鑫 元 货 币 市场 基 金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 鑫元基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
鑫元货币 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度 报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鑫元货币 2016 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内 管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 37
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 38
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 40
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41 鑫元货币 2016 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 44
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
鑫元货币 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 鑫元货 币市 场基 金
基金简 称 鑫元货 币
基金主 代码 000483
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 30 日
基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,131,198,812.14 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鑫元货 币A 鑫元货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000483 000484
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 503,555,018.36 份 1,627,643,793.78 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 将在 保持 基金 资产 安全性 和高 流动 性的 基础 上， 追 求超 过业 绩比 较
基准的 稳定 回报 。
投资策 略 1、整 体资 产配 置策 略
本基金 采取 积极 的投 资策 略， 自 上而 下地 进行 投资 管理。 通过 定性 分析 和
定量分 析， 形成 对短 期利 率变化 方向 的预 测； 在此 基础之 上， 确定 组合 久
期和类 别资 产配 置比 例； 在此框 架之 下， 通过 把握 收益率 曲线 形变 和无 风
险套利 机会 来进 行品 种选 择。
2、类 属配 置策 略
类属配 置是 指基 金组 合在 国债 、 央 行票 据 、 债 券回 购、 金融 债 、 短 期融 资
券 及现 金等 投资 品种 之间 的配置 比例 。通 过对 各类 别金融 工具 政策 倾向 、
税收政 策 、 信 用等 级 、 收 益率水 平 、 资 金供 求 、 流 动性等 因素 的研 究判 断，
采 用 相 对 价 值 和 信 用 利 差 策 略 ， 挖 掘 不 同 类 别 金 融 工 具 的 差 异 化 投 资 价
值， 合 理配 置并 灵活 调整 不同类 属债 券在 组合 中的 构成比 例， 形成 合理 组
合以实 现稳 定的 投资 收益 。
3、个 券选 择策 略
在确定 债券 平均 组合 久期 、 期限 结构 配置 和类 属配 置的基 础上 ， 对 影响 个
别债券 定价 的主 要因 素 ， 包括信 用风 险 、 流 动性 、 市场供 求 、 票 息及 付息
频率 、 税 赋 、 含 权等 因素 进行分 析 ， 有 限选 择央 票 、 短 期国 债等 高等 级债
券品种 以规 避违 约风 险， 在此基 础上 通过 拟合 收益 率曲线 寻找 定价 低估 、
收益率 偏高 的券 种进 行重 点关注 。
4、回 购策 略
该 策 略 是 利 用 回 购 利 率 低 于 债 券 收 益 率 的 机 会 通 过 循 环 回 购 以 放 大 债 券
投资收 益的 投资 策略 。 该 策略的 基本 模式 是利 用买 入债券 进行 正回 购， 在鑫元货币 2016 年半年度报告
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利用回 购融 入资 金购 买收 益率较 高债 券品 种， 如此 循环至 回购 期结 束卖 出
债券偿 还所 融入 资金 。 在 进行回 购放 大操 作时 ， 基 金管理 人将 严格 遵守 相
关法律 法规 关于 债券 正回 购的有 关规 定。 基金 管理 人也将 密切 关注 由于 新
股申购 等原 因导 致短 期资 金需求 激增 的机 会， 通过 逆回购 的方 式融 出资 金
以分享 短期 资金 利率 陡升 的投资 机会 。
5、收 益率 曲线 策略
根 据 债 券 市 场 收 益 率 曲 线 的 动 态 变 化 以 及 隐 含 的 即 期 利 率 和 远 期 利 率 提
供的价 值判 断基 础， 结合 对当期 和远 期资 金面 的分 析， 寻 求在 一段 时期 内
获取因 收益 率曲 线变 化而 导致的 债券 价格 变化 所产 生的超 额收 益。 本基 金
将比较 分析 子弹 策略 、哑 铃策略 和梯 形策 略等 在不 同市场 环境 下的 表现 ，
构建优 化组 合， 获取 合理 收益。
业绩比 较基 准 同期活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险 产品 。 一 般情 况
下，其 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鑫元基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李晓燕 洪渊
联系电 话 021-20892000 转 010-66105799
电子邮 箱 service@xyamc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
4006066188 95588
传真 021-20892111 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路99 号
震旦国 际大 楼 31 楼
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
办公地 址 上 海 市 静 安 区 中 山 北 路 909
号12 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 束行农 易会 满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyamc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 静安 区中 山北 路 909 号 12 层
鑫元基 金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 鑫元基 金管 理有 限公 司 上海市 静安 区中 山北 路909 号12 层 鑫元货币 2016 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 自2015 年1 月7 日起 收益 分配 按日 结转份 额。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鑫元货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1788% 0.0016% 0.0287% 0.0000% 0.1501% 0.0016%
过去三 个月 0.6009% 0.0027% 0.0870% 0.0000% 0.5139% 0.0027%
过去六 个月 1.2842% 0.0032% 0.1740% 0.0000% 1.1102% 0.0032%
过去一 年 2.7733% 0.0036% 0.3505% 0.0000% 2.4228% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
9.9777% 0.0054% 0.8760% 0.0000% 9.1017% 0.0054%
鑫元货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④
基金级 别 鑫元货 币 A 鑫元货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 6,734,878.16 25,867,373.65
本期利 润 6,734,878.16 25,867,373.65
本期净 值收 益率 1.2842% 1.4052%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 503,555,018.36 1,627,643,793.78
期末基 金份 额净 值 1 1
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 9.9777% 10.6527% 鑫元货币 2016 年半年度报告
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准差② 率③ 准差④
过去一 个月 0.1986% 0.0016% 0.0287% 0.0000% 0.1699% 0.0016%
过去三 个月 0.6610% 0.0027% 0.0870% 0.0000% 0.5740% 0.0027%
过去六 个月 1.4052% 0.0032% 0.1740% 0.0000% 1.2312% 0.0032%
过去一 年 3.0208% 0.0036% 0.3505% 0.0000% 2.6703% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
10.6527% 0.0054% 0.8760% 0.0000% 9.7767% 0.0054%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
鑫元货币 2016 年半年度报告
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注： 本基 金合 同生 效日 为 2013 年12 月 30 日 。 根 据基 金合同 约定 ， 本基 金建 仓 期为 6 个月 ， 建仓
期结束 时本 基金 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 鑫元 基金 管理有 限公 司， 本公 司经 中国证 监会 证监 许可[2013]1115 号文 批准
于2013 年8 月 成立 ， 由 南 京银行 股份 有限 公司 发起 ， 与 南京 高科 股份 有限 公 司联合 组建 ； 注册 资
本金 2 亿元 人民 币， 总部 设在上 海。 经营 范围 包括 基金募 集、 基金 销售 、特 定客户 资产 管理 、 资
产管理 （包 括特 定对 象投 资咨询 ）和 中国 证监 会许 可的其 他业 务。
