长 城 消 费 增值 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 08 月23 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 ............................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城消 费增 值混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长城消 费增 值混 合
基金主 代码 200006
交易代 码 200006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月6 日
基金 管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,277,108,187.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 重点投 资于 消费 品及 消费 服务相 关行 业中 的优 势企
业， 分 享中 国经 济增 长及 增长方 式转 变所 带来 的收 益，
实现基 金资 产可 持续 的稳 定增值 。
投资策 略 本基金 重点 投资 于消 费品 及消费 服务 相关 行业 中的 优
势企业 。在 股票 选择 方面 ，充分 发挥 “自 下而 上” 的
主动选 股能 力， 结合 对宏 观经济 状况 、 行 业成 长空 间、
行业集 中度 、公 司核 心竞 争力的 判断 ，通 过财 务与 估
值分析 ，深 入挖 掘具 有持 续增长 能力 或价 值被 低估 的
公司， 构建 股票 投资 组合 ，同时 将根 据行 业、 公司 状
况的变 化， 结合 估值 水平 ，动态 优化 股票 投资 组合 。
业绩比 较基 准 80%× 标普 中国A 股300 指 数收益 率 +1 5%× 中证 综合 债
指数收 益率 +5% × 同 业存 款 利率
风险收 益特 征 本基金 是较 高预 期收 益较 高预期 风险 的产 品， 其预 期
收益与 风险 低于 股票 基金 ，高于 债券 基金 与货 币市 场
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518026 100033
法定代 表人 何伟 王洪章
注：2016 年 7 月 1 日 前长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕， 自 2016 年 7 月 1 日起 法
定代表 人变 更为 何伟 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中心 40 、41 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -255,457,840.92
本期利 润 -108,742,586.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0793
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -18,149,748.38
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0142
期末基 金资 产净 值 1,258,958,439.20
期末基 金份 额净 值 0.9858
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 204.09%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 11.03% 1.99% -0.11% 0.73% 11.14% 1.26%
过去三 个月 12.16% 1.67% -1.14% 0.77% 13.30% 0.90%
过去六 个月 -7.77% 2.38% -11.86% 1.42% 4.09% 0.96%
过去一 年 -7.15% 2.82% -23.31% 1.78% 16.16% 1.04%
过去三 年 25.48% 1.89% 38.16% 1.43% -12.68% 0.46%
自基金 合同
生效起 至今
204.09% 1.61% 173.29% 1.52% 30.80% 0.09%
注：自 基金 合同 生效 至 2015 年 9 月 30 日 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：80 ％× 中信标普 300 指数 收
益率+15 ％ ×中 信国 债指 数 收益率+5％ ×同 业存 款利 率； 自 2015 年 10 月 1 日至 2015 年 11 月 1
日本基 金的 业绩 比较 基准 为： 80 %× 中信 标普300 指 数收益 率 +1 5%× 中证 综合 债指数 收益 率 +5 %×
同业存 款利 率； 自2015 年11 月2 日 起本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 80 %× 标普 中 国 A 股 300 指数 收
益率+1 5%× 中证 综合 债指 数收益 率 +5 %× 同业 存款 利 率。 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 中， 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的60% －95% ； 债 券及 短期 金
融工具 的投 资比 例为 基金 净资产 的 5%-40% 。 现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 为基 金净 资 产
的5% 以上 。 本 基金 的建 仓 期为自 本基 金基 金合 同生 效日 起 6 个 月， 建仓 期满 时， 各 项资 产配 置比
例符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理 基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限 公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开放 式基 金： 长城 久 恒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深300 指数 证券 投资 基金 、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、长城
增强收益定期 开放债券 型 证券投资基金 、长城医 疗 保健混合型证 券投资基 金 、长城淘金 一年期理
财债券型证券 投资基金 、 长城工资宝货 币市场基 金 、长城久鑫保 本混合型 证 券投资基金 、长城久
盈纯债分级债 券型证券 投 资基 金、长 城 稳固收益 债 券型证券投资 基金、长 城 新兴产业灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 环保主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城改 革 红利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城久 惠 保本混合型证 券投资基 金 、长城久祥保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久安保 本 混合型证券投 资基金、 长 城新优选混 合型证券
投资基金、长 城久润保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久益保本混 合型证券 投 资基金、长 城新视野
混合型 证券 投资 基金 、长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑帮强
长城优
化升级
混合基
金、 长 城
消费基
金的基
金经理
2016 年1 月21
日
- 5 年
男，中 国籍 ，华 中科 技大
学工业 工程 学士 、华 中科
技大学 管理 科学 与工 程硕
士。曾 就职 于长 江证 券股
份有限 公司 。2013 年进 入
长城基 金管 理有 限公 司，
曾任行 业研 究员 、 “ 长城
安心回 报混 合型 证券 投资
基金 ” 基金 经理 助理 。
吴文庆
公司研
究部总
经理、 长
2015 年1 月27
日
2016 年3 月1 日 7 年
男，中 国籍 ，上 海交 通大
学生物 医学 工程 博士 。
2010 年进 入长 城基 金管长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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城久恒 、
长城双
动力、 长
城安心
回报、 长
城新兴
产业、 长
城环保 、
长城改
革红利
基金的
基金经
理
理有限 公司 ，曾 任研 究部
行业研 究员 ， “ 长城 品牌
优选混 合型 证券 投资 基
金”基 金经 理助 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 消费增值 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 市 场在 经 历了数 次考 验之 后， 市场 情绪得 到了 一定 的稳 定， 市场的 主题 性行
