大成景益平稳收益混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年8月25日大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................1
1.1 重要提示......................................................................................................................................1
1.2 目录..............................................................................................................................................2
§2 基金简介..............................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................5
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现..........................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................5
§4 管理人报告..........................................................................................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12
§5 托管人报告........................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................13
6.1 资产负债表................................................................................................................................13
6.2 利润表........................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15
6.4 报表附注....................................................................................................................................16
§7 投资组合报告....................................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................36
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................36
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................36
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................36
7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................37大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息........................................................................................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................38
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................38
§10 重大事件揭示..................................................................................................................................38
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................39
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................39
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................41
§11 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................45
§12 备查文件目录..................................................................................................................................46
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................46
12.2 存放地点..................................................................................................................................46
12.3 查阅方式..................................................................................................................................46大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成景益平稳收益混合型证券投资基金
基金简称 大成景益平稳收益混合
基金主代码
000695
交易代码
000695
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年6月26日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,311,413.77份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，
力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经
济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，通过动态调整资产
配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而
上”精选策略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、
流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组
合。
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货
币市场基金低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 杜鹏 林葛
联系电话
0755-83183388 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市东城区建国门内大街69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京复兴门内大街28号凯晨世
贸中心东座F9
邮政编码
518040 100031大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益
-19,157,505.53
本期利润
-20,723,436.70
加权平均基金份额本期利润
-0.4181
本期加权平均净值利润率
-30.69%
本期基金份额净值增长率
-4.75%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配利润
2,924,782.41
期末可供分配基金份额利润
0.1597
期末基金资产净值
26,057,178.99
期末基金份额净值
1.423
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
42.30%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
2.08% 0.27% 0.35% 0.01% 1.73% 0.26%
过去三个月
3.04% 0.47% 1.08% 0.01% 1.96% 0.46%
过去六个月
-4.75% 1.10% 2.18% 0.01% -6.93% 1.09%
过去一年
-10.39% 1.43% 4.60% 0.01% -14.99% 1.42%
自基金合同
生效起至今
42.30% 1.46% 10.94% 0.02% 31.36% 1.44%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、本基金合同于2014年6月26日生效。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本
