大成可转债增强债券型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年8月25日大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................1
1.1 重要提示......................................................................................................................................1
1.2 目录..............................................................................................................................................2
§2 基金简介..............................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................5
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现..........................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6
§4 管理人报告..........................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13
§5 托管人报告........................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................13
6.1 资产负债表................................................................................................................................13
6.2 利润表........................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15
6.4 报表附注....................................................................................................................................17
§7 投资组合报告....................................................................................................................................30
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................35
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................35
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................35
7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................35
§8 基金份额持有人信息........................................................................................................................36大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................37
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................37
§10 重大事件揭示..................................................................................................................................37
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................38
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................38
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................39
§11 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................41
§12 备查文件目录..................................................................................................................................41
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................41
12.2 存放地点..................................................................................................................................42
12.3 查阅方式..................................................................................................................................42大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成可转债增强债券型证券投资基金
基金简称 大成可转债增强债券
基金主代码
090017
交易代码
090017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月30日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,520,849.79份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采
取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策
略，通过主动投资组合管理，充分把握可转债兼具股
性和债性的风险收益特征，追求投资资金的长期保值
增值。
投资策略 本基金主要投资于可转债等固定收益类资产，在确保
基金资产收益安全与稳定的同时，以有限的风险载荷
博取股票市场的上涨收益。本基金将在基金合同约定
的投资范围内结合定性以及定量分析，自上而下地实
施整体资产配置策略，通过对国内外宏观经济状况、
证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求状况、
信用风险变化情况和有关政策法律法规等因素的综合
分析，预测各大类资产未来收益率变化情况，在不同
的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风
险，把握市场收益变化，进而提高基金收益率。
业绩比较基准 中信标普可转债指数×60%＋中债综合指数×40%
风险收益特征 本基金为债券型基金产品，属证券投资基金中的低风
险收益品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资
于可转换债券（含可分离交易可转债），在债券型基
金中属于风险水平相对较高的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
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姓名 杜鹏 洪渊
联系电话
0755-83183388 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008885558 95588
传真
0755-83199588 010-66105798
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码
518040 100140
法定代表人 刘卓 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益
-6,600,238.09
本期利润
-9,735,069.73
加权平均基金份额本期利润
-0.2787
本期加权平均净值利润率
-22.82%
本期基金份额净值增长率
-17.27%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配利润
-1,255,215.09
期末可供分配基金份额利润
-0.0386
期末基金资产净值
39,413,932.38大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
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期末基金份额净值
1.212
