长 城 久 泰 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年08 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分 类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务 所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事 件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城久 泰沪 深 300 指 数证 券投资 基金
基金简 称 长城久 泰沪 深 300 指数
基金主 代码 200002
前端交 易代 码 200002
后端交 易代 码 201002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月 21 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 476,535,341.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以 增 强指 数化 投资 方法 跟踪 目 标指 数， 分享 中国 经济
的 长 期增 长， 在严 格控 制与 目 标指 数偏 离风 险的 前提
下 ， 力争 获得 超越 目标 指数 的 投资 收益 ，谋 求基 金资
产的长 期增 值。
投资策 略 (1) 本基 金 为增 强型 指 数基 金 ，股 票 投资 以沪 深 300
指 数 作为 目标 指数 。除 非因 为 分红 或基 金持 有人 赎回
或 申 购等 原因 ，本 基金 将保 持 相对 固定 的股 票投 资比
例 ， 通过 运用 深入 的基 本面 研 究及 先进 的数 量化 投资
技 术 ，控 制与 目标 指数 的跟 踪 误差 ，追 求适 度超 越目
标 指 数的 收益 。在 正常 情况 下 ，本 基金 投资 于股 票的
比 例 为 基金 净 资产 的 90~95%, 现 金或 者 到期 日 在一 年
以内的 政府 债券 不低 于基 金净资 产的5%。（ 2） 股票 投
资 策 略： 本基 金的 指数 化投 资 采用 分层 抽样 法， 实现
对沪深 300 指数 的跟 踪， 即按照 沪深 300 指数 的行 业
配 置 比例 构建 投资 组合 ，投 资 组合 中具 体股 票 的 投资
比 重 将以 流通 市值 权重 为基 础 进行 调整 。股 票投 资范
围以沪 深 300 指 数的 成份 股为主 ， 少 量补 充流 动性 好、
可 能 成为 成份 股的 其他 股票 ， 并基 于基 本面 研究 进行
有 限度 的优 化调 整。 （3）本 基金 债券 投资 部分 以保证
基 金 资产 流动 性、 提高 基金 投 资收 益为 主要 目标 ，主
要投资 于到 期日 一年 以内 的政府 债券 等。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率 。
风险收 益特 征 承担市 场平 均风 险， 获取 市场平 均收 益。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 张燕
联系电 话 0755-23982338 0755-83199084
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95555
传真 0755-23982328 0755-83195201
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 518026 518040
法定代 表人 何伟 李建红
注：2016 年 7 月 1 日 前长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕， 自 2016 年 7 月 1 日起 法
定代表 人变 更为 何伟 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -43,592,366.04
本期利 润 -192,773,763.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2849
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.88%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.24% 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -155,990,031.60
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3273
期末基 金资 产净 值 605,194,921.88
期末基 金份 额净 值 1.2700
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 228.57%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.87% 0.97% -0.46% 0.93% 1.33% 0.04%
过去三 个月 -0.92% 1.01% -1.87% 0.96% 0.95% 0.05%
过去六 个月 -14.24% 1.80% -14.65% 1.75% 0.41% 0.05%
过去一 年 -27.22% 2.24% -27.99% 2.19% 0.77% 0.05%
过去三 年 43.21% 1.77% 41.77% 1.75% 1.44% 0.02%
自基金 合同
生效日 起至
今
228.57% 1.74% 179.72% 1.73% 48.85% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的
90～95% ， 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金净 资产 的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券 股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开放 式基 金： 长城 久 恒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深300 指数 证券 投资 基金 、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配 置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、长城
增强收益定期 开放债券 型 证券投资基金 、长城医 疗 保健混合型证 券投资基 金 、长城淘金 一年期理
财债券型证券 投资基金 、 长城工资宝货 币市场基 金 、长城久鑫保 本混合型 证 券投资基金 、长城久
盈纯债分级债 券型证券 投 资 基金、长城 稳固收益 债 券型证券投资 基金、长 城 新兴产业灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 环保主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城改 革 红利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城久 惠 保本混合型证 券投资基 金 、长城久祥保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久安保 本 混合型证券投 资基金、 长 城新优选混 合型证券
投资基金、长 城久润保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久益保本混 合型证券 投 资基金、长 城新视野
混合型 证券 投资 基金 、长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨建华
公 司 副 总
经 理 、 投
资 总 监 、
基 金 管 理
部总经
理 、 长 城
久 泰 、 长
城 久 富 和
长 城 品 牌
的 基 金 经
理
2004 年 5 月
21 日
- 16 年
男 ， 中国 籍， 北京 大
学 力 学系 理学 学士 ，
北 京 大学 光华 管理 学
院 经 济学 硕士 ，注 册
会 计 师。 曾就 职于 华
为 技 术有 限公 司财 务
部 、 长城 证券 股份 有
限 公 司投 资银 行部 ，
2001 年 10 月进 入长
城 基 金管 理公 司， 曾
任 基 金 经 理 助 理 、
“ 长 城安 心回 报混 合
型 证 券投 资基 金 ” 和
“ 长 城中 小盘 成长 混
合 型 证券 投资 基金 ”长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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基 金 经理 、公 司总 经
理助理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 了《 证券 投资 基金法 》 、 《 长城 久泰 沪 深 300 指 数证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产， 在控 制和 防范 风险 的 前提下 ， 为基 金份 额持 有 人谋求 最大 的利 益 ， 未 出 现投资 违反 法律 法规 、
基金合同约定 和相关规 定 的情况，无因 公司未勤 勉 尽责或操作不 当而导致 基 金财产损失 的情况，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，我国 外部宏观 经 济环境波动加 大，美国 经 济缓慢走弱， 新增就业 数 据不佳，导致 美
联储加息不断 延后，年 内 加息预期大幅 度降低； 欧 元区则复苏缓 慢，英国 公 投意外脱欧 增加了欧
元区经济前景 的不确定 性 ；全球避险情 绪增加， 贵 金属价格上涨 ，汇率波 动 加大。国内 宏观经济
仍然比较平稳 ，在房地 产 去库存政策的 推动下， 房 屋 新开工面积 增速同比 转 正，从而带 动宏观经
济增速有所回 升，但是 这 种回升势头逐 步走弱， 民 间投资增速仍 无起色。 证 券市场整体 上表现为
先抑后扬、震 荡分化的 格 局。年初受到 人民币贬 值 预期增强、机 构调仓、 大 小非减持限 制到期等长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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因素的影响， 市场在新 年 伊始就开始快 速调整， 而 新实施的熔断 机制则加 剧 了市场波动 并很快被
叫停。得益于 美元加息 预 期减弱、人民 币对美元 汇 率企稳，经济 数据企稳 、 战略新兴板 及注册制
延后等利好， 市场稳步 反 弹，并出现结 构分化。 存 量资金博弈特 征显著。 新 能源汽车、 商品涨价
预期 （ 有色 、 化 工、 禽 畜 农产品 等） 、OLED 、 半 导体 、 人 工 智能 等主 题投 资受 到青睐 。 部 分行 业景
气度向好的白 酒、乳制 品 等也有不错表 现。本基 金 报告期内严格 遵守基金 合 同，严控跟 踪误差，
总体操 作基 本得 当。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期内，本 基金比较 基准涨幅为-14.65% ，本基 金净值增长率为-14.24% 。 本基金报告期
内日均 跟踪 误差 为0.0832% ，年 化跟 踪误 差为1.2894% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 ， 尽管宏观经济 出现企稳 迹 象，但是下行 压力依然 存 在。猪价等农 产
品涨幅趋缓也 使得通胀 率 有望逐步走低 。货币政 策 仍将维持适度 宽松态 势 ， 基建环保投 资有望加
码。 证券 市场 方面 ， 监管 部门明 显加 强了 对上 市公 司、 券商 的监 管 ， 加 强了 资本市 场的 制度 建设 ，
对重组、融资 、信息披 露 、停牌等诸多 制度上的 不 足加以完善和 提高。证 券 市场目前存 量资金博
