长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 08 月23 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 ............................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城新 兴产 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 长城新 兴产 业混 合
基金主 代码 000976
交易代 码 000976
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月17 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 820,102,652.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 重点 关注 新兴 产业 发展过 程中 带来 的投 资机
会，将 在严 格控 制风 险的 前提下 ，追 求基 金资 产的 长
期稳健 增值 。
投资策 略 本基金 将采 用“ 自上 而下 ”的策 略进 行基 金的 大类 资
产配置 。 本 基金 主要 通过 对宏观 经济 走势 、 市 场政 策、
利率走 势、 证券 市场 估值 水平等 可能 影响 证券 市场 的
重要因 素进 行研 究和 预测 ， 分析 股票 市场 、 债 券市 场、
现金等 大类 资产 的预 期风 险和收 益， 动态 调整 基金 大
类资产 的投 资比 例， 控制 系统性 风险 。
本基金 投资 的新 兴产 业指 以新技 术或 新需 求为 基础 ，
对经济 社会 全局 及其 长远 发展具 有重 大引 领带 动作
用，知 识技 术密 集、 物质 资源消 耗少 、成 长潜 力大 、
综合效 益好 的产 业。 本基 金将在 新兴 产业 范畴 下优 选
具备较 高成 长性 的个 股进 行投资 。在 个股 选择 时， 本
基金将 采用 定性 研究 与定 量分析 相结 合的 方法 评价 拟
投资标 的的 成长 能力 ，构 建股票 组合 。
业绩比 较基 准 55%× 中证 新兴 产业 指数 收 益率＋ 45% × 中 债综 合财 富
指数收 益率
风险收 益特 征 本基金 的长 期平 均风 险 和 预期收 益率 低于 股票 型基
金， 高于 债券 型基 金、 货 币市场 基金 ， 属于 中等 风 险、
中等收 益的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518026 100033
法定代 表人 何伟 王洪章
注：2016 年 7 月 1 日 前长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕， 自 2016 年 7 月 1 日起 法
定代表 人变 更为 何伟 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 证券日 报
登载基金半年度报告正文的 管 理 人 互 联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,245,174.20
本期利 润 -3,135,898.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0028
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.25%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 95,161,107.71 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1160
期末基 金资 产净 值 931,993,267.69
期末基 金份 额净 值 1.136
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 13.60%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.71% 0.21% 1.02% 0.78% -0.31% -0.57%
过去三 个月 0.35% 0.17% -0.54% 0.77% 0.89% -0.60%
过去六 个月 0.44% 0.19% -9.51% 1.27% 9.95% -1.08%
过去一 年 0.35% 0.20% -13.82% 1.56% 14.17% -1.36%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
13.60% 0.36% 4.76% 1.52% 8.84% -1.16%
长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金合同规定本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的
0%-95% ， 其中投资 于 新兴 产业公司证券 的比例不 低 于非现金基金 资产的 80% 。本基金现金 或者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5%。 本基 金的建 仓期 为自 基 金
合同生 效之 日起 六个 月内 ，建仓 期满 时， 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开放 式基 金： 长城 久 恒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深300 指数 证券 投资 基金 、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、长城
增强收益定期 开放债券 型 证券投资基金 、长城医 疗 保健混合型证 券投资基 金 、长城淘金 一年期理
财债券型证券 投资基金 、 长城工资宝货 币市场基 金 、长城久鑫保 本混合型 证 券投资基金 、长城久
盈纯债分级债 券型证券 投 资基金、长 城 稳固收益 债 券型证券投资 基金、长 城 新兴产业灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 环保主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城改 革 红利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城久 惠 保本混合型证 券投资基 金 、长城久祥保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久安保 本 混合型证券投 资基金、 长 城新优选混 合型证券
投资基金、长 城久润保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久益保本混 合型证券 投 资基金、长 城新视野
混合型 证券 投资 基金 、长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴文庆
公司研
究部总
经理、 长
城久恒 、
长城双
动力、 长
城安心
回报、 长
城新兴
产业、 长
城环保 、
长城改
2015 年2 月17
日
- 7 年
男，中 国籍 ，上 海交 通大
学生物 医学 工程 博士 。
2010 年进 入长 城基 金管
理有限 公司 ，曾 任研 究部
行业研 究员 ， “ 长城 品牌
优选混 合型 证券 投资 基
金”基 金经 理助 理。 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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革红利
基金的
基金经
理
徐九龙
长城新
兴产业
基金的
基金经
理
2015 年2 月17
日
2016 年3 月1 日 14 年
男，中 国籍 ，兰 州大 学理
学学士 、中 山大 学理 学硕
士。曾 就职 深圳 市沙 头角
保税区 管理 局、 深圳 市经
济贸易 局 。2002 年3 月进
入长城 基金 管理 有限 公
司，曾 任基 金管 理部 研究
员、 “ 长城 久富 核心 成长
混合型 证券 投资 基金 ”基
金经理 、 “ 长城 景气 行业
龙头灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金 ” 基金 经理 。
注：① 上述 任 职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 新兴产业 灵活配置混合 型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 控制和防 范 风险的前提下 ，为基金 份 额持有人谋求 最大的利 益 ，未出现投 资违反法
律法规、基金 合同约定 和 相关规定的情 况，无因 公 司未勤勉尽责 或操作不 当 而导致基金 财产损失
