长 城 安 心 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 08 月23 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 ............................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务 所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事 件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长城安 心回 报混 合
基金主 代码 200007
交易代 码 200007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月22 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,717,474,221.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以获取 高于 银行 一年 期定 期存款 （税 前） 利 率 2 倍的
回报为 目标 ，通 过动 态的 资产配 置平 衡当 期收 益与 长
期资本 增值 ， 争 取为 投资 人实现 长期 稳定 的绝 对回 报。
投资策 略 分析上 市公 司股 息率 、固 定收益 品种 当期 收益 率、 上
市公司 持续 成长 潜力 ， 动 态配置 基金 资产 。 采 用" 注重
收益 、 关 注成 长、 精选 个 股"的 投资 策略 ， 通 过把 握 上
市公司 股息 率预 期、 持续 成长潜 力， 选择 具有 持续 分
红能力 或持 续成 长潜 力的 企业作 为主 要投 资对 象。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 （税 前）利 率 的 2 倍。
风险收 益特 征 本基金 是绝 对回 报产 品， 其预期 收益 与风 险低 于股 票
型基金 ，高 于债 券基 金与 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 林葛
联系电 话 0755-23982338 010-66060069
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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层
邮政编 码 518026 100031
法定代 表人 何伟 周慕冰
注：2016 年 7 月 1 日 前长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕， 自 2016 年 7 月 1 日起 法
定代表 人变 更为 何伟 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 215,097,519.90
本期利 润 -336,775,607.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1278
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.24%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,338,895,846.19
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4927
期末基 金资 产净 值 2,546,002,393.04
期末基 金份 额净 值 0.9369
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 173.86%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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字。
③期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.24% 1.05% 0.25% 0.01% 3.99% 1.04%
过去三 个月 0.16% 1.27% 0.75% 0.01% -0.59% 1.26%
过去六 个月 -12.24% 1.84% 1.51% 0.01% -13.75% 1.83%
过去一 年 -10.46% 2.28% 3.30% 0.01% -13.76% 2.27%
过去三 年 38.06% 1.64% 15.77% 0.02% 22.29% 1.62%
自基金 合同
生效起 至今
173.86% 1.55% 74.84% 0.02% 99.02% 1.53%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的10% －85% ； 权 证投 资比 例
为基金 净资 产 的 0%-3%； 债券投 资比 例为 基金 净资 产的 10% －85% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券为 基金 净资 产 的5%以上 。 本 基金 的建 仓期 为自本 基金 基金 合同 生效 日起 6 个月 ， 建 仓期
满时， 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有封 闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开 放式 基金 ： 长 城久 恒 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 长城 久泰 沪深300 指数证 券投 资基 金、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型 证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、长城
增强收益定期 开放债券 型 证券投资基金 、长城医 疗 保健混合型证 券投资基 金 、长城淘金 一年期理
财债券型证券 投资基金 、 长城工资宝货 币市场基 金 、长城久鑫保 本混合型 证 券投资基金 、长城久
盈纯债分级债 券型证券 投 资 基金、长城 稳固收益 债 券型证券投资 基金、长 城 新兴产业灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 环保主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城改 革 红利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城久 惠 保本混合型证 券投资基 金 、长城久祥保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久安保 本 混合型证券投 资基金、 长 城新优选混 合型证券
投资基金、长 城久润保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久益保本混 合型证券 投 资基金、长 城新视野
混合型 证券 投资 基金 、长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴文庆
公司研
究部总
经理、 长
城久恒 、
长城双
动力、 长
城安心
回报、 长
城新兴
产业、 长
城环保 、
长城改
2016 年1 月18
日
- 7 年
男，中 国籍 ，上 海交 通大
学生物 医学 工程 博士 。
2010 年进 入长 城基 金管
理有限 公司 ，曾 任研 究部
行业研 究员 ， “ 长城 品牌
优选混 合型 证券 投资 基
金”基 金经 理助 理。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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革红利
基金的
基金经
理
徐九龙
长城安
心回报
混合基
金、 长 城
医疗保
健基金 、
长城新
兴产业
基金的
基金经
理
2009 年1 月6 日
2016 年 1 月 18
日
14 年
男，中 国籍 ，兰 州大 学理
学学士 、中 山大 学理 学硕
士。曾 就职 深圳 市沙 头角
保税区 管理 局、 深圳 市经
济贸易 局 。2002 年3 月进
入长城 基金 管理 有限 公
司，曾 任基 金管 理部 研究
员、 “ 长城 久富 核心 成长
混合型 证券 投资 基金 ”基
金经理 、 “ 长城 景气 行业
龙头灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金 ” 基金 经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 安心回报 混合型证券投 资
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年国内经 济层面仍 然 继续寻底，新 开工持续 下 滑，出口和内 需仍然萎 靡 不振。从目前 各
项经济数据来 看，经济 还 在持续的下滑 趋势当中 。 但经过去年的 降准降息 之 后，目前货 币的操作