基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理
5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交
易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中
证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投
资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及61只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证
券投资基金（LOF） 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基
金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投
资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成
创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开
放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、
大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证
券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转
债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资
基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF） 、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增
利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎
货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成
景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放
债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF） 、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合
型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票
型证券投资基金（LOF） 、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券
投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成
景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投
资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基
金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配
置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证360互联网+大数据
100指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华
一年定期开放债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
赵世宏
先生
本基金
基金经
理
2016年3
月26日
-
5年
经济学硕士，2011年3月至2012年9月
任中银基金管理有限公司研究员。2012年
9月至2015年9月任易方达基金管理有限
公司研究员、基金经理助理。2015年9月
加入大成基金管理有限公司，任职于固定
收益总部。自2016年3月26日起担任大
成景丰债券型证券投资基金（LOF） 、大成
景恒保本混合型证券投资基金、大成景利
混合型证券投资基金、大成景益平稳收益
混合型证券投资基金、大成可转债增强债
券型证券投资基金和大成强化收益定期开
放债券型证券投资基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中国
王磊
先生
本基金
基金经
理
2014年6
月26日
2016年3
月25日
12年
经济学硕士。2003年5月至2012年10月
曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证
券投资银行部业务董事、国信证券经济研
究所分析师及资产管理总部专户投资经理、
中银基金管理有限公司专户理财部投资经
理及总监（主持工作） 。2012年11月加入
大成基金管理有限公司。2013年6月7日
至2015年7月15日起担任大成强化收益
债券型证券投基金基金经理，2015年7月
16日到2016年3月25日任大成强化收益
定期开放债券型证券投资基金基金经理。
2013年7月17日到2016年3月25日任
大成景恒保本混合型证券投资基金基金经
理。2013年11月9日到2016年3月25
日任大成可转债增强债券型证券投资基金
基金经理。2014年6月26到2016年3月大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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25日任大成景益平稳收益混合型证券投资
基金基金经理。2014年9月3日至2016
年3月23日任大成景丰债券型证券投资基
金（LOF）基金经理。2014年12月9日到
2016年3月25日任大成景利混合型证券
投资基金基金经理。2015年12月14日起
任大成行业轮动混合型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。国籍：中国
袁杰
先生
本基金
基金经
理助理
2016年6
月22日
-
4年
工程硕士。2012年-2014年就职于鹏华基
金固定收益部任研究员；2014年6月起加
入大成基金管理有限公司，现任固定收益
部研究员兼基金经理助理。2016年5月9
日起任大成景丰债券型证券投资基金、大
成景恒保本混合型证券投资基金基金经理
助理。2016年6月22日起任大成强化收
益定期开放债券型证券投资基金、大成景
益平稳收益混合型证券投资基金基金经理
助理。具有基金从业资格。国籍：中国
黄海峰
先生
本基金
基金经
理助理
2014年6
月26日
-
12年
南开大学经济学学士， 2013年7月加入大
成基金管理有限公司固定收益部。2013年
10月14日起任大成现金宝场内实时申赎
货币市场基金基金经理助理。2013年10
月28日起大成景恒保本混合型证券投资基
金基金经理助理。2014年3月18日起任
大成强化收益债券型证券投资基金基金经
理助理。2014年3月18日至2014年12
月23日任大成货币市场证券投资基金基金
经理助理。2014年6月23日至2014年12
月23日任大成丰财宝货币市场基金基金经
理助理。2014年6月26日起任大成景益
平稳收益混合型证券投资基金基金经理助
理。2014年12月24日起，任大成货币市
场证券投资基金基金经理及大成丰财宝货
币市场基金基金经理。2015年3月21日
起，任大成添利宝货币市场基金及大成景
兴信用债债券型证券投资基金基金经理。
2015年3月27日起，任大成景秀灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。2015年
4月29日起，任大成景明灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2015年5月4日
起，任大成景穗灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2015年5月15日起，任
大成景源灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成景益平稳收益混
合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成景益平稳收
益混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关
法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金
财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合
规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合
间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个
股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日
内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易，原因是
投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量5%的情形；投资组合间存在2笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间
相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大
影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，在经济下行压力下，政府加大了稳增长力度，大宗商品持续走强，信贷迭创新高。
以 “权威”人士谈话作为分界线，二季度国内经济政策出现转向，供给侧改革重回政策主线。
