广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基
金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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1
重 要提 示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 广发中小板 300ETF
场内简称 中小 300
基金主代码 159907
交易代码 159907
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 3 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 209,598,847.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 8 月 10 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照 标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基金投 资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
本基金将根据市场情况， 结合经验判断， 综合考虑行业属性、 相关性、 估
值、 流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代， 以
期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
在正常情况下， 本基金力 争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度小于 0.2% ，年 化跟踪误差不超过 2% 。
业绩比较基准 中小板 300 价格指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板
300 价格指数 的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 林葛
联系电话 020-83936666 010-66060069
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95599
传真 020-89899158 010-63201816
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场
南塔 31-33 楼
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -14,812,440.59
本期利润 -47,884,758.19
加权平均基金份额本期利润 -0.2412
本期基金份额净值增长率 -15.05%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.3772
期末基金资产净值 309,764,046.35
期末基金份额净值 1.4779
注： （1 ） 所 述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
（4 ）本基金 本报告期末还原后基金份额净值为 1.3427 。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.94% 1.53% 4.75% 1.58% 0.19% -0.05%
过去三个月 3.84% 1.61% 2.94% 1.65% 0.90% -0.04%
过去六个月 -15.05% 2.51% -16.05% 2.53% 1.00% -0.02%
过去一年 -22.59% 2.84% -22.55% 2.77% -0.04% 0.07%
过去三年 80.47% 2.13% 84.47% 2.10% -4.00% 0.03%
自基金合同生 34.27% 1.90% 48.81% 1.88% -14.54% 0.02% 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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效起至今
注：本基金业绩比较基准是中小板 300 价格指数 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2011 年 6 月 3 日至 2016 年 6 月 30 日）
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资本
1.2688 亿元 人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海 香 江 金 融控 股 集 团 有限 公 司 、 康美 药 业 股 份有 限 公 司 和广 州 科 技 金融 创 新 投 资控 股 有 限 公司 。 公
司 拥 有 公 募基 金 、 社 保基 金 境 内 投资 管 理 人 、受 托 管 理 保险 资 金 投 资管 理 人 、 合格 境 内 机 构投 资 者
境外证券投资管理（QDII ）和特定客户资产管理等业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 25 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 另 类 投资 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 北 京分 公 司 、 广州 分 公 司 、上 海 分
公司、 互联网金融部、 北京办事处。 此外， 还出资设立了广发国际资产管理有限公司 （香港子公司） 、
瑞元资本管理有限公司 ，参股了证通股份有限公司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人管理九十八只开放式基金---广发 聚富开放式证券投资基
金、 广发稳健增长开放式证券投资基金、 广发小盘成长股票型证券投资基金 （LOF ） 、 广发货币市场
基 金 、 广 发聚 丰 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 策略 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发大 盘 成 长 混合 型 证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、 广发聚瑞股票型证券投资基金、 广发中证 500 指数 证券投资基金 （LOF ） 、 广发内
需 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 全球 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发行 业 领 先 股票 型 证
券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基 金 、 广 发聚 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 制造 业 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 财 信 用债 证 券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资
基金、 广发纯债债券型证券投 资基金、 广发理财 30 天债券 型证券投资基金、 广发新经济股票型发起
式证券投资基金、广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 美国 房 地 产 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发集 利 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报
混合型证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 康混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚
泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交 易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全
指 主 要 消 费交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 能 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 金 融地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 中 证
医 疗 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 广 发改 革 先 锋 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 原材 料 交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 主 要 消费 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金发起式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发百 发 大 数 据策 略 成 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发聚 盛 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发多 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安富 回 报 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 和 广发 安 宏 回 报灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 新 兴 产 业精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 广 发稳 安 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 鑫 享 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、广
发 鑫 裕 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安享 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳 鑫 保本 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 广 发沪 港 深 新 机遇 股 票 型 证券 投 资 基 金、 广 发 集 裕债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 稳
裕保本混合型证券投资基金、 广发安泽回报混合型证券投资基金， 管理资产规模为 2341 亿元。 同时 ，
公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
小板 300 联接
基金的基金经
理；广发深
100 指数分级
基金的基金经
2011-06-03 - 17 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 持有中
国证券投资基金业从业证书， 1999
年 5 月至 2001 年 5 月在大 鹏证券
有限公司任研究员，2001 年 5 月
至 2010 年 8 月在深圳证券信息有
限公司任部门总监， 2010 年 8 月 9
日至 2016 年 5 月 29 日任 广发基金广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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理；广发中证
全指可选消费
ETF 及联接基
金的基金经
理；广发百发
100 指数基金
的基金经理；
广发中证全指
医药卫生 ETF
基金的基金经
理；广发中证
全指信息技术
ETF 及联接基
金的基金经
理；广发中证
全指金融地产
ETF 基金的基
金经理；广发
医药卫生联接
基金的基金经
理；广发中证
全指能源 ETF
基金的基金经
理；广发中证
全指原材料
ETF 基金的基
金经理；广发
中证全指主要
消费 ETF 基金
的基金经理；
广发能源联接
基金的基金经
理；广发金融
地产联接基金
的基金经理；
广发医疗指数
分级基金的基
金经理；广发
原材料联接基
金的基金经
理；广发主要
消费联接基金
的基金经理；
数量投资部副
总经理
管理有限公司数量投资部总经理，
2011 年 6 月 3 日起任广发中小板
300ETF 基金 的基金经理， 2011 年
6 月 9 日起 任广发中小板 300ETF
联接基金的 基金经理，2012 年 5
月 7 日起任广发深证 100 指 数分级
基金的基金经理，2014 年 6 月 3
日起任广发中证全指可选消费
ETF 基金的基金经理，2014 年 10
月 30 日起任广发百发 100 指数基
金的基金经理， 2014 年 12 月 1 日
起 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 ETF
基金的基金经理，2015 年 1 月 8
日起任广发中证全指信息技术
ETF 基金的基金经理，2015 年 1
月 29 日起任 广发中证全指信息技
术 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 3 月 23 日起任广发 中证全
指金融地产 ETF 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年 4 月 15 日起 任广发可
选消费联接基金的基金经理， 2015
年 5 月 6 日起 任广发医药卫生联接
基金的基金经理，2015 年 6 月 25
日起任广发中证全指能源 ETF 和
广发中证全指原材料 ETF 基金的
基金经理，2015 年 7 月 1 日起任
广发中证全指主要消费 ETF 基金
的基金经理，2015 年 7 月 9 日起
任广发能源联接和广发金融地产
联接基金的基金经理,2015 年 7 月
23 日起任广 发医疗指数 分级基金
的基金经理,2015 年 8 月 18 日起任
广发原材料联接和广发主要消费
联接基金的 基金经理，2016 年 5
月 30 日起任 广发基金管理有限公
司数量投资部副总经理。 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300ETF 及
联接基金的基
金经理；广发
中证 500ETF
及联接(LOF)
基金的基金经
理；广发中小
板 300ETF 联
接基金的基金
经理；广发养
老指数基金的
基金经理；广
发环保指数基
金的基金经
理；数量投资
部总经理助理
2016-01-2
5
- 12 年
男， 中国籍， 工学学士， 持有中国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，2004
年 7 月至 2010 年 11 月在 广发基金
管理有限公司信息技术部工作，
2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广
发基金管理有限公司数量投资部
数量投资研究员,2014 年 4 月 1 日
至 2016 年 1 月 17 日任广 发沪深
300 指数基金的基金经理，2014
年 4 月 1 日起任广发中证 500ETF
以及广发中证 500ETF 联接(LOF)
基金的基金经理，2015 年 8 月 20
日 起 任 广 发 沪 深 300ETF 基金的
基金经理， 2016 年 1 月 18 日起任
广发沪深 300ETF 联接基金的基
金经理， 2016 年 1 月 25 日起任广
发中小板 300ETF 及联接基金、 广
发养老指数和广发环保指数基金
的基金经理， 2016 年 1 月 28 日起
任数量投资部总 经理助理。
魏军
本基金的基金
经理；广发套
利混合基金的
基金经理；量
化投资部副总
经理
2011-10-19 2016-01-18 8 年
男， 中国籍， 数量经济学博士， 持
有中国证券投资基金业从业证书，
2008 年 7 月至 2010 年 10 月任广
发基金管理有限公司量化研究员，
