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银行股A(150299)

银行股A:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
 
华安中证银行指数分级证券投资基金 
2016 年半年度报告摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
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重 要提 示 1.1 重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中 的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ,保 证 复 核 内容 不 存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页共 32 页 2


基 金简 介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 华安中证银行指数分级 场内简称 银行股基 基金主代码 160418 交易代码 160418 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 728,186,922.66 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深证 上市日期 2015 年 6 月 18 日 下属分级基金的基金简称 华安中证银行指 数分级 A 华安中证银行指 数分级 B 华安中证银行指 数分级 下属分级基金的场内简称 银行股 A 银行股 B 银行股基 下属分级基金的交易代码 150299 150300 160418 报告期末下属分级基金的份额总额 339,184,229.00 份 339,184,229.00 份 49,818,464.66 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金, 采用 完全复制标的指数的方法跟踪标的指 数 ( 本 基 金 的 标 的 指 数 为 中 证 全 指 银 行 指 数 ) , 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标 的指数成份股及其权重的 变动进行相应调整。 若因特殊情况 (如市场流动性不足、 个别成份股被 限 制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金 管理人将采用合理方法替 代等指数投资技术适当调整基金投资组合, 并可在条件允许的情况下, 辅 以金融衍生工具进行投资管理, 以有效控制基金的跟踪误差, 追求尽可能 贴近标的指数的表现, 力 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% , 年跟 踪误差不超过 4% 。 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管理的前提下, 将适度运 用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特 点, 通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和 优化, 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额 净申购时, 可 运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的 差距; 在本基金发生大额净赎回时, 可运用股指期货控制基金较大幅度 减 仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页共 32 页 业绩比较基准 95%× 中证银 行指数收益率+5 %× 同 期银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种, 其 风 险 和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 华安中证银行 A 份额具有低风险、 预期收益相对稳定的特征; 华安中证银行 B 份额 具有高风险、 高预期收益 的特征。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 钱鲲 王永民 联系电话 021-38969999 010-66594896 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 2.4 信 息 披露方 式 登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金 半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 、 32 层 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -20,521,299.91 本期利润 -51,908,053.11 加权平均基金份额本期利润 -0.0673 本期基金份额净值增长率 -7.46% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.2204 期末基金资产净值 553,101,492.48 期末基金份额净值 0.7596 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页共 32 页 长率① 长率标准差 ② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去一个月 -1.06% 0.52% -2.27% 0.58% 1.21% -0.06% 过去三个月 1.09% 0.57% 0.17% 0.60% 0.92% -0.03% 过去六个月 -7.46% 1.19% -7.79% 1.16% 0.33% 0.03% 过去一年 -17.90% 1.77% -15.02% 1.87% -2.88% -0.10% 自基金合同生 效起至今 -22.50% 1.83% -23.46% 1.95% 0.96% -0.12% 注: 本基金的业绩比较基准为 95%× 中 证银行指数收益率+5 %× 同期银行活期存款利率 (税后) 。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、 其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益 资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债 券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% ,投资于中证银行指数 成分股及其备选成 分股的比例不低于非现金基金资产的 80% ,每个交易日日终在扣除股指期货保证 金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 %。 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安中证银行指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 6 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日) 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页共 32 页 4


