大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年8月25日大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................1
1.1 重要提示.......................................................................................................................................1
1.2 目录...............................................................................................................................................2
§2 基金简介..............................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................5
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现..........................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................5
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................6
§4 管理人报告..........................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................13
§5 托管人报告........................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................14
6.1 资产负债表.................................................................................................................................14
6.2 利润表.........................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................16
6.4 报表附注.....................................................................................................................................17
§7 投资组合报告....................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................36
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................36
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................36
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................36
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................36大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息........................................................................................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................37
8.2 期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................39
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................39
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................39
§10 重大事件揭示..................................................................................................................................40
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................40
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................40
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................41
§11 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................45
§12 备查文件目录..................................................................................................................................45
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................45
12.2 存放地点...................................................................................................................................45
12.3 查阅方式...................................................................................................................................45大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
基金简称 大成互联网金融指数分级
场内简称 互联金融
基金主代码
502036
交易代码
502036
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2015年6月29日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 101,833,176.77份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2015年7月7日
下属分级基金场内简称: 互联金融 网金A 网金B
下属分级基金的交易代码
502036 502037 502038
报告期末下属分级基金份
额总额
88,904,654.77份 6,464,261.00份 6,464,261.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 95%×中证互联网金融指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款利
率
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基
金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离的两类
基金份额来看，互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对
稳定的特征；互联网金融B份额具有高预期风险、预期收益相对较
高的特征。
下属分级基金的风险收益
特征
较高风险、较高预期
收益
低风险、收益相对稳
定
高风险、高预期收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 杜鹏 洪渊
联系电话
0755-83183388 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008885558 95588
传真
0755-83199588 010-66105798
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码
518040 100140
法定代表人 刘卓 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27号投资
广场23层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益