弈的格局仍将 延续，投 资 机会将转向个 股挖掘。 下 半年，我们将 持续关注 行 业景气度提 升、得益
于产业政策扶 持的行业 的 投资机会，包 括军民融 合 、新能源汽车 及自动驾 驶 ，能源互联 网、VR 、
高端装 备制 造 、 环 保 、 食 品饮料 、 农产 品及 化工 等 可能得 益于 供给 侧改 革的 板块, 估值 低 、 股 息率
高的个股也有 望在资金 充 裕的背景下迎 来估值提 升 。我们将通过 对基金合 同 的严格遵守 ，对跟踪
误差的 严格 控制 ，将 本基 金打造 成为 供广 大投 资者 对 A 股 市场 进行 投资 的良 好工具 。本 基金 将 继
续按照 基金 合同 的规 定， 努力控 制跟 踪偏 差， 争取 获得适 度超 越目 标指 数的 超额收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列 席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据 分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值 政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法 的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 —— 招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 久泰 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 33,026,833.41 72,259,980.66
结算备 付金
243.14 18,329.71
存出保 证金
346,419.18 509,390.45
交易性 金融 资产 6.4.7.2 573,101,105.02 1,057,057,636.36
其中： 股票 投资
573,101,105.02 1,056,967,236.36
基金投 资
- -
债券投 资
- 90,400.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
512,828.50 - 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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应收利 息 6.4.7.5 6,848.90 18,687.53
应收股 利
- -
应收申 购款
43,733.87 16,913.53
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
607,038,012.02 1,129,880,938.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
704,354.69 1,059,189.90
应付管 理人 报酬
481,306.01 828,006.88
应付托 管费
98,225.71 168,980.97
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 277,034.73 466,892.98
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 282,169.00 174,462.40
负债合 计
1,843,090.14 2,697,533.13
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 476,535,341.33 761,211,580.78
未分配 利润 6.4.7.10 128,659,580.55 365,971,824.33
所有者 权益 合计
605,194,921.88 1,127,183,405.11
负债和 所有 者权 益总 计
607,038,012.02 1,129,880,938.24
注：截 至2016 年6 月30 日，基 金份 额净 值1.2700 元，基 金份 额总 额 476,535,341.33 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长城 久泰 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入
-186,153,699.02 474,976,724.38
1.利息 收入
227,208.60 392,304.30
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 227,123.95 392,133.61
债券利 息收 入
84.65 170.69 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-37,957,279.09 466,215,479.96
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -43,227,538.77 453,646,641.99
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 63,505.08 405,764.51
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 5,206,754.60 12,163,073.46
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -149,181,397.85 6,676,811.87
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 757,769.32 1,692,128.25
减： 二、费用
6,620,064.87 14,066,276.82
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,150,589.65 9,169,519.63
2．托 管费 6.4.10.2.2 847,059.14 1,871,330.53
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,442,917.70 2,841,699.40
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 179,498.38 183,727.26
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-192,773,763.89 460,910,447.56
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-192,773,763.89 460,910,447.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 久泰 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
761,211,580.78 365,971,824.33 1,127,183,405.11 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -192,773,763.89 -192,773,763.89
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-284,676,239.45 -44,538,479.89 -329,214,719.34
其中：1. 基 金申 购款 202,394,553.68 74,605,114.87 276,999,668.55
2. 基金 赎回 款 -487,070,793.13 -119,143,594.76 -606,214,387.89
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
476,535,341.33 128,659,580.55 605,194,921.88
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,498,398,195.48 598,117,519.92 2,096,515,715.40
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 460,910,447.56 460,910,447.56
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-593,920,340.88 -385,135,117.38 -979,055,458.26
其中：1. 基 金申 购款 252,230,444.62 122,411,319.22 374,641,763.84
2. 基金 赎回 款 -846,150,785.50 -507,546,436.60 -1,353,697,222.10
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
904,477,854.60 673,892,850.10 1,578,370,704.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城久 泰沪 深 300 指 数证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金”) ， 由长 城久 泰中 信 标普 300 指数
证券投资基金 更名而成 ， 系经中国证券 监督管理 委 员会（以下简 称 “中国 证 监会 ”）证 监基金字
（2004 ）51 号 文 《 关于同 意长城 久泰 中信 标 普 300 指数证 券投 资基 金设 立的 批复》 的核 准， 由 基
金管理 人长 城基 金管 理有 限公司 向社 会公 开发 行募 集，基 金合 同 于 2004 年 5 月 21 日 正式 生效 ，
首次设 立募 集规 模 为1,512,020,891.32 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 。 本 基
金的基金管理 人为长城 基 金管理有限公 司，注册 登 记机构为长城 基金 管理 有 限公司， 基 金托管人
为招商 银行 股份 有限 公司 （ “招 商银 行” ） 。
本基金 的指 数化 投资 采用 分层抽 样法 ， 自 基金 合同 生 效日至2011 年3 月31 日 以中信 标普300
指数为 跟踪 标的 指数 ，即 按照中 信标 普 300 指 数的 行业配 置比 例构 建投 资组 合，投 资组 合中 具 体
股票的 投资 比重 将以 流通 市值权 重为 基础 进行 调整 。 自 2011 年 4 月 1 日起， 所跟踪 的标 的指 数 变
更为沪 深 300 指 数， 并 在 2011 年 4 月 20 日前 将现 有的组 合调 整为 跟踪 沪 深 300 指 数的 新组 合。
股票投 资范 围以 沪 深 300 指数的 成份 股为 主， 少量 补充流 动性 好、 可能 成为 成份股 的其 他股 票 ，
并基于 基本 面研 究进 行 有 限度的 优化 调整 。 自2011 年4 月1 日 起本 基金 的业 绩比较 基准 为： 9 5% ×
沪深300 指 数收 益率 +5% × 银行同 业存 款利 率。 自基 金 合同生 效日 至2011 年 3 月 31 日本 基金 的业