管 理人 报告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立, 是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民 币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股 东 为 上 海电 气 ( 集 团) 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 ( 集 团) 有 限 公 司、 上 海 锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司旗下共管理华安创新混合、 华安中国 A 股增强指数、 华安现金富 利 货 币 、 华安 宝 利 配 置混 合 、 华 安宏 利 混 合 、华 安 中 小 盘成 长 混 合 、华 安 策 略 优选 混 合 、 华安 核 心 优 选 混 合 、华 安 稳 定 收益 债 券 、 华安 动 态 灵 活混 合 、 华 安强 化 收 益 债券 、 华 安 行业 轮 动 混 合、 华 安 上证 180ETF 、 华安上证 180ETF 联接 、 华安上证龙头企业 ETF 、 华安上证龙头企业 ETF 联接、 华 安 升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证 300 指数 (LOF ) 、华安科技动力混合、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标普 石油指数基金 (QDII-LOF)、 华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深 300 指 数 分 级 、 华安 逆 向 策 略、 华 安 日 日鑫 货 币 、 华安 安 心 收 益债 券 、 华 安信 用 增 强 债券 、 华 安 纯债 、 华 安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克 100 指数、华 安黄金易 ETF 、 华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量 化增强、 华安年年红债券、 华安生态优先混合、 华安中证细分华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页共 32 页 地产 ETF 、华安中证细分医药 ETF 、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混 合、华安财汇通货币、华安国际龙头(DAX)ETF 、华安国际龙头(DAX )ETF 联接、华安中证细 分医药 ETF 联接、 华安安享灵活配置混合、 华安年年盈定期开放债券、 华安物联网主题股票、 华安 新 丝 路 主 题股 票 、 华 安新 动 力 灵 活配 置 混 合 、华 安 智 能 装备 主 题 股 票、 华 安 媒 体互 联 网 混 合、 华 安 新 机 遇 保 本混 合 、 华 安新 优 选 灵 活配 置 混 合 、华 安 新 回 报灵 活 配 置 混合 、 华 安 中证 全 指 证 券指 数 分 级、 华安中证银行指数分级、 华安国企改革主题混合、 华安添颐养老混合发起式、 华安创业板 50 指 数 分 级 、 华安 新 乐 享 保本 混 合 、 华安 安 益 保 本混 合 、 华 安乐 惠 保 本 混合 、 华 安 安康 保 本 混 合、 华 安 安 华 保 本 混合 、 华 安 外延 增 长 、 华安 全 球 美 元收 益 债 券 、华 安 安 禧 保本 混 合 、 华安 全 球 美 元票 息 、 华安创业板 50ETF 等 77 只开放式基金。管理资产规模达到 1403.87 亿元 人民币。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 钱晶 基金经理 2015-06-0 9 - 5 年 硕士,5 年证券、 基金行业从业经 验 , 曾 任 国 信 证 券 分 析 师 。2014 年 12 月加入 华安基金,任指数投 资部量化分析师。2015 年 5 月起 担任华安沪 深 300 指数 分级证券 投资基金的 基金经理。2015 年 6 月起同时担任华安中证全指证券 公司指数分级证券投资基金、 本基 金的基金经理。2015 年 7 月起担 任华安创业板 50 指数分 级证券投 资基金的基金经理。2015 年 8 月 起担任华安中证细分医药交易型 开放式指数证券投资基金及其联 接基金的基金经理。 许之彦 基金经理,指 数与量化投资 事业总部高级 总监 2015-06-0 9 - 13 年 理学博士,13 年证券、基金从业 经验,CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程 师) 。 曾 在 广 发 证 券 和 中 山 大 学 经 济管理学院博士后流动站从事金 融工程工作 ,2005 年加 入华安基 金管理有限公司, 曾任研究发展部 数量策略分析师,2008 年 4 月至 2012 年 12 月 担任华安 MSCI 中国 A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经理,2009 年 9 月 起同时担 任上证 180 交易型开放 式指数证 券投资基金及其联接基金的基金华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页共 32 页 经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙头企业交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基 金的基金经理。2011 年 9 月起同 时担任华安 深证 300 指 数证券投 资基金 (LOF ) 的基金经理。 2013 年 6 月起担 任指数投资 部高级总 监。2013 年 7 月起同时担任华安 易富黄金交易型开放式证券投资 基金的基金经理。2013 年 8 月起 同时担任华安易富黄金交易型开 放式证券投资基金联接基金的基 金经理。 2014 年 11 月起 担任华安 中证高分红指数增强型证券投资 基金的基金经理。2015 年 6 月起 同时担任华安中证全指证券公司 指数分级证券投资基金、 本基金的 基金经理。2015 年 7 月 起担任华 安创业板 50 指数分级证券投资基 金的基金经理。2016 年 7 月起担 任华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 招 募说 明 书 等 有 关基 金 法 律 文件 的 规 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 , 在控 制 风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公 司制定了 《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》 , 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合 资 产 在 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行 等 方 面全 部 纳 入 公平 交 易 管 理中 。 控 制 措施 包 括 : 在研 究 环 节 , 研 究 员在 为 公 司 管理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 , 使 用晨 会 发 言 、发 送 邮 件 、 登 录 在研 究 报 告 管理 系 统 中 等方 式 来 确 保各 类 投 资 组合 经 理 可 以公 平 享 有 信息 获 取 机 会。 在 投 资 环 节 , 公司 各 投 资 组合 经 理 根 据投 资 组 合 的风 格 和 投 资策 略 , 制 定并 严 格 执 行交 易 决 策 规则 , 以华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页共 32 页 保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。