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
22.34%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
2.28% 0.49% 0.12% 0.22% 2.16% 0.27%
过去三个月
-2.34% 0.53% -2.35% 0.31% 0.01% 0.22%
过去六个月
-17.27% 1.21% -5.82% 0.52% -11.45% 0.69%
过去一年
-29.94% 2.01% -12.29% 1.44% -17.65% 0.57%
过去三年
18.71% 1.91% 12.05% 1.18% 6.66% 0.73%
自基金合同
生效起至今
22.34% 1.57% 19.07% 0.97% 3.27% 0.60%
大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：按基金合同规定，大成可转债增强债券型证券投资基金自基金合同生效之日起6个月内使基
金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的
约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理
5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交
易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中
证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
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资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及61只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证
券投资基金（LOF） 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基
金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投
资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成
创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开
放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、
大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证
券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转
债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资
基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF） 、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增
利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎
货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成
景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放
债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF） 、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合
型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票
型证券投资基金（LOF） 、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券
投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成
景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置
混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投
资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基
金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配
置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证360互联网+大数据
100指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华
一年定期开放债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
王磊先 本基金 2013年11月9
-
12年 经济学硕士。2003年5大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
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生 基金经
理
日 月至2012年10月曾任证
券时报社公司新闻部记者、
世纪证券投资银行部业务
董事、国信证券经济研究
所分析师及资产管理总部
专户投资经理、中银基金
管理有限公司专户理财部
投资经理及总监（主持工
作） 。2012年11月加入
大成基金管理有限公司。
2013年6月7日至2015
年7月15日起担任大成
强化收益债券型证券投基
金基金经理，2015年7
月16日到2016年3月
25日任大成强化收益定
期开放债券型证券投资基
金基金经理。2013年7
月17日到2016年3月
25日任大成景恒保本混
合型证券投资基金基金经
理。2013年11月9日到
2016年3月25日任大成
可转债增强债券型证券投
资基金基金经理。2014
年6月26到2016年3
月25日任大成景益平稳
收益混合型证券投资基金
基金经理。2014年9月
3日至2016年3月23日
任大成景丰债券型证券投
资基金（LOF）基金经理。
2014年12月9日到2016
年3月25日任大成景利
混合型证券投资基金基金
经理。2015年12月14
日起任大成行业轮动混合
型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。国籍：
中国
赵世宏
先生
本基金
基金经
理
2016年3月26
日
-
5年
经济学硕士，2011年3
月至2012年9月任中银
基金管理有限公司研究员。
2012年9月至2015年9
月任易方达基金管理有限大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
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公司研究员、基金经理助
理。2015年9月加入大
成基金管理有限公司，任
职于固定收益总部。自
2016年3月26日起担任
大成景丰债券型证券投资
基金（LOF） 、大成景恒保
本混合型证券投资基金、
大成景利混合型证券投资
基金、大成景益平稳收益
混合型证券投资基金、大
成可转债增强债券型证券
投资基金和大成强化收益
定期开放债券型证券投资
基金基金经理。具有基金
从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成可转债增强债券
型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成可转债增强债
券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律
法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产
进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金
份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合
间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个
股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日
内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
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金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易，原因是
投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量5%的情形；投资组合间存在2笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间
相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大
影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，在经济下行压力下，政府加大了稳增长力度，大宗商品持续走强，信贷迭创新高。
以 “权威”人士谈话作为分界线，二季度国内经济政策出现转向，供给侧改革重回政策主线。
临近季末，英国“退欧”公投又给资本市场带来极大的扰动，全球货币政策宽松预期再起。
各类资产表现方面，供需缺口带来金属、能源等大宗商品的持续上涨。权益市场震荡向上，
