英大现金宝 货币市场基 金
2016 年半 年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 英大基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ...................................................................... 9
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 10
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 10
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 29
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 29
7.2 债券 回购 融资 情况 .................................................................................................................... 29
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 30
7.4 报告 期内 投资 组合 平均 剩 余存 续期 超过 240 天情 况 说明 .................................................... 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 31
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 31
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 32
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 32
7.9 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 32
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 33
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 33
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 33
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 33
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 33
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 34
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 34
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 34
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 34
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 34
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 34
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 34
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 34
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ............................................................................................. 35
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 35
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 36
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 36
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 36
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 36
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 36
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 英大现 金宝 货币 市场 基金
基金简 称 英大现 金宝 货币
基金主 代码 000912
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 10 日
基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,192,733,484.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 力求本 金稳 妥和 基金 资产 高流动 性的 前提 下， 追求 超 过
业绩比 较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金投资策略将结合现 金需求安排和货币市场利 率
预测， 在保 证基 金资 产安 全性和 流动 性的 基础 上， 获取
较高的 收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属 于证券 投资 基金 中的 低风 险
品种， 其预 期收 益和 预期 风险均 低于 债券 型基 金、 混合
型基金 及股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 英大基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 宗宽广 田青
联系电 话 010-59112066 010-67595096
电子邮 箱 zongkg@ydamc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-890-5288 010-67595096
传真 010-85878087 010-66275853
注册地 址 北京市 朝 阳区 东三 环中路1
号 环 球金 融中 心西塔 22 楼
2201
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北 京 市朝 阳区 东三 环中路1
号 环 球金 融中 心西塔 22 楼
2201
北 京 市西 城区 闹市 口大街1 号院
1 号楼
邮政编 码 100020 100033
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法定代 表人 张传良 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ydamc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 英大基 金管 理有 限公 司 北 京 市朝 阳区 东三 环中路 1 号环 球
金融中 心西 塔22 楼2201
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 6,923,023.72
本期利 润 6,923,023.72
本期净 值收 益率 1.2986%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,192,733,484.87
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 5.1292%
