长 城 稳 固 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 08 月23 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 ............................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托 管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城稳 固收 益债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 长城稳 固收 益债 券
基金主 代码 000333
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月28 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 115,066,879.10 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长城稳 固收 益债 券 A 长城稳 固收 益债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000333 000334
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 86,776,559.87 份 28,290,319.23 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 将在 有效 控制 风险 的前提 下， 通 过对 固定 收 益类资 产及 权益 类资 产 的 主
动投资 管理 及合 理配 置， 力争使 基金 资产 获得 长期 稳定的 投资 回报 。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的分 析方 法， 综 合分 析 宏观经 济周 期与 形势 、 货 币
政策 、财 政政 策 、利 率走 势、 资金 供求 、 流动 性风 险、 信用 风险 等因 素 ， 分 析
比较债 券市 场、 债券 品种 、 股票 市场、 及现 金类 资 产的收 益风 险特 征， 在基 准
配置比 例的 基础 上 ， 动 态 调整各 大类 资产 的投 资比 例， 控制 投资 组合 的系 统 性
风险。
本 基 金 投 资 组 合 在 进 行 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 时 ， 主 要 通 过 分 析 宏 观 经 济 形
势、 财 政政 策、 货 币政 策 、 债券 市场 券种 供求 关系 及资金 供求 关系 ， 主 动判 断
市场利 率变 化趋 势， 确 定 和动态 调整 固定 收益 类资 产的平 均久 期及 债券 资 产 配
置。
业绩比 较基 准 90%× 中债 综合 财富 指数 收 益率 +1 0%× 沪深 300 指数 收益率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混 合 型
基金， 高于 货币 市场 基金 。本基 金为 中低 等风 险、 中低等 收益 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 洪渊
联系电 话 0755-23982338 010-66105799
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-8868-666 95588 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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传真 0755-23982328 010-66105798
注册地 址 深圳市福田区益田路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 深圳市福田区益田路 6009
号 新 世 界 商 务 中心 40 、41
层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518026 100140
法定代 表人 何伟 易会满
注：2016 年 7 月 1 日 前长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕， 自 2016 年 7 月 1 日起 法
定代表 人变 更为 何伟 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长城稳 固收 益债 券 A 长城稳 固收 益债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,150,198.12 -531,757.43
本期利 润 -960,280.57 -3,126,729.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0089 -0.0335
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.82% -3.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.27% -0.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 8,340,690.43 2,558,313.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0961 0.0904
期末基 金资 产净 值 95,117,250.30 30,848,633.14 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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期末基 金份 额净 值 1.096 1.090
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 9.60% 9.00%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长城稳 固收 益债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.48% 0.19% 0.58% 0.10% 0.90% 0.09%
过去三 个月 1.20% 0.20% 0.21% 0.12% 0.99% 0.08%
过去六 个月 -0.27% 0.24% -0.09% 0.20% -0.18% 0.04%
过去一 年 0.83% 0.29% 2.85% 0.24% -2.02% 0.05%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
9.60% 0.38% 7.19% 0.24% 2.41% 0.14%
长城稳 固收 益债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.49% 0.18% 0.58% 0.10% 0.91% 0.08%
过去三 个月 1.21% 0.19% 0.21% 0.12% 1.00% 0.07%
过去六 个月 -0.37% 0.23% -0.09% 0.20% -0.28% 0.03%
过去一 年 0.46% 0.29% 2.85% 0.24% -2.39% 0.05%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
9.00% 0.38% 7.19% 0.24% 1.81% 0.14%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本基金合 同规定本 基 金的投资组合 比例为： 债 券资产投资比 例不低于 基 金资产的 80% ；股 票
及权证等权益 类资产投 资 比例不高于基 金资产 的 20% ，其中，权证 资产的比 例 不超过基金资 产的
3%； 现 金或 者到 期日 在 1 年以内 的政 府债 券投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的5%。 本 基金 的建 仓期
为自基 金合 同生 效之 日起 六个月 内， 建仓 期满 时， 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长 城基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司 ， 由长 城证 券股 份有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告 期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开 放式 基金 ： 长 城久 恒 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 长城 久泰 沪深300 指数证 券投 资基 金、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、长城
增强收益定期 开放债券 型 证券投资基金 、长城医 疗 保健混合型证 券投资基 金 、长城淘金 一年期理
财债券型证券 投资基金 、 长城工资宝货 币市场基 金 、长城久鑫保 本混合型 证 券投资基金 、长城久
