华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
华安创业板 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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1
重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
6 半 年度 财 务会 计 报 告（未 经 审 计） ........................................................................................................ 15
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 35
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 36
7.3 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 38
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 39
7.6 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 39
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 39
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 40
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 40
8
基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结 构 .................................................................................... 41 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 42
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43
8.4 期末基金 管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 43
9 开 放式 基 金份 额 变 动 ................................................................................................................................ 43
10
重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 44
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 44
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 44
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 44
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 45
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 47
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 47
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 48
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 48
华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金
基金简称 华安创业板 50 指数分级
场内简称 创业 50
基金主代码 160420
交易代码 160420
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 6 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 640,193,376.79 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳
上市日期 2015 年 7 月 15 日
下属分级基金的基金简称
华安创业板50 指
数分级 A
华安创业板50 指
数分级 B
华安创业板50 指
数分级
下属分级基金的场内简称 创业股 A 创业股 B 创业 50
下属分级基金的交易代码 150303 150304 160420
报告期末下属分级基金的份额总额
282,667,290.00
份
282,667,290.00
份
74,858,796.79 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采用 完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数， 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 若因特殊情况 （如市场
流动性不足、 个别成份股被限制投资、 法律法规禁止或限制投资等） 导 致
无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，
基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，
并可在条件允许的情况下， 辅以金融衍生工具进行投资管理， 以有效控制
基金的跟踪误差， 追求尽可能贴近标的指数的表现， 力争控制本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，
年跟踪误差不超过 4% 。
为有效控制指数的跟踪误差， 本基金在注重风险管理的前提下， 将适度运
用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特
点， 通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和
优化， 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额
净申购时， 可 运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的
差距； 在本基金发生大额净赎回时， 可运用股指期货控制基金较大幅度减华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资 组合对指数跟踪的效果。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为 95％× 创 业板 50 指数 收益率＋5 ％× 同期银行活
期存款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其 风 险
和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 钱鲲 林葛
联系电话 021-38969999 010-66060069
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008850099 95599
传真 021-68863414 010-68121816
注册地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32层
北京市东城区建国门内大街69
号
办公地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32层
北京市西城区复兴门内大街28
号凯晨世贸中心东座
邮政编码 200120 100031
法定代表人 朱学华 周慕冰
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金 半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -317,604,765.15 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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本期利润 -306,962,080.22
加权平均基金份额本期利润 -0.4168
本期加权平均净值利润率 -48.72%
本期基金份额净值增长率 -18.08%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -582,959,789.00
期末可供分配基金份额利润 -0.9106
期末基金资产净值 572,933,053.67
期末基金份额净值 0.8949
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -45.13%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
4 、本基金于 2015 年 7 月 6 日成立。截 止本报告期末，本基金成立不足一年。
5 、 合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算， 不按整个自然年度进行折算。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去一个月 2.97% 2.03% 1.40% 2.01% 1.57% 0.02%
过去三个月 -1.03% 2.03% -1.70% 1.91% 0.67% 0.12%
过去六个月 -18.08% 2.98% -18.17% 2.73% 0.09% 0.25%
自基金合同生
效起至今
-45.13% 2.57% -14.91% 3.06% -30.22% -0.49%
注： 本基金的 业绩比较基准为 95％× 创 业板 50 指数 收益率＋5 ％× 同期银行活期存款利率 （ 税后） 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括创业板 50 指数的 成分股及其备选成分股、
其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、固定收益
资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债
券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金的投资组合比例为： 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% ， 投资于创业板 50 指数
成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80% ，每个交易日日终 在扣除股指期货保证
金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 ％。
权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安创业板 50 指数分级证 券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 7 月 6 日至 2016 年 6 月 30 日）
