长 城 景 气 行业 龙 头 灵 活配 置 混 合 型
证 券 投 资 基金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 08 月23 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 ............................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城景 气行 业龙 头灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长城景 气行 业龙 头混 合
基金主 代码 200011
交易代 码 200011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效 日 2009 年 6 月30 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 62,601,482.90 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在合理 的资 产配 置基 础上 ，通过 投资 于景 气行 业或 预
期景气 度向 好的 行业 中的 龙头上 市公 司， 实现 基金 资
产的持 续稳 定增 值。
投资策 略 本基金 采用 “自 上而 下” 和“自 下而 上” 相结 合的 方
法进行 大类 资产 配置 。由 于不同 行业 在不 同的 经济 周
期中表 现出 不同 的运 行态 势，本 基金 将结 合宏 观经 济
分析结 果， 运用 长城 基金 景气行 业评 价体 系 对 相关 经
济指标 进行 定性 和定 量分 析，以 选择 在不 同经 济环 境
下景气 度较 高的 行业 作为 股票资 产配 置的 重点 。
业绩比 较基 准 55%× 沪深300 指数 收益 率 ＋ 45% × 中 债总 财富 指数 收
益率。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，长 期平均 风险 和预 期收 益率 高
于债券 型基 金、 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金， 为
中高风 险、 中高 收益 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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号新世 界商 务中 心 41 层
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518026 100033
法定代 表人 何伟 王洪章
注：2016 年 7 月 1 日 前长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕， 自 2016 年 7 月 1 日起 法
定代表 人变 更为 何伟 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -25,847,294.66
本期利 润 -22,966,494.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3639
本期加 权平 均净 值利 润率 -28.27%
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.97%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 17,644,304.72
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2819
期末基 金资 产净 值 80,245,787.62
期末基 金份 额净 值 1.282
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 31.01%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入 费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.65% 1.38% 0.08% 0.54% 4.57% 0.84%
过去三 个月 -4.75% 1.49% -0.92% 0.56% -3.83% 0.93%
过去六 个月 -21.97% 2.29% -7.80% 1.02% -14.17% 1.27%
过去一 年 -34.16% 2.78% -13.62% 1.27% -20.54% 1.51%
过去三 年 32.99% 1.98% 34.82% 1.01% -1.83% 0.97%
自基金 合同
生效日 起至
今
31.01% 1.55% 19.86% 0.92% 11.15% 0.63% 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 占基金 资产 的比 例范 围 为30-80% ； 债 券投 资占
基金资 产的 比例 范围 为 0-70% ； 权证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 范围 为 0-3% ； 现金以 及到 期日 在
1 年 以内 的政 府债 券不 低 于基金 资产 净值 的 5%。 本 基金的 建仓 期为 自本 基金 基金合 同生 效日 起 6
个月， 建仓 期满 时， 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券 股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截 止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资 基金 、长 城久 富核 心成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城 品牌 优选 混 合型证 券投 资基 金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资 基金、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级 证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型 证券 投资 基金 、 长 城岁岁 金理 财债 券型 证券 投资基 金、 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金 、
长城增强收益 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 城 医疗保健混合 型证券投 资 基金、长城 淘金一年
期理财债券型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长
城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型 证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长
城新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城久 安 保本混合型证 券投资基 金 、长城新优 选混合型
证券投资基金 、长城久 润 保本混合型证 券投资基 金 、长城久益保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
视野混 合型 证券 投资 基金 、长城 久源 保本 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵波
长城景
气行业
龙头混
合、 长 城
改革红
利混合
基金的
2014 年4 月24
日
- 8 年
男， 中 国籍 ，伦 敦大 学皇
家霍洛 威学 院学 士、 伦敦
城市大 学卡 斯商 学院 硕
士。曾 就职 于中 银国 际证
券有限 责任 公司 。2011 年
进入长 城基 金管 理有 限公
司，曾 任行 业研 究员 、基长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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基金经
理
金经理 助理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 景气行业 龙头灵活配置 混
合型证券投资 基金基金 合 同》和其他有 关法律法 规 的规定，以诚 实信用、 勤 勉尽 责的原 则管理和
运用基金资产 ，在控制 和 防范风险的前 提下，为 基 金份额持有人 谋求最大 的 利益，未出 现投资违
反法律法规、 基金合同 约 定和相关规定 的情况， 无 因公司未勤勉 尽责或操 作 不当而导致 基金财产
损失的 情况 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同 向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年经济形 势仍然偏 软 ，虽然在一季 度有复苏 迹 象，但二季度 数据又下 来 了。可见经济 还
在底部 徘徊 。
市场在 上半 年 经 历了 股灾 ， 市 场在 二季 度开 始回 稳 ， 但 市场 风险 偏好 依然 很 低。 监管 层也 在
从严监管，让 资金入市 更 加谨慎。而场 内资金表 现 为更加抱团取 暖，板块 热 点稀缺，主 要集中在