盈纯债分级债 券型证券 投 资 基金、长城 稳固收益 债 券型证券投资 基金、长 城 新兴产业灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 环保主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城改 革 红利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城 久 惠 保本混合型证 券投资基 金 、长城久祥保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久安保 本 混合型证券投 资基金、 长 城新优选混 合型证券
投资基金、长 城久润保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久益保本混 合型证券 投 资基金、长 城新视野
混合型 证券 投资 基金 、长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
钟光正
公司固
定收益
部总经
理、 长 城
积极增
利债券 、
长城保
本混合 、
长城增
强收益
债券、 长
城稳固
收益债
券、 长 城
久祥保
2015 年1 月28
日
- 7 年
男， 中国 籍 ， 经 济学 硕士 。
具有 12 年 债券 投资 管理
经历。 曾就 职于 安徽 安凯
汽车股 份有 限公 司、 广发
银行总 行资 金部 、招 商银
行总行 资金 交易 部。2009
年 11 月进 入长 城基 金管
理有限 公司 ，曾 任债 券研
究员。 自 2010 年 2 月至
2011 年 10 月任 “长 城货
币市场 证券 投资 基金 ”基
金经理 ， 自 2010 年2 月至
2011 年 11 月任 “长 城稳
健增利 债券 型证 券投 资基
金”基 金经 理。 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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本、 长 城
久利保
本、 长 城
久源保
本基金
的基金
经理
储雯玉
长城稳
固、 长 城
久惠保
本、 长 城
久利保
本、 长 城
久鑫保
本、 长 城
久润保
本基金
的基金
经理
2015 年5 月11
日
- 8 年
女，中 国籍 ，中 央财 经大
学经济 学学 士、 北京 大学
经济学 硕士 、香 港大 学金
融学硕 士 。2008 年 进入 长
城基金 管理 有限 公司 ，曾
任行业 研究 员， “长 城品
牌优选 混合 型证 券投 资基
金”基 金经 理助 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 稳固收益 债券型证券投 资
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 季度 信贷 及社 融数 据超 出市场 预期 ， 与 此同 时房 地 产和基 建投 资也 出现 了改 善， 受 此影 响，
投资者对债市 预期出现 分 化。另外，1 季度蔬菜 猪 肉价格上涨、 美联储加 息 、及人民币 贬值预期
进一步 加剧 了市 场预 期分 化。复 杂的 多空 博弈 导 致1 季度 债券 市场 窄区 间持 续震荡 。
本基 金 1 季 度债 券配 置总 体变动 不大 ，权 益部 分仓 位顺应 市场 有所 调整 。我 们期初 权益 仓 位
较低， 躲过 了快 速下 跌， 之后利 用了 2 月 初和 3 月 中旬两 次反 弹机 会做 多， 整体为 持有 人取 得 了
相对较 好的 回报 。
2 季度 初经 济数 据全 面回 暖， 加 上 MPA 考 核及 系列 信 用事 件 的冲 击， 债市 出现 一 定幅度 调整 。
但随着经济回 暖在 5、6 月份被真伪， 债市重拾 涨 势逐步收复失 地。但债 市 经过波动后 ，整个 2
季度提 供的 回报 远低 于 1 季度。
债券投 资方 面， 本产 品 在2 季度 的利 率高 点参 与了 利率债 的波 段交 易。
权益方面，二 季本产品 上 依然坚持自下 而上精选 个 股的理念，从 绝对收益 的 思路出发灵活 调
整仓位，积极 抓住了券 商 、煤炭、智能 制造、稀 土 永磁等热点主 题的波段 操 作机会，实 现了净值
的平稳 增长 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长 率A 类为-0.27% 、 C 类为-0.37% ， 同 期业 绩比 较基 准收 益率-0.09% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
后市市场主要 关注点主 要 集中在未来的 经济收敛 形 态、国内物价 及房价走 势 、过剩产能行 业
去产能、及人 民币汇率 走 向这几个方面 ，但问题 的 核心还是在于 经济走势 ， 并且未来市 场走势的
决定性 因素 还是 要回 归经 济基本 面。 目前 来看 ，我 们对经 济 L 型底 的构 建持 乐观态 度， 另外 ， 我
们相信期间国 家的货币 政 策也会对经济 予以保护 ， 因此我们对债 券市场持 及 中性偏乐观 态度，对
权益类 市场 持乐 观态 度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等 事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算 ，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员 ， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国工商 银 行股份有限公 司在对本 基 金的托管过程 中，严格 遵 守《证券投资 基
金法》及其他 法律法规 和 基金合同的有 关规定， 不 存在任何损害 基 金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长城稳固 收 益债券型证券 投资基金 的 管理人 ——长 城基金管 理 有限公司在长 城
稳固收益债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
本报告 期内 ，长 城稳 固收 益债券 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真 实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长城 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 859,651.22 747,845.23
结算备 付金
1,245,897.41 3,459,592.51
存出保 证金
125,285.61 158,286.87
交易性 金融 资产 6.4.7.2 137,356,871.70 340,685,573.90 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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其中： 股票 投资
13,511,280.00 25,345,120.00
基金投 资
- -
债券投 资
123,845,591.70 315,340,453.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,998,073.28 1,997,891.25
应收利 息 6.4.7.5 1,878,796.19 8,553,837.68
应收股 利
- -
应收申 购款
2,212.67 50,722.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
147,466,788.08 355,653,749.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
20,000,000.00 64,500,000.00
应付证 券清 算款
815,777.17 -
应付赎 回款
312,253.44 1,183,890.23
应付管 理人 报酬
78,231.53 188,371.74
应付托 管费
20,861.76 50,232.46
应付销 售服 务费
10,434.21 52,987.73
应付交 易费 用 6.4.7.7 87,275.19 205,332.98
应交税 费
- -
应付利 息
2,413.26 26,529.24
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 173,658.08 149,983.75
负债合 计
21,500,904.64 66,357,328.13
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 115,066,879.10 263,825,779.29
未分配 利润 6.4.7.10 10,899,004.34 25,470,642.54
所有者 权益 合计
125,965,883.44 289,296,421.83
负债和 所有 者权 益总 计
147,466,788.08 355,653,749.96
注：截 至 2016 年 6 月 30 号，长 城稳 固收 益债 券 A 类基金 份额 净 值 1.096 元 ，长城 稳固 收益 债 券
C 类基 金份 额净 值1.090 元； 基 金份 额总 额115,066,879.10 份 ， 其 中长 城稳 固 收益债 券 A 类基 金
份额86,776,559.87 份， 长城稳 固收 益债 券 C 类基 金份 额 28,290,319.23 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长城 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月28 日(基金
合同生效日)至2015 年6
月 30 日
一、收入
-1,551,907.18 53,616,248.02