-24,547,193.06
本期利润
-53,233,162.64
加权平均基金份额本期利润
-0.3740
本期加权平均净值利润率
-38.60%
本期基金份额净值增长率
-18.38%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配利润
-37,497,205.22
期末可供分配基金份额利润
-0.3682
期末基金资产净值
117,018,211.22
期末基金份额净值
1.1491
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
-24.26%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
4.49% 1.90% 2.59% 1.85% 1.90% 0.05%
过去三个月
-0.76% 1.93% -2.10% 1.82% 1.34% 0.11%
过去六个月
-18.38% 2.78% -18.84% 2.56% 0.46% 0.22%
过去一年
-24.26% 3.05% -29.43% 2.87% 5.17% 0.18%
自基金合同
生效起至今
-24.26% 3.04% -30.25% 2.93% 5.99% 0.11%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金
的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理
5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交
易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中
证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投
资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及61只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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券投资基金（LOF） 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基
金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投
资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成
创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开
放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、
大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证
券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转
债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资
基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF） 、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增
利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎
货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成
景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放
债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF） 、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合
型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票
型证券投资基金（LOF） 、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券
投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成
景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置
混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投
资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基
金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配
置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证360互联网+大数据
100指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华
一年定期开放债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
苏秉毅先
生
本基金基
金经理、
2015年6月
29日
-
12年
经济学硕士。2004年
9月至2008年5月就大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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数量与指
数投资部
副总监
职于华夏基金管理有
限公司基金运作部。
2008年加入大成基金
管理有限公司，历任
产品设计师、高级产
品设计师、基金经理
助理、基金经理。
2012年8月28日至
2014年1月23日担任
大成中证500沪市交
易型开放式指数证券
投资基金联接基金基
金经理。2014年1月
24日至2014年2月
17日任大成健康产业
股票型证券投资基金
基金经理。2012年2
月9日至2014年9月
11日担任深证成长40
交易型开放式指数证
券投资基金及大成深
证成长40交易型开放
式指数证券投资基金
联接基金基金经理。
2012年8月24日起任
中证500沪市交易型
开放式指数证券投资
基金基金经理。2013
年1月1日至2015年
8月25日兼任大成沪
深300指数证券投资
基金基金经理。2013
年2月7日起任大成
中证100交易型开放
式指数证券投资基金
基金经理。2015年6
月5日起任大成深证
成份交易型开放式指
数证券投资基金基金
经理。2015年6月29
日起担任大成中证互
联网金融指数分级证
券投资基金基金经理。
2016年3月4日起担
任大成核心双动力混大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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合型证券投资基金及
大成沪深300指数证
券投资基金基金经理。
现任数量与指数投资
部副总监。具有基金
从业资格。国籍：中
国
夏高先生
本基金基
金经理
2015年6月
29日
-
5年
工学博士。2011年1
月至2012年5月就职
于博时基金管理有限
公司，任股票投资部
投资分析员。2012年
7月加入大成基金管理
有限公司，历任数量
投资部高级数量分析
师及基金经理助理。
2014年12月6日起任
大成中证红利指数证
券投资基金基金经理。
2015年6月29日起担
任大成中证互联网金
融指数分级证券投资
基金基金经理。2016
年2月3日起担任大
成中证360互联网+大
数据100指数型证券
投资基金基金经理。
具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成中证互联网金融
指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成中证互
联网金融指数分级证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等
符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有
运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作
合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合
间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个
股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日
内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易，原因是
投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量5%的情形；投资组合间存在2笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间
相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大