新能源 汽车 产业 链、 半导 体、食 品饮 料板 块。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本年度 本基 金份 额净 值增 长率为-21.97% ，业 绩在 同 期同类 基金 中处 于后 三分 之一。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年经济形 势依然不 容 乐观，政府的 态度在“ 调 结构”与“稳 增长”之 间 摇摆，落后产 能
不能及时出清 ，要做好 长 期熊市的准备 。但三季 度 相对乐观，因 为海外英 国 脱欧的黑天 鹅 事件扼
杀了美 国 9 月加 息的 可能 ，市场 会有 一段 平静 期， 个别超 跌的 个股 将迎 来恢 复性机 会。 下半 年 的
操作策 略还 是选 择有 基本 面吃撑 的股 票， 如新 能源 汽车产 业链 、三 元电 池、 白酒和 有色 金属 等。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受 托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析 的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策 、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选 择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管 理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 景气 行业 龙头灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 12,736,179.61 11,544,463.21
结算备 付金
707,404.82 1,739,110.74
存出保 证金
91,020.33 164,624.96
交易性 金融 资产 6.4.7.2 67,564,118.57 91,845,930.00
其中： 股票 投资
62,563,618.57 82,331,930.00
基金投 资
- -
债券投 资
5,000,500.00 9,514,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,634,544.33
应收利 息 6.4.7.5 119,152.96 7,509.26
应收股 利
- -
应收申 购款
7,578.65 314.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
81,225,454.94 106,936,496.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 672,140.95
应付赎 回款
113,371.23 127,023.60
应付管 理人 报酬
96,909.64 134,647.41
应付托 管费
16,151.61 22,441.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 441,667.96 912,104.24
应交税 费
72,000.00 72,000.00
应付利 息
- - 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 239,566.88 144,761.92
负债合 计
979,667.32 2,085,119.37
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 62,601,482.90 63,808,661.95
未分配 利润 6.4.7.10 17,644,304.72 41,042,715.67
所有者 权益 合计
80,245,787.62 104,851,377.62
负债和 所有 者权 益总 计
81,225,454.94 106,936,496.99
注：报 告截 止 日2016 年06 月 30 日 ，基 金份 额净 值1.282 元， 基金 份额 总额62,601,482.90 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 景气 行业 龙头灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-20,617,158.61 79,480,868.95
1.利息 收入
93,693.54 133,922.71
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 53,954.37 118,212.30
债券利 息收 入
39,739.17 15,710.41
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-23,594,726.56 82,351,874.27
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -22,198,234.88 82,665,611.03
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,498,962.99 -646,195.44
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 102,471.31 332,458.68
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 2,880,799.78 -3,357,312.08
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 3,074.63 352,384.05
减： 二、费用
2,349,336.27 4,007,666.59
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 606,777.28 1,267,081.31
2．托 管费 6.4.10.2.2 101,129.56 211,180.23
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,498,699.10 2,349,094.20
5．利 息支 出
- - 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 142,730.33 180,310.85
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-22,966,494.88 75,473,202.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-22,966,494.88 75,473,202.36
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 景气 行业 龙头灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
63,808,661.95 41,042,715.67 104,851,377.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -22,966,494.88 -22,966,494.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,207,179.05 -431,916.07 -1,639,095.12
其中：1.基 金申 购款 1,946,327.07 567,377.61 2,513,704.68
2. 基金 赎回 款 -3,153,506.12 -999,293.68 -4,152,799.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
62,601,482.90 17,644,304.72 80,245,787.62
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
102,337,924.34 25,208,554.96 127,546,479.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- 75,473,202.36 75,473,202.36 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 16 页 共 53 页
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-25,653,000.62 -28,095,566.18 -53,748,566.80
其中：1.基 金申 购款 161,637,087.94 156,300,771.97 317,937,859.91
2. 基金 赎回 款 -187,290,088.56 -184,396,338.15 -371,686,426.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
76,684,923.72 72,586,191.14 149,271,114.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基 本情况
