华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
华安中证银行指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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1 重要 提示及 目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托 管人中国银行 股 份有限公司根 据本基金合同 规定，于2016 年8 月23 日复核了 本报告中
的财务 指 标、净值 表现、 利润 分配情况 、财 务会计 报告 、投资 组 合报告等 内容， 保证 复核内容不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的 过 往业绩并不 代表 其未来表 现。投 资有风 险 ，投资者 在 作出投资决策 前 应仔细阅读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至6 月30 日止。华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要 提示及 目录..........................................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................................2
2 基金 简介......................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况......................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................6
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................................6
3 主要 财务指 标和基 金 净值表 现.................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................7
3.2 基金净值表现......................................................................................................................................7
4 管理 人报告..................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................10
5 托管 人报告................................................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................10
6 半 年度财 务会 计 报告（ 未 经审计 ）..........................................................................................................10
6.1 资产负债表.......................................................................................................................................10
6.2 利润表...............................................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................................14
6.4 报表附注...........................................................................................................................................16
7 投资 组合 报 告..............................................................................................................................................56
7.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................................56
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................................58
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................63
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................................64
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................65
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...................................67
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.......................67
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...................................68
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...........................................................................68
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................69
7.11 投资组合报告附注.........................................................................................................................70
8 基金 份额持 有人信 息...............................................................................................................................72
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................72
8.2 期末上市基金前十名持有人..........................................................................................................74
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................................74华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...............................................................................................75
9 开放 式基 金 份额变 动.................................................................................................................................77
10 重大 事件 揭 示..........................................................................................................................................78
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................78
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................78
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................78
10.4 基金投资策略的改变....................................................................................................................78
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况................................................................................................78
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................................78
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................78
10.8 其他重大事件.................................................................................................................................79
11 影响 投资者 决策 的 其他重要 信息............................................................................................................81
12 备查 文件目 录.............................................................................................................................................81
12.1 备查文件目录.................................................................................................................................81
12.2 存放地点.........................................................................................................................................81
12.3 查阅方式.........................................................................................................................................81华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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2 基金 简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 华安中证银行指数分级证券投资基金
基金简称 华安中证银行指数分级
场内简称 银行股基
基金主代码 160418
交易代码 160418
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年6 月9 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 728,186,922.66 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深证
上市日期 2015 年6 月18 日
下属分级基金的基金简称
华安中证银行指
数分级A
华安中证银行指
数分级B
华安中证银行指
数分级
下属分级基金的场内简称 银行股A 银行股B 银行股基
下属分级基金的交易代码 150299 150300 160418
报告期末下属分级基金的份额总额
339,184,229.00
份
339,184,229.00
份
49,818,464.66 份
2.2 基 金产品 说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数（本基 金 的标的指数为 中 证全指银 行指数 ） ，即按照 标 的指数的成份 股
组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。 若因特殊情况 （如市场流动性不足、 个别成份股被限
制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，