空间有限，国 内面临汇 率 和利率的双重 压力。股 票 市场在开年初 给出了当 头 棒喝，在熔 断机制的
影响下，连续 暴跌应对 ， 使得基金开年 走低后， 操 作空间灵活度 下降。二 季 度市场开始 走稳，慢
慢的走 出了 温和 上涨 的态 势。
上半年，本基 金一直重 仓 持有新兴成长 行业的上 市 公司，并辅以 稳定的白 酒 、医药作为底 仓
配置，在季度 中对热点 的 板块和个股进 行了 一定 程 度的波段操作 。但由于 年 初仓位较高 ，在熔断
的影响下，年 初下跌较 多 ，使得基金上 半年表现 一 般。下半年， 我们将细 心 甄别风险， 选择未来
几个季度业绩 增长确定 ， 具备长期空间 的行业和 公 司作为本基金 投资的重 点 ，争取为持 有人做出
更好的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率 为-12.24% ， 本 基金比 较基 准收 益率 为 1.51% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三季 度来看， 英国 脱欧之后，除 了头两天 对 全球股市有所 冲击之外 ， 市场已经缓和 过
来，现在全球 市场预测 脱 欧之后，会拖 累欧洲经 济 下行，迫使欧 洲继续放 水 ，在此背景 下，美国
加息的节奏也 会放缓， 年 内加息的预期 下降。市 场 对货币面的宽 松的乐观 预 期开始抬头 。国内经
济上半年维持 平稳，目 前 国内通胀下行 ，市场预 期 下半年货币政 策有降准 、 降息的空间 ，预计下
半年财 政和 货币 政策 仍然 维持偏 宽松 的趋 势。
目前市场的格 局在没有 新 增资金入市的 情况下， 指 数维持窄幅震 荡的板块 轮 动行情。由于 在
窄幅震 荡的 行情 中， 结构 要优于 仓位 ，保 持中 性仓 位的运 作， 不让 过高 的仓 位暴露 风险 。
在投资思路方 面，我们 对 于热点板块和 个股仍然 会 考虑去做波段 ，但主要 的 个股和持仓仍 然
会集中在新能 源、节能 环 保、自动化、 互联网、 配 网、高铁、移 动支付、 医 药、食品安 全、国企
改革、国防安 全、信息 安 全等符合国家 政策和持 续 投入的行业。 我们会在 这 些板块自下 而上的仔
细甄别 个股 ，选 择有 核心 技术、 管理 层过 硬、 产品 壁垒高 、市 场空 间大 的公 司进行 集中 配置 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计 具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长城 基金管理
有限公 司 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理 人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 134,429,942.40 118,652,521.63
结算备 付金
1,958,330.69 3,001,775.80
存出保 证金
1,004,909.70 1,779,378.51 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,272,428,720.68 2,283,995,788.17
其中： 股票 投资
1,997,020,720.68 1,917,967,788.17
基金投 资
- -
债券投 资
275,408,000.00 366,028,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 121,824,080.16 300,001,000.00
应收证 券清 算款
21,777,502.20 32,195,884.42
应收利 息 6.4.7.5 1,721,679.82 5,331,443.30
应收股 利
- -
应收申 购款
81,030.58 21,166.16
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,555,226,196.23 2,744,978,957.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,871,231.87 7,260,038.19
应付管 理人 报酬
3,043,451.58 3,507,914.03
应付托 管费
507,241.92 584,652.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,535,332.55 1,988,673.59
应交税 费
206,630.13 206,630.13
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,059,915.14 979,933.68
负债合 计
9,223,803.19 14,527,841.98
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,207,106,546.85 1,136,097,566.91
未分配 利润 6.4.7.10 1,338,895,846.19 1,594,353,549.10
所有者 权益 合计
2,546,002,393.04 2,730,451,116.01
负债和 所有 者权 益总 计
2,555,226,196.23 2,744,978,957.99
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.9369 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,717,474,221.86 份。
长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-309,509,525.47 2,260,377,710.81
1.利息 收入
6,588,169.86 14,614,267.13
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 920,019.75 1,235,257.41
债券利 息收 入
5,388,291.20 12,262,293.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
279,858.91 1,116,716.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
235,765,124.23 1,970,200,274.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 223,051,330.24 1,943,806,183.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -459,850.00 7,042,149.68
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 13,173,643.99 19,351,941.33
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -551,873,127.07 275,230,475.20
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 10,307.51 332,694.47
减： 二、费用
27,266,081.70 63,922,218.58
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 17,865,538.11 41,237,795.36
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,977,589.68 6,872,965.89
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,186,771.90 15,109,575.51
5．利 息支 出
- 428,603.71
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 428,603.71
6．其 他费 用 6.4.7.20 236,182.01 273,278.11
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-336,775,607.17 2,196,455,492.23
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-336,775,607.17 2,196,455,492.23
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,136,097,566.91 1,594,353,549.10 2,730,451,116.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -336,775,607.17 -336,775,607.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
71,008,979.94 81,317,904.26 152,326,884.20