注 ：（ 1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。
（2）本 基金 无持 有人 认购\申 购或 交易 基金 的各 项费用 。
（3）本 基金 收益 分配 按日结 转 份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段 份额净 值 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 ①－③ ②－④
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收益率 ① 收益率 标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
过去一 个月 0.1926% 0.0048% 0.1111% 0.0000% 0.0815% 0.0048%
过去三 个月 0.6479% 0.0070% 0.3366% 0.0000% 0.3113% 0.0070%
过去六 个月 1.2986% 0.0090% 0.6732% 0.0000% 0.6254% 0.0090%
过去一 年 2.8292% 0.0101% 1.3537% 0.0000% 1.4755% 0.0101%
自基金 合同
生效起 至今
5.1292% 0.0091% 2.1045% 0.0000% 3.0247% 0.0091%
注：本 基金 成立 于 2014 年12 月10 日， 业绩 比较 基准是 同期 七天 通知 存款 利率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
2012 年 8 月 17 日， 经中国 证监 会批 准， 英大 基金管 理有 限公 司在 北京 正式成 立。 公司 由 英
大国际 信托 有限 责任 公司 （简 称英 大信 托） 、 中国 交 通建设 股份 有限 公司 （ 简 称中交 股份 ） 和航 天
科工财 务有 限责 任公 司（ 简称航 天科 工财 务） 三家 股东发 起成 立。 英大 基金 注册资 金 2 亿 元人民
币，其 中英 大信 托出 资比 例为49% ，中 交股 份出 资比 例为 36% ，航 天科 工财 务出资 比例 为15% 。
截至报 告期 末， 本公 司管 理5 只 开放 式证 券投 资基 金，同 时， 管理 多个 特定 客户资 产投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张琳娜
本基金
基金经
理
2014 年12 月
10 日
- 9
对外经 济贸 易大 学金 融学 硕士，
9 年基 金从 业经 历。 先后 任益民
基金管 理有 限公 司集 中交 易部
交 易 员、 副总 经理 等职 务。2012
年3 月 加入 英大 基金 管理 有限公
司， 曾 任公 司交 易管 理部 副总经
理（主 持工 作） ，现 任固 定 收益
部总经 理。
注：① 任职 日期 说明 ：基 金经理 的任 职日 期为 基金 合同生 效的 日期 。
②证券从业年 限的计算 标 准：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理 办法》的
相关规 定。
③本基 金无 基金 经理 助理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理人 严 格按 照 《证 券投 资基金 法》 和其 他相 关法 律法规 的 规定 以及 《 英
大现金宝货 币市场基 金基 金合同》 、 《英 大现金宝 货 币市场基金 招募说明 书》 的约定，以 取信于 市
场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 。本基金
管理人 通过 不断 完善 法人 治理结 构和 内部 控制 制度， 加强 内部 管理 ， 规 范基金 运 作。 本 报告 期内 ，
基金运 作合 法合 规， 没有 发生损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理人 严 格按 照 《证 券投 资基金 管 理公 司公 平交 易制 度指 导 意见》 及 《英
大基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 从研究分析、 投资决策 、 交易执行、 事后监控
等环节严格把 关，通过 系 统和人工等方 式在各个 环 节严格控制交 易公平执 行 ，未发现不 同投资组
合之间 存在 违反 公平 交易 原则的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金不 存 在参与交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 的 5% 的 情 况，且 不存 在其 他可 能导 致非公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年从 数据 来看 宏观 经济 增 速略 有下 降、CPI 稳 中有降 ，债 券市 场长 端品 种经历 了 4 月份
的大幅 调整 后， 震荡 下行 ； 同时，2016 年 以来 信用 风险 事 件频 发， 成为 扰动 债券 市 场的 因素 之一。
本基金上半年 调整了债 券 结构，增加了 高评级短 融 和存单的投资 ，保持流 动 性的同时，收 益
较为稳 定。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报告期末 ，本基金本 报告期的份额 净值收益率 为 1.2986%，同 期业绩比 较基准收益率 为
1.0010%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年， 在 二季 度人 民币 对美元 小幅 贬值 和经 济基 本面下 行的 基础 上， 随着 六 月末英 国脱 欧，
人民币汇率进 一步贬值 ， 国内经济基本 面尚未出 现 实质性改善， 以及国际 政 治格局的变 化，都对
国内经济形势 产生较大 影 响。与此同时 ，产能过 剩 产业的改革不 是一蹴而 就 的，债转股 则是金融
行业继 续加 杠杆 ，若 经济 基本面 没有 实质 性改 善， 将面临 更大 的金 融风 险。 整个 2016 年 三季 度，
经济和 债券 市场 都存 在较 大不确定 性。
结 合 我们 目前 的持 仓， 展望 2016 年 三季 度， 本基 金 将持续 关注 一级 市场 供给 和央行 的后 续操
作，保 持适 度的 组合 久期 ，在流 动性 风险 可控 的前 提下，力 争为 持有 人持 续实 现 理想 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
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及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，基金 日 常估值由基金 管理人进 行 。基金份额 净值由基
金管理人完成 估值后， 将 估值结果以电 子形式报 给 基金托管人， 基金托管 人 按基金合同 规定的估
值方法、时间 、程序进 行 复核，基金托 管人复核 无 误后以电子签 名形式返 回 给基金管理 人，由基
金管理人依据 本基金合 同 和有关法律法 规的规定 予 以公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账目 的核 对同 时进 行。
本基金管理人 设立估值 委 员会。估值委 员会主任 由 主管运营公司 领导担任 ， 成员包括投资 总
监、基金经理 ，研究、 交 易、监察稽核 部门负责 人 ，基金运营部 相关负责 人 。基金管理 人估值委
员和基金会计 均具有专 业 胜任能力和相 关工作经 历 。报告期内， 基金经理 参 加估值委员 会会议，
但不介 入基 金日 常估 值业 务。本 报告 期内 ，参 与估 值流程 各方 之间 无重 大利 益冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基 金采用 1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 ，自 基金 合同生 效日 起， 本基 金份 额采用"每日 分
配， 按日 结转"的方 式， 即根 据 每日 基金 收益 情况， 以 每 万份 基金 净收 益为 基准 ， 为 投资 人每 日计
算当日 收益 并分 配， 且每 日进行 结转 。