基金可能不能按照成份股权重持有成份股， 基金管理人将采用合理方法替
代等指数投资技术适当调整基金投资组合， 并可在条件允许的情况下， 辅
以金融衍生工具进行投资管理， 以有效控制基金的跟踪误差， 追求尽可能
贴近标的指数的表现， 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% ，年跟踪误差不超过4% 。
为有效控制指数的跟踪误差， 本基金在注重风险管理的前提下， 将适度运
用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特
点， 通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果 进行及时 、 有效地调整和
优化， 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额
净申购时， 可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的
差距； 在本基金发生大额净赎回时， 可运用股指期货控制基金较大幅度减华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
业绩比较基准 95 ％× 中证银行指数收益率＋5 ％× 同期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其风险
和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看， 华安中证银行A 份额具有低风险、
预期收益相对稳 定的特征； 华安中证银行B 份额具有高风险 、 高预期收益
的特征。
2.3 基金 管 理人 和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电话 021-38969999 010-66594896
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地址
上海市世纪大道8 号上海国金
中心二期31 层、32 层
北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址
上海市世纪大道8 号上海国金
中心二期31 层、32 层
北京西城区复兴门内大街1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 朱学华 田国立
2.4 信 息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大 道8 号上海国金中 心二期31 、
32 层
2.5 其 他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街17 号
3 主要 财务指 标和基 金 净值表 现
3.1 主要 会 计数 据和财 务指标
金额单位：人民币元华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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3.1.1 期间 数据和 指标 报告 期 （2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -20,521,299.91
本期利润 -51,908,053.11
加权平均基金份额本期利润 -0.0673
本期加权平均净值利润率 -9.02%
本期基金份额净值增长率 -7.46%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告 期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -160,494,297.16
期末可供分配基金份额利润 -0.2204
期末基金资产净值 553,101,492.48
期末基金份额净值 0.7596
3.1.3 累计 期末指 标 报告 期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -22.50%
3.2 基 金净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率 及其与 同期业 绩比 较 基准收 益率的 比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.06% 0.52% -2.27% 0.58% 1.21% -0.06%
过去三个月 1.09% 0.57% 0.17% 0.60% 0.92% -0.03%
过去六个月 -7.46% 1.19% -7.79% 1.16% 0.33% 0.03%
过去一年 -17.90% 1.77% -15.02% 1.87% -2.88% -0.10%
自基金合同生
效起至今
-22.50% 1.83% -23.46% 1.95% 0.96% -0.12%
注： 本基金的业绩比较基准为95 ％× 中证银行指数收益率＋5 ％× 同期银行活期存款利率 （ 税后） 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、
其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、固定收益
资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债
券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的90% ，投资于中证银行指数
成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80% ，每个交易日日终在扣除股指期货保证
金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5 ％。
权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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较
华安中证银行指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年6 月9 日至2016 年6 月30 日）
4 管理 人报告
4.1 基金 管 理人 及基金 经理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理 基金的 经验
华安基金管 理有限公司经中国 证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998 年6 月设立， 是国内
首 批基 金 管理公 司之 一， 注册 资 本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴 金融贸易区。目前的
股东为 上 海电气（ 集团） 总公 司、上海 国际 信托有 限公司 、上 海 工业投资 （集团 ）有 限公司、上 海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2016 年6 月30 日， 公司旗下 共管理华安创新混 合、 华安中国A 股增强指 数、 华安现金 富
利货币 、 华安宝利 配置混 合、 华安宏利 混合 、华安 中小盘成 长 混合 、华安 策略优 选混 合、华安核 心
优选混 合 、华安稳 定收益 债券 、华安动 态灵 活混合 、华安强化 收 益债券、 华安行 业轮 动混合、华 安
上证180ETF 、 华安上 证180ETF 联接 、 华安上 证龙头企 业ETF 、 华安上 证龙头企 业ETF 联接 、 华安
升级主题混合、 华安稳固收益债券 、 华安可转债、 华安深证300 指数 （LOF ） 、 华安科技动力混合 、
华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标普石油指数基金 （QDII-LOF）、华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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华安月 月 鑫短期理财 债券 、华安季 季鑫短 期理财 债券 、华安 月 安鑫短期理财 债 券、华安沪 深 300 指
数分级、华安逆向策略、华安 日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华
安保本 混 合、华 安双债添 利 债券、华 安安信 消 费混合 、 华安纳斯 达 克 100 指数、 华安黄 金 易ETF 、
华安黄金ETF 联接 、 华安沪深300 量化增强、 华安年年红债券 、 华安生态优先混 合 、 华安中证细分
地产ETF 、 华安中 证细 分 医药ETF 、华 安大国 新经 济 股票、 华安新 活力 混 合、华 安安顺 灵活 配 置混
合、 华安财 汇通货币、 华安国 际龙 头（DAX ）ETF 、华 安国际 龙头（DAX ）ETF 联接 、华安 中证细
分医药ETF 联接、 华安安享灵活配置混 合、 华安年年盈定期开放 债券、 华安物联网主题股票 、 华安
新丝路 主 题股票、 华安新 动力 灵活配置 混合 、华安 智能装备 主 题股票 、华 安媒体 互联 网混合、华 安
新机遇 保 本混合、 华安新 优选 灵活配置 混合 、华安 新回报灵 活 配置混合 、 华安中 证全 指证券指数 分
级、 华安中证银行指 数分级 、 华安国企改革主 题混合、 华安添颐养老混 合发起式 、 华安创业板50 指
数分级 、 华安新乐 享保本 混合 、华安安 益保 本混合 、华安乐惠 保 本混合、 华安安 康保 本混合、华 安
安华保 本 混合、华 安外延 增长 、华安全 球美 元收益 债券 、华安 安 禧保本混 合、华 安全 球美元票息 、
华安创业板50ETF 等77 只开放式基金。管理资产规模达到1403.87 亿元人民币。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经 理小组 ）及基 金经理 助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钱晶 基金经理
2015-06-0
9
-5 年
硕士，5 年证券、 基金行业从业经
验，曾任国信证券分析师。2014
年12 月加 入华安基 金 ，任指 数投
资部量化分析师。2015 年5 月起
担任华安沪深300 指数分级证券
投资基金的基金经理。2015 年 6
月起同时担任华安中证全指证券
公司指数分级证券投资基金、 本基
金的基金经理。2015 年7 月起担
任华 安创业板50 指数 分级证券 投
资基金的基金经理。2015 年 8 月
起担任华安中证细分医药交易型
开放式指数证券投资基金及其联
接基金的基金经理。
许之彦
基金经理，指
数与量化投资
事业总部高级
总监
2015-06-0
9
-1 3 年
理学博士，13 年证券、 基金从业
经验，CQF( 国际数量金融工程
师) 。曾在广发证券和 中山大 学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作，2005 年加入华安基
金管理有限公司， 曾任研究发展部华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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数量策略分析师，2008 年4 月至
2012 年12 月担 任华 安MSCI 中国
A 股指数增强型证券投资基金的
基金经理，2009 年 9 月起同时担
任上证180 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理 。2010 年11 月至2012 年12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2011 年 9 月起同
时担任华安深证300 指数证券投
资基 金 （LOF ） 的基 金经理。2013
年 6 月起担任指数投资部高级总
监。2013 年 7 月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的基金经理。2013 年8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金的基
金经理。2014 年11 月起担任 华安
中证高分红指数增强型证券投资
基金的基金经理。2015 年6 月起
同时担任华安中证全指证券公司
指数分级证券投资基金、 本基金的
基金经理。2015 年 7 月起担任华
安创 业板50 指数 分级证券 投资基
金的基金经理。2016 年7 月起担
任华 安创业板50 交易 型开放式 指
数证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人 对报 告期内 本基金 运 作遵规 守信情 况的 说 明
本报告 期 内，本基金 管理 人严格遵 守《证 券投资 基金法 》等 有 关法律法规及 基 金合同、招 募说
明书等 有 关基金法 律文件 的规 定，本着 诚实 信用、 勤勉尽责的 原 则管理和 运用基 金资 产，在控制 风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理 人 对报 告期内 公平交 易 情况的 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行 情况
根据中 国 证监会《证 券投 资基金管 理公司 公平交 易制度指 导意 见 》，公司制 定 了《华安基 金管
理有限 公 司公平交 易管理 制度 》，将封 闭式 基金、 开放式基金 、 特定客户 资产管 理组 合及其他投 资华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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组合资 产 在研究分 析、投 资决 策、交易 执行 等方面 全部纳入 公 平交易管理 中 。控 制措 施包括：在 研
究环节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发
送邮件 、 登录在研 究报告 管理 系统中等 方式 来确保 各类投资 组 合经理可以 公平 享有信 息获取机 会 。
