 2016 年 6 月 30 日对资产净值和本 期净利润的影响均为人民币-2,130.00 元。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 30 页 共 60 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末在银行间市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末在交易所市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风 险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。 同时制定了系统化的风险管理程序,对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明 确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系:第 一道防线由各个业务部门构成,各业务部门总监作为风险责任人,负责制订本部门的作业流程以 及风险控制措施;第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成,法律 合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理,风险管理部负责对公司投资管理风险和运 作风险进行监控管理;第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成,公司管理层通过 执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措 施;在上述这三道风险监控防线中,公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况 进行全面检查、监督,并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理 与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层,对内部 控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈,并独立报告;第四道监控防线由董事会下属的公 司治理与风险控制委员会构成,公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作, 掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施 情况,监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 31 页 共 60 页


险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,但标的指数成分股不受此限;本基金与由本基金管理人管理的其他基 金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,但标的指数成分股不受此限。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 于 2015 年 12 月31 日和 2016 年 6月30 日,本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 于 2015 年 12 月31 日和 2016 年 6月30 日,本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除小部分 流通受限证券外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金 应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所 持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,因此账面余额一般即为未折 现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 32 页 共 60 页


6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市 场,因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的 利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 6月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 2,691,456.40 - - - - - 2,691,456.40 结算备付金 17,142.47 - - - - - 17,142.47 存出保证金 2,797.58 - - - - - 2,797.58 交易性金融资产 - - - - - 47,973,564.65 47,973,564.65 应收证券清算款 - - - - - 682,105.41 682,105.41 应收利息 - - - - - 561.33 561.33 应收申购款 - - - - - 15,650.16 15,650.16 资产总计 2,711,396.45 - - - - 48,671,881.55 51,383,278.00 负债











应付赎回款 - - - - - 327,012.69 327,012.69 应付管理人报酬 - - - - - 41,218.46 41,218.46 应付托管费 - - - - - 8,243.67 8,243.67 应付交易费用 - - - - - 17,470.79 17,470.79 其他负债 - - - - - 155,229.28 155,229.28 负债总计 - - - - - 549,174.89 549,174.89 利率敏感度缺口 2,711,396.45 - - - - 48,122,706.66 50,834,103.11 上年度末


2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 33 页 共 60 页


资产











银行存款 3,788,726.58 - - - - - 3,788,726.58 结算备付金 161.96 - - - - - 161.96 存出保证金 39,614.90 - - - - - 39,614.90 交易性金融资产 - - - - - 55,669,225.90 55,669,225.90 应收利息 - - - - - 946.36 946.36 应收申购款 - - - - - 9,550.68 9,550.68 其他资产 - - - - - - - 资产总计 3,828,503.44 - - - - 55,679,722.94 59,508,226.38 负债











应付赎回款 - - - - - 229,343.77 229,343.77 应付管理人报酬 - - - - - 50,951.94 50,951.94 应付托管费 - - - - - 10,190.40 10,190.40 应付交易费用 - - - - - 20,352.72 20,352.72 其他负债 - - - - - 205,141.43 205,141.43 负债总计 - - - - - 515,980.26 515,980.26 利率敏感度缺口 3,828,503.44 - - - - 55,163,742.68 58,992,246.12 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金为指数型证券投资基金,于 2015 年12月31 日和 2016年 6 月30 日,未持有交易性债 券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的 金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 34 页 共 60 页


资产净 值比例 (%) 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 47,973,564.65 94.37 55,669,225.90 94.37 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 47,973,564.65 94.37 55,669,225.90 94.37 注:本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中标的指数成分股票、备选成 分股票占基金资产净值的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他 证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变; 2、用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; 3、Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出,反映了基金和基准 的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2015 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准增加5% 2,572,087.50 3,252,867.85 业绩比较基准减少5% -2,572,087.50 -3,252,867.85





6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 35 页 共 60 页


比例(%) 1 权益投资 47,973,564.65 93.36 其中:股票 47,973,564.65 93.36 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,708,598.87 5.27 7 其他各项资产 701,114.48 1.36 8 合计 51,383,278.00 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 904,036.60 1.78 B 采矿业 1,988,415.63 3.91 C 制造业 28,363,555.67 55.80 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,364,620.86 2.68 E 建筑业 1,439,957.96 2.83 F 批发和零售业 2,742,132.75 5.39 G 交通运输、仓储和邮政业 1,287,958.64 2.53 H 住宿和餐饮业 83,650.00 0.16 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,063,380.18 6.03 J 金融业 231,019.80 0.45 K 房地产业 3,174,372.45 6.24 L 租赁和商务服务业 687,316.81 1.35 M 科学研究和技术服务业 220,100.16 0.43 N 水利、环境和公共设施管理业 318,447.24 0.63 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 135,877.60 0.27 R 文化、体育和娱乐业 845,284.00 1.66 S 综合 561,222.70 1.10 合计 47,411,349.05 93.27 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 36 页 共 60 页


注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 42,750.00 0.08 C 制造业 136,476.00 0.27 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,952.00 0.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 189,108.00 0.37 J 金融业 - - K 房地产业 175,929.60 0.35 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 562,215.60 1.11 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002466 天齐锂业 7,560 322,736.40 0.63 2 002405 四维图新 11,065 272,199.00 0.54 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 37 页 共 60 页


