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 上证企债30 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 
 
 
 



 
 
 
上证企债30交易型开放式指数证券 
投资基金更新招募说明书 
2016年第2号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：博时基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 






























 






























 上证企债30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 
 
【重要提示】 
 
本基金于 2013 年 1月 5日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2013】 15 号文核准。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根
据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但
不限于： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，
个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，
基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于
债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和债券型基金，属
于中风险/收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金，主
要采用分层抽样复制策略，跟踪上证企债 30 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市
场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和
基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，谨慎做出投资决策。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，
在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负
责。 
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基
金业绩表现的保证。 
本招募说明书更新所载内容截止日为 2016 年 7 月 11 日，有关财务数据和净值表现截
止日为 2016 年 6月 30 日（财务数据未经审计）。 
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上证企债30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 
 
目录 
第一部分


绪言 ................................................................................................................. 3 
第二部分


释义 ................................................................................................................. 4 
第三部分


基金管理人 ...................................................................................................... 8 
第四部分


基金托管人 .................................................................................................... 19 
第五部分


相关服务机构 ................................................................................................. 22 
第六部分


基金的募集 .................................................................................................... 28 
第七部分


基金合同的生效 ............................................................................................. 28 
第八部分


基金份额折算和变更登记 ............................................................................... 28 
第九部分


基金份额的交易 ............................................................................................. 29 
第十部分


基金份额的申购与赎回 .................................................................................. 30 
第十一部分


基金的投资 ................................................................................................. 37 
第十二部分


基金的业绩 ................................................................................................. 44 
第十三部分


基金的财产 ................................................................................................. 45 
第十四部分


基金资产的估值 ......................................................................................... 45 
第十五部分


基金的收益与分配 ...................................................................................... 49 
第十六部分


基金费用与税收 ......................................................................................... 50 
第十七部分


基金的会计与审计 ...................................................................................... 52 
第十八部分


基金的信息披露 ......................................................................................... 52 
第十九部分


风险揭示 .................................................................................................... 57 
第二十部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................. 59 
第二十一部分


基金合同的内容摘要 ............................................................................... 61 
第二十二部分


基金托管协议的内容摘要 ........................................................................ 78 
第二十三部分


对基金份额持有人的服务 ........................................................................ 92 
第二十四部分


其他应披露的事项 .................................................................................. 93 
第二十五部分


招募说明书存放及查阅方式 .................................................................... 94 
第二十六部分


备查文件 ................................................................................................. 94





























 上证企债30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 
5-3
第一部分


绪言 
 
《上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （以下简称“招募说明书”
或“本招募说明书” ）依照《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金法》 ” ） 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“ 《运作办法》 ” ） 、 《证券投资基金销售管理办
法》 （以下简称“ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“ 《信息披露
办法》 ” ）以及《上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金
合同” ）编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。 
上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金” ）是根
据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未
在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中
国证监会” ）核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资
人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》 、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基
金合同。 
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基
金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。 6





























上证企债30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 
 
第二部分


释义 
 
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 
1、基金或本基金：指上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金 
2、基金管理人：指博时基金管理有限公司












3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司








 
4、基金合同：指《上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对该基
金合同的任何有效修订和补充 
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证企债 30 交易型开放
式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、招募说明书或本招募说明书：指《上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》及其定期的更新 
7、基金份额发售公告：指《上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发
售公告》 
8、上市交易公告书：指《上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市
交易公告书》 
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
10、 《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，自 2004 年 6 月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订 
11、 《销售办法》 ：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14、 《登记结算业务实施细则》 ：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交
易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订 
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 6





























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19、合格境外机构投资者：符合相关法律法规规定的可投资于中国境内证券市场，并
取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者 
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
23、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理
人指定的代理本基金发售业务的机构 
24、申购、赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基
金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 
25、销售机构：指直销机构即博时基金管理有限公司，以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协
议，代为办理基金销售业务的代销机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券
公司） 
26、基金销售网点：指直销机构的直销网点和/或基金代销机构的代销网点 
27、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记
结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务 
28、登记结算机构：办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国
证券登记结算有限责任公司 
29、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理
的基金份额余额及其变动情况的账户 
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3
个月 
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
36、T+n日：指自 T 日起第 n个工作日（不包含 T 日） 
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 6





























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39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为 
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为 
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为 
42、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的
文件 
43、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组
合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
44、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定
应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
45、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
46、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证企债 30 指数及其未来可能发生
的变更 
47、分层抽样复制：分层抽样方法首先基于一定原则从组合证券中抽取复制证券，然
后再通过最优化技术确定复制证券权重， 通过选取特定的证券组合来使指数跟踪偏离度和跟
踪误差最小，达到复制指数的目的 
48、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于
替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 
49、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、
赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差
额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 
50、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、
赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 
51、参考基金份额净值：指中证指数有限公司在交易时间内根据基金管理人提供的申
购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并通过上海证券交易所发布的参考
基金份额净值，简称 IOPV 
52、预估现金部分：指为便于计算参考基金份额净值及申购赎回代理券商预先冻结申
请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额 
53、基金份额折算：基金管理人根据基金合同规定将基金份额持有人的基金份额进行
变更登记的行为 
54、元：指人民币元 
55、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关6





























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费用后的余额 
56、收益评价日：指基金管理人计算本基金收益率与标的指数收益率差额之日 
57、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之
比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经
拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算） 
58、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数
收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日、经拆分
或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算） 
59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和 
60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值 
61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额所得数值 
62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程 
63、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒
体 
64、交易型开放式指数证券投资基金：指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开
放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 
65、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于上证企债 30 交易型开放式指数证券投资
基金（目标 ETF） ，跟踪标的指数表现，获得与指数收益相似的回报，采用开放式运作方式
的基金 
66、中国：指中华人民共和国，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区 
67、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服的任何事件和因素 
 6





























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第三部分


基金管理人 
（一）基金管理人概况 
名称： 博时基金管理有限公司 
住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29 层 
办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29 层 
法定代表人：张光华 
成立时间： 1998年 7月13 日 
注册资本： 2.5 亿元人民币 
存续期间： 持续经营 
联系人：





韩强 
联系电话：


（0755）8316 9999 
博时基金管理有限公司（以下简称“公司” ）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持
有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股份
12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，持有
股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。 
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投
资策略和投资组合的原则。 
公司下设两大总部和二十六个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏
观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销
服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务部、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券
商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、互联网金融部、董事会办公室、办公室、
人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。 
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。 权益投资总部下设股票
投资部（含各投资风格小组） 、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部
负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管
理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户
组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 
市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管6





























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理、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地
区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机
构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。
养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓
和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售
和服务。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。 
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。 交易部负责
执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。 指数与量化投资部负责公司各类指数
与量化投资产品的研究和投资管理工作。 特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权
益类社保投资组合的投资管理及相关工作。 年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资
产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、
产品维护以及年金方案设计等工作。 互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实
施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的
整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。 
董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；
股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究；
与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈
善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管
理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人
力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息
管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部
负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基
金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，
组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公
司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。 
另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻
京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予
协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）
有限公司。 6





























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截止到 2016年 3 月31 日，公司总人数为 431 人，其中研究员和基金经理超过 94%拥有
硕士及以上学位。 
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事
管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 
（二）主要成员情况 
杨永光先生，硕士。1993 年至 1997 年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医
疗电子股份公司工作。2001 年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投
资经理、投资主办人。2011 年加入博时基金管理有限公司，曾任博时稳定价值债券基金的
基金经理。现任固定收益总部公募基金组投资副总监兼博时天颐债券基金（2012 年 2月 29
日至今） 、上证企债 30ETF 基金（2013 年 7月 11 日至今） 、博时优势收益信用债债券基金
（2014 年 9 月 15 日至今） 、博时招财一号保本基金（2015 年 4 月 29 日至今） 、博时新机
遇混合基金（2015 年 9 月 11 日至今） 、博时境源保本混合型证券投资基金（2015 年 12 月
18 日至今）的基金经理。 
赵云阳先生，硕士。2003 年至 2010 年在晨星中国研究中心工作。2010 年加入博时基
金管理有限公司， 历任量化分析师、 基金经理助理、 博时特许价值混合型证券投资基金 （2013
年 9 月 13 日至 2015 年 2 月 9 日） 。现任博时深证基本面 200ETF 基金兼博时深证基本面
200ETF 联接基金（2012 年 11 月 13 日至今） 、上证企债 30ETF 基金（2013 年 7月 11 日
至今） 、博时招财一号保本基金（2015 年 4 月 29 日至今） 、博时中证淘金大数据 100 基金
（2015 年 5 月 4 日至今） 、博时沪深 300 指数基金（2015 年 5 月 7 日至今） 、博时证券保
险指数分级基金（2015 年 5月 19 日至今） 、博 时 黄 金 ETF 基金（2015 年 10 月 8日至今） 、
博时上证 50ETF 基金（2015 年 10 月 8 日至今） 、博时上证 50ETF 联接基金（2015 年 10
月 8日至今） 、博时银行分级基金(2015 年 10 月 8日至今)的基金经理。 
1、基金管理人董事会成员 
张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人
民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发
展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银
行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有
限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015 年 8
月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 
熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992 年5月至 1993 年4 月任职于深圳山星电子有
限公司。1993 年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电
脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004 年1 月至20046





