长城景 气行 业龙 头灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “本 基金” ） 系经 中国证 券监 督管
理委员会（以 下简称“ 中 国证监会 ” ） 证 监许可[2009]386 号文《关 于核准长 城景气行业龙 头灵
活配置混合型 证券投资 基 金募集的批复 》的核准 ， 由长城基金管 理有限公 司 作为发起人 向社会公
开发行 募集 ，本 基金 的基 金合同 于 2009 年 6 月 30 日正 式生 效。 本基 金首 次设立 募集 的规 模为
1,964,631,732.69 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 基 金管理 人为 长城 基金
管理有限公司 ，注册登 记 机构为长城基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 建设银行股 份有限公
司（ “ 中国 建设 银行” ） 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 货
币市场工具、 权证、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。本
基金业 绩比 较基 准为 ： 55 % ×沪深 300 指数 收益 率 +4 5 %× 中 债总 财富 指数 收益 率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面， 也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2016 年01 月01 日至2016 年 06 月30 日止 会计 期间 的经 营成 果和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分 置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市 公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。 根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
活期存 款 12,736,179.61
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个 月 -
其他存 款 -
合计： 12,736,179.61
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 58,791,191.14 62,563,618.57 3,772,427.43
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 5,005,500.20 5,000,500.00 -5,000.20
银行间 市场 - - -
合计 5,005,500.20 5,000,500.00 -5,000.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 63,796,691.34 67,564,118.57 3,767,427.23
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,738.87
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 318.40
应收债 券利 息 116,054.79
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 40.90
合计 119,152.96
注：其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 441,667.96
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 441,667.96
注：交 易所 市场 应付 交 易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 331.42
预提费 用 239,235.46
合计 239,566.88
长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 53 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 63,808,661.95 63,808,661.95
本期申 购 1,946,327.07 1,946,327.07
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,153,506.12 -3,153,506.12
本期末 62,601,482.90 62,601,482.90
注：本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 58,122,704.95 -17,079,989.28 41,042,715.67
本期利 润 -25,847,294.66 2,880,799.78 -22,966,494.88
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-762,122.37 330,206.30 -431,916.07
其中： 基金 申购 款 1,187,925.26 -620,547.65 567,377.61
基金赎 回款 -1,950,047.63 950,753.95 -999,293.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 31,513,287.92 -13,868,983.20 17,644,304.72
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 45,788.88
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,321.62
其他 843.87
合计 53,954.37
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 492,818,074.83
减：卖 出股 票成 本总 额 515,016,309.71 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 53 页
买卖股 票差 价收 入 -22,198,234.88
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-1,498,962.99
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-1,498,962.99
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
11,086,508.44
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
12,572,366.78
减：应 收利 息总 额 13,104.65
买卖债 券差 价收 入 -1,498,962.99
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期未 发生 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 于本 期未 发生 贵金属 投资 收益/损 失。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 53 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 102,471.31
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 102,471.31
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 2,880,799.78
—— 股 票投 资 2,141,963.10
—— 债 券投 资 738,836.68
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,880,799.78
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,348.43
转出基 金补 偿收 入 726.20
合计 3,074.63
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,498,699.10
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,498,699.10
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 53 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 19,890.78
信息披 露费 119,344.68
银行间 债券 账户 服务 费 1,500.00
银行费 用 1,994.87
合计 142,730.33
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无对 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券 - - 30,880,150.18 2.03%
