长 城 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 长城基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月25 日
长城保本混合 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 08 月23 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 ............................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金 份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城保 本混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 长城保 本混 合
基金主 代码 200016
交易代 码 200016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月2 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,616,926,056.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采用 固定 比例 组合 保险策 略进 行资 产配 置, 在
确保保 本周 期到 期时 本金 安全的 基础 上, 力争 实现 基
金资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 投资 策略 分为 两个 层次: 一层 为基 金在 安全 资
产和风 险资 产之 间的 大类 资产配 置策 略; 另一 层为 安
全资产 的投 资策 略和 风险 资产的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中的 低
风险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
注册地址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518026 100033 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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法定代 表人 何伟 王洪章
注:2016 年 7 月 1 日 前长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕, 自 2016 年 7 月 1 日起 法
定代表 人变 更为 何伟 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 16,177,790.01
本期利 润 17,539,510.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0105
本期加 权平 均净 值利 润率 1.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 596,898,758.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3692
期末基 金资 产净 值 1,651,816,501.97
期末基 金份 额净值 1.022
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 57.47%
注:①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用,计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数长城保本混合 2016 年半年度报 告
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字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期 业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.79% 0.08% 0.23% 0.01% 0.56% 0.07%
过去三 个月 0.79% 0.09% 0.69% 0.01% 0.10% 0.08%
过去六 个月 1.09% 0.10% 1.37% 0.01% -0.28% 0.09%
过去一 年 4.08% 0.45% 2.87% 0.01% 1.21% 0.44%
过去三 年 53.48% 0.50% 11.10% 0.01% 42.38% 0.49%
自基金 合同
生效起 至今
57.47% 0.45% 14.98% 0.01% 42.49% 0.44%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本基金合 同规定本 基 金 投资组合为 :股票、 权 证等风险资产 占基金资 产 的比例不高 于 40% ;
债券、银行存 款等安全 资 产占基金资产 的比例不 低 于 60%,其 中现金或 者到 期日在一年以 内的政
府债券 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的5% 。 本 基金 的建仓 期为 自本 基金 基金 合同生 效日 起6 个月 ,
建仓期 满时 ,各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司, 由 长城证 券股 份 有
限公司 (40 %) 、 东 方证 券 股份有 限公 司 (15 %) 、 西 北证券 有限 责任 公司 (15 %) 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司(15% ) 、 中 原信托 有限 公司 (15 %) 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立, 当时 注长城保本混合 2016 年半年度报 告
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册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日, 经中 国 证监会 批准 ,公 司完 成股 权结构 调整 ,现 有
股东为长城证 券 股份有限 公司(47.059% ) 、 东方证 券股份有限公 司(17.647% ) 、北 方国际信 托股
份有限 公司 (17.647% ) 和 中原信 托有 限公 司(17.647%)。 2007 年 10 月 12 日 ,经中 国证 监会 批
准,将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务 。截止本报 告期末, 公 司管理的基金 有封闭式 基 金:久嘉证 券投资基
金; 开放 式基 金: 长城 久 恒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深300 指数 证券 投资 基金 、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指数 分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、长城
增强收益定期 开放债券 型 证券投资基金 、长城医 疗 保健混合型证 券投资基 金 、长城淘金 一年期理
财债券型证券 投资基金 、 长城工资宝货 币市场基 金 、长城久鑫保 本混合型 证 券投资基金 、长城久
盈纯债分级债 券型证券 投 资 基金、长城 稳固收益 债 券型证券投资 基金、长 城 新兴产业灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 环保主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城改 革 红利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城久 惠 保本混 合型证 券投资基 金 、长城久祥保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久安保 本 混合型证券投 资基金、 长 城新优选混 合型证券
投资基金、长 城久润保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久益保本混 合型证券 投 资基金、长 城新视野
混合型 证券 投资 基金 、长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
钟光正
公司固
定收益
部总经
理、 长 城
积极增
利债券 、
长城保
本混合 、
长城增
强收益
2012 年8 月2 日 - 7 年
男, 中国 籍 , 经 济学 硕士 。
具有 12 年 债券 投资 管理
经历。 曾就 职于 安徽 安凯
汽车股 份有 限公 司、 广发
银行总 行资 金部 、招 商银
行总行 资金 交易 部。2009
年 11 月进 入长 城基 金管
理有限 公司 ,曾 任债 券研
究员。 自 2010 年 2 月至
2011 年 10 月任 “长 城货长城保本混合 2016 年半年度报 告
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债券、 长
城稳固
收益债
券、 长 城
久祥保
本、 长 城
久利保
本、 长 城
久源保
本基金
的基金
经理
币市场 证券 投资 基金 ”基
金经理 , 自 2010 年2 月至
2011 年 11 月任 “长 城稳
健增利 债券 型证 券投 资基
金”基 金经 理。
蔡旻
长城淘
金、 长 城
岁岁金 、
长城稳
健增利
基金、 长
城保本 、
长城久
祥保本 、
长城新
优选、 长
城久盈
分级债
券、 长 城
久惠保
本、 长 城
新视野
混合、 长
城久源
保本基
金的基
金经理
2015 年12 月15
日
- 6 年
男,中 国籍 ,厦 门大 学金
融工程 学士 、硕 士。2010
年进入 长城 基金 管理 有限
公司, 曾任 债券 研究 员,
“长城 货币 市场 证券 投资
基金 ” 基金 经理 助理 。
陈良栋
长城保
本、 长 城
久祥保
本、 长 城
久安保
本、 长 城
久益保
本基金
的基金
经理
2015 年11 月27
日
- 5 年
男,中 国籍 ,清 华大 学微
电子学 与经 济学 双学 士、
清华大 学电 子科 学与 技术
硕士 。2011 年 进入 长城 基
金管理 有限 公司 ,曾 任行
业研究 员、 “长 城消 费增
值混合 型证 券 投 资基 金 ”
基金经 理助 理。
注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 保本混合 型证券投资基 金
