宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年半年度报告
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
2016年半年度报告
2016 年6月30 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2016年 8 月25 日
第 2 页 共 48 页
§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 第 3 页 共 48 页
1.2 目录?
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38 第 4 页 共 48 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48
第 5 页 共 48 页
§2 ? 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
基金简称 宝盈祥瑞养老混合
基金主代码 000639
交易代码 000639
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年5月21日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 806,804,529.98份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明?
投资目标 在严格控制下行风险的前提下，追求稳定的投资回报，
为投资人提供稳健的养老理财工具。
投资策略 本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提
下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工
具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股
票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略
由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股
票投资策略和权证投资策略四个部分组成。
（一）大类资产配置策略
本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方
面规避相关资产的下行风险，另一方面使组合能够成
功地跟踪某类资产的上行趋势。
（二）固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率
预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转
换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企
业私募债券的投资策略，选择合适时机投资于低估的
债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。
（三）股票投资策略
本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个
股精选相结合的方法，以深入的基本面研究为基础，
精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。
通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票库。
（四）权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投
资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，第 6 页 共 48 页
将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+ 1%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中等收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 张燕
联系电话 0755-83276688 0755-83199084
电子邮箱 zhangj@byfunds.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95555
传真 0755-83515599 0755-83195201
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区
报业大厦 1501
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址 广东省深圳市福田区福华
一路 115 号投行大厦 10层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码 518034 518040
法定代表人 李文众 李建红
2.4 信息披露方式??
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115
号投行大厦 10 层
§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016年 6月 30 日 ) 第 7 页 共 48 页
本期已实现收益 -32,213,239.45
本期利润 -53,591,720.82
加权平均基金份额本期利润 -0.0454
本期加权平均净值利润率 -3.36%
本期基金份额净值增长率 -0.80%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 258,732,762.74
期末可供分配基金份额利润 0.3207
期末基金资产净值 1,102,698,056.82
期末基金份额净值 1.367
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 47.46%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.59% 0.07% 0.20% 0.01% 0.39% 0.06%
过去三个月 0.74% 0.09% 0.63% 0.01% 0.11% 0.08%
过去六个月 -0.80% 0.22% 1.26% 0.01% -2.06% 0.21%
过去一年 2.70% 0.21% 3.19% 0.01% -0.49% 0.20%
自基金合同
生效起至今
47.46% 0.38% 7.75% 0.01% 39.71% 0.37%
第 8 页 共 48 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝
盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、第 9 页 共 48 页
宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、
宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公
司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投
资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研
究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富
的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈若劲
本基金基金经理、 宝
盈货币市场证券投
资基金基金经理、 宝
盈增强收益债券型
证券投资基金基金
经理、 宝盈祥泰养老
混合型证券投资基
金基金经理、 固定收
益部总监
2014年5月
21日
-1 3 年
陈若劲女士，香港中文大
学金融 MBA。曾在第一创
业证券有限责任公司固定
收益部从事债券投资、研
究及交易等工作，2008年
4 月加入宝盈基金管理有
限公司任债券组合研究
员。中国国籍，证券投资
基金从业人员资格。
注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2016 年6 月30日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度的执行情况?
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期第 10 页 共 48 页
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明?