长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 53 页
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券回 购 交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券 28,113.33 2.03% 28,113.33 3.01%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等) 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
606,777.28 1,267,081.31
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
128,550.76 265,751.02
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 53 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前三个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
101,129.56 211,180.23
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度 可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金，基 金管理人
于本期 末及 上年 度 可 比期 末均未 持有 本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外， 本基金 其他 关联 方于 本期 末及 上 年度 可比 期末 均未 持有本 基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 12,736,179.61 45,788.88 43,671,690.03 109,617.78
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 53 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：基 金本 期及 上年 度可 比期间 未有 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 797 4,622.60 4,622.60 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 442 4,442.10 4,442.10 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002587
奥拓
电子
2016 年
4 月 19
日
重大
事项
停牌
15.32
2016
年7 月
28 日
14.00 362,000 5,117,133.98 5,545,840.00 -
600209
罗顿
发展
2016 年
2 月 24
日
重大
事项
停牌
10.64 - - 230,000 2,344,736.04 2,447,200.00 -
002555
三七
互娱
2016 年
3 月 10
日
重大
事项
停牌
21.41
2016
年8 月
16 日
19.91 100,000 1,851,128.60 2,141,000.00 -
000638
万方
发展
2016 年
1 月 5
日
重大
事项
停牌
23.66
2016
年7 月
25 日
24.75 90,000 2,503,607.87 2,129,400.00 -
300223
北京
君正
2016 年
6 月 3
日
重大
事项
停牌
44.00 - - 40,000 1,766,511.00 1,760,000.00 - 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 53 页
002663
普邦
园林
2016 年
4 月 28
日
重大
事项
停牌
7.36 - - 220,000 1,434,801.00 1,619,200.00 -
000802
北京
文化
2016 年
6 月 1
日
重大
事项
停牌
23.52
2016
年8 月
22 日
21.86 50,000 1,087,021.24 1,176,000.00 -
600385
山东
金泰
2016 年
4 月 26
日
重大
事项
停牌
22.84
2016
年8 月
5 日
20.56 20,000 430,447.45 456,800.00 -
002445
中南
文化
2016 年
6 月 14
日
重大
事项
停牌
24.65 - - 10,000 224,484.00 246,500.00 -
000718
苏宁
环球
2016 年
1 月 4
日
重大
事项
停牌
9.91
2016
年7 月
18 日
11.78 300 3,759.07 2,973.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手 未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 53 页
行的证 券， 不得 超过 该证 券市值 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而带来的 变现困难 。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可通过银行 间同业市
场交易 ，期 末 除6.4.12 中 列示的 部分 券种 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 外， 其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有的可回 购交易的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有的金 融负债以 及 可赎回基金 份额净值
(所有者权益) 的合约约 定 到期日均为 一年以内 且不 计息，因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期 现
金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现 金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 53 页
银行存 款 12,736,179.61 - - - - - 12,736,179.61
结算备 付金 707,404.82 - - - - - 707,404.82
存出保 证金 91,020.33 - - - - - 91,020.33
交易性 金融 资产 5,000,500.00 - - - - 62,563,618.57 67,564,118.57
应收利 息 - - - - - 119,152.96 119,152.96
应收申 购款 - - - - - 7,578.65 7,578.65
资产总 计 18,535,104.76 - - - - 62,690,350.18 81,225,454.94
负债
应付赎 回款 - - - - - 113,371.23 113,371.23
应付管 理人 报酬 - - - - - 96,909.64 96,909.64
应付托 管费 - - - - - 16,151.61 16,151.61
应付交 易费 用 - - - - - 441,667.96 441,667.96
应交税 费 - - - - - 72,000.00 72,000.00
其他负 债 - - - - - 239,566.88 239,566.88
负债总 计 - - - - - 979,667.32 979,667.32
利率敏 感度 缺口 18,535,104.76 - - - - .
上年度 末
2015 年 12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,544,463.21 - - - - - 11,544,463.21
结算备 付金 1,739,110.74 - - - - - 1,739,110.74
存出保 证金 164,624.96 - - - - - 164,624.96
交易性 金融 资产 - - - 5,618,800.00 3,895,200.00 82,331,930.00 91,845,930.00
应收证 券清 算款 - - - - - 1,634,544.33 1,634,544.33
应收利 息 - - - - - 7,509.26 7,509.26
应收申 购款 - - - - - 314.49 314.49
资产总 计 13,448,198.91 - - 5,618,800.00 3,895,200.00 83,974,298.08 106,936,496.99
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 672,140.95 672,140.95
应付赎 回款 - - - - - 127,023.60 127,023.60
应付管 理人 报酬 - - - - - 134,647.41 134,647.41
应付托 管费 - - - - - 22,441.25 22,441.25
