长 城 环 保 主题 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年08 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 ............................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城环 保主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 长城环 保主 题混 合
基金主 代码 000977
交易代 码 000977
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月8 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,983,755,692.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 重点 投资 于环 保主 题类相 关的 上市 公司 ，通 过
定量定 性相 结合 的积 极策 略，在 控制 风险 的前 提下 ，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本基金 为灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金， 将采 用“ 自
上而下 ”的 策略 进行 大类 资产配 置。 本基 金主 要综 合
分析宏 观经 济、 政策 环境 、流动 性指 标等 因素 ，并 结
合市场 流动 性水 平、 市场 波动水 平、 未来 利率 变动 趋
势、以 及债 券的 供求 等因 素的判 断， 分析 股票 市场 、
债券市 场、 现金 等大 类资 产的预 期风 险和 收益 ，动 态
调整基 金大 类资 产的 投资 比例， 控制 系统 性风 险。
随着工 业及 社会 的发 展， 生态文 明建 设已 经成 为新 时
期的主 要任 务之 一。 本基 金将主 要挖 掘生 态文 明发 展
中的各 种环 保主 题投 资机 会。
传统意 义上 ，狭 义的 环保 ，是指 我们 日常 所见 到的 废
水废气 废物 的处 理。 从实 现生态 文明 社会 的目 标来 看，
这个只 是环 境问 题的 最显 性的冰 山一 角， 要真 正实 现
生态文 明社 会， 环保 主题 应有更 大的 外延 。环 保的 本
质是一 种更 科学 化的 工农 业生产 和生 活方 式， 其最 终
实现， 首先 离不 开整 个产 业链上 的企 业， 包括 前中 后
端企业 的共 同努 力， 同时 ，也依 托于 其他 行业 中为 环
境保护 献计 献策 、履 行责 任、或 向环 保产 业转 型的 公
司的努 力。
本基金 定义 的环 保主 题包 括两种 类型 的公 司： 第一，
环保产 业链 的前 端、 中端 、后端 涉及 的公 司。 第二 ，
对环保 产业 发展 及生 态建 设做出 积极 贡献 、履 行环 保
责任或 致力 于向 环保 转型 的公司 ，包 括但 不限 于碳 交长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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易等。
未来随 着经 济增 长及 产业 转型的 进一 步发 展， 环保 主
题的外 延将 不断 扩大 ，本 基金将 根据 实际 情况 对环 保
主题的 界定 方法 进行 调整 。
业绩比 较基 准 50%× 中证 环保 产业 指数 收 益率＋ 50% × 中 债综 合财 富
指数收 益率
风险收 益特 征 本基金 的长 期平 均风 险和 预期收 益率 低于 股票 型基
金， 高于 债券 型基 金、 货 币市场 基金 ， 属于 中等 风 险、
中等收 益的 基金 产品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 王永民
联系电 话 0755-23982338 010-66594896
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95566
传真 0755-23982328 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518026 100818
法定代 表人 何伟 田国立
注：2016 年 7 月 1 日 前长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕， 自 2016 年 7 月 1 日起 法
定代表 人变 更为 何伟 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -139,540,342.15
本期利 润 -100,336,183.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0494
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -188,735,992.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0951
期末基 金资 产净 值 1,839,985,673.36
期末基 金份 额净 值 0.928
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -7.20%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.50% 1.31% 2.77% 0.74% 1.73% 0.57%
过去三 个月 5.94% 1.23% 0.89% 0.79% 5.05% 0.44%
过去六 个月 -5.31% 1.87% -8.27% 1.28% 2.96% 0.59%
过去一 年 -6.92% 1.59% -10.36% 1.45% 3.44% 0.14%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
-7.20% 1.44% -6.62% 1.46% -0.58% -0.02% 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金合同规定本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的
0%-95% ， 其中投资 于环保 主题类公司证 券的比例 不 低于非现金基 金资产 的 80% ；本基金现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 建仓 期为 自 基
金合同 生效 之日 起六 个月 内，建 仓期 满时 ，各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开 放式 基金 ： 长 城久 恒 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 长城 久泰 沪深300 指数证 券投 资基 金、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长城双 动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、长城
增强收益定期 开放债券 型 证券投资基金 、长城医 疗 保健混合型证 券投资基 金 、长城淘金 一年期理
财债券型证券 投资基金 、 长城工资宝货 币市场基 金 、长城久鑫保 本混合型 证 券投资基金 、长城久
盈纯债分级债 券型证券 投 资 基金、长城 稳固 收益 债 券型证券投资 基金、长 城 新兴产业灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 环保主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城改 革 红利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城久 惠 保本混合型证 券投资基 金 、长城久祥保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久安保 本 混合型证券投 资基金、 长 城新优选混 合型证券
投资基金、长 城久润保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久益保本混 合型证券 投 资基金、长 城新视野
混合型 证券 投资 基金 、长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴文庆
公司研
究部总
经理、 长
城久恒 、
长城双
动力、 长
城安心
回报、 长
城新兴
2015 年4 月8 日 - 7 年
男，中 国籍 ，上 海交 通大
学生物 医学 工程 博士 。
2010 年进 入长 城基 金管
理有限 公司 ，曾 任研 究部
行业研 究员 ， “ 长城 品牌
优选混 合型 证券 投资 基
金”基 金经 理助 理。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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产业、 长
城环保 、
长城改
革红利
基金的
基金经
理
蒋劲刚
久嘉证
券投资
基金、 长
城环保
基金的
基金经
理
2015 年4 月8 日 - 18 年
男，中 国籍 。天 津大 学材
料系工 学学 士、 天津 大学
管理学 院工 学硕 士。 曾就
职于深 圳市 华为 技术 有限
公司、 海南 富岛 资产 管理
有限公 司。2001 年 10 月
进入长 城基 金管 理有 限公
司，历 任运 行保 障部 交易
室交易 员、 交易 主管 、研
究部行 业研 究员 、机 构理
财部投 资经 理、 长城 消费
增值混 合基 金的 基金 经
理、长 城景 气行 业龙 头灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金的基 金经 理。
乔春
久嘉证
券投资
基金、 长
城环保
基金的
基金经
理
2015 年4 月20
日
- 6 年
男，中 南大 学环 境工 程专
业工学 学士 、南 开大 学金
融学硕 士 。2010 年 进入 长
城基金 管理 有限 公司 ，曾
任行业 研究 员， “长 城安
心回报 混合 型证 券投 资基
金”基 金经 理助 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