临近季末，英国“退欧”公投又给资本市场带来极大的扰动，全球货币政策宽松预期再起。
各类资产表现方面，供需缺口带来金属、能源等大宗商品的持续上涨。权益市场震荡向上，
周期股走势较强。信贷需求猛增导致以10年国开债为标志的无风险利率大幅上行50个BP，信
用利差则在债转股的政策传闻下直接大幅走阔。但在5月初“权威”人士谈话后，大宗能源价格
迅速回落，债券市场重回牛市，信用利差迅速缩窄，权益市场重回存量博弈的格局。
操作上，上半年本基金维持了中性偏低的权益仓位，主要配置于估值偏低的成长型个股。债
券部分主要以资质较好的信用债作为主要配置，并适当参与利率品种的波段性机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.423元，本报告期基金份额净值增长率为-4.75%,
同期业绩比较基准收益率为2.18%，低于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内货币政策环境依然会相对宽松。一方面，供给侧改革的基调应不会改变，
需求端的刺激相对有限。另一方面，通胀数据在高基数的影响下，三季度仍将处低位。与此同时，
英国“退欧”带来较大的不确定，全球货币宽松格局还将延续，G20会议将加强全球主要经济体
间经济政策的协调，人民币汇率风险明显降低。
在此背景下，我们认为债券收益率上行空间有限。而考虑到季末资金面平稳度过，债券市场
或将重新加杠杆，信用利差可能会继续缩窄。权益市场存量博弈可能成为新的常态，投资机会更
多体现于个股和高景气板块而非市场整体。
权益类操作将继续注重自下而上挖掘投资机会，关注估值偏低、符合转型升级方向的成长个
股以及高景气行业。债券投资操作继续以资质较好的信用债作为主要配置，同时通过对利率债的
波段操作增强组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的
投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价
与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产
的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值
政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露
工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分
配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾于2016年1月1日至2016年6月30日出现了连续20个工作日资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资
基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年 6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现
有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成景益平稳收益混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1 1,126,736.02 5,541,238.19
结算备付金
182,026.80 11,224,477.09
存出保证金
110,513.93 737,742.64
交易性金融资产
6.4.3.2 20,498,711.09 426,699,194.07
其中：股票投资
2,027,394.00 88,069,483.87
基金投资
- -
债券投资
18,471,317.09 338,629,710.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 2,000,000.00 -
应收证券清算款
8,001,893.34 5,000,000.00
应收利息
6.4.3.5 455,499.68 6,240,514.81大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 14 页
应收股利
- -
应收申购款
2,233.53 -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
32,377,614.39 455,443,166.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
6,000,000.00 154,999,805.00
应付证券清算款
- 20,436.60
应付赎回款
7,078.29 -
应付管理人报酬
17,044.65 204,990.55
应付托管费
5,326.45 64,059.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 39,053.18 351,029.57
应交税费
- -
应付利息
2,913.18 16,549.80
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 249,019.65 170,000.20
负债合计
6,320,435.40 155,826,871.27
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9 18,311,413.77 200,482,637.77
未分配利润
6.4.3.10 7,745,765.22 99,133,657.76
所有者权益合计
26,057,178.99 299,616,295.53
负债和所有者权益总计
32,377,614.39 455,443,166.80
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.423元，基金份额总额18,311,413.77份。
6.2 利润表
会计主体：大成景益平稳收益混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年6月30日
一、收入
-19,596,276.37 204,698,389.13
1.利息收入
1,473,192.69 20,239,320.03
其中：存款利息收入
6.4.3.11 54,374.49 661,581.79
债券利息收入
1,405,904.98 19,569,113.72
资产支持证券利息收入
- -大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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买入返售金融资产收入
12,913.22 8,624.52
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-19,969,723.37 438,325,766.47
其中：股票投资收益
6.4.3.12 -11,254,676.34 175,486,122.64
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 -8,717,455.18 260,972,899.63
资产支持证券投资收益
6.4.3.13.3 - -
贵金属投资收益
6.4.3.14 - -
衍生工具收益
6.4.3.15 - -
股利收益
6.4.3.16 2,408.15 1,866,744.20
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.3.17
-1,565,931.17 -255,150,478.86
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.3.18
466,185.48 1,283,781.49
减：二、费用
1,127,160.33 19,798,883.34
1．管理人报酬
6.4.6.2.1 277,568.83 5,990,810.45
2．托管费
6.4.6.2.2 86,740.20 1,872,128.28
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.3.19 311,231.96 5,425,644.56
5．利息支出
247,266.45 6,290,419.59
其中：卖出回购金融资产支出
247,266.45 6,290,419.59
6．其他费用
6.4.3.20 204,352.89 219,880.46
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-20,723,436.70 184,899,505.79
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-20,723,436.70 184,899,505.79
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成景益平稳收益混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
200,482,637.77 99,133,657.76 299,616,295.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -20,723,436.70 -20,723,436.70大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 16 页
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-182,171,224.00 -70,664,455.84 -252,835,679.84
其中：1.基金申购款
1,344,881.79 496,482.45 1,841,364.24
2.基金赎回款
-183,516,105.79 -71,160,938.29 -254,677,044.08