应付交 易费 用 - - - - - 912,104.24 912,104.24
应交税 费 - - - - - 72,000.00 72,000.00
其他负 债 - - - - - 144,761.92 144,761.92
负债总 计 - - - - - 2,085,119.37 2,085,119.37
利率敏 感度 缺口 13,448,198.91 - - 5,618,800.00 3,895,200.00
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -374.41 -124,696.13
利率下 降 25 个 基点 375.66 126,801.70
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重 大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金 投资 组合 的比 例为 ： 本基 金股 票投 资占 基金 资产的 比例 范围 为 30-80% ； 债券 投资 占基
金资产 的比 例范 围 为 0-70% ；权 证投 资占 基金 资产 净 值的比 例范围为 0-3%； 现 金以及 到期日在 1
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。
于本期 末， 本基 金面 临的 整体其 他价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 62,563,618.57 77.96 82,331,930.00 78.52
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 5,000,500.00 6.23 9,514,000.00 9.07
交易性 金融 资产 －贵 金属 投 - - - -
长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 53 页
资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 67,564,118.57 84.20 91,845,930.00 87.60
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 6,162,516.43 8,274,358.97
沪深300 指 数下 降 5% -6,162,516.43 -8,274,358.97
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金净值 产生 的影 响。 正数 表示可 能增 加基 金净 值， 负数表 示可 能减 少基 金净 值。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币44,309,706.15 元， 划 分为第 二层 次的 余额 为人 民币23,254,412.42
元，无 划分 为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复 活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 62,563,618.57 77.02
其中： 股票 62,563,618.57 77.02
2 固定收 益投 资 5,000,500.00 6.16
其中： 债券 5,000,500.00 6.16
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,443,584.43 16.55
7 其他各 项资 产 217,751.94 0.27
8 合计 81,225,454.94 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 218,800.00 0.27
C
制造业 36,421,496.35 45.39
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 4,108,574.72 5.12
F
批发和 零售 业 3,151,000.00 3.93
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,228,424.50 12.75
J
金融业 - -
K
房地产 业 2,973.00 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 4,728,600.00 5.89 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,703,750.00 4.62
S
综合 - -
合计 62,563,618.57 77.96
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002587 奥拓电 子 362,000 5,545,840.00 6.91
2 300008 天海防 务 142,000 4,728,600.00 5.89
3 300202 聚龙股 份 139,000 3,365,190.00 4.19
4 300036 超图软 件 114,000 2,793,000.00 3.48
5 300340 科恒股 份 35,000 2,773,050.00 3.46
6 600209 罗顿发 展 230,000 2,447,200.00 3.05
7 300474 景嘉微 16,000 2,413,920.00 3.01
8 000021 深科技 205,000 2,257,050.00 2.81
9 300007 汉威电 子 80,000 2,233,600.00 2.78
10 300098 高新兴 140,000 2,223,200.00 2.77
11 600110 诺德股 份 223,000 2,194,320.00 2.73
12 002555 三七互 娱 100,000 2,141,000.00 2.67
13 000638 万方发 展 90,000 2,129,400.00 2.65
14 002371 七星电 子 50,000 2,091,000.00 2.61
15 002224 三 力 士 80,000 1,852,000.00 2.31
16 000568 泸州老 窖 60,000 1,782,000.00 2.22
17 300223 北京君 正 40,000 1,760,000.00 2.19
18 600779 水井坊 100,000 1,663,000.00 2.07
19 002663 普邦园 林 220,000 1,619,200.00 2.02
20 002049 紫光国 芯 35,000 1,538,250.00 1.92
21 300310 宜通世 纪 39,960 1,526,072.40 1.90
22 600136 当代明 诚 65,000 1,504,750.00 1.88
23 000802 北京文 化 50,000 1,176,000.00 1.47
24 300426 唐德影 视 15,000 1,023,000.00 1.27
25 600891 秋林集 团 80,000 1,021,600.00 1.27 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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26 300410 正业科 技 20,000 985,000.00 1.23
27 600458 时代新 材 60,000 934,800.00 1.16
28 300373 扬杰科 技 30,000 723,300.00 0.90
29 300377 赢时胜 14,000 692,860.00 0.86
30 300503 昊志机 电 8,000 677,760.00 0.84
31 000971 高升控 股 20,000 498,400.00 0.62
32 600385 山东金 泰 20,000 456,800.00 0.57
33 300424 航新科 技 5,000 338,600.00 0.42
34 300287 飞利信 20,000 268,000.00 0.33
35 002445 中南文 化 10,000 246,500.00 0.31
36 600188 兖州煤 业 20,000 218,800.00 0.27
37 603766 隆鑫通 用 10,000 202,200.00 0.25
38 600869 智慧能 源 10,000 103,000.00 0.13
39 603528 多伦科 技 1,000 97,990.00 0.12
40 300033 同花顺 1,000 81,450.00 0.10
41 300516 久之洋 286 50,098.62 0.06
42 603737 三棵树 424 49,217.92 0.06
43 601611 中国核 建 2,016 42,174.72 0.05
44 603131 上海沪 工 631 38,301.70 0.05
45 300515 三德科 技 723 33,887.01 0.04
46 603958 哈森股 份 611 8,859.50 0.01
47 002805 丰元股 份 797 4,622.60 0.01
48 300520 科大国 创 442 4,442.10 0.01
49 000718 苏宁环 球 300 2,973.00 0.00
50 300395 菲利华 50 1,339.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计 买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600136 当代明 诚 14,086,600.51 13.43
