永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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永 赢 量化 灵 活配 置 混合 型 发起 式
证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告
2016年6 月30 日
基金管 理人：永赢基金管 理有限公司
基金托 管人：华泰证券股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25日
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§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托 管人 ............................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和 基金净 值表现 ............................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务 指标 ............................................................................................................. 8
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 ........................................................................... 12
§5
托管人报 告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 ........... 13
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 ........................... 13
§6 半年度财务会计 报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 38
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 ....................................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 ................................... 39
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 ........................................................................................... 51
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 ............................... 54
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 ................... 54
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 ................... 54
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 ............................... 54
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ..................................................................... 54
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ..................................................................... 55
7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 55
§8 基金份额持有人 信息 ............................................................................................................................. 57
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 ................................................................................... 57
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 ....................................................................... 57
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况 ....................................... 57
8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况 ........................................................................................... 57
§9
开放式基金份 额变动 ........................................................................................................................... 58
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会 决议 ......................................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ......................................... 58
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10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................. 59
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 59
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ..................................................................................... 59
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ..................................................... 59
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................. 59
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 60
§11 影响投资者决策 的其 他重要信息 ....................................................................................................... 61
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 61
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 61
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 61
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 61
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 永赢量化灵活配置混合发起式
基金主代码 001754
交易代码 001754
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年9月1日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 华泰证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 97,115,391.01 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金通过灵活应用多种量化策略，在充分控制基金
财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越
业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期
稳健增值。
投资策略
本基金采用多因子选股策略为主，辅以事件驱动以及
宏观择时等其他量化策略， 力争实现稳定的绝对回报。
1、多因子选股策略
该策略以对中国股票市场较长期的回测研究为基础，
运用量化多因子模型框架， 结合定性指标和定量指标，
综合考虑上市公司基本经营状况和市场对股票的反应
两大因素，通过计算市场上所有股票的管理质量、价
值、成长变化、市场情绪以 及行业特殊因素等量化因
子， 将计算结果组合成alpha模型， 同时结合风险模型
构建股票现货组合。基金经理根据市场状况及变化对
各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时
调整各因子类别的具体组成及权重。
（1）基本面因子
管理质量：利用计算横截面多种比率来判断上市公司
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的报表质量以及管理能力，例如衡量报表质量的应收
应付因子，衡量管理能力的周转率、偿债能力、ROA
和ROE等因子；
成长变化：通过计算时间序列上各种比率的变化来衡
量公司基本面的成长性；
价值：判断公司的股票价格相对于它的内在价值是否
合理。由于内在价值无法直接计算，我们通过计算全
市场所有公司的利润、销售量、总资产等多种指标来
综合间接反映公司的内在价值。
（2）市场因子
市场情绪：从技术面的动量、反转、枢轴突破等指标
来衡量投资者情绪；
分析师预测：通过扫描市场上分析师观点的变化来预
测市场反应。
2、事件驱动策略
该策略通过对某些公司事件和市场事件的研究，分析
事件对股价造成波动的方向， 以赚取超额收益。 此外，
该策略还利用市场上存在的金融产品定价非有效性，
实现套利收益。
3、宏观择时策略
该策略通过计算和跟踪多种宏观经济变量和市场变
量，运用计量经济学方法对未来大盘走势进行预测。
4、其他投资策略
（1）债券投资策略
出于对流动性、有效利用基金财产的考虑，本基金适
时对债券进行投资。通过深入分析宏观经济数据、货
币政策和利率变化趋势等因素，制定久期控制下的投
资策略，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工
具组合。
（2）金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运
用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投
资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效
率，从而更好地实现本基金的投资目 标。
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业绩比较基准
95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税
后）
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 王子皿
联系电话 021-51690145 18936880112
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com wangzimin@htsc.com
客户服务电话 021-51690111 95597
传真 021-51690177 025-83387215
注册地址
浙江省宁波市江东区中山东
路466号
江苏省南京市江东中路228号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道210
号二十一世纪大厦27楼
江苏省南京市江东中路228号
邮政编码 200120 210009
法定代表人 罗维开 周易
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报 》、《 上海证券报》、《证券时报 》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.maxwealthfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
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会计师事务所
安永华明会计师事务所 （特殊
普通合伙）
上海市世纪大道100 号环球金融中心
50楼
注册登记机构
永赢基金管理有限公司登记
注册中心
上海市世纪大道210 号21世纪中心大
厦27楼
§3 主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标 报告期（2016年1月1日至2016 年6月30日）
本期已实现收益 -19,267,353.04
本期利润 -17,761,996.01
加权平均基金份额本期利润 -0.1608
本期加权平均净值利润率 -17.74%
本期基金份额净值增长率 -13.30%
3.1.2 期末数 据和 指标 报告期末(2016年6 月30日)
期末可供分配利润 -7,645,709.89
期末可供分配基金份额利润 -0.0787
期末基金资产净值 89,935,331.47
期末基金份额净值 0.926
3.1.3 累计期 末指 标 报告期末(2016年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 -7.40%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3、本 基金 合同 生效 日为2015 年9 月1日 ，截 至本 报告 期末未 满一 年。
4、期 末可 供分 配利 润指 期 末基金 未分 配利 润与 未分 配利润 中已 实现 收益 的孰 低数。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
份额净
值增长
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①-③ ②-④
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率① 率标准
差②
收益率
③
收益率
标准差
④
过去一个月 2.21% -0.91% -0.46% -0.93% 2.67% 0.02%
过去三个月 -1.49% 1.10% -1.88% 0.96% 0.39% 0.14%
过去六个月 -13.30% 2.05% -14.66% 1.75% 1.36% 0.30%
自基金合同生效日起
至今（2015年09月01
日-2016 年06月30日）
-7.40% 1.67% -5.84% 1.74% -1.56% -0.07%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为2015 年9 月1日 ，截 至本 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
2、本 基金 在六 个月 建仓 期 结束时 ，各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
永赢基金管理有限公司 （以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会 《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （ 证监许可 〔2013〕1280 号） ， 随后， 公司
永赢量化灵活配置混合发起式 业绩比较基准
2015-09-01 2015-10-20 2015-11-30 2016-01-08 2016-02-25 2016-04-06 2016-05-18 2016-06-30
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
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于2013 年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外资资审
字〔2013 〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。此后，