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立， 是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民 币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股 东 为 上 海电 气 （ 集 团） 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 （ 集 团） 有 限 公 司、 上 海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下共管理华安创新混合、 华安中国 A 股增强指数、 华安现金富
利 货 币 、 华安 宝 利 配 置混 合 、 华 安宏 利 混 合 、华 安 中 小 盘成 长 混 合 、华 安 策 略 优选 混 合 、 华安 核 心
优 选 混 合 、华 安 稳 定 收益 债 券 、 华安 动 态 灵 活混 合 、 华 安强 化 收 益 债券 、 华 安 行业 轮 动 混 合、 华 安
上证 180ETF 、 华安上证 180ETF 联接 、 华安上证龙头企业 ETF 、 华安上证龙头企业 ETF 联接、 华 安
升级主题混合、 华安稳固收益债券、 华安可转债、 华安深证 300 指数 （LOF ） 、 华 安科技动力混合、
华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标普石油指数基金 （QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深 300 指
数 分 级 、 华安 逆 向 策 略、 华 安 日 日鑫 货 币 、 华安 安 心 收 益债 券 、 华 安信 用 增 强 债券 、 华 安 纯债 、 华
安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克 100 指数、华 安黄金易 ETF 、
华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量 化增强、 华安年年红债券、 华安生态优先混合、 华安中证细分
地产 ETF 、华安中证细分医药 ETF 、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混
合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF 、华安国际龙头（DAX ）ETF 联接、华安中证细
分医药 ETF 联接、 华安安享灵活配置混合、 华安年年盈定期开放债券、 华安物联网主题股票、 华安
新 丝 路 主 题股 票 、 华 安新 动 力 灵 活配 置 混 合 、华 安 智 能 装备 主 题 股 票、 华 安 媒 体互 联 网 混 合、 华 安
新 机 遇 保 本混 合 、 华 安新 优 选 灵 活配 置 混 合 、华 安 新 回 报灵 活 配 置 混合 、 华 安 中证 全 指 证 券指 数 分
级、 华安中证银行指数分级、 华安国企改革主题混合、 华安添颐养老混合发起式、 华安创业板 50 指
数 分 级 、 华安 新 乐 享 保本 混 合 、 华安 安 益 保 本混 合 、 华 安乐 惠 保 本 混合 、 华 安 安康 保 本 混 合、 华 安
安 华 保 本 混合 、 华 安 外延 增 长 、 华安 全 球 美 元收 益 债 券 、华 安 安 禧 保本 混 合 、 华安 全 球 美 元票 息 、
华安创业板 50ETF 等 77 只开放式基金。管理资产规模达到 1403.87 亿元 人民币。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钱晶 基金经理 2015-07-06 - 5 年
硕士，5 年证券、 基金行业从业经
验 ， 曾 任 国 信 证 券 分 析 师 。2014
年 12 月加入 华安基金，任指数投
资部量化分析师。2015 年 5 月起
担任华安沪 深 300 指数 分级证券
投资基金的 基金经理。2015 年 6
月起同时担任华安中证全指证券
公司指数分级证券投资基金、 华安
中证银行指数分级证券投资基金
的基金经理。2015 年 7 月起担任
本基金的基金经理。2015 年 8 月华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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起担任华安中证细分医药交易型
开放式指数证券投资基金及其联
接基金的基金经理。
许之彦
基金经理，
指数与量化
投资事业总
部高级总监
2015-07-06 - 13 年
理学博士，13 年证券、基金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。 曾 在 广 发 证 券 和 中 山 大 学 经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作 ，2005 年加 入华安基
金管理有限公司， 曾任研究发展部
数量策略分析师，2008 年 4 月至
2012 年 12 月 担任华安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理，2009 年 9 月 起同时担
任上证 180 交易型开放 式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010 年 11 月至 2012 年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2011 年 9 月起同
时担任华安 深证 300 指 数证券投
资基金 （LOF ） 的基金经理。 2013
年 6 月起担 任指数投资 部高级总
监。2013 年 7 月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的基金经理。2013 年 8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金的基
金经理。 2014 年 11 月起 担任华安
中证高分红指数增强型证券投资
基金的基金经理。2015 年 6 月起
同时担任华安中证全指证券公司
指数分级证券投资基金、 华安中证
银行指数分级证券投资基金的基
金经理。2015 年 7 月起 担任本基
金的基金经理。2016 年 7 月起担
任华安创业板 50 交易型 开放式指
数证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 招 募说
明 书 等 有 关基 金 法 律 文件 的 规 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在控 制 风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根 据 中 国 证监 会 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ，公 司 制 定 了《 华 安 基 金管
理 有 限 公 司公 平 交 易 管理 制 度 》 ，将 封 闭 式 基金 、 开 放 式基 金 、 特 定客 户 资 产 管理 组 合 及 其他 投 资
组合资 产 在研 究 分 析 、投 资 决 策 、交 易 执 行 等方 面 全 部 纳入 公 平 交 易管 理 中 。 控制 措 施 包 括： 在 研
究 环 节 ， 研究 员 在 为 公司 管 理 的 各类 投 资 组 合提 供 研 究 信息 、 投 资 建议 过 程 中 ，使 用 晨 会 发言 、 发
送 邮 件 、 登录 在 研 究 报告 管 理 系 统中 等 方 式 来确 保 各 类 投资 组 合 经 理可 以 公 平 享有 信 息 获 取机 会 。
在投资环节， 公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则，
以 保 证 各 投资 组 合 交 易决 策 的 客 观性 和 独 立 性。 同 时 严 格执 行 投 资 决策 委 员 会 、投 资 总 监 、投 资 组
合 经 理 等 各投 资 决 策 主体 授 权 机 制， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内 自 主决 策 ， 超 过投 资 权 限 的操 作 需
要 经 过 严 格的 审 批 程 序。 在 交 易 环节 ， 公 司 实行 强 制 公 平交 易 机 制 ，确 保 各 投 资组 合 享 有 公平 的 交
易 执 行 机 会。 （1 ） 交易 所 二 级 市场 业 务 ， 遵循 价 格 优 先、 时 间 优 先、 比 例 分 配、 综 合 平 衡的 控制
原 则 ， 实 现同 一 时 间 下达 指 令 的 投资 组 合 在 交易 时 机 上 的公 平 性 。 （2 ） 交 易所 一级 市 场 业 务， 投
资 组 合 经 理按 意 愿 独 立进 行 业 务 申报 ， 集 中 交易 部 以 投 资组 合 名 义 对外 进 行 申 报。 若 该 业 务以 公 司
名 义 进 行 申报 与 中 签 ，则 按 实 际 中签 情 况 以 价格 优 先 、 比例 分 配 原 则进 行 分 配 。若 中 签 量 过小 无 法
合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平 协商分配。
（3 ） 银行间 市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群，
发 布 询 价 需求 和 结 果 ，做 到 信 息 公开 。 若 是 多个 投 资 组 合进 行 一 级 市场 投 标 ， 则各 投 资 组 合经 理 须
以 各 投 资 组合 名 义 向 集中 交 易 部 下达 投 资 意 向， 交 易 员 以此 进 行 投 标， 以 确 保 中签 结 果 与 投资 组 合
投 标 意 向 一一 对 应 。 若中 签 量 过 小无 法 合 理 进行 比 例 分 配， 且 以 公 司名 义 获 得 ，则 投 资 部 门在 风 控
部 门 的 监 督参 与 下 ， 进行 公 平 协 商分 配 。 交 易监 控 、 分 析与 评 估 环 节， 公 司 风 险管 理 部 对 公司 旗 下
的 各 投 资 组合 投 资 境 内证 券 市 场 上市 交 易 的 投资 品 种 、 进行 场 外 的 非公 开 发 行 股票 申 购 、 以公 司 名
义 进 行 的 债券 一 级 市 场申 购 、 不 同投 资 组 合 同日 和 临 近 交易 日 的 反 向交 易 以 及 可能 导 致 不 公平 交 易
和 利 益 输 送的 异 常 交 易行 为 进 行 监控 ； 风 险 管理 部 根 据 市场 公 认 的 第三 方 信 息 （如 ： 中 债 登的 债 券
估 值 ） ， 定期 对 各 投 资组 合 与 交 易对 手 之 间 议价 交 易 的 交易 价 格 公 允性 进 行 审 查， 对 不 同 投资 组 合华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内， 公司公平交易制度总体执行
情况良好 。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
根 据 中 国 证监 会 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ，公 司 合 规 监察 稽 核 部 会同
基 金 投 资 、交 易 部 门 讨论 制 定 了 公募 基 金 、 专户 针 对 股 票、 债 券 、 回购 等 投 资 品种 在 交 易 所及 银 行
间 的 同 日 反向 交 易 控 制规 则 ， 并 在投 资 系 统 中进 行 了 设 置， 实 现 了 完全 的 系 统 控制 。 同 时 加强 了 对
基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控， 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，
除 指 数 基 金以 外 的 所 有投 资 组 合 参与 的 交 易 所公 开 竞 价 交易 中 ， 出 现同 日 反 向 交易 成 交 较 少的 单 边
交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 1 次，未出现异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基 金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