其中：1. 基 金申 购款 101,364,192.05 114,235,304.99 215,599,497.04
2. 基金 赎回 款 -30,355,212.11 -32,917,400.73 -63,272,612.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,207,106,546.85 1,338,895,846.19 2,546,002,393.04
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,363,583,254.91 2,431,442,257.50 5,795,025,512.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,196,455,492.23 2,196,455,492.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,055,604,469.80 -2,854,870,629.38 -4,910,475,099.18
其中：1. 基 金申 购款 29,281,406.46 39,346,672.13 68,628,078.59
2. 基金 赎回 款 -2,084,885,876.26 -2,894,217,301.51 -4,979,103,177.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,307,978,785.11 1,773,027,120.35 3,081,005,905.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城安心回报 混合型证 券 投资基金（以 下简称“ 本 基金” ）系由长 城基金管 理 有限公司发起 ，
经中国证券监 督管理委 员 会（中国证监 会 ） “证监 基 金字[2006]23 号”《关 于 同意长城安心 回报
混合型 证券 投资 基金 募集 的批复 》核 准， 基金 合同 于 2006 年 8 月 22 日 生效 的契约 型开 放式 证 券
投资基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集规 模为1,416,548,067.74 份基 金份 额。 基金 管理 人为 长
城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公 司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司（ 以下 简称 “ 中 国农业 银行 ”）。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内 依法发 行并 上市 交易 的公 司股票 、 债 券、
权证以及法律 、法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 的 业绩比较基 准为：银
行一年 期定 期存 款（ 税前 ）利率 的 2 倍。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号《 半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2016 年 06 月 30
日的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至 6 月 30 日 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 差错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]36 号文《关 于全面推 开营 业税改增值 税试点的通知 》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储 蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的 上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。 根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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项目
本期末
2016 年6 月 30 日
活期存 款 34,429,942.40
定期存 款 100,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 100,000,000.00
其他存 款 -
合计： 134,429,942.40
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,940,263,963.79 1,997,020,720.68 56,756,756.89
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 270,681,561.86 275,408,000.00 4,726,438.14
合计 270,681,561.86 275,408,000.00 4,726,438.14
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,210,945,525.65 2,272,428,720.68 61,483,195.03
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 121,824,080.16 121,824,080.16
合计 121,824,080.16 121,824,080.16
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额单 位： 人民 币元 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 51 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
债券代
码
债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出 售
或再质 押总 额
1 120217 12 国开17 2016 年7
月4 日
101.20 700,000 70,840,000.00 -
2 160406 16 农发06 2016 年7
月1 日
99.79 500,000 49,895,000.00 -
合计
1,200,000 120,735,000.00 -
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 44,585.70
应收定 期存 款利 息 193,750.00
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 881.30
应收债 券利 息 1,452,907.53
应收买 入返 售证 券利 息 29,103.09
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 452.20
合计 1,721,679.82
注：其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,531,784.87
银行间 市场 应付 交易 费用 3,547.68
合计 2,535,332.55
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 51 页
2016 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 1,949.78
预提费 用 307,965.36
合计 1,059,915.14
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,557,626,342.96 1,136,097,566.91
本期申 购 228,184,447.63 101,364,192.05
本期赎 回( 以"-" 号填列) -68,336,568.73 -30,355,212.11
本期末 2,717,474,221.86 1,207,106,546.85
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额； 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,482,936,607.49 111,416,941.61 1,594,353,549.10
本期利 润 215,097,519.90 -551,873,127.07 -336,775,607.17
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
91,641,675.83 -10,323,771.57 81,317,904.26
其中： 基金 申购 款 133,127,491.05 -18,892,186.06 114,235,304.99
基金赎 回款 -41,485,815.22 8,568,414.49 -32,917,400.73
