大成内需增长混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016 年8 月25 日大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 1 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 2 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................1
1.1 重要提示.......................................................................................................................................1
1.2 目录...............................................................................................................................................2
§2 基金简介................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................4
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................5
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................5
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................6
§4 管理人报告............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................13
§5 托管人报告..........................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................13
6.1 资产负债表.................................................................................................................................13
6.2 利润表.........................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................15
6.4 报表附注.....................................................................................................................................17
§7 投资组合报告......................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................36
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................37
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................37
7.11 投资组合报告附注...................................................................................................................37
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................38大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 3 页
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................38
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................39
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................39
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................39
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................40
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................42
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................44
§12 备查文件目录....................................................................................................................................45
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................45
12.2 存放地点...................................................................................................................................45
12.3 查阅方式...................................................................................................................................45大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 4 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成内需增长混合型证券投资基金
基金简称 大成内需增长混合
基金主代码 090015
交易代码 090015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 14 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 265,679,475.97 份
下属分级基金的基金简称： 大成内需增长混合 A 大成内需增长混合 H
下属分级基金的交易代码： 090015 960018
报告期末下属分级基金的份额总额 265,507,053.42 份 172,422.55 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司，力争充分分享
中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益，追求基金资产的长期稳健
增值。
投资策略 本基金采用积极主动的投资策略。以宏观经济和政策研究为基础，通过影响
证券市场整体运行的内外部因素分析，实施大类资产配置；分析以内需增长
为重要推动力的中国经济转型进程中的政策导向与经济结构调整的特点，研
究国内消费需求以及与之紧密关联的投资需求的增长规律，结合经济周期与
产业变迁路径的分析，实施行业配置；以相关的投资主题和内需增长受益行
业为线索，通过公司基本面的考量，精选优质上市公司股票，力求实现基金
资产的长期稳健增值。
为有效控制投资风险，本基金将根据风险管理的原则适度进行股指期货投资，
股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融
期货交易所套期保值管理的有关规定执行，对冲系统性风险和某些特殊情况
下的流动性风险等。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%× 中证综合债券指数
风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 杜鹏 王永民大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 5 页
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 32
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 32
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 刘卓 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商