影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年一、二月份，在经济下滑、人民币贬值和市场前期反弹较高等因素的影响下，A股经历
了一轮快速下跌，上证指数创出2015年下半年以来的新低。三月份以来，国家进一步加强了宏
观经济调控，密集出台稳增长措施，PMI出现回升；同时，美元加息预期衰退，人民币贬值的影
响开始减弱，诸多有利因素推动股票市场反弹。但是由于经济基本面尚未根本性好转，人民币汇
率没有企稳，股票市场仍处于底部震荡的阶段。今年上半年，上证指数下跌17.22%，沪深300
指数下跌15.47%。
在本报告期内，基金年化跟踪误差为4.19%，日均偏离度为0.17%。跟踪误差较大的原因是
基金持仓中有若干较长时间停牌的股票，在基金遇到赎回时不能卖出，导致这些股票的权重偏离
其在指数中的权重；而且在市场波动的过程中，基金管理人对停牌股票进行了适当的估值调整，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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而基准指数不进行估值调整，导致基金净值偏离基准指数大于正常状况。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.1491元。本报告期内基金份额净值增长率为-
18.38%，同期业绩比较基准收益率为-18.84%，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年下半年，面对严峻的经济形势，政府有望进一步加强宏观调控，出台更有力度的稳增长
措施，配套稳健的货币政策和积极的财政政策，努力促进经济发展。美元加息的预期减弱，人民
币汇率将处于弱势平衡状态，有利于金融市场的稳定。监管机构进一步加强市场监管，有利于资
本市场的健康发展。我们认为在诸多有利因素的作用下，下半年的A股市场值得投资者关注。
本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念，严格按照基准指数的成分及其权重构建投
资组合，继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法，积极应对大额、频繁申购、赎回及
其他突发事件的影响，以期更好地跟踪基准指数，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者
提供专业化服务。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经
理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 13 页
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公
司在大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成中证互联网金融指数分级证券投资
基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 14 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12 月31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1 7,222,851.50 19,404,581.55
结算备付金
- 108,101.95
存出保证金
32,771.37 214,037.84
交易性金融资产
6.4.3.2 110,356,427.48 235,991,491.50
其中：股票投资
110,356,427.48 235,991,491.50
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- 4,351,656.70
应收利息
6.4.3.5 1,118.89 3,321.52
应收股利
- -
应收申购款
20,305.93 7,442.68
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
117,633,475.17 260,080,633.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,876.74 -
应付赎回款
110,160.37 5,407,934.03
应付管理人报酬
97,122.87 234,856.64
应付托管费
21,367.04 51,668.46
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 49,700.52 346,065.24
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 334,036.41 120,381.57
负债合计
615,263.95 6,160,905.94
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9 154,515,416.44 273,654,844.48
未分配利润
6.4.3.10 -37,497,205.22 -19,735,116.68
所有者权益合计
117,018,211.22 253,919,727.80
负债和所有者权益总计
117,633,475.17 260,080,633.74
注：（1）截止本报告期末，基金份额总额101,833,176.77份，其中大成中证互联网金融指数分
级证券投资基金之基础份额的份额总额为88,904,654.77份，基金份额净值1.1491元；大成中
证互联网金融指数分级证券投资基金之A份额的份额总额为6,464,261.00份，基金份额参考净
值1.0231元；大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之B份额的份额总额为6,464,261.00
份，基金份额参考净值1.2751元。
（2）上年度财务报表的实际编制期间为2015年6月29日（基金合同生效日）至2015年6月
30日止期间。
6.2 利润表
会计主体：大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年6月 30日
上年度可比期间
2015年6月29日(基
金合同生效日)至2015
年6月30 日
一、收入
-51,847,585.02 5,773.77
1.利息收入
35,146.87 5,773.77
其中：存款利息收入
6.4.3.11 35,146.87 5,773.77
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-23,326,295.95 -
其中：股票投资收益
6.4.3.12 -24,144,232.69 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 - -
资产支持证券投资收益
6.4.3.13.5 - -
贵金属投资收益
6.4.3.14 - -
衍生工具收益
6.4.3.15 - -
股利收益
6.4.3.16 817,936.74 -大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 16 页
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.17 -28,685,969.58 -
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.18 129,533.64 -
减：二、费用
1,385,577.62 11,812.67
1．管理人报酬
6.4.6.2.1 691,369.50 7,910.08
2．托管费
6.4.6.2.2 152,101.32 1,740.22
3．销售服务费
6.4.6.2.3 - -
4．交易费用
6.4.3.19 208,099.32 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.3.20 334,007.48 2,162.37
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-53,233,162.64 -6,038.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-53,233,162.64 -6,038.90
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
273,654,844.48 -19,735,116.68 253,919,727.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -53,233,162.64 -53,233,162.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-119,139,428.04 35,471,074.10 -83,668,353.94
其中：1.基金申购款
27,005,673.03 -7,008,195.69 19,997,477.34
2.基金赎回款
-146,145,101.07 42,479,269.79 -103,665,831.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 17 页
值变动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