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,789,675,803.22 -450,779,957.03 1,338,895,846.19
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 687,313.58
定期存 款利 息收 入 193,750.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 26,953.46
其他 12,002.71
合计 920,019.75
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 51 页
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,900,120,900.77
减：卖 出股 票成 本总 额 1,677,069,570.53
买卖股 票差 价收 入 223,051,330.24
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-459,850.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-459,850.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
283,375,108.57
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
279,476,030.00
减：应 收利 息总 额 4,358,928.57
买卖债 券差 价收 入 -459,850.00
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期未 发生 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未进 行贵金 属投 资， 未产 生贵 金属投 资收 益/ 损失 。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 51 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 13,173,643.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 13,173,643.99
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -551,873,127.07
—— 股 票投 资 -551,160,877.07
—— 债 券投 资 -712,250.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -551,873,127.07
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 9,967.08
转换基 金补 偿收 入 340.43
合计 10,307.51
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 6,185,412.02 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 51 页
银行间 市场 交易 费用
1,359.88
合计
6,186,771.90
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
银行间 债券 帐户 维护 费 18,000.00
银行汇 划费 用 18,577.85
其他 600.00
银行小 额账 户维 护费 100.00
合计 236,182.01
注：其 他为 上海 清算 所查 询服务 费 600.00 元。
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期无 对本 基金 存在 控制关 系或 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 51 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 34,200,131.76 0.81% 695,059,308.07 8.21%
东方证券 - - 142,748,827.49 1.69%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长城证券 - - 111,616,364.38 53.24%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 31,850.62 0.81% 31,850.62 1.26%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 632,782.47 8.21% 229,937.04 5.43%
东方证券 129,958.18 1.69% - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 51 页
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,865,538.11 41,237,795.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,685,710.60 8,490,217.70
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前三个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,977,589.68 6,872,965.89
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 51 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金，于本期 末及上年
度可比 期 末 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 可比 期末 均未 持有本 基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 34,429,942.40 687,313.58 196,099,090.93 1,185,187.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股未
上市
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股未
上市
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股未
上市
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股未
上市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 51 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002574
明牌
珠宝
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
停牌
13.04 - - 5,000,000 66,321,502.00 65,200,000.00 -
600511
国药
股份
2016
年 2 月
18 日
重大
事项
停牌
27.44
2016
年 8 月
4 日
30.16 2,000,000 60,200,275.10 54,880,000.00 -
000639
西王
食品
2016
年 5 月
27 日
重大
事项
停牌
14.12 - - 3,388,032 49,081,413.48 47,839,011.84 -
300334
津膜
科技
2016
年 5 月
20 日
重大
事项
停牌
18.05 - - 2,000,898 41,583,103.78 36,116,208.90 -
600986
科达
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
停牌
15.98
2016
年 7 月
18 日
17.58 1,399,968 25,672,673.33 22,371,488.64 -
300292
吴通
控股
2016
年 1 月
25 日
重大
事项
停牌
33.26
2016
年 7 月
20 日
36.48 150,000 6,691,356.23 4,989,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 止本 报告 期 末2016 年06 月30 日止 ， 本 基金 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 证券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 证券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行 的股 票市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额 持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而带来的 变现困难 。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可通过银行 间同业市