银行大厦 32 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 大成内需增长混合 A 大成内需增长混合 H
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年 1 月 1 日 -
2016 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -76,234,262.67 -91,679.30
本期利润 -101,455,920.84 277,443.67
加权平均基金份额本期利润 -0.3603 0.2923
本期加权平均净值利润率 -17.09% 13.84%
本期基金份额净值增长率 -15.63% 12.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 192,405,491.41 124,984.90
期末可供分配基金份额利润 0.7247 0.7249大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 6 页
期末基金资产净值 593,482,886.39 385,500.96
期末基金份额净值 2.235 2.236
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 123.50% 12.14%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成内需增长混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.93% 1.50% -0.25% 0.78% 5.18% 0.72%
过去三个月 3.81% 1.45% -1.47% 0.81% 5.28% 0.64%
过去六个月 -15.63% 2.47% -12.01% 1.47% -3.62% 1.00%
过去一年 -8.06% 2.91% -22.62% 1.84% 14.56% 1.07%
过去三年 119.76% 2.18% 40.48% 1.47% 79.28% 0.71%
自基金合同
生效起至今
123.50% 1.85% 14.09% 1.33% 109.41% 0.52%
大成内需增长混合 H
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.93% 1.50% -0.25% 0.78% 5.18% 0.72%
过去三个月 3.81% 1.44% -1.47% 0.81% 5.28% 0.63%
自基金合同
生效起至今
12.14% 1.69% 2.96% 0.85% 9.18% 0.84%
大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 7 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、本基金 H 类基金份额于 2016 年 3 月 3 日初次确认申购。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 8 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限
公司(25%) 、中国银河投资管理有限公司(25%) 。截至 2016 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 5
只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交易
型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证
500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成
深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2 只 QDII 基金：大成标普 500 等权重指数证券投资
基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金及 61 只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券
投资基金（LOF ） 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基
金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投
资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成
创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开
放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、
大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证
券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转
债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资
基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF ） 、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金
增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申
赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大
成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开
放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF） 、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混
合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股
票型证券投资基金（LOF ） 、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型
证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、
大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 9 页
配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证
券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投
资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵
活配置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证 360 互联网+大
数据 100 指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资
基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大
成景华一年定期开放债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
李本刚
先生
本基金基
金经理、
股票投资
部总监
2012 年 9 月 4 日 - 15 年
管理学硕士。2001 年至
2010 年先后就职于西南证
券股份有限公司、中关村
证券股份有限公司和建信
基金管理有限公司，历任
研究员、高级研究员。
2010 年 8 月加入大成基金
管理有限公司，历任研究
部高级研究员、行业研究
主管。2012 年 9 月 4 日至
2015 年 7 月 1 日任大成内
需增长股票型证券投资基
金基金经理，2015 年 7 月
2 日起任大成内需增长混合
型证券投资基金基金经理。
2014 年 4 月 16 日至 2015
年 7 月 2 日任大成消费主
题股票型证券投资基金基
金经理，2015 年 7 月 3 日
起至 2015 年 10 月 21 日任
大成消费主题混合型证券
投资基金基金经理。2014
年 5 月 14 日至 2015 年 5
月 25 日任大成灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，2015 年 9 月 18 日起任
大成睿景灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
现任股票投资部总监。具
有基金从业资格。国籍：大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 10 页
中国
李博
先生
本基金基
金经理
2015 年 8 月 26
日
- 6 年
工学硕士，2009 年 9 月至
2010 年 8 月就职于韩国 SK
Telecom 首尔总部；2010
年 8 月至 2011 年 5 月就职
于国信证券任研究员；
2011 年 5 月起加入大成基
金管理有限公司，历任大
成基金电子行业、互联网
传媒行业分析师、基金经
理助理，2014 年 10 月 28
日至 2015 年 4 月 20 日担
任大成消费主题股票型证
券投资基金基金经理助理
及大成内需增长股票型证