截至2016 年6 月30 日， 公司旗 下管 理 12 只 证券 投 资基金 —— 鑫元 货币 市场 基金、 鑫元 一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、鑫元稳 利债券型 证 券投资基金、 鑫元鸿利 债 券型证券投 资基金、
鑫元合享分级 债券型 证 券 投资基金、鑫 元半年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、鑫元合丰 分级债 券鑫元货币 2016 年半年度报告
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型证券投资基 金、鑫元 安 鑫宝货币市场 基金、鑫 元 鑫新收益灵活 配置混合 型 证券投资基 金、鑫元
兴利债 券型 证券 投资 基金 、鑫元 汇利 债券 型证 券投 资基金 、鑫 元双 债增 强债 券型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
颜昕
鑫元安
鑫宝货
币市场
基金、 鑫
元货币
市场基
金、 鑫 元
合享债
券型证
券投资
基金、 鑫
元合丰
分级债
券型证
券投资
基金、 鑫
元兴利
债券型
证券投
资基金 、
鑫元汇
利债券
型证券
投资基
金、 鑫 元
双债增
强 债券
型证券
投资基
金的基
金经理 ；
基金投
资决策
委员会
委员
2015 年 7 月 15
日
- 7 年
学历： 国际 审计 专业， 学士 。
相关业 务资 格： 证 券投 资 基
金 从 业 资 格 。 从 业 经 历 ：
2009 年 8 月， 任职 于南 京 银
行股份 有限 公司， 担任 交 易
员。 2013 年 9 月加 入鑫 元 基
金 担 任 交 易 员 ，2014 年 2
月至 8 月， 担 任鑫 元基 金 交
易室主 管 ， 2014 年 9 月起担
任 鑫 元 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 助理 ，2015 年 6 月
26 日 起 担 任 鑫 元 安 鑫 宝 货
币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 7 月 15 日 起担 任 鑫
元 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理，2016 年 1 月 13 日起担
任 鑫 元 兴 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2016
年3 月2 日起 担任 鑫元 合 享
分级债 券型 证券 投资 基金 、
鑫 元 合 丰 分 级 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理，2016
年3 月9 日起 担任 鑫元 汇 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ， 2016 年 6 月 3 日起
担 任 鑫 元 双 债 增 强 债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ；
同 时 兼 任 基 金 投 资 决 策 委
员会委 员。
赵慧
鑫元货
币市场
2016 年3 月2 日 - 6 年
学历： 经济 学专 业， 硕士 。
相关业 务资 格： 证 券投 资 基鑫元货币 2016 年半年度报告
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基金、 鑫
元兴利
债券型
证券投
资基金 、
鑫元汇
利债券
型证券
投资基
金、 鑫 元
双债增
强债券
型证券
投资基
金的基
金经理 ；
鑫元一
年定期
开放债
券型证
券投资
基金、 鑫
元稳利
债券型
证券投
资基金 、
鑫元鸿
利债券
型证券
投资基
金、 鑫 元
合享分
级 债券
型证券
投资基
金、 鑫 元
半年定
期开放
债券型
证券投
资基金 、
鑫元合
丰分级
债券型
证券投
金 从 业 资 格 。 从 业 经 历 ：
2010 年 7 月 任职 于北 京 汇
致资本 管理 有限 公司， 担 任
交易员 。 2011 年 4 月起 在 南
京 银 行 金 融 市 场 部 资 产 管
理 部 和 南 京 银 行 金 融 市 场
部 投 资 交 易 中 心 担 任 债 券
交易员， 有丰 富的 银行 间 市
场交易 经验 。 2014 年 6 月加
入鑫元 基金， 担任 基金 经 理
助理。2014 年7 月 15 日 起
担 任 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债
券型证 券投 资基 金、 鑫 元 稳
利债券 型证 券投 资基 金、 鑫
元 鸿 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 助 理 ，2014
年10 月20 日 起担 任鑫 元 合
享 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 助 理 ，2014
年 12 月 2 日起担 任鑫 元 半
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 ，
2014 年12 月16 日 起担 任 鑫
元 合 丰 分 级 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 ，
2015 年 7 月 15 日 起担 任 鑫
元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理助理 ，2016 年 1 月 13 日
起 担 任 鑫 元 兴 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年3 月2 日起 担任 鑫 元
货币市 场基 金的 基金 经理 ，
2016 年3 月9 日起 担任 鑫 元
汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理，2016 年6 月3
日 起 担 任 鑫 元 双 债 增 强 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理； 同 时兼 任基 金投 资 决
策委员 会委 员。 鑫元货币 2016 年半年度报告
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资基金 、
鑫元鑫
新收益
灵活配
置混合
型证券
投资基
金的基
金经理
助理； 基
金投资
决策委
员会委
员
张明凯
鑫元一
年定期
开放债
券型证
券投资
基金、 鑫
元稳利
债券型
证券投
资基金 、
鑫元鸿
利债券
型证券
投资基
金、 鑫 元
合享债
券型证
券投资
基金、 鑫
元半年
定期开
放债券
型证券
投资基
金、 鑫 元
合丰分
级债券
型证券
投资基
金、 鑫 元
安鑫宝
2013 年12 月 30
日
2016 年3 月2 日 8 年
学历： 数量 经济 学专 业， 经
济学硕 士。 相关 业务 资格 ：
证券投 资基 金从 业资 格。 从
业经历 ： 2008 年7 月至2013
年8 月， 任职 于南 京银 行 股
份有限 公司， 担任 资深 信 用
研究员， 精通 信用 债的 行 情
与风险 研判， 参与 创立 了 南
京 银 行 内 部 债 券 信 用 风 险
控制体 系， 对 债券 市场 行 情
具有较 为精 准的 研判 能力 。
2013 年 8 月 加入 鑫元 基 金
管理有 限公 司， 任 投资 研 究
部信用 研究 员。2013 年 12
月30 日至2016 年3 月2 日
担 任 鑫 元 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ，2014 年 4 月 17 日
至 今 任 鑫 元 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2014 年6 月 12 日至
今 任 鑫 元 稳 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2014
年 6 月 26 日至今 任鑫 元 鸿
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2014 年10 月 15
日 至 今 任 鑫 元 合 享 分 级 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2014 年12 月 2 日至
今 任 鑫 元 半 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 ， 2014 年 12 月 16 日至鑫元货币 2016 年半年度报告
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货币市
场基金 、
鑫元鑫
新收益
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 鑫 元
双债增
强债券
型证券
投资基
金的基
金经理 ；
基金投
资决策
委员会
委员
今 任 鑫 元 合 丰 分 级 债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，
2015 年 6 月 26 日 至今 任 鑫
元 安 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 的
基金经 理,2015 年 7 月 15
日 至 今 任 鑫 元 鑫 新 收 益 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2016 年 4
月 21 日 起任 鑫元 双债 增 强
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理； 同时 兼任 基金 投 资
决策委 员会 委员 。
注：1. 基 金的 首任 基金 经 理， 任职 日期 为基 金合 同 生效日 ， 离职 日期 为根 据 公司决 议确 定的 解聘
日期；
2. 非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，基金管 理 人勤勉尽责地 为基金份 额 持有人谋求利 益，不存 在 损害基金份额 持
有人利益的行 为。本基 金 管理人遵守了 《证券投 资 基金法》及其 他 有关法 律 法规、本基 金基金合
同的规 定， 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 公司继续 严 格执行《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》等法律 法
规和公司内部 关于公平 交 易管理的各项 制度规范 ， 进一步完善境 内上市股 票 、债券的一 级市场申
购和二级市场 交易活动 。 本公司通过系 统控制和 人 工控制等各种 方式，确 保 本公司管理 的不同投
资组合在授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等投 资管理活 动 的相关环节 均得到公
平对待 。
报告期内，公 司整体公 平 交易制度执行 情况良好 ， 通过对不同投 资组合之 间 同向交易和反 向鑫元货币 2016 年半年度报告
第 14 页 共 48 页
交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ，未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 订 《 鑫元 基金 管理 有限公 司异 常交 易监 控管 理办法 》 ， 通过 系统 和人 工 相结合 的方 式进
