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长安鑫益增强混合A(002146)

长安鑫益增强混合:2016年半年度报告

 
 第 1 页 共 53 页 
 
长安鑫 益增 强混 合型 证券 投资基 金2016年半 年度 报告 
 
 
 
长安鑫益 增强混合型证券投资基 金2016年半年度报告 
 
2016 年06月30日 
 
 
 
基金管理 人:长安基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国农业银行股份 有限公司 
 
送出日期 :2016年08月25日


第 2 页 共 53 页 §1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月24日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年2月22日起至6月30日止。


第 3 页 共 53 页 1.2 目录 §1


重要 提示 及目 录 ..................................................................................................................................... 2 §2


基金 简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 7 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 8 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 8 §3


主要 财务 指标 和基 金净 值 表现 ............................................................................................................. 8 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 8 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 9 §4


管理 人报 告 ........................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ....................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 13 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14 §5


托管 人报 告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 14 §6 半年 度财 务会 计报 告(未 经 审计 ) ..................................................................................................... 14 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................... 18 6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19 §7


投资 组合 报告 ....................................................................................................................................... 42 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 42 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 43 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的股票 投资 明细 ........................................... 44 7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 44 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 44 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 45 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 45 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 45 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 45 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 45 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 45 7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 46 §8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................. 46 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 47 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................... 47 §9


开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................................... 47 §10 重大 事件 揭示 ....................................................................................................................................... 48 10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 48 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 48 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 48 10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 48 10.5 基金 改聘 会计 师事 务 所情况 ..................................................................................................... 48


第 4 页 共 53 页 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 监管 部门 稽查或 处罚 的情 况 ..................................... 48 10.7 本 期基 金租 用证 券公司 交 易单 元的 有关 情况 ......................................................................... 49 10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 49 §11


影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 52 §12


备查 文件 目录 ..................................................................................................................................... 52 12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 53 12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 53 12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 53


第 5 页 共 53 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金名称 长安鑫益增强混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫益增强 基金主代码 002146 交易代码


基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年02月22日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 336,182,257.56 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 长安鑫益增强混合A 长安鑫益增强混合C 下属两级基金的交易代码 002146 002147 报告期末下属两级基金的份 额总额 129,560,183.08 206,622,074.48 2.2 基 金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过动态配 置固定收益类和权益类资产,追求超越业绩比较基准 的投资回报和长期稳健增值。 投资策略 (一)大类资产配置策略 本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政策取 向、资本市场资金状况和市场情绪等因素,评估不同 投资标的的风险收益特征,通过战略资产配置策略和 战术资产配置策略的有机结合,确定股票、债券和现 金类资产在基金资产中的配置比例。 (二)债券投资策略 本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对 财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持 续跟踪,灵活运用期限结构策略、信用策略、互换策 略、回购套利策略等多种投资策略,构建债券资产组 第 6 页 共 53 页 合, 并根据对债券收益率曲线形态、 息差变化的预测, 动态调整债券投资组合。 (三)股票投资策略 1、新股申购策略 新股投资相对于二级市场股票投资,风险较低,同时 预期收益高于固定收益类证券。 本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运 用基金管理人的研究平台和股票估值体系,深入发掘 并评估新股的内在价值,结合同类公司的市场估值水 平和二级市场的发展情况,充分考虑中签率、锁定期 等因素,有效识别并防范风险,并获取较好收益。 新股上市后,综合考虑其上市后的情况和本基金二级 市场股票的投资策略,决定继续持有或卖出。 2、二级市场股票投资策略 本基金二级市场股票投资以定性和定量分析为基础, 从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股, 重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见 的未来其行业处于景气周期中且估值合理的股票。 (四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投 资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动 性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规定, 结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析,预测债 券市场变动趋势。通过对国债期货的流动性、波动水 平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值 的有效性等指标进行持续跟踪,通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。 3、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁 第 7 页 共 53 页 定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考虑股 票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市 场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理 价值,采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护 组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略 达到改善组合风险收益特征的目的。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于 较高风险、较高收益的投资品种。 下属两级基金的风险收益特 征 本基金为混合型基金,其 预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金,但低于股票型基金, 属于较高风险、较高收益 的投资品种。 本基金为混合型基金,其 预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金,但低于股票型基金, 属于较高风险、较高收益 的投资品种。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 李永波 林葛 联系电话 021-20329761 010-66060069 电子邮箱 liyongbo@changanfunds. com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-820-9688 95599 传真 021-20329888 010-68121816 注册地址 上海市虹口区丰镇路806 号3幢371室 北京市东城区建国门内大 街69号 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦16层 北京市西城区复兴门内大 街28号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 201204 100031


第 8 页 共 53 页 法定代表人 万跃楠 周慕冰 2.4 信 息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 http://www.changanfunds.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 2.5 其 他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市南京西路1266号恒隆广场 1期50楼 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫 竹国际大厦16层 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会计数据和财务指标 单位:人民币元 2016年 3.1.1 期间数据和指标 长安鑫益增强混合A 长安鑫益增强混合C 本期已实现收益 805,894.85 723,336.90 本期利润 1,430,386.82 1,707,878.13 加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0053 本期基金加权平均净值利润 率 0.90% 0.52% 本期基金份额净值增长率 1.00% 0.70% 3.1.2 期末数据和指标 2016年6月30日 期末可供分配利润 678,818.13 488,761.28 期末可供分配基金份额利润 0.0052 0.0024 期末基金资产净值 130,858,816.58 208,096,552.20