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
18,311,413.77 7,745,765.22 26,057,178.99
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,097,696,187.40 477,714,595.22 1,575,410,782.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 184,899,505.79 184,899,505.79
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-319,808,633.27 -205,481,282.28 -525,289,915.55
其中：1.基金申购款
107,693,776.06 65,584,553.16 173,278,329.22
2.基金赎回款
-427,502,409.33 -271,065,835.44 -698,568,244.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
777,887,554.13 457,132,818.73 1,235,020,372.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 17 页
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1
日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得
的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 18 页
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款
1,126,736.02
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计：
1,126,736.02
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
2,254,757.82 2,027,394.00 -227,363.82
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
18,421,280.00 18,471,317.09 50,037.09
债券
银行间市场
- - -
合计
18,421,280.00 18,471,317.09 50,037.09
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
20,676,037.82 20,498,711.09 -177,326.73
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2016年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券
2,000,000.00 -
合计
2,000,000.00 -
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 19 页
2016年6月30日
应收活期存款利息
748.54
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
73.71
应收债券利息
454,143.73
应收买入返售证券利息
488.88
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
44.82
合计 455,499.68
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用
38,713.28
银行间市场应付交易费用
339.90
合计
39,053.18
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费
6.07
应付其他 0.20
预提费用 249,013.38
合计
249,019.65
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
200,482,637.77 200,482,637.77
本期申购
1,344,881.79 1,344,881.79
本期赎回(以"-"号填列)
-183,516,105.79 -183,516,105.79
本期末
18,311,413.77 18,311,413.77大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 20 页
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
60,142,898.39 38,990,759.37 99,133,657.76
本期利润
-19,157,505.53 -1,565,931.17 -20,723,436.70
本期基金份额交易
产生的变动数
-38,060,610.45 -32,603,845.39 -70,664,455.84
其中：基金申购款
158,340.82 338,141.63 496,482.45
基金赎回款
-38,218,951.27 -32,941,987.02 -71,160,938.29
本期已分配利润
- - -
本期末
2,924,782.41 4,820,982.81 7,745,765.22
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入
16,151.82
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
35,706.45
其他
2,516.22
合计
54,374.49
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额
126,257,544.89
减：卖出股票成本总额
137,512,221.23
买卖股票差价收入
-11,254,676.34
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30
日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-8,717,455.18
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 21 页
合计
-8,717,455.18
6.4.3.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
437,260,301.60
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
438,270,960.14
减：应收利息总额
7,706,796.64
买卖债券差价收入
-8,717,455.18
6.4.3.13.3 资产支持证券投资收益
本报告期内本基金无资产支持证券投资。
6.4.3.14 贵金属投资收益
本报告期内本基金无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍生工具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益
2,408.15
基金投资产生的股利收益
-
合计
2,408.15
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产
-1,565,931.17
——股票投资
-2,900,231.14
——债券投资
1,334,299.97
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-1,565,931.17大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 22 页
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入
465,427.00
转换费收入
758.48
其他
-
合计
466,185.48
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费
的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 309,871.96
银行间市场交易费用 1,360.00
合计 311,231.96
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年6月30日
审计费用
29,835.26
信息披露费
149,178.12
其他
700.00
上清所债券托管账户维护费
9,000.00
银行划款手续费
6,639.51
中债登债券托管帐户维护费
9,000.00
合计
204,352.89
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 23 页
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决
议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大
成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的
工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前)
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券
78,713,753.56 43.60% - 0.00%
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
光大证券 168,303,507.43 40.98% - 0.00%