本基金 报告 期内 向份 额持 有人分 配利 润6,923,023.72 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本基金 报告 期内 向份 额持 有人分 配利 润6,923,023.72 元。
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 英大 现金 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 195,713,604.36 2,447,899.19
结算备 付金
- 577,142.86
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 366,218,475.87 259,743,850.55
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
366,218,475.87 259,743,850.55
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 625,674,498.52 465,001,657.50
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 5,683,239.47 5,846,440.93
应收股 利
- -
应收申 购款
1,100.40 3,221.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,193,290,918.62 733,620,212.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
139,738.21 153,756.46
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应付托 管费
42,344.91 46,592.85
应付销 售服 务费
105,862.40 116,482.16
应付交 易费 用 6.4.7.7 15,617.85 11,716.20
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
71,404.96 27,496.61
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 182,465.42 78,041.10
负债合 计
557,433.75 434,085.38
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,192,733,484.87 733,186,126.71
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,192,733,484.87 733,186,126.71
负债和 所有 者权 益总 计
1,193,290,918.62 733,620,212.09
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 1,192,733,484.87 份， 基 金份额 净值 1.0000
元。
6.2 利 润表
会计主 体： 英大 现金 宝货 币市场 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
9,198,079.92 3,629,183.65
1.利息 收入
8,116,551.47 3,411,485.66
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 522,504.16 1,784,893.61
债券利 息收 入
5,506,970.69 1,060,767.61
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,087,076.62 565,824.44
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
1,081,528.45 217,697.99
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,081,528.45 217,697.99
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
第 12 页 共 37 页
英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减：二、费用
2,275,056.20 670,212.45
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 906,843.33 257,636.94
2．托 管费 6.4.10.2.2 274,801.04 78,071.84
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 687,002.70 195,179.46
4． 交易 费用 6.4.7.19 - -
5． 利息 支出
268,108.41 8,267.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
268,108.41 8,267.45
6． 其他 费用 6.4.7.20 138,300.72 131,056.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
6,923,023.72 2,958,971.20
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
6,923,023.72 2,958,971.20
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 英大 现金 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权 益（基
金净值 ）
733,186,126.71 - 733,186,126.71
二、本期经 营活动 产生的
基金净值变 动数（ 本期利
润）
- 6,923,023.72 6,923,023.72
三、本期基 金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
459,547,358.16 - 459,547,358.16
其中：1.基金 申购 款 1,782,369,780.04 - 1,782,369,780.04
2.基 金赎 回款 -1,322,822,421.88 - -1,322,822,421.88
四、本期向 基金份 额持有
人分配利润 产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -6,923,023.72 -6,923,023.72
五、期末所 有者权 益（基
金净值 ）
1,192,733,484.87 - 1,192,733,484.87
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权 益（基
金净值 ）
256,264,852.00 - 256,264,852.00
二、本期经 营活动 产生的
基金净值变 动数（ 本期利
润）
- 2,958,971.20 2,958,971.20
三、本期基 金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-160,400,978.23 - -160,400,978.23
其中：1.基金 申购 款 175,404,911.38 - 175,404,911.38
2.基 金赎 回款 -335,805,889.61 - -335,805,889.61
四、本期向 基金份 额持有
人分配利润 产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -2,958,971.20 -2,958,971.20
五、期末所 有者权 益（基
金净值 ）
95,863,873.77 - 95,863,873.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨峰______