绩比较 基准 为； 95% × 中 信 标普 300 指 数收 益率 +5% × 银行同 业存 款利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号《 半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其他 中国 证监 会及 中国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2016 年01 月01 日至2016 年 06 月30 日止 期间 的经 营成 果和 净值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 差错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推 开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买 入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支 付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的 上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 20 页 共 55 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 33,026,833.41
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 33,026,833.41
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 597,128,183.09 573,101,105.02 -24,027,078.07
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 597,128,183.09 573,101,105.02 -24,027,078.07
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 的衍 生金融 资产/负 债余 额为 零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,692.90
应收定 期存 款利 息 - 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 55 页
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.10
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 155.90
合计 6,848.90
注：其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 277,034.73
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 277,034.73
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,155.62
预提费用 279,013.38
合计 282,169.00
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 761,211,580.78 761,211,580.78
本期申 购 202,394,553.68 202,394,553.68
本 期 赎 回
( 以 "-" 号填
-487,070,793.13 -487,070,793.13 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 55 页
列)
本期末 476,535,341.33 476,535,341.33
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额； 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -202,800,513.96 568,772,338.29 365,971,824.33
本期利 润 -43,592,366.04 -149,181,397.85 -192,773,763.89
本期基金份额交易
产生的 变动 数
90,402,848.40 -134,941,328.29 -44,538,479.89
其中： 基金 申购 款 -54,646,820.62 129,251,935.49 74,605,114.87
基金赎 回款 145,049,669.02 -264,193,263.78 -119,143,594.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -155,990,031.60 284,649,612.15 128,659,580.55
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 218,415.94
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,672.32
其他 3,035.69
合计 227,123.95
注：其 他包 括交 易所 结算 保证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 573,584,030.10
减：卖 出股 票成 本总 额 616,811,568.87
买卖股 票差 价收 入 -43,227,538.77
长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
63,505.08
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
63,505.08
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
482,003.60
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
418,400.00
减：应 收利 息总 额 98.52
买卖债 券差 价收 入 63,505.08
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益/损失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益/损 失。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,206,754.60
基金投 资产 生的 股利 收益 - 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 55 页
合计 5,206,754.60
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -149,181,397.85
—— 股 票投 资 -149,181,397.85
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -149,181,397.85
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 755,637.41
转出基 金补 偿收 入 2,131.91
合计 757,769.32
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,442,917.70
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,442,917.70
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 55 页
信息披 露费 149,178.12
银行费 用 485.00
合计 179,498.38
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至 本基 金财 务报 表批 准 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
于本报 告期 ，并 无对 本基 金存在 控制 关系 或重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长城证券 654,382,278.86 76.78% 1,546,290,037.91 99.91%
东方证券 4,502,999.09 0.53% 1,431,351.84 0.09%
长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 55 页
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证券 482,003.60 100.00% 1,494,935.20 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 609,424.18 76.78% 249,522.62 90.07%
东方证券 4,193.61 0.53% 3,066.96 1.11%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 1,407,739.01 99.91% 695,298.52 99.83%
东方证券 1,303.10 0.09% 1,190.94 0.17%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 55 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,150,589.65 9,169,519.63
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
647,682.64 1,458,522.53
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.98% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .98% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前五个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
847,059.14 1,871,330.53
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未投资于本 基金，于 本 期末及上年 度可比期
末均未 持有 本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外， 本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度可 比期 末均 未持有 本基 金份 额。 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 33,026,833.41 218,415.94 110,807,953.64 380,888.65
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 4,602 59,733.96 59,733.96 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 55 页
因
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
22.07 - - 659,466 11,926,494.50 14,554,414.62 -
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 705,759 8,526,366.04 12,844,813.80 -
600019
宝钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
4.90 - - 321,304 1,893,444.93 1,574,389.60 -
000415
渤海
金控
2016
年 2 月
1 日
重大
事项
6.82
2016
年 8 月
11 日
7.5 224,500 1,961,827.80 1,531,090.00 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 111,331 1,239,570.70 1,384,957.64 -
600649
城投
控股
2016
年 6 月
20 日
重大
事项
14.36 - - 95,638 1,131,411.24 1,373,361.68 -