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
报告期内，尽管经过前期一系列货币和财政刺激措施，宏观经济整体依然低迷，经济数据乏
善可陈。持续宽松的货币政策，推动大宗商品和住房价格大幅反弹，叠加天气因素，报告期内 CPI
小幅走高，PPI 跌幅收窄。报告期内，央行适度收缩了货币政策的宽松力度，仅下调一次存款准
备金率，并主要通过公开市场操作投放资金，并未采取包括降息在内的更大力度的宽松政策。
报告期内，尽管央行收缩了货币政策的宽松力度，并推行商业银行 MPA 考核，但由于央行加
大包括逆回购、MLF 等在内的公开市场操作力度，除个别时点外，市场资金面整体仍维持较为宽
松的局面。债券市场方面，春节前债券市场收益率以窄幅震荡为主，春节后随着资金回流，债券
市场收益率大幅下行，进入 3 月中旬，随着信用债风险爆发，各债券品种尤其是信用债收益率大
幅走高，但在报告期末，随着信用风险事件得到逐步控制以及年中市场资金面状况好于预期，债
券市场收益率又小幅回落。报告期内，由于市场资金利率迟迟无法明显下行，同时对信用风险频
发或引致流动性风险的担忧，我们整体维持了较低久期的投资组合，债券投资主要以高评级信用
债为主，同时积极参与利率债的波段操作。
报告期内，权益市场走势跌宕起伏，上证指数年初深度调整，随后逐渐企稳回升，出现了局
部的结构性机会。我们对权益市场整体持谨慎态度，报告期内维持了较低的二级股票仓位。同时，
我们积极参与新股申购，从中选择优质标的进行稳健投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
截至本报告期末，本基金的份额净值为 1.367 元。本报告期内本基金的份额净值收益率为
-0.80%，业绩比较基准收益率为 1.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
展望 2016 年下半年，在缺乏有效增长动力情况下，宏观经济仍将低位运行，难以出现明显改
观。而在经济增长乏力背景下，通胀压力也将有限。为推动经济增长，下半年货币政策整体仍将
维持宽松基调，但受制于外汇以及住房价格大幅上涨压力，预计宽松力度有限。 第 11 页 共 48 页
货币市场方面，下半年，央行或仍将主要靠公开市场操作维持市场资金面相对宽松。债券市
场方面，资金利率下限是否打开决定市场收益率下行空间，否则市场收益率预计将以低位窄幅震
荡为主。下半年，我们将密切跟踪央行政策导向、内外部经济数据变化情况，在保持组合较低信
用风险和良好流动性基础上，择优参与债券市场的波段投资机会。
权益市场方面，多空因素交织，大盘呈现区间震荡态势。我们预计下半年指数波动性会弱于
上半年，我们将在控制风险的前提下，耐心等待市场机会的出现，谨慎选择具有较高安全边际的
品种参与投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资
部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经
历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法， 以保证其持续适用。
投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机
构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型
及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营
部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的
一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 第 12 页 共 48 页
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）?
6.1 资产负债表?
会计主体：宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,663,561.75 1,394,872.71
结算备付金
19,419,387.47 17,699,151.94
存出保证金
243,895.41 829,266.78
交易性金融资产 6.4.7.2 1,342,404,965.03 3,247,892,995.49
其中：股票投资
36,384,367.01 408,758,934.16
基金投资
- -
债券投资
1,306,020,598.02 2,839,134,061.33
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 743,801,755.70第 13 页 共 48 页
应收证券清算款
- 105,515,233.15
应收利息 6.4.7.5 24,455,856.88 32,058,704.87
应收股利
--
应收申购款
46,536.13 578,561.80
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
1,391,234,202.67 4,149,770,542.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
285,199,736.40 870,000,000.00
应付证券清算款
672,161.74 21,892,453.06
应付赎回款
1,174,104.11 351,471.02
应付管理人报酬
904,173.78 2,864,886.53
应付托管费
180,834.75 572,977.30
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 99,266.36 1,150,532.80
应交税费
--
应付利息
55,289.98 92,011.55
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 250,578.73 200,792.76
负债合计
288,536,145.85 897,125,125.02
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 806,804,529.98 2,360,672,546.63
未分配利润 6.4.7.10 295,893,526.84 891,972,870.79
所有者权益合计
1,102,698,056.82 3,252,645,417.42
负债和所有者权益总计
1,391,234,202.67 4,149,770,542.44
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，基金份额净值 1.367 元，基金份额总额 806,804,529.98 份。
6.2 利润表?