行基金投资交 易行为的 日 常监督检查， 执行异常 交 易行为的监控 、分析与 记 录工作机制 。报告期
内未发现本基 金存在可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为，未 出 现涉及本基 金的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年以 来债 市受 到信 用 事件爆 发、 税收 政策 变动 、 汇率 市场 波动 、 英 国脱 欧等多 件黑 天鹅
事件影 响 ， 投 资者 风险 偏 好明显 减弱 ， 整个 债券 市 场呈现 震荡 走势 。 资金 面 方面, 尽管MPA 考核 等
在一季末给 市场带来 些许 冲击,但总体 央行意在 呵护, 维持稳健宽 松的货币 政策,资金面整体 平稳。
在经济筑底、 信用事件 频 发的背景下， 组合资产 的 安全性需求逐 步提高， 鑫 元货币基金 上半年整
体采取了防御 型思路， 在 久期和杠杆运 用上均相 对 保守，保证整 个组合的 流 动性。在收 益方面，
本基金追求稳 定回报， 避 免大起大落情 况出现， 从 结果来看执行 情况良好 ， 基本能够运 行在市 场
较高水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期鑫 元货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 1.2842% ， 鑫元 货币 B 的 基金 份 额净值 收益 率
为1.4052% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.1740% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从转型相对成 功的经济 体 经验分析，经 济增长都 先 后经历高速增 长向中高 速 、中速以及低 速
的不同 增长 阶段 ， 从2014-2016 年上 半年 的改 革进 度 上看， 未来2-3 年我 国大 概 率处于 “去 产能 、
去库存、去杠 杆、降成 本 、补 短板” 的 供给侧结 构 性改革阶段， 且随着去 产 能、去杠杆 等推动不
断深入，对经 济造成的 负 面冲击作用也 会逐步显 现 ，因此，从经 济增长的 角 度，我们认 为今年下
半年甚 至 是2017 年 整体 经 济基本 面都 会面 临较 大的 下行压 力。 围绕 “三 去一 降 一补 ” 的供 给侧 结
构性改 革和 创新 驱动 战略 改革成 为下 半年 乃 至2017 年的改 革重 点， 随着 供给 侧 结构性 改革 的加 快
推进，对经济 基本面和 政 策会形成较大 影响，具 体 包括：一是信 贷政策和 货 币政策更注 重配合供
给侧改革的推 进，货币 政 策宽松更加谨 慎，市场 对 降息降准的预 期明显下 降 ；二是稳增 长政策仍
会托底，但供 给侧改革 推 进中 需要做“ 加法”产 业 不足以抵消“ 减法”产 业 造成的负面 影响，使
得经济结构性 下行压力 会 加大，同时， 市场对经 济 下行压力的担 忧也会上 升 ；三是供给 侧改革形鑫元货币 2016 年半年度报告
第 15 页 共 48 页
成的冲击逐步 释放，去 产 能对信用市场 冲击加快 、 国企和金融的 去杠杆对 信 用市场和资 本市场冲
击加剧；四是 产业内并 购 重组和上下游 整合加快 ， 不仅限于产能 过剩行业 ； 五是防范系 统性风险
仍是底线，相 对宽裕的 流 动性和积极财 政政策取 向 不会轻易改变 。综合判 断 ，我们认为 三季度经
济下行压力较 大，四季 度 实现弱企稳， 投资结构 上 房地产投资增 速缓慢回 落 ，基建投资 增速维持
高位， 制造 业投 资继 续体 现出结 构性 减 速 特征 ；受 猪周期 和原 油价 格回 升推 动，年 内 CPI 有所上
行，但行业的 结构性过 剩 压力仍然较大 ，全年通 胀 压力不大；货 币政策方 面 ，在英国实 现脱欧公
投后，全球均 面临货币 政 策边际宽松的 预期，若 后 期英国脱欧事 件形成的 冲 击超出预期 ，则不排
除国内 进一 步降 息降 准的 概率。
一季度末及二 季度初经 济 回升力度和信 贷投放明 显 超预期，直接 导致二季 度 货币政策宽松 边
际减缓以及信 贷投放的 收 缩，同时在猪 周期和大 宗 商品价格大涨 的带动下 ， 部分投资者 开始担忧
通胀是否会抑 制货币政 策 的宽松节奏， 同时，监 管 层也加大金融 杠杆的监 管 以及市场对 人民币汇
率信心不足， 另 外，经 济 的结构性下行 形成债市 的 结构性违约压 力开始凸 显 ，直接导致 二季度债
市出现 较大 幅度 的调 整： 一是不 同期 限利 率品 的调 整幅度 普遍 超 过 10BP ， 期 限利差 有所 扩大 ， 短
端品种调整超 过中长期 限 品种；二是信 用利差开 始 扩大，低评级 信用债调 整 幅度相对较 大。对于
下半年 债市 投资 方面 ， 相 对看好 三季 度收 益率 下行 机会， 维持 四季 度震 荡走 势的判 断。 相对 而言 ，
三季度 债市 利好 因素 较多 ：1、 英 国实 现脱 欧公 投后 ， 全球 投资 者的 避险 情绪 明显上 升， 同时， 对
美联储 加息 预期 明显 减缓 ， 拓 宽国 内货 币政 策的 宽 松空间 ；2 、 经 济增 速在 一 季度冲 高 ， 二 季度 略
实现企 稳 ， 三 季度 再度 下 行压力 较大 ， 基本 上对 债 市形成 支撑 ；3 、CPI 同比在 3、4 月 份攀 高后 ，
5 月份 开始 回落 ， 三季 度预 期维持 在 2% 左 右 ， 整体 通 胀压力 不大 ；4 、 货 币政 策 受经济 下行 和英 国
脱欧影响，后 期边际宽 松 可期。三季度 期间金融 去 杠杆、银监会 对银行委 外 资产的限制 以及人民
币汇率贬值等 因素汇能 会 对债市形成负 面冲击， 但 在相 对较强的 经济基本 面 和政策面的 支撑下，
我们认 为整 体收 益率 仍会 偏下行 的机 会较 大。 信用 品 方面， 在政 府角 色在 过去3 年的缓 慢转 变中 ，
由经济发展主 体的推动 者 与经济发展的 参与者稳 步 向市场经济主 体的推动 者 转换，重视 市场化经
济的处理 方式 ，在经济 下 行阶段及加快 供给侧结 构 性改革下，产 能过剩行 业 以及高债务 率行业面
对经营风险、 政策风险 以 及流动性风险 等，信用 违 约风险概率明 显提升， 因 此，信用品 配置上依
旧强化品种的 信用风险 优 先选择的策略 。另外， 当 前仍处于信用 评级的集 中 调整阶段， 对于部分
行业处于趋势 下行、盈 利 能力恶化、负 债率偏高 及 目前评级 展望 处于负面 的 主体，应重 点规避主
体评级 被下 调的 潜在 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司 成立 估值 委员 会 ， 并制订 有关 工作 规则 。 成 员包括 首席 运营 官 、 首 席 投资官 、 督察 长、鑫元货币 2016 年半年度报告
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研究部门负责 人、交易 部 负责人、基金 运营部负 责 人等，对公司 依法受托 管 理资产的投 资品种估
值政策、估值 方法和估 值 模型进行评估 、研究、 决 策，确定估值 业务的操 作 流程和风险 控制，确
保基金估值的 公允、合 理 ，所有相关成 员均具有 丰 富的证券基金 行业从业 经 验。本公司 的基金估
值和会计核算 由基金运 营 部负责实施， 根据相关 的 法律法规规定 、基金合 同 的约定，制 定了内部
控制措施，对 基金估值 和 会计核算的各 个环节和 整 个流程进行风 险控制， 目 的是保证基 金估值和
会计核算的准 确性。基 金 运营部人员均 具备基金 从 业资格和相关 工作经历 。 本公司基金 经理可参
与讨论估值原 则及方法 ， 但不参与最终 估值决策 。 参与估值流程 各方之间 不 存在任何重 大利益冲
突。
报告期内，本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同 的约定， 本 基金根据每日 基金收益 情 况，以每万份 基金已实 现 收益为基准， 为
投资人每日计 算当日收 益 并分配，定期 集中支付 收 益。本基金管 理人已根 据 本基金基金 合同和相
关法律法规的 规定对应 分 配利润进行了 分配。截 止 报告期末，根 据本基金 基 金合同和相 关法律法
规的规 定， 本基 金无 应分 配但尚 未实 施的 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对鑫元货 币市场基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》 、 《货币市 场基金信 息 披露特别规 定》及其 他有 关法律法规 和基金合 同的 有关规定， 不存在 任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 鑫 元货币 市 场基金的管理 人 ——鑫 元 基金管理有限 公司在鑫 元 货币市场基金 的
投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基金 费用 开支等 问题 上， 严 格
遵循《 证券 投资 基金 法》 、 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 等有 关法 律法 规。 鑫元货币 2016 年半年度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对鑫元基金 管理有限公司 编制和披露 的鑫元货币市 场基金 2016 年半年度报 告
中财务指标、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容进行了 核 查，以上内 容真实、
准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鑫元 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 592,809,570.85 1,477,449.56
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,337,360,749.96 1,538,417,883.98
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,337,360,749.96 1,538,417,883.98
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 366,831,550.25 559,032,118.55
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 13,143,319.06 21,161,585.31
应收股 利
- -
应收申 购款
19,942,916.04 33,773,612.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,330,088,106.16 2,153,862,650.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
197,649,331.97 -
应付证 券清 算款
- - 鑫元货币 2016 年半年度报告
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应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
657,127.70 761,135.81
应付托 管费
199,129.59 230,647.22