同 时 严 格 执行 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合 经 理 等 各 投资 决 策 主 体授 权 机 制 ,投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 自 主 决策 , 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要 经 过 严 格 的审 批 程 序 。在 交 易 环 节, 公 司 实 行强 制 公 平 交易 机 制 , 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易 执行机会。 (1 ) 交易所二 级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2 ) 交易所 一级市场业务, 投资组合经 理 按 意 愿 独立 进 行 业 务申 报 , 集 中交 易 部 以 投资 组 合 名 义对 外 进 行 申报 。 若 该 业务 以 公 司 名义 进 行 申 报 与 中 签, 则 按 实 际中 签 情 况 以价 格 优 先 、比 例 分 配 原则 进 行 分 配。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协商分配。 (3 ) 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发 布询 价 需 求 和 结果 , 做 到 信息 公 开 。 若是 多 个 投 资组 合 进 行 一级 市 场 投 标, 则 各 投 资组 合 经 理 须以 各 投 资 组 合 名 义向 集 中 交 易部 下 达 投 资意 向 , 交 易员 以 此 进 行投 标 , 以 确保 中 签 结 果与 投 资 组 合投 标 意 向 一 一 对 应。 若 中 签 量 过 小 无 法 合理 进 行 比 例分 配 , 且 以公 司 名 义 获得 , 则 投 资部 门 在 风 控部 门 的 监 督 参 与 下, 进 行 公 平协 商 分 配 。交 易 监 控 、分 析 与 评 估环 节 , 公 司风 险 管 理 部对 公 司 旗 下的 各 投 资 组 合 投 资境 内 证 券 市场 上 市 交 易的 投 资 品 种、 进 行 场 外的 非 公 开 发行 股 票 申 购、 以 公 司 名义 进 行 的 债 券 一 级市 场 申 购 、不 同 投 资 组合 同 日 和 临近 交 易 日 的反 向 交 易 以及 可 能 导 致不 公 平 交 易和 利 益 输 送 的 异 常交 易 行 为 进行 监 控 ; 风险 管 理 部 根据 市 场 公 认的 第 三 方 信息 ( 如 : 中债 登 的 债 券估 值 ) , 定 期 对 各 投资 组 合 与 交易 对 手 之 间议 价 交 易 的交 易 价 格 公允 性 进 行 审查 , 对 不 同投 资 组 合 临近 交 易 日的同向交易的 交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内 , 公司公平交易制度总体执行情况良好 。 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司 合规监察稽核部会同基 金 投 资 、 交易 部 门 讨 论制 定 了 公 募基 金 、 专 户针 对 股 票 、债 券 、 回 购等 投 资 品 种在 交 易 所 及银 行 间 的 同 日 反 向交 易 控 制 规则 , 并 在 投资 系 统 中 进行 了 设 置 ,实 现 了 完 全的 系 统 控 制。 同 时 加 强了 对 基 金 、 专 户 间的 同 日 反 向交 易 的 监 控与 隔 日 反 向交 易 的 检 查; 风 险 管 理部 开 发 了 同向 交 易 分 析系 统 , 对相关同向交易指标进行持续监控, 并定期对组合间的同向交 易行为进行了重点分析。 本报告期内, 除 指 数 基 金以 外 的 所 有投 资 组 合 参与 的 交 易 所公 开 竞 价 交易 中 , 出 现同 日 反 向 交易 成 交 较 少的 单 边 交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 1 次,未出现异常交易。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 回顾 2016 年 上半年, 市场整体依旧延续了震荡向下的趋势。 期间, 各类重大事件的发生也一度华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页共 32 页 对市场造成了比较大的波动,包括:1 月份的熔断,3 月份债券违约频发,5 月份权威人士讲话,6 月份英国脱欧。这些事件的发生也无疑加重了市场博弈的成分。 当 然 , 即 使除 去 这 些 事件 性 的 因 素, 当 前 的 基本 面 条 件 也难 以 支 持 市场 走 出 趋 势性 的 行 情 。从 经 济 自 身 的条 件 来 看 ,今 年 固 定 资产 投 资 , 尤其 是 民 间 固定 资 产 投 资下 降 显 著 。房 地 产 销 售增 速 2 季 度 已 经 有所 下 滑 , 或带 动 房 地 产投 资 增 速 回调 。 这 些 因素 使 得 经 济下 行 压 力 加大 , 但 在 稳增 长 政 策作用下,经济整体维持平稳。 此 外 , 通 胀和 汇 率 压 力有 所 缓 和 ,货 币 政 策 维持 稳 健 基 调。 在 经 济 平稳 和 流 动 性边 际 变 化 不大 的情况下,风险偏好的变化基本主导了 A 股的走势。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 截止 2016 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 0.7596 元,本报告期份额净值增长率为-7.46% ,同 期业绩比较基准增长率为-7.79% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 目 前 , 银 行股 被 压 制 的关 键 仍 然 在于 投 资 者 对银 行 资 产 质量 的 担 忧 ,虽 然 监 管 层已 经 通 过 不良 资产出表的方式进行了试点, 但是改善程度仍要看具体情况而定。2016 年下半年银 行的资产质量将 进 一 步 受 到经 济 下 行 的压 力 , 银 行可 能 将 加 大损 失 准 备 金的 计 提 来 应对 大 量 暴 露的 不 良 资 产, 这 将 影响银行的利润和 ROE。 不过不良 资产 出表有助于银行释放风险, 对 估值有提升作用, 目前 银行股 整体市净率为 0.85 倍, 处于低位。 因此我们预计, 在盈利下滑和估值提升的共同作用下,2016 年下 半年银行股价格小幅波动。 作 为 基 金 管理 人 , 我 们继 续 坚 持 积极 将 基 金 回报 与 指 数 相拟 合 的 原 则, 降 低 跟 踪偏 离 和 跟 踪误 差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 1 、估值政策 及重大变化


无。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页共 32 页 2 、估值政策 重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1 )公司方 面 公 司 建 立 基金 估 值 委 员会 , 组 成 人员 包 括 : 基金 投 资 部 兼全 球 投 资 部高 级 总 监 、投 资 研 究 部高 级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主 要 职 责 包括 : 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时, 负 责 评 估重 大 事 件 对投 资 品 种 价 值的 影 响 程 度、 评 估 对 基金 估 值 的 影响 程 度 、 确定 采 用 的 估值 方 法 、 确定 该 证 券 的公 允 价 值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森, 基金投资部兼全球投资部高级总监, 总经理助理, 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证券 任 金 融 产 业分 析 师 及 投资 经 理 , 台湾 摩 根 富 林明 投 信 投 资管 理 部 任 基金 经 理 , 台湾 中 信 证 券投 资 总 监助理, 台 湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安 基金管理有限公司, 现 任华安香港精选 股 票 、 华 安大 中 华 升 级股 票 、 华 安宏 利 混 合 、华 安 大 国 新经 济 股 票 、华 安 安 顺 灵活 配 置 混 合、 华 安 物 联 网 主 题股 票 、 华 安宝 利 配 置 混合 、 华 安 生态 优 先 混 合的 基 金 经 理, 华 安 基 金管 理 有 限 公司 总 经 理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明, 投资研究 部高级总监, 研究生学历。 