3 600584 长电科技 13,300 269,857.00 0.53 4 002340 格林美 26,348 231,071.96 0.45 5 600522 中天科技 23,350 228,830.00 0.45 6 300072 三聚环保 7,640 211,169.60 0.42 7 002085 万丰奥威 11,800 202,842.00 0.40 8 600201 生物股份 7,400 202,242.00 0.40 9 002049 紫光国芯 4,600 202,170.00 0.40 10 300113 顺网科技 5,200 197,392.00 0.39 11 600521 华海药业 8,040 195,532.80 0.38 12 600079 人福医药 11,600 194,532.00 0.38 13 002572 索菲亚 3,400 190,468.00 0.37 14 600503 华丽家族 20,700 189,819.00 0.37 15 600219 南山铝业 25,600 189,440.00 0.37 16 600525 长园集团 13,560 187,806.00 0.37 17 000661 长春高新 1,720 183,489.60 0.36 18 300253 卫宁健康 7,390 182,533.00 0.36 19 002426 胜利精密 18,500 182,225.00 0.36 20 600682 南京新百 6,400 182,208.00 0.36 21 002030 达安基因 6,522 181,311.60 0.36 22 601012 隆基股份 13,746 179,385.30 0.35 23 000887 中鼎股份 7,840 173,342.40 0.34 24 002439 启明星辰 6,700 173,061.00 0.34 25 002508 老板电器 4,663 171,458.51 0.34 26 600436 片仔癀 3,800 171,038.00 0.34 27 000997 新 大 陆 8,520 170,740.80 0.34 28 002400 省广股份 12,080 170,690.40 0.34 29 600978 宜华生活 15,240 169,773.60 0.33 30 600699 均胜电子 4,400 168,520.00 0.33 31 002004 华邦健康 18,400 167,992.00 0.33 32 600166 福田汽车 30,400 167,808.00 0.33 33 002273 水晶光电 5,942 166,316.58 0.33 34 000983 西山煤电 20,400 166,260.00 0.33 35 600879 航天电子 10,660 166,082.80 0.33 36 600498 烽火通信 6,800 165,104.00 0.32 37 000748 长城信息 8,400 164,808.00 0.32 38 002131 利欧股份 9,600 164,064.00 0.32 39 600482 中国动力 5,000 163,850.00 0.32 40 000988 华工科技 8,100 162,405.00 0.32 41 002701 奥瑞金 18,320 161,765.60 0.32 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 38 页 共 60 页


42 002179 中航光电 3,730 161,583.60 0.32 43 002038 双鹭药业 5,300 159,954.00 0.31 44 600664 哈药股份 19,290 159,914.10 0.31 45 000970 中科三环 11,000 159,610.00 0.31 46 600122 宏图高科 11,600 155,208.00 0.31 47 300088 长信科技 10,400 154,648.00 0.30 48 600158 中体产业 8,700 154,425.00 0.30 49 000998 隆平高科 8,100 153,738.00 0.30 50 600635 大众公用 25,450 153,463.50 0.30 51 002310 东方园林 6,400 153,088.00 0.30 52 600478 科力远 12,570 151,719.90 0.30 53 000050 深天马A 7,200 150,264.00 0.30 54 600266 北京城建 12,000 149,880.00 0.29 55 000656 金科股份 39,157 149,579.74 0.29 56 600143 金发科技 23,200 149,408.00 0.29 57 002001 新 和 成 7,000 147,910.00 0.29 58 002299 圣农发展 5,700 147,630.00 0.29 59 603019 中科曙光 3,700 147,334.00 0.29 60 000547 航天发展 9,500 145,920.00 0.29 61 000078 海王生物 19,550 145,256.50 0.29 62 600138 中青旅 7,500 144,900.00 0.29 63 002276 万马股份 7,280 144,216.80 0.28 64 600643 爱建集团 14,700 143,619.00 0.28 65 600418 江淮汽车 11,300 143,284.00 0.28 66 601168 西部矿业 24,000 142,320.00 0.28 67 300055 万邦达 7,800 142,038.00 0.28 68 002168 深圳惠程 10,060 141,644.80 0.28 69 600655 豫园商城 13,000 140,920.00 0.28 70 600487 亨通光电 11,200 140,896.00 0.28 71 600673 东阳光科 22,300 139,375.00 0.27 72 600645 中源协和 3,944 138,592.16 0.27 73 600388 龙净环保 11,000 138,160.00 0.27 74 002191 劲嘉股份 11,900 137,921.00 0.27 75 600312 平高电气 8,800 137,808.00 0.27 76 000930 中粮生化 12,500 137,250.00 0.27 77 002573 清新环境 8,100 137,052.00 0.27 78 000012 南


玻A 11,900 136,374.00 0.27 79 300244 迪安诊断 4,120 135,877.60 0.27 80 600198 大唐电信 6,800 135,184.00 0.27 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 39 页 共 60 页


81 002074 国轩高科 3,400 134,198.00 0.26 82 600200 江苏吴中 6,900 133,653.00 0.26 83 000762 西藏矿业 5,400 133,488.00 0.26 84 600094 大名城 14,000 133,000.00 0.26 85 000031 中粮地产 14,100 132,963.00 0.26 86 000697 炼石有色 5,799 132,507.15 0.26 87 002595 豪迈科技 6,200 132,494.00 0.26 88 002221 东华能源 10,800 131,652.00 0.26 89 600594 益佰制药 8,200 131,036.00 0.26 90 600410 华胜天成 11,629 130,477.38 0.26 91 000581 威孚高科 6,400 129,024.00 0.25 92 600240 华业资本 12,860 128,857.20 0.25 93 600435 北方导航 9,600 127,776.00 0.25 94 600151 航天机电 11,300 127,690.00 0.25 95 000979 中弘股份 46,477 127,346.98 0.25 96 002714 牧原股份 2,500 126,325.00 0.25 97 002048 宁波华翔 5,500 125,785.00 0.25 98 002311 海大集团 7,960 125,529.20 0.25 99 600687 刚泰控股 7,700 125,202.00 0.25 100 600851 海欣股份 9,400 125,114.00 0.25 101 002308 威创股份 7,590 124,703.70 0.25 102 600770 综艺股份 10,000 124,600.00 0.25 103 300274 阳光电源 5,100 124,440.00 0.24 104 600160 巨化股份 11,700 124,371.00 0.24 105 000671 阳 光 城 20,923 124,282.62 0.24 106 002410 广联达 8,679 124,109.70 0.24 107 300010 立思辰 5,900 123,782.00 0.24 108 600497 驰宏锌锗 12,400 123,628.00 0.24 109 600499 科达洁能 7,300 123,443.00 0.24 110 600811 东方集团 18,400 122,544.00 0.24 111 000566 海南海药 11,200 122,192.00 0.24 112 600500 中化国际 13,500 122,040.00 0.24 113 000598 兴蓉环境 23,100 121,968.00 0.24 114 600601 方正科技 28,300 121,690.00 0.24 115 600171 上海贝岭 7,000 121,590.00 0.24 116 600516 方大炭素 13,300 121,562.00 0.24 117 002268 卫 士 通 3,400 121,516.00 0.24 118 000860 顺鑫农业 5,100 121,278.00 0.24 119 002477 雏鹰农牧 20,280 121,071.60 0.24 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 40 页 共 60 页