应付销 售服 务费
120,343.77 131,874.75
应付交 易费 用 6.4.7.7 77,723.43 68,318.90
应交税 费
- -
应付利 息
22,483.56 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 163,154.00 319,000.00
负债合 计
198,889,294.02 1,510,976.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,131,198,812.14 2,152,351,673.59
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
2,131,198,812.14 2,152,351,673.59
负债和 所有 者权 益总 计
2,330,088,106.16 2,153,862,650.27
注： 报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基 金份 额净 值1.000 元/份， 基金 份额 总额2,131,198,812.14
份，其 中A 类基 金份 额总 额 503,555,018.36 份；B 类基金 份额 总 额 1,627,643,793.78 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 鑫元 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
41,599,754.25 76,800,098.53
1.利息 收入
37,890,582.63 63,932,297.03
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,795,732.68 28,940,244.84
债券利 息收 入
21,826,197.71 25,838,666.76
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,268,652.24 9,153,385.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
3,709,171.62 12,867,801.50
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,709,171.62 12,867,801.50
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.7.17 - - 鑫元货币 2016 年半年度报告
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
8,997,502.44 10,198,603.57
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,978,260.24 5,269,719.70
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,205,533.38 1,596,884.80
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 751,333.45 893,383.80
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
2,864,988.14 2,242,587.56
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,864,988.14 2,242,587.56
6．其 他费 用 6.4.7.20 197,387.23 196,027.71
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
32,602,251.81 66,601,494.96
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
32,602,251.81 66,601,494.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鑫元 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,152,351,673.59 - 2,152,351,673.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 32,602,251.81 32,602,251.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-21,152,861.45 - -21,152,861.45
其中：1. 基 金申 购款 8,655,236,338.14 - 8,655,236,338.14
2. 基金 赎回 款 -8,676,389,199.59 - -8,676,389,199.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -32,602,251.81 -32,602,251.81 鑫元货币 2016 年半年度报告
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以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,131,198,812.14 - 2,131,198,812.14
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,951,634,557.77 - 4,951,634,557.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 66,601,494.96 66,601,494.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,269,461,367.52 - -2,269,461,367.52
其中：1. 基 金申 购款 18,497,827,471.86 - 18,497,827,471.86
2. 基金 赎回 款 -20,767,288,839.38 - -20,767,288,839.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -66,601,494.96 -66,601,494.96
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,682,173,190.25 - 2,682,173,190.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张乐 赛______
______陈宇______
____包颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鑫元货币市场基金( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监
会”)2 01 3 年 12 月 10 日 《关于 核准 鑫元 货币 市场 基金募 集的 批复 》( 证监 许 可[2013]1562 号) 核
准，由鑫元基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 鑫元货币市 场基金基
金合同》公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不包括认购 资金利息
共募集 人民 币2,454,625,299.41 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字
(2013) 第891 号 验资 报告 予以验 证。 经向中 国证 监 会备案 ， 《鑫 元货 币市 场基 金基金 合同 》 于 2013鑫元货币 2016 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
年12 月30 日正 式生 效， 首次设 立募 集规 模 为 2,454,702,544.45 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合 77,245.04 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为鑫元 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国
工商银 行股 份有 限公 司。
根据《鑫元货 币市场基 金 基金合同》和 《鑫元货 币 市场基金招募 说明书》 的 相关规定，本 基
金根据基金份 额持有人 在 单个基金账户 保留的基 金 份额数量的不 同，对其 持 有的基金份 额按照不
同的费 率计 提销 售服 务费 用， 并 形成A 类和 B 类两 类 基金份 额， 两类 基金 份额 单 独设置 基金 代码 ，
并单独 公布 每万 份基 金已 实现收 益 和 7 日 年化 收益 率。投 资者 可自 行选 择认( 申) 购 的基 金份 额类
别，并将根据 其持有的 基 金份额数额成 为某一类 别 的基金份额持 有人，不 同 基金份额类 别之间不
得互相转换， 但因认购 、 申购、赎回、 基金转换 等 交易及收益结 转份额而 发 生基金份额 自动升级
或者降 级的 除外 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鑫 元 货币市场基金 基金合同 》 的有关规定， 本
基金投 资对 象是 具有 良好 流动性 的金 融工 具 ， 包 括 现金 ， 通 知存 款 ， 短 期融 资券 ， 一 年以 内( 含一
年) 的 银行 定期 存款 、 大 额 存单 ， 期 限在 一年 以内( 含 一年) 的债 券回 购， 期限 在 一 年以 内( 含一 年)
的中央 银行 票据 ，剩 余期 限在 397 天 以内(含 397 天) 的债 券、 资产 支持 证券 、 中期票 据以 及中 国
证监会 及/ 或中 国人 民银 行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的金 融工 具。 本基 金的 投 资目标 是在 保持 基
金资产安全性 和高流动 性 的基础上，追 求超过业 绩 比较基准的稳 定回报。 本 基金的业绩 比较基准
为同期 活期 存款 利率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人鑫 元基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以下 合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会”) 颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《鑫元货 币 市场基金基 金合同》
和如财 务报 表附 注 6.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 半年 度的 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 半年 度的 经营 成 果 和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 鑫元货币 2016 年半年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《关 于企业所得税 若干优惠 政 策的通知》及 其他相关 财 税法规和实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 2,809,570.85