于2013 年11月12日取得中国证监会核发的 《基金管理资格证书》 （编 号A087）。2014 年
8月，本基金管理人完成增资扩股及员工持股计划，注册资本增加为人民币贰亿元，其
中宁波银行股份有限公司持股67.5％， 利安资金 管理公司持股10％， 员工股东持股22.5% 。
截止2016年6月30 日， 本基金管理人共管理5只开放式证券投资基金 ， 即永赢货币市
场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投
资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张大木
本基金
基金经
理,永赢
基金管
理有限
公司总
经理助
理兼量
化投资
总监
2015年9月1
日
－ 15
硕士，15 年金融行业投资
研究经验，曾任美国沃顿
商学院高级数据分析师；
巴克莱全球投资公司
（BGI） 投资分析员； 博时
基金管理有限公司投资经
理兼量化分析师。现任永
赢基金管理有限公司总经
理助理兼量化投资总监。
注：1. 任职 日期 与离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金 管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 和其他相关
法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于 社会的原则管理和
运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损 害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
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4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的 投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
执行环节的公平交易措施， 以"时间优先、 价格优先"作为执行指令的基本原则， 通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控， 监察稽核部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差
异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分
析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年初，A股市场经历了一波较为剧烈的下跌行情， 市场跌幅巨大。 在此背景下，
采用量化对冲策略的产品体现出较好的市场风险控制能力。进入二季度，A股市场整体
维持震荡走势， 市场投资者情绪有所恢复， 量化对冲策略表现较为稳定， 体现出较好的
alpha 获取能力及市场风险控制能力。
自2015年下半年股灾后， 中金所出台了一系列针对股指期货交易的限制措施， 同时
受市场情绪等一系列因素影响， 股指期货长期保持贴水状态， 这些都给量化对冲产品的
管理带来一定挑战。 受限于严格的期现匹配政策监管， 本基金可供对冲的现货组合选股
池仅限于中证800指数成分股， 无法充分体现量化模型的alpha获取能力， 尽管现货组合
区间收益明显超越基准指数， 但依旧无法完全覆盖期货基差大幅度收敛损失， 基金净值
因此出现下跌。
未来， 我们将继续密切关注监管机构的相关措施， 同时时刻跟踪股指期货市场交易
的流动性及基差水平， 在严格控制本基金投资风险的前提下审慎决策， 力争本基金的稳
健运行。
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4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
本基金自2016年1 月1日至2016年6月30日的净值增长率为-13.30% ， 同期业绩比较基
准收益率为-14.66%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2016 年， 中国经济将迎 接经济结构转型、 改变 增长模式的挑战。 美联 储加息将吸引
国际逐利资本从新兴市场回流美国， 新兴市场受此影响面临动荡。 结合宽松的货币政策
与注册制带来的压力，2016年A股市场不确定性增加， 较大概率将维持区间震荡。 期间，
严格控制投资风险， 重点把握阶段性及结构性机会将是较好的选择。 在此背景下， 一方
面通过量化模型选股分散现货组合个股风险， 另一方面采用对冲基准指数规避市场系统
性风险的量化对冲投资策略具有优势。 尽管目前监管层对于股指期货对冲的限制尚未放
开， 股指期货长期贴水的交易状况也未发生改变， 但随着跨期现"一码通"的上线， 预期
未来对冲策略交 易 环 境 将 有 所 改 善 。 未 来 ， 我 们 将 继 续 密 切 关 注 监 管 机 构 的 相 关 措 施 ，
同时时刻跟踪股指期货市场交易的流动性及基差水平， 在严格控制本基金投资风险的前
提下审慎决策，保证本基金的稳健运行。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 本基金管理人估值委员会
由分管运营副总经理负责， 成员包括总经理、 督察长、 分管投资的副总经理、 分管运营
的副总经理、 基金运营部负责人、 监察稽核部负责人， 均具有丰富的行业分析、 会计 核
算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情
况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议， 但不参与最终估 值决策。 参与估值流
程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
报告期内， 本基金依据 签署的 《中债收益率曲 线和中债估值最终用户服务协议》 从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内，本基金未发生基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
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§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
在本报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日），永赢量化灵活配置混合型发起式证
券投资基金基金托管人华泰证券股份有限公司按时进行了交易清算， 及时完成了基金名
下的资金划拨， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 并严格遵守了基金合同和
各项法律法规的相关规定，履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人依基金合同约定对基金管理人的投资运作行为进行了监督， 对本
基金资产净值计算、 费用开支方面进行了复核， 未发现基金管理人存在损害本基金份额
持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管 人 复 核 了 本 基 金2016年上半年度报告中的有关财务数据、净值表现、收益分配、
投资组合报告等内容，相关内容真实、准确和完整。
§6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年6 月30日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,021,095.58 27,887,218.69
结算备付金
4,750,369.92 16,709,959.89
存出保证金
1,446,635.25 414,660.12
交易性金融资产 6.4.7.2 76,876,702.55 89,349,325.91
其中：股票投资
76,876,702.55 89,349,325.91
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
317,968.66 －
应收利息 6.4.7.5 7,447.49 10,525.37
应收股利
－ －
应收申购款
－ 110,700.94
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 41,475.36 －
资产总计
91,461,694.81 134,482,390.92
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
198,763.14 －
应付赎回款
411,506.26 1,346,310.80
应付管理人报酬
110,833.51 227,916.35
应付托管费
14,777.80 30,388.86
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 620,969.63 1,154,305.57
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 169,513.00 138,382.41
负债合计
1,526,363.34 2,897,303.99
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 97,115,391.01 123,213,745.72
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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未分配利润 6.4.7.10 -7,180,059.54 8,371,341.21
所有者权益合计
89,935,331.47 131,585,086.93
负债和所有者权益总计
91,461,694.81 134,482,390.92
注：报 告截 止日2016 年6 月30日， 基金 份额 净值0.926 元，基 金份 额总 额97,115,391.01 份。
6.2 利润 表
会计主体：永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号 本期2016年1月1日至2016 年6月30日
一 、收 入
-14,817,281.22
1.利息收入
170,200.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 135,229.06
债券利息收入
－
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
34,971.68
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-16,570,988.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -16,444,388.38
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
2
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 6.4.7.14 -526,055.00
股利收益 6.4.7.16 399,455.20
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 1,505,357.03
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.18 78,149.19
减 ：二 、费用
2,944,714.79
1．管理人报酬
749,267.99
2．托管费
99,902.41
3．销售服务费
－
4．交易费用 6.4.7.19 1,943,878.33
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资 产支出
－
6．其他费用 6.4.7.20 151,666.06
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
-17,761,996.01
减：所得税费用
－
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
-17,761,996.01
注：本 基金 合同 生效 日为2015 年9 月1 日， 无上 年度 可 比期间 。
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
123,213,745.72 8,371,341.21 131,585,086.93
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -17,761,996.01 -17,761,996.01
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-26,098,354.71 2,210,595.26 -23,887,759.45
其中：1.基金申购款 11,223,254.25 -1,005,799.73 10,217,454.52
2.基金赎回款 -37,321,608.96 3,216,394.99 -34,105,213.97
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
97,115,391.01 -7,180,059.54 89,935,331.47
注：本 基金 合同 生效 日为2015 年9 月1 日， 无上 年度 可 比期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
宋宜农
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
田中甲
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
蒲昕玮
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称"本基金")，系经中国证
券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"） 证监许可[2015]1700号文 《关于准予永赢
量化灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》 的核准， 由永 赢基金管理有限公
司作为管理人自2015年8月17日至2015年8月28 日止期间向社会公开发行募集， 募集期结
束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第
61090672_B11 号验资报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于2015年9月1
日正式生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实
收基金(本金)为人民币302,044,785.92元，募集资金在募集期间产生的利息为人民币
95,463.65 元， 以上实收基金 （本息） 共计人民币302,140,249.57元， 折合302,140,249.57
份基金份额。 本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司， 基金托管
人为华泰证券股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包含中小板、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债券（国债、金融债、
企业/ 公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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超短期融资券、 中 期 票 据 等 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工 具 、
股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中
国证监会相关规定）。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后， 现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的5%。 本基金参与股指期货交易后， 应符合法律法规规定和基金合同约定的
投资限制并遵 守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为： 95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率 （税后） 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称" 企业会计准则" ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30
日的财务状况以及2016 年1月1日至2016年6月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （ 封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 质押式买 入返售金融商品及持有政策性金 融债券的
利息收入免征增值税。
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 买断式买入返售金融商品、 同业存单以及持有金融债券的利息
收入免征增值税。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《 关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券 的利息收入、 储蓄