2010 年 3 月 11 日起至 2011 年 10
月 18 日任广发沪深 300 指数基金
和广发中证 500 指数基金的基金
经理助理，2011 年 10 月 19 日至
2016 年 1 月 17 日任广发中小板
300ETF 及广发中小板 300 联接基
金的基金经理，2014 年 4 月 1 日
至 2016 年 1 月 17 日任广 发深证
100 指 数 分 级 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 1 月 28 日至 2016 年 5 月
29 日 任 另 类 投 资 部 副 总 经 理 ，
2016 年 5 月 10 日起任广发 套利混
合基金的基金经理，2016 年 5 月
30 日起任量 化投资部副总经理。
注： 1. “ 任职日期 ” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有 人谋求最大利益。
本 报 告 期 内， 基 金 运 作合 法 合 规 ，无 损 害 基 金持 有 人 利 益的 行 为 ， 基金 的 投 资 管理 符 合 有 关法 规 及
基金合同的规定。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本 投 资 组 合为 完 全 按 照有 关 指 数 的构 成 比 例 进行 证 券 投 资的 投 资 组 合。 本 报 告 期内 ， 本 投 资组
合 与 本 公 司管 理 的 其 他投 资 组 合 发生 过 同 日 反向 交 易 的 情况 ， 但 成 交较 少 的 单 边交 易 量 不 超过 该 证
券 当日成交量的 5%, 未发 现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）投资策 略
作为 ETF 基金， 本基金将继续秉承指数化被动投资策略， 积极应对成份股调整、 基金申购赎回广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分 析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.04% ， 符合 要求。
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是申购、 赎回和成份股调整因素； 作为 ETF 基金， 申购赎
回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为-15.05% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为-16.05% ，较好地跟
踪了指数。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
上 半 年 ， 全球 经 济 复 苏乏 力 ， 几 大经 济 体 的 走势 都 并 不 乐观 ， 而 国 内也 处 在 去 产能 加 速 时 期，
稳 增 长 和 经济 转 型 压 力依 然 巨 大 ；股 市 方 面 ，1 月 初 人 民币 贬 值 以 及熔 断 等 情 况引 发 了 股 票市 场 非
理性恐慌行为，1 月份整体市场累计跌幅较大，其后市场触底反弹，自 2 月份以来市场表现为震荡
向上的趋势。
展望 3 季度，国际方面，英国脱欧带来的经济不确定性，将使美联储加息政策更加谨慎；国内
方面， 当前经济依然在保增长、 防风险和促转型之间的艰难平衡， 而未来经济呈现为 “ L” 形走势也得
到 了 市 场 认可 ， 具 体 来看 供 给 侧 结构 性 改 革 是帮 助 中 国 走出 困 局 的 关键 。 综 合 来看 ， 未 来 市场 风 险
偏 好 有 望 延续 ， 整 体 市场 可 能 继 续保 持 震 荡 走势 ， 市 场 存在 结 构 性 行情 和 局 部 性机 会 ， 未 来深 港 通
等政策预期也将提振市场信心。
中小板 300 指数里含有众多优质的企业，可以期待中小板 300 指数良好 的成长性为投资者带来
相对超额收益；同时，中小板 300 指数优秀的弹性也可作为波段操作的有力工具。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 12 页共 34 页
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内 未
进行利润分 配，符合合同规定。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》
相 关 法 律 法规 的 规 定 以及 基 金 合 同、 托 管 协 议的 约 定 ， 对本 基 金 基 金管 理 人 — 广发 基 金 管 理有 限 公
司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金 的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必
要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本托管人认为, 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额
申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为；
在 报 告 期 内， 严 格 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 ， 在 各重 要 方 面 的运 作 严 格 按照 基 金
合同的规定进行。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本托管人 认为， 广发基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办
法 》 及 其 他相 关 法 律 法规 的 规 定 ，基 金 管 理 人所 编 制 和 披露 的 本 基 金半 年 度 报 告中 的 财 务 指标 、 净
值 表 现 、 收益 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组 合 报 告 等信 息 真 实 、准 确 、 完 整， 未 发 现 有损 害 基广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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金持有人利益的行为。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 9,582,286.66 9,934,961.68
结算备付金 - 745,602.90
存出保证金 3,923.70 91,548.85
交易性金融资产 305,442,627.55 325,339,543.70
其中：股票投资 305,358,621.15 325,339,543.70
基金投资 - -
债券投资 84,006.40 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,820.01 1,810.66
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 315,030,657.92 336,113,467.79
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,314,174.50 4,192,037.37
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 121,428.59 133,895.77
应付托管费 24,285.71 26,779.14
应付销售服务费 - - 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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应付交易费用 28,282.39 23,850.25
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 778,440.38 1,022,743.96
负债合计 5,266,611.57 5,399,306.49
所 有 者 权益： - -
实收基金 230,698,529.84 209,235,523.73