154,515,416.44 -37,497,205.22 117,018,211.22
上年度可比期间
2015 年6月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
288,718,809.63 - 288,718,809.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,038.90 -6,038.90
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
288,718,809.63 -6,038.90 288,712,770.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 18 页
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1
日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得
的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款
7,222,851.50
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计：
7,222,851.50
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 19 页
本期末
2016年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
128,616,608.83 110,356,427.48 -18,260,181.35
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
128,616,608.83 110,356,427.48 -18,260,181.35
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本期末无买入返售金融资产。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息
1,105.57
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
13.32
合计 1,118.89
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用
49,700.52
银行间市场应付交易费用
-
合计
49,700.52
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
322.93
应付指数使用费 50,000.00
预提费用 283,713.48
合计
334,036.41
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
277,800,237.50 273,654,844.48
本期申购
2,814,579.48 2,772,522.48
本期赎回(以"-"号填列)
-10,532,662.14 -10,375,332.20
2016年1月29日 基金拆分/份
额折算前
270,082,154.84 266,052,034.76
基金拆分/份额折算变动份额
-94,741,705.38 -
本期申购
15,971,129.32 24,233,150.55
本期赎回(以"-"号填列)
-89,478,402.01 -135,769,768.87
本期末
101,833,176.77 154,515,416.44
注：根据《大成基金管理有限公司关于大成中证互联网金融指数分级证券投资基金办理不定期份
额折算业务的公告》 ，截至2016年1月28日日终，大成中证互联网金融B类份额的基金份额参
考净值为0.2382元，达到办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同的约定，本基金以大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 21 页
2016年1月29日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-17,737,129.92 -1,997,986.76 -19,735,116.68
本期利润
-24,547,193.06 -28,685,969.58 -53,233,162.64
本期基金份额交易
产生的变动数
13,253,721.28 22,217,352.82 35,471,074.10
其中：基金申购款
-4,033,661.44 -2,974,534.25 -7,008,195.69
基金赎回款
17,287,382.72 25,191,887.07 42,479,269.79
本期已分配利润
- - -
本期末
-29,030,601.70 -8,466,603.52 -37,497,205.22
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入
33,971.52
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
291.11
其他
884.24
合计
35,146.87
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额
93,632,859.61
减：卖出股票成本总额
117,777,092.30
买卖股票差价收入
-24,144,232.69
6.4.3.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 22 页
6.4.3.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益
817,936.74
基金投资产生的股利收益
-
合计
817,936.74
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产
-28,685,969.58
——股票投资
-28,685,969.58
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-28,685,969.58
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入
129,533.64
合计
129,533.64
注：本基金的场内赎回费率为固定值0.5％，场外赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额
25%的部分归入基金资产。大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 23 页
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 208,099.32
银行间市场交易费用 -
合计 208,099.32
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年6月30日
审计费用
54,700.10
信息披露费
149,178.12
上市年费
29,835.26
银行划款手续费
294.00
指数使用费
100,000.00
其他
-
合计
334,007.48
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决
议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大
成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的
工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 24 页
大成基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前)
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年6月29日(基金合同生效日)
至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
691,369.50 7,910.08
其中：支付销售机构的
客户维护费
293,024.30 -
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年6月29日(基金合同生效日)
至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
152,101.32 1,740.22
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 25 页
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年6月29日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行
7,222,851.50 33,971.52 288,688,268.72 5,773.77
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金不进行收益分配。
6.4.8 期末（2016 年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 26 页