第 9 页 共 53 页 期末基金份额净值 1.0100 1.0070 3.1.3 累计期末指标 2016年6月30日 基金份额累计净值增长率 1.00% 0.70% 注:1 、 本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息 收入、 投资收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收 益。


2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 (长安鑫益增强混合A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.60% 0.07% 0.24% 0.16% 0.36% -0.09% 过去三个月 0.90% 0.05% -0.70% 0.17% 1.60% -0.12% 自基金合同生效日起 至今(2016年02月22 日-2016年06月30日) 1.00% 0.04% 0.32% 0.21% 0.68% -0.17% 注:本 基金 整体 业绩 比较 基准构 成为 :中 债综 合指 数收益 率*85%+ 沪深300 指数 收 益率*15% 阶段 (长安鑫益增强混合C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.60% 0.09% 0.24% 0.16% 0.36% -0.07% 过去三个月 0.60% 0.05% -0.70% 0.17% 1.30% -0.12% 自基金合同生效日起 至今(2016年02月22 日-2016年06月30日) 0.70% 0.05% 0.32% 0.21% 0.38% -0.16% 注:本 基金 整体 业绩 比较 基准构 成为 :中 债综 合指 数收益 率*85%+ 沪深300 指数 收 益率*15% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 第 10 页 共 53 页 率变动的 比较 长安鑫益增强混合 A 基准 2016-02-22 2016-03-09 2016-03-28 2016-04-15 2016-05-04 2016-05-23 2016-06-13 2016-06-30 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% -0.2% -0.4% -0.6% -0.8% 注:本 基金 基金 合同 生效 日为2016年02月22日 ,基 金合同 生效 日至 报告 期期 末,本 基金 运作 时间 未 满一年 。图 示日 期为2016 年02月22日至2016年06月30 日。 长安鑫益增强混合 C 基准 2016-02-22 2016-03-09 2016-03-28 2016-04-15 2016-05-04 2016-05-23 2016-06-13 2016-06-30 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% -0.2% -0.4% -0.6% -0.8% 注:本 基金 基金 合同 生效 日为2016年02月22日 ,基 金合同 生效 日至 报告 期期 末,本 基金 运作 时间 未 满一年 。图 示日 期为2016 年02月22日至2016年06月30 日。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日, 公司的股东分别为: 长安国际信托股 份有限公司、 上海景林投资发展有限公司、 上海恒嘉美联发展有限公司、 五星控股集团 第 11 页 共 53 页 有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。 目前,除本基金外,长安基金管理有限公司另管理5只开放式证券投资基金,基本 情况如下: 1、长安宏观策略混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 成立日期:2012年3月9日 投资目标: 本基金在宏观策略研判的基础上, 通过强化配置景气行业及精选基本面 良好、 成长性突出的上市公司, 在有效控制风险的前提下, 力争实现基金资产的长期稳 定增值。 2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 成立日期:2012年6月25日 投资目标:本基金为股票型指数基金,力求通过对沪深300非周期行业指数进行完 全复制,在严格控制跟踪误差的基础上,为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业 指数的有效工具。 3、长安货币市场证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 成立日期:2013年1月25日 投资目标:本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理, 力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 4、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金动作方式:契约型开放式 成立日期:2014年5月7日 投资目标: 本基金通过把握宏观经济转折点, 灵活配置权益类资产和固定收益类资 产,并在严格控制下行风险的基础上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 5、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 成立日期:2015年5月18日 投资目标: 本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础上, 充分挖 掘市场潜在的投资机会,追求基金资产的长期稳定增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期


第 12 页 共 53 页 乔哲 本基金 的基金 经理 2016年02月 22日 - 20年 山东大学工商管理硕士学 位,曾任中国农业发展银 行山东省分行资金计划处 资金科科长、中国农业发 展银行总行资金计划部债 券发行与资金交易负责 人、东亚银行(中国)有 限公司资金中心高级助理 经理、法国巴黎银行(中 国)有限公司固定收益部 债务资本市场主管等职, 2012年8月加入长安基金 管理有限公司,现任长安 基金管理有限公司联席投 资总监,长安货币市场证 券投资基金的基金、长安 鑫益增强混合型证券投资 基金的基金经理。 注:1 、 任职 日期 和离 任日期 均 指公 司做 出决 定后 正式 对 外公 告之 日; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明