③自 2016 年 7 月 27 日起 ，吴文 庆先 生和 蒋劲 刚先 生不再 担任 本基 金的 基金 经理， 详见 本管 理 人
2016 年7 月28 日公 告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金 法》 、 《长城 环保主题 灵活配置混合 型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 控制和防 范 风险的前提下 ，为基金 份 额持有人谋求 最大的利 益 ，未出现投 资违反法
律法规、基金 合同约定 和 相关规定的情 况，无因 公 司未勤勉尽责 或操作不 当 而导致基金 财产损失
的情况 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 上半 年,市 场在 经 历 1 月份 的快 速单 边下 跌 后，随 即展 开长 达 5 个 月 的窄幅 震荡 ，各
行业板块表现 显著分化 ， 其中消费类的 食品饮料 、 家电，以及过 去三年落 后 于市场较多 的有色、
煤炭、银行大 幅跑赢。 年 初以来，我们 延续了对 市 场的谨慎态度 ，大部分 时 间将仓位控制 在 70%
以下，组合持 仓结构主 要 由自下而上选 股搭建而 成 ，忽略了自上 而下的行 业 配置性机会 ，结局就
是虽然一批重 仓个股在 反 弹中实现了良 好收益， 但 也因此错失了 白酒、白 电 等契合弱市 风格的板
块性机 会， 此外 组合 中一 些成长 性良 好 的 TMT 公司 受市场 风格 影响 下跌 较多 拖累了 表现 ；另 外 ，
上半年的市场 还有个特 点 就是结构性行 情频发， 我 们参与了其中 有基本面 支 撑的新能源 汽车产业
链、煤 炭供 给侧 改革 和 OLED 等 主题 ，均 为组 合做 出 了正贡 献。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率为-5.31% ， 同期 业绩比 较基 准为-8.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们对中国经 济的长期 前 景满怀希望和 信心，在 耐 心等待新兴产 业的成长 壮 大的同时保持 对
传统产业格局 优化的乐 观 态度。我 们坚 定看好石 化 能源的清洁利 用、环保 新 材料、互联 网基础设
施建设、 文化 娱乐、 信息 化 和智能 化、 养 老保 健等 细 分领域， 并在 其中 寻找 核 心持仓 品种。 此外 ，
一些传 统行 业中 随着 市场 竞争格 局变 化、 产业 结构 变 迁涌现 出来 的龙 头企 业也 是我们 关注 的重 点。
展望下 半年 ， 我 们将 继续 提 升投资 决策 的完 备性 和执 行度， 坚守 在自 己的 能力 边 界之内 筛选 个股 ，
上市公 司确 定性 、可 持续 的业绩 增长 和合 适的 估值 将是主 要考 虑的 入手 点。
长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资 产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法 在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合 规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种 的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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银行存 款 6.4.7.1 55,166,533.97 263,558,297.07
结算备 付金
12,690,202.61 12,995,737.91
存出保 证金
2,153,875.96 1,188,076.85
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,358,170,246.31 1,235,629,262.86
其中： 股票 投资
1,262,757,746.31 1,126,915,262.86
基金投 资
- -
债券投 资
95,412,500.00 108,714,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 50,000,000.00 430,000,455.00
应收证 券清 算款
375,939,914.80 -
应收利 息 6.4.7.5 1,063,326.25 1,203,439.42
应收股 利
- -
应收申 购款
14,680.79 38,231.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,855,198,780.69 1,944,613,501.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 106,078,226.24
应付赎 回款
3,127,355.46 2,571,002.15
应付管 理人 报酬
2,216,966.41 2,126,973.85
应付托 管费
369,494.40 354,495.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 9,231,016.27 5,823,992.12
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 268,274.79 169,760.90
负债合 计
15,213,107.33 117,124,450.91
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,983,755,692.47 1,865,504,210.66
未分配 利润 6.4.7.10 -143,770,019.11 -38,015,160.51
所有者 权益 合计
1,839,985,673.36 1,827,489,050.15
负债和 所有 者权 益总 计
1,855,198,780.69 1,944,613,501.06
注：报 告截 止日 2016 年 06 月 30 日，基 金份 额净 值 0.928 元 ，基 金份 额总额 1,983,755,692.47长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 8 日( 基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-54,953,759.15 50,647,994.16
1.利息 收入
3,304,974.15 12,102,342.98
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,743,210.62 4,734,569.09
债券利 息收 入
785,649.05 99,405.82
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
776,114.48 7,268,368.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-97,523,557.83 68,724,605.78
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -105,048,537.96 67,101,045.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 315,895.03 25,939.20
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 7,209,085.10 1,597,620.70
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 39,204,158.36 -38,200,612.02
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 60,666.17 8,021,657.42
减： 二、费用
45,382,424.64 23,948,993.79
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 13,154,938.23 14,572,061.50
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,192,489.74 2,428,676.89
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 29,798,327.35 6,842,855.99
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 236,669.32 105,399.41
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-100,336,183.79 26,699,000.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-100,336,183.79 26,699,000.37
注： 本 基金 合同 于2015 年04 月 08 日 生效,上 年度 可 比期间 系 自 2015 年04 月08 日至 2015 年06长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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月30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,865,504,210.66 -38,015,160.51 1,827,489,050.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -100,336,183.79 -100,336,183.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
118,251,481.81 -5,418,674.81 112,832,807.00
其中：1. 基 金申 购款 231,916,992.64 -19,430,944.49 212,486,048.15