300166
东
方
国
信
2016
年6
月8
日
重
大
事
项
28.23 - - 63,500 2,072,036.791,792,605.00 -
000948
南
天
信
息
2016
年6
月28
日
重
大
事
项
19.31
2016
年7
月12
日
21.00 29,600 740,686.65 571,576.00 -
注：本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，
为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数
表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金所分拆的两类
基金份额来看，互联网金融A类份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；
互联网金融B类份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计
和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互
控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控
制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风
险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务
操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大
风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估
分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 27 页
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资。 （上年度末：同） 。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市， ，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 28 页
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算
备付金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
7,222,851.50 - - - 7,222,851.50
存出保证金
32,771.37 - - - 32,771.37
交易性金融资产
- - - 110,356,427.48 110,356,427.48
应收利息
- - - 1,118.89 1,118.89
应收申购款
- - - 20,305.93 20,305.93
其他资产
- - - - -
资产总计
7,255,622.87 - - 110,377,852.30 117,633,475.17
负债
应付证券清算款
- - - 2,876.74 2,876.74
应付赎回款
- - - 110,160.37 110,160.37
应付管理人报酬
- - - 97,122.87 97,122.87
应付托管费
- - - 21,367.04 21,367.04大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 29 页
应付交易费用
- - - 49,700.52 49,700.52
其他负债
- - - 334,036.41 334,036.41
负债总计
- - - 615,263.95 615,263.95
利率敏感度缺口
7,255,622.87 - - 109,762,588.35 117,018,211.22
上年度末
2015年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
19,404,581.55 - - - 19,404,581.55
结算备付金
108,101.95 - - - 108,101.95
存出保证金
214,037.84 - - - 214,037.84
交易性金融资产
- - - 235,991,491.50 235,991,491.50
应收证券清算款
- - - 4,351,656.70 4,351,656.70
应收利息
- - - 3,321.52 3,321.52
应收申购款
- - - 7,442.68 7,442.68
资产总计
19,726,721.34 - - 240,353,912.40 260,080,633.74
负债
应付赎回款
- - - 5,407,934.03 5,407,934.03
应付管理人报酬
- - - 234,856.64 234,856.64
应付托管费
- - - 51,668.46 51,668.46
应付交易费用
- - - 346,065.24 346,065.24
其他负债
- - - 120,381.57 120,381.57
负债总计
- - - 6,160,905.94 6,160,905.94
利率敏感度缺口
19,726,721.34 - - 234,193,006.46 253,919,727.80
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。 （上年度末：同） 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 30 页
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生
配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例不低于基金资产的
90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
110,356,427.48 94.31 235,991,491.50 92.94
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
110,356,427.48 94.31 235,991,491.50 92.94
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动
本期末（ 2016年6月
30日 ）
上年度末（ 2015 年12
月31日 ）大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 31 页
1.业绩比较基准上升5%
6,340,000.00 -
2.业绩比较基准下降5%
-6,340,000.00 -
注：于2015年12月31日，本基金成立期限较短，没有足够的经验数据计算其他价格风险的敏
感性分析。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1
权益投资
110,356,427.48 93.81
其中：股票
110,356,427.48 93.81
2
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
7,222,851.50 6.14
7
其他各项资产
54,196.19 0.05
8
合计
117,633,475.17 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
26,267,700.89 22.45
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
3,956,192.60 3.38
G
交通运输、仓储和邮政业
657,388.00 0.56大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 32 页
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
41,942,378.85 35.84
J
金融业
22,878,538.07 19.55
K
房地产业
9,677,010.19 8.27
L
租赁和商务服务业
4,977,218.88 4.25
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
110,356,427.48 94.31
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000609
绵世股份
275,099 3,529,520.17 3.02
2 000712
锦龙股份
167,000 3,466,920.00 2.96
3 601555
东吴证券
257,103 3,445,180.20 2.94
4 600570
恒生电子
51,500 3,438,655.00 2.94
5 600109
国金证券
245,900 3,314,732.00 2.83
6 002285
世联行
417,480 3,252,169.20 2.78
7 000001
平安银行
369,200 3,212,040.00 2.74
8 300059
东方财富
144,600 3,210,120.00 2.74
9 601318
中国平安
100,000 3,204,000.00 2.74
10 002024
苏宁云商
293,610 3,188,604.60 2.72
11 601998
中信银行