券投资基金基金经理助理。
2015 年 4 月 21 日起担任大
成互联网思维混合型证券
投资基金基金经理。2015
年 8 月 26 日起担任大成内
需增长混合型证券投资基
金基金经理。具有基金从
业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成内需增长混合型
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成内需增长混合型
证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、
行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内
幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金
将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持
有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 11 页
间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个
股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日
内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016 上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易，原因是
投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5% 的情形；投资组合间存在 2 笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间
相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大
影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场呈现宽幅震荡的格局,二季度市场在整体指数平稳状态下走出了个股、板块的分
化行情。一方面是由于前期指数大幅下跌后压缩了下跌空间，而整体市场又缺乏增量资金导致指
数趋于平稳。另一方面，某些板块和个股受国家政策，产业趋势的影响基本面出现了较大的变化
（比如新能源车板块，半导体板块等） ，从而导致了在整体指数平稳状态下的跷跷板效应的发生，
出现了较为明显的板块分化。因此在报告期内，我们适当降低了估值较高的 TMT 板块持仓的比
例，提升了消费、新能源、有色等板块的持仓比例，从期间的净值表现来看也取得了一定的效果。
而同时我们也认为，站在目前的时间节点来看，暂时还看不到打破前期市场节奏的驱动因素出现，
因此我们后续还是会更侧重于自下而上的个股、板块的选择。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金 A 类净值增长率为-15.63%，期间业绩比较基准收益率为-12.01% ；H 类自合
同生效日起到 2016 年 6 月 30 日止净值增长率为 12.14% ，期间业绩比较基准收益率为 2.96% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，我们认为海外市场在经济基本面疲弱的情况下仍然存在一定的放松预期，预期大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页
人民币贬值压力可控。在这种情况下，由于投资增速仍然具备下行压力，央行仍有能力和意愿保
持流动性的基本宽松。但是另一个角度，经济仍然没有寻找到可持续的增长点，预计权益市场保
持震荡格局。在具体权益市场布局方面，我们仍将以挖掘具备业绩基本面支撑的估值合理的成长
股为主，以及受益于行业整合的优秀标的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经
理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/ 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“ 本托管人”）在对大成内需增长混合型证券投
资基金（以下称“ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报表（注：财务会计报表中的
“ 金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告中的数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成内需增长混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 50,061,494.62 86,285,005.78
结算备付金 1,180,940.93 4,665,720.62
存出保证金 389,966.22 476,441.23
交易性金融资产 6.4.3.2 554,575,207.70 556,445,631.60
其中：股票投资 554,575,207.70 556,445,631.60
基金投资 - -大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款 - 9,470,447.38
应收利息 6.4.3.5 13,578.05 54,405.01
应收股利 - -
应收申购款 158,854.36 10,387,044.09
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 606,380,041.88 667,784,695.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,957,827.16 8,948,582.97
应付赎回款 4,616,010.11 1,719,663.48
应付管理人报酬 742,428.88 818,984.20
应付托管费 123,738.16 136,497.36
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.3.7 831,837.51 1,996,326.62
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 239,812.71 156,365.99
负债合计 12,511,654.53 13,776,420.62
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 265,679,475.97 246,913,889.85
未分配利润 6.4.3.10 328,188,911.38 407,094,385.24
所有者权益合计 593,868,387.35 654,008,275.09
负债和所有者权益总计 606,380,041.88 667,784,695.71
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，A 级基金份额净值人民币 2.235 元，基金份额总额
265,507,053.42 份；H 级基金份额净值人民币 2.236 元，基金份额总额 172,422.55 份。
6.2 利润表
会计主体：大成内需增长混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -92,543,451.82 170,113,207.26
1.利息收入 515,428.79 252,317.24
其中：存款利息收入 6.4.3.11 515,428.79 252,317.24
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -68,421,004.08 226,044,282.09
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -70,186,626.12 225,186,335.49
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.3.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 1,765,622.04 857,946.60
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.17 -24,852,535.20 -57,383,395.72
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18 214,658.67 1,200,003.65
减：二、费用 8,635,025.35 10,183,456.49
1．管理人报酬 6.4.6.2.1 4,447,110.42 3,925,361.00
2．托管费 6.4.6.2.2 741,185.11 654,226.83
3．销售服务费 6.4.6.2.3 - -
4．交易费用 6.4.3.19 3,254,308.17 5,405,644.20
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.3.20 192,421.65 198,224.46
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-101,178,477.17 159,929,750.77