6.4.6.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 24 页
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
光大证券 802,800,000.00 35.80% - 0.00%
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券
71,784.66 43.62% 8,548.67 22.08%
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券
- 0.00 - 0.00
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
277,568.83 5,990,810.45
其中：支付销售机构的客户维护费
7,808.23 63,458.47
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
86,740.20 1,872,128.28大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 25 页
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行
- - - - - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行
31,935,219.86 - - - - -
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月 1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年6月30日
基金合同生效日（ 2014年6月26日 ）持
有的基金份额
9,999,000.00 9,999,000.00
期初持有的基金份额
9,999,000.00 9,999,000.00
期间申购/买入总份额
40.20 -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
9,999,040.20 9,999,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例
54.61% 1.29%
注：本基金管理人投资本基金的费率标准严格按照法律法规相关规定计算并支付。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末本基金未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 26 页
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
1,126,736.02 16,151.82 13,352,143.33 436,249.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本报告期本基金无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金
本报告期内本基金无利润分配事项。
6.4.8 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300038
梅泰
诺
2015年
12月16
日
重大事
项停牌
50.62 - - 27,5001,512,481.001,392,050.00 -
300142
沃森
生物
2016年
5月4日
重大事
项停牌
7.19 - - 36,700 393,349.00 263,873.00 -
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 27 页
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额6,000,000.00元。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的
比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金，属于中高收益风险特征的基金。投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会的相关规定)。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和保持资产
流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计
和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互
控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控
制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风
险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务
操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大
风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估
分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 28 页
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
5,473,725.00 20,040,000.00
合计
5,473,725.00 20,040,000.00
注：未评级部分为国债或政策性金融债。
6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
AAA
- 108,775,413.60
AAA以下
6,547,496.89 157,376,370.90
未评级
6,450,095.20 52,437,925.70
合计
12,997,592.09 318,589,710.20
注：未评级部分为国债或政策性金融债。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 29 页
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于2016年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有6,000,000.00元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 30 页
日
资产
银行存款
1,126,736.02 - - - 1,126,736.02
结算备付金
182,026.80 - - - 182,026.80
存出保证金
110,513.93 - - - 110,513.93
交易性金融资
产
5,604,597.09 9,654,500.80 3,212,219.20 2,027,394.00 20,498,711.09
买入返售金融
资产
2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
应收证券清算
款
- - - 8,001,893.34 8,001,893.34
应收利息
- - - 455,499.68 455,499.68
应收申购款
- - - 2,233.53 2,233.53
资产总计
9,023,873.84 9,654,500.80 3,212,219.2010,487,020.55 32,377,614.39
负债
卖出回购金融
资产款
6,000,000.00 - - - 6,000,000.00
应付赎回款
- - - 7,078.29 7,078.29
应付管理人报
酬
- - - 17,044.65 17,044.65
应付托管费
- - - 5,326.45 5,326.45
应付交易费用
- - - 39,053.18 39,053.18
应付利息
- - - 2,913.18 2,913.18
其他负债
- - - 249,019.65 249,019.65
负债总计
6,000,000.00 - - 320,435.40 6,320,435.40
利率敏感度缺
口
3,023,873.84 9,654,500.80 3,212,219.2010,166,585.15 26,057,178.99
上年度末
2015年12月
31日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,541,238.19 - - - 5,541,238.19
结算备付金
11,224,477.09 - - - 11,224,477.09
存出保证金
737,742.64 - - - 737,742.64
交易性金融资
产
20,040,000.00224,996,754.70 93,592,955.5088,069,483.87426,699,194.07
应收证券清算
款
- - - 5,000,000.00 5,000,000.00
应收利息
- - - 6,240,514.81 6,240,514.81
资产总计
37,543,457.92224,996,754.70 93,592,955.5099,309,998.68455,443,166.80
负债
卖出回购金融
资产款
154,999,805.00 - - -154,999,805.00大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 31 页
应付证券清算
款
- - - 20,436.60 20,436.60
应付管理人报
酬
- - - 204,990.55 204,990.55
应付托管费
- - - 64,059.55 64,059.55
应付交易费用
- - - 351,029.57 351,029.57
应付利息
- - - 16,549.80 16,549.80
其他负债
- - - 170,000.20 170,000.20