本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律 法规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基 金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念, 设置合理的组织架构和科学的投资决策体系, 确 保投资、 研究、 交易各个环节的独立性。 同时, 建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库, 共享研究成果, 在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下, 保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中采用公平交易模块, 保证公平交 第 13 页 共 53 页 易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后三个环节, 并经过严格的报告 和审批程序,防范和控制异常交易。 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 2016年上半年, 宏观经济仍有下行压力, 但逐步有企稳迹象。 上半年前半段固定资 产投资、 物价指数等指标有所回升, 人民币汇率阶段性稳定。 但下半段投资、 物价指数 有所回落,本币有所贬值。在此期间,宏观管理层继续实施"稳健合理的货币政策和积 极的财政政策"。从央行公开市场操作和金融市场流动性情况来看,金融市场流动性总 体宽松, 但春节、 一季末、 半年末等时点比较紧张。 受上述因素影响, 权益类资本市场 经历了震荡回升, 货币市场、 债券市场也有较大幅度的波动, 信用风险暴露频繁。 根据 宏观经济和货币政策发展趋势, 以及金融市场流动性、 市场风险、 信 用风险发生的变化, 本基金在审慎控制风险的前提下, 积极进行流动性管理和仓位控制, 基金成立初期, 把 风险控制和流动性管理放在首位, 有效规避了权益类市场动荡和债市信用违约事件的风 险, 保证了投资者资金安全。 之后, 根据市场情况及时调整各项资产配置比例, 充分发 挥了混合类基金的大类资产配置和风险对冲管理功能,基金业绩有一定增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末, 本基金A类份额和C类份额的单位净值分别为1.010和1.007,净 值 增长率分别为1.00%和0.70%,同期本基金的业绩比较基准上涨0.32%。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望下半年, 我们将密切观察宏观经济增长力度和货币政策执行情况, 继续关注影 响金融市场流动性和货币市场、 债券市场的关键因素, 以及其他资本市场的变化所带来 的影响, 审慎、 积极地管理组合各类大类资产, 根据宏观经济和金融市场演变情况, 适 时调整组合的收益功能和风险管理要求,保障基金良好运营和投资者的利益。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、 有效的估值政策和程序, 清算登记部按照管理层批准后 的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券, 采用交易所发布的行情信息来估值。 第 14 页 共 53 页 对本基金所持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益 品种 (估值处理标准另有规定的除外) 的估值方法进行调整, 采用第三方估值机构提供 的价格进行估值。 除了投资总监外, 其他基金经理不参与估值政策的决策。 但是对于非 活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大 利益冲突。 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金在本报告期内未进行过利润分配。 4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本基金本报告期内未出现基金资产净值低于五千万元和持有人人数不足200人的情 形。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金基金管理 人-长安基金管理有限公司从2016 年 2 月 22 日至 2016年 6月30日基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事 任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本托管人认为, 长安基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损害基金份 额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人认为, 长安基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披 露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金半年度报 告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年 度财务会计报告(未经 审计)


第 15 页 共 53 页 6.1 资 产负债表 会计主体:长安鑫益增强混合型证券投资基金 报告截止日:2016年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.6.1 89,022,613.63 - 结算备付金


- 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.6.2 131,307,382.58 - 其中:股票投资


28,157,382.58 -








基金投资


- -








债券投资


103,150,000.00 -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.6.3 - - 买入返售金融资产 6.4.6.4 119,852,619.78 - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.6.5 3,098,363.54 - 应收股利


- - 应收申购款


283,000.00 - 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


343,563,979.53 - 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- -


第 16 页 共 53 页 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


3,686,577.71 - 应付赎回款


316,736.68 - 应付管理人报酬


349,806.92 - 应付托管费


72,876.43 - 应付销售服务费


90,445.49 - 应付交易费用 6.4.6.6 28,551.33 - 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.6.7 63,616.19 - 负债合计


4,608,610.75 - 所有者权 益:





实收基金 6.4.6.8 336,182,257.56 - 未分配利润 6.4.6.9 2,773,111.22 - 所有者权益合计


338,955,368.78 - 负债和所有者权益总计


343,563,979.53 - 6.2 利 润表 会计主体:长安鑫益增强混合型证券投资基金 本报告期:2016年02月22日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年02月22日 -2016年06月30日 上年度可比期间2015 年02月22日-2015年06 月30日 一、收入


6,269,703.07 - 1.利息收入


4,197,824.40 - 其中:存款利息收入 6.4.6.10 3,249,925.86 -








债券利息收入


61,311.47 -


第 17 页 共 53 页








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 886,587.07 -








其他利息收入


- - 2.投资收益


300,826.65 - 其中:股票投资收益 6.4.6.11 65,670.65 -








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.6.12 220,180.00 -








资产支持证券投资收 益 6.4.6.12.5 - -








贵金属投资收益 6.4.6.13 - -








衍生工具收益 6.4.6.14 - -








股利收益 6.4.6.15 14,976.00 - 3.公允价值变动收益 6.4.6.16 1,609,033.20 - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “-”号 填列) 6.4.6.17 162,018.82 - 减:二、 费用


3,131,438.12 - 1.管理人报酬


2,038,056.89 - 2.托管费


424,595.18 - 3.销售服务费


570,991.52 - 4.交易费用 6.4.6.18 28,339.63 - 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支 出 - - 6.其他费用 6.4.6.19 69,454.90 - 三、利润 总额(亏损总额以 “-”号 填列) 3,138,264.95 - 减:所得税费用 - -


第 18 页 共 53 页 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) 3,138,264.95 - 6.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:长安鑫益增强混合型证券投资基金 本报告期:2016年02月22日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 合同生效日至2016-06-30 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 591,879,448.03 - 591,879,448.03 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 3,138,264.95 3,138,264.95 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -255,697,190.4 7 -365,153.73 -256,062,344.20 其中:1.基金申购款 945,708.84 2,742.95 948,451.79








2.基金赎回款 -256,642,899.3 1 -367,896.68 -257,010,795.99 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 336,182,257.56 2,773,111.22 338,955,368.78 项 目 上年度可比期间 2015年02月22日-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) - - - 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - - - 三、 本期基金份额交易产生的 - - -


第 19 页 共 53 页 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 - - - 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 黄陈



































