大成高新技术产业股票型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年8月25日大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 1页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 2页
1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................1
1.1 重要提示......................................................................................................................................1
1.2 目录..............................................................................................................................................2
§2 基金简介..............................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................5
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现..........................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6
§4 管理人报告..........................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12
§5 托管人报告........................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................12
6.1 资产负债表................................................................................................................................12
6.2 利润表........................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15
6.4 报表附注....................................................................................................................................16
§7 投资组合报告....................................................................................................................................29
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................35
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................35
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................35
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................36
7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................36大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 3页
§8 基金份额持有人信息........................................................................................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................37
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................37
§10 重大事件揭示..................................................................................................................................37
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................38
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................38
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................40
§11 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................44
§12 备查文件目录..................................................................................................................................44
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................44
12.2 存放地点..................................................................................................................................44
12.3 查阅方式..................................................................................................................................44大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 4页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成高新技术产业股票型证券投资基金
基金简称 大成高新技术产业股票
基金主代码
000628
交易代码
000628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年2月3日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 142,206,956.29份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司，通过精选
个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比
较准的收益。
投资策略 （一）大类资产配置。本基金采取“自上而下”的方式进
行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因
素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、
债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。（二）股票
投资策略。本基金将采取“自下而上”的方式，依靠定量
与定性相结合的方法进行个股选择。（三）股指期货投资
策略。本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目
标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货
投资。（四）其它投资策略。由于流动性管理及策略性投
资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收
益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率
策略、信用策略等，由相关领域的专业研究人员提出独立
的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决
策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市
场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的
基金。本基金主要投资于高新技术产业股票，其风险高于
全市场范围内投资的股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 杜鹏 林葛