的情况 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年国内经 济层面仍 然 继续寻底，新 开工持续 下 滑，出口和内 需仍然萎 靡 不振。从目前 各
项经济数据来 看，经济 还 在持续的下滑 趋势当中 。 但经过去年的 降准降息 之 后，目前货 币的操作
空间有限，国 内面临汇 率 和利率的双重 压力。股 票 市场在开年初 给出了当 头 棒喝，在熔 断机制的
影响下，连续 暴跌应对 ， 使得基金开年 走低后， 操 作空间灵活度 下降。二 季 度市场开始 走稳，慢
慢的走 出了 温和 上涨 的态 势。
上半年 ， 本基 金初 期仓 位 较低 ， 之 后在 低位 有所 加 仓， 目前 还是 保持 较低 仓 位运作 。 三季 度，
我们将细心甄 别风险， 选 择未来几个季 度业绩增 长 确定，具备长 期空间的 行 业和公司作 为本基金
投资的 重点 ，争 取为 持有 人做出 更好 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 基金 业绩 在同 类可比 的基 金中 排名 位于 中等偏 下水 平。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三 季度 来看 ， 英国 脱 欧之后 ， 除了 头两 天对 全 球股市 有所 冲击 之外 ， 市 场已经 缓和 过来 ，
现在全球市场 预测脱欧 之 后，会拖累欧 洲经济下 行 ，迫使欧洲继 续放水， 在 此背景下， 美国加息
的节奏也会放 缓，年内 加 息的预期下降 。市场对 货 币面的宽松的 乐观预期 开 始抬头。国 内经济上
半年维持平稳 ，目前国 内 通胀下行，市 场预期下 半 年货币政策有 降准、降 息 的空间，预 计下半年
财政和 货币 政策 仍然 维持 偏宽松 的趋 势。
目前市场的格 局在没有 新 增资金入市的 情况下， 指 数维持窄幅震 荡的板块 轮 动行情。由于 在
窄幅震荡的行 情中，结 构 要优于仓位， 保持中性 仓 位的运作，不 让过高的 仓 位暴露风险 。在投资
思路方面，我 们对于热 点 板块和个股仍 然会考虑 去 做波段，但主 要的个股 和 持仓仍然会 集中 在新
能源、节能环 保、自动 化 、互联网、配 网、高铁 、 移动支付、医 药、食品 安 全、国企改 革、国防
安全、 信息 安全 等符 合国 家政策 和持 续投 入的 行业 。 我们 会在 这些 板块 自下 而上的 仔细 甄别 个股 ，
选择有 核心 技术 、管 理层 过硬、 产品 壁垒 高、 市场 空间大 的公 司进 行集 中配 置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计 、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
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受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发 展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜 任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重 大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基 金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等 方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 新兴 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 371,470,761.07 54,319,682.37
结算备 付金
262,923.57 38,545,852.99
存出保 证金
50,723.90 240,723.97
交易性 金融 资产 6.4.7.2 553,579,143.29 835,274,325.88
其中： 股票 投资
102,118,143.29 49,975,325.88
基金投 资
- -
债券投 资
451,461,000.00 785,299,000.00 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 605,000,357.50
应收证 券清 算款
3,376,752.22 883,112,307.51
应收利 息 6.4.7.5 5,119,401.99 10,211,764.71
应收股 利
- -
应收申 购款
1,689.49 124,916.18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
933,861,395.53 2,426,829,931.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 12,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
143,263.00 538,629.75
应付管 理人 报酬
1,141,246.23 3,066,839.32
应付托 管费
190,207.70 511,139.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 195,447.07 164,464.78
应交税 费
- -
应付利 息
- 5,334.00
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 197,963.84 70,082.38
负债合 计
1,868,127.84 16,356,490.12
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 820,102,652.75 2,132,169,964.38
未分配 利润 6.4.7.10 111,890,614.94 278,303,476.61
所有者 权益 合计
931,993,267.69 2,410,473,440.99
负债和 所有 者权 益总 计
933,861,395.53 2,426,829,931.11
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.136 元， 基金 份额 总额 820,102,652.75 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 新兴 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2015 年2 月17 日(基长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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2016 年6 月 30 日 金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
8,510,189.78 208,557,967.73
1.利息 收入
12,080,726.24 10,823,662.27
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,823,071.37 5,477,205.84
债券利 息收 入
9,510,343.74 966,594.88
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
747,311.13 4,379,861.55
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-815,237.56 210,595,358.11
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -4,785,107.86 209,931,805.36
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,541,081.44 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 428,788.86 663,552.75
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -5,381,072.80 -18,008,562.84
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 2,625,773.90 5,147,510.19
减： 二、费用
11,646,088.38 23,439,304.54
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,359,179.46 17,406,375.14