561,661 3,184,617.87 2.72大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 33 页
12 600599
熊猫金控
115,600 3,091,144.00 2.64
13 601166
兴业银行
200,200 3,051,048.00 2.61
14 600271
航天信息
126,758 3,016,840.40 2.58
15 002183
怡 亚 通
209,634 3,001,958.88 2.57
16 600446
金证股份
83,369 2,997,115.55 2.56
17 300033
同花顺
35,800 2,915,910.00 2.49
18 300104
乐视网
54,849 2,902,060.59 2.48
19 600177
雅戈尔
209,958 2,895,320.82 2.47
20 002385
大北农
341,245 2,750,434.70 2.35
21 600588
用友网络
121,900 2,386,802.00 2.04
22 300136
信维通信
111,600 2,339,136.00 2.00
23 000997
新 大 陆
109,355 2,191,474.20 1.87
24 300079
数码视讯
229,300 1,965,101.00 1.68
25 300077
国民技术
93,856 1,858,348.80 1.59
26 300166
东方国信
63,500 1,792,605.00 1.53
27 600198
大唐电信
88,100 1,751,428.00 1.50
28 000627
天茂集团
212,600 1,643,398.00 1.40
29 002410
广联达
111,800 1,598,740.00 1.37
30 601216
君正集团
210,640 1,573,480.80 1.34
31 002104
恒宝股份
95,000 1,561,800.00 1.33
32 002657
中科金财
28,100 1,543,814.00 1.32
33 300170
汉得信息
97,300 1,477,014.00 1.26
34 300377
赢时胜
29,500 1,459,955.00 1.25
35 002095
生 意 宝
25,307 1,416,938.93 1.21
36 002153
石基信息
53,300 1,406,054.00 1.20
37 300226
上海钢联
27,500 1,386,000.00 1.18
38 300085
银之杰
45,570 1,362,543.00 1.16
39 600745
中茵股份
48,301 1,296,398.84 1.11
40 601519
大智慧
132,300 1,215,837.00 1.04
41 300178
腾邦国际
55,550 1,066,560.00 0.91
42 600289
亿阳信通
75,400 1,054,846.00 0.90
43 002261
拓维信息
74,200 1,026,186.00 0.88
44 300386
飞天诚信
27,874 924,580.58 0.79
45 002344
海宁皮城
93,200 908,700.00 0.78
46 300322
硕贝德
40,500 870,750.00 0.74
47 300339
润和软件
23,900 856,576.00 0.73
48 002197
证通电子
42,600 818,772.00 0.70
49 600180
瑞茂通
50,800 767,588.00 0.66
50 300295
三六五网
22,400 728,000.00 0.62大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 34 页
51 002711
欧浦智网
44,120 657,388.00 0.56
52 300205
天喻信息
43,005 636,043.95 0.54
53 300130
新国都
19,300 596,370.00 0.51
54 000948
南天信息
29,600 571,576.00 0.49
55 300248
新开普
20,200 543,582.00 0.46
56 002315
焦点科技
7,900 532,934.00 0.46
57 300312
邦讯技术
26,700 528,660.00 0.45
58 002017
东信和平
34,601 498,254.40 0.43
59 300380
安硕信息
9,200 473,800.00 0.40
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000609
绵石投资
3,059,073.99 1.20
2 600599
熊猫金控
2,735,482.00 1.08
3 002285
世联行
2,231,630.44 0.88
4 000712
锦龙股份
1,763,774.38 0.69
5 300059
东方财富
746,426.00 0.29
6 300377
赢时胜
717,321.00 0.28
7 601998
中信银行
563,672.30 0.22
8 002183
怡 亚 通
498,717.00 0.20
9 600588
用友网络
448,469.00 0.18
10 601166
兴业银行
374,206.00 0.15
11 002024
苏宁云商
351,649.00 0.14
12 600177
雅戈尔
351,544.00 0.14
13 600570
恒生电子
348,607.00 0.14
14 002385
大北农
346,094.00 0.14
15 601318
中国平安
345,382.00 0.14
16 600271
航天信息
338,226.00 0.13
17 300166
东方国信
324,984.00 0.13
18 000001
平安银行
322,422.00 0.13大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 35 页
19 600109
国金证券
316,304.75 0.12
20 601555
东吴证券
300,796.00 0.12
注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300104
乐视网
6,211,671.00 2.45
2 601166
兴业银行
3,830,796.00 1.51
3 002385
大北农
3,473,982.77 1.37
4 601318
中国平安
3,455,931.22 1.36
5 600177
雅戈尔
3,232,544.96 1.27
6 600570
恒生电子
3,066,697.00 1.21
7 000001
平安银行
3,051,062.00 1.20
8 600109
国金证券
2,883,241.61 1.14
9 601555
东吴证券
2,682,608.88 1.06
10 002024
苏宁云商
2,581,793.00 1.02
11 300033
同花顺
2,580,610.39 1.02
12 601998
中信银行
2,566,664.00 1.01
13 300059
东方财富
2,463,488.00 0.97
14 600446
金证股份
2,318,861.00 0.91
15 002183
怡 亚 通
2,237,448.00 0.88
16 300079
数码视讯
2,130,186.00 0.84
17 300136
信维通信
2,022,856.58 0.80
18 002153
石基信息
1,960,669.89 0.77
19 000997
新 大 陆
1,834,043.55 0.72
20 600588
用友网络
1,739,031.99 0.68
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
20,827,997.86
卖出股票收入（成交）总额
93,632,859.61大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 36 页
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 37 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
32,771.37
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,118.89
5
应收申购款
20,305.93
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
54,196.19
7.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
网金A
114 56,704.04 4,393,433.00 67.96% 2,070,828.00 32.04%
网金B
879 7,354.11 173,176.00 2.68% 6,291,085.00 97.32%
互联金融
3,404 26,117.70 2,406,048.00 2.71% 86,498,606.77 97.29%
合计
4,397 23,159.69 6,972,657.00 6.85% 94,860,519.77 93.15%
注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金
份额的合计数。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 38 页