信息披露负责人
联系电话
0755-83183388 010-66060069大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 5页
电子邮箱
dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市东城区建国门内大街69
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街28
号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益
-876,932.27
本期利润
-8,711,680.45
加权平均基金份额本期利润
-0.0581
本期加权平均净值利润率
-5.76%
本期基金份额净值增长率
-5.25%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配利润
19,577,406.26
期末可供分配基金份额利润
0.1377
期末基金资产净值
161,784,362.55
期末基金份额净值
1.138
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
13.80%
注：1、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数） 。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 6页
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
5.57% 1.36% 1.49% 1.14% 4.08% 0.22%
过去三个月
13.46% 1.43% -1.04% 1.21% 14.50% 0.22%
过去六个月
-5.25% 2.35% -15.42% 1.95% 10.17% 0.40%
过去一年
1.16% 2.92% -24.90% 2.27% 26.06% 0.65%
自基金合同
生效起至今
13.80% 2.77% 5.63% 2.18% 8.17% 0.59%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 7页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理
5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交
易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中
证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投
资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及61只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证
券投资基金（LOF） 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基
金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投
资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成
创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开
放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、
大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证
券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转
债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资
基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF） 、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增
利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎
货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成
景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放
债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF） 、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合
型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票
型证券投资基金（LOF） 、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 8页
投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成
景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置
混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投
资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基
金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配
置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证360互联网+大数据
100指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华
一年定期开放债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
徐彦
先生
本基金基
金经理
2015年2月3日
-
10年
管理学硕士。曾就职于中
国东方资产管理公司投资
管理部，2007年加入大
成基金研究部，曾任中游
制造行业研究主管，2011
年7月29日至2012年
10月27日曾任景宏证券
投资基金和大成行业轮动
股票型证券投资基金基金
经理助理。2012年10月
31日至2015年7月21
日任大成策略回报股票型
证券投资基金基金经理，
2015年7月22日起任大
成策略回报混合型证券投
资基金基金经理。2014
年4月25日至2015年7
月21日任大成竞争优势
股票型证券投资基金基金
经理，2015年7月22日
起任大成竞争优势混合型
证券投资基金基金经理。
2015年2月3日起任大
成高新技术产业股票型证
券投资基金基金经理。
2015年9月15日起任景
阳领先混合型证券投资基大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 9页
金基金经理。具有基金从
业资格。国籍：中国
刘旭
先生
本基金基
金经理
2015年7月29
日
-
5年
管理学硕士。2009年至
2010年在毕马威华振会
计师事务所任审计师；
2011年2月至2013年5
月任广发证券研究所研究
员；2013年5月加入大
成基金管理有限公司。
2015年3月30日至2015
年7月21日担任大成策
略回报股票型证券投资基
金基金经理助理。2015
年7月22日至2015年7
月28日任大成策略回报
混合型证券投资基金基金
经理助理。2015年3月
30日至2015年7月21
日担任大成竞争优势混合
型证券投资基金的基金经
理助理。2015年7月22
日至2015年7月28日担
任大成竞争优势混合型证
券投资基金的基金经理助
理。2015年3月30日至
2015年7月28日担任大
成高新技术产业股票型证
券投资基金基金经理助理，
2015年7月29日起任大
成高新技术产业股票型证
券投资基金基金经理。
2016年8月20日起任大
成创新成长混合型证券投
资基金(LOF)基金经理。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成高新技术产业股
票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成高新技术产
业股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 10页
法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金
财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合
规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合
间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个
股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日
内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易，原因是
投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量5%的情形；投资组合间存在2笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间