场交易 ，期 末 除 6.4.12 中 列示的 部分 券种 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 外， 其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有的可回 购交易的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有的金 融负债以 及 可赎回基金 份额净值
(所有者权益) 的合约约 定 到期日均为 一年以内 且不 计息，因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期 现
金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的 利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 134,429,942.40 - - - - - 134,429,942.40
结算备 付金 1,958,330.69 - - - - - 1,958,330.69
存出保 证金 1,004,909.70 - - - - - 1,004,909.70
交易性 金融 资产 69,888,000.00 49,305,000.00 99,940,000.00 56,275,000.00 - 1,997,020,720.68 2,272,428,720.68
买入返 售金 融资 产 121,824,080.16 - - - - - 121,824,080.16
应收证 券清 算款 - - - - - 21,777,502.20 21,777,502.20
应收利 息 - - - - - 1,721,679.82 1,721,679.82
应收申 购款 - - - - - 81,030.58 81,030.58
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 329,105,262.95 49,305,000.00 99,940,000.00 56,275,000.00 - 2,020,600,933.28 2,555,226,196.23
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,871,231.87 1,871,231.87
应付管 理人 报酬 - - - - - 3,043,451.58 3,043,451.58
应付托 管费 - - - - - 507,241.92 507,241.92
应付交 易费 用 - - - - - 2,535,332.55 2,535,332.55
应交税 费 - - - - - 206,630.13 206,630.13
其他负 债 - - - - - 1,059,915.14 1,059,915.14
负债总 计 - - - - - 9,223,803.19 9,223,803.19
利率敏 感度 缺口 329,105,262.95 49,305,000.00 99,940,000.00 56,275,000.00 -
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 118,652,521.63 - - - - - 118,652,521.63
结算备 付金 3,001,775.80 - - - - - 3,001,775.80
存出保 证金 1,779,378.51 - - - - - 1,779,378.51
交易性 金融 资产 200,825,000.00 48,965,000.00 59,898,000.00 56,340,000.00 - 1,917,967,788.17 2,283,995,788.17
买入返 售金 融资 产 300,001,000.00 - - - - - 300,001,000.00 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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应收证 券清 算款 - - - - - 32,195,884.42 32,195,884.42
应收利 息 - - - - - 5,331,443.30 5,331,443.30
应收申 购款 - - - - - 21,166.16 21,166.16
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 624,259,675.94 48,965,000.00 59,898,000.00 56,340,000.00 - 1,955,516,282.05 2,744,978,957.99
负债
应付赎 回款 - - - - - 7,260,038.19 7,260,038.19
应付管 理人 报酬 - - - - - 3,507,914.03 3,507,914.03
应付托 管费 - - - - - 584,652.36 584,652.36
应付交 易费 用 - - - - - 1,988,673.59 1,988,673.59
应交税 费 - - - - - 206,630.13 206,630.13
其他负 债 - - - - - 979,933.68 979,933.68
负债总 计 - - - - - 14,527,841.98 14,527,841.98
利率敏 感度 缺口 624,259,675.94 48,965,000.00 59,898,000.00 56,340,000.00 -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -1,485,740.10 -2,004,781.11
利率下 降 25 个 基点 1,502,436.71 2,030,128.55
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易 所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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本基金 投资 组合 的资 产配 置为： 股票 资 产10%-85% ， 权证投 资 0%-3% ， 债 券 10%-85%， 本基 金
保持不 低于 基金 资产 净 值5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券。 于本 期 末， 本基 金面 临的
整体其 他价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,997,020,720.68 78.44 1,917,967,788.17 70.24
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 275,408,000.00 10.82 366,028,000.00 13.41
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,272,428,720.68 89.25 2,283,995,788.17 83.65
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 65,901,683.78 66,169,888.69
沪深300 指 数下 降 5% -65,901,683.78 -66,169,888.69
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2. 其他 事项
(1) 公 允价 值 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 1,764,622,071.76 元，划分为第二层次的余额为人民币
507,806,648.92 元 ，无 划 分为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢 复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,997,020,720.68 78.15
其中： 股票 1,997,020,720.68 78.15
2 固定收 益投 资 275,408,000.00 10.78
其中： 债券 275,408,000.00 10.78
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 121,824,080.16 4.77
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 136,388,273.09 5.34
7 其他各 项资 产 24,585,122.30 0.96
8 合计 2,555,226,196.23 100.00