存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 8,021,095.58
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 8,021,095.58
6.4.7.2 交 易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 75,757,878.35 76,876,702.55 1,118,824.20
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
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合计 75,757,878.35 76,876,702.55 1,118,824.20
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
项目
本期末 2016年6月30日
名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 － － －
货币衍生工具 － － －
权益衍生工具 － － －
其他衍生工具 5,226,885.00 － － 注
合计 5,226,885.00 － －
注：其 他衍 生工 具具 体如 下：
项目
本期末 2016年6月30日
持仓量 （买/ 卖）
合约名义金
额
合约市值 公允价值变动
股指期货合约 6 5,226,885.00 5,366,520.00 139,635.00
总额合计 139,635.00
减：可抵销期货暂收款 139,635.00
股指期货投资净额 -
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示 。
6.4.7.4 买 入返 售金融资 产
6.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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应收活期存款利息 6,282.69
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 996.80
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 168.00
合计 7,447.49
6.4.7.6 其 他资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
其他应收款 －
待摊费用 41,475.36
合计 41,475.36
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 620,969.63
银行间市场应付交易费用 －
合计 620,969.63
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
第 23 页 共 61 页
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 1,371.74
预提费用 168,141.26
合计 169,513.00
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日至2016年6 月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 123,213,745.72 123,213,745.72
本期申购 11,223,254.25 11,223,254.25
本期赎回（以“-”号填列） -37,321,608.96 -37,321,608.96
本期末 97,115,391.01 97,115,391.01
注：申 购含 红利 再投 、转 换转入 份额 ，赎 回含 转换 转出份 额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,496,378.67 -2,125,037.46 8,371,341.21
本期利润 -19,267,353.04 1,505,357.03 -17,761,996.01
本期基金份额交易产
生的变动数
1,125,264.48 1,085,330.78 2,210,595.26
其中：基金申购款 -174,392.92 -831,406.81 -1,005,799.73
基金赎回款 1,299,657.40 1,916,737.59 3,216,394.99
本期已分配利润 － － －
本期末 -7,645,709.89 465,650.35 -7,180,059.54
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016年6 月30日
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活期存款利息收入 117,870.40
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 12,886.11
其他 4,472.55
合计 135,229.06
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016年6 月30日
股票投资收益——买卖 股票
差价收入
-16,444,388.38
股票投资收益——赎回 差价
收入
－
合计 -16,444,388.38
6.4.7.12.2 股票投 资收 益 —— 买 卖股票 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 641,011,024.34
减：卖出股票成本总额 657,455,412.72
买卖股票差价收入 -16,444,388.38
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收 益项 目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支 持证 券投 资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
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6.4.7.14 衍生工 具收 益
本基金本报告期无权证交易。
6.4.7.15 衍 生工 具收益 — 其 他投 资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016 年1月1日至2016年6月30日
买卖股指期货差价收入 -526,055.00
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 399,455.20
基金投资产生的股利收益 －
合计 399,455.20
6.4.7.17 公允 价值变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 1,365,722.03
—— 股票投资 1,365,722.03
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 139,635.00
—— 权证投资 －
—— 股指期货 139,635.00
3.其他 －
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合计 1,505,357.03
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 71,572.77
转换费收入 6,576.42
合计 78,149.19
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 1,938,752.94
银行间市场交易费用 －
中金所交易费用 5,125.39
合计 1,943,878.33
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 126,803.04
合计 151,666.06
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
第 27 页 共 61 页
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内，公司存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
华泰证券股份有限公司（"华泰证券"） 基金托管人、基金代销机构
宁波银行股份有限公司（"宁波银行"） 基金管理人的股东、基金代销机构
员工股东 基金管理人的股东
华泰期货有限公司（"华泰期货"） 基金托管人的子公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
华泰证券股份
有限公司
1,284,435,377.27 100.00%
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付 关联 方的 佣金
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券股份
有限公司
1,183,790.57 100.00% 620,969.63 100.00%
注：上述 佣金按 市场佣 金率 计算，以 扣除由 中国证 券登 记结算有 限责任 公司收 取证 管费、经 手费和 由券
商承担的 证券结 算风险 基金 后的净额 列示。 该类佣 金协 议的服务 范围还 包括佣 金收 取方为本 基金提 供的
证券投资 研究成 果和市 场信 息服务。
6.4.10.1.4 债券交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.5 债券回 购交 易
金额 单位：人民币元
关联方名称
本期2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
华泰证券股份
有限公司
589,800,000.00 100.00%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行 债券交易。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
749,267.99
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
329,103.44
注： 应支 付基 金管 理人 永 赢基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的 年费率 计提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值×1.50%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
99,902.41
注：应 支付 基金 托管 人华 泰证券 股份 有限 公司 的托 管费按 前一 日基金 资产 净值0.20% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
基金合同生效日 （2015 年9月1
日)持有的基金份额
10,004,850.00
期初持有的基金份额 －
期间申购/买入总份额 －
期间因拆分变动份额 －
减：期间赎回/卖出总份额 －
期末持有的基金份额 10,004,850.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
10.30%
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单位：份
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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关联方名
称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31 日
持有的基金份
额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
员工股东 988.73 0.00% 988.73 0.00%
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
注：本 基金 报告 期末 无关 联方保 管的 银行 存款 余额 及当期 产生 的利 息收 入。
6.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他 关联交易 事项 的说明
本基金本报告期末存放于华泰期货的结算备付金金额为人民币2,535,150.61元。 本基金
本报告期通过华泰期货买卖股指期货成交额为166,176,260.00元， 当期发生的基金应支付
给华泰期货的交易费用为5,125.39元，本报告期末无应付华泰期货的交易费用余额。
6.4.11 利润 分配 情况
本基金本报告期 无利润分配 事项。
6.4.12 期末 （2016 年6月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60001
9
宝钢
股份
2016-
06-27
重大事项 4.90
－
23,70
0
118,197.0
0
116,130.0
0
60029
5
鄂尔
多斯
2016-
06-30
重大事项 7.89
2016-
07-14
8.46
41,40
0
327,034.1
0
326,646.0
0
60076
4
中电
广通
2016-
06-20
重大事项 26.89
－ 92 1,399.79 2,473.88
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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60161
1
中国
核建
2016-
06-30
异常波动 20.92
2016-
07-01
23.01 1,000 3,470.00 20,920.00
00052
4
岭南
控股
2016-
04-05
重大事项 13.08
－
13,70
0
174,601.6
1
179,196.0
0
00244
7
壹桥
海参
2016-
03-09
重大事项 7.19
－ 5,300 37,218.93 38,107.00
30011
1
向日
葵
2016-
06-14
重大事项 4.90
－
29,50
0
151,040.0
0
144,550.0
0
30020
8
恒顺
众昇
2016-
05-18
重大事项 13.87
2016-
07-08
15.26 1,600 22,040.00 22,192.00
注：本 基金 截至2016 年06 月30日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金是一只混合型基金， 通过灵活应用多种量化策略， 在充分控制基金财产风险
和保证基金财产流动性的基础上， 追求超越业绩比较基准的投资回报， 力争实现基金财
产的长期稳健增值。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制
度， 并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险控制委员会以及在董事会层面建
立的审计及风险管理委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、 管理政策和各种
投资限制的定期回顾、 评估和修改， 本基金管理人监察稽核部负责具体落实和日常跟踪
的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的
严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目
标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报
告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评
估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范 围内。 本基金面临的主要风险包括：
信用风险、流动性风险和市场风险。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在中国工商银行股份有限公司， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银 行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年6月30日，本基金未持有债券投资。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年6月
30 日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,021,0
95.58
－ － － － －
8,021,0
95.58
结算备付金
4,750,3
69.92
－ － － － －
4,750,3
69.92
存出保证金
1,446,6
35.25
－ － － － －
1,446,6
35.25
交易性金融
资产
－ － － － －
76,876,
702.55
76,876,
702.55
应收证券清
算款
－ － － － －
317,968
.66
317,968
.66
应收利息 － － － － － 7,447.4 7,447.4
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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9 9
其他资产 － － － － －
41,475.