8.2 期末上市基金前十名持有人
互联金融
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
袁慧
1,999,213.00 23.79%
2
海通资管－上海银行－海通赢家系
列－年年鑫集合资产管理计划
1,800,000.00 21.42%
3
上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA一号基金
600,000.00 7.14%
4
张秀鸾
319,423.00 3.80%
5
钱兰英
250,309.00 2.98%
6
王绍英
174,499.00 2.08%
7
马鑫
127,277.00 1.51%
8
徐建强
125,417.00 1.49%
9
孙庆华
110,000.00 1.31%
10
王连洪
92,328.00 1.10%
网金A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
广东君之健投资管理有限公司－君
之健翱翔价值证券投资基金
1,300,000.00 20.11%
2
海通资管－上海银行－海通赢家系
列－年年鑫集合资产管理计划
990,879.00 15.33%
3
广东君之健投资管理有限公司－君
之健翱翔稳进证券投资基金
801,250.00 12.40%
4
上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA二号基金
713,450.00 11.04%
5
李怡名
578,459.00 8.95%
6
上海明汯投资管理有限公司－明汯
多策略对冲1号基金
379,275.00 5.87%
7
王雁波
343,153.00 5.31%
8
陈杰
280,502.00 4.34%
9
张一弛
200,000.00 3.09%
10
张秀鸾
87,431.00 1.35%
网金B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
陈天涯
295,486.00 4.57%
2
赵伟基
233,148.00 3.61%
3
吴同新
207,431.00 3.21%
4
杨珍荣
175,531.00 2.72%
5
姜耀东
173,579.00 2.69%大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 39 页
6
上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA二号基金
148,619.00 2.30%
7
贡维贞
116,865.00 1.81%
8
范建宏
103,500.00 1.60%
9
刘训国
91,744.00 1.42%
10
张秀鸾
87,431.00 1.35%
注： 1、以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的上市份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
互联金融
1,257.23 0.0014%
网金A
0.00 0.0000%
网金B
0.00 0.0000%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
1,257.23 0.0012%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
互联金融
0
网金A
0
网金B
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0
互联金融 0
网金A
0
网金B 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
互联金融 网金A 网金 B
基金合同生效日（2015年6月29日）
基金份额总额
215,967,281.63 36,375,764.00 36,375,764.00
本报告期期初基金份额总额
147,741,109.50 65,029,564.00 65,029,564.00大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 40 页
本报告期基金总申购份额
18,785,708.80 - -
减:本报告期基金总赎回份额
100,011,064.15 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
22,388,900.62 -58,565,303.00 -58,565,303.00
本报告期期末基金份额总额 88,904,654.77 6,464,261.00 6,464,261.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任
公司副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事
务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 41 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申银万国
1 72,909,097.71 63.70% 66,441.54 63.70% -
中信证券
1 40,377,955.46 35.28% 36,798.25 35.28% -
华创证券
1 1,173,804.30 1.03% 1,069.62 1.03% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用的证券公司交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金之互联网金融A份额
2016年度约定年基准收益率的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月5日
2
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金B类份额交易价格波
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月14日大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 42 页
动提示公告
3
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金可能发生不定期份额
折算的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月14日
4
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金B类份额交易价格波
动提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月16日
5
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金可能发生不定期份额
折算的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月16日
6
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金2015年第4季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月20日
7
大成基金管理有限公司更正公告 中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月20日
8
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金可能发生不定期份额
折算的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月22日
9
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金B类份额交易价格波
动提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月22日
10
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月27日
11
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金B类份额交易价格波
动提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月27日
12
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金可能发生不定期份额
折算的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月27日
13
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金B类份额交易价格波
动提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月28日
14
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金可能发生不定期份额
折算的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月28日
15
大成基金管理有限公司关于大成
中证互联网金融指数分级证券投
资基金办理不定期份额折算业务