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,559,863.23 2,901,062.41
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 502,608.89 3,027,668.35
5．利 息支 出
3,556.00 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,556.00 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 220,880.80 104,198.64
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-3,135,898.60 185,118,663.19
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-3,135,898.60 185,118,663.19
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 新兴 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 16 页 共 50 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,132,169,964.38 278,303,476.61 2,410,473,440.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -3,135,898.60 -3,135,898.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,312,067,311.63 -163,276,963.07 -1,475,344,274.70
其中：1. 基 金申 购款 1,933,069.28 245,110.06 2,178,179.34
2. 基金 赎回 款 -1,314,000,380.91 -163,522,073.13 -1,477,522,454.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
820,102,652.75 111,890,614.94 931,993,267.69
项目
上年度可比期间
2015 年2 月 17 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,257,842,009.37 - 1,257,842,009.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 185,118,663.19 185,118,663.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
5,973,597,237.36 769,246,623.20 6,742,843,860.56
其中：1. 基 金申 购款 7,235,990,308.07 897,204,971.65 8,133,195,279.72
2. 基金 赎回 款 -1,262,393,070.71 -127,958,348.45 -1,390,351,419.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值）
7,231,439,246.73 954,365,286.39 8,185,804,533.12
长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城新兴产业 灵活配置 混 合型证券投资 基金( 以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管理
委员会（以下 简称 “中国 证监会 ”）证 监许可[2014] 1347 号文 “关于 准予长 城新兴产业灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复 ” 的核 准， 由长 城 基金管 理有 限公 司 自2015 年1 月26 日至2015
年2 月13 日向 社会 公开 募 集， 募集 期结 束经 安永 华 明会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 验证 并出 具
安永华 明 （2015 ） 验 字第60737541_H02 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于 2015 年 2 月 17 日生 效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定。 设立 时募集 的有 效认 购 资
金（本金）为人 民币 1,257,535,278.58 元，在 首次 募集期间有效认 购资金产 生的利息为人民 币
306,730.79 元 ， 以 上实 收 基金 （本 息） 合计 为人 民 币1,257,842,009.37 元， 折 合 1,257,842,009.37
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为长 城基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为长城基金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 中国 建设 银行 ”）。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 含国 家债 券、 金 融 债券、 次级 债券、 中
央银行票 据、 企业债券 、 中小企业私募 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转 换债券、
分离交 易可 转债 纯债 、 资 产支持 证券 等） 、 权 证 、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 相关 规定） 。 本 基金 投资 组合 中 股票投 资比 例为 基金
资产 的 0%-95% ，其 中投 资 于新兴 产业 公司 证券 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。本 基金 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投资 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较
基准为 ： 55 %× 中证 新兴 产 业指数 收益 率＋ 45% × 中 债 综合财 富指 数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2016 年01 月01 日至2016 年 06 月30 日止 期间 的经 营成 果和 净值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报 告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推 开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利 息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的 上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据 财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
活期存 款 171,470,761.07
定期存 款 200,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 200,000,000.00
其他存 款 -
合计： 371,470,761.07
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 103,886,514.01 102,118,143.29 -1,768,370.72
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 40,000,000.00 40,752,000.00 752,000.00
银行间 市场 409,658,320.43 410,709,000.00 1,050,679.57
合计 449,658,320.43 451,461,000.00 1,802,679.57
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 553,544,834.44 553,579,143.29 34,308.85