2. 基金 赎回 款 -113,665,510.83 14,012,269.68 -99,653,241.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,983,755,692.47 -143,770,019.11 1,839,985,673.36
项目
上年度可比期间
2015 年4 月8 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,772,263,632.76 - 4,772,263,632.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 26,699,000.37 26,699,000.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,907,250,590.08 -36,319,620.07 -1,943,570,210.15
其中：1. 基 金申 购款 155,843,676.77 2,680,606.04 158,524,282.81 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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2. 基金 赎回 款 -2,063,094,266.85 -39,000,226.11 -2,102,094,492.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,865,013,042.68 -9,620,619.70 2,855,392,422.98
注： 本 基金 合同 于2015 年04 月 08 日 生效,上 年度 可 比期间 系 自 2015 年04 月08 日至 2015 年06
月30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金( 以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管 理
委员会（以下 简称 “中国 证监会 ”）证 监许可[2014] 1361 号文 “关于 准予长 城环保主题灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复 ” 的核 准， 由长 城 基金管 理有 限公 司 自2015 年3 月23 日至2015
年 4 月 3 日向社 会公 开募 集，募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）验 证并 出 具
安永华 明 （2015 ） 验 字第60737541_H03 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于2015 年4 月8 日生 效 。 本 基金 为契 约型 开放 式 ， 存 续期 限不 定。 设立 时 募集的 有效 认购 资金
（ 本 金 ） 为 人 民 币 4,771,640,727.12 元 ， 在 首 次 募 集 期 间 有 效 认 购 资 金 产 生 的 利 息 为 人 民 币
622,905.64 元 ， 以 上实 收 基金 （本 息） 合计 为人 民 币4,772,263,632.76 元， 折 合 4,772,263,632.76
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为长 城基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为长城基金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 中国 银行 ”）。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 含国 家债 券、 金 融 债券、 次级 债券、 中
央银行票据、 企业债券 、 中小企业私募 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转 换债券、
分离交 易可 转债 纯债 、 资 产支持 证券 等） 、 权 证 、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定)。本基金 投资组合 中股 票投资比例 为基金
资产 的 0%-95% ，其 中投 资 于环保 主题 类公 司证 券的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 本基 金现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 本 基金 的业 绩比长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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较基准 为： 50% × 中 证环 保 产业指 数收 益率 ＋ 50 %× 中 债综合 财富 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2016 年01 月01 日至2016 年 06 月30 日止 期间 的经 营成 果和 净值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 于本 报告 期未 发生 会计差 错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究 决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]36 号文《关 于全面推 开营 业税改增值 税试点的通知 》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于 金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的 上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 53 页
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
活期存 款 55,166,533.97
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 55,166,533.97
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,223,989,988.40 1,262,757,746.31 38,767,757.91
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 15,475,500.00 15,460,500.00 -15,000.00
银行间 市场 80,115,920.00 79,952,000.00 -163,920.00
合计 95,591,420.00 95,412,500.00 -178,920.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,319,581,408.40 1,358,170,246.31 38,588,837.91
长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 53 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 未持 有衍生 金融 资产 及衍 生金 融负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 50,000,000.00 -
合计 50,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 40,656.38
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,683.41
应收债 券利 息 998,509.58
应收买 入返 售证 券利 息 17,507.58
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 969.30
合计 1,063,326.25
注：其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 9,231,016.27
银行间 市场 应付 交易 费用 - 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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合计 9,231,016.27
注：应 付交 易所 市场 交易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 342.87
预提费 用 267,931.92
合计 268,274.79
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,865,504,210.66 1,865,504,210.66
本期申 购 231,916,992.64 231,916,992.64
本期赎 回( 以"-" 号填列) -113,665,510.83 -113,665,510.83
本期末 1,983,755,692.47 1,983,755,692.47
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额， 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -52,127,770.37 14,112,609.86 -38,015,160.51
本期利 润 -139,540,342.15 39,204,158.36 -100,336,183.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,932,120.07 -8,350,794.88 -5,418,674.81
其中： 基金 申购 款 -8,396,222.49 -11,034,722.00 -19,430,944.49
基金赎 回款 11,328,342.56 2,683,927.12 14,012,269.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -188,735,992.45 44,965,973.34 -143,770,019.11