36
41,475.
36
资产总计
14,218,
100.75
－ － － －
77,243,
594.06
91,461,
694.81
负债
应付证券清
算款
－ － － － －
198,763
.14
198,763
.14
应付赎回款 － － － － －
411,506
.26
411,506
.26
应付管理人
报酬
－ － － － －
110,833
.51
110,833
.51
应付托管费 － － － － －
14,777.
80
14,777.
80
应付交易费
用
－ － － － －
620,969
.63
620,969
.63
其他负债 － － － － －
169,513
.00
169,513
.00
负债总计 － － － － －
1,526,3
63.34
1,526,3
63.34
利率敏感度
缺口
14,218,
100.75
－ － － －
75,717,
230.72
89,935,
331.47
上年度末
2015 年12月
31日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
27,887,
218.69
－ － － － －
27,887,
218.69
结算备付金
16,709,
959.89
－ － － － －
16,709,
959.89
存出保证金
414,660
.12
－ － － － －
414,660
.12
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
第 35 页 共 61 页
交易性金融
资产
－ － － － －
89,349,
325.91
89,349,
325.91
应收利息 － － － － －
10,525.
37
10,525.
37
应收申购款 － － － － －
110,700
.94
110,700
.94
资产总计
45,011,
838.70
－ － － －
89,470,
552.22
134,482
,390.92
负债
应付赎回款 － － － － －
1,346,3
10.80
1,346,3
10.80
应付管理人
报酬
－ － － － －
227,916
.35
227,916
.35
应付托管费 － － － － －
30,388.
86
30,388.
86
应付交易费
用
－ － － － －
1,154,3
05.57
1,154,3
05.57
其他负债 － － － － －
138,382
.41
138,382
.41
负债总计 － － － － －
2,897,3
03.99
2,897,3
03.99
利率敏感度
缺口
45,011,
838.70
－ － － －
86,573,
248.23
131,585
,086.93
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
于2016 年6月30日， 本基金未持有交易性债券投资， 因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风 险
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、
企业/ 公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、 中 期 票 据 等 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工 具 、
股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中
国证监会相关规定）。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后， 现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的5%。
6.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6 月30日
上年度末
2015 年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 76,876,702.55 85.48 89,349,325.91 67.90
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 76,876,702.55 85.48 89,349,325.91 67.90
6.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
于2016 年6月30日，本基金尚不存在足够的经验数据，因此无法对本基金资产净值于市
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场价格风险的敏感性作定量分析。
6.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债 ，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币76,876,702.55 元，无属于第二层次和第三层次的余
额。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票、 可转换债券、 资 产支持证券和私募债券， 若出现重大
事项停牌、 交易不活跃、 或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活
跃日期间、交易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 不 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2016 年8月23日经本基金的基金管理人批准。
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§7
投资组 合报 告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 76,876,702.55 84.05
其中：股票 76,876,702.55 84.05
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 12,771,465.50 13.96
7 其他各项资产 1,813,526.76 1.98
8 合计 91,461,694.81 100.00
7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 537,630.00 0.60
B 采矿业 1,232,756.00 1.37
C 制造业 29,548,853.62 32.86
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 3,468,328.22 3.86
E 建筑业 3,235,330.00 3.60
F 批发和零售业 3,742,128.00 4.16
G 交通运输、仓储和邮政业 2,951,500.00 3.28
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H 住宿和餐饮业 276,930.00 0.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,268,297.04 5.86
J 金融业 19,297,453.59 21.46
K 房地产业 4,433,633.16 4.93
L 租赁和商务服务业 664,281.00 0.74
M 科学研究和技术服务业 173,978.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 457,419.00 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 1,402,664.92 1.56
S 综合 185,520.00 0.21
合计 76,876,702.55 85.48
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601998 中信银行 682,400 3,869,208.00 4.30
2 601328 交通银行 485,100 2,731,113.00 3.04
3 601211 国泰君安 134,100 2,385,639.00 2.65
4 600816 安信信托 134,400 2,267,328.00 2.52
5 601009 南京银行 205,961 1,933,973.79 2.15
6 000563 陕国投Ａ 266,500 1,463,085.00 1.63
7 000166 申万宏源 142,000 1,194,220.00 1.33
8 601318 中国平安 36,800 1,179,072.00 1.31
9 601818 光大银行 219,600 825,696.00 0.92
10 600369 西南证券 102,300 742,698.00 0.83
11 600129 太极集团 37,000 655,270.00 0.73
12 000411 英特集团 32,800 606,472.00 0.67
13 600657 信达地产 118,582 590,538.36 0.66
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14 600743 华远地产 122,900 581,317.00 0.65
15 600823 世茂股份 84,720 575,248.80 0.64
16 600050 中国联通 149,600 569,976.00 0.63
17 002504 弘高创意 22,600 546,920.00 0.61
18 300295 三六五网 16,200 526,500.00 0.59
19 000600 建投能源 60,000 523,800.00 0.58
20 000667 美好集团 144,200 514,794.00 0.57
21 603198 迎驾贡酒 21,300 509,283.00 0.57
22 601618 中国中冶 133,100 491,139.00 0.55
23 600100 同方股份 32,800 490,688.00 0.55
24 000100 TCL 集团 144,400 475,076.00 0.53
25 000719 大地传媒 44,607 471,049.92 0.52
26 600587 新华医疗 20,300 468,727.00 0.52
27 600297 广汇汽车 53,200 463,372.00 0.52
28 600601 方正科技 102,600 441,180.00 0.49
29 300392 腾信股份 16,100 435,988.00 0.48
30 002644 佛慈制药 38,800 434,948.00 0.48
31 600027 华电国际 87,800 434,610.00 0.48
32 000540 中天城投 67,500 420,525.00 0.47
33 000778 新兴铸管 89,300 414,352.00 0.46
34 000767 漳泽电力 114,300 413,766.00 0.46
35 300245 天玑科技 18,600 412,920.00 0.46
36 002758 华通医药 14,900 408,707.00 0.45
37 600583 海油工程 59,100 408,381.00 0.45
38 600658 电子城 39,300 405,969.00 0.45
39 002478 常宝股份 35,800 402,392.00 0.45
40 603589 口子窖 11,100 401,931.00 0.45
41 600790 轻纺城 68,100 399,747.00 0.44
42 600366 宁波韵升 16,500 393,855.00 0.44
43 000892 星美联合 27,800 393,370.00 0.44
44 603008 喜临门 22,700 390,213.00 0.43