1.利息 收入
6,039,622.44 9,354,989.62
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 44,389.14 268,718.76
债券利 息收 入
5,908,482.84 4,928,321.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
86,750.46 4,157,949.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-2,897,303.72 44,374,794.56
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -7,820,358.69 43,504,582.34
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,870,544.97 473,741.89
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 52,510.00 396,470.33
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -4,705,450.67 -251,816.31
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 11,224.77 138,280.15
减： 二、费用
2,535,102.80 4,336,418.53
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 816,259.89 1,898,261.63
2．托 管费 6.4.10.2.2 217,669.35 506,203.13
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 202,388.07 374,230.35
4．交 易费 用 6.4.7.19 619,706.79 926,526.81
5．利 息支 出
591,564.91 515,159.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
591,564.91 515,159.91
6．其 他费 用 6.4.7.20 87,513.79 116,036.70
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-4,087,009.98 49,279,829.49
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-4,087,009.98 49,279,829.49
注： 本 基金 合同 于2015 年01 月 28 日 生效,上 年度 可 比期间 系 自 2015 年01 月28 日至 2015 年06
月30 日。 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长城 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
263,825,779.29 25,470,642.54 289,296,421.83
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -4,087,009.98 -4,087,009.98
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-148,758,900.19 -10,484,628.22 -159,243,528.41
其中：1.基 金申 购款 3,973,529.85 302,510.06 4,276,039.91
2. 基金 赎回 款 -152,732,430.04 -10,787,138.28 -163,519,568.32
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
115,066,879.10 10,899,004.34 125,965,883.44
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 28 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
810,787,095.62 - 810,787,095.62
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 49,279,829.49 49,279,829.49
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-417,925,604.89 -15,321,891.88 -433,247,496.77
其中：1.基 金申 购款 210,159,109.31 19,209,737.12 229,368,846.43 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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2. 基金 赎回 款 -628,084,714.20 -34,531,629.00 -662,616,343.20
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
392,861,490.73 33,957,937.61 426,819,428.34
注： 本 基金 合同 于2015 年01 月 28 日 生效,上 年度 可 比期间 系 自 2015 年01 月28 日至 2015 年06
月30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城稳 固收 益债 券型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称 “中国 证监会 ” ） 证监许可[2013] 1117 号文 “关于核准 长城稳固收 益债券型证券 投资基
金募集 的批 复 ” 的核 准， 由 长城基 金管 理有 限公 司 自2014 年 12 月 31 日至 2015 年1 月 23 日 向社
会公开 募集 ， 募集 期结 束 经安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙 ） 验 证并 出 具安永 华明 （2015 ）
验字 第 60737541_H01 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2015 年 1 月
28 日 生效 。 本 基金 为契 约 型开放 式 ， 存 续期 限不 定 。 设 立时 募集 的有 效认 购 资金 （本 金 ） 为 人民
币 810,532,261.44 元， 在 首次募 集期 间有 效认 购资 金产生 的利 息为 人民 币 254,834.18 元 ，以 上
实收基 金（ 本息 ）合 计为 人民币 810,787,095.62 元 ，折合 810,787,095.62 份 基金份 额。 本基 金
的基金管理人 为长城基 金 管理有限公司 ，注册登 记 机构为长城基 金管理有 限 公司，基金 托管人为
中国工 商银 行股 份有 限公 司（以 下简 称 “ 中国 工商 银行 ”）。
本基金根据认 购、申购 费 用收取方式的 不同，将 基 金份额分为不 同的类别 。 在投资者认购 、
申购基 金时 收取 认购 、申 购费用 的， 称 为 A 类 基金 份额； 不收 取认 购、 申购 费用， 而是 从本 类 别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称 为C 类 基金 份额 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融 工具 ， 包括国债、企 业债、公 司 债、央行票据 、
地方政府债、 商业银行 金 融债与次级债 、政策性 金 融债、中期票 据、资产 支 持证券、可 转债（含
分离交 易可 转债 ） 、 短期 融 资券 、 中 小企 业私 募债 、 质押及 买断 式回 购及 银行 存款等 固定 收益 类投
资工具，国 内依法发 行上 市的股票(含 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、权长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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证等权益类资 产，以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ，但须符合 中国 证监
会相关规定。 本基金投 资 组合中债券资 产投资比 例 不低于基金资 产的 80% ； 股票及权证等 权益类
资产投 资比 例不 高于 基金 资产 的 20% ，其 中， 权 证 资产的 比例 不超 过基 金资 产的 3% ； 现金 或者 到
期日 在1 年 以内 的政 府债 券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准 为： 90% ×