回顾 2016 年 上半年， 市场整体依旧延续了震荡向下的趋势。 期间， 各类重大事件的发生也一度
对市场造成了比较大的波动，包括：1 月份的熔断，3 月份债券违约频发，5 月份权威人士讲话，6
月份英国脱欧。这些事件的发生也无疑加重了市场博弈的成分。
当 然 ， 即 使除 去 这 些 事件 性 的 因 素， 当 前 的 基本 面 条 件 也难 以 支 持 市场 走 出 趋 势性 的 行 情 。从
经 济 自 身 的条 件 来 看 ，今 年 固 定 资产 投 资 ， 尤其 是 民 间 固定 资 产 投 资下 降 显 著 。房 地 产 销 售增 速 2
季 度 已 经 有所 下 滑 ， 或带 动 房 地 产投 资 增 速 回 调 。 这 些 因素 使 得 经 济下 行 压 力 加大 ， 但 在 稳增 长 政
策作用下，经济整体维持平稳。
此 外 ， 通 胀和 汇 率 压 力有 所 缓 和 ，货 币 政 策 维持 稳 健 基 调。 在 经 济 平稳 和 流 动 性边 际 变 化 不大
的情况下，风险偏好的变化基本主导了 A 股的走势。
操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截止 2016 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.8949 元， 本报告 期份额净值增长率为-18.08%，同
期业绩比较基准增长率为-18.17% 。 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2016 是颇具 挑战的一年。 从内部环境来讲， 经济增速依旧处于底部区域。 从外部环境来说， 出
现 了 各 种 不确 定 性 因 素， 例 如 ， 英国 脱 欧 后 ，将 对 全 球 经济 产 生 深 刻而 复 杂 的 影响 。 此 外 ，联 储 是
否会在年内加息，人民币汇率变化等等，都可能造成对中国经济的重要影响。
对于创业板， 我们认为当前其主要吸引力在于创业板指的盈利增速显著高于主板。 2013 年以来，
创业板业绩增速整体保持了 20% 左 右的增长速度，今年一季度净利润同比增速更是达到了 35% ，创
4 年以来新高 。 而同期， 主板的盈利增长速度逐年 下滑， 今年一季度更是下滑至不到 5% 。 另一方面，
创业板指当前 50 多倍的 市盈率已经较前期显著降低， 估值泡沫基本挤出。 创业板指有可能未来在盈
利驱动下，持续走强。
作 为 基 金 管理 人 ， 我 们继 续 坚 持 积极 将 基 金 回报 与 指 数 相拟 合 的 原 则， 降 低 跟 踪偏 离 和 跟 踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
1 、估值政策 及重大变化
无。
2 、估值政策 重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）公司方 面
公 司 建 立 基金 估 值 委 员会 ， 组 成 人员 包 括 ： 基金 投 资 部 兼全 球 投 资 部高 级 总 监 、投 资 研 究 部高
级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主 要 职 责 包括 ： 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时， 负 责 评 估重 大 事 件 对投
资 品 种 价 值的 影 响 程 度、 评 估 对 基金 估 值 的 影响 程 度 、 确定 采 用 的 估值 方 法 、 确定 该 证 券 的公 允 价
值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士 。 曾在台湾 JP 证券
任 金 融 产 业分 析 师 及 投资 经 理 ， 台湾 摩 根 富 林明 投 信 投 资管 理 部 任 基金 经 理 ， 台湾 中 信 证 券投 资 总
监助理， 台 湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安 基金管理有限公司， 现 任华安香港精选
股 票 、 华 安大 中 华 升 级股 票 、 华 安宏 利 混 合 、华 安 大 国 新经 济 股 票 、华 安 安 顺 灵活 配 置 混 合、 华 安华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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物 联 网 主 题股 票 、 华 安宝 利 配 置 混合 、 华 安 生态 优 先 混 合的 基 金 经 理， 华 安 基 金管 理 有 限 公司 总 经
理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明， 投资研究部高级总监， 研究生学历。 曾在上海银行从事信贷员、 交易员及风险管理。 2004
年 10 月进入 华安 基金管理有限公司， 担任研究发展部宏观研究员， 现任华安策略优选混合、 华安国
企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。
贺 涛 ， 金 融学 硕 士 ， 固定 收 益 部 总监 。 曾 任 长城 证 券 有 限责 任 公 司 债券 研 究 员 ，华 安 基 金 管理
有 限 公 司 债券 研 究 员 、债 券 投 资 风险 管 理 员 、固 定 收 益 投资 经 理 。 现任 华 安 现 金富 利 货 币 、华 安 稳
定 收 益 债 券、 华 安 可 转债 、 华 安 月月 鑫 短 期 理财 、 华 安 季季 鑫 短 期 理财 、 华 安 月安 鑫 短 期 理财 、 华
安 信 用 增 强债 券 、 华 安双 债 添 利 债券 、 华 安 汇财 通 货 币 、华 安 年 年 盈定 期 开 放 式债 券 、 华 安新 回 报
灵活配置、华安 新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。
许之彦， 指数投资部高级总监, 理学 博士，CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在广发证券和中山大
学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年 加入华安基金管理有限公司， 曾任研究发
展部数量策略分析师， 现任华安上证 180ETF 及华 安上证 180ETF 联接、 华安深证 300 指数 （LOF）、
华安易富黄金 ETF 及联接、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安中证银行指数分级、 华安创业板
50 指数分级 、华安创业板 50ETF 的 基金经理, 指数投资部高级总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师， CPA 中国注册会计师协会非执业会员。
曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月 加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总
监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2 ）托管银 行
托 管 银 行 根据 法 律 法 规要 求 履 行 估值 及 净 值 计算 的 复 核 责任 ， 并 且 认真 核 查 公 司采 用 的 估 值政
策和程序。
（3 ）会计师 事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、基金经理 参与或决定估值的程度
本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。
5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息
无。 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情 形。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》
相 关 法 律 法规 的 规 定 以及 基 金 合 同、 托 管 协 议的 约 定 ， 对本 基 金 基 金管 理 人 — 华安 基 金 管 理有 限 公
司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金 的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要
的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本托管人认为, 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额
申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为；
在 报 告 期 内， 严 格 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 ， 在 各重 要 方 面 的运 作 严 格 按照 基 金
合同的规定进行。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管人认 为 ， 华 安基 金 管 理 有限 公 司 的 信息 披 露 事 务符 合 《 证 券投 资 基 金 信息 披 露 管 理 办
法 》 及 其 他相 关 法 律 法规 的 规 定 ，基 金 管 理 人所 编 制 和 披露 的 本 基 金年 度 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值
表 现 、 收 益分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 信息 真 实 、 准确 、 完 整 ， 未 发 现 有 损害 基 金
持有人利益的行为。
6 半 年度 财 务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：华安创业板 50 指数分级证 券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 45,645,912.38 574,111,376.23
结算备付金
405,443.40 1,771,360.74
存出保证金
1,245,993.88 259,104.65
交易性金融资产 6.4.7.2 539,148,331.53 1,254,799,846.14
其中：股票投资
539,148,331.53 1,254,799,846.14
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
15,151,691.58 -
应收利息 6.4.7.5 8,483.37 185,276.43
应收股利
- -
应收申购款
219,697.37 8,439.95
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
601,825,553.51 1,831,135,404.14
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 93,236,291.82
应付赎回款
27,265,293.54 1,078,045.46
应付管理人报酬
475,367.39 1,548,422.06
应付托管费
104,580.85 340,652.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 685,649.07 1,201,155.90
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 361,608.99 349,709.52
负债合计
28,892,499.84 97,754,277.63