定期存 款 590,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 390,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 200,000,000.00
其他存 款 -
合计： 592,809,570.85
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。 鑫元货币 2016 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
1,337,360,749.96 1,339,171,000.00 1,810,250.04 0.0849%
合计
1,337,360,749.96 1,339,171,000.00 1,810,250.04 0.0849%
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 366,831,550.25 -
合计 366,831,550.25 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,103.93
应收定 期存 款利 息 2,531,372.52
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 10,224,131.59
应收买 入返 售证 券利 息 386,711.02 鑫元货币 2016 年半年度报告
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应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 13,143,319.06
6.4.7.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 77,723.43
合计 77,723.43
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 163,154.00
合计 163,154.00
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
鑫元货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 511,646,067.43 511,646,067.43
本期申 购 2,831,107,708.93 2,831,107,708.93
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,839,198,758.00 -2,839,198,758.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 503,555,018.36 503,555,018.36 鑫元货币 2016 年半年度报告
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金额单 位： 人民 币元
鑫元货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,640,705,606.16 1,640,705,606.16
本期申 购 5,824,128,629.21 5,824,128,629.21
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,837,190,441.59 -5,837,190,441.59
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,627,643,793.78 1,627,643,793.78
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
鑫元货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 6,734,878.16 - 6,734,878.16
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -6,734,878.16 - -6,734,878.16
本期末 - - -
单位： 人民 币元
鑫元货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 25,867,373.65 - 25,867,373.65
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -25,867,373.65 - -25,867,373.65
本期末 - - -
鑫元货币 2016 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 15,493.49
定期存 款利 息收 入 5,780,239.19
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 5,795,732.68
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：无 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
3,709,171.62
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
3,709,171.62
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
3,880,858,873.80
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
3,839,400,070.34
减：应 收利 息总 额 37,749,631.84
买卖债 券差 价收 入 3,709,171.62
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。 鑫元货币 2016 年半年度报告
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6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：无 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：无 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：无 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：无 。
6.4.7.18 其 他收 入
注：无 。
6.4.7.19 交 易费 用
注：无 。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 119,344.68
其他手 续费 600.00
银行汇 划费 用 24,633.23
债券帐 户维 护费 18,000.00
合计 197,387.23
6.4.7.21 分 部报 告
无。 鑫元货币 2016 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
无。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鑫元基 金管 理有 限公 司(“ 鑫元基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
南京银 行股 份有 限公 司(“ 南京银 行”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。 鑫元货币 2016 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,978,260.24 5,269,719.70
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
309,911.74 316,149.56
注：支付基金 管理人鑫 元 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.33% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,205,533.38 1,596,884.80
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鑫元货 币A 鑫元货 币 B 合计
鑫元基 金 15,116.38 81,476.69 96,593.07
南京银 行 536,188.26 321.45 536,509.71
中国工 商银 行 72,654.53 21.28 72,675.81
合计 623,959.17 81,819.42 705,778.59
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 鑫元货币 2016 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
鑫元货 币A 鑫元货 币B 合计
鑫元基 金 13,900.28 119,651.14 133,551.42
南京银 行 625,221.07 428.31 625,649.38
中国工 商银 行 88,902.25 353.52 89,255.77
合计 728,023.60 120,432.97 848,456.57
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给鑫 元基 金，再 由鑫 元基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值x 约 定年 费率/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 101,085,810.38 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国工商银行 - 102,042,382.28 - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工商银行 2,809,570.85 15,493.49 305,605.26 54,878.53 鑫元货币 2016 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
鑫元货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
6,734,878.16 - - 6,734,878.16 -
鑫元货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
25,867,373.65 - - 25,867,373.65 -
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额197,649,331.97 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111616065 16 上海银