120 002657 中科金财 2,200 120,868.00 0.24 121 600176 中国巨石 12,597 120,553.29 0.24 122 600884 杉杉股份 7,000 120,470.00 0.24 123 000400 许继电气 7,800 120,432.00 0.24 124 002665 首航节能 15,195 119,888.55 0.24 125 600392 盛和资源 7,300 119,574.00 0.24 126 002353 杰瑞股份 6,200 119,536.00 0.24 127 600755 厦门国贸 15,020 119,409.00 0.23 128 600366 宁波韵升 5,000 119,350.00 0.23 129 000758 中色股份 15,300 118,575.00 0.23 130 002051 中工国际 6,020 118,413.40 0.23 131 300199 翰宇药业 5,800 118,030.00 0.23 132 600565 迪马股份 18,200 117,572.00 0.23 133 002366 台海核电 2,200 117,282.00 0.23 134 300115 长盈精密 5,680 117,008.00 0.23 135 300273 和佳股份 6,100 116,815.00 0.23 136 002092 中泰化学 13,701 115,910.46 0.23 137 002155 湖南黄金 8,800 115,896.00 0.23 138 000727 华东科技 35,100 115,830.00 0.23 139 600633 浙报传媒 7,700 115,808.00 0.23 140 000008 神州高铁 10,600 115,434.00 0.23 141 002223 鱼跃医疗 3,626 115,016.72 0.23 142 000690 宝新能源 16,900 114,582.00 0.23 143 600259 广晟有色 2,000 114,520.00 0.23 144 600881 亚泰集团 23,600 113,752.00 0.22 145 002512 达华智能 5,600 113,568.00 0.22 146 601929 吉视传媒 28,100 113,243.00 0.22 147 002217 合力泰 7,400 113,220.00 0.22 148 600651 飞乐音响 8,940 113,180.40 0.22 149 300182 捷成股份 6,600 112,926.00 0.22 150 600759 洲际油气 14,880 112,790.40 0.22 151 300001 特锐德 5,200 112,788.00 0.22 152 002022 科华生物 5,280 112,516.80 0.22 153 002013 中航机电 8,325 112,221.00 0.22 154 300043 互动娱乐 7,900 111,943.00 0.22 155 000878 云南铜业 10,957 111,542.26 0.22 156 002271 东方雨虹 6,466 111,409.18 0.22 157 300026 红日药业 6,400 111,296.00 0.22 158 002489 浙江永强 14,028 111,101.76 0.22 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 41 页 共 60 页


159 600611 大众交通 16,150 109,981.50 0.22 160 002444 巨星科技 5,400 109,728.00 0.22 161 600216 浙江医药 8,300 109,477.00 0.22 162 603766 隆鑫通用 5,400 109,188.00 0.21 163 601311 骆驼股份 5,500 109,175.00 0.21 164 002250 联化科技 7,575 108,474.00 0.21 165 000975 银泰资源 7,200 108,000.00 0.21 166 600528 中铁二局 9,300 107,973.00 0.21 167 600316 洪都航空 5,500 107,305.00 0.21 168 000066 长城电脑 8,400 107,100.00 0.21 169 600511 国药股份 3,900 106,938.00 0.21 170 601155 新城控股 11,500 106,490.00 0.21 171 300291 华录百纳 4,500 105,885.00 0.21 172 600787 中储股份 14,200 105,506.00 0.21 173 600572 康恩贝 16,195 104,943.60 0.21 174 600064 南京高科 7,000 104,650.00 0.21 175 600026 中海发展 17,700 104,430.00 0.21 176 600056 中国医药 6,576 104,295.36 0.21 177 000028 国药一致 1,600 104,160.00 0.20 178 000021 深科技 9,400 103,494.00 0.20 179 000973 佛塑科技 9,900 103,356.00 0.20 180 600058 五矿发展 5,500 103,235.00 0.20 181 601880 大连港 17,400 102,834.00 0.20 182 002073 软控股份 8,500 102,425.00 0.20 183 002266 浙富控股 19,110 102,238.50 0.20 184 002431 棕榈股份 8,858 101,867.00 0.20 185 000592 平潭发展 15,000 101,700.00 0.20 186 600108 亚盛集团 20,100 101,505.00 0.20 187 600597 光明乳业 8,000 101,440.00 0.20 188 002428 云南锗业 5,900 101,362.00 0.20 189 300134 大富科技 3,380 101,264.80 0.20 190 601699 潞安环能 15,400 100,716.00 0.20 191 600426 华鲁恒升 11,340 99,905.40 0.20 192 300287 飞利信 7,400 99,160.00 0.20 193 000685 中山公用 9,552 99,149.76 0.20 194 002325 洪涛股份 10,780 99,068.20 0.19 195 000786 北新建材 10,900 98,972.00 0.19 196 002437 誉衡药业 11,376 98,971.20 0.19 197 000543 皖能电力 13,860 98,960.40 0.19 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 42 页 共 60 页