______ 赵照______
____ 吕 向鹏____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
英大现金宝货 币市场基 金( 以下简称"本 基金")经中 国 证券监督管理 委员会(以下简 称"中 国证
监会")证监许 可[2014]927 号《关于核 准英大现金 宝货币市场基 金募集的批 复》核准，由 英大基
金管理 有限 公司 依照 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《英 大现 金宝 货 币市场 基金 基金 合同 》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集 361,961,464.66 元， 已 经瑞华 会计 师事 务所 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 英大
现金宝 货币 市场 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 10 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额
为361,983,745.08 份， 本 基金的 基金 管理 人为 英大 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银
行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《英 大 现金宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定，本基金投 资于货币 市 场工具，主要 包括现金 、 一年以内（含 一年）的 银 行定期存款 、大额存
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
单和通 知存 款、 剩余 期限 在 397 天 以内 （含 397 天） 的 债券 、期 限在 一年 以内 （ 含一 年） 的央行
票据和债券回 购、短期 融 资券，以及中 国证监会 、 中国人民银行 认可的其 他 具有良好流 动性的货
币市场工具。 如法律法 规 或监管机构以 后允许货 币 市场基金投资 其他产品 ， 基金管理人 在履行适
当的程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 41
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称" 企业 会计 准则") 、 中 国证监 会颁 布的 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和
半年度报告>》 、中国证 券 投资基金业 协会颁布 的《 证券投资基 金会计核 算业 务指引》 、 《英 大现金
宝货币市场基 金基金合 同 》和在财务报 表附注四 中 所列示的中国 证监会发 布 的有关规定 及允许的
基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2016 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
（1） 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对证 券 投资 基金 （ 封闭 式证券 投 资基 金， 开 放式 证券投 资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号文 《关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业 税改 征 增值 税试 点， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号文 《 关于 进 一步 明确 全面 推开 营改 增 试点 金融业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
（2） 企业 所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对证 券 投资 基金 （ 封闭 式证券 投 资基 金， 开 放式 证券投 资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
（3）个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的个 人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 5,713,604.36
第 16 页 共 37 页
英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
定期存 款 190,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 190,000,000.00
其他存 款 -
合计： 195,713,604.36
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 366,218,475.87 366,748,900.00 530,424.13 0.0445%
合计 366,218,475.87 366,748,900.00 530,424.13 0.0445%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 （2016 年6 月30 日） ，本 基金 未持 有衍 生金融 资产/负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返售证券_ 银行
间
625,674,498.52 -
合计 625,674,498.52 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 （2016 年6 月30 日 ）， 本基 金未 持有 买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应收 利息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,586.46
应收定 期存 款利 息 13,194.44
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
应收债 券利 息 5,080,959.03
应收买 入返 售证 券利 息 577,844.03
应收申 购款 利息 9,655.51
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 5,683,239.47
6.4.7.6 其他 资产
无
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 15,617.85
合计 15,617.85
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 182,465.42
合计 182,465.42
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 733,186,126.71 733,186,126.71
本期申 购 1,782,369,780.04 1,782,369,780.04
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,322,822,421.88 -1,322,822,421.88
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,192,733,484.87 1,192,733,484.87
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 6,923,023.72 - 6,923,023.72
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -6,923,023.72 - -6,923,023.72
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 20,790.72
定期存 款利 息收 入 491,722.21
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,157.08