曾在上海银行从事信贷员、 交易员及风险管理。 2004 年 10 月进入 华安基金管理有限公司, 担任研究发展部宏观研究员, 现任华安策略优选混合、 华安国 企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理,投资研究部高级总监。 贺 涛 , 金 融学 硕 士 , 固定 收 益 部 总监 。 曾 任 长城 证 券 有 限责 任 公 司 债券 研 究 员 ,华 安 基 金 管理 有 限 公 司 债券 研 究 员 、债 券 投 资 风险 管 理 员 、固 定 收 益 投资 经 理 。 现任 华 安 现 金富 利 货 币 、华 安 稳 定 收 益 债 券、 华 安 可 转债 、 华 安 月月 鑫 短 期 理财 、 华 安 季季 鑫 短 期 理财 、 华 安 月安 鑫 短 期 理财 、 华 安信用增强 债 券 、 华 安双 债 添 利 债券 、 华 安 汇财 通 货 币 、华 安 年 年 盈定 期 开 放 式债 券 、 华 安新 回 报 灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理,固定收益部总监。 许之彦, 指数投资部高级总监, 理学 博士,CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在广发证券和中山大 学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年 加入华安基金管理有限公司, 曾任研究发 展部数量策略分析师, 现任华安上证 180ETF 及华 安上证 180ETF 联接、 华安深证 300 指数 (LOF)、 华安易富黄金 ETF 及联接、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安中证银行指数分级、 华安创业板华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页共 32 页 50 指数分级 、华安创业板 50ETF 的 基金经理, 指数投资部高级总监。 陈林, 基金运营部总经理, 工商管理硕士, 高级会计师, CPA 中国注册会计师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师 事务所工作,2004 年 11 月 加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总 监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。 (2 )托管银 行 托 管 银 行 根据 法 律 法 规要 求 履 行 估值 及 净 值 计算 的 复 核 责任 , 并 且 认真 核 查 公 司采 用 的 估 值政 策和程序。 (3 )会计师 事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4 、基金经理 参与或决定估值的程度 本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。 5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情 形。 5


托 管人 报告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本报告期内 , 中国银行股份有限公司 (以下称 “ 本托管人” ) 在华安中证银行指数分级证券投资华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页共 32 页 基 金 ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管协 议 的 有 关规 定 , 不 存在 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 完 全 尽 职尽 责 地 履 行了 应 尽 的义务。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本报告期内 , 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议 的 规 定 , 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 , 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回 价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ,未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持 有人利益的行为。 5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “ 金融 工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:华安中证银行指数分级证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 33,747,343.35 60,601,701.37 结算备付金 - 741,147.48 存出保证金 73,967.28 882,977.83 交易性金融资产 520,230,412.56 609,964,067.20 其中:股票投资 520,230,412.56 609,964,067.20 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 5,733.93 10,021.05 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页共 32 页 应收股利 - - 应收申购款 - 25,309,958.75 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 554,057,457.12 697,509,873.68 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 19,992,326.44 应付赎回款 58,061.79 499,117.44 应付管理人报酬 455,391.54 517,307.43 应付托管费 100,186.14 113,807.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 98,175.80 317,281.98 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 244,149.37 311,881.08 负债合计 955,964.64 21,751,722.01 所 有 者 权益: - - 实收基金 713,595,789.64 806,792,984.07 未分配利润 -160,494,297.16 -131,034,832.40 所 有 者 权益合 计 553,101,492.48 675,758,151.67 负 债 和 所有者 权 益 总计 554,057,457.12 697,509,873.68 注: 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 基 金份额净值 0.7596 元, 基 金份额总额 728,186,922.66 份, 其中:华安中证银行份额净值 0.7596 元,份额总 额 49,818,464.66 份;华安 中证银行 A 份额参考净 值 1.0298 元 ,份额总额 339,184,229.00 份;华安中 证银行 B 份 额参考净值 0.4894 元,份 额总额 339,184,229.