相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大
影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经历了年初熔断和随后的全球金融市场动荡，A股在2月底部分公司逐步进入买入区间。本
基金于一季度增加了低估值消费股的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.138元，本报告期基金份额净值增长率为-5.25%,大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 11页
同期业绩比较基准收益率为-15.42%，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为未来几年中国经济整体向上概率较低，结构性机会多出现在民间自发转型升级过程
中。这一过程对依靠人口红利市场和成本优势的中国企业提出了更高要求，我们的选择标准也加
大了对企业可持续市场化能力、其体系转型升级能力等方面的考量权重。尽管受到投资者结构及
流动性等因素影响导致A股阶段性出现估值非理性，但作用于其他成熟资本市场的定律并未失效，
优秀企业的股价在相对长时间内仍表现出绝对收益与相对收益。我们希望有能力前瞻性的识别出
在经济转型中涌现出的领先消费服务型企业和具备持续竞争力的制造型企业，并在风险收益比适
当时买入。统计表明，把过去7年看成一个整体，优秀标的构成的组合能够取得超越市场均值的
回报水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经
理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 12页
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2016年 1 月 1 日至 2016年 6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 13页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成高新技术产业股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1 19,884,149.57 16,213,202.67
结算备付金
418,448.78 873,101.72
存出保证金
151,727.44 303,815.47
交易性金融资产
6.4.3.2 142,997,868.58 153,423,521.02
其中：股票投资
142,997,868.58 153,423,521.02
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- 7,893,019.44
应收利息
6.4.3.5 4,575.03 4,289.89
应收股利
- -
应收申购款
31,827.33 20,992.12
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
163,488,596.73 178,731,942.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
618.91 873,938.45
应付赎回款
954,374.87 595,904.95
应付管理人报酬
198,120.83 232,218.29
应付托管费
33,020.16 38,703.03
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 247,207.81 466,502.12
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 14页
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 270,891.60 91,947.00
负债合计
1,704,234.18 2,299,213.84
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9 142,206,956.29 146,885,537.83
未分配利润
6.4.3.10 19,577,406.26 29,547,190.66
所有者权益合计
161,784,362.55 176,432,728.49
负债和所有者权益总计
163,488,596.73 178,731,942.33
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.138元，基金份额总额142,206,956.29份。
6.2 利润表
会计主体：大成高新技术产业股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年2月3日(基
金合同生效日)至
2015年6月30日
一、收入
-6,320,227.58 107,693,172.55
1.利息收入
87,460.61 3,578,323.44
其中：存款利息收入
6.4.3.11 87,460.61 3,340,415.79
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 237,907.65
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,325,751.73 85,008,883.99
其中：股票投资收益
6.4.3.12 43,481.78 83,703,851.05
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 - -
资产支持证券投资收益
6.4.3.13.5 - -
贵金属投资收益
6.4.3.14 - -
衍生工具收益
6.4.3.15 - -
股利收益
6.4.3.16 1,282,269.95 1,305,032.94
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.3.17 -7,834,748.18 14,780,140.79
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.3.18 101,308.26 4,325,824.33
减：二、费用
2,391,452.87 6,681,426.61
1．管理人报酬
6.4.6.2.1 1,128,846.16 4,142,706.50
2．托管费
6.4.6.2.2 188,141.02 690,451.05
3．销售服务费
6.4.6.2.3 - -大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 15页
4．交易费用
6.4.3.19 883,293.15 1,716,973.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.3.20 191,172.54 131,295.39
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-8,711,680.45 101,011,745.94
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-8,711,680.45 101,011,745.94
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成高新技术产业股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
146,885,537.83 29,547,190.66 176,432,728.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -8,711,680.45 -8,711,680.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-4,678,581.54 -1,258,103.95 -5,936,685.49
其中：1.基金申购款
27,201,774.02 324,838.97 27,526,612.99
2.基金赎回款
-31,880,355.56 -1,582,942.92 -33,463,298.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
142,206,956.29 19,577,406.26 161,784,362.55
上年度可比期间
2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
- - -大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 16页
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 101,011,745.94 101,011,745.94
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
200,778,318.28 -75,915,758.76 124,862,559.52
其中：1.基金申购款
1,278,499,078.02 34,810,068.54 1,313,309,146.56
2.基金赎回款