其他 8,834.15
合计 522,504.16
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
本报告 期（2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日） ，本基 金无 股票 投资 收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益——买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
1,081,528.45
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
1,081,528.45
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成交
总额
1,420,252,318.32
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
1,410,262,504.71
减：应 收利 息总 额 8,908,285.16
买卖债 券差 价收 入 1,081,528.45
6.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
本报告 期（2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日） ， 本基金 无债 券投 资收 益赎 回差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价 收入
本报告 期（2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日） ， 本基金 无债 券投 资收 益申 购差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期（2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日） ， 本基金 无资 产支 持证 券投 资收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本报告 期（2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日） ，本 基 金无 贵金 属投 资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
本报告 期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） ，本基 金无 贵金 属投 资收 益买卖 贵金 属差
价收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
本报告 期 （2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日） ， 本基金 无贵 金属 投资 收益 赎回差 价收 入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
本报告 期 （2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日） ， 本基金 无贵 金属 投资 收益 申购差 价收 入 。
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本报告 期（2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日） ， 本基金 无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
本报告 期（2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日） ， 本基金 无衍 生工 具收 益其 他投资 收益 。
6.4.7.16 股利 收益
本报告 期（2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日） ，本基 金无 股利 收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本报告 期（2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日） ，本基 金无 公允 价值 变动 收益。
6.4.7.18 其他 收入
本报告 期（2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日） ，本基 金无 其他 收入 。
6.4.7.19 交易 费用
本报告 期（2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日） ，本基 金无 交易 费用 。
6.4.7.20 其他 费用
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 74,589.06
中债登 账户 维护 费 9,000.00
银行汇 划费 用 15,876.40
上清所 账户 维护 费 9,000.00
合计 138,300.72
6.4.7.21 分部 报告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
英大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：① 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
②本报 告期 本基 金关 联方 未发生 变化 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交易 。
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30
日
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
当期发生的基金应支付
的管理 费
906,843.33 257,636.94
其中：支付销售机构的
客户维 护费
10,893.25 10,128.89
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.33% 年 费率 计提 。管 理费 的计算 方 法如 下：
H＝E×0.33%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金 管理费每 日计算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 托管人根 据 与管理人核对 一致的
财 务 数据， 自动 在月 初 5 个工作 日内 、 按照 指定 的 账户路 径进 行资 金支 付 ， 管理人 无需 再出 具资
金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等,支付 日期顺 延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
274,801.04 78,071.84
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝E×0.1%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金 托管费每 日计算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 托管人根 据 与管理人核对 一致的
财 务 数据， 自动 在月 初 5 个工作 日内 、 按照 指定 的 账户路 径进 行资 金支 付 ， 管理人 无需 再出 具资
金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支付 日期顺 延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
英大基 金管 理有 限公 司 667,444.72
中国建 设银 行股 份有 限公 司 16,801.24
合计 684,245.96
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