在投资环节， 公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略 ， 制定并严格执行交易决策规则，
以保证 各 投资组合 交易决 策的 客观性和 独立 性。同 时严格执 行 投资决策委 员会 、 投资 总监、投资 组
合经理 等 各投资决 策主体 授权 机制，投 资组 合经理 在授权范 围 内自主决策 ，超过 投资 权限的操作 需
要经过 严 格的审批 程序。 在交 易环节， 公司 实行强 制公平交 易 机制 ，确保 各投资 组合 享有公平的 交
易执行 机 会。（1 ） 交易所 二级市场 业 务，遵循 价格优 先 、时间优先 、比例 分 配、综合 平衡的 控制
原则， 实 现同一 时间下达 指 令的投资 组合在 交易 时机上的 公平 性。 （2 ） 交易所 一 级市场 业务 ，投
资组合 经 理按意愿 独立进 行业 务申报， 集中 交易部 以投资组 合 名义对外进 行申 报 。若 该业务以公 司
名义进 行 申报与中 签，则 按实 际中签情 况以 价格优 先 、比例分 配 原则进行 分配。 若中 签量过小无 法
合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。
（3 ） 银行间市场业 务遵循指令时间优先原 则 ， 先到先询价的 控制原则。 通过内部共同 的iwind 群，
发布询 价 需求和结 果，做 到信 息公开。 若是 多个投 资组合进 行 一级市场投 标 ，则 各投 资组合经理 须
以各投 资 组合名义 向集中 交易 部下达投 资意 向，交 易员以此 进 行投标 ，以 确保中 签结 果与投资组 合
投标意 向 一一对应 。若中 签量 过小无法 合理 进行比 例分配 ，且 以 公司名义 获得， 则投 资部门在风 控
部门的 监 督参与下 ，进行 公平 协商分配 。交 易监控 、分析与评 估 环节，公 司风险 管理 部对公司旗 下
的各投 资 组合投资 境内证 券市 场上市交 易的 投资品 种 、进行场 外 的非公开 发行股 票申 购、以公司 名
义进行 的 债券一级 市场申 购、 不同投资 组合 同日和 临近交易 日 的反向交易 以及 可能导 致不公平 交 易
和利益 输 送的异常 交易行 为进 行监控； 风险 管理部 根据市场 公 认的第三方 信息 （ 如： 中债登的债 券
估值） ， 定期对各 投资组 合与 交易对手 之间 议价交 易的交易 价 格公允性进 行审 查 ，对 不同投资组 合
临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内， 公司公平交易制度总体执行
情况良好 。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项 说明
根据中 国 证监会《证 券投 资基金管 理公司 公平交 易制度指 导意 见 》，公司合 规 监察稽核部 会同
基金投 资 、交易部 门讨论 制定 了公募基 金、 专户针 对股票 、债 券 、回购等 投资品 种在 交易所及银 行
间的同 日 反向交易 控制规 则， 并在投资 系统 中进行 了设置 ，实 现 了完全的 系统控 制。 同时加强了 对
基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查 ； 风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控， 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析 。 本报告期内，华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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除指数基金以外的所有投资组 合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5% 的次数为1 次，未出现异常交易。
4.4 管理 人 对报 告期内 基金的 投 资策略 和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投 资 策略和运 作分析
回顾2016 年上半年， 市场整体依旧延续了震荡向 下的趋势。 期间 ， 各类重大事件的发生也一度
对市 场 造成 了比较大的波动，包括 ：1 月份 的熔 断，3 月份 债券 违约 频 发 ，5 月 份权威 人士 讲 话，6
月份英国脱欧。这些事件的发生也无疑加重了市场博弈的成分。
当然， 即 使除去这些 事件 性的因素 ，当前 的基本 面条件也 难以 支持市场走 出 趋势性的行情 。从
经 济自 身的条 件 来看 ，今 年固 定 资产 投资， 尤 其是 民间 固定 资 产投 资下降 显 著。房地 产销 售 增速 2
季度已 经 有所下滑 ，或带 动房 地产投资 增速 回调。 这些因素使 得 经济下行 压力加 大， 但在稳增长 政
策作用下，经济整体维持平稳。
此外，通胀和汇率压力有所缓和， 货币政策维持稳健基调。在经济平稳和流动性边际变化不大
的情况下，风险偏好的变化基本主导了A 股的走势。
操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩 表现
截止2016 年6 月30 日， 本基金份额净值 为0.7596 元， 本报告期 份额净 值增长 率为-7.46% ，同
期业绩比较基准增长率为-7.79% 。
4.5 管理 人 对宏 观经济 、证券 市 场及行 业走势 的简 要 展望
目前， 银 行股被压制 的关 键仍然在 于投资 者对银 行资产质 量的 担忧 ，虽然监 管 层已经通过 不良
资产出表的方式进行了试点， 但是改善程度仍要看具体情况 而定。2016 年下半年银行的资产质量将
进一步 受 到经济下 行的压 力， 银行可能 将加 大损失 准备金的 计 提来应对大 量暴 露的不 良资产 ，这 将
影响银行的利润 和ROE 。 不过不良资产出 表有助于银行释放风险 ， 对估值有提升作 用， 目前银行股
整体市净率 为0.85 倍， 处于低位。 因此我们预 计， 在盈利下滑 和估值提升的共同作用 下 ，2016 年下
半年银行股价格小幅波动。华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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作为基 金 管理人，我 们继 续坚持积 极将基 金回报 与指数相 拟合 的原则 ，降低 跟 踪偏离和跟 踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理 人 对报 告期内 基金估 值 程序等 事项的 说明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人 员包括：基金投资部兼全球 投资部高级总监、投资研究部高
级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职 责 包括：证券 发行 机构发生 了严重 影响证 券价格的 重大 事件时 ，负责 评 估重大事件 对投
资品种 价 值的影响 程度、 评估 对基金估 值的 影响程 度 、确定采 用 的估值方 法、确 定该 证券的公允 价
值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全 球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士 。 曾在台湾JP 证券
任金融 产 业分析师 及投资 经理 ，台湾摩 根富 林明投 信投资管 理 部任基金经 理 ，台 湾中 信证券投资 总
监助理， 台湾保德信投信 任基金经理。2008 年4 月加入华安基金 管理有限公司， 现任华安香港精 选
股票、 华 安大中华 升级股 票、 华安宏利 混合 、华安 大国新经 济 股票 、华安 安顺灵 活配 置混合、华 安
物联网 主 题股票、 华安宝 利配 置混合、 华安 生态优 先混合的 基 金经理 ，华 安基金 管理 有限公司总 经
理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明， 投资研究部高级总监， 研究生学历。 曾在上海银行从事信贷员、 交易员及风险管理。2004
年10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部宏观研究员， 现任华安策略优选混合、 华安国
企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛，金融学硕士，固定收益部总 监。曾任长城证券有限责任 公司债券研究员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债券投 资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳
定收益 债 券、华安 可转债 、华 安月月鑫 短期 理财、 华安季季鑫 短 期理财、 华安月 安鑫 短期理财、 华华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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安信用 增 强债券、 华安双 债添 利债券、 华安 汇财通 货币 、华安 年 年盈定期 开放式 债券 、华安新回 报
灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。
许之彦， 指数投资部高级 总监, 理学博士 ，CQF( 国际数量金融工 程师) 。 曾在广发证券和 中山大
学经济管理学院博士后流动站 从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理有限公司 ， 曾任研究发
展部数量策略分析师， 现任华安上证180ETF 及华安上证180ETF 联接、 华安深证300 指数 （LOF）、
华安易富黄金ETF 及联接、 华安中证全指证 券公司指数分级、 华安中证银行指 数分级、 华安创业板
50 指数分级、华安创业板50ETF 的基金经理, 指数投资部高级总监。
陈林， 基金运营部总经理 ， 工商管理硕士， 高级会计师 ，CPA 中国注册会计师协会 非执业会员 。
曾在 安永大 华会计师事务所工作，2004 年11 月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总
监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2 ）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估 值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政
策和程序。
（3 ）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。
5 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理 人 对报 告期内 基金利 润 分配情 况的说 明
本报告期不进行收益分配。华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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4.8 报告 期 内管 理人对 本基金 持 有人数 或基金 资产 净 值预警 情形的 说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200 人或基金资产净值低于5000 万元的情形。
5 托管 人报告
5.1 报告 期 内本 基金托 管人遵 规 守信情 况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （ 以下称“ 本托管人” ） 在华安中证银行指数分级证券投资
基金（以下称“ 本基 金”）的托 管 过程中 ，严 格遵 守《证 券 投资基金法 》及其 他 有关法律 法 规、基 金
合同和 托 管协议的 有关规 定， 不存在损 害基 金份额 持有人利 益 的行为 ，完 全尽职 尽责 地履行了应 尽
的义务。
5.2 托管 人 对报 告期内 本基金 投 资运作 遵规守 信、 净 值计算 、利润 分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规 、 基金合同和托管协议 的
规定， 对 本基金管 理人的 投资 运作进行 了必 要的监 督 ，对基金 资 产净值的 计算、 基金 份额申购赎 回
价格的 计 算以及基 金费用 开支 等方面进 行了 认真地 复核 ，未发 现 本基金管 理人存 在损 害基金份额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管人对 本半 年 度报 告 中财务 信 息等 内 容的 真实、准 确和 完 整发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （ 注： 财务会计报告中的“ 金融
工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半 年度财 务会 计 报告（ 未 经审计 ）
6.1 资 产负债 表
会计主体：华安中证银行指数分级证券投资基金
报告截止日：2016 年6 月30 日
单位：人民币元
资产 附注 号
本期 末
2016 年 6 月 30 日
上年 度末
2015 年 12 月 31 日
资产 ： --
银行存款 7.4.7.1 33,747,343.35 60,601,701.37
结算备付金 -7 4 1 , 1 4 7 . 4 8
存出保证金 73,967.28 882,977.83
交易性金融资产 7.4.7.2 520,230,412.56 609,964,067.20华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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其中：股票投资 520,230,412.56 609,964,067.20
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 --
应收利息 7.4.7.5 5,733.93 10,021.05
应收股利 --
应收申购款 - 25,309,958.75
递延所得税资产 --
其他资产 7.4.7.6 - -