002065
东华
软件
2015
年12
月 22
日
重大
事项
18.72
2016
年 7 月
4 日
22.59 72,685 1,314,246.93 1,360,663.20 -
000728
国元
证券
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
16.72
2016
年 7 月
8 日
17.37 81,325 1,588,198.30 1,359,754.00 -
002129
中环
股份
2016
年 4 月
25 日
重大
事项
8.29 - - 90,328 1,023,757.28 748,819.12 -
600005
武钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
2.76 - - 250,854 1,307,683.79 692,357.04 -
000629
*ST
钒钛
2016
年 5 月
26 日
重大
事项
2.39 - - 277,037 968,972.10 662,118.43 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 15,126 52,487.22 316,435.92 -
长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 55 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的股 票市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而带来的 变现困难 。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可通过银 行 间同业市
场交易 ，期 末 除6.4.12 中 列示的 部分 券种 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 外， 其余均 能及 时变 现。长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 55 页
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有的可回 购交易的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有的金 融负债以 及 可赎回基金 份额净值
(所有者权益) 的合约约 定 到期日均为 一年以内 且不 计息，因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期 现
金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 33,026,833.41 - - - - - 33,026,833.41
结算备 付金 243.14 - - - - - 243.14
存出保 证金 346,419.18 - - - - - 346,419.18
交易性 金融 资产 - - - - - 573,101,105.02 573,101,105.02
应收证 券清 算款 - - - - - 512,828.50 512,828.50
应收利 息 - - - - - 6,848.90 6,848.90
应收申 购款 - - - - - 43,733.87 43,733.87
资产总 计 33,373,495.73 - - - - 573,664,516.29 607,038,012.02
负债
应付赎 回款 - - - - - 704,354.69 704,354.69
应付管 理人 报酬 - - - - - 481,306.01 481,306.01
应付托 管费 - - - - - 98,225.71 98,225.71 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 55 页
应付交 易费 用 - - - - - 277,034.73 277,034.73
其他负 债 - - - - - 282,169.00 282,169.00
负债总 计 - - - - - 1,843,090.14 1,843,090.14
利率敏 感度 缺口 33,373,495.73 - - - -
上年度 末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 72,259,980.66 - - - - - 72,259,980.66
结算备 付金 18,329.71 - - - - - 18,329.71
存出保 证金 509,390.45 - - - - - 509,390.45
交易性 金融 资产 - - - - 90,400.00 1,056,967,236.36 1,057,057,636.36
应收利 息 - - - - - 18,687.53 18,687.53
应收申 购款 - - - - - 16,913.53 16,913.53
资产总 计 72,787,700.82 - - - 90,400.00 1,057,002,837.42 1,129,880,938.24
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,059,189.90 1,059,189.90
应付管 理人 报酬 - - - - - 828,006.88 828,006.88
应付托 管费 - - - - - 168,980.97 168,980.97
应付交 易费 用 - - - - - 466,892.98 466,892.98
其他负 债 - - - - - 174,462.40 174,462.40
负债总 计 - - - - - 2,697,533.13 2,697,533.13
利率敏 感度 缺口 72,787,700.82 - - - 90,400.00
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 于本 期末 未持 有交易 性债 券投 资， 于上 年度末 持有 交易 性债 券投 资的比 例 为 0.01% ，
因此当 利率 发生 合理 、可 能的变 动时 ，对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金 投资 于股 票的 比例 为基金 净资 产 的90-95% ， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券 不长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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低于基 金净 资产 的 5% 。 于 本期末 ，本 基金 面临 的整 体其他 价格 风险 列示 如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 573,101,105.02 94.70 1,056,967,236.36 93.77
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 90,400.00 0.01
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 573,101,105.02 94.70 1,057,057,636.36 93.78
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 29,801,257.46 53,376,845.44
沪深300 指 数下 降 5% -29,801,257.46 -53,376,845.44
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金净值 产生 的影 响。 正数 表示可 能增 加基 金净 值， 负数表 示可 能减 少基 金净 值。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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分为第一层次的余额为人民币 534,609,656.93 元，划分为第二层次的余额为人民币
38,491,448.09 元， 无划 分为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 573,101,105.02 94.41
其中： 股票 573,101,105.02 94.41
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,027,076.55 5.44
7 其他各 项资 产 909,830.45 0.15
8 合计 607,038,012.02 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业 437,272.16 0.07
B 采矿业 18,747,297.67 3.10
C 制造业 186,213,738.70 30.77
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
22,402,955.34 3.70
E 建筑业 18,083,799.40 2.99
F 批发和 零售 业 12,328,864.87 2.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,883,018.62 2.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
35,194,269.56 5.82
J 金融业 204,813,297.78 33.84
K 房地产 业 31,309,047.17 5.17
L 租赁和 商务 服务 业 7,093,861.33 1.17
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 3,983,946.40 0.66
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 964,172.82 0.16
R 文化、 体育 和娱 乐业 10,341,559.98 1.71
S 综合 2,702,838.22 0.45
合计 571,499,940.02 94.43
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 662,118.43 0.11
C 制造业 531,992.15 0.09
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 316,435.92 0.05
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
70,492.40 0.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 - - 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 55 页
业
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,601,165.00 0.26
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 727,445 23,307,337.80 3.85
2 000651 格力电 器 659,466 14,554,414.62 2.40
3 600016 民生银 行 1,603,745 14,321,442.85 2.37
4 601166 兴业银 行 892,826 13,606,668.24 2.25
5 000002 万
科Ａ 705,759 12,844,813.80 2.12
6 600036 招商银 行 701,209 12,271,157.50 2.03
7 601328 交通银 行 1,789,992 10,077,654.96 1.67
8 600519 贵州茅 台 33,198 9,691,160.16 1.60
9 600000 浦发银 行 596,394 9,285,854.58 1.53