行 CD065
2016 年7 月1 日 99.20 510,000 50,592,000.00
130216 13 国开16 2016 年7 月1 日 99.90 500,000 49,950,000.00 鑫元货币 2016 年半年度报告
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140208 14 国开08 2016 年7 月1 日 101.96 500,000 50,980,000.00
160401 16 农发01 2016 年7 月1 日 99.98 200,000 19,996,000.00
111692048 16 厦门农
商行 CD017
2016 年7 月1 日 98.37 200,000 19,674,000.00
160414 16 农发14 2016 年7 月1 日 100.02 100,000 10,002,000.00
合计
2,010,000 201,194,000.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属于货 币市场基 金 ，投资于各类 货币市场 工 具，属于证券 投资基金 中 的低风险产品 。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险。本基 金的基金 管 理人从事风险 管理的主 要 目标是实现“ 在保持基 金 资产安全性 和高流动
性的基 础上 ，追 求超 过业 绩比较 基准 的稳 定回 报” 的投资 目标 。
本基金的基金 管理人实 行 全员风险管理 ，风险管 理 是公司所有部 门、全体 员 工的应尽职责 。
公司建立董事 会、经营 管 理层、独立风 险管理部 门 、业务部门四 级风险管 理 组织架构， 并分别 明
确风险管理职 能与责任 。 董事会对公司 的风险管 理 负有最终责任 ，董事会 下 设风险控制 与合规审
计委员会，负 责研究、 确 定公司风险管 理理念， 指 导公司风险管 理体系的 建 设；经营管 理层负责
组织、部署风 险管理工 作 ，经营管理层 设风险控 制 委员会，负责 确定风险 管 理理念、原 则、目标
和方法，促进 风险管理 环 境、文化的形 成，组织 风 险管理体系建 设，审议 风 险管理制度 和流程，
审议重大风险 事件；监 察 稽核部作为独 立风险管 理 部门负责协同 相关业务 部 门落实投资 风险、操
作风险、合规 风险、道 德 风险等各类风 险的控制 和 管理，督促、 检查各业 务 部门、各业 务环节的
风险管 理工作 ；各业务 部 门负责根据职 能分工贯 彻 落实风险管理 程序，执 行 风险管理措 施。根据
风险管理工作 要求，各 业 务部门健全完 善规章制 度 和操作流程， 严格遵守 风 险管理制度 、流程和
限额，严格执 行从风险 识 别、风险测量 、风险控 制 、风险评价到 风险报告 的 风险管理程 序，对本
部门发生风险 事件承担 直 接责任，及时 、准确、 全 面、客观地将 本部门及 本 部门发现的 风险信息
向风险 管理 部门 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 鑫元货币 2016 年半年度报告
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本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
均存放于信用 良好的银 行 ，因而与银行 存款相关 的 信用风险不重 大。本基 金 在交易所进 行的交易
均以中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算， 违 约风险 可能 性很 小；
在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对证 券交割方 式 进行限制以 控制相应
的信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 本 基金 债券投 资的 信用评 级情 况按 《中 国人 民银 行信 用评级 管理 指导意 见》
设 定的 标准统 计及 汇总。 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 60,009,621.20 350,578,893.30
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 1,105,890,787.11 1,027,679,652.00
合计 1,165,900,408.31 1,378,258,545.30
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 、超 级短 期融 资券 和同业 存单 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 50,175,119.67 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 121,285,221.98 160,159,338.68
合计 171,460,341.65 160,159,338.68
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 、超 级短 期融 资券 和同业 存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购鑫元货币 2016 年半年度报告
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赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超过 120 天， 平均 剩余存 续期 在每 个交 易日 均不得 超过 240 天， 且能 够通过 出售 所持 有 的
银行间同业市 场交易债 券 应对流动性需 求。此外 本 基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式 借入短期
资金应 对流 动性 需求 ，除 发生巨 额赎 回、 连续 3 个 交易日 累计 赎回 20% 以 上 或者连 续 5 个 交易 日
累计赎 回30% 以 上的 情形 外， 债 券正回 购 的资 金余 额 在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产净 值 的 20% 。
于2016 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 197,649,331.97 元将 在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 592,809,570.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 592,809,570.85
结算备 付金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存出保 证金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性 金融 资产 249,845,208.38 499,309,997.19 588,205,544.39 0.00 0.00 0.00 1,337,360,749.96
买入返 售金 融资 产 366,831,550.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366,831,550.25 鑫元货币 2016 年半年度报告
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应收证 券清 算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,143,319.06 13,143,319.06
应收申 购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,942,916.04 19,942,916.04
资产总 计 1,209,486,329.48 499,309,997.19 588,205,544.39 0.00 0.00 33,086,235.10 2,330,088,106.16
负债
卖出回 购金 融资 产
款
197,649,331.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197,649,331.97
应付赎 回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管 理人 报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,127.70 657,127.70
应付托 管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,129.59 199,129.59
应付销 售服 务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,343.77 120,343.77
应付交 易费 用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,723.43 77,723.43
应付利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,483.56 22,483.56
其他负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,154.00 163,154.00
负债总 计 197,649,331.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1,239,962.05 198,889,294.02
利率敏 感度 缺口 1,011,836,997.51 499,309,997.19 588,205,544.39 0.00 0.00 31,846,273.05 2,131,198,812.14
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,477,449.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,477,449.56
结算备 付金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性 金融 资产 190,048,721.83 150,129,682.91 1,198,239,479.24 0.00 0.00 0.00 1,538,417,883.98
买入返 售金 融资 产 559,032,118.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559,032,118.55
应收证 券清 算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,161,585.31 21,161,585.31
应收申 购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,773,612.87 33,773,612.87
资产总 计 750,558,289.94 150,129,682.91 1,198,239,479.24 0.00 0.00 54,935,198.18 2,153,862,650.27