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 53 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,575,180.00
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 154,297.90
其他 13,732.72
合计 1,743,210.62
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 9,734,779,516.15
减：卖 出股 票成 本总 额 9,839,828,054.11
买卖股 票差 价收 入 -105,048,537.96
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
315,895.03
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
315,895.03
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
111,370,701.90
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
109,763,780.00
减：应 收利 息总 额 1,291,026.87
买卖债 券差 价收 入 315,895.03
长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 53 页
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期未 发生 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未进 行贵金 属投 资， 未产 生贵 金属投 资收 益/ 损失 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,209,085.10
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,209,085.10
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 39,204,158.36
—— 股 票投 资 39,415,298.36
—— 债 券投 资 -211,140.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 39,204,158.36
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 57,044.15
转出基 金补 偿收 入 3,622.02 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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合计 60,666.17
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
29,797,977.35
银行间 市场 交易 费用 350.00
合计
29,798,327.35
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 149,178.12
银行间 债券 账户 服务 费 13,500.00
上清所 结算 账户 服务 费 13,500.00
银行划 款手 续费 14,737.40
其他 1,000.00
合计 236,669.32
注：其 他为 上海 清算 所查 询服务 费 600.00 元 ，及 证 券账户 开户 费 用400.00 元。
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2015
年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 5,005,317,127.31 25.45% 1,536,637,325.54 32.95%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 4,661,459.99 25.45% 2,040,864.93 22.11%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 1,398,954.93 32.95% 1,398,954.93 32.95% 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 53 页
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015 年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,154,938.23 14,572,061.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,239,513.37 6,804,637.48
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.5% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起2-5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年4月8 日( 基金 合同 生 效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,192,489.74 2,428,676.89
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 53 页
首日 起2-5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年同 期均未运 用 固有资金投资 于本基金 ， 于本期末及 上年度 可
比期末 均未 持有 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外， 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 可比 期末 均未 持有本 基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月8 日(基 金合 同 生效日)至2015 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 55,166,533.97 1,575,180.00 2,425,037,885.32 4,612,034.67
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股未
上市
12.98 12.98 13,149 170,674.02 170,674.02 -
300520 科大 2016 年62016 年 新股未 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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国创 月30 日 7 月 8
日
上市
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股未
上市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 4,590 459,000.00 459,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002127
南极
电商
2016
年 5 月
16 日
重大
事项
停牌
9.63 - - 1,700,098 16,663,209.88 16,371,943.74 -
000932
华菱
钢铁
2016
年 3 月
28 日
重大
事项
停牌
3.95
2016
年 8 月
8 日
4.35 1,500,000 6,059,062.11 5,925,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 证券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 证券 。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而带来的 变现困难 。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可通过银行 间同业市
场交易 ，期 末 除 6.4.12 中 列示的 部分 券种 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 外， 其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金 融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有的可回 购交易的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有的金 融负债以 及 可赎回基金 份额净值
(所有者权益) 的合约约 定 到期日均为 一年以内 且不 计息，因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期 现
金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 55,166,533.97 - - - - - 55,166,533.97
结算备 付金 12,690,202.61 - - - - - 12,690,202.61
存出保 证金 2,153,875.96 - - - - - 2,153,875.96
交易性 金融 资产 15,001,500.00 - 80,411,000.00 - - 1,262,757,746.31 1,358,170,246.31
买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 375,939,914.80 375,939,914.80