2 000971 高升控 股 12,234,221.52 11.67
3 600303 曙光股 份 9,696,034.00 9.25
4 300008 天海防 务 8,501,269.69 8.11
5 000926 福星股 份 8,028,085.27 7.66
6 300078 思创医 惠 6,424,121.95 6.13 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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7 600531 豫光金 铅 6,387,063.97 6.09
8 600419 天润乳 业 6,204,663.50 5.92
9 002587 奥拓电 子 5,955,227.10 5.68
10 002668 奥马电 器 5,832,312.00 5.56
11 002355 兴民钢 圈 5,359,447.05 5.11
12 300014 亿纬锂 能 4,704,752.50 4.49
13 600699 均胜电 子 4,553,440.30 4.34
14 002458 益生股 份 4,406,625.50 4.20
15 002407 多氟多 4,378,929.02 4.18
16 000615 京汉股 份 4,357,943.50 4.16
17 002371 七星电 子 4,239,799.50 4.04
18 601688 华泰证 券 4,232,171.00 4.04
19 000911 南宁糖 业 4,227,461.97 4.03
20 600570 恒生电 子 4,169,675.00 3.98
21 002746 仙坛股 份 4,134,115.03 3.94
22 300202 聚龙股 份 4,070,781.14 3.88
23 600987 航民股 份 4,004,783.59 3.82
24 000687 华讯方 舟 3,942,021.80 3.76
25 300340 科恒股 份 3,886,556.00 3.71
26 000036 华联控 股 3,867,834.17 3.69
27 603799 华友钴 业 3,784,831.00 3.61
28 300113 顺网科 技 3,765,716.96 3.59
29 300162 雷曼股 份 3,684,904.00 3.51
30 300410 正业科 技 3,649,697.26 3.48
31 002224 三 力 士 3,643,031.00 3.47
32 002308 威创股 份 3,622,272.00 3.45
33 002597 金禾实 业 3,584,342.74 3.42
34 002192 融捷股 份 3,481,096.52 3.32
35 002284 亚太股 份 3,356,010.33 3.20
36 000568 泸州老 窖 3,348,213.25 3.19
37 603566 普莱柯 3,263,024.00 3.11
38 600158 中体产 业 3,193,917.11 3.05
39 300426 唐德影 视 3,156,943.00 3.01
40 300474 景嘉微 3,115,455.09 2.97
41 600209 罗顿发 展 3,040,527.99 2.90
42 300073 当升科 技 2,950,043.50 2.81 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 53 页
43 002321 华英农 业 2,904,102.96 2.77
44 600688 上海石 化 2,785,958.00 2.66
45 300036 超图软 件 2,774,562.56 2.65
46 601198 东兴证 券 2,743,976.23 2.62
47 002739 万达院 线 2,673,941.00 2.55
48 300199 翰宇药 业 2,643,760.00 2.52
49 002513 *ST 蓝丰 2,631,376.00 2.51
50 002555 三七互 娱 2,621,817.00 2.50
51 002539 新都化 工 2,608,992.58 2.49
52 600073 上海梅 林 2,598,842.21 2.48
53 002655 共达电 声 2,559,814.00 2.44
54 002445 中南文 化 2,558,778.46 2.44
55 600882 华联矿 业 2,489,099.00 2.37
56 300001 特锐德 2,470,248.00 2.36
57 002699 美盛文 化 2,462,814.00 2.35
58 600519 贵州茅 台 2,441,398.00 2.33
59 000892 星美联 合 2,440,915.00 2.33
60 603528 多伦科 技 2,432,691.65 2.32
61 002299 圣农发 展 2,430,520.21 2.32
62 002554 惠博普 2,422,097.15 2.31
63 300068 南都电 源 2,358,365.70 2.25
64 002256 彩虹精 化 2,350,508.00 2.24
65 300098 高新兴 2,318,794.72 2.21
66 603866 桃李面 包 2,310,519.64 2.20
67 000779 三毛派 神 2,247,817.00 2.14
68 600446 金证股 份 2,241,605.00 2.14
69 300007 汉威电 子 2,233,338.00 2.13
70 000860 顺鑫农 业 2,150,244.00 2.05
71 600779 水井坊 2,140,755.00 2.04
72 002717 岭南园 林 2,139,303.20 2.04
73 600199 金种子 酒 2,136,542.60 2.04
74 000957 中通客 车 2,133,769.94 2.04
75 600259 广晟有 色 2,112,098.00 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 53 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000926 福星股 份 13,994,158.25 13.35
2 600303 曙光股 份 11,878,400.72 11.33
3 600136 当代明 诚 11,683,390.26 11.14
4 000971 高升控 股 10,386,771.96 9.91
5 300078 思创医 惠 7,554,082.12 7.20
6 600419 天润乳 业 7,403,932.90 7.06
7 600531 豫光金 铅 6,558,630.00 6.26
8 002458 益生股 份 6,452,648.32 6.15
9 002668 奥马电 器 5,936,753.00 5.66
10 002355 兴民钢 圈 5,702,828.00 5.44
11 002308 威创股 份 5,609,631.50 5.35
12 300162 雷曼股 份 5,438,075.00 5.19
13 300014 亿纬锂 能 5,118,483.00 4.88
14 600699 均胜电 子 4,632,726.00 4.42
15 300008 天海防 务 4,632,672.00 4.42
16 000615 京汉股 份 4,531,181.50 4.32
17 002292 奥飞娱 乐 4,515,039.83 4.31
18 002717 岭南园 林 4,506,234.50 4.30
19 002746 仙坛股 份 4,399,845.44 4.20
20 601688 华泰证 券 4,342,851.00 4.14
21 600570 恒生电 子 4,262,646.26 4.07
22 000911 南宁糖 业 4,080,061.34 3.89
23 002407 多氟多 4,043,810.32 3.86
24 002597 金禾实 业 3,925,106.23 3.74
25 600987 航民股 份 3,857,542.00 3.68
26 000687 华讯方 舟 3,843,064.00 3.67
27 000036 华联控 股 3,837,622.93 3.66
28 603566 普莱柯 3,663,985.00 3.49
29 300113 顺网科 技 3,621,808.82 3.45
30 603799 华友钴 业 3,602,105.50 3.44
31 600485 信威集 团 3,518,456.00 3.36
32 002192 融捷股 份 3,373,297.00 3.22
33 002284 亚太股 份 3,272,266.50 3.12
34 300073 当升科 技 3,251,185.00 3.10 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 53 页
35 002321 华英农 业 3,106,697.92 2.96
36 603008 喜临门 2,998,230.62 2.86
37 300431 暴风集 团 2,989,179.00 2.85
38 601198 东兴证 券 2,848,301.20 2.72
39 002539 新都化 工 2,754,449.56 2.63
40 002395 双象股 份 2,738,723.00 2.61