基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ,以诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在
控制和防范风 险的前提 下 ,为基金份额 持有人谋 求 最大的利益, 未出现投 资 违反法律法 规、基金
合同约定和相 关规定的 情 况,无因公司 未勤勉尽 责 或操作不当而 导致基金 财 产损失的情 况,不存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定, 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 , 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析,
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 , 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内, 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为,没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 国内 GDP 增 速为6.7% , 与 一季 度持 平 , 经 济增 长较 为平 稳。 然 而国内 经济 稳中
藏忧,具体来 看:经济 持 续下滑和政策 前景不明 朗 带来的信心缺 失导致民 间 投资增速快 速下滑,
基建投 资几 乎成 为支 撑经 济增长 的 “ 独木 ”, 受此 影响, 上半 年投 资对 GDP 的贡献 只有 2.5 个百
分点, 处在 近年 来的 低点 ; 由于 外需 持续 低迷 , 上 半年净 出口 对GDP 甚 至出 现负贡 献, 为-0.7 个
百分点 ;消 费的 贡献 虽然 上升 至 4.9 个百 分点 ,但 其可靠 性及 持续 性都 存疑 。物价 方面 ,在 食 品
价格上 涨的 带动 下 ,CPI 增 速温和 反弹 ; 受大 宗商 品 价格反 弹以 及低 基数 的影 响 ,PPI 通缩 幅度 继
续缩小 。
上半年,央行 采用各种 政 策工具预调微 调应对内 外 风险,保持币 值稳定, 维 护国内流动性 的
平稳充 裕。 同时 ,财 政政 策通过 减税 与增 支并 举的 方式, 继续 增加 刺激 经济 增长的 力度 。 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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上半年 , 组合 安全 资产 方 面, 我们 逐渐 提高 持仓 债 券的信 用等 级 , 并 在 6 月 份收益 率较 高时,
将安全 资产 的仓 位提 高到 接近 100% , 提 升安 全垫 的 积累速 度, 同时 配置 了一 部分长 端利 率债 , 积
极参与 利率 债的 交易 性机 会。此 外, 我们 积极 参与 新股网 下申 购, 有效 增厚 了组合 收益 。
组合风险资产 方面,股 票 市场一季度开 始就在熔 断 机制的催化下 ,在人民 币 贬值、大小非 减
持、IPO 重启 等风 险因 素影 响下 , 出 现一 波快 速杀 跌 。3 月份 中国 经济 企稳 回升 、 美 元加 息预 期延
后,市 场迎 来反 弹。 我们 在 2015 年 底和 2016 年 初 大幅度 降低 股票 仓位 ,避 免净值 较大 回撤 ,3
月份适 当参 与了 市场 反弹 ,由于 对股 票市 场中 长期 相对谨 慎, 并没 有大 幅加 仓。
二季度 上证 综指 下 跌 2.47% , 创 业板 指数 下跌0.47% , 万得 全A 指数 上 涨 1.07% , 呈 现窄 幅振
荡的态势,并 没有出现 大 部分人预期的 最后一跌 。 但是市场结构 分化明显 , 食品饮料、 电子元器
件、 家 电分 别上 涨11.3% 、10.0% 和7.5% , 而餐 饮旅 游 、 传媒 和交 通运 输行 业分 别下 跌 10.3% 、8.8%
和7.0% 。 二季 度A 股整 体 处于存 量消 耗博 弈的 格局 中, 指 数窄 幅振 动, 市场 博弈特 征明 显, 板块
和个股 严重 分化 。 一些 基 本面良 好的 食品 饮料 、 家 电、 锂电 池板 块涨 幅居 前 , 另 外 OLED 、 物联 网、
量子通信、特 斯拉等主 题 涨幅居前。二 季度我们 判 断股票市场缺 乏 整体趋 势 性机会,而 且基金处
于新的保本周 期,在安 全 垫累计阶段, 我们保持 较 低的中性股票 仓位,二 季 度中后段积 极选股参
与结构 性行 情, 总体 看为 基金净 值取 得正 贡献 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金净 值增 长率 为 1.09% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为1.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 经济增长 面 临较大不确定 性。尽管 受 益于核算方法 改变和政 府 对两创的大力 推
动,下半年的 研发支出 将 有更快的增长 ,对共享 经 济等新经济加 大统计核 算 力度,会对 三季度乃
至全年 的 GDP 增 长数 据形 成支撑 。然 而受 政策 周 期 缩短, 不确 定性 增强 的影 响,地 产行 业的 景 气
程度下半年可 能继续下 降 。制造业投资 在产能过 剩 的压力下,也 难有强劲 增 长动能。因 此,国内
经济对政府主 导的基建 投 资依赖程度越 来越大, 面 临较大的增长 压力。同 时 ,民间投资 能否摆脱
持续下行困境 而有所起 色 ,关键也依赖 于基建投 资 力度是否足够 大,是否 能 够重新唤起 各方对经
济前景 预 期 。由 于经 济增 长不确 定性 增加 以及 猪肉 价格回 落, 下半 年 CPI 增 速将保 持平 稳, 受 基
数的影 响PPI 同 比降 幅可 能继续 收窄 。
政策方 面, 考虑 到政 府 “ 宽财政 ” 的 决心 较大, 同 时经济 内生 动力 不足 , “稳 增长” 需要 基建
等外生因素支 撑,预计 下 半年积极财政 政策可能 继 续加码。下半 年央行也 会 继续采用各 种政策工
具预调微调, 对内为经 济 增长提供良好 的货币环 境 ,对外维持人 民币币值 稳 定,应对外 汇波动的长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 13 页 共 52 页
风险。
下半年,股票 市场风险 偏 好处于较高位 置,股票 市 场对一些重要 事件选择 了 偏乐观的方向 解
读。总体上我 们判断市 场 持续振荡,结 构性行情 持 续,但需要警 惕一些边 际 事件导致股 票市场风
险偏好下降带 来的风险 。 操作策略上, 我们将严 格 控制好仓位和 风险,警 惕 一些关键事 件可能导
致市场 风险 释放 , 同 时积 极寻找 结构 性机 会, 提高 仓位有 效性 。 主 要关 注两 类机会 :1) 基本 面趋
势向好 ,具 有估 值安 全边 际的板 块和 个股 机会 ;2 ) 主题性 机会 和具 有催 化剂 的个股 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会,为基 金估值业 务 的最高决策机 构,由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ,公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ,定期对 估 值政策和程序 进
行评价, 在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法, 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握,对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究,对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素, 从价值投 资 的角度进行理 论分析, 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估 值方 法 预案,利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ,针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算,为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查, 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验,具备 专 业胜任能力; 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格, 精 通基金估值政 策、流程 和 标准,具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验;基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验,精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员, 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究,
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议, 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 14 页 共 52 页
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨, 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允, 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 , 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ,由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程 中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真 实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长城 保本 混合 型证券 投资 基金 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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报告截 止日 : 2016 年 6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 105,186,542.65 208,133,940.87