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 号
填列）
-101,178,477.17 159,929,750.77
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成内需增长混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
246,913,889.85 407,094,385.24 654,008,275.09
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -101,178,477.17 -101,178,477.17
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号填
列）
18,765,586.12 22,273,003.31 41,038,589.43
其中：1.基金申购款 102,525,912.96 115,429,348.02 217,955,260.98
2.基金赎回款 -83,760,326.84 -93,156,344.71 -176,916,671.55
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
265,679,475.97 328,188,911.38 593,868,387.35
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
200,871,399.03 106,260,096.24 307,131,495.27
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 159,929,750.77 159,929,750.77
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号填
列）
102,861,226.01 168,470,651.37 271,331,877.38
其中：1.基金申购款 539,361,490.85 764,835,097.17 1,304,196,588.02
2.基金赎回款 -436,500,264.84 -596,364,445.80 -1,032,864,710.64
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
303,732,625.04 434,660,498.38 738,393,123.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项
列示如下：
(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，
自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 50,061,494.62
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 50,061,494.62
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 515,835,424.46 554,575,207.70 38,739,783.24
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 515,835,424.46 554,575,207.70 38,739,783.24
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 12,941.13
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 478.97
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 157.95
合计 13,578.05
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 831,837.51
银行间市场应付交易费用 -
合计 831,837.51
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 15,771.57
预提费用 224,041.14
合计 239,812.71
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页
大成内需增长混合 A
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 246,913,889.85 246,913,889.85
本期申购 101,451,028.63 101,451,028.63
本期赎回(以"-" 号填列) -82,857,865.06 -82,857,865.06
本期末 265,507,053.42 265,507,053.42
金额单位：人民币元
大成内需增长混合 H
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 1,074,884.33 1,074,884.33
本期赎回(以"-" 号填列) -902,461.78 -902,461.78
本期末 172,422.55 172,422.55
注：本期申购包含基金转入的份额和金额；本期赎回包含基金转出的份额和金额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
大成内需增长混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 245,327,863.70 161,766,521.54 407,094,385.24
本期利润 -76,234,262.67 -25,221,658.17 -101,455,920.84
本期基金份额交易
产生的变动数
23,311,890.38 -974,521.81 22,337,368.57
其中：基金申购款 90,284,604.34 24,083,566.99 114,368,171.33
基金赎回款 -66,972,713.96 -25,058,088.80 -92,030,802.76
本期已分配利润 - - -
本期末 192,405,491.41 135,570,341.56 327,975,832.97
单位：人民币元
大成内需增长混合 H
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 -91,679.30 369,122.97 277,443.67
本期基金份额交易
产生的变动数
216,664.20 -281,029.46 -64,365.26
其中：基金申购款 870,937.67 190,239.02 1,061,176.69
基金赎回款 -654,273.47 -471,268.48 -1,125,541.95
本期已分配利润 - - -大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页
本期末 124,984.90 88,093.51 213,078.41
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 495,481.24
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 16,357.19
其他 3,590.36
合计 515,428.79
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,053,640,764.05
减：卖出股票成本总额 1,123,827,390.17
买卖股票差价收入 -70,186,626.12
6.4.3.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.3.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.3.14 贵金属投资收益
本报告期内本基金无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,765,622.04
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,765,622.04
大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -24,852,535.20
——股票投资 -24,852,535.20
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -24,852,535.20
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 188,876.63
基金转换费收入 25,782.04
合计 214,658.67
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
3,254,308.17
银行间市场交易费用
-
合计
3,254,308.17
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 149,178.12大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页
银行划款手续费 12,380.51
中债登债券托管帐户维护费 6,000.00
其他 -
合计 192,421.65