情此起 彼伏 ，产 生了 一定 的赚钱 效应 ， 为 A 股 接下 来的行 情构 建了 一个 不错 的基础 。报 告期 内 ，
在市场不存在 系统性风 险 的环境之下， 我们积极 地 寻找短期有安 全边际， 而 长期又有广 阔成长空
间的行业作为 投资方向 。 在这样的思路 下，基金 重 仓了新能源汽 车以及农 业 ，这样的策 略使我们
的净值获得了 不错的成 效 ，同时也为我 们接下来 的 工作奠定了良 好的基础 。 我们也相信 ，在中国
目前的 成长 环境 之下 ，仍 然有不 少这 样的 行业 值得 我们重 仓， 从而 为投 资者 创造良 好的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金 2016 年 上半 年的 净 值增长 率为-7.77% ， 业绩 比较基 准收 益率-11.86% ， 后期将 会结 合
大盘情 况对 组合 适当 进行 调整， 以优 化投 资结 构。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为，展 望未来市 场 的走势，仍然 难言彻底 摆 脱熊市，市场 将在反复 的 震荡的行情中 构
筑大底。而同 时，我们 也 应当看到，在 新一届证 监 会领导班子目 前的措施 之 下，市场也 很难再出
现系统性的风 险，这也 为 我们寻找市场 结构性的 行 情提供了非常 好的基础 ， 毕竟就算在 熊市之中
只有很 多行 业是 可以 获得 正收益 的。
宏观经济的基 本面来看 ， 各个行业的情 况运转依 然 较为平稳，国 企改革进 入 了深水区，短 期
我们也 很难 看到 明显 的成 效，所 以权 威人 士 的 L 型 走势可 以说 是非 常精 准地 定调了 未来 一段 时 间
我国经 济的 基本 运行 情况 。 具 体到 资本 市场 ， 我 们 将努力 在2016 年抓 住结 构 性行情 ， 主要 集中 的
区域仍 是新 兴产 业， 同时 将关注 周期 性行 业的 阶段 性机会 ，力 求为 投资 者创 造持续 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察 稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分 析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨， 在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 消费 增值 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 143,084,819.71 165,685,082.98
结算备 付金
7,093,648.01 6,325,826.02
存出保 证金
877,987.07 853,509.56
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,134,778,102.17 1,207,533,537.68
其中： 股票 投资
1,068,808,902.17 1,118,079,537.68
基金投 资
- -
债券投 资
65,969,200.00 89,454,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 507,250.46 1,410,354.99
应收股 利
- -
应收申 购款
535,385.74 29,470.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,286,877,193.16 1,381,837,781.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
16,523,463.29 4,790,934.91
应付赎 回款
4,523,658.05 3,079,683.64
应付管 理人 报酬
1,446,920.04 1,581,577.62
应付托 管费
241,153.37 263,596.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,377,316.21 2,975,081.18
应交税 费
1,490,004.30 1,490,004.30
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 316,238.70 209,399.74
负债合 计
27,918,753.96 14,390,277.65
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,277,108,187.58 1,279,477,130.91
未分配 利润 6.4.7.10 -18,149,748.38 87,970,373.38
所有者 权益 合计
1,258,958,439.20 1,367,447,504.29
负债和 所有 者权 益总 计
1,286,877,193.16 1,381,837,781.94
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9858 元 ，基 金份 额总额 1,277,108,187.58
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 消费 增值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-90,103,705.94 702,506,511.01 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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1.利息 收入
1,678,567.96 5,543,925.48
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 776,296.55 1,030,274.42
债券利 息收 入
867,205.36 3,507,826.27
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
35,066.05 1,005,824.79
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-238,727,346.60 971,750,745.96
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -242,030,791.33 962,496,181.85
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -44,400.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,347,844.73 9,254,564.11
3.公 允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 146,715,254.10 -275,145,006.60
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 229,818.60 356,846.17
减： 二、费用
18,638,880.88 30,713,551.63
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 8,884,869.18 18,153,637.00
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,480,811.57 3,025,606.15
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,054,483.66 9,309,055.39
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 218,716.47 225,253.09
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-108,742,586.82 671,792,959.38
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-108,742,586.82 671,792,959.38
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 消费 增值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 1,279,477,130.91 87,970,373.38 1,367,447,504.29 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -108,742,586.82 -108,742,586.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,368,943.33 2,622,465.06 253,521.73