负债总计
154,999,805.00 - - 827,066.27155,826,871.27
利率敏感度缺
口
-117,456,347.08224,996,754.70 93,592,955.5098,482,932.41299,616,295.53
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016年6月30
日 ）
上年度末（ 2015年12
月31日 ）
市场利率下降25个基点
80,000.00 1,180,000.00
市场利率上升25个基点
-80,000.00 -1,170,000.00
分析
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势
等宏观因素的基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采
用“自下而上”精选策略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判
断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为基金的投资大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 32 页
组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例不超过30%，债券、货币市场工具等固定收益
类金融工具占基金资产的比例不低于70%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
2,027,394.00 7.78 88,069,483.87 29.39
交易性金融资产－基金投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资
- 0.00 - 0.00
其他
- 0.00 - 0.00
合计
2,027,394.00 7.78 88,069,483.87 29.39
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016年6月
30日 ）
上年度末（ 2015 年12
月31日 ）
1. 沪深300指数上升5%
610,000.00 8,660,000.00
2. 沪深300指数下降5%
-610,000.00 -8,660,000.00
分析
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
2,027,394.00 6.26
其中：股票
2,027,394.00 6.26
2
固定收益投资
18,471,317.09 57.05
其中：债券
18,471,317.09 57.05
资产支持证券
- 0.00大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 33 页
3
贵金属投资
- 0.00
4
金融衍生品投资
- 0.00
5
买入返售金融资产
2,000,000.00 6.18
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- 0.00
6
银行存款和结算备付金合计
1,308,762.82 4.04
7
其他各项资产
8,570,140.48 26.47
8
合计
32,377,614.39 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- 0.00
B
采矿业
31,526.00 0.12
C
制造业
1,851,958.00 7.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- 0.00
E
建筑业
- 0.00
F
批发和零售业
- 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- 0.00
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
143,910.00 0.55
J
金融业
- 0.00
K
房地产业
- 0.00
L
租赁和商务服务业
- 0.00
M
科学研究和技术服务业
- 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
- 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会工作
- 0.00
R
文化、体育和娱乐业
- 0.00
S
综合
- 0.00
合计
2,027,394.00 7.78
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 34 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 300038
梅泰诺
27,500 1,392,050.00 5.34
2 300142
沃森生物
36,700 263,873.00 1.01
3 002405
四维图新
5,850 143,910.00 0.55
4 300367
东方网力
5,400 134,082.00 0.51
5 000338
潍柴动力
6,700 52,327.00 0.20
6 601020
华钰矿业
1,100 31,526.00 0.12
7 603601
再升科技
200 9,626.00 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 002224
三 力 士
3,073,233.00 1.03
2 300367
东方网力
2,506,383.00 0.84
3 002624
完美环球
2,169,153.00 0.72
4 300496
中科创达
1,925,027.00 0.64
5 600547
山东黄金
1,627,659.00 0.54
6 300327
中颖电子
1,548,168.00 0.52
7 300383
光环新网
1,526,142.00 0.51
8 002450
康得新
1,514,275.00 0.51
9 002657
中科金财
1,476,314.00 0.49
10 600745
中茵股份
1,413,922.00 0.47
11 600259
广晟有色
1,352,064.49 0.45
12 300101
振芯科技
1,154,818.00 0.39
13 002335
科华恒盛
1,143,945.20 0.38
14 600376
首开股份
1,140,960.98 0.38
15 601377
兴业证券
1,129,867.00 0.38
16 002146
荣盛发展
1,098,537.42 0.37
17 300046
台基股份
1,035,047.00 0.35
18 600048
保利地产
818,448.00 0.27
19 300078
思创医惠
817,087.77 0.27
20 000014
沙河股份
809,937.00 0.27大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 35 页
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 600990
四创电子
8,413,471.30 2.81
2 002224
三 力 士
8,314,989.71 2.78
3 002292
奥飞娱乐
7,765,900.71 2.59
4 300327
中颖电子
7,200,090.60 2.40
5 000901
航天科技
7,136,834.35 2.38
6 300367
东方网力
5,466,076.66 1.82
7 002460
赣锋锂业
4,027,811.98 1.34
8 000977
浪潮信息
3,507,860.00 1.17
9 001979
招商蛇口
3,364,743.08 1.12
10 000032
深桑达Ａ
2,917,616.00 0.97
11 002387
黑牛食品
2,672,520.00 0.89
12 002414
高德红外
2,650,141.00 0.88
13 000938
紫光股份
2,565,570.00 0.86
14 300113
顺网科技
2,533,819.40 0.85
15 300085
银之杰
2,531,343.00 0.84
16 000687
华讯方舟
2,525,389.00 0.84
17 000796
凯撒旅游
2,041,046.00 0.68
18 002624
完美环球
1,894,585.05 0.63
19 002707
众信旅游
1,826,211.00 0.61
20 600547
山东黄金
1,793,782.00 0.60
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
54,370,362.50
卖出股票收入（成交）总额
126,257,544.89
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 36 页
1
国家债券
8,682,620.20 33.32
2
央行票据
- 0.00
3
金融债券
3,241,200.00 12.44
其中：政策性金融债
3,241,200.00 12.44
4
企业债券
6,416,624.80 24.63
5
企业短期融资券
- 0.00
6
中期票据
- 0.00
7
可转债（可交换债）
130,872.09 0.50
8
同业存单
- 0.00
9
其他
- 0.00
10
合计
18,471,317.09 70.89
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 019518
15国债18
40,000 3,999,600.00 15.35
2 018002
国开1302
30,000 3,241,200.00 12.44
3 010107
21国债⑺
29,690 3,208,895.20 12.31
4 124422
13崇明债
30,000 3,156,900.00 12.12
5 122553
12虞交通