结算备 付金
10,646,299.68 15,714,375.30
存出保 证金
226,901.11 437,926.40
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,297,296,053.07 1,477,657,357.09
其中: 股票 投资
50,472,031.17 82,591,856.49
基金投 资
- -
债券投 资
1,246,824,021.90 1,395,065,500.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 230,397,000.00 84,500,000.00
应收证 券清 算款
51,752,787.21 239,312,090.61
应收利 息 6.4.7.5 20,956,993.27 21,671,104.86
应收股 利
- -
应收申 购款
182,747.79 1,330,886.76
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,716,645,324.78 2,048,757,681.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
60,000,000.00 329,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,476,037.96 796,611.10
应付管 理人 报酬
1,621,692.64 1,749,921.14
应付托 管费
270,282.12 291,653.54
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 204,411.13 1,097,503.50
应交税 费
917,647.72 917,647.72
应付利 息
28,899.96 132,278.33
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 309,851.28 179,966.42
负债合 计
64,828,822.81 334,165,581.75
所有者权益:
长城保本混合 2016 年半年度报 告
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实收基 金 6.4.7.9 1,049,578,364.02 1,101,164,275.66
未分配 利润 6.4.7.10 602,238,137.95 613,427,824.48
所有者 权益 合计
1,651,816,501.97 1,714,592,100.14
负债和 所有 者权 益总 计
1,716,645,324.78 2,048,757,681.89
注:报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.022 元, 基金 份额 总 额 1,616,926,056.20
份。
6.2 利 润表
会计主 体: 长城 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
32,390,625.15 200,612,268.10
1.利息 收入
29,221,110.66 14,842,543.43
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 709,799.14 204,973.80
债券利 息收 入
25,340,668.34 13,716,590.94
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,170,643.18 920,978.69
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
1,221,172.22 193,936,520.91
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -10,123,004.68 188,790,741.26
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 11,164,416.90 4,701,458.32
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 179,760.00 444,321.33
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17 1,361,720.88 -9,080,069.07
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 586,621.39 913,272.83
减: 二、费用
14,851,114.26 11,260,315.89
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 10,053,828.26 4,784,955.40
2.托 管费 6.4.10.2.2 1,675,638.07 797,492.56
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.19 1,228,276.87 3,257,831.62
5.利 息支 出
1,678,565.28 2,213,323.18
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
1,678,565.28 2,213,323.18
6.其 他费 用 6.4.7.20 214,805.78 206,713.13
三、利润总额(亏损 总额 以“-” 17,539,510.89 189,351,952.21 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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号填列)
减:所 得税 费用
- -
四、 净利 润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
17,539,510.89 189,351,952.21
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长城 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,101,164,275.66 613,427,824.48 1,714,592,100.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 17,539,510.89 17,539,510.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-51,585,911.64 -28,729,197.42 -80,315,109.06
其中:1.基 金申 购款 43,956,742.61 24,424,605.32 68,381,347.93
2. 基金 赎回 款 -95,542,654.25 -53,153,802.74 -148,696,456.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,049,578,364.02 602,238,137.95 1,651,816,501.97
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
663,964,984.96 131,962,848.28 795,927,833.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 189,351,952.21 189,351,952.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -173,831,915.02 -69,659,146.36 -243,491,061.38 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
其中:1.基 金申 购款 52,017,358.60 25,510,636.26 77,527,994.86
2. 基金 赎回 款 -225,849,273.62 -95,169,782.62 -321,019,056.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
490,133,069.94 251,655,654.13 741,788,724.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城保本混合 型证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) ,系经中国证 券监督管 理 委员会(以 下
简称“ 中国证 监会 ”)证监 许可【2012 】243 号文 “关于核准长 城保本混 合 型证券投资基 金募集
的批复 ”的 核准 , 由 长城 基 金管理 有限 公司 作为 发起 人于 2012 年7 月4 日至2012 年7 月31 日向
社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012 ) 验 字 第
60737541_H04 号 验资 报告 后,向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。基 金合 同于 2012 年 8 月 2 日生
效。本基金为 契约型开 放 式,存续期限 不定。设 立 时募集的扣除 认购费后 的 实收基金( 本金)为
人民币 1,914,749,902.45 元,在 募集 期间 产生 的活 期存款 利息 为人 民币 866,309.10 元, 以上 实
收基金 (本 息) 合计 为人 民币 1,915,616,211.55 元 ,折合 1,915,616,211.55 份基金 份额 。本 基
金的基金管理 人为长城 基 金管理有限公 司,注册 登 记机构为长城 基金管理 有 限公司,基 金托管人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国建 设银行 ”)。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 公开发行 的 各类债券、股 票
(包含 中小 板 、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 权 证 、 银 行存 款及中 国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具 ,但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定。
本基金按照固 定比 例组 合 保险策略将投 资对象主 要 分为安全资产 和风险资 产 ,其中安全资 产