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7.2 报告 期末 按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 43,693,995.06 1.72
B
采矿业 - -
C
制造业 1,416,085,315.67 55.62
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
29,820,000.00 1.17
E
建筑业 92,136,879.72 3.62
F
批发和 零售 业 284,427,227.90 11.17
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
51,206,401.20 2.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 37,321,509.42 1.47
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,369,287.83 0.68
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 24,939,977.78 0.98
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,997,020,720.68 78.44
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000963 华东医 药 2,000,000 134,800,000.00 5.29
2 000513 丽珠集 团 2,799,895 129,103,158.45 5.07
3 002638 勤上光 电 5,799,735 124,520,310.45 4.89
4 600079 人福医 药 6,500,000 109,005,000.00 4.28
5 300147 香雪制 药 5,599,804 82,485,112.92 3.24 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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6 601777 力帆股 份 5,899,899 69,441,811.23 2.73
7 000090 天健集 团 7,839,786 68,990,116.80 2.71
8 002574 明牌珠 宝 5,000,000 65,200,000.00 2.56
9 300199 翰宇药 业 3,075,540 62,587,239.00 2.46
10 600271 航天信 息 2,499,917 59,498,024.60 2.34
11 002658 雪迪龙 3,315,520 57,656,892.80 2.26
12 600511 国药股 份 2,000,000 54,880,000.00 2.16
13 300202 聚龙股 份 2,099,851 50,837,392.71 2.00
14 600085 同仁堂 1,699,953 50,641,599.87 1.99
15 600847 万里股 份 1,649,862 49,462,862.76 1.94
16 600829 人民同 泰 3,300,000 49,104,000.00 1.93
17 000639 西王食 品 3,388,032 47,839,011.84 1.88
18 000587 金洲慈 航 3,059,946 47,214,966.78 1.85
19 600976 健民集 团 1,699,934 45,643,227.90 1.79
20 603008 喜临门 2,500,991 42,992,035.29 1.69
21 002390 信邦制 药 4,546,826 42,012,672.24 1.65
22 000541 佛山照 明 4,000,000 41,160,000.00 1.62
23 002714 牧原股 份 799,802 40,413,995.06 1.59
24 002294 信立泰 1,400,000 38,080,000.00 1.50
25 600597 光明乳 业 3,000,000 38,040,000.00 1.49
26 000797 中国武 夷 2,498,093 37,321,509.42 1.47
27 600686 金龙汽 车 2,499,954 36,824,322.42 1.45
28 300334 津膜科 技 2,000,898 36,116,208.90 1.42
29 000523 广州浪 奇 3,000,000 32,610,000.00 1.28
30 600969 郴电国 际 2,000,000 29,820,000.00 1.17
31 002238 天威视 讯 1,999,840 28,937,684.80 1.14
32 600763 通策医 疗 799,871 24,939,977.78 0.98
33 002317 众生药 业 2,000,000 23,980,000.00 0.94
34 600986 科达股 份 1,399,968 22,371,488.64 0.88
35 300059 东方财 富 999,920 22,198,224.00 0.87
36 002701 奥瑞金 2,400,000 21,192,000.00 0.83
37 300190 维尔利 999,959 17,369,287.83 0.68
38 300204 舒泰神 799,852 14,749,270.88 0.58
39 600118 中国卫 星 300,000 10,080,000.00 0.40
40 600372 中航电 子 500,000 9,735,000.00 0.38
41 600150 中国船 舶 400,000 8,904,000.00 0.35
42 600685 中船防 务 200,000 5,072,000.00 0.20
43 300292 吴通控 股 150,000 4,989,000.00 0.20
44 300313 天山生 物 200,000 3,280,000.00 0.13 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
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45 600844 丹化科 技 500,000 3,230,000.00 0.13
46 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.03
47 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
48 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
49 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
50 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
51 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
52 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
53 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
54 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
55 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
56 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
57 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
58 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
59 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002638 勤上光 电 123,439,307.14 4.52
2 300307 慈星股 份 96,528,618.99 3.54
3 002714 牧原股 份 94,053,761.08 3.44
4 300147 香雪制 药 93,574,850.40 3.43
5 000090 天健集 团 78,557,509.33 2.88
6 002727 一心堂 73,615,926.76 2.70
7 601777 XD 力 帆股 70,149,529.08 2.57
8 002574 明牌珠 宝 66,321,502.00 2.43
9 002658 雪迪龙 61,840,553.18 2.26
10 600271 航天信 息 60,307,390.27 2.21
11 300199 翰宇药 业 58,761,613.56 2.15
12 002310 东方园 林 58,706,741.49 2.15
13 000587 金洲慈 航 52,982,241.82 1.94
14 600847 万里股 份 50,648,186.67 1.85