198 000616 海航投资 18,520 98,896.80 0.19 199 000829 天音控股 7,400 98,790.00 0.19 200 600325 华发股份 8,900 98,523.00 0.19 201 002161 远 望 谷 6,600 98,274.00 0.19 202 600422 昆药集团 7,200 98,208.00 0.19 203 600260 凯乐科技 6,000 98,160.00 0.19 204 002624 完美环球 2,600 98,150.00 0.19 205 600348 阳泉煤业 15,400 98,098.00 0.19 206 001696 宗申动力 8,900 97,188.00 0.19 207 002375 亚厦股份 8,600 97,180.00 0.19 208 600073 上海梅林 8,455 96,809.75 0.19 209 600067 冠城大通 13,420 96,758.20 0.19 210 600017 日照港 23,800 96,390.00 0.19 211 002672 东江环保 5,538 95,973.54 0.19 212 600298 安琪酵母 5,300 94,552.00 0.19 213 000667 美好集团 26,400 94,248.00 0.19 214 601777 力帆股份 8,000 94,160.00 0.19 215 002368 太极股份 2,650 94,154.50 0.19 216 002063 远光软件 6,093 94,136.85 0.19 217 002002 鸿达兴业 5,000 94,000.00 0.18 218 600717 天津港 10,800 93,852.00 0.18 219 600380 健康元 10,200 93,636.00 0.18 220 002699 美盛文化 2,800 93,492.00 0.18 221 002371 七星电子 2,228 93,174.96 0.18 222 600580 卧龙电气 8,300 93,043.00 0.18 223 600808 马钢股份 38,500 92,785.00 0.18 224 000418 小天鹅A 2,839 92,608.18 0.18 225 000969 安泰科技 6,600 92,598.00 0.18 226 002603 以岭药业 5,800 92,278.00 0.18 227 600536 中国软件 3,700 92,204.00 0.18 228 600039 四川路桥 23,400 92,196.00 0.18 229 000777 中核科技 3,880 91,412.80 0.18 230 000488 晨鸣纸业 11,500 91,310.00 0.18 231 600267 海正药业 7,500 91,125.00 0.18 232 600320 振华重工 21,414 91,009.50 0.18 233 600006 东风汽车 10,249 90,908.63 0.18 234 000848 承德露露 7,588 90,676.60 0.18 235 600967 北方创业 8,500 90,355.00 0.18 236 000810 创维数字 5,000 90,350.00 0.18 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 43 页 共 60 页


237 002056 横店东磁 5,300 90,100.00 0.18 238 000006 深振业A 12,169 89,685.53 0.18 239 002050 三花股份 9,290 89,648.50 0.18 240 600557 康缘药业 5,472 89,357.76 0.18 241 002440 闰土股份 6,000 89,100.00 0.18 242 600161 天坛生物 3,200 88,928.00 0.17 243 600872 中炬高新 7,200 88,848.00 0.17 244 300032 金龙机电 4,400 88,440.00 0.17 245 300147 香雪制药 5,990 88,232.70 0.17 246 002640 跨境通 5,000 88,100.00 0.17 247 600773 西藏城投 5,600 87,752.00 0.17 248 600765 中航重机 6,000 87,480.00 0.17 249 000563 陕国投A 15,920 87,400.80 0.17 250 601010 文峰股份 16,775 87,062.25 0.17 251 000939 凯迪生态 9,700 86,815.00 0.17 252 002373 千方科技 5,800 86,652.00 0.17 253 000816 智慧农业 14,600 86,286.00 0.17 254 600183 生益科技 9,300 86,211.00 0.17 255 600970 中材国际 13,650 85,995.00 0.17 256 002589 瑞康医药 2,800 85,988.00 0.17 257 000926 福星股份 7,300 85,629.00 0.17 258 002642 荣之联 3,250 85,507.50 0.17 259 600169 太原重工 21,900 85,410.00 0.17 260 002384 东山精密 4,300 85,398.00 0.17 261 000587 金洲慈航 5,500 84,865.00 0.17 262 600433 冠豪高新 9,800 84,672.00 0.17 263 600120 浙江东方 3,900 84,669.00 0.17 264 600187 国中水务 18,900 84,294.00 0.17 265 600086 东方金钰 8,700 84,216.00 0.17 266 000519 江南红箭 6,622 84,165.62 0.17 267 600736 苏州高新 9,200 83,996.00 0.17 268 600220 江苏阳光 18,400 83,904.00 0.17 269 600062 华润双鹤 4,600 83,812.00 0.16 270 600754 锦江股份 2,500 83,650.00 0.16 271 002414 高德红外 3,100 83,607.00 0.16 272 600416 湘电股份 6,700 83,549.00 0.16 273 600869 智慧能源 8,100 83,430.00 0.16 274 600880 博瑞传播 9,800 83,398.00 0.16 275 600517 置信电气 8,740 83,117.40 0.16 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 44 页 共 60 页