10 600030 中信证 券 528,003 8,569,488.69 1.42
11 600837 海通证 券 545,037 8,404,470.54 1.39
12 601288 农业银 行 2,577,531 8,248,099.20 1.36
13 601169 北京银 行 686,869 7,122,831.53 1.18
14 601398 工商银 行 1,600,615 7,106,730.60 1.17
15 600887 伊利股 份 408,736 6,813,629.12 1.13
16 601601 中国太 保 219,952 5,947,502.08 0.98
17 600900 长江电 力 443,403 5,538,103.47 0.92
18 601766 中国中 车 602,458 5,524,539.86 0.91
19 601668 中国建 筑 991,238 5,273,386.16 0.87
20 000333 美的集 团 212,236 5,034,237.92 0.83
21 601988 中国银 行 1,406,651 4,515,349.71 0.75
22 600104 上汽集 团 219,560 4,454,872.40 0.74
23 000858 五 粮 液 136,741 4,448,184.73 0.74
24 601688 华泰证 券 218,732 4,138,409.44 0.68
25 601818 光大银 行 1,066,226 4,009,009.76 0.66 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 55 页
26 000001 平安银 行 442,248 3,847,557.60 0.64
27 601989 中国重 工 604,783 3,828,276.39 0.63
28 600276 恒瑞医 药 94,018 3,771,061.98 0.62
29 600048 保利地 产 422,835 3,649,066.05 0.60
30 000725 京东方 Ａ 1,495,464 3,454,521.84 0.57
31 600015 华夏银 行 343,662 3,398,817.18 0.56
32 300104 乐视网 62,409 3,302,060.19 0.55
33 000776 广发证 券 194,177 3,254,406.52 0.54
34 300059 东方财 富 143,207 3,179,195.40 0.53
35 600028 中国石 化 673,005 3,176,583.60 0.52
36 002024 苏宁云 商 292,017 3,171,304.62 0.52
37 600999 招商证 券 189,874 3,132,921.00 0.52
38 600958 东方证 券 181,640 3,053,368.40 0.50
39 600518 康美药 业 200,165 3,040,506.35 0.50
40 002450 康得新 173,119 2,960,334.90 0.49
41 002304 洋河股 份 40,465 2,910,242.80 0.48
42 002736 国信证 券 163,627 2,822,565.75 0.47
43 601377 兴业证 券 354,818 2,622,105.02 0.43
44 002415 海康威 视 120,659 2,589,342.14 0.43
45 601390 中国中 铁 366,630 2,555,411.10 0.42
46 000783 长江证 券 215,181 2,496,099.60 0.41
47 000166 申万宏 源 295,873 2,488,291.93 0.41
48 601006 大秦铁 路 385,645 2,483,553.80 0.41
49 002594 比亚迪 39,855 2,431,553.55 0.40
50 600795 国电电 力 789,282 2,312,596.26 0.38
51 601009 南京银 行 246,153 2,311,376.67 0.38
52 002739 万达院 线 28,800 2,301,120.00 0.38
53 000063 中兴通 讯 159,218 2,283,186.12 0.38
54 601336 新华保 险 55,605 2,246,442.00 0.37
55 601857 中国石 油 309,665 2,238,877.95 0.37
56 601186 中国铁 建 224,240 2,233,430.40 0.37
57 601628 中国人 寿 106,798 2,223,534.36 0.37
58 001979 招商蛇 口 154,655 2,203,833.75 0.36
59 600570 恒生电 子 32,842 2,192,860.34 0.36
60 601985 中国核 电 314,400 2,147,352.00 0.35
61 601939 建设银 行 451,976 2,146,886.00 0.35
62 000538 云南白 药 33,386 2,146,719.80 0.35
63 000625 长安汽 车 155,647 2,127,694.49 0.35
64 300017 网宿科 技 31,625 2,125,200.00 0.35 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 55 页
65 601899 紫金矿 业 630,609 2,125,152.33 0.35
66 600011 华能国 际 277,990 2,090,484.80 0.35
67 600050 中国联 通 546,848 2,083,490.88 0.34
68 002230 科大讯 飞 63,364 2,081,507.40 0.34
69 601901 方正证 券 270,420 2,071,417.20 0.34
70 600637 东方明 珠 85,203 2,067,876.81 0.34
71 600271 航天信 息 85,556 2,036,232.80 0.34
72 600111 北方稀 土 148,048 1,970,518.88 0.33
73 002673 西部证 券 74,801 1,934,353.86 0.32
74 002142 宁波银 行 129,730 1,917,409.40 0.32
75 600547 山东黄 金 47,556 1,850,403.96 0.31
76 601555 东吴证 券 137,690 1,845,046.00 0.30
77 600585 海螺水 泥 126,352 1,837,158.08 0.30
78 000100 TCL 集团 552,848 1,818,869.92 0.30
79 300024 机器人 71,076 1,804,619.64 0.30
80 601088 中国神 华 127,702 1,796,767.14 0.30
81 000503 海虹控 股 44,559 1,791,717.39 0.30
82 600010 包钢股 份 624,824 1,786,996.64 0.30
83 601211 国泰君 安 99,900 1,777,221.00 0.29
84 000423 东阿阿 胶 33,534 1,771,601.22 0.29
85 300027 华谊兄 弟 130,805 1,771,099.70 0.29
86 600690 青岛海 尔 197,919 1,757,520.72 0.29
87 601099 太平洋 285,256 1,748,619.28 0.29
88 600893 中航动 力 49,226 1,705,680.90 0.28
89 600153 建发股 份 142,018 1,704,216.00 0.28
90 002241 歌尔股 份 59,391 1,703,333.88 0.28
91 600100 同方股 份 113,398 1,696,434.08 0.28
92 600066 宇通客 车 85,142 1,685,811.60 0.28
93 600705 中航资 本 283,554 1,667,297.52 0.28
94 600009 上海机 场 62,775 1,635,288.75 0.27
95 600703 三安光 电 81,876 1,635,063.72 0.27
96 600109 国金证 券 121,091 1,632,306.68 0.27
97 601198 东兴证 券 66,300 1,620,372.00 0.27
98 601669 中国电 建 281,262 1,606,006.02 0.27
99 600029 南方航 空 224,948 1,588,132.88 0.26
100 000839 中信国 安 74,000 1,576,940.00 0.26
101 600019 宝钢股 份 321,304 1,574,389.60 0.26
102 000415 渤海金 控 224,500 1,531,090.00 0.25
103 600886 国投电 力 229,741 1,516,290.60 0.25 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 55 页
104 600115 东方航 空 228,701 1,511,713.61 0.25
105 600383 金地集 团 145,205 1,504,323.80 0.25
106 000917 电广传 媒 90,933 1,503,122.49 0.25
107 601727 上海电 气 196,029 1,481,979.24 0.24
108 000069 华侨城 Ａ 230,832 1,477,324.80 0.24
109 600535 天士力 41,261 1,475,493.36 0.24
110 600340 华夏幸 福 60,306 1,470,260.28 0.24
111 002500 山西证 券 88,532 1,466,089.92 0.24
112 002202 金风科 技 96,891 1,465,960.83 0.24
113 300070 碧水源 98,355 1,463,522.40 0.24
114 002236 大华股 份 111,668 1,462,850.80 0.24
115 601888 中国国 旅 32,393 1,424,644.14 0.24
116 000568 泸州老 窖 47,782 1,419,125.40 0.23
117 600485 信威集 团 79,530 1,418,815.20 0.23
118 601607 上海医 药 78,385 1,414,849.25 0.23
119 000768 中航飞 机 71,416 1,406,181.04 0.23
120 600089 特变电 工 164,725 1,403,457.00 0.23
121 002456 欧菲光 47,339 1,396,500.50 0.23
122 600177 雅戈尔 101,202 1,395,575.58 0.23
123 600023 浙能电 力 273,139 1,390,277.51 0.23
124 600196 复星医 药 73,065 1,389,696.30 0.23
125 000009 中国宝 安 101,393 1,389,084.10 0.23
126 002465 海格通 信 111,331 1,384,957.64 0.23
127 600085 同仁堂 46,348 1,380,706.92 0.23
128 600867 通化东 宝 66,567 1,377,271.23 0.23
129 600649 城投控 股 95,638 1,373,361.68 0.23
130 002065 东华软 件 72,685 1,360,663.20 0.22
131 600804 鹏博士 74,636 1,360,614.28 0.22
132 000793 华闻传 媒 137,697 1,360,446.36 0.22
133 000728 国元证 券 81,325 1,359,754.00 0.22
134 600352 浙江龙 盛 157,466 1,357,356.92 0.22
135 600369 西南证 券 186,118 1,351,216.68 0.22
136 601600 中国铝 业 356,340 1,343,401.80 0.22