英大基 金 管理 有限 公司 178,509.56
中国建 设银 行股 份有 限公 司 15,660.00
合计 194,169.56
注：本 基金 的年 销售 服务 费率 为 0.25%， 基金 份额 的销售 服务 费计 提的 计算 公式如 下：
H＝E×0.25%÷ 当年 天数
H 为每 日基 金份 额应 计提 的基金 销售 服务 费
E 为前 一日 基金 份额 的基 金资产 净值
基金 销售服务 费每日 计提，按月支 付。由托 管 人根据与管理 人核对一 致 的财务数据， 自动在
月初 5 个工 作日 内、 按照指 定 的账 户路 径进 行资 金支 付， 管理 人无 需再 出具资 金 划拨 指令。 若遇
法定节 假日 、休 息日 或不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的，支 付日 期顺 延至 最近 可支付 日支 付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间， 本基 金未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末其 他关 联方未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
中国建设银行股份有
限公司
5,713,604.36 20,790.72 11,660,471.26 14,251.50
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 建设 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本期末 及上 年度 末， 本基 金无其 他关 联交 易事 项。
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6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况—— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按再投 资形 式转 实收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
6,879,115.37 - 43,908.35 6,923,023.72 -
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末（2016 年6 月30 日 ）未 持有 因认 购新发/增发 证券 而流 通受 限的股 票 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末（2016 年6 月30 日） 未持 有需 披 露的暂 时停 牌股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购 证 券款 余额为 0 元。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金一贯的 风险管理 政 策是使基金投 资风险可 测 、可控、可承 担。本基 金 管理人建立了 由
风险控制委员 会、督察 长 、监察稽核部 和相关业 务 部门构成的多 层次风险 管 理架构体系 。风险管
理团队在识别 、衡量投 资 风险后，通过 正式报告 的 方式，将分析 结果及时 传 达给基金经 理、投资
总监、 投资 决策 委员 会和 风险控 制委 员会 ，协 助制 定风险 控制 决策 ，实 现风 险管理 目标 。
本基金 管理 人主 要通 过定 性分析 和定 量分 析的 方法 ， 估测各 种金 融工 具风 险可 能产生 的损 失。
本基金管理人 从定性分 析 的角度出发， 判断风险 损 失的严重性； 从定量分 析 的角度出发 ，根据本
基金的投资目 标，结合 基 金资产所运用 的金融工 具 特征，通过特 定的风险 量 化指标、模 型和日常
的量化报告， 确定风险 损 失的限度和相 应置信程 度 ，及时对各种 风险进行 监 督、检查和 评估，并
制定相 应决 策， 将风 险控 制在预 期可承 受的 范围 内。
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金通 过信用分 析 团队建立了 内部评级
体系，对发行 人及债券 投 资进行内部评 级，建立 债 券投资库，同 时追踪持 仓 债券发行人 的相关风
险事件 ，以 控制 可能 出现 的信用 风险 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 125,103,926.63 222,620,540.26
A-1 以下 - -
未评级 121,164,329.23 -
合计 246,268,255.86 222,620,540.26
注：表 中列 示的 未评 级债 券为超 短期 融资 券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 70,034,915.77 37,123,310.29
合计 70,034,915.77 37,123,310.29
注：表 中列 示的 未评 级债 券为国 家债 券、 央行 票据 及政策 性金 融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、企业 债及央行 票 据等，除在证 券
交易所的债券 回购交易 及 返售交易，其 余均在银 行 间同业市场交 易，均能 够 及时变现。 本基金可
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通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 债券资产
的公允价值。 本基金于 资 产负债表日所 持有的金 融 负债的合约约 定剩余到 期 日均为一年 以内且一
般不计息，因 此账面余 额 一般即为未折 现的合约 到 期现金流量。 本基金管 理 人每日预测 本基金的
流动性需求， 并同时通 过 独立的风险管 理部门设 定 流动性比例要 求，对流 动 性指标进行 持续的监
测和分 析。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间 市场交易 的固 定收益品种 ，以摊余 成本 计价，并通 过"影子定 价" 机制使按摊 余成本 确
认的基 金资 产净 值能 近似 反映基 金资 产的 公允 价值 ， 因此本 基金 的运 作仍 然存 在相应 的利 率风 险。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 195,713,604.36 - - - - - 195,713,604.36
交易性 金融 资产 170,042,491.91 46,129,442.61 150,046,541.35 - - - 366,218,475.87
买入返 售金 融资 产 625,672,000.00 - - - - 2,498.52 625,674,498.52
应收利 息 - - - - - 5,683,239.47 5,683,239.47
应收申 购款 190,000,005.40 - - - - -189,998,905.00 1,100.40
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,181,428,101.67 46,129,442.61 150,046,541.35 - - -184,313,167.01 1,193,290,918.62
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 139,738.21 139,738.21
应付托 管费 - - - - - 42,344.91 42,344.91
应付销 售服 务费 - - - - - 105,862.40 105,862.40
应付交 易费 用 - - - - - 15,617.85 15,617.85
应付利 润 - - - - - 71,404.96 71,404.96
其他负 债 - - - - - 182,465.42 182,465.42
负债总 计 - - - - - 557,433.75 557,433.75
利率敏 感度 缺口 1,181,428,101.67 46,129,442.61 150,046,541.35 - - -184,870,600.76 1,192,733,484.87
上年度 末