会计主体：宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015年6 月30 日
一、收入
-37,946,407.45 370,246,818.33
1.利息收入
34,184,058.43 43,614,120.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 285,242.96 799,969.79第 14 页 共 48 页
债券利息收入
33,235,228.76 38,556,073.89
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
663,586.71 4,258,077.06
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-56,620,743.55 363,832,331.55
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -63,179,972.62 403,716,366.21
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 6,479,808.39 -42,681,028.36
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 79,420.68 2,796,993.70
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -21,378,481.37 -42,438,194.40
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 5,868,759.04 5,238,560.44
减：二、费用
15,645,313.37 28,070,083.49
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,969,561.53 11,384,294.52
2．托管费 6.4.10.2.2 1,593,912.32 2,276,858.91
3．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4．交易费用 6.4.7.19 878,531.88 9,183,737.58
5．利息支出
5,004,385.21 5,033,977.71
其中：卖出回购金融资产支出
5,004,385.21 5,033,977.71
6．其他费用 6.4.7.20 198,922.43 191,214.77
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-53,591,720.82 342,176,734.84
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-53,591,720.82 342,176,734.84
6.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,360,672,546.63 891,972,870.79 3,252,645,417.42
二、本期经营活动产生 - -53,591,720.82 -53,591,720.82第 15 页 共 48 页
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,553,868,016.65 -542,487,623.13 -2,096,355,639.78
其中：1.基金申购款 216,567,118.15 74,273,637.24 290,840,755.39
2.基金赎回款 -1,770,435,134.80 -616,761,260.37 -2,387,196,395.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
806,804,529.98 295,893,526.84 1,102,698,056.82
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
862,521,388.63 50,751,225.90 913,272,614.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 342,176,734.84 342,176,734.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
895,742,222.96 188,378,455.64 1,084,120,678.60
其中：1.基金申购款 2,040,484,006.84 465,085,065.64 2,505,569,072.48
2.基金赎回款 -1,144,741,783.88 -276,706,610.00 -1,421,448,393.88
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,758,263,611.59 581,306,416.38 2,339,570,027.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______汪钦______
__ __ __ 胡坤______
_ _ __何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 第 16 页 共 48 页
6.4 报表附注?
6.4.1 基金基本情况?
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可 2014]第435 号《关于核准宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金募
集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈祥
瑞养老混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 949,880,773.02 元，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 262 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《宝
盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 5 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 950,024,158.14 份基金份额，其中认购资金利息折合 143,385.12 份基金份额。本
基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的
国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央
行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债
券类金融工具)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金总资产的比例为 0%-40%；债券、货币市场工具、现金以
及其他资产的比例合计不低于基金资产的 60%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%。
本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+ 1%。
6.4.2 会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金合同》和中国证
监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016第 17 页 共 48 页
年 6 月30 日的财务状况以及 2016 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
6.4.5.1 会计政策变更的说明?
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明?
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明?
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项?
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 第 18 页 共 48 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明?
6.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 4,663,561.75
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 4,663,561.75
6.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 29,232,752.96 36,384,367.01 7,151,614.05
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 278,105,670.99 283,467,598.02 5,361,927.03
银行间市场 1,016,870,893.75 1,022,553,000.00 5,682,106.25
合计 1,294,976,564.74 1,306,020,598.02 11,044,033.28
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,324,209,317.70 1,342,404,965.03 18,195,647.33
6.4.7.3 衍生金融资产/负债?
本基金本报告期末衍生金融资产/负债均无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产?
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?
本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 第 19 页 共 48 页
6.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 890.93
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 8,738.80
应收债券利息 24,438,900.34
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 7,217.11
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 109.70
合计 24,455,856.88
6.4.7.6 其他资产?