-1,077,720,759.74 -110,725,827.30 -1,188,446,587.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
200,778,318.28 25,095,987.18 225,874,305.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署：
_____罗登攀______
______周立新______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 17页
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款
19,884,149.57
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计：
19,884,149.57
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
123,898,655.02 142,997,868.58 19,099,213.56
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 18页
其他
- - -
合计
123,898,655.02 142,997,868.58 19,099,213.56
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.3.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息
4,318.43
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
188.30
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
68.30
合计 4,575.03
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用
247,207.81
银行间市场应付交易费用
-
合计
247,207.81
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付赎回费
1,878.22
预提费用 269,013.38
合计
270,891.60大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 19页
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
146,885,537.83 146,885,537.83
本期申购
27,201,774.02 27,201,774.02
本期赎回(以"-"号填列)
-31,880,355.56 -31,880,355.56
本期末
142,206,956.29 142,206,956.29
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
41,362,525.08 -11,815,334.42 29,547,190.66
本期利润
-876,932.27 -7,834,748.18 -8,711,680.45
本期基金份额交易
产生的变动数
-995,833.55 -262,270.40 -1,258,103.95
其中：基金申购款
7,006,273.66 -6,681,434.69 324,838.97
基金赎回款
-8,002,107.21 6,419,164.29 -1,582,942.92
本期已分配利润
- - -
本期末
39,489,759.26 -19,912,353.00 19,577,406.26
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入
80,974.81
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
4,318.80
其他
2,167.00
合计
87,460.61
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额
295,160,229.77大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 20页
减：卖出股票成本总额
295,116,747.99
买卖股票差价收入
43,481.78
6.4.3.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.3.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益
1,282,269.95
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,282,269.95
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产
-7,834,748.18
——股票投资
-7,834,748.18
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-7,834,748.18
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入
99,282.33
转换费收入
2,025.93
合计
101,308.26
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，将不低于赎回费总额的25%归入基金资产。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 21页
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 883,293.15
银行间市场交易费用 -
合计 883,293.15
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年6月30日
审计费用
29,835.26
信息披露费
149,178.12
银行划款手续费
3,159.16
债券托管帐户维护费
9,000.00
合计
191,172.54
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决
议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大
成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的
工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金” ） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 22页
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前)
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年2月3日(基金合同生效日)至2015
年6月30日 关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券
242,259,200.69 41.22% - 0.00%
6.4.6.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券
221,208.01 41.27% 118,388.77 47.89%
上年度可比期间
2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
- - 0.00 - 0.00
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年
6月30日
上年度可比期间
2015年2月3日(基金合同生效日)至
2015年6月30日大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 23页
当期发生的基金应支付的
管理费
1,128,846.16 4,142,706.50
其中：支付销售机构的客
户维护费
501,380.22 1,896,091.14
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% /当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年2月3日(基金合同生效日)
至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
188,141.02 690,451.05
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% /当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末未投资本基金。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016 年6月30日
上年度可比期间
2015年2月3日(基金合同生效日)至2015
年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
19,884,149.57 80,974.81 41,009,081.41 941,585.67
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 24页