未分配利润 79,065,516.51 121,478,637.57
所 有 者 权益合 计 309,764,046.35 330,714,161.30
负 债 和 所有者 权 益 总计 315,030,657.92 336,113,467.79
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值人民币 1.4779 元，基金 份额总额 209,598,847.00
份。
6.2 利润表
会计主体： 广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -46,599,686.24 196,160,945.60
1. 利息收入 28,438.44 52,283.08
其中：存款利息收入 28,333.04 52,283.08
债券利息收入 105.40 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） -13,503,961.30 266,715,507.39
其中：股票投资收益 -15,061,249.75 265,586,293.13
基金投资收益 - -
债券投资收益 8,947.44 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,548,341.01 1,129,214.26
3. 公允价值变 动收益（损失以 “- ” 号填 列） -33,072,317.60 -74,544,859.77
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） -51,845.78 3,938,014.90 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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减 ： 二 、费用 1,285,071.95 1,685,739.61
1 ．管理人报 酬 682,973.56 922,766.89
2 ．托管费 136,594.70 184,553.45
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 115,279.63 225,702.32
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 350,224.06 352,716.95
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） -47,884,758.19 194,475,205.99
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -47,884,758.19 194,475,205.99
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
209,235,523.73 121,478,637.57 330,714,161.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -47,884,758.19 -47,884,758.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
21,463,006.11 5,471,637.13 26,934,643.24
其中：1. 基金 申购款 56,134,015.98 13,968,110.02 70,102,126.00
2. 基金赎回款 -34,671,009.87 -8,496,472.89 -43,167,482.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
230,698,529.84 79,065,516.51 309,764,046.35
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
323,154,556.20 419,113.18 323,573,669.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- 194,475,205.99 194,475,205.99 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-150,241,042.78 -67,867,946.55 -218,108,989.33
其中：1. 基金 申购款 4,373,500,243.55 3,676,907,659.31 8,050,407,902.86
2. 基金赎回款 -4,523,741,286.33 -3,744,775,605.86 -8,268,516,892.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
172,913,513.42 127,026,372.62 299,939,886.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
1. 基金募集成 立
广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投资基金 (“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (“ 中国证
监会 ”) 证监许可[2011]424 号《关于核准广发中小板 300 交易 型开放式指数证券投资基金及联接基金
募 集 的 批 复》 核 准 ， 由广 发 基 金 管理 有 限 公 司依 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 证 券 投资
基金运作管理办法》 等有关规定和 《广发中小板 300 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》 (“ 基
金合同 ”) 发起， 于 2011 年 6 月 3 日募集 成立。 本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司， 基金
托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金募集期为 2011 年 5 月 3 日至 2011 年 5 月 27 日， 本基金为交易型开放式基金， 存续期限
不定， 募集资金总额为人民币 718,294,002.00 元 ， 有效认购户数为 9,415 户。 其中， 认 购资金在募集
期间产生的利息共计人民币 59,530.17 元，折合基金份额 55,268.00 份，按 照基金合同的有关约定计
入基金份额持有人的基金账户，折算差额人民币 4,262.17 元计入基金资产。本基金募集资金经德勤
华永会计师事务所有限公司验资。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 和 基 金合 同 等 有 关规
定 ， 本 基 金的 投 资 范 围包 括 ： 具 有良 好 流 动 性的 金 融 工 具， 包 括 标 的指 数 成 份 股和 备 选 成 份股 、 新
股 （一级市场初次发行或增发） 、 债券 （包括国债、 金融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 可转换债广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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券 、 资 产 支持 证 券 等 ）及 经 中 国 证监 会 批 准 的允 许 本 基 金投 资 的 其 它金 融 工 具 。本 基 金 投 资于 标 的
指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% ，但 因法律法规的规定而受限制的
情形除外。本基金的业绩比较基准：中小板 300 价格指数。
2. 基金份额折 算
为了与中小板 300 价格 指数进行对比，根据基金合同和《广发中小板 300 交易型开 放式指数证
券投资 基金招募说明书》 (“ 招募说明书 ”) 的有关规定， 广发基金管理有限公司确定 2011 年 7 月 25 日
为本基金的基金份额折算日。 当日中小板 300 价格指数收盘值为 1078.962 点， 本基 金资产净值为人