其中：1. 基 金申 购款 294,609,021.92 -37,016,235.28 257,592,786.64
2. 基金 赎回 款 -296,977,965.25 39,638,700.34 -257,339,264.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,277,108,187.58 -18,149,748.38 1,258,958,439.20
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,144,403,972.27 -491,542,704.99 2,652,861,267.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 671,792,959.38 671,792,959.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,590,580,099.70 -84,317,594.63 -1,674,897,694.33
其中：1. 基 金申 购款 363,908,141.58 21,941,877.73 385,850,019.31
2. 基金 赎回 款 -1,954,488,241.28 -106,259,472.36 -2,060,747,713.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,553,823,872.57 95,932,659.76 1,649,756,532.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城消费增值 混合型证 券 投资基金（以 下简称“ 本 基金” ） ，原名为 长城消费 增值股票型证 券
投资基 金 ， 系 由长 城基 金 管理有 限公 司发 起 ， 经 中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 中国证 监会 ） “ 证 监基
金字[2006]28 号” 《关 于 同意长 城消 费增 值股 票型 证券投 资基 金募 集的 批复 》 核 准， 于 2006 年4
月6 日 成立 的契 约型 开放 式证券 投资 基金 ， 存 续期 限不定 ， 首 次设 立募 集规 模为 915,517,976.88
份基金份额。 基金管理 人 为长城基金管 理有限公 司 ，注册登记机 构为长城 基 金管理有限 公司，基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司（ “中 国建 设银行 ”） 。根 据 2014 年 8 月 8 日开 始施 行的
《公开募集 证券投资 基金 运作管理办 法》和《 关于 实施<公开募 集证券投 资基 金运作管理 办法>有
关问题 的规 定 》 以 及相 关 基金合 同的 有关 规定 ， 经 与基金 托管 人协 商一 致 ， 并报中 国证 监会 备案 ，
长城基 金管 理有 限公 司决 定自 2015 年8 月3 日起， 将 “长 城消 费增 值股 票型 证券投 资基 金 ” 更名
为“ 长 城消 费增 值混 合型 证券投 资基 金 ” ，基 金类 别由 “ 股票 型 ” 变更 为 “ 混合型 ”。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行并 上市交易 的 公司股票、债 券
以及中国证监会批 准的允 许基金投资的其它 金融工 具, 权 证 等 新 的 金 融工 具 在 法 律 法 规 允 许 的范
围内进 行投 资。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 80%× 标普 中国A 股300 指 数收益 率 +1 5%× 中证 综合 债指数 收益 率
+5%× 同业 存款 利率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至6 月 30 日 的经 营成 果 和净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财政部、 国家税务总 局财税 [2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知》的 规
定， 自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股 票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财政部、 国家税务总 局财 税[2016]70 号文《 关于金融机构 同业往来等 增值税政策的 补
充通知 》 的规 定， 买断 式 买入返 售金 融商 品 、 同 业 存单以 及持 有金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若 干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取 得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 51 页
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
活期存 款 143,084,819.71
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 143,084,819.71
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 948,893,113.24 1,068,808,902.17 119,915,788.93
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 16,009,500.00 15,999,200.00 -10,300.00
银行间 市场 50,029,520.00 49,970,000.00 -59,520.00
合计 66,039,020.00 65,969,200.00 -69,820.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,014,932,133.24 1,134,778,102.17 119,845,968.93
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 于本 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 18,379.04 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 51 页
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,192.20
应收债 券利 息 485,284.22
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 395.00
合计 507,250.46
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,377,091.21
银行间 市场 应付 交易 费用 225.00
合计 3,377,316.21
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 13,306.78
预提费 用 302,931.92
合计 316,238.70
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,279,477,130.91 1,279,477,130.91
本期申 购 294,609,021.92 294,609,021.92
本期赎 回( 以"-" 号填列) -296,977,965.25 -296,977,965.25 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 51 页
本期末 1,277,108,187.58 1,277,108,187.58
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额； 本期 赎回 包 含基 金转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 322,341,617.05 -234,371,243.67 87,970,373.38
本期利 润 -255,457,840.92 146,715,254.10 -108,742,586.82
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
31,871,756.41 -29,249,291.35 2,622,465.06
其中： 基金 申购 款 47,055,428.81 -84,071,664.09 -37,016,235.28
基金赎 回款 -15,183,672.40 54,822,372.74 39,638,700.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 98,755,532.54 -116,905,280.92 -18,149,748.38