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 1,056,134,463.47 2,587,963,925.98
未分配利润 6.4.7.10 -483,201,409.80 -854,582,799.47
所有者权益合计
572,933,053.67 1,733,381,126.51 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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负债和所有者权益总计
601,825,553.51 1,831,135,404.14
注：(1) 报告截止日 2016 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 0.8949 元，基金份额 640,193,376.79 份。
其中华安创业板 50 份额 净值 0.8949 元， 基金份额 74,858,796.79 份； 华安创业板 50A 份额参考净值
1.0291 元， 基金份额 282,667,290.00 份；华安创业板 50B 份 额参考净值 0.7607 元，基 金份额
282,667,290.00 份。
(2) 本基金于 2015 年 7 月 6 日成立。截 止本报告期末，本基金成立不足一年。
6.2 利润表
会计主体： 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入
-298,951,867.10
1. 利息收入
305,892.55
其中：存款利息收入 6.4.7.11 305,892.55
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
-311,634,745.93
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -313,128,198.67
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 1,493,452.74
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 10,642,684.93
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列）
-
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 1,734,301.35
减 ： 二 、费用
8,010,213.12
1 ．管理人报 酬
3,140,701.64
2 ．托管费
690,954.37
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.18 3,858,320.87
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
- 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6 ．其他费用 6.4.7.19 320,236.24
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
-306,962,080.22
减：所得税费用
-
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
-306,962,080.22
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,587,963,925.98 -854,582,799.47 1,733,381,126.51
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -306,962,080.22 -306,962,080.22
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以 “- ” 号填列）
-1,531,829,462.51 678,343,469.89 -853,485,992.62
其中：1. 基金 申购款 1,031,159,553.42 -497,210,608.92 533,948,944.50
2. 基金赎回款 -2,562,989,015.93 1,175,554,078.81 -1,387,434,937.12
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,056,134,463.47 -483,201,409.80 572,933,053.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.1 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
华安创业板 50 指数分级证 券投资基金( 以下简称“ 本 基金”) ，系经中国证券监督管理委员会（以
下简称 “ 中国 证监会 ” ）证监许可[2015]912 号《关 于准予华安创业板 50 指数分级证券投资基金注 册
的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自 2015 年 6 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日止
期 间 向 社 会公 开 募 集 ，募 集 期 结 束经 安 永 华 明会 计 师 事 务所 （ 特 殊 普通 合 伙 ） 验证 并 出 具 安永 华 明
（2015 ）验 字第 60971571_B26 号验 资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015
年 7 月 6 日 生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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（本金） 为 人民币 228,787,366.73 元 ， 在募集期 间产生的存款利息为人民币 10,287.08 元， 以上实 收
基金 （本息） 合计为人民币 228,797,653.81 元， 折 合 228,797,653.81 份基金 份额。 本基金的基金管理
人为华 安 基金 管 理 有 限公 司 ， 基 金的 注 册 登 记机 构 为 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 ， 基 金托 管 人
为中国农业银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括华安创业板 50 指数分级 证券投资基金的基础份额（以下简称 “ 华安创业
板 50 份额” ） 、 华安创业板 50 指数分 级证券投资基金的稳健收益类份额 （以下简称 “ 华 安创业板 50A
份额 ” ） 和华 安创业板 50 指数分级证券投资基金的积极收益类份额 （以下 简称 “ 华安创 业板 50B 份额 ”）。
其中，华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额的基金份额配比始终保持 1 ∶1 的比例不变。
在华安创业板 50A 份额和华安创业板 50 份额存 续期内的每个会计年度的基金份额定期份额折
算 基 准 日 （基 金 合 同 生效 不 足 六 个月 的 除 外 ）， 本 基 金 将进 行 基 金 的定 期 份 额 折算 。 定 期 份额 折 算
的基准日为每个会计年度的 12 月 15 日 （遇节假 日顺延） 。 当华安创业板 50 份额的基金 份额净值大
于或等于 1.5000 元时或当 华安创业板 50B 份额的参 考净值小于或等于 0.2500 元时， 本基 金将进行不
定期份额折算。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括创业板 50 指数的 成分股及其备选成分股、
其 他 股 票 （包 括 中 小 板、 创 业 板 及其 他 中 国 证监 会 核 准 上市 的 股 票 ）、 权 证 、 股指 期 货 、 固定 收 益
资 产 （ 国 债、 央 行 票 据、 金 融 债 、企 业 债 、 公司 债 、 次 级债 、 地 方 政府 债 券 、 中期 票 据 、 可转 换 债
券 （ 含 分 离交 易 可 转 债） 、 短 期 融资 券 、 资 产支 持 证 券 、债 券 回 购 、银 行 存 款 等） 以 及 法 律法 规 或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 ， 基 金管 理 人 在 履行 适 当 程 序后 ， 可 以 将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% ， 投资于创业板 50 指数
成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80% ，每个交易日日终在扣除股指 期货保证
金 以 后 ， 本基 金 保 留 的现 金 或 到 期日 在 一 年 以内 的 政 府 债券 投 资 比 例不 低 于 基 金资 产 净 值 的 5 ％。
权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为 95 ％× 创 业板 50 指 数 收益 率 ＋5 ％× 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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本 财 务 报 表系 按 照 中 国财 政 部 颁 布的 《 企 业 会计 准 则 — 基本 准 则 》 以及 其 后 颁 布及 修 订 的 具体
会 计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具
体 会 计 核 算和 信 息 披 露方 面 ， 也 参考 了 中 国 证券 投 资 基 金业 协 会 修 订的 《 证 券 投资 基 金 会 计核 算 业
务 指 引 》 、中 国 证 监 会制 定 的 《 关于 进 一 步 规范 证 券 投 资基 金 估 值 业务 的 指 导 意见 》 、 《 关于 证 券
投资基金执 行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额净 值计价有关 事项的通知 》、《证券 投资基金信 息 披
露管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年 度报告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ； 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 过 程 中因 非 流 通 股股 东 向 流 通股 股 东 支 付对 价 而 发 生的 股 权 转 让， 暂 免
征收印花税。
6.4.6.2 营业 税、增值税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]36 号文《关于全面推 开营业税改 增值税试点 的通知》 的
规定， 经国务院批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业
纳 入 试 点 范围 ， 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 （ 封闭 式 证 券 投资 基 金 ， 开放 式 证
券 投 资 基 金） 管 理 人 运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券的 转 让 收 入免 征 增 值 税； 国 债 、 地方 政 府 债 利息 收 入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]46 号文《关于进一步 明确全面推 开营改增试 点金融业 有