276 002505 大康农业 21,260 82,914.00 0.16 277 000681 视觉中国 3,500 82,775.00 0.16 278 300202 聚龙股份 3,415 82,677.15 0.16 279 600289 亿阳信通 5,900 82,541.00 0.16 280 002285 世联行 10,588 82,480.52 0.16 281 600639 浦东金桥 3,300 82,434.00 0.16 282 600537 亿晶光电 10,660 82,188.60 0.16 283 002390 信邦制药 8,850 81,774.00 0.16 284 002190 成飞集成 2,300 81,512.00 0.16 285 600587 新华医疗 3,522 81,322.98 0.16 286 000600 建投能源 9,300 81,189.00 0.16 287 601000 唐山港 20,896 81,076.48 0.16 288 002244 滨江集团 12,100 81,070.00 0.16 289 002681 奋达科技 4,800 81,024.00 0.16 290 600575 皖江物流 18,700 80,971.00 0.16 291 600694 大商股份 2,100 80,892.00 0.16 292 000961 中南建设 14,400 80,784.00 0.16 293 600458 时代新材 5,170 80,548.60 0.16 294 600409 三友化工 11,950 80,543.00 0.16 295 600270 外运发展 4,600 80,454.00 0.16 296 002358 森源电气 5,200 80,236.00 0.16 297 002011 盾安环境 7,100 80,088.00 0.16 298 002078 太阳纸业 16,400 80,032.00 0.16 299 002396 星网锐捷 4,050 79,785.00 0.16 300 600277 亿利洁能 13,400 79,730.00 0.16 301 603188 亚邦股份 4,400 79,024.00 0.16 302 600835 上海机电 4,110 78,870.90 0.16 303 600850 华东电脑 2,743 78,696.67 0.15 304 002025 航天电器 3,150 77,773.50 0.15 305 600993 马应龙 3,730 77,695.90 0.15 306 000612 焦作万方 10,880 77,683.20 0.15 307 002261 拓维信息 5,600 77,448.00 0.15 308 600563 法拉电子 1,700 77,384.00 0.15 309 000572 海马汽车 14,900 77,331.00 0.15 310 000541 佛山照明 7,490 77,072.10 0.15 311 002281 光迅科技 1,200 77,040.00 0.15 312 002635 安洁科技 2,000 76,760.00 0.15 313 600460 士兰微 9,670 76,683.10 0.15 314 002106 莱宝高科 6,400 76,032.00 0.15 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 45 页 共 60 页


315 002254 泰和新材 5,532 75,899.04 0.15 316 000513 丽珠集团 1,640 75,620.40 0.15 317 000062 深圳华强 2,800 75,600.00 0.15 318 600284 浦东建设 7,220 75,376.80 0.15 319 000401 冀东水泥 7,100 75,260.00 0.15 320 600125 铁龙物流 11,802 75,178.74 0.15 321 600805 悦达投资 8,640 74,995.20 0.15 322 002028 思源电气 6,836 74,854.20 0.15 323 002498 汉缆股份 17,200 74,648.00 0.15 324 600894 广日股份 5,600 74,648.00 0.15 325 002005 德豪润达 12,600 74,466.00 0.15 326 600729 重庆百货 3,000 74,400.00 0.15 327 002588 史丹利 6,020 74,347.00 0.15 328 600175 美都能源 15,735 73,954.50 0.15 329 600004 白云机场 6,000 73,560.00 0.14 330 000669 金鸿能源 4,400 73,480.00 0.14 331 600750 江中药业 2,300 73,140.00 0.14 332 000937 冀中能源 13,600 72,352.00 0.14 333 000869 张


裕A 1,800 72,324.00 0.14 334 000596 古井贡酒 1,500 71,925.00 0.14 335 600112 天成控股 6,440 71,870.40 0.14 336 000861 海印股份 14,490 71,580.60 0.14 337 000099 中信海直 5,500 71,500.00 0.14 338 002269 美邦服饰 16,250 71,500.00 0.14 339 601717 郑煤机 12,500 71,250.00 0.14 340 600351 亚宝药业 7,100 71,213.00 0.14 341 002344 海宁皮城 7,300 71,175.00 0.14 342 600395 盘江股份 8,600 71,036.00 0.14 343 300257 开山股份 4,300 71,036.00 0.14 344 600809 山西汾酒 3,200 70,976.00 0.14 345 600826 兰生股份 2,700 70,686.00 0.14 346 600823 世茂股份 10,370 70,412.30 0.14 347 002093 国脉科技 5,600 69,496.00 0.14 348 600859 王府井 4,540 69,189.60 0.14 349 002041 登海种业 4,450 69,153.00 0.14 350 002242 九阳股份 3,800 69,084.00 0.14 351 002479 富春环保 6,140 68,952.20 0.14 352 000090 天健集团 7,795 68,596.00 0.13 353 002317 众生药业 5,710 68,462.90 0.13 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 46 页 共 60 页


354 002463 沪电股份 12,932 68,280.96 0.13 355 601005 重庆钢铁 27,000 68,040.00 0.13 356 000620 新华联 7,400 67,710.00 0.13 357 000158 常山股份 4,800 66,672.00 0.13 358 600496 精工钢构 15,620 66,541.20 0.13 359 002663 普邦园林 9,026 66,431.36 0.13 360 002309 中利科技 3,700 66,267.00 0.13 361 600831 广电网络 5,100 66,096.00 0.13 362 000049 德赛电池 1,565 65,636.10 0.13 363 000528 柳





工 10,100 65,448.00 0.13 364 600757 长江传媒 7,800 65,442.00 0.13 365 600812 华北制药 10,500 65,205.00 0.13 366 300039 上海凯宝 6,400 65,088.00 0.13 367 600628 新世界 5,500 64,900.00 0.13 368 600059 古越龙山 6,290 64,724.10 0.13 369 002503 搜于特 5,208 64,683.36 0.13 370 000897 津滨发展 16,700 64,629.00 0.13 371 000726 鲁