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 华安中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日 至 上 年 度 可比期 间 2015 年 6 月 9 日 ( 基华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页共 32 页 2016 年 6 月 30 日 金 合 同 生效日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -47,558,423.48 -8,093,458.15 1. 利息收入 133,034.42 48,921.02 其中:存款利息收入 133,034.42 48,921.02 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列) -16,530,767.00 662,826.17 其中:股票投资收益 -25,069,862.81 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 8,539,095.81 662,826.17 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ” 号填 列) -31,386,753.20 -8,827,852.47 4. 汇兑收益( 损失以 “ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) 226,062.30 22,647.13 减 : 二 、费用 4,349,629.63 859,661.68 1 .管理人报 酬 2,863,736.91 184,765.34 2 .托管费 630,022.12 40,648.38 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 559,978.70 587,362.29 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 295,891.90 46,885.67 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -51,908,053.11 -8,953,119.83 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) -51,908,053.11 -8,953,119.83 6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 华安中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 806,792,984.07 -131,034,832.40 675,758,151.67 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - -51,908,053.11 -51,908,053.11 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页共 32 页 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) -93,197,194.43 22,448,588.35 -70,748,606.08 其中:1. 基金 申购款 144,192,885.40 -34,041,100.52 110,151,784.88 2. 基金赎回款 -237,390,079.83 56,489,688.87 -180,900,390.96 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 713,595,789.64 -160,494,297.16 553,101,492.48 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林 6.4 报 表 附注 6.4.1 基金 基本 情 况 华安中证银行指数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) , 系经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “ 中国证 监会 ” ) 证监许可[2015]913 号 《关于准 予华安中证银行指数分级证券投资基金注册的批 复》 的核准, 由华安基金管理有限公司作为管理人自 2015 年 5 月 28 日至 2015 年 6 月 3 日止期间向 社会公开募集, 募集期结束经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证并出具安永华明 (2015 ) 验字第 60971571_B21 号 验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 6 月 9 日 生 效 。 本基 金 为 契 约型 开 放 式 ,存 续 期 限 不 定 。 设 立 时募 集 的 扣 除认 购 费 后 的实 收 基 金 (本 金 ) 为人民币 254,156,933.22 元, 在募集 期间产生的存款利息为人民币 21,925.04 元, 以 上实收基金 (本 息) 合计为人民币 254,178,858.26 元 , 折合 254,178,858.26 份 基金份额。 本基金的基金管理人为华安 基 金 管 理 有限 公 司 , 基金 的 注 册 登记 机 构 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 , 基金 托 管 人 为中 国 银 行股份有限公司。 本基金的基金份额包括华安中证银行指数分级证券投资基金的基础份额 (以下简称 “ 华安中证银 行份额 ” ) 、 华安中证银行指数分级证券投资基金的稳健收益类份额 (以下简称 “ 华安中 证银行 A 份额 ” ) 和华安中证银行指数分级证券投资基金的积极收益类份额 (以下简称 “ 华 安中证银行 B 份额” ) 。 其 中, 华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额的 基金份额配比始终保持 1 ∶1 的比例 不变。 在华安中证银行 A 份额和华安中证银行份额存续期内的每个会计年度的基金份额定期折算基准华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页共 32 页 日 (基金合同生效不足六个月的除外) , 本基金 将进行基金的定期份额折算。 定期份额折 算的基准日 为每个会计年度的 12 月 15 日(遇 节假日顺延) 。当华安中证银行份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时 或当华安中证银行 B 份 额的参考净值小于或等于 0.2500 元 时, 本基金将进行基金的不定 期份额折算。