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 738,268.18
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 32,918.48
其他 5,109.89
合计 776,296.55
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,634,258,523.77
减：卖 出股 票成 本总 额 2,876,289,315.10
买卖股 票差 价收 入 -242,030,791.33
6.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交 91,330,000.00 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 51 页
总额
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
89,386,400.00
减：应 收利 息总 额 1,988,000.00
买卖债 券差 价收 入 -44,400.00
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本期 无资 产支 持证券 投资 收益/损 失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期未 发生 贵金属 投资 收益/损 失。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具投 资收 益/ 损失 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,347,844.73
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,347,844.73
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 146,715,254.10
—— 股 票投 资 146,852,674.10
—— 债 券投 资 -137,420.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 146,715,254.10
长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 51 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 168,877.12
转出基 金补 偿收 入 60,941.48
合计 229,818.60
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
8,054,058.66
银行间 市场 交易 费用
425.00
合计
8,054,483.66
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 149,178.12
银行间 债券 账户 维护 费 18,000.00
银行费 用 5,984.55
其他 800.00
合计 218,716.47
注：其 他为 银行 间上 清 所CFCA 证书 费200.00 元， 以及查 询服 务 费 600.00 元。
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 51 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 金托管 人、 基金 销售 机构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 279,461,009.69 5.26% 823,908,750.73 14.51%
东方证券 - - 434,617,754.58 7.66%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过 关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 51 页
长城证券 260,262.24 5.26% 260,262.24 7.71%
东方证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 750,087.45 14.51% 294,346.73 8.97%
东方证券 395,676.48 7.66% 298,557.95 9.10%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,884,869.18 18,153,637.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
982,761.12 2,283,448.76
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算 方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前三个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,480,811.57 3,025,606.15
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年 费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25 %/ 当 年天 数
长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 51 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 ，未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
4 月6 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 37,877,487.99 15,000,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - 22,877,487.99
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 37,877,487.99 37,877,487.99
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.9659% 2.4377%
注：基金管理 人于本期 及 上年度可比期 间持有本 基 金份额相关的 交易费用 按 基金合同及 招募说明
书的有 关规 定计 算并 支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外， 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 可比 期末 均未 持有本 基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 143,084,819.71 738,268.18 175,185,771.99 976,979.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 51 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股未
上市
12.98 12.98 8,766 113,782.68 113,782.68 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股未
上市
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股未
上市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002445
中南
文化
2016
年 6 月
14 日
重大
事项
24.65 - - 2,309,944 52,826,459.25 56,940,119.60 -
300040
九洲
电气
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
13.73 - - 1,999,941 26,744,604.23 27,459,189.93 -
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
15.00 - - 1,200,000 15,013,566.61 18,000,000.00 -
002587
奥拓
电子
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
15.32
2016
年 7 月
28 日
14.00 999,919 15,061,981.35 15,318,759.08 -
300125
易世
达
2016
年 3 月
重大
事项
24.81
2016
年 8 月
24.22 468,578 14,171,283.86 11,625,420.18 - 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 51 页