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 不计息 合计
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
2015 年12 月 31 日 上
资产
银行存 款 2,447,899.19 - - - - - 2,447,899.19
结算备 付金 577,142.86 - - - - - 577,142.86
交易性 金融 资产 130,465,793.05 57,239,208.23 72,038,849.27 - - - 259,743,850.55
买入返 售金 融资 产 465,001,657.50 - - - - - 465,001,657.50
应收利 息 - - - - - 5,846,440.93 5,846,440.93
应收申 购款 - - - - - 3,221.06 3,221.06
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 598,492,492.60 57,239,208.23 72,038,849.27 - - 5,849,661.99 733,620,212.09
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 153,756.46 153,756.46
应付托 管费 - - - - - 46,592.85 46,592.85
应付销 售服 务费 - - - - - 116,482.16 116,482.16
应付交 易费 用 - - - - - 11,716.20 11,716.20
应付利 润 - - - - - 27,496.61 27,496.61
其他负 债 - - - - - 78,041.10 78,041.10
负债总 计 - - - - - 434,085.38 434,085.38
利率敏 感度 缺口 598,492,492.60 57,239,208.23 72,038,849.27 - - 5,415,576.61 733,186,126.71
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
利率风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，利率 发生合理 、 可能的变动时 ，
将对基 金资 产公 允价 值产 生的影 响。 在" 影子 定价" 机制有 效的 前提 下， 若市 场利率 上升 或下 降 25
个基点 且其 他市 场变 量保 持不变 ，本 基金 资产 公允 价值不 会发 生重 大变 动。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 是市场价格风 险，是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流
量因除市场利 率和外汇 汇 率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投 资于银行
间同业市场交易的 固定收 益品种，且以摊余 成本进 行后续计量，本基 金的基 金管理人每日通过"
影子定 价" 对本 基金 面临 的 市场价 格风 险进 行监 控， 因此无 重大 市场 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 366,218,475.87 30.70 259,743,850.55 35.43
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－权 证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 366,218,475.87 30.70 259,743,850.55 35.43
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 366,218,475.87 30.69
其中： 债券 366,218,475.87 30.69
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 625,674,498.52 52.43
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 195,713,604.36 16.40
4 其他各项 资产 5,684,339.87 0.48
5 合计 1,193,290,918.62 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额 单位:人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.14
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
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的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资
产净值 比例 （％ ）
原因 调整期
1 2016 年4 月6 日 31.06 大额赎 回 1 天
2 2016 年4 月8 日 20.29 大额赎 回 3 天
3 2016 年4 月9 日 20.29 大额赎 回 2 天
4 2016 年4 月10 日 20.29 大额赎 回 1 天
5 2016 年4 月12 日 29.58 大额赎 回 1 天
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
28
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天以 内 83.12 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 0.84 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 3.03 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)—120 天 2.51 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含)—397 天（ 含） 10.07 -
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其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.57 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币元
序号 债券品 种 摊余 成本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,034,915.77 5.87
其中： 政策 性金 融债 70,034,915.77 5.87
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 246,268,255.86 20.65
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 49,915,304.24 4.18
8 其他 - -
9 合计 366,218,475.87 30.70
10 剩 余 存续 期超过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011537011 15 中建 材 SCP011 500,000 50,118,971.50 4.20
2 111611237 16 平安 CD237 500,000 49,915,304.24 4.18
3 150215 15 国开 15 300,000 30,001,073.86 2.52
4 041555047 15 康美 CP003 200,000 20,101,188.90 1.69
5 041562072 15 陆家 嘴 CP001 200,000 20,030,858.06 1.68
6 130241 13 国开 41 200,000 20,029,318.24 1.68
7 130233 13 国开 33 200,000 20,004,523.67 1.68
8 011699684 16 中船 SCP009 200,000 20,002,618.64 1.68