15 000639 西王食 品 49,081,413.48 1.80 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 51 页
16 300202 聚龙股 份 48,915,205.54 1.79
17 600829 人民同 泰 47,800,516.12 1.75
18 600085 同仁堂 47,127,556.07 1.73
19 002390 信邦制 药 46,928,509.06 1.72
20 600976 健民集 团 46,793,398.49 1.71
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 127,342,117.43 4.66
2 000661 长春高 新 112,430,757.61 4.12
3 002727 一心堂 87,012,327.75 3.19
4 601313 江南嘉 捷 73,298,315.57 2.68
5 300307 慈星股 份 72,415,198.78 2.65
6 002310 东方园 林 68,168,877.36 2.50
7 002714 牧原股 份 59,739,074.71 2.19
8 300026 红日药 业 55,237,530.50 2.02
9 601886 江河集 团 54,791,629.61 2.01
10 300113 顺网科 技 53,687,701.87 1.97
11 300017 网宿科 技 51,496,928.30 1.89
12 600525 长园集 团 49,967,364.80 1.83
13 000728 国元证 券 49,784,351.02 1.82
14 002444 巨星科 技 47,274,560.10 1.73
15 002294 信立泰 45,675,678.98 1.67
16 300269 联建光 电 39,068,977.13 1.43
17 000902 新洋丰 38,413,674.29 1.41
18 000793 华闻传 媒 36,748,166.75 1.35
19 600570 恒生电 子 34,396,531.41 1.26
20 600557 康缘药 业 33,849,917.72 1.24
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,307,283,380.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,900,120,900.77 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 51 页
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 99,940,000.00 3.93
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,193,000.00 4.68
其中： 政策 性金 融债 119,193,000.00 4.68
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 56,275,000.00 2.21
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 275,408,000.00 10.82
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160011 16 附 息国 债
11
1,000,000 99,940,000.00 3.93
2 130234 13 国开 34 700,000 69,888,000.00 2.75
3 1382138 13 甘 公投
MTN1
500,000 56,275,000.00 2.21
4 110237 11 国开 37 500,000 49,305,000.00 1.94
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 51 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，本 期末 未持有 国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,004,909.70
2 应收证 券清 算款 21,777,502.20
3 应收股 利 - 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 51 页
4 应收利 息 1,721,679.82
5 应收申 购款 81,030.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,585,122.30
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002574 明牌珠 宝 65,200,000.00 2.56 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
172,978 15,709.94 218,576,357.53 8.04% 2,498,897,864.33 91.96%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,673.92 0.0001%
长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 51 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 8 月 22 日 ） 基金 份额 总额
1,416,548,067.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,557,626,342.96
本报告 期基 金总 申购 份额 228,184,447.63
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 68,336,568.73
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,717,474,221.86
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
①自2016 年2 月1 日起 ， 卢盛春 先生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
②由于 工作 调动 ， 自 2016 年 7 月 1 日起 ，杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事
长。
③自2016 年7 月1 日起 ， 何伟先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 董事 长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 51 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
在本报 告期 内， 为本 基金 提供审 计服 务的 会计 师事 务所未 发生 变化 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券 1 1,432,241,741.81 34.09% 1,333,847.65 34.09% -
中信建投 1 958,542,635.83 22.82% 892,690.15 22.82% -
大同证券 1 507,654,152.80 12.08% 472,778.55 12.08% -
招商证券 2 480,301,927.61 11.43% 447,306.05 11.43% -
银河证券 2 210,559,615.64 5.01% 196,094.43 5.01% -
中信证券 2 202,897,060.60 4.83% 188,958.44 4.83% -
光大证券 1 188,980,336.95 4.50% 175,995.20 4.50% -
国泰君安 2 171,714,405.26 4.09% 159,917.72 4.09% -
长城证券 3 34,200,131.76 0.81% 31,850.62 0.81% -
华西证券 1 14,127,838.10 0.34% 13,156.99 0.34% -
国信证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - - 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 51 页
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
申银万国证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化， 截止 本报告 期末 共 计32 个交 易 单元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高 度 保密 的要求 ；
(5) 具备基金 运作所需 的高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 51 页
的比例
西南证券 - - - - - -