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.8 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期内本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002127
南极电商
2016年5
月16日
重大
事项
10.06 - -506,3684,281,975.635,094,062.08 -
002672
东江环保
2016年5
月23日
重大
事项
17.33
2016年
7月15
日
19.06104,0111,606,740.771,802,510.63 -
300166
东方国信
2016年6
月8日
重大
事项
28.23 - - 3,224 116,193.79 91,013.52 -
002355
兴民钢圈
2016年5
月12日
重大
事项
21.09 - - 3,878 54,094.82 81,787.02 -
600146
商赢环球
2016年6
月15日
重大
事项
24.42 - - 773 26,232.94 18,876.66 -
002101
广东鸿图
2016年4
月29日
重大
事项
21.62 - - 236 7,296.47 5,102.32 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 25页
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型证券投资基金，预期风险收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金，属
于高风险的品种。本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计
和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互
控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控
制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风
险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务
操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大
风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估
分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 26页
于2016 年6月30日，本基金未持有债券。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 27页
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
19,884,149.57 - - - 19,884,149.57
结算备付金
418,448.78 - - - 418,448.78
存出保证金
151,727.44 - - - 151,727.44
交易性金融资产
- - - 142,997,868.58 142,997,868.58
应收利息
- - - 4,575.03 4,575.03
应收申购款
- - - 31,827.33 31,827.33
其他资产
- - - - -
资产总计
20,454,325.79 - - 143,034,270.94 163,488,596.73
负债
应付证券清算款
- - - 618.91 618.91
应付赎回款
- - - 954,374.87 954,374.87
应付管理人报酬
- - - 198,120.83 198,120.83
应付托管费
- - - 33,020.16 33,020.16
应付交易费用
- - - 247,207.81 247,207.81
其他负债
- - - 270,891.60 270,891.60
负债总计
- - - 1,704,234.18 1,704,234.18
利率敏感度缺口
20,454,325.79 - - 141,330,036.76 161,784,362.55
上年度末
2015 年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
16,213,202.67 - - - 16,213,202.67
结算备付金
873,101.72 - - - 873,101.72
存出保证金
303,815.47 - - - 303,815.47
交易性金融资产
- - - 153,423,521.02 153,423,521.02
应收证券清算款
- - - 7,893,019.44 7,893,019.44
应收利息
- - - 4,289.89 4,289.89
应收申购款
- - - 20,992.12 20,992.12
其他资产
- - - - -
资产总计
17,390,119.86 - - 161,341,822.47 178,731,942.33
负债
应付证券清算款
- - - 873,938.45 873,938.45
应付赎回款
- - - 595,904.95 595,904.95大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 28页
应付管理人报酬
- - - 232,218.29 232,218.29
应付托管费
- - - 38,703.03 38,703.03
应付交易费用
- - - 466,502.12 466,502.12
其他负债
- - - 91,947.00 91,947.00
负债总计
- - - 2,299,213.84 2,299,213.84
利率敏感度缺口
17,390,119.86 - - 159,042,608.63 176,432,728.49
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票投资比例为基金
资产的80%-95%，债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%，现金及到期日在一年以
内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 29页
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资
142,997,868.58 88.39 153,423,521.02 86.96
交易性金融资产－基金投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资
- 0.00 - 0.00
其他
- 0.00 - 0.00
合计
142,997,868.58 88.39 153,423,521.02 86.96
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
（2016年6月30日）
上年度末
（2015年12月31日）
业绩比较基准上升5% 增加约943 增加约1076
分析
业绩比较基准下降5% 减少约943 减少约1076
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
142,997,868.58 87.47
其中：股票
142,997,868.58 87.47
2
固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
3
贵金属投资
- 0.00
4
金融衍生品投资
- 0.00大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 30页
5
买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- 0.00
6
银行存款和结算备付金合计
20,302,598.35 12.42
7
其他各项资产
188,129.80 0.12
8
合计
163,488,596.73 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- 0.00
B
采矿业
116,730.00 0.07
C
制造业
113,166,249.09 69.95
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
114,509.56 0.07
E
建筑业
- 0.00
F
批发和零售业
13,557,656.42 8.38
G
交通运输、仓储和邮政业
- 0.00
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,811,778.89 5.45
J
金融业
63,688.00 0.04
K
房地产业
101,504.17 0.06
L
租赁和商务服务业
5,203,502.08 3.22
M
科学研究和技术服务业
- 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
1,802,510.63 1.11
O
居民服务、修理和其他服务业
- 0.00
P
教育
59,739.74 0.04
Q
卫生和社会工作
- 0.00
R
文化、体育和娱乐业
- 0.00
S
综合
- 0.00
合计
142,997,868.58 88.39
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 31页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600885