上证企债30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 
 
年 10 月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员；2005 年 12 月起任招商
证券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货
有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014 年 11 月起，任
博时基金管理有限公司第六届董事会董事。 
江向阳先生，董事。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开
大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990 年就读于北京师范大学信息与情报
学系， 获学士学位； 1994-1997 年就读于中国政法大学研究生院， 获法学硕士学位； 2003-2006
年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015 年 1 月至 7 月，任招商
局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副
主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、
副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。 
王金宝先生，硕士，董事。1988 年7 月至1995年 4 月在上海同济大学数学系工作，任
教师。1995 年 4 月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经
理（主持工作） 、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经
理（现更名为机构业务总部） 、机构业务董事总经理。2002年 10 月至 2008年 7 月，任博时
基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司
第四届至第六届董事会董事。 
陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总
经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014
年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。 
杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988 年 8 月就职于国家纺织工业部，1992 年
7 月至 2006 年 6 月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证
交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006 年 7 月就职于上海市国资委直
属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007年 10 月至今，出任上海盛业股权
投资基金有限公司执行董事、总经理。2011 年7 月至2013年 8 月，任博时基金管理有公司
第五届监事会监事。2013 年8 月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。 
顾立基先生，硕士，独立董事。1968 年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青
团总支书记；1983 年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局
蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、
总经理； 招商局蛇口工业区有限公司副总经理、 国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；6





























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蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通
有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副
总经理。2008 年退休。2008 年 2 月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008 年 11
月至 2010 年 10 月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009 年 6 月至今，兼任中国
平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011 年 3 月至今，兼任湘电集团
有限公司外部董事；2013 年5 月至2014 年8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）
董事；2013年 6 月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014 年11月起，任
博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。 
李南峰先生，学士，独立董事。1969 年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川
大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任
中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副
总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994
年至 2008 年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010 年退休。2013 年8 月起，任
博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。 
何迪先生，硕士，独立董事。1971 年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城
区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯
学会、标准国际投资管理公司工作。1997年 9月至今任瑞银投资银行副主席。2008 年1 月，
何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组
织“博源基金会” ，并担任该基金会总干事。2012 年7 月起，任博时基金管理有限公司第五
届、第六届董事会独立董事。 
2、基金管理人监事会成员 
车晓昕女士，硕士，监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证
券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司
财务管理董事总经理。2008 年7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 
余和研先生，监事。1974 年 12 月入伍服役。自 1979 年 4 月进入中国农业银行总行工
作，先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、
处长等职务；1993 年 8 月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表、纽
约代表处首席代表；1998 年8 月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副总经理。1999
年 10 月起到中国长城资产管理公司工作，先后在总部国际业务部、人力资源部担任总经理；
2008 年 8 月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、北京办事处担任总经理；2014 年6





























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3 月至今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监事、监事会主席，长城
环亚国际投资有限公司董事；2015年 7 月起任博时基金管理有限公司监事。 
赵兴利先生，硕士，监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至2012
年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有
限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年5月筹备天津港（集团）
有限公司金融事业部， 2011年 11 月至今任天津港 （集团） 有限公司金融事业部副部长。 2013
年 3 月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 
郑波先生，博士，监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有
限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008 年 7 月起，任博时基金
管理有限公司第四至六届监事会监事。 
黄健斌先生，工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限
责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金
管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总
经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总
经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司
董事。2016年 3 月18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。 
严斌先生，硕士，监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公
司工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015 年 5 月起，任博时基金管理有
限公司第六届监事会监事。 
3、高级管理人员 
张光华先生，简历同上。 
江向阳先生，简历同上。 
王德英先生，硕士，副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、
清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历
任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经
理，主管 IT、财务、运作、指数与量化投资和互联网金融等工作，博时基金(国际)有限公
司及博时资本管理有限公司董事。 
董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技上
海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年 2
月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总6





























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经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理。现任公司副总
经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本
管理有限公司董事。 
邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997 年至1999 年在河北省经济开发投资公司从事
投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组
合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益
部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国
际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 
徐卫先生，硕士，副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、
摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6 月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理。


 
孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时
基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任
博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 
4、本基金基金经理 
赵云阳先生，硕士。2003 年至 2010 年在晨星中国研究中心工作。2010 年加入博时基
金管理有限公司， 历任量化分析师、 基金经理助理、 博时特许价值混合型证券投资基金 （2013
年 9 月 13 日至 2015 年 2 月 9 日） 、博时招财一号保本基金（2015 年 5 月 4 日至 2016 年
5月 30 日） 、博时中证淘金大数据 100 基金（2015 年 5月 4日至 2016 年 5月 30 日） 。现
任博时深证基本面 200ETF 基金兼博时深证基本面 200ETF 联接基金（2012 年 11 月 13 日
至今） 、上证企债 30ETF 基金（2013 年 7 月 11 日至今） 、博时招财一号保本基金（2015
年 4月 29 日至今） 、 博时中证淘金大数据 100 基金 （2015 年 5月 4日至今） 、 博时沪深 300
指数基金（2015 年 5月 7日至今） 、博时证券保险指数分级基金（2015 年 5月 19 日至今） 、
博时黄金 ETF基金（2015 年 10 月 8日至今） 、博时上证 50ETF 基金（2015 年 10 月 8 日
至今） 、博时上证 50ETF 联接基金（2015 年 10 月 8 日至今） 、博时银行分级基金(2015 年
10 月 8日至今)、博时黄金 ETF 联接基金（2016 年 5月 27 日至今）的基金经理。 
历任基金经理： 
杨永光先生，2013 年 7 月 11 日至 2016 年 4月 25日任本基金基金经理。 
5、投资决策委员会成员 
委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊 
江向阳先生，简历同上。 
邵凯先生，简历同上。 6





























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黄健斌先生，简历同上。 
李权胜先生，硕士。2001 年起先后在招商证券、银华基金工作。2006 年加入博时基金
管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部
副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组
投资总监。现任股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金基金经理。 
欧阳凡先生，硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加入
博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定
资产管理部总经理兼社保组合投资经理。 
魏凤春先生，经济学博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江
南证券、中信建投证券公司工作。2011 年加入博时基金管理有限公司，曾任投资经理。现
任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时
平衡配置混合基金的基金经理。 
王俊先生，硕士，CFA。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有
限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基
金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金
的基金经理。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
（三）基金管理人的职责 
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产； 
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资； 
6、除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7、依法接受基金托管人的监督； 6





























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8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎
回的价格； 
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
10、编制季度、半年度和年度基金报告； 
11、严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、 《基金合同》
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益； 
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
15、依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年
以上； 
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件； 
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人； 
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反
《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任； 
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》不能生效，基金管
理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日6





























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内退还基金认购人； 
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
26、建立并保存基金份额持有人名册； 
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（四）基金管理人的承诺 
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采
取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，
采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。



3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，
防止违反基金合同行为的发生；



4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。



（五）基金经理承诺 
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益； 
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；



3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息； 
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。



（六）基金管理人的内部控制制度 
1、风险管理的原则 
（1）全面性原则 
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。 
（2）独立性原则 
公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控
制工作进行稽核和检查。 
（3）相互制约原则 6





























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公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制， 建立不同岗位之间
的制衡体系。 
（4）定性和定量相结合原则 
建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。 
2、风险管理和内部风险控制体系结构 
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险
管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险
管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： 
（1）董事会 
负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 
（2）风险管理委员会 
作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即
负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部
门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 
（3）督察长 
独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报
告和风险管理建议。 
（4）监察法律部 
监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风
险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。 
（5）风险管理部 
风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程， 组织实施公司投资风险管理
与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 
（6）业务部门 
风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责
履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监
控和降低风险。 
3、风险管理和内部风险控制的措施 
（1）建立内控结构，完善内控制度 
公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰
当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并
定期更新。 
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制 6





