为国内依法公 开发行的 各 类债券(包括 国债、央 行 票据、公司债 、企业债 、 短期融资券 、资产支
持证券 、 可转 换债 券 、 分 离交易 可转 债和 债券 回购 等) 、 银 行存 款等 固定 收益 类金融 工具 。 本基 金长城保本混合 2016 年半年度报 告
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投资的 风险 资产 为股 票、 权证等 权益 类金 融工 具。
本基金按照固 定比例组 合 保险策略对各 类金融工 具 的投资比例进 行动态调 整 。其中,股票 、
权证等风险资 产占基金 资 产的比例不高 于 40% ;债 券、银行存款 等安全资 产 占基金资产的 比例不
低于60% , 其中 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基 金 资产净 值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :3 年 期银 行定 期存 款税 后收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证 券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ,真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日
的财务 状况 以 及2016 年1 月1 日至 6 月 30 日 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ,财政部 、 国家税务总局 研究决定 , 证券(股票) 交易印花 税 税率为 1‰ ,由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印长城保本混合 2016 年半年度报 告
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花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起, 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推 开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ;存 款利息 收入 不征 收增 值税 ;
根据 财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定, 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的 股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入,由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的 上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 21 页 共 52 页
持股期 限超 过 1 年的 ,暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定,
自2015 年9 月8 日 起, 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超过
1 年的 ,股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
活期存 款 5,186,542.65
定期存 款 100,000,000.00
其中: 存款 期 限1-3 个月 100,000,000.00
其他存 款 -
合计: 105,186,542.65
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 47,787,016.48 50,472,031.17 2,685,014.69
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 652,386,739.94 662,796,021.90 10,409,281.96
银行间 市场 576,147,506.01 584,028,000.00 7,880,493.99
合计 1,228,534,245.95 1,246,824,021.90 18,289,775.95
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,276,321,262.43 1,297,296,053.07 20,974,790.64
长城保本混合 2016 年半年度报 告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 于本 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 230,397,000.00 -
合计 230,397,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,555.05
应收定 期存 款利 息 25,416.66
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,790.80
应收债 券利 息 20,900,168.62
应收买 入返 售证 券利 息 24,960.04
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 102.10
合计 20,956,993.27
注:其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 202,341.15
银行间 市场 应付 交易 费用 2,069.98 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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合计 204,411.13
注:交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 16,863.84
预提费 用 292,987.44
合计 309,851.28
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 1,696,390,968.80 1,101,164,275.66
本期申 购 67,716,568.24 43,956,742.61
本期赎 回( 以"-" 号填列) -147,181,480.84 -95,542,654.25
本期末 1,616,926,056.20 1,049,578,364.02
注:本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ;本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 609,384,163.97 4,043,660.51 613,427,824.48
本期利 润 16,177,790.01 1,361,720.88 17,539,510.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-28,663,195.12 -66,002.30 -28,729,197.42
其中: 基金 申购 款 24,148,322.11 276,283.21 24,424,605.32
基金赎 回款 -52,811,517.23 -342,285.51 -53,153,802.74
本期已 分配 利润 - - -
本期末 596,898,758.86 5,339,379.09 602,238,137.95
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 24 页 共 52 页
活期存 款利 息收 入 118,898.62
定期存 款利 息收 入 478,749.88
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 109,342.55
其他 2,808.09
合计 709,799.14
注:其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 410,769,757.57
减:卖 出股 票成 本总 额 420,892,762.25
买卖股 票差 价收 入 -10,123,004.68
6.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券( 、 债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交
总额
682,170,543.12
减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 )
成本总 额
651,046,164.46
减:应 收利 息总 额 19,959,961.76
买卖债 券差 价收 入 11,164,416.90
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 于本 期未 发生 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:本 基金 于本 期未 发生 贵金属 投资 收益/损 失。
长城保本混合 2016 年半年度报 告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注:本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 179,760.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 179,760.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 1,361,720.88
—— 股 票投 资 179,889.05
—— 债 券投 资 1,181,831.83
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,361,720.88
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 566,167.77
转出基 金补 偿收 入 20,453.62
合计 586,621.39
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元 长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 26 页 共 52 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,226,726.87
银行间 市场 交易 费用 1,550.00
合计
1,228,276.87