负债
卖出回 购金 融资 产
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎 回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管 理人 报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761,135.81 761,135.81
应付托 管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,647.22 230,647.22
应付销 售服 务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,874.75 131,874.75
应付交 易费 用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,318.90 68,318.90
应付利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,000.00 319,000.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,510,976.68 1,510,976.68
利率 敏 感度 缺口 750,558,289.94 150,129,682.91 1,198,239,479.24 0.00 0.00 53,424,221.50 2,152,351,673.59
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 鑫元货币 2016 年半年度报告
第 36 页 共 48 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 25 个
基点
1,020,355.44 1,402,795.15
市场利率上 升 25 个
基点
-1,018,446.86 -1,400,099.24
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 1,337,360,749.96 元 ，无 属于 第一或 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月 31 日：
第二层 次1,538,417,883.98 元 ，无 第一 或第 三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 鑫元货币 2016 年半年度报告
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本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,337,360,749.96 57.40
其中： 债券 1,337,360,749.96 57.40
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 366,831,550.25 15.74
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 592,809,570.85 25.44
4 其他各项 资产 33,086,235.10 1.42
5 合计 2,330,088,106.16 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.17
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净鑫元货币 2016 年半年度报告
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值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 197,649,331.97 9.27
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 31.41 9.27
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
2.34 -
2 30 天( 含) —60 天 24.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 6.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 37.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 7.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 107.78 9.27 鑫元货币 2016 年半年度报告
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7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：无 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 161,223,492.30 7.56
其中： 政策 性金 融债 161,223,492.30 7.56
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 500,330,393.57 23.48
6 中期票 据 50,175,119.67 2.35
7 同业存 单 625,631,744.42 29.36
8 其他 - -
9 合计 1,337,360,749.96 62.75
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 49,886,596.33 2.34
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111509265 15 浦发
CD265
2,000,000 198,015,774.91 9.29
2 011522006 15 神华
SCP006
1,000,000 100,097,547.55 4.70
3 111612052 16 北 京银
行 CD052
1,000,000 99,922,493.43 4.69
4 111507086 15 招行
CD086
1,000,000 99,278,668.00 4.66
5 011599905 15 京汽
SCP001
800,000 80,113,778.70 3.76
6 140208 14 国开 08 700,000 71,398,625.65 3.35
7 111616065 16 上 海银
行 CD065
600,000 59,512,424.30 2.79
8 1282285 12 中 石油
MTN3
500,000 50,175,119.67 2.35 鑫元货币 2016 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
9 011586011 15 光明
SCP011
500,000 50,049,865.26 2.35
10 011699122 16 北 京国
资SCP001
500,000 50,040,117.11 2.35
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 7
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2813%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0250%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1259%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：无 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：无 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用摊 余成本 法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按实 际利率或 商 定利率每日计 提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.000 元。
7.9.2 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。如是 ，还 应对相 关证 券
的 投资 决策程 序 做出 说明
否 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,143,319.06 鑫元货币 2016 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
4 应收申 购款 19,942,916.04
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 33,086,235.10
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
鑫
元
货
币 A
36,794 13,685.79 19,883,817.92 3.95% 483,671,200.44 96.05%
鑫
元
货
币 B
24 67,818,491.41 1,627,643,793.78 100.00% 0.00 0.00%
合
计
36,818 57,884.70 1,647,527,611.70 77.31% 483,671,200.44 22.69%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
鑫元货 币A 2,523,438.53 0.5011%
鑫元货 币B - -
合计
2,523,438.53 0.1184%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
鑫元货 币A 10~50
鑫元货 币B 0 鑫元货币 2016 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
有本开 放式 基金 合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
鑫元货 币A 0~10
鑫元货 币B 0
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
鑫元货 币 A 鑫元货 币 B
基金合 同生 效日 （2013 年12 月 30 日 ） 基金
份额总 额
804,848,555.21 1,649,853,989.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 511,646,067.43 1,640,705,606.16
本报告 期基 金总 申购 份额 2,831,107,708.93 5,824,128,629.21
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,839,198,758.00 5,837,190,441.59
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 503,555,018.36 1,627,643,793.78