泰A 5,800 64,438.00 0.13 372 000088 盐 田 港 10,000 64,400.00 0.13 373 600614 鼎立股份 7,900 64,306.00 0.13 374 600300 维维股份 10,800 64,152.00 0.13 375 600292 远达环保 5,010 63,476.70 0.12 376 603077 和邦生物 12,900 63,468.00 0.12 377 000680 山推股份 12,800 63,104.00 0.12 378 002128 露天煤业 8,400 63,084.00 0.12 379 000636 风华高科 7,100 62,764.00 0.12 380 002727 一心堂 2,500 62,500.00 0.12 381 600236 桂冠电力 9,300 62,496.00 0.12 382 002064 华峰氨纶 13,000 62,400.00 0.12 383 000552 靖远煤电 17,700 62,304.00 0.12 384 600428 中远航运 11,100 62,271.00 0.12 385 002551 尚荣医疗 2,659 62,167.42 0.12 386 601666 平煤股份 15,100 61,759.00 0.12 387 000900 现代投资 9,158 61,724.92 0.12 388 000652 泰达股份 13,400 61,640.00 0.12 389 002267 陕天然气 5,800 60,900.00 0.12 390 000550 江铃汽车 2,500 60,900.00 0.12 391 601886 江河集团 5,900 60,593.00 0.12 392 002118 紫鑫药业 4,100 60,270.00 0.12 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 47 页 共 60 页


393 600509 天富能源 8,200 60,270.00 0.12 394 600282 南钢股份 25,600 60,160.00 0.12 395 000830 鲁西化工 13,300 60,116.00 0.12 396 002029 七 匹 狼 5,878 59,661.70 0.12 397 600481 双良节能 10,402 59,603.46 0.12 398 601908 京运通 7,700 59,059.00 0.12 399 600053 九鼎投资 1,700 58,871.00 0.12 400 002277 友阿股份 5,100 58,752.00 0.12 401 000426 兴业矿业 7,754 58,310.08 0.11 402 000501 鄂武商A 3,700 58,053.00 0.11 403 601001 大同煤业 10,800 57,996.00 0.11 404 002482 广田集团 7,650 57,987.00 0.11 405 600180 瑞茂通 3,800 57,418.00 0.11 406 600586 金晶科技 13,200 56,760.00 0.11 407 000417 合肥百货 7,000 56,630.00 0.11 408 603328 依顿电子 1,900 56,126.00 0.11 409 000931 中 关 村 7,000 55,860.00 0.11 410 600790 轻纺城 9,500 55,765.00 0.11 411 600456 宝钛股份 2,769 55,712.28 0.11 412 600761 安徽合力 5,512 55,616.08 0.11 413 601801 皖新传媒 4,700 54,849.00 0.11 414 601126 四方股份 5,200 54,756.00 0.11 415 601678 滨化股份 10,740 54,666.60 0.11 416 002345 潮宏基 5,500 53,790.00 0.11 417 600720 祁连山 7,995 53,646.45 0.11 418 601369 陕鼓动力 8,400 53,592.00 0.11 419 600825 新华传媒 6,700 53,265.00 0.10 420 601002 晋亿实业 6,100 53,070.00 0.10 421 600748 上实发展 5,500 53,020.00 0.10 422 002332 仙琚制药 4,700 52,640.00 0.10 423 002354 天神娱乐 600 52,368.00 0.10 424 603806 福斯特 1,000 52,190.00 0.10 425 601233 桐昆股份 4,800 52,128.00 0.10 426 600551 时代出版 2,600 51,896.00 0.10 427 002251 步 步 高 4,000 51,880.00 0.10 428 600545 新疆城建 7,500 51,825.00 0.10 429 603699 纽威股份 2,900 51,446.00 0.10 430 600776 东方通信 6,100 51,179.00 0.10 431 600596 新安股份 7,000 51,030.00 0.10 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 48 页 共 60 页


432 600280 中央商场 7,500 50,700.00 0.10 433 002408 齐翔腾达 9,193 50,469.57 0.10 434 600329 中新药业 2,900 50,083.00 0.10 435 002698 博实股份 2,590 49,883.40 0.10 436 002342 巨力索具 8,600 49,880.00 0.10 437 603169 兰石重装 4,000 49,840.00 0.10 438 603883 老百姓 1,000 49,740.00 0.10 439 000919 金陵药业 3,775 49,414.75 0.10 440 000703 恒逸石化 5,000 49,350.00 0.10 441 000877 天山股份 7,940 49,069.20 0.10 442 002181 粤 传 媒 5,960 48,931.60 0.10 443 600251 冠农股份 6,100 48,800.00 0.10 444 600640 号百控股 2,899 48,674.21 0.10 445 600657 信达地产 9,700 48,306.00 0.10 446 002602 世纪华通 2,600 48,178.00 0.09 447 603567 珍宝岛 2,200 48,070.00 0.09 448 002122 天马股份 7,692 47,844.24 0.09 449 002293 罗莱生活 3,475 47,607.50 0.09 450 600195 中牧股份 2,600 47,580.00 0.09 451 601515 东风股份 4,200 47,460.00 0.09 452 002646 青青稞酒 2,300 47,403.00 0.09 453 601965 中国汽研 4,922 47,300.42 0.09 454 000030 富奥股份 6,500 46,605.00 0.09 455 000631 顺发恒业 9,496 46,245.52 0.09 456 600466 蓝光发展 5,400 46,224.00 0.09 457 600141 兴发集团 4,000 46,080.00 0.09 458 600864 哈投股份 4,100 46,043.00 0.09 459 002327 富安娜 5,378 45,766.78 0.09 460 603005 晶方科技 1,200 45,444.00 0.09 461 600132 重庆啤酒 2,990 45,418.10 0.09 462 600483 福能股份 4,000 45,400.00 0.09 463 600184 光电股份 2,000 45,280.00 0.09 464 600425 青松建化 10,600 45,050.00 0.09 465 002194 武汉凡谷 3,500 44,730.00 0.09 466 603001 奥康国际 2,100 44,646.00 0.09 467 600743 华远地产 9,436 44,632.28 0.09 468 002315 焦点科技 651 43,916.46 0.09 469 600874 创业环保 5,600 43,512.00 0.09 470 600617 国新能源 3,600 41,256.00 0.08 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 49 页 共 60 页