关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]70 号文《关于金融机 构同业往来 等增值税政 策的补充 通
知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
6.4.6.3 企业 所得税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通
知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 ，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》的规定 ，
对 证 券 投 资基 金 从 证 券市 场 中 取 得的 收 入 ， 包括 买 卖 股 票、 债 券 的 差价 收 入 ， 股权 的 股 息 、红 利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人 所得税 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
的规定， 对基金取得的股票 的股息、 红利收入， 债券的利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司 、
发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 ，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《 财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部 、国家税务 总局、中国 证监会财税[2012]85 号文《关于实施 上市公司股 息红利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入应纳 税所得额；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公司股 息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的 ，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 45,645,912.38
定期存款 -
其他存款 -
合计 45,645,912.38
6.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 561,444,235.86 539,148,331.53 -22,295,904.33 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 561,444,235.86 539,148,331.53 -22,295,904.33
6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 7,798.56
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 164.16
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 16.02
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 504.63
合计 8,483.37
6.4.7.6 其他资 产
无余额。 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 685,649.07
银行间市场应付交易费用 -
合计 685,649.07
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 102,758.53
预提上市年费 29,835.26
预提审计费 49,726.04
预提信息披露费 129,289.16
应付指数使用费 50,000.00
合计 361,608.99
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,587,963,925.98 2,587,963,925.98
本期申购 16,047,647.61 16,047,647.61
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -150,359.27 -150,359.27
2016 年 1 月 20 日基金拆分/ 份额
折算前 2,603,861,214.32 2,603,861,214.32
基金拆分/ 份额折算调整 -1,025,473,089.09 —
本期申购 615,324,078.76 1,015,111,905.81
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -1,553,518,827.20 -2,562,838,656.66
本期末 640,193,376.79 1,056,134,463.47
注： 本基金的基金份额包括华安创业板 50 份额、 华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额。
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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上年度末 -827,435,439.81 -27,147,359.66 -854,582,799.47
本期利润 -317,604,765.15 10,642,684.93 -306,962,080.22
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
562,080,415.96 116,263,053.93 678,343,469.89
其中：基金申购款 -538,750,314.01 41,539,705.09 -497,210,608.92
基金赎回款 1,100,830,729.97 74,723,348.84 1,175,554,078.81
本期已分配利润 - - -
本期末 -582,959,789.00 99,758,379.20 -483,201,409.80
6.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 269,148.51
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 22,877.05
其他 13,866.99
合计 305,892.55
6.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,407,796,585.79
减：卖出股票成本总额 1,720,924,784.46
买卖股票差价收入 -313,128,198.67
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍 生工 具 收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 1,493,452.74
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,493,452.74 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.16 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 10,642,684.93
—— 股票投资 10,642,684.93
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 10,642,684.93
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
基金赎回费收入 1,734,301.35
合计 1,734,301.35
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
交易所市场交易费用 3,858,320.87
银行间市场交易费用 -
合计 3,858,320.87
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 129,289.16
银行汇划费用 11,185.78
上市年费 29,835.26
指数使用费 100,000.00
其他费用 200.00
合计 320,236.24 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
无。
6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 (“ 华安基金公司 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农 业银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回 购 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报 酬 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,140,701.64
其中：支付销售机构的客户维护费 58,642.24
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E× 1.00%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费每 日 计 提 ，按 月 支 付 ，由 基 金 托 管人 根 据 与 基金 管 理 人 核对 一 致 的 财务 数 据 ， 自动
在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 690,954.37
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E× 0.22%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动
在月初 5 个 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 45,645,912.38 269,148.51
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
无。
6.4.11 利 润分 配 情 况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30005
2
中青宝
2016-06
-08
重大事
项
22.03 - - 153,495.00 4,069,038.93 3,381,494.85 -
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 为 股票 型 基 金 ，基 金 的 风 险与 预 期 收 益高 于 混 合 型基 金 、 债 券型 基 金 和 货币 市 场 基 金，
属于证券投资基金中的高风险投资品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看， 华安创业板 50A 份
额具有低风险、收益相对稳定的特征；华安创业板 50B 份 额具有高风险、高预期收益的特征。本基
金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本 基 金 的 基金 管 理 人 奉行 全 面 风 险管 理 体 系 的建 设 ， 建 立了 以 风 险 控制 委 员 会 为核 心 的 、 由督
察 长 、 风 险控 制 委 员 会、 监 察 稽 核部 、 风 险 管理 部 等 相 关业 务 部 门 构成 的 风 险 管理 架 构 体 系。 本 基
金 的 基 金 管理 人 在 董 事会 下 设 立 风险 控 制 委 员会 ， 负 责 制定 风 险 管 理的 宏 观 政 策， 审 议 通 过风 险 控