应收利 息 - - - - - 1,063,326.25 1,063,326.25
应收申 购款 - - - - - 14,680.79 14,680.79
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 135,012,112.54 - 80,411,000.00 - - 1,639,775,668.15 1,855,198,780.69
负债
应付赎 回款 - - - - - 3,127,355.46 3,127,355.46
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,216,966.41 2,216,966.41
应付托 管费 - - - - - 369,494.40 369,494.40
应付交 易费 用 - - - - - 9,231,016.27 9,231,016.27
其他负 债 - - - - - 268,274.79 268,274.79
负债总 计 - - - - - 15,213,107.33 15,213,107.33
利率敏 感度 缺口 135,012,112.54 - 80,411,000.00 - -
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 263,558,297.07 - - - - - 263,558,297.07
结算备 付金 12,995,737.91 - - - - - 12,995,737.91 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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存出保 证金 1,188,076.85 - - - - - 1,188,076.85
交易性 金融 资产 59,274,000.00 49,440,000.00 - - - 1,126,915,262.86 1,235,629,262.86
买入返 售金 融资 产 430,000,455.00 - - - - - 430,000,455.00
应收利 息 - - - - - 1,203,439.42 1,203,439.42
应收申 购款 - - - - - 38,231.95 38,231.95
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 767,016,566.83 49,440,000.00 - - - 1,128,156,934.23 1,944,613,501.06
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 106,078,226.24 106,078,226.24
应付赎 回款 - - - - - 2,571,002.15 2,571,002.15
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,126,973.85 2,126,973.85
应付托 管费 - - - - - 354,495.65 354,495.65
应付交 易费 用 - - - - - 5,823,992.12 5,823,992.12
其他负 债 - - - - - 169,760.90 169,760.90
负债总 计 - - - - - 117,124,450.91 117,124,450.91
利率敏 感度 缺口 767,016,566.83 49,440,000.00 - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -130,888.06 -25,187.67
利率下 降 25 个 基点 131,496.31 25,255.62
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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本基金 的投 资组 合比 例为 ： 本基 金投 资组 合中 股票 投资比 例为 基金 资产 的 0%-95%， 其中 投资
于环保主题类 公司证券 的 比例不低于非 现金基金 资 产的 80%； 本基金现 金或 者到期日在一 年以内
的政府 债券 的投 资比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5%。
于本期 末， 本基 金面 临的 整体市 场价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,262,757,746.31 68.63 1,126,915,262.86 61.66
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 95,412,500.00 5.19 108,714,000.00 5.95
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,358,170,246.31 73.81 1,235,629,262.86 67.61
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 40,408,247.88 -28,736,339.20
沪深300 指 数下 降 5% -40,408,247.88 28,736,339.20
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金净 值，负 数表 示可 能减 少基 金净值 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2. 其他 事项 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 1,239,499,916.17 元，划分为第二层次的余额为人民币
118,670,330.14 元 ，无 划 分为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,262,757,746.31 68.07
其中： 股票 1,262,757,746.31 68.07
2 固定收 益投 资 95,412,500.00 5.14
其中： 债券 95,412,500.00 5.14
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 2.70
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 67,856,736.58 3.66
7 其他各 项资 产 379,171,797.80 20.44
8 合计 1,855,198,780.69 100.00 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 53 页
7.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 18,840,000.00 1.02
B
采矿业 29,736,024.78 1.62
C
制造业 836,203,358.72 45.45
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
70,295,000.00 3.82
E
建筑业 775,274.28 0.04
F
批发和 零售 业 24,380,390.08 1.33
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
202,640,039.25 11.01
J
金融业 23,475,760.59 1.28
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 16,371,943.74 0.89
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 20,091,828.77 1.09
R
文化、 体育 和娱 乐业 19,928,000.00 1.08
S
综合 - -
合计 1,262,757,746.31 68.63
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000625 长安汽 车 5,000,044 68,350,601.48 3.71
2 300182 捷成股 份 3,350,091 57,320,057.01 3.12
3 300271 华宇软 件 2,600,097 49,193,835.24 2.67 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 53 页
4 300072 三聚环 保 1,600,079 44,226,183.56 2.40
5 300156 神雾环 保 2,000,013 41,160,267.54 2.24
6 300196 长海股 份 900,057 35,255,232.69 1.92
7 300068 南都电 源 1,600,038 34,976,830.68 1.90
8 002179 中航光 电 800,007 34,656,303.24 1.88
9 002196 方正电 机 1,000,035 34,191,196.65 1.86
10 601199 江南水 务 4,250,000 33,065,000.00 1.80
11 600116 三峡水 利 4,000,000 31,120,000.00 1.69
12 600395 盘江股 份 3,600,003 29,736,024.78 1.62
13 600458 时代新 材 1,800,000 28,044,000.00 1.52
14 002421 达实智 能 1,600,090 27,953,572.30 1.52
15 002511 中顺洁 柔 1,600,060 27,249,021.80 1.48
16 002020 京新药 业 2,200,060 27,214,742.20 1.48
17 600686 金龙汽 车 1,800,099 26,515,458.27 1.44
18 002354 天神娱 乐 300,000 26,184,000.00 1.42
19 600566 济川药 业 1,000,075 25,741,930.50 1.40
20 300381 溢多利 350,047 25,255,891.05 1.37
21 000902 新洋丰 2,000,045 25,020,562.95 1.36