471 603698 航天工程 1,500 41,160.00 0.08 472 600335 国机汽车 3,650 40,916.50 0.08 473 601226 华电重工 4,400 40,348.00 0.08 474 600088 中视传媒 1,700 40,324.00 0.08 475 603555 贵人鸟 1,600 39,888.00 0.08 476 600801 华新水泥 6,300 39,753.00 0.08 477 000517 荣安地产 8,200 39,688.00 0.08 478 600468 百利电气 2,800 39,620.00 0.08 479 600397 安源煤业 8,800 38,896.00 0.08 480 002392 北京利尔 7,800 38,532.00 0.08 481 600618 氯碱化工 2,900 38,077.00 0.07 482 002233 塔牌集团 4,600 36,938.00 0.07 483 600971 恒源煤电 6,500 35,880.00 0.07 484 002216 三全食品 4,056 34,881.60 0.07 485 002249 大洋电机 2,900 34,713.00 0.07 486 600510 黑牡丹 3,933 34,295.76 0.07 487 002238 天威视讯 2,356 34,091.32 0.07 488 002745 木林森 1,000 33,990.00 0.07 489 600507 方大特钢 6,800 32,640.00 0.06 490 002461 珠江啤酒 2,700 31,374.00 0.06 491 002678 珠江钢琴 2,500 30,675.00 0.06 492 603589 口子窖 800 28,968.00 0.06 493 603198 迎驾贡酒 1,000 23,910.00 0.05 494 600751 天海投资 3,900 23,829.00 0.05 495 603355 莱克电气 600 22,860.00 0.04 496 603568 伟明环保 950 21,945.00 0.04 497 600917 重庆燃气 2,200 21,890.00 0.04 498 603025 大豪科技 600 20,142.00 0.04 499 600623 华谊集团 1,000 19,810.00 0.04


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600654 中安消 10,200 189,108.00 0.37 2 000718 苏宁环球 13,440 175,929.60 0.35 3 000511 *ST 烯碳 15,300 136,476.00 0.27 4 000693 ST 华泽 3,420 42,750.00 0.08 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 50 页 共 60 页


5 000582 北部湾港 1,100 17,952.00 0.04 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300113 顺网科技 214,144.00 0.36 2 002572 索菲亚 184,865.00 0.31 3 002426 胜利精密 182,063.00 0.31 4 600682 南京新百 176,099.00 0.30 5 600166 福田汽车 165,254.00 0.28 6 002131 利欧股份 160,221.00 0.27 7 002038 双鹭药业 159,734.00 0.27 8 000983 西山煤电 149,603.00 0.25 9 600266 北京城建 146,527.00 0.25 10 002310 东方园林 145,854.00 0.25 11 002353 杰瑞股份 131,368.00 0.22 12 002074 国轩高科 130,017.00 0.22 13 000008 神州高铁 128,538.00 0.22 14 600687 刚泰控股 128,505.00 0.22 15 000581 威孚高科 123,460.00 0.21 16 000598 兴蓉环境 122,900.00 0.21 17 600633 浙报传媒 120,485.00 0.20 18 002366 台海核电 120,452.00 0.20 19 600565 迪马股份 120,406.00 0.20 20 000400 许继电气 120,155.57 0.20 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;


2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600074 保千里 202,677.00 0.34 2 600816 安信信托 202,638.00 0.34 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 51 页 共 60 页


3 600376 首开股份 171,842.00 0.29 4 002018 华信国际 162,734.51 0.28 5 002174 游族网络 147,489.00 0.25 6 300122 智飞生物 139,152.32 0.24 7 000982 中银绒业 132,618.46 0.22 8 002219 恒康医疗 126,504.00 0.21 9 300267 尔康制药 120,344.00 0.20 10 300085 银之杰 118,798.80 0.20 11 600885 宏发股份 118,231.09 0.20 12 600704 物产中大 117,755.00 0.20 13 600797 浙大网新 117,320.00 0.20 14 002180 艾派克 109,482.00 0.19 15 000732 泰禾集团 103,916.00 0.18 16 000748 长城信息 99,279.00 0.17 17 603369 今世缘 94,511.50 0.16 18 002237 恒邦股份 92,340.00 0.16 19 000650 仁和药业 92,203.50 0.16 20 600978 宜华生活 86,428.00 0.15 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 10,974,199.09 卖出股票收入(成交)总额 8,047,454.75 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 52 页 共 60 页


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,797.58 2 应收证券清算款 682,105.41 3 应收股利 - 4 应收利息 561.33 5 应收申购款 15,650.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 53 页 共 60 页


8 其他 - 9 合计 701,114.48


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600654 中安消 189,108.00 0.37 重大事项 2 000718 苏宁环球 175,929.60 0.35 重大事项 3 000511 *ST 烯碳 136,476.00 0.27 重大事项 4 000693 ST 华泽 42,750.00 0.08 重大事项 5 000582 北部湾港 17,952.00 0.04 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 500A 209 10,993.35 70,032.00 3.05% 2,227,578.00 96.95% 500B 320 10,770.05 734,174.00 21.30% 2,712,242.00 78.70% 工银 500 3,846 8,634.07 2,510.00 0.01% 33,204,125.52 99.99% 合计 4,375 8,903.01 806,716.00 2.07% 38,143,945.52 97.93%