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 149,178.12
银行间 债券 账户 服务 费 18,000.00
其他 600.00
银行划 款手 续费 12,218.34
合计 214,805.78
注:其 他为 上清 所账 户查 询服务 费。
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日, 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
于本期 ,并 无与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司( “东方 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 - - 12,720.00 0.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券 162,981,380.83 28.52% 92,608,745.82 14.36%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 - - - -
东方证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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长城证券 - - - -
东方证券 - - - -
注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等)。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括: 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,053,828.26 4,784,955.40
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,167,788.60 2,178,303.69
注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.2% 年 费 率计提 。 计 算方 法如 下:
H= E× 1.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,675,638.07 797,492.56
注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下:
H= E× 0.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,经基金长城保本混合 2016 年半年度报 告
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托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人, 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未投资于本 基金,于 本 期末及 上年 度可比期
间末亦 均未 持有 本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外, 本基金 其他 关联 方于 本期 末及 上 年度 可比 期间 末均 未持有 本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 5,186,542.65 118,898.62 82,205,111.24 126,266.99
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 并按 银行 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 有在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末( 2016 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币 元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股未上
市
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股未上
市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额60,000,000.00 元, 于 2016 年7 月1 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券, 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ,不 低于 债券 回购 交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支 付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的股 票市值不
超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券, 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,长城保本混合 2016 年半年度报 告
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因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险, 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额,另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金所 持 大部分证券 在证券交
易所上 市, 其余 亦可 通过 银行间 同业 市场 交易 , 期 末除 6.4.12 中 列示 的部 分 券种流 通暂 时受 限制
不能自由转让 外,其余 均 能及时变现。 此外,本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求,其上 限 一般不超过基 金持有的 可 回购交易的债 券资产的 公 允价值。本 基金所持
有的金融负 债以及可 赎回 基金份额净 值(所有者 权益)的合约约定 到期日均 为一 年以内且不 计息,
因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
由于本 基金 所有 资产 及负 债均以 人民 币计 价, 因此 无外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值,并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年6
月 30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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资产
银行存 款 5,186,542.65 100,000,000.00 - - - - 105,186,542.65
结算备 付
金
10,646,299.68 - - - - - 10,646,299.68
存出保 证
金
226,901.11 - - - - - 226,901.11
交易性 金
融资产
- 137,491,000.00 492,669,000.00 533,735,213.90 82,928,808.00 50,472,031.17 1,297,296,053.07
买入返 售
金融资 产
230,397,000.00 - - - - - 230,397,000.00
应收证 券
清算款
- - - - - 51,752,787.21 51,752,787.21
应收利 息 - - - - - 20,956,993.27 20,956,993.27
应收申 购
款
- - - - - 182,747.79 182,747.79
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 246,456,743.44 237,491,000.00 492,669,000.00 533,735,213.90 82,928,808.00 123,364,559.44 1,716,645,324.78
负债
卖出回 购
金融资 产
款
60,000,000.00 - - - - - 60,000,000.00
应付赎 回
款
- - - - - 1,476,037.96 1,476,037.96
应付管 理
人报酬
- - - - - 1,621,692.64 1,621,692.64
应付托 管
费
- - - - - 270,282.12 270,282.12
应付交 易
费用
- - - - - 204,411.13 204,411.13
应付利 息 - - - - - 28,899.96 28,899.96
应交税 费 - - - - - 917,647.72 917,647.72
其他负 债 - - - - - 309,851.28 309,851.28
负债总 计 60,000,000.00 - - - - 4,828,822.81 64,828,822.81
利率敏 感
度缺口
186,456,743.44 237,491,000.00 492,669,000.00 533,735,213.90 82,928,808.00
上年度 末
2015 年12
月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 208,133,940.87 - - - - - 208,133,940.87
结算备 付
金
15,714,375.30 - - - - - 15,714,375.30
存出保 证 437,926.40 - - - - - 437,926.40 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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金
交易性 金
融资产
- 988,900.00 120,957,000.00 1,240,671,757.60 32,447,843.00 82,591,856.49 1,477,657,357.09
买入返售
金融资 产
84,500,000.00 - - - - - 84,500,000.00
应收证 券
清算款
- - - - - 239,312,090.61 239,312,090.61
应收利 息 - - - - - 21,671,104.86 21,671,104.86
应收申 购
款
- - - - - 1,330,886.76 1,330,886.76