28 日 8 日
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基 金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而带来的 变现困难 。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可通过银行 间同业市
场交易 ，期 末 除6.4.12 中 列示的 部分 券种 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 外， 其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有的可回 购交易的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有的金 融负债以 及 可赎回基金 份额净值
(所有者权益) 的合约约 定 到期日均为 一年以内 且不 计息，因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期 现
金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下 表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 143,084,819.71 - - - - - 143,084,819.71
结算备 付金 7,093,648.01 - - - - - 7,093,648.01
存出保 证金 877,987.07 - - - - - 877,987.07
交易性 金融 资产 - 11,002,200.00 54,967,000.00 - - 1,068,808,902.17 1,134,778,102.17
应收利 息 - - - - - 507,250.46 507,250.46
应收申 购款 - - - - - 535,385.74 535,385.74
资产总 计 151,056,454.79 11,002,200.00 54,967,000.00 - - 1,069,851,538.37 1,286,877,193.16
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 16,523,463.29 16,523,463.29 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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应付赎 回款 - - - - - 4,523,658.05 4,523,658.05
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,446,920.04 1,446,920.04
应付托 管费 - - - - - 241,153.37 241,153.37
应付交 易费 用 - - - - - 3,377,316.21 3,377,316.21
应交税 费 - - - - - 1,490,004.30 1,490,004.30
其他负 债 - - - - - 316,238.70 316,238.70
负债总 计 - - - - - 27,918,753.96 27,918,753.96
利率敏 感度 缺口 151,056,454.79 11,002,200.00 54,967,000.00 - -
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 165,685,082.98 - - - - - 165,685,082.98
结算备 付金 6,325,826.02 - - - - - 6,325,826.02
存出保 证金 853,509.56 - - - - - 853,509.56
交易性 金融 资产 - 39,344,000.00 50,110,000.00 - - 1,118,079,537.68 1,207,533,537.68
应收利 息 - - - - - 1,410,354.99 1,410,354.99
应收申 购款 - - - - - 29,470.71 29,470.71
资产总 计 172,864,418.56 39,344,000.00 50,110,000.00 - - 1,119,519,363.38 1,381,837,781.94
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 4,790,934.91 4,790,934.91
应付赎 回款 - - - - - 3,079,683.64 3,079,683.64
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,581,577.62 1,581,577.62
应付托 管费 - - - - - 263,596.26 263,596.26
应付交 易费 用 - - - - - 2,975,081.18 2,975,081.18
应交税 费 - - - - - 1,490,004.30 1,490,004.30
其他负 债 - - - - - 209,399.74 209,399.74
负债总 计 - - - - - 14,390,277.65 14,390,277.65
利率敏 感度 缺口 172,864,418.56 39,344,000.00 50,110,000.00 - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设 下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -108,614.16 -59,825.16
利率下 降 25 个 基点 109,084.20 59,953.75
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示 可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人 每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金投资组 合中：股票 投资比例为基 金净资产 的 60%-95% ；债券及 短期金融 工具的投资 比
例为基 金净 资产 的 5%-40% 。
于本报 告期 末， 本基 金面 临的整 体其 他价 格风 险列 示如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,068,808,902.17 84.90 1,118,079,537.68 81.76
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 65,969,200.00 5.24 89,454,000.00 6.54
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,134,778,102.17 90.14 1,207,533,537.68 88.31
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表 日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ） 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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沪深300 指 数上 升 5% 40,080,333.83 42,487,022.43
沪深300 指 数下 降 5% -40,080,333.83 -42,487,022.43
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 938,851,495.04 元，划分为第二层次的余额为人民币
195,926,607.13 元 ，无 划 分为第 三层 次的 余额 。
公允价 值所 属层 次 间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于报告 期初未持 有 公允价值划分 为第三层 次 的金融工具， 本基金本 报 告期未发生第 三
层次公 允价 值转 入转 出情 况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,068,808,902.17 83.05
其中： 股票 1,068,808,902.17 83.05
2 固定收 益投 资 65,969,200.00 5.13 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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其中： 债券 65,969,200.00 5.13
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 150,178,467.72 11.67
7 其他各 项资 产 1,920,623.27 0.15