中债综 合财 富指 数收 益率 + 10%× 沪深300 指数 收益 率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2016 年01 月01 日至2016 年 06 月30 日止 期间 的经 营成 果和 净值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差 错 的内 容和 更正 金额 。 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]36 号文《关 于全面推 开营 业税改增值 税试点的通知 》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金 融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 49 页
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的 上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 859,651.22
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 859,651.22
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 13,043,645.84 13,511,280.00 467,634.16
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 121,489,027.18 123,845,591.70 2,356,564.52
银行间 市场 - - - 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 49 页
合计 121,489,027.18 123,845,591.70 2,356,564.52
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 134,532,673.02 137,356,871.70 2,824,198.68
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 未持 有衍生 金融 资产 及衍 生金 融负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 于本 期末 各项 买入返 售金 融资 产余 额均 为零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 未持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 261.21
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 560.60
应收债 券利 息 1,877,917.98
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 56.40
合计 1,878,796.19
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末末 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 86,175.19
银行间 市场 应付 交易 费用 1,100.00
合计 87,275.19
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 69.02
预提费 用 173,589.06
合计 173,658.08
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长城稳 固收 益债 券 A
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 122,949,849.75 122,949,849.75
本期申 购 3,102,789.41 3,102,789.41
本期赎 回( 以"-" 号填列) -39,276,079.29 -39,276,079.29
本期末 86,776,559.87 86,776,559.87
金额单 位： 人民 币元
长城稳 固收 益债 券 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 140,875,929.54 140,875,929.54
本期申 购 870,740.44 870,740.44
本期赎 回( 以"-" 号填列) -113,456,350.75 -113,456,350.75
本期末 28,290,319.23 28,290,319.23
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额， 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长城稳 固收 益债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,904,437.45 1,262,089.47 12,166,526.92
本期利 润 1,150,198.12 -2,110,478.69 -960,280.57
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-3,116,026.51 250,470.59 -2,865,555.92
其中： 基金 申购 款 254,159.03 -15,024.87 239,134.16 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 49 页
基金赎 回款 -3,370,185.54 265,495.46 -3,104,690.08
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,938,609.06 -597,918.63 8,340,690.43
单位： 人民 币元
长城稳 固收 益债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 11,857,781.99 1,446,333.63 13,304,115.62
本期利 润 -531,757.43 -2,594,971.98 -3,126,729.41
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-8,575,100.27 956,027.97 -7,619,072.30
其中： 基金 申购 款 66,562.11 -3,186.21 63,375.90
基金赎 回款 -8,641,662.38 959,214.18 -7,682,448.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,750,924.29 -192,610.38 2,558,313.91
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 21,980.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 21,276.28
其他 1,131.95
合计 44,389.14
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 204,629,439.97
减：卖 出股 票成 本总 额 212,449,798.66
买卖股 票差 价收 入 -7,820,358.69
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 49 页
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
4,870,544.97
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
4,870,544.97
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
316,907,356.29
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
304,739,554.31
减：应 收利 息总 额 7,297,257.01
买卖债 券差 价收 入 4,870,544.97
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未进 行贵金 属投 资， 未产 生贵 金属投 资收 益/ 损失 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 52,510.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 52,510.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -4,705,450.67 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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—— 股 票投 资 228,757.22
—— 债 券投 资 -4,934,207.89
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -4,705,450.67
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 9,535.88
转出基 金补 偿收 入A 级 000333 1,610.78
转出基 金补 偿收 入C 级 000334 78.11
合计 11,224.77
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 618,606.79
银行间 市场 交易 费用
1,100.00
合计
619,706.79
