大成标普500 等权重指数证券投资基金
2016 年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8月25日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................1
1.1 重要提示...................................................................1
1.2 目录.......................................................................2
§2 基金简介.......................................................................4
2.1 基金基本情况...............................................................4
2.2 基金产品说明...............................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................4
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...............................................5
2.5 信息披露方式...............................................................5
2.6 其他相关资料...............................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................5
3.2 基金净值表现...............................................................6
§4 管理人报告.....................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................7
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.............................8
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................8
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................9
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................9
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................12
§5 托管人报告....................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................12
6.1 资产负债表................................................................12
6.2 利润表....................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................15
6.4 报表附注..................................................................16
§7 投资组合报告..................................................................29
7.1 期末基金资产组合情况......................................................29
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布..............................30
7.3 期末按行业分类的权益投资组合..............................................30
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细....................31
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动............................................57
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......................................58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............58
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........58
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细........58
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.............58大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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7.11 投资组合报告附注.........................................................59
§8 基金份额持有人信息............................................................59
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................59
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................60
§9 开放式基金份额变动............................................................60
§10 重大事件揭示.................................................................60
10.1 基金份额持有人大会决议...................................................60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................61
10.4 基金投资策略的改变.......................................................61
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................61
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................61
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................61
10.8 其他重大事件.............................................................63
§11 影响投资者决策的其他重要信息.................................................65
§12 备查文件目录.................................................................65
12.1 备查文件目录.............................................................65
12.2 存放地点.................................................................66
12.3 查阅方式.................................................................66大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金
基金简称 大成标普500 等权重指数QDII
基金主代码
096001
交易代码
096001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月23日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 43,715,505.59份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实
现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误
差最小化。
投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流
动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管
理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普
500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，
以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追
踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数）
风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期
收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，
属于预期风险较高的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 杜鹏 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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7088号招商银行大厦32
层
号
邮政编码
518040 100818
法定代表人 刘卓 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
名称
中文 中国银行（香港）有限公司
注册地址 香港花园道1号中银大厦
办公地址 香港花园道1号中银大厦
邮政编码
-
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益
525,426.54
本期利润
3,408,986.77
加权平均基金份额本期利润
0.0931
本期加权平均净值利润率
6.63%
本期基金份额净值增长率
6.08%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配利润
18,494,606.42
期末可供分配基金份额利润
0.4231
期末基金资产净值
64,561,554.74
期末基金份额净值
1.477
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
55.42%大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.14% 1.27% -0.06% 1.48% 0.20% -0.21%
过去三个月
4.16% 0.92% 2.66% 1.03% 1.50% -0.11%
过去六个月
6.08% 1.10% 5.79% 1.15% 0.29% -0.05%
过去一年
8.11% 1.13% 2.73% 1.19% 5.38% -0.06%
过去三年
37.91% 0.87% 38.83% 0.90% -0.92% -0.03%
自基金合同
生效起至今
55.42% 1.03% 81.88% 1.09% -26.46% -0.06%
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的约定。截至本报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理
5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交
易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中
证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投
资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及61只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证
券投资基金（LOF） 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基
金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投
资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成
创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开
放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、
大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证
券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转
债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资
基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF） 、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增
利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎
货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成
景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放
债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF） 、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票
型证券投资基金（LOF） 、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券
投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成
景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置
混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投
资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基
金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配
置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证360互联网+大数据
100指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华
一年定期开放债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
冉凌浩先
生
本基金基
金经理
2011年8月
26日
-
13年
金融学硕士。2003年4月至
2004年6月就职于国信证券
研究部，任研究员；2004年
6月至2005年9月就职于华
西证券研究部，任高级研究员；
2005年9月加入大成基金管
理有限公司，历任金融工程师、
境外市场研究员及基金经理助
理。2011年8月26日起担任
大成标普500等权重指数型证
券投资基金基金经理。2014
年11月13日起担任大成纳斯
达克100指数证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金本报告期内无境外投资顾问。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成标普500 等权重
指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成标普500 等
权重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关
法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金
财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合
规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合
间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个
股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日
内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易，原因是
投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量5%的情形；投资组合间存在2笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间
相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大
影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，全球金融市场出现大幅震荡。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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1月份，从发达国家市场到新兴市场，从股票市场到大宗商品市场，都出现了快速且大幅的
下跌。下跌的原因在于对全球需求增长放缓的担忧以及随之引发的对欧洲银行体系稳定性的担忧。
同时，市场担心新兴国家及欧洲与日本的需求都放缓，将会影响到美国企业，因此美国股市也出
现了明显下跌。
2月份开始，恐慌情绪逐渐消散，市场开始向正常水平恢复。大宗商品出现了较为强烈的反
弹，这提振了市场对于以原材料出口为主的新兴市场国家的信心，从而导致全球股市都出现了反
弹。
6月底，英国举行公投，其结果为“脱离欧盟” 。公投结果公布后，对全球金融市场造成了
较大的动荡，各大股票市场都出现了明显的短期下跌。对于全球经济而言，由于英国退欧的过程
较为漫长和复杂，因此其确切的影响较难准确估算，但总体上来说英国退欧这一政治事件会对英
国和欧盟的经济产生负面影响。
从美国自身来看，年初海外市场的动荡引发了对美国经济增长的担忧，但是，其后公布的各
类美国宏观经济数据表明，美国受海外经济波动的影响并不大，宏观经济依然保持了正增长。进
入到2季度，美国宏观经济表现虽然较为平淡，但仍保持在正增长的轨迹上。
具体来看，美国的企业投资、居民消费、营建支出和商品贸易都保持增长。同时，因就业率
维持高位，居民收入大幅上升，而通胀维持低位，消费支出低于收入增速，美国储蓄率上升至近
年来最高水平。即使在英国退出欧盟过程中，美国经济受到的影响也相对较小。
由于英国“退欧”事件，美联储对于加息表现更为审慎，当前预计2016年仅还有一次加息
机会。虽然加息预期降低，但由于欧洲不稳定性增强，因此美元预计仍会保持强势。
上半年，美元相对于人民币继续保持升值的趋势，这有利于本基金净值的表现。
在本报告期内，本基金的目标指数上涨5.79%，美元兑人民币中间价上涨2.12%，本基金净