周期股走势较强。信贷需求猛增导致以10年国开债为标志的无风险利率大幅上行50个BP，信
用利差则在债转股的政策传闻下直接大幅走阔。但在5月初“权威”人士谈话后，大宗能源价格
迅速回落，债券市场重回牛市，信用利差迅速缩窄，权益市场重回存量博弈的格局。
组合操作上，本基金根据市场变化灵活调整了权益仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.212元。本报告期内基金份额净值增长率为-
17.27%，同期业绩比较基准收益率-5.82%，低于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内货币政策环境依然会相对宽松。一方面，供给侧改革的基调应不会改变，
需求端的刺激相对有限。另一方面，通胀数据在高基数的影响下，三季度仍将处低位。与此同时，
英国“退欧”带来较大的不确定，全球货币宽松格局还将延续，G20会议将加强全球主要经济体
间经济政策的协调，人民币汇率风险明显降低。
在此背景下，我们认为债券收益率上行空间有限。而考虑到季末资金面平稳度过，债券市场大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
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或将重新加杠杆，信用利差可能会继续缩窄。权益市场存量博弈可能成为新的常态，投资机会更
多体现于个股和高景气板块而非市场整体。
可转债操作将深入把握个券资质，选取估值较低、正股资质较好的券种进行配置。股票操作
将继续注重自下而上挖掘投资机会，关注估值偏低、符合转型升级方向的成长个股以及高景气行
业的交易机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经
理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾于2016年1月1日至2016年6月30日出现了连续20个工作日资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对大成可转债增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，大成可转债增强债券型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大
成可转债增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成可转债增强债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成可转债增强债券型证券投资基金
2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成可转债增强债券型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 14 页
银行存款
6.4.3.1 2,497,869.01 1,122,892.70
结算备付金
269,335.75 2,086,810.29
存出保证金
23,475.11 90,623.78
交易性金融资产
6.4.3.2 47,449,331.88 76,397,789.18
其中：股票投资
7,472,972.64 11,096,200.68
基金投资
- -
债券投资
39,976,359.24 65,301,588.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.3.5 207,156.83 363,341.19
应收股利
- -
应收申购款
2,589.03 12,235.31
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
50,449,757.61 80,073,692.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
10,100,000.00 23,500,000.00
应付证券清算款
273,092.42 4,651.92
应付赎回款
337,119.84 105,944.47
应付管理人报酬
32,547.62 49,852.18
应付托管费
6,509.53 9,970.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 48,527.36 33,652.73
应交税费
42,682.00 42,682.00
应付利息
866.11 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 194,480.35 150,079.52
负债合计
11,035,825.23 23,896,833.27
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9 32,520,849.79 38,354,891.37
未分配利润
6.4.3.10 6,893,082.59 17,821,967.81
所有者权益合计
39,413,932.38 56,176,859.18
负债和所有者权益总计
50,449,757.61 80,073,692.45
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.212元，基金份额总额32,520,849.79份。 大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 15 页
6.2 利润表
会计主体：大成可转债增强债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年6月30日
一、收入
-9,067,280.94 11,291,724.56
1.利息收入
202,418.97 3,363,999.98
其中：存款利息收入
6.4.3.11 22,933.95 276,620.77
债券利息收入
179,485.02 3,079,396.99
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 7,982.22
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-6,142,393.36 74,121,674.39
其中：股票投资收益
6.4.3.12 1,375,582.00 69,761,871.22
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 -7,547,006.01 4,114,990.96
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.14 - -
衍生工具收益
6.4.3.15 - -
股利收益
6.4.3.16 29,030.65 244,812.21
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.3.17 -3,134,831.64 -66,490,170.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.3.18 7,525.09 296,220.93
减：二、费用
667,788.79 8,751,026.74
1．管理人报酬
6.4.6.2.1 212,677.01 3,165,713.24
2．托管费
6.4.6.2.2 42,535.47 633,142.62
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.3.19 122,070.53 1,761,586.18
5．利息支出
135,723.47 3,000,961.04
其中：卖出回购金融资产支出
135,723.47 3,000,961.04
6．其他费用
6.4.3.20 154,782.31 189,623.66
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-9,735,069.73 2,540,697.82
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-9,735,069.73 2,540,697.82
大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 16 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成可转债增强债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
38,354,891.37 17,821,967.81 56,176,859.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -9,735,069.73 -9,735,069.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-5,834,041.58 -1,193,815.49 -7,027,857.07
其中：1.基金申购款
20,182,983.95 4,794,200.15 24,977,184.10
2.基金赎回款
-26,017,025.53 -5,988,015.64 -32,005,041.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
32,520,849.79 6,893,082.59 39,413,932.38
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
154,999,331.79 118,114,290.25 273,113,622.04
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,540,697.82 2,540,697.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