30,000 2,484,900.00 9.54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 37 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情行。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，无投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
110,513.93
2
应收证券清算款
8,001,893.34
3
应收股利
-
4
应收利息
455,499.68
5
应收申购款
2,233.53
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,570,140.48
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 128009
歌尔转债
128.79 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300038
梅泰诺
1,392,050.00 5.34
重大事项停牌大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 38 页
2 300142
沃森生物
263,873.00 1.01
重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
586 31,248.15 10,097,876.32 55.15% 8,213,537.45 44.85%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
275,565.74 1.50%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年6月26日 ）基金份额总额 695,878,758.69
本报告期期初基金份额总额
200,482,637.77
本报告期基金总申购份额 1,344,881.79
减:本报告期基金总赎回份额 183,516,105.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 18,311,413.77大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 39 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任
公司副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
安信证券
1
742,610.00 0.41% 691.58 0.42% -大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 40 页
北京高华
1
154,088.39 0.09% 140.40 0.09% -
光大证券
2
78,713,753.56 43.60% 71,784.66 43.62% -
国泰君安
2
1,744,946.50 0.97% 1,589.96 0.97% -
海通证券
1
16,230,920.63 8.99% 14,791.45 8.99% -
华泰证券
1
7,684,112.61 4.26% 7,002.66 4.25% -
平安证券
1
2,016,953.31 1.12% 1,838.03 1.12% -
瑞银证券
1
2,412,145.00 1.34% 2,198.19 1.34% -
上海证券
1
1,174,951.98 0.65% 1,070.76 0.65% -
万和证券
1
9,408,116.44 5.21% 8,573.76 5.21% -
银河证券
4
3,667,440.42 2.03% 3,342.16 2.03% -
招商证券
2
- 0.00% - 0.00% -
浙商证券
1
24,330,214.34 13.48% 22,172.23 13.47% -
中金公司
2
5,551,096.60 3.07% 5,058.41 3.07% -
中泰证券
1
11,298,413.67 6.26% 10,296.07 6.26% -
中信建投
2
15,259,408.66 8.45% 13,907.97 8.45% -
中信证券
2
134,700.00 0.07% 122.66 0.07% -
国信证券
1
- 0.00% - 0.00% -
国金证券
2
- 0.00% - 0.00% -
民生证券
1
- 0.00% - 0.00% -
中银国际
2
- 0.00% - 0.00% -
华创证券
1
- 0.00% - 0.00% -
方正证券
1
- 0.00% - 0.00% -
国盛证券
1
- 0.00% - 0.00% -
广发证券
1
- 0.00% - 0.00% -
东北证券
2
- 0.00% - 0.00% -
兴业证券
2
- 0.00% - 0.00% -
东兴证券
1
- 0.00% - 0.00% -
联讯证券
1
- 0.00% - 0.00% -
山西证券
1
- 0.00% - 0.00% -
申银万国
1
- 0.00% - 0.00% -
世纪证券
1
- 0.00% - 0.00% -
天风证券
1
- 0.00% - 0.00% -
西部证券
1
- 0.00% - 0.00% -
湘财证券
1
- 0.00% - 0.00% -
英大证券
1
- 0.00% - 0.00% -
长城证券
2
- 0.00% - 0.00% -
华西证券
1
- 0.00% - 0.00% -大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 41 页
南京证券
1
- 0.00% - 0.00% -
红塔证券
1
- 0.00% - 0.00% -
宏源证券
1
- 0.00% - 0.00% -
川财证券
1
- 0.00% - 0.00% -
第一创业
1
- 0.00% - 0.00% -
爱建证券
1
- 0.00% - 0.00% -
东方证券
1
- 0.00% - 0.00% -
注：1. 本报告期内本基金退租交易单元：无，新增交易单元：爱建证券、东方证券、万和证券。
2. 租用券商专用交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券
2,235,435.80 0.54%163,200,000.00 7.28% - 0.00%
光大证券
168,303,507.43 40.98%802,800,000.00 35.80% - 0.00%
国泰君安
107,536.45 0.03% - 0.00% - 0.00%
海通证券
8,051,799.63 1.96% - 0.00% - 0.00%
华泰证券
1,517,813.15 0.37% - 0.00% - 0.00%
平安证券
21,616,274.59 5.26% 1,400,000.00 0.06% - 0.00%大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 42 页
瑞银证券
37,347,333.27 9.09%201,100,000.00 8.97% - 0.00%
上海证券
15,608,297.59 3.80%335,100,000.00 14.94% - 0.00%
万和证券
8,582,824.17 2.09% 7,000,000.00 0.31% - 0.00%
银河证券
1,363,993.06 0.33% 1,500,000.00 0.07% - 0.00%
招商证券
69,300,926.46 16.87% - 0.00% - 0.00%
浙商证券
4,751,407.44 1.16% 2,537,000.00 0.11% - 0.00%
中金公司
11,471,214.60 2.79%118,900,000.00 5.30% - 0.00%
中泰证券
29,809,573.13 7.26%329,100,000.00 14.67% - 0.00%
中信建投
12,803,764.50 3.12%256,100,000.00 11.42% - 0.00%
中信证券
17,809,498.18 4.34% 24,000,000.00 1.07% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成景益平稳收益混合型证券投资基金2015
年第4季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1月20
日
2
大成景益平稳收益混合型证券投资基金更新
招募说明书（2015年2期）-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年2月6日
3
大成景益平稳收益混合型证券投资基金更新
招募说明书（2015年2期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年2月6日
4
大成景益平稳收益混合型证券投资基金2015
年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3月26
日
5
大成景益平稳收益混合型证券投资基金2015
年年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3月26
日
6
大成景益平稳收益混合型证券投资基金变更
基金经理的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3月29
日
7
大成景益平稳收益混合型证券投资基金2016
年第1季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4月22
日
8
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基
金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年1月5日
9
大成基金管理有限公司关于因指数熔断调整