值上涨6.08%。在本报告期内，本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为1.54%，日均偏差绝对
值为0.0159%，均显著低于本基金合同中的目标值。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.477元，本报告期基金份额净值增长率为6.08%,
同期业绩比较基准收益率为5.79%，高于业绩比较基准的表现。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年下半年，全球宏观波动性有望减少，但经济增速有可能进一步下降。从欧洲来看，
虽然有英国退欧事件的影响，但欧元区仍然有望保持正增长，虽然经济增长速度会非常低，如欧
元区二季度GDP季环比增速的初值为0.3%。
受全球需求放缓的影响，美国的宏观经济增速也在低位徘徊，但仍然保持正增长。美国二季
度GDP增长率初值为1.2%，其中私人消费增长4.2%，保持稳健，而由于去库存周期，投资出现
下降，成为GDP主要拖累。
目前来看美国生产企业已经连续5 个季度去库存，这已经明显长于以往的去库存周期，并且
2季度企业去库存出现进一步加速。近期零售商则已开始补库存，同时企业产能利用率近期也开
始有所回升，这都意味着接下来若消费增长得以维持，企业去库存接近尾声转而进入补库存的概
率似乎正在逐渐上升，而这可能会推动未来企业部门出现阶段性的改善。
经历了几个季度的企业盈利下降之后，标普500指数的企业盈利有望在下半年恢复增长，从
而对本基金标的指数产生正面支持作用。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的
投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价
与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产
的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值
政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露
工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权
重指数证券投资基金已分配利润1,513,752.48元（每十份基金份额分红0.440元） ，符合基金合
同规定的分红比例。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾于2016年1月1日至2016年6月30日出现了连续20个工作日资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对大成标普500等权重指数
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 13 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 大成标普500等权重指数证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1 7,686,616.61 3,474,764.33
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.3.2 60,659,111.51 46,407,281.66
其中：股票投资
60,659,111.51 46,407,281.66
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.3.5 489.55 103.07
应收股利
61,200.27 63,306.30
应收申购款
2,939,713.97 75,726.80
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 115,096.26 -
资产总计
71,462,228.17 50,021,182.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,816,810.13 -
应付赎回款
844,752.39 485,477.48
应付管理人报酬
46,581.52 42,137.38
应付托管费
11,645.41 10,534.34
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 14 页
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 180,883.98 140,632.36
负债合计
6,900,673.43 678,781.56
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9 43,715,505.59 34,272,035.33
未分配利润
6.4.3.10 20,846,049.15 15,070,365.27
所有者权益合计
64,561,554.74 49,342,400.60
负债和所有者权益总计
71,462,228.17 50,021,182.16
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.477元，基金份额总额43,715,505.59份。
6.2 利润表
公告主体：大成标普500等权重指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年6月30日
一、收入
3,980,053.36 1,970,502.17
1.利息收入
7,697.14 12,294.63
其中：存款利息收入
6.4.3.11 7,697.14 12,294.63
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,079,381.54 11,054,446.23
其中：股票投资收益
6.4.3.12 214,861.58 9,947,494.50
基金投资收益
6.4.3.13 - -
债券投资收益
6.4.3.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.15 - -
衍生工具收益
6.4.3.16 - -
股利收益
6.4.3.17 864,519.96 1,106,951.73
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.18 2,883,560.23 -9,753,296.27
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-560.83 605,818.12
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.3.19 9,975.28 51,239.46
减：二、费用
571,066.59 824,662.52
1．管理人报酬
6.4.6.1.1 254,726.32 430,178.38
2．托管费
6.4.6.1.2 63,681.68 107,544.58
3．销售服务费
- -大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 15 页
4．交易费用
6.4.3.20 6,299.44 15,827.49
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.3.21 246,359.15 271,112.07
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
3,408,986.77 1,145,839.65
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,408,986.77 1,145,839.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 3,408,986.77 3,408,986.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
9,443,470.26 3,880,449.59 13,323,919.85
其中：1.基金申购款
20,035,340.09 8,345,610.15 28,380,950.24
2.基金赎回款
-10,591,869.83 -4,465,160.56 -15,057,030.39
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,513,752.48 -1,513,752.48
五、期末所有者权益
（基金净值）
43,715,505.59 20,846,049.15 64,561,554.74
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 16 页
一、期初所有者权益
（基金净值）
75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 1,145,839.65 1,145,839.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-32,491,707.50 -14,217,817.28 -46,709,524.78
其中：1.基金申购款
14,546,060.11 6,180,551.05 20,726,611.16
2.基金赎回款
-47,037,767.61 -20,398,368.33 -67,436,135.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,347,678.32 -1,347,678.32
五、期末所有者权益
（基金净值）
42,650,993.76 17,600,378.67 60,251,372.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 17 页
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款
7,686,616.61
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计：
7,686,616.61
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
50,024,802.42 60,659,111.51 10,634,309.09
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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其他
- - -
合计
50,024,802.42 60,659,111.51 10,634,309.09
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
本基金于本期末无买入返售金融资产。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息
489.55
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计 489.55
6.4.3.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
其他应收款 -
待摊费用
115,096.26
合计
115,096.26
6.4.3.7 应付交易费用
本基金于本期末无应付交易费用。
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费
1,648.52
预提费用 179,235.46大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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合计
180,883.98
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
34,272,035.33 34,272,035.33
本期申购
20,035,340.09 20,035,340.09
本期赎回(以"-"号填列)
-10,591,869.83 -10,591,869.83
本期末
43,715,505.59 43,715,505.59
6.4.3.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
15,524,517.97 -454,152.70 15,070,365.27
本期利润
525,426.54 2,883,560.23 3,408,986.77
本期基金份额交易
产生的变动数
3,958,414.39 -77,964.80 3,880,449.59
其中：基金申购款
8,370,092.98 -24,482.83 8,345,610.15
基金赎回款
-4,411,678.59 -53,481.97 -4,465,160.56
本期已分配利润
-1,513,752.48 - -1,513,752.48
本期末
18,494,606.42 2,351,442.73 20,846,049.15
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入
7,697.14
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
-
其他
-
合计
7,697.14
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额
4,459,663.19
减：卖出股票成本总额
4,244,801.61
买卖股票差价收入
214,861.58大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 20 页
6.4.3.13 基金投资收益
本报告期内本基金无基金投资收益。
6.4.3.14 债券投资收益
本报告期内本基金无债券投资收益。
6.4.3.15 贵金属投资收益
本报告期内本基金无金属投资收益。
6.4.3.16 衍生工具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.3.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益
864,519.96
基金投资产生的股利收益
-
合计
864,519.96
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产
2,883,560.23
——股票投资
2,883,560.23
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
2,883,560.23
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入
9,975.28大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 21 页
其他
-
合计
9,975.28
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 6,299.44
银行间市场交易费用 -
合计 6,299.44
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用
19,890.78
信息披露费
119,344.68
银行汇划费
5,789.45
指数使用费
101,334.24
合计
246,359.15
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决
议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大
成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的
工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)股份有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前)
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本报告期及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.6.1 关联方报酬
6.4.6.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
254,726.32 430,178.38
其中：支付销售机构的
客户维护费
93,916.01 157,489.68
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.6.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
63,681.68 107,544.58
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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交易。
6.4.6.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.6.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中银香港
3,666,563.95 - 750,118.18 -
中国银行
4,020,052.66 7,697.14 5,026,448.87 12,244.66
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按银行同业利率
计息。
6.4.6.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.6 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
本期利润分配
合计 备注
1
2016年1月21
日
2016年1月20日
0.4400 719,098.30 794,654.181,513,752.48
合计
- - 0.4400 719,098.30 794,654.181,513,752.48
6.4.8 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9 金融工具风险及管理
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计
和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互
控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控
制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风
险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务
操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大
风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估
分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计
和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控
制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风
险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务
操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大
风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估
分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信用风
险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风
险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金未持有信
用类债券。( 2015年12月31日：同)
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，可赎回基金份额净值(所
有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
7,686,616.61 - - - 7,686,616.61
交易性金融资产
- - - 60,659,111.51 60,659,111.51
应收利息
- - - 489.55 489.55
应收股利
- - - 61,200.27 61,200.27
应收申购款