40,643,248.70 22,094,899.92 62,738,148.62
其中：1.基金申购款
668,153,827.23 590,419,145.60 1,258,572,972.83
2.基金赎回款
-627,510,578.53 -568,324,245.68 -1,195,834,824.21
四、本期向基金份额持
- - -大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 17 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
195,642,580.49 142,749,887.99 338,392,468.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
_____罗登攀____
______周立新_____
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计变更的说明
6.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。
6.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 18 页
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款
2,497,869.01
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计：
2,497,869.01
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
7,097,094.64 7,472,972.64 375,878.00
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
40,762,351.26 39,976,359.24 -785,992.02
债券
银行间市场
- - -
合计
40,762,351.26 39,976,359.24 -785,992.02
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
47,859,445.90 47,449,331.88 -410,114.02大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息
396.63
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
109.08
应收债券利息
206,641.08
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
0.50
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
9.54
合计 207,156.83
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用
48,527.36
银行间市场应付交易费用
-
合计
48,527.36
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费
272.65
预提费用 194,207.70
合计
194,480.35大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 20 页
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
38,354,891.37 38,354,891.37
本期申购
20,182,983.95 20,182,983.95
本期赎回(以"-"号填列)
-26,017,025.53 -26,017,025.53
本期末
32,520,849.79 32,520,849.79
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
5,787,270.71 12,034,697.10 17,821,967.81
本期利润
-6,600,238.09 -3,134,831.64 -9,735,069.73
本期基金份额交易
产生的变动数
-442,247.71 -751,567.78 -1,193,815.49
其中：基金申购款
1,883,261.25 2,910,938.90 4,794,200.15
基金赎回款
-2,325,508.96 -3,662,506.68 -5,988,015.64
本期已分配利润
- - -
本期末
-1,255,215.09 8,148,297.68 6,893,082.59
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入
10,987.43
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
11,655.85
其他
290.67
合计
22,933.95
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额
40,792,421.74
减：卖出股票成本总额
39,416,839.74
买卖股票差价收入
1,375,582.00大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 21 页
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
77,142,582.67
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
84,195,879.03
减：应收利息总额
493,709.65
买卖债券差价收入
-7,547,006.01
6.4.3.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益
29,030.65
基金投资产生的股利收益
-
合计
29,030.65
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产
-3,134,831.64
——股票投资
-3,251,022.17
——债券投资
116,190.53
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-3,134,831.64
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 22 页
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入
7,273.48
转换费收入
251.61
合计
7,525.09
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 122,070.53
银行间市场交易费用 -
合计 122,070.53
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年6月30日
审计费用
24,863.02
信息披露费
119,344.68
银行划款手续费
1,574.61
中债登债券托管帐户维护费
9,000.00
合计
154,782.31
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决
议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 23 页
成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的
工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前)
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”
)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
212,677.01 3,165,713.24
其中：支付销售机构的
客户维护费
84,441.06 753,985.00
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 24 页
当期发生的基金应支付
的托管费
42,535.47 633,142.62
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月 1日
至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月 1日
至2015年6月30日
基金合同生效日（ 2011年11月30日 ）
持有的基金份额
30,000,600.02 30,000,600.02
期初持有的基金份额 - 30,000,600.02
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 30,000,600.02
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 15.33%
注：本基金管理人投资本基金的费率标准严格按照法律法规相关规定计算并支付。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
2,497,869.01 10,987.43 10,117,130.71 147,528.53
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 25 页
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
本报告期内本基金无利润分配事项。