民币 704,134,532.97 元， 折算前基金份额总额为 718,294,002.00 份，折算 前基金份额净值为人民币
0.9803 元。
根据招募说明书中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.90854670 ，折 算后基金份
额总额为 652,598,847.00 份，折算后基金份额净值为人民币 1.0790 元。
广发基金管理有限公司已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，
并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年 7 月 26 日进行了变更登记。
本基金的财务报表于 2016 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 及中
国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ，同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方面 也 参
考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2016 上半年度的经营成果
和基金净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号文《关于股权分置试点
改革有关税 收政策问题 的通知》 、财税[2008]1 号 《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠
政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号《关于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号 《 关 于 全面 推 开 营 业税 改 征 增 值税 试 点 的 通知 》 及 其 他相 关 税 务 法规 和 实 务 操作 ， 主 要 税项 列 示
如下：
1. 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2. 证券投资基金( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券
免征营业税和增值税。
3. 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4. 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得
税， 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额； 持股期限超过 1 年的， 其中股权登记日在 2015 年 9 月 8 日 之前的， 暂减按 25% 计 入应纳广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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税所得额， 股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统
一适用 20% 的税率计征个人所得税。
5. 对基金取 得的债券利息收入， 由发行 债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6. 对于基金 从事 A 股买 卖，出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交易 印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
7. 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 ，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投资基金联接基
金
本基金的联接基金
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额 占当期股
成交金额
占当期股广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 20 页共 34 页
票成交总
额的比例
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
77,797,868.62 100.00% 186,588,936.73 100.00%
6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 债券 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
42,970.91 100.00% - -
6.4.8.1.4 应支 付 关 联方的 佣 金
金 额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
72,453.79 100.00% 28,282.39 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
169,872.45 100.00% 122,975.83 100.00%
注： 1 、 股票交易佣金的计提标准： 支付佣金= 股票成交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结 算风险金( 含
债券交易) 。
2 、本基金与 关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
3 、 本基金对 该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。 该类佣金协议的服务范围还包广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 21 页共 34 页
括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 682,973.56 922,766.89
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托
管人复核后于次月首日起 3 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、
休息日，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 136,594.70 184,553.45
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托
管人复核后于次月首日起 3 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、
休息日，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 22 页共 34 页
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中小板 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金
185,057,645.00 88.29% 165,407,754.00 87.01%
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公
司
9,582,286.66 26,902.34 6,271,548.72 33,183.63
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末 （2016 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限 证券类别：股票 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 23 页共 34 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30052
1
爱司
凯
2016-0
6-29
2016-0
7-05
新股
流通
受限
11.26 11.26 500.00
5,630.