1,596,573.12 - - 1,343,140.85 2,939,713.97
其他资产
- - - 115,096.26 115,096.26
资产总计
9,283,189.73 - - 62,179,038.44 71,462,228.17
负债大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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应付证券清算款
- - - 5,816,810.13 5,816,810.13
应付赎回款
- - - 844,752.39 844,752.39
应付管理人报酬
- - - 46,581.52 46,581.52
应付托管费
- - - 11,645.41 11,645.41
其他负债
- - - 180,883.98 180,883.98
负债总计
- - - 6,900,673.43 6,900,673.43
利率敏感度缺口
9,283,189.73 - - 55,278,365.01 64,561,554.74
上年度末
2015 年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,474,764.33 - - - 3,474,764.33
交易性金融资产
- - - 46,407,281.66 46,407,281.66
应收利息
- - - 103.07 103.07
应收股利
- - - 63,306.30 63,306.30
应收申购款
4,220.97 - - 71,505.83 75,726.80
资产总计
3,478,985.30 - - 46,542,196.86 50,021,182.16
负债
应付赎回款
- - - 485,477.48 485,477.48
应付管理人报酬
- - - 42,137.38 42,137.38
应付托管费
- - - 10,534.34 10,534.34
其他负债
- - - 140,632.36 140,632.36
负债总计
- - - 678,781.56 678,781.56
利率敏感度缺口
3,478,985.30 - - 45,863,415.30 49,342,400.60
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日本基金未持有交易
性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同） 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 28 页
以外币计价的资产
银行存款
6,982,199.49 - - 6,982,199.49
交易性金融资产
60,659,111.51 - - 60,659,111.51
应收股利
61,200.27 - - 61,200.27
应收利息
9.42 - - 9.42
资产合计
67,702,520.69 - - 67,702,520.69
以外币计价的负债
应付证券清算款
5,816,810.13 - - 5,816,810.13
负债合计
5,816,810.13 - - 5,816,810.13
资产负债表外汇风险敞口净额
61,885,710.56 - - 61,885,710.56
上年度末
2015年12月31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款
2,990,272.73 - - 2,990,272.73
交易性金融资产
46,407,281.66 - - 46,407,281.66
应收股利
63,306.30 - - 63,306.30
应收利息
0.45 - - 0.45
资产合计
49,460,861.14 - - 49,460,861.14
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞口净额
49,460,861.14 - - 49,460,861.14
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
除美元以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（2016年6月30日）上年度末（2015年12月31日）
美元相对人民币升值5%
3,094,000.00 2,470,000.00
分析
美元相对人民币贬值5%
-3,094,000.00 -2,470,000.00
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 29 页
备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为
基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
60,659,111.51 93.96 46,407,281.66 94.05
交易性金融资产－基金投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资
- 0.00 - 0.00
其他
- 0.00 - 0.00
合计
60,659,111.51 93.96 46,407,281.66 94.05
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016年6月
30日 ）
上年度末（ 2015 年12
月31日 ）
业绩比较基准上升5%
3,050,000.00 2,310,000.00
业绩比较基准下降5%
-3,050,000.00 -2,310,000.00
分析
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1
权益投资
60,659,111.51 84.88
其中：普通股票
60,659,111.51 84.88
存托凭证
- 0.00
优先股
- 0.00
房地产信托凭证
- 0.00
2
基金投资
- 0.00
3
固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4
金融衍生品投资
- 0.00
其中：远期
- 0.00
期货
- 0.00
期权
- 0.00
权证
- 0.00
5
买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
6
货币市场工具
- 0.00
7
银行存款和结算备付金合计
7,686,616.61 10.76
8
其他各项资产
3,116,500.05 4.36
9
合计
71,462,228.17 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
美国
60,659,111.51 93.96
合计
60,659,111.51 93.96
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比列(%)
金融
11,078,090.49 17.16
消费者非必需品
9,988,158.09 15.47
工业
8,116,097.98 12.57
信息技术
8,090,021.44 12.53大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 31 页
医疗保健
6,763,055.49 10.48
能源
4,698,926.10 7.28
消费者常用品
4,524,572.71 7.01
公用事业
3,682,993.41 5.70
基础材料
3,086,623.79 4.78
电信服务
630,572.01 0.98
合计
60,659,111.51 93.96
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 。
7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英
文)
公司名称(中
文)
证券代
码
所在证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价值 占基
金资
产净
值比
列
(%)
1 Symantec Corp
赛门铁克
SYMC
UQ
纳斯达克
交易所
美国
1,06
6
145,194.37 0.22
2 Hershey Foods
Corp
好时食品
HSY UN
纽约交易
所
美国
191 143,741.80 0.22
3 Micron
Technology
Inc
美光技术
MU UQ
纳斯达克
交易所
美国
1,51
9
138,601.63 0.21
4 Gap Inc
Gap 公司
GPS UN
纽约交易
所
美国
975 137,196.21 0.21
5 Marathon Oil
Corp
马拉松石油
MRO UN
纽约交易
所
美国
1,37
4
136,760.14 0.21
6 AES Corp
爱伊斯
AES UN
纽约交易
所
美国
1,64
7
136,301.40 0.21
7 Newfield
Exploration
Co
新田石油勘
探公司
NFX UN
纽约交易
所
美国
462 135,350.48 0.21
8 Transocean
Inc
Transocean
公司
RIG UN
纽约交易
所
美国
1,71
6
135,297.97 0.21
9 Tyson Foods
Inc A
泰森食品公
司
TSN UN
纽约交易
所
美国
304 134,640.95 0.21
10 Spectra
Energy Corp
光谱能源公
司
SE UN
纽约交易
所
美国
552 134,081.27 0.21大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 32 页
11 UDR Inc
UDR 公司
UDR UN
纽约交易
所
美国
546 133,673.85 0.21
12 Newmont
Mining Corp
纽蒙特矿业
NEM UN
纽约交易
所
美国
515 133,597.46 0.21
13 American
Water Works
Co Inc
美国自来水
股份有限公
司
AWK UN
纽约交易
所
美国
238 133,375.85 0.21
14 General Mills
Inc
通用磨坊
GIS UN
纽约交易
所
美国
282 133,368.29 0.21
15 Paychex Inc
Paychex 公
司
PAYX
UQ
纳斯达克
交易所
美国
338 133,360.06 0.21
16 Essex
Property
Trust Inc
埃塞克斯房
地产信托公
司
ESS UN
纽约交易
所
美国
88 133,100.92 0.21
17 GenenalGrowt
hPropertiesI
n
通用增长物
业公司
GGP UN
纽约交易
所
美国
671 132,685.14 0.21
18 Macerich Co
Macerich 公
司
MAC UN
纽约交易
所
美国
234 132,499.73 0.21
19 Mead Johnson
Nutrition Co
美赞臣营养
品公司
MJN UN
纽约交易
所
美国
220 132,391.91 0.21
20 Simon
Property
Group
西蒙房地产
集团公司
SPG UN
纽约交易
所
美国
92 132,324.27 0.20
21 Apartment
Investment &
Mgmt
公寓投资与
管理
AIV UN
纽约交易
所
美国
451 132,068.04 0.20
22 Murphy Oil
Corp
墨菲石油公
司
MUR UN
纽约交易
所
美国
627 132,008.96 0.20
23 Crown Castle
Intl Corp
冠城国际公
司
CCI UN
纽约交易
所
美国
196 131,830.11 0.20
24 Constellatio
n Brands Inc A
星座公司
STZ UN
纽约交易
所
美国
120 131,616.06 0.20
25 CenturyLink
Inc
世纪电信公
司
CTL UN
纽约交易
所
美国
684 131,581.84 0.20
26 Coach Inc
Coach公司
COH UN
纽约交易
所
美国
487 131,565.53 0.20
27 Realty Income
Corp
Realty
Income公司
O UN
纽约交易
所
美国
286 131,542.85 0.20
28 Freeport
McMoRan
Copper & Gold
自由港迈克
默伦股份有
限公司
FCX UN
纽约交易
所
美国
1,78
0
131,491.39 0.20
29 Kimco Realty
Corp
Kimco房地
产公司
KIM UN
纽约交易
所
美国
630 131,094.85 0.20大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 33 页
30 Iron Mountain
Inc
美国铁山公
司
IRM UN
纽约交易
所
美国
496 131,003.87 0.20
31 AT&T Inc
美国电话电
报公司
T UN
纽约交易
所
美国
457 130,946.11 0.20
32 Kinder Morgan
Inc
特拉华州金
德摩根公司
KMI UN
纽约交易
所
美国
1,05
3
130,715.28 0.20
33 Equity
Residential
公寓物业权
益信托
EQR UN
纽约交易
所
美国
286 130,632.52 0.20
34 McCormick &
Co
味好美
MKC UN
纽约交易
所
美国
184 130,152.42 0.20
35 Nisource Inc
NiSource 公
司
NI UN
纽约交易
所
美国
740 130,135.97 0.20
36 Lilly Eli & Co
礼来
LLY UN
纽约交易
所
美国
249 130,029.54 0.20
37 SL Green
Realty Corp
SL Green 房
地产公司
SLG UN
纽约交易
所
美国
184 129,908.39 0.20
38 Dominion
Resources Inc
多米诺资源
D UN
纽约交易
所
美国
251 129,709.12 0.20
39 Campbell Soup
Co
金宝汤
CPB UN
纽约交易
所
美国
294 129,705.08 0.20
40 Cincinnati
Financial
Corp
辛辛那提金
融
CINF
UQ
纳斯达克
交易所
美国
261 129,615.36 0.20
41 Verizon
Communicatio
ns Inc
Verizon通
信股份有限
公司
VZ UN
纽约交易
所
美国
350 129,600.17 0.20
42 Akamai
Technologies
Inc
阿卡迈技术
公司
AKAM
UQ
纳斯达克
交易所
美国
349 129,438.17 0.20
43 TEGNA Inc
TEGNA股份
有限公司
TGNA
UN
纽约交易
所
美国
842 129,369.01 0.20
44 Ross Stores
Inc
Ross 商店有
限公司
ROST
UQ
纳斯达克
交易所
美国
344 129,317.42 0.20
45 CMS Energy
Corp
CMS 能源
CMS UN
纽约交易
所
美国
425 129,245.40 0.20
46 Waste
Management
Inc
废品管理
WM UN
纽约交易
所
美国
294 129,198.19 0.20
47 Oracle Corp
甲骨文
ORCL
UN
纽约交易
所
美国
476 129,193.55 0.20
48 AvalonBay
Communities
Inc
AvalonBay
社区股份有
限公司
AVB UN
纽约交易
所
美国
108 129,189.83 0.20
49 Duke Energy
杜克能源
DUK UN
纽约交易 美国
227 129,138.18 0.20大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 34 页
Corp
所
50 Eversource
Energy
Eversource
能源公司
ES UN
纽约交易
所
美国
325 129,092.89 0.20
51 Pinnacle West
Capital (AZ)
Pinnacle 西
部资本
PNW UN
纽约交易
所
美国
240 129,006.02 0.20
52 SCANA Corp
美国 SCANA
公司
SCG UN
纽约交易
所
美国
257 128,941.16 0.20
53 DTE Energy Co
DTE 能源
DTE UN
纽约交易
所
美国
196 128,827.77 0.20
54 Public
Storage
公共存储公
司
PSA UN
纽约交易
所
美国
76 128,810.00 0.20
55 Health Care
REIT Inc
Welltower
股份有限公
司
HCN UN
纽约交易
所
美国
255 128,800.12 0.20
56 Host Hotels &
Resorts Inc
Host酒店及
度假酒店公
司
HST UN
纽约交易
所
美国
1,19
8
128,775.12 0.20
57 Seagate
Technology
希捷科技公
司
STX UQ
纳斯达克
交易所
美国
797 128,744.22 0.20
58 Reynolds
American Inc
雷诺兹美国
RAI UN
纽约交易
所
美国
360 128,743.42 0.20
59 Hormel Foods
Corp
荷美尔食品
有限公司
HRL UN
纽约交易
所
美国
530 128,632.02 0.20
60 Cerner Corp
塞纳公司
CERN
UQ
纳斯达克
交易所
美国
331 128,622.73 0.20
61 Ameren Corp
Ameren 公司
AEE UN
纽约交易
所
美国
362 128,618.49 0.20
62 Advance Auto
Parts Inc
领先汽车配
件公司
AAP UN
纽约交易
所
美国
120 128,616.10 0.20
63 Automatic
Data
Processing
ADP公司
ADP UQ
纳斯达克
交易所
美国
211 128,542.96 0.20
64 Exelon Corp
Exelon 公司
EXC UN
纽约交易
所
美国
533 128,511.86 0.20
65 Quest
Diagnostics
Quest
Diagnostics
DGX UN
纽约交易
所
美国
238 128,483.35 0.20
66 Clorox Co
Clorox 公司
CLX UN
纽约交易
所
美国
140 128,476.85 0.20
67 Wyndham
Worldwide
Corp
Wyndham 公
司
WYN UN
纽约交易
所
美国
272 128,476.58 0.20
68 Federal
Realty Invt
Trust
联邦房地产
投资信托公
司
FRT UN
纽约交易
所
美国
117 128,442.03 0.20大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 35 页
69 ONEOK Inc
Oneok 股份
有限公司
OKE UN
纽约交易
所
美国
408 128,377.38 0.20
70 Smucker J.M.
Co
JM 斯马克公
司
SJM UN
纽约交易
所
美国
127 128,353.97 0.20
71 Public
Service
Enterprise
Grp
公共服务企
业集团
PEG UN
纽约交易
所
美国
415 128,268.30 0.20
72 Centene Corp
Centene 公
司
CNC UN
纽约交易
所
美国
271 128,255.83 0.20
73 Edison Intl
爱迪生国际
EIX UN
纽约交易
所
美国
249 128,246.28 0.20
74 ACTIVISION
BLIZZARD INC
动视暴雪股
份有限公司
ATVI
UQ
纳斯达克
交易所
美国
488 128,243.69 0.20
75 Genuine Parts
Co
原配部件
GPC UN
纽约交易
所
美国
191 128,239.12 0.20
76 General
Electric Co
通用电气
GE UN
纽约交易
所
美国
614 128,172.61 0.20
77 Dr Pepper
Snapple Group
Dr Pepper
Snapple集
团公司
DPS UN
纽约交易
所
美国
200 128,154.57 0.20
78 Intuit Inc
Intuit 公司
INTU
UQ
纳斯达克
交易所
美国
173 128,038.72 0.20
79 Southern Co
南方
SO UN
纽约交易
所
美国
360 128,027.25 0.20
80 Xcel Energy
Inc
Xcel 能源
XEL UN
纽约交易
所
美国
431 127,983.35 0.20
81 NextEra
Energy Inc
新纪元能源
公司
NEE UN
纽约交易
所
美国
148 127,976.86 0.20
82 Stryker Corp
史赛克
SYK UN
纽约交易
所
美国
161 127,933.29 0.20
83 Travelers Cos
Inc
St Paul
Travelers
TRV UN
纽约交易
所
美国
162 127,879.24 0.20
84 American