6.4.8 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300298
三诺
生物
2016年
3月21
日
重大事
项停牌
22.37
2016年
8月4日
23.06 7,410 219,737.38165,761.70 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额10,100,000.00元，分别于2016年7月6日和2016年7月7日到期。该类交易要
求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的
余额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型证券投资基金，属证券投资基金中的低风险收益品种。本基金主要投资
于可转换债券（含可分离交易可转债） ，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。本大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 26 页
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险、保持资产流动性的
前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过主动投资组合管理，充
分把握可转债兼具股性和债性的风险收益特征，追求投资资金的长期保值增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控（董事会合规审计
和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会） 、专业监控（监察稽核部、风险管理部） 、部门互
控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控
制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风
险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务
操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大
风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估
分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行 ，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 27 页
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级
6,628,306.40 -
合计 6,628,306.40 -
注：未评级债券为国债。
6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
AAA 19,165,694.00 42,293,628.50
AAA以下
14,182,358.84 17,805,439.80
未评级
- 5,202,520.20
合计
33,348,052.84 65,301,588.50
注：未评级债券为国债。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 28 页
公允价值。
于2016年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有10,100,000.00元将在一个月以内到
期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为
未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,497,869.01 - - - 2,497,869.01
结算备付金
269,335.75 - - - 269,335.75
存出保证金
23,475.11 - - - 23,475.11
交易性金融
资产
25,581,015.74 6,363,985.90 8,031,357.60 7,472,972.64 47,449,331.88
应收利息
- - - 207,156.83 207,156.83
应收申购款
- - - 2,589.03 2,589.03
资产总计
28,371,695.61 6,363,985.90 8,031,357.60 7,682,718.50 50,449,757.61
负债
卖出回购金
融资产款
10,100,000.00 - - - 10,100,000.00
应付证券清
算款
- - - 273,092.42 273,092.42大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 29 页
应付赎回款
- - - 337,119.84 337,119.84
应付管理人
报酬
- - - 32,547.62 32,547.62
应付托管费
- - - 6,509.53 6,509.53
应付交易费
用
- - - 48,527.36 48,527.36
应付利息
- - - 866.11 866.11
应交税费
- - - 42,682.00 42,682.00
其他负债
- - - 194,480.35 194,480.35
负债总计
10,100,000.00 - - 935,825.23 11,035,825.23
利率敏感度
缺口
18,271,695.61 6,363,985.90 8,031,357.60 6,746,893.27 39,413,932.38
上年度末
2015年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,122,892.70 - - - 1,122,892.70
结算备付金
2,086,810.29 - - - 2,086,810.29
存出保证金
90,623.78 - - - 90,623.78
交易性金融
资产
7,179,120.20 39,536,719.80 18,585,748.50 11,096,200.68 76,397,789.18
应收利息
- - - 363,341.19 363,341.19
应收申购款
- - - 12,235.31 12,235.31
资产总计
10,479,446.97 39,536,719.80 18,585,748.50 11,471,777.18 80,073,692.45
负债
卖出回购金
融资产款
23,500,000.00 - - - 23,500,000.00
应付证券清
算款
- - - 4,651.92 4,651.92
应付赎回款
- - - 105,944.47 105,944.47
应付管理人
报酬
- - - 49,852.18 49,852.18
应付托管费
- - - 9,970.45 9,970.45
应付交易费
用
- - - 33,652.73 33,652.73
应交税费
- - - 42,682.00 42,682.00
其他负债
- - - 150,079.52 150,079.52
负债总计
23,500,000.00 - - 396,833.27 23,896,833.27
利率敏感度
缺口
-13,020,553.03 39,536,719.80 18,585,748.50 11,074,943.91 56,176,859.18
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 30 页
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
(2016年6月30日)
上年度末
(2015年12月31日)
1.市场利率下降25个基点 增加约1.00 增加约0.37
分析
2.市场利率上升25个基点 减少约1.00 减少约0.37
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于固定收益类资产的比例不低
于基金资产的80%，其中对可转债(含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类资产
的80%；股票(含一级市场新股申购和二级市场股票投资)、权证等权益类资产投资比例不高于基
金资产的20%。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
7,472,972.64 18.96 11,096,200.68 19.75
交易性金融资产－基金投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资
- 0.00 - 0.00
其他
- 0.00 - 0.00
合计
7,472,972.64 18.96 11,096,200.68 19.75大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 31 页
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
18.96%，因此2016年6月30日，除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
7,472,972.64 14.81
其中：股票
7,472,972.64 14.81
2
固定收益投资
39,976,359.24 79.24
其中：债券
39,976,359.24 79.24
资产支持证券
- 0.00
3
贵金属投资
- 0.00
4
金融衍生品投资
- 0.00
5
买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- 0.00
6
银行存款和结算备付金合计
2,767,204.76 5.49
7
其他各项资产
233,220.97 0.46
8
合计
50,449,757.61 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- 0.00