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 49,726.04
银行间 债券 账户 服务 费 9,000.00
银行费 用 3,724.73
其他 200.00
合计 87,513.79
注：其 他为 上海 清算 所 CFCA 证 书费200.00 元。
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 49 页
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无对 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月28 日( 基金 合同 生效日)至
2015 年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 125,837,730.05 31.07% 406,970,885.83 67.13%
东方证券 279,178,911.36 68.93% 199,287,801.24 32.87%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月28 日( 基金 合同 生效日)至
2015 年6月30 日 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长城证券 135,499,072.55 75.42% 334,496,336.03 89.88%
东方证券 44,168,291.46 24.58% 37,681,157.27 10.12%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月28 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长城证券 2,226,500,000.00 100.00% 8,182,300,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 117,192.75 31.07% 40,878.55 47.44%
东方证券 260,000.38 68.93% 45,296.64 52.56%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月28 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 370,504.63 67.13% 182,330.86 61.53%
东方证券 181,431.53 32.87% 113,994.44 38.47%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月28 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
816,259.89 1,898,261.63
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
272,785.13 1,239,143.22
注：本 基金 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.75% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.75 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月28 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
217,669.35 506,203.13
注：本 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.2% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 49 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城稳 固收 益债 券
A
长城稳 固收 益债 券C 合计
工商银 行 - 58,288.93 58,288.93
长城基 金管 理有 限公 司 - 127,193.21 127,193.21
合计 - 185,482.14 185,482.14
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 城 稳 固 收 益 债 券
A
长城稳 固收 益债 券C 合计
工商银 行 - 288,385.08 288,385.08
长城基 金管 理有 限公 司 - 28,721.34 28,721.34
长城证 券 - 37.29 37.29
合计 - 317,143.71 317,143.71
注：销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。本 基 金 A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费，C 类 基金 份额 的
销售服务费年 费率为 0.4% 。基金销售服 务费将专 门 用于本基金的 销售与基 金 份额持有人服 务等。
销售服 务费 按前 一 日C 类 基金资 产净 值 的0.4% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未投资于本 基金，于 本 期末及上年 度可比期
末亦均 未持 有本 基金 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 可比 期末 均未 持有本 基金 份额 。 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 49 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 859,651.22 21,980.91 6,765,263.32 203,096.09
注：本 基金 上述 银行 存款 由基金 托管 人中 国工 商银 行保管 ，并 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 等流 通受 限的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截 止本 报告 期末2016 年 06 月30 日止 ， 本 基金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 证券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 20,000,000.00 元，于 2016 年 7 月 1 日、2016 年 7 月 7 日（ 先后 ）到期 。该 类交 易
要求本基金 在回购期 内持 有的证券交 易所交易 的债 券和/或在新 质押式回 购下 转入质押库 的债券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 49 页
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对 于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而 带来 的变 现困 难。 本 基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市或 可通 过银 行间同 业市 场交 易，
期末 除6.4.12 中列 示的 部 分券种 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 外 ， 其 余均 能 及时变 现 。 此 外， 本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基 金持有的
可回购 交易 的债 券资 产的 公允价 值。 本基 金所 持有 的 金融负 债以 及可 赎回 基金 份额净 值( 所有 者权
益) 的 合约 约定 到期 日均 为 一年以 内且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 49 页
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 859,651.22 - - - - - 859,651.22
结算备 付金 1,245,897.41 - - - - - 1,245,897.41
存出保 证金 125,285.61 - - - - - 125,285.61
交易性 金融 资产 1,254,400.00 3,006,000.00 22,384,448.10 61,130,566.00 36,070,177.60 13,511,280.00 137,356,871.70
应收证 券清 算款 - - - - - 5,998,073.28 5,998,073.28
应收利 息 - - - - - 1,878,796.19 1,878,796.19
应收申 购款 - - - - - 2,212.67 2,212.67
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 3,485,234.24 3,006,000.00 22,384,448.10 61,130,566.00 36,070,177.60 21,390,362.14 147,466,788.08
负债
卖出回 购金 融资
产款
20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - - - 815,777.17 815,777.17
应付赎 回款 - - - - - 312,253.44 312,253.44