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 308,786,242.57 988,900.00 120,957,000.00 1,240,671,757.60 32,447,843.00 344,905,938.72 2,048,757,681.89
负债
卖出回 购
金融资 产
款
329,000,000.00 - - - - - 329,000,000.00
应付赎 回
款
- - - - - 796,611.10 796,611.10
应付管 理
人报酬
- - - - - 1,749,921.14 1,749,921.14
应付托 管
费
- - - - - 291,653.54 291,653.54
应付交 易
费用
- - - - - 1,097,503.50 1,097,503.50
应付利 息 - - - - - 132,278.33 132,278.33
应交税 费 - - - - - 917,647.72 917,647.72
其他负 债 - - - - - 179,966.42 179,966.42
负债总 计 329,000,000.00 - - - - 5,165,581.75 334,165,581.75
利率敏 感
度缺口
-20,213,757.43 988,900.00 120,957,000.00 1,240,671,757.60 32,447,843.00
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ,利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年 6 月30 日 )
上年度 末( 2015 年12 月31
日 )
利率上 升 25 个 基点 -8,797,317.56 -11,905,314.60
利率下 降 25 个 基点 8,907,583.56 12,057,027.97
注:上表为利 率风险的 敏 感性分 析,反 映了在其 他 变量不变的假 设下,利 率 发生合理、 可能的变
动时,为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 34 页 共 52 页
金资产 净值 ,负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ,并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金按照固 定比例组 合 保险策略对各 类金融工 具 的投资比例进 行动态调 整 。其中,股票 、
权证等风险资 产占基金 资 产的比例不高 于 40% ;债 券、银行存款 等安全资 产 占基金资产的 比例不
低于60% , 其中 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
于本报 告期 末, 本基 金面 临的整 体其 他价 格风 险列 示如下 :
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 50,472,031.17 3.06 82,591,856.49 4.82
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 1,246,824,021.90 75.48 1,395,065,500.60 81.36
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,297,296,053.07 78.54 1,477,657,357.09 86.18
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ,证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元) 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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本期末 ( 2016 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 )
沪深300 指 数上 升 5% -1,186,092.73 -1,982,204.56
沪深300 指 数下 降 5% 1,186,092.73 1,982,204.56
注:基金管理 人运用定 量 分 析方法对本 基金的其 他 价格风险进行 分析。上 表 为其他价格 风险的敏
感性分析,反 映了在其 他 变量不变的假 设下,证 券 投资价格发生 合理、可 能 的变动时, 将对基金
资产净 值产 生的 影响 。正 数表示 可能 增加 基金 资产 净值, 负数 表示 可能 减少 基金资 产净 值。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
(1)公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长,公 允价 值与 账面 价 值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 50,457,093.07 元 , 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,246,838,960.00 元, 无 划分为 第三 层次 的余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况, 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观 察输 入值对于 公 允价值的影 响程度,
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ,本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 50,472,031.17 2.94
其中: 股票 50,472,031.17 2.94
2 固定收 益投 资 1,246,824,021.90 72.63
其中: 债券 1,246,824,021.90 72.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 230,397,000.00 13.42
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 115,832,842.33 6.75
7 其他各 项资 产 73,119,429.38 4.26
8 合计 1,716,645,324.78 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 27,959,938.77 1.69
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
70,492.40 0.00
J
金融业 22,441,600.00 1.36
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 长城保本混合 2016 年半年度报 告
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 50,472,031.17 3.06
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600109 国金证 券 800,000 10,784,000.00 0.65
2 002236 大华股 份 465,336 6,095,901.60 0.37
3 600745 中茵股 份 200,000 5,368,000.00 0.32
4 600686 金龙汽 车 300,000 4,419,000.00 0.27
5 000021 深科技 400,000 4,404,000.00 0.27
6 000166 申万宏 源 500,000 4,205,000.00 0.25
7 601688 华泰证 券 200,000 3,784,000.00 0.23
8 000902 新洋丰 300,000 3,753,000.00 0.23
9 601788 光大证 券 130,000 2,202,200.00 0.13
10 002185 华天科 技 160,000 2,036,800.00 0.12
11 000068 华控赛 格 180,000 1,742,400.00 0.11
12 601198 东兴证 券 60,000 1,466,400.00 0.09
13 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
14 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
15 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
16 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
17 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
18 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
长城保本混合 2016 年半年度报 告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600837 海通证 券 29,742,735.25 1.73
2 002236 大华股 份 23,838,659.30 1.39
3 001979 招商蛇 口 20,593,028.96 1.20
4 600048 保利地 产 19,175,040.47 1.12
5 601377 兴业证 券 14,888,342.40 0.87
6 600109 国金证 券 14,786,859.34 0.86
7 600489 中金黄 金 12,444,595.99 0.73
8 600115 东方航 空 10,149,111.00 0.59
9 300269 联建光 电 9,265,889.48 0.54
10 600686 金龙汽 车 9,128,087.52 0.53
11 000902 新洋丰 8,333,004.20 0.49
12 600563 法拉电 子 8,179,884.02 0.48
13 002547 春兴精 工 8,160,156.84 0.48
14 002325 洪涛股 份 7,903,456.00 0.46
15 002008 大族激 光 7,331,464.69 0.43
16 002470 金正大 7,327,119.00 0.43
17 600588 用友网 络 7,259,814.65 0.42
18 002475 立讯精 密 6,767,481.00 0.39
19 000709 河钢股 份 6,628,579.00 0.39
20 600306 *ST 商城 6,438,097.30 0.38