Electric
Power
美国电力
AEP UN
纽约交易
所
美国
275 127,814.72 0.20
85 Kellogg Co
家乐氏
K UN
纽约交易
所
美国
236 127,779.25 0.20
86 AFLAC Inc
家庭人寿保
险
AFL UN
纽约交易
所
美国
267 127,761.47 0.20
87 Wisconsin
Energy Corp
WEC能源集
团股份有限
公司
WEC UN
纽约交易
所
美国
295 127,740.12 0.20
88 Urban Urban URBN
纳斯达克 美国
700 127,650.60 0.20大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 36 页
Outfitters Outfitters
公司
UQ
交易所
89 Extra Space
Storage Inc
Extra Space
Storage 公
司
EXR UN
纽约交易
所
美国
208 127,639.46 0.20
90 Kimberly-
Clark
金佰利
KMB UN
纽约交易
所
美国
140 127,632.03 0.20
91 Consolidated
Edison Inc
联合爱迪生
ED UN
纽约交易
所
美国
239 127,485.88 0.20
92 Vornado
Realty Trust
沃那多房地
产信托
VNO UN
纽约交易
所
美国
192 127,471.82 0.20
93 Exxon Mobil
Corp
埃克森美孚
石油
XOM UN
纽约交易
所
美国
205 127,429.78 0.20
94 Marathon
Petroleum
Corp.
马拉松石油
公司
MPC UN
纽约交易
所
美国
506 127,370.50 0.20
95 American
Tower Corp A
美国发射塔
公司
AMT UN
纽约交易
所
美国
169 127,319.64 0.20
96 Starbucks
Corp
星巴克
SBUX
UQ
纳斯达克
交易所
美国
336 127,268.11 0.20
97 Sysco Corp
Sysco公司
SYY UN
纽约交易
所
美国
378 127,184.56 0.20
98 Altria Group
Inc
高特利
MO UN
纽约交易
所
美国
278 127,125.94 0.20
99 Stericycle
Inc
Stericycle
公司
SRCL
UQ
纳斯达克
交易所
美国
184 127,041.06 0.20
100 Best Buy Co
Inc
百思买
BBY UN
纽约交易
所
美国
626 127,024.61 0.20
101 Sempra Energy
桑普拉能源
SRE UN
纽约交易
所
美国
168 127,023.02 0.20
102 Apache Corp
阿帕契
APA UN
纽约交易
所
美国
344 126,990.66 0.20
103 Vulcan
Materials Co
Vulcan 材料
VMC UN
纽约交易
所
美国
159 126,902.87 0.20
104 Cintas Corp
CINTAS 公司
CTAS
UQ
纳斯达克
交易所
美国
195 126,890.33 0.20
105 AmerisourceB
ergen Corp
美源伯根
ABC UN
纽约交易
所
美国
241 126,762.81 0.20
106 Comcast Corp
康卡斯特
CMCSA
UQ
纳斯达克
交易所
美国
293 126,660.36 0.20
107 Allstate Corp
全州保险
ALL UN
纽约交易
所
美国
273 126,631.72 0.20
108 FirstEnergy
Corp
第一能源
FE UN
纽约交易
所
美国
547 126,627.87 0.20大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 37 页
109 Cimarex
Energy Co
Cimarex 能
源公司
XEC UN
纽约交易
所
美国
160 126,597.57 0.20
110 3M Co
3M公司
MMM UN
纽约交易
所
美国
109 126,576.88 0.20
111 Republic
Services Inc
公共服务公
司
RSG UN
纽约交易
所
美国
372 126,571.84 0.20
112 Chubb Corp
丘博集团有
限公司
CB UN
纽约交易
所
美国
146 126,547.57 0.20
113 Helmerich &
Payne Inc
Helmerich &
Payne Inc
HP UN
纽约交易
所
美国
284 126,423.30 0.20
114 AutoZone Inc
AutoZone公
司
AZO UN
纽约交易
所
美国
24 126,338.68 0.20
115 Johnson &
Johnson
强生
JNJ UN
纽约交易
所
美国
157 126,285.24 0.20
116 Entergy Corp
Entergy 公
司
ETR UN
纽约交易
所
美国
234 126,230.86 0.20
117 Devon Energy
Corp
戴文能源
DVN UN
纽约交易
所
美国
525 126,200.03 0.20
118 Loews Corp
罗斯
L UN
纽约交易
所
美国
463 126,156.39 0.20
119 Martin
Marietta
Martin
Marietta 材
料股份有限
MLM UN
纽约交易
所
美国
99 126,045.85 0.20
120 CBS Corp B
哥伦比亚广
播公司
CBS UN
纽约交易
所
美国
349 125,989.88 0.20
121 Equinix Inc
Equinix公
司
EQIX
UQ
纳斯达克
交易所
美国
49 125,984.64 0.20
122 Kohls Corp
Kohls 公司
KSS UN
纽约交易
所
美国
501 125,979.01 0.20
123 OReilly
Automotive
OReilly 汽
车股份有限
公司
ORLY
UQ
纳斯达克
交易所
美国
70 125,840.28 0.19
124 VERISK
ANALYTICS
INC-CLASS A
Verisk分析
公司
VRSK
UQ
纳斯达克
交易所
美国
234 125,811.90 0.19
125 Digital
Realty Trust
数字房地产
信托有限公
司
DLR UN
纽约交易
所
美国
174 125,755.80 0.19
126 United Parcel
Service Inc B
联合包裹服
务股份有限
公司
UPS UN
纽约交易
所
美国
176 125,719.06 0.19
127 Harris Corp
哈里斯公司
HRS UN
纽约交易
所
美国
227 125,600.76 0.19
128 Ventas Inc
Ventas 公司
VTR UN
纽约交易 美国
260 125,549.84 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 38 页
所
129 Church &
Dwight Co
切迟杜威股
份有限公司
CHD UN
纽约交易
所
美国
184 125,540.29 0.19
130 HCP Inc
HCP公司
HCP UN
纽约交易
所
美国
535 125,517.34 0.19
131 Target Corp
塔吉特公司
TGT UN
纽约交易
所
美国
271 125,470.39 0.19
132 Torchmark
Corp
Torchmark
公司
TMK UN
纽约交易
所
美国
306 125,441.88 0.19
133 Wal-Mart
Stores
沃尔玛百货
WMT UN
纽约交易
所
美国
259 125,410.45 0.19
134 FORTUNE
BRANDS HOME
SECURITY,INC
Fortune
Brands家庭
与安全用品
FBHS
UN
纽约交易
所
美国
326 125,317.88 0.19
135 Dollar
General Corp
达乐公司
DG UN
纽约交易
所
美国
201 125,289.89 0.19
136 Progressive
Corp
Progressive
公司
PGR UN
纽约交易
所
美国
564 125,289.89 0.19
137 EQT
Corporation
EQT公司
EQT UN
纽约交易
所
美国
244 125,282.73 0.19
138 Chevron Corp
雪佛龙
CVX UN
纽约交易
所
美国
180 125,126.77 0.19
139 Abbott
Laboratories
雅培制药
ABT UN
纽约交易
所
美国
480 125,122.79 0.19
140 Boston
Properties
Inc
波士顿地产
公司
BXP UN
纽约交易
所
美国
143 125,075.71 0.19
141 Lockheed
Martin
洛克希德马
丁
LMT UN
纽约交易
所
美国
76 125,070.53 0.19
142 Intel Corp
英特尔公司
INTC
UQ
纳斯达克
交易所
美国
575 125,064.43 0.19
143 PepsiCo Inc
百事可乐
PEP UN
纽约交易
所
美国
178 125,046.66 0.19
144 EOG Resources
EOG资源
EOG UN
纽约交易
所
美国
226 125,017.48 0.19
145 Qorvo, Inc
Qorvo股份
有限公司
QRVO
UQ
纳斯达克
交易所
美国
341 124,956.08 0.19
146 Berkshire
Hathaway B
伯克希尔哈
撒韦公司
BRK/B
UN
纽约交易
所
美国
130 124,817.09 0.19
147 Allegion plc
安朗杰公共
有限公司
ALLE
UN
纽约交易
所
美国
271 124,769.54 0.19
148 Fiserv Inc
Fiserv公司
FISV
UQ
纳斯达克
交易所
美国
173 124,734.80 0.19
149 Chicago
芝加哥商业
CME UQ
纳斯达克 美国
193 124,654.62 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 39 页
Mercantile
Exchange
交易所控股
公司
交易所
150 Halliburton
Co
哈利伯顿
HAL UN
纽约交易
所
美国
415 124,635.72 0.19
151 Yahoo Inc
雅虎
YHOO
UQ
纳斯达克
交易所
美国
500 124,533.94 0.19
152 VeriSign Inc
威瑞信公司
VRSN
UQ
纳斯达克
交易所
美国
217 124,413.38 0.19
153 Morgan
Stanley
摩根士丹利
MS UN
纽约交易
所
美国
722 124,385.13 0.19
154 Leggett &
Platt
礼恩派
LEG UN
纽约交易
所
美国
367 124,383.87 0.19
155 Nvidia Corp
NVIDIA 公司
NVDA
UQ
纳斯达克
交易所
美国
399 124,381.35 0.19
156 Harley-
Davidson Inc
哈雷摩托车
HOG UN
纽约交易
所
美国
414 124,362.85 0.19
157 Lam Research
Corp
Lam
Research 公
司
LRCX
UQ
纳斯达克
交易所
美国
223 124,304.36 0.19
158 ConAgra Foods
Inc
康尼格拉食
品
CAG UN
纽约交易
所
美国
392 124,278.77 0.19
159 Kansas City
Southern Inc
Kansas City
Southern
KSU UN
纽约交易
所
美国
208 124,260.20 0.19
160 Assurant Inc
艾斯兰公司
AIZ UN
纽约交易
所
美国
217 124,197.54 0.19
161 Baxter Intl
Inc
百特
BAX UN
纽约交易
所
美国
414 124,143.23 0.19
162 Mallinckrodt
PLC
Mallinckrod
t公司
MNK UN
纽约交易
所
美国
308 124,137.66 0.19
163 Boston
Scientific
Corp
波士顿科学
BSX UN
纽约交易
所
美国
801 124,131.89 0.19
164 Procter &
Gamble
宝洁
PG UN
纽约交易
所
美国
221 124,083.48 0.19
165 DaVita
HealthCare
Partners Inc
DaVita保健
合伙公司
DVA UN
纽约交易
所
美国
242 124,079.30 0.19
166 CH Robinson
Worldwide Inc
罗宾逊全球
物流有限公
司
CHRW
UQ
纳斯达克
交易所
美国
252 124,076.38 0.19
167 Waters Corp
活德
WAT UN
纽约交易
所
美国
133 124,046.21 0.19
168 AbbVie Inc
艾伯维有限
公司
ABBV
UN
纽约交易
所
美国
302 123,982.35 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 40 页
169 Pulte Group
Inc
Pulte集团
公司
PHM UN
纽约交易
所
美国
959 123,943.16 0.19
170 Costco
Wholesale
Corp
好市多批发
COST
UQ
纳斯达克
交易所
美国
119 123,922.27 0.19
171 Aetna Inc
安泰保险
AET UN
纽约交易
所
美国
153 123,909.87 0.19
172 Danaher Corp
丹纳赫
DHR UN
纽约交易
所
美国
185 123,903.97 0.19
173 Hologic Inc
豪洛捷公司
HOLX
UQ
纳斯达克
交易所
美国
540 123,897.34 0.19
174 Hartford Finl
Services
Group
哈特福德金
融服务
HIG UN
纽约交易
所
美国
421 123,897.21 0.19
175 Texas
Instruments
Inc
德州仪器
TXN UQ
纳斯达克
交易所
美国
298 123,802.51 0.19
176 Colgate-
Palmolive Co
高露洁棕榄
CL UN
纽约交易
所
美国
255 123,777.98 0.19
177 Merck & Co Inc
默克
MRK UN
纽约交易
所
美国
324 123,775.59 0.19
178 PG&E
Corporation
太平洋煤气
电力
PCG UN
纽约交易
所
美国
292 123,768.96 0.19
179 Medtronic Inc
美敦力
MDT UN
纽约交易
所
美国
215 123,708.68 0.19
180 Brown-Forman
Corp B
布朗福曼
BF/B
UN
纽约交易
所
美国
187 123,705.83 0.19
181 Macys Inc
梅西百货
M UN
纽约交易
所
美国
555 123,695.42 0.19
182 Norfolk
Southern Corp
诺福克南方
NSC UN
纽约交易
所
美国
219 123,628.58 0.19
183 Unitedhealth
Group Inc
联合健康
UNH UN
纽约交易
所
美国
132 123,594.96 0.19
184 Horton D.R.
Inc
霍顿房屋公
司
DHI UN
纽约交易
所
美国
592 123,580.10 0.19
185 Grainger W.W.
Inc
WW Grainger
公司
GWW UN
纽约交易
所
美国
82 123,569.10 0.19
186 Snap On Inc
Snap-On 公
司
SNA UN
纽约交易
所
美国
118 123,491.25 0.19
187 Mondelez
Internationa
l Inc
Mondelez国
际公司
MDLZ
UQ
纳斯达克
交易所
美国
409 123,430.44 0.19
188 Bristol-
Myers Squibb
百时美施贵
宝
BMY UN
纽约交易
所
美国
253 123,394.36 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 41 页
189 Lowes Cos Inc
劳氏
LOW UN
纽约交易
所
美国
235 123,373.14 0.19
190 Western
Digital Corp
西部数据公
司
WDC UQ
纳斯达克
交易所
美国
393 123,162.47 0.19
191 Walgreens
Boots
Alliance
Walgreens
Boots
Alliance公
司
WBA UQ
纳斯达克
交易所
美国
223 123,136.15 0.19
192 St Jude
Medical Inc
圣犹达医疗
用品
STJ UN
纽约交易
所
美国
238 123,101.60 0.19
193 Electronic
Arts
电子艺界
EA UQ
纳斯达克
交易所
美国
245 123,083.03 0.19
194 NRG Energy
NRG 能源股
份有限公司
NRG UN
纽约交易
所
美国
1,23
8
123,059.29 0.19
195 Mattel Inc
美泰
MAT UQ
纳斯达克
交易所
美国
593 123,041.72 0.19
196 KLA-Tencor
Corporation
Kla-Tencor
公司
KLAC
UQ
纳斯达克
交易所
美国
253 122,891.06 0.19
197 Intuitive
Surgical Inc
直觉外科手
术公司
ISRG
UQ
纳斯达克
交易所
美国
28 122,806.38 0.19
198 ULTA SALON
COSMETICS &
FRAGR
艾尔塔美发
化妆香水商
店公司
ULTA
UQ
纳斯达克
交易所
美国
76 122,787.54 0.19
199 NetApp Inc
网域存储技
术
NTAP
UQ
纳斯达克
交易所
美国
753 122,785.09 0.19
200 Philip Morris
Internationa
l
菲利普莫里
斯国际集团
公司
PM UN
纽约交易
所
美国
182 122,763.67 0.19
201 Schlumberger
Ltd
斯伦贝谢
SLB UN
纽约交易
所
美国
234 122,708.50 0.19
202 Sherwin-
Williams Co
宣威威廉斯
SHW UN
纽约交易
所
美国
63 122,685.22 0.19
203 Yum! Brands
Inc
百胜全球餐
饮
YUM UN
纽约交易
所
美国
223 122,618.58 0.19
204 Walt Disney
Co
华特迪士尼
DIS UN
纽约交易
所
美国
189 122,597.49 0.19
205 L-3
Communicatio
ns Holdings
L-3通讯控
股
LLL UN
纽约交易
所
美国
126 122,564.07 0.19
206 McKesson Corp
McKesson 公
司
MCK UN
纽约交易
所
美国
99 122,533.63 0.19
207 T Rowe Price
Group Inc
T Rowe Price TROW
UQ
纳斯达克
交易所
美国
253 122,421.30 0.19
208 United
联合技术
UTX UN
纽约交易 美国
180 122,405.32 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 42 页
Technologies
Corp
所
209 TransDigm
Group
TransDigm
集团公司
TDG UN
纽约交易
所
美国
70 122,400.68 0.19
210 TJX Cos Inc
TJX公司
TJX UN
纽约交易
所
美国
239 122,398.49 0.19
211 M&T Bank Corp
M&T 银行
MTB UN
纽约交易
所
美国
156 122,305.06 0.19
212 Diamond
Offshore
Drilling
钻石近海钻
探公司
DO UN
纽约交易
所
美国
758 122,293.52 0.19
213 NIKE Inc B
耐克公司
NKE UN
纽约交易
所
美国
334 122,258.11 0.19
214 Occidental
Petroleum
西方石油
OXY UN
纽约交易
所
美国
244 122,257.05 0.19
215 Centerpoint
Energy Inc
中点能源
CNP UN
纽约交易
所
美国
768 122,226.28 0.19
216 Kroger Co
克罗格公司
KR UN
纽约交易
所
美国
501 122,224.89 0.19
217 Cigna
Corporation
CIGNA 公司
CI UN
纽约交易
所
美国
144 122,216.73 0.19
218 First Solar
Inc
福思第一太
阳能公司
FSLR
UQ
纳斯达克
交易所
美国
380 122,162.62 0.19
219 Express
Scripts
Holding Co.