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月29日
16
大成基金管理有限公司关于大成
中证互联网金融指数分级证券投
资基金不定期份额折算业务期间
暂停申购、赎回、转换及定期定
额投资业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月29日
17
大成中证互联网金融指数分级证 中国证监会指定报 2016年1 月29日大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 43 页
券投资基金B类份额不定期份额
折算的风险提示公告
刊及本公司网站
18
关于办理不定期份额折算期间大
成中证互联网金融B类份额停复
牌公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月29日
19
关于大成中证互联网金融指数分
级证券投资基金不定期份额折算
业务期间停复牌的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月30日
20
大成基金管理有限公司关于大成
中证互联网金融指数分级证券投
资基金之大成中证互联网金融份
额、大成中证互联网金融A类份
额、大成中证互联网金融B类份
额不定期份额折算后前收盘价调
整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 2月2日
21
关于大成中证互联网金融指数分
级证券投资基金不定期份额折算
结果及恢复交易的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 2月2日
22
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金更新招募说明书
（2015年1期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 2月6日
23
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金更新招募说明书
（2015年1期）-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 2月6日
24
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金2015年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月26日
25
大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金2015年年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月26日
26
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年6 月14日
27
大成基金管理有限公司关于因指
数熔断调整公司旗下部分公募基
金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月5日
28
关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月6日
29
大成基金管理有限公司关于因指
数熔断调整公司旗下部分公募基
金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月8日
30
大成基金管理有限公司关于养老
金账户通过直销中心申购旗下部
分基金费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月18日
31
大成基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金申购、赎回、
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月30日大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 44 页
转换转出及最低持有份额数额限
制的公告
32
大成基金管理有限公司关于增加
上海凯石财富基金销售有限公司
代销公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年2 月18日
33
大成基金关于旗下部分基金增加
深圳前海微众银行股份有限公司
为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年2 月27日
34
大成基金管理有限公司关于增加
北京蒽次方资产管理有限公司为
开放式基金代销机构及相关费率
优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 3月1日
35
大成基金管理有限公司关于增加
徽商期货有限责任公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月12日
36
关于增加深圳市金斧子投资咨询
有限公司为开放式基金代销机构
及相关费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月17日
37
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月18日
38
大成基金管理有限公司关于增加
万和证券有限责任公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月26日
39
关于大成基金管理有限公司上海
理财中心业务变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月29日
40
大成基金管理有限公司关于支付
宝基金支付业务下线的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4 月18日
41
大成基金管理来有限公司关于股
权变更及修改《公司章程》的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4 月27日
42
大成基金管理有限公司关于增加
奕丰金融服务（深圳）有限公司
为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4 月30日
43
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加北京钱景财富投资
管理有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 5月5日
44
大成基金管理有限公司关于增加
深圳市金斧子投资咨询有限公司
为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 5月5日大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 45 页
45
大成基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为开
放式基金代销机构并开通相关业
务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 5月7日
46
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海好买基金销售
有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5 月10日
47
大成基金管理有限公司关于增加
武汉市伯嘉基金销售有限公司为
开放式基金代销机构并开通相关
业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5 月17日
48
大成基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年6 月22日
49
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年6 月25日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》
，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）第六届董事会第十四次会议和2016年第
一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本
公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公
司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%
（对应出资额1亿元） ，同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公
司章程》 。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于
2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的文件；
2、 《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
第 46 页
12.2 存放地点
本期报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
2016年8月25日