41 600158 中体产 业 2,731,559.00 2.61
42 002739 万达院 线 2,725,177.80 2.60
43 300410 正业科 技 2,659,440.00 2.54
44 603528 多伦科 技 2,642,915.86 2.52
45 600688 上海石 化 2,642,043.00 2.52
46 002655 共达电 声 2,558,236.00 2.44
47 600882 华联矿 业 2,538,519.00 2.42
48 002224 三 力 士 2,538,384.00 2.42
49 002299 圣农发 展 2,537,477.00 2.42
50 600073 上海梅 林 2,496,395.66 2.38
51 600519 贵州茅 台 2,484,406.00 2.37
52 600530 交大昂 立 2,443,784.48 2.33
53 300426 唐德影 视 2,437,107.00 2.32
54 300199 翰宇药 业 2,435,814.10 2.32
55 300001 特锐德 2,423,397.66 2.31
56 002554 惠博 普 2,423,262.00 2.31
57 000892 星美联 合 2,387,787.00 2.28
58 002574 明牌珠 宝 2,374,682.10 2.26
59 603866 桃李面 包 2,345,094.45 2.24
60 000779 三毛派 神 2,330,099.00 2.22
61 600446 金证股 份 2,273,910.75 2.17
62 002513 *ST 蓝丰 2,268,978.00 2.16
63 002371 七星电 子 2,228,633.00 2.13
64 300068 南都电 源 2,208,286.00 2.11
65 300395 菲利华 2,197,044.50 2.10
66 300340 科恒股 份 2,182,115.20 2.08
67 000957 中通客 车 2,176,341.00 2.08
68 300040 九洲电 气 2,156,975.94 2.06
69 000488 晨鸣纸 业 2,144,301.00 2.05
70 002699 美盛文 化 2,142,901.00 2.04
71 600259 广晟有 色 2,139,106.31 2.04
72 300100 双林股 份 2,110,584.00 2.01 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 53 页
73 600528 中铁二 局 2,105,280.00 2.01
74 002256 彩虹精 化 2,097,283.02 2.00
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 493,106,035.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 492,818,074.83
注：买 入股 票成 本和 卖 出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 5,000,500.00 6.23
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,000,500.00 6.23
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019515 15 国债 15 50,000 5,000,500.00 6.23
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
2 - - - - -
长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ，期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在 基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到过 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出 保 证金 91,020.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 119,152.96
5 应收申 购款 7,578.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 217,751.94
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002587 奥 拓电 子 5,545,840.00 6.91 重大事 项停 牌
2 600209 罗顿发 展 2,447,200.00 3.05 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,848 16,268.58 185,018.15 0.30% 62,416,464.75 99.70%
长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
148,796.42 0.2377%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§9 开放式 基金份额变动
单 位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 6 月 30 日 ） 基金 份额 总额
1,964,631,732.69
本报告 期期 初基 金份 额总 额 63,808,661.95
本报告 期基 金总 申购 份额 1,946,327.07
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,153,506.12
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 62,601,482.90
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门 基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
①自2016 年2 月1 日起 ， 卢盛春 先生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
②由于 工作 调动 ， 自 2016 年 7 月 1 日起 ，杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事
长。 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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③自2016 年7 月1 日起 ， 何伟先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 董事 长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
在本报 告期 内， 为本 基金 提供审 计服 务的 会计 师事 务所未 发生 变化 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 2 402,086,246.86 40.79% 374,464.18 40.79% -
海通证券 1 164,218,704.02 16.66% 152,937.01 16.66% -
兴业证券 1 152,691,148.81 15.49% 142,201.83 15.49% -
安信证券 1 108,329,149.31 10.99% 100,886.49 10.99% -
招商证券 2 103,242,886.01 10.47% 96,150.18 10.47% -
华西证券 1 29,338,022.65 2.98% 27,322.59 2.98% -
广发证券 1 25,843,987.64 2.62% 24,068.54 2.62% -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - - 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
长城证券 3 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增 个2 交 易单元 （ 其中 新增 ： 东 吴 证券及 广发 证券 各1 个） ， 截止本 报告 期末 共计
46 个 交易 单元 。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2)财务 状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 5,026,997.20 27.31% - - - -
海通证券 3,570,900.00 19.40% - - - -
兴业证券 3,464,600.04 18.82% - - - -
安信证券 5,005,500.20 27.19% - - - -
招商证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
广发证券 1,339,900.00 7.28% - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - - 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