快捷药方
ESRX
UQ
纳斯达克
交易所
美国
243 122,142.73 0.19
220 FLIR Systems
Inc
FLIR系统公
司
FLIR
UQ
纳斯达克
交易所
美国
595 122,115.21 0.19
221 Corning Inc
康宁公司
GLW UN
纽约交易
所
美国
899 122,090.47 0.19
222 Garmin Ltd
佳明有限公
司
GRMN
UQ
纳斯达克
交易所
美国
434 122,082.25 0.19
223 Marriott Intl
A
万豪国际
MAR UQ
纳斯达克
交易所
美国
277 122,076.55 0.19
224 AGL Resources
AGL资源公
司
GAS UN
纽约交易
所
美国
279 122,051.41 0.19
225 Anthem Inc
Anthem股份
有限公司
ANTM
UN
纽约交易
所
美国
140 121,931.85 0.19
226 WESTROCK CO
WestRock公
司
WRK UN
纽约交易
所
美国
473 121,917.99 0.19
227 Time Warner
Inc
时代华纳
TWX UN
纽约交易
所
美国
250 121,914.61 0.19
228 Pfizer Inc
辉瑞制药
PFE UN
纽约交易
所
美国
522 121,878.94 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 43 页
229 Honeywell
Intl Inc
霍尼韦尔
HON UN
纽约交易
所
美国
158 121,871.91 0.19
230 Range
Resources
Corp
Range资源
公司
RRC UN
纽约交易
所
美国
426 121,865.81 0.19
231 Hunt J.B.
Transport
Services
JB亨特运输
服务公司
JBHT
UQ
纳斯达克
交易所
美国
227 121,822.50 0.19
232 Concho
Resources Inc
康丘资源公
司
CXO UN
纽约交易
所
美国
154 121,799.10 0.19
233 Intl Business
Machines Corp
国际商业机
器
IBM UN
纽约交易
所
美国
121 121,784.51 0.19
234 Equifax Inc
Equifax 公
司
EFX UN
纽约交易
所
美国
143 121,756.79 0.19
235 Applied
Materials Inc
应用材料
AMAT
UQ
纳斯达克
交易所
美国
766 121,755.60 0.19
236 Raytheon Co
雷神公司
RTN UN
纽约交易
所
美国
135 121,704.07 0.19
237 CA Inc
冠群国际
CA UQ
纳斯达克
交易所
美国
559 121,695.58 0.19
238 Aon plc
怡安保险
AON UN
纽约交易
所
美国
168 121,686.76 0.19
239 Caterpillar
Inc
卡特彼勒
CAT UN
纽约交易
所
美国
242 121,656.13 0.19
240 S&P Global
Inc
麦格希
SPGI
UN
纽约交易
所
美国
171 121,625.89 0.19
241 Expeditors
Intl of WA Inc
华盛顿康捷
国际物流公
司
EXPD
UQ
纳斯达克
交易所
美国
374 121,622.57 0.19
242 Carmax Inc
CarMax 股份
有限公司
KMX UN
纽约交易
所
美国
374 121,597.77 0.19
243 Fastenal Co
快扣公司
FAST
UQ
纳斯达克
交易所
美国
413 121,570.25 0.19
244 Johnson
Controls Inc
江森自控
JCI UN
纽约交易
所
美国
414 121,507.72 0.19
245 Monster
Beverage Corp
Monster饮
料公司
MNST
UQ
纳斯达克
交易所
美国
114 121,489.82 0.19
246 QUALCOMM Inc
高通公司
QCOM
UQ
纳斯达克
交易所
美国
342 121,489.82 0.19
247 Microsoft
Corp
微软
MSFT
UQ
纳斯达克
交易所
美国
358 121,476.02 0.19
248 Michael Kors
Holdings Ltd
迈克高仕控
股有限公司
KORS
UN
纽约交易
所
美国
370 121,401.36 0.19
249 Estee Lauder
雅诗兰黛
EL UN
纽约交易 美国
201 121,317.94 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 44 页
Cos.
所
250 Analog
Devices Inc
模拟器件
ADI UQ
纳斯达克
交易所
美国
323 121,315.95 0.19
251 PayPal
Holdings Inc.
Paypal控股
股份有限公
司
PYPL
UQ
纳斯达克
交易所
美国
501 121,294.66 0.19
252 Expedia
艾派迪公司
EXPE
UQ
纳斯达克
交易所
美国
172 121,242.21 0.19
253 Bed Bath &
Beyond Inc
Bed Bath &
Beyond
BBBY
UQ
纳斯达克
交易所
美国
423 121,232.00 0.19
254 Gallagher
Arthur J. & Co
亚瑟加拉格
尔有限公司
AJG UN
纽约交易
所
美国
384 121,207.73 0.19
255 Goldman Sachs
Group Inc
高盛
GS UN
纽约交易
所
美国
123 121,187.43 0.19
256 Fidelity
National
Information
富达国民信
息服务公司
FIS UN
纽约交易
所
美国
248 121,169.53 0.19
257 Hess Corp
阿美拉达赫
斯
HES UN
纽约交易
所
美国
304 121,154.68 0.19
258 BB&T Corp
BB&T公司
BBT UN
纽约交易
所
美国
513 121,138.30 0.19
259 Home Depot
Inc
家得宝
HD UN
纽约交易
所
美国
143 121,083.52 0.19
260 Western Union
Co
西联汇款
WU UN
纽约交易
所
美国
952 121,081.47 0.19
261 Staples Inc
史泰博公司
SPLS
UQ
纳斯达克
交易所
美国
2,11
8
121,066.88 0.19
262 Masco Corp
马斯可
MAS UN
纽约交易
所
美国
590 121,049.90 0.19
263 Cardinal
Health Inc
Cardinal
Health
CAH UN
纽约交易
所
美国
234 121,048.18 0.19
264 Roper
Industries
Inc
Roper 科技
股份有限公
司
ROP UN
纽约交易
所
美国
107 121,018.87 0.19
265 ILLUMINA INC
Illumina公
司
ILMN
UQ
纳斯达克
交易所
美国
130 121,015.42 0.19
266 Phillips 66 Phillips 66 PSX UN
纽约交易
所
美国
230 121,007.46 0.19
267 The Kraft
Heinz Company
卡夫亨氏公
司
KHC UQ
纳斯达克
交易所
美国
206 120,866.09 0.19
268 XL Group Plc
XL 集团公司
XL UN
纽约交易
所
美国
547 120,824.24 0.19
269 Franklin
Resources Inc
富兰克林资
源
BEN UN
纽约交易
所
美国
546 120,820.60 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 45 页
270 Cisco Systems
Inc
思科
CSCO
UQ
纳斯达克
交易所
美国
635 120,808.20 0.19
271 Ingersoll-
Rand Plc
英格索兰
IR UN
纽约交易
所
美国
286 120,770.60 0.19
272 Schein Henry
Inc
亨利香恩公
司
HSIC
UQ
纳斯达克
交易所
美国
103 120,756.80 0.19
273 Marsh &
McLennan
Companies
Marsh &
McLennan
MMC UN
纽约交易
所
美国
266 120,756.54 0.19
274 Praxair Inc
普莱克斯
PX UN
纽约交易
所
美国
162 120,735.45 0.19
275 Viacom Inc B
维亚康姆公
司
VIAB
UQ
纳斯达克
交易所
美国
439 120,723.18 0.19
276 Emerson
Electric Co
艾默生电气
EMR UN
纽约交易
所
美国
349 120,713.30 0.19
277 CVS Caremark
Corp.
CVS保健公
司
CVS UN
纽约交易
所
美国
190 120,625.51 0.19
278 Gilead
Sciences Inc
吉利德科学
GILD
UQ
纳斯达克
交易所
美国
218 120,592.09 0.19
279 Boeing Co
波音
BA UN
纽约交易
所
美国
140 120,567.15 0.19
280 AutoNation
Inc
AutoNation
公司
AN UN
纽约交易
所
美国
387 120,563.57 0.19
281 Coca-Cola Co
可口可乐
KO UN
纽约交易
所
美国
401 120,537.51 0.19
282 Xilinx Inc
赛灵思
XLNX
UQ
纳斯达克
交易所
美国
394 120,523.52 0.19
283 Quanta
Services Inc
Quanta 服务
股份有限公
司
PWR UN
纽约交易
所
美国
786 120,504.29 0.19
284 Nasdaq OMX
Group/The
纳斯达克股
份有限公司
NDAQ
UQ
纳斯达克
交易所
美国
281 120,503.96 0.19
285 Total System
Services Inc
全系统服务
公司
TSS UN
纽约交易
所
美国
342 120,446.60 0.19
286 Foot Locker
Inc
富乐客公司
FL UN
纽约交易
所
美国
331 120,413.71 0.19
287 BlackRock Inc
贝莱德有限
公司
BLK UN
纽约交易
所
美国
53 120,383.40 0.19
288 Rockwell
Automation
Inc
罗克韦尔自
动化
ROK UN
纽约交易
所
美国
158 120,300.31 0.19
289 LKQ Corp
LKQ 公司
LKQ UQ
纳斯达克
交易所
美国
572 120,239.57 0.19
290 Level 3
Level 3 通信
LVLT
纽约交易 美国
352 120,187.05 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 46 页
Communicatio
ns
股份有限公
司
UN
所
291 Chipotle
Mexican Grill
Inc.