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45 600380 健康元 42,300 388,314.00 0.43
46 300231 银信科技 20,900 385,396.00 0.43
47 600835 上海机电 19,900 381,881.00 0.42
48 600676 交运股份 42,600 380,418.00 0.42
49 300118 东方日升 19,800 373,428.00 0.42
50 601668 中国建筑 69,800 371,336.00 0.41
51 000539 粤电力Ａ 72,900 365,958.00 0.41
52 000708 大冶特钢 31,900 357,280.00 0.40
53 000921 海信科龙 44,200 350,506.00 0.39
54 600894 广日股份 26,100 347,913.00 0.39
55 601928 凤凰传媒 32,800 345,712.00 0.38
56 600573 惠泉啤酒 25,400 337,312.00 0.38
57 601872 招商轮船 71,000 332,280.00 0.37
58 600295 鄂尔多斯 41,400 326,646.00 0.36
59 601929 吉视传媒 80,400 324,012.00 0.36
60 002382 蓝帆医疗 28,800 323,712.00 0.36
61 600713 南京医药 38,000 319,960.00 0.36
62 603369 今世缘 23,632 317,141.44 0.35
63 000928 中钢国际 25,000 314,500.00 0.35
64 002667 鞍重股份 10,300 314,047.00 0.35
65 600170 上海建工 79,100 302,953.00 0.34
66 600761 安徽合力 29,800 300,682.00 0.33
67 600582 天地科技 66,700 300,150.00 0.33
68 600191 华资实业 21,600 300,024.00 0.33
69 600617 国新能源 26,100 299,106.00 0.33
70 000625 长安汽车 21,800 298,006.00 0.33
71 600741 华域汽车 21,158 296,423.58 0.33
72 600742 一汽富维 23,100 288,519.00 0.32
73 000725 京东方Ａ 124,900 288,519.00 0.32
74 600252 中恒集团 65,900 286,006.00 0.32
75 002104 恒宝股份 17,100 281,124.00 0.31
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76 601179 中国西电 55,000 278,850.00 0.31
77 000550 江铃汽车 11,300 275,268.00 0.31
78 000001 平安银行 31,200 271,440.00 0.30
79 601988 中国银行 84,200 270,282.00 0.30
80 000623 吉林敖东 10,700 266,965.00 0.30
81 002242 九阳股份 14,600 265,428.00 0.30
82 000031 中粮地产 28,100 264,983.00 0.29
83 601186 中国铁建 26,300 261,948.00 0.29
84 600578 京能电力 61,200 261,936.00 0.29
85 000958 东方能源 18,200 252,070.00 0.28
86 000830 鲁西化工 55,600 251,312.00 0.28
87 000666 经纬纺机 12,701 247,669.50 0.28
88 000709 河钢股份 88,800 245,976.00 0.27
89 000552 靖远煤电 69,600 244,992.00 0.27
90 000952 广济药业 14,500 244,470.00 0.27
91 000665 湖北广电 16,400 243,048.00 0.27
92 600616 金枫酒业 23,700 242,214.00 0.27
93 603969 银龙股份 18,100 241,273.00 0.27
94 002714 牧原股份 4,700 237,491.00 0.26
95 000150 宜华健康 7,600 236,968.00 0.26
96 000429 粤高速Ａ 43,000 236,500.00 0.26
97 601155 新城控股 25,200 233,352.00 0.26
98 000338 潍柴动力 29,800 232,738.00 0.26
99 600231 凌钢股份 97,300 230,601.00 0.26
100 600889 南京化纤 21,200 228,536.00 0.25
101 600089 特变电工 26,700 227,484.00 0.25
102 600221 海南航空 71,000 225,070.00 0.25
103 002498 汉缆股份 51,600 223,944.00 0.25
104 000966 长源电力 34,300 222,950.00 0.25
105 300467 迅游科技 3,600 222,768.00 0.25
106 002013 中航机电 16,500 222,420.00 0.25
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107 000521 美菱电器 36,300 218,889.00 0.24
108 601111 中国国航 31,600 213,616.00 0.24
109 603566 普莱柯 9,700 213,303.00 0.24
110 002419 天虹商场 17,800 212,888.00 0.24
111 600507 方大特钢 43,300 207,840.00 0.23
112 600697 欧亚集团 7,000 207,620.00 0.23
113 601669 中国电建 35,900 204,989.00 0.23
114 000965 天保基建 34,600 204,832.00 0.23
115 601390 中国中铁 29,300 204,221.00 0.23
116 000066 长城电脑 15,900 202,725.00 0.23
117 600688 上海石化 33,000 201,300.00 0.22
118 000811 烟台冰轮 17,900 200,838.00 0.22
119 600033 福建高速 63,200 200,344.00 0.22
120 000698 沈阳化工 30,500 199,470.00 0.22
121 300440 运达科技 5,900 198,889.00 0.22
122 600690 青岛海尔 21,800 193,584.00 0.22
123 600983 惠而浦 15,400 190,960.00 0.21
124 600038 中直股份 4,600 190,808.00 0.21
125 600023 浙能电力 37,300 189,857.00 0.21
126 002321 华英农业 20,100 189,342.00 0.21
127 600320 振华重工 44,200 187,850.00 0.21
128 600686 金龙汽车 12,700 187,071.00 0.21
129 002487 大金重工 21,000 185,850.00 0.21
130 300333 兆日科技 7,800 185,640.00 0.21
131 002174 游族网络 5,700 182,400.00 0.20
132 300129 泰胜风能 25,900 181,300.00 0.20
133 600028 中国石化 38,400 181,248.00 0.20
134 002333 罗普斯金 18,600 181,164.00 0.20
135 600987 航民股份 14,800 179,376.00 0.20
136 000524 岭南控股 13,700 179,196.00 0.20
137 002128 露天煤业 23,800 178,738.00 0.20
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138 000789 万年青 28,700 177,366.00 0.20
139 002100 天康生物 19,600 176,204.00 0.20
140 002756 永兴特钢 7,700 175,714.00 0.20
141 002344 海宁皮城 18,000 175,500.00 0.20
142 600062 华润双鹤 9,600 174,912.00 0.19
143 002124 天邦股份 16,300 173,595.00 0.19
144 600826 兰生股份 6,600 172,788.00 0.19
145 300376 易事特 6,200 169,198.00 0.19
146 600426 华鲁恒升 19,190 169,063.90 0.19
147 600782 新钢股份 31,700 168,961.00 0.19
148 002449 国星光电 12,600 167,202.00 0.19
149 600270 外运发展 9,500 166,155.00 0.18
150 600859 王府井 10,900 166,116.00 0.18
151 600316 洪都航空 8,500 165,835.00 0.18
152 000030 富奥股份 23,100 165,627.00 0.18
153 000686 东北证券 12,680 163,698.80 0.18
154 600026 中海发展 27,600 162,840.00 0.18
155 600691 阳煤化工 51,400 162,424.00 0.18
156 600717 天津港 18,600 161,634.00 0.18
157 002420 毅昌股份 18,400 160,080.00 0.18
158 000828 东莞控股 17,500 158,900.00 0.18
159 600845 宝信软件 7,100 158,401.00 0.18
160 603000 人民网 9,400 156,134.00 0.17
161 600508 上海能源 16,800 155,736.00 0.17
162 002025 航天电器 6,300 155,547.00 0.17
163 600637 东方明珠 6,400 155,328.00 0.17
164 600410 华胜天成 13,500 151,470.00 0.17
165 000069 华侨城Ａ 23,500 150,400.00 0.17
166 002461 珠江啤酒 12,900 149,898.00 0.17
167 601718 际华集团 19,600 149,744.00 0.17
168 000951 中国重汽 15,600 149,136.00 0.17
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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169 600803 新奥股份 12,700 148,336.00 0.16
170 000570 苏常柴Ａ 17,000 148,240.00 0.16
171 000716 黑芝麻 21,800 147,368.00 0.16
172 603116 红蜻蜓 6,200 146,816.00 0.16
173 000529 广弘控股 17,900 146,422.00 0.16
174 300111 向日葵 29,500 144,550.00 0.16
175 000607 华媒控股 17,000 143,310.00 0.16
176 603456 九洲药业 5,500 142,010.00 0.16