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宏信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金管理 有限 公司关于 上海
证 券交 易所、 深圳 证券交易 所、
中 国金 融期货 交易 所实施熔 断对
旗下基 金相 关业 务影 响的 公告
本基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2
长 城基 金管理 有 限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 5 日
3
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 6 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 8 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 12 日 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 48 页 共 53 页
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 13 日
7
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 13 日
8
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 14 日
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
10
长 城基 金管理 有限 公司关于 参加
平安证 券费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
11
长 城基 金管理 有限 公司于调 整旗
下 基金 天天基 金销 售平台申 购金
额 下限 及最低 持有 金额下限 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
12
长 城基 金管 理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持固定 收益 品种估值 调整
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 21 日
13 长 城基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 27 日 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 49 页 共 53 页
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 28 日
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方 法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 29 日
16
长 城基 金管理 有限 公司关于 聘任
公司副 总经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 2 日
17
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 4 日
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 26 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 1 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 3 月 3 日 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 50 页 共 53 页
的公告 券日报及本基金管
理人网 站
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 19 日
22
关 于增 加陆 金 所资 管为长城 旗下
开 放式 基金代 销机 构并同时 实行
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 21 日
23
长 城基 金关于 增加 上海中正 达广
投 资管 理有限 公司 为旗下开 放式
基 金代 销机构 并开 通定投等 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 25 日
24
长 城基 金关于 增加 上海利得 基金
销 售有 限公司 为旗 下开放式 基金
代销机 构并 实行 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 30 日
25
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 6 日
26
长 城基 金关于 大同 证券有限 责任
公 司开 通旗下 开放 式基金定 期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 12 日
27
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2016 年 4 月 21 日 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 51 页 共 53 页
理人网 站
28
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗下 基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 6 日
29
长 城基 金关于 增加 富济财富 为旗
下 开放 式基金 代销 机构并开 通转
换定投 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 9 日
30
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 10 日
31
长 城基 金管理 有限 公司关于 淘宝
基 金理 财平台 和支 付宝基金 支付
业务下 线的 公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 10 日
32
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 11 日
33
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 1 日
34
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加平安 银行 股份有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 3 日 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 52 页 共 53 页
35
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加中国 银河 证券股份 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 6 日
36
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加国盛 证券 有限责任 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 16 日
37
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 18 日
38
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 与交通银 行开
展 的网 上银行 、手 机银行申 购手
续费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 本基 金设 立批 准的 相关文 件
（二） 《长 城景 气行 业龙 头 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》
（三） 《长 城景 气行 业龙 头 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格 批件 营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件 长城景气行业龙头混合 2016 年 半年度报告
第 53 页 共 53 页
11.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
11.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理 有 限 公 司 咨 询 。 咨 询 电 话 ：0755-23982338 客 户 服 务 电 话 ：400-8868-666 公 司 网 址 ：
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