Chipotle
Mexican
Grill 股份
CMG UN
纽约交易
所
美国
45 120,185.20 0.19
292 Lennar Corp
Lennar公司
LEN UN
纽约交易
所
美国
393 120,139.44 0.19
293 Noble Energy
Inc
Noble 能源
股份有限公
司
NBL UN
纽约交易
所
美国
505 120,119.88 0.19
294 Bard C.R. Inc
CR 巴德
BCR UN
纽约交易
所
美国
77 120,073.26 0.19
295 Amgen Inc
安进
AMGN
UQ
纳斯达克
交易所
美国
119 120,063.51 0.19
296 The Williams
Companies Inc
威廉姆斯公
司
WMB UN
纽约交易
所
美国
837 120,053.30 0.19
297 General
Dynamics
通用动力
GD UN
纽约交易
所
美国
130 120,032.68 0.19
298 Acuity Brands
Inc
敏锐品牌公
司
AYI UN
纽约交易
所
美国
73 120,031.88 0.19
299 Baker Hughes
Inc
贝克休斯
BHI UN
纽约交易
所
美国
401 120,005.69 0.19
300 Intl Paper Co
国际纸业
IP UN
纽约交易
所
美国
427 119,999.92 0.19
301 VF Corp
VF公司
VFC UN
纽约交易
所
美国
294 119,879.23 0.19
302 Ball Corp
波尔
BLL UN
纽约交易
所
美国
250 119,842.36 0.19
303 Tiffany & Co
蒂芙尼
TIF UN
纽约交易
所
美国
298 119,830.56 0.19
304 Pentair Ltd.
Pentair公
共有限公司
PNR UN
纽约交易
所
美国
310 119,825.12 0.19
305 EMC Corp
EMC公司
EMC UN
纽约交易
所
美国
665 119,812.85 0.19
306 Newell
Rubbermaid
Inc
纽威尔品牌
公司
NWL UN
纽约交易
所
美国
372 119,812.79 0.19
307 Tyco Intl
泰科国际
TYC UN
纽约交易
所
美国
424 119,775.39 0.19
308 Union Pacific
Corp
联合太平洋
UNP UN
纽约交易
所
美国
207 119,764.45 0.19
309 Juniper
Networks Inc
Juniper 公
司
JNPR
UN
纽约交易
所
美国
803 119,755.96 0.19
310 Limited
L Brands股
LB UN
纽约交易 美国
269 119,746.01 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 47 页
Brands Inc
份有限公司 所
311 Facebook Inc
Facebook公
司
FB UQ
纳斯达克
交易所
美国
158 119,734.54 0.19
312 Linear
Technology
Corp
凌特
LLTC
UQ
纳斯达克
交易所
美国
388 119,717.30 0.19
313 Tractor
Supply Co
拖拉机供应
公司
TSCO
UQ
纳斯达克
交易所
美国
198 119,717.30 0.19
314 Edwards
Lifesciences
Corp
Edwards
Lifescience
s公司
EW UN
纽约交易
所
美国
181 119,700.65 0.19
315 McDonalds
Corp
麦当劳
MCD UN
纽约交易
所
美国
150 119,699.79 0.19
316 ConocoPhilli
ps
康菲石油
COP UN
纽约交易
所
美国
414 119,695.81 0.19
317 Nordstrom Inc Nordstrom
公司
JWN UN
纽约交易
所
美国
474 119,598.33 0.19
318 Nucor Corp
纽柯公司
NUE UN
纽约交易
所
美国
365 119,591.37 0.19
319 Wells Fargo &
Co
富国银行
WFC UN
纽约交易
所
美国
381 119,578.64 0.19
320 Intl Flavors
& Fragrances
国际香料
IFF UN
纽约交易
所
美国
143 119,547.34 0.19
321 Willis Towers
Watson PLC
韦莱韬睿惠
悦公共有限
公司
WLTW
UQ
纳斯达克
交易所
美国
145 119,527.05 0.19
322 Alcoa Inc
美铝
AA UN
纽约交易
所
美国
1,94
4
119,500.06 0.19
323 Motorola
Solutions Inc
摩托罗拉解
决方案股份
有限公司
MSI UN
纽约交易
所
美国
273 119,426.65 0.18
324 Omnicom Group
奥姆尼康
OMC UN
纽约交易
所
美国
221 119,423.20 0.18
325 Dollar Tree
Inc
Dollar Tree
公司
DLTR
UQ
纳斯达克
交易所
美国
191 119,360.54 0.18
326 Dentsply Intl
登士柏西诺
德公司
XRAY
UQ
纳斯达克
交易所
美国
290 119,305.90 0.18
327 PerkinElmer
Inc
珀金埃尔默
PKI UN
纽约交易
所
美国
343 119,229.37 0.18
328 Hasbro Inc
孩之宝
HAS UQ
纳斯达克
交易所
美国
214 119,188.26 0.18
329 Cabot Oil &
Gas A
卡伯特石油
天然气公司
COG UN
纽约交易
所
美国
698 119,139.59 0.18
330 Weyerhaeuser
惠好
WY UN
纽约交易 美国
603 119,038.73 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 48 页
Co
所
331 CSX Corp
CSX公司
CSX UN
纽约交易
所
美国
688 118,983.89 0.18
332 General
Motors Co
通用汽车公
司
GM UN
纽约交易
所
美国
634 118,978.32 0.18
333 Scripps
Networks
Interactive
斯克利普斯
网络互动公
司
SNI UN
纽约交易
所
美国
288 118,922.35 0.18
334 eBay Inc.
eBay公司
EBAY
UQ
纳斯达克
交易所
美国
766 118,911.08 0.18
335 NetFlix Inc
奈飞公司
NFLX
UQ
纳斯达克
交易所
美国
196 118,897.95 0.18
336 Microchip
Technology
Inc
Microchip
科技股份有
限公司
MCHP
UQ
纳斯达克
交易所
美国
353 118,819.70 0.18
337 Mosaic Co
Mosaic 公司
MOS UN
纽约交易
所
美国
684 118,745.69 0.18
338 Xylem Inc
Xylem公司/
纽约
XYL UN
纽约交易
所
美国
401 118,729.32 0.18
339 PVH Corp
PVH 公司
PVH UN
纽约交易
所
美国
190 118,723.02 0.18
340 Mylan Inc.
迈兰公司
MYL UQ
纳斯达克
交易所
美国
414 118,707.50 0.18
341 Air Products
& Chemicals
Inc
空气化工产
品
APD UN
纽约交易
所
美国
126 118,678.85 0.18
342 JP Morgan
Chase & Co
摩根大通
JPM UN
纽约交易
所
美国
288 118,674.08 0.18
343 FMC
Technologies
Inc
FMC技术公
司
FTI UN
纽约交易
所
美国
671 118,669.10 0.18
344 Biogen Idec
Inc
百健
BIIB
UQ
纳斯达克
交易所
美国
74 118,663.20 0.18
345 Anadarko
Petroleum
Corp
阿纳达科石
油
APC UN
纽约交易
所
美国
336 118,645.43 0.18
346 Amazon.com
Inc
亚马逊公司
AMZN
UQ
纳斯达克
交易所
美国
25 118,635.48 0.18
347 Thermo Fisher
Scientific
Thermo
Fisher
Scientific
公司
TMO UN
纽约交易
所
美国
121 118,558.96 0.18
348 Cummins Inc
康明斯
CMI UN
纽约交易
所
美国
159 118,552.33 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 49 页
349 Avery
Dennison Corp
艾利丹尼森
AVY UN
纽约交易
所
美国
239 118,468.05 0.18
350 Chesapeake
Energy Corp
切萨皮克能
源公司
CHK UN
纽约交易
所
美国
4,17
4
118,464.53 0.18
351 Eaton Corp
plc
伊顿
ETN UN
纽约交易
所
美国
299 118,428.39 0.18
352 Principal
Financial
Group
信安金融
PFG UN
纽约交易
所
美国
434 118,312.15 0.18
353 Mohawk
Industries
Inc
Mohawk 工业
股份有限公
司
MHK UN
纽约交易
所
美国
94 118,283.63 0.18
354 Prudential
Financial Inc
保德信金融
集团
PRU UN
纽约交易
所
美国
250 118,267.45 0.18
355 Frontier
Communicatio
ns Corp
Frontier通
信公司
FTR UQ
纳斯达克
交易所
美国
3,61
0
118,256.84 0.18
356 Tesoro Corp
特索罗公司
TSO UN
纽约交易
所
美国
238 118,240.66 0.18
357 CSRA Inc
CSRA股份有
限公司
CSRA
UN
纽约交易
所
美国
760 118,080.45 0.18
358 Citigroup Inc
花旗集团
C UN
纽约交易
所
美国
420 118,060.56 0.18
359 Archer-
Daniels-
Midland Co
Archer-
Daniels-
Midland公
司
ADM UN
纽约交易
所
美国
415 118,031.05 0.18
360 HCA Holdings
Inc
HCA控股公
司
HCA UN
纽约交易
所
美国
231 117,964.47 0.18
361 Dun &
Bradstreet
Corp
邓白氏公司
DNB UN
纽约交易
所
美国
146 117,960.03 0.18
362 Northrop
Grumman Corp
诺斯洛普格
鲁曼
NOC UN
纽约交易
所
美国
80 117,918.65 0.18
363 Jacobs
Engineering
Group Inc
雅各布工程
集团
JEC UN
纽约交易
所
美国
357 117,917.13 0.18
364 Skyworks
Solutions Inc
思佳讯解决
方案公司
SWKS
UQ
纳斯达克
交易所
美国
281 117,913.88 0.18
365 Apple Inc.
苹果公司
AAPL
UQ
纳斯达克
交易所
美国
186 117,913.35 0.18
366 Amphenol Corp
A
安费诺公司
APH UN
纽约交易
所
美国
310 117,851.68 0.18
367 Patterson Cos
帕特森公司
PDCO
纳斯达克 美国
371 117,817.79 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 50 页
Inc UQ
交易所
368 Varian
Medical
Systems Inc
瓦里安医疗
设备有限公
司
VAR UN
纽约交易
所
美国
216 117,781.25 0.18
369 Autodesk Inc
欧特克
ADSK
UQ
纳斯达克
交易所
美国
328 117,756.32 0.18
370 American Intl
Group Inc
美国国际集
团
AIG UN
纽约交易
所
美国
335 117,492.60 0.18
371 Avago
Technologies
Ltd
Broadcom有
限公司
AVGO
UQ
纳斯达克
交易所
美国
114 117,475.69 0.18
372 Illinois Tool
Works Inc
伊利诺伊工
具
ITW UN
纽约交易
所
美国
170 117,419.98 0.18
373 US Bancorp
美国合众银
行
USB UN
纽约交易
所
美国
439 117,404.53 0.18
374 PPL Corp
PPL公司
PPL UN
纽约交易
所
美国
469 117,403.74 0.18
375 Bank of
America Corp
美国银行
BAC UN
纽约交易
所
美国
1,33
4
117,386.70 0.18
376 National
Oilwell Varco
Inc
美国国民油
井
NOV UN
纽约交易
所
美国
526 117,371.58 0.18
377 Ford Motor Co
福特汽车
F UN
纽约交易
所
美国
1,40
8
117,362.69 0.18
378 E. I. du Pont
de Nemours
and Company
杜邦
DD UN
纽约交易
所
美国
273 117,308.58 0.18
379 Pitney Bowes
Inc
Pitney
Bowes 公司
PBI UN
纽约交易
所
美国
993 117,209.11 0.18
380 Starwood
Hotel &
Resort World
喜达屋饭店
HOT UN
纽约交易
所
美国
239 117,200.16 0.18
381 Zoetis Inc
When Issued
硕腾公司
ZTS UN
纽约交易
所
美国
372 117,074.63 0.18
382 Celgene Corp
新基医药
CELG
UQ
纳斯达克
交易所
美国
179 117,072.31 0.18
383 ProLogis Inc
普洛斯公司
PLD UN
纽约交易
所
美国
360 117,069.86 0.18
384 Southwestern
Energy Co
西南能源公
司
SWN UN
纽约交易
所
美国
1,40
3
117,038.96 0.18
385 Becton
Dickinson &
Co
碧迪
BDX UN
纽约交易
所
美国
104 116,956.86 0.18
386 Humana Inc
Humana 公司
HUM UN
纽约交易 美国
98 116,896.39 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 51 页
所
387 Rockwell
Collins
罗克威尔克
林斯
COL UN
纽约交易
所
美国
207 116,868.14 0.18
388 Xerox Corp
施乐
XRX UN
纽约交易
所
美国
1,85
7
116,861.17 0.18
389 TripAdvisor
Inc.