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人大成基金管理有限公司( 以下简称“大成基金”) 董事会及股东会的有关决议，
大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2% 股权以拍卖竞买的方式转让给大成基
金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商
变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月 25 日前)
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015年1月1 日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 265,521,823.79 12.07% - 0.00%
6.4.6.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.6.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.6.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 241,972.44 12.07% 75,279.75 9.05%
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
- - 0.00 - 0.00
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付的
管理费
4,447,110.42 3,925,361.00
其中：支付销售机构的客 1,502,483.29 1,056,835.58大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页
户维护费
注：支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
741,185.11 654,226.83
注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购)
交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间除基金管理人之外的其他各关联方无投资本基金的情况。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 50,061,494.62 495,481.24 150,625,242.47 217,223.30
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
本报告期内本基金无利润分配。
6.4.8 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总额 备注
002355 兴民钢圈
2016 年
5 月 12
日
重大资
产重组
21.09 - - 914,409 15,628,595.23 19,284,885.81 -
300284 苏交科
2016 年
5 月 20
日
重大资
产重组
23.62
2016
年 8
月 10
日
21.44 618,300 11,404,905.18 14,604,246.00 -
300338 开元仪器
2016 年
4 月 15
日
重大资
产重组
19.82 - - 674,862 11,120,903.16 13,375,764.84 -
002127 南极电商
2016 年
5 月 16
日
重大资
产重组
10.06 - - 1,229,200 12,255,020.58 12,365,752.00 -
000802 北京文化
2016 年
6 月 1 日
重大资
产重组
23.52 - - 413,190 10,930,677.16 9,718,228.80 -
300299 富春通信
2016 年
2 月 29
日
重大资
产重组
27.51 - - 282,272 9,943,089.25 7,765,302.72 -
002555 三七互娱
2016 年
3 月 10
日
重大资
产重组
21.41
2016
年 8
月 16
日
19.91 329,800 6,413,179.75 7,061,018.00 -
600497 驰宏锌锗
2016 年
6 月 13
日
重大事
项
9.97
2016
年 7
月 11
10.97 612,200 6,291,402.53 6,103,634.00 -大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页
日
注：本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权
证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控( 董事会合规审计
和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会) 、专业监控( 监察稽核部、风险管理部) 、部门互控、
岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委
员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控
制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作
层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险
点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析
职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有债券
投资(2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 50,061,494.62 - - - 50,061,494.62
结算备付金 1,180,940.93 - - - 1,180,940.93
存出保证金 389,966.22 - - - 389,966.22
交易性金融资产 - - - 554,575,207.70 554,575,207.70
应收利息 - - - 13,578.05 13,578.05
应收申购款 880.21 - - 157,974.15 158,854.36
资产总计 51,633,281.98 - - 554,746,759.90 606,380,041.88
负债
应付证券清算款 - - - 5,957,827.16 5,957,827.16
应付赎回款 - - - 4,616,010.11 4,616,010.11
应付管理人报酬 - - - 742,428.88 742,428.88
应付托管费 - - - 123,738.16 123,738.16
应付交易费用 - - - 831,837.51 831,837.51
其他负债 - - - 239,812.71 239,812.71
负债总计 - - - 12,511,654.53 12,511,654.53
利率敏感度缺口 51,633,281.98 - - 542,235,105.37 593,868,387.35
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页
银行存款 86,285,005.78 - - - 86,285,005.78
结算备付金 4,665,720.62 - - - 4,665,720.62
存出保证金 476,441.23 - - - 476,441.23
交易性金融资产 - - - 556,445,631.60 556,445,631.60
应收证券清算款 - - - 9,470,447.38 9,470,447.38
应收利息 - - - 54,405.01 54,405.01
应收申购款 3,030.92 - - 10,384,013.17 10,387,044.09
资产总计 91,430,198.55 - - 576,354,497.16 667,784,695.71
负债
应付证券清算款 - - - 8,948,582.97 8,948,582.97
应付赎回款 - - - 1,719,663.48 1,719,663.48
应付管理人报酬 - - - 818,984.20 818,984.20
应付托管费 - - - 136,497.36 136,497.36
应付交易费用 - - - 1,996,326.62 1,996,326.62
其他负债 - - - 156,365.99 156,365.99
负债总计 - - - 13,776,420.62 13,776,420.62
利率敏感度缺口 91,430,198.55 - - 562,578,076.54 654,008,275.09
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下为主、自下而上为辅”
的策略，通过对中国经济转型重要推动力的内需增长的外部环境条件、政策导向、实现路径与推
动作用的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页
性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期
结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产净