137 600489 中金黄 金 117,945 1,325,701.80 0.22
138 600660 福耀玻 璃 94,623 1,324,722.00 0.22
139 002008 大族激 光 57,607 1,315,743.88 0.22
140 000895 双汇发 展 62,903 1,313,414.64 0.22
141 601919 中国远 洋 256,825 1,304,671.00 0.22
142 600739 辽宁成 大 82,564 1,285,521.48 0.21 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 55 页
143 600118 中国卫 星 37,869 1,272,398.40 0.21
144 600309 万华化 学 72,950 1,262,035.00 0.21
145 600221 海南航 空 397,850 1,261,184.50 0.21
146 601018 宁波港 254,593 1,260,235.35 0.21
147 600406 国电南 瑞 93,597 1,251,391.89 0.21
148 600061 国投安 信 70,000 1,247,400.00 0.21
149 000623 吉林敖 东 49,978 1,246,951.10 0.21
150 300124 汇川技 术 64,260 1,246,644.00 0.21
151 601788 光大证 券 72,788 1,233,028.72 0.20
152 600208 新湖中 宝 286,486 1,211,835.78 0.20
153 600674 川投能 源 144,593 1,194,338.18 0.20
154 000686 东北证 券 92,457 1,193,619.87 0.20
155 600031 三一重 工 235,491 1,182,164.82 0.20
156 000559 万向钱 潮 75,555 1,178,658.00 0.19
157 002183 怡 亚 通 82,000 1,174,240.00 0.19
158 600741 华域汽 车 83,631 1,171,670.31 0.19
159 601998 中信银 行 206,097 1,168,569.99 0.19
160 601618 中国中 冶 314,231 1,159,512.39 0.19
161 300003 乐普医 疗 63,494 1,158,130.56 0.19
162 600446 金证股 份 32,000 1,150,400.00 0.19
163 000338 潍柴动 力 147,296 1,150,381.76 0.19
164 600663 陆家嘴 50,323 1,144,848.25 0.19
165 000157 中联重 科 277,132 1,144,555.16 0.19
166 601111 中国国 航 168,727 1,140,594.52 0.19
167 002385 大北农 139,979 1,128,230.74 0.19
168 000630 铜陵有 色 442,244 1,123,299.76 0.19
169 000963 华东医 药 16,453 1,108,932.20 0.18
170 600415 小商品 城 177,048 1,094,156.64 0.18
171 000792 盐湖股 份 51,607 1,088,907.70 0.18
172 603993 洛阳钼 业 260,607 1,081,519.05 0.18
173 600018 上港集 团 210,426 1,073,172.60 0.18
174 601933 永辉超 市 258,712 1,068,480.56 0.18
175 600839 四川长 虹 237,733 1,050,779.86 0.17
176 000876 新 希 望 126,284 1,050,682.88 0.17
177 002081 金 螳 螂 104,115 1,043,232.30 0.17
178 000826 启迪桑 德 34,144 1,043,099.20 0.17
179 000046 泛海控 股 103,168 1,043,028.48 0.17
180 300168 万达信 息 40,000 1,039,600.00 0.17
181 600718 东软集 团 56,420 1,033,614.40 0.17 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 55 页
182 000977 浪潮信 息 44,000 1,031,800.00 0.17
183 300315 掌趣科 技 97,800 1,025,922.00 0.17
184 002292 奥飞娱 乐 33,955 1,016,952.25 0.17
185 000402 金 融 街 104,393 1,014,699.96 0.17
186 600816 安信信 托 60,000 1,012,200.00 0.17
187 600398 海澜之 家 89,312 1,009,225.60 0.17
188 600068 葛洲坝 173,144 1,007,698.08 0.17
189 601800 中国交 建 94,589 996,022.17 0.16
190 600150 中国船 舶 44,025 979,996.50 0.16
191 300144 宋城演 艺 39,200 976,472.00 0.16
192 300015 爱尔眼 科 26,394 964,172.82 0.16
193 000750 国海证 券 129,621 957,899.19 0.16
194 002152 广电运 通 58,000 953,520.00 0.16
195 002007 华兰生 物 30,317 951,953.80 0.16
196 600583 海油工 程 137,519 950,256.29 0.16
197 002475 立讯精 密 48,197 947,071.05 0.16
198 000413 东旭光 电 108,798 934,574.82 0.15
199 600332 白云山 37,687 928,607.68 0.15
200 600895 张江高 科 50,800 918,464.00 0.15
201 601333 广深铁 路 232,993 911,002.63 0.15
202 600157 永泰能 源 230,804 909,367.76 0.15
203 000060 中金岭 南 85,833 895,238.19 0.15
204 600074 保千里 60,000 895,200.00 0.15
205 601098 中南传 媒 49,027 887,878.97 0.15
206 600688 上海石 化 145,459 887,299.90 0.15
207 601106 中国一 重 169,783 884,569.43 0.15
208 300058 蓝色光 标 90,301 876,822.71 0.14
209 000425 徐工机 械 285,326 873,097.56 0.14
210 600060 海信电 器 49,243 870,616.24 0.14
211 600376 首开股 份 78,000 867,360.00 0.14
212 600642 申能股 份 150,929 866,332.46 0.14
213 600820 隧道股 份 99,700 836,483.00 0.14
214 300002 神州泰 岳 78,023 830,164.72 0.14
215 600256 广汇能 源 200,110 820,451.00 0.14
216 000709 河钢股 份 292,713 810,815.01 0.13
217 600252 中恒集 团 183,827 797,809.18 0.13
218 601866 中海集 运 200,004 792,015.84 0.13
219 002422 科伦药 业 51,387 791,873.67 0.13
220 000738 中航动 控 29,968 791,155.20 0.13 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 55 页
221 600873 梅花生 物 126,485 785,471.85 0.13
222 601718 际华集 团 101,400 774,696.00 0.13
223 600362 江西铜 业 57,433 774,196.84 0.13
224 601991 大唐发 电 197,763 769,298.07 0.13
225 600737 中粮屯 河 66,427 767,231.85 0.13
226 601992 金隅股 份 98,099 760,267.25 0.13
227 601117 中国化 学 137,384 759,733.52 0.13
228 601021 春秋航 空 15,827 758,746.38 0.13
229 600588 用友网 络 38,543 754,671.94 0.12
230 002129 中环股 份 90,328 748,819.12 0.12
231 600027 华电国 际 151,002 747,459.90 0.12
232 002470 金正大 90,418 727,864.90 0.12
233 000039 中集集 团 50,039 709,052.63 0.12
234 601179 中国西 电 138,592 702,661.44 0.12
235 600666 奥瑞德 20,000 695,200.00 0.11
236 600005 武钢股 份 250,854 692,357.04 0.11
237 000729 燕京啤 酒 90,291 685,308.69 0.11
238 600037 歌华有 线 45,000 684,450.00 0.11
239 000999 华润三 九 27,937 676,634.14 0.11
240 000540 中天城 投 108,600 676,578.00 0.11
241 600372 中航电 子 34,683 675,278.01 0.11
242 000883 湖北能 源 145,777 674,947.51 0.11
243 000778 新兴铸 管 144,293 669,519.52 0.11
244 002153 石基信 息 25,266 666,517.08 0.11
245 000061 农 产 品 54,499 662,707.84 0.11
246 300251 光线传 媒 57,316 662,572.96 0.11
247 600373 中文传 媒 31,542 654,496.50 0.11
248 600875 东方电 气 66,588 653,894.16 0.11
249 603000 人民网 39,115 649,700.15 0.11
250 601633 长城汽 车 76,727 647,575.88 0.11
251 300133 华策影 视 41,288 642,854.16 0.11
252 000712 锦龙股 份 30,496 633,096.96 0.10
253 002294 信立泰 23,195 630,904.00 0.10
254 600827 百联股 份 51,932 627,338.56 0.10
255 601258 庞大集 团 226,378 622,539.50 0.10
256 600038 中直股 份 15,006 622,448.88 0.10
257 600170 上海建 工 160,022 612,884.26 0.10
258 600021 上海电 力 58,000 595,660.00 0.10
259 601898 中煤能 源 115,294 594,917.04 0.10 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 55 页
260 000800 一汽轿 车 54,399 591,861.12 0.10
261 002146 荣盛发 展 87,033 584,861.76 0.10
262 600863 内蒙华 电 192,781 582,198.62 0.10
263 601225 陕西煤 业 112,093 579,520.81 0.10