8 合计 1,286,877,193.16 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 18,000,000.00 1.43
C
制造业 740,432,576.78 58.81
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 485,197.56 0.04
F
批发和 零售 业 46,838,394.00 3.72
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
152,035,538.25 12.08
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 111,017,195.58 8.82
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,068,808,902.17 84.90
长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300008 天海防 务 2,984,738 99,391,775.40 7.89
2 300340 科恒股 份 799,905 63,376,473.15 5.03
3 002445 中南文 化 2,309,944 56,940,119.60 4.52
4 300056 三维丝 2,899,998 52,344,963.90 4.16
5 600419 天润乳 业 900,000 48,501,000.00 3.85
6 600821 津劝业 5,328,600 46,838,394.00 3.72
7 600303 曙光股 份 3,100,000 46,035,000.00 3.66
8 300202 聚龙股 份 1,900,000 45,999,000.00 3.65
9 300367 东方网 力 1,799,907 44,691,690.81 3.55
10 600570 恒生电 子 580,000 38,726,600.00 3.08
11 300263 隆华节 能 2,999,850 33,538,323.00 2.66
12 300033 同花顺 399,945 32,575,520.25 2.59
13 600446 金证股 份 900,000 32,355,000.00 2.57
14 000821 京山轻 机 1,833,880 32,312,965.60 2.57
15 300014 亿纬锂 能 686,764 29,661,337.16 2.36
16 002341 新纶科 技 1,300,000 27,989,000.00 2.22
17 300040 九洲电 气 1,999,941 27,459,189.93 2.18
18 300380 安硕信 息 522,905 26,929,607.50 2.14
19 300100 双林股 份 599,963 26,284,379.03 2.09
20 002149 西部材 料 735,300 23,441,364.00 1.86
21 300065 海兰信 599,943 23,205,795.24 1.84
22 600172 黄河旋 风 1,199,950 22,115,078.50 1.76
23 000021 深科技 1,999,962 22,019,581.62 1.75
24 600110 诺德股 份 2,200,000 21,648,000.00 1.72
25 300287 飞利信 1,599,963 21,439,504.20 1.70
26 300389 艾比森 802,397 19,714,894.29 1.57
27 002165 红 宝 丽 2,000,000 18,680,000.00 1.48
28 000975 银泰资 源 1,200,000 18,000,000.00 1.43
29 603788 宁波高 发 349,953 16,458,289.59 1.31
30 002587 奥拓电 子 999,919 15,318,759.08 1.22
31 300125 易世达 468,578 11,625,420.18 0.92
32 603002 宏昌电 子 1,445,733 11,103,229.44 0.88
33 300260 新莱应 材 300,000 10,758,000.00 0.85
34 601611 中国核 建 23,193 485,197.56 0.04
35 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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36 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
37 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
38 601966 玲珑轮 胎 8,766 113,782.68 0.01
39 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
40 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
41 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
42 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300008 天海防 务 121,069,794.53 8.85
2 600303 曙 光股 份 120,640,418.19 8.82
3 300014 亿纬锂 能 76,691,917.29 5.61
4 300263 隆华节 能 62,897,760.79 4.60
5 300033 同花顺 58,693,869.96 4.29
6 002108 沧州明 珠 57,770,557.16 4.22
7 600290 华仪电 气 54,335,804.62 3.97
8 600016 民生银 行 54,082,000.00 3.95
9 600821 津劝业 53,622,201.18 3.92
10 002445 中南文 化 52,826,459.25 3.86
11 300307 慈星股 份 51,820,512.83 3.79
12 002245 澳洋顺 昌 51,777,627.64 3.79
13 000971 高升控 股 47,887,243.18 3.50
14 300072 三聚环 保 47,581,557.82 3.48
15 300056 三维丝 46,843,133.01 3.43
16 002358 森源电 气 46,310,905.73 3.39
17 300367 东方网 力 44,677,935.55 3.27
18 300202 聚龙股 份 44,445,880.68 3.25
19 300350 华鹏飞 43,756,995.80 3.20
20 600419 天润乳 业 43,604,386.38 3.19
21 002123 荣信股 份 41,313,758.24 3.02
22 002502 骅威文 化 40,760,493.41 2.98 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
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23 600804 鹏博士 40,711,343.20 2.98
24 300078 思创医 惠 40,027,102.18 2.93
25 600570 恒生电 子 37,321,552.62 2.73
26 600986 科达股 份 36,155,178.29 2.64
27 601998 中信银 行 36,104,000.00 2.64
28 002400 省广股 份 35,425,162.89 2.59
29 300340 科恒股 份 35,312,421.10 2.58
30 603008 喜临门 35,068,662.05 2.56
31 002574 明牌珠 宝 33,032,138.60 2.42
32 002466 天齐锂 业 29,169,498.14 2.13
33 600446 金证股 份 29,071,576.84 2.13
34 000802 北京文 化 28,848,382.96 2.11
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300014 亿纬锂 能 83,573,020.81 6.11
2 600303 曙光股 份 80,794,454.04 5.91
3 002108 沧州明 珠 76,875,576.71 5.62
4 002245 澳洋顺 昌 70,880,060.24 5.18
5 000568 泸州老 窖 57,081,133.67 4.17
6 600016 民生银 行 55,638,235.20 4.07
7 600290 华仪电 气 52,407,311.49 3.83
8 300008 天海防 务 50,987,954.19 3.73
9 300350 华鹏飞 47,762,065.98 3.49
10 300078 思创医 惠 45,093,360.97 3.30
11 300072 三聚环 保 44,759,391.65 3.27
12 002358 森源电 气 43,998,815.90 3.22