宏发股份
413,421 12,696,158.91 7.85
2 002126
银轮股份
1,429,202 12,605,561.64 7.79
3 603788
宁波高发
260,928 12,271,443.84 7.59
4 002032
苏 泊 尔
261,100 8,994,895.00 5.56
5 600386
北巴传媒
460,146 8,586,324.36 5.31
6 002050
三花股份
849,300 8,195,745.00 5.07
7 000333
美的集团
336,450 7,980,594.00 4.93
8 002138
顺络电子
415,518 7,533,341.34 4.66
9 600060
海信电器
376,400 6,654,752.00 4.11
10 000625
长安汽车
481,300 6,579,371.00 4.07
11 600110
诺德股份
633,800 6,236,592.00 3.85
12 002127
南极电商
506,368 5,094,062.08 3.15
13 600458
时代新材
321,550 5,009,749.00 3.10
14 600998
九州通
273,814 4,794,483.14 2.96
15 002434
万里扬
425,600 4,630,528.00 2.86
16 002547
春兴精工
386,956 4,279,733.36 2.65
17 002675
东诚药业
80,500 3,745,665.00 2.32
18 002609
捷顺科技
188,329 3,312,707.11 2.05
19 300033
同花顺
39,000 3,176,550.00 1.96
20 300145
中金环境
143,400 3,137,592.00 1.94
21 300183
东软载波
80,251 2,126,651.50 1.31
22 002672
东江环保
104,011 1,802,510.63 1.11
23 002409
雅克科技
9,847 219,194.22 0.14
24 600741
华域汽车
13,964 195,635.64 0.12
25 002706
良信电器
5,800 157,992.00 0.10
26 603111
康尼机电
11,685 156,812.70 0.10
27 002454
松芝股份
8,249 149,966.82 0.09
28 002009
天奇股份
8,393 137,057.69 0.08
29 002588
史丹利
11,078 136,813.30 0.08
30 002737
葵花药业
3,516 131,744.52 0.08
31 300230
永利股份
4,399 127,922.92 0.08
32 600990
四创电子
1,433 124,226.77 0.08
33 600547
山东黄金
3,000 116,730.00 0.07
34 002264
新 华 都
13,500 115,425.00 0.07
35 600461
洪城水业
8,822 114,509.56 0.07大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 32页
36 300178
腾邦国际
5,700 109,440.00 0.07
37 002076
雪 莱 特
6,202 103,573.40 0.06
38 300379
东方通
1,291 102,608.68 0.06
39 600683
京投银泰
10,882 100,549.68 0.06
40 002643
万润股份
1,800 91,584.00 0.06
41 300166
东方国信
3,224 91,013.52 0.06
42 002422
科伦药业
5,891 90,780.31 0.06
43 002008
大族激光
3,912 89,350.08 0.06
44 002721
金一文化
4,500 86,985.00 0.05
45 002355
兴民钢圈
3,878 81,787.02 0.05
46 300011
鼎汉技术
3,255 76,394.85 0.05
47 603318
派思股份
3,600 64,152.00 0.04
48 000776
广发证券
3,800 63,688.00 0.04
49 002475
立讯精密
3,227 63,410.55 0.04
50 600661
新南洋
2,129 59,739.74 0.04
51 000554
泰山石油
5,911 50,834.60 0.03
52 000910
大亚科技
3,231 49,918.95 0.03
53 002582
好想你
1,235 48,807.20 0.03
54 300395
菲利华
1,350 36,153.00 0.02
55 600486
扬农化工
1,257 34,441.80 0.02
56 002364
中恒电气
1,100 30,173.00 0.02
57 600305
恒顺醋业
1,820 20,966.40 0.01
58 300396
迪瑞医疗
439 18,912.12 0.01
59 600146
商赢环球
773 18,876.66 0.01
60 600233
大杨创世
900 17,514.00 0.01
61 600703
三安光电
767 15,316.99 0.01
62 601933
永辉超市
2,564 10,589.32 0.01
63 601633
长城汽车
980 8,271.20 0.01
64 300109
新开源
100 6,350.00 0.00
65 002271
东方雨虹
327 5,634.21 0.00
66 002101
广东鸿图
236 5,102.32 0.00
67 300196
长海股份
100 3,917.00 0.00
68 002363
隆基机械
231 3,007.62 0.00
69 300449
汉邦高科
46 2,628.44 0.00
70 002517
恺英网络
51 2,248.08 0.00
71 002092
中泰化学
180 1,522.80 0.00
72 600075
新疆天业
100 1,151.00 0.00
73 002113
天润控股
31 954.49 0.00
74 300409
道氏技术
10 478.50 0.00大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 33页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600885
宏发股份
12,801,582.20 7.26
2 002475
立讯精密
11,739,389.09 6.65
3 600386
北巴传媒
11,249,117.17 6.38
4 000100
TCL 集团
10,339,473.00 5.86
5 603788
宁波高发
9,438,682.80 5.35
6 002547
春兴精工
9,362,750.00 5.31
7 002032
苏 泊 尔
8,294,435.20 4.70
8 000625
长安汽车
7,591,811.00 4.30
9 000333
美的集团
7,429,095.00 4.21
10 002050
三花股份
6,382,557.38 3.62
11 600060
海信电器
6,287,337.77 3.56
12 000531
穗恒运Ａ
6,207,414.00 3.52
13 300395
菲利华
6,189,393.38 3.51
14 600110
诺德股份
6,096,670.00 3.46
15 300396
迪瑞医疗
5,956,954.51 3.38
16 002138
顺络电子
5,797,026.00 3.29
17 601388
怡球资源
5,750,263.00 3.26
18 601799
星宇股份
5,535,296.50 3.14
19 000596
古井贡酒
5,376,749.12 3.05
20 002235
安妮股份
5,011,666.00 2.84
21 002409
雅克科技
4,894,993.18 2.77
22 300183
东软载波
4,885,283.03 2.77
23 002434
万里扬
4,792,605.00 2.72
24 002609
捷顺科技
4,786,429.93 2.71
25 002039
黔源电力
4,654,751.72 2.64
26 600235
民丰特纸
4,606,930.00 2.61
27 600458
时代新材
4,567,652.70 2.59
28 600990
四创电子
4,548,104.00 2.58
29 600998
九州通
4,409,195.20 2.50
30 600741
华域汽车
4,047,860.02 2.29
31 600376
首开股份
3,966,993.96 2.25大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 34页
32 603601
再升科技
3,845,999.68 2.18
33 002264
新 华 都
3,762,680.00 2.13
34 300409
道氏技术
3,686,416.00 2.09
35 002008
大族激光
3,594,755.35 2.04
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002355
兴民钢圈
18,280,062.70 10.36
2 300395
菲利华
13,202,781.60 7.48
3 002475
立讯精密
11,068,386.53 6.27
4 002138
顺络电子
10,947,900.88 6.21
5 000100