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 63,835.88
银行间市场应付交易费用 35,430.48
合计 99,266.36
6.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付赎回费 1,398.79
预提费用 249,179.94
合计 250,578.73
6.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日 第 20 页 共 48 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,360,672,546.63 2,360,672,546.63
本期申购 216,567,118.15 216,567,118.15
本期赎回(以"-"号填列) -1,770,435,134.80 -1,770,435,134.80
本期末 806,804,529.98 806,804,529.98
注：本期申购含红利再投资、转换入份额，本期赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 780,305,709.59 111,667,161.20 891,972,870.79
本期利润 -32,213,239.45 -21,378,481.37 -53,591,720.82
本期基金份额交易
产生的变动数
-489,359,707.40 -53,127,915.73 -542,487,623.13
其中：基金申购款 65,805,471.45 8,468,165.79 74,273,637.24
基金赎回款 -555,165,178.85 -61,596,081.52 -616,761,260.37
本期已分配利润 ---
本期末 258,732,762.74 37,160,764.10 295,893,526.84
6.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 112,310.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 162,219.31
其他 10,713.62
合计 285,242.96
6.4.7.12 股票投资收益?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 385,311,710.17
减：卖出股票成本总额 448,491,682.79
买卖股票差价收入 -63,179,972.62
第 21 页 共 48 页
6.4.7.13 债券投资收益?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
2,920,369,376.26
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
2,880,365,131.57
减：应收利息总额 33,524,436.30
买卖债券差价收入 6,479,808.39
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益?
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益???
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益?
本基金本报告期内无衍生品投资收益。
单位：人民币元
6.4.7.16 股利收益?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 79,420.68
基金投资产生的股利收益 -
合计 79,420.68
6.4.7.17 公允价值变动收益?
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
1.交易性金融资产 -21,378,481.37
——股票投资 -12,493,271.00
——债券投资 -8,885,210.37
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -第 22 页 共 48 页
3.其他 -
合计 -21,378,481.37
6.4.7.18 其他收入?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金赎回费收入 974,910.26
基金转换费收入 4,893,848.78
合计 5,868,759.04
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
交易所市场交易费用
857,776.88
银行间市场交易费用
20,755.00
合计
878,531.88
6.4.7.20 其他费用?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 99,453.90
其他 800.00
银行汇划费用 30,942.49
债券帐户维护费 18,000.00
合计 198,922.43
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
6.4.8.1 或有事项?
本基金无需要披露的或有事项。 第 23 页 共 48 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项?
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系?
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况?
本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方?
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈
基金公司”）
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬?
6.4.10.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,969,561.53 11,384,294.52
其中： 支付销售机构的客
户维护费
253,536.57 383,900.00
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%÷当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,593,912.32 2,276,858.91
注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累第 24 页 共 48 页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
单位：人民币元
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
招商银行股份有
限公司
- 100,760,139.34 - - - -
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
基金合同生效日（ 2014年
5 月21 日 ）持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 8,216,105.18 -
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 8,216,105.18 -
期末持有的基金份额 --
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
--
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 第 25 页 共 48 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份
有限公司
4,663,561.75 112,310.03 21,295,044.83 664,589.63
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明?
无。
6.4.11 利润分配情况?
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（?2016年6月30日 ? ）本基金持有的流通受限证券?
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016年6
月24日
2016年
7月6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 8,766 113,782.68 113,782.68 -
603016
新宏
泰
2016年6
月23日
2016年
7月1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016年6
月30日
2016年
7月8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016年6
月29日
2016年
7月7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
127003 海印 2016年62016年 新债流 99.99 99.99 8,860 885,922.32 885,922.32 -第 26 页 共 48 页
转债 月15日 7月1
日
通受限
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之
间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300508
维宏
股份
2016年
6月30
日
临时
停牌
254.50
2016年
7月6
日
242.00 970 19,477.60246,865.00 -
603919
金徽
酒
2016年
6月6
日
重大
事项
30.90
2016年
7月5
日
33.99 6,604 72,247.76204,063.60 -
300503
昊志
机电
2016年
6月30
日
临时
停牌
84.72
2016年
7月5
日
82.99 1,863 14,382.36157,833.36 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购?