李卫





























欧鹏 ————————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报 表附注 6.4.1 基金基本情况 长安鑫益增强混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会") 《关于准予长安鑫益增强混合型证券投资基金注册的批复》 (证监许可[2015]2018 号文)的批准,由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其 配套规则和《长安鑫益增强混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年2 月22日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定期,首次设立募集规模为 591879448.03份基金份额。 本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司, 基金托管人 为中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")。 本基金于2016年1月15日至2016年2月17日募集,募集期间净认购资金人民币 591801388.23元, 认购资金在募集期间产生的利息人民币78059.80元, 募集的有效认购 份额及利息结转的基金份额合计591879448.03份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师 事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第1600096号验资报告。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长安鑫益增强混合型证 券投资基金基金合同》 和 《长安鑫益增强混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金的投资范围为: 具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、 债 券 (国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司 债、 短期融资券、 可转 换债券 (含分离交 易可转债, 可交换公司债券) 、 中期票据) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行定期存款、 股指期货、 国债期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 第 20 页 共 53 页 须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%-30%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除国债期货和 股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券, 其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基 金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%。 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 , 本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政 部")颁布的企业会计准则的要求, 同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披 露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016年6月30日的财务状况、自2016年2月22日(基金合同生效日)至2016年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.3.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制期间为 2016年2月22日(基金合同生效日)至2016年6月30日止。 6.4.3.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币, 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.3.3 金融资产和金融负债的 分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的, 把金融资产和金融负债分为不 同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持 有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金融资产分类为持有至 到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 第 21 页 共 53 页 损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 6.4.3.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时, 于资产负债表 内确认。 在初始确认时, 金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他 类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量, 公 允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利 率法按摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和 报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益: -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 本基金终止确认该金融负债或其一部 分。 6.4.3.5 金融资产和金融负债的 估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时, 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考 虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等), 并采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。


第 22 页 共 53 页 存在活跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件, 参考类似投资品种的现行市价及重 大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格 验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.3.6 金融资产和金融负债的 抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵销。 但是, 同时满足下 列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: -本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.3.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.3.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时, 申购、 赎回、 转入、 转出及 红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益, 包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于年末全额转入"未分配利润/(累 计亏损)"。 6.4.3.9 收入/(损失)的确认和 计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融 资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。


第 23 页 共 53 页 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认, 在债券实际持有 期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债, 根据其发行价、 到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后, 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现 重大差异,按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额, 在回 购期内按实际利率法逐日确认, 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线 法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计 量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入当期损 益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.3.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额, 在回购期内以实际利率法逐日确认, 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用 直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位, 发生时直接计入 基金损益; 如果影响基金份额净值小数点后第四位的, 应采用待摊或预提的方法, 待摊 或预提计入基金损益。 6.4.3.11 基金的收益分配政策 根据 《长安鑫益增强混合型证券投资基金基金合同》 的规定, 由于基 金费用的不同, 不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同, 基金管理人可对各类别基金份 额分别制定收益分配方案, 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 在符合有关基 金分红条件的前提下, 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公 告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额 净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分 第 24 页 共 53 页 配金额后不能低于面值。 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资人 可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资人不选择, 本基金 默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.4 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 6.4.5 税项 (1) 主要税项说明 根据财税字[1998]55号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85号文 《财政部、 国 家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证 交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交易 所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策 的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税 和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的 股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、 红利收入, 债券的 利息收入, 由上市公司 、 发 行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2013年1月1日起, 对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期 限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个 第 25 页 共 53 页 月以上至1年(含1年)的, 暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 股权登记 日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登 记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交 易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入, 暂不征收个 人所得税和企业所得税。 (g)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳 入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税; 国债、 地方政 府债利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 质押式买入返售金融商品及持 有政策性金融债券的利息收入免征增值税。 (2) 于2016年6月30日,本基金无应交税费。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 项目 本期末 2016年06月30日 活期存款 39,022,613.63 定期存款 50,000,000.00 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 89,022,613.63 6.4.6.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2016年06月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 26,783,149.38 28,157,382.58 1,374,233.20 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - -


第 26 页 共 53 页 银行间市场 102,915,200.00 103,150,000.00 234,800.00 合计 102,915,200.00 103,150,000.00 234,800.00 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 129,698,349.38 131,307,382.58 1,609,033.20 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.6.4 买入返售金融资产 6.4.6.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2016年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间市场 119,852,619.78 - 合计 119,852,619.78 - 6.4.6.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券 本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。 6.4.6.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末:2016年06月30日 应收活期存款利息 16,443.31 应收定期存款利息 30,138.92 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 3,014,480.87 应收买入返售证券利息 37,300.44 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 -


第 27 页 共 53 页 合计 3,098,363.54 6.4.6.6 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 交易所市场应付交易费用 23,936.30 银行间市场应付交易费用 4,615.03 合计 28,551.33 6.4.6.7 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末


2016年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 793.59 预提费用 62,822.60 合计 63,616.19 6.4.6.8 实收基金 金额单位:人民币元 项目 (长安鑫益增强混合A) 本期 2016年02月22日-2016年06月30日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 176,318,212.22 176,318,212.22 本期申购 45,295.45 45,295.45 本期赎回 -46,803,324.59 -46,803,324.59 期末数 129,560,183.08 129,560,183.08 项目 (长安鑫益增强混合C) 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 415,561,235.81 415,561,235.81 本期申购 900,413.39 900,413.39 本期赎回 -209,839,574.72 -209,839,574.72 期末数 206,622,074.48 206,622,074.48


第 28 页 共 53 页 注:本 基金 于2016年1月15日至2016年2月17 日募 集,募 集 期间 净认 购资 金人 民币591801388.23 元, 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 人民 币78059.80元 ,募集 的有 效认 购份 额及 利息结 转的 基金 份额 合 计591879448.03 份。 上述 募集资 金已 由毕 马威 华振 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 验证 ,并 出具 了 毕马威 华振 验字 第1600096 号验资 报告 。 6.4.6.9 未分配利润 单位:人民币元 项目 (长安鑫益增强混合A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 805,894.85 624,491.97 1,430,386.82 本期基金份额交易产生的变 动数 -127,076.72 -4,676.60 -131,753.32 其中:基金申购款 154.09 2.25 156.34