TripAdvisor
公司
TRIP
UQ
纳斯达克
交易所
美国
274 116,829.81 0.18
390 Nielsen
Holdings NV
尼尔森控股
公开有限公
司
NLSN
UN
纽约交易
所
美国
339 116,827.35 0.18
391 AMETEK Inc
阿美特克股
份有限公司
AME UN
纽约交易
所
美国
381 116,799.50 0.18
392 Hewlett
Packard
Enterpris
慧与
HPE UN
纽约交易
所
美国
964 116,790.55 0.18
393 Parker-
Hannifin Corp
派克汉尼汾
PH UN
纽约交易
所
美国
163 116,789.69 0.18
394 Sealed Air
Corp
希悦尔包装
SEE UN
纽约交易
所
美国
383 116,752.29 0.18
395 Valero Energy
Corp
Valero 能源
VLO UN
纽约交易
所
美国
345 116,675.96 0.18
396 Robert Half
Intl Inc
Robert Half
国际
RHI UN
纽约交易
所
美国
461 116,654.48 0.18
397 Zimmer Biomet
Holdings In
捷迈巴奥米
特控股公司
ZBH UN
纽约交易
所
美国
146 116,546.52 0.18
398 Allergan Inc
艾尔建有限
公司
AGN UN
纽约交易
所
美国
76 116,462.70 0.18
399 Global
Payments Inc
环汇公司
GPN UN
纽约交易
所
美国
246 116,440.42 0.18
400 F5 Networks
Inc
F5 Networks
公司
FFIV
UQ
纳斯达克
交易所
美国
154 116,253.95 0.18
401 Cognizant
Tech
Solutions
Corp
高知特科技
公司
CTSH
UQ
纳斯达克
交易所
美国
306 116,148.39 0.18
402 Block H & R
Inc
H&R Block 公
司
HRB UN
纽约交易
所
美国
761 116,065.89 0.18
403 Fifth Third
Bancorp (OH)
五三银行
FITB
UQ
纳斯达克
交易所
美国
995 116,059.59 0.18
404 PPG
Industries
Inc
PPG 工业
PPG UN
纽约交易
所
美国
168 116,027.43 0.18
405 Lab Corp of
America Hldgs
美国实验控
股
LH UN
纽约交易
所
美国
134 115,755.42 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 52 页
406 Endo
Internationa
l
Endo制药控
股有限公司
ENDP
UQ
纳斯达克
交易所
美国
1,11
9
115,682.68 0.18
407 Fluor Corp
福陆
FLR UN
纽约交易
所
美国
354 115,682.08 0.18
408 Universal
Health
Services
Universal
Health
Services 公
UHS UN
纽约交易
所
美国
130 115,601.71 0.18
409 PACCAR Inc
帕卡
PCAR
UQ
纳斯达克
交易所
美国
336 115,570.68 0.18
410 Deere & Co
迪尔
DE UN
纽约交易
所
美国
215 115,539.38 0.18
411 Leucadia
National Corp
(NY)
Leucadia
National 公
司
LUK UN
纽约交易
所
美国
1,00
4
115,378.37 0.18
412 Pioneer
Natural
Resources
Pioneer 自
然资源公司
PXD UN
纽约交易
所
美国
115 115,310.93 0.18
413 Monsanto Co.
孟山都
MON UN
纽约交易
所
美国
168 115,203.04 0.18
414 The Bank of
New York
Mellon Corp
纽约梅隆银
行股份有限
公司
BK UN
纽约交易
所
美国
447 115,157.09 0.18
415 Red Hat Inc
红帽公司
RHT UN
纽约交易
所
美国
239 115,060.60 0.18
416 Adobe Systems
Inc
奥多比
ADBE
UQ
纳斯达克
交易所
美国
181 114,971.68 0.18
417 Moodys Corp
穆迪
MCO UN
纽约交易
所
美国
185 114,960.80 0.18
418 Ecolab Inc
艺康化工
ECL UN
纽约交易
所
美国
146 114,823.21 0.18
419 United
Rentals Inc
联合租赁公
司
URI UN
纽约交易
所
美国
258 114,798.01 0.18
420 FedEx Corp
联邦快递
FDX UN
纽约交易
所
美国
114 114,739.12 0.18
421 Vertex
Pharmaceutic
als In
维特制药股
份有限公司
VRTX
UQ
纳斯达克
交易所
美国
201 114,653.58 0.18
422 Carnival Corp
嘉年华公司
CCL UN
纽约交易
所
美国
391 114,601.72 0.18
423 PNC Finl
Services
Group
PNC财务服
务
PNC UN
纽约交易
所
美国
212 114,419.23 0.18
424 Goodyear Tire
固特异轮胎
GT UQ
纳斯达克 美国
672 114,345.23 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 53 页
& Rubber Co
橡胶 交易所
425 Hanesbrands
Inc
汉佰有限公
司
HBI UN
纽约交易
所
美国
686 114,316.45 0.18
426 Stanley Black
& Decker
史丹利百得
公司
SWK UN
纽约交易
所
美国
155 114,315.92 0.18
427 Harman Intl
Industries
Inc
哈曼国际工
业公司
HAR UN
纽约交易
所
美国
240 114,300.67 0.18
428 Salesforce.c
om
Salesforce.
com 股份有
限公司
CRM UN
纽约交易
所
美国
217 114,268.64 0.18
429 Darden
Restaurants
Inc
达登饭店
DRI UN
纽约交易
所
美国
272 114,245.50 0.18
430 Peoples
United
Financial Inc
Peoples
United
Financial
股
PBCT
UQ
纳斯达克
交易所
美国
1,17
5
114,225.74 0.18
431 Ralph Lauren
Corp
Ralph
Lauren公司
RL UN
纽约交易
所
美国
192 114,103.32 0.18
432 American
Express Co
美国运通
AXP UN
纽约交易
所
美国
283 114,024.01 0.18
433 Whole Foods
Market Inc
全食超市
WFM UQ
纳斯达克
交易所
美国
537 114,021.76 0.18
434 Dover Corp
多佛
DOV UN
纽约交易
所
美国
248 113,999.35 0.18
435 FMC Corp
FMC公司
FMC UN
纽约交易
所
美国
371 113,930.71 0.18
436 Eastman
Chemical Co
伊士曼化工
EMN UN
纽约交易
所
美国
253 113,915.40 0.18
437 Whirlpool
Corp
惠而浦
WHR UN
纽约交易
所
美国
103 113,817.39 0.18
438 Northern
Trust Corp
(IL)
北美信托
NTRS
UQ
纳斯达克
交易所
美国
259 113,800.28 0.18
439 Delphi
Automotive
PLC
德尔福汽车
公司
DLPH
UN
纽约交易
所
美国
274 113,740.99 0.18
440 Dow Chemical
陶氏化学
DOW UN
纽约交易
所
美国
345 113,724.75 0.18
441 Citrix
Systems Inc
思杰系统
CTXS
UQ
纳斯达克
交易所
美国
214 113,653.86 0.18
442 TE
Connectivity
泰科电子公
司
TEL UN
纽约交易
所
美国
300 113,612.35 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 54 页
Ltd.
443 Ryder System
Inc
Ryder系统
R UN
纽约交易
所
美国
280 113,520.84 0.18
444 Regeneron
Pharmaceutic
als
再生元制药
股份有限公
司
REGN
UQ
纳斯达克
交易所
美国
49 113,474.88 0.18
445 Owens-
Illinois Inc
Owens-
Illinois 股
份有限公司
OI UN
纽约交易
所
美国
949 113,337.09 0.18
446 Metlife Inc
大都会集团
MET UN
纽约交易
所
美国
428 113,043.66 0.18
447 LyondellBase
ll Industries
N.V.
利安德巴塞
尔工业公司
LYB UN
纽约交易
所
美国
229 113,010.10 0.18
448 Agilent
Technologies
Inc
安捷伦
A UN
纽约交易
所
美国
384 112,957.45 0.17
449 Navient Corp
Navient公
司
NAVI
UQ
纳斯达克
交易所
美国
1,42
4
112,841.80 0.17
450 SunTrust
Banks Inc
(GA)
SunTrust 银
行
STI UN
纽约交易
所
美国
414 112,777.61 0.17
451 COLUMBIA
PIPELINE
GROUP
哥伦比亚管
道集团股份
有限公司
CPGX
UN
纽约交易
所
美国
667 112,742.54 0.17
452 Mastercard
Inc A
万事达股份
有限公司
MA UN
纽约交易
所
美国
193 112,701.09 0.17
453 Molson Coors
Brewing Co B
莫尔森-康胜
TAP UN
纽约交易
所
美国
168 112,663.03 0.17
454 Signet
Jewelers Ltd
英国西格尼
珠宝有限公
司
SIG UN
纽约交易
所
美国
206 112,574.30 0.17
455 Perrigo Co
Perrigo 公
司
PRGO
UN
纽约交易
所
美国
187 112,433.92 0.17
456 Discover
Financial
Services
Discover金
融服务公司
DFS UN
纽约交易
所
美国
316 112,295.66 0.17
457 Interpublic
Group Cos
Interpublic
集团
IPG UN
纽约交易
所
美国
732 112,128.29 0.17
458 Legg Mason
Inc
美盛集团
LM UN
纽约交易
所
美国
573 112,052.49 0.17
459 Intercontine
ntalExchange
洲际交易所
（ICE）
ICE UN
纽约交易
所
美国
66 112,023.25 0.17
460 Unum Group
尤那坶集团
UNM UN
纽约交易 美国
531 111,937.91 0.17大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 55 页
所
461 E*TRADE
Financial
Corp
亿创证券有
限公司
ETFC
UQ
纳斯达克
交易所
美国
714 111,217.56 0.17
462 State Street
Corp
道富集团
STT UN
纽约交易
所
美国
311 111,199.39 0.17
463 Comerica Inc
(MI)
Comerica 公
司
CMA UN
纽约交易
所
美国
407 111,005.69 0.17
464 Royal
Caribbeen
Cruises
皇家加勒比
海游轮有限
公司
RCL UN
纽约交易
所
美国
249 110,875.98 0.17
465 Capital One
Financial
第一资本金
融
COF UN
纽约交易
所
美国
263 110,761.80 0.17
466 Accenture plc
埃森哲公司
ACN UN
纽约交易
所
美国
147 110,433.55 0.17
467 AllianceData
Systems Corp
联合数据系
统公司
ADS UN
纽约交易
所
美国
85 110,430.70 0.17
468 KeyCorp
KeyCorp公
司
KEY UN
纽约交易
所
美国
1,50
6
110,351.79 0.17
469 Ameriprise
Financial Inc
阿默普莱斯
金融公司
AMP UN
纽约交易
所
美国
185 110,225.46 0.17
470 TECO Energy
Inc
TECO 能源
TE UN
纽约交易
所
美国
601 110,155.11 0.17
471 Teradata Corp
美商天睿信
息系统有限
公司
TDC UN
纽约交易
所
美国
662 110,053.65 0.17
472 Lincoln
National Corp
林肯国民
LNC UN
纽约交易
所
美国
428 110,035.22 0.17
473 Invesco Ltd
景顺有限公
司
IVZ UN
纽约交易
所
美国
649 109,915.19 0.17
474 Huntington
Bancshares
(OH)
杭庭顿银行
HBAN
UQ
纳斯达克
交易所
美国
1,85
4
109,910.55 0.17
475 Zions Bancorp
(UT)
Zions 银行
ZION
UQ
纳斯达克
交易所
美国
659 109,817.11 0.17
476 Southwest
Airlines Co
西南航空
LUV UN
纽约交易
所
美国
422 109,723.95 0.17
477 Textron Inc
德事隆
TXT UN
纽约交易
所
美国
452 109,581.38 0.17
478 United
Continental
Holding Inc
联合大陆控
股公司
UAL UN
纽约交易
所
美国
400 108,857.78 0.17
479 Citizens
Financial
公民金融集
团
CFG UN
纽约交易
所
美国
821 108,775.42 0.17大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 56 页
Group Inc
480 Schwab
Charles Corp
嘉信理财
SCHW
UN
纽约交易
所
美国
648 108,757.52 0.17
481 CBRE Group
Inc.