B
采矿业
752,030.00 1.91
C
制造业
5,322,214.10 13.50
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- 0.00
E
建筑业
- 0.00大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 32 页
F
批发和零售业
812,064.54 2.06
G
交通运输、仓储和邮政业
- 0.00
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- 0.00
J
金融业
586,664.00 1.49
K
房地产业
- 0.00
L
租赁和商务服务业
- 0.00
M
科学研究和技术服务业
- 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
- 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会工作
- 0.00
R
文化、体育和娱乐业
- 0.00
S
综合
- 0.00
合计
7,472,972.64 18.96
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600110
诺德股份
107,300 1,055,832.00 2.68
2 600386
北巴传媒
43,519 812,064.54 2.06
3 600489
中金黄金
54,000 606,960.00 1.54
4 002196
方正电机
12,900 441,051.00 1.12
5 600458
时代新材
27,300 425,334.00 1.08
6 000712
锦龙股份
18,900 392,364.00 1.00
7 600436
片仔癀
8,600 387,086.00 0.98
8 002045
国光电器
26,600 379,848.00 0.96
9 300153
科泰电源
14,000 377,860.00 0.96
10 603788
宁波高发
8,000 376,240.00 0.95
11 300503
昊志机电
3,900 330,408.00 0.84
12 000338
潍柴动力
41,400 323,334.00 0.82大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 33 页
13 002450
康得新
16,699 285,552.90 0.72
14 300322
硕贝德
11,800 253,700.00 0.64
15 002440
闰土股份
16,200 240,570.00 0.61
16 601799
星宇股份
5,000 229,100.00 0.58
17 601555
东吴证券
14,500 194,300.00 0.49
18 300298
三诺生物
7,410 165,761.70 0.42
19 000983
西山煤电
17,800 145,070.00 0.37
20 603601
再升科技
1,050 50,536.50 0.13
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 600386
北巴传媒
2,234,175.00 3.98
2 603601
再升科技
1,302,329.19 2.32
3 000858
五 粮 液
1,256,545.00 2.24
4 601555
东吴证券
1,166,604.00 2.08
5 600885
宏发股份
1,043,195.00 1.86
6 000531
穗恒运Ａ
988,153.00 1.76
7 600110
诺德股份
985,929.00 1.76
8 300064
豫金刚石
932,707.00 1.66
9 600019
宝钢股份
868,874.00 1.55
10 600309
万华化学
866,914.00 1.54
11 300499
高澜股份
797,428.00 1.42
12 002657
中科金财
751,554.35 1.34
13 300241
瑞丰光电
724,407.56 1.29
14 002440
闰土股份
660,922.00 1.18
15 000069
华侨城Ａ
651,075.00 1.16
16 000089
深圳机场
626,773.00 1.12
17 300113
顺网科技
617,742.00 1.10
18 601601
中国太保
605,989.00 1.08
19 002659
中泰桥梁
596,015.00 1.06
20 600489
中金黄金
586,980.00 1.04
注：本项中“本期累计买入金额”指买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 34 页
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 600682
南京新百
7,682,086.20 13.67
2 603601
再升科技
1,541,815.20 2.74
3 600386
北巴传媒
1,496,305.72 2.66
4 000858
五 粮 液
1,366,344.00 2.43
5 600885
宏发股份
1,048,955.00 1.87
6 000531
穗恒运Ａ
1,014,236.00 1.81
7 601555
东吴证券
982,561.21 1.75
8 300499
高澜股份
934,763.00 1.66
9 600309
万华化学
904,954.00 1.61
10 300064
豫金刚石
843,020.13 1.50
11 600019
宝钢股份
829,296.90 1.48
12 002657
中科金财
740,498.00 1.32
13 002273
水晶光电
675,980.36 1.20
14 000069
华侨城Ａ
651,316.80 1.16
15 300113
顺网科技
628,247.03 1.12
16 000089
深圳机场
617,062.00 1.10
17 300241
瑞丰光电
614,730.00 1.09
18 601601
中国太保
592,352.00 1.05
19 002659
中泰桥梁
556,789.00 0.99
20 600419
天润乳业
534,007.85 0.95
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
39,044,633.87
卖出股票收入（成交）总额
40,792,421.74
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 35 页
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
6,628,306.40 16.82
2
央行票据
- 0.00
3
金融债券
- 0.00
其中：政策性金融债
- 0.00
4
企业债券
8,807,851.00 22.35
5
企业短期融资券
- 0.00
6
中期票据
- 0.00
7
可转债（可交换债）
24,540,201.84 62.26
8
同业存单
- 0.00
9
其他
- 0.00
10
合计
39,976,359.24 101.43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 126018
08江铜债
88,450 8,807,851.00 22.35
2 132004
15国盛EB
82,960 8,031,357.60 20.38
3 019533
16国债05
40,610 4,058,563.40 10.30
4 132002
15天集EB
37,950 4,037,500.50 10.24
5 019518
15国债18
25,700 2,569,743.00 6.52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 36 页
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
23,475.11
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
207,156.83
5
应收申购款
2,589.03
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
233,220.97
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 128009
歌尔转债
2,289,886.20 5.81
2 110031
航信转债
1,180,103.00 2.99
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 37 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,886 8,368.72 32,605.17 0.10% 32,488,244.62 99.90%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
30,768.01 0.0946%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011年11月30日 ）基金份额总额 985,833,964.83
本报告期期初基金份额总额
38,354,891.37
本报告期基金总申购份额 20,182,983.95
减:本报告期基金总赎回份额 26,017,025.53
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 32,520,849.79
大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 38 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公