13 000971 高升控 股 42,391,117.12 3.10
14 002123 荣信股 份 42,166,545.40 3.08
15 002502 骅威文 化 42,120,871.65 3.08
16 300307 慈星股 份 39,817,100.00 2.91
17 000615 京汉股 份 37,023,585.36 2.71
18 600804 鹏博士 36,471,751.09 2.67
19 603008 喜临门 35,466,342.44 2.59 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 51 页
20 002400 省广股 份 34,999,643.94 2.56
21 601998 中信银 行 33,047,998.20 2.42
22 000421 南京公 用 32,901,833.02 2.41
23 002466 天齐锂 业 32,308,171.37 2.36
24 000333 美的集 团 32,206,001.98 2.36
25 600986 科达股 份 31,714,027.36 2.32
26 002574 明牌珠 宝 30,574,520.48 2.24
27 300263 隆华节 能 28,813,551.00 2.11
28 001696 宗申动 力 27,587,357.04 2.02
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,680,166,005.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,634,258,523.77
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 65,969,200.00 5.24
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 65,969,200.00 5.24
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160011 16 附 息国 债 300,000 29,982,000.00 2.38 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 51 页
11
2 160005 16 附 息国 债
05
200,000 19,988,000.00 1.59
3 019520 15 国债 20 110,000 11,002,200.00 0.87
4 019539 16 国债 11 50,000 4,997,000.00 0.40
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评 价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 51 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到过 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 877,987.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 507,250.46
5 应收申 购款 535,385.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,920,623.27
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002445 中南文 化 56,940,119.60 4.52 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 51 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人 户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
59,536 21,451.02 266,649,808.07 20.88% 1,010,458,379.51 79.12%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
11,067.71 0.0009%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 4 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
915,517,976.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,279,477,130.91
本报告 期基 金总 申购 份额 294,609,021.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 296,977,965.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,277,108,187.58
长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 51 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
①自2016 年2 月1 日起 ， 卢盛春 先生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
②由于 工作 调动 ， 自 2016 年 7 月 1 日起 ，杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事
长。
③自2016 年7 月1 日起 ， 何伟先 生担 任长 城 基 金管 理有限 公司 董事 长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托管 人 无重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 51 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
招商证券 2 1,050,265,532.81 19.77% 978,112.38 19.77% -
国泰君安 2 990,848,592.21 18.65% 922,778.58 18.65% -
国金证 券 2 844,137,449.60 15.89% 786,144.69 15.89% -
国信证券 2 576,720,360.30 10.85% 537,100.33 10.85% -
海通证券 1 382,968,536.71 7.21% 356,659.28 7.21% -
华西证券 1 332,455,304.50 6.26% 309,613.84 6.26% -
长城证券 3 279,461,009.69 5.26% 260,262.24 5.26% -
安信证券 1 251,263,549.98 4.73% 234,002.09 4.73% -
长江证券 1 224,472,556.37 4.22% 209,051.64 4.22% -
华创证券 1 148,755,421.58 2.80% 138,535.86 2.80% -
兴业证券 1 86,103,781.66 1.62% 80,189.01 1.62% -
民生证券 1 80,022,435.47 1.51% 74,524.57 1.51% -
东兴证券 1 53,362,829.35 1.00% 49,695.64 1.00% -
中金公司 1 12,619,036.04 0.24% 11,752.13 0.24% -
广发证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ： 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 51 页
本报告 期内 共新 增 个2 交 易单元 （ 其中 新增 ： 东 吴 证券及 广发 证券 各1 个） ， 截止本 报告 期末 共计
46 个 交易 单元 。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经 营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门 的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 4,998,500.00 31.22% - - - -
华西证券 - - 100,000,000.00 100.00% - -
长城证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - - 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 51 页
东兴证券 11,011,000.00 68.78% - - - -
中金公司 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金管理 有限 公司关于 上海
证 券交 易所、 深圳 证券交易 所、
中 国金 融期货 交易 所实施熔 断对