00
5,630.
00
-
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
注： 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限债券和
权证。
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00205
2
同洲电
子
2016-01
-12
重大事
项停牌
10.03 - - 63,622.00 878,207.46 638,128.66 -
00206
5
东华软
件
2015-12
-22
重大事
项停牌
25.10
2016-0
7-04
22.59 99,908.00 2,688,951.29 2,507,690.80 -
00207
1
长城影
视
2016-06
-16
重大事
项停牌
13.64 - - 34,300.00 621,803.10 467,852.00 -
00208
9
新 海
宜
2016-01
-08
重大事
项停牌
16.88
2016-0
7-18
18.55 47,750.00 1,010,600.49 806,020.00 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项停牌
8.29 - - 169,586.00 2,694,232.35 1,405,867.94 -
00219
0
成飞集
成
2016-04
-21
重大事
项停牌
35.44
2016-0
7-12
38.98 21,701.00 925,819.61 769,083.44 -
00224
9
大洋电
机
2016-06
-08
重大事
项停牌
11.97
2016-0
7-28
10.77 61,408.00 702,674.78 735,053.76 -
00226
6
浙富控
股
2016-05
-25
重大事
项停牌
5.35 - - 179,525.00 1,661,089.71 960,458.75 -
00228
0
联络互
动
2016-04
-25
重大事
项停牌
19.71 - - 68,482.00 1,397,236.47 1,349,780.22 -
00228
3
天润曲
轴
2016-03
-23
重大事
项停牌
17.15 - - 40,533.00 761,278.87 695,140.95 - 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 24 页共 34 页
00229
7
博云新
材
2016-06
-20
重大事
项停牌
13.09 - - 37,558.00 558,464.93 491,634.22 -
00231
3
日海通
讯
2016-06
-20
重大事
项停牌
13.59
2016-0
7-04
14.95 31,201.00 557,438.26 424,021.59 -
00233
1
皖通科
技
2016-04
-18
重大事
项停牌
16.54
2016-0
7-11
15.31 32,880.00 651,433.28 543,835.20 -
00237
3
千方科
技
2016-05
-12
重大事
项停牌
14.94
2016-0
8-16
16.43 48,200.00 966,200.09 720,108.00 -
00237
9
*ST 鲁
丰
2016-05
-16
重大事
项停牌
3.83
2016-0
8-16
4.02 74,100.00 476,614.24 283,803.00 -
00238
9
南洋科
技
2016-02
-03
重大事
项停牌
12.95 - - 34,000.00 624,455.17 440,300.00 -
00243
2
九安医
疗
2016-06
-20
重大事
项停牌
18.14
2016-0
7-13
19.95 27,500.00 653,597.43 498,850.00 -
00244
7
壹桥海
参
2016-03
-09
重大事
项停牌
7.19 - - 59,456.00 684,140.07 427,488.64 -
00246
5
海格通
信
2016-06
-13
重大事
项停牌
12.44 - - 206,134.00 3,381,992.35 2,564,306.96 -
00255
5
三七互
娱
2016-03
-10
重大事
项停牌
18.10
2016-0
8-16
19.91 38,320.00 761,027.65 693,592.00 -
00257
4
明牌珠
宝
2016-06
-27
重大事
项停牌
13.04 - - 33,700.00 621,150.52 439,448.00 -
00263
0
华西能
源
2016-04
-25
重大事
项停牌
11.06 - - 73,400.00 979,434.23 811,804.00 -
00266
3
普邦园
林
2016-04
-28
重大事
项停牌
7.36 - - 108,589.00 931,896.17 799,215.04 -
00267
2
东江环
保
2016-05
-23
重大事
项停牌
17.33
2016-0
7-15
19.06 46,837.00 940,929.69 811,685.21 -
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 25 页共 34 页
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
285,108,072.67 元， 属于第 二层级的余额为 20,313,986.78 元， 属 于第三层级的余额为 20,568.10(2015
年 12 月 31 日：第一层级 304,671,357.72 元 ， 第二 层 级 20,668,185.98 元 ，无 属 于 第 三 层 级 的 余 额) 。
(iii) 公允价值 所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 305,358,621.15 96.93
其中：股票 305,358,621.15 96.93
2 固定收益投资 84,006.40 0.03
其中：债券 84,006.40 0.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- - 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 26 页共 34 页
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,582,286.66 3.04
7 其他各项资产 5,743.71 0.00
8 合计 315,030,657.92 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的 合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 5,267,660.52 1.70
B 采矿业
1,646,127.94 0.53