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建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同
部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 
（3）建立、健全岗位责任制 
建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领
域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 
建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司
建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风
险状况，从而以最快速度作出决策。 
（5）建立有效的内部监控系统 
建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各
种风险进行全面和实时的监控。 
（6）使用数量化的风险管理手段 
采取数量化、 技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型， 用以提示指数趋势、
行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能
地减少损失。 
（7）提供足够的培训 
制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，
控制风险。 
第四部分


基金托管人 
（一）基金托管人基本情况



名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
法定代表人：易会满 
注册资本：人民币 35,640,625.71万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：洪渊 
（二）主要人员情况 
截至 2016 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 198人，平均年龄 30岁，
95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。 6





























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（三）基金托管业务经营情况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服
务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制
体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职
责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托
管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产
品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、
QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资
产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、
ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增
值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2016年3月，中国工商银行共托
管证券投资基金555只。自2003年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》 、英国
《全球托管人》 、香港《财资》 、美国《环球金融》 、内地《证券时报》 、 《上海证券报》
等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银
行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 
（四）基金托管人的内部控制制度 
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管
行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控
建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积
极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完
善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、
2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施
是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70号）审阅后， 2015年中国工商银行资产托
管部第九次通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表
明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认
可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达
到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范
运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；
防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 6





























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中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 （内控
合规部、内部审计局） 、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则 
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。 
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优
先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。 
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，
并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必
须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了
良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、
网络独立。 
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部
控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线” 、 “互控防线” 、 “监
控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员
工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道
德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 6





























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（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定
并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近
实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练” 。
从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直
接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定
地发展。 
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管
理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风
险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相
互制衡的组织结构。 
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已
经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息
披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约
机制。 
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建
立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的
快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要
的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 
 
 
第五部分


相关服务机构 
一、基金份额发售机构 
1．申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） 6





























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(1)国信证券股份有限公司



注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
法定代表人： 何如 
联系人： 齐晓燕 
电话： 0755－82130833 
传真： 0755－82133952 
客户服务电话： 95536 
网址： http://www.guosen.com.cn/ 
 
 






 (2)招商证券股份有限公司



注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45 层 
办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45 层 
法定代表人： 宫少林 
联系人： 林生迎 
电话： 0755-82960223 
传真： 0755－82943636 
客户服务电话： 4008888111；95565 
网址： http://www.newone.com.cn/ 
 
 






 (3)广发证券股份有限公司



注册地址： 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44楼 
法定代表人： 孙树明 
联系人： 黄岚 
电话： 020－87555888 
传真： 020－87555305 
客户服务电话： 95575或致电各地营业网点 
网址： http://www.gf.com.cn/ 
 
 






 (4)中信证券股份有限公司



注册地址： 深圳市深南路7088号招商银行大厦A层 
办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦 
法定代表人： 王东明 
联系人： 陈忠 
电话： 010－84588888 6





























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传真： 010－84865560 
客户服务电话： 010-84588888 
网址： http://www.cs.ecitic.com/ 
 
 






 (5)海通证券股份有限公司



注册地址： 上海市淮海中路98号 
办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦 
法定代表人： 王开国 
联系人： 李笑鸣 
电话： 4008888001 
传真： 021－63602722 
客户服务电话： 95553 
网址： http://www.htsec.com/ 
 
 






 (6)安信证券股份有限公司



注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 
办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 
法定代表人： 牛冠兴 
联系人： 陈剑虹 
电话： 0755－82825551 
传真： 0755－82558355 
客户服务电话： 4008001001 
网址： http://www.essences.com.cn 
 
 






 (7)华泰证券股份有限公司



注册地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 
办公地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 
法定代表人： 吴万善 
联系人： 庞晓芸 
电话： 025－84457777 
传真： 025－84579763 
客户服务电话： 95597 
网址： http://www.htsc.com.cn/ 
 
 






 (8)中信证券（山东）有限责任公司 
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 6





























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法定代表人： 杨宝林 
联系人： 吴忠超 
电话： 0532-85022326 
传真： 0532-85022605 
客户服务电话： 95548 
网址： http://www.citicssd.com 
 
 






 (9)东方证券股份有限公司



注册地址： 上海市中山南路318号 2号楼22层－29层 
办公地址： 上海市中山南路318号 2号楼21层－29层 
法定代表人： 潘鑫军 
联系人： 胡月茹 
电话： 021－63325888 
传真： 021－63326729 
客户服务电话： 95503 
网址： http://www.dfzq.com.cn 
 
 
(10)方正证券股份有限公司



注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 
法定代表人： 雷杰 
联系人： 郭军瑞 
电话： 0731-85832503 
传真： 0731-85832214 
客户服务电话： 95571 
网址： http://www.foundersc.com 
 
 






 (11)长城证券有限责任公司



注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 
办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 
法定代表人： 黄耀华 
联系人： 高峰 
电话： 0755－83516094 
传真： 0755－83516199 
客户服务电话： 4006666888 
网址： http://new.cgws.com/ 
 
 6





























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 (12)光大证券股份有限公司



注册地址： 上海市静安区新闸路1508号 
办公地址： 上海市静安区新闸路1508号 
法定代表人： 薛峰 
联系人： 刘晨 
电话： 021－22169081 
传真： 021－22169134 
客户服务电话： 4008888788；95525 
网址： http://www
 
ebscn.com/ 
 
 






 (13)国海证券股份有限公司



注册地址： 广西桂林市辅星路13号 
办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3 楼 
法定代表人： 张雅锋 
联系人： 武斌 
电话： 0755－83707413 
传真： 0755－83700205 
客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西） 
网址： http://www.ghzq.com.cn 
 
 






 (14)中国中投证券有限责任公司



注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
 
A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23
单元



办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18 层至21层



法定代表人： 龙增来 
联系人： 刘毅 
电话： 0755-82023442 
传真： 0755-82026539 
客户服务电话： 4006008008 
网址： http://www.cjis.cn/ 
 
 






 (15)第一创业证券股份有限公司



注册地址： 深圳市罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B 座 25、26层 
办公地址： 深圳市罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B 座 25、26层 
法定代表人： 刘学民 
联系人： 崔国良 6





























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电话： 0755-25832852 
传真： 0755-25831718 
客户服务电话： 0755-25832852 
网址： www.fcsc.com 
 
 






 (16)东海证券股份有限公司 
注册地址： 江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 
法定代表人： 刘化军 
联系人： 汪汇 
电话： 021-20333333 
传真： 021-50498825 
客户服务电话： 95531; 4008888588 
网址： http://www.longone.com.cn 
 
2．二级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 
3．基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及
时公告。 
二、登记机构 
名称：








博时基金管理有限公司 
住所：





 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 
办公地址： 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1 座23 层 
法定代表人：张光华 
电话：








010-65171166 
传真：








010-65187068 
联系人：





许鹏 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称：








上海市通力律师事务所 
注册地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
电话：





 021- 31358666 
传真：





 021- 31358600 
联系人： 安冬 
经办律师： 吕红、安冬 
四、审计基金财产的会计师事务所 6





























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名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）



住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼



办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼



执行事务合伙人：李丹



联系电话：（021）23238888



传真：（021）23238800



联系人：张振波 
经办注册会计师：薛竞、张振波 
 
第六部分


基金的募集 
基金管理人按照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、基金合同及其他有关规定募集
本基金，并于 2013年1月5日经中国证监会证监许可【2013】15 号文核准募集。 
本基金自 2013 年 6 月 24 日至 2013 年 7 月 5 日进行发售。共募集 3,424,897,371.00
份基金份额，有效认购户数为 6,070 户。 
本基金为交易型开放式指数基金，基金存续期限为不定期。 
第七部分


基金合同的生效 
本基金的基金合同已于 2013 年7 月11 日正式生效。 
基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元
的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 
第八部分


基金份额折算和变更登记 
一、 基金份额的折算与变更登记 
根据基金合同和招募说明书的有关规定， 本基金管理人确定 2013 年7 月29 日为本基金
的基金份额折算日。 
基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人
持有的基金份额/100。 本基金管理人已根据上述折算方法于 2013 年7 月29 日对各基金份额
持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为 3,424,897,371.00 份，
折算前基金份额净值为 0.9956 元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份额总额
为 34,248,975.00 份，折算后基金份额净值为 99.5572 元。 
本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2013 年 7 月 30 日进行了变更登
记。 基金份额持有人可以自 2013 年7月 31 日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机
构查询折算后其持有的基金份额。 6





























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二、 基金份额拆分与合并 
基金成立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本基金可
实施基金份额拆分或合并。 
基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下， 改变基金份
额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并
对基金份额持有人的权益无实质性影响。 
第九部分