旗下基 金 相 关业 务影 响的 公告
本基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 5 日
3 长 城基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 6 日 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 51 页
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 8 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 12 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 13 日
7
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 13 日
8
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估 值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 14 日
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
10
长 城基 金管理 有限 公司关于 参加
平安证 券费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 1 月 20 日 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 51 页
券日报及本基金管
理人网 站
11
长 城基 金管理 有限 公司于调 整旗
下 基金 天天基 金销 售平台申 购金
额 下限 及最低 持有 金额下限 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
12
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持固定 收益 品种估值 调整
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 21 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 增聘
长 城消 费增值 混合 型证券投 资基
金基金 经理 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 22 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 27 日
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 28 日
16
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 29 日
17
长 城基 金管理 有限 公司关于 聘任
公司副 总经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 2 日 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 51 页
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所 持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 4 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 26 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 1 日
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 解聘
长 城消 费增值 混合 型证券投 资基
金基金 经理 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2016 年 3 月 2 日
22
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 3 日
23
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 19 日
24
关 于增 加陆金 所资 管为长城 旗下
开 放式 基金代 销机 构并同时 实行
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 21 日
25
长 城基 金关于 增加 上海中正 达广
投 资管 理有限 公司 为旗下开 放式
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 3 月 25 日 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 51 页
基 金代 销机构 并开 通定投等 业务
的公告
券日报及本基金管
理人网 站
26
长 城基 金关于 增加 上海利得 基金
销 售有 限公司 为旗 下开放式 基金
代销机 构并 实行 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 30 日
27
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 4 月 6 日
28
长 城基 金关于 大同 证券有限 责任
公 司开 通旗下 开放 式基金定 期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 12 日
29
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 21 日
30
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 6 日
31
长 城基 金关于 增加 富济财富 为旗
下 开放 式基金 代销 机构并开 通转
换定投 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 9 日
32
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2016 年 5 月 10 日 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 50 页 共 51 页
理人网 站
33
长 城基 金管理 有限 公司关于 淘宝
基 金理 财平台 和支 付宝基金 支付
业务下 线的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 10 日
34
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 11 日
35
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 1 日
36
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加平安 银行 股份有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 3 日
37
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加中国 银河 证券股份 有限
公司费 率优 惠 的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 6 日
38
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加国盛 证券 有限责任 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 16 日
39
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 18 日 长城消费增值混合 2016 年半年 度报告
第 51 页 共 51 页
40
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 与交通银 行开
展 的网 上银行 、手 机银行申 购手
续费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 本基 金设 立批 准的 相关文 件
（二） 《长 城消 费增 值混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《长 城消 费增 值混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
（四） 《长 城消 费增 值混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
11.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
11.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
公司网 址：http://www.ccfund.com.cn