C 制造业 213,857,387.63 69.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,276,553.62 0.41
E 建筑业 9,685,131.99 3.13
F 批发和零售业
12,058,212.98 3.89
G 交通运输、仓储和邮政业
972,930.21 0.31
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
32,798,557.91 10.59
J 金融业
13,113,087.33 4.23
K 房地产业
2,535,797.12 0.82
L 租赁和商务服务业
5,673,479.69 1.83
M 科学研究和技术服务业
589,626.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业
2,060,381.21 0.67
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- - 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 27 页共 34 页
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
3,823,687.00 1.23
S 综合
- -
合计 305,358,621.15 98.58
7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本 报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002024 苏宁云商 502,596 5,458,192.56 1.76
2 002450 康得新 298,650 5,106,915.00 1.65
3 002415 海康威视 236,038 5,065,375.48 1.64
4 002304 洋河股份 66,364 4,772,898.88 1.54
5 002594 比亚迪 65,878 4,019,216.78 1.30
6 002673 西部证券 147,750 3,820,815.00 1.23
7 002736 国信证券 218,437 3,768,038.25 1.22
8 002230 科大讯飞 102,359 3,362,493.15 1.09
9 002466 天齐锂业 76,063 3,247,129.47 1.05
10 002142 宁波银行 214,824 3,175,098.72 1.03
注 ： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ，应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 半年 度 报
告正文。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002739 万达院线 1,924,744.54 0.58
2 002018 华信国际 1,692,200.00 0.51
3 002002 鸿达兴业 814,132.00 0.25
4 002368 太极股份 766,300.26 0.23
5 002224 三 力 士 725,757.00 0.22
6 002736 国信证券 724,421.00 0.22
7 002709 天赐材料 650,877.00 0.20 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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8 002343 慈文传媒 642,351.00 0.19
9 002589 瑞康医药 633,408.00 0.19
10 002191 劲嘉股份 632,787.00 0.19
11 002075 沙钢股份 618,879.40 0.19
12 002426 胜利精密 595,556.00 0.18
13 002284 亚太股份 567,008.00 0.17
14 002673 西部证券 556,977.00 0.17
15 002219 恒康医疗 550,597.00 0.17
16 002572 索菲亚 527,895.78 0.16
17 002097 山河智能 525,167.00 0.16
18 002326 永太科技 490,453.00 0.15
19 002304 洋河股份 483,794.00 0.15
20 002491 通鼎互联 482,840.00 0.15
注： 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入包 括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及
行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减
少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股票成 本 ” ）、“ 卖出金额” （或“ 卖出股票收 入 ” ）均按买卖
成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002681 奋达科技 1,309,837.00 0.40
2 002024 苏宁云商 1,005,225.92 0.30
3 002450 康得新 831,293.92 0.25
4 002219 恒康医疗 663,903.00 0.20
5 002142 宁波银行 527,895.00 0.16
6 002202 金风科技 490,812.00 0.15
7 002415 海康威视 475,845.50 0.14
8 002563 森马服饰 454,951.00 0.14
9 002594 比亚迪 452,443.00 0.14
10 002342 巨力索具 405,931.00 0.12
11 002521 齐峰新材 397,550.00 0.12
12 002306 中科云网 388,544.79 0.12
13 002126 银轮股份 376,278.00 0.11
14 002100 天康生物 368,559.50 0.11
15 002148 北纬通信 357,631.00 0.11
16 002230 科大讯飞 356,556.00 0.11
17 002540 亚太科技 339,702.00 0.10
18 002673 西部证券 339,085.00 0.10 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 29 页共 34 页
19 002037 久联发展 339,040.00 0.10
20 002122 天马股份 331,579.00 0.10
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 42,284,194.35
卖出股票的收入（成交）总额 35,922,403.43
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 84,006.40 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 84,006.40 0.03