值的比例范围为 60%-95% ；债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比
例范围为基金资产净值的 5%-40%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产
净值的 5% ；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；
本基金将 80%以上的股票资产投资于受益于内需增长的行业中的优质企业。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 554,575,207.70 93.38 556,445,631.60 85.08
交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 554,575,207.70 93.38 556,445,631.60 85.08
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016 年 6 月 30 日
）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 43,160,000.00 37,180,000.00
2.业绩比较基准下降 5% -43,160,000.00 -37,180,000.00
分析大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 554,575,207.70 91.46
其中：股票 554,575,207.70 91.46
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 51,242,435.55 8.45
7 其他各项资产 562,398.63 0.09
8 合计 606,380,041.88 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 10,141,371.00 1.71
B
采矿业 14,492,630.00 2.44
C
制造业 306,590,046.92 51.63
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
8,192,288.00 1.38
E
建筑业 - 0.00
F
批发和零售业 23,403,129.42 3.94
G
交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
46,623,335.42 7.85
J
金融业 9,630,320.00 1.62大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页
K
房地产业 - 0.00
L
租赁和商务服务业 12,365,752.00 2.08
M
科学研究和技术服务业 14,604,246.00 2.46
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 8,860,878.14 1.49
R
文化、体育和娱乐业 99,671,210.80 16.78
S
综合 - 0.00
合计 554,575,207.70 93.38
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300072 三聚环保 1,446,965 39,994,112.60 6.73
2 600110 诺德股份 3,186,200 31,352,208.00 5.28
3 300364 中文在线 561,554 29,200,808.00 4.92
4 603788 宁波高发 598,500 28,147,455.00 4.74
5 002456 欧菲光 838,550 24,737,225.00 4.17
6 600386 北巴传媒 1,254,187 23,403,129.42 3.94
7 002624 完美环球 612,800 23,133,200.00 3.90
8 600990 四创电子 242,200 20,996,318.00 3.54
9 300302 同有科技 605,010 19,644,674.70 3.31
10 002355 兴民钢圈 914,409 19,284,885.81 3.25
11 600328 兰太实业 1,570,201 18,873,816.02 3.18
12 300144 宋城演艺 744,900 18,555,459.00 3.12
13 000568 泸州老窖 500,000 14,850,000.00 2.50
14 300284 苏交科 618,300 14,604,246.00 2.46
15 300338 开元仪器 674,862 13,375,764.84 2.25
16 600458 时代新材 834,700 13,004,626.00 2.19
17 002343 慈文传媒 263,410 12,775,385.00 2.15
18 002127 南极电商 1,229,200 12,365,752.00 2.08大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页
19 300033 同花顺 149,200 12,152,340.00 2.05
20 002235 安妮股份 624,476 11,371,707.96 1.91
21 002714 牧原股份 200,700 10,141,371.00 1.71
22 000802 北京文化 413,190 9,718,228.80 1.64
23 000021 深科技 878,300 9,670,083.00 1.63
24 000783 长江证券 830,200 9,630,320.00 1.62
25 600887 伊利股份 573,827 9,565,696.09 1.61
26 300119 瑞普生物 588,370 9,443,338.50 1.59
27 002044 美年健康 612,362 8,860,878.14 1.49
28 002327 富安娜 1,016,800 8,652,968.00 1.46
29 600547 山东黄金 215,600 8,388,996.00 1.41
30 000531 穗恒运Ａ 670,400 8,192,288.00 1.38
31 300299 富春通信 282,272 7,765,302.72 1.31
32 002555 三七互娱 329,800 7,061,018.00 1.19
33 002537 海立美达 230,949 7,020,849.60 1.18
34 600419 天润乳业 122,900 6,623,081.00 1.12
35 300322 硕贝德 303,613 6,527,679.50 1.10
36 002739 万达院线 78,700 6,288,130.00 1.06
37 002304 洋河股份 86,100 6,192,312.00 1.04
38 600497 驰宏锌锗 612,200 6,103,634.00 1.03
39 002434 万里扬 513,500 5,586,880.00 0.94
40 600141 兴发集团 114,500 1,319,040.00 0.22
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600386 北巴传媒 41,366,992.02 6.33
2 002624 完美世界 39,138,647.71 5.98
3 300072 三聚环保 36,037,479.18 5.51
4 000802 北京文化 30,899,610.66 4.72
5 300364 中文在线 30,683,484.10 4.69
6 600110 诺德股份 28,659,320.50 4.38
7 002601 佰利联 27,074,394.03 4.14
8 000036 华联控股 25,315,859.64 3.87
9 002235 安妮股份 23,502,630.43 3.59大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页
10 002537 海立美达 23,269,261.55 3.56
11 600990 四创电子 22,595,186.60 3.45
12 603788 宁波高发 22,452,713.56 3.43
13 002355 兴民钢圈 22,248,434.84 3.40
14 002667 鞍重股份 22,053,495.31 3.37
15 600259 广晟有色 19,276,302.63 2.95
16 002400 省广股份 18,683,428.96 2.86
17 600328 兰太实业 18,446,649.57 2.82
18 300251 光线传媒 17,615,736.88 2.69
19 300291 华录百纳 17,554,330.58 2.68
20 002343 慈文传媒 16,734,818.54 2.56
21 300109 新开源 16,414,628.30 2.51
22 300498 温氏股份 16,377,318.67 2.50
23 000100 TCL 集团 15,958,341.00 2.44
24 300284 苏交科 15,568,073.70 2.38
25 300144 宋城演艺 15,485,704.90 2.37
26 300033 同花顺 15,198,279.72 2.32
27 002456 欧菲光 14,806,498.12 2.26
28 300302 同有科技 14,753,402.74 2.26