应付管 理人 报酬 - - - - - 78,231.53 78,231.53
应付托 管费 - - - - - 20,861.76 20,861.76
应付销 售服 务费 - - - - - 10,434.21 10,434.21
应付交 易费 用 - - - - - 87,275.19 87,275.19
应付利 息 - - - - - 2,413.26 2,413.26
其他负 债 - - - - - 173,658.08 173,658.08
负债总 计 20,000,000.00 - - - - 1,500,904.64 21,500,904.64
利率敏 感度 缺口 -16,514,765.76 3,006,000.00 22,384,448.10 61,130,566.00 36,070,177.60
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 747,845.23 - - - - - 747,845.23
结算备 付金 3,459,592.51 - - - - - 3,459,592.51
存出保 证金 158,286.87 - - - - - 158,286.87
交易性 金融 资产 19,345,602.80 - 52,999,480.00 214,423,416.50 28,571,954.60 25,345,120.00 340,685,573.90
应收证 券清 算款 - - - - - 1,997,891.25 1,997,891.25
应收利 息 - - - - - 8,553,837.68 8,553,837.68 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 49 页
应收申 购款 - - - - - 50,722.52 50,722.52
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 23,711,327.41 - 52,999,480.00 214,423,416.50 28,571,954.60 35,947,571.45 355,653,749.96
负债
卖出回 购金 融资
产款
64,500,000.00 - - - - - 64,500,000.00
应付赎 回款 - - - - - 1,183,890.23 1,183,890.23
应付管 理人 报酬 - - - - - 188,371.74 188,371.74
应付托 管费 - - - - - 50,232.46 50,232.46
应付销 售服 务费 - - - - - 52,987.73 52,987.73
应付交 易费 用 - - - - - 205,332.98 205,332.98
应付利 息 - - - - - 26,529.24 26,529.24
其他负 债 - - - - - 149,983.75 149,983.75
负债总 计 64,500,000.00 - - - - 1,857,328.13 66,357,328.13
利率敏 感度 缺口 -40,788,672.59 - 52,999,480.00 214,423,416.50 28,571,954.60
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -1,054,378.80 -2,577,366.22
利率下 降 25 个 基点 1,069,573.10 2,613,926.00
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、可 能
的变动时，为 交易而持 有 的债券公允价 值的变动 将 对基金资产净 值产生的 影 响。正数表 示可能增
加基金 资产 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 资产 净值 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
本基金合同规 定本基金 的 投资组 合比例 为：债券 资 产投资比例不 低于基金 资 产的 80%； 股票长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 49 页
及权证等权益 类资产投 资 比例不高于基 金资产 的 20% ，其中，权证 资产的比 例 不超过基金资 产的
3%； 现 金或 者到 期日 在 1 年以内 的政 府债 券投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的5% 。
于本期 末， 本基 金面 临的 整体市 场价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 13,511,280.00 10.73 25,345,120.00 8.76
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 123,845,591.70 98.32 315,340,453.90 109.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 137,356,871.70 109.04 340,685,573.90 117.76
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 81,067.68 152,070.72
沪深300 指 数下 降 5% -81,067.68 -152,070.72
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事 项
1. 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2. 其他 事项
(1) 公 允价 值 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 49 页
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 13,511,280.00 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
123,845,591.70 元 ，无 划 分为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 13,511,280.00 9.16
其中： 股票 13,511,280.00 9.16
2 固定收 益投 资 123,845,591.70 83.98
其中： 债券 123,845,591.70 83.98
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,105,548.63 1.43
7 其他各 项资 产 8,004,367.75 5.43
8 合计 147,466,788.08 100.00
长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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7.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,005,800.00 2.39
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,491,880.00 1.18
J
金融业 9,013,600.00 7.16
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 13,511,280.00 10.73
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600109 国金证 券 420,000 5,661,600.00 4.49
2 000776 广发证 券 200,000 3,352,000.00 2.66
3 000068 华控赛 格 210,000 2,032,800.00 1.61
4 600850 华东电 脑 52,000 1,491,880.00 1.18
5 600233 大杨创 世 50,000 973,000.00 0.77
长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 49 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600837 海通证 券 12,146,750.00 4.20
2 002662 京威股 份 10,840,720.78 3.75
3 300159 新研股 份 8,364,606.15 2.89
4 001979 招商蛇 口 7,582,090.34 2.62
5 300190 维尔利 7,482,328.64 2.59
6 002224 三 力 士 6,476,283.00 2.24
7 300048 合康变 频 5,860,925.90 2.03
8 600030 中信证 券 5,765,837.00 1.99
9 000983 西山煤 电 5,710,877.98 1.97
10 000958 东方能 源 5,627,086.44 1.95
11 600109 国金证 券 5,375,930.00 1.86
12 000686 东北证 券 5,129,369.00 1.77
13 600155 宝硕股 份 5,057,036.00 1.75
14 000975 银泰资 源 5,036,793.00 1.74
15 002179 中航光 电 4,974,444.89 1.72
16 603686 龙马环 卫 4,960,236.18 1.71
17 300242 明家联 合 4,711,914.00 1.63
18 000779 三毛派 神 4,581,500.00 1.58