基金份额的交易 
一、基金份额上市 
本基金于 2013 年 8 月 16日起在上海证券交易所上市交易，交易代码：511210。 
二、基金份额的上市交易 
本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照 《上海证券交易所证券投资基金
上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，以及《上海证券交
易所交易规则》等有关规定。 
三、终止上市交易 
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并
报中国证监会备案： 
1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定终止上市； 
4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布
基金份额终止上市交易公告。 
四、参考基金份额净值（IOPV）的计算与公告 
基金管理人在每一个交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回清单， 中证
指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计算并通
过上海证券交易所发布参考基金份额净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额
时参考。 
1、参考基金份额净值的计算公式： 6





























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参考基金份额净值＝ （申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回
清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交全价（净价加上应计利息）乘积
之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交全价 （净价加上
应计利息）乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）／最小申购赎回单位所对应的基金
份额 
2、参考基金份额净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 
3、基金管理人可以调整参考基金份额净值计算公式，并予以公告。 
第十部分


基金份额的申购与赎回 
一、申购与赎回场所 
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的方式办理基
金的申购和赎回。 
本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际
情况增减、变更申购赎回代理券商，并予以公告。 
二、申购与赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易所的正常交
易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现上海证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将
视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒体上公告。 
2、申购与赎回开始日及业务办理时间 
自 2013 年 8月 16 日起，本基金开始办理申购、赎回业务。 
三、申购与赎回的原则 
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。 
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。 6





























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基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则， 但应在新规则开始
实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购与赎回的申请方式 
投资人必须根据申购、赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
投资人申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的债券和现金。投资人提交
赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 
2、申购与赎回申请的确认 
在正常情况下，基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符
合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据
要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请
失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。 
3、申购与赎回的清算交收与登记 
投资人 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资人办理基金份额与
组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差
额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理
人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国
证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施
细则》的有关规定进行处理。 
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调
整。 
基金管理人在不损害基金份额持有人权益、 并不违背交易所和登记结算机构相关规则的
情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒体公告。 
五、申购与赎回的数量限制 
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金的最小申
购赎回单位为 3万份。 6





























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2、本基金将根据运作情况，设定可接受的总申购份额及总赎回份额上限。 
基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例
限制，并在调整实施 3 日前在指定媒体上公告（其中上述第 2 条基金管理人必须于前一交
易日设定并在基金管理人网站上公布， 而不必在指定媒体上公告也无须报中国证监会备案） 。 
六、申购与赎回的对价和费用 
1、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。 
2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所
开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日
基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公
告，并报中国证监会备案。 
3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定标准收取佣金，其
中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 
七、申购赎回清单的内容与格式 
1、申购赎回清单的内容 
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、 赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T 日预估现金部分、T－1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申购
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止” ） 、可以现金替代（标志为“允
许” ）和必须现金替代（标志为“必须” ） 。 
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 6





























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可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替
代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 
（1）关于可以现金替代 
1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认
为可以适用的其他情形。 
2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 
其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交
易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢
复交易后买入，而实际买入价格（净价加上应计利息）加上相关交易费用后与申购时的参考
价格可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，
并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管
理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基
金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
3）替代金额的处理程序如下： 
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 
在 T 日后被替代的部分证券有正常交易的 2个交易日（即 T＋2日）内，基金管理人将
以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 
T＋2 日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的
实际买入成本的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购
入全部被替代的证券， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照 T
＋2日估值全价计算的未购入部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还投资人或投资人
应补交的款项。 
若现金替代日（T 日）后至 T＋2 日期间被替代的证券发生除息等其他权益变动，则进
行相应调整。 
T＋2 日，基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券6





























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商，相关款项的清算交收，将于此后 3个工作日内完成。 
4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。 现金替代比例的计
算公式为： 
现金替代比例（%）＝
% 100
) ( × 金份 申
该证 × 只替 代 证 i 第
1
?
?
?
IOPV
n
i
参考基金份额净值 额 购基
券参考价格 券数量
 
公式中， “该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下，替代金额的计算公式
中的该证券参考价格确定原则相同。参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息
后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所
通知规定的参考基金份额净值为准。 
（2）关于必须现金替代 
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，或
出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金，即“固定替代金额” 。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券
的数量乘以其 T 日预估开盘全价（净价加上应计利息） 。 
3）预估现金部分相关内容 
预估现金部分是指， 为便于计算参考基金份额净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 
T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分，其计算公式为： 
T 日预估现金部分＝T－1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必
须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金
替代的所有成份证券的数量与其 T 日预估开盘全价（净价加上应
计利息） 乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证
券的数量与其 T 日预估开盘全价（净价加上应计利息）乘积之和） 
其中， T 日预估开盘全价是对标的指数成份证券预估的开盘全价（净价加上应计利息） 。
另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1 日最小申购赎回单位的基金资产
净值”需要扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6





























上证企债30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 
 
4）现金差额相关内容 
T 日现金差额在 T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金
替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成
份证券的数量与其 T 日收盘全价（净价加上应计利息）乘积之和＋申
购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其 T 日收盘全
价（净价加上应计利息）乘积之和） 
T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T＋1日公告的 T日现金差额进行资金的清算
交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投
资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购
的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回
的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相
应的现金。 
6、申购赎回清单的格式 
图表 2：T日申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信息 
最新公告日期



基金名称



基金管理公司名称



一级市场基金代码



T－1日信息内容 
现金差额（单位：元）



最小申购赎回单位资产净值（单位：元）



基金份额净值（单位：元）



T 日信息内容 
预估现金部分（单位：元）



可以现金替代比例上限



申购上限



赎回上限



是否需要公布 IOPV



最小申购赎回单位（单位：份）



申购、赎回的允许情况



T 日成份债券信息内容 6





























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债券代码 债券简称 债券数量 
现金替代 
标志 
现金替代 
溢比价率 
固定替代 
金额 
126011.SH 08石化债


允许 10%



122092.SH 11大秦 01


允许 10% 
 
122070.SH 11海航 01


允许 10% 
 
126019.SH 09长虹债


允许 10% 
 
122921.SH 10郴州债


允许 10% 
 
122840.SH 11临汾债


允许 10% 
 
122883.SH 10楚雄债


允许 10% 
 
122834.SH 11牡国投


允许 10% 
 
122836.SH 11盘锦债


允许 10% 
 
122890.SH 10凯迪债


允许 10% 
 
来源：博时基金 
八、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方法 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、赎回申请： 
1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回申请； 
2、上海证券交易所或银行间市场交易时间决定临时停市，导致基金管理人无法计算当
日基金资产净值； 
3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎
回申请；或者因指数编制单位、相关证券交易市场等的异常情况使申购赎回清单无法编制或
编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包括但不限于系统故障、
网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 
4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单； 
5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 
6、基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份
额持有人利益时； 
7、本基金当日总申购份额/总赎回份额达到基金管理人所设定的上限，基金管理人可拒
绝申购、赎回申请。 
8、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。在发生暂停申购或
赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 
发生上述 1、2、3、4、5、8项情形之一且基金管理人决定暂停申购或赎回时，基金管
理人应根据有关规定在指定媒体刊登暂停申购或赎回公告。 
对于上述第 7 项情况，基金管理人于前一交易日设定并在基金管理人网站上公布当日
总申购限额/当日总赎回份额，而不必在指定媒体上公告也无须报中国证监会备案。 
在暂停申购或赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以6





























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公告。 
九、集合申购与其他服务 
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购业务，即允许多个投资人集合其持有的组合
证券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。 
基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务， 双方需签
订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 
十、联接基金的投资 
本基金的联接基金可投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。



十二、基金的非交易过户、基金份额的冻结和解冻等其他业务 
基金的登记结算结构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、基金份额的冻结与解
冻等业务，并收取一定的手续费用。 
第十一部分


基金的投资 
一、投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
二、投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。在建仓完成后，本基金跟踪标的
指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 80%。 
为更好地实现基金的投资目标， 本基金可能会适当投资于其他债券及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在法律法规允许的情况下，基
金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。 
三、投资理念 
本基金投资于标的指数所表征的市场组合， 以期获得标的指数所表征的市场平均水平的
投资收益。 
四、投资策略 
本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况主要采取分层抽样复制
策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。 本基金跟踪标的指数成份债券和备选
成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 80%。 
1、分层抽样复制策略 
本基金主要采取分层抽样复制法构建基金债券投资组合， 并根据标的指数成份债券及其
权重的变动而进行相应的调整。 
2、替代性策略 
当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基6





