中信建投 10,002,000.00 100.00% - - - -
大同证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
申银万国证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金管理 有限 公司关于 上海
证 券交 易所、 深圳 证券交易 所、
中 国金 融期货 交易 所实施熔 断对
旗下基 金相 关业 务影 响的 公告
本基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2 长 城基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 5 日 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 51 页
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
3
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 6 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 8 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 12 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 13 日
7
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 13 日
8
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 14 日
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 变更
长 城安 心回报 混合 型证券投 资基
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本 2016 年 1 月 19 日 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 51 页
金基金 经理 的公 告 基金管 理人 网站
10
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
11
长 城基 金管理 有限 公司关于 参加
平安证 券费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
12
长 城基 金管理 有限 公司于调 整旗
下 基金 天天基 金销 售平台申 购金
额 下限 及最低 持有 金额下限 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持固定 收益 品种估值 调整
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 21 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 27 日
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 28 日
16
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 29 日 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 51 页
17
长 城基 金管理 有限 公司关于 聘任
公司副 总经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 2 日
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 4 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 26 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 1 日
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 3 日
22
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 19 日
23
关 于增 加陆金 所资 管为长城 旗下
开 放式 基金代 销机 构并同时 实行
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 21 日
24 长 城基 金关于 增加 上海中正 达广 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 3 月 25 日 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 51 页
投 资管 理有限 公司 为旗下开 放式
基 金代 销机构 并开 通定投等 业务
的公告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
25
长 城基 金关于 增加 上海利得 基金
销 售有 限公司 为旗 下开放式 基金
代销机 构并 实行 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 30 日
26
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 6 日
27
长 城基 金关于 大同 证券有限 责任
公 司开 通旗下 开放 式基金定 期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 12 日
28
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 21 日
29
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 6 日
30
长 城基 金关于 增加 富济财富 为旗
下 开放 式基金 代销 机构并开 通转
换定投 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 9 日
31
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 5 月 10 日 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 50 页 共 51 页
的公告 券日报及本基金管
理人网 站
32
长 城基 金管理 有限 公司关于 淘宝
基 金理 财平台 和支 付宝基金 支付
业务下 线的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 10 日
33
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 11 日
34
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 1 日
35
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加平安 银行 股份有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 3 日
36
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加中国 银河 证券股份 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 6 日
37
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加国盛 证券 有限责任 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 16 日
38
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2016 年 6 月 18 日 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告
第 51 页 共 51 页
理人网 站
39
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 与交通银 行开
展 的网 上银行 、手 机银行申 购手
续费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 本基 金设 立批 准的 相关文 件
（二） 《长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 《长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
11.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
11.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
公司网 址：http://www.ccfund.com.cn