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 4 月 9 日发 布 了《鑫 元基 金管 理有 限公 司关于 聘任 基 金
行业高 级管 理人 员的 公告 》 ， 自2016 年 4 月 8 日起 王 辉先生 担任 公司 副总 经理 职务 ； 基 金管 理人
于2016 年4 月16 日 发布 了 《 鑫元 基金 管理 有限 公 司高级 管理 人员 变更 公告 》 ， 自2016 年 4 月 15
日起李 湧先 生不 再担 任总 经理职 务 ， 并 由董 事长 束 行农先 生 代 理总 经理 职务 ； 基 金管 理人 于2016
年 5 月 20 日 发布 了《 鑫 元基金 管理 有限 公司 关于 聘任基 金行 业高 级管 理人 员的公 告》 ， 自 2016
年5 月19 日起 李雁 女士 担 任公司 副总 经理 职务 。
2 、基 金托 管人 ：本 报告 期 内，本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。 鑫元货币 2016 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内， 本基 金未 发 生对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响的 涉 及
基金财 产、 基金 管理 业务 、基金 托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、本 基金 管理 人 及 其高 级 管理人 员 在 本报 告期 内未 受稽查 或处 罚。
2 、基 金托 管人 涉及 托管 业 务的部 门及 其高 级管 理人 员在本 报告 期内 未受 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
注： （1 ）交 易单 元的 主要 选择标 准：
1）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ；
2） 内部 管理 规范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ， 具 备投资 运作 所需 的高 效、 安全的 通讯 条件 ， 交
易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
3）具 备研 究实 力， 能及 时 提供高 质量 的研 究服 务；
4）收 取的 交易 佣金 费率 合 理。
（2 ） 交易 单元 的选 择程 序 ：
1) 投 资研 究部 根据 选择 标 准选取 合作 券商 ，发 起签 署研究 服务 协议 ；
2) 营 运支 持部 发起 与合 作 券商签 订交 易单 元租 用协 议， 办 理交 易单 元的 相关 开通手 续， 调整 相关
系统参 数， 并及 时通 知托 管人。 鑫元货币 2016 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
（3 ） 报告 期内 基 金 租用 券 商交易 单元 的变 更情 况：
无。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
2016 年1 月4 日指 数熔 断 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的临 时公
告
公司网 站 2016 年1 月4
日
2 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的临 时公
告
公司网 站 2016 年1 月7
日
3 公募基 金2015 年第4 季 度 报告 公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年1 月22
日
4 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于和
郑州银 行股 份有 限公 司合 作的
货币市 场基 金T+0 快速 取 现业务
部分业 务 规 则变 更的 公告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年1 月26
日
5 关于鑫 元货 币市 场基 金 “ 春 公司网 站、 中国 证券 报、 上 2016 年2 月1鑫元货币 2016 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
节 ” 假 期前 暂停 大额 申购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业 务 的公
告
海证券 报、 证券 时报 日
6 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 平安 银行 股份
有限公 司为 基金 销售 机构 并开
通基金 转换 、 定期 定额 投 资业务
的公告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年2 月2
日
7 鑫元货 币市 场基 金更 新招 募说
明书（2016 年第 1 号）
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年2 月6
日
8 鑫元货 币市 场基 金更 新招 募说
明书摘 要（2016 年第 1 号）
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年2 月6
日
9 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年3 月1
日
10 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于鑫
元货币 市场 基金 基金 经理 变更
的公告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年3 月2
日
11 鑫元基 金 管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 厦门 银行 股份
有限公 司为 基金 销售 机构 并开
通基金 转换 、 定期 定额 投 资业务
的公告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年3 月24
日
12 公募基 金2015 年年 度报 告 及摘
要
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年3 月25
日
13 关于鑫 元货 币市 场基 金 “ 清
明 ” 假 期前 暂停 大额 申购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业 务 的公
告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年3 月29
日 鑫元货币 2016 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
14 鑫元基 金 管 理有 限公 司关 于调
整旗下 部分 基金 参与 张家 港农
村商业 银行 股份 有限 公司 费率
优惠方 案的 公告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年4 月7
日
15 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于聘
任基金 行业 高级 管理 人员 的公
告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年4 月9
日
16 鑫元基 金管 理有 限公 司高 级管
理人员 变更 公告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年4 月16
日
17 公募基 金2016 年第1 季 度 报告 公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年4 月21
日
18 关于鑫 元货 币市 场基 金 “ 五
一 ” 假 期前 暂停 大额 申购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业 务 的公
告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年4 月26
日
19 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年5 月6
日
20 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年5 月9
日
21 鑫元基 金 管 理有 限公 司关 于调
整旗下 部分 基金 参与 上海 好买
基金销 售有 限公 司费 率优 惠方
案的公 告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年5 月10
日
22 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 上海 浦东 发展
银行股 份有 限公 司为 基金 销售
机构并 开通 基金 转换 、 定 期定额
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年5 月16
日 鑫元货币 2016 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
投资业 务的 公告
23 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于聘
任基金 行业 高级 管理 人员 的公
告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年5 月20
日
24 关于鑫 元货 币市 场基 金 “ 端
午 ” 假 期前 暂停 大额 申购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业 务 的公
告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年6 月3
日
25 鑫元基 金管 理有 限公 司及 鑫沅
资产管 理有 限公 司关 于办 公地
址变更 的公 告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年6 月6
日
26 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 晋商 银行 股份
有限公 司为 基金 销售 机构 并开
通基金 转换 、 定期 定额 投 资业务
的公告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年6 月29
日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 鑫元 货 币市场 基金 设立 的文 件；
2 、 《鑫 元货 币市 场基 金基 金合同 》 ；
3 、 《鑫 元货 币市 场基 金托 管协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查询， 也可 按工 本费 购买 复印件 。 鑫元货币 2016 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
鑫元基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