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的余额为
47,199,736.40 元。正回购交易中作为抵押的债券如下：
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
160202 16国开02 2016年7 月1
日
99.20 400,000 39,680,000.00
1282539 12海宁资
MTN1
2016年7月1
日
104.71 80,000 8,376,800.00
合计
480,000 48,056,800.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购?
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 238,000,000.00 元，于 2016 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有第 27 页 共 48 页
的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券
回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理?
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。本基金的投资范围为具
有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险
管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发第 28 页 共 48 页
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资?
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
A-1
49,810,000.00 90,435,000.00
A-1以下
--
未评级
170,084,000.00 -
合计
219,894,000.00 90,435,000.00
注：未评级的部分为国债及超短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资?
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
AAA
828,739,095.60 1,141,956,100.00
AAA以下
216,488,105.42 234,668,813.33
未评级
40,899,397.00 1,372,074,148.00
合计
1,086,126,598.02 2,748,699,061.33
注：未评级的部分为国债及政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变第 29 页 共 48 页
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
于2016年6月30日， 除卖出回购金融资产款余额中有 285,199,736.40 元将在 1 个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位：人民币元
本期末
2016年6月30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,663,561.75 - - - 4,663,561.75
结算备付金 19,419,387.47 - - - 19,419,387.47第 30 页 共 48 页
存出保证金 243,895.41 - - - 243,895.41
交易性金融资
产
342,289,581.82 908,948,519.20 54,782,497.00 36,384,367.01 1,342,404,965.03
应收利息 - - - 24,455,856.88 24,455,856.88
应收申购款 2,975.02 - - 43,561.11 46,536.13
其他资产 -----
资产总计 366,619,401.47 908,948,519.20 54,782,497.00 60,883,785.00 1,391,234,202.67
负债
卖出回购金融
资产款
285,199,736.40 - - - 285,199,736.40
应付证券清算
款
- - - 672,161.74 672,161.74
应付赎回款 - - - 1,174,104.11 1,174,104.11
应付管理人报
酬
- - - 904,173.78 904,173.78
应付托管费 - - - 180,834.75 180,834.75
应付交易费用 - - - 99,266.36 99,266.36
应付利息 - - - 55,289.98 55,289.98
其他负债 - - - 250,578.73 250,578.73
负债总计 285,199,736.40 - - 3,336,409.45 288,536,145.85
利率敏感度缺
口
81,419,665.07 908,948,519.20 54,782,497.00 57,547,375.55 1,102,698,056.82
上年度末
2015年12月
31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,394,872.71 - - - 1,394,872.71
结算备付金 17,699,151.94 - - - 17,699,151.94
存出保证金 829,266.78 - - - 829,266.78
交易性金融资
产
1,420,827,000.00 1,312,731,956.20 105,575,105.13 408,758,934.16 3,247,892,995.49
买入返售金融
资产
743,801,755.70 - - - 743,801,755.70
应收证券清算
款
- - - 105,515,233.15 105,515,233.15
应收利息 - - - 32,058,704.87 32,058,704.87
应收申购款 2,000.00 - - 576,561.80 578,561.80
资产总计 2,184,554,047.13 1,312,731,956.20 105,575,105.13 546,909,433.98 4,149,770,542.44
负债
卖出回购金融
资产款
870,000,000.00 - - - 870,000,000.00
应付证券清算
款
- - - 21,892,453.06 21,892,453.06第 31 页 共 48 页
应付赎回款 - - - 351,471.02 351,471.02
应付管理人报
酬
- - - 2,864,886.53 2,864,886.53
应付托管费 - - - 572,977.30 572,977.30
应付交易费用 - - - 1,150,532.80 1,150,532.80
应付利息 - - - 92,011.55 92,011.55
其他负债 - - - 200,792.76 200,792.76
负债总计 870,000,000.00 - - 27,125,125.02 897,125,125.02
利率敏感度缺
口
1,314,554,047.13 1,312,731,956.20 105,575,105.13 519,784,308.96 3,252,645,417.42
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析?