司副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道会计师事务所（特殊普通合伙） ，该
事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申银万国
1 44,755,114.96 56.06% 40,785.24 56.06% -大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 39 页
中信证券
1 32,178,713.45 40.31% 29,324.65 40.31% -
华创证券
1 2,903,227.20 3.64% 2,644.46 3.63% -
注：1、本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更。
2、租用券商专用交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申银万国
33,559,841.98 25.76% - 0.00% - 0.00%
中信证券
93,126,753.23 71.49%1,067,300,000.00 98.41% - 0.00%
华创证券
3,569,773.05 2.74% 17,200,000.00 1.59% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成可转债增强债券型证券投资基金
更新招募说明书（2015年第2期）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年1月14日
2
大成可转债增强债券型证券投资基金
更新招募说明书（2015年第2期）-摘
要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年1月14日大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 40 页
3
大成可转债增强债券型证券投资基金
2015年第4季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年1月20日
4
大成可转债增强债券型证券投资基金
2015年年度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年3月26日
5
大成可转债增强债券型证券投资基金
2015年年度报告摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年3月26日
6
大成可转债增强债券型证券投资基金
变更基金经理的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年3月29日
7
关于大成可转债增强债券型证券投资
基金恢复大额申购（含定期定额申购）
及基金转换转入业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年3月29日
8
大成可转债增强债券型证券投资基金
2016年第1季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年4月22日
9
大成基金管理有限公司关于因指数熔
断调整公司旗下部分公募基金开放时
间的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年1月5日
10
关于旗下场内基金在指数熔断期间暂
停申购赎回业务的提示性公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年1月6日
11
大成基金管理有限公司关于因指数熔
断调整公司旗下部分公募基金开放时
间的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年1月8日
12
大成基金管理有限公司关于养老金账
户通过直销中心申购旗下部分基金费
率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年1月18日
13
大成基金管理有限公司关于降低旗下
部分开放式基金申购、赎回、转换转
出及最低持有份额数额限制的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年1月30日
14
大成基金管理有限公司关于增加上海
凯石财富基金销售有限公司代销公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年2月18日
15
大成基金关于旗下部分基金增加深圳
前海微众银行股份有限公司为代销机
构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年2月27日
16
大成基金管理有限公司关于增加北京
蒽次方资产管理有限公司为开放式基
金代销机构及相关费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年3月1日
17
大成基金管理有限公司关于增加徽商
期货有限责任公司为开放式基金代销
机构并开通相关业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年3月12日
18
关于增加深圳市金斧子投资咨询有限
公司为开放式基金代销机构及相关费
率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年3月17日
19
大成基金管理有限公司关于旗下基金
实行网上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年3月18日
20
大成基金管理有限公司关于增加万和 中国证监会指定报刊及 2016年3月26日大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 41 页
证券有限责任公司为开放式基金代销
机构并开通相关业务的公告
本公司网站
21
关于大成基金管理有限公司上海理财
中心业务变更的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年3月29日
22
大成基金管理有限公司关于支付宝基
金支付业务下线的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年4月18日
23
大成基金管理来有限公司关于股权变
更及修改《公司章程》的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年4月27日
24
大成基金管理有限公司关于增加奕丰
金融服务（深圳）有限公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年4月30日
25
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加北京钱景财富投资管理有限
公司为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年5月5日
26
大成基金管理有限公司关于增加深圳
市金斧子投资咨询有限公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年5月5日
27
大成基金管理有限公司关于增加珠海
盈米财富管理有限公司为开放式基金
代销机构并开通相关业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年5月7日
28
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海好买基金销售有限公司
为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年5月10日
29
大成基金管理有限公司关于增加武汉
市伯嘉基金销售有限公司为开放式基
金代销机构并开通相关业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年5月17日
30
大成基金管理有限公司关于增加泰诚
财富基金销售（大连）有限公司为开
放式基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年6月22日
31
大成基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2016年6月25日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》
，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）第六届董事会第十四次会议和2016年第
一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本
公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公
司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%大成可转债增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 42 页
（对应出资额1亿元） ，同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公
司章程》 。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于
2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成可转债增强债券型证券投资基金的文件；
2、 《大成可转债增强债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成可转债增强债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
2016年8月25日