工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 54 页 共 60 页


8.2 期末上市基金前十名持有人 500A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 叶明 334,400.00 14.55% 2 郑志坤 272,720.00 11.87% 3 王奕 115,000.00 5.01% 4 周鹏林 102,600.00 4.47% 5 万美芳 85,000.00 3.70% 6 管艳萍 70,000.00 3.05% 7 工银瑞信基金-农业银行-中油财 务有限责任公司 60,880.00 2.65% 8 张焕君 57,000.00 2.48% 9 罗杰 52,972.00 2.31% 10 苏秋刚 51,216.00 2.23% 500B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 利得资本管理有限公司-利得资本 -利得盈 1号资产管理计划 734,148.00 21.30% 2 顾红 330,994.00 9.60% 3 穆轶 300,006.00 8.70% 4 林瑞连 300,000.00 8.70% 5 黄志勤 100,000.00 2.90% 6 陈贵仁 83,756.00 2.43% 7 董翠萍 67,700.00 1.96% 8 陈镇东 64,746.00 1.88% 9 曾志坚 62,200.00 1.80% 10 姜一鸣 61,800.00 1.79% 注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 500A 0.00 0.00% 500B 0.00 0.00% 工银 500 36,311.28 0.11% 合计 36,311.28 0.09%


工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 55 页 共 60 页


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 500A 0 500B 0 工银 500 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 500A 0 500B 0 工银 500 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 500A 500B 工银 500 基金合同生效日(2012 年 1 月31 日) 基金份额总额 7,672,942.00 11,509,414.00 322,117,442.53 本报告期期初基金份额总额 2,167,122.00 3,250,684.00 30,630,798.90 本报告期基金总申购份额 - - 9,324,594.53 减:本报告期基金总赎回份额 - - 7,030,305.31 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-"填列) 130,488.00 195,732.00 281,547.40 本报告期期末基金份额总额 2,297,610.00 3,446,416.00 33,206,635.52 注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额,报告期末基金份额总额为三级份额 之和; 2.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;


3.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额; 4. 本基金于2016 年 1月4 日进行了定期折算。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。








工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 56 页 共 60 页


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人: 基金管理人于2016年1月30日发布 《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 , 江明波先生、杜海涛先生、赵紫英女士自 2016年 1 月29 日起担任工银瑞信基金管理有限公司副 总经理。





2、基金托管人托管部门: 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,该审计机构自基金合同 生效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 11,343,652.36 59.70% 10,337.53 59.17% - 海通证券 1 7,658,815.88 40.30% 7,133.26 40.83% - 第一创业 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 57 页 共 60 页


国信证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注:1.券商的选择标准和程序 (1)选择标准:注重综合服务能力 a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一 年内无重大违规行为。 b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、 个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基 金的特定要求,提供专门研究报告;具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。 (2)选择程序 a)新增券商的选定:根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前,券商需提供至少 两个季度的服务,并与其他已合作券商一起参与投资研究部门(权益投资部,固定收益部,专户 投资部,研究部和中央交易室)两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服 务评估结果决定是否作为新增合作券商。 b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、委托代理 期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。 2.券商的评估,保留和更换程序 (1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期 15 天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期 间的综合证券服务质量等情况,进行评估。 (2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约;对于不能达到标准的券商,不与其续约,并根 据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构, 租用其交易席位。 (3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其 交易席位。 证券公司席位的变更情况


在报告期内本基金退租西南证券股份有限公司的 26435 上海交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 58 页 共 60 页


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于工银瑞信睿智中证500指数分 级证券投资基金之 A 份额 2016 年 度约定年基准收益率的公告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 1月5 日 2 关于工银瑞信睿智中证500指数分 级证券投资基金办理定期份额折 算业务期间 500A 份额停牌的公告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 1月5 日 3 关于 500A 定期份额折算后次日前 收盘价调整的风险提示公告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 1月6 日 4 关于工银瑞信睿智中证500指数分 级证券投资基金定期份额折算结 果及恢复交易的公告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 1月6 日 5 工银瑞信基金管理有限公司关于 浙江金观诚财富管理有限公司费 率调整的公告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 1月12 日 6 工银瑞信基金管理有限公司关于 副总经理变更的公告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 1月30 日 7 工银瑞信基金管理有限公司北京 分公司关于营业场所变更的公告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 3月15 日 8 工银瑞信基金管理有限公司关于 增加浙江同花顺基金销售有限公 司为旗下部分基金销售机构的公 告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 3月25 日 9 工银瑞信基金管理有限公司关于 深圳市新兰德证券投资咨询有限 公司费率调整的公告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 4月5 日 10 工银瑞信基金管理有限公司关于 增加奕丰金融服务(深圳)有限公 司为旗下基金销售机构并实行费 率优惠的公告 中国证监会指定的 媒介 2016年 4月22 日 11 工银瑞信基金管理有限公司关于 中证金牛(北京)投资咨询有限公 司费率调整的公告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 5月7 日 12 关于工银瑞信基金管理有限公司 网上交易支付宝渠道关闭基金支 付服务的公告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 5月11 日 13 关于工银瑞信基金管理有限公司 淘宝基金店关闭申购服务的公告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 5月11 日 14 工银瑞信基金管理有限公司关于 增加杭州银行股份有限公司为旗 下部分基金销售机构的公告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 5月27 日 15 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016 年 6月2 日 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 59 页 共 60 页


增加珠海盈米财富管理有限公司 为旗下基金销售机构并进行费率 调整的公告 媒介 16 关于直销电子自助交易系统继续 开展基金转换费率优惠活动的公 告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 6月28 日 17 工银瑞信基金管理有限公司关于 直销渠道招商银行网银支付方式 基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 6月30 日 18 工银瑞信基金管理有限公司关于 调整京东金融平台基金申购费率 优惠的公告 中国证监会指定的 媒介 2016 年 6月30 日


§11 影响投资者决策的其他重要信息 本基金以 2016 年1 月4 日为份额折算基准日,对工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资 基金之基础份额的场外份额、场内份额和工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金之 A 份 额实施定期份额折算。





§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金设立的文件 2、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 3、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》 4、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。


12.3 查阅方式 投资者可于营业时间免费查阅,或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后,在合理 时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2016年半年度报告 第 60 页 共 60 页


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-811-9999 网址:www.icbccs.com.cn