TCL 集团
10,017,329.00 5.68
6 300078
思创医惠
9,917,032.43 5.62
7 000596
古井贡酒
8,375,796.30 4.75
8 002113
天润数娱
8,156,405.40 4.62
9 002588
史丹利
7,978,977.72 4.52
10 601799
星宇股份
7,642,144.24 4.33
11 600122
宏图高科
7,365,969.00 4.17
12 000531
穗恒运Ａ
6,839,485.37 3.88
13 600647
同达创业
6,713,070.31 3.80
14 002039
黔源电力
5,913,814.74 3.35
15 000893
东凌国际
5,883,976.90 3.33
16 300031
宝通科技
5,662,130.91 3.21
17 002127
南极电商
5,655,721.11 3.21
18 300396
迪瑞医疗
5,546,082.89 3.14
19 300178
腾邦国际
5,524,539.12 3.13
20 002409
雅克科技
5,387,836.91 3.05
21 300342
天银机电
4,865,730.28 2.76
22 600235
民丰特纸
4,536,390.18 2.57
23 002264
新 华 都
4,385,450.00 2.49
24 002517
恺英网络
4,345,820.28 2.46
25 601388
怡球资源
4,274,018.61 2.42
26 600885
宏发股份
4,224,303.66 2.39
27 603601
再升科技
4,217,474.90 2.39
28 600376
首开股份
4,145,236.00 2.35大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 35页
29 600990
四创电子
4,035,884.97 2.29
30 600386
北巴传媒
3,932,669.02 2.23
31 002730
电光科技
3,932,041.00 2.23
32 002582
好想你
3,885,396.53 2.20
33 300409
道氏技术
3,765,782.59 2.13
34 002235
安妮股份
3,636,064.64 2.06
35 000554
泰山石油
3,625,127.40 2.05
36 600741
华域汽车
3,578,060.08 2.03
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
292,525,843.73
卖出股票收入（成交）总额
295,160,229.77
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货投资。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 36页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
151,727.44
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,575.03
5
应收申购款
31,827.33
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
188,129.80
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 37页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,229 27,195.82 100,747.29 0.07% 142,106,209.00 99.93%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
542.20 0.0004%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年2月3日 ）基金份额总额 1,140,630,132.41
本报告期期初基金份额总额
146,885,537.83
本报告期基金总申购份额 27,201,774.02
减:本报告期基金总赎回份额 31,880,355.56
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 142,206,956.29
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 38页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于2016年6月25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任
公司副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
光大证券
2 242,259,200.69 41.22% 221,208.01 41.27% -
银河证券
4 78,542,842.86 13.36% 71,575.43 13.35% -
国盛证券
1 77,598,399.30 13.20% 70,715.43 13.19% -
万和证券
1 49,229,335.94 8.38% 44,864.15 8.37% -
招商证券
2 48,430,529.15 8.24% 44,134.46 8.23% -
民生证券
1 29,035,567.11 4.94% 26,460.57 4.94% -大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 39页
海通证券
1 20,095,008.57 3.42% 18,312.72 3.42% -
上海证券
1 18,547,877.92 3.16% 16,902.07 3.15% -
华创证券
1 10,942,252.43 1.86% 9,971.57 1.86% -
联讯证券
1 5,952,677.54 1.01% 5,424.87 1.01% -
中信证券
2 3,112,023.00 0.53% 2,835.79 0.53% -
东北证券
2 2,498,097.00 0.43% 2,276.79 0.42% -
瑞银证券
1 1,442,261.99 0.25% 1,314.28 0.25% -
山西证券
1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券
1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券
1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源
1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券
1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券
1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券
1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司
2 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券
1 - 0.00% - 0.00% -
中信建投
2 - 0.00% - 0.00% -
西部证券
1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券
1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券
2 - 0.00% - 0.00% -
东方证券
1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券
1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券
1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券
1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券
1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华
1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券
2 - 0.00% - 0.00% -
川财证券
1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业
1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券
1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券
1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券
1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券
1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安
2 - 0.00% - 0.00% -
国信证券
1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券
1 - 0.00% - 0.00% -