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、 其他股票 (包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 股指期货、 固定收益资 产 ( 国 债 、央 行 票 据 、金 融 债 、 企业 债 、 公 司债 、 次 级 债、 地 方 政 府债 券 、 中 期票 据 、 可 转换 债 券 (含分离交易可转债) 、 短期融资券、 资产支持证 券、 债券回购、 银行存款等) 以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 , 基 金管 理 人 在 履行 适 当 程 序后 , 可 以 将其 纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% ,投资于中证银行指数 成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80% ,每个交易日日终在扣除股指期货保证 金 以 后 , 本基 金 保 留 的现 金 或 到 期日 在 一 年 以内 的 政 府 债券 投 资 比 例不 低 于 基 金资 产 净 值 的 5 %。 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为 95%× 中证 银行指数收益率+5 %× 同期银行活期存款利率(税后) 。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本 财 务 报 表系 按 照 中 国财 政 部 颁 布的 《 企 业 会计 准 则 — 基本 准 则 》 以及 其 后 颁 布及 修 订 的 具体 会 计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具 体 会 计 核 算和 信 息 披 露方 面 , 也 参考 了 中 国 证券 投 资 基 金业 协 会 修 订的 《 证 券 投资 基 金 会 计核 算 业 务指引》 、 中 国证监 会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资 基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》 、 《证券投资基 金信息披露 管 理 办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券 投资基 金信息披露编报规则》第 3 号《会 计报表附注的编制及披露》 、 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页共 32 页 本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明 本会计期间不存在会计估计变更。 6.4.5.3 差 错更正 的 说 明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花 税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证 券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知 》 的 规 定, 股 权 分 置改 革 过 程 中因 非 流 通 股股 东 向 流 通股 股 东 支 付对 价 而 发 生的 股 权 转 让, 暂 免 征收印花税。 6.4.6.2 营业 税、增值税 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 , 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]36 号文《关于全面推 开营业税改 增值税试点 的通知》 的华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页共 32 页 规定, 经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业 纳 入 试 点 范围 , 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 ( 封闭 式 证 券 投资 基 金 , 开放 式 证 券 投 资 基 金) 管 理 人 运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券的 转 让 收 入免 征 增 值 税; 国 债 、 地方 政 府 债 利息 收 入 免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]46 号文《关于进一步 明确全面推 开营改增试 点金融业 有 关政策的通知》的规定,质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]70 号文《关于金融机 构同业往来 等增值税政 策的补充 通 知》的规定,买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 6.4.7 关联 方关 系 6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况 无。 6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 (“ 华安基金公司 ”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交 易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证 交 易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券 交 易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券 回 购 交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页共 32 页 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方 报 酬 6.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年6 月9 日 (基金合同生 效日)至2015年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,863,736.91 184,765.34 其中:支付销售机构的客户维护费 67,734.27 8,351.98 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E× 1.00%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年6 月9 日 (基金合同生 效日)至2015年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 630,022.12 40,648.38 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E× 0.22%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页共 32 页 6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 华安中证银行指数分级 A 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 上年度可比期间 2015 年6 月9 日 (基金合同 生效日) 至2015 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 33,747,343.3 5 127,077.09 44,414,576.8 4 48,921.02 6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 无。 6.4.9 期末 (2016 年 6 月 30 日) 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页共 32 页 回购证券款余额。 6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 6.4.14.1 承诺 事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2 其他 事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.3 财务 报表的批准 本财务报表已于 2016 年 8 月 23 日经 本基金的基金管理人批准。 7