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产及 衍生 金融 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 于本 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 33,537.38
应收定 期存 款利 息 204,861.00
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 118.30
应收债 券利 息 4,880,862.41
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 22.90
合计 5,119,401.99
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末末 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 191,347.07
银行间 市场 应付 交易 费用 4,100.00
合计 195,447.07
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4.16
预提费 用 197,959.68
合计 197,963.84
长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,132,169,964.38 2,132,169,964.38
本期申 购 1,933,069.28 1,933,069.28
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,314,000,380.91 -1,314,000,380.91
本期末 820,102,652.75 820,102,652.75
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额， 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 243,895,300.09 34,408,176.52 278,303,476.61
本期利 润 2,245,174.20 -5,381,072.80 -3,135,898.60
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-150,979,366.58 -12,297,596.49 -163,276,963.07
其中： 基金 申购 款 219,157.54 25,952.52 245,110.06
基金赎 回款 -151,198,524.12 -12,323,549.01 -163,522,073.13
本期已 分配 利润 - - -
本期末 95,161,107.71 16,729,507.23 111,890,614.94
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,572,634.20
定期存 款利 息收 入 204,861.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 44,790.18
其他 785.99
合计 1,823,071.37
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 143,932,786.89
减：卖 出股 票成 本总 额 148,717,894.75 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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买卖股 票差 价收 入 -4,785,107.86
6.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
613,542,923.68
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
595,765,223.90
减：应 收利 息总 额 14,236,618.34
买卖债 券差 价收 入 3,541,081.44
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本期 无资 产支 持证券 投资 收益/损 失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期无 贵金 属投资 收益/损 失。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 428,788.86
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 428,788.86
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -5,381,072.80
—— 股 票投 资 -4,317,896.70
—— 债 券投 资 -1,063,176.10
—— 资 产支 持证 券投 资 - 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -5,381,072.80
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,367,745.05
转出基 金补 偿收 入 258,028.85
合计 2,625,773.90
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
498,508.89
银行间 市场 交易 费用
4,100.00
合计
502,608.89
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 149,178.12
银行间 债券 账户 服务 费 18,000.00
其他 600.00
银行划 款手 续费 13,321.12
合计 220,880.80
注：其 他为 上海 清算 所查 询服务 费。
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关 系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未有 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年2月17 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,359,179.46 17,406,375.14
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
303,935.16 2,167,586.64
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，管 理人 无需 再 出
具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年2月17 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,559,863.23 2,901,062.41
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，管 理人 无需 再 出
具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 ，未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年同 期均未运 用 固有资金投资 于本基金 ， 于本期末及 上年度 可长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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比期末 均未 持有 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外， 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 可比 期末 均未 持有本 基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 171,470,761.07 1,572,634.20 5,169,069,895.52 5,349,597.25
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300488
恒锋
工具
2015 年6
月25 日
-
新股锁
定
20.11 72.10 71,341 1,434,667.51 5,143,686.10 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股未
上市
12.98 12.98 7,670 99,556.60 99,556.60 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股未