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金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份债券为主，并辅以非成
份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 
由于定期和不定期的调整需求，基金管理人可构建替代组合。构建替代组合将以债券市
场流动性为约束条件，综合考虑权重、到期收益率和久期的匹配度来考察，使得替代组合与
被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具，
以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效
率、降低交易成本、缩小跟踪偏离度和跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放
大基金的投资。 
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致基金跟踪偏离度或跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 
五、投资管理体制和程序 
1、投资决策依据 
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策
依据。 
2、投资管理体制 
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责做出
有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及其他单项投资的重大决
策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购
赎回清单的编制等决策。 
3、投资管理程序 
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互
协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。 
（1）研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商等外
部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份债券等相关信息的搜集与分析、流动性分
析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。 
（2）投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期或遇
重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员
会的决议，做出基金投资管理的日常决策。 
（3）组合构建。结合研究报告，基金经理主要采取分层抽样复制法构建基金债券投资
组合，并根据标的指数成份债券及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制
投资风险。 
（4）交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一6





























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线监控的职责。 
（5）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰
写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金
组合偏离度和误差的来源进行归因分析等。 基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投
资策略，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。 
（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份债券等的基
本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对
基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。 
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下， 根据环境的变化和基金实际投资的需
要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予
以公告。 
六、投资组合管理 
1、投资组合的构建 
基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤： 确定目标组合、 制定建仓策略，
以及逐步调整组合。 
（1）确定目标组合。基金管理人主要采取分层抽样复制法构建基金债券投资组合，并
根据标的指数成份债券及其权重的变动而进行相应的调整。 
（2）制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份债券的流动性和交易成本等因素所
做的分析，制定合理的建仓策略。 
（3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组
合进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。 
本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%。
本基金将在基金合同生效日起3个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份债券调
整、基金申购赎回等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在适当的时间内进
行调整。 
2、投资组合的日常管理 
本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面： 
（1）标的指数成份债券公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份债券公司
行为等信息，如公司财务状况明显变化、外部评级变化、抵押品、担保行为的变化以及成份
债券公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行调
整，为投资决策提供依据。 
（2）标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化
是否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。 
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信
息对投资组合的影响。 6





























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（4）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投
资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份债券的流动性进行分析。 
（5）投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为所追求
的目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份债券调整、成份债券公司发生
兼并、收购和重组等重大事件，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；进一步调整投
资组合，达到所追求的目标组合的持仓结构。 
（6）基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以T－1日标的指数成份债券的构成及其
权重为基础，并考虑T日将发生的上市公司变动等情况，制作T日基金申购赎回清单并予以
公告。 
3、投资组合的定期管理 
本基金投资组合的定期管理内容主要包括以下几个方面： 
（1）每月 
每月末，根据基金合同中关于基金管理费和基金托管费等的支付要求，及时检查组合中
的现金比例，进行现金支付的准备。 
每月末，基金经理对投资策略、投资组合表现及跟踪偏离度和跟踪误差等进行分析，分
析最近组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，寻找出未能有效控制较大偏离的原
因。 
（2）每季度 
根据标的指数的编制规则与指数调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在标
的指数成份债券调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份债券变动所
带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 
七、投资绩效评估 
本基金的投资绩效评估内容包括以下几个方面： 
每日，基金经理分析基金的跟踪偏离度。 
本基金管理人定期对基金的运行情况进行量化评估。 
基金经理定期根据绩效评估报告分析当月的投资操作、投资组合状况及跟踪误差等情
况，重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生的原因、现金管理情况、标的指数成份债券
调整前后的操作，以及成份债券未来可能发生的变动等。 
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因，导致
基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度
和跟踪误差的进一步扩大。 
八、业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证企债30指数收益率。 
如果中证指数有限公司变更或停止上证企债 30 指数的编制及发布，或者上证企债 306





























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指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致上证企债 30 指数不宜继续
作为本基金的标的指数， 或者证券市场有其他代表性更强、 更适合于本基金投资的指数推出，
基金管理人依据维护投资者合法权益的原则， 在履行适当程序后有权变更本基金的标的指数
并相应地变更业绩比较基准，变更业绩比较基准无须召开基金份额持有人大会。 
九、风险收益特征 
本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金，属于中风险/收益的开放式基金。 
本基金采用分层抽样复制方法跟踪复制上证企债 30 指数，其风险收益特征与标的指数
所表征的市场组合的风险收益特征相似。 
十、投资限制与禁止行为 
1、投资限制 
依照《运作办法》 ，本基金管理人运用基金财产进行证券投资，应当遵循以下规定：



（1） 、不得违反基金合同关于投资范围和投资策略的约定； 
（2） 、本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值
的 80%；此后，如因标的指数成份债券调整、基金申购赎回等因素导致基金不符合这一投
资比例的，基金管理人将在适当的时间内进行调整； 
（3） 、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%； 
（4） 、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制； 
（5） 、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
本基金将在基金合同生效日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定。由于证券市场波动、基金规模变动、标的指数成份债券调整、成份债券价格的市场变化
等基金管理人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的，基金管理人应在 10 个交易
日内进行调整，以达到标准，法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外。 
2、禁止行为 
禁止用本基金财产从事以下行为 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理人、基金托
管人发行的股票或者债券； 
（6）买卖与本基金的基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金的基金6





























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管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8）依照法律、法规有关规定，由中国证监会及基金合同规定禁止的其他活动。 
对于因上述（5） 、 （6）项情形导致无法投资的标的指数成份债券或备选成份债券，基
金管理人将在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下， 将结合使用其他合理方法进行适当
替代。 
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，本基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。 
十一、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人
的利益； 
2、有利于基金财产的安全与增值； 
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。 
十二、基金的融资、融券 
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 
十三．基金投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、 净
值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 






本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 
1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产的比
例(%) 
1 权益投资 --
 其中：股票 --
2 固定收益投资 88,435,347.9095.12
 其中：债券 88,435,347.9095.12
 资产支持证券 --
3 贵金属投资 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
 
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
--6





























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6 银行存款和结算备付金合计 2,565,476.97 2.76
7 其他各项资产 1,970,814.41 2.12
8 合计 92,971,639.28 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
本基金本报告期末未持有股票。 
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
本基金本报告期末未持有股票。 
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
 其中：政策性金融债 --
4 企业债券 88,435,347.90 95.52
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债（可交换债） --
8 同业存单 --
9 其他 --
10 合计 88,435,347.90 95.52
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(％) 
1 122659 12 石油 06 63,300 6,741,450.00 7.28
2 122393 15 恒大 03 58,110 6,335,733.30 6.84
3 122770 11 国网 01 47,950 5,209,767.50 5.63
4 122392 15 恒大 02 49,170 5,064,018.30 5.47
5 122395 15 富力债 47,960 4,985,442.00 5.39
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 6





























上证企债30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 
 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
11 投资组合报告附注 
(1)本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
(2)基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 
(3) 其他各项资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 3,834.08
2 应收证券清算款 1,103.80
3 应收股利 -
4 应收利息 1,965,876.53
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,970,814.41
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有股票。 
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
 
第十二部分


基金的业绩 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 
期


 间 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④
2013.7.11-2013.12.31 -1.23% 0.11% -1.57% 0.10% 0.34% 0.01% 6





























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2014.1.1-2014.12.31 7.81% 0.11% 7.24% 0.12% 0.57% -0.01%
2013.7.11-2014.12.31 6.48% 0.11% 5.56% 0.12% 0.92% -0.01%
2015.1.1-2015.12.31 7.05% 0.07% 6.72% 0.07% 0.34% 0.00% 
2016.1.1-2016.6.30 1.65% 0.06% 1.57% 0.06% 0.08% 0.00% 
2013.7.11-2016.6.30 15.87% 0.09% 14.41% 0.09% 1.46% 0.00% 
 
第十三部分


基金的财产 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务， 并
以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、 以本基金的名义开立银行间债券托管
账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机
构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金管理人、基金托管人因
基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金
托管人、基金登记结算机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权
人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分
外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。 
第十四部分


基金资产的估值 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。 6





























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三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，
确定公允价格； 
（2）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 
2、处于未上市期间的有价证券，按公允价值估值。 
3、全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。 
4、同一标的指数成份债券同时在两个或两个以上市场交易的，按估值日交易所收盘净
价估值。 
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。 
根据《基金法》 ，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。基金管
理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因
此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致
的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值6





























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复核与基金会计账目的核对同时进行。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基金份额净值
错误。 
基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。当估值或份额
净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩
大。当错误达到或超过基金资产份额净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；
当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担
的责任，有权向过错人追偿。 
关于差错处理，基金合同的当事人按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记结算机构、 或代销机构、
或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差
错遭受损失的当事人（受损方）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法
预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错， 因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进
行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差
错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务
的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更
正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 
（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且
仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责， 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事
人的利益损失（ “受损方” ） ，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的
范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人6





