世邦魏理仕
CBG UN
纽约交易
所
美国
619 108,692.79 0.17
482 Flowserve
Corp
福斯公司
FLS UN
纽约交易
所
美国
362 108,430.33 0.17
483 Priceline.co
m Inc
Priceline
集团
PCLN
UQ
纳斯达克
交易所
美国
13 107,619.93 0.17
484 Affiliated
Manegers
Group
联合经理集
团股份有限
公司
AMG UN
纽约交易
所
美国
115 107,349.51 0.17
485 Borgwarner
Inc
博格华纳股
份有限公司
BWA UN
纽约交易
所
美国
548 107,272.66 0.17
486 Hewlett-
Packard Co
惠普
HPQ UN
纽约交易
所
美国
1,28
7
107,106.15 0.17
487 Wynn Resorts
Ltd
永利度假村
有限公司
WYNN
UQ
纳斯达克
交易所
美国
178 106,987.25 0.17
488 Visa Inc
维萨公司
V UN
纽约交易
所
美国
217 106,728.43 0.17
489 Alaska Air
Group Inc
阿拉斯加航
空集团公司
ALK UN
纽约交易
所
美国
275 106,296.48 0.16
490 Delta Air
Lines
达美航空有
限公司
DAL UN
纽约交易
所
美国
438 105,809.68 0.16
491 Alexion
Pharmaceutic
als Inc
Alexion制
药公司
ALXN
UQ
纳斯达克
交易所
美国
136 105,299.21 0.16
492 Regions
Financial
Corp
Regions 金
融
RF UN
纽约交易
所
美国
1,86
1
105,019.04 0.16
493 American
Airlines
Group Inc.
美国航空集
团公司
AAL UQ
纳斯达克
交易所
美国
556 104,377.48 0.16
494 CF Industries
Holdings
CF工业控股
股份有限公
司
CF UN
纽约交易
所
美国
631 100,841.32 0.16
495 Synchrony
Financial
Synchrony
金融
SYF UN
纽约交易
所
美国
599 100,414.40 0.16
496 News
Corporation
美国新闻集
团
NWSA
UQ
纳斯达克
交易所
美国
1,24
0
93,327.51 0.14
497 21st Century
Fox
新闻集团
FOXA
UQ
纳斯达克
交易所
美国
460 82,512.02 0.13
498 Discovery
Communicatio
探索传播公
司
DISCK
UQ
纳斯达克
交易所
美国
398 62,945.34 0.10大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 57 页
nsC
499 Under Armour
Inc Class A
安徳玛公司
UA UN
纽约交易
所
美国
224 59,608.65 0.09
500 Google Inc A
Alphabet公
司
GOOGL
UQ
纳斯达克
交易所
美国
12 55,982.98 0.09
501 Google Inc C
Alphabet公
司
GOOG
UQ
纳斯达克
交易所
美国
12 55,073.44 0.09
502 Under Armour
Inc-C
安徳玛公司
UA/C
UN
纽约交易
所
美国
225 54,309.53 0.08
503 Discovery
Communicatio
nsA
探索传播公
司
DISCA
UQ
纳斯达克
交易所
美国
251 41,993.60 0.07
504 TWENTY-FIRST
CENTURY FOX -
B
新闻集团
FOX UQ
纳斯达克
交易所
美国
177 31,983.94 0.05
505 News Corp B
美国新闻集
团
NWS UQ
纳斯达克
交易所
美国
279 21,590.72 0.03
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 CSX Corp CSX UN 186,984.29 0.38
2 Ralph Lauren Corp A RL UN 143,063.29 0.29
3 Hologic Inc HOLX UQ 135,602.11 0.27
4 UDR Inc UDR UN 131,606.64 0.27
5 Ulta Salon Cosmetics &
Fragr
ULTA UQ 129,553.58 0.26
6 Foot Locker Inc FL UN 127,419.52 0.26
7 Fortune Brands Home &
Security Inc
FBHS UN 122,438.95 0.25
8 TransDigm Group TDG UN 120,735.04 0.24
9 Endo International plc ENDP UQ 120,418.20 0.24
10 LKQ Corp LKQ UQ 119,266.95 0.24
11 Gallagher Arthur J. & Co AJG UN 118,526.13 0.24
12 Concho Resources Inc CXO UN 116,331.75 0.24
13 Alaska Air Group Inc ALK UN 116,273.64 0.24
14 Federal Realty Invt
Trust
FRT UN 116,201.37 0.24
15 Global Payments Inc GPN UN 116,074.19 0.24
16 Acuity Brands Inc AYI UN 115,151.02 0.23大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 58 页
17 Extra Space Storage Inc EXR UN 113,577.26 0.23
18 Willis Towers Watson PLC WLTW UQ 112,051.98 0.23
19 Centene Corp CNC UN 112,022.27 0.23
20 Digital Realty Trust DLR UN 106,993.99 0.22
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 CSX Corp CSX UN 184,431.61 0.37
2 CONSOL Energy Inc CNX UN 154,980.70 0.31
3 Ralph Lauren Corp A RL UN 111,594.73 0.23
4 Tenet Healthcare THC UN 111,165.14 0.23
5 GameStop Corp A GME UN 98,334.68 0.20
6 Weyerhaeuser Co WY UN 91,409.73 0.19
7 Southwestern Energy Co SWN UN 89,022.26 0.18
8 ONEOK Inc OKE UN 88,709.37 0.18
9 Ensco PLC - CL A ESV UN 88,374.51 0.18
10 Schlumberger Ltd SLB UN 85,683.11 0.17
11 Fossil Group Inc FOSL UQ 77,259.26 0.16
12 Coca-Cola Enterprises CCE UN 69,264.83 0.14
13 SHIRE PLC-ADR SHPG UQ 67,174.24 0.14
14 Range Resources Corp RRC UN 65,797.65 0.13
15 Newmont Mining Corp NEM UN 60,870.06 0.12
16 CHARTER COMMUNICATION-A CHTR UQ 54,001.18 0.11
17 Chubb Limited CB UN 51,881.35 0.11
18 Equinix Inc EQIX UQ 47,306.95 0.10
19 PerkinElmer Inc PKI UN 46,660.59 0.09
20 Urban Outfitters URBN UQ 39,783.91 0.08
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
16,181,827.91
卖出收入（成交）总额
4,459,663.19
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 59 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金额衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
61,200.27
4
应收利息
489.55
5
应收申购款
2,939,713.97
6
其他应收款
-
7
待摊费用
115,096.26
8
其他
-
9
合计
3,116,500.05
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。
7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 60 页
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,294 6,945.58 1,716,627.58 3.93% 41,998,878.01 96.07%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
113,682.26 0.2601%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年3月23日）基金份额总额
822,754,222.26
本报告期期初基金份额总额
34,272,035.33
本报告期基金总申购份额
20,035,340.09
减:本报告期基金总赎回份额
10,591,869.83
本报告期期末基金份额总额
43,715,505.59
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 61 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公
司副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
摩根士丹利
1 20,641,491.10 100.00% 6,197.31 100.00% -
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：
（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；
（二）资历雄厚，信誉良好；
（三）财务状况良好，经营行为规范；
（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能
满足各投资组合运作高度保密的要求；
（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面
地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息
服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；
（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达
的交易指令。
（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等
后台清算业务。
（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券
商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；
交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商
的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。
3、境内交易单元包括：中信证券、东海证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东
方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、渤海证券、广发证券、西南证券、华福证大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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券、中泰证券、华鑫证券、银河证券、招商证券、恒泰证券、方正证券、华泰证券、申万宏源、
华宝证券、中银国际、中航证券、国泰君安、东莞证券、国信证券、财富证券、国都证券、天源
证券、英大证券、国海证券、民生证券、万联证券、东吴证券、华林证券、民族证券、东兴证券、
长城证券、平安证券。上述交易单元无交易。
4、本报告期内本基金新增的境内交易单元：恒泰证券、方正证券、平安证券，无新增或退租境
外交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月16日
2
大成标普500等权重指数证券投
资基金分红公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月20日
3
大成标普500等权重指数证券投
资基金2015年第4季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月20日
4
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 2月5日
5
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月23日
6
大成标普500等权重指数证券投
资基金2015年年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月26日
7
大成标普500等权重指数证券投
资基金2015年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月26日
8
大成标普500等权重指数证券投
资基金2016年第1季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4 月22日
9
大成标普500等权重指数证券投
资基金更新的招募说明书（2016
年第1期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 5月6日
10
大成标普500等权重指数证券投
资基金更新的招募说明书（2016
年第1期）-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 5月6日
11
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5 月27日
12
大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 2016年 1月5日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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数熔断调整公司旗下部分公募基
金开放时间的公告
刊及本公司网站
13
关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月6日
14
大成基金管理有限公司关于因指
数熔断调整公司旗下部分公募基
金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月8日
15
大成基金管理有限公司关于养老
金账户通过直销中心申购旗下部
分基金费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月18日
16
大成基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金申购、赎回、
转换转出及最低持有份额数额限
制的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月30日
17
大成基金管理有限公司关于增加
上海凯石财富基金销售有限公司
代销公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年2 月18日
18
大成基金关于旗下部分基金增加
深圳前海微众银行股份有限公司
为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年2 月27日
19
大成基金管理有限公司关于增加
北京蒽次方资产管理有限公司为
开放式基金代销机构及相关费率
优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 3月1日
20
大成基金管理有限公司关于增加
徽商期货有限责任公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月12日
21
关于增加深圳市金斧子投资咨询
有限公司为开放式基金代销机构
及相关费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月17日
22
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月18日
23
大成基金管理有限公司关于增加
万和证券有限责任公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月26日
24
关于大成基金管理有限公司上海
理财中心业务变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月29日
25
大成基金管理有限公司关于支付
宝基金支付业务下线的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4 月18日
26
大成基金管理来有限公司关于股 中国证监会指定报 2016年4 月27日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
第 65 页
权变更及修改《公司章程》的公
告
刊及本公司网站
27
大成基金管理有限公司关于增加
奕丰金融服务（深圳）有限公司
为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4 月30日
28
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加北京钱景财富投资
管理有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 5月5日
29
大成基金管理有限公司关于增加
深圳市金斧子投资咨询有限公司
为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 5月5日
30
大成基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为开
放式基金代销机构并开通相关业
务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 5月7日
31
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海好买基金销售
有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5 月10日
32
大成基金管理有限公司关于增加
武汉市伯嘉基金销售有限公司为
开放式基金代销机构并开通相关
业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5 月17日
33
大成基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年6 月22日
34
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年6 月25日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》
，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）第六届董事会第十四次会议和2016年第
一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本
公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公
司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%
（对应出资额1亿元） ，同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公
司章程》 。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于大成标普 500等权重指数证券投资基金 2016年半年度报告
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2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成标普 500等权重指数证券投资基金的文件；
2、 《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2016年8月25日