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年6月30日 ）
上年度末（ 2015年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
5,897,179.63 10,854,653.00
2.市场利率上升 25
个基点
-5,836,616.25 -10,744,420.00
6.4.13.4.2 外汇风险?
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险?
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应第 32 页 共 48 页
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金总资产的比例为 0%-40%；
债券、货币市场工具、现金以及其他资产的比例合计不低于基金资产的 60%，其中现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 权证投资比例不超过基金资产净值的 3%。 此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口?
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 36,384,367.01 3.30 408,758,934.16 12.57
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 36,384,367.01 3.30 408,758,934.16 12.57
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析?
注：于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
3.30%(2015 年 12 月 31 日：12.57%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2015年 12 月 31日：同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告?
7.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例第 33 页 共 48 页
（%）
1 权益投资 36,384,367.01 2.62
其中：股票 36,384,367.01 2.62
2 固定收益投资 1,306,020,598.02 93.87
其中：债券 1,306,020,598.02 93.87
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 24,082,949.22 1.73
7 其他各项资产 24,746,288.42 1.78
8 合计 1,391,234,202.67 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 191,361.36 0.02
B
采矿业 - -
C
制造业 14,088,823.64 1.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 203,617.77 0.02
F
批发和零售业 3,846,556.54 0.35
G
交通运输、仓储和邮政业 11,020,926.60 1.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,033,081.10 0.64
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -第 34 页 共 48 页
S
综合 - -
合计 36,384,367.01 3.30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601021 春秋航空 229,890 11,020,926.60 1.00
2 002126 银轮股份 700,000 6,174,000.00 0.56
3 002241 歌尔股份 150,000 4,302,000.00 0.39
4 601607 上海医药 200,000 3,610,000.00 0.33
5 300017 网宿科技 50,000 3,360,000.00 0.30
6 300496 中科创达 25,641 1,736,408.52 0.16
7 603996 中新科技 25,093 765,587.43 0.07
8 300494 盛天网络 12,502 580,717.90 0.05
9 300493 润欣科技 7,248 522,653.28 0.05
10 002777 久远银海 4,264 515,944.00 0.05
11 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.03
12 002778 高科石化 5,600 266,000.00 0.02
13 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
14 300508 维宏股份 970 246,865.00 0.02
15 002788 鹭燕医药 3,663 236,556.54 0.02
16 603919 金徽酒 6,604 204,063.60 0.02
17 300511 雪榕生物 2,872 191,361.36 0.02
18 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.02
19 300503 昊志机电 1,863 157,833.36 0.01
20 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.01
21 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.01
22 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.01
23 601966 玲珑轮胎 8,766 113,782.68 0.01
24 002789 建艺集团 1,500 107,520.00 0.01
25 603027 千禾味业 2,904 102,424.08 0.01
26 603798 康普顿 1,590 101,585.10 0.01
27 002795 永和智控 1,450 98,716.00 0.01
28 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.01
29 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.01
30 300510 金冠电气 1,365 92,219.40 0.01第 35 页 共 48 页
31 002793 东音股份 1,413 91,859.13 0.01
32 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.01
33 603029 天鹅股份 1,618 72,211.34 0.01
34 603726 朗迪集团 1,361 68,798.55 0.01
35 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01
36 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
37 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
38 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
39 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
40 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