资产 总计 554,057,457.12 697,509,873.68
负债 和所 有 者权益 附注 号
本期 末
2016 年 6 月 30 日
上年 度末
2015 年 12 月 31 日
负债 ： --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 - 19,992,326.44
应付赎回款 58,061.79 499,117.44
应付管理人报酬 7.4.10.2 455,391.54 517,307.43
应付托管费 7.4.10.2 100,186.14 113,807.64
应付销售服务费 --
应付交易费用 7.4.7.7 98,175.80 317,281.98
应交税费 --
应付利息 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 7.4.7.8 244,149.37 311,881.08
负债合计 955,964.64 21,751,722.01
所有 者权 益 ： --
实收基金 7.4.7.9 713,595,789.64 806,792,984.07
未分配利润 7.4.7.10 -160,494,297.16 -131,034,832.40
所有者权益合计 553,101,492.48 675,758,151.67
负债和所有者权益总计 554,057,457.12 697,509,873.68
注： 报告截止日2016 年6 月30 日， 基金份额净值0.7596 元， 基金份额总额728,186,922.66 份，
其中：华安中证银行份额净值0.7596 元，份额总额49,818,464.66 份；华安中证银行A 份额参考净
值1.0298 元，份额总额339,184,229.00 份；华安中证银行B 份额参考净值0.4894 元，份额总额
339,184,229.00 份。华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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6.2 利润 表
会计主体：华安中证银行指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目 附注 号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 6 月 9 日（ 基
金合 同生效 日） 至2015
年 6 月 30 日
一、 收入 -47,558,423.48 -8,093,458.15
1. 利息收入 133,034.42 48,921.02
其中：存款利息收入 7.4.7.11 133,034.42 48,921.02
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他利息收入 --
2. 投资收益（损失以“-” 填列） -16,530,767.00 662,826.17
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -25,069,862.81 -
基金投资收益 --
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 8,539,095.81 662,826.17
3.公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
7.4.7.18 -31,386,753.20 -8,827,852.47
4. 汇兑收益（损失以“ －” 号填列） --
5. 其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.19 226,062.30 22,647.13
减： 二、 费 用 4,349,629.63 859,661.68
1 ．管理人报酬 7.4.10.2 2,863,736.91 184,765.34
2 ．托管费 7.4.10.2 630,022.12 40,648.38
3 ．销售服务费 --
4 ．交易费用 7.4.7.20 559,978.70 587,362.29
5 ．利息支出 --
其中：卖出回购金融资产支出 --
6 ．其他费用 7.4.7.21 295,891.90 46,885.67
三、 利润总额 （亏损总额以“-”号填
列）
-51,908,053.11 -8,953,119.83
减：所得税费用 --
四、 净利 润 （净亏 损以“-” 号 填列） -51,908,053.11 -8,953,119.83华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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6.3 所有 者 权益 （基金 净值 ）变 动 表
会计主体：华安中证银行指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基金 未 分配 利润 所 有者权 益合 计
一、 期初 所有者权益（基
金净值）
806,792,984.07 -131,034,832.40 675,758,151.67
二、 本期 经营活动产生的
基金 净值 变动数（本期利
润）
- -51,908,053.11 -51,908,053.11
三、 本期 基金份额交易产
生的 基金 净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-93,197,194.43 22,448,588.35 -70,748,606.08
其中：1. 基金申购款 144,192,885.40 -34,041,100.52 110,151,784.88
2. 基金赎回款 -237,390,079.83 56,489,688.87 -180,900,390.96
四、 本期 向基金份额持有
人分 配利 润产生的基金净
值变动 （净值减少 以“-” 号
填列）
---
五、 期末 所有者权益（基
金净值）
713,595,789.64 -160,494,297.16 553,101,492.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4 报 表附注
6.4.1 基金 基本情 况
华安中证银行指 数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ， 系经中国证券监 督管理委员会 （以下
简称“ 中国证监会” ） 证监许可[2015]913 号 《 关于准予华安中证银 行指数分级证券投资基金注册的批
复》 的核准 ， 由华安基 金管理有限公司作为管理人自2015 年5 月28 日至2015 年6 月3 日止期间 向
社会公开募集， 募集期结束经安永华 明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具安永华明 （2015 ）
验字第60971571_B21 号验 资报告后 ，向中国 证监会报送 基金备案 材料 。基金 合同于 2015 年6 月9
日生效 。 本基金为 契约型 开放 式，存续 期限 不定。 设立时募集 的 扣除认购 费后的 实收 基金（本金 ）
为人民 币254,156,933.22 元， 在募集 期间产生的存 款利息为人民 币21,925.04 元， 以上实 收基金 （本华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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息） 合计为人 民币254,178,858.26 元， 折合254,178,858.26 份基金份 额。 本基金的 基金管理人为华安
基金管 理 有限公司 ，基金 的注 册登记机 构为 中国证 券登记结 算 有限责任公 司 ，基 金托 管人为中国 银
行股份有限公司。
本基金的基金份额包括华安中证银行指数分级证券投资基 金的基础份额 （以下简称“ 华安中证银
行份 额” ）、 华安中 证银行 指数分 级证券投资 基金的 稳健收 益类份 额（以 下简称“ 华安 中证银 行A 份
额” ） 和华安中证银行指数分级证券投资基金的积极收益类份额 （以下简称“ 华安中证银行B 份额”）。
其中，华安中证银行A 份额和华安中证银行B 份额的基金份额配比始终保持1 ∶1 的比例不变。
在华安中证银行A 份额和华安中证银行份额存续期内的每个会计年度的基金 份额定期折算基准
日（基 金 合同生效 不足六 个月 的除外） ，本 基金将 进行基金 的 定期份额折 算 。定 期份 额折算的基 准
日为每 个 会计年度的12 月15 日（遇 节 假日顺延）。 当 华安中证银行 份 额的基金份额 净 值大于或等
于1.5000 元时或当华 安中证银行B 份额的参考 净值小于或等于0.2500 元时， 本基金将进 行基金的不
定期份额折算。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、
其他股 票 （包括中 小板、 创业 板及其他 中国 证监会 核准上市 的 股票 ）、权 证、股 指期 货、固定收 益
资产（ 国 债、央行 票据、 金融 债、企业 债、 公司债 、次级债、 地 方政府债 券、中 期票 据、可转换 债
券（含 分 离交易可 转债） 、短 期融资券 、资 产支持 证券 、债券 回 购、银行 存款等 ）以 及法律法规 或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律 法 规或监管机 构以 后允许基 金投资 其他品 种 ，基金管 理 人在履行适当 程 序后，可以 将其
纳入投资范围。
基 金的 投资组合 比例 为： 投资 于股 票资产的 比例 不低 于基 金资 产的90% ， 投资 于中 证银行指 数
成分 股及 其备选成 分股 的比 例不 低于 非现金基 金资 产的80% ，每 个交易日 日终 在扣 除股 指期 货保证
金以 后， 本 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 ％。
权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为95 ％× 中证银行指数收益率＋5 ％× 同期银行活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本财务 报 表系按照中 国财 政部颁布 的《企 业会计 准则— 基本准 则 》以及其后 颁布 及修订的 具体
会计准则、应用指南、解 释 以及其 他相 关规 定（以 下 合称“企业会计准则” ）编 制 ，同时，对于在具华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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体会计 核 算和信息 披露方 面， 也参考了 中国 证券投 资基金业 协 会修订的 《 证券投 资基 金会计核算 业
务指引 》 、中国证 监会制 定的 《关于进 一步 规范证 券投资基 金 估值业务的 指导 意见 》 、《关于证 券
投资 基金执行< 企业 会计准则> 估值 业务及份额净值计 价有关 事项的通 知 》、《 证券投 资基金信 息披
露管理办 法 》 、 《证券投资 基金信息披露内容 与格式准则 》 第2 号 《年度报告 的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披 露
XBRL 模板 第3 号<年度 报告和 半年 度报 告>》及 其他 中 国证监会 及中国 证 券投 资基金 业协会 颁 布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及 其他有 关规定 的声 明
本基金2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期间 财务报表符合企业 会计准则的要求，真实、
完整 地反映 了本基金2016 年6 月30 日的 财务状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止 期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采用的 会计政策 、 会计 估计与 最近一 期 年度 报告相 一致的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计 变更以 及差错 更正 的 说明
6.4.5.1 会 计政策 变更 的 说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变更 的 说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的说 明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务 院批准，财政 部 、国家税务总 局研究决定 ，自2008 年4 月24 日起 ，调整证券 （股 票 ）
交易印花税税率，由原先的3‰ 调整为1‰ ；华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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经国务 院批准，财政 部 、国家税务总 局研究决定 ，自2008 年9 月19 日起 ，调整由出让 方 按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点 改革有关税收政策问题的通
知》的 规 定，股权 分置改 革过 程中因非 流通 股股东 向流通股 股 东支付对价 而发 生的股 权转让 ，暂 免
征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部 、国 家 税务 总 局财 税[2004]78 号文《关于 证券 投 资基 金 税收 政策的通知》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日起 ， 对证券投资 基金 （ 封闭式证券 投资基金 ， 开放式证券 投资基金） 管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部 、国 家 税务 总 局财 税[2016]36 号文《关于 全面 推 开营 业 税改 增值税试点的 通 知》 的