29 002517 恺英网络 14,236,063.62 2.18
30 002597 金禾实业 14,116,208.40 2.16
31 601233 桐昆股份 13,497,984.74 2.06
注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002355 兴民钢圈 51,170,914.93 7.82
2 002517 恺英网络 44,919,225.73 6.87
3 002601 佰利联 33,098,382.60 5.06
4 000802 北京文化 29,125,209.20 4.45
5 000036 华联控股 24,828,868.50 3.80
6 000892 星美联合 23,298,266.88 3.56
7 300458 全志科技 20,759,454.18 3.17大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页
8 600386 北巴传媒 20,516,603.21 3.14
9 002537 海立美达 19,768,381.96 3.02
10 002174 游族网络 19,667,789.44 3.01
11 600259 广晟有色 18,840,440.40 2.88
12 300251 光线传媒 18,808,560.28 2.88
13 002667 鞍重股份 18,428,378.74 2.82
14 002624 完美世界 17,893,201.80 2.74
15 002400 省广股份 17,485,101.64 2.67
16 002431 棕榈股份 17,429,591.06 2.67
17 300467 迅游科技 17,186,749.59 2.63
18 002730 电光科技 17,107,401.95 2.62
19 600303 曙光股份 17,066,009.55 2.61
20 002597 金禾实业 16,909,871.38 2.59
21 300291 华录百纳 16,692,549.18 2.55
22 300395 菲利华 16,238,412.07 2.48
23 300498 温氏股份 15,198,522.00 2.32
24 000100 TCL 集团 15,174,107.42 2.32
25 300109 新开源 13,343,179.78 2.04
26 002131 利欧股份 13,184,796.98 2.02
27 600330 天通股份 13,082,943.08 2.00
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,146,809,501.47
卖出股票收入（成交）总额 1,053,640,764.05
注：本项中“买入股票的成本(成交) 总额” 及“卖出股票的收入( 成交) 总额”均按买卖成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.3 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.4 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 389,966.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,578.05
5 应收申购款 158,854.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页
9 合计 562,398.63
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 002355 兴民钢圈 19,284,885.81 3.25 重大资产重组
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
大成内需增长
混合 A
14,400 18,437.99 36,224,976.27 13.64% 229,282,077.15 86.36%
大成内需增长
混合 H
2 86,211.28 172,422.55 100.00% - 0.00%
合计 14,402 18,447.40 36,397,398.82 13.70% 229,282,077.15 86.30%
注：1. 上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用期末主基金份额总额；
2. 持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
大成内需增长混合 A 191,825.67 0.0722%
大成内需增长混合 H - 0.0000%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 191,825.67 0.0722%
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计
数，比例的分母采用期末主基金份额总额。大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
大成内需增长混合 A 0~10
大成内需增长混合 H 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0
大成内需增长混合 A
0
大成内需增长混合 H 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成内需增长混合 A 大成内需增长混合 H
基金合同生效日（2011 年 6 月 14 日）基金份
额总额
1,429,930,353.67 -
本报告期期初基金份额总额 246,913,889.85 -
本报告期基金总申购份额 101,451,028.63 1,074,884.33
减:本报告期基金总赎回份额 82,857,865.06 902,461.78
本报告期期末基金份额总额 265,507,053.42 172,422.55
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任
公司副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙), 该
事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
恒泰证券 1 288,878,056.29 13.13% 263,260.40 13.13% 新增
光大证券 2 265,521,823.79 12.07% 241,972.44 12.07% -
招商证券 2 243,011,347.70 11.04% 221,461.87 11.04% -
国海证券 1 172,763,365.18 7.85% 157,442.34 7.85% -
渤海证券 2 149,508,939.45 6.79% 136,248.80 6.79% -
中泰证券 2 135,973,348.76 6.18% 123,910.44 6.18% -
湘财证券 1 133,915,879.14 6.09% 122,036.20 6.09% -
国都证券 1 130,331,344.76 5.92% 118,773.10 5.92% -
万联证券 1 125,853,078.73 5.72% 114,692.35 5.72% -
东莞证券 1 93,639,171.49 4.26% 85,335.60 4.26% -
海通证券 2 85,234,645.17 3.87% 77,674.52 3.87% -
国泰君安 1 81,962,648.36 3.72% 74,693.48 3.72% -
长城证券 1 75,448,983.03 3.43% 68,757.08 3.43% -
中投证券 3 52,774,916.09 2.40% 48,092.16 2.40% -
华鑫证券 1 51,094,003.21 2.32% 46,562.60 2.32% -
安信证券 2 37,760,466.28 1.72% 34,569.80 1.72% -
江海证券 1 26,352,828.17 1.20% 24,018.64 1.20% -
财富证券 1 16,447,684.98 0.75% 14,991.26 0.75% -大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页
长江证券 1 15,981,383.41 0.73% 14,565.13 0.73% -
英大证券 1 11,856,613.83 0.54% 10,805.33 0.54% -
广发证券 1 6,139,737.70 0.28% 5,594.70 0.28% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内新增交易单元：恒泰证券、方正证券、平安证券；本报告期内退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 1 月 12 日
2 大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 1 月 14 日
3 大成内需增长混合型证券投资基
金 2015 年第 4 季度报告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 1 月 20 日
4 大成内需增长混合型证券投资基
金更新招募说明书（2015 年 2 期）
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 1 月 29 日
5 大成内需增长混合型证券投资基