公司旗下部分公募基金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年1月5日
10
关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购 中国证监会指定报 2016年1月6日大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 43 页
赎回业务的提示性公告 刊及本公司网站
11
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基
金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年1月8日
12
大成基金管理有限公司关于因指数熔断调整
公司旗下部分公募基金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年1月8日
13
大成基金管理有限公司 关于网上交易通联系
统升级暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1月14
日
14
大成基金管理有限公司关于网上交易PC端银
联支付渠道升级暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1月15
日
15
大成基金管理有限公司关于养老金账户通过
直销中心申购旗下部分基金费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1月18
日
16
大成基金管理有限公司关于网上交易通联系
统升级暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1月19
日
17
大成基金管理有限公司关于网上交易PC端银
联支付渠道升级暂停部分服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1月22
日
18
大成基金管理有限公司关于网上直销端银联
通支付渠道维护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1月26
日
19
大成基金管理有限公司关于降低旗下部分开
放式基金申购、赎回、转换转出及最低持有
份额数额限制的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年1月30
日
20
大成基金管理有限公司关于网上直销端暂停
申购交易业务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年2月3日
21
大成基金管理有限公司关于增加上海凯石财
富基金销售有限公司代销公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年2月18
日
22
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基
金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年2月26
日
23
大成基金关于旗下部分基金增加深圳前海微
众银行股份有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年2月27
日
24
大成基金管理有限公司关于增加北京蒽次方 中国证监会指定报 2016年3月1日大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 44 页
资产管理有限公司为开放式基金代销机构及
相关费率优惠的公告
刊及本公司网站
25
大成基金管理有限公司关于增加徽商期货有
限责任公司为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年3月12
日
26
关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公司为
开放式基金代销机构及相关费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3月17
日
27
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网
上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3月18
日
28
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基
金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3月24
日
29
大成基金管理有限公司关于网上直销端民生
银行渠道维护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3月25
日
30
大成基金管理有限公司关于增加万和证券有
限责任公司为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年3月26
日
31
关于大成基金管理有限公司上海理财中心业
务变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3月29
日
32
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基
金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年4月6日
33
大成基金管理有限公司关于网上直销端通联
支付渠道维护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4月14
日
34
关于网上直销端建设银行进行系统维护暂停
服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4月15
日
35
大成基金管理有限公司关于支付宝基金支付
业务下线的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4月18
日
36
大成基金管理来有限公司关于股权变更及修
改《公司章程》的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4月27
日
37
大成基金管理有限公司关于网上直销端通联 中国证监会指定报 2016年4月29大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 45 页
支付渠道维护暂停服务的通知 刊及本公司网站 日
38
大成基金管理有限公司关于增加奕丰金融服
务（深圳）有限公司为开放式基金代销机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年4月30
日
39
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5月5日
40
大成基金管理有限公司关于增加深圳市金斧
子投资咨询有限公司为开放式基金代销机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5月5日
41
大成基金管理有限公司关于增加珠海盈米财
富管理有限公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5月7日
42
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加上海好买基金销售有限公司为代销机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年5月10
日
43
大成基金管理有限公司关于增加武汉市伯嘉
基金销售有限公司为开放式基金代销机构并
开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年5月17
日
44
大成基金管理有限公司关于网上直销端通联
支付渠道维护暂停服务的通知大成基金管理
有限公司关于网上直销端通联支付渠道维护
暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5月18
日
45
大成基金管理有限公司关于增加泰诚财富基
金销售（大连）有限公司为开放式基金代销
机构并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年6月22
日
46
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年6月25
日
47
关于暂停通联-中行结算方式定投扣款功能的 中国证监会指定报 2016年6月30大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 46 页
通知 刊及本公司网站 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》 ，
根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）第六届董事会第十四次会议和2016年第一
次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公
司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%（对
应出资额1亿元） ，同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章
程》 。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年
4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景益平稳收益混合型证券投资基金的文件；
2、 《大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成景益平稳收益混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2016年8月25日