投 资组 合报 告 7.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 520,230,412.56 93.89 其中:股票 520,230,412.56 93.89 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 33,747,343.35 6.09 7 其他各项资产 79,701.21 0.01 8 合计 554,057,457.12 100.00 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页共 32 页 7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 520,230,412.56 94.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 520,230,412.56 94.06 7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页共 32 页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 600016 民生银行 9,451,793 84,404,511.49 15.26 2 601166 兴业银行 4,273,445 65,127,301.80 11.77 3 600036 招商银行 3,305,462 57,845,585.00 10.46 4 600000 浦发银行 3,463,505 53,926,772.85 9.75 5 601328 交通银行 7,544,494 42,475,501.22 7.68 6 601288 农业银行 12,243,656 39,179,699.20 7.08 7 601169 北京银行 3,248,159 33,683,408.83 6.09 8 601398 工商银行 6,909,569 30,678,486.36 5.55 9 601988 中国银行 6,750,908 21,670,414.68 3.92 10 601818 光大银行 5,100,558 19,178,098.08 3.47 注 : 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ,应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 半年 度报告正文。 7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601169 北京银行 24,042,415.23 3.56 2 601166 兴业银行 22,161,703.15 3.28 3 601288 农业银行 19,508,826.78 2.89 4 600016 民生银行 17,044,269.15 2.52 5 600000 浦发银行 16,781,403.16 2.48 6 601328 交通银行 15,203,602.92 2.25 7 600036 招商银行 11,801,489.77 1.75 8 601398 工商银行 7,204,795.00 1.07 9 601988 中国银行 5,629,698.00 0.83 10 601818 光大银行 4,773,236.82 0.71 11 000001 平安银行 4,671,300.88 0.69 12 600015 华夏银行 4,214,530.38 0.62 13 601939 建设银行 2,711,082.11 0.40 14 601009 南京银行 2,459,406.00 0.36 15 002142 宁波银行 2,244,955.24 0.33 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页共 32 页 16 601998 中信银行 1,741,472.10 0.26 注: 本项 “ 买 入金额 ” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 44,415,247.46 6.57 2 600016 民生银行 24,946,787.26 3.69 3 601166 兴业银行 17,752,486.58 2.63 4 600000 浦发银行 14,295,708.47 2.12 5 601398 工商银行 13,781,735.61 2.04 6 601818 光大银行 11,559,429.55 1.71 7 601328 交通银行 10,958,972.56 1.62 8 601288 农业银行 10,200,799.95 1.51 9 601988 中国银行 10,117,090.67 1.50 10 601169 北京银行 8,875,146.89 1.31 11 601939 建设银行 8,719,824.31 1.29 12 000001 平安银行 6,266,093.97 0.93 13 600015 华夏银行 5,627,384.37 0.83 14 601009 南京银行 3,361,753.93 0.50 15 002142 宁波银行 2,607,602.82 0.39 16 601998 中信银行 1,985,160.92 0.29 注: 本项 “ 卖 出金额 ” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 162,194,186.69 卖出股票的收入(成交)总额 195,471,225.32 7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页共 32 页 7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货, 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ,以 套 期 保 值 为主 要 目 的 ,有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货 合约。 本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 , 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ,并 结 合 股 指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、 流 动 性 及 风险 特 征 , 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资 组合 报 告 附注 7.12.1 本报告 期 内 , 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体不 存 在 被 监管 部 门 立 案调 查 的 , 在本 报 告 编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金 投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页共 32 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 73,967.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,733.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 79,701.21 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 8