制 的 总 体 措施 等 ； 在 管理 层 层 面 设立 合 规 与 风险 控 制 委 员会 ， 讨 论 和制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险
防 范 和 控 制措 施 ； 在 业务 操 作 层 面风 险 管 理 职责 主 要 由 监察 稽 核 部 和风 险 管 理 部负 责 ， 协 调并 与 各
部 门 合 作 完成 运 作 风 险管 理 和 投 资风 险 管 理 、绩 效 评 估 等。 监 察 稽 核部 对 公 司 执行 总 裁 负 责， 并 由
督察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。
本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方 法 去估
测 各 种 风 险产 生 的 可 能损 失 。 从 定性 分 析 的 角度 出 发 ， 判断 风 险 损 失的 严 重 程 度和 出 现 同 类风 险 损
失 的 频 度 。从 定 量 分 析的 角 度 出 发， 根 据 本 基金 的 投 资 目标 ， 结 合 基金 资 产 所 运用 金 融 工 具， 通 过
特 定 的 风 险量 化 指 标 、模 型 ， 形 成常 规 的 量 化报 告 ， 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ，及 时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在交 易 前 对 交易 对 手 的 资信 状 况 进 行了 充 分 的 评估 。 本 基 金的 银 行 存 款存
放 在 本 基 金的 托 管 行 农业 银 行 ， 与该 银 行 存 款相 关 的 信 用风 险 不 重 大。 本 基 金 在交 易 所 进 行的 交 易
均 以 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公司 为 交 易 对手 完 成 证 券交 收 和 款 项清 算 ， 违 约风 险 可 能 性很 小 ；华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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在 银 行 间 同业 市 场 进 行交 易 前 均 对交 易 对 手 进行 信 用 评 估并 对 证 券 交割 方 式 进 行限 制 以 控 制相 应 的
信用风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程， 通 过 对 投资 品 种 信 用等 级 评 估 来控 制 证 券 发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 在履 行 与 金 融负 债 有 关 的义 务 时 遇 到资 金 短 缺 的风 险 。 本 基金 的 流 动 性风
险 一 方 面 来自 于 基 金 份额 持 有 人 可随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 ，另 一 方 面 来自 于 投 资 品种 所 处
的 交 易 市 场不 活 跃 而 带来 的 变 现 困难 或 因 投 资集 中 而 无 法在 市 场 出 现剧 烈 波 动 的情 况 下 以 合理 的 价
格变现。
针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金的 申 购 赎 回情 况 进 行 严密
监 控 并 预 测流 动 性 需 求， 保 持 基 金投 资 组 合 中的 可 用 现 金头 寸 与 之 相匹 配 。 本 基金 的 基 金 管理 人 在
基 金 合 同 中设 计 了 巨 额赎 回 条 款 ，约 定 在 非 常情 况 下 赎 回申 请 的 处 理方 式 ， 控 制因 开 放 申 购赎 回 模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流 动 性比
例 要 求 ， 对流 动 性 指 标进 行 持 续 的监 测 和 分 析， 包 括 组 合持 仓 集 中 度指 标 、 组 合在 短 时 间 内变 现 能
力 的 综 合 指标 、 组 合 中变 现 能 力 较差 的 投 资 品种 比 例 以 及流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 等 。 本基 金 投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持证券均在证券交易所
上 市 ， 因 此除 附 注 中 列示 的 部 分 基金 资 产 流 通暂 时 受 限 制不 能 自 由 转让 的 情 况 外， 其 余 均 能以 合 理
价格适时变现。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量受 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率 敏 感性
金 融 工 具 均面 临 由 于 市场 利 率 上 升而 导 致 公 允价 值 下 降 的风 险 ， 其 中浮 动 利 率 类金 融 工 具 还面 临 每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 对 本 基 金面 临 的 利 率敏 感 性 缺 口进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投 资 组 合 的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金 持 有的 利 率 敏 感性 资 产 主 要为 银 行 存 款、 结 算 备 付金 等 ， 其 余 金 融 资 产 和金 融 负 债 均不
计 息 ， 因 此本 基 金 的 收入 及 经 营 活动 的 现 金 流量 在 很 大 程度 上 独 立 于市 场 利 率 变化 。 本 基 金的 基 金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
应收申购款 - - - 219,697.37 219,697.37
银行存款 45,645,912.38 - - - 45,645,912.38
结算备付金 405,443.40 - - - 405,443.40
存出保证金 1,245,993.88 - - - 1,245,993.88
交易性金融资产 - - - 539,148,331.53 539,148,331.53
应收证券清算款 - - - 15,151,691.58 15,151,691.58
应收利息 - - - 8,483.37 8,483.37
资产总计 47,297,349.66 - - 554,528,203.85 601,825,553.51
负债
其他负债 - - - 361,608.99 361,608.99
应付赎回款 - - - 27,265,293.54 27,265,293.54
应付管理人报酬 - - - 475,367.39 475,367.39
应付托管费 - - - 104,580.85 104,580.85
应付交易费用 - - - 685,649.07 685,649.07
负债总计 - - - 28,892,499.84 28,892,499.84
利率敏感度缺口 47,297,349.66 - - 525,635,704.01 572,933,053.67
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 574,111,376.23 - - - 574,111,376.23
结算备付金 1,771,360.74 - - - 1,771,360.74
存出保证金 259,104.65 - - - 259,104.65
交易性金融资产 - - - 1,254,799,846.14 1,254,799,846.14
衍生金融资产 - - - - - 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 185,276.43 185,276.43
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 8,439.95 8,439.95
其他资产 - - - - -
资产总计 576,141,841.62 - - 1,254,993,562.52 1,831,135,404.14
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 93,236,291.82 93,236,291.82
应付赎回款 - - - 1,078,045.46 1,078,045.46
应付管理人报酬 - - - 1,548,422.06 1,548,422.06
应付托管费 - - - 340,652.87 340,652.87
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,201,155.90 1,201,155.90
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 349,709.52 349,709.52
负债总计 - - - 97,754,277.63 97,754,277.63
利率敏感度缺口 576,141,841.62 - - 1,157,239,284.89 1,733,381,126.51
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日： 同) ，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 或 银行 间 同 业 市场 交 易华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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的 股 票 和 债券 ， 所 面 临的 其 他 价 格风 险 来 源 于单 个 证 券 发行 主 体 自 身经 营 情 况 或特 殊 事 项 的影 响 ，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 为 被动 式 股 票 指数 基 金 ， 采用 完 全 复 制标 的 指 数 的方 法 跟 踪 标的 指 数 ， 即按 照 标 的 指数
的 成 份 股 组成 及 其 权 重构 建 基 金 股票 投 资 组 合， 并 根 据 标的 指 数 成 份股 及 其 权 重的 变 动 进 行相 应 调
整。 若因特殊情况( 如市场流动性不足、 个别成份股被限制投资、 法律法规禁止或限制投资等) 导致无
法 获 得 足 够数 量 的 股 票时 ， 基 金 可能 不 能 按 照成 份 股 权 重持 有 成 份 股， 基 金 管 理人 将 采 用 合理 方 法
替 代 等 指 数投 资 技 术 适当 调 整 基 金投 资 组 合 ，并 可 在 条 件允 许 的 情 况下 ， 辅 以 金融 衍 生 工 具进 行 投
资 管 理 ， 以有 效 控 制 基金 的 跟 踪 误差 ， 追 求 尽可 能 贴 近 标的 指 数 的 表现 。 本 基 金的 基 金 管 理人 定期
结 合 宏 观 及微 观 环 境 的变 化 ， 对 投资 策 略 、 资产 配 置 、 投资 组 合 进 行修 正 ， 来 主动 应 对 可 能发 生 的
市场价格风险。
本 基 金 通 过投 资 组 合 的分 散 化 降 低其 他 价 格 风险 。 本 基 金投 资 于 股 票资 产 的 比 例不 低 于 基 金资
产的 90% ， 投 资于创业板 50 指数成份股 及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% 。 此外 ，
本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金所 持 有 的 证券 价 格 实 施监 控 ， 定 期运 用 多 种 定量 方 法 对 基金 进 行
风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资
539,148,331.