177 002315 焦点科技 2,100 141,666.00 0.16
178 002233 塔牌集团 17,500 140,525.00 0.16
179 300378 鼎捷软件 4,880 140,153.60 0.16
180 600621 华鑫股份 13,900 139,278.00 0.15
181 002083 孚日股份 22,100 139,230.00 0.15
182 000875 吉电股份 24,600 138,006.00 0.15
183 600104 上汽集团 6,800 137,972.00 0.15
184 002394 联发股份 8,900 134,390.00 0.15
185 600496 精工钢构 31,300 133,338.00 0.15
186 600747 大连控股 30,400 132,848.00 0.15
187 600068 葛洲坝 22,700 132,114.00 0.15
188 600401 海润光伏 53,600 130,784.00 0.15
189 002187 广百股份 10,600 130,592.00 0.15
190 600827 百联股份 10,800 130,464.00 0.15
191 600081 东风科技 8,000 129,360.00 0.14
192 002300 太阳电缆 13,200 128,436.00 0.14
193 600757 长江传媒 15,200 127,528.00 0.14
194 000430 张家界 11,200 127,120.00 0.14
195 000501 鄂武商Ａ 8,100 127,089.00 0.14
196 000949 新乡化纤 31,200 125,112.00 0.14
197 600875 东方电气 12,600 123,732.00 0.14
198 600481 双良节能 21,500 123,195.00 0.14
199 000422 湖北宜化 20,100 122,811.00 0.14
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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200 000637 茂化实华 18,300 120,414.00 0.13
201 002392 北京利尔 24,200 119,548.00 0.13
202 600874 创业环保 15,300 118,881.00 0.13
203 600755 厦门国贸 14,700 116,865.00 0.13
204 600863 内蒙华电 38,600 116,572.00 0.13
205 000919 金陵药业 8,900 116,501.00 0.13
206 600019 宝钢股份 23,700 116,130.00 0.13
207 601369 陕鼓动力 18,000 114,840.00 0.13
208 601766 中国中车 12,400 113,708.00 0.13
209 300229 拓尔思 5,300 113,314.00 0.13
210 601678 滨化股份 22,180 112,896.20 0.13
211 002302 西部建设 15,500 111,910.00 0.12
212 000759 中百集团 15,300 105,723.00 0.12
213 600723 首商股份 11,700 104,481.00 0.12
214 002028 思源电气 9,500 104,025.00 0.12
215 603167 渤海轮渡 10,300 102,485.00 0.11
216 600020 中原高速 23,100 102,102.00 0.11
217 600847 万里股份 3,400 101,932.00 0.11
218 300419 浩丰科技 2,400 101,352.00 0.11
219 300471 厚普股份 2,100 100,464.00 0.11
220 600082 海泰发展 17,200 99,588.00 0.11
221 601007 金陵饭店 7,800 97,734.00 0.11
222 600017 日照港 23,800 96,390.00 0.11
223 000683 远兴能源 36,600 95,892.00 0.11
224 300150 世纪瑞尔 8,800 95,304.00 0.11
225 603018 设计股份 3,300 95,238.00 0.11
226 600421 仰帆控股 5,600 93,744.00 0.10
227 600195 中牧股份 5,100 93,330.00 0.10
228 600248 延长化建 15,300 93,330.00 0.10
229 000810 创维数字 5,000 90,350.00 0.10
230 000726 鲁
泰Ａ 8,100 89,991.00 0.10
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231 002143 印纪传媒 3,800 89,034.00 0.10
232 002440 闰土股份 5,900 87,615.00 0.10
233 600858 银座股份 10,600 86,814.00 0.10
234 603899 晨光文具 4,900 86,730.00 0.10
235 300443 金雷风电 1,300 86,723.00 0.10
236 600315 上海家化 3,000 86,520.00 0.10
237 000652 泰达股份 18,800 86,480.00 0.10
238 600483 福能股份 7,600 86,260.00 0.10
239 601633 长城汽车 10,200 86,088.00 0.10
240 600805 悦达投资 9,900 85,932.00 0.10
241 002745 木林森 2,500 84,975.00 0.09
242 600694 大商股份 2,200 84,744.00 0.09
243 002019 亿帆鑫富 5,400 83,052.00 0.09
244 000488 晨鸣纸业 10,300 81,782.00 0.09
245 600476 湘邮科技 2,900 81,751.00 0.09
246 600801 华新水泥 12,900 81,399.00 0.09
247 002327 富安娜 9,500 80,845.00 0.09
248 600399 抚顺特钢 12,000 77,640.00 0.09
249 002154 报 喜 鸟 15,800 76,314.00 0.08
250 002033 丽江旅游 5,900 74,812.00 0.08
251 000039 中集集团 5,100 72,267.00 0.08
252 000023 深天地Ａ 2,800 72,240.00 0.08
253 002375 亚厦股份 6,300 71,190.00 0.08
254 600197 伊力特 4,700 70,688.00 0.08
255 603366 日出东方 8,200 68,880.00 0.08
256 002338 奥普光电 1,100 67,595.00 0.08
257 600073 上海梅林 5,900 67,555.00 0.08
258 002649 博彦科技 1,700 67,269.00 0.07
259 600500 中化国际 7,300 65,992.00 0.07
260 603688 石英股份 3,100 64,542.00 0.07
261 300157 恒泰艾普 5,900 63,661.00 0.07
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262 600350 山东高速 12,000 63,600.00 0.07
263 002743 富煌钢构 4,400 63,448.00 0.07
264 601566 九牧王 4,100 63,304.00 0.07
265 600888 新疆众和 8,800 62,656.00 0.07
266 300416 苏试试验 1,800 62,280.00 0.07
267 000822 山东海化 12,200 61,854.00 0.07
268 300384 三联虹普 1,200 60,360.00 0.07
269 600567 山鹰纸业 21,000 59,640.00 0.07
270 600585 海螺水泥 4,100 59,614.00 0.07
271 600966 博汇纸业 18,300 59,475.00 0.07
272 601006 大秦铁路 9,200 59,248.00 0.07
273 300172 中电环保 6,400 58,944.00 0.07
274 300240 飞力达 5,500 58,740.00 0.07
275 600787 中储股份 7,800 57,954.00 0.06
276 601218 吉鑫科技 10,700 56,068.00 0.06
277 600818 中路股份 1,800 55,998.00 0.06
278 600833 第一医药 3,500 55,405.00 0.06
279 000043 中航地产 6,700 55,275.00 0.06
280 000900 现代投资 8,200 55,268.00 0.06
281 000417 合肥百货 6,800 55,012.00 0.06
282 600668 尖峰集团 3,600 53,928.00 0.06
283 002496 辉丰股份 9,200 53,820.00 0.06
284 002602 世纪华通 2,900 53,737.00 0.06
285 002560 通达股份 4,400 50,996.00 0.06
286 600284 浦东建设 4,700 49,068.00 0.05
287 601717 郑煤机 8,500 48,450.00 0.05
288 601038 一拖股份 4,900 46,403.00 0.05
289 300395 菲利华 1,700 45,526.00 0.05
290 002367 康力电梯 2,900 44,660.00 0.05
291 000544 中原环保 3,118 44,556.22 0.05
292 000673 当代东方 3,400 42,602.00 0.05
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293 300453 三鑫医疗 1,600 41,904.00 0.05
294 603968 醋化股份 1,800 41,742.00 0.05
295 002516 旷达科技 6,900 41,607.00 0.05
296 600962 国投中鲁 3,000 41,010.00 0.05
297 600356 恒丰纸业 3,800 40,660.00 0.05
298 002320 海峡股份 2,600 40,482.00 0.05
299 002655 共达电声 2,500 40,375.00 0.04
300 002078 太阳纸业 8,200 40,016.00 0.04
301 600064 南京高科 2,600 38,870.00 0.04
302 600048 保利地产 4,500 38,835.00 0.04
303 002447 壹桥海参 5,300 38,107.00 0.04
304 002463 沪电股份 7,100 37,488.00 0.04
305 600108 亚盛集团 7,400 37,370.00 0.04
306 600593 大连圣亚 1,200 37,188.00 0.04
307 601636 旗滨集团 11,500 36,570.00 0.04
308 600804 鹏博士 1,972 35,949.56 0.04
309 600800 天津磁卡 4,800 34,512.00 0.04
310 000786 北新建材 3,800 34,504.00 0.04
311 601028 玉龙股份 4,500 32,130.00 0.04