264 601216 君正集 团 76,753 573,344.91 0.09
265 601872 招商轮 船 120,900 565,812.00 0.09
266 600600 青岛啤 酒 19,181 557,591.67 0.09
267 601958 金钼股 份 67,975 553,996.25 0.09
268 600704 物产中 大 58,500 547,560.00 0.09
269 601928 凤凰传 媒 51,882 546,836.28 0.09
270 600959 江苏有 线 38,700 540,252.00 0.09
271 000156 华数传 媒 28,991 537,783.05 0.09
272 600008 首创股 份 135,792 528,230.88 0.09
273 002399 海普瑞 29,946 522,857.16 0.09
274 300085 银之杰 17,130 512,187.00 0.08
275 300146 汤臣倍 健 37,070 501,927.80 0.08
276 000825 太钢不 锈 157,390 497,352.40 0.08
277 600098 广州发 展 60,000 469,200.00 0.08
278 000027 深圳能 源 72,356 461,631.28 0.08
279 601808 中海油 服 37,625 457,143.75 0.08
280 000898 鞍钢股 份 117,272 449,151.76 0.07
281 002424 贵州百 灵 26,000 447,200.00 0.07
282 002568 百润股 份 20,000 440,000.00 0.07
283 601118 海南橡 胶 78,224 437,272.16 0.07
284 600685 中船防 务 17,000 431,120.00 0.07
285 002195 二三四 五 35,000 430,150.00 0.07
286 601608 中信重 工 77,400 415,638.00 0.07
287 600317 营口港 120,616 405,269.76 0.07
288 600582 天地科 技 90,000 405,000.00 0.07
289 600648 外高桥 20,445 402,970.95 0.07
290 600783 鲁信创 投 18,292 395,290.12 0.07
291 600998 九州通 21,425 375,151.75 0.06
292 600578 京能电 力 85,660 366,624.80 0.06
293 002027 分众传 媒 20,000 330,200.00 0.05
294 600606 绿地控 股 30,000 324,600.00 0.05
295 600022 山东钢 铁 130,000 308,100.00 0.05
296 600188 兖州煤 业 26,201 286,638.94 0.05
297 603885 吉祥航 空 7,300 191,625.00 0.03
298 601016 节能风 电 15,300 151,929.00 0.03 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 44 页 共 55 页
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000629 *ST 钒钛 277,037 662,118.43 0.11
2 601611 中国核 建 15,126 316,435.92 0.05
3 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.03
4 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
5 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
6 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
7 601966 玲珑轮 胎 4,602 59,733.96 0.01
8 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
9 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
10 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
11 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
12 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
13 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
14 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 10,859,135.78 0.96
2 600016 民生银 行 8,348,552.00 0.74
3 601166 兴业银 行 6,596,018.00 0.59
4 601328 交通银 行 5,507,419.00 0.49
5 600036 招商银 行 5,447,167.39 0.48
6 600000 浦发银 行 5,433,735.58 0.48
7 600030 中信证 券 3,994,386.00 0.35
8 601377 兴业证 券 3,702,926.06 0.33
9 601398 工商银 行 3,600,268.00 0.32
10 601288 农业银 行 3,563,708.00 0.32 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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11 600837 海通证 券 3,453,531.30 0.31
12 601169 北京银 行 3,273,404.00 0.29
13 600900 长江电 力 3,222,721.85 0.29
14 601766 中国中 车 2,926,682.00 0.26
15 600519 贵州茅 台 2,889,785.84 0.26
16 600887 伊利股 份 2,779,661.00 0.25
17 000651 格力电 器 2,770,192.50 0.25
18 600958 东方证 券 2,674,704.00 0.24
19 601601 中国太 保 2,670,395.00 0.24
20 001979 招商蛇 口 2,590,894.25 0.23
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 23,906,134.36 2.12
2 600016
民生银 行 22,173,126.50 1.97
3 601166
兴业银 行 14,262,149.55 1.27
4 600000
浦发银 行 13,590,323.93 1.21
5 600036
招商银 行 11,424,627.27 1.01
6 600030
中信证 券 9,282,639.79 0.82
7 601328
交通银 行 9,218,363.00 0.82
8 600519
贵州茅 台 8,412,127.24 0.75
9 601288
农业银 行 8,279,502.00 0.73
10 600837
海通证 券 7,793,782.98 0.69
11 601169
北京银 行 7,489,354.30 0.66
12 601398
工商银 行 6,528,878.74 0.58
13 601766
中国中 车 6,439,229.50 0.57
14 600887
伊利股 份 5,922,623.00 0.53
15 601668
中国建 筑 5,901,499.00 0.52
16 601601
中国太 保 5,685,929.79 0.50
17 601988
中国银 行 5,015,205.00 0.44
18 600104
上汽集 团 4,584,658.23 0.41
19 601989
中国重 工 4,421,211.63 0.39
20 600637
东方明 珠 4,372,181.41 0.39
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 46 页 共 55 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 282,126,835.38
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 573,584,030.10
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金尚未在 基金合同 中 明确股指期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不参 与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不参 与
国债期 货交 易。 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 47 页 共 55 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告 期本 基金 投资 的前 十名证 券除 中信 证券 、招 商银行 外， 其他 证券 的发 行主体 未出 现被
监管部 门立 案调 查、 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
中信证 券股 份有 限公 司因 涉嫌违 反《 证券 公司 监督 管理条 例》 相关 规定 ， 于 2015 年11 月
26 日 收到 中国 证监 会立 案 调查通 知书 ； 中 信证 券泉 州宝洲 路证 券营 业部 因存 在员工 违规 为客 户融
资提供 便利 的问 题， 于 2016 年3 月 16 日 被福 建证 监局采 取出 具警 示函 的监 督管理 措施 。
招商银 行股 份有 限公 司长 春分行 因基 金销 售业 务存 在问题 ， 于2016 年1 月6 日被吉 林证 监 局
采取责 令改 正的 监督 管理 措施。
本基金 经理 分析 认为 ，长 城久泰 基金 是一 只采 取指 数复制 策略 为主 的增 强指 数基金 ，复 制标
的指数 的成 分股 及其 权重 、控制 跟踪 误差 是本 基金 运作的 主要 目标 ，上 述事 项不影 响本 基金 经理
依据基 金合 同和 公司 投资 管理制 度对 中信 证券 、招 商银行 进行 投资 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 346,419.18
2 应收证 券清 算款 512,828.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,848.90
5 应收申 购款 43,733.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 909,830.45
长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000651 格力电 器 14,554,414.62 2.40 重大事 项
2 000002 万
科Ａ 12,844,813.80 2.12 重大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000629 *ST 钒钛 662,118.43 0.11 重大事 项
2 601611 中国核 建 316,435.92 0.05 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
32,565 14,633.36 17,878,449.11 3.75% 458,656,892.22 96.25%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
645,095.70 0.1354%
长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年5 月 21 日 ）基 金份 额总 额