41 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601021 春秋航空 11,327,306.56 0.35
2 600004 白云机场 9,521,564.59 0.29
3 000418 小天鹅Ａ 9,294,274.62 0.29
4 002241 歌尔股份 7,714,677.20 0.24
5 000590 启迪古汉 6,219,622.00 0.19
6 000878 云南铜业 5,238,956.00 0.16
7 002510 天汽模 4,840,021.00 0.15
8 601336 新华保险 4,828,385.56 0.15
9 600096 云天化 4,723,841.96 0.15
10 600755 厦门国贸 4,525,970.00 0.14
11 603398 邦宝益智 4,007,619.00 0.12
12 601607 上海医药 3,716,234.00 0.11
13 300017 网宿科技 3,348,202.21 0.10
14 600496 精工钢构 2,358,217.00 0.07
15 002123 荣信股份 2,167,755.38 0.07
16 600998 九州通 1,893,961.28 0.06
17 600332 白云山 1,222,526.77 0.04
18 002797 第一创业 157,684.80 0.00
19 601966 玲珑轮胎 113,782.68 0.00第 36 页 共 48 页
20 603377 东方时尚 113,750.40 0.00
注：1.买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2.“买入股票成本”按买入成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601998 中信银行 61,958,640.03 1.90
2 000418 小天鹅Ａ 39,463,653.65 1.21
3 600004 白云机场 33,106,707.87 1.02
4 000042 中洲控股 29,979,463.40 0.92
5 600755 厦门国贸 23,518,579.89 0.72
6 601336 新华保险 23,177,149.00 0.71
7 601628 中国人寿 22,582,144.82 0.69
8 002727 一心堂 19,743,467.42 0.61
9 600998 九州通 19,472,993.74 0.60
10 600809 山西汾酒 18,079,033.53 0.56
11 002126 银轮股份 16,478,853.47 0.51
12 600096 云天化 12,462,876.47 0.38
13 601988 中国银行 10,348,000.00 0.32
14 600823 世茂股份 9,350,860.97 0.29
15 601699 潞安环能 6,752,670.00 0.21
16 000590 启迪古汉 6,597,094.04 0.20
17 000878 云南铜业 4,007,676.00 0.12
18 002510 天汽模 3,907,617.28 0.12
19 002241 歌尔股份 3,901,157.88 0.12
20 603398 邦宝益智 3,168,073.97 0.10
注：1.卖出主要指基金在二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票。
2.“卖出股票收入”按卖出成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 88,610,386.64
卖出股票收入（成交）总额 385,311,710.17第 37 页 共 48 页
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 81,246,397.00 7.37
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,680,000.00 3.60
其中：政策性金融债 39,680,000.00 3.60
4 企业债券 226,597,635.20 20.55
5 企业短期融资券 139,867,000.00 12.68
6 中期票据 801,302,000.00 72.67
7 可转债（可交换债） 17,327,565.82 1.57
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,306,020,598.02 118.44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1282290 12 船重 MTN2 1,000,000 102,320,000.00 9.28
2 1282373 12 汉城投MTN1 800,000 83,072,000.00 7.53
3 101451056 14联通MTN003 800,000 81,712,000.00 7.41
4 101458021 14 厦国贸MTN001 600,000 61,350,000.00 5.56
5 122334 12 大唐 02 500,000 54,565,000.00 4.95
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?
本基金本报告期末未持有权证。 第 38 页 共 48 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策?
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
7.11.1 本期国债期货投资政策?
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价?
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注?
7.12.1 ?
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 ?
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 243,895.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 24,455,856.88
5 应收申购款 46,536.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -第 39 页 共 48 页
8 其他 -
9 合计 24,746,288.42
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 123001 蓝标转债 702,204.00 0.06
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,685 218,942.88 689,527,065.12 85.46% 117,277,464.86 14.54%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,121,904.14 0.1391%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况?
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100第 40 页 共 48 页
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动?
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 5 月21 日 ）基金份额总额
950,024,158.14
本报告期期初基金份额总额 2,360,672,546.63
本报告期基金总申购份额 216,567,118.15
减:本报告期基金总赎回份额 1,770,435,134.80
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 806,804,529.98
§10 重大事件揭示?
10.1 基金份额持有人大会决议?