312 002668 奥马电器 500 30,435.00 0.03
313 601727 上海电气 4,000 30,240.00 0.03
314 002328 新朋股份 3,000 29,940.00 0.03
315 300352 北信源 1,600 29,872.00 0.03
316 600288 大恒科技 2,300 29,762.00 0.03
317 600825 新华传媒 3,700 29,415.00 0.03
318 600039 四川路桥 7,400 29,156.00 0.03
319 600970 中材国际 4,600 28,980.00 0.03
320 600063 皖维高新 6,500 28,795.00 0.03
321 000677 恒天海龙 5,300 27,295.00 0.03
322 002501 利源精制 2,500 27,000.00 0.03
323 600798 宁波海运 5,300 26,023.00 0.03
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324 002565 上海绿新 3,400 25,194.00 0.03
325 002162 悦心健康 3,800 24,396.00 0.03
326 000554 泰山石油 2,800 24,080.00 0.03
327 600361 华联综超 3,800 23,674.00 0.03
328 600558 大西洋 5,000 22,750.00 0.03
329 000876 新 希 望 2,700 22,464.00 0.02
330 300208 恒顺众昇 1,600 22,192.00 0.02
331 000906 物产中拓 1,800 21,366.00 0.02
332 002548 金新农 1,200 21,072.00 0.02
333 002329 皇氏集团 1,400 20,986.00 0.02
334 601611 中国核建 1,000 20,920.00 0.02
335 600029 南方航空 2,700 19,062.00 0.02
336 300093 金刚玻璃 800 18,952.00 0.02
337 601877 正泰电器 1,000 18,850.00 0.02
338 603909 合诚股份 1,000 18,380.00 0.02
339 603885 吉祥航空 700 18,375.00 0.02
340 600153 建发股份 1,500 18,000.00 0.02
341 600371 万向德农 1,100 17,820.00 0.02
342 600308 华泰股份 3,600 17,568.00 0.02
343 002086 东方海洋 2,000 17,500.00 0.02
344 000523 广州浪奇 1,600 17,392.00 0.02
345 603558 健盛集团 900 16,983.00 0.02
346 600261 阳光照明 2,400 16,944.00 0.02
347 300214 日科化学 1,900 14,630.00 0.02
348 600125 铁龙物流 2,200 14,014.00 0.02
349 603311 金海环境 600 13,770.00 0.02
350 600626 申达股份 1,300 13,416.00 0.01
351 002687 乔治白 1,100 13,189.00 0.01
352 002144 宏达高科 500 9,830.00 0.01
353 000910 大亚科技 600 9,270.00 0.01
354 600189 吉林森工 800 9,064.00 0.01
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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355 603099 长白山 500 8,955.00 0.01
356 603030 全筑股份 300 8,208.00 0.01
357 300146 汤臣倍健 600 8,124.00 0.01
358 601515 东风股份 500 5,650.00 0.01
359 600764 中电广通 92 2,473.88 －
360 000509 华塑控股 400 2,456.00 －
361 002665 首航节能 300 2,367.00 －
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601998 中信银行 9,675,303.37 7.35
2 601818 光大银行 7,700,334.00 5.85
3 601009 南京银行 7,078,929.34 5.38
4 601988 中国银行 6,740,719.00 5.12
5 601328 交通银行 5,565,832.00 4.23
6 002732 燕塘乳业 5,559,053.63 4.22
7 601166 兴业银行 4,575,819.13 3.48
8 601211 国泰君安 4,453,020.56 3.38
9 000665 湖北广电 4,339,378.20 3.30
10 000719 大地传媒 4,338,908.95 3.30
11 000001 平安银行 4,095,784.16 3.11
12 600816 安信信托 3,672,089.17 2.79
13 002478 常宝股份 3,613,499.00 2.75
14 000928 中钢国际 3,561,719.42 2.71
15 000166 申万宏源 3,457,780.96 2.63
16 000539 粤电力Ａ 3,176,874.81 2.41
17 000848 承德露露 3,160,757.44 2.40
18 000521 美菱电器 3,152,020.15 2.40
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
第 52 页 共 61 页
19 300295 三六五网 3,149,540.63 2.39
20 600197 伊力特 3,024,731.95 2.30
21 002736 国信证券 3,003,374.56 2.28
22 300301 长方集团 2,996,592.30 2.28
23 002541 鸿路钢构 2,966,104.07 2.25
24 002250 联化科技 2,892,386.67 2.20
25 000686 东北证券 2,887,436.20 2.19
26 601169 北京银行 2,881,664.71 2.19
27 000656 金科股份 2,877,135.00 2.19
28 601318 中国平安 2,872,329.96 2.18
29 600782 新钢股份 2,851,043.08 2.17
30 000100 TCL 集团 2,731,759.00 2.08
31 600616 金枫酒业 2,711,421.10 2.06
32 000404 华意压缩 2,704,340.09 2.06
33 002297 博云新材 2,694,329.86 2.05
34 601006 大秦铁路 2,663,278.00 2.02
35 000975 银泰资源 2,641,420.29 2.01
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601988 中国银行 7,387,873.00 5.61
2 601166 兴业银行 7,007,701.05 5.33
3 601009 南京银行 6,947,215.87 5.28
4 601998 中信银行 6,793,134.56 5.16
5 601818 光大银行 6,653,317.00 5.06
6 000001 平安银行 6,404,820.79 4.87
7 002732 燕塘乳业 4,904,083.01 3.73
8 000719 大地传媒 4,362,020.89 3.31
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
第 53 页 共 61 页
9 000665 湖北广电 4,046,037.76 3.07
10 002736 国信证券 3,983,985.22 3.03
11 300295 三六五网 3,930,666.50 2.99
12 600529 山东药玻 3,813,051.98 2.90
13 600531 豫光金铅 3,691,117.00 2.81
14 000404 华意压缩 3,552,317.57 2.70
15 600116 三峡水利 3,529,475.82 2.68
16 600015 华夏银行 3,360,016.00 2.55
17 600782 新钢股份 3,355,465.65 2.55
18 000686 东北证券 3,292,313.51 2.50
19 000928 中钢国际 3,256,463.00 2.47
20 600562 国睿科技 3,243,831.16 2.47
21 000848 承德露露 3,200,002.56 2.43
22 000521 美菱电器 3,191,418.75 2.43
23 002478 常宝股份 3,167,856.18 2.41
24 000656 金科股份 3,163,467.00 2.40
25 002541 鸿路钢构 3,085,208.70 2.34
26 600291 西水股份 3,036,111.00 2.31
27 600197 伊力特 3,024,327.44 2.30
28 000728 国元证券 3,010,519.92 2.29
29 601006 大秦铁路 3,007,697.00 2.29
30 000666 经纬纺机 3,004,010.00 2.28
31 603167 渤海轮渡 2,991,797.50 2.27
32 601668 中国建筑 2,978,965.00 2.26
33 601169 北京银行 2,936,030.00 2.23
34 601328 交通银行 2,873,020.40 2.18
35 600518 康美药业 2,840,232.00 2.16
36 600686 金龙汽车 2,769,991.89 2.11
37 601318 中国平安 2,769,268.00 2.10
38 000166 申万宏源 2,743,628.00 2.09
39 002297 博云新材 2,742,513.00 2.08
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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40 000539 粤电力Ａ 2,722,859.75 2.07
41 600212 *ST江泉 2,708,554.69 2.06
42 600753 东方银星 2,673,998.24 2.03
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 643,617,067.33
卖出股票的收入（成交）总额 641,011,024.34
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买
/卖）
合约市值
(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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IF1612
沪深300股指期
货1612合约
6
5,366,520.0
0
139,635.00
公允价值变动总额合计( 元) 139,635.00
股指期货投资本期收益( 元) -526,055.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) 139,635.00
7.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金采用灵活配置策略，可利用股指期货调节系统性风险。
在报告期内， 本基金管理人密切关注市场动态， 针对当前股指期货基差贴水状态进行现