基金赎回款 -127,230.81 -4,678.85 -131,909.66 本期已分配利润 - - - 本期末 678,818.13 619,815.37 1,298,633.50 单位:人民币元 项目 (长安鑫益增强混合C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 723,336.90 984,541.23 1,707,878.13 本期基金份额交易产生的变 动数 -234,575.62 1,175.21 -233,400.41 其中:基金申购款 1,408.89 1,177.72 2,586.61








基金赎回款 -235,984.51 -2.51 -235,987.02 本期已分配利润 - - - 本期末 488,761.28 985,716.44 1,474,477.72 6.4.6.10 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期


第 29 页 共 53 页 2016年02月22日-2016年06月30日 活期存款利息收入 226,653.61 定期存款利息收入 3,023,272.25 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 3,249,925.86 6.4.6.11 股票投资收益 6.4.6.11.1 股票投 资收益—— 买卖 股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年02月22日-2016年06月30日 卖出股票成交总额 453,000.00 减:卖出股票成本总额 387,329.35 买卖股票差价收入 65,670.65 6.4.6.12 债券投资收益 6.4.6.12.1 债券投 资收益项目 构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年02月22日-2016年06月30日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 220,180.00 债券投资收益——赎回差价 收入 - 债券投资收益——申购差价 收入 - 合计 220,180.00 6.4.6.12.2 债券投 资收益—— 买卖 债券差价收入


第 30 页 共 53 页 单位:人民币元 项目 本期 2016年02月22日-2016年06月30日 卖出债券 (、 债转股及债券到 期兑付)成交总额 106,162,205.14 减: 卖出债券 (、 债转股及债 券到期兑付)成本总额 102,958,200.00 减:应收利息总额 2,983,825.14 买卖债券差价收入 220,180.00 6.4.6.12.3 债券投 资收益—— 赎回 差价收入 本基金本报告期内无赎回差价收入。 6.4.6.12.4 债券投 资收益—— 申购 差价收入 本基金本报告期内无申购差价收入。 6.4.6.12.5 资产支 持证券投资 收益 本基金本报告期内未持有资产支持证券。 6.4.6.13 贵金属投资收益 6.4.6.13.1 贵金属 投资收益项 目构成 本基金本报告期内未进行贵金属投资交易。 6.4.6.14 衍生工具收益 注:本 基金 本报 告期 内未 持有衍 生工 具。 6.4.6.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年02月22日-2016年06月30日 股票投资产生的股利收益 14,976.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 14,976.00 6.4.6.16 公允价值变动收益


第 31 页 共 53 页 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年02月22日-2016年06月30日 1.交易性金融资产 1,609,033.20 ——股票投资 1,374,233.20 ——债券投资 234,800.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,609,033.20 6.4.6.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年02月22日-2016年06月30日 基金赎回费收入 162,018.82 转换费收入 合计 162,018.82 6.4.6.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年02月22日-2016年06月30日 交易所市场交易费用 26,839.63 银行间市场交易费用 1,500.00 合计 28,339.63 6.4.6.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期


第 32 页 共 53 页 2016年02月22日-2016年06月30日 审计费用 20,701.20 信息披露费 33,121.40 帐户维护费 9,090.00 其他费用 400.00 汇划手续费 6,142.30 合计 69,454.90 6.4.7 或有事项、资产负债表日 后事项的说明 6.4.7.1 或有事项





截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项





截至本财务报告批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况





本报告期内未与存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生交易。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 长安弘哲亿信深蓝启明灵活对冲6号分 级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金-浦发-长安茂源启明灵活对冲 基金管理人管理的专户产品


第 33 页 共 53 页 5号分级资产管理计划 长安基金-浦发-长安深蓝启明灵活对冲 9号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金-浦发-长安先盈启明灵活对冲 8号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金浦发银行长安中盛价值成长二 期分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安三鼎1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安三鼎2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安王狮1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安新沪商白鹭18号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安资产-香洲5号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品 长安骅钰鼎立增长混合1号分级资产管 理计划 基金管理人管理的专户产品 长安睿银2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 华泰托管长安白鹭2号多策略资产管理 计划 基金管理人管理的专户产品 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。 6.4.9 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进 行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年02月22日-2016年06月30 日 上年度可比期间 2015年02月22日-2015年06月30 日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 注:本 基金 自2016年2月22日(基金 合同 生效 日) 至2016 年6月30日 止没 有与 关联 方进行 过股 票交 易。 6.4.9.1.2 权证交易 金额单位:人民币元


第 34 页 共 53 页 关联方名称 本期 2016年02月22日-2016年06月30 日 上年度可比期间 2015年02月22日-2015年06月30 日 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 注:本 基金 自2016年2月22日(基金 合同 生效 日) 至2016 年6月30日 止没 有与 关联 方进行 过权 证交 易。 6.4.9.1.3 应支付关 联方的佣金 本基金自2016年2月22日(基金合同生效日)至2016年6月30日止没有通过关联方的交易 单元进行过交易。 6.4.9.1.4 债券交易 本基金自2016年2月22日(基金合同生效日)至2016年6月30日止没有与关联方进行过债 券交易。 6.4.9.1.5 债券回购 交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年02月22日-2016年06月30 日 上年度可比期间 2015年02月22日-2015年06月30 日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 本基金自2016年2月22日(基金合同生效日)至2016年6月30日止没有与关联方进行过债 券回购交易。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年02月22日-2016 年06月30日 上年度可比期间 2015年02月22日-2015 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,038,056.89 -