规定， 经国务院批准 ， 自2016 年5 月1 日起在全国范围 内全面推开营业税改征增值 税试点， 金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税 改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资 基 金）管理 人运用 基金 买卖股票 、债 券的转 让收入免 征 增值税 ；国 债、地 方政 府债利息收 入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部 、国 家 税务 总 局财 税[2016]46 号文《关于 进一 步 明确 全 面推 开营改增试点 金 融业 有
关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；
根据财政部 、国 家 税务 总 局财 税[2016]70 号文《关于 金融 机 构同 业 往来 等增值税政策 的 补充 通
知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
6.4.7 重要 财务 报 表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存款 33,747,343.35
定期存款 -
其他存款 -
合计 33,747,343.35
6.4.7.2 交易 性金融 资产
单位：人民币元
项目 本期末华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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2016 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 562,737,176.05 520,230,412.56 -42,506,763.49
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 ---
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 562,737,176.05 520,230,412.56 -42,506,763.49
6.4.7.3 衍生 金融资 产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入 返售金 融资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返 售金融 资产期末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买断 式 逆回购 交易中取 得 的债 券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活期存款利息 5,703.48
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.15
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.33
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 29.97
合计 5,733.93华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第23 页共48 页
6.4.7.6 应付 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 98,175.80
银行间市场应付交易费用 -
合计 98,175.80
6.4.7.7 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 215.63
应付指数使用费 50,000.00
预提上市年费 29,835.26
预提审计费 34,809.32
预提信息披露费 129,289.16
合计 244,149.37
6.4.7.8 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 806,792,984.07 806,792,984.07
本期申购 144,192,885.40 144,192,885.40
本期赎回（以“-” 号填列） -237,390,079.83 -237,390,079.83
本期末 713,595,789.64 713,595,789.64
（1 ） 本基金的基金份额包括华安中证银行份额、 华安中证银行A 份额和华安中证银行B 份额。
（2 ）申购含配对转换入份额，赎回含配对转换出份额。
（3 ）本基金合同于2015 年6 月9 日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为
人民币254,156,933.22 元， 在募集期间产生的活期存款利息为人民币21,925.04 元， 以上实收基金 （本
息）合计为人民币254,178,858.26 元，折合254,178,858.26 份基金份额。
（4 ）根据《华安中证银行指数分级证券投资基金合同》规定，每年的基金份额定期折算基准
日12 月15 日（遇节假日顺延）（基金合同生效不足六个月的除外），本基金将对华安中证银行A
份额和华安中证银行份额进行定期份额折算。当华安中证银行份额的基金份额净值大于或等于华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第24 页共48 页
1.5000 元时； 当华安中证银行B 份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500 元时， 本基金将分别对
华安中证银行A 份额、华安中证银行B 份额和华安中证银行份额进行不定期份额折算。
6.4.7.9 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -66,953,421.90 -64,081,410.50 -131,034,832.40
本期利润 -20,521,299.91 -31,386,753.20 -51,908,053.11
本期基金份额交易产生的
变动数
9,547,717.64 12,900,870.71 22,448,588.35
其中：基金申购款 -15,897,655.96 -18,143,444.56 -34,041,100.52
基金赎回款 25,445,373.60 31,044,315.27 56,489,688.87
本期已分配利润 ---
本期末 -77,927,004.17 -82,567,292.99 -160,494,297.16
6.4.7.10 存 款利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
活期存款利息收入 127,077.09
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 2,929.09
结算备付金利息收入 3,022.82
其他 5.42
合计 133,034.42
6.4.7.11 股 票投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股票成交总额 195,471,225.32
减：卖出股票成本总额 220,541,088.13
买卖股票差价收入 -25,069,862.81
6.4.7.12 债券 投资收 益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13 资产 支持证 券投资 收 益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第25 页共48 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工具 收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收 益——买 卖权证 差价 收 入
本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生 工具收 益——其 他投资 收益
本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股 利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 8,539,095.81
基金投资产生的股利收益 -
合计 8,539,095.81
6.4.7.17 公 允价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -31,386,753.20
——股票投资 -31,386,753.20
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -31,386,753.20
6.4.7.18 其 他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 226,062.30华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第26 页共48 页
合计 226,062.30
6.4.7.19 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 559,978.70
银行间市场交易费用 -
合计 559,978.70
6.4.7.20 其 他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 34,809.32
信息披露费 129,289.16
银行汇划费用 1,958.16
上市年费 29,835.26
指数使用费 100,000.00
合计 295,891.90
6.4.8 或有 事项、 资产负 债 表日后 事项的 说明
6.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产 负债 表 日后事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期 存 在控制 关系或其 他 重大 利害关 系的关 联 方发 生变化 的情况
无。
6.4.9.2 本报 告期与 基金 发 生关联交 易的各 关 联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“ 华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报 告期 及 上年度 可比期间 的 关联 方交易华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第27 页共48 页
6.4.10.1 通 过关联 方交 易 单元 进 行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回购交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支 付关联 方的佣 金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年6 月9 日（基金合同
生效日） 至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,863,736.91 184,765.34
其中：支付销售机构的客户维护费 67,734.27 8,351.98
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管 理 费每日计提 ，逐 日累计至 每个月 月末， 按月支付。 经 基金管理人与 基 金托管人核 对一
致 后 ， 由基 金 托 管 人于次月 首日起2-5 个 工 作 日内 从 基 金 财产中一 次性支付 给基金 管理人 。 若 遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
上年度可比期间
2015 年6 月9 日（基金合同华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第28 页共48 页
30 日 生效日） 至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 630,022.12 40,648.38
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关 联 方进 行银行 间同业 市 场的债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关 联 方投 资本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管理 人 运用固 有资金 投资 本 基金的 情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金管 理 人之外 的其他 关联 方 投资本 基金的 情况
华安中证银行指数分级A
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关 联 方保 管的银 行存款 余 额及当 期产生 的利 息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年6 月9 日 （基金合同生效日）
至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
33,747,343.3
5
127,077.09
44,414,576.8
4
48,921.02
6.4.10.6 本基 金 在承 销期内 参与关 联 方承销 证券的 情况
无。
6.4.11 利润 分配 情 况华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第29 页共48 页
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日） 本基金 持 有的 流通受限 证券
6.4.12.1 因 认购新 发/ 增发 证券而 于期末 持 有的流 通受限 证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持 有的 暂时停 牌等流 通 受限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债 券正 回购交 易中作 为 抵押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券正 回 购