货替代操作， 优化资金利用效率， 合理管理产品系统性风险， 符合既定的投资政策和投
资目标。
7.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体受到公开谴责、处罚 的情况：
南京银行股份有限公司（股票代码：601009 ）于2016年4月8日发布公告，中国证券
监督管理委员会江苏监管局对公司基金销售业务进行了现场检查， 并出具了 《关于对南
京银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】3号）。
西南证券股份有限公司 （股票代码：600369）于2016年6月23日收到 《中国证券监督
管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2016975号），因公司涉嫌未按规定履
行职责， 根据 《中华人民共和国证券法》 的有关规定， 中国证券监督管理委员会决定对
公司立案调查。
国泰君安证券股份有限公司 （股票代码：601211）于2016年2月16日收到 《中国证券
监督管理委 员 会 上 海 监 管 局 行 政 监 管 措 施 事 先 告 知 书 》 （ 沪 证 监 机 构 字[2016]22号），
因公司行为违反了 《中 国证监会关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干
意见》 、 《证券公司内 部控制指引》 的相关规定， 按照 《证券公司监 督管理条例》 第七
十条的规定，上海监管局拟作出监督管理措施决定。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
第 56 页 共 61 页
申万宏源集团股份有限公司（ 股票代码：000166 ）收到所属子公司申万宏源证券有
限公司（以下简称“申万宏源证券”）报告，申万宏源证券于2015年11 月6日收到中国
证券监督管理委员会行政监管措施决定书 《关 于对申万宏源证券有限公司采取暂停新开
证券账户1个月措施的决定》（[2015]78号）。
本基金投 资该 公司是 根 据量化模 型打 分系统 作 出的决策 ，符 合既定 投 资策略与 合规
流程。
除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调
查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,446,635.25
2 应收证券清算款 317,968.66
3 应收股利 －
4 应收利息 7,447.49
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 41,475.36
8 其他 －
9 合计 1,813,526.76
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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§8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
2,045 47,489.19 10,068,111.27 10.37% 87,047,279.74 89.63%
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,123.38 0.001%
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
8.4 发起 式基金 发起 资金 持有 份额情 况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,004,850.
00
10.30%
10,004,850.
00
10.30%
自合同生效
之日起不少
于三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
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基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 988.73 0.00% － －
其他 － － － －
合计
10,005,838.
73
10.30%
10,004,850.
00
10.30%
§9
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015 年9月1日)基金份额总额 302,140,249.57
本报告期期初基金份额总额 123,213,745.72
本报告期基金总申购份额 11,223,254.25
减：本报告期基金总赎回份额 37,321,608.96
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 97,115,391.01
§10 重大 事件揭 示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
(1) 基金管理人的重大人事变动情况
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015 年书面决议审议通过， 聘任赵鹏先生担
任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、上海证券
报、 证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变
更公告》。上述 变 更 事 项 已 按 有 关 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 上 海 证 监 局 报 备 。
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015 年书面决议审议通过， 聘任毛慧女士担
任永赢基金督察长职务。 本基金管理人已于2016 年1月15日在中国证券报、 上海证券报、
证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永 赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》 。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会、 上海证监局及中国基金
业协会报备。
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2016 年书面决议审议通过， 赵鹏先生不再担
任永赢基金副总经理职务。 本基金管理人已于2016 年7月2日在中国证券报、 上海证券报、
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的托管部门 没有 发生重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《基金合同》 及 《招募
说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金自合同生 效 日起聘请安永华明会 计 师事务所( 特殊普通 合伙) 为本基金提供审计
服务。报告期内本基 金 未改聘会计师事务所 。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2
1,284,43
5,377.27
100%
1,183,790.5
7
100% －
注：根据 中国证 监会的 有关 规定，我 司在综 合考量 证券 经营机构 的财务 状况、 经营 状况、研 究能力 的基
础上，选 择基金 专用交 易席 位，并由 本基金 管理人 董事 会授权管 理层批 准。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
华泰证券 － －
589,800,
000
100% － －
10.8 其 他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
永赢基金关于旗下开放式基金开
通基金转换业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-01-16
2
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金2015年第4季度报
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-01-22
3
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金2015年年度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-03-26
4
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金2015年年度报告摘
要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-03-26
5
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金更新招募说明书
（2016 年第1号）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-04-14
6
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金更新招募说明书摘
要（2016 年第1号）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-04-14
7
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金2016年第1季度报
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-04-21
8
永赢基金关于新增天风证券股份
有限公司为销售机构的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-04-26
9
永赢基金关于新增杭州数米基金
销售有限公司为销售机构的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-04-28
10 永赢基金管理有限公司关于参加 中国证券报、 上海证券报、 2016-05-05
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
第 61 页 共 61 页
数米基金网费率优惠的公告 证券时报、公司网站
11
永赢基金管理有限公司关于旗下
基金调整停牌股票估值方法的公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-06-01
§11 影响 投资者 决策的 其他 重要信 息
无。
§12
备查 文件 目录
12.1 备 查文件 目录
1.中国证监会核准永赢量化灵活配置混合型发起式基金募集的文件；
2.《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3.《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及 其 更新
4.《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金托管协议》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存 放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查 阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：021-51690111。
永 赢基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十五日