基 金份 额持 有 人 信息 8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 华安中证银行 指数分级 A 98 3,461,063.56 254,771,024.00 75.11% 84,413,205.00 24.89% 华安中证银行 指数分级 B 100 3,391,842.29 49,553,093.00 14.61% 289,631,136.00 85.39% 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 28 页共 32 页 华安中证银行 指数分级 731 68,151.11 3,469,715.00 6.96% 46,348,749.66 93.04% 合计 929 783,839.53 307,793,832.00 42.27% 420,393,090.66 57.73% 8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 华安中证银行指数分级 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国银河证券股份有限公 司 70,312,237.00 20.73% 2 广东君之健投资管理有限 公司-君之健翱翔稳进证 券投资基金 30,800,000.00 9.08% 3 中意人寿保险有限公司 23,010,429.00 6.78% 4 北京快快网络技术有限公 司 11,904,609.00 3.51% 5 广东君之健投资管理有限 公司-君之健翱翔价值证 券投资基金 10,930,000.00 3.22% 6 中国人民财产保险股份有 限公司-自有资金 9,000,000.00 2.65% 7 唐华胜 7,669,738.00 2.26% 8 王磊 6,324,681.00 1.86% 9 方正证券-招商银行-方 正证券量化稳宝 CPPI1 号 集合资产管理 6,009,854.00 1.77% 10 瑞泰人寿保险有限公司- 万 能 5,608,835.00 1.65% 华安中证银行指数分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 北京基典兴业科技发展有 限公司 30,022,900.00 8.85% 2 李秀霞 8,011,212.00 2.36% 3 平安信托有限责任公司- 金蕴 30 期( 东方恒润)集 合资金信托 7,052,195.00 2.08% 4 田宏伟 5,782,534.00 1.70% 5 王雪君 5,517,600.00 1.63% 6 王雪君 5,113,300.00 1.51% 7 平安信托有限责任公司- 投资精英之信璞 4,500,200.00 1.33% 8 王祖林 4,386,014.00 1.29% 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 29 页共 32 页 9 周伟 3,997,000.00 1.18% 10 华润深国投信托有限公司- 康成亨 1 期证 券投资集合资 金信托 3,960,000.00 1.17% 华安中证银行指数分级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 南京盛泉恒元投资有限公 司-盛泉恒元多策略量化 对冲 2 号基 金 1,833,870.00 3.69% 2 中意人寿保险有限公司 1,043,017.00 2.10% 3 沈艳 500,000.00 1.01% 4 中国人民财产保险股份有 限公司-自有资金 368,084.00 0.74% 5 林石头 345,944.00 0.70% 6 姜双丽 265,317.00 0.53% 7 李国晴 204,098.00 0.41% 8 伍云芳 204,098.00 0.41% 9 李怡名 180,000.00 0.36% 10 赵艳 121,433.00 0.24% 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 华安中证银行指数分级 A - - 华安中证银行指数分级 B - - 华安中证银行指数分级 5,557.01 0.01% 合计 - - 8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ; 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 9


开 放式 基金 份 额 变动 单位:份 项目 华安中证银行指数 分级 A 华安中证银行指数 分级 B 华安中证银行指数 分级 基金合同生效日(2015 年 6 月 9 日)基金份额总额 91,040,725.00 91,040,725.00 72,097,408.26 本报告期期初基金份额总额 369,338,073.00 369,338,073.00 84,613,896.80 本报告期基金总申购份额 - - 147,142,242.95 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 30 页共 32 页 减:本报告期基金总赎回份额 - - 242,245,363.09 本报告期基金拆分变动份额 -30,153,844.00 -30,153,844.00 60,307,688.00 本报告期期末基金份额总额 339,184,229.00 339,184,229.00 49,818,464.66 10


重 大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 无。 10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的 诉讼。 10.4 基金 投资 策 略 的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 西南证券 1 - - - - - 安信证券 1 249,733,876.44 69.82% 232,575.82 69.89% - 中泰证券 1 85,469,662.08 23.90% 79,598.27 23.92% - 长江证券 1 14,871,495.23 4.16% 13,552.40 4.07% - 国信证券 1 6,671,920.58 1.87% 6,213.54 1.87% - 国泰君安 1 918,457.68 0.26% 836.95 0.25% - 注:1 、券商 专用交易单元选择标准:


基金管理 人负责 选 择 证 券 经 营 机 构 , 选 用 其 交 易 单 元 供 本 基 金 证 券 买 卖 专 用 , 选 择 标 准 为 :


(1 )内部管 理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 31 页共 32 页 (2 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能够针对本基金业务需要, 提供高质 量的研究报告和较为全面的服务; (3 ) 具有战略规划和定位, 能够积极推动多边业务合作, 最大限度地调动整体资源, 为基金投 资赢取机会; (4 )其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2 、券商专用 交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选 交易单元 的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易 单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果 进行审核,并签署审批意见。 (4) 协议签署及通知托管人 基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3. 报告期内基 金租用券商交易单 元的变更情况: 无。 10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 西南证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 32 页共 32 页 华 安 基 金管理 有 限 公司 二 〇 一 六年八 月 二 十六日