22 300274 阳光电 源 1,000,008 24,400,195.20 1.33
23 002221 东华能 源 2,000,032 24,380,390.08 1.33
24 601009 南京银 行 2,500,081 23,475,760.59 1.28
25 002068 黑猫股 份 3,000,000 23,400,000.00 1.27
26 300370 安控科 技 2,000,056 22,720,636.16 1.23
27 300366 创意信 息 600,055 22,718,082.30 1.23
28 002688 金河生 物 2,000,005 22,500,056.25 1.22
29 600338 西藏珠 峰 750,093 22,045,233.27 1.20
30 002507 涪陵榨 菜 1,800,026 21,672,313.04 1.18
31 002123 荣信股 份 1,000,000 20,790,000.00 1.13
32 300394 天孚通 信 500,050 20,407,040.50 1.11
33 300230 永利股 份 700,075 20,358,181.00 1.11
34 300015 爱尔眼 科 550,009 20,091,828.77 1.09
35 300144 宋城演 艺 800,000 19,928,000.00 1.08
36 002182 云海金 属 1,000,010 19,900,199.00 1.08
37 000404 华意压 缩 2,000,094 19,240,904.28 1.05
38 002174 游族网 络 600,000 19,200,000.00 1.04
39 002321 华英农 业 2,000,000 18,840,000.00 1.02
40 600885 宏发股 份 599,983 18,425,477.93 1.00
41 002138 顺络电 子 1,000,000 18,130,000.00 0.99
42 300260 新莱应 材 500,089 17,933,191.54 0.97 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 53 页
43 002127 南极电 商 1,700,098 16,371,943.74 0.89
44 000933 *ST 神火 3,000,000 13,800,000.00 0.75
45 002635 安洁科 技 350,000 13,433,000.00 0.73
46 300023 宝德股 份 500,000 12,935,000.00 0.70
47 300285 国瓷材 料 300,040 11,968,595.60 0.65
48 603788 宁波高 发 166,503 7,830,636.09 0.43
49 000531 穗恒运 Ａ 500,000 6,110,000.00 0.33
50 000932 华菱钢 铁 1,500,000 5,925,000.00 0.32
51 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.04
52 601966 玲珑轮 胎 13,149 170,674.02 0.01
53 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
54 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
55 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
56 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
57 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
58 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
59 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
60 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
61 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300196 长海股 份 171,697,465.26 9.40
2 300182 捷成股 份 162,586,538.80 8.90
3 002179 中航光 电 124,363,851.10 6.81
4 002196 方正电 机 124,001,649.31 6.79
5 000983 西山煤 电 112,844,654.71 6.17
6 000625 长安汽 车 112,729,641.95 6.17
7 300156 神雾环 保 110,102,934.95 6.02
8 002343 慈文传 媒 102,355,349.35 5.60
9 300219 鸿利光 电 101,524,179.03 5.56
10 300036 超图软 件 95,131,427.25 5.21
11 300097 智云股 份 94,121,334.86 5.15 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 53 页
12 300072 三聚环 保 92,421,387.96 5.06
13 002643 万润股 份 89,886,600.43 4.92
14 300271 华宇软 件 88,159,050.27 4.82
15 300232 洲明科 技 87,608,950.73 4.79
16 300166 东方国 信 83,729,047.93 4.58
17 601699 潞安环 能 81,166,425.08 4.44
18 002285 世联行 78,716,441.45 4.31
19 300068 南都电 源 78,441,673.16 4.29
20 002127 南极电 商 77,267,764.60 4.23
21 600566 济川药 业 76,489,387.50 4.19
22 002221 东华能 源 75,470,552.11 4.13
23 300078 思创医 惠 73,065,176.72 4.00
24 002206 海 利 得 72,761,321.85 3.98
25 000892 星美联 合 68,984,775.24 3.77
26 300017 网宿科 技 67,949,346.68 3.72
27 300387 富邦股 份 66,835,066.02 3.66
28 002511 中顺洁 柔 66,679,966.43 3.65
29 002464 金利科 技 66,513,352.16 3.64
30 300364 中文在 线 64,686,814.86 3.54
31 002588 史丹利 63,007,045.64 3.45
32 300285 国瓷材 料 62,079,277.30 3.40
33 002635 安洁科 技 61,487,603.52 3.36
34 300365 恒华科 技 60,700,075.83 3.32
35 601009 南京银 行 59,615,812.60 3.26
36 002123 荣信股 份 58,745,285.35 3.21
37 300144 宋城演 艺 58,415,532.59 3.20
38 002508 老板电 器 56,282,332.78 3.08
39 002169 智光电 气 56,083,136.86 3.07
40 600053 九鼎投 资 55,935,299.55 3.06
41 600570 恒生电 子 53,790,412.96 2.94
42 600395 盘江股 份 53,196,062.58 2.91
43 300250 初灵信 息 52,952,947.90 2.90
44 300113 顺网科 技 52,403,427.41 2.87
45 002450 康得新 51,987,511.24 2.84
46 300199 翰宇药 业 50,582,219.29 2.77
47 002183 怡 亚 通 49,810,368.35 2.73 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 53 页
48 600546 *ST 山煤 49,687,175.50 2.72
49 002426 胜利精 密 47,214,717.11 2.58
50 002138 顺络电 子 46,546,975.43 2.55
51 600261 阳光照 明 46,024,697.02 2.52
52 002159 三特索 道 45,682,434.54 2.50
53 002108 沧州明 珠 45,542,651.23 2.49
54 000902 新洋丰 45,077,877.76 2.47
55 002715 登云股 份 43,509,216.32 2.38
56 300274 阳光电 源 43,469,597.89 2.38
57 000678 襄阳轴 承 42,667,906.38 2.33
58 002200 云投生 态 42,487,818.14 2.32
59 601600 中国铝 业 42,013,865.16 2.30
60 300056 三维丝 41,367,041.57 2.26
61 002380 科远股 份 40,996,076.56 2.24
62 000703 恒逸石 化 40,125,675.89 2.20
63 300115 长盈精 密 38,184,716.58 2.09
64 600686 金龙汽 车 38,165,726.49 2.09
65 300136 信维通 信 36,808,171.02 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300196 长海股 份 170,330,990.87 9.32
2 300182 捷成股 份 150,731,072.47 8.25
3 002343 慈文传 媒 125,993,341.75 6.89
4 000983 西山煤 电 122,847,152.78 6.72
5 300219 鸿利光 电 121,206,405.28 6.63
6 300072 三聚环 保 119,501,676.01 6.54
7 002179 中航光 电 116,299,215.70 6.36
8 000625 长安汽 车 114,288,994.63 6.25
9 300232 洲明科 技 107,334,904.22 5.87