第 35 页 共 53 页 其中:支付销售机构的客户维护费 395,422.56 - 注:1、 支付 基金 管理 人长 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值1.2% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。计 算公 式为 :日基 金管 理费=前一 日基金 资 产净 值×1.2%/ 当 年天数 ; 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动 中产生 的相 关费 用, 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ,不 属于 从基金 资产 中列 支的 费 用项目 。 6.4.9.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年02月22日-2016 年06月30日 上年度可比期间 2015年02月22日-2015 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 424,595.18 - 注: 支付 基金 托管 人中 国 农业银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值0.25% 的 年 费率 计提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月 支付 。计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前 一日 基金 资产 净值×0.25%/当年 天数 6.4.9.2.3 销售服务 费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年02月22日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长安鑫益增强混合 A 长安鑫益增强混合 C 合计 农业银行 - - - 长安基金 - 556,318.22 556,318.22 合计 - 556318.22 556318.22 注:本 基金A类不 计算 基金销 售 服务 费。 本基 金C类 支 付销售 机构 的基 金销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净值0.5% 的年 费率 计提 , 逐日 累计 至每 月月 底, 按月支 付。 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.5% / 当年 天数。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易 本基金自2016年2月22日(基金合同生效日)至2016年6月30日止没有与关联方进行银行 间同业市场的债券(含回购)交易。


第 36 页 共 53 页 6.4.9.4 各关联方投资本基金的 情况 6.4.9.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.9.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 长安 鑫益 增强 混合 A 长安三鼎1号分 级资产管理计 划 500,090.00 15.00%


- 长安 鑫益 增强 混合 A 长安三鼎2号分 级资产管理计 划 500,090.00 15.00% - - 长安 鑫益 增强 混合 A 长安资产-香洲 5号专项资产管 理计划 200,000,000.0 0 59.49% - - 6.4.9.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年02月22日-2016年06月30 日 上年度可比期间 2015年02月22日-2015年06月30 日


第 37 页 共 53 页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 活期存款 39,022,613.63 226,653.61 - - 6.4.9.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金自2016年2月22日(基金合同生效日)至2016年6月30日止未在承销期内购入过由 关联方承销的证券。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说 明 本报告期内无其他关联交易事项说明。 6.4.10 利润分配情况 6.4.10.1 利润分配情况—— 非货币 市场基金 本基金在本报告期未进行过利润分配。 6.4.11 期末(2016 年06月30 日)本基金持有的流通受 限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 根据 《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》 , 证券投资基金参与网下配售, 可与发 行人、 承销商自主约定网下配售股票的持有期限。 持有期自公开发行的股票上市之日起 计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金通过网上申购获配 的新股, 从新股获配日至该新股上市日期间, 为流通受限制而不能自由转让的资产。 此 外, 基金还可作为特定投资者, 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范 的非公开发行股票, 所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本基金截止到 2016年6月30日不存在因认购/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌 股票 本基金截至2016年6月30日止未持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票。 6.4.11.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间 市场债券正 回购 于2016年6月30日,本基金未持有正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.11.3.2 交易所 市场债券正 回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。


第 38 页 共 53 页 6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织 架构





本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人按照 “健 全、 合理、 制衡、 独立 ” 的原则, 建立了合规 与风险管理委 员会 (董事会层面) 、 督察长、 监察稽核部和相关部门构成的全方位、 多层级的合规风 险管理架构。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念, 将风险管理贯穿日常经营活动的 整个过程, 渗透到各个业务环节, 覆盖所有部门和岗位, 建立了集风险识别、 风险测量、 风险控制、 风险评价、 风险报告为一体的风险管理机制, 全面、 及时识别、 分析和评估 各类风险, 有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险, 最大限度地保护 基金份额持有人的合法权益。 6.4.12.2 信用风险





信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在本基金的托管行农业银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算, 因此违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 第 39 页 共 53 页 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。 本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.12.4 市场风险





市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性, 本基金管理人通过 监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.12.4.1 利率风 险





利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动, 从而影响 基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.12.4.1.1 利 率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2016年06月30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 89,022,613 .63 - - - 89,022,613 .63 交易性金融资 产 103,150,00 0.00 - - 28,157,382 .58 131,307,38 2.58 买入返售金融 资产 119,852,61 9.78 - - - 119,852,61 9.78 应收利息 - - - 3,098,363. 54 3,098,363. 54 应收申购款 - - - 283,000.00 283,000.00


第 40 页 共 53 页 资产总计 312,025,23 3.41 - - 31,538,746 .12 343,563,97 9.53 负债








应付证券清算 款 - - - 3,686,577. 71 3,686,577. 71 应付赎回款 - - - 316,736.68 316,736.68 应付管理人报 酬 - - - 349,806.92 349,806.92 应付托管费 - - - 72,876.43 72,876.43 应付销售服务 费 - - - 90,445.49 90,445.49 应付交易费用 - - - 28,551.33 28,551.33 其他负债 - - - 63,616.19 63,616.19 负债总计 - - - 4,608,610. 75 4,608,610. 75 利率敏感度缺 口 312,025,23 3.41 - - 26,930,135 .37 338,955,36 8.78 6.4.12.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他市场变量均不发生 变化。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 利率下降25个基点 1,933,933.5600 - 利率上升25个基点 -1,933,933.5600 - 6.4.12.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3 其他价 格风险