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 128012 辉丰转债 511 55,188.00 0.02
2 120001 16 以岭 EB 260 28,818.40 0.01
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 根据公 开 市 场 信息 ， 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期未 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 ，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告 期本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,923.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,820.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,743.71
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,263 165,953.16 192,018,899.00 91.61% 17,579,948.00 8.39%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中小板 300 交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金
185,057,645.00 88.29%
2 山东龙信投资有限公司 4,543,364.00 2.17%
3 方正证券股份有限公司 1,119,866.00 0.53%
4
翠庭置业（上海）有限
公司
910,000.00 0.43%
5 芮增璞 500,581.00 0.24%
6 李希文 450,000.00 0.21%
7 张晓东 445,206.00 0.21%
8 陈江涛 399,785.00 0.19%
9 王迅 350,000.00 0.17%
10 陆志虹 333,500.00 0.16%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 6 月 3 日 ）基金份额总额 718,294,002.00
本报告期期初基金份额总额 190,098,847.00
本报告期 基金总申购份额 51,000,000.00
减： 本报告期基金总赎回份额 31,500,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 209,598,847.00
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
自 2016 年 4 月 30 日起， 王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自 2016 年 5 月 26 日起，孙
树明担任本基金管理人的新任董事长。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金管理人聘任魏恒江为公司的副
总 经 理 。 相关 事 项 已 向中 国 证 券 投资 基 金 业 协会 备 案 。 报告 期 内 本 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门
未发生重大的人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1 、 吴明芳诉 平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案， 我公司
系 本 案 第 三人 。 原 告 认为 银 行 未 尽适 当 推 介 义务 导 致 投 资损 失 ， 请 求银 行 赔 偿 损失 。 该 案 尚在 浙 江
省义乌市人民法院审理中。
2 、 喇永强诉 平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案， 在浙江省慈溪市人民
法院审理过程中， 原告向法院申请撤回对我公司的起诉， 经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
2016 年 4 月 18 日 ， 本基金 管理人收 到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书 （ 【2016 】
34 号 ） 。 中国 证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。 我司高度重视该问题的整改，广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 2 77,797,868.62 100.00% 72,453.79 100.00% -
中银国际 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：1 、交易 席位选择标准：
(1) 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2) 经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3) 具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4) 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个
股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5) 能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6) 能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2 、交易席位 选择流程：
(1) 对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对
交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2) 协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管
人。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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广发证券 42,970.91 100.00% - - - -
广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年八 月 二 十六日