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已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的
不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金
托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基
金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金
资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。 
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、
基金合同或其他规定， 基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，
则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索， 并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用
和遭受的损失。 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大； 
（2）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责
任方； 
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
（4）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失； 
（5）根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结算
机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（6）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%
时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差
达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 
六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时； 
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利
益，已决定延迟估值； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人6





























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负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基
金管理人对基金净值予以公布。 
八、特殊情况的处理 
1、基金管理人按估值方法的第 5项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错
误处理； 
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因、或
国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人
和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除
或减轻由此造成的影响。 
第十五部分


基金的收益与分配 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。 
三、收益分配原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到 0.25%以上，方可
进行收益分配； 
2、在符合上述基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 4次。每次基金收益分
配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。
基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使
除息后的基金份额净值低于面值； 
3、基金收益分配采用现金方式； 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四、基金收益分配比例及金额的确定原则 
1、在收益评价日，基金管理人计算基金收益率、标的指数同期收益率。 
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金收益率－标的指数同期收益
率。 
基金收益率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘6





























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以 100%； 标的指数同期收益率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收
盘价之比减去 1乘以 100%。 
期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的
基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。 
收益评价日日期以本基金日后相关公告为准。 
2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的可供分配利润，并确定收
益分配比例。 
3、根据前述可供分配利润及收益分配比例计算收益分配金额。 
五、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、 基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、支付方式等内容。 
六、收益分配方案的确定、公告与实施 
1、基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，在 2个工作日内在指定
媒体上公告并报中国证监会备案； 
2、基金红利发放日距离基金收益评价日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超
过 15 个工作日。 
七、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 
第十六部分


基金费用与税收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金标的指数许可使用费； 
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金上市费及年费； 
8、基金的证券交易费用； 
9、基金的银行汇划费用； 
10、基金的开户费用、账户维护费用； 
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下： 6





























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H＝E×年管理费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，
若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×年托管费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，
若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
3、基金合同生效后的指数许可使用费 
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中
证指数有限公司支付指数使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值
的 0.02%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。 
计算方法如下： 
H=E×0.02%÷当年天数 
H为每日应付的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值 
自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指
数有限公司签署的指数使用许可协议的规定，指数许可使用费的收取下限为每季人民币
25,000 元（即不足 25,000 元部分按照 25,000 元收取） 。但基金合同生效当季，基点费不设
下限，按实际计提的金额支付。 
如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率
计算指数使用费。基金管理人应及时通知基金托管人，并按照《信息披露管理办法》的规定
在指定媒体进行公告。 
4、除管理费和托管费和指数使用许可费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关
法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 
上述“一、基金费用的种类中第 4－11 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损6





























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失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的包括但不限于信息披露费、 律师费和会计师费等相关费用以及其他根据相关法律法规及中
国证监会的有关规定不得列入基金费用的费用不从基金财产中支付。 
四、费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率、基金销售费率等相关费率。 
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议（但根据法
律法规的要求提高该等报酬标准的除外）；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须
召开基金份额持有人大会。 
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2日在指定媒体上公告。 
五、基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 
第十七部分


基金的会计与审计 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12 月 31 日；



3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券业务资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2个工
作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 
第十八部分


基金的信息披露 
基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、基金合同及其他有
关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 6





























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本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。 
基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将
应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称
“报刊” ）和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站” ）等媒介披露，并保
证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人
应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
公开披露的基金信息包括： 
一、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会
召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件。 
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。基金合同生效后，基金管理人在每 6个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书
并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的 15
日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书， 并就有关更新内
容提供书面说明。 
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招
募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基
金托管协议登载在网站上。 6





























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二、基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒体上。 
三、基金合同生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金合同生效公
告。 
四、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并至少提前两个工作日将基金份
额折算日公告登载于指定报刊及网站上。



基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后， 基金管理人将基金份
额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 
五、基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定报刊及网站上公告。



六、基金份额上市交易公告书



基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前，将基
金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 
七、基金资产净值、基金份额净值 
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告
一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒体上。 
八、基金份额申购、赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站、申
购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 
九、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将6





























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季度报告登载在指定媒体上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者
年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
十、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予
以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会
派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止基金合同； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之
三十； 
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记结算机构； 6





























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21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
24、基金份额上市交易和终止上市； 
25、变更标的指数； 
26、中国证监会规定的其他事项。 
十一、澄清公告 
在基金合同存续期限内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息
进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
十二、基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。
召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时
间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份
额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。 
十三、中国证监会规定的其他信息。 
十四、信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露
事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理
人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新
的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或
者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。 
十五、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、6





























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复制。 
十六、暂停或延迟信息披露的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持
有人的利益，已决定延迟估值； 
4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 
第十九部分


风险揭示 
本基金管理人在总结、 借鉴基金管理人旗下已有的封闭式基金和开放式基金风险管理成
熟经验的基础上， 针对本基金的特点， 确立科学的风险管理理念， 建立相应的风险管理体系，
对本基金整个投资过程进行有效的风险监控， 为基金持有人谋取标的指数所表征的市场平均
水平的投资收益。 
投资于本基金的主要风险包括： 
一、 标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险



标的指数并不能完全代表整个债券市场。 标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市
场的平均回报率可能存在偏离。 
二、 标的指数波动的风险



标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心
理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产
生风险。 
三、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险



以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：



1、由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟
踪偏离度与跟踪误差。 
2、由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3、由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债券
付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方
面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。另外，指数成份债券
在付息时， 根据法规， 持有人需缴纳利息税， 因此实际收到的利息金额将低于票面利息金额，
相应的，利息再投资收益也较全额票面利息降低，该两方面差异也进一步导致基金收益率偏
离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。 
4、由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产
生跟踪偏离度和跟踪误差。


6





























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5、由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使
基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。



6、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数
的跟踪程度。 
7、其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券的
权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金
申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪
误差。 
四、 标的指数变更的风险 
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。



五、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响， 可能存在不同于基金份额净值的情
形，即存在价格折溢价的风险。



六、 参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险



中证指数有限公司在开市后根据基金管理人提供的计算依据及计算方法， 实时计算并通
过上海证券交易所发布参考基金份额净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时
参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参
考 IOPV 进行投资决策可能导致损失。 
七、 退市风险



因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市， 或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
八、 投资人申购赎回失败的风险



本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份债券使用现金替代，且设置现金替
代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在无法买入申购所需的足够的成份债券，
导致申购失败的风险。 
投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致
赎回失败的情形。 
基金管理人可能根据成份债券市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能
导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、
赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 
基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限（或赎回份额上限） ，如果投资者的申6





























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购（或赎回）申请接受后将使当日申购（或赎回）总份额超过申购份额上限（或赎回份额上
限） ，则投资者的申购（或赎回）申请可能失败。 
九、 基金份额赎回对价的变现风险



本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份债
券流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风
险。 
十、 第三方机构服务的风险



本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
1、申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 
2、登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合
证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自
于证券交易所及其他代理机构。 
3、证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投
资人利益受损的风险。 
十一、 管理风险与操作风险 
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控
制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依
赖等可能会产生影响投资人利益的风险。 
相关当事人在业务各环节操作过程中， 可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行
为及交易错误等风险。 
十二、 技术风险



在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差
错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易
所、登记结算机构及销售代理机构等。 
十三、 不可抗力



战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托
管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影
响基金的各项业务按正常时限完成。 
 
第二十部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
 
一、基金合同的变更 6





























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1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，
自决议生效之日起在指定媒体公告。 
二、基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金合同终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估价和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费6





























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用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金合同终止并
报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
第二十一部分


基金合同的内容摘要 
一、基金合同当事人及权利义务 
（一） 基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1）依法募集基金； 
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； 
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）召集基金份额持有人大会； 
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合
同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资
者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；



（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记业务并获得
基金合同规定的费用；



（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
（12）在符合有关法律法规和相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规定及基金
合同的前提下，决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方
式； 
（13）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；



（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；



（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构；


6





























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（17）在符合有关法律、法规、相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规定及基
金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则； 
（18）法律法规和基金合同规定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记结算事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资； 
（6）除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购与赎回对价的方法符合基金
合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对
价，编制申购赎回清单； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11）严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、基金合
同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付投资者申购或赎回之基金份额的
对价； 
（15）依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录
和其他相关资料； 
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资
者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理6





























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成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配； 
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基
金托管人； 
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反
基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 
（22）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为；



（23）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管
理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日
内退还基金认购人； 
（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（25）建立并保存基金份额持有人名册； 
（26）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； 
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家
法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳
分公司开设证券账户； 
（5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算； 
（6）以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公
司开设银行间债券托管账户，负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算； 
（7）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 6





