第 41 页 共 53 页 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 于2016年6月30日, 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的8.31%,债 券 投资比例为30.43%,无衍生金融资产。 于2016年6月30日, 本基金面临的其他价格风险列 示如下: 6.4.12.4.3.1 其 他价格风险敞 口 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资 产-股票投资 28,157,382.58 8.31 - - 交易性金融资 产-债券投资 103,150,000.0 0 30.43 - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 131,307,382.5 8 38.74 - - 6.4.12.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 业绩比较基准上升5% 476,182.86 - 业绩比较基准下降5% -476,182.86 -


第 42 页 共 53 页 6.4.13 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值层级可 分为: 第一层级: 相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级: 直接(比 如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外 的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的 资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2016年06月30日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 131,307,382.58元,无属于第二层级和第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组合报告 7.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 28,157,382.58 8.20 其中:股票 28,157,382.58 8.20 2 固定收益投资 103,150,000.00 30.02 其中:债券 103,150,000.00 30.02








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 -


第 43 页 共 53 页 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 119,852,619.78 34.89 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 89,022,613.63 25.91 6 其他资产 3,381,363.54 0.98 7 合计 343,563,979.53 100.00 7.2 期 末按行业分类的股票投资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,384,330.71 2.77 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 2,792,599.47 0.82 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 8,396,452.40 2.48 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 7,584,000.00 2.24 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,157,382.58 8.31


第 44 页 共 53 页 7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600754 锦江股份 250,940 8,396,452.40 2.48 2 603199 九华旅游 160,000 7,584,000.00 2.24 3 002701 奥瑞金 818,837 7,230,330.71 2.13 4 600323 瀚蓝环境 220,063 2,792,599.47 0.82 5 300396 迪瑞医疗 50,000 2,154,000.00 0.64 7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600754 锦江股份 8,480,371.70 2.50 2 603199 九华旅游 7,015,536.00 2.07 3 002701 奥瑞金 6,985,719.27 2.06 4 600323 瀚蓝环境 2,727,607.76 0.80 5 300396 迪瑞医疗 1,961,244.00 0.58 7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 603199 九华旅游 453,000.00 0.13 7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 27,170,478.73 卖出股票收入(成交)总额 453,000.00 7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合


第 45 页 共 53 页 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 103,150,000.00 30.43 其中:政策性金融债 103,150,000.00 30.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 103,150,000.00 30.43 7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 150218 15国开18 1,000,000 103,150,000.00 30.43 7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细 本基金报告期内未进行股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明


第 46 页 共 53 页 7.11.1 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细 本基金报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,098,363.54 5 应收申购款 283,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,381,363.54 7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 本基金报告期末未持有流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。 §8 基金 份额持有人信息


第 47 页 共 53 页 8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 长安鑫 益增强 混合A 1,927 67,234.14 494,071.15 0.38% 129,066,11 1.93 99.62% 长安鑫 益增强 混合C 97 2,130,124.4 8 204,000,72 0.00 98.73% 2,621,354. 48 1.27% 合计 2,024 166,097.95 204,494,79 1.15 60.83% 131,687,46 6.41 39.17% 8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本开放式基金 长安鑫益增强 混合A 1,977.73 - 长安鑫益增强 混合C 328,277.99 0.16% 合计 330,255.72 0.10% §9


开 放式基金份额变动 单位:份 长安鑫益增强混合A 长安鑫益增强混合C 基金合同生效日(2016年02月22日) 基金份额总额 176,318,212.22 415,561,235.81 本报告期期初基金份额总额 176,318,212.22 415,561,235.81 本报告期基金总申购份额 45,295.45 900,413.39 减:本报告期基金总赎回份额 46,803,324.59 209,839,574.72


第 48 页 共 53 页 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 129,560,183.08 206,622,074.48 §10 重 大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议





本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动: 1、2015年3月11日, 在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券 日报》 上刊登了 《长安 基金管理有限公司关于由黄陈代为履行公司督察长职务的公告》 , 同意刘玉生辞去督察长职务,由总经理黄陈代行公司督察长职务。。 2、2015年6月27日, 在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券 日报》 上刊登了 《长安 基金管理有限公司督察长李永波任职公告》 , 同意李永波担任公 司督察长职务,总经理黄陈不再代行公司督察长职务。 二、报告期内,基金托管人的专门基金托管部门发生以下重大人事变动: 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼





本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变





本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 基金改聘会计师事务所情 况





毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原 “毕马威华振会计师事务所”)自本基 金基金合同生效日起为本基金提供审计服务, 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币伍万元整。 10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况





2015年5月至7月, 中国证监会上海证监局对公司进行了现场检查。 针对现场检查中 发现的问题, 上海证监局于2015年10月19日出具了 《关于对长安基金管理有限公司采取 责令改正措施的决定》 , 并对公司相关负责人出具警示函。 公司非常重视监管部门的决 第 49 页 共 53 页 定, 成立了公司专项整改工作领导小组和工作小组, 已根据相关法律、 行政法规和中国 证监会的要求于2015年度落实整改。 除上述情况外, 本报告期内, 基金管理人、 基金托 管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单位: 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 备 注 成交 金额 占股 票 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券回 购 成交 总额 比例 成交 金额 占权 证 成交 总额 比例 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 国泰 君安 证券 2 27,62 3,478. 73 100.0 0% - - - - - - 23,93 6.30 100.0 0% 注:1 、基 金租 用席 位的 选 择标准 是: (1) 资 力雄 厚, 信誉 良好 , 财务状 况良 好, 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定; (2)经营 行为 规范 ,在 最近一 年 内无 重大 违规 经营 行为 ; (3) 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ; (4) 公 司具 有较 强的 研究 能 力, 能 及时、 全面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行 业 发展趋 势及 证券 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告以 及丰富 全面 的信 息服 务; 能根据 基金 投资 的特 定 要求, 提供 专门 研究 报告 。 选择程 序是 :根 据对 各券 商提供 的各 项投 资、 研究 服务情 况的 考评 结果 ,符 合席位券 商标 准的 ,由 公司研 究部 提出 席位 券商 的调整 意见 (调 整名 单及 调整原 因) ,并 经公 司批 准。 2、在 上述 租用 的券 商交 易 单元中 ,都 为本 报告 期新 增。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 长安鑫益增强混合型证券投资基 金基金合同 《中国证券报》 2016-01-08 2 长安鑫益增强混合型证券投资基 金托管协议 《中国证券报》 2016-01-08 3 长安鑫益增强混合型证券投资基 金招募说明书 《中国证券报》 2016-01-08 4 长安鑫益增强混合型证券投资基 《中国证券报》 2016-01-08