上市
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股未
上市
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805 丰元 2016 年62016 年 新股未 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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股份 月29 日 7 月 7
日
上市
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300334
津膜
科技
2016 年
5 月 19
日
重大
事项
18.05 - - 500,000 9,849,529.75 9,025,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额 为0.00 元,无 质押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工 具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。 期 末除6.4.12 中列 示的 部分 券种
流通暂时受限 制不能自 由 转让外，其余 均能及时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金 融资产方
式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有的 可回购交 易 的债券资产 的公允价
值。本基金 所持有的 金融 负债以及可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)的合 约 约定到期日 均为一 年
以内且 不计 息， 因此 账面 余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设 定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 371,470,761.07 - - - - - 371,470,761.07 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
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结算备 付金 262,923.57 - - - - - 262,923.57
存出保 证金 50,723.90 - - - - - 50,723.90
交易性 金融
资产
- 120,197,000.00 280,344,000.00 50,920,000.00 - 102,118,143.29 553,579,143.29
应收证 券清
算款
- - - - - 3,376,752.22 3,376,752.22
应收利 息 - - - - - 5,119,401.99 5,119,401.99
应收申 购款 - - - - - 1,689.49 1,689.49
资产总 计 371,784,408.54 120,197,000.00 280,344,000.00 50,920,000.00 - 110,615,986.99 933,861,395.53
负债
应付赎 回款 - - - - - 143,263.00 143,263.00
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,141,246.23 1,141,246.23
应付托 管费 - - - - - 190,207.70 190,207.70
应付交 易费
用
- - - - - 195,447.07 195,447.07
其他负 债 - - - - - 197,963.84 197,963.84
负债总 计 - - - - - 1,868,127.84 1,868,127.84
利率敏 感度
缺口
371,784,408.54 120,197,000.00 280,344,000.00 50,920,000.00 -
上年度 末
2015 年12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 54,319,682.37 - - - - - 54,319,682.37
结算备 付金 38,545,852.99 - - - - - 38,545,852.99
存出保 证金 240,723.97 - - - - - 240,723.97
交易性 金融
资产
50,005,000.00 - 632,147,000.00 50,757,000.00 52,390,000.00 49,975,325.88 835,274,325.88
买入返 售金
融资产
605,000,357.50 - - - - - 605,000,357.50
应收证 券清
算款
- - - - - 883,112,307.51 883,112,307.51
应收利 息 - - - - - 10,211,764.71 10,211,764.71
应收申 购款 - - - - - 124,916.18 124,916.18
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 748,111,616.83 - 632,147,000.00 50,757,000.00 52,390,000.00 943,424,314.28 2,426,829,931.11
负债
卖出回 购金
融资产 款
12,000,000.00 - - - - - 12,000,000.00
应付赎 回款 - - - - - 538,629.75 538,629.75
应付管 理人
报酬
- - - - - 3,066,839.32 3,066,839.32 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
应付托 管费 - - - - - 511,139.89 511,139.89
应付交 易费
用
- - - - - 164,464.78 164,464.78
应付利 息 - - - - - 5,334.00 5,334.00
其他负 债 - - - - - 70,082.38 70,082.38
负债总 计 12,000,000.00 - - - - 4,356,490.12 16,356,490.12
利率敏 感度
缺口
736,111,616.83 - 632,147,000.00 50,757,000.00 52,390,000.00
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -1,156,050.54 -2,148,038.17
利率下 降 25 个 基点 1,168,973.61 2,170,321.03
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 本基 金投 资组 合中 股票 投资比 例为 基金 资产 的 0%-95%， 其中 投资
于新兴产业公 司证券的 比 例不低于非现 金基金资 产 的 80%。本 基金现金 或者 到期日在一年 以内的
政府债 券的 投资 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
于本期 末， 本基 金面 临的 整体市 场价 格风 险列 示如 下： 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 50 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 102,118,143.29 10.96 49,975,325.88 2.07
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 451,461,000.00 48.44 785,299,000.00 32.58
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融 资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 553,579,143.29 59.40 835,274,325.88 34.65
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 1,327,535.86 549,728.58
沪深300 指 数下 降 5% -1,327,535.86 -549,728.58
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金净 值，负 数表 示可 能减 少基 金净值 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层 次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 87,315,055.67 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