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（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管
理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基
金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价的现金部
分； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理人有未执行基金合
同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11）按照法律法规、基金合同规定的年限保存基金托管业务活动的记录、账册、报表
和其他相关资料； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价； 
（15）按照规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法
召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监
管机构，并通知基金管理人； 
（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退
任而免除； 
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理
人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 6





























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（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（三） 基金份额持有人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁； 
（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于： 
（1）认真阅读并遵守基金合同； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4） 缴纳基金认购款项和认购债券、 应付申购对价和赎回对价及基金合同规定的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会 
（一） 、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的
投票权。 
本基金联接基金（博时上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金联接基金）的基金
份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人
大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有6





























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人大会的权益登记日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额
占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。 
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的， 由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 
（二） 、召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止基金合同； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外） ； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会； 
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13）终止基金上市，但被上海证券交易所决定终止上市的除外； 
（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。 
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： 
（1）调低基金管理费、基金托管费； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在
中国证监会允许的条件下调整收费方式； 6





























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（4）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动
而应当对基金合同进行修改； 
（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生重大变化； 
（6）基金管理人、证券交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范围内调
整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则； 
（7）按照指数使用许可方的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的指数许可
使用费费率和计算方法； 
（8）标的指数更名或调整指数编制方法，以及变更业绩比较基准； 
（9）根据基金合同进行基金份额的拆分与合并； 
（10）按照法律法规和基金合同规定需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 
（三） 、会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。 
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管
人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告
知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开。 
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以
上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金
份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得
阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（四） 、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒体公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 6





























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（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等） 、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（五） 、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规或监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人
或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金
份额持有人大会议程： 
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、身份证明、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证、身份证明及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%） 。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相关提示
性公告； 
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管6





























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理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不
影响表决效力； 
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%） ； 
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面
意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基金合同和会议通知
的规定，并与基金登记结算机构记录相符； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者； 表面符合法律法规和会议通
知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，
但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采用网络、电
话等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权。 
4、在法律法规和监管机关允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采用网络、电
话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会， 会
议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
（六） 、议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基
金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的
其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以
上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持
有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案
应当在大会召开日至少 30 天前提交召集人并由召集人公告。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，符合
条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： 6





























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（1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规
和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求
的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表
决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 
（2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆
或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题
提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有人提交基
金份额持有人大会审议表决的提案， 或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审
议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大
会审议，其时间间隔不少于 6个月。法律法规另有规定除外。 
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，
应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证
至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称） 、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 
（七） 、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他6





























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事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。 
（八） 、计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。 
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。 
（九） 、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者
备案。 6





























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基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通
讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证
员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 7
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。 
三、基金的收益与分配 
（一） 、基金收益分配原则 
1、基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到 0.25%以上，方可
进行收益分配； 
2、在符合上述基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 4次。每次基金收益分
配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。
基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使
除息后的基金份额净值低于面值； 
3、基金收益分配采用现金方式； 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（二） 、基金收益分配比例及金额的确定原则 
1、在收益评价日，基金管理人计算基金收益率、标的指数同期收益率。 
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金收益率－标的指数同期收益
率。 
基金收益率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘
以 100%； 标的指数同期收益率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收
盘价之比减去 1乘以 100%。 
期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的
基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。 
2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的可供分配利润，并确定收
益分配比例。 
3、根据前述可供分配利润及收益分配比例计算收益分配金额。 
（三） 、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（四） 、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指6





























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定媒体公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离基金收益评价日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15 个工作日。 
（五） 、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 
四、基金的费用与税收 
（一） 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E×0.4%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H＝E×0.1%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
3、基金合同生效后的指数许可使用费 
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中
证指数有限公司支付指数使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值
的 0.02%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。 
计算方法如下： 
H=E×0.02%÷当年天数 
H为每日应付的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值 
自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指
数有限公司签署的指数使用许可协议的规定，指数许可使用费的收取下限为每季人民币
25,000 元（即不足 25,000 元部分按照 25,000 元收取） 。但基金合同生效当季，基点费不设
下限，按实际计提的金额支付。 6





























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如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率
计算指数使用费。基金管理人应及时通知基金托管人，并按照《信息披露管理办法》的规定
在指定媒体进行公告。 
4、除管理费和托管费和指数使用许可费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关
法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 
上述“一、基金费用的种类中第 4－11 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（二） 、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费
用等费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（三） 、费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率、基金销售费率等相关费率。 
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议（但根据法
律法规的要求提高该等报酬标准的除外） ；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须
召开基金份额持有人大会。 
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2日在指定媒体上公告。 
（四） 、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
五、基金的投资 
（一） 、投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。在建仓完成后，本基金跟踪标的
指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 80%。 
为更好地实现基金的投资目标， 本基金可能会适当投资于其他债券及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。在法律法规允许的情况下，基
金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。 
（二） 、投资限制 6





























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1、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1） 、承销证券； 
（2） 、向他人贷款或者提供担保； 
（3） 、从事承担无限责任的投资； 
（4） 、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5） 、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券； 
（6） 、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系或者与基金管理人、基金托管人有
其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7） 、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8） 、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； 
对于因上述（5） 、 （6）项情形导致无法投资的标的指数成份债券或备选成份债券，基
金管理人将在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下， 将结合使用其他合理方法进行适当
替代。 
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金管理人在履行适当程序后
本基金投资不再受相关限制。 
2、投资限制 
依照《运作办法》 ，本基金管理人运用基金财产进行证券投资，应当遵循以下规定：



（1） 、不得违反基金合同关于投资范围和投资策略的约定； 
（2） 、本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值
的 80%；此后，如因标的指数成份债券调整、基金申购赎回等因素导致基金不符合这一投
资比例的，基金管理人将在适当的时间内进行调整； 
（3） 、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%； 
（4） 、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制； 
（5） 、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
本基金将在基金合同生效日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定。由于证券市场波动、基金规模变动、标的指数成份债券调整、成份债券价格的市场变化
等基金管理人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的，基金管理人应在 10 个交易
日内进行调整，以达到标准，法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外。 
六、基金资产的估值 
（一） 、估值方法 6





























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1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，
确定公允价格； 
（2）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 
2、处于未上市期间的有价证券，按公允价值估值。 
3、全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。 
4、同一标的指数成份债券同时在两个或两个以上市场交易的，按估值日交易所收盘净
价估值。 
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。 
根据《基金法》 ，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。基金管
理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因
此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致
的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（二） 、估值对象 
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。 
（三） 、估值程序 
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果6





























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发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估
值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一） 、基金合同的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，
自决议生效之日起在指定媒体公告。 
（二） 、基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三） 、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金合同终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估价和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
（四） 、清算费用 6





























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清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五） 、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六） 、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金合同终止并
报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（七） 、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
八、争议的处理 
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未
能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲
裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 
基金合同受中国法律管辖。 
九、基金合同的效力 
基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 
（一） 、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表
签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会书面确
认后生效。 
（二） 、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公
告之日止。 
（三） 、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内
的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 
（四） 、基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金
托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
（五） 、基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公
场所和营业场所查阅。 
第二十二部分


基金托管协议的内容摘要 
一、托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：博时基金管理有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 6





























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办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 
邮政编码：518040 
法定代表人：张光华 
成立日期：1998 年 7月 13日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]26 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：2.5亿元 
存续期间：持续经营 
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 
法定代表人：易会满 
电话： （010）66105799 
传真： （010）66105798 
联系人：洪渊 
成立时间：1984 年 1月 1日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
（国发【1983】146 号） 
存续期间：持续经营 
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、
转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、
代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账） ；
保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金
融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理
服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨
询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外
汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发
行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融
衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国6





























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务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。 
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，
本基金可能会适当投资于其他债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中
国证监会的相关规定） 。在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用
相关金融衍生工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。 
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例
进行监督： 
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。在建仓完成后，本基金跟踪标的
指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 80%。 
为更好地实现基金的投资目标， 本基金还可以投资于其他债券及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。在法律法规允许的情况下，基金管
理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具。 
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：



a、不得违反基金合同关于投资范围的约定； 
b、本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的
80%；此后，如因标的指数成份债券调整、基金申购赎回等因素导致基金不符合这一投资比
例的，基金管理人将在适当的时间内进行调整； 
c、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%； 
d、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 6





























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基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 
（3）法规允许的基金投资比例调整期限 
基金的投资组合应在基金合同生效之日起 3 个月内达到规定的标准。由于证券市场波
动、基金规模变动、标的指数成份债券调整、成份债券价格的市场变化等基金管理人之外的
原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易
日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向
基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。 
（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券； 
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
对于因上述（5） 、 （6）项情形导致无法投资的标的指数成份债券或备选成份债券，基
金管理人将在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下， 将结合使用其他合理方法进行适当
替代。 
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制。 
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制
进行监督。 
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定， 基金管理人和基金托管人应事先相
互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新， 加
盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人
有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管
理人应及时发送基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。
如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基6





