第 50 页 共 53 页 金份额发售公告 5 长安鑫益增强混合型证券投资基 金基金合同摘要 《中国证券报》 2016-01-08 6 关于增加上海浦东发展银行股份 有限公司为长安鑫益增强混合型 证券投资基金代销机构的公告 《中国证券报》 2016-01-16 7 关于旗下基金在深圳市新兰德证 券投资咨询有限公司开通定投业 务费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-01-22 8 长安鑫益增强混合型证券投资基 金基金合同生效的公告 《中国证券报》 2016-02-23 9 关于长安基金管理有限公司旗下 基金在“金斧子”开通申购和赎 回业务并参与费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 2016-03-23 10 长安鑫益增强混合型证券投资基 金封闭期内每周净值公告 (20160226) 《中国证券报》 2016-02-26 11 长安鑫益增强混合型证券投资基 金封闭期内每周净值公告 (20160304) 《中国证券报》 2016-03-04 12 长安鑫益增强混合型证券投资基 金封闭期内每周净值公告 (20160311) 《中国证券报》 2016-03-11 13 长安鑫益增强混合型证券投资基 金封闭期内每周净值公告 (20160318) 《中国证券报》 2016-03-18 14 长安鑫益增强混合型证券投资基 金封闭期内每周净值公告 (20160325) 《中国证券报》 2016-03-25 15 长安鑫益增强混合型证券投资基 金封闭期内每周净值公告 (20160401) 《中国证券报》 2016-04-01


第 51 页 共 53 页 16 长安基金管理有限公司关于由黄 陈代为履行公司督察长职务的公 告 《中国证券报》 2016-04-02 17 关于旗下基金参加深圳市新兰德 证券投资咨询有限公司费率优惠 活动的公告 《中国证券报》 2016-04-06 18 关于旗下基金在大泰金石投资管 理有限公司开通申购和赎回业务 并参与费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-04-06 19 长安鑫益增强混合型证券投资基 金封闭期内每周净值公告 (20160408) 《中国证券报》 2016-04-08 21 长安鑫益增强混合型证券投资基 金封闭期内每周净值公告 (20160415) 《中国证券报》 2016-04-15 22 长安鑫益增强混合型证券投资基 金开放日常申购、赎回业务的公 告 《中国证券报》 2016-04-19 23 长安鑫益增强混合型证券投资基 金封闭期内每周净值公告 (20160421) 《中国证券报》 2016-04-21 24 关于长安鑫益增强混合型证券投 资基金在代销机构推出申购及定 期定额投资业务并参加费率优惠 活动的公告 《中国证券报》 2016-04-21 25 关于长安鑫益增强混合型证券投 资基金A类实行网上直销申购费 率优惠的公告 《中国证券报》 2016-04-26 26 关于增加杭州数米基金销售有限 公司为长安产业精选混合C类 、长 安鑫利优选混合C 类、 长安鑫益增 强混合A类和C类代销机构并开通 申购、赎回和定期定额投资业务 《中国证券报》 2016-05-12


第 52 页 共 53 页 并参与费率优惠活动的公告 27 关于增加珠海盈米财富管理有限 公司为长安产业精选混合C类 、长 安鑫利优选混合C 类、 长安鑫益增 强混合A类和C类代销机构并开通 申购、赎回和定期定额投资业务 并参与费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-05-12 28 关于长安基金管理有限公司旗下 基金在北京汇成基金销售有限公 司开通申购、赎回和定投业务并 参与费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-05-18 29 关于旗下基金在上海联泰资产管 理有限公司开通申购、赎回、转 换和定投业务并参与费率优惠活 动的公告 《中国证券报》 2016-05-31 30 关于长安基金管理有限公司旗下 基金在深圳富济财富管理有限公 司开通申购、赎回和定投业务并 参与费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-06-01 31 长安基金管理有限公司督察长李 永波任职公告 《中国证券报》 2016-06-08 32 关于旗下基金在上海凯石财富基 金销售有限公司开通申购、 赎回、 基金转换和定投业务并参与费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-06-24 33 长安基金管理有限公司关于旗下 基金2016年6月30日基金资产净 值、基金份额净值及基金份额累 计净值的公告 《中国证券报》 2016-06-30 §11


影响投资者决策的其他重 要信息





无。


§12


备查文件目录


第 53 页 共 53 页 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、长安鑫益增强混合型证券投资基金基金合同; 3、长安鑫益增强混合型证券投资基金托管协议; 4、长安鑫益增强混合型证券投资基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-820-9688 公司网址:www.changanfunds.com。 长安基金 管理有限公司 二〇一六 年八月二十五日