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下：
2016 年 4 月 27 日经宝盈基金管理有限公司第四届第二十一次董事会临时会议通讯表决，同
意储诚忠辞去宝盈基金管理有限公司副总经理职务。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变?
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发
生显著改变。
第 41 页 共 48 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停
办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请 3 个月，对
相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳
理，针对性的制定、实施整改措施，并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。
除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 472,260,845.30 100.00% 430,373.68 100.00% -
中金公司 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
第 42 页 共 48 页
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席
位租用协议。
2、席位变更情况
（1）租用交易单元情况
本报告期内未新增租用交易单元。
（2）退租交易单元情况
本基金本报告期内无退租交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 67,440,486.27 100.00%21,160,100,000.00 100.00% - -
中金公司 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件?
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 第 43 页 共 48 页
1
宝盈基金管理有限公司关于指数
触发不可恢复熔断当日旗下部分
基金开放时间调整的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年1月4日
2
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年1月5日
3
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金参加平安银行股份有限公司
费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年1月5日
4
宝盈基金管理有限公司关于指数
触发不可恢复熔断当日旗下部分
基金开放时间调整的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年1月7日
5
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年1月8日
6
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年1月12日
7
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年1月14日
8
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年1月16日
9
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年1月27日
10
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
中国证券报 证券时报
上海证券报 2016年 1月28 日 第 44 页 共 48 页
益法进行估值的提示性公告
11
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基
金恢复大额申购、转换转入、定
期定额投资公告
中国证券报 证券时报
2016年2月2日
12
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年2月3日
13
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年2月5日
14
宝盈基金管理有限公司关于提醒
投资者谨防虚假客服电话、防范
金融诈骗的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年2月16日
15
宝盈国家安全战略沪港深股票型
证券投资基金开放日常申购、赎
回、转换和定期定额投资业务的
公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年2月19日
16
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年2月24日
17
宝盈基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼职领薪情况的公
告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年2月24日
18
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金估值变更的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2016年 2月25 日
19
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年2月26日
20 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2016年3月1日 第 45 页 共 48 页
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
上海证券报
21
关于增加中泰证券股份有限公司
为旗下部分基金代销机构的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016年 3月11 日
22
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年3月18日
23
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年3月22日
24
关于宝盈基金管理有限公司网上
交易平台开通富友支付及费率优
惠的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年3月28日
25
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年3月31日
26
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年4月6日
27
宝盈基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2016年 4月29 日
28
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年5月10日
29
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年5月11日
30
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016年 5月14 日 第 46 页 共 48 页
益法进行估值的提示性公告
31
宝盈基金管理有限公司关于新增
上海陆金所资产管理有限公司为
旗下基金代销机构及参与相关费
率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年5月16日
32
宝盈基金管理有限公司关于新增
珠海盈米财富管理有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年5月18日
33
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年6月2日
34
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年6月4日
35
宝盈基金管理有限公司关于新增
大泰金石投资管理有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年6月6日
36
宝盈基金管理有限公司关于新增
浙江同花顺基金销售有限公司为
旗下基金代销机构及参与相关费
率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年6月6日
37
宝盈基金管理有限公司关于新增
北京汇成基金销售有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年6月6日
38
宝盈基金管理有限公司关于新增
上海凯石财富基金销售有限公司
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016年 6月6 日 第 47 页 共 48 页
为旗下基金代销机构及参与相关
费率优惠活动的公告
39
关于新增浙江同花顺基金销售有
限公司为代销机构的更正公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016年 6月8 日
40
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年6月28日
41
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年6月29日
42
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行股份有限公司
网上银行、手机银行申购费率优
惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年6月30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息?
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录?
12.1 备查文件目录?
中国证监会批准宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金设立的文件。
《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金合同》。
《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 第 48 页 共 48 页
12.2 存放地点?
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10 层
基金托管人办公地址：广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
12.3 查阅方式?
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可
免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2016年8月25日