53
94.10
1,254,799,846
.14
72.39
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 539,148,331. 94.10 1,254,799,846 72.39 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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53 .14
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准增加 5% 增加约 3,126 增加约 3,997
业绩比较基准减少 5% 减少约 3,126 减少约 3,997
6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
本财务报表已于 2016 年 8 月 23 日经 本基金的基金管理人批准。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 539,148,331.53 89.59
其中：股票 539,148,331.53 89.59
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 46,051,355.78 7.65
7 其他各项资产 16,625,866.20 2.76
8 合计 601,825,553.51 100.00 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
161,404,858.29 28.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
9,884,369.79 1.73
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
281,443,106.61 49.12
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
17,236,263.14 3.01
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
19,730,567.52 3.44
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
49,449,166.18 8.63
S 综合
- -
合计
539,148,331.53 94.10
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300104 乐视网 881,966 46,664,821.06 8.14
2 300059 东方财富 1,851,224 41,097,172.80 7.17
3 300017 网宿科技 421,692 28,337,702.40 4.95
4 300024 机器人 973,996 24,729,758.44 4.32
5 300070 碧水源 1,325,979 19,730,567.52 3.44
6 300027 华谊兄弟 1,400,523 18,963,081.42 3.31
7 300124 汇川技术 880,683 17,085,250.20 2.98
8 300168 万达信息 620,648 16,130,641.52 2.82
9 300072 三聚环保 507,399 14,024,508.36 2.45
10 300033 同花顺 169,475 13,803,738.75 2.41
11 300315 掌趣科技 1,269,818 13,320,390.82 2.32
12 300113 顺网科技 322,564 12,244,529.44 2.14
13 300058 蓝色光标 1,216,414 11,811,379.94 2.06
14 300253 卫宁健康 467,104 11,537,468.80 2.01
15 300144 宋城演艺 457,504 11,396,424.64 1.99
16 300088 长信科技 755,592 11,235,653.04 1.96
17 300077 国民技术 525,273 10,400,405.40 1.82
18 300055 万邦达 542,799 9,884,369.79 1.73
19 300251 光线传媒 842,442 9,738,629.52 1.70
20 300079 数码视讯 1,124,798 9,639,518.86 1.68
21 300002 神州泰岳 886,791 9,435,456.24 1.65
22 300133 华策影视 600,580 9,351,030.60 1.63
23 300101 振芯科技 332,494 9,286,557.42 1.62
24 300274 阳光电源 350,150 8,543,660.00 1.49
25 300170 汉得信息 556,102 8,441,628.36 1.47
26 300273 和佳股份 438,114 8,389,883.10 1.46
27 300383 光环新网 215,354 8,161,916.60 1.42
28 300001 特锐德 371,757 8,063,409.33 1.41
29 300010 立思辰 380,306 7,978,819.88 1.39
30 300418 昆仑万维 268,768 7,598,071.36 1.33
31 300216 千山药机 238,218 7,534,835.34 1.32
32 300020 银江股份 398,604 7,414,034.40 1.29
33 300287 飞利信 541,982 7,262,558.80 1.27
34 300043 互动娱乐 477,120 6,760,790.40 1.18
35 300085 银之杰 221,116 6,611,368.40 1.15
36 300134 大富科技 217,074 6,503,537.04 1.14
37 300096 易联众 317,652 5,825,737.68 1.02
38 300333 兆日科技 234,600 5,583,480.00 0.97
39 300178 腾邦国际 282,546 5,424,883.20 0.95
40 300005 探路者 279,403 4,763,821.15 0.83
41 300039 上海凯宝 454,930 4,626,638.10 0.81 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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42 300188 美亚柏科 166,911 4,446,509.04 0.78
43 300352 北信源 234,631 4,380,560.77 0.76
44 300431 暴风科技 58,400 4,234,000.00 0.74
45 300226 上海钢联 76,125 3,836,700.00 0.67
46 300229 拓尔思 173,728 3,714,304.64 0.65
47 300152 科融环境 482,920 3,641,216.80 0.64
48 300052 中青宝 153,495 3,381,494.85 0.59
49 300205 天喻信息 211,871 3,133,572.09 0.55
50 300276 三丰智能 144,437 3,041,843.22 0.53
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金 资产净值
比例（％）
1 300059 东方财富 81,140,901.84 4.68
2 300017 网宿科技 51,274,161.75 2.96
3 300024 机器人 45,795,408.60 2.64
4 300070 碧水源 41,646,066.45 2.40
5 300027 华谊兄弟 39,797,378.95 2.30
6 300113 顺网科技 35,229,420.31 2.03
7 300168 万达信息 33,653,502.76 1.94
8 300104 乐视网 32,369,255.36 1.87
9 300124 汇川技术 31,156,277.30 1.80
10 300101 振芯科技 23,659,566.27 1.36
11 300058 蓝色光标 22,357,516.90 1.29
12 300315 掌趣科技 21,911,290.98 1.26
13 300144 宋城演艺 21,233,534.76 1.22
14 300287 飞利信 21,211,590.81 1.22
15 300001 特锐德 20,748,271.79 1.20
16 300253 卫宁健康 20,143,465.85 1.16
17 300033 同花顺 19,264,412.72 1.11
18 300072 三聚环保 18,301,870.66 1.06
19 300079 数码视讯 18,080,338.02 1.04
20 300133 华策影视 16,828,500.78 0.97
注： 本项 “ 买 入金额 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 48 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金 资产净值
比例（％）
1 300059 东方财富 122,657,443.99 7.08
2 300017 网宿科技 79,095,573.39 4.56
3 300024 机器人 69,184,034.76 3.99
4 300027 华谊兄弟 68,669,698.87 3.96
5 300070 碧水源 63,643,990.45 3.67
6 300168 万达信息 48,333,512.15 2.79
7 300113 顺网科技 44,537,567.80 2.57
8 300124 汇川技术 39,796,892.99 2.30
9 300003 乐普医疗 36,377,497.98 2.10
10 300058 蓝色光标 33,345,198.19 1.92
11 300144 宋城演艺 32,415,293.62 1.87
12 300033 同花顺 32,238,626.83 1.86
13 300253 卫宁健康 31,826,151.40 1.84
14 300315 掌趣科技 31,562,539.01 1.82
15 300072 三聚环保 29,412,781.85 1.70
16 300001 特锐德 28,983,699.64 1.67
17 300133 华策影视 27,549,015.45 1.59
18 300251 光线传媒 26,934,058.95 1.55
19 300079 数码视讯 26,692,580.93 1.54
20 300146 汤臣倍健 25,507,390.71 1.47
注： 本项 “ 卖 出金额 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 994,630,584.92
卖出股票的收入（成交）总额 1,407,796,585.79
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 48 页
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货， 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ，以
套 期 保 值 为主 要 目 的 ，有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货
合约。
本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 ， 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ，并 结 合 股 指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 ， 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.12015 年 8 月 18 日 ， 因 浙 江核 新 同 花 顺网 络 信 息 股份 有 限 公 司涉 嫌 违 反 证券 期 货 法 律法 规 ，
收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》 （深证调查通字 15150 号） 。 2015 年 9 月 7 日公
司收到中国 证券监督管 理委员会下 发的《行政 处罚事先告 知书》（编 号：处罚字[2015]70 号） 。 报
告 期 内 ， 基金 投 资 的 前十 名 其 他 证券 的 发 行 主体 没 有 被 监管 部 门 立 案调 查 的 ， 也没 有 在 报 告编 制 日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 48 页
7.12.2 本基金 投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定 备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,245,993.88
2 应收证券清算款 15,151,691.58
3 应收股利 -
4 应收利息 8,483.37
5 应收申购款 219,697.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,625,866.20
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 48 页
( 户)
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华安创业板 50
指数分级 A
99 2,855,225.15 243,563,617.00 86.17% 39,103,673.00 13.83%
华安创业板 50
指数分级 B
100 2,826,672.90 6,873,898.00 2.43% 275,793,392.00 97.57%
华安创业板 50
指数分级
3,738 20,026.43 42,318,263.00 56.53% 32,540,533.79 43.47%
合计 3,937 162,609.44 292,755,778.00 45.73% 347,437,598.79 54.27%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
华安创业板 50 指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国银河证券股份有限公司 49,978,349.00 18.35%
2
中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品
-013C-CT001 深
28,298,962.00 10.39%
3
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－
普通保险产品
15,003,783.00 5.51%
4 北京快快网络技术有限公司 13,523,677.00 4.96%
5 中国银河证券股份有限公司 10,040,136.00 3.69%
6
平安信托有限责任公司－金蕴 39 期( 东方蜗
牛) 集合资金信托
10,011,274.00 3.67%
7
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-
个人分红
8,192,299.00 3.01%
8
太平洋资管－建设银行－太平洋第三极稳定
增值混合型产品
7,452,523.00 2.74%
9
北京千石创富－招商银行－千石资本－华宝
证券明汯套利 1 号资
6,991,248.00 2.57%
10 太平洋资产管理有限责任公司 6,904,589.00 2.53%
华安创业板50 指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国光大资产管理有限公司－光大中国焦点
基金
9,805,802.00 3.60%
2 上海衡仪器厂有限公司 3,900,000.00 1.43%
3 张正浩 2,953,360.00 1.08%
4 胡震 2,427,000.00 0.89% 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 48 页