9 011699215 16 沪华 信 SCP001 200,000 19,994,988.44 1.68
10 011699453 16 新兴 际华 SCP002 200,000 19,989,489.62 1.68
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2262%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0231%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1089%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币 1.0000 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 按实 际利 率法 摊销， 每日 计提 收益 或损 失。
7.9.2
本期内未发现 本基金投 资 的前十名证券 的其他发 行 主体被监管部 门立案调 查 或编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单 位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,683,239.47
4 应收申 购款 1,100.40
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5,684,339.87
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人 信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单位 ：份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
3,149 378,765.79 1,176,166,575.45 98.61% 16,566,909.41 1.39%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人 员持
有本基 金
521,784.38 0.0437%
8.3 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年12 月10 日 ） 基金 份额 总额 361,983,745.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 733,186,126.71
本报告 期基 金总 申购 份额 1,782,369,780.04
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 1,322,822,421.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,192,733,484.87
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 3 月 17 日发 布公 告 ，宗 宽广 先生自 2016 年 3 月 16 日起
担任英 大基 金管 理有 限公 司督察 长， 副总 经理 赵照 先生自 2016 年 3 月 16 日起 不 再代 任督 察长职
务。相 关变 更事 项已 按规 定向中 国证 监会 和北 京证 监局报 告。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 的稽 核或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 - - - - -
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 公司 财务 状况 良好 ，经营 行 为规 范， 在近 一年 内无 重 大违 规行 为。
ⅱ 有良 好的 内控 制度 ，在业 内 有良 好的 声誉 。
ⅲ 有 较强 的研 究能 力， 能 及时、 全面、 定期 提供 质 量较高 的宏 观、 行业、 公 司和证 券市 场研 究报
告，并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求， 提供 专门 的研 究报告 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究质 量评 价进 行评 估：
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 行 业研究的前 瞻性、深
度及广 度进 行评 估， 初步 划定范 围；
ⅱ 对交 易单 元候 选券 商的研 究 服务 进行 评估 ：
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和服 务效果进
行估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅲ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本表"佣金" 指基金通 过 单一券商的 交易单元 进行 股票、权证 等交易合 计支 付该等券商 的佣金 合
计。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当 期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证券 - - 108,131,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 在本 报告 期内 不存 在偏离 度绝 对值 在0.5% （含 ） 以上 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
英大基 金关 于旗 下基 金 2015 年
年度最后一个市场交易日资产
净值的 公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 1 月 1 日
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
2
英大现金宝货 币市场基 金 2015
年第4 季度 报告
三大报 、公 司网 站 2016 年 1 月 22 日
3
英大现金宝货币市场基金招募
说明书 更新 及摘 要
三大报 、公 司网 站 2016 年 1 月 25 日
4
英大现金宝货 币市场基 金 2016
年春节假期暂停申购、转换转
入、定 期定 额投 资业 务的 公告
三大报 、公 司网 站 2016 年 2 月 4 日
5
英大基金管理有限公司关于高
级管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 3 月 17 日
6
英大现金宝货 币市场基 金 2015
年年度 报告 及摘 要
三大报 、公 司网 站 2016 年 3 月 30 日
7
英大现金宝货 币市场基 金 2016
年第1 季度 报告
三大报 、公 司网 站 2016 年 4 月 21 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 英大 现金 宝货币 市场 基金 设立 的文 件
《英大 现金 宝货 币市 场基 金基金 合同 》
《英大 现金 宝货 币市 场基 金招募 说明 书》
《英大 现金 宝货 币市 场基 金托管 协议 》
基金 管理 人业 务资 格批 件 和营业 执照
12.2 存放 地点
北 京 市朝 阳区 东三 环中路1 号 环球 金融 中心 西塔 22 楼 2201
12.3 查阅 方式
1.书面查阅：查阅时 间为 每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资 者可免费 查阅，也可按
工本费 购买 复印 件；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.ydamc.com
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英大现金宝货币 2016 年半年度 报告
英大基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
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