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金资产损失的，由基金管理人承担责任。 
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时， 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易
的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国
证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易，基金托管人应按相关法律法规和交易
所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。 
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。 
（1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控
制措施进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，
并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金托管人
在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市
场现券及回购交易对手的名单进行更新， 名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书
面通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金
管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔
除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易， 应及时
提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托
管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。 
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名单中约定的该交
易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定
的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，
经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 
（3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中
国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的
市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，在与核心交
易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承
担，其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，6





























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审核交易对手是否在名单内列明。 
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的支付能力等
涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中
国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由
于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人
进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名
单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银行是否在名
单内列明。 
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急
通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规
定。 
（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券， 不包括由于发布
重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受
限证券。 
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开
发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应
包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行
价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有
流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、
完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金
托管人有足够的时间进行审核。 6





























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（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信
息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受
限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明， 并保留查看基金管理人风险管理部
门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权
拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，
并有权报告中国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金
托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导
致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》 、 《基金合同》 、
基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通
知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金
托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令， 基金托管人
发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通
知基金管理人，并向中国证监会报告。 
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令， 基金
托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理
人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规定时间内答复基金托
管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证
监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正。 6





























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基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括但不限于基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作
等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》 、 《基金合
同》 、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正， 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。 在限期内，
基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管
人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金
管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银行业监督管理
机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处
分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 
5、 对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与
有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基
金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应6





























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负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。 
（二）募集资金的验证 
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定， 将认购资金划入基金管理人在具有托
管资格的商业银行或中国证券登记结算有限公司开设的博时基金管理有限公司基金认购专
户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从
事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的
2名以上（含 2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基
金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中， 基金托管人在收到资金当
日出具确认文件。 
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款事宜。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。该
账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的
资产托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用基金的任何银行账户进行本基
金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂行条例》 、
《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》以及银行业监督管理机构
的其他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、 《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同
业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登
记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管自营6





























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账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协
议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的
其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根
据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管
理。 
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其中实物证券
也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理
人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、
灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控
制或保管的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、 基金
管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应
保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原
件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年
以上。 
五、基金资产净值计算与复核 
（一）基金资产净值的计算 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资
产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，
小数点后第 5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》 、 《证券投资基
金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份
额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后
计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。6





























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但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 
根据《基金法》 ，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管
理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的
会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从
其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象 
基金所拥有债券、权证和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1）证券交易所上市的有价证券的估值 
①交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交
易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确
定公允价格； 
②交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格； 
③交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的
资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本估值。 
（2）处于未上市期间的有价证券，按公允价值估值。 
（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术
确定公允价值。 
（4）同一标的指数成份债券同时在两个或两个以上市场交易的，按估值日交易所收盘
净价估值。



（5）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（6）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法6





























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律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。 
（三）估值差错处理 
基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。当估值或份额
净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步
扩大。当错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当
估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承
担的责任，有权向过错人追偿。 
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其
承担的责任，有权向过错人追偿。 
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的，
由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就
实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费
率的比例各自承担相应的责任。 
由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发
现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以
及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金
的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错
误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时， 相关各方应本着
勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准
对外公布，如果管理人存在过错，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错
误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。 
（四）特殊情况的处理 
基金管理人按估值方法的第（5）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错
误处理； 
（五）基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法
和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册
定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以6





























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基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现相关各方的账目存在不符的， 基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并
纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（六）基金定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每
月终了后 5个工作日内完成。 
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说明书更新一
次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人在每个季
度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内完
成半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 
基金管理人在 5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，
以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，
并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季
度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进
行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成半年度报告，在半
年报完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告，在年度报告完成
当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内复核，并将复核结果
书面通知基金管理人。 
基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人
应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金
托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意
见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前
就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就
相关情况报证监会备案。 
基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相
应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要
办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生
效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31
日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持6





























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有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基
金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。 保管方式可以采
用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基金合同》
生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12
月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名
称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日
内提交； 《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持
有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期
限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册， 应按有关
法规规定各自承担相应的责任。 
七、争议解决方式 
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可
以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲
裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续忠实、 勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
八、托管协议的修改与终止 
（一）托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，
其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核
准或备案后生效。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1） 《基金合同》终止； 
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； 6





























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（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
第二十三部分


对基金份额持有人的服务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人根据基金份额持有人
的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 
一、投资者交易资料的寄送服务 
1、场外投资者：每次交易结束后，可在 T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和打
印确认单；每月结束后，本公司将为所有订阅电子对账单的场外投资者发送电子对账单；每
季度结束后 10 个工作日内，本公司向本季度有交易的场外投资者寄送纸质对账单；每年度
结束后 15 个工作日内，本公司向所有持有本基金份额的场外投资者寄送纸质对账单。 
投资者可以登录博时公司网站（http://www.bosera.com） “博时快 e通”系统网上自助
订阅；或发送“订阅电子对账单”邮件到客服邮箱 service@bosera.com；也可直接拨打博
时一线通 95105568（免长途话费）订阅。 
2、场内投资者：每次交易结束后，可在 T+1个工作日后到交易网点进行确认单的查询
和打印，登记机构和基金管理人不寄送场内投资者的对账单，投资者可随时到交易网点打印
或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务手段查询。 
二、网上理财服务 
通过本公司网站，投资者可获得如下服务： 
1、自助开户交易：投资者使用建设银行、农业银行、工商银行、交通银行、招商
银行、兴业银行、浦发银行、邮储银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行、
中国银行、广发银行的借记卡或招商银行 i 理财账户、汇付天下天天盈账户、支付宝
基金专户均可以在基金管理人网站上自助开户并进行网上交易。 
2、查询服务：投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易
记录等信息，同时可以修改基金账户信息等基本资料。 
3、信息咨询服务：投资者可以利用本公司网站获取基金和基金管理人各类信息，包括
基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。 
4、在线客服：投资者可以点击本公司网站首页“在线客服”，与客服代表进行在线咨询
互动。也可以在“您问我答”栏目中，直接提出有关本基金的问题和建议。 
三、短信服务 
基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信服务。 
四、电子邮件服务 
基金管理人为投资者提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净值等服务。 
五、手机理财服务 
投资者可以通过手机登陆博时移动版直销网上交易系统（m.bosera.com） 、手机
基金交易系统（wap.bosera.com）和博时 App 版直销网上交易系统，享受基金理财6





























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所需的基金交易、理财查询、账户管理、信息服务等功能。 
六、信息订阅服务 
投资者可以通过博时网站博时快 e 通、客服中心提交信息订制的申请，博时公司将以
电子邮件、手机短信的形式定期为投资者发送所订制的信息。 
七、电话理财服务 
投资者拨打博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）可享有如下
服务： 
1、自助语音服务：本公司自助语音系统提供 7×24 小时的全天候服务，场外投资者可
以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息，也可以进行直销交易、密码修改、传真
索取等操作。 
2、电话交易服务：本公司直销投资者可通过博时一线通电话交易平台在线办理基金的
认购、申购、赎回、转换、变更分红方式、撤单等直销交易业务，其中已开通协议支付账户
的投资者还可以在线完成认/申购款项的自动划付。 
3、人工电话服务：客服代表可以为投资者提供业务咨询、信息查询、资料修改、投诉
受理、信息订制等服务。 
4、电话留言服务：非人工服务时间或线路繁忙时，投资者可进行电话留言。 
服务联系方式： 
基金管理人的互联网地址及电子信箱



网址： www.bosera.com



电子信箱：service@bosera.com 
第二十四部分


其他应披露的事项 
(一)、 2016年 04月 27 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《博时基金管理有限公司关于上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
变更的公告》； 
(二)、 2016年 04月 22 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告》； 
(三)、 2016年 03月 26 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告（摘要）》； 
(四)、 2016年 02月 25 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了 《上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1 号 （摘要） 》 ； 6





























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(五)、 2016年 01月 20 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告》； 
 
 
第二十五部分


招募说明书存放及查阅方式 
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
供公众查阅、 复制； 投资人在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件， 基金管理人保证文本的内容与所公告的内容
完全一致。 
投资人还可以直接登录基金管理人的网站 （www.bosera.com） 查阅和下载招募说明书。 
第二十六部分


备查文件 
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 
一、中国证监会批准上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 
二、《上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 
三、《上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 
四、基金管理人业务资格批件、营业执照 
五、基金托管人业务资格批件、营业执照 
六、关于申请募集上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书 
七、中国证监会要求的其他文件 
查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
 
 
 
博时基金管理有限公司 
2016 年 8月 25 日