10 300017 网宿科 技 103,108,078.23 5.64
11 002643 万润股 份 102,128,883.91 5.59
12 300156 神雾环 保 101,598,835.61 5.56
13 002196 方正电 机 100,737,580.97 5.51 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 53 页
14 300097 智云股 份 100,326,257.58 5.49
15 300036 超图软 件 97,504,555.52 5.34
16 002588 史丹利 89,770,763.51 4.91
17 601699 潞安环 能 86,147,182.77 4.71
18 300166 东方国 信 83,664,999.91 4.58
19 000892 星美联 合 79,790,260.03 4.37
20 002285 世联行 79,551,056.24 4.35
21 002508 老板电 器 78,937,306.84 4.32
22 600570 恒生电 子 76,058,286.22 4.16
23 300078 思创医 惠 75,933,581.17 4.16
24 002206 海 利 得 73,691,543.20 4.03
25 600566 济川药 业 72,927,056.94 3.99
26 002169 智光电 气 71,951,910.73 3.94
27 002450 康得新 70,057,051.18 3.83
28 002183 怡 亚 通 67,982,044.90 3.72
29 300387 富邦股 份 67,807,604.02 3.71
30 002464 金利科 技 67,724,775.10 3.71
31 300113 顺网科 技 67,498,106.42 3.69
32 002127 南极电 商 65,359,790.46 3.58
33 300136 信维通 信 64,338,383.50 3.52
34 601009 南京银 行 61,716,965.31 3.38
35 300364 中文在 线 61,400,724.88 3.36
36 300365 恒华科 技 61,057,936.56 3.34
37 600053 九鼎投 资 59,241,482.20 3.24
38 300250 初灵信 息 55,615,636.42 3.04
39 300285 国瓷材 料 54,466,211.00 2.98
40 300271 华宇软 件 54,211,254.80 2.97
41 600546 *ST 山煤 53,052,955.50 2.90
42 300199 翰宇药 业 52,926,591.18 2.90
43 300115 长盈精 密 51,952,706.60 2.84
44 300144 宋城演 艺 51,762,668.07 2.83
45 300056 三维丝 51,529,702.34 2.82
46 002635 安洁科 技 51,255,963.23 2.80
47 002426 胜利精 密 48,401,328.64 2.65
48 002108 沧州明 珠 48,195,905.72 2.64
49 002159 三特索 道 48,115,573.47 2.63
50 002221 东华能 源 47,470,728.67 2.60
51 300068 南都电 源 46,549,980.42 2.55 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 53 页
52 002470 金正大 45,112,595.57 2.47
53 000678 襄阳轴 承 44,859,146.50 2.45
54 600261 阳光照 明 44,427,145.71 2.43
55 000977 浪潮信 息 43,630,036.65 2.39
56 300367 东方网 力 42,902,040.85 2.35
57 002511 中顺洁 柔 42,186,317.82 2.31
58 600146 商赢环 球 41,884,724.75 2.29
59 002715 登云股 份 41,820,370.59 2.29
60 000703 恒逸石 化 41,817,608.98 2.29
61 002123 荣信股 份 41,727,177.29 2.28
62 601600 中国铝 业 41,288,948.55 2.26
63 300207 欣旺达 40,061,074.35 2.19
64 000902 新洋丰 39,264,795.91 2.15
65 002380 科远股 份 38,823,335.95 2.12
66 300282 汇冠股 份 38,768,610.63 2.12
67 600547 山东黄 金 38,637,649.83 2.11
68 600110 诺德股 份 38,227,178.60 2.09
69 002074 国轩高 科 38,070,307.69 2.08
70 000826 启迪桑 德 37,153,832.91 2.03
71 000959 首钢股 份 36,771,362.62 2.01
72 002572 索菲亚 36,765,734.72 2.01
73 002200 云投生 态 36,652,095.40 2.01
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,936,255,239.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,734,779,516.15
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 94,953,500.00 5.16
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 53 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 459,000.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 95,412,500.00 5.19
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160005 16 附 息国 债
05
800,000 79,952,000.00 4.35
2 019515 15 国债 15 150,000 15,001,500.00 0.82
3 127003 海印转 债 4,590 459,000.00 0.02
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 53 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,153,875.96
2 应收证 券清 算款 375,939,914.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,063,326.25
5 应收申 购款 14,680.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 379,171,797.80
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 53 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本期 末持 有的 前十名 股票 不存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,274 93,247.89 420,884,608.72 21.22% 1,562,871,083.75 78.78%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
994,106.94 0.0501%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 53 页
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
4,772,263,632.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,865,504,210.66
本报告 期基 金总 申购 份额 231,916,992.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 113,665,510.83
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,983,755,692.47
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
①自2016 年2 月1 日起 ， 卢盛春 先生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
②由于 工作 调动 ， 自 2016 年 7 月 1 日起 ，杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事
长。
③自2016 年7 月1 日起 ， 何伟先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 董事 长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 53 页
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 5,005,317,127.31 25.45% 4,661,459.99 25.45% -
申万宏源 1 4,793,432,135.80 24.37% 4,464,128.06 24.37% -
海通证券 2 2,996,033,561.12 15.23% 2,790,208.41 15.23% -
华西证券 1 2,332,890,923.90 11.86% 2,172,615.25 11.86% -
中泰证券 1 1,768,841,254.66 8.99% 1,647,316.58 8.99% -
安信证券 2 1,007,556,871.14 5.12% 938,339.10 5.12% -
方正证券 2 694,622,485.32 3.53% 646,902.99 3.53% -
平安证券 1 619,621,947.51 3.15% 577,055.13 3.15% -