466,264,087.62 元 ，无 划 分为第 三层 次的 余额 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 50 页
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和 债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于报告 期初未持 有 公允价值划分 为第三层 次 的金融工具， 本基金本 报 告期未发生第 三
层次公 允价 值转 入转 出情 况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 102,118,143.29 10.94
其中： 股票 102,118,143.29 10.94
2 固定收 益投 资 451,461,000.00 48.34
其中： 债券 451,461,000.00 48.34
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 371,733,684.64 39.81
7 其他各 项资 产 8,548,567.60 0.92
8 合计 933,861,395.53 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代 码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 12,289,500.00 1.32
B
采矿业 - -
C
制造业 66,233,718.95 7.11
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
16,782,000.00 1.80 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 50 页
E
建筑业 6,722,305.84 0.72
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
70,492.40 0.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 102,118,143.29 10.96
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002638 勤上光 电 1,499,948 32,203,883.56 3.46
2 600969 郴电国 际 700,000 10,437,000.00 1.12
3 300334 津膜科 技 500,000 9,025,000.00 0.97
4 002714 牧原股 份 150,000 7,579,500.00 0.81
5 601636 旗滨集 团 2,000,000 6,360,000.00 0.68
6 600323 瀚蓝环 境 500,000 6,345,000.00 0.68
7 002135 东南网 架 800,000 6,216,000.00 0.67
8 601515 东风股 份 500,000 5,650,000.00 0.61
9 300488 恒锋工 具 71,341 5,143,686.10 0.55
10 002321 华英农 业 500,000 4,710,000.00 0.51
11 000678 襄阳轴 承 499,927 3,949,423.30 0.42
12 600199 金种子 酒 299,992 3,329,911.20 0.36
13 601611 中国核 建 24,202 506,305.84 0.05
14 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 50 页
15 601966 玲珑轮 胎 7,670 99,556.60 0.01
16 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
17 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
18 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
19 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
20 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
21 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
22 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
23 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
24 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
25 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002638 勤上光 电 34,034,782.06 1.41
2 600804 鹏博士 13,218,136.00 0.55
3 600969 郴电国 际 11,089,511.36 0.46
4 002310 东方园 林 10,140,769.38 0.42
5 300334 津膜科 技 9,849,529.75 0.41
6 002125 湘潭电 化 8,992,534.82 0.37
7 002671 龙泉股 份 8,370,480.00 0.35
8 002361 神剑股 份 7,990,139.00 0.33
9 002061 *ST 江化 7,978,465.12 0.33
10 600599 熊猫金 控 7,931,296.05 0.33
11 002714 牧原股 份 7,770,489.00 0.32
12 601313 江南嘉 捷 7,083,371.00 0.29
13 002135 东南网 架 6,793,348.50 0.28
14 601636 旗滨集 团 6,613,603.89 0.27
15 600766 园城黄 金 6,432,817.96 0.27
16 600323 瀚蓝环 境 6,148,452.00 0.26
17 600584 长电科 技 5,800,852.60 0.24
18 002610 爱康科 技 5,372,489.28 0.22
19 601958 金钼股 份 5,342,345.00 0.22 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 50 页
20 002321 华英农 业 5,217,698.60 0.22
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期 初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002228 合兴包 装 16,005,556.23 0.66
2 600804 鹏博士 11,033,766.55 0.46
3 002310 东方园 林 9,459,866.91 0.39
4 002125 湘潭电 化 9,410,386.98 0.39
5 002361 神剑股 份 8,519,307.79 0.35
6 600599 熊猫金 控 8,155,357.70 0.34
7 002671 龙泉股 份 7,766,027.00 0.32
8 601313 江南嘉 捷 7,726,458.00 0.32
9 002061 *ST 江化 6,254,433.70 0.26
10 600766 园城黄 金 6,241,545.00 0.26
11 600584 长电科 技 5,983,479.50 0.25
12 002610 爱康科 技 5,820,330.84 0.24
13 601958 金钼股 份 4,681,360.74 0.19
14 600891 秋林集 团 4,519,737.51 0.19
15 603377 东方时 尚 4,169,861.08 0.17
16 000421 南京公 用 3,746,615.18 0.16
17 601515 东风股 份 3,381,033.00 0.14
18 000587 金洲慈 航 3,122,494.70 0.13
19 002106 莱宝高 科 2,574,627.00 0.11
20 603508 思维列 控 1,551,580.00 0.06
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 205,178,608.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 143,932,786.89
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用.