截至本 报告期末2016 年6 月30 日止 ，本基金无因 从 事银行间市场 债券正回购交 易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券正 回 购
截至本 报告期末2016 年6 月30 日止 ，本基金无因 从 事交易所市场 债券正回购交 易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.13 金融 工具 风 险及管 理
6.4.13.1 风险 管 理政 策和组 织架构
本基金 为 股票型基金 ，基 金的风险 与预期 收益高 于混合型 基金 、债券型基金 和 货币市场基 金，
属于证券投资基金中的高风险 投资品种 。 从本基金所分离的两类基金份 额来看， 华安中证银行A 份
额具有低风 险、收益相对稳定 的特征；华安中证银行B 份额具有高 风险、高预期收益的特征。本基
金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金 的 基金管理人 奉行 全面风险 管理体 系的建 设 ，建立了 以 风险控制委员 会 为核心的、 由督
察长、 风 险控制委 员会、 监察 稽核部、 风险 管理部 等相关业 务 部门构成的 风险 管理架 构体系 。本 基
金的基 金 管理人在 董事会 下设 立风险控 制委 员会， 负责制定风 险 管理的宏 观政策 ，审 议通过风险 控
制的总体措施等；在管理层层 面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和 控 制措施； 在业务 操作 层面风险 管理 职责主 要由监察 稽 核部和风险 管理 部负责 ，协调并与 各华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第30 页共48 页
部门合 作 完成运作 风险管 理和 投资风险 管理 、绩效 评估等 。监 察 稽核部对 公司执 行总 裁负责，并 由
督察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。
本基金 的 基金管理人 对于 金融工具 的风险 管理方 法主要是 通过 定性分析和 定 量分析的方法 去 估
测各种 风 险产生的 可能损 失。 从定性分 析的 角度出 发 ，判断风 险 损失的严 重程度 和出 现同类风险 损
失的频度。从定量分析的角度 出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的 风 险量化指 标、模 型， 形成常规 的量 化报告 ，确定风险 损 失的限度 和相应 置信 程度，及时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风险
信用风险是指基金在交易过程中因 交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金 的 基金管理人 在交 易前对交 易对手 的资信 状况进行 了充 分的评估 。本 基 金的银行存 款存
放在本 基 金的托管 行中国 银行 ，与该银 行存 款相关 的信用风 险 不重大 。本 基金在 交易 所进行的交 易
均以中 国 证券登记 结算有 限责 任公司为 交易 对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约 风险 可能性很小 ；
在银行 间 同业市场 进行交 易前 均对交易 对手 进行信 用评估并 对 证券交割方 式进 行限制 以控制相 应 的
信用风险。
本基金 的 基金管理人 建立 了信用风 险管理 流程， 通过对投资 品 种信用等级评 估 来控制证券 发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流 动性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融 负债有关的义务时遇到资金 短缺的风险。本基金的流动性风
险一方 面 来自于基 金份额 持有 人可随时 要求 赎回其 持有的基 金 份额 ，另一 方面来 自于 投资品种所 处
的交易 市 场不活跃 而带来 的变 现困难或 因投 资集中 而无法在 市 场出现剧烈 波动 的情况 下以合理 的 价
格变现。
针对兑 付 赎回资金的 流动 性风险， 本基金 的基金 管理人每 日对 本基金的申 购 赎回情况进行 严 密
监控并 预 测流动性 需求， 保持 基金投资 组合 中的可 用现金头 寸 与之相匹配 。本基 金的 基金管理人 在华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第31 页共48 页
基金合 同 中设计了 巨额赎 回条 款，约定 在非 常情况 下赎回申 请 的处理方式 ，控制 因开 放申购赎回 模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投 资 品种变现的 流动 性风险， 本基金 的基金 管理人通 过独 立的风险管 理 部门设定流动 性 比
例要求 ， 对流动性 指标进 行持 续的监测 和分 析，包 括组合持 仓 集中度指标 、组合 在短 时间内变现 能
力的综 合 指标、组 合中变 现能 力较差的 投资 品种比 例以及流 通 受限制的投 资品 种比例 等 。本基金 投
资于 一家 公司发行 的股 票市 值不 超过 基金资产 净值 的10% ，且 本基金与 由本 基金 的基 金管 理人管理
的其 他基 金共同持 有一 家公 司发 行的 证券不得 超过 该证 券的10% 。本 基金 所持 证券 均在 证券交易 所
上市， 因 此除附注 中列示 的部 分基金资 产流 通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况 外 ，其 余均能以合 理
价格适时变现。
6.4.13.4 市 场风险
市场风 险 是指基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来现金流 量因 所处市场各 类 价格因素的变 动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风 险 是指金融工 具的 公允价值 或现金 流量受 市场利率 变动 而发生波动 的 风险 。利率敏 感性
金融工具均面临由于市场利率 上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金 的 基金管理人 定期 对本基金 面临的 利率敏 感性缺口 进行 监控 ，并通过 调 整投资组合 的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金 持 有的利率敏 感性 资产主要 为银行 存款、 结算备付金 等 ，其余金融资 产 和金融负债 均不
计息， 因 此本基金 的收入 及经 营活动的 现金 流量在 很大程度 上 独立于市场 利率 变化 。 本基金的基 金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞 口
单位：人民币元
本期 末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计 息 合计
资产
银行存款 33,747,343.35 - - - 33,747,343.35华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第32 页共48 页
结算备付金 -----
存出保证金 73,967.28 - - - 73,967.28
交易性金融资产 - - - 520,230,412.56
520,230,412.5
6
衍生金融资产 -----
买入返售金融资
产
-----
应收证券清算款 -----
应收利息 - - - 5,733.93 5,733.93
应收股利 -----
应收申购款 -----
资产总计 33,821,310.63 - - 520,236,146.49
554,057,457.1
2
负债
短期借款 -----
交易性金融负债 -----
衍生金融负债 -----
卖出回购金融资
产款
-----
应付证券清算款 -----
应付赎回款 - - - 58,061.79 58,061.79
应付管理人报酬 - - - 455,391.54 455,391.54
应付托管费 - - - 100,186.14 100,186.14
应付销售服务费 -----
应付交易费用 - - - 98,175.80 98,175.80
应付税费 -----
应付利息 -----
应付利润 -----
其他负债 - - - 244,149.37 244,149.37
负债总计 - - - 955,964.64 955,964.64
利率敏感度缺口 33,821,310.63 - - 519,280,181.85
553,101,492.4
8
上 年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计 息 合计
资产
银行存款 60,601,701.37 - - - 60,601,701.37
结算备付金 741,147.48 - - - 741,147.48
存出保证金 882,977.83 - - - 882,977.83华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第33 页共48 页
交易性金融资产 - - - 609,964,067.20
609,964,067.2
0
衍生金融资产 -----
买入返售金融资
产
-----
应收证券清算款 -----
应收利息 - - - 10,021.05 10,021.05
应收股利 -----
应收申购款 2,982.11 - - 25,306,976.64 25,309,958.75
其他资产 -----
资产总计 62,228,808.79 - - 635,281,064.89
697,509,873.6
8
负债
短期借款 --- --
交易性金融负债 --- --
衍生金融负债 --- --
卖出回购金融资
产款
--- --
应付证券清算款 - - - 19,992,326.44 19,992,326.44
应付赎回款 - - - 499,117.44 499,117.44
应付管理人报酬 - - - 517,307.43 517,307.43
应付托管费 - - - 113,807.64 113,807.64
应付销售服务费 --- --
应付交易费用 - - - 317,281.98 317,281.98
应付税费 --- --
应付利息 --- --
应付利润 --- --
其他负债 - - - 311,881.08 311,881.08
负债总计 - - - 21,751,722.01 21,751,722.01
利率敏感度缺口 62,228,808.79 - - 613,529,342.88
675,758,151.6
7
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者
进行了归类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的 敏感 性 分析
于2016 年6 月30 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年12 月31 日：同) ，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年12 月31 日：同) 。华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第34 页共48 页
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险 是指金融工 具的 公允价值 或未来 现金流 量因外汇 汇率 变动而发生 波 动的风险 。本 基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价 格 风险是指基 金所 持金融工 具的公 允价值 或未来现 金流 量因除市场 利 率和外汇汇率 以 外
的市场 价 格因素变 动而发 生波 动的风险 。本 基金主 要投资于 证 券交易所上 市或 银行间 同业市场 交 易
的股票 和 债券，所 面临的 其他 价格风险 来源 于单个 证券发行 主 体自身经营 情况 或特殊 事项的影 响 ，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式股票指数基金，采 用完全复制标的指数的方法 跟踪标的指数，即按照标的指数
的成份 股 组成及其 权重构 建基 金股票投 资组 合，并 根据标的 指 数成份股及 其权 重的变 动进行相 应 调
整。 若因特殊情况( 如市场流动性不 足 、 个别成份股被限 制投资、 法律法规禁止或 限制投资等) 导致无
法获得 足 够数量的 股票时 ，基 金可能不 能按 照成份 股权重持 有 成份股 ，基 金管理 人将 采用合理方 法
替代等 指 数投资技 术适当 调整 基金投资 组合 ，并可 在条件允 许 的情况下 ， 辅以金 融衍 生工具进行 投
资管理 ， 以有效控 制基金 的跟 踪误差， 追求 尽可能 贴近标的 指 数的表现 。 本基金 的基 金管理人定 期
结合宏 观 及微观环 境的变 化， 对投资策 略、 资产配 置 、投资组 合 进行修正 ，来主 动应 对可能发生 的
市场价格风险。
本基金 通 过投资组合 的分 散化降低 其他价 格风险 。本基金投 资 于股票资产的 比 例不低于基 金资
产的90% ， 投资于中证银行指数 成份股及其备选成份股的比例不低于 非现金基金资产的80%。此 外 ，
本基金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
风险度 量，包括VaR(ValueatRisk) 指标等 来测试本基 金面临的潜在价格风险 ，及时可靠地 对风险进
行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 520,230,412. 94.06 609,964,067.2 90.26华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第35 页共48 页
56 0
交易性金融资产－基金投资 ----
交易性金融资产－贵金属投资 ----
衍生金融资产－权证投资 ----
其他 ----
合计
520,230,412.