1,512,020,891.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 761,211,580.78
本报告 期基 金总 申购 份额 202,394,553.68
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 487,070,793.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 476,535,341.33
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
①自2016 年2 月1 日起 ， 卢盛春 先生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
②由于 工作 调动 ， 自 2016 年 7 月 1 日起 ，杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事
长。
③自2016 年7 月1 日起 ， 何伟先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 董事 长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 2 654,382,278.86 76.78% 609,424.18 76.78% -
华西证券 1 193,383,879.59 22.69% 180,098.51 22.69% -
东方证券 2 4,502,999.09 0.53% 4,193.61 0.53% -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 无交 易单 元增 减变化 ，截 止本 报告 期末 共计六 个交 易单 元。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 51 页 共 55 页
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
东方证券 482,003.60 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长城基 金管 理有 限公 司关 于上海
证券交 易所 、 深圳 证券 交 易所 、 中
国金融 期货 交易 所实 施熔 断对旗
下基金 相关 业务 影响 的公 告
本基金 管理 人网 站 2016 年 1 月 4 日
2 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 5 日
3 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 1 月 6 日
4 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 8 日 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 52 页 共 55 页
5 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
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2016 年 1 月 12 日
6 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
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2016 年 1 月 13 日
7 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 1 月 13 日
8 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
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2016 年 1 月 14 日
9 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上 海证
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2016 年 1 月 20 日
10 长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
平安证 券费 率优 惠活 动的 公告
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2016 年 1 月 20 日
11 长城基 金管 理有 限公 司于 调整旗
下基金 天天 基金 销售 平台 申购金
额下限 及最 低持 有金 额下 限的公
告
中国证 券报 、 上 海证
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2016 年 1 月 20 日
12 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持固 定收 益品 种估 值调整
的公告
中国证 券报 、 上 海证
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2016 年 1 月 21 日
13 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 1 月 27 日
14 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2016 年 1 月 28 日
15 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 1 月 29 日 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 53 页 共 55 页
16 长城基 金管 理有 限公 司关 于聘任
公司副 总经 理的 公告
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2016 年 2 月 2 日
17 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2016 年 2 月 4 日
18 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券日报 及本 基金 管
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2016 年 2 月 26 日
19 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 3 月 1 日
20 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 3 月 3 日
21 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2016 年 3 月 19 日
22 关于增 加陆 金所 资管 为长 城旗下
开放式 基金 代销 机构 并同 时实行
费率优 惠的 公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 3 月 21 日
23 长城基 金关 于增 加上 海中 正达广
投资管 理有 限公 司为 旗下 开放式
基金代 销机 构并 开通 定投 等业务
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 3 月 25 日
24 长城基 金关 于增 加上 海利 得基金
销售有 限公 司为 旗下 开放 式基金
代销机 构并 实行 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 3 月 30 日
25 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 4 月 6 日
26 长城基 金关 于大 同证 券有 限责任
公司开 通旗 下开 放式 基金 定期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 4 月 12 日 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 54 页 共 55 页
27 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 4 月 21 日
28 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 5 月 6 日
29 长城基 金关 于增 加富 济财 富为旗
下开放 式基 金代 销机 构并 开通转
换定投 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 5 月 9 日
30 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 5 月 10 日
31 长城基 金管 理有 限公 司关 于淘宝
基金理 财平 台和 支付 宝基 金支付
业务下 线的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 5 月 10 日
32 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 5 月 11 日
33 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 6 月 1 日
34 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加平 安银 行股 份有 限公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 6 月 3 日
35 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加中 国银 河证 券股 份有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 6 月 6 日
36 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加国 盛证 券有 限责 任公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2016 年 6 月 16 日
37 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 6 月 18 日 长城久泰沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 55 页 共 55 页
38 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参与 交通 银行开
展的网 上银 行 、 手 机银 行 申购手 续
费费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2016 年 6 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 本基 金设 立批 准的 相关文 件
（二） 《长 城久 泰沪 深 300 指数证 券投 资基 金基 金合 同》
（三） 《长 城久 泰沪 深 300 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》
（四） 《长 城久 泰沪 深 300 指数证 券投 资基 金托 管协 议》
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
11.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
11.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
公司网 址：http://www.ccfund.com.cn