19 000166 申万宏 源 4,474,506.00 1.55
20 300294 博雅生 物 4,452,621.00 1.54
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600837 海通证 券 12,403,321.31 4.29
2 002662 京威股 份 10,818,565.63 3.74
3 300159 新研股 份 8,611,157.00 2.98
4 300190 维尔利 7,563,227.28 2.61
5 001979 招商蛇 口 7,198,015.38 2.49 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 49 页
6 002224 三 力 士 6,517,013.00 2.25
7 000983 西山煤 电 6,239,961.30 2.16
8 300048 合康变 频 6,234,595.00 2.16
9 600030 中信证 券 5,565,129.82 1.92
10 000958 东方能 源 5,243,637.00 1.81
11 002243 通产丽 星 5,066,250.00 1.75
12 603686 龙马环 卫 5,053,687.40 1.75
13 300294 博雅生 物 5,006,562.80 1.73
14 002179 中航光 电 4,966,790.00 1.72
15 000686 东北证 券 4,843,447.00 1.67
16 000779 三毛派 神 4,829,918.00 1.67
17 000975 银泰资 源 4,676,248.48 1.62
18 600155 宝硕股 份 4,611,187.00 1.59
19 000166 申万宏 源 4,403,954.95 1.52
20 300242 明家联 合 4,366,500.19 1.51
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 200,387,201.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 204,629,439.97
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，不 考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 49,070,177.60 38.96
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 74,775,414.10 59.36
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 123,845,591.70 98.32 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 49 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010107 21 国债 ⑺ 180,220 19,478,177.60 15.46
2 010303 03 国债 ⑶ 160,000 16,592,000.00 13.17
3 122367 14 财 富债 120,000 12,613,200.00 10.01
4 122126 11 庞大 02 121,630 12,390,448.10 9.84
5 122443 15 桂 金债 100,000 10,351,000.00 8.22
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确国债 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等，暂 不
参与国 债期 货交 易。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 49 页
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 125,285.61
2 应收证 券清 算款 5,998,073.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,878,796.19
5 应收申 购款 2,212.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,004,367.75
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本期 末持 有的 前十名 股票 不存 在流 通受 限的情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长城
稳固
收益
债券A
1,369 63,386.82 30,101,292.22 34.69% 56,675,267.65 65.31% 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 49 页
长城
稳固
收益
债券C
724 39,075.03 336,669.70 1.19% 27,953,649.53 98.81%
合计 2,093 54,977.01 30,437,961.92 26.45% 84,628,917.18 73.55%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
- -
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长城稳 固收 益债 券 A 0
长城稳 固收 益债 券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长城稳 固收 益债 券 A
0
长城稳 固收 益债 券 C 0
合计 0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长城稳 固收 益债
券A
长城稳 固收 益债
券 C
基金合 同生 效日 （2015 年1 月 28 日 ） 基 金份
额总额
499,576,788.79 311,210,306.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 122,949,849.75 140,875,929.54
本报告 期基 金总 申购 份额 3,102,789.41 870,740.44
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 39,276,079.29 113,456,350.75
本报告 期期 末基 金份 额总 额 86,776,559.87 28,290,319.23
长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 49 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
①自2016 年2 月1 日起 ， 卢盛春 先生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
②由于 工作 调动 ， 自 2016 年 7 月 1 日起 ，杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事
长。
③自2016 年7 月1 日起 ， 何伟先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 董事 长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 无重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 49 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
东方证券 1 279,178,911.36 68.93% 260,000.38 68.93% -
长城证券 1 125,837,730.05 31.07% 117,192.75 31.07% -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 交易 单元 无变 动 ，截 止本 报告 期末 共 计 2 个交 易单 元。
2 、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专用 交
易席位 ，选 择的 标准 是：
(1) 实力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币；
(2) 财务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求；
(5) 具备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的 需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
(6) 研究实 力较 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务， 包括 宏观 经济 报告 、行业 报告 、市 场走 向分 析、个 股分 析报 告及 其他 专门报 告。
根据上述标准 考察确定 后 ，基金管理人 和被选中 的 证券经营机构 签订委托 协 议，并通知托 管
人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有关 情
况、基 金通 过该 证券 经营 机构买 卖证 券的 成交 量、 支付的 佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 44,168,291.46 24.58% - - - -