金更新招募说明书（2015 年 2 期）
- 摘要
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 1 月 29 日
6 大成内需增长混合型证券投资基
金 2015 年年度报告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 3 月 26 日
7 大成内需增长混合型证券投资基
金 2015 年年度报告摘要
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 3 月 26 日
8 大成基金管理有限公司关于增加
长沙银行股份有限公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 3 月 29 日
9 大成内需增长混合型证券投资基
金 2016 年第 1 季度报告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 4 月 22 日
10 大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 4 月 23 日
11 大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 5 月 11 日
12 大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 6 月 1 日
13 大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 6 月 3 日大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页
14 大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 6 月 16 日
15 大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加华西证券股份有限
公司为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 6 月 16 日
16 大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联证券有限责任
公司为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 6 月 16 日
17 大成基金关于旗下部分基金增加
汉口银行股份有限公司为代销机
构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 6 月 25 日
18 大成基金管理有限公司关于因指
数熔断调整公司旗下部分公募基
金开放时间的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 1 月 5 日
19 关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公
告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 1 月 6 日
20 大成基金管理有限公司关于因指
数熔断调整公司旗下部分公募基
金开放时间的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 1 月 8 日
21 大成基金管理有限公司关于养老
金账户通过直销中心申购旗下部
分基金费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 1 月 18 日
22 大成基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金申购、赎回、
转换转出及最低持有份额数额限
制的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 1 月 30 日
23 大成基金管理有限公司关于增加
上海凯石财富基金销售有限公司
代销公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 2 月 18 日
24 大成基金关于旗下部分基金增加
深圳前海微众银行股份有限公司
为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 2 月 27 日
25 大成基金管理有限公司关于增加
北京蒽次方资产管理有限公司为
开放式基金代销机构及相关费率
优惠的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 3 月 1 日
26 大成基金管理有限公司关于增加
徽商期货有限责任公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 3 月 12 日
27 关于增加深圳市金斧子投资咨询
有限公司为开放式基金代销机构
及相关费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 3 月 17 日大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页
28 大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 3 月 18 日
29 大成基金管理有限公司关于增加
万和证券有限责任公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 3 月 26 日
30 关于大成基金管理有限公司上海
理财中心业务变更的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 3 月 29 日
31 大成基金管理有限公司关于支付
宝基金支付业务下线的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 4 月 18 日
32 大成基金管理来有限公司关于股
权变更及修改《公司章程》的公
告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 4 月 27 日
33 大成基金管理有限公司关于增加
奕丰金融服务（深圳）有限公司
为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 4 月 30 日
34 大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加北京钱景财富投资
管理有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 5 月 5 日
35 大成基金管理有限公司关于增加
深圳市金斧子投资咨询有限公司
为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 5 月 5 日
36 大成基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为开
放式基金代销机构并开通相关业
务的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 5 月 7 日
37 大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海好买基金销售
有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 5 月 10 日
38 大成基金管理有限公司关于增加
武汉市伯嘉基金销售有限公司为
开放式基金代销机构并开通相关
业务的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 5 月 17 日
39 大成基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 6 月 22 日
40 大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2016 年 6 月 25 日
大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》
，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）第六届董事会第十四次会议和 2016 年第
一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本
公司 2% 股权（对应出资额 400 万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任
公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至
50%（对应出资额 1 亿元） ，同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司
公司章程》 。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于
2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成内需增长股票型证券投资基金的文件；
2、 《大成内需增长混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成内需增长混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
2016 年 8 月 25 日