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 59,903,000.00 6.43
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 199,960,000.00 21.46
其中： 政策 性金 融债 199,960,000.00 21.46
4 企业债 券 40,752,000.00 4.37
5 企业短 期融 资券 150,846,000.00 16.19
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 451,461,000.00 48.44
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160211 16 国开 11 2,000,000 199,960,000.00 21.46
2 041551057 15 金圆
CP001
800,000 80,384,000.00 8.62
3 041553061 15 金 中水 电
CP001
700,000 70,462,000.00 7.56
4 169919 16 贴 现国 债
19
500,000 49,735,000.00 5.34
5 136048 15 国君 G2 400,000 40,752,000.00 4.37
7.7 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 50 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到过 公开 谴责 、 处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 50,723.90
2 应收证 券清 算款 3,376,752.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,119,401.99
5 应收申 购款 1,689.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 50 页
8 其他 -
9 合计 8,548,567.60
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300334 津膜科 技 9,025,000.00 0.97 重大事 项
2 300488 恒锋工 具 5,143,686.10 0.55 新股锁 定
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,742 470,782.23 751,781,309.76 91.67% 68,321,342.99 8.33%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
439,565.08 0.0536%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 50 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 2 月 17 日 ） 基金 份额 总额
1,257,842,009.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,132,169,964.38
本报告 期基 金总 申购 份额 1,933,069.28
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,314,000,380.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 820,102,652.75
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
①自2016 年2 月1 日起 ， 卢盛春 先生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
②由于 工作 调动 ， 自 2016 年 7 月 1 日起 ，杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事
长。
③自2016 年7 月1 日起 ， 何伟先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 董事 长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 无重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 50 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 97,501,592.23 28.05% 90,803.44 28.05% -
华西证券 1 94,193,507.06 27.10% 87,722.39 27.10% -
平安证券 2 68,678,637.08 19.76% 63,960.36 19.76% -
民生证券 1 54,256,986.24 15.61% 50,529.38 15.61% -
国泰君安 2 32,973,552.35 9.49% 30,708.22 9.49% -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - - 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 50 页
东方证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
长城证券 3 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增 个2 交 易单元 （ 其中 新增 ： 东 吴 证券及 广发 证券 各1 个） ， 截止本 报告 期末 共计
46 个 交易 单元 。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他 专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 50 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
华西证券 15,192,228.10 100.00% 2,390,000,000.00 100.00% - -
平安证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - - 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 50 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金管理 有限 公司关于 上海
证 券交 易所、 深圳 证券交易 所、
中 国金 融期货 交易 所实施熔 断对
旗下基 金相 关业 务影 响的 公告
本基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 5 日
3
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 6 日
4
关 于长 城新兴 产业 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金继 续开展赎 回费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报及本基金管理人
网站 2016 年 1 月 7 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 8 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 12 日
7
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2016 年 1 月 13 日 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 50 页
理人网 站
8
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 13 日
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 14 日
10
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
11
长 城基 金管理 有限 公司关于 参加
平安证 券费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
12
长 城基 金管理 有限 公司于调 整旗
下 基金 天天基 金销 售平台申 购金
额 下限 及最低 持有 金额下限 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持固定 收益 品种估值 调整
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 21 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 27 日 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 50 页
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 28 日
16
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 29 日
17
长 城基 金管理 有限 公司关于 聘任
公司副 总经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 2 日
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 4 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗下 基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 26 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 1 日
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 解聘
长 城新 兴产业 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 经理 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 2 日
22
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
中国证 券报 、 上海证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 3 月 3 日 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 50 页
的公告 券日报及本基金管
理人网 站
23
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 19 日
24
关 于增 加陆金 所资 管为长城 旗下
开 放式 基金代 销机 构并同时 实行
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 21 日
25
长 城基 金关于 增加 上海中正 达广
投 资管 理有限 公司 为旗下开 放式
基 金代 销机构 并开 通定投等 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 25 日
26
长 城基 金关于 增加 上海利得 基金
销 售有 限公司 为旗 下开放式 基金
代销机 构并 实行 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 30 日
27
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 6 日
28
长 城基 金关于 大同 证券有限 责任
公 司开 通旗下 开放 式基金定 期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券 日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 12 日
29
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2016 年 4 月 21 日 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 50 页
理人网 站
30
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 6 日
31
长 城基 金关于 增加 富济财富 为旗
下 开放 式基金 代销 机构并开 通转
换定投 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 9 日
32
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 10 日
33
长 城基 金管理 有限 公司关于 淘宝
基 金理 财平台 和支 付宝基金 支付
业务下 线的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 10 日
34
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 11 日
35
长 城基 金管理 有限 公 司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 1 日
36
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加平安 银行 股份有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 3 日 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 50 页
37
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加中国 银河 证券股份 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 6 日
38
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加国盛 证券 有限 责任 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 16 日
39
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 18 日
40
关 于长 城新兴 产业 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金继 续开展赎 回费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站 2016 年 6 月 27 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会许 可长 城新兴 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 注册 的文 件
（二） 《长 城新 兴产 业灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》
（三） 《长 城新 兴产 业灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
11.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层 长城新兴产业混合 2016 年半年 度报告
第 50 页 共 50 页
11.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