光大证券 1 451,269,769.85 2.29% 420,266.18 2.29% -
信达证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
本报告 期内 共增 加 6 个 交 易单元 （东 北证 券 2 个 ， 浙商证 券 1 个, 平安 证券 1 个,华 西证券 1 个,
信达证 券1 个）,截 止本 报 告期末 共 计 17 个交 易单 元 。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具备基金 运作所需 的高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 53 页
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华西证券 - - 1,300,000,000.00 23.51% - -
中泰证券 16,387,201.90 100.00% 3,950,000,000.00 71.45% - -
安信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
光大证券 - - 278,500,000.00 5.04% - -
信达证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金管理 有限 公司关于 上海
证 券交 易所、 深圳 证券交易 所、
中 国金 融期货 交易 所实施熔 断对
旗下基 金相 关业 务影 响的 公告
本基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2 长 城基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 5 日 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
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旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
3
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 6 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 8 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 12 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 13 日
7
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 13 日
8
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 14 日
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 1 月 20 日 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 53 页
券日报及本基金管
理人网 站
10
长 城基 金管理 有限 公司关于 参加
平安证 券费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
11
长 城基 金管理 有限 公司于调 整旗
下 基金 天天基 金销 售平台申 购金
额 下限 及最低 持有 金额下限 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
12
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持固定 收益 品种估值 调整
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 21 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 27 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 28 日
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 29 日
16
长 城基 金管理 有限 公司关于 聘任
公司副 总经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2016 年 2 月 2 日 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 50 页 共 53 页
理人网 站
17
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 4 日
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 26 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 1 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 3 日
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 19 日
22
关 于增 加陆金 所资 管为长城 旗下
开 放式 基金代 销机 构并同时 实行
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 21 日
23
长 城基 金关于 增加 上海中正 达广
投 资管 理有限 公司 为旗下开 放式
基 金代 销机构 并开 通定投等 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 25 日 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 51 页 共 53 页
24
长 城基 金关于 增加 上海利得 基金
销 售有 限公司 为旗 下开放式 基金
代销机 构并 实行 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 30 日
25
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 6 日
26
长 城基 金关于 大同 证券有限 责任
公 司开 通旗下 开放 式基金定 期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 12 日
27
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 21 日
28
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 6 日
29
长 城基 金关于 增加 富济财富 为旗
下 开放 式基金 代销 机构并开 通转
换定投 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 9 日
30
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 10 日
31 长 城基 金管理 有限 公司关于 淘宝 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 5 月 10 日 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 52 页 共 53 页
基 金理 财平台 和支 付宝基金 支付
业务下 线的 公告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
32
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 11 日
33
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 1 日
34
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加平安 银行 股份有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 3 日
35
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加中国 银河 证券股份 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 6 日
36
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加国盛 证券 有限责任 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 16 日
37
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 18 日
38
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 与交通银 行开
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 6 月 30 日 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告
第 53 页 共 53 页
展 的网 上银行 、手 机银行申 购手
续费费 率优 惠活 动的 公告
券日报及本基金管
理人网 站
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会许 可长 城环保 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 注册 的文 件
（二） 《长 城环 保主 题灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》
（三） 《长 城环 保主 题灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
11.2 存 放地 点
基金管 理人 及基 金托 管人 住所
11.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