注:买 入金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600837 海通证 券 29,291,761.00 1.71
2 001979 招商蛇 口 21,208,151.43 1.24
3 600048 保利地 产 19,916,349.27 1.16
4 002236 大华股 份 18,045,792.00 1.05
5 002547 春兴精 工 16,010,944.88 0.93 长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 39 页 共 52 页
6 601377 兴业证 券 14,894,376.58 0.87
7 600489 中金黄 金 11,494,836.03 0.67
8 600115 东方航 空 9,036,763.10 0.53
9 600563 法拉电 子 8,992,780.89 0.52
10 300269 联建光 电 8,967,787.54 0.52
11 002325 洪涛股 份 8,205,593.13 0.48
12 002470 金正大 7,619,208.91 0.44
13 002008 大族激 光 7,419,109.40 0.43
14 600588 用 友网 络 7,116,099.25 0.42
15 600303 曙光股 份 6,788,816.50 0.40
16 002475 立讯精 密 6,627,153.00 0.39
17 600306 *ST 商城 6,626,173.55 0.39
18 300479 神思电 子 6,616,233.04 0.39
19 000651 格力电 器 6,154,853.00 0.36
20 000709 河钢股 份 5,985,831.00 0.35
注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 388,593,047.88
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 410,769,757.57
注:买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 89,956,808.00 5.45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 366,732,000.00 22.20
其中: 政策 性金 融债 50,010,000.00 3.03
4 企业债 券 690,190,213.90 41.78
5 企业短 期融 资券 99,945,000.00 6.05
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,246,824,021.90 75.48
长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 40 页 共 52 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净 值
比例( %)
1 1522004 15 中 外贸 租
赁债
1,000,000 102,710,000.00 6.22
2 1522007 15 兴 业租 赁
债02
1,000,000 101,340,000.00 6.14
3 122467 15 万达 02 1,000,000 100,950,000.00 6.11
4 160005 16 附 息国 债
05
900,000 89,946,000.00 5.45
5 136452 16 南航 02 850,000 85,187,000.00 5.16
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ,期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参与
国债期 货交 易。 长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 41 页 共 52 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ,期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一
年内受 到过 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 226,901.11
2 应收证 券清 算款 51,752,787.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,956,993.27
5 应收申 购款 182,747.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 73,119,429.38
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 42 页 共 52 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,960 147,529.75 50,330,401.07 3.11% 1,566,595,655.13 96.89%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,666.69 0.0001%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2012 年 8 月 2 日 ) 基金 份额 总 额
1,915,616,211.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,696,390,968.80
本报告 期基 金总 申购 份额 67,716,568.24
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 147,181,480.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 43 页 共 52 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,616,926,056.20
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
①自2016 年2 月1 日起 , 卢盛春 先 生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
②由于 工作 调动 , 自 2016 年 7 月 1 日起 ,杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事
长。
③自2016 年7 月1 日起 , 何伟先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 董事 长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师 事务 所情况
在本报 告期 内, 为本 基金 提供审 计服 务的 会计 师事 务所未 发生 变化 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 44 页 共 52 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 2 194,737,972.00 24.39% 181,360.01 24.39% -
招商证券 2 150,103,788.32 18.80% 139,792.10 18.80% -
海通证券 1 126,150,281.35 15.80% 117,483.54 15.80% -
华西证券 1 108,484,998.14 13.59% 101,032.84 13.59% -
安信证券 1 85,241,564.92 10.68% 79,385.99 10.68% -
兴业证券 1 79,667,704.90 9.98% 74,194.51 9.98% -
宏信证券 1 45,720,772.72 5.73% 42,579.62 5.73% -
广发证券 1 8,174,710.00 1.02% 7,613.09 1.02% -
联讯证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - - 长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 45 页 共 52 页
东方证券 2 - - - - -
长城证券 3 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注:1 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 :
报告期 内共 新 增2 个 专用 交易单 元( 广发 证券 新 增1 个交 易单 元, 东吴 证券 新增 1 个交 易单 元) ,
截止本 报告 期末 共 计46 个 交易单 元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构,使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位,选 择的 标准 是:
(1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ;
(2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财 务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
(3 ) 经营 行为 规范 ,能 满 足基金 运作 的合 法、 合规 需求;
(4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具 备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求;
(5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;
(6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务,包 括宏 观经 济报 告、 行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 。
根据上 述标 准考 察确 定后 ,基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议,并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定,在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 16,411,202.74 2.87% 550,732,000.00 3.80% - -
招商证券 713,940.00 0.12% 1,586,000.00 0.01% - -