长城证券 135,499,072.55 75.42% 2,226,500,000.00 100.00% - -
长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 49 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长城基 金管 理有 限公 司关 于
上海证 券交 易所 、 深圳 证 券交
易所 、 中 国金 融期 货交 易 所实
施熔断 对旗 下基 金相 关业 务
影响的 公告
本基金 管理 人网 站 2016 年 1 月 4 日
2 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 5 日
3 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 6 日
4 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 8 日
5 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 12 日
6 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 13 日
7 长城基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持债 券估 值调 整
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 13 日
8 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 14 日
9 长城基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持债 券估 值调 整
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
10 长城基 金管 理有 限公 司关 于
参加平 安证 券费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
11 长城基 金管 理有 限公 司于 调 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 1 月 20 日 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 49 页
整旗下 基金 天天 基金 销售 平
台申购 金额 下限 及最 低持 有
金额下 限的 公告
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
12 长城基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持固 定收 益品 种
估值调 整的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 21 日
13 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 27 日
14 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 28 日
15 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 29 日
16 长城基 金管 理有 限公 司关 于
聘任公 司副 总经 理的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 2 月 2 日
17 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 2 月 4 日
18 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 2 月 26 日
19 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 3 月 1 日
20 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 3 月 3 日
21 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 3 月 19 日
22 关于增 加陆 金所 资管 为长 城 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 3 月 21 日 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 49 页
旗下开 放式 基金 代销 机构 并
同时实 行费 率优 惠的 公告
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
23 长城基 金关 于增 加上 海中 正
达广投 资管 理有 限公 司为 旗
下开放 式基 金代 销机 构并 开
通定投 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 3 月 25 日
24 长城基 金关 于增 加上 海利 得
基金销 售有 限公 司为 旗下 开
放式基 金代 销机 构并 实行 费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 3 月 30 日
25 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 4 月 6 日
26 长城基 金关 于大 同证 券有 限
责任公 司开 通旗 下开 放式 基
金定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 4 月 12 日
27 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 4 月 21 日
28 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
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2016 年 5 月 6 日
29 长城基 金关 于增 加富 济财 富
为旗下 开放 式基 金代 销机 构
并开通 转换 定投 等业 务的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
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2016 年 5 月 9 日
30 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
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2016 年 5 月 10 日
31 长城基 金管 理有 限公 司关 于
淘宝基 金理 财平 台和 支付 宝
基金支 付业 务下 线的 公告
中国证 券报 、 上 海证
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2016 年 5 月 10 日
32 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
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2016 年 5 月 11 日
33 长城基 金管 理有 限公 司关 于 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 6 月 1 日 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
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34 长城基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加中 国银 河证 券
股份有 限公 司费 率优 惠的 公
告
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2016 年 6 月 6 日
35 长城基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加国 盛证 券有 限
责任公 司费 率优 惠的 公告
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2016 年 6 月 16 日
36 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2016 年 6 月 18 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会许 可长 城稳固 收益 债券 型证 券投 资基金 注册 的文 件
（二） 《长 城稳 固收 益债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《长 城稳 固收 益债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
11.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
11.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn 长城稳固收益债券 2016 年半年 度报告
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