56
94.06 609,964,067.2
0
90.26
6.4.13.4.3.2 其他 价格风 险的 敏 感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
业绩比较基准上升5% 增加约2,820 增加约3,070
业绩比较基准下降5% 减少约2,820 减少约3,070
6.4.14 有助 于理 解 和分析 会计报表 需 要说 明的其 他事项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于2016 年8 月23 日经本基金的基金管理人批准。
7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基 金资 产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 520,230,412.56 93.89
其中：股票 520,230,412.56 93.89
2 固定收益投资 --华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第36 页共48 页
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 33,747,343.35 6.09
7 其他各项资产 79,701.21 0.01
8 合计 554,057,457.12 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类的 股 票投资 组合
7.2.1 指数 投资期 末按行 业 分类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
--
C 制造业
--
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业
--
F 批发和零售业
--
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
--
J 金融业
520,230,412.56 94.06
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第37 页共48 页
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
--
合计
520,230,412.56 94.06
7.2.2 积极 投资期 末按行 业 分类的 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末 按 公允 价值占 基金资 产 净值比 例大小 排序 的 所有股 票投资 明细
7.3.1 期末 指数投 资按公 允 价值占 基金资 产净 值 比例大 小排序 的所 有 股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600016 民生银行 9,451,793 84,404,511.49 15.26
2 601166 兴业银行 4,273,445 65,127,301.80 11.77
3 600036 招商银行 3,305,462 57,845,585.00 10.46
4 600000 浦发银行 3,463,505 53,926,772.85 9.75
5 601328 交通银行 7,544,494 42,475,501.22 7.68
6 601288 农业银行 12,243,656 39,179,699.20 7.08
7 601169 北京银行 3,248,159 33,683,408.83 6.09
8 601398 工商银行 6,909,569 30,678,486.36 5.55
9 601988 中国银行 6,750,908 21,670,414.68 3.92
10 601818 光大银行 5,100,558 19,178,098.08 3.47
11 000001 平安银行 2,201,300 19,151,310.00 3.46
12 600015 华夏银行 1,712,439 16,936,021.71 3.06
13 601009 南京银行 1,165,844 10,947,275.16 1.98
14 601939 建设银行 2,151,528 10,219,758.00 1.85
15 002142 宁波银行 625,099 9,238,963.22 1.67
16 601998 中信银行 981,888 5,567,304.96 1.01
7.3.2 期末 积极投 资按公 允 价值占 基金资 产净 值 比例大 小排序 的所 有 股票投资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告 期内股 票投资 组 合的重 大变动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 601169 北京银行 24,042,415.23 3.56
2 601166 兴业银行 22,161,703.15 3.28
3 601288 农业银行 19,508,826.78 2.89
4 600016 民生银行 17,044,269.15 2.52
5 600000 浦发银行 16,781,403.16 2.48
6 601328 交通银行 15,203,602.92 2.25
7 600036 招商银行 11,801,489.77 1.75
8 601398 工商银行 7,204,795.00 1.07
9 601988 中国银行 5,629,698.00 0.83
10 601818 光大银行 4,773,236.82 0.71
11 000001 平安银行 4,671,300.88 0.69
12 600015 华夏银行 4,214,530.38 0.62
13 601939 建设银行 2,711,082.11 0.40
14 601009 南京银行 2,459,406.00 0.36
15 002142 宁波银行 2,244,955.24 0.33
16 601998 中信银行 1,741,472.10 0.26
注： 本项“ 买入金额” 均按买卖成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 44,415,247.46 6.57
2 600016 民生银行 24,946,787.26 3.69
3 601166 兴业银行 17,752,486.58 2.63
4 600000 浦发银行 14,295,708.47 2.12
5 601398 工商银行 13,781,735.61 2.04
6 601818 光大银行 11,559,429.55 1.71
7 601328 交通银行 10,958,972.56 1.62
8 601288 农业银行 10,200,799.95 1.51
9 601988 中国银行 10,117,090.67 1.50
10 601169 北京银行 8,875,146.89 1.31
11 601939 建设银行 8,719,824.31 1.29
12 000001 平安银行 6,266,093.97 0.93
13 600015 华夏银行 5,627,384.37 0.83
14 601009 南京银行 3,361,753.93 0.50
15 002142 宁波银行 2,607,602.82 0.39华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第39 页共48 页
16 601998 中信银行 1,985,160.92 0.29
注： 本项“ 卖出金额” 均按买卖成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额 及卖出 股票的 收入 总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 162,194,186.69
卖出股票的收入（成交）总额 195,471,225.32
7.5 期末 按 债券 品种分 类的债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公允 价值占 基 金资产 净值比 例大 小 排序的 前五名 债券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末 按 公允 价值占 基金资 产 净值比 例大小 排序 的 所有资 产支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末按 公允价 值占基 金 资产净 值比例 大小 排 序的前 五名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末 按 公允 价值占 基金资 产 净值比 例大小 排序 的 前五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告 期末本 基金 投 资的股指 期货交 易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本 基金投 资的股指 期 货持 仓和损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基 金投 资 股指期 货的投资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保 值 为主要目 的，有 选择 地投资于 股指 期货。 套期保值将 主 要采用流 动性好 、交 易活跃的期 货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将 通过对证券市场和期货市场 运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第40 页共48 页
本基金 管 理人将充分 考虑 股指期货 的收益 性、流 动性及风 险特 征 ，通过资产 配 置、品种选 择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报告 期末 本 基金投 资的国债 期 货交 易情况 说明
7.11.1 本期 国债 期 货投资 政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告 期末 本 基金投 资的国债 期 货持 仓和损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资 组合报 告附 注
7.12.1 本 报 告期 内 ，本 基 金投 资 的前十 名 证券 的 发行 主 体不 存 在被 监 管部 门 立案 调 查的，在 本报 告
编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末 其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 73,967.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,733.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 79,701.21
7.12.4 期末 持 有的 处于转 股期的 可 转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名 股票中 存在流通 受 限情 况的说 明华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第41 页共48 页
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8 基金 份额持 有人信 息
8.1 期末 基 金份 额持有 人户数 及 持有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
华安中证银行
指数分级A
98
3,461,063.5
6
254,771,0
24.00
75.11%
84,413,20
5.00
24.89%
华安中证银行
指数分级B
100
3,391,842.2
9
49,553,09
3.00
14.61%
289,631,1
36.00
85.39%
华安中证银行
指数分级
731 68,151.11
3,469,715
.00
6.96%
46,348,74
9.66
93.04%
合计 929 783,839.53
307,793,8
32.00
42.27%
420,393,0
90.66
57.73%
8.2 期末 上 市基 金前十 名持有 人
华安中证银行指数分级A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国银河证券股份有限公
司
70,312,237.00 20.73%
2
广东君之健投资管理有限
公司－君之健翱翔稳进证
券投资基金
30,800,000.00 9.08%
3 中意人寿保险有限公司 23,010,429.00 6.78%
4
北京快快网络技术有限公
司
11,904,609.00 3.51%
5 广东君之健投资管理有限 10,930,000.00 3.22%华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第42 页共48 页
公司－君之健翱翔价值证
券投资基金
6
中国人民财产保险股份有
限公司－自有资金
9,000,000.00 2.65%
7 唐华胜 7,669,738.00 2.26%
8 王磊 6,324,681.00 1.86%
9
方正证券－招商银行－方
正证券量化稳宝CPPI1 号
集合资产管理
6,009,854.00 1.77%
10
瑞泰人寿保险有限公司- 万
能
5,608,835.00 1.65%
华安中证银行指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
北京基典兴业科技发展有
限公司
30,022,900.00 8.85%
2 李秀霞 8,011,212.00 2.36%
3
平安信托有限责任公司－
金蕴30 期（东方恒润）集
合资金信托
7,052,195.00 2.08%
4 田宏伟 5,782,534.00 1.70%
5 王雪君 5,517,600.00 1.63%
6 王雪君 5,113,300.00 1.51%
7
平安信托有限责任公司－
投资精英之信璞
4,500,200.00 1.33%
8 王祖林 4,386,014.00 1.29%
9 周伟 3,997,000.00 1.18%
10
华润深国投信托有限公司-
康成亨1 期证券投资集合资
金信托
3,960,000.00 1.17%
华安中证银行指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
南京盛泉恒元投资有限公
司－盛泉恒元多策略量化
对冲2 号基金
1,833,870.00 3.69%
2 中意人寿保险有限公司 1,043,017.00 2.10%
3 沈艳 500,000.00 1.01%
4
中国人民财产保险股份有
限公司－自有资金
368,084.00 0.74%华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第43 页共48 页
5 林石头 345,944.00 0.70%
6 姜双丽 265,317.00 0.53%
7 李国晴 204,098.00 0.41%
8 伍云芳 204,098.00 0.41%
9 李怡名 180,000.00 0.36%
10 赵艳 121,433.00 0.24%
8.3 期末 基 金管 理人的 从业人 员 持有本 基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
华安中证银行指数分级
A
--
华安中证银行指数分级
B
--
华安中证银行指数分级 5,557.01 0.01%
合计 --
8.4 期末 基金管 理人的 从 业人员 持有本 开放 式 基金份 额总量 区间 的 情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0 ；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0 。
9 开 放式基 金份 额 变动
单位：份
项目
华安中证银行指数
分级A
华安中证银行指数
分级B
华安中证银行指数
分级
基金合同生效日（2015 年 6 月 9
日）基金份额总额
91,040,725.00 91,040,725.00 72,097,408.26
本报告期期初基金份额总额 369,338,073.00 369,338,073.00 84,613,896.80
本报告期基金总申购份额 - - 147,142,242.95
减：本报告期基金总赎回份额 - - 242,245,363.09
本报告期基金拆分变动份额 -30,153,844.00 -30,153,844.00 60,307,688.00
本报告期期末基金份额总额 339,184,229.00 339,184,229.00 49,818,464.66
10 重大 事件揭 示
10.1 基金 份额持 有人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理人 、基 金 托管人的 专门基 金 托管 部门的 重大人 事 变动
无。华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第44 页共48 页
10.3 涉及 基金管 理人 、 基金财产 、基金 托管 业 务的诉 讼
报告期 内 无涉及本基 金财 产、基金 托管业 务的诉 讼 。报告期 内 基金管理人无 涉 及本基金财 产的
诉讼。
10.4 基金 投资策 略的 改 变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告 期内改 聘会 计 师事务所 情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理 人、 托 管人及 其高级管 理 人员 受稽查 或处罚 等 情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用证 券公 司 交易单元 的有关 情 况
10.7.1 基金 租用 证 券公司 交易单元 进 行股 票投资 及佣金 支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西南证券1---- -
安信证券 1 249,733,876.44 69.82% 232,575.82 69.89% -
中泰证券 1 85,469,662.08 23.90% 79,598.27 23.92% -
长江证券 1 14,871,495.23 4.16% 13,552.40 4.07% -
国信证券 1 6,671,920.58 1.87% 6,213.54 1.87% -
国泰君安 1 918,457.68 0.26% 836.95 0.25% -
注：1 、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1 ）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要， 提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3 ） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源， 为基金投
资赢取机会；
（4 ）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2 、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第45 页共48 页
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果
进行审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3. 报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基金 租用 证 券公司 交易单元 进 行其 他证券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
西南证券 ------
安信证券 ------
中泰证券 ------
长江证券 ------
国信证券 ------
国泰君安 ------
10.8 其他 重大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安 基金 关 于2016 年1 月4 日指 数熔 断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-06华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第46 页共48 页
3
华安 基金 关 于2016 年1 月7 日指 数熔 断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-07
4
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加乐融多源为销售机构并参加费率优惠的公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-13
5
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加金牛网为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-14
6
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-19
7
华安中证银行指数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的风险提示公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-27
8
华安中证银行指数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的风险提示公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-01-29
9
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-02-03
10
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 卓翼科技” 、“ 浦发银行” 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-02-19
11
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加联泰为销售机构并参加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-02-23
12
华安中证银行指数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的风险提示公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-02-26
13
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-03-28
14
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所涉风险资产的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-03-30
15
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台暂停部分基金赎回转申购业务的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-04-12
16
关于旗下部分基金增加利得金融为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-04-13
17
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关闭申购服务的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
2016-05-05华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第47 页共48 页
司网站
18
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-05-05
19
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-05-06
20
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加盈米为销售机构并参加费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-05-10
21
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-05-10
22
华安基金管理有限公司关于华安基金管理有
限公司旗下部分基金增加平安证券为销售机
构的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-05-13
23
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-06-02
24
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-06-08
25
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-06-14
26
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》 和公
司网站
2016-06-28
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站www.huaan.com.cn 上披露。
11 备查 文件目 录
11.1 备查 文件目 录
1 、《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》
2 、《华安中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》
3 、《华安中证银行指数分级证券投资基金托管协议》
4 、中国证监会批准华安中证银行指数分级证券投资基金设立的文件；
5 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；华安中证银行指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第48 页共48 页
7 、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8 、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅 方式
投资者 可 登录基金管 理人 互联网站 查阅， 或在营 业时间内 至基 金管理人或 基 金托管人的住 所 免
费查阅。
华安 基金管 理有 限 公司
二〇 一六年 八月 二 十六日