国金证券
2 - 0.00% - 0.00% -大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 40页
中银国际
2 - 0.00% - 0.00% -
英大证券
1 - 0.00% - 0.00% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
报告期内本基金新增交易单元：爱建证券、东方证券、万和证券；无退租交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成高新技术产业股票型证券投
资基金2015年第4季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年1月20日
2
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年3月1日
3
大成高新技术产业股票型证券投
资基金更新招募说明书（2016
年第1期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3月18日
4
大成高新技术产业股票型证券投
资基金更新招募说明书（2016
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年3月18日大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 41页
年第1期）-摘要
5
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年3月22日
6
大成高新技术产业股票型证券投
资基金2015年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年3月26日
7
大成高新技术产业股票型证券投
资基金2015年年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年3月26日
8
大成高新技术产业股票型证券投
资基金2016年第1季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年4月22日
9
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年5月5日
10
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年6月3日
11
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年6月14日
12
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年6月16日
13
大成基金管理有限公司关于因指
数熔断调整公司旗下部分公募基
金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1月5日
14
关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1月6日
15
大成基金管理有限公司关于因指
数熔断调整公司旗下部分公募基
金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1月8日
16
大成基金管理有限公司关于养老
金账户通过直销中心申购旗下部
分基金费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1月18日大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 42页
17
大成基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金申购、赎回、
转换转出及最低持有份额数额限
制的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1月30日
18
大成基金管理有限公司关于增加
上海凯石财富基金销售有限公司
代销公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年2月18日
19
大成基金关于旗下部分基金增加
深圳前海微众银行股份有限公司
为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年2月27日
20
大成基金管理有限公司关于增加
北京蒽次方资产管理有限公司为
开放式基金代销机构及相关费率
优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3月1日
21
大成基金管理有限公司关于增加
徽商期货有限责任公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3月12日
22
关于增加深圳市金斧子投资咨询
有限公司为开放式基金代销机构
及相关费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3月17日
23
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3月18日
24
大成基金管理有限公司关于增加
万和证券有限责任公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3月26日
25
关于大成基金管理有限公司上海 中国证监会指定报 2016年3月29日大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 43页
理财中心业务变更的公告 刊及本公司网站
26
大成基金管理有限公司关于支付
宝基金支付业务下线的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年4月18日
27
大成基金管理来有限公司关于股
权变更及修改《公司章程》的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4月27日
28
大成基金管理有限公司关于增加
奕丰金融服务（深圳）有限公司
为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4月30日
29
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加北京钱景财富投资
管理有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5月5日
30
大成基金管理有限公司关于增加
深圳市金斧子投资咨询有限公司
为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5月5日
31
大成基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为开
放式基金代销机构并开通相关业
务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5月7日
32
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海好买基金销售
有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5月10日
33
大成基金管理有限公司关于增加
武汉市伯嘉基金销售有限公司为
开放式基金代销机构并开通相关
业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5月17日
34
大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016年6月22日大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 44页
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
刊及本公司网站
35
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年6月25日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》 ，
根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）第六届董事会第十四次会议和2016年第一
次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公
司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%（对
应出资额1亿元） ，同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章
程》 。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年
4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成高新技术产业股票型证券投资基金的文件；
2、 《大成高新技术产业股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成高新技术产业股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016年半年度报告
第 45页
查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。
大成基金管理有限公司
2016年8月25日