5 林升理 2,302,964.00 0.85%
6 王其虎 2,203,067.00 0.81%
7 陈敬曾 2,138,900.00 0.79%
8 朱裕陶 1,984,696.00 0.73%
9 王东保 1,863,300.00 0.68%
10 汪飞 1,749,746.00 0.64%
华安创业板50 指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 28,124,165.00 40.00%
2
东方汇智资管－光大银行－中国光大银行股份有
限公司
3,066,058.00 4.36%
3
中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资
金-012G-ZY001
1,696,298.00 2.41%
4 深圳前海泓致资产管理有限公司 1,696,298.00 2.41%
5 周立 739,247.00 1.05%
6 袁铭杰 703,964.00 1.00%
7 陶隽 494,400.00 0.70%
8 上海欧肯投资管理有限公司－欧肯格致母基金 415,800.00 0.59%
9 周杰 302,800.00 0.43%
10 洪洁枚 300,000.00 0.43%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
本基金的基金管理人的从业人员持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
项目
华安创业板 50 指数
分级 A
华安创业板 50 指数
分级 B
华安创业板 50 指数
分级
基金合同生效日（2015 年 7 月 6
日）基金份额总额
89,960,504.00 89,960,505.00 48,876,644.81
本报告期期初基金份额总额 1,277,119,993.00 1,277,119,994.00 33,723,938.98
本报告期基金总申购份额 - - 631,371,726.37
减：本报告期基金总赎回份额 - - 1,553,669,186.47
本报告期基金拆分变动份额 -994,452,703.00 -994,452,704.00 963,432,317.91
本报告期期末基金份额总额 282,667,290.00 282,667,290.00 74,858,796.79 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 48 页
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
无。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的
诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 856,875,066.69 35.67% 798,009.64 35.67% -
招商证券 2 690,086,833.80 28.72% 642,679.18 28.72% -
长江证券 1 622,841,114.52 25.93% 580,053.72 25.93% -
中信证券 2 232,624,155.70 9.68% 216,643.86 9.68% -
注：1 、券商 专用交易单元选择标准：
基金管理 人负责 选 择 证 券 经 营 机 构 ， 选 用 其 交 易 单 元 供 本 基 金 证 券 买 卖 专 用 ， 选 择 标 准 为 ：
（1 ）内部管 理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要， 提供高质
量的研究报告和较为全面的服务； 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 48 页
（3 ） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源， 为基金投
资赢取机会；
（4 ）其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2 、券商专用 交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商 服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果
进行审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管人
基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3. 报告期内基 金租用券商交易单元的变 更情况：
2016 年 2 月（2016 年 3 月办理完结）托管在农业银行租用长江证券深圳 000869 交 易单元。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 48 页
1
华安基金关于 2016 年 1 月 4 日指数 熔断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
04
2
华安创业板 50 指数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的风险提示公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
04
3
关于华安创业板 50 指数分级证券投资基金之
B 份额停复 牌的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
05
4
关于调整华安创业板 50 指数分级证券投资基
金 B 类份额 折算基准日证券简称的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
05
5
华安创业板 50 指数分级证券投资基金不定期
份额折算公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
05
6
华安创业板 50 指数分级证券投资基金停复牌
的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
06
7
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场 内 基 金 在
指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示 性 公
告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
06
8
关于华安创业板 50 指数分级证券投资基金不
定期份额折算结果及恢复交易的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
07
9
关于华安创业板 50 指数分级证券投资基金不
定期份额折算前收盘价调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
07
10
华安基金关于 2016 年 1 月 7 日指数 熔断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
07
11
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 新希望 ” 等股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
12
12
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 乐 融 多 源 为 销 售 机 构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
13
13
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 金 牛 网 为 销 售 机 构 并
参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
14
14
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 新海宜 ” 、 “ 蓝色光标” 、 “ 宁波港 ” 股票估值调
整的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
16
15
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 京 东 淘 宝 费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
19
16
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 互动娱乐 ” 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
26
17
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 长信科技 ” 、 “ 慧球科技” 、 “ 升华拜克 ” 股票估
值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-01-
29
18
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 易 平
台 延 长 工 行 直 联 结 算 方 式 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-02-
03
19
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 泰 为 销 售 机 构 并 参
加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-02-
23
20
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 子 直 销 平 台 延
长 “ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-03-
28 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 48 页
告
21
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 固 有 资 金 购 买
基金所涉风险资产的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-03-
30
22
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 暂 停 部 分 基 金 赎 回 转
申购业务的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-04-
12
23
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 利 得 金 融 为 销 售 机 构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-04-
13
24
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 基 金 公 司 淘
宝店关闭申购服务的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-05-
05
25
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 易 平
台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-05-
05
26
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 金 牛 网 费 率
优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-05-
06
27
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 盈 米 为 销 售 机 构 并 参
加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-05-
10
28
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 易 平
台 延 长 工 行 直 联 结 算 方 式 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-05-
10
29
关 于 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 增
加平安证券为销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-05-
13
30
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 光线传媒 ” 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-05-
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31
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 子 直 销 平 台 延
长 “ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-06-
08
32
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 奕 丰 金 融 为 销 售 机 构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-06-
14
33
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 万达信息 ” 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-06-
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华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加京东费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-06-
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关 于 旗 下 华 安 旗 下 部 分 基 金 增 加 广 州 证 券 为
销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券时 报》 、
《中国证券报》和公司网站
2016-06-
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备 查 文件 目 录
11.1 备查 文件 目 录
1 、《华安创 业板 50 指数 分级证券投资基金基金合同》
2 、《华安创 业板 50 指数 分级证券投资基金招募说明书》
3 、《华安创 业板 50 指数 分级证券投资基金托管协议》
4 、中国证监 会批准华安创业板 50 指 数分级证券投资基金设立的文件； 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页共 48 页
5 、本报告期 内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
8 、华安基金 管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅 方式
投 资 者 可 登录 基 金 管 理人 互 联 网 站查 阅 ， 或 在营 业 时 间 内至 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 的 办 公场
所免费查阅。
华 安 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年八 月 二 十六日