海通证券 8,261,580.20 1.45% 737,200,000.00 5.08% - -
华西证券 83,712,123.55 14.65% 5,630,000,000.00 38.83% - -
安信证券 2,534,998.80 0.44% 2,861,000,000.00 19.73% - -
兴业证券 42,804,135.43 7.49% 1,001,526,000.00 6.91% - - 长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 46 页 共 52 页
宏信证券 250,781,621.61 43.88% 3,718,100,000.00 25.64% - -
广发证券 3,356,192.28 0.59% - - - -
联讯证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海 证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东方证券 162,981,380.83 28.52% - - - -
长城证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金管理 有限 公司关于 上海
证 券交 易所、 深圳 证券交易 所、
中 国金 融期货 交易 所实施熔 断对
旗下基 金相 关业 务影 响的 公告
本基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2 长 城基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 5 日 长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 47 页 共 52 页
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
3
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 6 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 8 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 12 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时 报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 13 日
7
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 13 日
8
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 14 日
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 1 月 20 日 长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 48 页 共 52 页
券日报及本基金管
理人网 站
10
长城 基 金管理 有限 公司关于 参加
平安证 券费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
11
长 城基 金管理 有限 公司于调 整旗
下 基金 天天基 金销 售平台申 购金
额 下限 及最低 持有 金额下限 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
12
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持固定 收益 品种估值 调整
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 21 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗下 基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 27 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 28 日
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 29 日
16
长 城基 金管理 有限 公司关于 聘任
公司副 总经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2016 年 2 月 2 日 长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 49 页 共 52 页
理人网 站
17
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 4 日
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 26 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 1 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 3 日
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 19 日
22
关 于增 加陆金 所资 管为长城 旗下
开 放式 基金代 销机 构并同时 实行
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 21 日
23
长 城基 金关于 增加 上海中正 达广
投 资管 理有限 公司 为旗下开 放式
基 金代 销机构 并开 通定投等 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 25 日 长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 50 页 共 52 页
24
长 城基 金关于 增加 上海利得 基金
销 售有 限公司 为旗 下开放式 基金
代销机 构并 实行 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 30 日
25
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 6 日
26
长 城基 金关于 大同 证券 有限 责任
公 司开 通旗下 开放 式基金定 期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 12 日
27
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 21 日
28
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 6 日
29
长 城基 金关于 增加 富济财富 为旗
下 开放 式基金 代销 机构并开 通转
换定投 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 9 日
30
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 10 日
31 长 城基 金管理 有限 公司关于 淘宝 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 5 月 10 日 长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 51 页 共 52 页
基 金理 财平台 和支 付宝基金 支付
业务下 线的 公告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
32
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 11 日
33
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 1 日
34
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加平安 银行 股份有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 3 日
35
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加中国 银河 证券股份 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 6 日
36
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加国盛 证券 有限责任 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 16 日
37
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 18 日
38
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 与交通银 行开
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 6 月 30 日 长城保本混合 2016 年半年度报 告
第 52 页 共 52 页
展 的网 上银行 、手 机银行申 购手
续费费 率优 惠活 动的 公告
券日报及本基金管
理人网 站
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
(一) 本基 金设 立等 相关 批准文 件
(二) 《长 城保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》
(三) 《长 城保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 》
(四) 法律 意见 书
(五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
(六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
(七) 中国 证监 会规 定的 其他文 件
11.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
11.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 , 如有疑问,可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话:0755-23982338
客户服 务电 话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn